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博时黄金D(000929)

博时黄金:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时黄金交易型开放式证券投资基金 
2016 年半年度报告 
2016 年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十五日 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 2 1.2 目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1? 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1? 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2? §2基金简介 .................................................................................................................................................. 4? 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4? 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4? 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4? 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 5? 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5? §3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5? 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5? 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 6? §4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 12? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 12? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 13? §5托管人报告 ............................................................................................................................................ 13? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13? §6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 13? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 13? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 16? 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17? §7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 32? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 32? 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 32? 7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 32? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 33? 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 33? 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 33? 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............. 33? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 33? 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 33? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 33? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 33? 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 33?博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 3 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 34? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 34? 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 34? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 35? 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 35? §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 35? §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 36? 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 36? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 36? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 36? 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 36? 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 36? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 36? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 36? 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 36? §11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 38? 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 38? 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 38? 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 38?


博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时黄金交易型开放式证券投资基金 基金简称 博时黄金 ETF 场内简称 博时黄金 基金主代码 159937 交易代码 159937 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2014年 8月13 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 792,699,376.39份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年 9月1 日 下属分级基金的基金简称 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D 类 博时黄金 ETF 场外I 类 下属分级基金的交易代码 159937 000929 000930 报告期末下属分级基金的份额 总额 321,421,977.00 份 3,183,707.50 份 468,093,691.89 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离度和 跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的指数表现接 近的投资回报。 投资策略 本基金主要采取被动式管理策略。基于跟踪误差、流动性因素和 交易便利程度的考虑,黄金现货实盘合约中,本基金将主要投资 于 AU99.99。 业绩比较基准 黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率 风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险/收益水平与黄 金相似,在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 王永民 联系电话 0755-83169999 010-66594896 电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105568 95566 传真 0755-83195140 010-66594942 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 5 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 张光华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场 外D类 博时黄金 ETF 场外 I类 本期已实现收益 40,286,328.02 345,729.52 92,063,040.93 本期利润 129,079,919.43 726,114.75 268,652,422.36 加权平均基金份额本期利润 0.5666 0.4572 0.5389 本期加权平均净值利润率 22.09% 17.17% 20.90% 本期基金份额净值增长率 26.49% 26.84% 26.39% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月30日) 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场外 D类 博时黄金 ETF 场外 I类 期末可供分配利润 -1,106,716,433.14 515,696.29 76,821,371.92 期末可供分配基金份额利润 -3.4432 0.1620














