东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至 06 月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方惠新灵活配置混合
基金主代码 001198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月21日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 302,367,073.90 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 东方惠新灵活配置混合 A 东方惠新灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码： 001198 002163
报告期末下属分级基金的份额总额 302,270,762.63 份 96,311.27份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制投资风险的前提下，通过对大类资产的灵活配置和主动投资管理，
把握市场机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风险与收益水
平，获得基金的长期稳定增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深300指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 田青
联系电话 010-66295888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
010-66578578 或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
东方惠新灵活配置混合A 东方惠新灵活配置混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年 6月30日)
本期已实现收益 2,146,149.47 2,504,630.62
本期利润 4,302,899.02 -1,389,793.66
加权平均基金份额本期利润 0.0106 -0.0135
本期基金份额净值增长率 1.34% 1.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0250 0.0220
期末基金资产净值 320,199,541.19 101,643.41
期末基金份额净值 1.0593 1.0554
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方惠新灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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过去一个
月
1.45% 0.17% 0.04% 0.46% 1.41% -0.29%
过去三个
月
0.69% 0.19% -1.21% 0.46% 1.90% -0.27%
过去六个
月
1.34% 0.17% -7.03% 0.83% 8.37% -0.66%
过去一年 4.09% 0.14% -11.59% 1.04% 15.68% -0.90%
过去三年 5.93% 0.14% -11.48% 1.08% 17.41% -0.94%
自基金合
同生效起
至今
5.93% 0.14% -11.48% 1.08% 17.41% -0.94%
东方惠新灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.42% 0.17% 0.04% 0.46% 1.38% -0.29%
过去三个
月
0.57% 0.19% -1.21% 0.46% 1.78% -0.27%
过去六个
月
1.04% 0.17% -7.03% 0.83% 8.07% -0.66%
过去一年 1.55% 0.16% -6.44% 0.82% 7.99% -0.66%
过去三年 1.55% 0.16% -6.44% 0.82% 7.99% -0.66%
自基金合
同生效起
至今
1.55% 0.16% -6.44% 0.82% 7.99% -0.66%
注：本基金基金合同于 2015年 4 月 21 日生效，建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配
置比例符合合同规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公
司” ）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成立，是《中华人民
共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本 2 亿元人民币。本
公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份 64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股
份27%；渤海国际信托股份有限公司，持有股份9%。截至 2016年 6月 30日，本公司管理 35只开
放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放式证券投资基金、
东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债
券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资
基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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视财经50指数增强型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发
起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基
金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证
券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投
资基金、 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金、
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方赢家保本混合型证券投资基金、东方新思路灵活
配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、
东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方大健康混合型证券投资基金、
东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基
金、东方盛世灵活配置混合证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型
证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周薇
（女
士）
本基金
基金经
理
2015年4月21日 - 7年
北京大学金融学硕士，7年
证券从业经历，曾任中国银
行总行外汇期权投资经理。
2012年 7月加盟东方基金
管理有限责任公司，曾任固
定收益部债券研究员、投资
经理、东方金账簿货币市场
证券投资基金基金经理助
理。现任东方金账簿货币市
场证券投资基金基金经理、
东方鼎新灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、东
方惠新灵活配置混合型证
券投资基金基金经理、东方
永润 18 个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理、
东方新价值混合型证券投
资基金基金经理、东方稳定
增利债券型证券投资基金
基金经理、东方荣家保本混
合型证券投资基金基金经
理、东方盛世灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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邱义鹏
（先
生）
本基金
基金经
理
2015年4月30日 - 8年
清华大学材料科学与工程
专业硕士，8 年证券从业经
历。曾任嘉实基金医药行业
研究员助理、长城证券医药
行业研究员。 2010年 8月加
盟东方基金管理有限责任
公司，曾任权益投资部医药
生物、 建筑材料、 建筑装饰、
食品饮料、农林牧渔行业研
究员，东方精选混合型开放
式证券投资基金基金经理
助理。现任东方鼎新灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理、东方惠新灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、东方精选混合型开放
