华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
华 安 中证 细 分地 产 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安中 证细 分地 产 ETF
场内简 称 中证地 产
基金主 代码 512110
交易代 码 512110
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 4 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,643,198.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 1 月 6 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 成份股 组成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动进 行相 应
调整 。 在 一般 情况 下， 本 基金将 根据 标的 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重
构建股 票资 产组 合， 但 因 特殊情 况 （ 如流 动性不 足 、 成份 股长 期停 牌、 法
律法规 限制 等 ） 导 致无 法 获得足 够数 量的 股票 时 ， 本基金 可以 选择 其他 证
券或证 券组 合对 标的 指数 中的股 票加 以替 换 。 本 基 金投资 于标 的指 数成 份
股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产 的 90% ， 投资于 标的 指数 成份
股和备 选成 份股 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% 。 为有 效控 制指 数的
跟踪误 差， 本基 金在 注重 风险管 理的 前提 下， 将适 度运用 股指 期货 。
正常情况下，本基金力 求 日均跟踪偏离度的绝对 值 不超过 0.2% ，年跟 踪
误差不 超过 2% 。 如因 指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟
踪误差 超过 上述 范围 ， 基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、 跟踪
误差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准 中证细 分房 地产 产业 主题 指数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -181,599.05
本期利 润 -733,150.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4462
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5195
期末基 金资 产净 值 2,496,881.43
期末基 金份 额净 值 1.520
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 -0.39% 0.85% 0.44% 0.99% -0.83% -0.14%
过去三 个月 -4.76% 0.95% -3.09% 1.02% -1.67% -0.07%
过去六 个月 -22.69% 1.81% -19.89% 1.90% -2.80% -0.09% 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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过去一 年 -31.69% 2.07% -19.81% 2.52% -11.88% -0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
52.00% 1.89% 85.01% 2.18% -33.01% -0.29%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 细分 地产 产业 主题指 数收 益率 。
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少 量投 资
于部分 非成 份股 （包 括中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ）、债 券、 权证 、股 指
期货及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 它金 融工 具。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股和 备选 成份 股的 比例 不低于 基金 资产 的 90%, 投 资于标 的指 数成
份股和 备选 成份 股的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的 80% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中 证细 分地 产交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 12 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利混合、华安 中小盘成长混合、华安策 略优选混合、华安核心
优选混合、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动混合、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF 、 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接、 华安
升级主 题混 合、 华安 稳固 收益债 券、 华安 可转 债、 华安深 证 300 指 数（LOF ） 、华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 中证 细
分医 药 ETF 联接、 华 安安 享灵活 配置 混合 、 华 安年 年盈定 期开 放债 券、 华安 物联网 主题 股票 、 华 安
新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安
新机遇保本混合、华安新 优选灵活配 置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分
级、 华 安中 证银 行指 数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指
数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安
安华保本混合、华安外延 增长、华安全球美元收益 债券、华安安禧保本混合 、华安全球美元票息、
华安创 业 板 50ETF 等 77 只开放 式基 金。 管理 资产 规模达 到 1403.87 亿 元人 民币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 基金经 理
2013-12-0
4
- 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金 融分析
师） ，FRM( 金融风险管理师） ，10
年证券 、 基金 行业 从业 经 历， 具有
基金从 业资 格。 曾 在美 国道 富全球
投资管 理公 司担 任对 冲基 金助理、华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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量化分析师和风险管理师等职。
2011 年 1 月 加入 华安 基金 管理有
限公司被动投资部从事海外被动
投资的 研究 工作 。2011 年 5 月至
2012 年 12 月 担任 上证 龙头 企业交
易型开放式指数证券投资基金及
其联接 基金 的基 金经 理职 务。 2012
年 3 月 起同 时担任 华安 标 普全球
石油指数证券投资基金的基金经
理。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金及华
安纳斯 达克 100 指 数证 券 投资基
金的基 金经 理。 2013 年 12 月起同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2014
年 8 月 起同 时担任 华安 国 际龙头
（DAX ） 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金及其联接基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、发送邮
