华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
华 安 创新 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安创 新混 合
基金主 代码 040001
交易代 码
040001(前端)
041001(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 21 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,488,881,308.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
基金管 理人 将以 分散 投资 风险 ， 提 高基 金资 产的 安 全性 ， 并 积极 追求 投资
收益的 稳定 增长 为目 标 ， 以诚信 原则 及专 业经 营方 式， 将本 基金 投资 于具
有良好 流动 性的 金融 工具 ， 主要 包括 国内 依法 公开 发行、 上市 的股 票、 债
券以及 经中 国证 监会 批准 的允许 基金 投资 的其 它金 融工具 。
投资策 略
本基金 主要 投资 创新 类上 市公司 以实 现基 金的 投资 收益 ， 通 过建 立科 学合
理的投 资组 合， 为投 资者 降低和 分散 投资 风险 ，提 高基金 资产 的安 全 性 。
这里的 创新 是指 科技 创新 、 管 理创 新和 制度 创新 等 方面 。 创 新类 上市 公司
包括高 新技 术产 业创 新公 司和传 统产 业创 新公 司。
高新技 术产 业创 新公 司主 要集中 在信 息技 术 、 生 物 医药和 新材 料等 高新 技
术产业 等领 域， 包括 电子 信息及 网络 技术 、 生 物技 术及新 医药 、 光 机电 一
体化、 航空 航天 技术、 海 洋技术 、 新 材料、 新能 源 等领域 内主 业突 出的 上
市公司 。
传统产 业类 型的 上市 公司 中， 如 果已 在或 正在 管理 制度、 营销 体系、 技术
开发 和 生产 体系 等方 面进 行创新 ， 具有 较大 潜在 发 展前景 和经 济效 益的 上
市公司 也属 于本 基金 的主 要投资 范围 。
本基金 在选 择上 市公 司时 主要考 虑以 下因 素 ： 公 司 创新能 力强 ， 主营 业务
市场空 间大 ，财 务状 况良 好，具 有相 当竞 争优 势等 。
本 基 金 的 投 资 组 合 将 通 过 持 有 基 金 管 理 人 确 认 的 并 符 合 法 律 规 定 的 一 定
比例的 高流 动性 资产 ，如 国债和 现金 ，从 而保 持基 金资产 良好 的流 动 性 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为=75%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋25%× 中 债国 债总 财
富指数 收益 率
风险收 益特 征 无
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 汤嵩彦 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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负责人 联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -359,370,134.78
本期利 润 -437,654,375.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1244
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5210
期末基 金资 产净 值 2,645,004,858.54
期末基 金份 额净 值 0.758
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 4.55% 1.30% -0.22% 0.74% 4.77% 0.56%
过去 3 个月 1.88% 1.19% -1.57% 0.76% 3.45% 0.43% 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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过去 6 个月 -13.89% 1.75% -11.21% 1.38% -2.68% 0.37%
过去 1 年 -17.59% 2.09% -20.91% 1.70% 3.32% 0.39%
过去 3 年 34.67% 1.51% 35.99% 1.36% -1.32% 0.15%
自基金 成立 起
至今
333.99% 1.24% 107.03% 1.32% 226.96% -0.08%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数 收益 率× 75% ＋中 债国 债总 财富 指 数收益 率× 25% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金的 股票 、债 券投 资比 例不低 于基 金资 产总 值
的 80% ；投 资于 国家 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 20% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安创 新证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2001 年 9 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企 业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指 数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
廖发达 基金经 理
2015-08-0
6
- 15 年
博士研 究生，15 年 金融 行 业从业
经验， 曾 任上 海证 大投 资管 理有限
公司副 经理 、 金鹰 基金 研 究员 、 中
国人寿 资产 管理 研究 员、 太 平洋资
产管理 投资 经理 。2015 年 6 月加
入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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年 8 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2016 年 2 月 起担 任华 安安 华保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
杨鑫鑫 基金经 理
2014-12-3
0
- 8 年
硕士研 究生 ，具 有基 金从 业资格，
8 年基 金行 业从 业资 格。 2008 年 7
月应届进入华安基金管理有限公
司， 先后 担任 研究 发展 部行 业研究
员、基金投资部基金经理助理。
2013 年 6 月 起担 任华 安核 心优选
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 12 月 起担 任本 基金 的基金
经理。2015 年 3 月起 担任 华安新
动力灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2015 年 4 月起担
