东 方 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年八 月二十六日
东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方主 题精 选混 合
基金主 代码 400032
前端交 易代 码 400032
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 23 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 267,051,320.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 深入 扎实 的研 究， 精选 投 资主 题， 把握 中国 经济
成 长 和改 革带 来的 投资 机会 ， 力争 实现 基金 的长 期稳
定增值 。
投资策 略 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 40%-95% ，
在 符 合相 关法 律法 规规 定和 基 金合 同约 定的 投资 比例
限 制 基础 上， 本基 金采 用主 题 投资 策略 ，通 过对 我国
经 济 发展 过程 中出 现的 主题 类 投资 机会 进行 挖掘 ，投
资 于 符合 当期 经济 发展 目标 且 具有 可持 续发 展前 景的
优 秀 上市 公司 ，在 力争 实现 基 金长 期稳 定增 值的 基础
上，提 高基 金投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率 ×60% +
中债总 全价 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 洪渊
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010 ）66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -20,630,265.70
本期利 润 -44,399,629.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1640
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1802
期末基 金资 产净 值 218,931,641.51
期末基 金份 额净 值 0.8198
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.71% 1.49% -0.10% 0.60% 1.81% 0.89%
过去三 个月 -0.57% 1.72% -1.41% 0.61% 0.84% 1.11%
过去六 个月 -16.90% 2.68% -9.30% 1.11% -7.60% 1.57%
过去一 年 -28.80% 3.10% -16.55% 1.38% -12.25% 1.72%
过去三 年 -18.02% 2.92% -8.73% 1.41% -9.29% 1.51%
自基金 合同
生效起 至今
-18.02% 2.92% -8.73% 1.41% -9.29% 1.51%
注 ：本 基金 基金 合同 于 2015 年3 月23 日 生效 ，建仓 期 为 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 股份 有限公 司 ， 持 有股 份9% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本公司 管 理 35 只开
放式证 券投 资基 金—— 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 、 东 方精 选混 合型 开 放式证 券 投 资基 金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东方双债 添利债券 型 证券投资基金 、东方添 益 债券 型证券投 资基金、 东 方主题精选 混 合型证
券投资基金、 东方睿鑫 热 点挖掘灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方鼎新 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、 东 方惠 新灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、
东方新策略灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 赢 家保本混合型 证券投资 基 金、东方新 思路灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 新价 值混 合型 证券 投资基 金、 东方 创新 科技 混合型 证券 投资 基金 、
东方稳 定增 利债 券型 证券 投资基 金、 东方 金元 宝货 币市场 基金 、 东 方大 健康 混合型 证券 投资 基金 、
东方金证通货 币市场基 金 、东方荣家保 本混合型 证 券投 资基金、 东方互联 网 嘉混合型证 券投资基
金、东方盛世 灵活配置 混 合证券投资基 金、东方 合 家保本混合型 证券投资 基 金、东方臻 馨债券型
证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱 义 鹏
（先生 ）
本基金
基金经
理
2015 年 6 月 30
日
- 8 年
清 华 大学 材 料科 学与 工程
专 业 硕士 ，8 年 证券 从业
经 历 。曾 任 嘉实 基金 医药
行 业 研究 员 助理 、长 城证东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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券 医 药 行 业研 究 员。2010
年 8 月加 盟东 方基 金管 理
有 限 责任 公 司， 曾任 权益
投 资 部医 药 生物 、建 筑材
料、 建筑 装饰 、 食品 饮料 、
农 林 牧渔 行 业研 究员 ，东
方 精 选混 合 型开 放式 证券
投 资 基金 基 金经 理助 理。
现 任 东方 鼎 新灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 、 东方 惠 新灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基 金经
理 、 东方 精 选混 合型 开放
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东方 主 题精 选混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理、
东 方 大健 康 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
基金管理人在 本报告期 内 严格遵守《中 华人民共 和 国证券法》 、 《中 华人民共 和国证券投资 基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 主题 精 选混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
去年四季度末 ，在兑现 了 成长股大幅反 弹的收益 后 ，我们在组合 中大幅提 高 了医药、低估 值
蓝筹等防御性 品种的权 重 ，同时在仓位 上继续坚 持 淡化择时的相 对高仓位 运 作。但在年 初泥沙俱
下的恐慌性杀 跌行情中 ， 传统防御性品 种也出现 了 较大幅度的下 跌，较高 的 仓位使我们 面临阶段
性的被动局面 。二月份 市 场见底后，根 据市场情 况 变化，我们积 极调整了 持 仓结构较好 地参与了
一季度 后半 段的 反弹 。
在二季度末之 前，组合 没 有大的变化。 二季度末 在 人民币兑美元 汇率创贬 值 来新低，英国 脱
欧导致外围市 场大幅波 动 的背景下，适 当降低了 股 票 仓位。在重 点方向上 ， 符合产业发 展趋势的
