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农银中证500(660011)

农银中证500:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月26 日 
 
 
 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详 细内容,应 阅读 年度 报告 正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 农银中 证500 指数 基金主 代码 660011 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年11 月 29 日 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 57,172,461.84 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明


投资目 标 本 基 金为 被动 化投 资的 指数 型 基金 ,通 过严 格的 投资 纪 律 约束 和数 量化 的风 控管 理 ,力 争将 基金 净值 对业 绩比较 基准 的年 跟踪 误差 控制 在4% 以内, 日平 均跟 踪 偏离度 控制 在 0.35% 以内, 以实现 对标 的指 数的 有效 跟 踪。 投资策 略 本 基 金将 把资 产按 照标 的指 数 的成 分股 及其 权重 配比 进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为 95% × 中证 500 指数 +5 % ×同期 银行 活期 存款 利率 。 风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的股 票型 基金 产品 ,其 风 险 收益 水平 高于 货币 市场 基 金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电 话 021-61095588 95559 电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.abc-ca.com 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -1,520,059.00 本期利 润 -16,509,488.80 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2994 本期加 权平 均净 值利 润率 -19.63% 本期基 金份 额净 值增 长率 -18.14% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 32,789,253.71 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5735 期末基 金资 产净 值 89,961,715.55 期末基 金份 额净 值 1.5735 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 57.35% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 06 月30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.03% 1.45% 2.82% 1.47% 0.21% -0.02% 过去三 个月 -0.16% 1.56% -0.46% 1.57% 0.30% -0.01% 过去六 个月 -18.14% 2.44% -18.57% 2.43% 0.43% 0.01% 过去一 年 -31.63% 2.79% -29.58% 2.77% -2.05% 0.02% 过去三 年 77.74% 2.04% 84.86% 2.03% -7.12% 0.01% 自基金 合同 57.35% 1.81% 54.62% 1.85% 2.73% -0.04% 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


生效起 至今


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金投 资于标的 指 数成分股和备 选股的比 例 不低于基金资 产的 90% ; 除股票以外的 其他资 产投资 比例 范围 为基 金资 产的 5 %-10%, 其中 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 投资 比例 不 低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 (2011 年 11 月 29 日)起 六个 月, 建仓 期满时 ,本 基金 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日,是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注 册资本为人民 币贰亿零 壹 元,其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 %,东方 汇理资农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


产管理 公司 出资 比例 为 33.33 % ,中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 %。 公 司办公 地址 为上 海 市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。 截止2016 年6 月30 日, 公司共 管 理32 只开 放式 基 金, 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券 投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农 银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹 混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证 500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券 投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、 农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理 行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结 货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型 证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基 金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证 券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 宋永安 本 基 金 基 金经理 2014 年 2 月 10 日 - 9 硕 士 ,具 有证 券从 业 资 格 。历 任长 信基 金 管 理 公司 金融 工程 研 究 员 、农 银汇 理基 金 管 理 公司 研究 员、 农 银 汇 理基 金管 理公 司 基 金 经理 助理 。现 任 农 银 汇理 基金 管理 公 司基金 经理 。 注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期 为基金 合同 生效 日。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事 证券投 资研 究等 业务 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照 诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金未违反 法律法规 及基金 合同 的规 定, 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。 中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公 司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。 公司以 此 次现场检查 为契机, 认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见, 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法 规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成 交量 的5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告期内, 根据指数 化 投资流程和定 量分析, 进 行了基金日常 操作。报 告 期内基金日均 跟 踪误差 为0.0449% , 日均 偏 离度 为 0.0275% 。 报 告期 内基金 跟踪 误差 来源 主要 是由以 下几 点造 成: 1) 标的 指数 成份 股中 法律 法规禁 止本 基金 投资 的股 票的影 响;2 ) 申 购赎 回的 影响;3 ) 成 份股 票 的停牌 ;4 )替 代股 票的 影 响。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基金 份额 净值 增长-18.14% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-18.57% 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动化 指数 产品, 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 , 运用定量分析 技术,减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击, 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的 水平, 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接 事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订 了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。 公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和 解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、 以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投 资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估 值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说 明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变 化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达 到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根 据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督, 根据法 规进 行披 露。 以上参与估值 流程各方 为 公 司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验 和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委 员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具 体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表 决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。 本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基 金合 同的 要求 ,报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2016 年上 半年 度, 基金 托 管人在 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 , 严 格遵 守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议,尽 职 尽责地履行 了托管人 应尽的 义务 ,不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明 2016 年上 半年 度, 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 中 证 500 指数 证券 投资基 金投 资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托 管人未发 现损害 基金 持有 人利 益的 行为。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2016 年上 半年 度, 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 中 证 500 指数 证券 投资 基金 的半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、收 益分 配情 况、财 务会 计报 告 相 关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 480,453.63 319,380.59 结算备 付金 1,714,914.70 1,488,296.43 存出保 证金 10,323.48 54,306.90 交易性 金融 资产 88,162,758.39 92,422,100.94 其中: 股票 投资 85,176,551.19 88,421,700.94 基金投 资 - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