式证券投资基金基金经理、
东方主题精选混合型证券
投资基金基金经理、东方大
健康混合型证券投资基金
基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、 《东方惠新灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益
的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年
修订） ，制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在经历了一季度的大幅下跌后，二季度总体呈现窄幅震荡，其中上证指数下跌 2.47%，
振幅 10%，创业板指下跌 0.5%，振幅 15%。新兴产业中高景气的新能源汽车产业链、传统行业中
呈现复苏的白酒行业以及跟大宗商品相关度高的有色行业表现突出。基本面方面，上半年在天量
社会融资的推动下，经济基本面较为平稳。但是代价也是显著的，目前增量 M2 与增量 GDP之比回
到了2009年的高点，加杠杆的主力是居民改善性需求购房和地方政府。即使是在如此巨量的投放
之下，民间投资的活力仍然没有释放，5 月民间投资超预期下滑，价格层面上 PPI 环比改善 2 个
月之后出现走弱。政策面上，央行在2月 29 日降准，并于 3月份降低了mlf的利率，但在 4 月份
mlf 操作时回到了 2 月份的利率水平。汇率层面，随着美元指数的走弱和英国意外推欧的冲击，
人民币汇率从年初的6.5调整到6.7附近，市场反应比较稳定。
上半年债市的调整，利率债调整的触发点是天量信贷投放，信用债调整的触发点是 4 月铁物东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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资事件，中间伴随着摸底理财、MPA 考核、营业税改增值税、八项规定、基金子公司去杠杆、券
商资管新规、交易所调整质押率等各种传闻。五一过后，盈改增金融债收税的传闻被证伪，5 月
利率债修复。端午节过后，随着对资金面担忧的缓解，信用成交逐渐活跃起来。6 月下旬英国意
外退欧，利率债大涨，之后好资质信用债进入抢券模式，信用债已经部分突破3 月份的高点。
操作上，我们继续坚持绝对收益的投资策略。持仓组合上，在积极关注扩张性新兴行业的同
时对景气度较高的航空板块进行了布局。债券方面，本组合在二季度的剧烈变化中，在 5 月初和
6月末参与了利率债的波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年1 月1 日起至 2016年 6月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 1.34%，业绩比较基准收
益率为-7.03%，高于业绩比较基准 8.37%;本基金 C 类净值增长率为 1.04%，业绩比较基准收益率
为-7.03%，高于业绩比较基准 8.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为市场仍将延续震荡走势，很难有大的向上机会。
宏观经济方面，五月份权威人士讲话打破了经济见底回升的预期，预计未来很长时间内经济
很难有大的起色。反映到市场上，可能未来较长时间，上市公司总体盈利也很难有大的提升。
流动性方面，自去年汇改以来，汇率变化以及由此引发的对流动性变化的担心都会成为引发
市场剧烈波动的原因之一，二季度以来人民币始终呈现了较强的贬值压力。
估值和市场参与者方面，边际上没有明显的变化。上半年，虽然主题炒作热烈，但典型的成
长股基本呈现高位滞涨的状态，而且这类公司表现远好于市场，估值处在历史高点附近。
下半年的机会在于为稳住经济进一步货币宽松的预期；下半年的风险在于油价反弹带来的通
胀回升，但是触发央行收紧的概率不大。Q3进入政策平稳期，但在资产荒的配置压力下，债市已
经部分反应了货币政策在Q4进一步宽松的预期。期限利差和信用利差处于历史低位和极低位置，
目前债市的安全边际不高。
在目前市场状况下，尚未出清导致市场总体呈存量资金博弈的状态，因此我们判断市场很难
有大的上涨机会，整体以区间震荡为主。债券操作上，城投债由于债务置换的存在，成为市场上
的金边品种，拟以短久期城投和存单为底舱，配合利率债的波段操作。 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的
要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权
益投资部、固定收益部、量化投资部） 、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1
名，委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟
悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议， 就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券” ）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”， 建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》 ，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金） 。 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于二百人或基金资产净值低于五
千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,384,353.93 381,575,242.44
结算备付金 175,245.73 572,159.58
存出保证金 14,346.56 116,841.16
交易性金融资产 348,316,325.07 463,000,849.93
其中：股票投资 23,760,379.97 37,991,632.03
基金投资 - -
债券投资 324,555,945.10 425,009,217.90
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 520,001,500.00
应收证券清算款 14,938.10 -
应收利息 6,017,677.78 11,679,671.86
应收股利 - -
应收申购款 - 1.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 356,922,887.17 1,376,946,265.97
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 35,999,746.00 51,900,000.00
应付证券清算款 1,000.00 -
应付赎回款 1,642.48 200,965,363.40
应付管理人报酬 260,044.48 1,300,213.63
应付托管费 65,011.14 325,053.41
应付销售服务费 24.73 199,307.13
应付交易费用 47,676.13 293,507.57
应交税费 - -
应付利息 7,597.50 101,093.16
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 238,960.11 130,003.36
负债合计 36,621,702.57 255,214,541.66
所有者权益：
东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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实收基金 302,367,073.90 1,073,463,487.60
未分配利润 17,934,110.70 48,268,236.71
所有者权益合计 320,301,184.60 1,121,731,724.31
负债和所有者权益总计 356,922,887.17 1,376,946,265.97
注： ①报告截止日2016 年 6月 30 日， A类基金份额净值 1.0593元， C类基金份额净值 1.0554
元；基金份额总额 302,367,073.90 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
302,270,762.63 份，C类基金份额总额 96,311.27份。
②本基金基金合同于 2015年4月21日生效，上年度为不完整会计年度。
6.2 利润表
会计主体：东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年
6月 30 日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同
生效日)至2015年6月30日
一、收入 7,065,779.10 49,348,041.38
1.利息收入 9,438,113.14 15,485,001.25
其中：存款利息收入 1,366,010.01 15,099,613.78
债券利息收入 6,501,016.55 385,387.47
