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博时策略(050012)

博时策略:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时策略灵活配置混合型证券投资基金 
2016 年半年度报告 
2016 年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十五日 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年8月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2 1.2 目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1? 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1? 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2? §2基金简介 .................................................................................................................................................. 4? 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4? 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4? 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4? 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 4? 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 4? §3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5? 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5? 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5? §4管理人报告 .............................................................................................................................................. 6? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 6? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 8? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 8? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................................. 9? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10? §5托管人报告 ............................................................................................................................................ 10? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 10? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10? §6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 10? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 10? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 11? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 12? 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 13? §7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 26? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 26? 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 27? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 28? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 29? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 31? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 32? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 32? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 32? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 32? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 32? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 32? 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 32? §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 33? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 33? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 33? §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 33? §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 34? 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 34?博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 3 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 34? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 34? 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 34? 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 34? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 34? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 34? 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 36? §11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 38? 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 38? 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 38? 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 38?


博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时策略混合 基金主代码 050012 交易代码 050012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 8月11 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 398,692,643.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过运用多种投资策略,在股票和债券之间灵活配置资产,并对成长、价值风格 突出的股票进行均衡配置,以追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法, 在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下 的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于 股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 5 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1 座23 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 本期已实现收益 -79,218,633.37 本期利润 -83,627,776.30 加权平均基金份额本期利润 -0.2070 本期加权平均净值利润率 -18.07% 本期基金份额净值增长率 -14.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月30日) 期末可供分配利润 75,765,503.56 期末可供分配基金份额利润 0.1900 期末基金资产净值 474,458,147.37 期末基金份额净值 1.190 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年6 月30日) 基金份额累计净值增长率 21.78% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.50% 1.19% 0.02% 0.59% 2.48% 0.60% 过去三个月 3.39% 1.18% -1.03% 0.61% 4.42% 0.57% 过去六个月 -14.70% 1.90% -8.65% 1.11% -6.05% 0.79% 过去一年 -12.82% 2.26% -15.44% 1.38% 2.62% 0.88% 过去三年 45.12% 1.67% 36.08% 1.10% 9.04% 0.57% 自基金合同生 效起至今 21.78% 1.39% 10.54% 1.00% 11.24% 0.39% 注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日, 博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基 金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币,其中公募基金资 产规模2497.59亿元人民币,累计分红724.58亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的 基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年二季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日, 偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来净值增 长率在同类型374只基金中排名前1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金100大数据、博 时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类型 326 只基金中 都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增长率在同类 66 只中排 名第二; 灵活配置型基金里, 博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10; 保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7;博 时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%,在同类8只排名第一。 固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同 类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同类排名前博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 7 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类194只排名第四,博时现 金收益货币,今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5;博时安丰18定期开放债 券,今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至6月30日净值增长 7.12%,在同类 QDII 债券 基金11只中排名第二。 2、其他大事件 ?2016年6月24日, 由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式 揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”,博时基金基金经理魏 桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 ?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投 资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。 博时旗下博时信用债券获得“五 年持续回报积极债券型明星基金奖”。 ?2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基金” 奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获“2015年度金 基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 ?2016年3月27日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产品出 色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数 据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6 只定期开放债基 平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金 收益榜冠军。 ?2016年3月15日, 由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券 商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的 公募基金领军人物”,网络票选高居第二位。 ?2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014) 荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最佳 固定收益型基金”奖。 ?2016年1月15日, 2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在 京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获年度金牌 创新力金融产品奖。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 8 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙少锋 基金经理 2015-09-2 3 - 8.6 2004 年起先后在东方航空财务公 司、 华为技术公司、 招商基金工作。 2015 年加入博时基金管理有限公 司,曾任投资经理,现任博时策略 灵活配置混合型证券投资基金、博 时境源保本混合型证券投资基金、 博时保泽保本混合型证券投资基 金、博时保丰保本混合型证券投资 基金、博时保泰保本混合型证券投 资基金的基金经理。 王燕 基金经理/混 合组投资副总 监 2011-02-2 8 - 12.3 2004 年从北京大学硕士研究生毕 业后加入博时基金管理有限公司。 历任金融工程师、研究员、研究部 消费品组主管、研究部副总经理、 投资经理。现任股票投资部混合组 投资副总监兼博时策略混合基金、 博时内需增长混合基金基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 博时基金管理有限公司于 2016 年8月 3 日发布公告称,王燕女士不再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信 于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定 期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年, 市场缺乏系统性机会,主要指数在一季度大幅下跌,不过二季度后半博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 9 段,市场局部热点不断。新能源汽车、OLED、芯片国产化、物联网等概念此起彼伏。我们在 二季度主要维持均衡配置,并适当参与了以上热点板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日,本基金份额净值为 1.190 元,累计份额净值为 1.214 元,报告 期内净值增长率为-14.70%,同期业绩基准涨幅为-8.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 “英退欧”事件 使得短期对美国加息概率的预期大幅降低, 但国内货币进一步宽松的空 间依然有限,因此,下半年全社会流动性处于平稳状态。从资本市场流动性而言,股市对于 大众吸引力维持低位,市场仍然以存量博弈为主。因此操作上仍然以阶段性和结构性机会为 主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总 经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成, 基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有 绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有 效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政 策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