0.1641 期末基金资产净值 904,099,104.98 9,020,277.21 1,318,749,752.27 期末基金份额净值 2.8128 2.8333 2.8173 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016 年6 月30日) 博时黄金 ETF 博时黄金 ETF 场 外D类 博时黄金ETF场外I类 基金份额累计净值增长率 10.45% 26.75% 17.52% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 6 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时黄金 ETF 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.61% 1.39% 9.58% 1.41% 0.03% -0.02% 过去三个月 10.12% 1.02% 10.09% 1.03% 0.03% -0.01% 过去六个月 26.49% 1.03% 26.31% 1.03% 0.18% 0.00% 过去一年 20.15% 0.97% 19.82% 0.97% 0.33% 0.00% 自基金合同生 效起至今 10.45% 0.93% 8.27% 0.96% 2.18% -0.03% 博时黄金 ETF 场外D 类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.61% 1.39% 9.58% 1.41% 0.03% -0.02% 过去三个月 10.18% 1.02% 10.09% 1.03% 0.09% -0.01% 过去六个月 26.84% 1.02% 26.31% 1.03% 0.53% -0.01% 过去一年 20.67% 0.96% 19.82% 0.97% 0.85% -0.01% 自基金合同生 效起至今 26.75% 0.98% 17.12% 0.93% 9.63% 0.05% 博时黄金 ETF 场外I 类 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.58% 1.39% 9.58% 1.41% 0.00% -0.02% 过去三个月 10.07% 1.02% 10.09% 1.03% -0.02% -0.01% 过去六个月 26.39% 1.03% 26.31% 1.03% 0.08% 0.00% 过去一年 20.04% 0.96% 19.82% 0.97% 0.22% -0.01% 自基金合同生 效起至今 17.52% 0.92% 17.12% 0.93% 0.40% -0.01%博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 7 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1、博时黄金ETF 2、博时黄金ETF场外D类 3.博时黄金ETF场外I类: 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人 民币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是 目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年二季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来 净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金100 大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类 型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增 长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长 率在同类290只排名前1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增 长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%, 在同类8只排名第一。 固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率 在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同 类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排 名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博 时安丰18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至6月30日净值增长 7.12%,在同类 QDII 债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 9 ?2016年6月24日, 由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选 正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”,博时基金基 金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 ?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国 机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用 债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 ?2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基 金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获 “2015年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 ?2016年3月27日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产 品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司” 奖。wind数据显示,2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%,其中6 只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月 薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 ?2016 年 3 月 15 日,由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认 同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资 者最认同的公募基金领军人物”,网络票选高居第二位。 ?2016年1月18日, 大众证券报“2015中国基金风云榜”上, 博时创业成长 (050014) 荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰18个月定开债 (160515) 荣获2015“最 佳固定收益型基金”奖。 ?2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖 盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝” 获年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2015-10-0 8 - 5.8 2003 年至 2010 年在晨星中 国研究中心工作。2010 年加 入博时基金管理有限公司, 历任量化分析师、基金经理 助理、博时特许价值股票基博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 10 金、博时招财一号保本基金、 博时中证淘金大数据 100 基 金、博时沪深 300 指数基金 基金经理。现任博时深证基 本面200ETF基金兼博时深证 基本面 200ETF 联接基金、上 证企债 30ETF 基金、博时证 券保险指数分级基金、博时 黄金 ETF 基金、博时上证 50ETF 基金、博时上证 50ETF 联接基金、博时银行分级基 金、博时黄金 ETF 联接基金 的基金经理。 王祥 基金经理助理 2015-11-2 3 - 0.6 2006 年起先后在中粮期货、 中国工商银行总行工作。 2015 年 11 月加入博时基金 管理有限公司,任指数投资 部基金经理助理 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年上半年,黄金市场展现了非凡的活力。1季度在全球金融市场大幅波动 的背景下,黄金避险属性被有效激发,全球黄金ETF规模1季度猛增363吨,国际金价博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 11 扶摇直上获得16.16%的单季亮眼表现。 之后随着美国经济数据表现的起伏与美联储加息 预期的不断调整,国际金价在二季度出现了较大的震荡,在1200~1300美元区间内数度 起落。 但最终随着英国脱欧等风险事件的推动, 国际金价最终仍发力上行, 成功站上1300 美元关口,年内涨幅24.3%,成为表现最为突出的资产之一。 本基金为被动跟踪标的指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差, 取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内,我们除了争取紧密跟踪上海黄金 交易所Au99.99现货实盘合约价格、取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现外,在严 格控制基金流动性风险的前提下,本基金管理人进行了部分黄金租赁业务,积极为持有 人谋求基金资产的增值, 并为投资人提供了多次分红。 本基金今年以来截止6月30日, 取得了相对业绩基准0.15%的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日, 本基金场内份额净值为2.8128元, 份额累计净值为1.1045 元;I 类场外份额净值为 2.8173 元,份额累计净值为 1.1745 元;D 类场外份额净值为 2.8333 元, 份额累计净值为1.2600元。 报告期内本基金场内份额净值增长率为26.49%, 同期业绩基准涨幅为26.31%;I类场外份额净值增长率为26.39%,同期业绩基准涨幅为 26.31%;D类场外份额净值增长率为26.84%,同期业绩基准涨幅为26.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为黄金市场仍有进一步上行的空间,但整体存在先扬后抑的可 能 。 近期受美国数据表现不佳的拖累以及英国脱欧等风险事件的影响,美联储加息步伐 有放缓的趋势。议息点阵图有所下移,但从中期的角度看,美联储年内继续加息一次概 率仍较大,美元指数对黄金的压力将会在利率决议前夕反复发酵。特别是由于年末将迎 来美国大选,出于考虑金融政治稳定的角度出发,三季度进行本次加息的概率较高。 一旦本次加息靴子落地,在全球整体仍坚持宽松格局的背景下,市场实际利率的低 迷将使黄金持续受到追捧,价格区间有望逐步抬高。但随着时间的推移,国际原油价格 向着页岩油成本逐渐靠近,远期的油价有望重新激活页岩油产能并对原油价格形成压制, 从而拖累全球整体通胀表现。另一方面,国内证券投资领域地产与股市的跷跷板效应以 及领先周期的推断,年末股市预期有望改善,削弱黄金避险属性,故下半年黄金市场整 体存在先扬后抑可能。 投资策略上,博时黄金ETF作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 12 目标,紧密跟踪目标基准,并通过黄金租赁业务,为投资者创造黄金生息的收益。我们 希望通过博时黄金ETF基金为投资人提供长期保值和中短期避险的良好投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管 运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责 人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成 员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值 的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政 策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则:本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近标的指数 同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须 以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金 的收益分配应遵循下列原则:基金收益评价日核定的本基金I类场外份额的基金累计收 益率超过标的指数同期累计收益率达到 0.01%以上,本基金 I 类场外份额方可进行收益 分配;基金收益评价日核定的本基金场内份额及D类场外份额的基金累计收益率超过标 的指数同期累计收益率达到1%以上, 本基金场内份额及D类场外份额方可进行收益分配; 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金I类场外份额可进行收益分配;基金合同生 效不满三个月, 本基金I类场外份额收益可不分配。 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金场内份额及D类场外份额的收益分配每年至多2次;每次收益分配比例不得低于博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 13 期末可供分配利润的5%;基金合同生效不满三个月,本基金场内份额及D类场外份额收 益可不分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数。 本基金I类本报告期内向份额持有人分配利润2,058,857.17 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对博时黄金交易型 开放式证券投资基金 (以下称“本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时黄金交易型开放式证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 14 2016年6 月30 日 2015年12月 31 日 资产:


银行存款 6.4.3.1 3,409,451.09 313,193.20 结算备付金


199,596,375.13 8,298,501.83 存出保证金


5,212,099.20 1,951,250.00 交易性金融资产 6.4.3.2 2,143,422,635.00 1,402,761,069.60 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


2,143,422,635.00 1,402,761,069.60 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.3.5 3,746,707.68 2,788,632.35 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


2,355,387,268.10 1,416,112,646.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负债:


短期借款


- - 交易性金融负债


3,437,280.00 - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,331,845.41 - 应付赎回款


117,344,982.43 11,871,652.20 应付管理人报酬


911,491.68 567,801.01 应付托管费


182,298.33 113,560.27 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.3.7 - - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 310,235.79 156,114.34 负债合计


123,518,133.64 12,709,127.82 所有者权益:


实收基金 6.4.3.9 1,953,016,491.29 1,549,852,938.70 未分配利润 6.4.3.10 278,852,643.17 -146,449,419.54 所有者权益合计


2,231,869,134.46 1,403,403,519.16博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 15 负债和所有者权益总计


2,355,387,268.10 1,416,112,646.98 注: 报告截止日 2016 年6月 30 日, 基金场内份额净值 2.8128元, D 类场外份额净值为 2.8333 元,I 类场外份额净值为 2.8173 元。场内份额为 321,421,977.00份,D 类场外份额为 3,183,707.50 份,I 类场外份额为 468,093,691.89 份。 6.2 利润表 会计主体:博时黄金交易型开放式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年6月30日 一、收入


407,342,956.03 -5,211,062.33 1.利息收入


9,125,736.22 2,140,832.07 其中:存款利息收入 6.4.3.11 237,427.39 15,686.10 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


8,888,308.83 2,125,145.97 2.投资收益(损失以“-”填列)


131,461,329.53 -158,152.32 其中:股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.3.14 128,153,747.05 26,746.46 衍生工具收益 6.4.3.15 3,307,582.48 -184,898.78 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.17 265,763,358.07 -7,219,789.58 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.18 992,532.21 26,047.50 减:二、费用


8,884,499.49 1,630,674.62 1.管理人报酬


4,618,030.31 578,629.71 2.托管费


923,606.06 115,725.84 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.3.19 2,905,641.73 698,899.44 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.3.20 437,221.39 237,419.63 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 398,458,456.54 -6,841,736.95 减:所得税费用


--博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 16 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


