农 银 汇 理 天天 利 货 币 市场 基 金2016 年半年
度报告摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银天 天利 货币
基金主 代码 001991
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 21 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,940,903,009.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银天 天利 货 币 A 农银天 天利 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001991 001992
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 946,504,567.87 份 2,994,398,441.92 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准
的投资 收益 。
投资策 略 利率策 略 、 类 属配 置策 略 、 个 券选 择策 略 、 相 对价 值策略 、 银行 存款 投资
策略、 流动 性管 理策 略。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后) 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
农银天 天利 货 币A 农银天 天利 货 币 B
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市浦 东 新区 银城 路 9 号 农 银大 厦农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银天 天利 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2033% 0.0014% 0.0292% 0.0000% 0.1741% 0.0014%
过去三 个月 0.6098% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5213% 0.0009%
过去六 个月 1.2447% 0.0018% 0.1769% 0.0000% 1.0678% 0.0018%
自基金 合同 1.3251% 0.0018% 0.1876% 0.0000% 1.1375% 0.0018%
基金级 别 农银天 天利 货 币 A 农银天 天利 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 13,095,498.58 11,739,087.93
本期利 润 13,095,498.58 11,739,087.93
本期净 值收 益率 1.2447% 1.3671%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 946,504,567.87 2,994,398,441.92
期末基 金份 额净 值 1 1
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 1.3251% 1.4543% 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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生效起 至今
农银天 天利 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2226% 0.0014% 0.0292% 0.0000% 0.1934% 0.0014%
过去三 个月 0.6696% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5811% 0.0009%
过去六 个月 1.3671% 0.0018% 0.1769% 0.0000% 1.1902% 0.0018%
自基金 合同
生效起 至今
1.4543% 0.0018% 0.1876% 0.0000% 1.2667% 0.0018%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1、本 基金 合同 生效 日为2015 年12 月21 日， 至2016 年6 月 30 日 不满 一年 。
2、基 金的 投资 组合 比例 为 ：本基 金投 资于 法律 法规 及监管 机构 允许 投资 的金 融工具 ，包 括现 金，
通知存 款 ， 短 期融 资券 ， 一 年以内(含 一年) 的银 行定 期存款 、 大额 存单 ， 期限 在 一年以 内( 含一 年)
的债券 回 购 ，期 限在 一年 以内( 含一 年)的 中央 银行 票据， 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的债
券、资产支持 证券、中 期 票据，以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金建仓 期为 基金 合同 生效 日 （2015 年12 月 21 日） 起六个 月， 建仓 期满 时， 本基金 各项 投资 比 例
已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇 理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间 收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合 型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏丽
本基金
基金经
理
2015 年12 月 21
日
- 5
经济学 硕士， 具 有 5 年证券
从业经 历。 历 任融 通基 金 管
理 有 限 公 司 交 易 员 、 研 究
员， 农银 汇理 基金 管理 有 限
公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制 及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，资 金面 仅在 3 月 底由于 MPA 管控 导致 急速 收紧， 其余 时间 均保 持宽 松，短 债收 益 率
水平也一路向 下。二季 度 ，营改增政策 曾导致债 券 收益率出现大 幅波动， 但 后续及时的 打补丁再
加上流动性始 终保持宽 松 ，债券收益率 逐渐下行 至 接近前期低点 ，同时货 币 市场利率也 出现一定
程度的 下行 。本 基金 一季 度严防 风险 ，做 好流 动性 管理， 在 3 月底 把握 机会 创造了 较高 收益 。 二
季度操作积极 ，重点提 高 了债券及存单 资产的仓 位 ，维持中性久 期策略， 并 适度通过杠 杆策略提
升收益 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 本基 金A 类份 额净 值收益 率 1.2447％，B 类 份额净 值收 益 率1.3671 ％ ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为0.1769％。 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度 ，我 们判 断经 济基本 面继 续维 持弱 势， 天气、 大宗 商品 上涨 等因 素使 CPI 有上行
压力。短期来 看，货币 政 策会受到来自 物价、一 线 城市房地产价 格、金融 市 场杠杆率水 平等因素
的制约，难以 出现大幅 放 松，货币政策 将回归严 格 意义上的中性 、稳健基 调 ，即维持利 率中枢稳
定，控制资金 利率波动 区 间。我们认为 中长期看 ， 短端利率下行 的趋势并 未 完全结束， 货币市场
利率中枢仍存 在下行空 间 。综上，本基 金总体上 会 维持相对中性 的久期策 略 ，并采取 “ 哑铃型 ”
的配置结构， 充分把握 短 期再投资机会 的同时， 也 试图通过相对 长久期资 产 保持组合的 进攻性。
三季度， 本组 合仍将密 切 关注信用风险 ，加强个 券 资质的跟踪， 进一步降 低 组合信用风 险敞口，
严格控 制个 券等 级。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及 时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力 ， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 向 A 级 份 额持有 人分 配利 润 13095498.58 元，向 B 级 份额 持 有人分 配利 润
11739087.93 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，托 管人在农 银 汇理天天利货 币市场基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 了《证券投资 基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，农 银汇理基 金 管理有限公司 在农银汇 理 天 天利货币市 场基金投 资 运作、资产净 值
的计算 、基 金收 益的 计算 、基金 费用 开支 等问 题上 ，托管 人未 发现 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内向 A 级 份额持 有人 分配 利润 ：13095498.58 元 ，向 B 级 份额 持有人 分配 利
润：11739087.93 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
报告期内，由 农银汇理 基 金管理有限公 司编制并 经 托管人复核审 查的有关 农 银汇理天天利 货
币市场基金的 半年度报 告 中财务指标、 收益表现 、 收益分配情况 、财务会 计 报告相关内 容、投资
组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 天天 利货币 市场 基金 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,502,346,307.09 10,677,718,719.87
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,638,587,902.40 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,638,587,902.40 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 972,800,219.19 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 12,337,502.23 9,831,217.62
应收股 利 - -
