华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
交易代 码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 280,071,639.96 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 103,604,495.97 份 176,467,143.99 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离 交易 可转 债 ） 品
种， 在控 制风 险和 保持 流 动性的 基础 上 ， 力 求实 现 基金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种 ， 一 方面 通过 利用 可 转债的 债券 特性 ， 强调
收 益 的 安 全 性 与 稳 定 性 ， 另 一 方 面 利 用 可 转 债 的 股 票 特 性 （ 内 含 股 票 期
权） ， 分享 股市 上涨 所产 生 的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可 转债 指数 收益 率× 60% ＋中 证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋沪 深 300
指数收 益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混合基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的中 等风 险和 中等 收
益的品 种。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 95555
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
本期已 实现 收益 -16,659,839.66 -26,817,247.70
本期利 润 -44,408,154.01 -76,542,692.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4139 -0.4289
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.65% -25.81%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1678 0.1444
期末基 金资 产净 值 120,993,348.12 201,946,627.07
期末基 金份 额净 值 1.168 1.144
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安可 转债 债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 0.60% 0.55% 0.00% 0.27% 0.60% 0.28%
过去 3 个月 -7.38% 0.95% -2.58% 0.38% -4.80% 0.57% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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过去 6 个月 -25.65% 1.44% -7.42% 0.66% -18.23% 0.78%
过去 1 年 -36.49% 2.17% -17.20% 1.55% -19.29% 0.62%
过去 3 年 14.17% 2.01% 13.10% 1.29% 1.07% 0.72%
自基金 成立 起
至今
16.80% 1.62% 9.74% 1.04% 7.06% 0.58%
华安可 转债 债 券 B 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 0.53% 0.54% 0.00% 0.27% 0.53% 0.27%
过去 3 个月 -7.52% 0.95% -2.58% 0.38% -4.94% 0.57%
过去 6 个月 -25.81% 1.45% -7.42% 0.66% -18.39% 0.79%
过去 1 年 -36.76% 2.17% -17.20% 1.55% -19.56% 0.62%
过去 3 年 12.71% 2.01% 13.10% 1.29% -0.39% 0.72%
自基金 成立 起
至今
14.40% 1.62% 9.74% 1.04% 4.66% 0.58%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：天 相可 转债 指数 收益 率× 60% ＋ 中证 综合 债券 指 数收益 率× 30% ＋
沪深 300 指 数收 益率× 10% 。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金为 债券 型基 金， 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包
括国内 依法 发行 和上 市的 股票 （ 包括 中小 板、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 、
货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。重 点
投资于 固定 收益 类证 券， 包括国 债、 央行 票据 、 金 融债、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、 可 转债 （含
分离交 易可 转债 ）、 资产 支持证 券、 次级 债、 债券 回购、 期限 在一 年期 以内 的定期 存款 等。
本基金 的投 资组 合比 例限 制为： 固定 收益 类资 产的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中对 可
转债（ 含分 离交 易可 转债 ）的投 资比 例不 低于 固定 收益类 资产 的 80% ； 股票 、权证 等非 固定 收益 类
资产的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 20% ； 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日）
华安可 转债 债 券 A 类 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安可 转债 债 券 B 类
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏 利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放 债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规 模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
基金经 理、 固
定收益 部总 监
2011-06-22 - 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券基金的基金经理。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任华安信用增强债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
同时担任华安双债添利债券型证
券投资 基金 的基 金经 理、 固 定收益
部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任
固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月
起同时担任华安月月鑫短期理财
债券型 证券 投资 基金、 华安 季季鑫
