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农银深证100(660014)

农银深证100:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月26 日 
 
 
 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 3 页 共 28 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 农银深 证100 指数 基金主 代码 660014 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年9 月 4 日 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 27,715,156.72 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明


投资目 标 本 基 金采 用指 数增 强的 投资 策 略, 在被 动复 制指 数的 基 础 上结 合主 动管 理的 增强 手 段, 力争 将基 金净 值对 业绩比 较基 准的 年跟 踪误 差控制 在7.75 % 以内 ,日 平 均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.5% 以 内, 以期 获得 超 越标的 指数 的业 绩水 平。 投资策 略 深证 100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整 体走势 的宽 基指 数。 本基 金通过 对深 证 100 指 数的 有 效 复 制和 适当 增强 ,力 争为 投 资者 提供 一个 能够 分享 深 圳 证券 交易 所上 市股 票系 统 性收 益, 并获 得一 定程 度的超 额收 益的 良好 投资 工具。 业绩比 较基 准 95%× 深证100 价格 指数 收益率 +5 %× 商业 银行 活 期 存款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 翟爱东 张建春 联系电 话 021-61095588 (010)63639180 电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电 话


021-61095599 95595 传真 021-61095556 (010)63639132


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.abc-ca.com 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 4 页 共 28 页


网址 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -2,855,300.41 本期利 润 -4,942,264.04 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1790 本期加 权平 均净 值利 润率 -15.18% 本期基 金份 额净 值增 长率 -17.94% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 6,103,678.49 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2202 期末基 金资 产净 值 33,818,835.21 期末基 金份 额净 值 1.2202 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 30.80% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 06 月30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.64% 1.39% 1.55% 1.23% 1.09% 0.16% 过去三 个月 0.56% 1.39% -0.14% 1.22% 0.70% 0.17% 过去六 个月 -17.94% 2.30% -14.76% 2.05% -3.18% 0.25% 过去一 年 -34.34% 2.69% -25.11% 2.43% -9.23% 0.26% 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 5 页 共 28 页


过去三 年 26.04% 1.98% 42.77% 1.84% -16.73% 0.14% 自基金 合同 生效起 至今 30.80% 1.85% 38.81% 1.76% -8.01% 0.09%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 90% -95 %,投资于标 的指数成 分 股及其备选股 的比 例不低 于股 票投 资 的80 % , 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效日 (2012 年 9 月 4 日) 起六 个月 ,建 仓 期满时 ,本 基金 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 6 页 共 28 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注 册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资 产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为上 海 市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。 截止2016 年6 月30 日, 公司共 管 理32 只开 放式 基 金, 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券 投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农 银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇 理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹 混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证 500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券 投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、 农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理 行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间 收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结 货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基 金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证 券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合 型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宋永安 本 基 金 基 金经理 2012 年9 月4 日 - 8 硕 士 ,具 有证 券从 业 资 格 。历 任长 信基 金 管 理 公司 金融 工程 研 究 员 、农 银汇 理基 金农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 7 页 共 28 页