应收申 购款 17,022,616.06 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,143,094,546.97 10,687,549,937.49
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 200,969,498.54 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 430,987.46 965,649.39
应付托 管费 130,602.26 292,621.04
应付销 售服 务费 112,483.52 525,955.34
应付交 易费 用 28,705.03 -
应交税 费 - -
应付利 息 14,937.91 -
应付利 润 301,386.90 783,285.16
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 202,935.56 -
负债合 计 202,191,537.18 2,567,510.93
所有者权益：
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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实收基 金 3,940,903,009.79 10,684,982,426.56
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 3,940,903,009.79 10,684,982,426.56
负债和 所有 者权 益总 计 4,143,094,546.97 10,687,549,937.49
注: 报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.0000 元,基 金份 额总 额3,940,903,009.79 份。
其中A 级946,504,567.87 份,B 级2,994,398,441.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 天天 利货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入 32,033,055.14 -
1.利息 收入 31,575,307.53 -
其中： 存款 利息 收入 22,112,490.54 -
债券利 息收 入 6,671,521.45 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,791,295.54 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 457,747.61 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 457,747.61 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 7,198,468.63 -
1．管 理人 报酬 3,230,826.74 -
2．托 管费 979,038.38 -
3．销 售服 务费 1,414,439.26 -
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,342,835.16 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,342,835.16 - 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
6．其 他费 用 231,329.09 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
24,834,586.51 -
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
24,834,586.51 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 天天 利货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,684,982,426.56 - 10,684,982,426.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,834,586.51 24,834,586.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-6,744,079,416.77 - -6,744,079,416.77
其中：1. 基 金申 购款 6,387,477,913.13 - 6,387,477,913.13
2. 基金 赎回 款 -13,131,557,329.90 - -13,131,557,329.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -24,834,586.51 -24,834,586.51
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,940,903,009.79 - 3,940,903,009.79
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- - - 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农 银 汇 理 天 天 利 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第2381 号 《关 于准 予农 银汇 理天 天 利货币 市场 基金 注
册的批复》核 准，由农 银 汇理基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《农
银汇理天天利 货币市场 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 基 金，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集631 ，675 ，317.73 元 ， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2015) 第1439 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中 国证监 会备 案， 《 农
银汇理 天 天 利货 币市 场基 金合同 》 于2015 年 12 月21 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 10 ，677 ，080 ，537.61 份基 金份 额， 其中 天天 利 A 基 金份 额总 额为 7 ，551 ，391 ，713.81
份基金 份额 ，天 天利 B 基 金份额 总额 为 3，125 ，688 ，823.80 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人
为农银 汇理 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 交通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《农 银 汇理天天利货 币市场基 金 合同》的有关 规
定，本基金的 投资范围 为 本基金投资于 法律法规 及 监管机构允许 投资的金 融 工具，包括 现金，通
知存款，短 期融资券 ，一 年以内(含一 年)的银行 定 期存款、大 额存单， 期限 在一年以内( 含一年)农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
的债券 回购 ，期 限在 一年 以内( 含一 年)的 中央 银行 票据， 剩余 期限 在 397 天 以内(含 397 天) 的债
券、资产支持 证券、中 期 票据，以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金的业 绩比 较基 准为 ：人 民币活 期存 款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 农银 汇
理天天 利货 币市 场基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 上半 年度 财 务报表 符 合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息
6.4.3.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日。
6.4.3.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.3.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
（1)金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产 的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为 ：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.3.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关 交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.3.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.3.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.3.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.3.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已 实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.3.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在 适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.3.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.3.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润， 即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.3.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相 似 的 经济特征， 并且满足农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.3.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《中 国证 券业 协会 基金 估 值工作 小组 关于 停牌 股票 估值的 参考 方法 》 提
