上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
（摘要）
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 上证 180 成长 ETF
场内简 称 成长 ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 4 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,754,441.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011-10-18
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略 本基金股 票资产 投资原 则 上采用完 全复制 标的指 数 的方法跟 踪
标的指数 。通常 情况下 ， 本基金根 据标的 指数成 份 股票在指 数
中的权重 确定成 份股票 的 买卖数量 ，并根 据标的 指 数成份股 及
其权重的 变动进 行相应 调 整。在因 特殊情 况（如 成 份股停牌 、
流动性不 足、法 规法律 限 制等）导 致无法 获得足 够 数量的股 票
时，本基 金可以 根据市 场 情况，结 合经验 判断， 综 合考虑相 关
性、估值 、流动 性等因 素 挑选标的 指数中 其他成 份 股或备选 成
份股进 行替 代 （ 同行 业股 票优先 考虑 ） ， 以期 在规 定 的风险 承受
限度之 内， 尽量 缩小 跟踪 误差。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特 征 本基金为 股票型 指数基 金 ，具有较 高风险 、较高 预 期收益的 特
征，其风 险和预 期收益 均 高于货币 市场基 金、债 券 型基金和 混
合基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,494,378.74
本期利 润 -9,526,738.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2004
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,010,289.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2745
期末基 金资 产净 值 55,764,730.61
期末基 金份 额净 值 1.274
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 27.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.78% 0.91% -1.55% 0.95% 0.77% -0.04%
过去三 个月 -0.39% 0.92% -1.33% 0.94% 0.94% -0.02%
过去六 个月 -11.77% 1.72% -12.59% 1.74% 0.82% -0.02%
过去一 年 -23.16% 2.20% -23.89% 2.23% 0.73% -0.03%
过去三 年 42.35% 1.83% 36.02% 1.85% 6.33% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
27.40% 1.65% 8.55% 1.69% 18.85% -0.04%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 成长 指数 。
2、净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2011 年8 月4 日至 2016 年6 月30 日）
注: 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 4
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2016 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本基金 基
金经理 、
华宝兴 业
上证180
成长ETF
联接、 华
宝兴业 中
证医疗 指
数分级 、
华宝兴 业
中证1000
指数分 级
基金经 理
2012 年10
月 16 日
- 10 年
硕士 。 2006 年6 月 加入 华 宝兴业 基金
管理有 限公 司， 先后 在交 易部、 产品
开发部 和量 化投 资部 工作 ，2012 年
10 月 起任 上证180 成长 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 、 华 宝兴业 上证
180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金联 接基 金基 金经 理。2015 年5
月起任 华宝 兴业 中证 医疗 指数分 级
证券投 资基 金基 金经 理，2015 年6
月起任 华宝 兴业 中 证 1000 指数分 级
证券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金出 现了 持有 不属 于 180 成长 成分 股及 其备 选股 的情况 ；发 生此 类情 况后 ，该基 金均 在合 理期
限内得 到了 调整 ，没 有给 投资人 带来 额外 风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股 市场 先抑后 扬。 年初 由于 市场 对熔断 机制 的应 对尚 不成 熟，出 现了 一轮
恐慌性下跌行 情，创下 股 灾来新低；2 月指数震 荡 筑底；随后在 锂电池、 白 酒等热点板 块的带动
下，市 场在 3 月至 4 月中 旬走出 一波 较为 明显 的反 弹；4 月 下旬至 6 月市 场 进入窄 幅震 荡阶 段。
报告期内，锂 电池、新 能 源汽车、白酒 等板块表 现 活跃，军工、 有色也走 出 过阶段性行 情。指数
方面， 大盘 蓝筹 股指 数整 体表现 强于 中小 盘股 指数 。其中 以上 证 180 成 长指 数和中 证 100 指数为
代表的 大盘 蓝筹 股指 数在 报告期 分别 下 跌12.59% 和12.65% ， 而 以中 小板 指和 创 业板指 为代 表的 中上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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小盘指 数跌 幅居 前， 同期 跌幅分 别 为17.88% 和 17.92% 。
本报告期本 基 金为正常 运 作期，我们在 操作中严 格 遵守基金合同 ，坚持既 定 的指数化投资 策
略，在指数权 重调整和 基 金申赎变动时 ，应用指 数 复制和数量化 技术降低 冲 击成本和减 少跟踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金 份额净 值 为1.274 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.77%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-12.59% ，超 额收 益率 为0.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上 半年 ， 中 国 GDP 同比增 长6.7% ， 我 国经 济 呈阶段 性企 稳态 势 ， 下 半 年经济 仍有 望趋
稳。从财政支 出、国债 发 行规模等指标 和发改委 对 基建投资的支 持力度看 ， 政府通过积 极财政政
策维稳经济的 意愿明显 ， 社会融资和新 增贷款的 稳 健增长也可以 看出稳增 长 政策背景下 ，实体经
济对信贷的需 求有所转 暖 ，而相应信贷 政策的支 持 力度也相当明 显。预计 下 半年国家将 继续保持
积极的财政政 策和稳健 的 货币政策，其 他产业政 策 也继续利好证 券市场的 长 远发展。其 他的风险
因素，如美联 储加息预 期 降低、英国脱 欧公投的 短 期风险释放等 ，将有利 于 投资者的风 险偏好提
升。作 为大 盘蓝 筹指 数代 表的上 证 180 成 长指 数的 估值目 前处 于历 史底 部区 域，成 份股 具备 低 估
值、高分红和 业绩稳定 等 优势，为资金 进入提供 了 较高的安全边 际，将给 投 资者带来中 长期的投
