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东方策略成长混合(400007)

东方策略成长混合:2016年半年度报告摘要

 
 
东 方 策 略 成长 混 合 型 开放 式 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期: 二〇一六年八 月二十六日 
 
 
 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方策 略成 长混 合 基金主 代码 400007 前端交 易代 码 400007 后端交 易代 码 400008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 6 月 3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 236,580,089.76 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金重 点投 资受 益于 国家 发 展战 略并 具有 成长 潜力 的 上 市公 司, 分享 国民 经济 快 速发 展带 来的 成长 性收 益,追 求管 理资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本 基 金通 过分 析宏 观经 济发 展 战略 ,确 定基 金重 点投 资的行 业, 自上 而下 配置 资产, 自下 而上 精选 证券 。 本 基 金从 重点 投资 的行 业中 寻 找成 长性 公司 ,通 过成 长 风 险值 控制 成长 风险 ,以 合 理的 价格 投资 于优 秀公 司和/ 或相 对价 值低 估的 其 他公司 ; 通 过组 合投 资有 效 分散风 险, 谋求 基金 资产 长期稳 定的 增长 。 业绩比 较基 准 标普中 国 A 股 300 指 数收 益率 × 70%+ 中证 综合 债指 数 收益率 ×30 % 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ,但 低于 股票 型基 金, 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 31 页


客户服 务电 话


010-66578578 或 400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -42,198,307.42 本期利 润 -81,155,463.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3465 本期基 金份 额净 值增 长率 -12.54% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1812 期末基 金资 产净 值 615,612,792.88 期末基 金份 额净 值 2.6021


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②期末 可供 分配 利润 : 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期 末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金 额为期 末未 分配 利润 (已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ) 。 ③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ,计入费 用 后实际收益 水平要低 于所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 31 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.21% 1.86% 0.01% 0.64% 7.20% 1.22% 过去三 个月 7.92% 1.85% -0.92% 0.67% 8.84% 1.18% 过去六 个月 -12.54% 2.89% -10.12% 1.24% -2.42% 1.65% 过去一 年 -28.25% 3.19% -19.27% 1.56% -8.98% 1.63% 过去三 年 100.52% 2.17% 38.27% 1.26% 62.25% 0.91% 自基金 合同 生效起 至今 160.21% 1.65% 10.19% 1.26% 150.02% 0.39%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较


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§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 ( 以下简称“本 公 司” ) 经中 国证 监会 批准 ( 证监基 金字 【2004 】80 号 )于 2004 年 6 月 11 日 成 立,是 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本 公司股东为东 北证券股 份 有限公司,持 有股份 64% ;河北省国有 资产控股 运 营有限公司, 持有股 份27% ; 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 , 持 有股 份9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本公司 管 理 35 只开 放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、 东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债 券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方 保本 混 合型开放式 证券投资 基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央 视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发 起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基 金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证 券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、 东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、 东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基 金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型 证券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助 理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张 洪 建 (先生 ) 本基金 基金经 理 2014 年12 月 15 日 - 7 年 清华大学物理学博士,7 年 证 券从 业 经历 ,曾 任银 联 商 务创 新 业务 部专 员, 平 安 证 券 综合 研 究所 TMT东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 31 页


