东 方 添 益 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年半年
度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方添 益债 券
基金主 代码 400030
前端交 易代 码 400030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 15 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 533,224,860.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 适 度 承 担 信 用 风 险 并 保 持 基 金 资 产 流 动 性 的 条 件
下 ， 对固 定收 益类 资产 进行 积 极主 动的 投资 管理 ，实
现基金 资产 长期 、稳 定的 投资回 报。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 运行 情 况和 金融 市场 运行 趋势
及 国 家 政 策 趋 向 和 市 场 利 率 水 平 变 化 特 点 等 进 行 分
析 ， 判断 我国 债券 市场 中期 和 长期 的运 行情 况以 及风
险 收 益波 动特 征。 通过 选取 具 有投 资价 值的 个券 ，实
现基金 的持 续稳 定增 值。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属证 券 投资 基金 中的 较低 预期
风 险 品种 ，其 长期 平均 预期 风 险和 预期 收益 率低 于混
合型基 金、 股票 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,734,285.76
本期利 润 4,921,524.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0069
本期基 金份 额净 值增 长率 3.84%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0942
期末基 金资 产净 值 605,658,057.48
期末基 金份 额净 值 1.1358
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.04% 0.05% 0.36% 0.04% 0.68% 0.01% 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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过去三 个月 0.35% 0.12% -0.52% 0.07% 0.87% 0.05%
过去六 个月 3.84% 0.10% -0.21% 0.07% 4.05% 0.03%
过去一 年 7.96% 0.08% 2.74% 0.07% 5.22% 0.01%
过去三 年 13.58% 0.08% 4.61% 0.08% 8.97% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
13.58% 0.08% 4.61% 0.08% 8.97% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券 型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投 资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐 昀 君
（先生 ）
本基金
基金经
理、 固 定
收益部
总经理
助理、 投
资决策
委员会
委员
2014 年12 月 15
日
- 8 年
对 外 经济 贸 易大 学金 融学
硕士，CFA ，FRM ，8 年证
券 从 业经 历 。曾 任安 信证
券 资 产管 理 部研 究员 、投
资 经 理， 华 西证 券资 产管
理部投 资经 理。2013 年 3
月 加 盟东 方 基金 管理 有限
责 任 公司 ， 曾任 东方 安心
收 益 保本 混 合型 证券 投资
基 金 基金 经 理助 理、 东方
稳 健 回报 债 券型 证券 投资
基 金 基金 经 理助 理、 东方
安 心 收益 保 本混 合型 证券东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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投 资 基金 基 金经 理。 现任
固 定 收益 部 总经 理助 理，
投 资 决策 委 员会 委员 ，东
方 稳 健回 报 债券 型证 券投
资 基 金基 金 经理 、东 方强
化 收 益债 券 型证 券投 资基
金 基 金经 理 、东 方多 策略
灵 活 配置 混 合型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 双债
添 利 债券 型 证券 基 金 基金
经 理 、东 方 添益 债券 型证
券 投 资基 金 基金 经理 、东
方 利 群混 合 型发 起式 证券
投 资 基金 基 金经 理、 东方
永润 18 个 月 定期 开 放债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理。
吴 萍 萍
（女士 ）
本基金
基金经
理
2016 年 4 月 14
日
- 5 年
中 国 人民 大 学应 用经 济学
硕士 ，5 年 证券 从业 经历 ，
曾 任 安信 证 券投 资组 资金
交 易 员、 民 生加 银基 金管
理 有 限 公 司 专 户 投 资 经
理。2015 年 11 月 加盟 东
方 基 金， 曾 任东 方稳 健回
报 债 券型 证 券投 资基 金基
金 经 理助 理 、东 方添 益债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理 助 理、 东 方利 群混 合型
发 起 式证 券 投资 基金 基金
经 理 助理 、 东方 强化 收益
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经 理 助理 ， 现任 东方 安心
收 益 保本 混 合型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 添益
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 合家 保本 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
吴 萍 萍
（女士 ）
本基金
基金经
理助理
2015 年11 月 26
日
2016 年 3 月 11
日
5 年
中 国 人民 大 学应 用经 济学
硕士 ，5 年 证券 从业 经历 ，
曾 任 安信 证 券投 资组 资金
交 易 员、 民 生加 银基 金管
理 有 限 公 司 专 户 投 资 经
理。2015 年 11 月 加盟 东
方 基 金， 曾 任东 方稳 健回东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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报 债 券型 证 券投 资基 金基
金 经 理助 理 、东 方添 益债
券 型 证券 投 资基 金基 金经
理 助 理、 东 方利 群混 合型
发 起 式证 券 投资 基金 基金
经 理 助理 、 东方 强化 收益
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经 理 助理 ， 现任 东方 安心
收 益 保本 混 合型 证券 投资
基 金 基金 经 理、 东方 添益
债 券 型证 券 投资 基金 基金
经 理 、东 方 合家 保本 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 添益 债 券型证 券投 资基 金基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运作基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益， 无损 害基金份 额 持有人利益 的行为。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金 管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理 对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 一 季度宏 观经 济边 际改 善， 二季度 有所 回落 。 上 半年 社会融 资总 量增
加9.75 万 亿， 政府 平台 类 贷款及 居民 房贷 大幅 增加 ； 在民 间投 资持 续下 滑的 情况下 ， 房 地产 投资 、