资机会 。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对上 证180 成 长交易 型开 放式
指数证券投资 基金（以 下 称 “本基金 ” ）的托管 过 程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,154,519.21 1,216,888.08
结算备 付金
329.33 7,054.03
存出保 证金
283.57 642.89
交易性 金融 资产
55,079,002.61 76,992,225.16
其中： 股票 投资
55,079,002.61 76,992,225.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
219.45 263.31
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
56,234,354.17 78,217,073.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
80,942.96 46,628.88
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
22,725.14 32,191.82
应付托 管费
4,545.06 6,438.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
47,855.78 143,872.74
应交税 费
- -
应付利 息
- - 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
313,554.62 355,408.03
负债合 计
469,623.56 584,539.85
所有者权益：
实收基 金
43,754,441.00 53,754,441.00
未分配 利润
12,010,289.61 23,878,092.62
所有者 权益 合计
55,764,730.61 77,632,533.62
负债和 所有 者权 益总 计
56,234,354.17 78,217,073.47
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.274 元， 基金 份额 总额43,754,441.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-9,075,949.24 76,959,721.62
1.利息 收入
3,749.36 7,929.00
其中： 存款 利息 收入
3,749.36 7,929.00
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,047,338.53 135,573,687.53
其中： 股票 投资 收益
-1,762,153.95 134,500,634.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
714,815.42 1,073,053.33
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-8,032,360.07 -58,711,010.66
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 89,115.75
减：二、费用
450,789.57 1,289,455.25
1．管 理人 报酬
147,268.55 727,626.35
2．托 管费
29,453.78 145,525.22
3．销 售服 务费
- - 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
第 12 页 共 28 页
4．交 易费 用
25,380.65 136,396.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
248,686.59 279,907.09
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-9,526,738.81 75,670,266.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-9,526,738.81 75,670,266.37
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 180 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,754,441.00 23,878,092.62 77,632,533.62
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -9,526,738.81 -9,526,738.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-10,000,000.00 -2,341,064.20 -12,341,064.20
其中：1. 基 金申 购款 18,000,000.00 4,736,618.37 22,736,618.37
2. 基金 赎回 款 -28,000,000.00 -7,077,682.57 -35,077,682.57
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
43,754,441.00 12,010,289.61 55,764,730.61
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 266,754,441.00 113,412,608.80 380,167,049.80 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
第 13 页 共 28 页
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 75,670,266.37 75,670,266.37
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-213,000,000.00 -153,715,229.40 -366,715,229.40
其中：1. 基 金申 购款 240,000,000.00 144,884,122.86 384,884,122.86
2. 基金 赎回 款 -453,000,000.00 -298,599,352.26 -751,599,352.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
53,754,441.00 35,367,645.77 89,122,086.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证 180 成 长交易型 开放 式指数证券投 资基金 (以 下简称“本基 金”)经中 国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会 ”)证 监许 可[2011]496 号 《关 于核 准上 证 180 成长交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》的 核 准，由华宝兴 业基金管 理 有限公司作 为管理人
依据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 的交易型 开 放式基金，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集821,736,841.00 元(含 募集 股票市 值)， 业经 安永 华明 会计师 事务 所安 永华
明(2011)验字第 60737318_B02 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 上证 180 成长 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》于 2011 年 8 月 4 日生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额 总
