东 方 精 选 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方精 选混 合
基金主 代码 400003
前端交 易代 码 400003
后端交 易代 码 400004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 1 月 11 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,156,697,972.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 深 入 研究 中国 经济 高速 增长 的 根本 动力 ，重 点投 资于
高 速 成长 的优 质上 市公 司， 努 力使 基金 份额 持有 人最
大限度 的分 享中 国经 济的 高速增 长。
投资策 略 本 基 金的 投资 管理 由自 上而 下 的大 类资 产配 置和 自下
而上的 精选 个股 （包 括债 券）、 行业 优化 组成 。
业绩比 较基 准 标普中 国 A 股 300 成长 指数*60% + 中 证综 合债 指 数
*40%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 中等 风险 品种 ，其 风险
收 益 特征 介于 单纯 的股 票型 基 金、 单纯 的债 券型 基金
与 单 纯的 货币 市场 基金 之间 ， 同时 其股 票组 合部 分的
风 险 收益 特征 也介 于完 全成 长 型股 票组 合与 完全 价值
型股票 组合 之间 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或 95568 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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400-628-5888
传真 010-66578700 010-58560798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 45,652,456.62
本期利 润 -482,672,987.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2298
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3193
期末基 金资 产净 值 3,711,568,904.76
期末基 金份 额净 值 1.7209
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.40% 1.54% 0.25% 0.02% 5.15% 1.52%
过去三 个月 5.41% 1.64% 0.16% 0.02% 5.25% 1.62%
过去六 个月 -12.30% 2.42% -15.85% 1.17% 3.55% 1.25%
过去一 年 -24.52% 2.92% -27.81% 1.47% 3.29% 1.45%
过去三 年 80.05% 2.09% 61.49% 1.14% 18.56% 0.95%
自基金 合同
生效起 至今
666.93% 1.77% 130.28% 1.16% 536.65% 0.61%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券 型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投 资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱 义 鹏
（先生 ）
本基金
基金经
理
2015 年5 月4 日 - 8 年
清 华 大学 材 料科 学与 工程
专 业 硕士 ，8 年 证券 从业
经 历 。曾 任 嘉实 基金 医药
行 业 研究 员 助理 、长 城证东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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券 医 药 行 业研 究 员。2010
年 8 月加 盟东 方基 金管 理
有 限 责任 公 司， 曾任 权益
投 资 部医 药 生物 、建 筑材
料、 建筑 装饰 、 食品 饮料 、
农 林 牧渔 行 业研 究员 ，东
方 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基金 基 金经 理助 理。
现 任 东方 鼎 新灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 、 东方 惠 新灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 、 东方 精 选混 合型 开放
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东方 主 题精 选混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理、
东 方 大健 康 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
朱 晓 栋
（先生 ）
本基金
基金经
理、 权 益
投资部
副总经
理、 投 资
决策委
员会委
员
2015 年 8 月 12
日
- 7 年
对 外 经济 贸 易大 学经 济学
硕士 ，7 年 证券 从业 经历 。
2009 年 12 月 加盟 东方 基
金 管 理有 限 责任 公司 ，曾
任 研 究部 金 融行 业、 固定
收益研 究、 食品 饮料 行业 、
建 筑 建材 行 业研 究员 ，东
方 龙 混合 型 开放 式证 券投
资 基 金基 金 经理 助理 、东
方 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
核 心 动力 股 票型 开放 式证
券投资 基金 （ 于 2015 年7
月 31 日更 名 为东 方 核心
动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 基金 经 理。 现任 权益
投 资 部副 总 经理 、投 资决
策 委 员会 委 员、 东方 利群
混 合 型发 起 式证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方安 心收
益 保 本混 合 型证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方多 策略
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 龙混
合 型 开放 式 证券 投资 基金
基 金 经理 、 东方 鼎新 灵活
配 置 混合 型 证券 投资 基金东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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基 金 经理 、 东方 核心 动力
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 新策 略灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金 经 理、 东 方精 选混 合型
开 放 式证 券 投资 基金 基金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方精 选 混合型 开放 式证 券投
资基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无重 大违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中 竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金以行业 景气与生 命 周期为行业配 置逻辑， 在 合理价格积极 介入成长 性 较好、可持续 较
强的板 块和 个 股 ，以 此策 略作为 基金 运作 的主 要思 路。
在报告 期内 ， 本 基金 以较 高的仓 位积 极参 与市 场； 在主题 方面 ， 本 基金 在OLED 、 半 导体 等板
块积极 投资 ，取 得了 不错 的效果 ；同 时， 在消 费领 域提前 布局 ，也 获取 了一 定的超 额收 益。
报告期内，本 基金积极 对 持仓结构进行 优化，均 衡 组合配置，但 由于今年 市 场环境较差， 基
金净值 在报 告期 内出 现了 一定程 度的 下跌 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率为-12.30% ，业 绩 比较基 准收 益
率为-15.85% ， 高于 业绩 比 较基 准 3.55% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们认为下半 年市场仍 将 延续震荡走势 ，很难有 大 的向上机会。 目前市场 整 体估值处于中 等
水平，市场将 表现为区 间 内的宽幅震荡 ，在此阶 段 市场将体现出 较强的结 构 性特征。在 选股与行
业配置 策略 上， 本基 金以 行业景 气与 生命 周期 为行 业配置 逻辑 ， 在 合理 价格 积极介 入成 长性 较好 、
可持续 较强 的板 块和 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理 其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方精 选混合型 开 放式证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有关规定 ， 依法安全保 管了基金