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,571,086.58 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,358,120.25 17,264,706.16
其中：股票投资收益 2,180,066.47 17,063,148.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,790,906.72 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 252,720.00 201,557.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-1,737,674.73 2,693,869.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 723,460.94 13,904,464.23
减：二、费用 4,152,673.74 11,091,571.37
1．管理人报酬 2,673,865.98 8,486,474.99
2．托管费 668,466.48 2,121,618.73
3．销售服务费 163,886.82 -
4．交易费用 125,499.16 395,350.86 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
5．利息支出 295,776.48 6,864.09
其中：卖出回购金融资产支出 295,776.48 6,864.09
6．其他费用 225,178.82 81,262.70
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
2,913,105.36 38,256,470.01
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,913,105.36 38,256,470.01
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,073,463,487.60 48,268,236.71 1,121,731,724.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,913,105.36 2,913,105.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-771,096,413.70 -33,247,231.37 -804,343,645.07
其中：1.基金申购款 189,487.82 8,605.63 198,093.45
2.基金赎回款 -771,285,901.52 -33,255,837.00 -804,541,738.52
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
302,367,073.90 17,934,110.70 320,301,184.60
项目
上年度可比期间
2015 年4 月21 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,265,973,358.78 - 5,265,973,358.78 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 38,256,470.01 38,256,470.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-409,327,823.60 47,823,041.29 -361,504,782.31
其中：1.基金申购款 3,286,866,951.14 58,919,588.89 3,345,786,540.03
2.基金赎回款 -3,696,194,774.74 -11,096,547.60 -3,707,291,322.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,856,645,535.18 86,079,511.30 4,942,725,046.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙晔伟______
______秦熠群______
____张蓉梅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据2015年1 月 23 日中国证
监会《关于准予东方惠新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 （证监许可[2015]490 号） ，
由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方惠新
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 自 2015年4 月 13 日至 2015年4 月15 日公开募集设立。
本基金为混合型证券投资基金， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,265,923,557.49元人
民币， 业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） “瑞华验字[2015]第 01300033号”验资报告验证。
经向中国证监会备案， 《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015 年4 月21日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,265,973,358.78 份基金单位，其中认购资金利息折
合 49,801.29 份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。
本基金自2015年11月 20日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额， 此前已持有本基金份额
的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A 类基金份额。A 类基金份额指在投资者认购、东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
申购时收取前端认购、申购费用，从本类别基金资产中不计提销售服务费，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/
申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 两级基金份额分别设置基金代码，
分别计算基金份额净值并单独公告。详情请见本公司于 2015年 11月 20 日发布的《关于东方惠新
灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同的公告》 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。其中，债券主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、
中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、银行存款等固定收益类品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”） 、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证
监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报
告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规
定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至 2016年6月30日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税【2005】103 号文《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易
印花税税率的通知》 、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数
调整的通知》 、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收
方式调整工作的通知》 、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通
知》 、 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101 号及其他
相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.基金取得的股票股息、红利收入，自2015年 9月8日起，基金从公开发行和转让市场取得
的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股