债券投 资 2,986,207.20 4,000,400.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 776,272.62 241,084.58 应收利 息 54,282.20 231,661.21 应收股 利 - - 应收申 购款 73,800.08 4,392.36 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 91,272,805.10 94,761,223.01 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 773,774.85 241,766.44 应付管 理人 报酬 54,295.79 61,857.07 应付托 管费 10,859.16 12,371.42 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 25,082.55 66,787.53 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 447,077.20 360,859.13 负债合 计 1,311,089.55 743,641.59 所有者权益:


实收基 金 57,172,461.84 48,913,300.02 未分配 利润 32,789,253.71 45,104,281.40 所有者 权益 合计 89,961,715.55 94,017,581.42 负债和 所有 者权 益总 计 91,272,805.10 94,761,223.01 注: 报告 截止 日2016 年 06 月 30 日 , 基 金份 额净 值1.5735 元 , 基 金份 额总 额57,172,461.84 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入 -15,820,276.81 48,821,066.24 1.利息 收入 46,035.21 112,130.28 其中: 存款 利息 收入 16,587.55 23,938.49 债券利 息收 入 29,447.66 88,191.79 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -901,093.10 34,456,353.30 其中: 股票 投资 收益 -1,263,588.75 34,089,240.12 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -100,355.56 -48.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 462,851.21 367,161.18 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -14,989,429.80 14,081,231.52 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 24,210.88 171,351.14 减: 二、费用 689,211.99 1,006,846.68 1.管 理人 报酬 313,528.19 417,828.02 2.托 管费 62,705.59 83,565.58 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 59,341.51 240,070.15 5.利 息支 出 344.00 7,505.41 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 344.00 7,505.41 6.其 他费 用 253,292.70 257,877.52 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -16,509,488.80 47,814,219.56 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) -16,509,488.80 47,814,219.56


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 48,913,300.02 45,104,281.40 94,017,581.42 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -16,509,488.80 -16,509,488.80 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) 8,259,161.82 4,194,461.11 12,453,622.93 其中:1.基 金申 购款 22,191,600.95 11,430,812.82 33,622,413.77 2. 基金 赎回 款 -13,932,439.13 -7,236,351.71 -21,168,790.84 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 57,172,461.84 32,789,253.71 89,961,715.55 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 47,814,219.56 47,814,219.56 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) -15,145,454.28 -5,690,161.04 -20,835,615.32 其中:1.基 金申 购款 75,035,775.48 85,799,495.52 160,835,271.00 2. 基金 赎回 款 -90,181,229.76 -91,489,656.56 -181,670,886.32 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 53,675,330.51 69,859,659.74 123,534,990.25