398,458,456.54 -6,841,736.95 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时黄金交易型开放式证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,549,852,938.70 -146,449,419.54 1,403,403,519.16 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 398,458,456.54 398,458,456.54 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 403,163,552.59 28,902,463.34 432,066,015.93 其中:1.基金申购款 9,102,873,015.31 677,597,721.32 9,780,470,736.63 2.基金赎回款 -8,699,709,462.72 -648,695,257.98 -9,348,404,720.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -2,058,857.17 -2,058,857.17 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,953,016,491.29 278,852,643.17 2,231,869,134.46 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 23,204,792.65 -262,513.98 22,942,278.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -6,841,736.95 -6,841,736.95 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 502,566,731.51 -4,469,441.17 498,097,290.34 其中:1.基金申购款 1,382,465,106.35 -2,882,472.45 1,379,582,633.90 2.基金赎回款 -879,898,374.84 -1,586,968.72 -881,485,343.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -530,542.82 -530,542.82 五、期末所有者权益(基 525,771,524.16 -12,104,234.92 513,667,289.24博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 17 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: —————————

















—————————

















———————— 基金管理人负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下:及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如 下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债 券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 3,409,451.09 定期存款 - 其他存款 -博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 18 合计 3,409,451.09 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 1,932,717,731.96 2,143,422,635.00 210,704,903.04 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,932,717,731.96 2,143,422,635.00 210,704,903.04 注:于 2016年 06 月 30日,本基金无可退替代款估值增值余额。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 74,305,734.21 - - - 合计 74,305,734.21 - - - 注:


项目 本期末 2015年6月30日 持仓量(买/ 卖)(克) 合约名义金额 合约市值 公允价值变 动 黄金现货延期交收合 约 264,000 74,305,734.21 74,458,560.00 152,825.79 总额合计


152,825.79 减: 可抵销期货暂收款


152,825.79 黄金期货投资净额


-博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 19 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 528.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 14,941.49 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3,731,237.30 合计 3,746,707.68 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 无余额。 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付黄金仓储费 6,359.39 预提费用 303,876.40 合计 310,235.79 6.4.3.9 实收基金 博时黄金 ETF 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 244,321,977.00


622,240,357.80 本期申购 238,800,000.00


608,176,958.94 本期赎回(以“-”号填列) -161,700,000.00 -411,818,319.73 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 20 本期末 321,421,977.00


818,598,997.01 博时黄金 ETF 场外D 类 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 371,873.72 894,097.66 本期申购 5,574,142.97 13,401,915.10 本期赎回(以“-”号填列) -2,762,309.19 -6,641,414.57 本期末 3,183,707.50 7,654,598.19 博时黄金 ETF 场外I 类 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 384,974,452.63 926,718,483.24 本期申购 3,523,334,325.74 8,481,294,141.27 本期赎回(以“-”号填列) -3,440,215,086.48 -8,281,249,728.42 本期末 468,093,691.89 1,126,762,896.09 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 博时黄金 ETF 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末


-876,350,367.81 797,404,079.78 -78,946,288.03 本期利润 40,286,328.02 88,793,591.41 129,079,919.43 本期基金份额交易产生的 变动数 -270,652,393.35





306,018,869.92 35,366,476.57 其中:基金申购款 -843,312,701.90





872,084,445.47 28,771,743.57 基金赎回款


572,660,308.55





-566,065,575.55 6,594,733.00 本期已分配利润


- -


- 本期末 -1,106,716,433.14 1,192,216,541.11 85,500,107.97 博时黄金 ETF 场外D 类 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 66,315.88 -65,833.80 482.08 本期利润


345,729.52








380,385.23 726,114.75 本期基金份额交易产生的 变动数 428,410.96 535,431.30 963,842.26 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 21 其中:基金申购款











588,626.05 1,051,086.00 1,639,712.05 基金赎回款 -160,215.09 -515,654.70 -675,869.79 本期已分配利润 -324,760.07


- -324,760.07 本期末 515,696.29 849,982.73 1,365,679.02 博时黄金 ETF 场外I 类 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末





