华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 安华 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 2 页共 36 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 2 月 3 日起 至 6 月 30 日止 。
华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 3 页共 36 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安安 华保 本混 合
基金主 代码 002350
交易代 码 002350
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,084,396,120.57 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 采用 基 于 VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的 CPPI 策 略 （恒 定比 例组 合保
险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析， 根据市场的波动来调整和 修正
安全垫放大倍 数（即风险乘数） ，动态调整固定收益类资产与权益类 资产
的投资 比例 ， 以确 保基 金 在一段 时间 以后 其价 值不 低于事 先设 定的 某一 目
标价值 ， 从 而实 现投 资组 合的保 本增 值目 标。 同时 ， 本基 金将 通过 对宏 观
经济 、 国 家政 策等 可能 影 响证券 市场 的重 要因 素的 研究和 预测 ， 分析 和比
较不同 证券 子市 场和 不同 金融工 具的 收益 及风 险特 征， 确定 具体 的投 资券
种选择 ，积 极寻 找各 种可 能的套 利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特征
本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融
机构， 保本 基金 在极 端情 况下仍 然存 在本 金损 失的 风险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 95555
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 4 页共 36 页
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 2 月 3 日（基金合同生效日） 至
2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 12,492,333.29
本期利 润 16,658,838.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0054
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0040
期末基 金资 产净 值 3,101,054,132.10
期末基 金份 额净 值 1.005
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.07% 0.23% 0.01% 0.07% 0.06%
过去三 个月 0.30% 0.07% 0.68% 0.01% -0.38% 0.06%
自基金 成立 起
至今
0.50% 0.07% 1.12% 0.01% -0.62% 0.06%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 国内依 法发 行上 市的 股票 （包括 中小 板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ）、 债券 、货币 市场 工具 、权 证、 资产支 持证 券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安安 华保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 2 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日） 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 5 页共 36 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏 利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 6 页共 36 页
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放 债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
廖发达 基金经 理
2016-02-1
8
- 15 年
博士研 究生，15 年 金融 行 业从业
经验， 曾 任上 海证 大投 资管 理有限
公司副 经理 、 金鹰 基金 研 究员 、 中
国人寿 资产 管理 研究 员、 太 平洋资
产管理 投资 经理 。2015 年 6 月加
入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015
年 8 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2016 年 2 月 起担 任华 安安 华保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
贺涛
基金经 理、 固
定收益 部总 监
2016-02-0
4
- 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券型证券投资基金的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华安可转换债券债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月起
同时担任华安信用增强债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2013 年 6
月起同时担任华安双债添利债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 固定
收益部 助理 总监 。2013 年 8 月起
担任固 定收益 部副 总监。2013 年
10 月起 同时 担任华 安现 金 富利投华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 7 页共 36 页
资基金、 华安 月月 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 季季 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安月
安鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理。2014 年 7 月起同
时担任华安汇财通货币市场基金
的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任
华安年年盈定期开放债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 5
月 起 担 任 固 定 收 益 部 总 监 。2015
年 5 月 起担 任华安 新回 报 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 9 月 起担 任华 安新乐
享保本混合型证券投资基金基金
的基金 经理 ；2015 年 12 月 起， 同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 2 月 起， 同 时担 任华 安安 华保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 8 页共 36 页
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开 发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交 易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度国内启动需求侧刺 激，信贷多增，房价上涨 ，通缩预期的改变使得债 市调整。信用事件
呈现多发，信用利差拉大 。可转债市场受股市熔断 影响整体估值受到挤压。 二季度，美联储加息预
期反复，6 月底英国脱欧 超预期，美联储加息预期 延后，海外中长期国债收 益率创新低，黄金和原
油期货价格同时上涨亦反 映避险情绪和流动性宽松 预期。二季度国内工业生 产比较平稳，基建投资华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 9 页共 36 页
继续发挥逆周期稳定器作 用，但民间投资和制造业 投资加速下滑，反映经济 仍在调整过程、远未出