管 理 公司 研究 员、 农 银 汇 理基 金管 理公 司 基 金 经理 助理 。现 任 农 银 汇理 基金 管理 公 司基金 经理 。 注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期 为基金 合同 生效 日。 2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事 证券投 资研 究等 业务 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照 诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金未违反 法律法规 及基金 合同 的规 定, 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。 中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公 司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机, 认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见, 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法 规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成 交量 的5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告期内, 根据定量 和 定性的分析采 取了审慎 的 基金操作。本 基金为指 数 增强基金,跟 踪 指数收 益同 时通 过增 强操 作来获 得超 额收 益。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 8 页 共 28 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基金 份额 净值 增长-17.94% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-14.76% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 16 年 , 从 经济 上看, 我国 经济处 于底 部调 整阶 段, 经 济转型 是必 然的 方向,但 是 新生的 增长 动 力上不 能替 代原 来的 增长 方式, 所以 整体 经济 上不 会 有大的 起色 。投 资方 向上 主要选 择几 个方 面, 一选择业绩反 转的公司 , 从估值合理的 白马股入 手 选择有安全边 际的公司 ; 二是业绩较 确定消费 股 (如 医药、 白酒) , 业 绩 增长比 较确 定, 估值 也较 合理; 三是 国家 推动 经济 转型的 方向 , 如 新能 源汽车 、核 电、 智慧 城市 、半导 体等 有可 能由 较好 的投资 机, 但整 体上 新的 主题会 比较 有机 会。 深证 100 基 金通 过定 量的 方法进 行风 险管 理, 通过 定性和 定量 的手 段进 行个 股的选 择和 行 业 的配置 ,以 期获 得超 越基 准的收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订 了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。 公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和 解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、 以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估 值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招 募说 明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变 化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达 到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根 据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督, 根据法 规进 行披 露。 以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验 和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公 司估值 委员会委农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 9 页 共 28 页


员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具 体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表 决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。 本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基 金合 同的 要求 ,报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 在报 告期 内从2016 年2 月16 日到6 月30 日 连续60 个 工作 日以 上出现 规模低 于5000 万元 , 根 据2014 年8 月8 日生效 的 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 第四十 一条 规定 的条 件,予 以披 露, 且基 金管 理人已 向中 国证 监会 报告 并提出 了解 决方 案。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年上 半年, 中国 光大 银行股 份有 限公 司在 农银 汇理深 证 100 指 数型 证券 投资基 金的 托 管 过程中,严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《公开 募 集证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基 金信息披露管 理办法》 及 其他法律法规 、相关实 施 准则、基金合 同、托 管 协 议等的规定 ,依法安 全托管 了基 金的 全部 资产 ,对农 银汇 理深 证 100 指 数型证 券投 资基 金的 投资 运作进 行了 全面 的 会 计核算和应有 的监督, 对 发现的问题及 时提出了 意 见和建议。按 规定如实 、 独立地向监 管机构提 交了本基金运 作情况报 告 ,没有发生任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 诚实信用、 勤勉 尽责 地履行 了作 为基 金托 管人 所应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 年上 半年 , 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《公 开 募集证 券投 资基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披 露管 理办 法》及其他 法律法规 、相 关实施准则 、基金 合 同、托 管协 议等 的规 定, 对基金 管理 人—— 农 银汇 理深 证 100 指数 型基 金管 理有限 公司 的投 资 运 作、信息披露 等行为进 行 了复核、监督 ,未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值 的计算、 基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为。该基 金在运作中遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规的要求; 各重要方 面 由投资管理 人依据 基 金合同 及实 际运 作情 况进 行处理 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 10 页 共 28 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 中国光 大银 行股 份有 限公 司依法 对基 金管 理人 —— 农银汇 理深 证 100 指 数型 基金管 理有 限 公 司编制 的 《农 银汇 理深 证 100 指 数型 证券 投资 基金2016 年 半年 度报 告》 进行 了 复核 , 报 告中 相关 财务指 标、 净值 表现 、收 益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确的 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 1,685,067.31 2,164,709.29 结算备 付金 1,475.40 237,887.84 存出保 证金 41,748.00 63,723.96 交易性 金融 资产 32,571,079.48 33,790,381.08 其中: 股票 投资 31,571,179.48 32,390,241.08 基金投 资 - - 债券投 资 999,900.00 1,400,140.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 5,757,240.06 应收利 息 19,553.60 81,242.52 应收股 利 - - 应收申 购款 18,846.36 29,650.14 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 34,337,770.15 42,124,834.89 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 500,000.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 84,822.77 6,881,217.69 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 11 页 共 28 页


应付管 理人 报酬 27,493.02 31,223.81 应付托 管费 4,123.95 4,683.58 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,783.68 117,759.38 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 399,711.52 375,934.22 负债合 计 518,934.94 7,910,818.68 所有者权益:


实收基 金 27,715,156.72 23,008,710.72 未分配 利润 6,103,678.49 11,205,305.49 所有者 权益 合计 33,818,835.21 34,214,016.21 负债和 所有 者权 益总 计 34,337,770.15 42,124,834.89 注: 报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.2202 元, 基金 份额 总 额27,715,156.72 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入 -4,434,750.91 21,335,320.67 1.利息 收入 22,302.71 44,851.15 其中: 存款 利息 收入 11,284.78 13,279.10 债券利 息收 入 11,017.93 31,572.05 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -2,414,113.90 28,263,268.54 其中: 股票 投资 收益 -2,642,077.62 28,045,834.59 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -17,321.30 -9,975.50 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 245,285.02 227,409.45 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -2,086,963.63 -7,146,330.03 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 12 页 共 28 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 44,023.91 173,531.01 减: 二、费用 507,513.13 1,057,888.30 1.管 理人 报酬 166,749.71 275,149.07 2.托 管费 25,012.43 41,272.36 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 101,024.43 521,607.74 5.利 息支 出 274.48 2,478.37 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 274.48 2,478.37 6.其 他费 用 214,452.08 217,380.76 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -4,942,264.04 20,277,432.37 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -4,942,264.04 20,277,432.37


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 23,008,710.72 11,205,305.49 34,214,016.21 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -4,942,264.04 -4,942,264.04 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) 4,706,446.00 -159,362.96 4,547,083.04 其中:1.基 金申 购款 36,662,078.89 4,014,908.96 40,676,987.85 2. 基金 赎回 款 -31,955,632.89 -4,174,271.92 -36,129,904.81 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 27,715,156.72 6,103,678.49 33,818,835.21 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 13 页 共 28 页


项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 57,966,053.86 18,509,154.97 76,475,208.83 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 20,277,432.37 20,277,432.37 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) -33,454,653.48 -17,745,279.48 -51,199,932.96 其中:1.基 金申 购款 65,568,653.72 36,164,417.14 101,733,070.86 2. 基金 赎回 款 -99,023,307.20 -53,909,696.62 -152,933,003.82 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 24,511,400.38 21,041,307.86 45,552,708.24


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许金 超______














______ 刘 志勇______














____ 高利 民____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 农银汇 理深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可 第 302 号 《 关于 核准 农银 汇理 深 证 100 指数 增强 型 证券投资基金 募集的批 复 》核准,由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资 基金法 》和 《农 银汇 理深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为 契 约型开 放式 基金 ,存 续期 限不定 ,首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集413,593,230.18 元, 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2012) 第 328 号 验资报 告予 以验 证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 农 银汇理 深证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 9 月 4 日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为413,666,247.37 份基 金份 额 , 其中 认购 资金 利息 折合 73,017.19 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为农银 汇理 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人 为农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 14 页 共 28 页


中国光 大银 行股 份有 限公 司。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 农银 汇理深 证 100 指 数增 强型 证 券投 资基 金 基 金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法 发行上市 的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准发行后上 市的股票) 、债 券、银行存 款以及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具,但须符合 中国证监 会 的相关规定 。其中: 股票投 资比 例范 围为 基金 资产 的 90% -95 % ,投 资 于深 证 100 价格 指数 成分 股及其 备选 股的 比例 不低于股票投资的 80 % ,现 金 或 到 期 日 在 一 年 以内的 政 府 债 券 投 资 比 例不 低于 基 金 资 产 净 值的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基 准为:95% ×深证 100 价 格指数 收益 率+5% ×商 业 银行活 期存 款利 率 (税后) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇 理深证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 15 页 共 28 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得 税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持 股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 16 页 共 28 页


农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。


6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 166,749.71 275,149.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 40,640.97 91,690.32 注:支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 17 页 共 28 页