-2,601,356.98


-64,902,256.61 -67,503,613.59 本期利润





92,063,040.93


176,589,381.43 268,652,422.36 本期基金份额交易产生的 变动数 -10,906,214.93





3,478,359.44 -7,427,855.49 其中:基金申购款


178,423,722.31


468,762,543.39 647,186,265.70 基金赎回款


-189,329,937.24 -465,284,183.95 -654,614,121.19 本期已分配利润





-1,734,097.10




















- -1,734,097.10 本期末





76,821,371.92 115,165,484.26 191,986,856.18 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 活期存款利息收入 10,029.77 结算备付金利息收入 227,397.62 合计 237,427.39 6.4.3.12 股票投资收益 无发生额。 6.4.3.13债券投资收益 无发生额。 6.4.3.14贵金属投资收益 6.4.3.14.1贵金属投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 116,410,367.32 贵金属投资收益——赎回差价收入 11,743,379.73 合计 128,153,747.05 6.4.3.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 22 卖出贵金属成交总额 1,911,521,832.20 减:卖出贵金属成本总额 1,795,111,464.88 买卖贵金属差价收入 116,410,367.32 6.4.3.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 赎回基金份额对价总额 186,196,211.22 减:现金支付赎回款总额 -189,078.78 减:赎回贵金属成本总额 174,641,910.27 赎回差价收入 11,743,379.73 6.4.3.15衍生工具收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 黄金延期合约差价收入 3,307,582.48 6.4.3.16股利收益 无发生额。 6.4.3.17公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 265,630,740.55 ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 265,630,740.55 ——其他 - 2.衍生工具 132,617.52 ——权证投资 - ——黄金延期合约 132,617.52 3.其他 - 合计 265,763,358.07 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 3,675.08博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 23 延期合约递延费收入 598,388.44 替代损益 382,975.42 申购费收入 7,493.18 其他收入 0.09 合计 992,532.21 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 2,905,641.73 银行间市场交易费用 - 合计 2,905,641.73 注:交易所市场交易费用为上海黄金交易所交易费用。 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 11,194.40 上市年费 29,835.26 仓储费 222,150.59 合计 437,221.39 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于资产负债表日后分红情况如下: 序号 份额 公告日 权益登记日 注册登 记人 每10 份基金 份额分 红金额 2016 年度第23 次 I 类场外份额 2016年 07月 02 日 2016年 07月 05 日 博时基金 0.0010 2016 年度第24 次 I 类场外份额 2016年 07月 16 日 2016年 07月 19 日 博时基金 0.0010 2016 年度第25 次 I 类场外份额 2016年 07月 30 日 2016年 08月 02 日 博时基金 0.0010 2016 年度第26 次 I 类场外份额 2016年 08月 13 日 2016年 08月 16 日 博时基金 0.0010博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 24 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,618,030.31 578,629.71 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 923,606.06 115,725.84 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 25 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,409,451.09 10,029.77 686,988.52 840.68 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 本报告期,A类未进行利润分配,D类、I类分红情况如下: 博时黄金ETF场外D类 单位:人民币元 序号 权益登记日 除息日 每 10 份基金 份额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 利润分配合 计 备 注 1 2015-03-01 2015-03-01 2.000 324,760.07 - 324,760.07


合计





324,760.07 - 324,760.07


博时黄金ETF场外I类 单位:人民币元 序号 权益登记日 除息日 每 10 份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式发 放总额 利润分配合计 备 注 1 2016-01-05 2016-01-05 0.001 -


40,726.28


40,726.28 - 2 2016-01-12 2016-01-12 0.001 -


39,976.62


39,976.62 - 3 2016-01-19 2016-01-19 0.001 -


39,171.56


39,171.56 - 4 2016-01-26 2016-01-26 0.001 -


37,530.21


37,530.21 - 5 2016-02-02 2016-02-02 0.001 -


34,775.87


34,775.87 - 7 2016-02-16 2016-02-16 0.001 - 42,112.69


42,112.69 -博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 26 8 2016-02-23 2016-02-23 0.002 -


83,548.54


83,548.54 - 9 2016-03-01 2016-03-01 0.002 - 100,995.90 100,995.90 - 10 2016-03-08 2016-03-08 0.002 - 108,039.31 108,039.31 - 11 2016-03-15 2016-03-15 0.002 - 116,856.95 116,856.95 - 12 2016-03-22 2016-03-22 0.002 - 125,330.85 125,330.85 - 13 2016-03-29 2016-03-29 0.002 - 139,195.02 139,195.02 - 14 2016-04-05 2016-04-05 0.002 - 129,052.34 129,052.34 - 15 2016-04-12 2016-04-12 0.002 - 115,246.15 115,246.15 - 16 2016-04-19 2016-04-19 0.002 - 119,177.53 119,177.53 - 17 2016-04-26 2016-04-26 0.002 - 100,177.68 100,177.68 - 18 2016-05-03 2016-05-03 0.001 -