额821,754,441.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 为 17,600.00 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证 券 投资 基金
基金合同》等 有关规定 ， 本基金以标的 指数成份 股 、备选成份股 为主要投 资 对象，指数 化投资比上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
第 14 页 共 28 页
例即投 资于 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 95 ％ ， 如因 标的 指数 成份
股调整、基金 份额申购 、 赎回清单内现 金替代、 现 金差额、基金 规模或市 场 变化等因素 导致基金
投资比例不符 合上述标 准 的，基金管理 人将在 10 个交易日内进 行调整。 同 时为更好地 实现投资
目标，本基 金也可少 量投 资于新股(包 括中小板 、创 业板及其他 经中国证 监会 核准上市的 股票)、
债券、权证及 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关 规 定，该部
分资产 比例 不高 于基 金资 产净值 的 5 ％。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本基金 业绩 比较 基准 为： 上证 180 成长 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2016 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红 利
收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解禁 前取得的 股 息、红利收 入继续 暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
147,268.55 727,626.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5%/ 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
29,453.78 145,525.22
注： 支 付基 金托 管人 中 国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 成长交易型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金
38,859,286.00 88.81% 44,734,686.00 83.22%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
1,154,519.21 3,594.92 1,442,331.29 6,589.17
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600649
城投
控股
2016 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 27,900 509,426.57 400,644.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
54,678,358.61 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 400,644.00 元， 无属 于第 三层 次的 余额( 于 2015 年 12
月31 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量的 金融 工具 中属于 第一 层次 的余 额 为74,562,465.16 元，
属于第 二层 次的 余额 为2,429,760.00 元 ，无 属于 第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
第 19 页 共 28 页
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列 入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观 察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 55,079,002.61 97.95
其中： 股票 55,079,002.61 97.95
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,154,848.54 2.05
7 其他各 项资 产 503.02 0.00
8 合计 56,234,354.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,860,586.51 19.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
984,141.00 1.76
E 建筑业 1,491,196.00 2.67
F 批发和 零售 业 200,772.00 0.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 604,402.00 1.08 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,930,570.50 3.46
J 金融业 35,819,880.84 64.23
K 房地产 业 3,187,453.76 5.72
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 55,079,002.61 98.77
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 194,634 6,236,073.36 11.18
2 600016 民生银 行 441,800 3,945,274.00 7.07
3 601166 兴业银 行 249,200 3,797,808.00 6.81
4 600036 招商银 行 192,718 3,372,565.00 6.05
5 600519 贵州茅 台 9,352 2,730,035.84 4.90
6 600000 浦发银 行 161,590 2,515,956.30 4.51
7 600030 中信证 券 147,100 2,387,433.00 4.28
8 600837 海通证 券 151,200 2,331,504.00 4.18
9 601169 北京银 行 189,460 1,964,700.20 3.52
10 600887 伊利股 份 113,300 1,888,711.00 3.39
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.fsfund.com 的半 年度
报告正 文。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
第 21 页 共 28 页
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,279,393.00 1.65
2 600000 浦发银 行 940,871.00 1.21
3 601377 兴业证 券 762,401.20 0.98
4 600958 东方证 券 534,191.00 0.69
5 600066 宇通客 车 486,858.79 0.63
6 600061 国投安 信 356,077.00 0.46
7 600446 金证股 份 326,162.00 0.42
8 600074 保千里 247,652.00 0.32
9 601198 东兴证 券 235,134.00 0.30
10 601166 兴业银 行 220,842.00 0.28
11 600704 物产中 大 205,164.00 0.26
12 601872 招商轮 船 192,238.00 0.25
13 600036 招商银 行 184,196.00 0.24
14 600565 迪马股 份 176,368.00 0.23
15 600048 保利地 产 172,288.00 0.22
16 600519 贵州茅 台 153,209.00 0.20
17 601155 新城控 股 153,065.00 0.20
