农银汇理 7 天 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。
1.2
农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银 7 天理 财债 券
基金主 代码 660016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,136,526,211.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 农银 7 天理 财债 券 A 农银 7 天理 财债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 660016 660116
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,267,556,730.28 份 2,868,969,481.20 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持组 合资产 高流 动性 的基 础上 ， 力争 实现 超越 业绩 比
较基准 的投 资收 益。
投资策 略 1 、 久 期 调 整策 略 。 当预 期市 场 利 率 上升 时 ， 通过 增加 持 有 短 期债 券 等方
式降低 组合 久期 ， 以 降低 组合跌 价风 险； 在预 期市 场利率 下降 时， 通过 增
持长期 债券 等方 式提 高组 合久期 ，以 充分 分享 债券 价格上 升的 收益 。
2 、 类 属 选 择策 略 。 基金 管理 人 将 密 切关 注 不 同类 属的 债 券 收 益率 曲 线的
变化趋 势， 分析 各类 品种 的利差 变化 方向 ， 并 在此 基础上 合理 配置 并灵 活
调整不 同类 属债 券在 组合 中的构 成比 例， 增加 预期 利差将 收窄 的债 券品 种
的投资 比例 ，降 低预 期利 差将扩 大的 券种 的投 资比 例。
3 、 信 用 策 略。 基 金 管理 人将 密 切 跟 踪发 行 人 基本 面的 变 化 情 况， 通 过卖
方报告 及实 地调 研等 方式 ， 对于 发行 人的 行业 风险 、 公司 风险 、 现 金流 风
险、 资 产负 债风 险和 其他 风险进 行综 合评 价， 从而 得出信 用债 违约 可能 性
和理论 信用 利差 水平 ，并 以此为 基础 进行 债券 定价 。
4 、 息 差 放 大策 略 。 该策 略是 利 用 债 券回 购 收 益率 低于 债 券 收 益率 的 机会
通过循 环回 购以 放大 债券 投资收 益的 投资 策略 。 该 策略的 基本 模式 即是 利
用买入 债券 进行 正回 购， 再利用 回购 融入 资金 购买 收益率 较高 债券 品种 ，
如此循 环至 回购 期结 束卖 出债券 偿还 所融 入资 金。
5 、 衍 生 品 策略 。 若 未来 有以 固 定 收 益品 种 为 基础 性资 产 的 场 内上 市 并交
易的衍 生品 推出 ， 则 基金 管理人 将在 届时 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 框
架内， 以风 险管 理为 目标 ， 在充 分考 虑衍 生品 风险 收益及 交易 特征 的基 础
上，严 格风 险控 制流 程， 审慎参 与衍 生品 交易 。
业绩比 较基 准 人民 币 7 天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险、 较低 收益的 债券 型基 金产 品， 其风险 收益 水平 高于 货
币市场 基金 ，但 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。
农银7 天理 财债 券A 农银 7 天理 财债 券 B 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 翟爱东 田青
联系电 话 021-61095588 010-67595096
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市浦 东 新区 银城 路 9 号 农 银大 厦
50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 申购 赎回 费 为零；
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 ；
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
基金级 别 农银 7 天理 财债 券 A 农银7 天理 财债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 21,927,255.84 40,424,498.45
本期利 润 21,927,255.84 40,424,498.45
本期净 值收 益率 1.4088% 1.5302%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,267,556,730.28 2,868,969,481.20
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 14.5543% 15.4943% 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
农银 7 天理 财债 券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2161% 0.0010% 0.1125% 0.0000% 0.1036% 0.0010%
过去三 个月 0.6746% 0.0014% 0.3413% 0.0000% 0.3333% 0.0014%
过去六 个月 1.4088% 0.0013% 0.6825% 0.0000% 0.7263% 0.0013%
过去一 年 3.2094% 0.0022% 1.3725% 0.0000% 1.8369% 0.0022%
过去三 年 12.9614% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 8.8514% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至今
14.5543% 0.0027% 4.6575% 0.0000% 9.8968% 0.0027%
农银 7 天理 财债 券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2359% 0.0010% 0.1125% 0.0000% 0.1234% 0.0010%
过去三 个月 0.7348% 0.0014% 0.3413% 0.0000% 0.3935% 0.0014%
过去六 个月 1.5302% 0.0013% 0.6825% 0.0000% 0.8477% 0.0013%
过去一 年 3.4581% 0.0022% 1.3725% 0.0000% 2.0856% 0.0022%
过去三 年 13.7777% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 9.6677% 0.0027%
自基金 合同
生效起 至今
15.4943% 0.0027% 4.6575% 0.0000% 10.8368% 0.0027%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本基金主 要投资于 具 有良好流动性 的工具， 包 括现金、通知 存款、一 年 以内（含一 年）的银
行定期 存款 和大 额存 单、 剩余期 限 （ 或回 售期 限） 在 397 天 以内 （ 含397 天 ） 的债 券、 资 产支 持
证券、中期票 据；期限 在 一年以内（含 一年）的 债 券回购、期限 在一年以 内 （含一年） 的中央银
行票据、短期 融资券， 及 法律法规或中 国证监会 允 许本基金投资 的其他固 定 收益类金融 工具。本
基金不 直接 在二 级市 场上 买入股 票、 权证 等权 益类 资 产， 也 不参 与一 级市 场新 股 申购和 新股 增发 。
