上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
上 证 可质 押 城投 债 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 六日 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会 、董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 海富通上证可质押城投债 ETF
场内简称 城投 ETF
基金主代码 511220
交易代码 511220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,328,135.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 16 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金将紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化， 力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.25% ，年化跟踪误差不超过 3% 。
投资策略
本基金为指数基金， 将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行
跟踪。 当由于市场流动 性不足或因法规规定等其他原因， 导致标
的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时， 基金管理人可
以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合， 对指数
进行跟踪复制。
业绩比较基准 上证可质押城投债指数
风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金属于指数基金， 采用分层抽样复制策略， 跟踪上证可质押
城投债指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合
的风险收益特 征相似。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 163,836,776.37
本期利润 125,106,238.58
加权平均基金份额本期利润 2.0392
本期基金份额净值增长率 2.01%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.2025
期末基金资产净值 6,198,372,833.12
期末基金份额净值 101.069
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
4、本基金已于 2014 年 12 月 3 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.01 。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.74% 0.04% 0.26% 0.03% 0.48% 0.01%
过去三个月 0.21% 0.09% -0.78% 0.06% 0.99% 0.03%
过去六个月 2.01% 0.07% -0.79% 0.05% 2.80% 0.02%
过去一年 8.43% 0.07% 1.42% 0.05% 7.01% 0.02%
自基金合同
生效起至今
10.49% 0.11% 1.17% 0.07% 9.32% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2014 年 11 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日)
注：本基金合同于 2014 年 11 月 13 日生效，按照本基金合同规定，本基金建仓期为基上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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金合同生效之日起 3 个月。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四
部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 33 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式 指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金、海富通改革驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
陈轶平
本基金的基
金经理；海
富通货币基
2014-11-
13
- 7 年
博 士 ， 特 许 金 融 分 析 师
（CFA ） ， 持 有 基 金 从 业 人
员资格证书， 2009 年 1 月至上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通稳进
增利债券基
金（LOF ）
经理；海富
通稳固收益
债券基金经
理；海富通
一年定开债
券基金经
理；海富通
瑞益债券基
金经理；海
富通瑞丰一
年定开债券
基金经理
2009 年 8 月任 Mariner
Investment Group LLC 分
析师，2009 年 10 月至 2011
年 9 月任瑞银企业管理 （上
海） 有限公司副董事，2011
年 10 月加入海富通基金管
理有限公司， 任债券投资经
理， 2013 年 8 月起任海富通
货币基金经理。2014 年 8
月 起 兼 任 海 富 通 季 季 增 利
理 财 债 券 基 金 经 理 。2014
年 11 月兼任海富通上证可
质押城投债 ETF 基金 经理。
2015 年 12 月兼任海富 通稳
进增利债券 （LOF ） 及 海富
通稳固收益债券基金经理。
2016 年 4 月起兼任海 富通
一 年 定 开 债 券 基 金 经 理 。
2016 年 7 月起兼任海 富通
富 祥 混 合 基 金 经 理 。2016
年 8 月起兼任海富通瑞益债
券 及 海 富 通 瑞 丰 一 年 定 开
债券基金经理。
陆丛凡
本基金的基
金经理助理
2015-06-
17
- 4 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 曾任瑞银企业管理
（上海） 有限公司固定收益
定量分析师， 2015 年 4 月加
入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司， 现任海富通上证可质押
城投债 ETF 基金经理 助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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指导意见》 的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流
程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了
授权、 研究分 析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同
时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础
上， 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整 体收益率差异、 分投资类别 （股票、
债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日
内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间， 假设溢价率为 0 的
T 分布检验， 检验结果表明， 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 ， 不管是买入或是
卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，
不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对 报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从基本面看， 上半年经济呈现短暂回升而后回落的走势。 在去年末经济仍处于弱势
徘徊局面下，年初以来需求侧刺激发力，1 月份信贷投放高达 2.5 万亿，远高于同期水
平 ， 信 贷 和 社 融的 双 高支 撑 经 济 短 暂 回暖 。 春节 后 ， 各 个 城 市纷 纷 出台 降 低 首 付 比 例 ，
行政刺激叠加金融支持下地产销售迎来爆发式增长， 带动新开工和投资回升， 而基建投
资在扩大财政赤字的背景下也保持较快增长。 短期投资回升带来需求回暖， 叠加低库存
水平，企业补库存意愿上升，大宗价格大幅上涨，PPI 与 CPI 的剪刀 差收窄，经济出现