扩张性新兴产 业仍然是 我 们组合的重点 ，同时， 结 合市场情况适 当参与了 有 色、航空、 非银等周
期性行 业的 机会 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2016 年 1 月 1 日 起至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金净 值增长 率为-16.90% ，业 绩 比较基 准收 益
率为-9.30% ，低 于业 绩比 较基 准 7.60% 。 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 ，我 们认 为市 场仍将 延续 震荡 走势 ，很 难有大 的向 上机 会。
宏观经济方面 ，五月份 权 威人士讲话打 破了经济 见 底回升的预期 ，预计未 来 很长时间 内经 济
很难有 大的 起色 。反 映到 市场上 ，可 能未 来较 长时 间，上 市公 司总 体盈 利也 很难有 大的 提升 。
流动性方面， 自去年汇 改 以来，汇率变 化以及由 此 引发的对流动 性变化的 担 心都会成为引 发
市场剧 烈波 动的 原因 之一 ，二季 度以 来人 民币 始终 呈现了 较强 的贬 值压 力。
估值和市场参 与者方面 ， 边际上没有明 显的变化 。 上半年，虽然 主题炒作 热 烈，但典型的 成
长股基 本呈 现高 位滞 涨的 状态， 而且 这类 公司 表现 远好于 市场 ，估 值处 在历 史高点 附近 。
在目前市场状 况下，尚 未 出清导致市场 总体呈存 量 资金博弈的状 态，因此 我 们判断市场很 难
有大的 上涨 机会 ，整 体以 区间震 荡为 主 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “ 估 值委 员会 ”），
成员由分管运 营副总经 理 、分管投研副 总经理、 督 察长以及运营 部、投研 部 门（包括但 不限于权
益投资部、固定收 益部、 量化投资部 ） 、风险 管理部 负责人组成，估值 委员会 设立委员会主 任 1
名，委 员会 副主 任 1-2 名 ，估值 委员 会成 员均 具备 良好的 专业 知识 、专 业胜 任能力 和独 立性 ， 熟
悉基金 投资 品种 及基 金估 值法律 法规 。职 责分 工分 别如下 ：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润分
配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 持 有人数低于二 百人或基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方主 题精选混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 东方主题 精 选混合型证券 投资基金 的 管理人 ——东 方基金管 理 有限责任公司 在东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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东方主 题精 选混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
本报告 期内 ，东 方主 题精 选混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 托 管 人 依 法 对 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 东 方 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
105,492,043.97 17,668,165.12
结算备 付金
726,847.19 1,417,197.34
存出保 证金
138,382.38 324,457.69
交易性 金融 资产
114,089,104.91 245,742,928.67
其中： 股票 投资
114,089,104.91 245,742,928.67
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
14,938.10 -
应收利 息
17,662.44 4,622.42
应收股 利
- - 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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应收申 购款
41,655.13 211,894.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
220,520,634.12 265,369,266.06
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
228,644.43 222,148.92
应付管 理人 报酬
267,176.64 341,754.01
应付托 管费
44,529.43 56,958.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
780,330.55 812,113.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
268,311.56 187,863.39
负债合 计
1,588,992.61 1,620,838.61
所有者权益：
实收基 金
267,051,320.53 267,353,868.16
未分配 利润
-48,119,679.02 -3,605,440.71
所有者 权益 合计
218,931,641.51 263,748,427.45
负债和 所有 者权 益总 计
220,520,634.12 265,369,266.06
注 ： ① 报告 截止 日2016 年6 月30 日， 基 金份 额净 值0.8198 元 ， 基 金份 额总 额267,051,320.53
份。
② 本基 金基 金合 同 于2015 年3 月23 日生 效, 上年度 为不 完整 会计 年度 ，下同 。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 31 页
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年3 月23 日(基金合
同生效日) 至2015 年6 月
30 日
一、收入 -40,998,632.47 235,437,267.65
1.利息 收入 94,465.05 1,048,060.29
其中： 存款 利息 收入 94,465.05 931,494.27
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 116,566.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -17,387,591.40 113,574,906.03
其中： 股票 投资 收益 -17,759,210.67 111,838,118.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 371,619.27 1,736,787.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
-23,769,363.74 114,321,527.84
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 63,857.62 6,492,773.49
减： 二、费用 3,400,996.97 7,666,496.37
1．管 理人 报酬 1,594,803.85 4,490,828.09
2．托 管费 265,800.61 748,471.31
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,399,572.05 2,353,201.35
