华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
华 安 国企 改 革主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 001445
交易代 码 001445
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 585,458,626.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 重 点 关 注 国 企 改 革 带 来 的 市 场 投 资 机 会 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下，通 过高 安全 边际 的证 券精选 ，力 争为 投资 者带 来资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的的 资产配 置策 略。
在大类 资产 配置 过程 中 ， 本基金 将使 用定 量与 定性 相结合 的研 究方 法对 宏
观经济 、 国家 政策 、 资 金 面和市 场情 绪等 可能 影响 证券市 场的 重要 因素 进
行研究 和预 测 ， 结 合使 用 公司自 主研 发的 多因 子动 态资产 配置 模型 、 基于
投资时 钟理 论的 资产 配置 模型等 经济 模型 ， 分析 和 比较股 票 、 债 券等 市场
和不同 金融 工具 的风 险收 益特征 ， 确定 合适 的资 产 配置比 例 ， 动 态优 化投
资组合 。
股票投 资方 面 ， 本 基金 通 过对国 企改 革相 关上 市公 司的深 入分 析 ， 挖 掘该
类型企 业的 投资 价值 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率 ＋50%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基 金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -43,219,267.55
本期利 润 -74,722,739.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1146
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.95%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1132
期末基 金资 产净 值 651,720,391.88
期末基 金份 额净 值 1.113
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 8.27% 1.48% 0.48% 0.58% 7.79% 0.90%
过去三 个月 8.69% 1.55% -1.13% 0.60% 9.82% 0.95%
过去六 个月 -9.95% 2.40% -8.58% 1.01% -1.37% 1.39%
过去一 年 11.30% 2.49% -13.38% 1.21% 24.68% 1.28%
自基金 成立 起
至今
11.30% 2.48% -12.81% 1.23% 24.11% 1.25% 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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注：本 基金 业绩 比较 基准 ：50%× 中证 800 指 数收 益 率＋50%× 中国 债券 总指 数 收益率 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券（包 括国 债、 央行 票据 、金融 债、 企业 债、 公
司债、 次级 债、 中小 企业 私募债 、地 方政 府债 券、 中期票 据、 可转 换债 券（ 含分离 交易 可转 债） 、
短期融 资券 、资 产支 持证 券等） 、债 券回 购、 银行 存款、 权证 、股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ；投资 于国 企改 革主 题相关 的证 券的
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 权证 、 股 指期 货及 其他
金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 6 月 29 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国 际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元 收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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任职日 期 离任日 期
王嘉 基金经 理
2015-07-1
7
- 13 年
硕士，13 年 金融、 证券 行 业从业
经验。 曾 任上 海市 思也 企业 咨询有
限公司 研究 员、 上 海市 新理 益投资
管理有 限公 司研 究员、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员、 元大 京华证
券上海 代表 处研 究员、 兴业 证券研
究发展 中心 研究 员。2010 年 5 月
加入华 安基 金， 现 任基 金投 资部基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安
国企改革主题灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月起担任华安乐惠保本混合型证
券投资 基金、 华安 安康 保本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
苏圻涵
基金经 理、 全
球投资 部助 理
总监
2015-06-2
9
- 12 年
博士研 究生，12 年 证券 、 基金从
业经历, 持 有 基 金 从 业 执 业 证 书 。
2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 ， 曾先 后于 研究 发 展部 、 战
略策划 部工 作， 担 任行 业研 究员和
产品经 理职 务。 目 前任 职于 全球投
资 部 ， 担 任 基 金 经 理 职 务 。2010
年 9 月 起担 任华安 香港 精 选投票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 5 月 起同 时担任 华安 大 中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。2015 年 6 月 起同 时担 任本基
金的基 金经 理。2016 年 3 月起同
时担任华安沪港深外延增长灵活
配置混 合型 证券 投资 基金、 华安全
球美元收益债券型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 6 月 起同时
担任华安全球美元票息债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。
杨明
基金经 理、 投
资研究 部高 级
总监
2015-06-2
9
- 16 年
中央财 经大学 硕士 研究生 ，16 年
银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员 。 现 任 投 资 研 究 部 总 监 。2013
年 6 月 起担 任华安 策略 优 选混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 6 月 起担 任投资 研究 部 高级总
监。2015 年 6 月 起同 时担 任华安
国企改革主题灵活配置混合型证华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 3