-- 银行存款 6.4.3.1 53,026,499.28 26,882,139.08 结算备付金


1,021,099.11 4,449,172.92 存出保证金


311,232.62 315,554.91 交易性金融资产 6.4.3.2 421,923,838.56 528,205,249.22 其中:股票投资


326,098,403.16 411,114,347.22 基金投资


- - 债券投资


95,825,435.40 117,090,902.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - -博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 11 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


1,589,599.57 31,207,714.27 应收利息 6.4.3.5 2,709,942.95 1,296,657.38 应收股利


- - 应收申购款


67,372.44 175,933.96 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


480,649,584.53 592,532,421.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


-- 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 17,105,986.94 应付赎回款


476,727.10 792,094.68 应付管理人报酬


576,318.00 718,372.39 应付托管费


96,053.00 119,728.74 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.3.7 2,852,918.41 2,050,171.56 应交税费


1,640,000.00 1,640,000.00 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 549,420.65 450,351.51 负债合计


6,191,437.16 22,876,705.82 所有者权益:


-- 实收基金 6.4.3.9 398,692,643.81 408,498,775.41 未分配利润 6.4.3.10 75,765,503.56 161,156,940.51 所有者权益合计


474,458,147.37 569,655,715.92 负债和所有者权益总计


480,649,584.53 592,532,421.74 注:报告截止日 2016 年6 月30 日,基金份额净值 1.190 元,基金份额总额 398,692,643.81 份。 6.2 利润表 会计主体:博时策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30日 一、收入


-75,591,308.11 338,297,360.37 1.利息收入


2,144,015.86 3,015,914.90 其中:存款利息收入 6.4.3.11 170,076.24 113,523.60 债券利息收入


1,969,091.34 2,898,720.88 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,848.28 3,670.42 其他利息收入


- -博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 12 2.投资收益(损失以“-”填列)


-73,331,927.50 441,631,501.87 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -74,706,260.57 301,709,080.47 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 85,779.30 136,221,153.57 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 1,288,553.77 3,701,267.83 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 -4,409,142.93 -106,427,785.57 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 5,746.46 77,729.17 减:二、费用


8,036,468.19 12,032,214.80 1.管理人报酬


3,455,610.59 7,726,088.74 2.托管费


575,935.05 1,287,681.45 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.3.18 3,789,777.82 2,793,095.38 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.3.19 215,144.73 225,349.23 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -83,627,776.30 326,265,145.57 减:所得税费用


-- 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


-83,627,776.30 326,265,145.57 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 408,498,775.41 161,156,940.51 569,655,715.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -83,627,776.30 -83,627,776.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -9,806,131.60 -1,763,660.65 -11,569,792.25 其中:1.基金申购款 8,213,653.59 1,146,185.15 9,359,838.74 2.基金赎回款 -18,019,785.19 -2,909,845.80 -20,929,630.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 398,692,643.81 75,765,503.56 474,458,147.37博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 13 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,237,265,027.10 30,000,883.25 1,267,265,910.35 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 326,265,145.57 326,265,145.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -740,952,603.36 -175,105,314.72 -916,057,918.08 其中:1.基金申购款 46,432,719.82 11,823,022.42 58,255,742.24 2.基金赎回款 -787,385,323.18 -186,928,337.14 -974,313,660.32 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 496,312,423.74 181,160,714.10 677,473,137.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: ——————————














