华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 国际 龙 头（DAX ） 交易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金联
接基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安德 国 30 （DAX ）ETF 联接（QDII ）
基金主 代码 000614
交易代 码 000614
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 12 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 163,046,694.64 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头 （DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 9 月 5 日
基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的联接 基金 ， 目 标 ETF 是采用完 全复制 法实 现对 标的
指数紧 密跟 踪的 全被 动指 数基金 。
本基金 通过 把全 部或 接近 全部的 基金 资产 投资 于目 标 ETF 、 标的指数 成份
股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟
踪，正 常情 况下 ，本 基金 投资于 目标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的
90% ， 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准
经人民 币汇 率调 整的 德 国 DAX 指 数 （DAX Index ） 收益率× 95% ＋ 人民 币
活期存 款税 后利 率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 ETF 联接基 金，预 期风 险与 预期 收益 高于混 合基 金、 债券 基
金与货 币市 场基 金。 本基 金为股 票型 指数 基金 ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 其 风
险收益 特征 与标 的指 数所 代表的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 ， 属于 证券
投资基 金中 预期 风险 较高 、预期 收益 较高 的品 种。
本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动进 行相 应
调整。 因特 殊情 况（ 如流 动性不 足、 成份 股长 期停 牌、法 律法 规限 制等 ）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，本 基金 可以 选择 其他证 券或 证券 组合 对
标的指 数中 的股 票加 以替 换。为 更好 地实 现本 基金 的投资 目标 ，本 基金 还
将在条 件允 许的 情况 下投 资于股 指期 货等 金融 衍生 品，以 期降 低跟 踪误 差
水平。
业绩比 较基 准 德国 DAX 指 数 （DAX Index ） 收益 率 （ 经汇 率调 整后 的总收 益指 数收 益率 ）
风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与
货币市 场基 金。 本基 金主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 具有 与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 95555
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 - NY 1005
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -1,957,239.28
本期利 润 -11,575,503.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0685
本期 基 金份 额 净 值增 长率 -6.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0662
期末基 金资 产净 值 152,247,382.09
期末基 金份 额净 值 0.934
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去 1 个月 -4.79% 2.60% -4.84% 2.64% 0.05% -0.04%
过去 3 个月 -2.81% 1.69% -2.12% 1.72% -0.69% -0.03%
过去 6 个月 -6.79% 1.58% -5.94% 1.65% -0.85% -0.07%
过去 1 年 -5.94% 1.55% -4.63% 1.60% -1.31% -0.05%
自基金 成立 起
至今
-6.60% 1.37% -5.13% 1.53% -1.47% -0.16%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 经人 民币 汇率 调整 的德 国 DAX 指数 （DAX Index 收益 率× 95%
＋人民 币活 期存 款税 后利 率× 5% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 主要 投资 于目 标 ETF 、境外交 易的跟 踪 同一标 的指 数的 公华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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募基金 、 德国 DAX 指 数成 份股及 备选 成份 股 、 跟 踪 德国 DAX 指 数的 股指 期货 等金融 衍生 品 、 固 定
收益类 证券 、 银 行存 款、 货 币市场 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定）。
本基金 投资 于目 标 ETF 基金的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% （ 已申 购但 尚 未确认 的目 标 ETF
份额可 计入 在内 ）， 投资 于现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 8 月 12 日 至 2016 年 6 月 30 日)
注：根 据《 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 ，本 基
金建仓 期 为 6 个月 。基 金 管理人 自基 金合 同生 效之 日起 6 个 月内 使基 金的 投 资组合 比例 符合 基金
合同的 有关 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿 元人 民币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 上海 电气 （集 团） 总公司 、上 海国 际信 托有 限公司 、上 海工 业投 资（ 集团） 有限 公司 、上 海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币 、华 安宝 利配 置混 合、华 安宏 利混 合、 华安 中小盘 成长 混合 、华 安策 略优选 混合 、华 安核 心
优选混 合、 华安 稳定 收益 债券、 华安 动态 灵活 混合 、华安 强化 收益 债券 、华 安行业 轮动 混合 、华 安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、华 安 深证 300 指数 （LOF ） 、 华 安科 技动 力混 合、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季 季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪 深 300 指