月起同时担任华安沪港深外延增
长灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 5 月 起，同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开 发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交 易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金在年初市场迅速调 整时虽然组合仓位并不太 高，但由于持仓弹性偏大 ，因此一月份净值
出现了较大调整。此后在 二季度成长股的反弹中， 持仓结构相对较好，反弹 幅度较大，本基金表现
有所改 善。
对经济判断：从近期公布 的经济数据看，经济整体 依然处在区间震荡格局。 考虑到决策层对经
济“L ” 型的判断，未来的政 策导向在防止经济失速的 前提下，可能会适度加强 对部分过热点的调控，
比如防止地产泡沫以及更 合理的信贷投放等。从海 外经济来看，英国脱欧可 能使得动荡加剧，中期
来看可能还会反复扰动全 球经济，不过对中国经济 的直接影响有限。整体看 ，下半年的中国经济可
能依然波澜不惊，宏观相 关的板块可能缺乏可持续 的基本面改善，机会依然 以结构性和阶段性的方
式体现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.113 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-9.95% ， 同 期华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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业绩比 较基 准增 长率 为-8.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
股市展 望： 在全 球经 济未 走出泥 潭之 时， 英 国公 投 脱欧使 得全 球经 济社 会的 深层次 矛盾 进一 步
暴露，如果处理不当，部 分国家的确存在失控的风 险。在目前的利率水平和 流动性环境下，传统的
经济刺 激手 段已 经很 难起 到作用 。 通过 创新 发展 实体 经济 ， 进 而引 领经 济走 出泥 潭才是 唯一 的出 路 。
在这一点上，全球和中国 经济都面临类似的情况。 整体看来，全球政治经济 依然处在多事之秋，虽
然最大 的黑 天鹅 已经 出现 ，但余 波未 平， 大盘 可能 还是处 于一 个震 荡格 局。
操作思路：本基金仓位上 依然需要保持一定的灵活 性，而且结构比仓位更重 要。作为应对宏观
波动的 稳定 器 ， 组 合将 适度 配置部 分白 马股 ， 黄金 以 及 RMB 贬值 受益 股 ， 并 积 极寻找 更多 的通 过 “ 供
给” 创造需求的优质消费品公司。我们将坚守可以引领经济增长的创新成长产业：包括新能源汽车 、
智能驾 驶、 电子 半导 体、 物联网 ，并 适度 配置 新材 料、核 电、 北斗 、军 工等 体现国 家意 志的 产业 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程 各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债 券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 132,286,372.04 102,215,070.44
结算备 付金 6,205,269.61 11,629,253.02
存出保 证金 878,949.31 2,329,389.67
交易性 金融 资产 492,262,958.48 667,523,965.35
其中： 股票 投资 492,262,958.48 667,523,965.35
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 32,977,546.11 20,789,072.96
应收利 息 29,422.63 28,593.40
应收股 利 - -
应收申 购款 291,920.03 2,414,751.53
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 664,932,438.21 806,930,096.37
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,158,630.67
应付赎 回款 7,699,100.31 8,202,301.17
应付管 理人 报酬 819,230.36 1,040,798.62
应付托 管费 136,538.40 173,466.43
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,345,924.75 7,767,388.72
应交税 费 - - 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 211,252.51 287,672.69
负债合计 13,212,046.33 19,630,258.30
所有者权益： - -
实收基 金 585,458,626.49 636,809,744.72
未分配 利润 66,261,765.39 150,490,093.35
所有者权益合计 651,720,391.88 787,299,838.07
负债和所有者权益总 计 664,932,438.21 806,930,096.37
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.113 元 ，基 金份 额总 额 585,458,626.49 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 29 日 （基金
合同生效日）至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 -55,975,988.66 35,974.08
1.利息 收入 574,722.26 35,974.08
其中： 存款 利息 收入 574,722.26 35,974.08
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -25,796,113.29 -
其中： 股票 投资 收益 -26,747,740.63 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 951,627.34 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -31,503,472.14 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 748,874.51 -
减：二、费用 18,746,751.03 89,178.90
1．管 理人 报酬 4,865,831.05 73,950.58
2．托 管费 810,971.87 12,325.10 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 12,857,907.62 -
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 212,040.49 2,903.22
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -74,722,739.69 -53,204.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -74,722,739.69 -53,204.82
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
636,809,744.72 150,490,093.35 787,299,838.07
