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华安季季鑫A(040030)

华安季季鑫:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 季季 鑫 短期 理 财债 券 型证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一六年八月二十六日 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 29 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 3 页共 29 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 基金主 代码 040030 交易代 码 040030 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 26,067,447.52 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 21,067,447.52 份 5,000,000.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ,追求 稳健 的当 期收 益。 投资策 略 本基金 采用 “ 运 作期 滚动 ” 的方式 运作 , 在运 作期 内 , 本 基金 将在 坚持 组合 久期与 运作 期基 本匹 配的 原则下 , 采用 持有 到期 策 略构建 投资 组合 , 基本 保持大 类品 种配 置的 比例 恒定 。 集 中申 购期 内, 本 基金将 采用 流动 性管 理 与组合 调整 相结 合的 策略 。 业绩比 较基 准 无 风险收 益特 征 本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 较低风 险、 预期 收益 较为 稳定的 品种 ,其 预期 的风 险水平 低于 股票 基金 、 混合基 金和 普通 债券 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 洪渊 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 4 页共 29 页 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31 层、32 层 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 本期已 实现 收益 151,880.87 39,475.93 本期利 润 151,880.87 39,475.93 本期净 值收 益率 0.6562% 0.7911% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 期末基 金资 产净 值 21,067,447.52 5,000,000.00 期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于短 期理 财债 券 基金采 用摊 余成 本法 核算 , 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.华安季季鑫短期 理财债 券 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.0780% 0.0011% - - - - 过去三 个月 0.3378% 0.0016% - - - - 过去六 个月 0.6562% 0.0014% - - - - 过去一 年 1.4245% 0.0011% - - - - 过去三 年 10.4078% 0.0055% - - - - 自基金 合同 生效 起至今 14.8063% 0.0087% - - - - 2.华安季季鑫短期 理财债 券 B : 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 5 页共 29 页 阶段 份额净 值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.1002% 0.0011% - - - - 过去三 个月 0.4050% 0.0016% - - - - 过去六 个月 0.7911% 0.0014% - - - - 过去一 年 1.6983% 0.0011% - - - - 过去三 年 11.2981% 0.0055% - - - - 自基金 合同 生效 起至今 16.0748% 0.0087% - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2012 年 5 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日) 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 6 页共 29 页 注:根 据《 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》规 定, 本基 金已自 基金 合同 生 效之日 起每 个运 作期 的 10 个工作 日内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同第 十二部 分投 资范 围的 有关规 定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富 利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心 优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安 上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安 升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数(LOF ) 、华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季 季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 7 页共 29 页 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华安 中证 细 分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安 新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安 新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分 级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安 安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票 息、 华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 朱才敏 基金经 理 2014-11-20 - 9 年 金 融 工 程 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 证 书,9 年基 金行 业从 业经 历。2007 年 7 月应届 生毕 业进 入华 安基 金, 历任 金融 工程部 风险 管理 员 、 产 品 经理 、 固 定收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。 2014 年 11 月 起同 时担 任 本基金 、华 安 汇财通 货币 市场 基金 、 华 安月月 鑫短 期 理财债 券型 证券 投资 基金 、 华 安双 债添 利债券 型证 券投 资基 金 、 华安月 安鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 5 月 起同 时 担任华 安新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2016 年 4 月 起 ,同时 担任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 李邦长 基金经 理 2016-03-02 - 6 年 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 证 书. 曾 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计 师 , 2010 年 3 月 加入 华安 基 金管理 有限 公 司, 先后 从事 基金 运营 、 债券交 易和 债 券研究 等工 作,2014 年 9 月 起担 任基 金经理 助理 ,2016 年 3 月起担 任华 安华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 8 页共 29 页 月月鑫 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金 、 华 安月 安鑫 短期 理 财债券 型证 券 投资基 金 、 华 安日 日鑫 货 币市场 基金 的 基金经 理. 贺涛 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2013-10-08 - 19 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,19 年证 券、 基金 从业 经历 。 曾 任 长城证 券有 限 责任公 司债 券研 究员 , 华 安基金 管理 有 限公司 债券 研究 员 、 债 券 投资风 险管 理 员、固 定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2011 年 6 月起 同时担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理 。2012 年 12 月起 同时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2013 年 6 月起同 时担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 、 固 定收 益部 助 理总监 。 2013 年 8 月 起担 任固 定收 益部 副总监 。 2013 年 10 月 起同 时担 任本 基 金、华 安现 金 富利投 资基 金 、 华 安月 月 鑫短期 理财 债 券型证 券投 资基 金 、 华 安 月安鑫 短期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 7 月 起同 时担 任 华安汇 财通 货 币市场 基金 的基 金经 理。