数分级 、华 安逆 向策 略、 华安日 日鑫 货币 、华 安安 心收益 债券 、华 安信 用增 强债券 、华 安纯 债、 华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证细 分 医药 ETF 、华安 大国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路 主题 股票 、华 安新 动力灵 活配 置混 合、 华安 智能装 备主 题股 票、 华安 媒体互 联网 混合 、华 安
新机遇 保本 混合 、华 安新 优选灵 活配 置混 合、 华安 新回报 灵活 配置 混合 、华 安中证 全指 证券 指数 分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级 、华 安新 乐享 保本 混合、 华安 安益 保本 混合 、华安 乐惠 保本 混合 、华 安安康 保本 混合 、华 安
安华保 本混 合、 华安 外延 增长、 华安 全球 美元 收益 债券、 华安 安禧 保本 混合 、华安 全球 美元 票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 基金经 理 2014-08-12 - 10 年
管理学 硕
士，CFA
（国际 金
融分析
师） ，华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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FRM( 金
融风险 管
理师） ，10
年证券 、
基金行 业
从业经
历，具 有
基金从 业
资格。 曾
在美国 道
富全球 投
资管理 公
司担任 对
冲基金 助
理、量 化
分析师 和
风险管 理
师等职 。
2011 年 1
月加入 华
安基金 管
理有限 公
司被动 投
资部从 事
海外被 动
投资的 研
究工作 。
2011 年 5
月至 2012
年 12 月担
任上证 龙
头企业 交
易型开 放
式指数 证
券投资 基
金及其 联
接基金 的
基金经 理
职务。
2012 年 3
月起同 时
担任华 安
标普全 球
石油指 数
证券投 资华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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基金
（LOF）的
基金经
理。2013
年 7 月起
同时担 任
华安易 富
黄金交 易
型开放 式
证券投 资
基金的 基
金经理 。
2013 年 8
月起同 时
担任华 安
易富黄 金
交易型 开
放式证 券
投资基 金
联接基 金
及华安 纳
斯达克
100 指数
证券投 资
基金的 基
金经理 。
2013 年 12
月起同 时
担任华 安
中证细 分
地产交 易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理。2014
年 8 月起
同时担 任
本基金 及
其联接 基
金的基 金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发 行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部 门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30 指 数 （DAX ） 在 报 告期内 表现 为震 荡走 势， 包含分 红在 内以 欧元 计价 下跌 近 9.89%，该
指数上 半年 振幅 高达 16.63% 。DAX 价 格波 动的 主要 原因是 1 ）美 元指 数走 强 ，股市 金市 承压 。2 ）
脱欧派 以 52% 的 得票 率在 英国是 否脱 离欧 盟的 公投 中胜出 ， 影 响市 场的 风险 偏好。3） 公用 事业、 电
信和保 险业 等上 涨的 板块 带领股 指走 高。4） 因对 英 国公投 结果 为退 出欧 盟的 不安情 绪有 所缓 解， 且
油价上涨和对追加货币刺 激措施的期望也扶助市场 表现。总体看，德国经济 韧性较强，在欧元区内
表现仍 然最 佳。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.934 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-6.79% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-5.94% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年我 们预 计欧 洲经 济 在长期 挣扎 后有 望表 现较 佳。 首 先是 宽松 的货 币政 策， 其 次经 过多 年
消化，各国的财政状况已 经明显改善，劳动生产率 的全球 竞争能力有所提高 ，劳动市场出现回暖势
头， 房 地产 领域 资金 流入 明显， 各类 资产 价格 回升 ， 而消 费， 特别 是服 务业 PMI 连续处于 50 以 上。
欧洲经济经过多年来的改 革，去杠杆，正在部分重 演美国经济几年前的复苏 态势。而欧洲股市估值华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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相对全 球处 于低 位。 但是 ，欧洲 也面 临地 缘政 治， 移民等 不利 因素 。
作为 DAX ETF 联接基 金 的管理 人， 我们 继续 坚持 积极将 基金 回报 与指 数相 拟合的 原则 ，降 低
跟踪偏 离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽责 ，为 投资 者获 得长 期稳定 的回 报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值 政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 29 页
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 12,636,544.13 11,410,568.39
结算备 付金 - -
存出保 证金 1,819.04 4,733.92
交易性 金融 资产 142,712,536.99 166,617,218.37
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 142,712,536.99 166,617,218.37
债券投 资 - - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,290.31 2,721.36
应收股 利 - -
应收申 购款 2,555,569.93 125,441.45
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 157,908,760.40 178,160,683.49
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 5,466,977.87 2,497,442.25
应付管 理人 报酬 6,152.12 8,054.28
应付托 管费 1,538.03 2,013.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 186,710.29 372,285.92
负债合计 5,661,378.31 2,879,796.02
所有者权益： - -
实收基 金 163,046,694.64 174,861,661.11
未分配 利润 -10,799,312.55 419,226.36
所有者权益合计 152,247,382.09 175,280,887.47
负债和所有者权益总 计 157,908,760.40 178,160,683.49
6.2 利润表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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一、收入 -11,355,272.68 34,673,166.85
1.利息 收入 37,958.24 185,419.72
其中： 存款 利息 收入 37,958.24 185,419.72
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,797,902.02 36,266,944.10