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -74,722,739.69 -74,722,739.69
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-51,351,118.23 -9,505,588.27 -60,856,706.50
其中：1.基 金申 购款 171,444,262.84 -1,268,709.68 170,175,553.16
2.基金 赎回 款 -222,795,381.07 -8,236,878.59 -231,032,259.66
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
585,458,626.49 66,261,765.39 651,720,391.88
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 29 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,799,465,454.32 - 1,799,465,454.32
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -53,204.82 -53,204.82
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
- - - 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,799,465,454.32 -53,204.82 1,799,412,249.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 基金”) ， 系经 中 国证券 监督 管理 委
员会（以下简称 “ 中 国证监 会 ” ）证监许可[2015]1057 号《关于准予华安 国企改 革主题灵活配置 混合
型证券 投资 基金 注册 的批 复》的 核准 ，由 华安 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 自 2015 年 6 月 11 日至
2015 年 6 月 25 日 止期 间 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
验证并 出具 安永 华明 （2015 ） 验 字第 60971571_B25 号 验资报 告后 ， 向中 国证监 会 报送基 金备 案材 料。
基金合 同 于 2015 年 6 月 29 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除 认
购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 1,798,704,229.38 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币
761,224.94 元 ，以 上实 收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 1,799,465,454.32 元 ，折 合 1,799,465,454.32 份
基金份额。本基金的基金 管理人及注册登记机构为 华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 央 行票 据、 金融债、 企业 债、 公 司
债、 次 级债 、 中 小企 业私 募债、 地方 政府 债券 、 中 期票据 、 可 转换 债券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 短期
融资券 、 资产 支持 证券 等） 、 债 券回 购 、 银 行存 款 、 权证 、 股 指期 货以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；投资于 国企 改革 主 题相关 的证 券的华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 权证 、 股 指期 货及 其他
金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
本基金 业绩 比较 基准 ：50%× 中证 800 指 数收 益率 ＋50%× 中国 债券 总指 数收 益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税 率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资 基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 债券回购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,865,831.05 73,950.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,712,681.67 43,972.90
6.4.8.2.2 基金托管费 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页共 36 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 810,971.87 12,325.10
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 132,286,372.04 507,648.63 1,798,704,229.38 35,974.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页共 36 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
4,383.
00
56,891
.34
56,891
.34
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
00092
0
南方汇
通
2016-02
-17
筹划重
大资产
重组
17.05
2016-0
7-12
18.10 1,052,119.00 19,653,078.17 17,938,628.95 -
60020
3
福日电
子
2016-06
-30
筹划重
大事项
13.80
2016-0
7-01
13.25 1,376,500.00 18,995,311.22 18,995,700.00 -
60055
6
慧球科
技
2016-01
-19
筹划重
大资产
重组
16.19
2016-0
7-07
14.22 600,000.00 16,178,463.20 9,714,000.00 -
60073
4
实达集
团
2016-04
-20
筹划重
大资产
重组
13.88 - - 1,150,800.00 15,844,738.42 15,973,104.00 -
60161
1
中国核
建
2016-06
-30
股票异
常波动
20.92
2016-0
7-01
23.01 15,126.00 52,487.22 316,435.92 -
注：本 基金 截止 至 2016 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页共 36 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 492,262,958.48 74.03
其中： 股票 492,262,958.48 74.03
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 138,491,641.65 20.83
7 其他各 项资 产 34,177,838.08 5.14
8 合计 664,932,438.21 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
