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农银双利(660003)

农银双利:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 平衡 双 利 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月26 日 
 
 
 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 农银平 衡双 利混 合 基金主 代码 660003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 4 月 8 日 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 231,671,235.00 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过在 红利 股票 和高 息债 券等不 同类 型资 产中 的平 衡 配置, 追求 基金 资产 在风 险可控 前提 下的 持续 增值 , 充分享 受股 票分 红和 债券 利息的 双重 收益 。 投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势和证 券市 场科 学预 期的 基 础上, 采取 灵活 的资 产配 置策略 ,构 建具 有弹 性的 股 票债券 平衡 组合 ,寻 求经 风险调 整后 的收 益水 平最 大 化。在 股票 投资 中以 分红 类型的 股票 为投 资重 点, 以 获取上 市公 司分 红和 股票 增值的 收益 ;在 债券 投资 中 重点关 注高 票息 券种 ,通 过多样 化的 投资 手段 达到 提 高债券 组合 收益 水平 并规 避市场 风险 的目 标。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 55 % +中 证全债 指数 ×45 % 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 属于 中高 风险 、中 高 收益的 基金 品种 ,其 预期 收益和 风险 水平 低于 股票 型 基金, 但高 于债 券型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电 话 021-61095588 95559 电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -19,392,960.64 本期利 润 -42,208,719.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1838 本期加 权平 均净 值利 润率 -13.94% 本期基 金份 额净 值增 长率 -10.88% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 94,157,988.52 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4064 期末基 金资 产净 值 325,829,223.52 期末基 金份 额净 值 1.4064 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 93.84% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 6.03% 1.32% 0.07% 0.54% 5.96% 0.78% 过去三 个月 5.32% 1.34% -0.86% 0.56% 6.18% 0.78% 过去六 个月 -10.88% 1.97% -7.69% 1.02% -3.19% 0.95% 过去一 年 -12.75% 2.32% -13.77% 1.27% 1.02% 1.05% 过去三 年 58.60% 1.82% 35.11% 1.02% 23.49% 0.80% 自基金 合同 生效起 至今 93.84% 1.47% 34.99% 0.92% 58.85% 0.55%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 30%-80% ,其中投资于 红利股的 比 例不少于股票 资产 的80% ; 权 证投 资比 例范 围 为基金 资产 净值 的 0%-3% ; 债券等 其他 资产 的投 资比 例范围 为基 金资 产农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页


的20%-70% ( 其中 , 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5%) 。 本 基金建 仓期 为基 金合 同生 效日 (2009 年4 月8 日) 起六个 月, 建仓 期满 时, 本基金 各项 投资 比 例 已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注 册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资 产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为上 海 市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。 截止2016 年6 月30 日, 公司共 管 理32 只开 放式 基 金, 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券 投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农 银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇 理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹 混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证 500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券 投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、 农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理 行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间 收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结 货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基 金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证 券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合 型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 说明 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 28 页


任职日 期 离任日 期 业年限 陈富权 本基金 基金经 理 2014 年4 月15 日 - 8 金融学 硕士 。历 任香 港上 海汇丰 银行 管理 培训 生、 香港上 海汇 丰银 行客 户经 理,农 银汇 理基 金管 理有 限公司 助理 研究 员、 研究 员,现 任农 银汇 理基 金管 理有限 公司 基金 经理 。 注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期 为基金 合同 生效 日。 2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事 证券投 资研 究等 业务 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照 诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金未违反 法律法规 及基金 合同 的规 定, 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。 中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公 司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机, 认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见, 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法 规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成 交量 的5% 的情 况。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 28 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 年初的汇率波 动以及熔 断 机制导致市场 出现快速 的 下跌,大盘震 荡至三月 后 大幅反弹。本 基 金在年初仓位 较轻,整 体 结构比较均衡 ,年初的 跌 幅相对较少, 在反弹前 期 及中期重点 配置新能 源汽车 、 养 殖和 智能 驾驶 , 取得 较好 的收 益。 二 季 度市场 先抑 后扬 , 整 体窄 幅震荡 , 但 以新 能源、 芯片制造、有 色金属以 及 军工等主题类 个股却走 出 了一波大幅上 涨的行情 。 本基金在二 季度保持 了一个相对中 性的仓位 , 主要通过景气 、估值、 配 置等三个维度 精选行业 和 个股。行业 配置上以 稳健类的消费 股为基础 , 灵活仓位方面 则以行业 轮 动为核心,对 新能源、 有 色金属、军 工等主题 的参与 相对 较多 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基金 份额 净值 增长-10.88% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-7.69% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 , 在 全球 经济 缺乏有 效增 长的 背景 下, “ 去全球 化” 有可 能会 让全 球经济 雪上 加霜 , 中国经济也难 以独善其 身 ,底部徘徊的 时间可能 会 相当漫长;流 动性方面 , 一方面由于 经济上的 困难而存在进 一步放松 的 可能,另一方 面汇率上 的 考量又会限制 住货币政 策 的空间,流 动性可能 更多的是跟随 全球流动 性 宽松的大趋势 。回归到 证 券市场,经历 了三月份 的 大涨和二季 度主题个 股的飙升,市 场 的预期 和 估值都处于一 个相对高 的 位置,业绩、 涨幅等安 全 性的考量可 能更趋重 要。展 望三 季度 ,在 控制 仓位的 情况 下, 精选 个股 、把握 波段 仍是 主要 的操 作思路 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通 知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订 了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。 公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和 解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、 以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估 值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同 》 、 《 招募说农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 28 页