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 -1,797,902.02 36,266,944.10
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-9,618,264.03 -2,769,613.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） 1,111.11 -7,608.87
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 21,824.02 998,024.93
减：二、费用 220,230.63 441,490.05
1．管 理人 报酬 36,911.06 196,874.35
2．托 管费 9,227.73 49,218.58
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 229.34 805.13
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 173,862.50 194,591.99
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列） -11,575,503.31 34,231,676.80
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -11,575,503.31 34,231,676.80
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
174,861,661.11 419,226.36 175,280,887.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -11,575,503.31 -11,575,503.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 -11,814,966.47 356,964.40 -11,458,002.07 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 17,358,998.72 -1,061,159.72 16,297,839.00
2.基金 赎回 款 -29,173,965.19 1,418,124.12 -27,755,841.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
163,046,694.64 -10,799,312.55 152,247,382.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
953,433,732.31 -15,130,265.87 938,303,466.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 34,231,676.80 34,231,676.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-593,539,812.22 -21,735,865.88 -615,275,678.10
其中：1.基 金申 购款 176,154,136.36 6,990,094.17 183,144,230.53
2.基金 赎回 款 -769,693,948.58 -28,725,960.05 -798,419,908.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
359,893,920.09 -2,634,454.95 357,259,465.14
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安 国 际 龙 头(DAX) 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券
监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2014]347 号《 关于核准华安 国际龙头(DAX)交易
型开放式指数证券投资基 金联接基金及其联接基金 募集的批复》核准，由华 安基金管理有限公司依
照 《中华人 民共和 国证券投 资基金法 》和《 华安国际 龙头(DAX) 交易型 开放式 指数证券 投资基 金联
接基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不 定，首次设立募集不包华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,098,368,212.99 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第 448 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《华安 国际 龙头(DAX)
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 12 日 正 式生效 ，基 金合 同生 效
日的基 金份 额总 额为 1,098,896,758.62 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 528,545.63 份 基金 份额。
本基金的基金管理人为华 安基金管理有限公司，基 金托管人为招商银行股份 有限公司，境外资产托
管人为 布朗 兄弟 哈里 曼银 行。
本 基 金 为 华 安国 际 龙 头(DAX) 交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基 金( 以 下简 称 “ 目标 E TF ”) 的联接基
金。 目 标 ETF 是采用完 全 复制法 实现 对标 的指 数紧 密跟踪 的全 被动 指数 基金 。 本基 金通 过把 全部 或
接近全 部的 基金 资产 投资 于目标 ETF 、标的 指数 成 份股和 备选 成份 股进 行被 动式指 数化 投资 ，实 现
对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪，日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。
根 据《中 华人民 共和国 证 券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金联 接基 金基 金合 同》 的有关 规定 ，本 基金 的标 的指数 为德 国 DAX 指数(DAX Index) ， 本基 金 主
要投资 于目 标 ETF 、境外 交易的 跟踪 同一 标的 指数 的公募 基金 、德 国 DAX 指数成 份股 及备 选成 份
股、 跟踪 德国 DAX 指数 的 股指期 货等 金融 衍生 品 、 固定收 益类 证券 、 银行 存 款、 货币 市场 工具 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。 本基 金投 资 于
目标 ETF 基金的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90%( 已 申购但 尚未 确认 的目 标 ETF 份额可 计入 在内) ，
投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为
经人民 币汇 率调 整的 标的 指数收 益率× 95% ＋ 人民 币 活期存 款税 后利 率× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资 基金会计 核算业务 指引 》 、 《华安 国际龙头(DAX) 交易 型开放式 指数证券 投资基 金联接基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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本基 金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 境内 外税 务法规 和实 务操 作， 主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税 且暂 不征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