基建投 资快 速回 升， 成为 上半年 托底 经济 的重 要支 撑；随 着 5 月权 威人 士讲 话，经 济 L 型特 征 得
以确认 ， 依 靠信 贷投 放刺 激经济 增长 的预 期被 证伪 ， 供给 侧改 革仍 需推 进。 通胀方 面，2016 年上
半年 CPI 先 上后 下， 表现 温和， 年初 拉动 通胀 大幅 上行的 菜价 和猪 价均 触顶 回落；PPI 同 比跌 幅
持续收 窄， 主要 受益 于大 宗商品 的回 暖。
从政策 来看 ，2016 年上 半 年， 政 府在 总 需 求管 理和 供给侧 改革 之间 谋求 平衡 ， 去产 能、 去库
存难以一蹴而 成。货币 政 策未出现大水 漫灌的情 形 ，主要受制于 汇率压力 、 信号意义太 强、政策
边际效用减弱 等因素。 央 行稳定短端利 率意图明 显 ，并通过公开 市场操作 、MLF 等工具维 稳流动
性，资 金面 整体 平稳 。
从债券 市场 来看 ，2016 年 一季度 表现 纠结 、 反 复盘 整， 一 方面 债市 配置 力量 强劲， 另一 方面
经济金融数据 表现靓丽 ， 机构心态较为 谨慎。二 季 度债券收益率 先上后下 ， 受资金面偏 紧、信用
事件频 发、 债基 巨额 赎回 、大宗 暴涨 等多 重利 空影 响，4 月 债券 市场 大幅 调 整，150218 从 4 月初
的 3.28% 最高 上行至 3.597% ；随着 5 月权 威人 士确 认 经济 L 型特 征、6 月经 济 数据下 行、 海外 市
场动荡 等因 素影 响， 债券 收益重 回下 行通 道。
报告期内，本 基金操作 较 为灵活，春节 前大幅参 与 了长端利率债 波段机会 ， 春节后置换为 中东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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短期信用债， 获得了较 好 的超额收益； 此外，在 二 季度的剧烈变 化中，适 时 根据市场变 化进行了
仓位和 久期 调整 ，并 根据 不同品 种之 间的 利差 分析 做出了 相应 的投 资策 略调 整。
本基金 组合 较为 稳定 ，以 享受票 息为 主， 获得 了较 好的绝 对 收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年1 月1 日起至 2016 年6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率 为 3.84% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为-0.21% ， 高于 业绩 比较 基准 4.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 国 内 宏观经 济下 行压 力仍 大 ， 政府开 展供 给侧 改革 意愿 明显 ， 房 地产 投
资趋弱迹象显 现，基建 投 资或为经济增 长的主要 支 撑；通胀将于 三季度有 所 回落，但受 洪涝天气
影响 ， 其 下行 幅度 或低 于 前期市 场预 判 ， 四 季度 仍 可能温 和抬 升 ； 国 际宏 观 经济仍 面临 较大 波动 ，
美联储 、欧 央行 、英 国央 行货币 政策 的分 化将 加大 资本市 场的 波动 。
从政策角度来 看，受制 于 供给侧改革、 去杠杆的 压 力，货币政策 的信号意 义 太强，很难大 力
度宽松。央行 稳定短端 意 图明显，仍将 保持灵活 适 度的基调，打 造量体裁 衣 的货币政策 新环境，
公开市 场操 作、MLF 等工 具成货 币政 策 新 主力 。
对于债 券市 场而 言，2016 年下半 年经 济仍 有下 行压 力， 基 本面 环境 利好 债市 。 市场 较为 担忧
的因素主要包 括金融去 杠 杆、短端资金 利率僵持 等 。在央行不下 调短端利 率 的背景下， 债券收益
率的下行也受 到了一定 制 约，市场持续 上涨仍需 要 通过情绪推动 期限利差 压 缩。预计债 市仍将维
持震荡市特征 ，关注波 段 机会，长期来 看债券收 益 率仍有趋势性 下行空间 。 此外，下半 年债券到
期量较 大， 仍需 警惕 两高 一剩行 业、 债务 负担 较重 企业的 信用 违约 风险 。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，并 择
时参与 利率 债波 段机 会， 实现绝 对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投 研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员 会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东方 基金管理
有限责 任公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的 计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计 报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 866,022.74 67,842,297.83
结算备 付金 - 399,142.60
存出保 证金 41,247.50 19,096.15
交易性 金融 资产 743,808,071.28 640,602,570.92
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 743,808,071.28 640,602,570.92
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,276.70 -
应收利 息 14,442,632.01 15,753,967.09
应收股 利 - -
应收申 购款 2,922,804.63 55,746.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 762,083,054.86 724,672,821.58
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 154,099,522.95 150,599,374.10
应付证 券清 算款 - 50,008,287.43
应付赎 回款 1,537,036.07 1,209,166.67
应付管 理人 报酬 343,152.47 229,651.57
应付托 管费 98,043.55 65,614.71
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 50,042.64 32,755.54
应交税 费 - - 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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应付利 息 9,765.27 32,451.24
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 287,434.43 170,453.92
负债合 计 156,424,997.38 202,347,755.18
所有者权益：
实收基 金 533,224,860.38 477,551,537.83
未分配 利润 72,433,197.10 44,773,528.57
所有者 权益 合计 605,658,057.48 522,325,066.40
负债和 所有 者权 益总 计 762,083,054.86 724,672,821.58
注 ： 报 告截止 日2016 年6 月30 日， 基 金份 额净 值 1.1358 元， 基 金份 额总 额 533,224,860.38
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 10,591,378.58 15,419,646.48
1.利息 收入 28,291,329.06 10,496,417.19
其中： 存款 利息 收入 135,318.44 42,884.42
债券利 息收 入 28,060,875.76 10,394,346.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 95,134.86 59,186.65
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -15,558,147.14 859,839.33
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -15,558,147.14 859,839.33
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-3,812,761.12 3,821,033.30