财产， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内 ， 按照国家 相 关法律法规、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定 ，本托管人对 基
金管理人 —— 东方基金 管 理有限责任公 司在东方 精 选基金投资运 作方面进 行 了监督，对 基金资产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支、基金 利润分配 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由东方精选基 金管理人 —— 东方基金管 理有限责 任 公司编制，并 经本托管 人 复核审查的本 半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 267,171,023.33 247,476,465.06
结算备 付金 5,692,788.84 11,097,606.03
存出保 证金 1,464,709.63 1,984,367.73
交易性 金融 资产 3,250,257,662.28 3,621,910,052.56
其中： 股票 投资 3,025,766,262.28 3,437,434,052.56
基金投 资 - -
债券投 资 224,491,400.00 184,476,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 120,000,580.00
应收证 券清 算款 14,938.10 4,023,093.58
应收利 息 6,080,733.76 3,190,379.54
应收股 利 - -
应收申 购款 361,837.31 3,812,595.57
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,731,044,113.25 4,013,495,140.07
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 12,000.00 1,701,284.40
应付赎 回款 6,478,693.06 5,571,934.09
应付管 理人 报酬 4,380,431.87 5,065,494.49
应付托 管费 730,071.96 844,249.08
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,426,147.27 8,237,610.48
应交税 费 - - 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 33 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 447,864.33 322,854.88
负债合 计 19,475,208.49 21,743,427.42
所有者权益：
实收基 金 791,850,437.92 746,872,657.63
未分配 利润 2,919,718,466.84 3,244,879,055.02
所有者 权益 合计 3,711,568,904.76 3,991,751,712.65
负债和 所有 者权 益总 计 3,731,044,113.25 4,013,495,140.07
注 ： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.7209 元 ， 基 金份 额总 额2,156,697,972.30
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -444,639,134.66 3,122,262,340.77
1.利息 收入 5,569,669.55 9,542,127.82
其中： 存款 利息 收入 1,343,957.74 1,885,261.61
债券利 息收 入 4,097,008.00 7,571,769.37
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 128,703.81 85,096.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 77,580,312.77 1,643,378,957.17
其中： 股票 投资 收益 68,460,138.66 1,633,126,384.61
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -159,128.16 -2,997.77
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,279,302.27 10,255,570.33
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-528,325,443.62 1,465,869,689.85
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 536,326.64 3,471,565.93
减： 二、费用 38,033,852.34 57,265,467.81 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 33 页
1．管 理人 报酬 25,111,271.45 40,831,622.85
2．托 管费 4,185,211.87 6,805,270.51
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,529,267.04 8,926,858.38
5．利 息支 出 - 476,460.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 476,460.40
6．其 他费 用 208,101.98 225,255.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-482,672,987.00 3,064,996,872.96
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-482,672,987.00 3,064,996,872.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
746,872,657.63 3,244,879,055.02 3,991,751,712.65
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -482,672,987.00 -482,672,987.00
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
44,977,780.29 157,512,398.82 202,490,179.11
其中：1. 基 金申 购款 173,065,197.86 585,062,151.24 758,127,349.10
2. 基金 赎回 款 -128,087,417.57 -427,549,752.42 -555,637,169.99
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
791,850,437.92 2,919,718,466.84 3,711,568,904.76
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,385,875,597.76 3,280,735,012.82 4,666,610,610.58
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 3,064,996,872.96 3,064,996,872.96
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-500,977,676.60 -1,735,519,982.14 -2,236,497,658.74
其中：1. 基 金申 购款 542,235,934.09 2,876,883,106.21 3,419,119,040.30
2. 基金 赎回 款 -1,043,213,610.69 -4,612,403,088.35 -5,655,616,699.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
884,897,921.16 4,610,211,903.64 5,495,109,824.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ） 根 据 2005 年 9 月 7 日 中国 证监
会 《 关于 同意 东方 精选 混 合型开 放式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （证 监基 金字 【2005 】153 号 ） 和
《关于 东方 精选 混合 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基金 部 函【2005 】273 号）
的核准 ， 由基 金发 起人 东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 东