行业研 究员 。2012 年 5 月 加 盟 东方 基 金管 理有 限责 任 公 司, 曾 任权 益投 资部 电 子 、传 媒 、家 用电 器、 电 气 设备 行 业研 究员 ,东 方 核 心动 力 股票 型开 放式 证 券 投 资 基 金 ( 于 2015 年7 月31 日更 名为 东方 核 心 动 力混 合 型证 券投 资基 金 ) 基金 经 理助 理、 东方 策 略 成长 股 票型 开放 式证 券投资 基金 ( 于 2015 年8 月 7 日更 名为 东方 策略 成 长 混 合型 开 放式 证券 投资 基 金 )基 金 经理 。现 任东 方 策 略成 长 混合 型开 放式 证 券 投资 基 金基 金经 理、 东 方 龙混 合 型开 放式 证券 投 资 基金 基 金 经 理、 东方 新 思 路灵 活 配置 混合 型证 券 投 资基 金 基金 经理 、东 方 创 新科 技 混合 型证 券投 资 基 金基 金 经理 、东 方互 联 网 嘉混 合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 王然 (女 士) 本基金 基金经 理 2015 年5 月4 日 - 8 年 北 京 交通 大 学产 业经 济学 硕士 ,8 年 证券 从业 经历 , 曾 任 益民 基 金交 通运 输、 纺 织 服装 、 轻工 制造 行业 研究员 。2010 年 4 月加 盟 东 方 基金 管 理有 限责 任公 司 , 曾任 权 益投 资部 交通 运 输 、纺 织 服装 、商 业零 售 行 业研 究 员, 东方 策略 成 长 股票 型 开放 式证 券投 资基金 ( 于 2015 年8 月7 日 更 名为 东 方策 略成 长混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 基金 经 理助 理、 东方 策 略 成长 股 票型 开放 式证 券投资 基金 ( 于 2015 年8 月 7 日更 名为 东方 策略 成 长 混 合型 开 放式 证券 投资 基 金 )基 金 经理 ,现 任东 方 保 本混 合 型开 放式 证券东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 31 页


投 资 基金 基 金经 理、 东方 策 略 成长 混 合型 开放 式证 券 投 资基 金 基金 经理 、东 方 新 兴成 长 混合 型证 券投 资 基 金基 金 经理 、东 方新 思 路 灵活 配 置混 合型 证券 投 资 基金 基 金经 理、 东方 赢 家 保本 混 合型 证券 投资 基 金 基金 经 理、 东方 荣家 保 本 混合 型 证券 投资 基金 基 金 经理 、 东方 盛世 灵活 配 置 混合 型 证券 投资 基金 基 金 经理 、 东方 合家 保本 混 合 型证 券 投资 基金 基金 经理。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方策 略 成长混 合型 开放 式证 券投资基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益,无损 害 基金份额持 有人利益 的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 基金管理 人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 (2011 年 修订) ,制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。 基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法, 各投资组 合 经理在授权范 围 内自主决策, 各投资组 合 共享研究平台 ,在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公 平的机 会。 基金管理人实 行集中交 易 制度,建立公 平的交易 分 配制度,确保 各投资组 合 享有公平的交 易 执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易, 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序;对 于债券一 级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易,各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 31 页


资组合的交易 价格和数 量 ,基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定,在 授 权、研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 , 未直接 或通 过与第三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度 规定。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告期内, 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 报告期 内, 人民 币小 幅贬 值, 美 国再 次推 迟加 息。 国内经 济进 入 “L” 型 筑底 阶段, 稳经 济政 策需要 进一步 落地。改 革 的预期回落, 未来还需 要 进一步攻坚。 从中观的 层 面看,一些 消费品行 业(如 食品 、农 业) 、国 家 大力扶 持行 业( 新能 源汽 车、储 能) 以及 供给 侧持 续优化 行业 (煤 炭、 钢铁等)的基 本面正在 发 生着积极变化 ,有些已 经 体现在上市公 司的财务 报 表上,因此 市场风格 更偏重 于投 资稳 健增 长标 的。 报告期 内 , 上 证综 指下 跌 17.2% , 创 业板 指下 跌17.9% 。 根 据wind 的数 据统 计 , 上半年 食品 、 有色、 银行 、 家 电、 采 掘 跌幅较 小, 传媒 、 计 算机 、 休闲 服 务 为跌 幅前 三名 。 行业 表现 明显 分化 , 表明市 场对 于行 业景 气度 高和业 绩确 定性 较强 的板 块更加 青睐 。 报告期内,配 置上仍以 新 兴战略领域和 科技创新 领 域为主要投资 领域,看 好 互联网时代新 模 式的发 展前 景。 同时 适当 增加食 品等 高景 气行 业的 配置, 整体 上保 持了 较高 的仓位 和业 绩弹 性。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 6 月 30 日, 本基 金净 值增长 率为-12.54% ,业 绩 比较基 准收 益 率为-10.12% , 低于 业绩 比 较基 准 2.42% 。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 31 页