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,670,957.78 242,356.66
减： 二、费用 5,669,853.94 1,894,775.03
1．管 理人 报酬 2,740,971.30 955,398.21 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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2．托 管费 783,134.61 272,970.91
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 68,513.02 10,475.81
5．利 息支 出 1,849,637.47 454,113.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,849,637.47 454,113.43
6．其 他费 用 227,597.54 201,816.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
4,921,524.64 13,524,871.45
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 4,921,524.64 13,524,871.45
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 添益 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
477,551,537.83 44,773,528.57 522,325,066.40
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 4,921,524.64 4,921,524.64
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
55,673,322.55 22,738,143.89 78,411,466.44
其中：1. 基 金申 购款 2,132,608,891.63 269,923,072.67 2,402,531,964.30
2. 基金 赎回 款 -2,076,935,569.08 -247,184,928.78 -2,324,120,497.86
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
533,224,860.38 72,433,197.10 605,658,057.48
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
428,312,029.98 -70,986.07 428,241,043.91
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 13,524,871.45 13,524,871.45
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-270,519,396.15 -5,229,326.47 -275,748,722.62
其中：1. 基 金申 购款 55,645,875.54 2,183,483.61 57,829,359.15
2. 基金 赎回 款 -326,165,271.69 -7,412,810.08 -333,578,081.77
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
157,792,633.83 8,224,558.91 166,017,192.74
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方添 益债 券型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 根 据2014 年7 月18 日 中国证 监会 《 关
于核准 东方 添益 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 （ 证监许 可[2014]709 号） 和 《关 于东 方添 益债
券型证券投资 基金募集时 间安排的确认 函 》 （基金部 函[2014]1700 号）的 核准 ，由基金发起 人东
方基金管理有 限责任公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 添益债券型 证券投资
基金基 金合 同》 自 2014 年 11 月20 日至 2014 年 12 月 10 日公 开募 集设 立。 本基金 为债 券型 证券
投资基 金， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 428,233,032.19 元人 民 币， 业 经立 信会 计师
事务所 （特 殊普 通合 伙） “ 信会师 报字[2014] 第 230124 号 ” 验 资报 告验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《东方 添益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年 12 月 15 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为428,312,029.98 份基 金单 位， 其 中认 购资金 利息 折 合78,997.79 份基 金单 位。 本基东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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金基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《 东 方 添益债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围包括国债、 地方政府 债 、中央银行票 据、金融 债 、企业债、 公司债、
中期票据、短 期融资券 、 中小企业私募 债券、资 产 支持债券、可 分离交易 可 转债的纯债 部分、债
券回购、银行 存款等固 定 收益类资产。 本基金也 可 投资于法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 ） 。 未 来若法 律法 规或 监管 机构 允许基 金投 资同 业存
单的， 本基 金履 行适 当程 序后， 具体 投资 比例 限制 按届时 有效 的法 律法 规和 监管机 构的 规定 执行 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基 金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号－ 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号－ 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号 －年 度报 告和 半年度 报告 》 及 中国 证监 会 颁布的 其他 相关 规
定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一年 保持 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日起 ， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本报 告期 及上 年度 可比期 间 ， 本 基金 未发 生 与关联 方的 佣金 费用 ， 期 末无应 支付 关联 方的
佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,740,971.30 955,398.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
485,144.76 497,886.08 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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注：①计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.70% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.70 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