18 600016 民生银 行 143,326.78 0.18
19 600837 海通证 券 128,138.00 0.17
20 600030 中信证 券 127,943.00 0.16
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 1,178,073.00 1.52 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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2 600016
民生银 行 947,634.00 1.22
3 600000
浦发银 行 703,725.00 0.91
4 601377
兴业证 券 566,351.08 0.73
5 600690
青岛海 尔 546,516.30 0.70
6 600703
三安光 电 468,798.00 0.60
7 600029
南方航 空 463,224.50 0.60
8 600383
金地集 团 463,025.00 0.60
9 600867
通化东 宝 368,800.16 0.48
10 600583
海油工 程 290,640.00 0.37
11 600332
白云山 247,690.00 0.32
12 600637
东方明 珠 247,167.00 0.32
13 601633
长城汽 车 190,667.44 0.25
14 600633
浙报传 媒 183,336.00 0.24
15 600325
华发股 份 136,860.00 0.18
16 600823
世茂股 份 109,807.51 0.14
17 600185
格力地 产 96,197.20 0.12
18 600340
华夏幸 福 91,650.00 0.12
19 601166
兴业银 行 76,246.00 0.10
20 600519
贵州茅 台 64,166.65 0.08
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,614,820.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,214,342.84
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
中信证 券于 2015 年 11 月 26 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 调查 通知 书， 因公司 涉嫌 违反
《证券 公司 监督 管理 条例 》相关 规定 ，中 国证 监会 决定对 公司 进行 立案 调查 ；于 2016 年 3 月 16
日收到中国证 券监督管 理 委员会福建监 管局《关 于 对中信证券股 份有限公 司 泉州宝洲路 证券营业
部采取 出具 警示 函措 施的 决定》 ， 因 公司 营业 部存 在 员工违 规为 客户 融资 提供 便利的 问题 ， 决 定对
营业部 采取 出具 警示 函的 监督管 理措 施。
海通证 券 于2015 年8 月24 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会调 查通 知书 ， 因 公司涉 嫌未 按规
定审查、了解 客户身份 等 违法违规行为 ，根据《 中 华人民共和国 证券法》 的 有关规定， 中国证监
会决定 对公 司进 行立 案调 查， 于2015 年9 月10 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会行 政处 罚事 先 告
知书， 给予 警告 并责 令其 改正， 没收 违法 所得 同时 处以罚 款； 于 2015 年9 月12 日收 到中 国证 监上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
第 24 页 共 28 页
会行政处罚事 先告知书 ， 因公司对第三 方交易终 端 软件未进行软 件认证许 可 ，未对外部 系统接入
实施有效管理 ，未按要 求 采集客户交易 终端信息 ， 情节严重，决 定对相关 责 任人以及公 司予以警
告处罚 ，并 进行 罚款 ；于 2015 年 11 月 26 日收 到 中国证 券监 督管 理委 员会 调查通 知书 。因 公司
因在融资融券 业务中涉 嫌 违反《证 券公 司监督管 理 条例》相关 规 定，根据 《 中华人民共 和国证券
法》的 有关 规定 ，中 国证 监会决 定对 公司 进行 立案 调查。
招商银 行 于2016 年1 月9 日收到 吉林 证监 局 《 关于 对 招商银 行股 份有 限公 司长 春分行 采取 责
令改正 措施 的决 定》 。 由 于 吉林省 分行 在从 业人 员的 资格 ， 销 售材 料， 业务 流 程等多 项内 容上 存在
问题， 现要 求对 上述 行为 进行改 正。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关法律法 规和公司 制 度的要求。本 报告期内 ， 本基金投资的 前十 名证 券 的其余七名 证券的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 283.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 219.45
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 503.02
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 成长 联 接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
375 116,678.51 39,629,449.00 90.57% 4,124,992.00 9.43% 38,859,286.00 88.81%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 461,272.00 1.05%
2 陈滨 300,000.00 0.69%
3 李晓青 240,000.00 0.55%
4 夏爱萍 198,620.00 0.45%
5 中信证 券股 份有 限公 司 148,100.00 0.34%
6 洪长运 122,800.00 0.28%
7 北京康 维安 管理 咨询 有限 公司 113,100.00 0.26%
8 陈偶生 101,000.00 0.23%
9 黄道旭 90,000.00 0.21%
10 刘炜 80,000.00 0.18%
11 华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
38,859,286.00 88.81%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000% 上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 4 日 ） 基金 份额 总额
821,754,441.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,754,441.00
本报告 期基 金总 申购 份额 18,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 28,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,754,441.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年 12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券 1 16,829,163.75 100.00% 15,672.94 100.00% -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 数量 未变 更。
3、齐 鲁证 券更 名为 中泰 证 券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。
上证 180 成长 ETF2016 年半年 度报告 （摘要）
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华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