2015 年 2 月 起 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2015 年 5 月 起担任 固定 收益 部总 监。2015 年 5 月 起 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2015 年 9 月 起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2015 年 12 月起 , 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2016 年 2 月起 , 同 时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 9 页共 29 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、发送邮 件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风控部门的 监督参与下,进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节,公司风险管 理部对公司旗下的各投 资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发 行股票 申购、以公司名义进行 的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益 输送的异常交易行为进行 监控;风险管理部根据市 场公认的第三方信息(如 :中债登的债券估值 ) , 定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查,对 不同投资组合临近交易 日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 , 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部 门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 10 页共 29 页 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 , 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 , 除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中,出现同日反 向交易成交较少的单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次, 未出现 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年,全球主要发达经 济体各项经济数据显示经 济增速放缓,各国货币政 策分化不及预期。 美国消费零售数据偏弱, 私人投资低位增长,经济 增长动能减弱,市场预期 的加息节奏一再延后; 欧元区经济增速放缓,英 国公投意外脱欧加剧了全 球市场的不确定性和风险 溢价,强化未来市场对 欧盟区 货币 政策 的宽 松预 期; 日本 持续 面临 低增 长和 通缩困 境 , 日 本央 行继 续实 施部分 负利 率政 策 。 国内经济方面,年初突出 的基建和房地产市场表现 未能持续,在地方政府激 励机制重建及房地产相 关调控政策下,二 季度基 建投资增速出现见顶回落 迹象,地产销售数据环比 出现下行,制造业投资 也未见 明显 起色 。通 胀方 面,蔬 菜价 格上 涨和 仔猪 价格上 涨, 对 CPI 造成 压 力。央 行在 上半 年的 流 动性管 理除 了一 季度 进行 一次降 准外 ,主 要通 过公 开市场 操作+MLF+PSL 等组合方 式进 行, 维稳 资 金面波动,除部分时间节 点流动性有所收紧外,银 行间资金供给总体较为充 裕。上半年债市的表现 则出现分化,利率债收益 率表现因营改增政策、及 政策后续补丁和市场对经 济增长预期的分化出现 区间震 荡调 整, 而信 用债 的表现 因违 约事 件的 频繁 爆发出 现收 益率 上行 ,信 用利差 走扩 的现 象。 本报 告期内,合理安排组 合久期,主要滚动投资于 利率较高的同业存款和银 行间逆回购,同时 把握机会,配置优质中高 等级短期融资券以获得可 观的持有收益。组合整体 在有效控制流动性风险 的前提 下, 保证 了适 中的 整体收 益率 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A : 投资回 报:0.6562% 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B : 投资回 报:0.7911% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 年初市场预期的经济复苏 势头再次被证伪,国内经 济增长动能依然疲弱,去 产能、去库存和去华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 11 页共 29 页 杠杆的结构性问题不解决 ,经济下行压力依然不减 ,预计未来供给侧改革和 需求侧刺激将两手抓, 攻守兼备,防止经济出现 断崖式下行。基于实体经 济尚未出现复苏拐点,通 胀持续在低位徘徊,央 行预计将继续实施稳健的 货币政策,增加短期货币 工具操作频率,维持货币 市场适当的流动性。整 体上看 , 债 券市 场的 估值 分化仍 然会 持续 : 一 方面 实际资 质较 好的 品种 估值 仍然安 全, 而另 一方 面, 产能过剩行业以及实际资 质较弱的品种仍然将承受 信用风险和估值风险双重 压力,高低等级利差将 继续扩 大。 操作方面,我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡,优化组合资产配 置 计划,把握市场 结构性机会,通过季末时 点锁定高收益同业存款和 银行间逆回购,提高组合 整体收益,为投资者创 造更多价值。我们将秉承 稳健、专业的投资理念, 优化组合结构,控制风险 ,勤勉尽责地维护持有 人的利 益。


4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 现 任华 安香 港精 选 股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安 物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理,华安 基金管理有限公司总经 理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 12 页共 29 页 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国 企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配 置、 华安 新 乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ,固 定收益 部总 监。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展部数 量策 略分 析师 , 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 (LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。 陈林, 基 金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 13 页共 29 页 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金收益根据每日基金收 益公告,以每万份基金份 额收益为基准,为 投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 , 每季 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 季季 鑫 短期理 财 A 累计 收益分 配金额 151,880.87 元, 华 安季季 鑫短 期理 财 B 累 计 收益分 配金 额 39,475.93 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说 明 本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人 ;基 金 资产净 值连 续超 过 20 个工 作日低 于 5000 万 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金的 托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安季季鑫 短期理财债券型证券投资 基金的管理人 ——华安基 金管理有限公司在 华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金的投资运 作、每万份基金净收益和 基金利润分配、基金费 用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金 2016 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 14 页共 29 页 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 6,380,167.62 1,567,508.21 结算备 付金 38,095.24 21,428.57 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 - - 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 22,800,149.70 27,800,156.45 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 4,959.00 4,427.15 应收股 利 - - 应收申 购款 1.00 2,300.