任华安新丝路主题股票型证券投
资基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ， 上 证 50 指数 下 跌 12.32% ， 上证 指数 下 跌 17.22% ， 创 业板 指数 下跌 17.92% ， 大 盘蓝 筹
股跌幅 相对 较小 。 分月 份 看， 1 月 份市 场大 幅下 跌 且 2 次 熔断 ， 此后 市场 震 荡上行 ， 收复 一定 失地 。
市场结构看，一季度供给 侧改革受益的煤炭、钢铁 、畜禽养殖表现良好。二 季度，新能源 车、汽车
电子、 半导 体等 板块 大幅 跑赢市 场。
组合投资方面，报告期 内，本基金在资产配置上 保持中性仓位；在行业配 置上配置了景气上华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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升的畜禽养殖、食品饮料 、家电和具有中长期产业 前景的新能源汽车、半导 体、物联网等，对煤炭
等供给侧改革受益个股进 行了波段操作。在个股选 择上，自上而下和自下而 上相结合，精选个股进
行投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 0.758 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-13.89%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-11.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
权威人 士文 章定 调了 中国 经济的 L 型走势和 不搞 “ 强刺激 ” 、 强调 供给 侧改 革 的政策 取向 。在 中
国经济 的 “ 新常 态 ” 下 ，经 济政策 一直 在保 持经 济增 长、改 革和 转型 之间 平衡 。
在当前 的经 济、 政策 条件 下，A 股 市场 总体 处于 区 间震荡 、结 构分 化的 状态 。但行 业、 个股 之
间的分化 十分显 著。从 资 金供求看 ，大小 非减持 、 定增解禁 、IPO 等对 市场 形成一定 压力， 但低风
险偏好的资金有入场迹象 ，对稳定增长的消费类及 低估值、高分红的个股形 成一定支撑。下阶段，
需要在景气上升行业、供 给侧改革受益行业、估值 合理稳健 增长的消费行业 中的细分行业积极寻找
结构性 的机 会。
下阶段，本基金将采取相 对审慎、相对均衡的配置 策略，关注行业、公司景 气变化，配置稳定
增长、 业绩 估值 相对 合理 的食品 饮料 、 家 电、 轻 工， 在调整 中增 加具 有中 长期 产业前 景的 汽车 电子 、
半导体、物联网等行业个 股。在投资操作上，通过 组合的动态调整，力争在 控制回撤的条件下，实
现基金 业绩 的持 续、 稳健 增长。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业 胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债 券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与 或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 共实 施一 次分 红， 分红 方案 为 ：0.1 元/10 份 ， 权 益登 记日 及除 息日 ：2016 年 1 月 21
日；现 金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 22 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 上半 年度， 基金 托管 人在华 安创 新证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资 基
金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 上半 年度， 华安 基金 管理有 限公 司在 华安 创新 证券投 资基 金投 资运 作、 基金资 产净 值的 计
算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金 费用开支 等问题上，托管人未发现 损害基金持有人利益的
行为。 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 12 页共 32 页
本报告 期内 本基 金进 行 了 1 次收 益分 配， 分配 金额 为 35144423.11 元 ，符 合 基金合 同的 规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 上半 年度 ， 由 华安 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关华 安创新 证券 投资 基
金的半年度报告中财务指 标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告相关 内容、投资组合报告等
内容真 实、 准确 、完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 92,581,967.78 274,883.45
结算备 付金 146,196,716.17 201,318,269.45
存出保 证金 2,775,051.59 4,143,048.71
交易性 金融 资产 2,460,050,344.62 2,920,290,689.24
其中： 股票 投资 1,815,269,624.62 2,231,996,089.24
基金投 资 - -
债券投 资 644,780,720.00 688,294,600.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 33,760,549.81 28,052,931.27
应收利 息 11,241,562.09 14,934,533.89
应收股 利 - -
应收申 购款 15,040.99 86,001.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,746,621,233.05 3,169,100,357.39
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 13 页共 32 页
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 77,831,676.28 -
应付赎 回款 1,303,830.97 3,503,742.99
应付管 理人 报酬 3,196,175.05 3,961,223.79
应付托 管费 532,695.81 660,204.01
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 17,681,833.35 17,435,575.88
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,070,163.05 1,272,340.47
负债合计 101,616,374.51 26,833,087.14
所有者权益： - -
实收基 金 811,872,597.37 819,426,223.49
未分配 利润 1,833,132,261.17 2,322,841,046.76