明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变 化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达 到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根 据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督, 根据法 规进 行披 露。 以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验 和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代 表 作 为公司估值 委员会委 员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具 体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表 决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。 本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 报告期 内已 实施 过一 次利 润分配 ,每 10 份 基金 份 额派发 红利 1.60 元, 权 益登记 日为 2016 年1 月15 日, 总计 分配 利 润 34738185.44 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年上 半年 度, 基金托 管人在 农银 汇理 平衡 双利 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议, 尽 职尽责地履 行了托管 人应尽 的义 务, 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2016 年上 半年 度, 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在 农 银汇理 平衡 双利 混合 型证 券投资 基金 投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配, 分配 金额 为 34738185.44 元, 符 合基 金合同 的规 定。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 28 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2016 年上 半年 度, 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 平 衡双利混合型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告 相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 农银 汇理 平衡 双利混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 11,105,806.80 6,378,663.07 结算备 付金 34,528,881.35 60,501,948.23 存出保 证金 174,331.81 229,896.20 交易性 金融 资产 283,416,440.47 317,672,558.56 其中: 股票 投资 243,386,573.27 277,128,813.36 基金投 资 - - 债券投 资 40,029,867.20 40,543,745.20 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 645,177.06 599,444.73 应收利 息 728,678.47 1,823,156.74 应收股 利 - - 应收申 购款 22,759.34 52,569.16 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 330,622,075.30 387,258,236.69 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 2,278,743.06 1,009,286.54 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 28 页


应付赎 回款 1,315,505.41 617,052.55 应付管 理人 报酬 389,820.55 476,655.85 应付托 管费 64,970.11 79,442.66 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 660,779.87 833,594.81 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 83,032.78 60,706.56 负债合 计 4,792,851.78 3,076,738.97 所有者权益:


实收基 金 231,671,235.00 216,675,652.17 未分配 利润 94,157,988.52 167,505,845.55 所有者 权益 合计 325,829,223.52 384,181,497.72 负债和 所有 者权 益总 计 330,622,075.30 387,258,236.69 注: 报告 截止 日2016 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.4064 元, 基金 份额 总额231,671,235.00 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 农银 汇理 平衡 双利混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -37,559,671.45 239,344,514.36 1.利息 收入 2,094,015.24 2,391,127.28 其中: 存款 利息 收入 419,342.15 726,554.37 债券利 息收 入 1,674,673.09 1,661,758.17 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 2,814.74 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -16,868,176.60 213,429,809.85 其中: 股票 投资 收益 -17,550,501.52 210,796,230.49 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -25,137.76 1,156,174.57 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 707,462.68 1,477,404.79 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -22,815,759.32 23,424,144.82 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 28 页


5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 30,249.23 99,432.41 减: 二、费用 4,649,048.51 7,337,274.13 1.管 理人 报酬 2,257,612.91 3,935,604.89 2.托 管费 376,268.80 655,934.06 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,917,295.50 2,642,854.43 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 97,871.30 102,880.75 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -42,208,719.96 232,007,240.23 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -42,208,719.96 232,007,240.23


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 农银 汇理 平衡 双利混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 216,675,652.17 167,505,845.55 384,181,497.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -42,208,719.96 -42,208,719.96 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 14,995,582.83 3,599,048.37 18,594,631.20 其中:1.基 金申 购款 39,463,105.79 11,847,296.87 51,310,402.66 2. 基金 赎回 款 -24,467,522.96 -8,248,248.50 -32,715,771.46 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -34,738,185.44 -34,738,185.44 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 231,671,235.00 94,157,988.52 325,829,223.52 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 28 页


项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 391,196,886.08 92,595,395.58 483,792,281.66 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 232,007,240.23 232,007,240.23 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -151,272,752.43 -110,882,902.82 -262,155,655.25 其中:1.基 金申 购款 51,209,023.44 35,788,347.75 86,997,371.19 2. 基金 赎回 款 -202,481,775.87 -146,671,250.57 -349,153,026.44 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -19,153,104.87 -19,153,104.87 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 239,924,133.65 194,566,628.12 434,490,761.77