小周期回升。 然而 5 月份政策目标有所转向， 在权威人士讲话后， 有重回供给侧改革之
势。 信贷和社融开始下滑， 地产销售和投资回落， 二季度经济增长趋势放缓。 但总体来
看上半年经济基本实现稳增长目标， 为 “ L ” 型筑 底。 上半年货币政策总体保持中性稳健，
在 2 月末开年首次对冲性降准后， 此后基本以逆回购、MLF 、SLF 、SLO 等货币工具进
行量价调控， 并未大幅放水， 一方面是防止经济脱实向虚， 另一方面也是防止人民币汇
率大幅波动。
基于此， 上半年货币市场利率继续保持低位， 资金面仅在春节前、 三月末和四月中
下旬出现 波动但总体保持平稳。 利率债上半年为区间震荡行情， 10 年期国债低点在一月
中旬达到 2.72% ， 高点在 6 月初突破 3% ， 在基本面和资金面没有趋势性变化的情况下，
利率债总体处于胶着状态， 且交易空间越来越窄。 信用债方面， 一季度信用债表现出色，上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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而 4 月中旬受违约风险扩散影响， 信用债迎来大幅调整， 中低评级影响最甚， 评级间利
差大幅走扩， 直至 5 月初违约风险趋于稳定， 信用债开始反弹。 总体看上半年信用债也
是震荡行情，在信用风险加大的情况下高评级、城投债更受市场青睐。
作为指数基金， 在操作上我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量 化手段
提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 海富通上证可质押城投债 ETF 基 金净值增长率为 2.01% ， 同期业绩比较
基准收益率为-0.79% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
二季度政策重心重回供给侧改革后， 经济基本面有回归疲弱之势。 地产销量已有明
显下滑， 三季度地产投资增速或将有较明显回落。 民间投资意愿不足， 叠加去产能影响，
制造业投资回落可能性大。 消费平稳中或有下滑， 出口依然弱势， 而基建仍是主要支撑，
继续托底经济。 下半年通胀在季节性因素消除后， 重回下滑区间， 三季度受高基数影响，
通胀水平或是年内低点。 汇率方面， 美联储加息进程放缓， 在年内不加息或仅加息一次
的可能性较大， 而央行 5 月以来主动引导人民币贬值， 已提前释放人民币贬值压力， 因
此 下 半 年 汇 率 风险 总 体较 小 ， 人 民 币 仍是 稳 中趋 贬 。 目 前 国 内 货 币 政策 处 于 松 紧 两 难 ，
下半年可能继续维持中性， 降准的可能性仍有， 而降息的概率则较小。 总体看三季度或
许是货币政策放松的窗口期， 但在当前货币政策仍受多重制约的情况下放松主要以对冲
为主，是否会出现主动放松可能仍要视经济下行的幅度而定。
在这种状态下， 下半年资金面总体可能继续维持宽裕， 不过在金融去杠杆的背景下
仍需警惕阶段性的流动性风险。 利率债下半年不乏机会， 但在短端利率受限的情况下上
涨空间也较为有限， 收益率想要突破一月份的低点可能需要基本面下行倒逼货币政策有
超预期放松的情况发生。 信用债方面， 下半年信用债到期量较大， 违约事件恐难以避免，
过剩产能行业利差有进一步走扩可能， 而高等级信用配置需求依然旺盛， 未来评级利差
将进一步分化。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议 ， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组 免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每份基金份额每
年收益分配次数最多为 4 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金报告期内进行过两次利润分配， 分别以截止 2016 年 3 月 1 日和 2016 年 6 月
7 日本基金的可供分配利润为基准。两次分红分别于 2016 年 3 月 15 日和 2016 年 6 月
22 日完成权益登记，单位分红金额都为 1.5 元，合计利润分配金额 184,029,405.00 元。
符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在上证可 质押城投债交
易型开放式指数证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
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5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及 管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 37,029,427.64 24,638,947.80
结算备付金
309,382.64 427,267.93
存出保证金
67,366.54 42,549.67
交易性金融资产 6.4.7.2 5,855,599,080.70 5,907,846,183.60
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
5,855,599,080.70 5,907,846,183.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 139,950,842.43 112,500,808.75
应收证券清算款
6,851,587.53 -
应收利息 6.4.7.5 161,287,201.53 221,337,061.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
6,201,094,889.01 6,266,792,818.99
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,594,574.47
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,533,961.79 1,593,780.11
应付托管费
511,320.60 531,260.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 7,876.53 5,919.35
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 668,896.97 737,445.73
负债合计
2,722,055.89 6,462,979.70
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 6,132,813,527.12 6,135,813,527.13
未分配利润 6.4.7.10 65,559,306.00 124,516,312.16
所有者权益合计
6,198,372,833.12 6,260,329,839.29
负债和所有者权益总计
6,201,094,889.01 6,266,792,818.99
注：1 、报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 101.069 元，基金份额总额
61,328,135.00 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页共 28 页
一 、收 入
139,032,930.79 296,940,403.79
1.利息收入
192,004,159.93 200,998,722.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 171,744.88 1,007,428.20
债券利息收入
190,571,342.59 197,824,387.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,261,072.46 2,166,907.17
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-14,242,514.64 -11,472,490.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -14,242,514.64 -11,472,490.92
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -38,730,537.79 107,414,172.32
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 1,823.29 -
减 ：二 、费用
13,926,692.21 14,278,952.32
1．管理人报酬
9,352,446.28 9,596,710.51
2．托管费
3,117,482.08 3,198,903.49
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 8,656.09 142.31