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 140,820.46 73,995.62
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填
列）
-44,399,629.44 227,770,771.28
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -44,399,629.44 227,770,771.28
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
267,353,868.16 -3,605,440.71 263,748,427.45
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -44,399,629.44 -44,399,629.44
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-302,547.63 -114,608.87 -417,156.50
其中：1. 基 金申 购款 16,513,929.92 -3,457,259.14 13,056,670.78
2. 基金 赎回 款 -16,816,477.55 3,342,650.27 -13,473,827.28
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
267,051,320.53 -48,119,679.02 218,931,641.51
项目
上年度可比期间
2015 年3 月 23 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 227,770,771.28 227,770,771.28
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
562,084,395.18 -142,697,011.30 419,387,383.88
其中：1. 基 金申 购款 1,457,082,335.34 56,717,682.58 1,513,800,017.92
2. 基金 赎回 款 -894,997,940.16 -199,414,693.88 -1,094,412,634.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
562,084,395.18 85,073,759.98 647,158,155.16 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方主 题精 选混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）根 据 2014 年 12 月 15 日 中国 证监
会《关于准予 东方主题精 选混合型证券 投资基金注 册的批复 》 （证 监许可[2014]1365 号）和《 关
于东方 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （机 构部 函 【2015 】274 号） 的核 准,
自 2015 年 2 月 16 日至 2015 年 3 月 18 日 公开 募集 设立。 本基 金为 混合 型证 券投资 基金 ，首 次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集 1,099,469,582.75 元 人民 币， 业 经瑞 华会 计师事 务所 （特 殊普
通合伙 ） “ 瑞华 验字[2015] 第 01300006 号 ”验 资报 告验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《东 方主 题精
选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 3 月 23 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,099,609,139.25 份 基金单 位， 其中 认购 资金 利息折 合 139,556.50 份 基 金单位 。本 基金 基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 主题精选混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包
括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票） 、债券 （含中小 企业 私募债） 、货 币市场
工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在
履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号— 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号— 年度 报告 和半 年度报 告》 、 《证 券投东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号 — 会 计报 表附 注的 编制及 披露 》及 中国 证监 会颁布 的其 他相 关 规
定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定 要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2016 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、 深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》 、 《 关于上市 公司股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》财 税[2015]101 号及 其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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3. 基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 自 2015 年 9 月 8 日 起， 基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得
的上市 公司 股票 ，持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所 得税 。基金 从公 开发 行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期 内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年3月23 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份有限公司 - - 830,149,743.82 49.71% 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年3月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份有限公
司
755,767.88 49.71% 755,767.88 49.71%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月23 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,594,803.85 4,490,828.09