4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2016 年下 半年 , 稳 增 长的政 策还 将稳 步推 进 , 国企改 革进 入实 质性 阶段 。 从 行业 层面 来 看,食品、农 业等高景 气 行业还将持续 ,对应到 上 市公司的业绩 也将有所 体 现。另外低 估值、高 分红蓝筹股也 将有一定 的 配置价值。总 体来看, 市 场还将延续窄 幅震荡的 格 局,存在一 定的结构 性机会 , 持有 比交 易性 操 作能获 得能 稳定 的收 益 。 因此本 基金 , 将会 提升 高 景气行 业的 配置 比例 , 结构上 更加 均衡 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的 要求, 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 (以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”), 成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理 、 督 察长以及运营 部、投研 部 门(包括但 不限于权 益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ) 、风险 管理部 负责人组成,估值 委员会 设立委员会主 任 1 名,委 员会 副主 任 1-2 名 ,估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 , 熟 悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 : 1. 委员 会主 任 负责定期或不 定期召开 估 值委员会工作 会议,就 估 值参与各方提 交的估值 问 题组织讨论, 进 行决议 并组 织实 施; 因特 殊原因 ,委 员会 主任 无法 履行职 责时 ,由 副主 任代 理其行 使主 任职 责。 2. 运营 部 ①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。 ②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ,提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。 ③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据 以对基 金等 投资 组合 进行 估值。 ④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。 3. 投研 部门 当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 (简 称“ 停牌 有价证 券” )时 , 根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 , 对 估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” , 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。 4. 风险 管理 部 在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时,建 议 或提示运营部 提东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 31 页


请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。 上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。 截至本报告期 期末,公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中 债估值 最终 用户 服务 协议 》 , 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银 行间固 定收 益品 种进 行估 值 ( 适用 非货 币基 金 ) 或 影子定 价 (适 用货 币基 金) 。 公 司与 中证 指数 有 限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 , 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有 的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 (适 用非 货币 基金 ) 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本基金基 金合同的 相 关规定,结合 本基金实 际 运作情况,本 基金本报 告 期未进行利润 分 配。 4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五 千万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损 害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 31 页


5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 46,416,856.17 52,911,082.56 结算备 付金 861,300.92 1,665,073.13 存出保 证金 229,991.99 938,510.82 交易性 金融 资产 584,764,749.08 627,793,759.14 其中: 股票 投资 584,764,749.08 627,793,759.14 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 14,938.10 - 应收利 息 9,796.19 11,836.40 应收股 利 - - 应收申 购款 1,090,952.32 200,880.74 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 633,388,584.77 683,521,142.79 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 31 页


应付证 券清 算款 - 3,418,198.08 应付赎 回款 15,673,718.59 2,600,576.79 应付管 理人 报酬 735,001.06 861,144.38 应付托 管费 122,500.16 143,524.07 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,108,394.48 1,753,281.34 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 136,177.60 58,362.80 负债合 计 17,775,791.89 8,835,087.46 所有者权益:


实收基 金 236,580,089.76 226,761,288.62 未分配 利润 379,032,703.12 447,924,766.71 所有者 权益 合计 615,612,792.88 674,686,055.33 负债和 所有 者权 益总 计 633,388,584.77 683,521,142.79


注 : 报 告截止 日2016 年6 月30 日, 基 金份 额净 值 2.6021 元, 基 金份 额总 额 236,580,089.76 份。


6.2 利润表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入 -74,613,024.41 -76,014,611.42 1.利息 收入 207,037.68 334,732.56 其中: 存款 利息 收入 207,037.68 238,873.28 债券利 息收 入 - 85,293.15 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 10,566.13 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -36,100,271.48 70,565,801.29 其中: 股票 投资 收益 -37,225,897.56 68,666,089.05 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 31 页


股利收 益 1,125,626.08 1,899,712.24 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) -38,957,155.67 -148,043,168.33 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 237,365.06 1,128,023.06 减:二、费用 6,542,438.68 6,185,411.22 1.管 理人 报酬 4,092,039.33 3,004,805.12 2.托 管费 682,006.50 500,800.83 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,673,153.03 2,602,960.81 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 95,239.82 76,844.46 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填 列) -81,155,463.09 -82,200,022.64 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -81,155,463.09 -82,200,022.64