——————————




















————————— 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股 期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 14 月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25% 计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上 述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 53,026,499.28 定期存款 - 其他存款 - 合计 53,026,499.28 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 309,383,731.19 326,098,403.16 16,714,671.97 贵金属投资-金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 14,110,927.60 14,225,435.40 114,507.80 银行间市场 81,092,560.00 81,600,000.00 507,440.00 合计 95,203,487.60 95,825,435.40 621,947.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 404,587,218.79 421,923,838.56 17,336,619.77 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 11,532.79 应收定期存款利息 -博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 15 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 459.50 应收债券利息 2,697,810.66 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 140.00 合计 2,709,942.95 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,852,918.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,852,918.41 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 516.49 其他应付款 - 预提费用 298,904.16 合计 549,420.65 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 408,498,775.41 408,498,775.41 本期申购 8,213,653.59 8,213,653.59 本期赎回(以“-”号填列) -18,019,785.19 -18,019,785.19 本期末 398,692,643.81 398,692,643.81 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 328,414,434.07 -167,257,493.56 161,156,940.51 本期利润 -79,218,633.37 -4,409,142.93 -83,627,776.30 本期基金份额交易产生的 变动数 -6,166,786.12 4,403,125.47 -1,763,660.65博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 16 其中:基金申购款 5,167,322.82 -4,021,137.67 1,146,185.15 基金赎回款 -11,334,108.94 8,424,263.14 -2,909,845.80 本期已分配利润 - - - 本期末 243,029,014.58 -167,263,511.02 75,765,503.56 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 活期存款利息收入 146,638.05 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,256.26 其他 3,181.93 合计 170,076.24 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 卖出股票成交总额 1,344,345,690.57 减:卖出股票成本总额 1,419,051,951.14 买卖股票差价收入 -74,706,260.57 6.4.3.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 35,359,344.65 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 34,550,332.00 减:应收利息总额 723,233.35 买卖债券差价收入 85,779.30 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,288,553.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,288,553.77 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 17 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -4,409,142.93 ——股票投资 -3,583,080.73 ——债券投资 -826,062.20 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,409,142.93 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 5,084.03 转换费收入 662.43 合计 5,746.46 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成, 其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的 基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 3,789,602.82 银行间市场交易费用 175.00 合计 3,789,777.82 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 7,240.57 银行间帐户维护费 9,000.00 合计 215,144.73 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 18 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日


上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 招商证券 410,946,676.62 15.33% - - 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商证券 334,543.21 15.16% 469,925.51


16.47% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商证券 - - - - 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手 费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 19 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,455,610.59 7,726,088.74 其中:支付销售机构的客户维护费














584,352.52 1,348,427.29 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 575,935.05 1,287,681.45 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 53,026,499.28 146,638.05 21,871,761.04 104,550.75 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 20 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 本基金本会计期间未进行利润分配。 6.4.8 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可 流 通 日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002805 丰元 股份 2016-06-29 - 网下 中签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 - 601966 玲珑 轮胎 2016-06-24 - 网下 中签 12.98 12.98 3,670.00 47,636.60 47,636.60 - 603016 新宏 泰 2016-06-23 - 网下 中签 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016-06-30 - 网下 中签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601611 中国 核建 2016-06-29 重大事 项停牌 20.92 2016-07-01 23.01 12,101.00 41,990.47 253,152.92 - 002314 南山 控股 2016-03-04 重大事 项停牌 6.83 2016-07-19 7.51660,600.004,321,329.874,511,898.00 - 300166 东方 国信 2016-06-07 重大事 项停牌 27.47 - - 18,600.00 452,764.00 510,942.00 - 合计 - - - - - -691,301.004,816,084.345,275,992.92 - 注:本基金截至 2016 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 21 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益品种。本 基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现在股票、固定收 益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报的投 资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 22 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 24,435,902.00 合计 - 24,435,902.00 注:未评级债券为政策性金融债。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 AAA - - AAA以下 946,763.40 - AA+ 946,763.40 - AA - - AA- - - 未评级 94,878,672.00 92,655,000.00 合计 95,825,435.40 92,655,000.00 注:未评级债券为国债或政策性金融债。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格 变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 23 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金 的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 53,026,499.28


