东 方 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方多 策略 灵活 配置 混合
基金主 代码 400023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月21 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 231,563,057.29 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东方 多策略灵 活配置混 合
A
东方 多策略灵活配 置混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 400023 002068
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 154,388,871.43 份 77,174,185.86 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严控 风险 的前 提下 ， 结 合灵活 的资 产配 置和 多种 投资策 略 ， 充 分把 握市 场 机
会，力 争获 得超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 通过 对类 别资 产的 灵活配 置， 调 整不 同时 期 内基金 的整 体风 险与 收 益 水
平， 并结 合多 种投 资策 略 精选具 有较 高投 资价 值的 股票和 债券 ， 获得 基金 的 长
期稳定 增值 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率 ×7 0 %+ 中债 总指 数收 益率 ×30 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 洪渊
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010 ）66105798
东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
东方 多策 略灵 活配 置混 合 A 东方多 策略 灵活 配置 混 合C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,370,460.97 4,067,292.74
本期利 润 -1,347,998.28 -1,669,968.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0052 -0.0087
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.13% -0.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2296 0.2259
期末基 金资 产净 值 192,828,202.42 96,098,663.56
期末基 金份 额净 值 1.2490 1.2452
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
东方多 策略 灵活 配置 混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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过去一 个
月
0.32% 0.04% -0.20% 0.69% 0.52% -0.65%
过去三 个
月
-0.31% 0.06% -1.55% 0.71% 1.24% -0.65%
过去六 个
月
-0.13% 0.08% -10.82% 1.29% 10.69% -1.21%
过去一 年 2.70% 0.08% -19.83% 1.61% 22.53% -1.53%
过去三 年 24.90% 0.15% 38.61% 1.43% -13.71% -1.28%
自基金 合
同生效 起
至今
24.90% 0.15% 38.61% 1.43% -13.71% -1.28%
东方多 策略 灵活 配置 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.29% 0.04% -0.20% 0.69% 0.49% -0.65%
过去三 个
月
-0.41% 0.06% -1.55% 0.71% 1.14% -0.65%
过去六 个
月
-0.38% 0.09% -10.82% 1.29% 10.44% -1.20%
过去一 年 0.25% 0.08% -11.29% 1.25% 11.54% -1.17%
过去三 年 0.25% 0.08% -11.29% 1.25% 11.54% -1.17%
自基金 合
同生效 起
至今
0.25% 0.08% -11.29% 1.25% 11.54% -1.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投 资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君
（先
生）
本基金
基金经
理、 固 定
收益部
总经理
助理、 投
资决策
委员会
委员
2014 年5 月21 日 - 8 年
对外经 济贸 易大 学金 融学
硕士，CFA ，FRM ，8 年证 券
从业经 历。 曾 任安 信证 券 资
产管理 部研 究员 、投 资经
理， 华西 证券 资产 管理 部 投
资经理 。 2013 年 3 月加 盟 东
方基金 管理 有限 责任 公司 ，
曾任东 方安 心收 益保 本混
合型证 券投 资基 金基 金经
理助理、 东方 稳健 回报 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理
助理、 东 方安 心收 益保 本 混
合型证 券投 资基 金基 金经
理。 现任 固定 收益 部总 经 理
助理， 投资 决策 委员 会委
员， 东方 稳健 回报 债券 型 证
券投资 基金 基金 经理、 东 方
强化收 益债 券型 证券 投资
基金基 金经 理、 东 方多 策 略
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理、 东 方双 债 添
利债券 型证 券基 金基 金经
理、 东方 添益 债券 型证 券 投东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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资基金 基金 经理、 东方 利 群
混合型 发起 式证 券投 资基
金基金 经理 、东 方永 润 18
个月定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金经 理。
朱晓栋
（先
生）
本基金
基金经
理、 权 益
投资部
副总经
理、 投 资
决策委
员会委
员
2014 年5 月21 日 - 7 年
对外经 济贸 易大 学经 济学
硕士，7 年 证券 从业 经历 。
2009 年12 月加 盟东 方基 金
管理有 限责 任公 司， 曾 任 研
究部金 融行 业、 固 定收 益 研
究、 食 品饮 料行 业、 建 筑 建
材行业 研究 员， 东 方龙 混 合
型开放 式证 券投 资基 金基
金经理 助理、 东方 精选 混 合
型开放 式证 券投 资基 金基
金经理、 东方 核心 动力 股 票
型开放 式证 券投 资基 金 （ 于
2015 年7 月 31 日更 名为 东
方核心 动力 混合 型证 券投
资基金 ） 基 金经 理。 现 任 权
益投资 部副 总经 理、 投 资 决
策委员 会委 员、 东 方利 群 混
合型发 起式 证券 投资 基金
基金经 理、 东 方安 心收 益 保
本混合 型证 券投 资基 金基
金经理、 东方 多策 略灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金基
金经理、 东方 龙混 合型开放