783,134.61 272,970.91
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.20% 的年费率计提 。托管
费的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.20 %÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
866,022.74 104,496.51 588,564.94 28,194.18
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 报告 期末 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额154,099,522.95 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1280063 12 佳城投
债
2016 年7 月1
日
63.95 100,000 6,395,000.00
1280144 12 平发投
债
2016 年7 月1
日
64.56 100,000 6,456,000.00
1280322 12 钦州开
投债
2016 年7 月1
日
108.23 100,000 10,823,000.00
1280324 12 渝惠通
债
2016 年7 月1
日
85.69 100,000 8,569,000.00
1280398 12 营口沿
海债
2016 年7 月1
日
84.74 100,000 8,474,000.00
1380385 13 海城金
财债01
2016 年7 月1
日
109.72 100,000 10,972,000.00
1380341 13 柳州东
城债
2016 年7 月1
日
108.54 400,000 43,416,000.00 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
1380089 13 乌高新
债
2016 年7 月1
日
84.01 400,000 33,604,000.00
1280242 12 毕节信
泰债
2016 年7 月1
日
85.21 200,000 17,042,000.00
1380150 13 通辽债 2016 年7 月1
日
84.58 100,000 8,458,000.00
1280058 12 宣城债 2016 年7 月1
日
86.43 50,000 4,321,500.00
合计
1,750,000 158,530,500.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 743,808,071.28 97.60
其中： 债券 743,808,071.28 97.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 866,022.74 0.11
7 其他各 项资 产 17,408,960.84 2.28
8 合计 762,083,054.86 100.00
东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 29 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 报告 期本 基金 未持 有股票 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本 报告 期本 基金 未持 有股票 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本 报告 期本 基金 未持 有股票 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 104,923,000.00 17.32
其中： 政策 性金 融债 104,923,000.00 17.32
4 企业债 券 548,719,071.28 90.60
5 企业短 期融 资券 20,052,000.00 3.31
6 中期票 据 70,114,000.00 11.58
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 743,808,071.28 122.81
东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 29 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 700,000 69,965,000.00 11.55
2 1480031 14 潍 坊滨 投
债
400,000 44,004,000.00 7.27
3 1380341 13 柳 州东 城
债
400,000 43,416,000.00 7.17
4 1480254 13 库 车城 投
债02
400,000 43,288,000.00 7.15
5 101682003 16 威 宁投 资
MTN001
400,000 39,760,000.00 6.56
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
本 报告 期末 本基 金未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 报告 期末 本基 金未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本报 告期末 本基 金未 持有 权证 。 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 29 页
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本 报告 期末 本基 金未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 41,247.50
2 应收证 券清 算款 2,276.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,442,632.01
5 应收申 购款 2,922,804.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,408,960.84
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 报告 期末 本基 金未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 29 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,533 15,901.50 255,357,726.20 47.89% 277,867,134.18 52.11%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
159,914.90 0.03%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
428,312,029.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 477,551,537.83
本报告 期基 金总 申购 份额 2,132,608,891.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,076,935,569.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 533,224,860.38
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 29 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提 供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专 门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ：①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内， 本 基金租 用的 券商 交易 单元 未发生 变更 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东方添益债券 2016 年半年度报 告摘要
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的比例
申万宏源证券
有限公司
521,909,914.62 100.00% 389,900,000.00 100.00% - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