项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 25,012.43 41,272.36 注: 支 付基 金托 管人 中 国 光大银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本期 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本期 末无 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 光大银行 1,685,067.31 8,288.82 3,199,954.27 9,570.11 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国光 大银 行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 18 页 共 28 页


6.4.9 利 润分 配情况 6.4.9.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.10 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月18 日 公告 重大 事项 18.20 2016 年 7 月 4 日 21.99 85,000 1,229,077.06 1,547,000.00 - 000651 格力 电器 2016 年 2 月 22 日 公告 重大 事项 22.07 - - 49,648 968,165.94 1,095,731.36 - 000728 国元 证券 2016 年 6 月 8 日 公告 重大 事项 16.72 2016 年 7 月 8 日 17.37 16,300 287,476.04 272,536.00 - 002465 海格 通信 2016 年 6 月 13 日 公告 重大 事项 12.44 - - 21,400 281,957.59 266,216.00 - 002065 东华 软件 2015 年12 月21 日 公告 重大 事项 18.72 2016 年 7 月 4 日 22.59 9,200 195,855.63 172,224.00 - 002129 中环 股份 2016 年 4 月 25 日 公告 重大 事项 8.29 - - 19,200 175,151.47 159,168.00 - 000629 *ST 钒钛 2016 年 5 月 26 日 公告 重大 事项 2.39 - - 52,720 160,065.51 126,000.80 - 002682 龙洲 股份 2016 年 4 月 6 日 公告 重大 事项 12.69 2016 年 7 月 20 日 13.96 30 326.06 380.70 -


农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 19 页 共 28 页


6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 31,571,179.48 91.94 其中: 股票 31,571,179.48 91.94 2 固定收 益投 资 999,900.00 2.91 其中: 债券 999,900.00 2.91








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,686,542.71 4.91 7 其他各 项资 产 80,147.96 0.23 8 合计 34,337,770.15 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 161,541.20 0.48 B 采矿业 126,000.80 0.37 C 制造业 16,058,671.73 47.48 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 256,076.00 0.76 E 建筑业 181,331.94 0.54 F 批发和 零售 业 627,708.00 1.86 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 20 页 共 28 页


H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 4,301,465.33 12.72 J 金融业 4,762,521.63 14.08 K 房地产 业 2,864,707.25 8.47 L 租赁和 商务 服务 业 384,032.06 1.14 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 802,907.76 2.37 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 799,385.98 2.36 S 综合 244,449.10 0.72 合计 31,570,798.78 93.35


7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 380.70 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 380.70 0.00 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 21 页 共 28 页





7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000002 万


科A 85,000 1,547,000.00 4.57 2 000651 格力电 器 49,648 1,095,731.36 3.24 3 000333 美的集 团 42,610 1,010,709.20 2.99 4 000001 平安银 行 104,751 911,333.70 2.69 5 000858 五 粮 液 24,500 796,985.00 2.36 6 000725 京东方 A 326,700 754,677.00 2.23 7 300104 乐视网 13,380 707,935.80 2.09 8 000776 广发证 券 40,215 674,003.40 1.99 9 002024 苏宁云 商 57,800 627,708.00 1.86 10 300059 东方财 富 27,886 619,069.20 1.83 注: 投资 者欲 了解 本 报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 农银 汇理基 金管 理有 限公 司网站 的半 年报 告正 文。 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002682 龙洲股 份 30 380.70 0.00 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公 司网站 的半 年报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 22 页 共 28 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 1,432,605.00 4.19 2 000001 平安银 行 1,016,465.00 2.97 3 000333 美的集 团 898,555.00 2.63 4 000858 五 粮 液 879,969.29 2.57 5 000725 京东方 A 874,426.00 2.56 6 001979 招商蛇 口 784,071.00 2.29 7 000839 中信国 安 749,549.00 2.19 8 002024 苏宁云 商 722,408.00 2.11 9 300059 东方财 富 679,545.51 1.99 10 002304 洋河股 份 654,862.55 1.91 11 000776 广发证 券 648,987.04 1.90 12 002456 欧菲光 639,031.00 1.87 13 002292 奥飞娱 乐 556,359.00 1.63 14 002415 海康威 视 543,539.00 1.59 15 000540 中天城 投 538,752.00 1.57 16 000063 中兴通 讯 506,601.00 1.48 17 000100 TCL 集团 493,913.00 1.44 18 002736 国信证 券 487,165.00 1.42 19 000793 华闻传 媒 485,784.00 1.42 20 000625 长安汽 车 484,026.00 1.41 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 1,267,279.60 3.70 2 000839 中信国 安 923,560.75 2.70 3 000333 美的集 团 907,428.00 2.65 4 000858 五 粮 液 866,270.88 2.53 5 000001 平安银 行 850,314.00 2.49 6 000725 京东方 A 802,158.00 2.34 7 002456 欧菲光 627,684.00 1.83 8 002024 苏宁云 商 617,095.00 1.80 9 300059 东方财 富 589,971.00 1.72 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 23 页 共 28 页