所有者权益合计 2,645,004,858.54 3,142,267,270.25
负债和所有者权益总 计 2,746,621,233.05 3,169,100,357.39
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.758 元 ， 基金 份额 总 额 3,488,881,308.95 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -364,689,409.63 1,490,663,517.21
1.利息 收入 12,975,972.99 23,274,461.55
其中： 存款 利息 收入 1,704,344.62 2,567,047.49
债券利 息收 入 11,271,628.37 20,047,518.26
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 659,895.80
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -299,412,230.94 1,374,554,272.91
其中： 股票 投资 收益 -302,908,129.04 1,352,252,456.06
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,045,955.00 39,867.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,541,853.10 22,261,949.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -78,284,241.03 92,589,853.65
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 31,089.35 244,929.10
减：二、费用 72,964,966.18 53,503,768.42
1．管 理人 报酬 19,340,933.49 33,735,398.20
2．托 管费 3,223,488.87 5,622,566.40
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 50,179,956.81 13,916,377.04
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 220,587.01 229,426.78
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -437,654,375.81 1,437,159,748.79
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -437,654,375.81 1,437,159,748.79
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
819,426,223.49 2,322,841,046.76 3,142,267,270.25
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -437,654,375.81 -437,654,375.81
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-7,553,626.12 -16,909,986.67 -24,463,612.79
其中：1.基 金申 购款 10,755,953.32 23,387,967.68 34,143,921.00
2.基金 赎回 款 -18,309,579.44 -40,297,954.35 -58,607,533.79
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -35,144,423.11 -35,144,423.11
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
811,872,597.37 1,833,132,261.17 2,645,004,858.54
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,489,803,837.02 3,033,517,313.71 4,523,321,150.73
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,437,159,748.79 1,437,159,748.79
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-615,716,469.97 -1,786,075,472.69 -2,401,791,942.66
其中：1.基 金申 购款 31,360,302.54 86,180,033.94 117,540,336.48
2.基金 赎回 款 -647,076,772.51 -1,872,255,506.63 -2,519,332,279.14
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -58,601,259.28 -58,601,259.28
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
874,087,367.05 2,626,000,330.53 3,500,087,697.58
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安创新 证券投 资基金( 以 下简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中国证 监会”)
证监基 金字[2001] 第 33 号 《关于 同意 华安 创新 证券 投资基 金设 立的 批复 》核 准，由 华安 基金 管理 有
限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关
规定和 《 华安 创新 证券 投 资基金 基金 契约 》( 后更 名 为 《 华安 创新 证券 投资 基 金基金 合同 》) 发起 ， 并
于 2001 年 9 月 21 日募 集 成立。 本基 金 为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购
资金利 息共 募集 人民 币 5,000,001,124.00 元 ， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2001) 第 84 号 验资 报告 予 以验证 。本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 交
通银行 股份 有限 公司 。
根据《华安创新证券投资 基金招募说明书》和《华 安创新证券投资基金基金 份额拆分公告》的
有关规 定， 本基 金 于 2007 年 10 月 26 日 进行 了基 金份额 拆分 ，拆 分比 例 为 1 ：4.297369516 ，并 于
2007 年 10 月 29 日 进行 了 份额变 更登 记。 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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根据《中华人 民共和国证 券投资基金法》和《华安 创新证券投资基金基金合 同》的有关规定，