若法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资于其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后， 可以 将其
纳入投 资范 围。 本基 金建 仓期为 基金 合同 生效 日（2013 年 2 月 05 日） 起六 个 月，建 仓期 满时 ，
本基金 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 规定 的投 资比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投 资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合 型证券 投资 基金 、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农 银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证 券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
史向明
本基金
基金经
理、 公 司
固定收
益部总
经理
2013 年2 月6 日 - 16
理学硕 士， 具 有基 金从 业 资
格。 历任 中国 银河 证券 公 司
上海总 部债 券研 究员、 天 治
基 金 管 理 公 司 债 券 研 究 员
及基金 经理、 上投 摩根 基 金
管 理 公 司 固 定 收 益 部 投 资
经理。2006 年 7 月至 2008
年6 月任 天治 天得 利货 币 市
场基金 经理。 现任 农银 汇 理
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益部总 经理 、基 金经 理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。 公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 货币 市场 流动 性遭 遇过数 次短 期冲 击， 尤其 是 3 月末首 次 MPA 考 核对 货币市 场流 动 性
造成较大影响 ，进入二 季 度后，流动性 转向宽松 ， 上半年中债货 币市场基 金 可投资债券 指数上涨
1.38% 。
作为流动性管 理产品， 本 基金上半年结 合客户结 构 和对市场流动 性的判断 ， 在满足基金流 动
性要求的基础 上，抓住 市 场资金面的波 动，在利 率 向上波动区间 增配了长 久 期资产，取 得了超越
业绩比 较基 准的 收益 率。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 本基 金 A 类 份额 净 值收益 率 为 1.4088% ，B 类 份额净 值收 益率 为1.5302% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为0.6825% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ，预 计货 币政 策仍以 宽松 为主 基调 ，货 币市场 流动 性整 体保 持平 稳。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和 程序进 行评 价， 在发 生影 响 估值政 策和 程序 的有 效性 及适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会 应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金根据各 类基金份 额 的每日收益情 况，以每 万 份基金净收益 为基准， 为 投资人每日计 算
当日收益并分 配，在每 个 运作期满 集中 支付。在 每 个运作期满进 行累计收 益 支付时只采 用红利再
投资( 即红利 转基金份 额) 方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金收 益。 报告期内， 本基金 实
施 利 润 分 配 的 金 额 为 62351754.29 元 ， 其 中 农 银 7 天 理 财 债 券 A 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
21927255.84 元 ，农 银7 天理财 债 券 B 实 施利 润分 配的金 额 为 40424498.45 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有 人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 62351754.29 元， 其中 农 银 7 天理 财债 券 A 实 施利
润分配 的金 额 为21927255.84 元 ，农 银7 天理 财债 券 B 实 施利 润分 配的 金额 为40424498.45 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇 理7 天 理财债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,122,896,265.20 2,547,821,801.69
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 888,492,676.83 849,088,151.52
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 888,492,676.83 849,088,151.52
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 188,352,962.53 280,001,540.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 36,069,678.30 39,688,626.59
应收股 利 - -
应收申 购款 2,687,500.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,238,499,082.86 3,716,600,119.80
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 100,169,649.74 37,599,861.20
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,000,076.59 897,401.25
应付托 管费 296,319.03 265,896.67
应付销 售服 务费 309,132.68 415,802.41
应付交 易费 用 22,755.79 33,363.23
应交税 费 - -
应付利 息 6,811.31 2,424.62
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 168,126.24 89,000.00
负债合 计 101,972,871.38 39,303,749.38
所有者权益：
实收基 金 4,136,526,211.48 3,677,296,370.42 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,136,526,211.48 3,677,296,370.42
负债和 所有 者权 益总 计 4,238,499,082.86 3,716,600,119.80
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 4,136,526,211.48
份。其 中A 级1267556730.28 份，B 级2868969481.20 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇 理7 天 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入 72,607,438.72 85,933,667.72