式证券 投资 基金 基金 经理 、
东方鼎 新灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东
方核心 动力 混合 型证 券投
资基金 基金 经理、 东方 新 策
略灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理、 东方 精 选
混合型 开放 式证 券投 资基
金基金 经理 。
注： ①此 处的 任职 日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 多策 略 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运作基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ， 制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平 交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本 面来 看，2016 年 一 季度宏 观经 济边 际改 善， 二季度 有所 回落 。 上 半年 社会融 资总 量增
加9.75 万 亿， 政府 平台 类 贷款及 居民 房贷 大幅 增加 ； 在民 间投 资持 续下 滑的 情况下 ， 房 地产 投资 、
基建投 资快 速回 升， 成为 上半年 托底 经济 的重 要支 撑；随 着 5 月权 威人 士讲 话，经 济 L 型特 征 得
以确认 ， 依 靠信 贷投 放刺 激经济 增长 的预 期被 证伪 ， 供给 侧改 革仍 需推 进。 通胀方 面，2016 年上
半年 CPI 先 上后 下， 表现 温和， 年初 拉动 通胀 大幅 上行的 菜价 和猪 价均 触顶 回落；PPI 同 比跌 幅
持续收 窄， 主要 受益 于大 宗商品 的回 暖。
从政策 来看 ，2016 年上 半 年， 政 府在 总 需 求管 理和 供给侧 改革 之间 谋求 平衡 ， 去产 能、 去库
存难以一蹴而 成。货币 政 策未出现大水 漫灌的情 形 ，主要受制于 汇率压力 、 信号意义太 强、政策
边际效用减弱 等因素。 央 行稳定短端利 率意图明 显 ，并通过公开 市场操作 、MLF 等工具维 稳流动
性，资 金面 整体 平稳 。
在选股与行业 配置策略 上 ，本基金以行 业景气与 生 命周期为行业 配置逻辑 ， 在合理价格积 极
介入成 长性 较好 、 可 持续 较强的 板块 和个 股。 在报 告期内 ， 本 基金 在OLED 、 半导体 等板 块积 极 投
资，取 得了 不错 的效 果； 同时， 在消 费领 域提 前布 局，也 获取 了一 定的 超额 收益。
报告期内，本 基金以绝 对 收益为主要策 略，以适 度 仓位参与市场 ，取得了 一 定的正收益， 完
成了绝 对收 益的 目标 。本 基金增 加了 债券 的占 比， 获得了 较好 的绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年1 月1 日起 至 2016 年6 月 30 日 ， 本 基金 A 类净值 增长 率为-0.13% ， 业绩比 较基 准 收
益率为-10.82% ， 高 于业 绩 比较基 准 10.69%; 本 基金C 类净 值增 长率 为-0.38% ， 业绩比 较基 准收 益
率为-10.82% ， 高于 业绩 比 较基 准 10.44% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 国 内 宏观经 济下 行压 力仍 大 ， 政府开 展供 给侧 改革 意愿 明显 ， 房 地产 投
资趋弱迹象显 现，基建 投 资或为经济增 长的主要 支 撑；通胀将于 三季度有 所 回落，但受 洪涝天气
影响 ， 其 下行 幅度 或低 于 前期市 场预 判 ， 四 季度 仍 可能温 和抬 升 ； 国 际宏 观 经济仍 面临 较大 波动 ，
美联储 、欧 央行 、英 国央 行货币 政策 的分 化将 加大 资本市 场的 波动 。 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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从政策角度来 看，受制 于 供给侧改革、 去杠杆的 压 力，货币政策 的信号意 义 太强，很难大 力
度宽松。央行 稳定短端 意 图明显，仍将 保持灵活 适 度的基调，打 造量体裁 衣 的货币政策 新环境，
公开市 场操 作、MLF 等工 具成货 币政 策新 主力 。
我们认为下半 年市场仍 将 延续震荡走势 ，很难有 大 的向上机会。 目前市场 整 体估值处于中 等
水平，市场将 表现为区 间 内的宽幅震荡 ，在此阶 段 市场将体现出 较强的结 构 性特征。在 选股与行
业配置 策略 上， 本基 金以 行业景 气与 生命 周期 为行 业配 置 逻辑 ， 在 合理 价格 积极介 入成 长性 较好 、
可持续 较强 的板 块和 个股 。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，实 现
绝对收 益。
感谢基金持有 人对本基 金 的信任和支持 ，我们将 本 着勤勉尽责的 精神，秉 承 “诚信是基、 回
报为金 ”的 原则 ，力 争获 取与基 金持 有人 风险 特征 一致的 稳健 回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品 种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人 数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方多 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金的管理人 ——东方 基 金管理有限责 任东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
公司在东方多 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
本报告 期内 ，东 方多 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对东方基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的东方多 策略灵活 配 置混合型证券 投
资基 金2016 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,052,194.39 185,392,574.36
结算备 付金
- 3,630,742.95
存出保 证金
42,256.69 92,436.86
交易性 金融 资产
198,952,792.95 765,205,526.07
其中： 股票 投资
3,774,000.00 39,077,792.54
基金投 资
- -
债券投 资
195,178,792.95 726,127,733.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
85,140,242.57 707,501,981.25
应收证 券清 算款
- 105,470,538.76
应收利 息
4,704,754.55 21,453,513.60
应收股 利
- - 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
应收申 购款
- 107,084.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
289,892,241.15 1,788,854,397.89
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
210,856.07 115,819.45
应付管 理人 报酬
370,123.59 2,514,573.60
应付托 管费
61,687.26 419,095.60