(“ 目标 ET F ”)
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金 (“目标 ET F ”)
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
36,911.06 196,874.35
其中：支付销售机 构的客户
维护费
298,350.75 1,286,437.50
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免管 理费 。 支 付基金 管理 人华 安基 金公 司的管 理人 报酬 按华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额所对应 资产 净值 后剩 余部 分 0.8% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净值)× 0.8%/ 当
年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
9,227.73 49,218.58
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免托 管费 。 支 付基金 托管 人招 商银 行的 托管费 按前 一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值 后剩 余部 分 0.2% 的 年费率 计提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝( 前一 日基 金资 产净值 －基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 的资产 净 值)× 0.2%/ 当年 天
数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 12,607,277.92 37,890.37 261,119.76 177,589.80
布朗兄 弟哈 里
曼银行
29,266.21 - 27,261.82 -
注： 本 基金 的银行 存款 由 基金托 管人 招 商银 行和 境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 168,094,861 份目 标 ETF 基金份额，占 其总 份额 的比例 为 77.19% 。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 142,712,536.99 90.38 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,636,544.13 8.00
8 其他各 项资 产 2,559,679.28 1.62
9 合计 157,908,760.40 100.00
7.2 期末 投资目标基金明细
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 DAX ETF 股票型
交易型
开放式
（ETF
）
华安基 金管
理有限 公司
142,712,536.99 93.74
7.3 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
7.4 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 DAX ETF 股票型
交易型
开放式
（ETF
）
华安基 金管
理有限 公司
142,712,536.99 93.74
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2 本基 金投 资前 十名 股 票中， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,819.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,290.31
5 应收申 购款 2,555,569.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,559,679.28
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,520 36,072.28 0.00 0.00% 163,046,694.64 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
97.68 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 12 日） 基金 份额 总 额 1,098,896,758.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,861,661.11
本报告 期 基 金总 申购 份额 17,358,998.72
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 29,173,965.19
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 163,046,694.64 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东吴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
2 - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
- - - - - - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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Company
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选 择能 够提 供高 质量 的 研究服 务、 交易服 务和 清 算支持 ， 具 有良好 声誉 和 财务状 况的 国内 外
经纪商 。具 体标 准如 下：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部/ 指 数与 量化 投资事 业总 部牵 头并 组织 有关人 员依 据券 商选 择标 准和 《 券商 服务 评
价办法 》， 对候 选券 商研 究服务 质量 和综 合实 力进 行评估 。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 副总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 与相关 券商 进行 开户 工 作
交易 部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以 及运 营部门 完成 后续 相
关设置 。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成租 用托 管 在招商 银行 的东 吴证 券上 海交易 所 35361 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 基
金 成交 总
额的比 例
东吴
证券
股份
有限
公司
- - - - - -
5,096,
208.2
0
100.00%
中信
证券
股份
有限
公司
- - - - - - - -
Morg
an
Stanl
ey &
Co.
Inter
natio
nal
PLC
- - - - - - - -
Merri
ll
Lync
h
Pierc
e
Fenn
er &
Smit
h
Incor
porat
ed
- - - - - - - -
Gold
man
Sachs
(Asia
)
Limit
ed
Liabi
- - - - - - - - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年半年度报告摘要
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lity
Com
pany
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