农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许金 超______














______ 刘 志勇______














____ 高利 民____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 农银汇理中 证 500 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 第 1207 号 《 关于核 准农 银汇 理中 证 500 指数 证券 投资 基 金募集的批复 》核准, 由 农银汇理基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和 《农银 汇理 中 证 500 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金 , 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 711,073,400.42 元 , 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2011) 第 453 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证监 会备 案, 《 农银 汇理 中证 500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 11 月 29 日正 式生效 ,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 711,358,644.30 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 285,243.88 份基 金份额。本基 金的基金 管 理人为农银汇 理基金管 理 有限公司,基 金托管人 为 交通银行股 份有限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理中 证500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 ,本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ,包 括中 证 500 指数 成份 股及 备选 成份股和新 股(包括中 小板 、创业板及 其 他经中 国证 监会核准发 行后上市 的股 票) 、货币及 剩余期 限在一年以内 的政府债 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具,但 须符合中 国证监 会的 相关 规定 。其 中:中 证 500 指 数成 分股 和备选 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 90 %; 除股票以外的 其他资产 投 资比例范围为 基金资产 的 5 %-10%,其 中现金或 到 期日在一年 以内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5 %。 本 基金的 业绩 比较 基准 为:95 %× 中证 500 指数 收益率 +5 %× 同期 银行 活 期存款 利率 。 根据《 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 , 本 基金 的投 资组合 应在 基 金 成立6 个月 内达 到基 金合 同规定 的比 例限 制。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 农银 汇 理中 证500 指数 证券 投资 基金 投资 基金 基金 合同》 和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计 政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 基金在 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作,主要税 项列示 如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税, 持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人 交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。


6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 313,528.19 417,828.02 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 138,647.24 183,812.71 注:支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.75%的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 基金管理 费 =前一日基 金资产净 值×0. 75%/ 当年 天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 62,705.59 83,565.58 注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 480,453.63 8,287.94 6,909,771.26 9,588.17 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.9 利 润分 配情况 6.4.9.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.10 期 末(2016 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 600654 中安 消 2016 年 5 月 19 日 公告 重大 事项 18.54 2016 年 8 月 8 日 20.39 18,701 340,892.21 346,716.54 - 000718 苏宁 环球 2016 年 1 月 4 公告 重大 13.09 2016 年 7 月 18 11.78 24,610 206,838.52 322,144.90 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


日 事项 日 600166 福田 汽车 2016 年 6 月 30 日 公告 重大 事项 5.52 2016 年 7 月 1 日 5.62 53,600 291,236.24 295,872.00 - 000547 航天 发展 2016 年 4 月 19 日 公告 重大 事项 15.36 - - 16,900 422,813.10 259,584.00 - 000511 *ST 烯 碳 2016 年 4 月 26 日 公告 重大 事项 8.92 - - 27,600 219,408.15 246,192.00 - 601168 西部 矿业 2016 年 2 月 1 日 公告 重大 事项 5.93 2016 年 7 月 22 日 6.52 41,000 291,561.69 243,130.00 - 600497 驰宏 锌锗 2016 年 6 月 13 日 公告 重大 事项 9.97 2016 年 7 月 11 日 10.97 21,100 213,393.69 210,367.00 - 002512 达华 智能 2016 年 6 月 21 日 公告 重大 事项 20.28 2016 年 7 月 21 日 19.38 10,100 199,758.00 204,828.00 - 600759 洲际 油气 2016 年 6 月 27 日 公告 重大 事项 7.58 2016 年 7 月 11 日 8.10 26,093 230,483.31 197,784.94 - 000975 银泰 资源 2016 年 4 月 19 日 公告 重大 事项 15.00 - - 12,923 158,406.97 193,845.00 - 002266 浙富 控股 2016 年 5 月 25 日 公告 重大 事项 5.35 - - 33,930 264,749.78 181,525.50 - 600511 国药 股份 2016 年 2 月 18 日 公告 重大 事项 27.42 2016 年 8 月 4 日 30.16 6,600 208,418.54 180,972.00 - 002672 东江 环保 2016 年 5 月 23 日 公告 重大 事项 17.33 2016 年 7 月 15 日 19.06 9,825 162,840.37 170,267.25 - 002373 千方 科技 2016 年 5 月 12 日 公告 重大 事项 14.94 2016 年 8 月 16 日 16.43 10,600 255,346.05 158,364.00 - 600773 西藏 城投 2016 年 6 月 30 日 公告 重大 事项 15.67 - - 10,100 152,101.44 158,267.00 - 300032 金龙 机电 2016 年 6 月 28 日 公告 重大 事项 20.10 2016 年 7 月 7 日 19.80 7,800 136,500.00 156,780.00 - 002190 成飞 2016 年 公告 35.44 2016 年 38.98 4,100 187,950.93 145,304.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