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 29,223,372.56 29,395,820.38 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 3,000,000.00 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 18,420.09 21,768.81 应付托 管费 5,457.64 6,450.38 应付销 售服 务费 15,746.10 19,172.66 应付交 易费 用 1,061.42 156.45 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 1,913.95 1,427.15 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 113,325.84 299,000.00 负债合 计 3,155,925.04 347,975.45 所有者权益: - - 实收基 金 26,067,447.52 29,047,844.93 未分配 利润 - - 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 15 页共 29 页 所有者 权益 合计 26,067,447.52 29,047,844.93 负债和 所有 者权 益总 计 29,223,372.56 29,395,820.38 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基 金净 值 为 1.00 元, 基 金份 额总 额 26,067,447.52 份, 其 中 A 类 基金 份额 总 额 21,067,447.52 份;B 类基 金份 额 总额 5,000,000.00 份。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 398,091.62 1,151,505.80 1.利息 收入 398,091.62 1,151,505.80 其中: 存款 利息 收入 5,902.59 883,348.78 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 392,189.03 268,157.02 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) - - 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 减:二、费用 206,734.82 298,976.09 1.管 理人 报酬 37,908.76 60,833.96 2.托 管费 11,232.35 18,025.00 3.销 售服 务费 32,599.87 56,392.36 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 124,993.84 163,724.77 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 191,356.80 852,529.71 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 191,356.80 852,529.71 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 16 页共 29 页 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 29,047,844.93 - 29,047,844.93 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 191,356.80 191,356.80 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -2,980,397.41 - -2,980,397.41 其中:1.基 金申 购款 181,776.27 - 181,776.27 2.基金 赎回 款 -3,162,173.68 - -3,162,173.68 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -191,356.80 -191,356.80 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 26,067,447.52 - 26,067,447.52 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 48,613,943.28 - 48,613,943.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 852,529.71 852,529.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -15,044,560.72 - -15,044,560.72 其中:1.基 金申 购款 1,064,797.66 - 1,064,797.66 2.基金 赎回 款 -16,109,358.38 - -16,109,358.38 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -852,529.71 -852,529.71 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 33,569,382.56 - 33,569,382.56 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 17 页共 29 页 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) , 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 (以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ) 证监 许可 【2012 】539 号 《关于 核准 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资 基金募 集的 批复》 的核 准, 由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 于 2012 年 5 月 14 日到 2012 年 5 月 21 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012 )验字第 60971571_B02 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金 备案材 料。 基金 合同 于 2012 年 5 月 23 日 生效 。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定。设立时 募 集的扣除认购费后的实收 基金(本金)为人民币 5,525,797,098.38 元, 在募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民 币 754,196.73 元 , 以上实 收基 金 ( 本息 ) 合计为 人民 币 5,526,551,295.11 元 ,折 合 5,526,551,295.11 份 基金 份额 。本 基金 以 “ 运 作期 滚动 ” 方式 运作。 自基 金合 同生 效日 起,本 基金 在运 作期 内不 开放日 常申 购与 赎回 ,仅 在运作 期最 后 1 日开放 当期赎回。每个运作期结 束后,本基金将安排一个 集中申购期,开放下一运 作期的集中申购。本基 金的基金管理人及注册登 记机构为华安基金管理有 限公司,基金托 管人为中 国工商银行股份有限公 司。 本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ,对基金份额持有人持有 的基金份额按照不 同的费 率计 提销 售服 务费 用,因 此形 成不 同的 基金 份额类 别:A 类 基金 份额 和 B 类基 金份 额。 若 基 金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类基 金 份额达 到或 超 过 500 万份 时, 本 基金 的注 册登 记 机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类 基金 份 额。 若基 金份 额持 有人 在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ,本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基 金交易 账户 保留 的 B 类 基 金份额 全部 降级 为 A 类 基 金份额。 本基金投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具,包括现金、银 行定期存款、大额 存单、债券回购、短期融 资券、国债、中央银行票 据、金融债、中期票据、 企业债及中国证监会认 可的其他具有良好流动性 的金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ) 编制, 同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 18 页共 29 页 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企 业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 19 页共 29 页 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 免征增 值税 ;存 款利 息收 入不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 的规 定, 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来 等 增 值税政 策的 补充 通 知》的 规定 ,买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。 6.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的 差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 6.4.6.3 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 的规定 , 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入, 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 , 由上 市公 司、 发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方