13,421,594.62 2.06 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页共 36 页
C 制造业 348,158,476.34 53.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 316,435.92 0.05
F 批发和 零售 业
26,492,475.00 4.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,298,669.00 0.97
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
49,849,487.26 7.65
J 金融业
- -
K 房地产 业
41,181,009.24 6.32
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,069,152.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
5,455,533.00 0.84
合计 492,262,958.48 75.53
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300285 国瓷材 料 1,164,238 46,441,453.82 7.13
2 300196 长海股 份 649,000 25,421,330.00 3.90
3 002133 广宇集 团 3,914,271 25,207,905.24 3.87
4 002366 台海核 电 462,382 24,649,584.42 3.78
5 002103 广博股 份 1,011,350 20,439,383.50 3.14
6 600203 福日电 子 1,376,500 18,995,700.00 2.91
7 000920 南方汇 通 1,052,119 17,938,628.95 2.75
8 000060 中金岭 南 1,602,800 16,717,204.00 2.57
9 300458 全志科 技 150,908 16,144,137.84 2.48 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页共 36 页
10 600734 实达集 团 1,150,800 15,973,104.00 2.45
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 84,355,040.92 10.71
2 600158 中体产 业 56,546,534.58 7.18
3 002673 西部证 券 56,020,194.43 7.12
4 002133 广宇集 团 55,975,674.13 7.11
5 600734 实达集 团 51,775,002.25 6.58
6 600831 广电网 络 51,411,992.24 6.53
7 600219 南山铝 业 51,081,642.36 6.49
8 002329 皇氏集 团 50,017,333.86 6.35
9 002045 国光电 器 49,858,180.32 6.33
10 002537 海立美 达 46,048,533.74 5.85
11 002358 森源电 气 44,898,571.99 5.70
12 002318 久立特 材 43,525,078.60 5.53
13 000807 云铝股 份 41,317,170.66 5.25
14 000606 *ST 明胶 39,548,674.52 5.02
15 000606 *ST 易桥 39,548,674.52 5.02
16 600198 大唐电 信 38,147,100.32 4.85
17 002502 骅威文 化 36,513,392.92 4.64
18 300458 全志科 技 35,294,710.20 4.48
19 002383 合众思 壮 34,869,131.76 4.43
20 300130 新国都 34,001,071.00 4.32
21 600093 禾嘉股 份 33,782,013.44 4.29
22 600360 华微电 子 33,308,415.40 4.23
23 002444 巨星科 技 32,803,581.99 4.17
24 600382 广东明 珠 31,452,489.49 3.99
25 600547 山东黄 金 31,387,500.53 3.99
26 600203 福日电 子 31,148,523.72 3.96
27 600207 安彩高 科 31,141,500.54 3.96
28 300401 花园生 物 31,115,966.40 3.95
29 600549 厦门钨 业 31,113,418.94 3.95
30 600259 广晟有 色 30,708,388.64 3.90
31 000920 南方汇 通 30,638,991.62 3.89
32 600884 杉杉股 份 28,649,509.66 3.64 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页共 36 页
33 600038 中直股 份 28,575,816.02 3.63
34 002049 同方国 芯 28,220,631.00 3.58
35 002049 紫光国 芯 28,220,631.00 3.58
36 600358 国旅联 合 27,842,329.00 3.54
37 300183 东软载 波 27,727,001.86 3.52
38 002070 众和股 份 27,384,570.73 3.48
39 002624 完美环 球 26,562,730.00 3.37
40 002522 浙江众 成 26,548,850.70 3.37
41 002255 海陆重 工 26,390,081.00 3.35
42 600257 大湖股 份 26,075,552.00 3.31
43 600958 东方证 券 25,870,299.56 3.29
44 300196 长海股 份 25,759,123.80 3.27
45 600846 同济科 技 25,097,026.50 3.19
46 000801 四川九 洲 25,061,528.47 3.18
47 300050 世纪鼎 利 24,937,616.30 3.17
48 300153 科泰电 源 24,674,088.54 3.13
49 300351 永贵电 器 24,212,157.41 3.08
50 600115 东方航 空 23,889,647.40 3.03
51 600029 南方航 空 23,595,207.20 3.00
52 601599 鹿港文 化 23,392,864.76 2.97
53 002643 万润股 份 23,174,006.60 2.94
54 600702 沱牌舍 得 22,798,783.10 2.90
55 000517 荣安地 产 22,779,652.72 2.89
56 002023 海特高 新 22,375,024.42 2.84
57 002371 七星电 子 21,826,785.06 2.77
58 002464 金利科 技 21,265,920.00 2.70
59 600136 当代明 诚 21,262,823.20 2.70
60 002103 广博股 份 20,755,830.00 2.64
61 002369 卓翼科 技 20,668,996.40 2.63
62 000948 南天信 息 20,564,579.00 2.61
63 002375 亚厦股 份 20,485,245.56 2.60
64 300059 东方财 富 20,188,604.05 2.56
65 600731 湖南海 利 20,120,785.92 2.56
66 002466 天齐锂 业 20,026,052.00 2.54
67 300373 扬杰科 技 20,014,926.22 2.54
68 002364 中恒电 气 19,673,339.33 2.50
69 002656 摩登大 道 19,648,802.23 2.50
70 002395 双象股 份 19,147,156.13 2.43