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安月安鑫短期理财债券型证券投
资基金、 华安 现金 富利 投资 基金的
基金经 理。2014 年 7 月起 同时担
任华安汇财通货币市场基金的基
金经理 。2015 年 2 月 起担 任华安
年年盈定期开放债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 5 月起
担任固 定收益 部总 监。2015 年 5
月起担任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 9 月 起担 任华 安新 乐享保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 12 月 起， 同时 担任华
安乐惠保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时担任华安安华保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开 发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交 易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度国内启动需求侧刺 激，信贷多增，房价上涨 ，通缩预期的改变使得债 市调整。信用事件
呈现多发，信用利差拉大 。可转债市场受股市熔断 影响整体估值受到挤压。 二季度，美联储加息预
期反复，6 月底英国脱欧 超预期，美联储加息预期 延后，海外中长期国债收 益率创新低，黄金和原
油期货价格同时上涨亦反 映避险情绪和流动性宽松 预期。二季度国内工业生 产比较平稳，基建投资
继续发挥逆周期稳定器作 用，但民间投资和制造业 投资加速下滑，反映经济 仍在调整过程、远 未出
清。M2 和 社融 增速 开始 回 落，PPI 同比跌 幅继 续收 窄 ， CPI 受蔬 菜价 格影 响逐 步下行 。5 月 初人 民
日报发 表 “ 权威 人士 谈当 前 中国经 济济 ” ， 提出 经 济 L 型走势 ， 市场 预期 需求 侧刺 激边际 力度 将减 弱，
政策重 点重 回供 给侧 改革 。 央行 继续 运用 MLF 等微调手段 维持 流动 性， 货币 市场总 体平 稳。 中长 久
期利率债收益率冲高回落 ，信用债继续两极分化， 过剩产能以及中低信用等 级个券的信用利差不断
拉大。 可转 债和 可交 换债 市场估 值继 续受 到压 缩， 但次新 券表 现良 好。
本基金一季度在股市熔断 和个券停复牌的影响下净 值表现不尽如意，二季度 利用市场回暖积极
调整仓 位和 结构 ，并 对个 股进行 波段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 华安可 转债 债 券 A 份额 净 值为 1.168 元， B 份额 净值 为 1.144 元 ； 华 安
可转债 债 券 A 份 额净值 增 长率为-25.65% ， B 份额 净 值增长 率为-25.81% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率
为-7.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，英国脱欧影 响深远，孤立和民粹主义 盛行不利于全球经济的合 作发展。国内经济
在财政托 底的作用下失速风险小， 而政治局会议首次提出 “ 抑制资产泡 沫 ” ，火热的地 产市场或将 继
续降温 ， 下 半年 经济 仍有 下行压 力。 尽管 总量 放松 概率下 降， 但预 计货 币政 策仍将 维持 偏宽 松基 调。
三会 “ 严监管 ” 旨在抑制货币空转堵 塞政策套离空间，宽信用 转为紧信用中长期有利于 债市表现， 短
期需关注可能的流动性冲 击。在供给侧改革背景下 防范信用风险仍是首要任 务。可转债和可交换债
市场将迎来大盘债发行的 考验，估值压缩和流动性 提升两种不同力量的博弈 或将决定市场仍以个券
机会为主。本基金将控制 整体仓位的同时，择机对 次新券进行波段操作。本 基金将秉承稳健、专业华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 管理人 对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、 确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股 票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财 务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 4,439,458.41 23,225,897.26
结算备 付金 5,132,645.07 6,427,193.19
存出保 证金 113,689.96 318,098.67
交易性 金融 资产 434,301,109.54 792,081,573.20
其中： 股票 投资 29,603,385.04 110,927,574.90
基金投 资 - -
债券投 资 404,697,724.50 681,153,998.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应收证 券清 算款 5,000,000.00 108,103,505.25
应收利 息 1,462,667.92 1,768,179.13
应收股 利 - -
应收申 购款 1,083,256.52 2,219,011.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 451,532,827.42 934,143,458.37
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 118,000,000.00 360,000,000.00
应付证 券清 算款 6,874,846.37 -
应付赎 回款 3,051,325.98 6,562,353.29
应付管 理人 报酬 187,019.20 336,990.20
应付托 管费 53,434.07 96,282.93
应付销 售服 务费 58,948.89 116,045.07
应付交 易费 用 109,681.81 240,880.82
应交税 费 - -
应付利 息 14,818.43 19,249.98
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 242,777.48 404,473.91
负债合 计 128,592,852.23 367,776,276.20
所有者权益： - -
实收基 金 280,071,639.96 365,149,326.58
未分配 利润 42,868,335.23 201,217,855.59
所有者 权益 合计 322,939,975.19 566,367,182.17
负债和 所有 者权 益总 计 451,532,827.42 934,143,458.37
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 280,071,639.96 份 ，其 中华 安可转 换债 券 A
份额总 额 103,604,495.97 份，华 安可 转换 债 券 B 份 额总 额 176,467,143.99 份 。华安 可转 换债 券 A 份
额净 值 1.168 元 ，华 安可 转换债 券 B 份 额净 值 1.144 元。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 -115,167,324.78 85,599,442.10
1.利息 收入 2,598,798.90 9,122,692.42
其中： 存款 利息 收入 150,625.53 618,076.24
债券利 息收 入 2,448,173.37 8,465,871.51