- - - 53,026,499.28 结算备付金 1,021,099.11


- - - 1,021,099.11 存出保证金 311,232.62


- - - 311,232.62 交易性金融资产 13,278,672.00


81,600,000.00 946,763.40 326,098,403.16


421,923,838.56 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 1,589,599.57


1,589,599.57 应收股利 - - - - - 应收利息 - - - 2,709,942.95


2,709,942.95 应收申购款 - - - 67,372.44


67,372.44 其他资产 - - - - - 资产总计 67,637,503.01


81,600,000.00 946,763.40 330,465,318.12


480,649,584.53 负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - -博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 24 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 476,727.10


476,727.10 应付管理人报酬 - - - 576,318.00


576,318.00 应付托管费 - - - 96,053.00


96,053.00 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,852,918.41


2,852,918.41 应交税费 - - - 1,640,000.00


1,640,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 549,420.65


549,420.65 负债总计 - - - 6,191,437.16


6,191,437.16 利率敏感度缺口 67,637,503.01


81,600,000.00 946,763.40 324,273,880.96


474,458,147.37 上年度末 2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产


银行存款 26,882,139.08


- - - 26,882,139.08 结算备付金 4,449,172.92


- - - 4,449,172.92 存出保证金 315,554.91


- - - 315,554.91 交易性金融资产 24,435,902.00


92,655,000.00 - 411,114,347.22


528,205,249.22 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 31,207,714.27


31,207,714.27 应收股利 - - - - - 应收利息 - - - 1,296,657.38


1,296,657.38 应收申购款 - - - 175,933.96


175,933.96 其他资产 - - - - - 资产总计 56,082,768.91


92,655,000.00


- 443,794,652.83


592,532,421.74 负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 17,105,986.94


17,105,986.94 应付赎回款 - - - 792,094.68


792,094.68 应付管理人报酬 - - - 718,372.39


718,372.39 应付托管费 - - - 119,728.74


119,728.74 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,050,171.56


2,050,171.56 应交税费 - - - 1,640,000.00


1,640,000.00 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 450,351.51


450,351.51 负债总计 - - - 22,876,705.82


22,876,705.82 利率敏感度缺口 56,082,768.91


92,655,000.00 - 420,917,947.01


569,655,715.92 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以 分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 25 市场利率上升 25 个基点 减少约25 减少约42 市场利率下降 25 个基点 增加约25 增加约42 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况 或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基 金资产的 30%-80%(权证投资比例不得超过基金资产的 3%并计入股票投资比例),债券投资比 例为基金资产的 20%-70%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 交易性金融资产-股票投资 326,098,403.16 68.73 411,114,347.22 72.17 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 326,098,403.16 68.73 411,114,347.22