清。M2 和 社融 增速 开始 回 落，PPI 同比跌 幅继 续收 窄 ， CPI 受蔬 菜价 格影 响逐 步下行 。5 月 初人 民
日报发 表 “ 权威 人士 谈当 前 中国经 济济 ” ， 提出 经 济 L 型走势 ， 市场 预期 需求 侧刺 激边际 力度 将减 弱，
政策重 点重 回供 给侧 改革 。 央行 继续 运用 MLF 等微调手段 维持 流动 性， 货币 市场总 体平 稳。 中长 久
期利率债收益率冲高回落 ，信用债继续两极分化， 过剩产能以及中低信用等 级个券的信用利差不断
拉大。可转债和可交换债 市场估值继续受到压缩， 但次新券表现良好，与二 季度股市低位回稳、个
股活跃 的阿 法行 情相 对应 。
本基金以中高等级债券为 主要标的，完成债券组合 的建仓 ，在控制整体股票 仓位的同时择机对
个股进 行波 段操 作， 并积 极参与 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.005 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 0.50%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 1.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ，权 威人 士文 章定调 了中 国经 济的 L 型走势和 不搞 “ 强 刺激 ” 、强 调供给 侧改 革的 政
策取向。 在中国经济的 “ 新常态 ” 下，经济政策 一直在保持经济 增长、改革和转型之间平 衡。在当前
的经济 、政 策条 件下 ，A 股市场 总体 处于 区间 震荡 、结构 分化 的状 态。 但行 业、个 股之 间的 分化 十
分显著。 从资金 供求看 ， 大小非减 持、定 增解禁 、IPO 等对市 场形成一 定压 力，但低 风险偏 好的资
金有入场迹象，对稳定增 长的消费类及低估值、高 分红的个股形成一定支撑 。下阶段，需要在景气
上升行业、供给侧改革受 益行业、估值合理稳健增 长的消费行业中的细分行 业积极寻找结构性的机
会。 下阶 段， 本基 金将 在 严格风 险预 算即 权益 仓位 上限控 制的 前提 下， 积极 寻找细 分子 行业 的结 构
性机会 和个 股机 会。 在操 作上， 本基 金将 采取 绝对 收益思 路， 滚动 操作， 力争 实现基 金净 值的 持续 、
稳健、 可持 续增 长。
4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 10 页共 36 页
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛 ，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核 算 部副 总华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页共 36 页
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 36 页
5.2 托管人对报告期内 本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安华 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
资产： -
银行存 款 325,766,763.45
结算备 付金 983,797.30
存出保 证金 243,951.83
交易性 金融 资产 2,548,533,116.30
其中： 股票 投资 140,864,279.40
基金投 资 -
债券投 资 2,407,668,836.90
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 200,000,420.00
应收证 券清 算款 7,138,968.08
应收利 息 23,037,243.36
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 3,105,704,260.32
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 36 页
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 3,041,063.07
应付托 管费 506,843.87
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 923,242.48
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 178,978.80
负债合计 4,650,128.22
所有者权益： -
实收基 金 3,084,396,120.57
未分配 利润 16,658,011.53
所有者权益合计 3,101,054,132.10
负债和所有者权益总 计 3,105,704,260.32
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.005 元 ， 基金 份额 总 额 3,084,396,120.57 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 36,437,416.99
1.利息 收入 28,944,386.62
其中： 存款 利息 收入 7,611,209.29
债券利 息收 入 11,662,081.87
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 9,671,095.46
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,320,717.84
其中： 股票 投资 收益 2,629,941.65
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 258,128.44 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 36 页
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 432,647.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 4,166,504.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 5,807.75
减：二、费用 19,778,578.92
1．管 理人 报酬 14,984,870.25
2．托 管费 2,497,478.44
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 2,102,635.24
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 193,594.99
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 16,658,838.07
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 16,658,838.07
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日（基金合 同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,084,950,270.57 - 3,084,950,270.57
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 16,658,838.07 16,658,838.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-554,150.00 -826.54 -554,976.54
其中：1.基 金申 购款 73,301.22 51.67 73,352.89
2.基金 赎回 款 -627,451.22 -878.21 -628,329.43
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,084,396,120.57 16,658,011.53 3,101,054,132.10 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 36 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安 华保 本混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简
称“ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可 【2016】 21 号 《关 于准 予华 安安华 保本 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复 》
的核准 ， 由华 安基 金管 理有 限公司 作为 管理 人 自 2016 年 1 月 22 日到 2016 年 2 月 1 日 止期 间向 社会
