上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
上 证 周期 行业 50 交 易型 开 放式指 数 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 海富通上证周期 ETF
基金主代码 510110
交易代码 510110
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 19 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,516,764 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 11 月 15 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数， 按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合， 进行被动式 指数化投资， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数为上证周期行
业 50 指数。
风险收益特征
本基金属股票型基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货
币市场基金。 本基金为 指数型基金， 主要采用 完全复制法跟踪标
的指数的表现， 具有与 标的指数、 以及标的指 数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 洪渊
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -922,052.08
本期利润 -6,642,738.82
加权平均基金份额本期利润 -0.3906
本期基金份额净值增长率 -11.71%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.3820
期末基金资产净值 47,466,928.28
期末基金份额净值 2.874
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
4、本基金已于 2010 年 11 月 1 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.40131071。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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过去一个月 -1.51% 0.72% -2.25% 0.76% 0.74% -0.04%
过去三个月 -0.93% 0.82% -1.58% 0.85% 0.65% -0.03%
过去六个月 -11.71% 1.61% -12.18% 1.64% 0.47% -0.03%
过去一年 -24.29% 2.13% -25.35% 2.18% 1.06% -0.05%
过去三年 47.84% 1.93% 39.40% 1.96% 8.44% -0.03%
自基金合同
生效起至今
15.34% 1.69% 19.80% 1.74% -4.46% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2010 年 9 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章 （二） 投资范围、 （ 六） 投资限制中规
定的各项比例。
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管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式 指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证周
期 ETF 联
接基金经
理；海富通
上证非周期
2010-11-
18
- 15 年
管理学硕士， 持有基金从业
人员资格证书。 先后任职于
交通银行、 华安基金管理有
限 公 司 ， 曾 任 华 安 上 证
180ETF 基 金 经 理 助 理 ；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月
担任华安上证 180ETF 基金上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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ETF 联接基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF
基金经理；
海富通中证
100 指数
（LOF ）基
金经理；海
富通中证内
地低碳指数
基金经理；
指数投资部
指数投资负
责人
经理，2008 年 4 月至 2010
年 6 月担任华安中国 A 股
增 强 指 数 基 金 经 理 。2010
年 6 月加入海富通基金管理
有限公司。2010 年 11 月起
任海富通上证周期 ETF 及
海富通上证周期 ETF 联接
基金经理。 2011 年 4 月起任
海富通上证非周期 ETF 及
海富通上证非周期 ETF 联
接基金经理。 2012 年 1 月起
兼任海富通中证 100 指数
（LOF ） 基金经理。 2012 年
5 月起兼任海富通中证内地
低 碳 指 数 基 金 经 理 。2013
年 10 月起任指数投资部指
数投资负责人。
金晓鸣
本基金的基
金经理助
理；海富通
上证非周期
ETF 基金经
理助理；海
富通上证周
期 ETF 联
接基金经理
助理；海富
通上证非周
期 ETF 联
接基金经理
助理
2014-11-
13
- 7 年
经济学学士， 持有基金从业
人员资格证书。2008 年 7
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司， 先后在运营部和权
益投资部任职，2014 年 11
月起任上证周期 ETF 、 海富
通上证周期 ETF 联接、 上证
非周期 ETF 、 上 证 非 周 期
ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决 策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连 续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半年不乏制度改革和新政预期， 两市走势亦跌宕起伏、 初现曙光， 国内外大
事的频繁交织让市场关注度重新上升。 2016 上半年上证综指收跌 17.22% ， 报收于 2929.61
点， 最高点即 1 月 4 日开盘价 3538.69 点， 最低点在 1 月 27 日盘中到达 2638.30 点， 半
年成交量 219.22 亿手 ，成交金额 238,987.4 亿元。两市共计 516 只 个股于上半年录得涨
幅， 2339 只个股最终收跌。 深证成指、 中小板、 创业板分别下跌 17.17% 、 17.88% 和 17.92% 。
2016 上半年，A 股在 1 月遭遇重挫，指数自开盘 3539 点下行至当 月收盘价 2930
点，月度下跌逾 600 点 ，跌幅 22.65% 。随后的 2 月与 3 月，市场 开始逐步修正并在大
宗商品涨势带领和两会改革预期升温下展开反弹，期间最高价 3028 点，涨幅 9.73% ，
但未能突破 3100 点关 口。而二季度的行情以回调震荡为主题，风险情绪下降及存量博
弈格局令行情维持低迷态势。6 月 MSCI 宣布 延迟将中国 A 股纳入其新兴市场指数， 以
及英国公投退出欧盟等 “ 黑天鹅” 事件阻碍了 A 股的涨势， 最终震荡收关。6 月沪指小幅
上扬 0.45% 收于 2930 点，深成指、中小板和创业板涨幅均 逾 3% 。
板块方面， 上半年在 29 个中信一级行业分类中， 只有食品饮料实现 2.38% 正收益，
八成跌幅逾 10% ， 其中传媒、 餐饮旅游、 交通 运输、 计算机跌幅居前， 分别下跌 29.78% 、
27.26% 、27.00% 和 26.41% 。
报告期间， 本基金完成了年中的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上我们严上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降低跟踪
误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为-11.71% ，同 期业绩比较基准收益率为-12.18% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 预计目前既有的货币政策和财政政策不会发生大的变化。 上半年经过
大量信贷的投放， 基建投资维持高位， 房地产市场销售也有起色， 这些举措有望支撑宏
观经济在三季度维持稳定， 第四季度有可能面临一定的下行压力， 预计届时会有一定程
度稳增长的措施出现， 全年来看， 中国宏观经济仍将维持弱势平稳的格局， 经济增速上
下风险都不大。下半年 CPI 预计维持在 2%-2.5% 左右，第四季度压力略大于第三季度，
PPI 跌幅逐步收窄，这 样的环境有利于企业盈利温和改善。供给侧改革是今年宏观政策
的核心， 其它调控政策均处于辅助、 配合的角色。 外围市场方面， 英国脱欧造成了一些