其中： 支付 销售 机构 的客 1,008,216.55 2,820,986.88 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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户维护 费
注 ： ① 计提 标准 ： 本 基金的 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的1.5% 年费 率 计提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月23 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
265,800.61 748,471.31
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 的年 费率计提。托 管费的
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月23 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
105,492,043.97 87,164.06 72,101,602.92 894,344.54
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月28 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,534 19,911.32 19,911.32 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300385
雪浪
环境
2016
年 6 月
21 日
重大
事项
35.67
2016
年 7 月
5 日
37.38 202,800 8,385,672.78 7,233,876.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 4,941 17,145.27 103,365.72 - 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 114,089,104.91 51.74
其中： 股票 114,089,104.91 51.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 106,218,891.16 48.17
7 其他各 项资 产 212,638.05 0.10
8 合计 220,520,634.12 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 31 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 28,242,876.73 12.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 6,542,083.12 2.99
F
批发和 零售 业 3,798,000.00 1.73
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,532,500.00 3.90
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,235,491.93 7.87
J
金融业 15,496,376.00 7.08
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 11,162,126.10 5.10
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,960,112.00 0.90
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 9,132,536.53 4.17
R
文化、 体育 和娱 乐业 11,987,002.50 5.48
S
综合 - -
合计 114,089,104.91 52.11
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002421 达实智 能 686,804 11,998,465.88 5.48
2 000681 视觉中 国 506,850 11,987,002.50 5.48
3 300012 华测检 测 900,000 11,142,000.00 5.09
4 300015 爱尔眼 科 250,001 9,132,536.53 4.17 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 31 页
5 300425 环能科 技 250,000 7,915,000.00 3.62
6 300385 雪浪环 境 202,800 7,233,876.00 3.30
7 002375 亚厦股 份 569,798 6,438,717.40 2.94
8 600837 海通证 券 362,800 5,594,376.00 2.56
9 300424 航新科 技 80,000 5,417,600.00 2.47
10 300168 万达信 息 200,000 5,198,000.00 2.37
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站的 半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000972 中基健 康 15,478,879.30 5.87
2 002421 达实智 能 13,520,628.73 5.13
3 600030 中信证 券 12,669,525.00 4.80
4 601688 华泰证 券 11,273,383.34 4.27
5 300261 雅本化 学 11,074,700.00 4.20
6 300085 银之杰 10,402,961.00 3.94
7 000681 视觉中 国 9,341,789.43 3.54
8 002673 西部证 券 9,336,461.60 3.54
9 002375 亚厦股 份 8,987,370.05 3.41
10 300253 卫宁健 康 8,845,560.07 3.35
11 300304 云意电 气 8,275,693.44 3.14
12 601336 新华保 险 7,468,579.90 2.83
13 300012 华测检 测 7,064,432.56 2.68
14 002273 水晶光 电 6,901,910.00 2.62
15 002232 启明信 息 6,875,994.00 2.61
16 600730 中国高 科 6,686,406.90 2.54
17 002589 瑞康医 药 6,445,815.08 2.44
18 603799 华友钴 业 6,131,168.80 2.32
19 600837 海通证 券 6,064,142.00 2.30
20 002340 格林美 5,968,500.00 2.26
21 000050 深天马 Ａ 5,879,110.00 2.23 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 31 页
22 002222 福晶科 技 5,795,221.50 2.20
23 300275 梅安森 5,558,285.78 2.11
24 600804 鹏博士 5,544,236.06 2.10
25 300033 同花顺 5,453,000.00 2.07
26 601933 永辉超 市 5,375,000.00 2.04
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300304 云意电 气 20,670,974.30 7.84
2 601336 新华保 险 16,260,927.40 6.17
3 300367 东方网 力 15,075,735.57 5.72
4 000972 中基健 康 14,389,751.84 5.46
5 300182 捷成股 份 13,002,746.12 4.93
6 002665 首航节 能 12,878,693.46 4.88
