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博时现金宝A(000730)

博时现金宝:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
博时现金宝货币市场基金 
2016 年半年度报告 
2016 年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十五日 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。


博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 2 1.2 目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1? 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 1? 1.2 目录


................................................................................................................................................. 2? §2基金简介 .................................................................................................................................................. 4? 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 4? 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 4? 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................. 4? 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 5? 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 5? §3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5? 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 5? 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 6? §4管理人报告 .............................................................................................................................................. 8? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................. 8? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 10? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 11? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 11? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 11? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 12? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 12? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................... 12? §5托管人报告 ............................................................................................................................................ 13? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................... 13? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................ 13? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 13? §6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 13? 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 13? 6.2 利润表 ............................................................................................................................................... 15? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................... 16? 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 17? §7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 31? 7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 31? 7.2 债券回购融资情况 ............................................................................................................................ 31? 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................................................................................ 32? 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 32? 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................................... 33? 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ..................................................... 33? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 33? 7.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 34? §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 34? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 34? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 35?博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 3 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 35? §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 35? §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 36? 10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................. 36? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................. 36? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................. 36? 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................... 36? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 36? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................... 36? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................................... 36? 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ..................................................................................................... 36? 10.9 其他重大事件 .................................................................................................................................. 36? §11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 37? 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 37? 11.2 存放地点 .......................................................................................................................................... 38? 11.3 查阅方式 .......................................................................................................................................... 38?