72.17博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 26 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 沪深 300 指数下降 5% 减少约2,375 减少约2,274 沪深 300 指数上升 5% 增加约2,375 增加约2,274 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为321,692,997.96,属于第二层次的余额为100,230,840.60元,无属于第 三层次的余额(2015年12月31日:第一层次411,114,347.22元,属于第二层次余额为 117,090,902.00元,无属于第三层次的余额)。于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015年12月31日:同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 27 1 权益投资 326,098,403.16 67.85 其中:股票 326,098,403.16 67.85 2 固定收益投资 95,825,435.40 19.94 其中:债券 95,825,435.40 19.94 资产支持证券 -- 3 贵金属投资 -- 4 金融衍生品投资 -- 5 买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 -- 6 银行存款和结算备付金合计 54,047,598.39 11.24 7 其他各项资产 4,678,147.58 0.97 8 合计 480,649,584.53 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 -- B 采矿业 9,456,565.00 1.99 C 制造业 185,262,557.40 39.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,906,161.36 1.03 E 建筑业 14,863,751.22 3.13 F 批发和零售业 9,573,874.00 2.02 G 交通运输、仓储和邮政业 -- H 住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,472,842.86 9.79 J 金融业 4,576,860.00 0.96 K 房地产业 4,397,438.28 0.93 L 租赁和商务服务业 23,716,803.85 5.00 M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 8,420,592.00 1.77 O 居民服务、修理和其他服务业 -- P 教育 -- Q 卫生和社会工作 4,678,266.76 0.99博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 28 R 文化、体育和娱乐业 9,635,882.58 2.03 S 综合 -- 合计 326,098,403.16 68.73 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300017 网宿科技 250,372 16,824,998.40 3.55 2 002400 省广股份 1,021,001 14,426,744.13 3.04 3 002131 利欧股份 646,284 11,044,993.56 2.33 4 002230 科大讯飞 332,700 10,929,195.00 2.30 5 000858 五粮液 320,042 10,410,966.26 2.19 6 601689 拓普集团 288,010 9,489,929.50 2.00 7 300070 碧水源 565,900 8,420,592.00 1.77 8 000969 安泰科技 540,488 7,583,046.64 1.60 9 600519 贵州茅台 25,467 7,434,326.64 1.57 10 300274 阳光电源 297,338 7,255,047.20 1.53 11 002055 得润电子 236,400 7,238,568.00 1.53 12 603609 禾丰牧业 451,700 7,150,411.00 1.51 13 600138 中青旅 360,249 6,960,010.68 1.47 14 600271 航天信息 261,100 6,214,180.00 1.31 15 300376 易事特 213,711 5,832,173.19 1.23 16 600820 隧道股份 677,570 5,684,812.30 1.20 17 300199 翰宇药业 265,489 5,402,701.15 1.14 18 600155 宝硕股份 390,468 5,365,030.32 1.13 19 603898 好莱客 169,175 5,259,650.75 1.11 20 300336 新文化 198,171 4,950,311.58 1.04 21 601199 江南水务 630,612 4,906,161.36 1.03 22 000970 中科三环 337,015 4,890,087.65 1.03 23 300098 高新兴 307,400 4,881,512.00 1.03 24 600219 南山铝业 648,500 4,798,900.00 1.01 25 002049 紫光国芯 108,867 4,784,704.65 1.01 26 300230 永利股份 164,303 4,777,931.24 1.01 27 000650 仁和药业 584,088 4,766,158.08 1.00 28 000709 河钢股份 1,720,100 4,764,677.00 1.00 29 600348 阳泉煤业 744,100 4,739,917.00 1.00 30 002583 海能达 392,200 4,722,088.00 1.00 31 601699 潞安环能 721,200 4,716,648.00 0.99 32 002271 东方雨虹 272,600 4,696,898.00 0.99 33 300144 宋城演艺 188,100 4,685,571.00 0.99 34 002044 美年健康 323,308 4,678,266.76 0.99 35 300408 三环集团 257,900 4,631,884.00 0.98 36 300367 东方网力 185,300 4,600,999.00 0.97 37 600030 中信证券 282,000 4,576,860.00 0.96 38 600309 万华化学 263,900 4,565,470.00 0.96 39 002314 南山控股 660,600 4,511,898.00 0.95 40 300395 菲利华 168,120 4,502,253.60 0.95 41 600978 宜华生活 398,430 4,438,510.20 0.94博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 29 42 600068 葛洲坝 758,400 4,413,888.00 0.93 43 600565 迪马股份 680,718 4,397,438.28 0.93 44 600887 伊利股份 245,400 4,090,818.00 0.86 45 002456 欧菲光 135,715 4,003,592.50 0.84 46 600782 新钢股份 747,000 3,981,510.00 0.84 47 600161 天坛生物 129,800 3,607,142.00 0.76 48 002056 横店东磁 200,200 3,403,400.00 0.72 49 300078 思创医惠 87,200 2,915,968.00 0.61 50 002640 跨境通 157,600 2,776,912.00 0.59 51 002367 康力电梯 161,300 2,484,020.00 0.52 52 000801 四川九洲 201,300 2,480,016.00 0.52 53 300363 博腾股份 97,700 2,424,914.00 0.51 54 002024 苏宁云商 219,500 2,383,770.00 0.50 55 002418 康盛股份 225,600 2,382,336.00 0.50 56 002277 友阿股份 204,600 2,356,992.00 0.50 57 300449 汉邦高科 40,800 2,331,312.00 0.49 58 000796 凯撒旅游 133,298 2,330,049.04 0.49 59 300183 东软载波 83,423 2,210,709.50 0.47 60 002462 嘉事堂 55,200 2,056,200.00 0.43 61 300101 振芯科技 66,100 1,846,173.00 0.39 62 300136 信维通信 87,200 1,827,712.00 0.39 63 300166 东方国信 18,600 510,942.00 0.11 64 002164 宁波东力 23,200 264,248.00 0.06 65 000021 深科技 24,000 264,240.00 0.06 66 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05 67 601611 中国核建 12,101 253,152.92 0.05 68 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.04 69 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 