7 600030 中信证 券 11,843,981.00 4.49
8 300261 雅本化 学 11,330,581.60 4.30
9 300085 银之杰 10,193,553.10 3.86
10 300203 聚光科 技 10,048,664.19 3.81
11 601318 中国平 安 9,422,369.72 3.57
12 600730 中国高 科 9,375,375.63 3.55
13 601688 华泰证 券 9,257,015.00 3.51
14 300012 华测检 测 8,962,311.08 3.40
15 600422 昆药集 团 8,765,778.00 3.32
16 300253 卫宁健 康 8,651,330.92 3.28
17 300015 爱尔眼 科 8,576,648.15 3.25
18 000681 视觉中 国 8,509,498.56 3.23
19 600079 人福医 药 7,703,675.46 2.92
20 002232 启明信 息 7,327,472.32 2.78
21 002340 格林美 7,255,798.00 2.75
22 000963 华东医 药 7,225,518.10 2.74
23 603799 华友钴 业 6,816,666.10 2.58
24 002375 亚厦股 份 6,816,036.21 2.58 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 31 页
25 002230 科大讯 飞 6,418,748.20 2.43
26 002273 水晶光 电 6,317,392.00 2.40
27 002589 瑞康医 药 6,134,114.32 2.33
28 002572 索菲亚 6,086,094.00 2.31
29 600570 恒生电 子 5,964,746.00 2.26
30 600687 刚泰控 股 5,915,337.87 2.24
31 002222 福晶科 技 5,904,406.00 2.24
32 002055 得润电 子 5,862,897.05 2.22
33 600804 鹏博士 5,849,948.00 2.22
34 600549 厦门钨 业 5,759,255.20 2.18
35 000050 深天马 Ａ 5,752,275.00 2.18
36 002446 盛路通 信 5,387,767.75 2.04
37 300033 同花顺 5,374,529.73 2.04
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 400,739,249.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 490,864,499.27
注： ①买 入包 括基 金二级 市场 上主 动的 买入 、新股 、配 股、 债转 股、 换股及 行权 等获 得的
股票， 卖出 主要 指二 级市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 138,382.38 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 31 页
2 应收证 券清 算款 14,938.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,662.44
5 应收申 购款 41,655.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 212,638.05
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300385 雪浪环 境 7,233,876.00 3.30 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,960 44,807.27 - - 267,051,320.53 100.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
无
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 31 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
953,919.34 0.3572%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 23 日 ） 基金 份额 总额
1,099,609,139.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 267,353,868.16
本报告 期基 金总 申购 份额 16,513,929.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 16,816,477.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 267,051,320.53
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 十六 次临 时会 议决 议， 于 2016 年3 月16 日 发布了 《 东方 基
金管理 有限 责任 公司 变更 高管人 员的 公告 》 ， 陈振 宇 先生不 再担 任公 司副 总经 理。
本 基 金 管 理 人 已 通 过 证 监 会 指 定 报 刊 及 本 基 金 管 理 人 网 站 对 上 述 高 级 管 理 人 员 变 更 情 况 履
行 了 信息 披露 义务 ，并 在本 基 金及 本基 金管 理人 管理 的 其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 31 页
及时更 新了 上述 高级 管理 人员变 更情 况。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 北 京市 第二 中 级人民 法院 对一 起原 公司 员工 （原 告） 与 公司 （ 被 告） 之间 的民 事
诉讼案 件做 出终 审判 决， 该案已 审理 终结 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证券股份
有限公司
1 32,469,984.68 3.64% 30,239.26 3.64% -
华泰证券股份
有限公司
1 133,048,857.68 14.93% 123,908.36 14.93% -
安信证券股份
有限公司
1 376,511,548.87 42.26% 350,645.86 42.26% -
国金证券股份
有限公司
1 173,374,536.83 19.46% 161,463.74 19.46% - 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 31 页
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 104,149,580.65 11.69% 96,993.98 11.69% -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 71,323,470.78 8.01% 66,423.68 8.01% -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金新增 租 用 1 个 交易 单元 ， 为广 发证 券股 份有 限公 司深圳 证券 交易 所交
易单 元1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东方主题精选混合 2016 年半年 度报告摘要
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东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2016 年8 月26 日