方精选 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2005 年 11 月 21 日至 2006 年 1 月 6 日 公开 募集
设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募集 345,693,780.96
元人民币，业 经天华会计 师事务所 “天 华验字（2006 ）第 058-03 号 ”及“天 华验字（2006 ）第
058-04 号 ” 验资 报告验证 。经向中国证 监会备案 ， 《 东方精选混合 型开放式 证 券投资基金基 金合
同》 于2006 年1 月 11 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 345,758,456.53 份 基金 单东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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位，其 中认 购资 金利 息折 合 64,675.57 份 基金 单位 。本基 金的 基金 管理 人为 东方基 金管 理有 限 责
任公司 ，基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金 融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、 债券 以及 经中 国证 监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会 计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有 关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日起 ， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 报 告 期 及 上 年
度可比 期间 ，本 基金 未发 生与关 联方 的佣 金费 用， 期末无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,111,271.45 40,831,622.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,266,168.96 7,165,876.44
注：①计 提标准： 在 通常情况下， 基金管理 费 按前一日基金 资产净值 的 年费率计提 。计算方
法如下 ： 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付
给基金 管理 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,185,211.87 6,805,270.51
注：①计 提标准： 在 通常情况下， 基金托管 费 按前一日基金 资产净值 的 年费率计提 。计算方
法如下 ：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付
给基金 托管 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
1 月 11 日 ）持 有的 基金 份
- - 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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额
期初持 有的 基金 份额 302,424.23 302,424.23
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 302,424.23 302,424.23
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.01% 0.01%
注：上述 关联方投 资 本基金时，按 照本基金 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应
的手续 费， 并履 行了 信息 披露义 务。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行
股份有限公司
267,171,023.33 1,280,684.90 510,536,101.09 1,826,580.41
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300385
雪浪
环境
2016
年 6 月
21 日
重大
事项
35.67
2016
年 7 月
5 日
37.38 1,500,000 70,739,331.12 53,505,000.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 2,000,000 31,551,321.11 24,880,000.00 -
002280
联络
互动
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
19.71 - - 144,000 3,191,770.00 2,838,240.00 -
300223
北京
君正
2016
年 6 月
3 日
重大
事项
44.00 - - 58,800 1,838,519.00 2,587,200.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
重大
事项
17.59 - - 27,500 608,528.00 483,725.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,025,766,262.28 81.10
其中： 股票 3,025,766,262.28 81.10
2 固定收 益投 资 224,491,400.00 6.02
其中： 债券 224,491,400.00 6.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 200,000,420.00 5.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 272,863,812.17 7.31
7 其他各 项资 产 7,922,218.80 0.21
8 合计 3,731,044,113.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 17,178,000.00 0.46
C
制造业 1,654,610,924.36 44.58
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,427,136.00 0.12
E
建筑业 159,167,019.82 4.29
F
批发和 零售 业 117,946,114.93 3.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 84,444,561.76 2.28
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
240,992,556.19 6.49
J
金融业 55,239,943.24 1.49
K
房地产 业 40,661,097.24 1.10 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 33 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 214,290,690.10 5.77
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 28,112,700.00 0.76
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 315,518.64 0.01
Q
卫生和 社会 工作 219,180,000.00 5.91
R
文化、 体育 和娱 乐业 189,200,000.00 5.10
S
综合 - -
合计 3,025,766,262.28 81.52
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300015 爱尔眼 科 6,000,000 219,180,000.00 5.91
2 300012 华测检 测 17,307,800 214,270,564.00 5.77
3 000681 视觉中 国 8,000,000 189,200,000.00 5.10
4 300285 国瓷材 料 4,495,091 179,309,179.99 4.83
5 300429 强力新 材 1,199,836 167,569,095.76 4.51
6 002421 达实智 能 5,164,947 90,231,624.09 2.43
7 601126 四方股 份 8,499,813 89,503,030.89 2.41
8 002665 首航节 能 10,905,446 86,043,968.94 2.32
9 600525 长园集 团 5,999,879 83,098,324.15 2.24
10 600579 天华院 6,000,000 81,720,000.00 2.20
注： 投资 者欲 了解 本 报告期 末基 金投 资的 所有 股票明 细， 应阅 读登 载于 基金管 理人 网站 的半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 33 页
1 601126 四方股 份 92,219,027.34 2.31