应付销 售服 务费
24,661.69 328,546.91
应付交 易费 用
13,903.79 601,211.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
284,142.77 170,109.57
负债合 计
965,375.17 4,149,356.86
所有者权益：
实收基 金
231,563,057.29 1,427,525,694.43
未分配 利润
57,363,808.69 357,179,346.60
所有者 权益 合计
288,926,865.98 1,784,705,041.03
负债和 所有 者权 益总 计
289,892,241.15 1,788,854,397.89
注 ： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日，A 类 基金 份 额净 值 1.2490 元，C 类 基 金份额 净 值 1.2452
元 ； 基 金 份 额 总 额 231,563,057.29 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
154,388,871.43 份，C 类 基金份 额总 额 77,174,185.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
一、收入 3,109,355.91 237,670,699.61
1.利息 收入 13,637,668.46 44,922,270.07
其中： 存款 利息 收入 287,995.38 9,142,941.13
债券利 息收 入 12,057,554.68 26,608,948.09
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,292,118.40 9,170,380.85
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 4,608,230.37 171,693,850.47
其中： 股票 投资 收益 -2,579,997.86 167,410,196.78
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,165,539.57 4,011,465.37
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,688.66 272,188.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-15,455,720.03 19,913,270.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 319,177.11 1,141,308.66
减： 二、费用 6,127,322.23 26,483,960.29
1．管 理人 报酬 4,261,825.73 17,422,505.44
2．托 管费 710,304.31 2,903,750.85
3．销 售服 务费 364,538.69 -
4．交 易费 用 149,535.94 904,984.54
5．利 息支 出 416,933.42 5,081,742.94
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 416,933.42 5,081,742.94
6．其 他费 用 224,184.14 170,976.52
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,017,966.32 211,186,739.32
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -3,017,966.32 211,186,739.32
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,427,525,694.43 357,179,346.60 1,784,705,041.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- -3,017,966.32 -3,017,966.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,195,962,637.14 -296,797,571.59 -1,492,760,208.73
其中：1. 基 金申 购款 78,049,131.60 18,698,324.61 96,747,456.21
2. 基金 赎回 款 -1,274,011,768.74 -315,495,896.20 -1,589,507,664.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
231,563,057.29 57,363,808.69 288,926,865.98
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
563,305,487.74 54,940,501.82 618,245,989.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 211,186,739.32 211,186,739.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,231,226,839.06 337,965,825.59 2,569,192,664.65
其中：1. 基 金申 购款 2,610,182,153.66 410,122,512.62 3,020,304,666.28
2. 基金 赎回 款 -378,955,314.60 -72,156,687.03 -451,112,001.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,794,532,326.80 604,093,066.73 3,398,625,393.53
东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金” ） 根 据2014 年 4 月29 日中 国
证监会 《关 于核 准东 方多 策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 （ 证监 许可[2014]443 号）
和 《关 于东 方多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集时 间安 排的 确认 函》 （ 证券基 金机 构监 管部
部函 【2014 】151 号 ） 的 核 准,自2014 年5 月 12 日至 2014 年5 月16 日 公开 募集设 立。 本基 金为
混合型 证券 投资 基金 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集526,004,453.09 元人 民币， 业经
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2014] 第 230062 号” 验资 报告验 证 。 经 向中 国
证监会 备案 ， 《东 方多 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2014 年5 月 21 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 526,026,138.78 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
21,685.69 份 基金单位 。 本基金基金管 理人为东方 基金管理有限 责任公司， 基金托管人为 中国工
商银行 股份 有限 公司 。
本基金 自2015 年11 月 13 日起增 加收 取销 售服 务费 的 C 类 基金 份额 ， 此 前已 持 有本基 金份 额