票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 - - 285,802,272.03 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 30,368,500.00 100.00% 246,748,768.10 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东北证券股份有限公司 - - 20,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券股份有限公司 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东北证券股份有限公司 260,193.77 100.00% 260,193.77 100.00%
注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.8.2 关联方报酬 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,673,865.98 8,486,474.99
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,086.95 3,131.51
注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费
的计算方法如下：
H＝E×1.00 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值基金管理费
②计提方式与支付方式：每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的
财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
668,466.48 2,121,618.73
注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管
费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理
人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基
金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方惠新灵活配置
混合A
东方惠新灵活配置
混合C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- 163,886.82 163,886.82
合计 - 163,886.82 163,886.82
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 4月 21日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方惠新灵活配置
混合A
东方惠新灵活配置
混合C
合计
东方基金管理有限责任
公司
- - -
合计 - - -
注：①计提标准：本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费每
日按前一日C类基金份额的基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。基金销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同
规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金
管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间， 均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 4月 21日(基金合同生效日)至
2015年6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
2,384,353.93 89,445.73 657,858,103.08 1,749,081.65
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流通
受限
12.98 12.98 2,410 31,281.80 31,281.80 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
6.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债流
通受限
100.00 100.00 4,590 459,000.00 459,000.00 -
东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016年
7 月 1
日
23.01 7,059 24,494.73 147,674.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额35,999,746.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1280460 12辽宁药都
债
2016年7月4
日
83.45 100,000 8,345,000.00
1280430 12嘉善经开
债
2016年7月4
日
85.18 300,000 25,554,000.00
合计
400,000 33,899,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他
事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
1 权益投资 23,760,379.97 6.66
其中：股票 23,760,379.97 6.66
2 固定收益投资 324,555,945.10 90.93
其中：债券 324,555,945.10 90.93
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,559,599.66 0.72
7 其他各项资产 6,046,962.44 1.69
8 合计 356,922,887.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 8,873,172.19 2.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 147,674.28 0.05
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 10,440,000.00 3.26
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,803,407.40 0.56
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 2,496,126.10 0.78
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 23,760,379.97 7.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600029 南方航空 1,000,000 7,060,000.00 2.20
2 300425 环能科技 150,000 4,749,000.00 1.48
3 601111 中国国航 500,000 3,380,000.00 1.06
4 300304 云意电气 100,000 3,208,000.00 1.00
5 300012 华测检测 200,000 2,476,000.00 0.77
6 002421 达实智能 100,000 1,747,000.00 0.55
7 300516 久之洋 1,064 186,380.88 0.06
8 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05
9 601611 中国核建 7,059 147,674.28 0.05
10 601127 小康股份 4,341 103,619.67 0.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的
半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600029 南方航空 7,316,990.00 0.65
2 300425 环能科技 4,379,825.00 0.39
3 601111 中国国航 3,783,253.00 0.34
4 300194 福安药业 3,727,697.00 0.33 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
5 300304 云意电气 3,285,981.00 0.29
6 600422 昆药集团 2,502,201.08 0.22
7 000972 中基健康 2,401,745.00 0.21
8 300012 华测检测 2,118,149.01 0.19