关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 20 页共 29 页 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 37,908.76 60,833.96 其中:支付销售机 构的客户 维护费 17,044.35 27,056.10 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.27%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 11,232.35 18,025.00 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 21 页共 29 页 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.08%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费


单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 合计 华安基 金管 理有 限公 司 991.92 - 991.92 工商银 行 22,751.40 - 22,751.40 合计 23,743.32 - 23,743.32 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安季 季鑫 短期 理财 债券A 华安季 季鑫 短期 理财 债券B 合计 华安基 金管 理有 限公 司 2,726.37 - 2,726.37 工商银 行 38,879.04 - 38,879.04 合计 41,605.41 - 41,605.41 注: 本基 金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.28% , 对于 由 B 类降 级 为 A 类的 基金 份额 持有人 ,年 基金 销售 服务 费率应 自其 降级 后的 下一 个工作 日起 适用 A 类基 金 份额持 有人 的费 率 。B 类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.01% ,对 于 由 A 类升 级为 B 类的 基金 份额持 有人 ,年 基金 销 售服务 费率 应自 其升 级后 的下一 个工 作日 起适 用 B 类基金 份额 持有 人的 费率 。 各类 基金 份额 的销 售 服务费 计提 的计 算公 式如 下: H =E× 各类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率/ 当年 天数 H 为每 日各 类基 金份额 应 计提的 销售 服务 费 E 为 前一 日的 各类 基金 份 额的基 金资 产净 值 销售服务费每日计提,逐 日累计至每个运作期结束 月末,由基金管理人向基 金托管人发送销售 服务费 划付 指令 , 经 基金 托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 划出 , 经注册 登记 机构 分别 支付 给各个 基金 销售 机构 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 22 页共 29 页 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内 基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 6,380,167.62 5,319.36 3,845,605.28 2,420.37 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业或 协议 利率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 23 页共 29 页 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 6.4.14.1 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.2 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 6.4.14.3 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 22,800,149.70 78.02 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,418,262.86 21.96 4 其他各 项资 产 4,960.00 0.02 5 合计 29,223,372.56 100.00 7.2 债券回购融资情况 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的40% 的说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 40% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 24 页共 29 页 不适用 。 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 不适用 。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 不适用 。 7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 - 报告期 内偏 离度 的最 低值 - 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 - 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 7.8.2 本基金本报告期内不 存在投资的前十名证 券的 发行主体被监管部门 立案 调查, 或在报告 编制日华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 25 页共 29 页 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 7.8.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,959.00 4 应收申 购款 1.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 4,960.00 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安季 季鑫 短期 理财债 券 A 619 34,034.65 100,994.32 0.48% 20,966,453.20 99.52% 华安季 季鑫 短期 理财债 券 B 1 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 100.00% 合计 620 42,044.27 100,994.32 0.39% 25,966,453.20 99.61% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 本基金 的从 业人 员持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 26 页共 29 页 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 基金合 同生 效日 (2012 年 5 月 23 日)基 金份 额总 额 4,689,974,322.86 836,576,972.25 本报告 期期 初基 金份 额总 额 24,047,844.93 5,000,000.00 本报告 期基 金总 申购 份额 181,776.27 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,162,173.68 - 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 21,067,447.52 5,000,000.00 注:申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ;赎 回含 分级份 额调 减份 额。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2016 年 3 月 2 日, 基金 管 理人发 布了 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公 告,新 增李 邦长 先生 担任 本基金 的基 金经 理, 贺涛 先生、 朱才 敏女 士继 续担 任本基 金的 基金 经理 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 27 页共 29 页 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 2 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 西藏同 信 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准:


基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ,选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 , 选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 28 页共 29 页 (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 : 2016 年 4 月完 成租 用托 管 在工商 银行 西藏 同信 证券 交易单 元 395395 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国金证 券 - - - - - - 招商证 券 - - 5,000,000 .00 6.88% - - 中投证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 29 页共 29 页 东北证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 西藏同 信 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 中天证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 广发华 福 - - - - - - 财富里 昂 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 国信证 券 - - 67,700,00 0.00 93.12% - - 恒泰证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 六日