42,748.53


42,748.53 - 19 2016-05-10 2016-05-10 0.001 -


41,731.65


41,731.65 - 20 2016-05-17 2016-05-17 0.001 -


42,484.34


42,484.34 - 21 2016-05-24 2016-05-24 0.001 -


54,179.32


54,179.32 - 22 2016-05-31 2016-05-31 0.001 -


65,510.28


65,510.28 - 23 2016-06-07 2016-06-07 0.001 -


70,803.28


70,803.28 - 24 2016-06-21 2016-06-21 0.001 -


44,726.20


44,726.20 - 合计


1,734,097.10 1,734,097.10


6.4.8 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金的主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金相似,在证券投 资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级市 场交易价格折溢价的风险、交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同申 购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等, 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之 内,以实现为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报的投资目标。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 27 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、 督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风 险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管 理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独 立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风 险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现 业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投 资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基 金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同 类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失 的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决 策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在上海黄金交易所进行的交易均以上海黄金交易所为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年06月30日,本基金未持有债券投资。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及 时完成组合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 28 收益的风险。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此均能根据本基金的 基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。 于 2016 年 06 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金,其余金融资产和金融负债 均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 3,409,451.09 - - - 3,409,451.09 结算备付金 199,596,375.13 - - - 199,596,375.13 存出保证金 5,212,099.20 - - - 5,212,099.20 交易性金融资产 - - - 2,143,422,635.00 2,143,422,635.00 买入返售金融资 产 - - - - -博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 29 应收证券清算款 - - - 3,746,707.68 3,746,707.68 应收利息 - - - 资产总计 208,217,925.42 - - 2,147,169,342.68 2,355,387,268.10 负债


交易型金融负债 - - - 3,437,280.00 3,437,280.00 应付证券清算款 - - - 1,331,845.41 1,331,845.41 应付赎回款 - - - 117,344,982.43 117,344,982.43 应付管理人报酬 - - - 911,491.68 911,491.68 应付托管费 - - - 182,298.33 182,298.33 应付交易费用 - - - 其他负债 - - - 310,235.79 310,235.79 负债总计 - - - 123,518,133.64 123,518,133.64 利率敏感度缺口 208,217,925.42 - - 2,023,651,209.04 2,231,869,134.46 上年度末 2015 年12 月31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款





313,193.20 -- -





313,193.20 结算备付金


8,298,501.83 -- -





8,298,501.83 存出保证金 1,951,250.00 -- -





1,951,250.00 交易性金融资产 --- 1,402,761,069.60 1,402,761,069.60 买入返售金融资产 ---








-





- 应收证券清算款 ----- 应收利息 ---





2,788,632.35





2,788,632.35 应收申购款 ----- 资产总计 10,562,945.03 -





- 1,405,549,701.95 1,416,112,646.98 负债 交易型金融负债 ----- 应付证券清算款 ---





-





- 应付赎回款 ---


11,871,652.20





11,871,652.20 应付管理人报酬 ---





567,801.01








567,801.01 应付托管费 ---








113,560.27








113,560.27 应付销售服务费 ----- 应付交易费用 ----- 其他负债 ---








156,114.34








156,114.34 负债总计

















- -





-


12,709,127.82


12,709,127.82 利率敏感度缺口 10,562,945.03 -





- 1,392,840,574.13 1,403,403,519.16 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予 以分类。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 30 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2016 年 06 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于 本基金资产净值无重大影响。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金主要投资于国内黄金现货合约,跟踪黄金现货合约价格,黄金价格波动为产 品的主要风险。 本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于黄金现货合约的比例 不低于基金资产的 90%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目


本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 2,143,422,635.00 96.04 1,402,761,069.60 99.95 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 2,143,422,635.00 96.04 1,402,761,069.60 99.95 注:于 2016年 6 月30 日,本基金还持有衍生金融工具,具体信息请参考附注 6.4.3.3 衍生金 融资产/负债。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 31 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 上海黄金交易所挂牌交易 的 Au99.99 合约上升 5% 增加约 10,717 增加约7,017 上海黄金交易所挂牌交易 的 Au99.99 合约下降 5% 减少约 10,717 减少约7,017 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)基金申购款 于2016年6月30日, 本基金申购基金份额的对价总额为636,948,702.51元(2015 年度:629,705,774.67元),其中包括以黄金合约支付的申购款91,774,543.56元(2015 年度:18,988,260.00)和以现金支付的申购款 545,174,158.95 元(2015 年度: 610,717,514.67元)。 (2)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第一层次的余额为 2,143,422,635.00 元,无属于第二层次和第三层次的余 额(2015年12月31日:属于第一层次的余额为1,402,761,069.60元,无属于第二层次 和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 32 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(于 2015 年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (3)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 2,143,422,635.00 91.00 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 203,005,826.22 8.62 7 其他各项资产 8,958,806.88 0.38 8 合计 2,355,387,268.10 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位:人民币元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 Au9999 Au99.99 7,614,290.00 2,143,422,635.00 96.04 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 34 1 存出保证金 5,212,099.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,746,707.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,958,806.88 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 博时黄金 ETF 联接基金 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 博时黄金ETF 2,620 122,680.14 205,046,303.00 63.79% 109,665,674.00 34.12% 6,710,000.00 2.09% 博时黄金ETF 场外 D 类 206 15,454.89 9,083.96 0.29% 3,174,623.54 99.71% -- 博时黄金ETF 场外 I 类 789,007 593.27 -- 468,093,691.89 100.00% -- 合计 791,833