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 策略 成长 混合型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 226,761,288.62 447,924,766.71 674,686,055.33 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -81,155,463.09 -81,155,463.09 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 9,818,801.14 12,263,399.50 22,082,200.64 其中:1.基 金申 购款 90,938,186.94 123,605,021.28 214,543,208.22 2. 基金 赎回 款 -81,119,385.80 -111,341,621.78 -192,461,007.58 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 - - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 31 页


“- ”号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 236,580,089.76 379,032,703.12 615,612,792.88 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 48,768,104.03 47,816,532.97 96,584,637.00 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - -82,200,022.64 -82,200,022.64 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填 列) 279,453,673.50 896,471,836.15 1,175,925,509.65 其中:1.基 金申 购款 540,411,799.89 1,571,913,309.92 2,112,325,109.81 2. 基金 赎回 款 -260,958,126.39 -675,441,473.77 -936,399,600.16 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 328,221,777.53 862,088,346.48 1,190,310,124.01


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙晔 伟______














______ 秦 熠群______














____ 张蓉 梅____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 ( 以下 简 称 “ 本基 金” ) 根 据2008 年 3 月21 日中 国 证监会《关于 核准东方 策 略成长股票型 开放式证 券 投资基金募集 的批复》 ( 证 监许可【2008 】407 号) 和 《关 于同 意东 方策 略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 募集 时间 安排 的函 》 (基 金部 函 【2008 】 121 号)的 核准,由 基金 发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华 人 民 共和国证券投 资基金 法》和 《东 方策 略成 长股 票型开 放式 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2008 年 4 月 15 日至 2008 年 5东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 31 页


月 30 日公 开募集设 立。 本基金为股票 型开放式 基 金,首次设立 募集不包 括 认购资金利息 共募集 329,260,029.20 元 人 民 币 , 业 经 天 华 中 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 “ 天 华 中 兴 验 字 【2008 】第 1058-01 号 ”验 资报 告验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《东方 策略 成长 股票 型开 放式证 券投 资基 金基 金合同 》于2008 年 6 月 3 日正式 生效 ,基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 329,346,406.20 份基 金单位 ,其 中认 购资 金利 息折合 86,377.00 份 基金 单位。 本基 金基 金管 理人 为东方 基金 管理 有 限 责任公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 策略成长股票 型开放式 证 券投资基金基 金 合同》的有关 规定,本 基 金投资于具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的股 票、国债、金 融债、企 业 债、回购、央 行票据、 可 转换债券、权 证、资产 支 持证券以及 经中国证 监会批 准允 许基 金投 资的 其它金 融工 具。 本基金 自2015 年8 月 7 日 起变更 名称 为 “ 东方 策略 成长混 合型 开放 式证 券投 资基金 ”, 基金 代码400007 保 持不 变 , 详 情可参 阅 《 关于 东方 策略 成长股 票型 开放 式证 券投 资基金 变更 基金 名称 并修改 基金 合同 的公 告》 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定(以 下合称 “企 业会计准 则 ” ) 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证 监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号- 半年 度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号- 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证 券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号 -年 度报 告和 半年度 报告 》 及 中国 证监 会 颁布的 其他 相关 规 定编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求, 真实、完 整 地反映了本基 金 2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 31 页


6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号 文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题 的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关 于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易 印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的 通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数 调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收 方式调整工 作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通 知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1. 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入,包 括买卖股 票 、债券的差价 收入,股 权 的股息、红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。 3. 基金 取得 的股 票股 息 、 红利收 入 , 自2015 年 9 月8 日起 , 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得 的上市 公司 股票 ,持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 4. 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 自 2008 年 09 月19 日起 , 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股 票) 交 易印 花税 ,受 让方 不 再缴纳 印花 税。 6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ,东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 31 页


暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金





本报 告期及上 年度可 比期间,本基 金未发生 与 关联方的佣金 费用,期 末 无应支付关联 方的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 31 页


30 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,092,039.33 3,004,805.12 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,198,019.86 732,283.17


注: ①计 提标 准: 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的 1.5% 的年 费 率计算 , 具 体计 算方 法如下 : H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金 管理费 划付 指令 ,经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给 本 基金管理人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的, 顺 延至最近可 支付日支 付。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 682,006.50 500,800.83