70 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.03 71 601127 小康股份 6,365 151,932.55 0.03 72 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.02 73 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.02 74 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.02 75 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02 76 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01 77 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 78 601966 玲珑轮胎 3,670 47,636.60 0.01 79 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 80 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 81 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 82 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 83 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 84 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 30 1 002400 省广股份 34,569,891.33 6.07 2 300017 网宿科技 33,124,159.21 5.81 3 300070 碧水源 24,755,464.56 4.35 4 002131 利欧股份 21,548,965.23 3.78 5 300166 东方国信 20,983,207.64 3.68 6 600702 沱牌舍得 20,207,708.49 3.55 7 000709 河钢股份 19,459,353.00 3.42 8 000858 五粮液 18,937,483.92 3.32 9 601318 中国平安 18,729,490.52 3.29 10 600718 东软集团 18,447,791.05 3.24 11 300144 宋城演艺 17,229,620.45 3.02 12 300195 长荣股份 17,187,745.32 3.02 13 600565 迪马股份 16,755,887.27 2.94 14 002594 比亚迪 16,646,880.09 2.92 15 600068 葛洲坝 16,178,073.06 2.84 16 600030 中信证券 14,440,232.41 2.53 17 601199 江南水务 14,294,843.44 2.51 18 002042 华孚色纺 14,127,705.80 2.48 19 002013 中航机电 13,879,904.77 2.44 20 600734 实达集团 13,811,924.06 2.42 21 600900 长江电力 12,855,444.16 2.26 22 002462 嘉事堂 12,850,222.40 2.26 23 600155 宝硕股份 12,751,270.75 2.24 24 601336 新华保险 12,450,519.94 2.19 25 601689 拓普集团 12,378,878.58 2.17 26 002368 太极股份 12,306,340.61 2.16 27 000963 华东医药 12,013,159.55 2.11 28 600309 万华化学 11,700,616.73 2.05 29 300253 卫宁健康 11,624,755.24 2.04 30 000031 中粮地产 11,618,034.30 2.04 31 600737 中粮屯河 11,614,227.18 2.04 32 600382 广东明珠 11,579,637.00 2.03 33 000070 特发信息 11,464,839.10 2.01 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000858 五粮液 31,239,759.12 5.48 2 600718 东软集团 28,621,588.41 5.02 3 300195 长荣股份 27,466,889.61 4.82 4 002400 省广股份 24,203,398.88 4.25 5 601336 新华保险 21,851,035.50 3.84 6 300017 网宿科技 21,251,545.65 3.73 7 002013 中航机电 20,895,748.20 3.67 8 600702 沱牌舍得 20,393,666.09 3.58 9 002008 大族激光 20,211,480.78 3.55 10 600029 南方航空 18,812,491.40 3.30博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 31 11 601318 中国平安 18,648,118.44 3.27 12 300059 东方财富 17,444,621.22 3.06 13 002594 比亚迪 17,306,120.49 3.04 14 300166 东方国信 16,615,602.16 2.92 15 002152 广电运通 15,753,542.99 2.77 16 300070 碧水源 15,538,344.95 2.73 17 001696 宗申动力 13,599,333.20 2.39 18 002547 春兴精工 13,382,465.29 2.35 19 600703 三安光电 13,242,111.16 2.32 20 600900 长江电力 13,199,392.45 2.32 21 603318 派思股份 13,139,490.64 2.31 22 002131 利欧股份 13,064,938.07 2.29 23 300144 宋城演艺 12,829,158.78 2.25 24 600114 东睦股份 12,377,818.33 2.17 25 600068 葛洲坝 12,315,044.15 2.16 26 000709 河钢股份 12,312,298.15 2.16 27 600666 奥瑞德 12,276,122.23 2.16 28 002658 雪迪龙 12,185,550.41 2.14 29 600298 安琪酵母 12,162,431.29 2.14 30 600382 广东明珠 12,157,336.00 2.13 31 000070 特发信息 11,973,169.35 2.10 32 002368 太极股份 11,889,638.58 2.09 33 300287 飞利信 11,808,838.45 2.07 34 600562 国睿科技 11,673,537.79 2.05 35 300379 东方通 11,474,181.61 2.01 36 000963 华东医药 11,472,291.42 2.01 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,337,619,087.81 卖出股票的收入(成交)总额 1,344,345,690.57 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 13,278,672.00 2.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,600,000.00 17.20 其中:政策性金融债 81,600,000.00 17.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - -博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 32 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 946,763.40 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 95,825,435.40 20.20 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 140225 14国开25 800,000 81,600,000.00 17.20 2 019518 15国债18 132,800 13,278,672.00 2.80 3 113010 江南转债 8,140 946,763.40 0.20 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 311,232.62 2 应收证券清算款 1,589,599.57 3 应收股利 -博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 33 4 应收利息 2,709,942.95 5 应收申购款 67,372.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,678,147.58 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末没有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 14,971.00 26,631.00