件、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制 定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理 进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风控部门的
监督参与下，进行公平协 商分配。交易监控、分析 与评估环节，公司风险管 理部对公司旗下的各投
资组合投资境内证券市场 上市交易的投资品种、进 行场外的非公开发行股票 申购、以公司名义进行
的债券一级市场申购、不 同投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益
输送的异常交易行为进行 监控；风险管理部根据市 场公认的第三方信息（如 ：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交 易 价差 进行 分析 。 本 报告期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良 好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了 重 点分析 。 本报 告期 内 ，
除指数基金以外的所有投 资组合参与的交易所公开 竞价交易中，出现同日反 向交易成交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 1 次， 未出现 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
细分地 产指 数在 报告 期内 下跌 19.89% 。 地产 基本 面 方面，2016 年一 季度 中指 监测的 36 个 主要
城市， 有 32 个城市 成交 面积同 比上 涨。 去库 存的 大背景 下，2016 年 一季 度 中央进 一步 推出 新政 ，华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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下调房 贷比 例 、 减 税降 费， 地方政 府积 极响 应 ， 共 同 促进需 求入 市 、 缓 解库 存 压力 ， 市 场明 显趋 热，
尤其一 线和 重点 二线 城市 量价均 有大 幅提 升。2016 年 3 月 25 日, 上海 和深 圳 分别出 台了 楼市 调控 、
限 购政 策, 提高购 房门 槛, 旨在 打击 改善性 需求和 投资性 需求,新 政出台 后一 线城市 首先 出现回 调， 城
市 分化 愈发剧 烈的背 景下, 短 期内 一线城 市将继 续面临 回调 并持续 向二、 三线城 市传 导, 相比而 言,二
线城市政策面相对友好,供 需较为平衡,而二线城市的 改善性需求释放有一定的 持续性, 供需共振, 能够
维持一段时间的热度。商 品房销售增速有所放缓， 房地产投资增速也 有回落 压力，供给侧结构性改
革仍然 任重 道远 。居 民二 季度储 蓄意 愿回 落 0.2 个 百分点 投 资房 地产 意愿 下 降。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2016 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.520 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为 -22.69%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-19.89% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
地产行 业告 别黄 金时 代， 迎来白 银时 代。 预 计 2016 年下半 年需 求增 长将 同比 减速 ， 但仍 然保 持
健康水平。长期来看，二 胎放开长期看对地产是利 好，融资成本下降配合去 库存的持续进行，将改
善地产 企业的基本面。而 部分企业积极转型新兴行 业，也为未来的增长打开 了空间。此外新开工已
经触底 回升 ，结 合当 前估 值，地 产长 期前 景依 旧谨 慎偏乐 观。
作为中 证地 产 ETF 基金的 管理人 ， 我 们继 续坚 持积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则， 降低 跟
踪偏离 和跟 踪误 差， 勤勉 尽责， 为投 资者 获得 长期 稳定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司， 现 任华 安香 港精 选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利混合、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网主题股票、华安宝 利配置混合、华安生态优 先混合的基金经理，华安 基金管理有限公司总经
理助理 、基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安 基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 国
企改革 灵活 配置 、华 安沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配 置、 华安 新乐 享保 本、华 安乐 惠保 本、 华安 安华保 本的 基金 经理 ，固 定收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理学 博士 ，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展部数 量策 略分 析师 ， 现 任华安 上 证 180ETF 及华 安上 证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数 （LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指 数分 级、 华安 创业 板 50ETF 的基金经 理,指 数投 资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ，曾任 财 务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数低 于 200 人 ； 基 金资 产 净值连 续超 过 20 个 工作 日 低于 5000 万元 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页共 31 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚 假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 中证 细分 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 141,595.73 583,466.77
结算备 付金 - -
存出保 证金 406.62 1,938.82
交易性 金融 资产 2,478,745.20 3,148,652.53
其中： 股票 投资 2,476,745.20 3,148,652.53
基金投 资 - -
债券投 资 2,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 42,726.63
应收利 息 29.18 117.60
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,620,776.73 3,776,902.35
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 206,992.20
应付赎 回款 - - 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页共 31 页
应付管 理人 报酬 1,023.48 1,336.37
应付托 管费 204.70 267.26
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 285.76 32,274.15
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 122,381.36 306,000.00
负债合计 123,895.30 546,869.98
所有者权益： - -
实收基 金 1,643,198.00 1,643,198.00
未分配 利润 853,683.43 1,586,834.37
所有者权益合计 2,496,881.43 3,230,032.37
负债和所有者权益总 计 2,620,776.73 3,776,902.35
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.520 元 ，基 金份 额总 额 1,643,198.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 中证 细分 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -592,236.37 1,571,495.86