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 38,744.67
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -40,298,049.22 194,483,138.69
其中： 股票 投资 收益 -22,519,614.17 17,520,802.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -17,870,306.93 176,702,649.84
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 91,871.88 259,686.70
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -77,473,759.22 -118,404,732.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 5,684.76 398,343.69
减：二、费用 5,783,521.80 24,868,938.79
1．管 理人 报酬 1,218,594.00 5,627,389.77
2．托 管费 348,169.67 1,607,825.62
3．销 售服 务费 378,407.33 1,705,473.42
4．交 易费 用 498,190.44 3,842,395.91
5．利 息支 出 3,146,987.12 11,897,755.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,146,987.12 11,897,755.22
6．其 他费 用 193,173.24 188,098.85
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -120,950,846.58 60,730,503.31
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -120,950,846.58 60,730,503.31
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,149,326.58 201,217,855.59 566,367,182.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
- -120,950,846.58 -120,950,846.58 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-85,077,686.62 -37,398,673.78 -122,476,360.40
其中：1.基 金申 购款 121,063,168.37 27,907,997.16 148,971,165.53
2.基金 赎回 款 -206,140,854.99 -65,306,670.94 -271,447,525.93
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,071,639.96 42,868,335.23 322,939,975.19
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
674,006,561.34 415,126,904.49 1,089,133,465.83
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 60,730,503.31 60,730,503.31
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-321,415,699.46 -186,351,510.09 -507,767,209.55
其中：1.基 金申 购款 2,830,653,570.88 2,209,303,564.70 5,039,957,135.58
2.基金 赎回 款 -3,152,069,270.34 -2,395,655,074.79 -5,547,724,345.13
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
352,590,861.88 289,505,897.71 642,096,759.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安可 转换债券债券型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011] 第 606 号 《关 于核 准华 安 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安可转换债券债券华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,287,722,831.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2011) 第 251 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 安可转 换债 券债 券型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 6 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,287,981,171.43 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 258,340.28 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。
根据《华安可转换债券债 券型证券投资基金基金合 同》和《华安可转换债券 债券型证券投资基
金 招募说 明书 》 ，本 基金根据 费用收 取方式 的不同 ，将 基金份 额分为 不同的 类别 。在投 资者认 购/ 申
购时收 取认 购/ 申 购费 用的 ，称 为 A 类 ；在 投资 者认 购/ 申购 时不 收取 认购/ 申 购 费用， 而是 从本 类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模 式 并存， 各类基 金份 额分
别计算基金份额净值。投 资人可自由选择申购某一 类别的基金份额，但各类 别基金份额之间不能相
互转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 可转换债券债券型证券投 资基金合同》的有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发 行和上 市的 股票( 包括 中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券及
法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。其中，固定收益类资 产的投资比例不低于基
金资产 的 80%，其 中 对可 转债( 含 分离 交易 可转 债) 的 投资比 例不 低于 固定 收益 类资产 的 80% ； 股票 、
权证等 非固 定收 益类 资产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ；现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金的 业绩比 较基 准为 ：天 相可 转债指 数收 益率× 60% ＋