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许金 超______














______ 刘 志勇______














____ 高利 民____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 农银汇理平衡 双利混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 由基金管 理人 农银汇理基 金 管理有限公 司依照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《农银汇 理平衡双 利 混合型证券 投资基 金 基金合同》及 其他有关 法 律法规的规定 ,经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监许 可[2009]74 号文 批 准公开 募集 。 本 基金 为契 约型开 放式 基金 , 存 续期 限为不 定期 , 首 次设 立募集 基金 份额 为6,465,518,027.79 份, 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限 公司 验证, 并出 具了 编号 为德师 报( 验)字(09) 第0008 号 验资 报告。 《农 银汇 理 平衡双 利 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》(以 下简称 “基 金合 同”)于 2009 年 4 月 8 日正 式生 效 。本基 金的 基金 管理 人为 农银汇 理基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 交通 银行 ”) 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 28 页


根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、基 金合 同 及于 2012 年 11 月 21 日 公 告的《 农银 汇 理平衡双利 混合型证 券投 资基金招募 说明书(更新) 》的有关规 定,本基 金的 投资范围为 具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法上市 的股票、 债 券以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的 其它金融工具 。基金的 投 资组合为:股 票投资比 例 范围为基金资 产的 30%-80% ,其中投资于 红利 股的比 例不 少 于 股票 资产 的 80 %; 权证 投资 比例 范 围为基 金资 产净 值 的 0%-3%; 债券 等其 他资 产的投 资比 例范 围为 基金 资产 的 20 %-70% ( 其中, 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比 例 不低于 基金 资产 净值 的5 %) 。 本基 金的 业绩 比较 基 准采用 : 55 %× 沪深 300 指 数+ 45 %× 中证 全债 指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称 “企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 上半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 28 页


知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作,主要税 项列示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人 交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人


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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金本报告 期及上年 度 可比期间无通 过关联方 交 易单元进行的 股票交易 、 权证交易、债 券 交易和债券回 购交易。 本 基金本报告期 及上年度 可 比期间无应支 付关联方 的 佣金,期末 无应付关 联方佣 金余 额。 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,257,612.91 3,935,604.89 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 379,577.31 656,245.80 注: 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金管 理有 限公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日基 金管 理费 =前 一日 基 金资产 净值 ×1. 5%/ 当年 天 数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 28 页


2016年1月1 日至2016 年6 月30日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 376,268.80 655,934.06 注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25%/ 当年 天数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 11,105,806.80 43,677.97 648,026.15 16,501.36 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.9 利 润分 配情况 6.4.9.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 28 页


1 - 2016 年1 月 15 日 2016 年 1 月 15 日 1.6000 27,655,394.77 7,082,790.67 34,738,185.44


合 计 - - 1.6000 27,655,394.77 7,082,790.67 34,738,185.44





6.4.10 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002127 南极 电商 2016 年 5 月 16 日 公告 重大 事项 9.63 - - 338,102 3,152,841.60 3,255,922.26 - 300299 富春 通信 2016 年 2 月 29 日 公告 重大 事项 31.50 - - 82,134 3,565,561.48 2,587,221.00 -


6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 6.4.10.3.3 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 - - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 28 页


本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。 6.4.10.3.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 40,029,867.20 40,543,745.20 未评级 0.00 0.00 合计 40,029,867.20 40,543,745.20 未评级 的债 券投 资包 括国 债、央 行票 据和 政策 性银 行金融 债 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 243,386,573.27 73.61 其中: 股票 243,386,573.27 73.61 2 固定收 益投 资 40,029,867.20 12.11 其中: 债券 40,029,867.20 12.11








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,634,688.15 13.80 7 其他各 项资 产 1,570,946.68 0.48 8 合计 330,622,075.30 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 11,224,495.18 3.44 B 采矿业 9,068,249.83 2.78 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 28 页


C 制造业 165,713,432.58 50.86 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 12,396,130.30 3.80 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,553,124.77 6.00 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,545,962.26 2.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,365,904.05 2.57 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 10,519,274.30 3.23 S 综合 - - 合计 243,386,573.27 74.70


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002224 三 力 士 528,812 12,241,997.80 3.76 2 300278 华昌达 646,616 11,050,667.44 3.39 3 300219 鸿利光 电 568,000 8,849,440.00 2.72 4 000700 模塑科 技 843,200 8,541,616.00 2.62 5 600519 贵州茅 台 25,602 7,473,735.84 2.29 6 002380 科远股 份 217,058 7,451,601.14 2.29 7 002094 青岛金 王 269,160 7,189,263.60 2.21 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 28 页