博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时现金宝货币市场基金 基金简称 博时现金宝货币 基金主代码 000730 交易代码 000730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月18 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,520,613,414.14 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币C 下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855 报告期末下属分级基金的份额总 额 543,771,470.15 份 973,717,084.31 份 3,124,859.68 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低 基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 洪渊 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 张光华 易会满 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 5 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座 23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C 本期已实现收益 8,849,878.73 17,875,370.38 2,911.65 本期利润 8,849,878.73 17,875,370.38 2,911.65 本期净值收益率 1.3227% 1.3225% 0.2157% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月30日) 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C 期末基金资产净值 543,771,470.15 973,717,084.31 3,124,859.68 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 - 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016 年6 月30日) 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C 累计净值收益率 6.3976% 5.6220% 0.2157% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、自 2014年 11 月 21日起对本基金实施基金份额分类以及调整收益结转方式,分类后,现有 基金份额类别的基金份额全部自动成为分类后本基金的 A类份额,新增 B 类基金份额。本基金的 A 类和 B 类基金份额采用不同的收益结转方式,两类基金份额单独设置基金代码,分别公布每万份基 金净收益、七日年化收益率,按照相同的费率计提销售服务费用。 3、博时基金2016年 5月28 日发布公告,决定自 2016 年5 月31 日起对博时现金宝货币市场基 金增加 C 类份额。 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 6 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时现金宝货币A: 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2074% 0.0023% 0.0292% 0.0000% 0.1782% 0.0023% 过去三个月 0.6018% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.5133% 0.0015% 过去六个月 1.3227% 0.0030% 0.1769% 0.0000% 1.1458% 0.0030% 过去一年 2.8765% 0.0046% 0.3558% 0.0000% 2.5207% 0.0046% 自基金合同生效 起至今 6.3976% 0.0061% 0.6339% 0.0000% 5.7637% 0.0061% 2.博时现金宝货币B: 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2073% 0.0023% 0.0292% 0.0000% 0.1781% 0.0023% 过去三个月 0.6016% 0.0015% 0.0885% 0.0000% 0.5131% 0.0015% 过去六个月 1.3225% 0.0030% 0.1769% 0.0000% 1.1456% 0.0030% 过去一年 2.8763% 0.0046% 0.3558% 0.0000% 2.5205% 0.0046% 自基金合同生效 起至今 5.6220% 0.0060% 0.5688% 0.0000% 5.0532% 0.0060% 3.博时现金宝货币C: 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效 起至今 0.2157% 0.0024% 0.0282% 0.0000% 0.1875% 0.0024%博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 7 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人 民币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是 目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年二季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来 净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金100 大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类 型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增 长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长 率在同类290只排名前1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增 长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%, 在同类8只排名第一。 固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率 在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同 类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排 名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博 时安丰18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至6月30日净值增长 7.12%,在同类 QDII 债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 9 ?2016年6月24日, 由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选 正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”,博时基金基 金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 ?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国 机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用 债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 ?2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基 金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获 “2015年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 ?2016年3月27日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产 品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司” 奖。wind数据显示,2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%,其中6 只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月 薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 ?2016 年 3 月 15 日,由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认 同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资 者最认同的公募基金领军人物”,网络票选高居第二位。 ?2016年1月18日, 大众证券报“2015中国基金风云榜”上, 博时创业成长 (050014) 荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰18个月定开债 (160515) 荣获2015“最 佳固定收益型基金”奖。 ?2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖 盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝” 获年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收益 总部现金 管理组投 资副总监 /基金经 2014-09-18 - 8 2004年起在厦门市商业银行 任债券交易组主管。2008 年 加入博时基金管理有限公 司,历任债券交易员、固定 收益研究员、 博时理财 30 天博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 10 理 债券基金、博时岁岁增利一 年定期开放债券基金、博时 月月薪定期支付债券基金、 博时双月薪定期支付债券基 金的基金经理。现任固定收 益总部现金管理组投资副总 监兼博时安丰 18 个月定期 开放债券(LOF)基金、博时 天天增利货币市场基金、博 时月月盈短期理财债券型证 券投资基金、博时现金宝货 币市场基金、博时现金收益 货币基金、博时安盈债券基 金、博时保证金货币 ETF 基 金、博时外服货币基金、博 时安荣 18 个月定期开放债 券基金、博时裕创纯债债券 型证券投资基金、博时安润 18 个月定开债基金、博时裕 盛纯债债券基金、博时产业 债纯债基金、博时安仁一年 定开债基金的基金经理。 倪玉娟 高级研究 员兼基金 经理助理 2015-12-21 - 4.9 2011 年 8 月至 2014 年 3 月 在海通证券股份有限公司工 作,任研究所固定收益分析 师。2014 年 3 月 31 日加入 博时基金管理有限公司,现 任固定收益总部高级研究员 兼基金经理助理 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况, 基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年经历了政策基调由侧重稳增长向侧重供给侧的转变,4月大宗商品价 格反弹,房地产销售回暖逐步向房地产投资传导,基本面因素均不利于债券市场,在铁 物资违约事件的引爆下,债券市场开始了较大调整。6 月随着经济金融数据陆续证伪了 经济反弹,政策基调又重新重视供给侧改革,以及全球避险情绪发酵,债券市场开始上 涨。总体来讲,上半年债券市场呈现倒 U 型态势,长端利率先上后下。货币政策维持中 性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。上半年流动性呈现总体宽 松、阶段性紧张的局面,银行间R001均值2.03%,R007均值2.45%。信用债市场跟随整 体债市先跌后涨,但随着信用事件爆发频率的提升,信用债之间分化愈加明显,高评级 资质好的品种和低评级过剩产能品种收益率利差呈扩大态势。 上半年,本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则,以短期存款和 存单配置为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.32%,B 类基金份额净值增长率为 1.32%,同期业绩基准增长率 0.0885%,C 类基金份额净值增长率为 0.22%,同期业绩基 准增长率0.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,经济增速下滑和债务高企的背景决定了债券市场牛市基础中长期存在, 但中短期来看,央行货币政策在的一个去杠杆周期下,央行货币政策的效力不断削弱, 防债务通缩成为了央行主要任务。在实体部门缺回报和缺乏加杠杆主体下,央行的货币 政策都将面临“金融泡沫-债务通缩”的两难选择。如果继续放水,那么则有可能在未 来引发金融资产价格泡沫,诱发危机;如果不继续放水,那么则有可能在当下触发资产 价格下跌, 引发债务通缩。 因此预计央行货币政策偏重价格调控, 量上以维稳对冲为主。博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 12 货币市场利率有望保持稳定,收益率曲线较为平坦,10 年与 1 年国债利率仅 45bp,短 端相对较有竞争力。 本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合良好的流动性和适度 的组合期限。未来一段时间,继续以存款、存单为主要投资工具,低配短期融资券。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管 运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金 经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力, 具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订 健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性; 定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则:本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式,自基金合同生 效日起,本基金 A 类、C 类份额采用“每日分配、按日结转”的方式,即根据每日基金 收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进 行结转;本基金 B 类份额采用“每日分配,按月结转”的方式,即根据每日基金收益情 况, 以每万份基金净收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配, 且每月进行结转。 不论何种结转方式,当日收益均参与下一日的收益分配;本基金根据每日收益情况,将 当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零 时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;当进行收益结博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 13 转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如投资 者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者的累计未结 转收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变。 本基金A类本报告期内向份额持有人分配利润8,849,878.73元, 本基金B类本报告 期内向份额持有人分配利润17,875,370.38元,本基金C类本报告期内向份额持有人分 配利润2,911.65元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对博时现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金 合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,博时现金宝货币市场基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时 现金宝货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和7日年化收益率、 基金利润分配、 基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别 规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时现金宝货币市场基金 2016年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时现金宝货币市场基金 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 14 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.3.1 203,842,538.50 982,636,900.69 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.3.2 1,346,480,270.80 1,110,094,161.74 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