本基金的投资范围为国内 依法公开发行、上市的股 票、债券及中国证监会批 准的允许基金投资的其
他金融 工具 。本 基金 的股 票、债 券投 资比 例不 低于 基金资 产总 值的 80% ； 投 资于国 家债 券的 比例 不
低于基 金资 产净 值的 20% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 75%× 沪深 300 指 数收 益 率＋25%× 中债 国债 总
财富指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 08 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
《华安创新证券投资基金 基金合同》和在财务报表 附注所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2016 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2016
年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2016 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 30 日 ）均 无应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,340,933.49 33,735,398.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,010,934.78 3,756,173.71
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 1.5% / 当年天 数。 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,223,488.87 5,622,566.40
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.25% / 当 年天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 和上年 度末 均无 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
92,581,967.7
8
165,072.42 4,382,029.32 456,835.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
网下
中签
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60196
6
玲珑
轮胎
2016-0
6-24
2016-0
7-06
网下
中签
12.98 12.98
15,341
.00
199,12
6.18
199,12
6.18
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
网下
中签
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
网下
中签
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00207
2
凯瑞德
2016-02
-24
重大事
项
23.44
2016-0
8-17
20.38
1,833,827.0
0
43,087,211.50
42,984,904.8
8
-
00245
2
长高集
团
2016-06
-14
重大事
项
13.04
2016-0
7-12
10.82 817,750.00 10,164,281.57
10,663,460.0
0
-
00256
7
唐人神
2016-05
-16
重大事
项
13.98
2016-0
7-29
13.23 178,600.00 2,488,534.00 2,496,828.00 -
30032
3
华灿光
电
2016-04
-18
重大事
项
9.34 - -
2,376,900.0
0
20,338,413.59
22,200,246.0
0
-
30035
3
东土科
技
2016-06
-23
重大事
项
22.09 - -
1,812,500.0
0
37,112,927.13
40,038,125.0
0
-
60033
0
天通股
份
2016-05
-23
重大事
项
15.90 - -
2,111,200.0
0
28,616,278.47
33,568,080.0
0
-
60035
8
国旅联
合
2016-04
-05
重大事
项
13.50
2016-0
8-05
12.57
1,686,690.0
0
21,816,319.28
22,770,315.0
0
-
60047 华光股 2016-05 重大事 16.29 - - 1,564,100.025,598,178.48 25,479,189.0 - 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 21 页共 32 页
5 份 -18 项 0 0
60055
6
慧球科
技
2016-01
-19
重大事
项
16.19
2016-0
7-07
14.22
1,803,315.0
0
48,765,334.46
29,195,669.8
5
-
60057
6
万家文
化
2016-04
-11
重大事
项
22.35 - - 650,800.00 14,278,863.40
14,545,380.0
0
-
注：本 基金 截止 至 2016 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,815,269,624.62 66.09
其中： 股票 1,815,269,624.62 66.09
2 固定收 益投 资 644,780,720.00 23.48
其中： 债券 644,780,720.00 23.48
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 22 页共 32 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 238,778,683.95 8.69
7 其他各 项资 产 47,792,204.48 1.74
8 合计 2,746,621,233.05 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 23,138,822.40 0.87
B 采矿业
10,366,652.00 0.39
C 制造业 1,229,285,661.38 46.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 39,757,248.42 1.50
F 批发和 零售 业
97,083,435.40 3.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
312,637,141.92 11.82
J 金融业
44,138,920.00 1.67
K 房地产 业
18,032,000.00 0.68
L 租赁和 商务 服务 业
22,770,315.00 0.86
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,069,152.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