集成 4 月 21 日 重大 事项 7 月 12 日 000401 冀东 水泥 2016 年 4 月 6 日 公告 重大 事项 10.90 2016 年 7 月 14 日 11.32 12,900 171,789.49 140,610.00 - 601005 重庆 钢铁 2016 年 6 月 2 日 公告 重大 事项 2.52 - - 47,400 203,118.71 119,448.00 - 002663 普邦 园林 2016 年 4 月 27 日 公告 重大 事项 7.36 - - 16,229 118,575.57 119,445.44 - 600614 鼎立 股份 2016 年 4 月 25 日 公告 重大 事项 8.14 - - 14,124 117,711.24 114,969.36 - 000636 风华 高科 2016 年 3 月 15 日 公告 重大 事项 8.84 2016 年 7 月 13 日 9.72 12,800 113,400.51 113,152.00 - 600545 新疆 城建 2016 年 5 月 31 日 公告 重大 事项 6.91 - - 13,100 139,918.02 90,521.00 - 600640 号百 控股 2016 年 4 月 18 日 公告 重大 事项 16.79 2016 年 8 月 22 日 18.44 5,100 105,387.20 85,629.00 - 000693 ST 华 泽 2016 年 3 月 1 日 公告 重大 事项 12.50 - - 6,400 147,996.60 80,000.00 - 000517 荣安 地产 2016 年 6 月 14 日 公告 重大 事项 4.84 2016 年 7 月 14 日 4.98 14,700 72,765.00 71,148.00 - 002249 大洋 电机 2016 年 6 月 8 日 公告 重大 事项 11.97 2016 年 7 月 28 日 10.77 5,100 49,057.66 61,047.00 - 600751 天海 投资 2016 年 2 月 15 日 公告 重大 事项 6.11 2016 年 7 月 26 日 6.72 7,000 63,948.00 42,770.00 - 000582 北部 湾港 2016 年 2 月 29 日 公告 重大 事项 16.32 - - 2,000 47,182.54 32,640.00 -


6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 85,176,551.19 93.32 其中: 股票 85,176,551.19 93.32 2 固定收 益投 资 2,986,207.20 3.27 其中: 债券 2,986,207.20 3.27








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,195,368.33 2.41 7 其他各 项资 产 914,678.38 1.00 8 合计 91,272,805.10 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,613,237.00 1.79 B 采矿业 3,509,426.68 3.90 C 制造业 50,254,199.71 55.86 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 2,417,008.48 2.69 E 建筑业 2,554,629.20 2.84 F 批发和 零售 业 4,911,561.22 5.46 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,281,901.83 2.54 H 住宿和 餐饮 业 147,224.00 0.16 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 5,500,647.47 6.11 J 金融业 409,840.10 0.46 K 房地产 业 5,600,509.91 6.23 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


L 租赁和 商务 服务 业 1,213,135.08 1.35 M 科学研 究和 技术 服务 业 395,644.90 0.44 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 569,169.31 0.63 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 244,711.60 0.27 R 文化、 体育 和娱 乐业 1,507,630.00 1.68 S 综合 1,018,381.26 1.13 合计 84,148,857.75 93.54


7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 80,000.00 0.09 C 制造业 246,192.00 0.27 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 32,640.00 0.04 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 346,716.54 0.39 J 金融业 - - K 房地产 业 322,144.90 0.36 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,027,693.44 1.14