中证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋ 沪深 300 指数 收益 率× 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 华 安可 转换债 券债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在 财务 报表附 注所华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实 、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[1998]55 号 《关 于证 券投资 基金 税收 问题 的通 知》 [ 适 用于 CEF]/
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》[ 适用于 OEF] 、财税[2004]78 号
《财政 部、 国家 税务总 局 关于证 券投 资基 金税收 政 策的通 知》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全面
推开营 改增 试点 金融 业有 关政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往来 等增 值税 补充 政
策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 31 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,218,594.00 5,627,389.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 480,598.18 2,140,245.23
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.7% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.7% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 348,169.67 1,607,825.62
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.2% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债 券 A
类
华安可 转债 债 券 B 类 合计
华安基 金公 司 - 58,604.73 58,604.73
招商银 行 - 56,680.81 56,680.81
合计 - 115,285.54 115,285.54
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类 合计
华安基 金公 司 - 180,836.82 180,836.82
招商银 行 - 193,174.71 193,174.71 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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合计 - 374,011.53 374,011.53
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的 B 类 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一
日基金 资产 净 值 0.4% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 给华 安 基金管 理有 限公 司 ， 再
由华安 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 的基 金资 产净 值× 0.4% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 4,439,458.41 71,801.75
81,247,505.0
4
328,568.96
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 118,000,000.00 元，将 于 2016 年 7 月 13 日前先 后到 期。 该类 交易 要求本 基金 在新 质押 式
回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不低 于债 券回购 交易 的 余 额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 29,603,385.04 6.56
其中： 股票 29,603,385.04 6.56
2 固定收 益投 资 404,697,724.50 89.63
其中： 债券 404,697,724.50 89.63
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,572,103.48 2.12 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7 其他各 项资 产 7,659,614.40 1.70
8 合计 451,532,827.42 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
6,744,000.00 2.09
C 制造业 6,362,400.00 1.97
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
13,168,780.04 4.08
J 金融业
20,205.00 0.01
K 房地产 业
3,308,000.00 1.02
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 29,603,385.04 9.17
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600489 中金黄 金 600,000 6,744,000.00 2.09
2 002609 捷顺科 技 200,556 3,527,780.04 1.09 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3 000558 莱茵体 育 200,000 3,308,000.00 1.02
4 002425 凯撒股 份 150,000 3,300,000.00 1.02
5 002230 科大讯 飞 100,000 3,285,000.00 1.02
6 300183 东软载 波 120,000 3,180,000.00 0.98
7 300098 高新兴 200,000 3,176,000.00 0.98
8 300031 宝通科 技 120,000 3,062,400.00 0.95
9 002797 第一创 业 500 20,205.00 0.01
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600489 中金黄 金 10,402,763.40 1.84
2 002368 太极股 份 10,307,031.80 1.82
3 000959 首钢股 份 6,782,325.00 1.20
4 000807 云铝股 份 6,564,034.05 1.16
5 002055 得润电 子 6,289,833.49 1.11
6 000977 浪潮信 息 6,271,101.00 1.11
7 002325 洪涛股 份 6,180,778.15 1.09
8 300162 雷曼股 份 5,248,101.00 0.93
9 002098 浔兴股 份 4,474,823.86 0.79
10 603019 中科曙 光 4,431,000.00 0.78
11 600497 驰宏锌 锗 4,348,998.00 0.77
12 600109 国金证 券 3,987,688.36 0.70
13 002664 信质电 机 3,791,879.00 0.67
14 600699 均胜电 子 3,789,170.00 0.67