注:① 计提标准 : 基金托管费按 前一日的 基 金资产净值 的 0.25% 的年 费率计提,具 体计算 方法如 下: H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提方式与 支付方式 : 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金 托管费 划付 指令 ,经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 给 本 基金托管人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的, 顺 延至最近可 支付日支 付。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


本 报告 期及 上年 度可 比期间 , 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 31 页


6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月3 日 ) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 3.80% 2.74%


注:基金 管理人投 资 本基金时,本 基金按照 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应 的手续 费, 并履 行了 信息 披露义 务。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况


本 报告 期末 及上 年度 末,除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 46,416,856.17 196,573.11 204,522,659.09 225,260.05


6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况


本 报告 期及 上年 度可 比期间 ,本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月28 日 2016 年 7 月 6 新股流 通受限 12.98 12.98 4,383 56,891.34 56,891.34 - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 31 页


日 603016 新宏 泰 2016 年6 月27 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 603808 歌力 思 2016 年 4 月 20 日 重大 事项 28.06 2016 年 7 月 20 日 31.50 725,220 19,539,186.08 20,349,673.20 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月 30 日 临时 停牌 20.92 2016 年 7 月 1 日 23.01 13,109 45,488.23 274,240.28 -


6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购





截 至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的 债券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的 债券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截止本半年度 报告报出 日 ,本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 31 页


(% ) 1 权益投 资 584,764,749.08 92.32 其中: 股票 584,764,749.08 92.32 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,278,157.09 7.46 7 其他各 项资 产 1,345,678.60 0.21 8 合计 633,388,584.77 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 323,178,950.71 52.50 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 274,240.28 0.04 F 批发和 零售 业 780,600.00 0.13 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 97,570,562.50 15.85 J 金融业 31,238,899.44 5.07 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 19,970,242.80 3.24 M 科学研 究和 技术 服务 业 57,078,803.30 9.27 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 31 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 17,412,000.00 2.83 R 文化、 体育 和娱 乐业 31,812,450.05 5.17 S 综合 5,448,000.00 0.88 合计 584,764,749.08 94.99


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300012 华测检 测 4,608,940 57,058,677.20 9.27 2 002421 达实智 能 2,319,994 40,530,295.18 6.58 3 300232 洲明科 技 2,056,644 32,597,807.40 5.30 4 000681 视觉中 国 1,313,537 31,065,150.05 5.05 5 600105 永鼎股 份 3,021,322 28,309,787.14 4.60 6 603085 天成自 控 661,710 27,613,158.30 4.49 7 002665 首航节 能 3,472,038 27,394,379.82 4.45 8 300261 雅本化 学 2,123,462 25,842,532.54 4.20 9 002055 得润电 子 819,980 25,107,787.60 4.08 10 002456 欧菲光 821,050 24,220,975.00 3.93 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 半年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600360 华微电 子 50,223,352.85 7.44 2 002421 达实智 能 36,894,986.60 5.47 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 31 页


3 601336 新华保 险 32,756,387.21 4.86 4 300058 蓝色光 标 27,388,401.17 4.06 5 600570 恒生电 子 27,156,623.80 4.03 6 300261 雅本化 学 26,230,892.68 3.89 7 603006 联明股 份 25,587,550.90 3.79 8 603085 天成自 控 24,539,779.15 3.64 9 300232 洲明科 技 21,486,566.33 3.18 10 603808 歌力思 19,539,186.08 2.90 11 300364 中文在 线 18,897,204.40 2.80 12 300253 卫宁健 康 18,000,765.18 2.67 13 601688 华泰证 券 17,857,868.55 2.65 14 002368 太极股 份 17,705,093.00 2.62 15 300033 同花顺 17,594,381.79 2.61 16 300347 泰格医 药 17,147,141.75 2.54 17 002188 巴士在 线 15,472,633.93 2.29 18 601211 国泰君 安 14,249,851.85 2.11 19 002400 省广股 份 13,270,381.00 1.97 20 002456 欧菲光 12,789,857.04 1.90