16,970,150.00 0.64
S 综合
- -
合计 1,815,269,624.62 68.63
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 23 页共 32 页
值比例( ％)
1 600525 长园集 团 4,614,235 63,907,154.75 2.42
2 002609 捷顺科 技 2,569,290 45,193,811.10 1.71
3 002508 老板电 器 1,191,919 43,826,861.63 1.66
4 300075 数字政 通 1,700,200 43,610,130.00 1.65
5 002072 凯瑞德 1,833,827 42,984,904.88 1.63
6 300353 东土科 技 1,812,500 40,038,125.00 1.51
7 300449 汉邦高 科 699,500 39,969,430.00 1.51
8 002535 林州重 机 4,793,530 38,731,722.40 1.46
9 300196 长海股 份 969,648 37,981,112.16 1.44
10 002191 劲嘉股 份 3,124,700 36,215,273.00 1.37
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002007 华兰生 物 122,734,254.60 3.91
2 600525 长园集 团 111,607,383.48 3.55
3 000983 西山煤 电 109,112,551.23 3.47
4 002371 七星电 子 107,731,701.28 3.43
5 002325 洪涛股 份 102,125,073.95 3.25
6 600198 大唐电 信 100,236,129.71 3.19
7 600869 智慧能 源 94,008,049.77 2.99
8 002508 老板电 器 93,052,174.64 2.96
9 600219 南山铝 业 91,720,971.71 2.92
10 300458 全志科 技 90,078,447.83 2.87
11 000558 莱茵体 育 89,490,645.59 2.85
12 600884 杉杉股 份 87,115,976.55 2.77
13 002296 辉煌科 技 86,846,541.88 2.76
14 300231 银信科 技 86,477,302.54 2.75
15 002111 威海广 泰 83,847,885.06 2.67
16 000998 隆平高 科 81,791,459.51 2.60
17 300196 长海股 份 80,630,134.82 2.57
18 002609 捷顺科 技 80,502,993.39 2.56
19 600026 中海发 展 80,434,256.63 2.56
20 000937 冀中能 源 79,133,156.19 2.52
21 300011 鼎汉技 术 78,836,704.21 2.51 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 24 页共 32 页
22 600360 华微电 子 77,830,275.73 2.48
23 300294 博雅生 物 76,778,842.37 2.44
24 002183 怡 亚 通 75,784,292.97 2.41
25 002502 骅威文 化 75,470,084.84 2.40
26 002458 益生股 份 74,746,285.51 2.38
27 000050 深天马 Ａ 74,643,866.72 2.38
28 002245 澳洋顺 昌 74,627,082.98 2.37
29 300098 高新兴 73,323,691.40 2.33
30 600366 宁波韵 升 72,892,864.39 2.32
31 000858 五 粮 液 72,467,638.48 2.31
32 000831 *ST 五稀 72,210,555.50 2.30
33 000703 恒逸石 化 71,969,510.34 2.29
34 300075 数字政 通 71,957,067.25 2.29
35 601021 春秋航 空 71,506,543.58 2.28
36 600739 辽宁成 大 71,303,880.95 2.27
37 002445 中南文 化 70,832,818.42 2.25
38 002051 中工国 际 69,437,334.44 2.21
39 002452 长高集 团 69,116,396.95 2.20
40 300144 宋城演 艺 69,093,150.24 2.20
41 300336 新文化 67,144,891.60 2.14
42 002299 圣农发 展 67,098,898.22 2.14
43 000903 云内动 力 65,159,360.92 2.07
44 300351 永贵电 器 64,007,090.48 2.04
45 002172 澳洋科 技 63,887,937.42 2.03
46 600576 万家文 化 62,893,446.95 2.00
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300458 全志科 技 126,858,981.35 4.04
2 002502 骅威文 化 121,185,089.19 3.86
3 000558 莱茵体 育 117,723,142.36 3.75
4 000983 西山煤 电 115,582,038.56 3.68
5 002371 七星电 子 113,896,882.22 3.62
6 600869 智慧能 源 113,123,138.29 3.60
7 002329 皇氏集 团 113,003,054.15 3.60
8 600198 大唐电 信 107,498,611.45 3.42
9 300083 劲胜精 密 105,313,407.94 3.35
10 002007 华兰生 物 104,212,942.15 3.32 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 25 页共 32 页
11 600026 中海发 展 97,799,544.65 3.11
12 600219 南山铝 业 90,742,008.38 2.89
13 300231 银信科 技 90,294,310.69 2.87
14 002196 方正电 机 89,689,516.64 2.85
15 002111 威海广 泰 89,664,973.02 2.85
16 002245 澳洋顺 昌 87,032,120.92 2.77
17 002051 中工国 际 86,945,721.17 2.77
18 600884 杉杉股 份 86,479,874.41 2.75
19 601021 春秋航 空 85,673,711.55 2.73
20 002296 辉煌科 技 84,227,945.01 2.68
21 002444 巨星科 技 79,957,962.82 2.54
22 000050 深天马 Ａ 79,729,747.78 2.54
23 300294 博雅生 物 79,537,136.96 2.53
24 600366 宁波韵 升 77,528,536.19 2.47
25 002325 洪涛股 份 76,654,198.73 2.44
26 000937 冀中能 源 76,363,988.73 2.43
27 000733 振华科 技 76,066,759.30 2.42
28 601336 新华保 险 74,080,055.35 2.36