71 300449 汉邦高 科 19,093,692.78 2.43
72 600998 九州通 18,973,550.20 2.41
73 300100 双林股 份 18,943,010.20 2.41
74 000932 华菱钢 铁 18,922,865.00 2.40
75 002094 青岛金 王 18,813,437.40 2.39
76 002074 国轩高 科 18,776,663.80 2.38 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 27 页共 36 页
77 002366 台海核 电 18,688,659.42 2.37
78 002230 科大讯 飞 18,592,737.00 2.36
79 600869 智慧能 源 18,409,316.66 2.34
80 002286 保龄宝 18,376,558.00 2.33
81 300340 科恒股 份 18,197,597.04 2.31
82 600240 华业资 本 18,138,618.14 2.30
83 600699 均胜电 子 18,085,084.00 2.30
84 002260 德奥通 航 17,792,608.97 2.26
85 000036 华联控 股 17,184,016.35 2.18
86 002091 江苏国 泰 17,117,208.68 2.17
87 300346 南大光 电 16,879,129.91 2.14
88 002092 中泰化 学 16,546,838.00 2.10
89 000060 中金岭 南 16,375,147.41 2.08
90 000413 东旭光 电 16,299,459.63 2.07
91 600639 浦东金 桥 16,198,492.00 2.06
92 300007 汉威电 子 16,133,485.00 2.05
93 002649 博彦科 技 15,833,090.81 2.01
94 300075 数字政 通 15,787,245.06 2.01
95 000750 国海证 券 15,746,990.66 2.00
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601198 东兴证 券 79,826,310.63 10.14
2 002329 皇氏集 团 75,943,858.06 9.65
3 002045 国光电 器 65,805,221.90 8.36
4 600158 中体产 业 60,044,347.22 7.63
5 002673 西部证 券 54,664,188.79 6.94
6 600831 广电网 络 53,804,983.50 6.83
7 600219 南山铝 业 50,618,105.80 6.43
8 002502 骅威文 化 49,038,418.59 6.23
9 002537 海立美 达 48,872,280.33 6.21
10 002318 久立特 材 46,874,017.64 5.95
11 600093 禾嘉股 份 46,814,646.06 5.95
12 002358 森源电 气 45,366,363.95 5.76
13 600734 实达集 团 45,152,223.61 5.74
14 000807 云铝股 份 37,022,093.60 4.70
15 600257 大湖股 份 36,749,401.45 4.67
16 002070 众和股 份 35,500,027.56 4.51 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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17 600382 广东明 珠 35,126,264.72 4.46
18 002366 台海核 电 33,770,275.89 4.29
19 600547 山东黄 金 32,925,420.33 4.18
20 600259 广晟有 色 32,766,626.35 4.16
21 600884 杉杉股 份 31,590,430.30 4.01
22 300130 新国都 31,417,646.23 3.99
23 601333 广深铁 路 31,218,396.63 3.97
24 600549 厦门钨 业 31,212,988.20 3.96
25 600198 大唐电 信 30,849,203.35 3.92
26 600207 安彩高 科 30,656,872.97 3.89
27 000036 华联控 股 30,654,068.81 3.89
28 300401 花园生 物 30,554,033.67 3.88
29 002624 完美环 球 30,189,306.11 3.83
30 002260 德奥通 航 29,716,289.89 3.77
31 600038 中直股 份 28,846,771.78 3.66
32 002643 万润股 份 27,482,446.08 3.49
33 000801 四川九 洲 27,353,093.44 3.47
34 002133 广宇集 团 27,288,721.79 3.47
35 002612 朗姿股 份 27,256,078.42 3.46
36 600958 东方证 券 27,246,962.84 3.46
37 600729 重庆百 货 26,890,572.07 3.42
38 300153 科泰电 源 26,769,776.88 3.40
39 600225 天津松 江 26,723,241.51 3.39
40 600358 国旅联 合 26,265,083.00 3.34
41 600360 华微电 子 26,227,484.73 3.33
42 300351 永贵电 器 26,131,522.96 3.32
43 600846 同济科 技 24,813,869.20 3.15
44 600037 歌华有 线 24,429,879.39 3.10
45 300050 世纪鼎 利 24,238,862.29 3.08
46 300458 全志科 技 23,887,253.02 3.03
47 600029 南方航 空 23,730,676.33 3.01
48 002371 七星电 子 23,688,779.87 3.01
49 300285 国瓷材 料 23,443,463.59 2.98
50 002444 巨星科 技 23,297,553.61 2.96
51 000948 南天信 息 23,252,075.33 2.95
52 002656 摩登大 道 23,184,743.22 2.94
53 601599 鹿港文 化 22,923,615.91 2.91
54 002464 金利科 技 22,667,456.30 2.88
55 000517 荣安地 产 22,655,260.95 2.88
56 600136 当代明 诚 22,337,478.67 2.84
57 002023 海特高 新 22,292,501.17 2.83
58 002369 卓翼科 技 21,971,607.41 2.79
59 002152 广电运 通 21,656,514.66 2.75
60 002522 浙江众 成 21,417,711.89 2.72 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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61 300336 新文化 21,360,137.42 2.71
62 002364 中恒电 气 21,233,912.00 2.70
63 002383 合众思 壮 21,035,156.41 2.67
64 002375 亚厦股 份 20,466,842.58 2.60
65 600731 湖南海 利 20,441,284.35 2.60
66 300373 扬杰科 技 20,390,465.45 2.59
67 002466 天齐锂 业 20,268,624.70 2.57
68 000606 *ST 明胶 20,251,256.65 2.57
69 000606 *ST 易桥 20,251,256.65 2.57