10 001979 招商蛇 口 582,256.70 1.70 11 000793 华闻传 媒 561,418.33 1.64 12 000776 广发证 券 542,503.00 1.59 13 002292 奥飞娱 乐 507,279.00 1.48 14 002415 海康威 视 486,071.00 1.42 15 002304 洋河股 份 480,445.00 1.40 16 000783 长江证 券 428,488.00 1.25 17 000063 中兴通 讯 425,060.00 1.24 18 300024 机器人 424,213.00 1.24 19 000100 TCL 集团 423,405.00 1.24 20 601398 工商银 行 422,400.00 1.23 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 35,848,839.17 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 31,922,637.52 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 999,900.00 2.96 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 999,900.00 2.96


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 24 页 共 28 页


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019518 15 国债 18 10,000 999,900.00 2.96


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


2015 年 9 月 12 日, 广发 证券股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 广发 证券 ”, 股票 代码:000776 ) 发布公 告 (编 号:2015-141 ) , 称其 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 《 行 政处罚事先 告知书》 。 《 行 政处罚事先 告知书》 指出 因广发证券 涉嫌未按 规定 审查、了解 客户身 份农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 25 页 共 28 页


等违法 违规 行为 ,中 国证 监会拟 决定 给予 广发 证券 责令整 改、 警告 及罚 款的 处分。 对广发证券股 票投资决 策 程序的说明: 该股票经 过 研究推荐、审 批后进入 公 司股票备选库 , 由研究 员跟 踪分 析。 本基 金管理 人进 行了 研究 判断 、按照 相关 投资 决策 流程 投资了 该股 票。 其余 九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开 谴责、 处罚 的情 况。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 41,748.00 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 19,553.60 5 应收申 购款 18,846.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 80,147.96


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 000002 万


科A 1,547,000.00 4.57 公告重 大事 项 2 000651 格力电 器 1,095,731.36 3.24 公告重 大事 项


7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 26 页 共 28 页


序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002682 龙洲股 份 380.70 0.00 公告重 大事 项


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,920 9,491.49 8,827,542.34 31.85% 18,887,614.38 68.15%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2012 年9 月 4 日 ) 基金 份额 总额 413,666,247.37 本报告 期期 初基 金份 额总 额 23,008,710.72 本报告 期基 金总 申购 份额 36,662,078.89 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 27 页 共 28 页


减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 31,955,632.89 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,715,156.72 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 摘要 第 28 页 共 28 页


银河证券 2 67,743,328.69 100.00% 63,089.43 100.00% - 广发证券 2 - - - - - 注:1 、交 易单 元选 择标 准 有: (1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。 (2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。 (3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。 (4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。 (5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理 办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行 综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。 2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 银河证券 2,379,605.10 100.00% 1,600,000.00 100.00% - - 广发证券 - - - - - -


农银汇理基金管理有限公司 2016 年8 月26 日