公开募集，募集期结束经 安永华明会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证并出 具安永华明（2016）验
字第 60971571_B06 验资 报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2016 年 2 月 3 日生
效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的 实收基金（本金）为人
民币 3,083,853,204.30 元， 在募集 期间 产生 的存 款利 息为人 民 币 1,097,066.27 元， 以 上实 收基 金 （ 本
息）合 计为 人民 币 3,084,950,270.57 元 ，折 合 3,084,950,270.57 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人 及
注册登 记机 构为 华安 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为招 商银 行股 份有 限公 司。
根据 《华 安安 华保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 除提 前到 期情 形外 ， 本 基金 以 30
个月为 一个 保本 周期， 第 一个保 本周 期自 基金 合同 生效日 起 至 30 个公 历月 后 的对应 日 止 ， 如该 对应
日为非 工作 日或 无该 对应 日， 则 顺延 至下 一个 工作 日。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 ；基金管理人将在保本周 期到期前公告到期处理规 则，确定下一个保本周
期的起 始时 间 ； 第 一个 保本 周期之 后各 保本 周期 自基 金公告 的保 本周 期起 始之 日起 至 30 个公 历月 后
对应日止，若该对应日为 非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 但在保本周期内，如本
基金份 额累 计净 值增 长率 连续 15 个 工作 日达 到或 超 过当期 保本 周期 的触 发收 益率 ， 则 基金 管理 人将
在基金 份额 累计 净值 增长 率连续 达到 或超 过触 发收 益率的 第 15 个工 作日 当日 起 10 个工 作日 内公 告
本基金 当期 保本 周期 提前 到期 （ 提前 到期日 距离 满 足提前 到期 条件 之日 起不 超过 20 个 工作 日， 且 不
得晚于 非提 前到 期情 形下 的保本 周期 到期 日） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额与到期日基金份
额净值 的乘 积 （以 下简 称 “ 可赎回 金额 ” ） 加 上该 部分 基金份 额累 计分 红金 额之 和低于 认购 保本 金额 ，
则基金 管理 人应 补足 该差 额（即 “ 保 本赔 付差 额 ” ） ， 并在保 本周 期到 期日 后 20 个工作 日内 （含 第 20
个工作日）将该差额支付 给基金份额持有人。其后 各保本周期到期日，如基 金份额持有人过渡期申华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 36 页
购并持有到期以及从上一 保本周期转入当期保本周 期并持有到期的基金份额 可赎回金额加上该部分
基金份 额在 当期 保本 周期 内的累 计分 红款 项之 和低 于其保 本金 额， 由 当期 有 效的基 金合 同、 《 保证 合
同》或 《风 险买 断合 同》 约定的 基金 管理 人或 保本 义务人 将保 本赔 付差 额支 付给基 金份 额持 有人 。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 （含 第 5 个 工作 日） 。 在到 期操 作期 间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转 入下一保
本周期或 继续持有转型后的 “ 华安安华灵活配 置混合型证券投 资基金 ” 基 金份额，默认操 作日期为到
期操作 期间 的最 后一 个工 作日。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为 “ 过 渡期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
停办理日常赎回和转换转 出业务。过渡期内， 本基 金不收取基金管理费和基 金托管费。过渡期最后
一个工作日（即下一保本 周期开始日前一工作日） 为下一保本周期的基金份 额折算日。在折算日，
基金份额持有人所持有的 基金份额（包括投资人到 期操作期间内默认选择转 入下一保本周期的基金
份额和过渡期申购的基金 份额）在其资产净值总额 保持不变的前提下，变更 登记为基金份额净值为
1.000 元的 基金 份额 ，基 金份额 数按 折算 比例 相应 调整。
本基金第一个保本周期由 北京首创融资担保有限公 司作为担保人，为基金管 理人的保本义务提
供不可撤销的连带责任保 证；本基金第一个保本周 期后各保本周期涉及的保 本保障事宜，由基金管
理人与担保人或保本义务 人届时签订的保证合同或 风险买断合同决定，并由 基金管理人在当期保本
周期开始前公告。保本周 期届满时，若符合保本基 金存续条件，本基金转入 下一保本周期。保本周
期届满时，在满足法律法 规和基金合同规定的基金 存续要求的前提下，若本 基金不符合上述保本基
金存续 条件， 则本 基金 将按 基金合 同的 约定 变更 为 “ 华 安安华 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ”。同 时，
基金的投资目标、投资范 围、投资策略以及基金费 率等相关内容也将根据基 金合同的约定作相应修
改。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券 、 股 指期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 36 页
资范围 。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组 合保险 机制将资产配置于
稳健资产与风险资产。本 基金投资的稳健资产为国 内依法发行交易的国债、 中央银行票据、政策性
金融债、商业银行金融债 及次级债、企业债、公司 债、可转换债券、分离交 易可转换债券、短期融
资券、中期票据、地方政 府债、城投债、中小企业 私募债、资产支持证券、 债券回购、银行存款等
固定收益类资产；本基金 投资的风险资产为国内依 法发行上市的股票、权证 、股指期货等权益类资
产。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对稳健资产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票等 风险 资 产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等稳 健资产 占基 金资 产的 比例 不低于 60% ； 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准 则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年 2 月 3 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的 经 营成果 和净 值变 动情
况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 36 页
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期间 系 2016 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2016 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 36 页
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利 终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确 认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成 交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 36 页
成交日 结转 ；
(5) 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ； 上市后 ，上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2) 、
(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存在 活跃 市场 的金 融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 36 页