动荡， 但这也在一定程度上延缓了美元加息进程， 短期对中国经济和金融市场造成的冲
击不大， 长期潜在的影响还需要持续跟踪和关注。 人民币汇率问题依然是潜在的市场风
险因素。
目前 A 股市场的整体估值水平依然不高， 但结构分化严重。 金融、 地 产、 汽车、 家
电、 建筑等行业估值接近于历史低位，TMT 、 高端装备、 新型服务业等新兴行业估值很
高但比去年有较为显著的回落， 资金宽松、 经 济转型的大背景下这些行业享受一定的估
值溢价也较为合理。 考虑到下半年宏观经济相对平稳、 资 金面维持宽松、 部分行业和个
股业绩有望微幅改善，A 股市场系统性风险不大。 稳定增长型、 业绩 改善型、 产业前景
向好的新兴行业等板块均存在可供挖掘的结构性、波段性机会。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设 估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值 。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，基金 收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1% 以上,基金管理人可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金自 2016 年 4 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日， 已连续 60 个工作日
出现基金资产净值低于五千万元的情形， 基金管理人拟通过与其他基金合并转型的方式
解决。解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年上半年，本基金托管人在对上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基
金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规 守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2016 年上半年，上证周期行业 50 交易型开 放式指数证券投资基金的管理人 ——海
富通基金管理有限公司在上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金的投资运作、
基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损 害 基 金 份 额 持有 人 利益 的 行 为 ， 在 各重 要 方面 的 运 作 严 格 按照 基 金合 同 的 规 定 进 行 。
本报告期内，上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人依法对海富通 基金管理有限公司编制和披露的上证周期行业 50 交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,432,503.51 1,763,327.74
结算备付金
- -
存出保证金
147.19 1,378.96
交易性金融资产 6.4.7.2 46,369,976.80 55,353,452.62
其中：股票投资
46,369,976.80 55,353,452.62
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 240.86 353.30
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 0.01 0.01
资 产总 计
47,802,868.37 57,118,512.63
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
19,394.40 23,965.34
应付托管费
3,878.87 4,793.06
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 3,762.66 8,980.42
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 308,904.16 390,000.00
负债合计
335,940.09 427,738.82
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 41,157,352.92 43,400,020.89
未分配利润 6.4.7.10 6,309,575.36 13,290,752.92
所有者权益合计
47,466,928.28 56,690,773.81
负债和所有者权益总计
47,802,868.37 57,118,512.63
注： 1、 报告截止日 2016 年 06 月 30 日， 基金份额 净值 2.874 元， 基金份额 总额 16,516,764.00
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-6,213,250.14 19,875,075.65
1.利息收入
5,343.86 10,250.49
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,343.86 10,250.49
债券利息收入
- - 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页共 31 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-497,907.26 30,899,444.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,041,483.59 29,870,658.97
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 543,576.33 1,028,785.65
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -5,720,686.74 -11,155,129.92
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 - 120,510.46
减 ：二 、费用
429,488.68 939,010.21
1．管理人报酬
120,070.61 467,090.48
2．托管费
24,014.11 93,418.05
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 6,303.80 70,016.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 279,100.16 308,485.27
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-6,642,738.82 18,936,065.44
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-6,642,738.82 18,936,065.44
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页共 31 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
43,400,020.89 13,290,752.92 56,690,773.81
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -6,642,738.82 -6,642,738.82
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,242,667.97 -338,438.74 -2,581,106.71
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -2,242,667.97 -338,438.74 -2,581,106.71
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
41,157,352.92 6,309,575.36 47,466,928.28
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
188,425,883.26 83,692,318.16 272,118,201.42
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 18,936,065.44 18,936,065.44
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-138,297,858.44 -76,393,228.89 -214,691,087.33
其中：1.基金申购款 1,745,543,239.60 892,917,460.81 2,638,460,700.41
2.基金赎回款 -1,883,841,098.04 -969,310,689.70 -2,853,151,787.74
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