8 600110 诺德股 份 704,800 6,935,232.00 2.13 9 300017 网宿科 技 102,100 6,861,120.00 2.11 10 600114 东睦股 份 383,800 6,451,678.00 1.98 注 :投 资 者 欲了 解 本 报告 期 末 基金 投 资 的所 有 股 票明 细 , 应阅 读 登 载于 农 银 汇理 基 金 管理 有 限 公司 网 站的半年 报告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000700 模塑科 技 11,460,079.68 2.98 2 300278 华昌达 10,589,884.04 2.76 3 002364 中恒电 气 9,200,009.36 2.39 4 601398 工商银 行 9,173,725.00 2.39 5 600303 曙光股 份 8,854,523.84 2.30 6 603609 禾丰牧 业 8,048,140.80 2.09 7 600593 大连圣 亚 7,926,309.00 2.06 8 000829 天音控 股 7,381,192.47 1.92 9 002174 游族网 络 7,375,055.37 1.92 10 300219 鸿利光 电 7,335,000.65 1.91 11 600518 康美药 业 7,174,039.85 1.87 12 002094 青岛金 王 7,149,653.00 1.86 13 002385 大北农 6,921,080.88 1.80 14 300078 思创医 惠 6,796,478.23 1.77 15 603308 应流股 份 6,706,992.84 1.75 16 002380 科远股 份 6,466,172.99 1.68 17 002548 金新农 6,440,076.78 1.68 18 600110 诺德股 份 6,391,886.49 1.66 19 600114 东睦股 份 6,306,594.00 1.64 20 000748 长城信 息 6,286,678.01 1.64


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 28 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 13,986,441.14 3.64 2 600303 曙光股 份 9,845,849.94 2.56 3 603885 吉祥航 空 8,860,366.79 2.31 4 300014 亿纬锂 能 8,703,306.69 2.27 5 601398 工商银 行 8,507,081.90 2.21 6 002224 三 力 士 8,366,336.98 2.18 7 002137 麦达数 字 8,035,801.82 2.09 8 600518 康美药 业 7,723,637.74 2.01 9 002385 大北农 7,519,175.88 1.96 10 002364 中恒电 气 7,418,747.33 1.93 11 603308 应流股 份 7,418,697.80 1.93 12 002174 游族网 络 7,405,286.44 1.93 13 300310 宜通世 纪 7,289,188.20 1.90 14 002182 云海金 属 6,942,643.35 1.81 15 300011 鼎汉技 术 6,875,546.27 1.79 16 601799 星宇股 份 6,779,323.47 1.76 17 002074 国轩高 科 6,775,632.94 1.76 18 300078 思创医 惠 6,685,934.06 1.74 19 002519 银河电 子 6,630,931.05 1.73 20 000807 云铝股 份 6,485,834.13 1.69 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 634,491,490.43 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 628,256,612.42 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 28 页


3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 40,029,867.20 12.29 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,029,867.20 12.29


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 112198 14 欧 菲债 150,000 15,397,500.00 4.73 2 112025 11 珠 海债 100,000 10,628,000.00 3.26 3 122143 12 亿利 01 67,640 6,864,783.60 2.11 4 112069 12 明 牌债 56,040 5,724,486.00 1.76 5 112142 12 格 林债 13,440 1,415,097.60 0.43


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 28 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 174,331.81 2 应收证 券清 算款 645,177.06 3 应收股 利 - 4 应收利 息 728,678.47 5 应收申 购款 22,759.34 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,570,946.68


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 28 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 43,906 5,276.53 6,049,500.38 2.61% 225,621,734.62 97.39%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 4 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 6,465,518,027.79 本报告 期期 初基 金份 额总 额 216,675,652.17 本报告 期基 金总 申购 份额 39,463,105.79 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 24,467,522.96 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 231,671,235.00 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 28 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海通证券 2 1,159,350,791.09 91.81% 1,079,703.74 91.81% - 中金公司 2 78,892,902.60 6.25% 73,473.42 6.25% - 申万宏源 2 24,485,650.24 1.94% 22,803.26 1.94% - 财富证券 1 - - - - - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 28 页


中信证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 注:1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 : (1 ) 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。 (2 ) 市场 形象 及财 务状 况良好 。 (3 ) 经营行 为规范, 内 控制度健全 ,最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处 罚。 (4 ) 内部 管理 规范 、严 格,具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。


(5 ) 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏 观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。 2、本 基金 本报 告期 无新 增 交易单 元, 剔除 财富 证券 深圳交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 海通证券 101,247.50 0.16% - - - - 中金公司 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 长江证券 63,462,178.80 99.84% - - - - 国泰君安 - - - - - -


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农银汇理基金管理有限公司 2016 年8 月26 日