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 1,448,107.76 1,483,196.01
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
125,106,238.58 282,661,451.47
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
125,106,238.58 282,661,451.47
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页共 28 页
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,135,813,527.13 124,516,312.16 6,260,329,839.29
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 125,106,238.58 125,106,238.58
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,000,000.01 -33,839.74 -3,033,839.75
其中：1.基金申购款 3,000,000.02 70,876.51 3,070,876.53
2.基金赎回款 -6,000,000.03 -104,716.25 -6,104,716.28
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -184,029,405.00 -184,029,405.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,132,813,527.12 65,559,306.00 6,198,372,833.12
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,678,813,529.75 -163,924,121.88 6,514,889,407.87
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 282,661,451.47 282,661,451.47
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-462,000,002.44 4,460,782.93 -457,539,219.51 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -462,000,002.44 4,460,782.93 -457,539,219.51
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -193,119,405.00 -193,119,405.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,216,813,527.31 -69,921,292.48 6,146,892,234.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称“ 本 基 金 ”) 经中国证
券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2014] 第 932 号 《关于准予上证可
质押城投债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》 核准， 由海 富通基金管理有限
公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证可质押城投债交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金， 存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,687,472,613.00 元( 含募集债
券) ，也经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2014) 第 671 号验资
报 告 予 以 验 证 。经 向 中国 证 监 会 备 案 ， 《 证 可质 押 城 投 债 交 易型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 于 2014 年 11 月 13 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
6,687,472,613.00 份基金份额， 其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合
340,917.00 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人
为中国银行股份有限公司。
根据 《上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》 和 《上证可质
押城投债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的基金管理
人海富通基金管理有限公司确定 2014 年 12 月 3 日为本基金的基金份额折算日。 折算前
基金份额总额为 6,687,813,530 份， 折算前基金份额净值为 0.994 元。 根据基金份额折算
公式， 折算后基金份额总额为 66,878,135 份， 折算后基金份额净值为 99.422 元。 海富通
基金管理有限公司已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折
算， 并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2014 年 12 月 4 日进行
了变更登记。 经上海证券交易所( 以下简称" 上 交所") 上证债字[2014] 第 671 号文审核同意，
本基金于 2014 年 12 月 16 日在上交所挂牌交易。 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证可质押城投债交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度与跟
踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数成份债券和备选成份债券， 该部分资产比例不
低于基金资产净值的 80% ， 且不低于非现金基 金资产的 80% ； 本基金 还可以投资于国内
依 法 发 行 上 市 的其 他 债券 资 产 （ 国 债 、金 融 债、 企 业 债 、 公 司债 、 次级 债 、央行票据、
中 期 票 据 、 短 期融 资 券等 ） 、 资 产 支 持证 券 、债 券 回 购 、 银 行存 款 、货 币 市 场 工 具 以 及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金力争净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25% ，年化跟踪误差不超过 3% 。本基
金的业绩比较基准即标的指数， 上证可质押城投债指数。 本财务报表由本基金的基金管
理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 8 月 25 日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准 则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券业协会于 2007 年 5
月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《上证可质押城投债交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企 业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 18 页共 28 页
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
海通证券 1,176,922,877.89 100.00% 138,509,282.20 100.00%
6.4.8.1.4 债 券回 购交 易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 396,200,000.00 100.00% 1,522,800,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,352,446.28 9,596,710.51
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
153,143.44 - 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页共 28 页
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,117,482.08 3,198,903.49