注:①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股 票。 ②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600360 华微电 子 55,974,861.90 8.30 2 300232 洲明科 技 45,095,961.81 6.68 3 300306 远方光 电 43,269,700.28 6.41 4 600570 恒生电 子 27,150,175.36 4.02 5 002188 巴士在 线 21,109,574.00 3.13 6 300058 蓝色光 标 21,035,633.22 3.12 7 300089 文化长 城 18,401,990.00 2.73 8 300364 中文在 线 17,762,071.48 2.63 9 300322 硕贝德 16,955,741.10 2.51 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 31 页


10 300115 长盈精 密 16,307,776.57 2.42 11 601336 新华保 险 15,856,549.06 2.35 12 002137 麦达数 字 13,558,282.83 2.01 13 300386 飞天诚 信 13,308,079.95 1.97 14 000050 深天马 A 12,824,708.31 1.90 15 300015 爱尔眼 科 12,492,490.24 1.85 16 002415 海康威 视 12,185,593.43 1.81 17 601211 国泰君 安 12,049,239.05 1.79 18 600498 烽火通 信 11,425,605.26 1.69 19 002183 怡 亚 通 11,189,674.38 1.66 20 600745 中茵股 份 9,725,525.21 1.44


注:①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股 票。 ②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 572,835,228.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 539,681,185.76


注: ①买 入包 括基 金二级 市场 上主 动的 买入 、新股 、配 股、 债转 股、 换股及 行权 等获 得的 股票, 卖出 主要 指二 级市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票。 ②“买 入股 票成 本” 、“ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 31 页


7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明


本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1


本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 229,991.99 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 31 页


2 应收证 券清 算款 14,938.10 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,796.19 5 应收申 购款 1,090,952.32 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,345,678.60


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细


本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明


本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 27,040 8,749.26 9,359,674.29 3.96% 227,220,415.47 96.04%


8.2 期末上市基金前十名 持有人


无 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 495,752.24 0.21%


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8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 3 日 ) 基金 份额 总 额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 226,761,288.62 本报告 期基 金总 申购 份额 90,938,186.94 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 81,119,385.80 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 236,580,089.76


注: 基金 总申 购份 额包含 基金 转换 入份 额, 基金总 赎回 份额 包含 基金 转换出 份额 。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议, 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 , 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。 本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履 行 了 信息 披露 义务 ,并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分 及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 31 页


10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内, 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 (原 告) 与 公司 ( 被 告) 之间 的民 事 诉讼案 件做 出终 审判 决, 该案已 审理 终结 。 公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。





10.4 基金投资策 略的改变 本基金 将延 续上 半年 的选 股策略 。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 兴业证券股份 有限公司 1 704,169,899.48 63.37% 655,794.08 63.37% - 中信建投证券 股份有限公司 1 407,062,157.56 36.63% 379,093.78 36.63% - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 国海证券股份 有限公司 1 - - - - - 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 30 页 共 31 页


银河证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券有限 责任公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - -


注: (1) 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商 的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。 (2 ) 交易 单元 的选 择标 准 和程序 券商选 择标 准: ①资 力雄 厚,信 誉良 好, 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各 项 财务指标显示 公司经营 状 况稳定; ③ 经 营行为规 范 ,最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监 会和中国人民 银行处罚 ; ④内部管理规 范、严格 , 具备健全的内 控制度, 并 能满足基金 运作高度 保密的要求; ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件,交 易设施符 合 代理基金进 行证券交 易的需要,并 能为基金 提 供全面的信息 服务;⑥ 研 究实力较强, 有固定的 研 究机构和专 门研究人 员,能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股 分析报 告及 其他 专门 报告 , 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 , 提供 专门 研究 报 告; ⑦收 取的 佣金 率。 券商选择程序 :①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价;②拟 定租用对 象 :由投研部 门根据以 上评价结果拟 定备选的 券 商;③签约: 拟定备选 的 券商后,按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签 约时, 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。 (3 ) 本报 告期 内, 本基 金 交易席 位 未 发生 变更 。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东方策略成长混合 2016 年半年 度报告摘要 第 31 页 共 31 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 国海证券股份 有限公司 - - - - - - 银河证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券有限 责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - -


东方基金管理有限责任公司 2016 年8 月26 日