70 000932 华菱钢 铁 20,105,014.00 2.55
71 600699 均胜电 子 20,087,332.85 2.55
72 600775 南京熊 猫 20,062,439.76 2.55
73 600351 亚宝药 业 19,916,346.98 2.53
74 002074 国轩高 科 19,791,326.66 2.51
75 300340 科恒股 份 19,636,478.81 2.49
76 002094 青岛金 王 19,624,406.80 2.49
77 002230 科大讯 飞 19,388,241.14 2.46
78 002395 双象股 份 19,373,628.26 2.46
79 002091 江苏国 泰 19,367,355.90 2.46
80 600869 智慧能 源 18,957,977.01 2.41
81 600240 华业资 本 18,758,726.89 2.38
82 002286 保龄宝 18,482,127.25 2.35
83 600998 九州通 17,579,066.74 2.23
84 300183 东软载 波 17,485,957.64 2.22
85 600556 慧球科 技 17,464,480.00 2.22
86 600115 东方航 空 17,432,346.79 2.21
87 002255 海陆重 工 17,300,077.80 2.20
88 000413 东旭光 电 17,053,425.11 2.17
89 300059 东方财 富 16,804,384.55 2.13
90 002097 山河智 能 16,174,400.08 2.05
91 002510 天汽模 16,090,583.68 2.04
92 300384 三联虹 普 16,049,793.00 2.04
93 002049 同方国 芯 15,927,564.22 2.02
94 002049 紫光国 芯 15,927,564.22 2.02
95 300449 汉邦高 科 15,811,113.39 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,186,604,955.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,303,614,749.92
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 878,949.31
2 应收证 券清 算款 32,977,546.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,422.63
5 应收申 购款 291,920.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,177,838.08
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600203 福日电 子 18,995,700.00 2.91 筹划重 大事华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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项
2 000920 南方汇 通 17,938,628.95 2.75
筹划重 大资
产重组
3 600734 实达集 团 15,973,104.00 2.45
筹划重 大资
产重组
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,024 32,482.17 0.00 0.00% 585,458,626.49 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,882.23 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 29 日 ）基 金份 额总 额 1,799,465,454.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 636,809,744.72
本报告 期 基 金总 申购 份额 171,444,262.84
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 222,795,381.07
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 585,458,626.49 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易 单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
申万宏 源 3 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - - 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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中金公 司 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 2,495,553,281.42 29.40% 2,274,199.91 29.15% -
广发证 券 1 1,252,780,329.36 14.76% 1,166,712.81 14.96% -
方正证 券 1 1,112,854,457.34 13.11% 1,014,145.27 13.00% -
华安证 券 1 837,051,863.31 9.86% 779,545.28 9.99% -
瑞银证 券 1 525,039,673.40 6.19% 478,468.78 6.13% -
银河证 券 1 442,994,621.16 5.22% 412,560.83 5.29% -
上海证 券 2 406,447,959.38 4.79% 370,397.41 4.75% -
光大证 券 1 341,201,739.17 4.02% 310,938.31 3.99% -
西南证 券 1 313,625,993.44 3.69% 285,805.91 3.66% -
长江证 券 1 235,704,103.58 2.78% 219,510.88 2.81% -
华泰证 券 1 214,003,847.78 2.52% 199,301.53 2.55% -
广州证 券 2 144,721,891.73 1.70% 134,594.84 1.73% -
东北证 券 1 109,008,839.02 1.28% 101,519.48 1.30% -
中信建 投 1 57,531,160.48 0.68% 53,578.84 0.69% -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门 汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的德 邦证 券 33187 交 易单 元。
2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的长 城证 券 27450 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申万宏 源 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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华安证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
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影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