1.利息 收入 72,435,193.77 84,862,858.06
其中： 存款 利息 收入 50,319,725.95 55,286,712.15
债券利 息收 入 18,182,179.09 17,071,919.33
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,933,288.73 12,504,226.58
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 172,244.95 1,070,809.66
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 172,244.95 1,070,809.66
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 10,255,684.43 10,458,754.73
1．管 理人 报酬 5,686,621.26 4,615,142.60
2．托 管费 1,684,924.86 1,367,449.70
3．销 售服 务费 2,076,823.11 3,547,937.80
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 573,413.62 700,116.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 573,413.62 700,116.74
6．其 他费 用 233,901.58 228,107.89 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
62,351,754.29 75,474,912.99
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
62,351,754.29 75,474,912.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇 理7 天 理财债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,677,296,370.42 - 3,677,296,370.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 62,351,754.29 62,351,754.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
459,229,841.06 - 459,229,841.06
其中：1. 基 金申 购款 7,686,195,543.35 - 7,686,195,543.35
2. 基金 赎回 款 -7,226,965,702.29 - -7,226,965,702.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -62,351,754.29 -62,351,754.29
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,136,526,211.48 - 4,136,526,211.48
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,524,889,510.89 - 4,524,889,510.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 75,474,912.99 75,474,912.99 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,006,444,603.54 - -2,006,444,603.54
其中：1. 基 金申 购款 12,597,972,964.33 - 12,597,972,964.33
2. 基金 赎回 款 -14,604,417,567.87 - -14,604,417,567.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -75,474,912.99 -75,474,912.99
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,518,444,907.35 - 2,518,444,907.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 系由 基金 管理 人 农银汇 理基 金
管理有 限公 司依 照《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 农银 汇 理 7 天 理财 债券型 证券 投资 基 金
基金合同》及 其他有关 法 律法规的规定 ，经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012]1635 号 文批准 公开 发行 。 本 基金 为契约 型开 放式 基金 ， 存 续期限 为不 定期 ， 首
次设立 募集 基金 份额 为 11,783,050,178.39 份 ，经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证，
并出具 了编 号为 德师 报( 验)字(13) 第 0020 号验 资报 告。 《 农银 汇理 7 天 理财 债 券型证 券投 资基 金
基金合 同 》 于2013 年 2 月5 日正 式生 效 。 本 基金 的基 金管理 人为 农银 汇理 基金 管理有 限公 司 ， 基
金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据销 售过 程中 涉及 的费 用收取 方式 的不 同将 本基 金分为A 类(以 下简 称 “ 农银7 天理财 债券
A)和B 类( 以下 简称 “农银 7 天 理财 债 券B) 两类 基 金份额 ， 其 中农 银7 天理 财A 的 首次 认/ 申购 最
低金额 为1,000 元( 直销 中 心个人 投资 者 为 5 万 元， 直销中 心机 构投 资者 为 50 万元) ， 年 销售 服务
费率 为0.25% ； 农银7 天 理财 B 的首 次认/申 购最 低 金额 为 500 万元 ，年 销售 服务费 率 为 0.01% 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及最新 适用 的 《农 银汇 理7 天理 财债 券型农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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证券投资基金 更新招募 说 明书》的有关 规定，本 基 金主要投资于 具有良好 流 动性的工具 ，包括现
金、 通 知存 款、 一年 以内( 含一年) 的 银行 定期 存款 和 大额存 单、 剩余 期限(或 回 售期限)在397 天
以内( 含397 天)的 债券 、 资产支 持证 券、 中期 票据 ； 期限 在一 年以 内( 含一 年)的债 券回 购、 期限
在一年以内( 含一年)的 中 央银行票据 、短期融 资券 ，及法律法 规或中国 证监 会允许本基 金投资 的
其他固定收益 类金融工 具 。本基金不直 接在二级 市 场上买入股票 、 权证等 权 益类资产， 也不参与
一级市场新股 申购和新 股 增发。若法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 于 其他品种 ， 基金管理
人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。本 基金的 业绩 比较 基准 ：人 民币 7 天通 知存 款 利
率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《农 银汇 理 7 天理财 债券 型证 券投 资基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致.