15 300389 艾比森 3,772,000.00 0.67
16 600718 东软集 团 3,689,736.00 0.65
17 002609 捷顺科 技 3,608,985.40 0.64
18 000060 中金岭 南 3,602,791.00 0.64
19 002425 凯撒股 份 3,300,000.00 0.58
20 002230 科大讯 飞 3,279,219.00 0.58
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 31 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002308 威创股 份 18,280,712.23 3.23
2 000733 振华科 技 11,814,436.61 2.09
3 000988 华工科 技 9,623,161.54 1.70
4 603019 中科曙 光 9,367,542.00 1.65
5 002368 太极股 份 8,838,005.63 1.56
6 000807 云铝股 份 7,566,008.80 1.34
7 000959 首钢股 份 6,929,294.00 1.22
8 000977 浪潮信 息 6,765,825.00 1.19
9 002152 广电运 通 6,500,944.19 1.15
10 002664 信质电 机 6,003,288.00 1.06
11 002325 洪涛股 份 5,832,443.00 1.03
12 002055 得润电 子 5,684,535.00 1.00
13 600358 国旅联 合 5,587,167.50 0.99
14 600497 驰宏锌 锗 4,980,527.00 0.88
15 300389 艾比森 4,925,441.63 0.87
16 600489 中金黄 金 4,406,103.30 0.78
17 600483 福能股 份 4,371,209.01 0.77
18 002574 明牌珠 宝 4,351,922.00 0.77
19 300162 雷曼股 份 4,350,091.00 0.77
20 600109 国金证 券 4,258,688.60 0.75
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 130,721,280.78
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 181,709,514.70
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 15,990,400.00 4.95
2 央行票 据 - - 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 13,031,060.30 4.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 375,676,264.20 116.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 404,697,724.50 125.32
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 132004 15 国盛 EB 770,000 74,543,700.00 23.08
2 132001 14 宝钢 EB 500,000 57,600,000.00 17.84
3 110031 航信转 债 515,200 56,821,408.00 17.60
4 113009 广汽转 债 415,190 49,253,989.70 15.25
5 132003 15 清控 EB 390,000 42,954,600.00 13.30
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 113,689.96
2 应收证 券清 算款 5,000,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,462,667.92
5 应收申 购款 1,083,256.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,659,614.40
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 351,102.00 0.11
2 132002 15 天集 EB 4,384,331.90 1.36
3 128009 歌尔转 债 12,879,000.00 3.99
4 110030 格力转 债 17,302,500.00 5.36
5 110031 航信转 债 56,821,408.00 17.60
6 132001 14 宝钢 EB 57,600,000.00 17.84
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安可 转债 债券
A 类
9,402 11,019.41 176,316.59 0.17% 103,428,179.38 99.83%
华安可 转债 债券
B 类
10,010 17,629.09 25,083,612.04 14.21% 151,383,531.95 85.79%
合计 19,412 14,427.76 25,259,928.63 9.02% 254,811,711.33 90.98%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安可 转债 债 券 A 类 - -
华安可 转债 债 券 B 类 484.80 0.00%
合计 484.80 0.00% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安可 转债 债 券 A 类 0
华安可 转债 债 券 B 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安可 转债 债 券 A 类 0
华安可 转债 债 券 B 类 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 22
日）基 金份 额总 额
706,745,673.56 581,235,497.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,745,572.37 253,403,754.21
本报告 期 基 金总 申购 份额 13,612,922.71 107,450,245.66
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 21,753,999.11 184,386,855.88
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,604,495.97 176,467,143.99
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 274,388,557.60 87.83% 250,984.75 87.63% -
东吴证 券 1 38,026,132.88 12.17% 35,413.63 12.37% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成租 用托 管 在招商 银行 的东 吴证 券上 海交易 所 35361 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券
216,966,5
20.67
48.42%
5,290,011,
000.00
56.75% - -
东吴证 券
231,149,9
32.91
51.58%
4,031,500,
000.00
43.25% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