- - - 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页共 31 页
少以 “- ” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
50,128,024.82 26,235,154.71 76,363,179.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) 经中国证券
监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监 许可[2010] 第 985 号《 关于核准上证周期
行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由海富通基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证周期行业 50 交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基
金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 967,328,609.00 元
( 含募集股票市值) ， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)
第 247 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《上证周期行业 50 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 于 2010 年 9 月 19 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 967,379,228.00 份基金份额，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利
息折合 50,619.00 份基 金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证周期
行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理
人海富通基金管理有限公司确定 2010 年 11 月 1 日为本基金的基金份额折算日。 当日上
证周期行业 50 指数收盘值为 2,737.269 点，基金资产净值为 1,062,661,586.99 元，折算
前基金份额总额为 967,379,228.00 份，折算前基金份额净值为 1.098 元。根据基金份额
折算公式， 基金份额折算比例为 0.40131071 ， 折算后基金份额总额为 388,216,764.00 份，
折算后基金份额净值为 2.737 元。海富通基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各
基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由本基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2010 年 11 月 2 日进行了 变更登记。经上海证券交易所( 以下简称" 上
交所") 上证债字[2010] 第 206 号文审核同意， 本基金于 2010 年 11 月 15 日在上交所挂牌
交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证周期行业 50 交易 型开放式指数
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资目标是紧密跟踪标的指数上证周期
行业 50 指数，追求跟 踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股
和备选成份股， 该部分 资产比例不低于基金资产净值的 90% ； 本基金 也少量投资于新股、上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页共 31 页
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为上证周
期行业 50 指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2010 年 9
月 28 日募集成立了海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
( 以下简称 “ 上证周期行 业 50ETF 联接基金”) 。 上证周期行业 50ETF 联接基金为契约型开
放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2016 年上半年度出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基
金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案， 故本财务报表以持续经营为编制
基础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页共 31 页
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所 得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(" 海通证券") 基金管理人的股东、 基金销售机构
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“ 上 证周期行业 50ETF 联接基
本基金的基金管理人管理的其他
基金 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页共 31 页
金”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 4,192,995.60 100.00% 47,005,851.00 100.00%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 3,904.87 100.00% 3,762.66 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 42,794.06 100.00% 27,053.64 100.00%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 19 页共 31 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 120,070.61 467,090.48
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 24,014.11 93,418.05
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页共 31 页
上证周期行业
50ETF 联接基
金
10,095,985.00 61.13% 10,695,985.00 61.41%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行 1,432,503.51 5,290.58 2,041,543.47 8,967.59
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600019
宝钢股
份
2016-06-
27
重大资产
重组
4.90 - - 71,355 530,462.50 349,639.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页共 31 页
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 46,369,976.80 97.00
其中：股票 46,369,976.80 97.00
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,432,503.51 3.00
7 其他各项资产 388.06 0.00
8 合计 47,802,868.37 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,358,825.97 4.97
C 制造业 1,939,688.21 4.09 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页共 31 页
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
2,345,787.28 4.94
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
- -
J 金融业
38,533,724.72 81.18
K 房地产业
1,191,950.62 2.51
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 46,369,976.80 97.69