7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002466 天齐锂 业 13,540 578,022.60 0.64 2 600584 长电科 技 23,600 478,844.00 0.53 3 002405 四维图 新 19,431 478,002.60 0.53 4 002340 格林美 46,348 406,471.96 0.45 5 600522 中天科 技 41,405 405,769.00 0.45 6 300072 三聚环 保 13,442 371,536.88 0.41 7 002049 紫光国 芯 8,300 364,785.00 0.41 8 002085 万丰奥 威 20,700 355,833.00 0.40 9 600201 生物股 份 13,000 355,290.00 0.39 10 300113 顺网科 技 9,300 353,028.00 0.39 注: 投资者欲 了解本报 告期 末基金投资 的所有股 票明 细,应阅读登 载于农银 汇理 基金管理有 限公司 网站的 半年 报告 正文 。 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600654 中安消 18,701 346,716.54 0.39 2 000718 苏宁环 球 24,610 322,144.90 0.36 3 000511 *ST 烯碳 27,600 246,192.00 0.27 4 000693 ST 华泽 6,400 80,000.00 0.09 5 000582 北部湾 港 2,000 32,640.00 0.04 注: 投资者欲 了解本报 告期 末基金投资 的所有股 票明 细,应阅读登 载于农银 汇理 基金管理有 限公司 网站的 半年 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300113 顺网科 技 363,339.00 0.39 2 002572 索菲亚 340,346.42 0.36 3 002426 胜利精 密 326,168.31 0.35 4 600682 南京新 百 304,458.00 0.32 5 600166 福田汽 车 293,953.00 0.31 6 002131 利欧股 份 290,125.00 0.31 7 002038 双鹭药 业 281,556.74 0.30 8 002310 东方园 林 263,016.00 0.28 9 600266 北京城 建 260,848.00 0.28 10 000983 西山煤 电 257,128.00 0.27 11 002074 国轩高 科 239,332.84 0.25 12 002353 杰瑞股 份 230,216.00 0.24 13 000008 神州高 铁 227,985.00 0.24 14 600687 刚泰控 股 224,330.50 0.24 15 000581 威孚高 科 222,020.60 0.24 16 000598 兴蓉环 境 216,412.00 0.23 17 002366 台海核 电 216,393.00 0.23 18 600565 迪马股 份 209,952.00 0.22 19 000727 华东科 技 208,122.00 0.22 20 600633 浙报传 媒 207,144.00 0.22 注:买 入金 额均 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600816 安信信 托 369,013.24 0.39 2 600074 保千里 345,268.86 0.37 3 600376 首开股 份 304,825.00 0.32 4 000982 中银绒 业 304,789.76 0.32 5 002018 华信国 际 273,565.80 0.29 6 002174 游族网 络 245,996.34 0.26 7 300122 智飞生 物 240,625.86 0.26 8 300267 尔康制 药 216,068.00 0.23 9 300085 银之杰 210,416.33 0.22 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


10 600885 宏发股 份 205,345.96 0.22 11 600704 物产中 大 204,999.00 0.22 12 600797 浙大网 新 199,119.00 0.21 13 002219 恒康医 疗 198,134.50 0.21 14 002180 艾派克 194,422.50 0.21 15 000732 泰禾集 团 181,801.00 0.19 16 002237 恒邦股 份 180,590.00 0.19 17 000748 长城信 息 169,040.00 0.18 18 603369 今世缘 166,706.00 0.18 19 000650 仁和药 业 160,980.75 0.17 20 002143 印纪传 媒 156,016.33 0.17 注:卖 出金 额按 卖出 的成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 28,236,459.89 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 15,133,416.33 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 2,986,207.20 3.32 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,986,207.20 3.32


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019520 15 国债 20 29,880 2,986,207.20 3.32


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 10,323.48 2 应收证 券清 算款 776,272.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 54,282.20 5 应收申 购款 73,800.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 914,678.38


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600654 中安消 346,716.54 0.39 公告重 大事 项 2 000718 苏宁环 球 322,144.90 0.36 公告重 大事 项 3 000511 *ST 烯碳 246,192.00 0.27 公告重 大事 项 4 000693 ST 华泽 80,000.00 0.09 公告重 大事 项 5 000582 北部湾 港 32,640.00 0.04 公告重 大事 项


农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,244 7,892.39 595,854.37 1.04% 56,576,607.47 98.96%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 247,508.54 0.4329%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年11 月 29 日 )基 金份 额总 额 711,358,644.30 本报告 期期 初基 金份 额总 额 48,913,300.02 本报告 期基 金总 申购 份额 22,191,600.95 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,932,439.13 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 57,172,461.84 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 2 43,335,616.22 100.00% 40,360.71 100.00% - 高华证券 2 - - - - - 注:1 、交 易单 元选 择标 准 有: (1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。 (3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。 (4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。 (5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理 办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行 综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。 2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国信证券 2,990,988.00 100.00% 4,500,000.00 100.00% - - 高华证券 - - - - - -


农银汇理基金管理有限公司 2016 年8 月26 日