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外 ， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 权证投 资收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ； 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 36 页
(8) 股指期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的 差额 入账 ；
(9) 股利收 益于 除息日 确认 ，并按 上市 公司 宣告的 分 红派息 比例 计算 的金额 扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(11) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时
候确认 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 保本周 期内 ，基 金管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.20% 的 年费 率逐 日计 提；本 基金 在到 期
操作期间（除保本周期到 期日）和过渡期内不收基 金管理费；若保本周期到 期后，本基金转型为华
安安康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ，基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的 1.50% 年 费率 计提 ；
(2) 保本周 期内 ，基 金托 管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.20% 的 年费 率逐 日计 提；本 基金 在到 期
操作期间（除保本周期到 期日）和过渡期内不收基 金托管费；若保本周期到 期后，本基金转型为华
安安康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 ，基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.25% 年 费率 计提 ；
(3) 卖出回 购金 融资产 支出 ，按卖 出回 购金 融资产 的 摊余成 本及 实际 利率（ 当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他费 用系 根据有 关法 规及相 应协 议规 定，按 实 际支出 金额 ，列 入当期 基 金费用 。如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位 的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 本基金 收益 分配 方式 ：
a 、保 本周 期内 ：仅 采取 现 金分红 一种 收益 分配 方式 ；
b、转型为华安安华灵活配 置混合型证券投资基金后 ：现金分红与红利再投资 ， 投资者可选择
现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方
式是现 金分 红；
(2) 基金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(3) 每一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(4) 法律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 36 页
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ； 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 36 页
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的 差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ； 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 36 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,984,870.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.2% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.2% / 当 年天 数。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 36 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,497,478.44
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.2% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年2 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 25,766,763.45 2,850,530.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 36 页
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-15
2016-0
7-01
认购
新发
100.00 100.00
8,860.
00
886,00
0.00
886,00
0.00
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股价异
常波动
20.92
2016-0
7-01
23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 36 页
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 140,864,279.40 4.54
其中： 股票 140,864,279.40 4.54
2 固定收 益投 资 2,407,668,836.90 77.52
其中： 债券 2,407,668,836.90 77.52
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 6.44
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 326,750,560.75 10.52
7 其他各 项资 产 30,420,163.27 0.98
8 合计 3,105,704,260.32 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,872,566.00 0.19
B 采矿业
- -
C 制造业 76,205,347.06 2.46
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 12,949,481.28 0.42 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 36 页
F 批发和 零售 业
12,706,315.00 0.41
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,918,424.00 0.09
H 住宿和 餐饮 业
5,296,873.00 0.17
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,508,374.40 0.24
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,826,314.56 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,560,458.00 0.31
S 综合
- -
合计 140,864,279.40 4.54
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600525 长园集 团 879,600 12,182,460.00 0.39
2 600079 人福医 药 580,200 9,729,954.00 0.31
3 300144 宋城演 艺 383,800 9,560,458.00 0.31
4 000063 中兴通 讯 652,600 9,358,284.00 0.30
5 002092 中泰化 学 1,086,600 9,192,636.00 0.30
6 300070 碧水源 525,962 7,826,314.56 0.25
7 600050 中国联 通 1,952,200 7,437,882.00 0.24
8 600872 中炬高 新 600,000 7,404,000.00 0.24
9 002727 一心堂 260,149 6,503,725.00 0.21
10 000599 青岛双 星 940,738 6,472,277.44 0.21