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 149,342 4,784,917.68 10.08
2 600016 民生银行 353,951 3,160,782.43 6.66
3 601166 兴业银行 199,347 3,038,048.28 6.40
4 600036 招商银行 154,306 2,700,355.00 5.69 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页共 31 页
5 601328 交通银行 402,125 2,263,963.75 4.77
6 600000 浦发银行 130,968 2,039,171.76 4.30
7 600030 中信证券 117,756 1,911,179.88 4.03
8 600837 海通证券 119,700 1,845,774.00 3.89
9 601288 农业银行 571,147 1,827,670.40 3.85
10 601398 工商银行 358,200 1,590,408.00 3.35
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600958 东方证券 414,720.00 0.73
2 600115 东方航空 346,250.00 0.61
3 601919 中国远洋 299,455.00 0.53
4 601328 交通银行 274,500.00 0.48
5 601111 中国国航 273,030.00 0.48
6 601198 东兴证券 175,972.00 0.31
7 601377 兴业证券 157,321.71 0.28
8 601398 工商银行 141,484.00 0.25
9 601336 新华保险 87,444.00 0.15
10 601099 太平洋 70,850.40 0.12
11 601939 建设银行 61,976.00 0.11
12 600028 中国石化 48,200.00 0.09
13 601088 中国神华 23,545.00 0.04 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页共 31 页
14 601899 紫金矿业 12,160.00 0.02
15 600583 海油工程 7,310.00 0.01
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银 行 784,080.00 1.38
2 600000 浦发银 行 360,400.00 0.64
3 600369 西南证 券 338,888.00 0.60
4 600256 广汇能 源 195,464.00 0.34
5 601808 中海油 服 106,151.60 0.19
6 601169 北京银 行 80,160.00 0.14
7 600340 华夏幸 福 72,532.00 0.13
8 601377 兴业证 券 71,730.00 0.13
9 601857 中国石 油 17,544.00 0.03
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,394,218.11
卖出股票的收入（成交）总额 2,026,949.60
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页共 31 页
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的中信证券（600030 ）于 2015 年 9 月 15 日公告称，公
司总经理程博明、 经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、 信息技术中心
汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。 公司于 2015
年 11 月 26 日公告称， 因公司涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》 相关规定， 中国证监
会决定对公司进行立案调查。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动
按照指数成分股进行复制。 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页共 31 页
报告期内本基金投资的海通证券 （600837）于 2015 年 8 月 26 日公告称， 公司于 2015
年 8 月 24 日因涉嫌未 按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，收到中国证券监督
管理委员会《调查通知书》 。公司于 2015 年 9 月 12 日公告称，因上述违法违规行为，
收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书。 公司于 2015 年 11 月 28 日公告称，
因公司涉嫌违反 《证券公司监督管理条例》 相关规定， 收到中国证券监督管理委员会 《调
查通知书》 。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动
按照指数成分股进行复制。
其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受
到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 147.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 240.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 0.01
9 合计 388.06
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－海
富通上证周期行业
50 交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
383
43,124.7
1
12,891,12
3.00
78.05%
3,625,641.
00
21.95%
10,095,98
5.00
61.13%
注： 机构投资者 “ 持有份 额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国工商银行－海富通上证
周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有份额 ” 和“ 占总份额比例”
数据。
8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国大地财产保险股
份有限公司
2,532,925.00 15.34%
2 丁可奇 200,655.00 1.21%
3 李玉萱 200,186.00 1.21%
4 胡慧芳 140,000.00 0.85%
5 陈振宇 95,400.00 0.58%
6 吴子青 90,900.00 0.55%
7 王珠丹 90,000.00 0.54%
8 张兆平 79,459.00 0.48%
9
东兴证券股份有限公
司客户信用交易担保
证券账户
77,890.00 0.47%
10 裴玉玲 70,989.00 0.43%
-
中国工商银行－海富
通上证周期行业 50 交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金
10,095,985.00 61.13% 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 9 月 19 日）基金 份
额总额
967,379,228
本报告期期初基金份额总额 17,416,764
本报告期 基金总申购份额 -
减：本报告期 基金总赎回份额 900,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 16,516,764
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、
郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
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本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国际 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
海通证券 1 4,192,995.60 100.00% 3,904.87 100.00% -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 30 页共 31 页
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会议核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。 上证周期行业 50 交易型开放式 指数证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要
第 31 页共 31 页
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