2 002421 达实智 能 85,901,488.81 2.15
3 002104 恒宝股 份 83,969,233.10 2.10
4 300050 世纪鼎 利 82,423,703.46 2.06
5 300429 强力新 材 81,536,754.44 2.04
6 600525 长园集 团 80,379,257.90 2.01
7 601789 宁波建 工 73,082,610.20 1.83
8 300322 硕贝德 68,189,291.35 1.71
9 600338 西藏珠 峰 63,344,800.90 1.59
10 603558 健盛集 团 63,310,573.21 1.59
11 000078 海王生 物 62,133,496.63 1.56
12 600297 广汇汽 车 56,645,145.08 1.42
13 600804 鹏博士 55,264,373.63 1.38
14 000567 海德股 份 53,008,437.90 1.33
15 600259 广晟有 色 50,781,643.07 1.27
16 000972 中基健 康 49,348,452.85 1.24
17 601688 华泰证 券 47,732,491.20 1.20
18 000905 厦门港 务 46,892,929.69 1.17
19 601336 新华保 险 46,412,031.91 1.16
20 600559 老白干 酒 46,348,389.73 1.16
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 109,707,806.39 2.75
2 300050 世纪鼎 利 85,685,504.00 2.15
3 300322 硕贝德 81,123,288.20 2.03
4 002336 *ST 人乐 61,888,594.40 1.55
5 601789 宁波建 工 61,083,490.26 1.53
6 600549 厦门钨 业 61,082,514.30 1.53
7 300367 东方网 力 60,572,915.02 1.52 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 33 页
8 601336 新华保 险 57,975,366.96 1.45
9 300015 爱尔眼 科 56,008,150.38 1.40
10 300304 云意电 气 55,090,118.70 1.38
11 600559 老白干 酒 54,662,049.51 1.37
12 002371 七星电 子 54,425,718.00 1.36
13 000567 海德股 份 47,907,547.49 1.20
14 601021 春秋航 空 46,607,203.34 1.17
15 300203 聚光科 技 40,574,523.50 1.02
16 002529 海源机 械 40,393,480.58 1.01
17 002421 达实智 能 39,853,857.90 1.00
18 002234 民和股 份 39,404,614.35 0.99
19 000972 中基健 康 39,238,247.51 0.98
20 600422 昆药集 团 38,806,855.42 0.97
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,860,155,739.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,813,582,308.38
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 213,304,000.00 5.75
其中： 政策 性金 融债 213,304,000.00 5.75
4 企业债 券 - - 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 33 页
5 企业短 期融 资券 10,086,000.00 0.27
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,101,400.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 224,491,400.00 6.05
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120309 12 进出 09 1,000,000 100,960,000.00 2.72
2 160204 16 国开 04 500,000 49,940,000.00 1.35
3 130231 13 国开 31 200,000 21,094,000.00 0.57
4 130230 13 国开 30 200,000 20,884,000.00 0.56
5 130312 13 进出 12 200,000 20,426,000.00 0.55
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,464,709.63
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,080,733.76
5 应收申 购款 361,837.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,922,218.80
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 33 页
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
101,388 21,271.73 590,867,269.80 27.40% 1,565,830,702.50 72.60%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
293,264.46 0.01%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 1 月 11 日 ） 基金 份额 总额
345,758,456.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,034,198,799.95
本报告 期基 金总 申购 份额 471,360,872.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 348,861,700.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,156,697,972.30
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券
股份有限公司
1 1,018,354,969.78 17.95% 928,027.49 17.81% -
海通证券股份
有限公司
1 962,795,318.77 16.98% 877,396.99 16.84% -
东兴证券股份
有限公司
1 841,476,004.32 14.84% 783,666.04 15.04% -
安信证券股份
有限公司
1 718,333,310.77 12.66% 668,985.57 12.84% -
华泰证券股份
有限公司
1 464,476,389.80 8.19% 423,277.60 8.12% -
渤海证券股份
有限公司
1 428,975,231.96 7.56% 390,925.90 7.50% -
方正证券股份
有限公司
1 427,574,594.75 7.54% 389,650.36 7.48% -
招商证券股份
有限公司
1 401,800,116.06 7.08% 374,194.80 7.18% -
长江证券股份
有限公司
1 233,043,408.46 4.11% 212,371.88 4.08% -
中国银河证券 1 175,005,797.70 3.09% 162,983.68 3.13% - 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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股份有限公司
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序 ：
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ）本 报告 期内 本基 金 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - 100,000,000.00 33.33% - -
安信证券股份
有限公司
1,366,854.79 100.00% 100,000,000.00 33.33% - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 100,000,000.00 33.33% - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - - 东方精选混合 2016 年半年度报 告摘要
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长城证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
华西证券有限
责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
山西证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