1.利息 收入 1,258.31 2,579.13
其中： 存款 利息 收入 1,257.81 2,574.97
债券利 息收 入 0.50 4.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -41,942.79 3,795,761.11
其中： 股票 投资 收益 -65,299.70 3,755,398.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 4,266.50
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 23,356.91 36,095.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -551,551.89 -2,408,761.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - 181,917.51
减：二、费用 140,914.57 266,427.63
1．管 理人 报酬 6,476.43 18,313.71
2．托 管费 1,295.33 3,662.71
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 551.45 45,001.16
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 132,591.36 199,450.05
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -733,150.94 1,305,068.23
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -733,150.94 1,305,068.23
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 中证 细分 地产交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,643,198.00 1,586,834.37 3,230,032.37
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -733,150.94 -733,150.94
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,643,198.00 853,683.43 2,496,881.43
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,867,392.35 3,868,765.20 9,736,157.55
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 1,305,068.23 1,305,068.23 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页共 31 页
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-3,224,194.35 -1,936,726.99 -5,160,921.34
其中：1.基 金申 购款 11,000,000.00 9,596,800.38 20,596,800.38
2.基金 赎回 款 -14,224,194.35 -11,533,527.37 -25,757,721.72
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,643,198.00 3,237,106.44 5,880,304.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安中证细分地产交易型 开放式指数证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经 中 国证 券 监 督 管 理 委
员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 基金 字[2013] 第 1214 号《 关于 核准 华安 中 证细分 地产 交易 型开 放
式指数证券投资基金募集 的批复》核准，由华安基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法》和《华安中证细 分地产交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金
为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
287,108,867.00 元( 含募 集 股票市值) ，业经 普华永道 中天会计师事 务所( 特殊普 通合伙) 普华永道 中天
验字(2013) 第 813 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《华 安中 证细 分 地产交 易型 开放 式指
数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 12 月 4 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
287,143,198.00 份 基金 份额 ，其中 直销 网下 认购 资金 利息折 合 34,331.00 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 安基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
经上海证券交易所( 以下简称 “ 上交所”) 自律监管决定书[2013]125 号文审核同意，本基金
287,143,198 份 基金 份额 于 2014 年 1 月 6 日在 上交 所 挂牌交 易。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 中证细分地产交易型开放 式指数证券投资基华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页共 31 页
金基金合同》的有关规定 ，本基金的主要投资范围 为中证细分房地产产业主 题指数成分股、备选成
分股 。 为 更好 地实 现投 资 目标 ， 本 基金 可少 量投 资 于部分 非成 分股( 包括 中小 板、 创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 权证 、 股 指期 货 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 。 本
基金投 资于 标的 指数 成分 股和备 选成 分股 的比 例不 低于基 金资 产的 90% ， 投 资于标 的指 数 成 分股 和
备选成 分股 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中证 细分 房地 产产 业
主题指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《华安中证 细分地
产交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》和在 财务报表附注所列示的中 国证监会发布的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财 税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 金 融业由 缴纳 营业 税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日起 ， 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳 税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,476.43 18,313.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页共 31 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,295.33 3,662.71
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 141,595.73 1,236.80 598,936.29 2,258.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12700
3
海印
转债
2016-0
6-08
2016-0
7-01
网上
配售
100.00 100.00 20.00
2,000.
00
2,000.