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《财 政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 国税函[2008]870 号 《关 于 做好证 券市 场个 人
投资者 证券 交易 结算 资金 利息所 得免 征个 人所 得税 工作的 通知 》 及 其他 相关 税 务法 规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券投资 基金从证 券 市场中取得的 收入，包 括 买卖债 券的差 价收入， 债 券的利息收入 及
其他收 入， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
3) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 管理 人的 股东
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,686,621.26 4,615,142.60
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
946,672.45 1,793,054.44
注：支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.27%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 基金管理 费 ＝前一日基 金资产净
值×0. 27%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,684,924.86 1,367,449.70
注：支付基金 托管人建 设 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 08%/ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银7 天理 财债
券 A
农银 7 天理 财债 券
B
合计
农银汇 理 4,290.45 122,854.94 127,145.39
农业银 行 1,918,498.26 9,982.94 1,928,481.20
建设银 行 16,669.88 19.18 16,689.06
合计 1,939,458.59 132,857.06 2,072,315.65
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
农银7 天理 财债
券 A
农银7 天理 财债 券B 合计
农银汇 理 2,312.25 5,124.48 7,436.73
农业银 行 3,478,979.00 23,538.84 3,502,517.84
建设银 行 32,526.17 1,559.29 34,085.46
合计 3,513,817.42 30,222.61 3,544,040.03
注： 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 ， 分设A 、B 两级 ：A 级 基金 按前 一日 基金资 产净 值 0.25%
的年费 率逐 日计 提销 售服 务费， B 级 基金 按前 一日 基 金资产 净 值0.01% 的 年费 率逐日 计提 销售 服务
费。其 计算 公式 为：A 级 基金日 销售 服务 费= 前一 日 A 级基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数，B 级基
金日销 售服 务费=前 一日B 级基金 资产 净值 ×0. 01%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银行 - - - - 153,959,000.00 -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行 796,265.20 8,501.22 1,024,680.19 8,148.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 利 润分 配情况
6.4.9.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
农银7 天理 财债 券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
21,927,255.84 - - 21,927,255.84 -
农银7 天理 财债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
40,424,498.45 - - 40,424,498.45 -
6.4.10 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额100169649.74 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160414 16 农发14 2016 年7 月4 日 99.94 115,000 11,493,018.81
150416 15 农发16 2016 年7 月4 日 100.00 400,000 40,000,742.54
160211 16 国开11 2016 年7 月4 日 99.95 200,000 19,989,521.56
150419 15 农发19 2016 年7 月4 日 99.98 300,000 29,995,481.93
合计
1,015,000 101,478,764.84
-
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 888,492,676.83 20.96
其中： 债券 888,492,676.83 20.96
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 188,352,962.53 4.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,122,896,265.20 73.68
4 其他各项 资产 38,757,178.30 0.91
5 合计 4,238,499,082.86 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.35
其中： 买断 式回 购融 资 - 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 100,169,649.74 2.42
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。根 据本 基金基 金合 同规 定 ，
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 不得 超过 120 天 ，下 同。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 16.37 2.42
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 19.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 17.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 30.41 - 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.53 2.42
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 240,866,769.57 5.82
其中： 政策 性金 融债 240,866,769.57 5.82
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 379,913,500.91 9.18
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 267,712,406.35 6.47
8 其他 - -
9 合计 888,492,676.83 21.48
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111690559 16 广 东南
粤银行
CD009
800,000 79,760,761.93 1.93
2 111690553 16 东 莞银
行 CD007
500,000 49,852,747.15 1.21
3 111690816 16 绍 兴银
行 CD018
500,000 49,391,248.84 1.19
4 140208 14 国开 08 400,000 40,770,636.97 0.99
5 150416 15 农发 16 400,000 40,000,742.54 0.97
6 110314 11 进出 14 300,000 30,059,957.36 0.73
7 130416 13 农发 16 300,000 30,057,328.00 0.73
8 041566017 15 鄂 长投
CP001
300,000 30,005,489.66 0.73 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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9 041559051 15 福 州城
投 CP001
300,000 30,003,640.36 0.73
10 150419 15 农发 19 300,000 29,995,481.93 0.73
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1153%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0260%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0659%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期内 本基 金不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金计价采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 36,069,678.30
4 应收申 购款 2,687,500.00 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 38,757,178.30
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
农
银 7
天
理
财
债
券
A
12,426 102,008.43 12,300,615.82 0.97% 1,255,256,114.46 99.03%
农
银 7
天
理
财
债
券
B
24 119,540,395.05 2,804,631,491.72 97.76% 64,337,989.48 2.24%
合
计
12,450 332,251.10 2,816,932,107.54 68.10% 1,319,594,103.94 31.90%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
农银7 天 理财
债券A
0.00 0.0000% 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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农银7 天 理财
债券B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
农银 7 天理 财债 券A 0
农银 7 天理 财债 券B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
农银 7 天理 财债 券A 0
农银 7 天理 财债 券B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
农银 7 天理 财债
券 A
农银7 天理 财债 券
B
基金合 同生 效日 （2013 年2 月5 日 ） 基 金份
额总额
8,135,719,448.47 3,647,330,729.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,830,768,685.99 1,846,527,684.43
本报告 期基 金总 申购 份额 3,108,620,858.74 4,577,574,684.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,671,832,814.45 3,555,132,887.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,267,556,730.28 2,868,969,481.20
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 份额 级别 调增 数， 赎回含 转换 出及 份额 级别 调减数 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期内未 发生管 理人及 其高级管理 人员受 监管部 门稽查或处 罚的情 况。本 报告期内托 管人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - - 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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招商证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金公 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5 ％ 的 情况。 农银汇理 7 天理财债券型证券 投资基金 2016 年半年度报告摘要
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农银汇理基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