供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,230,826.74 -
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,391,226.57 -
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 33%/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
979,038.38 -
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 1%/ 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银天 天利 货币
A
农银天 天利 货 币 B 合计
农银汇 理 130.87 20,008.47 20,139.34
农业银 行 1,348,925.12 22,303.75 1,371,228.87
交通银 行 751.12 - 751.12
合计 1,349,807.11 42,312.22 1,392,119.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银天 天利 货币
A
农银天 天利 货 币B 合计
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 无投资 本基 金的 情况 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
交通银行 1,346,307.09 10,947.46 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
农银天 天利 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
13,567,200.82 - -471,702.24 13,095,498.58 -
农银天 天利 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
11,749,283.95 - -10,196.02 11,739,087.93 -
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额200,969,498.54 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120233 12 国开33 2016 年7 月7 日 100.19 230,000 23,043,186.32
150416 15 农发16 2016 年7 月7 日 100.01 400,000 40,005,524.12
150419 15 农发19 2016 年7 月7 日 100.03 400,000 40,010,991.74
130228 13 国开28 2016 年7 月7 日 100.06 1,000,000 100,061,289.86
合计
2,030,000 203,120,992.04
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,638,587,902.40 39.55
其中： 债券 1,638,587,902.40 39.55
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 972,800,219.19 23.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,502,346,307.09 36.26
4 其他各项 资产 29,360,118.29 0.71
5 合计 4,143,094,546.97 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 200,969,498.54 5.10
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日不 得超 过 134 天。 本 报
告期内 本基 金不 存在 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 134 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 32.21 5.10
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 16.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 9.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 21.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.39 5.10
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 260,486,069.59 6.61
其中： 政策 性金 融债 260,486,069.59 6.61
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 169,955,101.22 4.31 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,208,146,731.59 30.66
8 其他 - -
9 合计 1,638,587,902.40 41.58
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111611238 16 平安
CD238
3,000,000 297,948,202.36 7.56
2 111592917 15 宁 波银
行 CD143
2,000,000 198,857,355.65 5.05
3 111619024 16 恒 丰银
行 CD024
2,000,000 197,551,985.79 5.01
4 130228 13 国开 28 1,000,000 100,061,289.86 2.54
5 111692959 16 郑 州银
行 CD042
1,000,000 98,953,026.62 2.51
6 111593014 15 河 北银
行 CD020
1,000,000 98,569,515.06 2.50
7 111694965 16 桂 林银
行 CD043
500,000 49,879,496.29 1.27
8 111690816 16 绍 兴银
行 CD018
500,000 49,391,248.84 1.25
9 120233 12 国开 33 400,000 40,075,106.65 1.02
10 150419 15 农发 19 400,000 40,010,991.74 1.02
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0334%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0362%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0144%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,337,502.23
4 应收申 购款 17,022,616.06
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,360,118.29
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
农 23,074 41,020.39 15,197,339.60 1.61% 931,307,228.27 98.39% 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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银
天
天
利
货
币
A
农
银
天
天
利
货
币
B
78 38,389,723.61 2,556,498,886.89 85.38% 437,899,555.03 14.62%
合
计
23,152 170,218.69 2,571,696,226.49 65.26% 1,369,206,783.30 34.74%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
农银天 天利
货币A
0.00 0.0000%
农银天 天利
货币B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
农银天 天利 货 币A 0
农银天 天利 货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
农银天 天利 货 币A 0
农银天 天利 货 币B 0
合计 0
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
农银天 天利 货 币A 农银天 天利 货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年12 月 21 日 ） 基金
份额总 额
7,551,391,713.81 3,125,688,823.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,556,849,443.08 3,128,132,983.48
本报告 期基 金总 申购 份额 1,888,764,756.02 4,498,713,157.11
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,499,109,631.23 4,632,447,698.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 946,504,567.87 2,994,398,441.92
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。 农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内未 发生管 理人及 其高级管理 人员受 监管部 门稽查或处 罚的情 况。本 报告期内托 管人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - 137,364,000.00 15.16% - -
长江证券 - - 769,000,000.00 84.84% - -
农银汇理天天利货币市场基金 2016 年半年度报告摘要
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