54,760,254.39 13.73% 343,932,389.42 86.27% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 404,641.46 0.10% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009年 8 月11 日)基金份额总额 8,803,501,251.15 本报告期期初基金份额总额 408,498,775.41博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 34 本报告期基金总申购份额 8,213,653.59 减:本报告期基金总赎回份额 18,019,785.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 398,692,643.81 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到 监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 山西证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 35 第一创业 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华信证券 1 797,115,190.67 29.74% 582,930.74 26.41% - 中投证券 2 596,623,308.05 22.26% 555,621.67 25.17% - 招商证券 3 410,946,676.62 15.33% 334,543.21 15.16% - 国开证券 1 298,409,086.30 11.13% 218,231.07 9.89% - 长江证券 2 218,530,618.95 8.15% 203,517.86 9.22% - 中金公司 1 154,753,386.11 5.77% 144,122.91 6.53% - 西南证券 1 99,837,236.98 3.72% 73,009.35 3.31% 新增 1 个 国泰君安 4 67,854,168.43 2.53% 63,193.62 2.86% - 兴业证券 1 27,724,735.90 1.03% 25,816.76 1.17% 新增 1 个 华创证券 2 8,759,285.04 0.33% 6,407.30 0.29% 新增 1 个 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 36 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 山西证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 中投证券 23,104,495.70 83.45% 18,200,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 西南证券 4,582,443.20 16.55% - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-01-20 2 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式 基金增加中信期货有限公司为代销机构的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-09 3 关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金 中国证券报、上海证券 2016-03-25 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 37 销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠 活动的公告 报、证券时报 4 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 5 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 6 关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次 方资产管理有限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-29 7 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股 份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-01 8 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家 港农村商业银行股份有限公司申购及定投费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-11 9 关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫 金融信息服务有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-20 10 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-22 11 关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行 股份有限公司为代销机构并参加其申购及定 投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-27 12 关于博时旗下部分开放式基金参加中国民生 银行直销银行基金通申购费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-05 13 关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-06 14 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-25 15 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-26 16 关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道 金融信息服务(北京)有限公司为代销机构并 参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-27 17 关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德 农村商业银行股份有限公司为代销机构公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-01 18 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海 凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-06 19 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基 金的申购、定投、最低持有数量限制的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-08 20 关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-16 21 关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石 投资管理有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-24 22 关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网 上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-30 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 38 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时策略灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日