1,001.09 205,055,386.96 25.87% 580,933,989.43 73.29% 6,710,000.00 0.85% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 前海开源基金-浙商银行-前海开源战 略 3 号资产管理计划








149,694,000.00 46.57% 2 周夏真











31,000,000.00 9.64% 3 叶玉莲








30,000,084.00 9.33% 4 王中秋











19,000,092.00 5.91%博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 35 5 华润深国投信托有限公司-赤子之心招 商单一信托计划








15,600,000.00 4.85% 5 中信证券股份有限公司











9,287,800.00 2.89% 7 华润深国投信托有限公司-民森 H号证 券投资集合资金信托计划











6,783,800.00 2.11% 8 建信期货有限责任公司-建信期货-双 辉 3 号资产管理计划











4,147,484.00 1.29% 9 方正证券股份有限公司








3,058,700.00 0.95% 10 招商财富-招商银行-招商财富资产管 理有限公司











2,851,600.00 0.89% 黄金 ETF 联接基金











6,710,000.00 2.09% 注:上述基金份额持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 博时黄金 ETF - - 博时黄金 ETF 场外D 类











140,877.51 4.42% 博时黄金 ETF 场外I 类











159,564.61 0.03% 合计 300,442.12 0.04% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 博时黄金 ETF - 博时黄金 ETF 场外D 类 0~10 博时黄金 ETF 场外I 类 0~10 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基 金 博时黄金 ETF - 博时黄金 ETF 场外D 类 - 博时黄金 ETF 场外I 类 - 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时黄金 ETF 博时黄金ETF场外D类 博时黄金 ETF 场外I 类 本报告期期初基金份额总额 244,321,977.00 371,873.72 384,974,452.63 本报告期基金总申购份额 238,800,000.00 5,574,142.97 3,523,334,325.74博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 36 减:本报告期基金总赎回份额 161,700,000.00 2,762,309.19 3,440,215,086.48 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 321,421,977.00 3,183,707.50 468,093,691.89 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-01-09 2 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2015 年 第 4 季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-01-20 3 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-01-23 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 37 4 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-02-05 5 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-02-20 6 博时黄金交易型开放式证券投资基金 D 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-02-24 7 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-02-27 8 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-05 9 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-12 10 博时基金管理有限公司关于旗下博时黄金交 易型开放式证券投资基金场内申购费率优惠 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-19 11 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 12 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2015 年 年度报告(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 13 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2015 年 年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 14 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-01 15 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-09 16 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-16 17 关于博时黄金交易型开放式证券投资基金新 增申赎代办券商的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-20 18 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年 第 1 季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-22 19 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-23 20 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-30 21 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-07 22 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-14 23 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-21 24 博时黄金交易型开放式证券投资基金 D 类基 金份额开放日常转换的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-24 25 关于博时黄金交易型开放式证券投资基金联 中国证券报、上海证券 2016-05-24 博时黄金交易型开放式证券投资基金 2016 年半年度报告 38 接基金提前结束募集的公告 报、证券时报 26 关于博时黄金交易型开放式证券投资基金 D 类场外份额调整申购金额限制和对直销网上 交易限制小额交易业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-03 27 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-04 28 关于博时黄金交易型开放式证券投资基金新 增海通证券为黄金现货合约申购赎回业务办 理机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-08 29 博时黄金交易型开放式证券投资基金 I 类场 外份额分红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-18 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会批准博时黄金交易型开放式证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时黄金交易型开放式证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5博时黄金交易型开放式证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时黄金交易型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日