9 002421 达实智能 1,504,693.00 0.13
10 002665 首航节能 802,585.00 0.07
11 603377 东方时尚 113,750.40 0.01
12 603919 金徽酒 72,247.76 0.01
13 002791 坚朗五金 60,482.28 0.01
14 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
15 603868 飞科电器 42,821.25 0.00
16 002797 第一创业 37,346.40 0.00
17 300511 雪榕生物 36,499.40 0.00
18 603861 白云电器 34,476.00 0.00
19 002789 建艺集团 33,795.00 0.00
20 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票。
②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600422 昆药集团 10,025,300.00 0.89
2 000681 视觉中国 3,637,595.00 0.32
3 300203 聚光科技 3,609,239.00 0.32
4 300194 福安药业 3,458,603.30 0.31
5 300385 雪浪环境 3,043,648.00 0.27
6 002289 *ST 宇顺 2,517,281.00 0.22
7 000972 中基健康 1,971,000.00 0.18
8 300304 云意电气 1,662,200.00 0.15
9 603508 思维列控 1,451,949.95 0.13
10 300496 中科创达 1,397,280.00 0.12
11 603999 读者传媒 1,042,086.82 0.09
12 002665 首航节能 789,103.34 0.07 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
13 002783 凯龙股份 773,459.00 0.07
14 603398 邦宝益智 659,381.40 0.06
15 603936 博敏电子 641,328.96 0.06
16 603996 中新科技 604,818.77 0.05
17 002782 可立克 532,221.40 0.05
18 603299 井神股份 435,957.45 0.04
19 603778 乾景园林 433,422.00 0.04
20 002779 中坚科技 395,283.00 0.04
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票。
②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 32,987,153.66
卖出股票收入（成交）总额 44,209,363.60
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 81,444,000.00 25.43
其中：政策性金融债 81,444,000.00 25.43
4 企业债券 207,196,000.00 64.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 15,480,000.00 4.83
7 可转债（可交换债） 20,435,945.10 6.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 324,555,945.10 101.33
东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150208 15 国开 08 300,000 31,122,000.00 9.72
2 1680114 16 扬中交投债
01
300,000 30,051,000.00 9.38
3 150219 15 国开 19 300,000 30,000,000.00 9.37
4 1280430 12 嘉善经开债 300,000 25,554,000.00 7.98
5 1280398 12 营口沿海债 300,000 25,422,000.00 7.94
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,346.56
2 应收证券清算款 14,938.10
3 应收股利 -
4 应收利息 6,017,677.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,046,962.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 702,204.00 0.22
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 147,674.28 0.05 临时停牌
东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东方
惠新
灵活
配置
混合
A
300 1,007,569.21 300,011,000.00 99.25% 2,259,762.63 0.75%
东方
惠新
灵活
配置
混合
C
1 96,311.27 - 0.00% 96,311.27 100.00%
合计 301 1,004,541.77 300,011,000.00 99.22% 2,356,073.90 0.78%
8.2 期末上市基金前十名持有人
无
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东方惠新
灵活配置
混合 A
0.96 0.0000003175%
东方惠新
灵活配置
混合 C
0.00 0.0000000000%
合计
0.96 0.0000317500% 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
东方惠新灵活配置混
合A
0
东方惠新灵活配置混
合C
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
东方惠新灵活配置混
合A
0
东方惠新灵活配置混
合C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方惠新灵活配
置混合A
东方惠新灵活配
置混合 C
基金合同生效日（2015 年4 月 21 日）基金份
额总额
5,265,973,358.78 -
本报告期期初基金份额总额 668,911,931.94 404,551,555.66
本报告期基金总申购份额 189,487.82 -
减:本报告期基金总赎回份额 366,830,657.13 404,455,244.39
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 302,270,762.63 96,311.27
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人第四届董事会第十六次临时会议决议，于 2016年3月16日发布了《东方基
金管理有限责任公司变更高管人员的公告》 ，陈振宇先生不再担任公司副总经理。
本基金管理人已通过证监会指定报刊及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履
行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分
及时更新了上述高级管理人员变更情况。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，北京市第二中级人民法院对一起原公司员工（原告）与公司（被告）之间的民事
诉讼案件做出终审判决，该案已审理终结。
公司没有其他诉讼和仲裁情况。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
例
国泰君安证券
股份有限公司
2 45,240,637.54 59.50% 42,132.95 59.50% -
华泰证券股份
有限公司
1 30,791,845.15 40.50% 28,676.48 40.50% -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
银河证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内，本基金租用 2个交易单元，分别为东北证券股份有限公司上海及深圳证券东方惠新灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
交易所交易单元各1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - 1,200,000.00 100.00% - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
银河证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
30,368,500.00 100.00% - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年8月26日