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页共 36 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300070 碧水源 19,610,125.31 0.63
2 600050 中国联 通 19,593,333.08 0.63
3 600028 中国石 化 16,552,069.90 0.53
4 000903 云内动 力 14,335,675.00 0.46
5 600718 东软集 团 13,194,805.47 0.43
6 600872 中炬高 新 12,726,343.97 0.41
7 600525 长园集 团 12,340,380.00 0.40
8 002007 华兰生 物 12,246,922.90 0.39
9 000778 新兴铸 管 12,187,233.20 0.39
10 000937 冀中能 源 12,129,101.37 0.39
11 600219 南山铝 业 11,418,200.40 0.37
12 600096 云天化 10,873,139.44 0.35
13 600689 上海三 毛 10,840,719.54 0.35
14 000977 浪潮信 息 10,732,062.08 0.35
15 000967 盈峰环 境 10,599,099.01 0.34
16 600125 铁龙物 流 10,512,165.32 0.34
17 601668 中国建 筑 10,284,770.00 0.33
18 002580 圣阳股 份 10,212,209.50 0.33
19 600486 扬农化 工 10,100,352.00 0.33
20 002576 通达动 力 9,279,076.00 0.30
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 16,441,841.64 0.53
2 000903 云内动 力 13,877,892.35 0.45
3 600718 东软集 团 12,721,024.44 0.41
4 000937 冀中能 源 12,496,653.00 0.40
5 002007 华兰生 物 12,168,242.72 0.39
6 000778 新兴铸 管 11,646,291.00 0.38
7 600050 中国联 通 11,449,176.00 0.37
8 300070 碧水源 11,441,683.42 0.37
9 601668 中国建 筑 11,346,612.18 0.37
10 600096 云天化 11,273,095.88 0.36
11 002580 圣阳股 份 11,048,886.79 0.36
12 600219 南山铝 业 10,637,713.64 0.34
13 000967 盈峰环 境 10,376,674.14 0.33 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页共 36 页
14 000977 浪潮信 息 10,322,750.63 0.33
15 600486 扬农化 工 10,223,492.36 0.33
16 600689 上海三 毛 10,079,860.44 0.33
17 002576 通达动 力 10,046,457.10 0.32
18 600125 铁龙物 流 9,970,089.00 0.32
19 002020 京新药 业 9,838,986.24 0.32
20 600754 锦江股 份 9,338,205.78 0.30
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 784,352,774.41
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 646,740,586.63
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 59,629,000.00 1.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 634,247,000.00 20.45
其中： 政策 性金 融债 634,247,000.00 20.45
4 企业债 券 62,927,312.50 2.03
5 企业短 期融 资 券 1,490,809,000.00 48.07
6 中期票 据 156,683,000.00 5.05
7 可转债 （可 交换 债） 3,373,524.40 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,407,668,836.90 77.64 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 32 页共 36 页
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150223 15 国开 23 1,500,000 150,255,000.00 4.85
2 160204 16 国开 04 1,500,000 149,820,000.00 4.83
3 160210 16 国开 10 1,100,000 109,945,000.00 3.55
4 101565003
15 粤海
MTN001
1,000,000 103,800,000.00 3.35
5 041556052
15 大 秦铁
路 CP001
1,000,000 100,490,000.00 3.24
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金 投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 33 页共 36 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 243,951.83
2 应收证 券清 算款 7,138,968.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,037,243.36
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,420,163.27
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 34 页共 36 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
296 10,420,257.16 3,068,067,517.32 99.47% 16,328,603.25 0.53%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 211,588.36 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 3 日） 基金 份额 总额 3,084,950,270.57
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 73,301.22
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 627,451.22
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,084,396,120.57
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 35 页共 36 页
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2016 年 2 月 18 日 ，基 金 管理人 发布 了华 安安 华保 本混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 ，
新增廖 发达 先生 为本 基金 的基金 经理 ，与 贺涛 先生 共同管 理本 基金 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 832,126,469.53 58.20% 759,767.75 57.72% -
东吴证 券 1 597,707,502.33 41.80% 556,643.67 42.28% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 华安安华保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 36 页共 36 页
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月（ 2016 年 3 月 办理完 结） 完成租 用托 管 在招商 银行 的东 吴证 券上 海交易 所 35361 交
易单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券
23,532,779.3
4
92.10%
12,656,56
1,000.00
85.19% - -
东吴证 券 2,017,676.40 7.90%
2,200,000,
000.00
14.81% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