的投资 人， 其基 金账 户中 保留的 本基 金份 额余 额 为A 类基 金份 额。A 类 基金 份 额指在 投 资 者认 购、
申购时收取前 端认购、 申 购费用，从本 类别基金 资 产中不计提销 售服务费 ， 在赎回时根 据持有期
限收取 赎回 费用 的基 金份 额；C 类基 金份 额指 从本 类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费、 不收 取认 购/
申购费 用， 在赎 回时 根据 持有期 限收 取赎 回费 用的 基金份 额。 两 级基 金份 额 分别设 置基 金代 码，
分别计 算基 金份 额净 值并 单独公 告。 详情 请见 本公 司于 2015 年 11 月 13 日 发 布的 《 关于 东方 多策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 增 加C 类 基金 份额 并修改 基金 合同 的公 告》 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依 法发 行上市的
股票（ 包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、债 券、 货 币市场 工具 、权 证、
资产支 持证 券、 股指 期货 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国
证监会相关 规定)。 如 法 律法规或监 管机构以 后允 许基金投资 其他品种 ，基 金管理人在 履行适 当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号— 年度 报告 和半 年度报 告》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号 — 会 计报 表附 注的 编制及 披露 》及 中国 证监 会颁布 的其 他相 关 规
定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通 知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本 报告期及 上 年度可比期间 ，本基金 未 发生与关联方 的佣金费 用 ，无应支付 关联方的
佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,261,825.73 17,422,505.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
163,302.43 401,361.50
注 ： ① 计提 标准 ： 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5% 的 年费 率 计算， 具体 计算 方法东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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如下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
710,304.31 2,903,750.85
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方多 策略 灵活 配
置混 合A
东方多 策略 灵活 配
置混 合C
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 364,538.69 364,538.69
合计 - 364,538.69 364,538.69 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方多 策略 灵活 配
置混 合A
东方多 策略 灵活 配
置混 合C
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- - -
合计 - - -
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一 日 C 类 基金 份额 的基 金资 产 净值 的 0.30% 年费 率
计提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.30 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基
金管理人向基 金托管人 发 送基金销售服 务费划付 指 令，经基金托 管人复核 后 于次月首日 起五个工
作日内从基金 财产中一 次 性划出，由登 记机构代 收 ，登记机构收 到后按相 关 合同规定支 付给基金
销售机 构。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银行 股 份
有限公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银行 股 份
有限公司
10,250,594.52 - - - - -
东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,052,194.39 153,027.14 53,264,047.12 879,845.95
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 29
日
新债流
通受限
100.00 100.00 35,990 3,599,000.00 3,599,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债流
通受限
100.00 100.00 3,190 319,000.00 319,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,774,000.00 1.30
其中： 股票 3,774,000.00 1.30
2 固定收 益投 资 195,178,792.95 67.33
其中： 债券 195,178,792.95 67.33
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 85,140,242.57 29.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,052,194.39 0.36
7 其他各 项资 产 4,747,011.24 1.64
8 合计 289,892,241.15 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,774,000.00 1.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,774,000.00 1.31
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603558 健盛集 团 200,000 3,774,000.00 1.31
东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600439 瑞贝卡 5,384,609.00 0.30
2 002260 德奥通 航 4,778,659.85 0.27
3 603558 健盛集 团 4,084,247.00 0.23
4 300285 国瓷材 料 3,550,102.00 0.20
5 300050 世纪鼎 利 3,012,220.00 0.17
6 603669 灵康药 业 2,881,082.00 0.16
7 300429 强力新 材 1,980,043.00 0.11
8 002428 云南锗 业 1,844,257.00 0.10
9 300234 开尔新 材 806,644.00 0.05
10 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
11 601900 南方传 媒 95,064.04 0.01