29 600831 广电网 络 73,539,357.58 2.34
30 600360 华微电 子 73,390,827.63 2.34
31 002458 益生股 份 73,278,556.44 2.33
32 002183 怡 亚 通 71,808,756.12 2.29
33 600739 辽宁成 大 70,789,433.12 2.25
34 000831 *ST 五稀 70,178,255.35 2.23
35 000703 恒逸石 化 69,262,580.42 2.20
36 002445 中南文 化 68,814,776.41 2.19
37 000670 *ST 盈方 68,166,834.34 2.17
38 300316 晶盛机 电 65,890,501.35 2.10
39 300144 宋城演 艺 65,864,470.88 2.10
40 002142 宁波银 行 65,753,680.82 2.09
41 002172 澳洋科 技 65,517,885.58 2.09
42 002355 兴民钢 圈 64,847,067.64 2.06
43 002452 长高集 团 63,627,540.06 2.02
44 002045 国光电 器 63,529,128.33 2.02
45 000858 五 粮 液 63,267,737.89 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,495,243,679.26
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 16,533,567,558.81
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 26 页共 32 页
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 49,934,720.00 1.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 584,639,000.00 22.10
其中： 政策 性金 融债 584,639,000.00 22.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 10,207,000.00 0.39
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 644,780,720.00 24.38
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160204 16 国开 04 1,500,000 149,820,000.00 5.66
2 160209 16 国开 09 1,200,000 119,796,000.00 4.53
3 150215 15 国开 15 700,000 70,000,000.00 2.65
4 080218 08 国开 18 600,000 60,882,000.00 2.30
5 080216 08 国开 16 500,000 52,225,000.00 1.97
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查的，也没有在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,775,051.59
2 应收证 券清 算款 33,760,549.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,241,562.09 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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5 应收申 购款 15,040.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,792,204.48
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002072 凯瑞德 42,984,904.88 1.63 重大事 项
2 300353 东土科 技 40,038,125.00 1.51 重大事 项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
180,620 19,316.14 153,886,668.96 4.41% 3,334,994,639.99 95.59%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 138,396.02 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2001 年 9 月 21 日 ）基 金份 额总 额 5,000,001,124.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,521,336,892.67
本报告 期 基 金总 申购 份额 46,229,246.08
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 78,684,829.80
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,488,881,308.95
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 7,399,728,273.95 22.41% 6,891,363.19 22.44% -
国泰君 安 2 6,729,446,712.72 20.38% 6,267,141.82 20.40% -
中金公 司 1 4,988,282,497.61 15.10% 4,645,580.05 15.12% -
东方证 券 1 2,938,310,971.93 8.90% 2,736,453.28 8.91% -
安信证 券 1 2,152,187,337.17 6.52% 1,961,291.32 6.39% -
平安证 券 1 2,007,326,264.17 6.08% 1,869,427.79 6.09% -
华泰证 券 1 1,602,902,955.47 4.85% 1,492,785.85 4.86% -
川财证 券 1 1,519,192,591.57 4.60% 1,414,819.54 4.61% -
海通证 券 1 1,371,464,567.96 4.15% 1,277,248.54 4.16% -
国信证 券 1 806,995,632.49 2.44% 751,555.80 2.45% -
国联证 券 1 758,499,071.47 2.30% 706,386.32 2.30% -
广发证 券 1 450,098,023.35 1.36% 419,173.53 1.36% -
方正证 券 1 302,270,978.90 0.92% 281,503.28 0.92% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 4 月（2016 年 5 月 办理完 结） 托管 在交 通银 行退租 山西 证券 上 海 20183 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华安创新证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