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海通证券 5,018,361.00 8.18% 5,018,361.00 8.18%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国银行 37,029,427.64 165,810.92 83,251,984.60 919,696.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％） 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 5,855,599,080.70 94.43
其中：债券 5,855,599,080.70 94.43
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 139,950,842.43 2.26
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 37,338,810.28 0.60
7 其他各项资产 168,206,155.60 2.71
8 合计 6,201,094,889.01 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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3 金融债券 29,985,000.00 0.48
其中：政策性金融债 29,985,000.00 0.48
4 企业债券 5,825,614,080.70 93.99
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,855,599,080.70 94.47
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 124487 14 邵城投 833,540 92,464,592.20 1.49
2 122719 12 龙交投 728,230 85,377,685.20 1.38
3 124575 14 汕投资 728,230 83,542,545.60 1.35
4 124736 14 柳龙投 710,000 80,982,600.00 1.31
5 124797 14 十二师 728,230 80,148,993.80 1.29
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金暂不投资股指期货。
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 67,366.54
2 应收证券清算款 6,851,587.53
3 应收股利 -
4 应收利息 161,287,201.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 168,206,155.60
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
891 68,830.68 60,795,727.00 99.13% 532,408.00 0.87%
8.2 期 末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
海通证券股份有限公
司
5,018,361.00 8.18%
2
中江国际信托股份有
限公司－光大银行融
通宝五期单一资金信
托
5,000,300.00 8.15%
3 国泰君安兴业定向 5,000,300.00 8.15%
4
中江国际信托股份有
限公司－金狮 158 号资
金信托合同
2,487,341.00 4.06%
5
东方证券股份有限公
司
2,000,120.00 3.26%
6
中国石油天然气集团
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公司
1,700,000.00 2.77%
7
博时基金公司－农行
－中国农业银行股份
有限公司企业年金理
事会
1,300,000.00 2.12%
8
信诚人寿保险有限公
司－万能－三连宝投
资组合债券、 基金账户
1,185,000.00 1.93%
9
中国建设银行股份有
限公司企业年金计划
－中国工商银行股份
有限公司
1,174,515.00 1.92%
10 平安安益固定收益型 1,002,187.00 1.63% 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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养老金产品－中国建
设银行股份有限公司
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基
金
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日 （2014 年 11 月 13 日） 基金份
额总额
6,687,813,530
本报告期期初基金份额总额 61,358,135.00
本报告期 基金总申购份额 30,000
减：本报告期 基金总赎回份额 60,000
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 61,328,135.00
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第四十八次会
议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
本报告期，经海富通基金管理有限公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，选
举张文伟、 刘颂(Patrick LIU) 、 黄正红、 陶乐斯(Ligia Torres) 、 黄金源(Alex NG Kim Guan) 、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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郑国汉(Leonard K.Cheng) 、 巴约特(Marc Bayot) 、 杨国平、 张馨担任公司第五届董事会董
事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng) 、巴约特(Marc Bayot) 、杨国平、张 馨为独立董事。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - - - -
注：1 、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由 投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会议核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
议核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券
1,176,922,
877.89
100.00%
396,200,
000.00
100.00% - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 34 只公募基金。截 至 2016 年 6 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2016 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2016 年 6 月 30 日， 海富通旗下专
户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富
通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚海富
通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询 顾问，截至 2016 年 6 月 30 日 ，投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元
人民币。2011 年 12 月 ，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获得
证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机构投资者） 业务资格， 能 够在香港筹集人民
币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富 通资产管理 （香港） 有 限公司已募集发行
了首只 RQFII 产品。
2016 年 3 月，国内权 威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司 “ 中上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年八 月二 十六日