12 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
13 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600439 瑞贝卡 4,991,812.00 0.28
2 002260 德奥通 航 4,852,584.00 0.27
3 000890 法 尔 胜 4,545,226.31 0.25
4 600549 厦门钨 业 4,294,143.60 0.24
5 002458 益生股 份 3,429,245.00 0.19
6 300050 世纪鼎 利 3,125,525.00 0.18
7 603669 灵康药 业 2,946,599.00 0.17
8 300285 国瓷材 料 2,874,107.00 0.16 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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9 002365 永安药 业 2,776,039.39 0.16
10 002336 *ST 人乐 2,305,174.00 0.13
11 600050 中国联 通 2,275,000.00 0.13
12 000540 中天城 投 2,103,000.00 0.12
13 600579 天华院 2,020,771.00 0.11
14 002428 云南锗 业 1,859,435.00 0.10
15 300429 强力新 材 1,635,523.00 0.09
16 002234 民和股 份 1,579,095.72 0.09
17 300496 中科创 达 1,420,555.00 0.08
18 603508 思维列 控 1,261,514.00 0.07
19 603999 读者传 媒 952,541.70 0.05
20 300234 开尔新 材 806,644.12 0.05
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 28,649,098.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 57,669,639.53
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 26,000,000.00 9.00
其中： 政策 性金 融债 26,000,000.00 9.00
4 企业债 券 153,032,873.95 52.97
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,227,000.00 3.54 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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7 可转债 （可 交换 债） 5,918,919.00 2.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 195,178,792.95 67.55
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150215 15 国开 15 260,000 26,000,000.00 9.00
2 1480359 14 宣 化北 山债 200,000 21,704,000.00 7.51
3 1380284 13 尧 都债 200,000 20,996,000.00 7.27
4 1280196 12 东 台交 投债 230,000 18,045,800.00 6.25
5 1080030 10 佳 城投 债 171,429 17,648,615.55 6.11
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,256.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,704,754.55
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,747,011.24
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
多策
略灵
活配
置混
合 A
1,274 121,184.36 96,910,124.59 62.77% 57,478,746.84 37.23%
东方
多策
略灵
活配
置混
合 C
6 12,862,364.31 76,649,991.93 99.32% 524,193.93 0.68%
合计 1,280 180,908.64 173,560,116.52 74.95% 58,002,940.77 25.05%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方多 策
略灵活 配
置混 合A
45,689.60 0.030%
东方多 策
略灵活 配
置混 合C
0.00 0.000%
合计
45,689.60 0.020% 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方多 策略 灵活 配置
混合A
0
东方多 策略 灵活 配置
混合C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方多 策略 灵活 配置
混合A
0
东方多 策略 灵活 配置
混合C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
东方多 策略 灵活
配置混 合 A
东方多 策略 灵活
配置混 合 C
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 21 日 ） 基 金份
额总额
526,026,138.78 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 500,953,275.35 926,572,419.08
本报告 期基 金总 申购 份额 1,398,233.69 76,650,897.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 347,962,637.61 926,049,131.13
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 154,388,871.43 77,174,185.86
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、 基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
例
中信证券股份
有限公司
2 85,991,503.38 100.00% 80,085.23 100.00% -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
注： （1 ） 此 处的 佣金 指本基 金通 过券 商的 交易 单元进 行股 票 、 权 证等 交 易而合 计支 付该 券商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金新增 租 用 1 个 交易 单元 ， 为广 发证 券股 份有 限公 司深圳 证券 交易 所交东方多策略灵活配置混合 2016 年半年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
易单 元1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份
有限公司
60,968,353.04 100.00% 46,000,000.00 100.00% - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