00
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-18
重大资
产重组
24.43
2016-0
7-04
21.99 25,702.00 414,266.14 627,899.86 -
00051
7
荣安地
产
2016-06
-14
重大资
产重组
4.84
2016-0
7-14
4.98 2,200.00 14,364.77 10,648.00 -
00071
8
苏宁环
球
2016-01
-04
重大资
产重组
13.09
2016-0
7-18
11.78 4,467.00 51,372.19 58,473.03 -
60064
9
城投控
股
2016-06
-20
重大资
产重组
14.36 - - 6,260.00 53,736.80 89,893.60 -
60077
3
西藏城
投
2016-06
-30
重大资
产重组
15.67 - - 1,005.00 14,943.74 15,748.35 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页共 31 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,476,745.20 94.50
其中： 股票 2,476,745.20 94.50
2 固定收 益投 资 2,000.00 0.08
其中： 债券 2,000.00 0.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 141,595.73 5.40
7 其他各 项资 产 435.80 0.02
8 合计 2,620,776.73 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
29,236.00 1.17
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页共 31 页
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
2,340,135.26 93.72
L 租赁和 商务 服务 业
19,962.54 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
87,411.40 3.50
合计
2,476,745.20 99.19
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 25,702 627,899.86 25.15
2 600048 保利地 产 23,830 205,652.90 8.24
3 001979 招商蛇 口 8,238 117,391.50 4.70
4 600649 城投控 股 6,260 89,893.60 3.60
5 600340 华夏幸 福 3,686 89,864.68 3.60
6 600383 金地集 团 8,070 83,605.20 3.35
7 600663 陆家嘴 2,777 63,176.75 2.53
8 000718 苏宁环 球 4,467 58,473.03 2.34
9 000402 金 融 街 5,451 52,983.72 2.12
10 600895 张江高 科 2,780 50,262.40 2.01
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页共 31 页
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600777 新潮能 源 30,857.00 0.96
2 601155 新城控 股 27,840.00 0.86
3 600400 红豆股 份 17,252.00 0.53
4 600807 天业股 份 17,235.00 0.53
5 600053 九鼎投 资 14,346.00 0.44
6 600606 绿地控 股 13,920.00 0.43
7 000631 顺发恒 业 12,680.00 0.39
8 600466 蓝光发 展 11,396.00 0.35
注：本 项的 “ 买 入金 额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600158 中体产 业 47,532.18 1.47
2 000616 海航投 资 28,617.00 0.89
3 000882 华联股 份 26,329.84 0.82
4 000897 津滨发 展 16,697.72 0.52
5 600007 中国国 贸 13,984.00 0.43
6 600657 信达地 产 13,944.00 0.43
7 000918 嘉凯城 11,205.00 0.35
8 600724 宁波富 达 7,785.00 0.24
9 600340 华夏幸 福 5,494.00 0.17
10 600383 金地集 团 2,542.00 0.08
11 600376 首开股 份 2,112.00 0.07
12 600185 格力地 产 1,760.00 0.05
13 600064 南京高 科 1,640.00 0.05
14 002146 荣盛发 展 1,564.00 0.05
15 000540 中天城 投 1,554.00 0.05
16 000671 阳 光 城 1,506.00 0.05 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页共 31 页
17 600773 西藏城 投 1,409.00 0.04
18 600325 华发股 份 1,322.00 0.04
19 600240 华业资 本 1,268.00 0.04
20 600266 北京城 建 1,224.00 0.04
注：本 项的 “ 卖 出金 额 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 145,526.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 200,581.74
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,000.00 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,000.00 0.08
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页共 31 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 127003 海印转 债 20 2,000.00 0.08
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页共 31 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 406.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 435.80
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万
科Ａ 627,899.86 25.15
重大资 产重
组停牌
2 600649 城投控 股 89,893.60 3.60
重大事 项停
牌
3 000718 苏宁环 球 58,473.03 2.34
重大事 项停
牌
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票不 存在 流通 受限的 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
177 9,283.60 141,065.00 8.58% 1,502,133.00 91.42%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 彭惠林 200,000.00 12.17%
2 乔卫东 195,000.00 11.87%
3 吴俊贤 170,000.00 10.35%
4 林鸿斌 87,300.00 5.31%
5 王仰东 77,500.00 4.72%
6 中信证 券股 份有 限公 司 69,200.00 4.21%
7 张颖 56,655.00 3.45%
8 蒋新仙 50,800.00 3.09%
9 范远权 50,200.00 3.06%
10 中信证 券股 份有 限公 司 46,761.00 2.85%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 4 日 ）基 金份 额总 额 287,143,198.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,643,198.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,643,198.00
华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易 单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国盛证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - - 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页共 31 页
上海证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 214,525.18 61.98% 199.76 62.40% -
申万宏 源 3 107,625.56 31.10% 98.07 30.64% -
长江证 券 1 23,957.00 6.92% 22.29 6.96% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基 金管 理人 负责 选择 证 券经营 机构 ，选 用其 交易 单元供 本基金 证券 买卖 专用 ， 选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
2016 年 2 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的德 邦证 券 33187 交 易单 元。
2016 年 3 月完 成退 租托 管 在建行 基金 的长 城证 券 27450 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国盛证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - - 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年八月二十 六日