1,290,480,270.80 1,110,094,161.74 资产支持证券投资


56,000,000.00 - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 92,966,379.45 584,601,676.90 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.3.5 9,642,369.92 17,934,649.51 应收股利


- - 应收申购款


20,854,390.20 204,383,020.68 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


1,673,785,948.87 2,899,650,409.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


151,999,724.00 49,999,855.00 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


353,222.41 514,727.09 应付托管费


65,411.60 95,319.84 应付销售服务费


326,871.03 476,599.14 应付交易费用 6.4.3.7 21,381.06 28,325.05 应交税费


- - 应付利息


14,851.34 3,323.92 应付利润


98,085.85 188,923.57 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 292,987.44 179,000.00 负债合计


153,172,534.73 51,486,073.61 所有者权益:


- -博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 15 实收基金 6.4.3.9 1,520,613,414.14 2,848,164,335.91 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计


1,520,613,414.14 2,848,164,335.91 负债和所有者权益总计


1,673,785,948.87 2,899,650,409.52 注:报告截止日 2016 年6 月30 日,基金份额总额 1,520,613,414.14 份。其中 A 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 543,771,470.15 份;B类基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 973,717,084.31 份,C 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 3,124,859.68 份。 6.2 利润表 会计主体:博时现金宝货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016年1月1 日至 2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年6月30日 一、收入


34,722,019.75 15,610,089.74 1.利息收入


33,244,637.91 14,280,864.76 其中:存款利息收入 6.4.3.11 13,732,789.62 7,762,045.58 债券利息收入


17,946,160.30 5,091,378.15 资产支持证券利息收入


129,525.48 - 买入返售金融资产收入


1,436,162.51 1,427,441.03 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,477,381.84 1,329,224.98 其中:股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 1,477,381.84 1,329,224.98 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


- - 减:二、费用


7,993,858.99 2,767,342.97 1.管理人报酬


2,797,541.44 790,416.46 2.托管费


518,063.29 146,373.43 3.销售服务费


2,590,129.39 731,867.01 4.交易费用 6.4.3.17 - - 5.利息支出


1,848,148.77 864,639.12 其中:卖出回购金融资产支出


1,848,148.77 864,639.12 6.其他费用 6.4.3.18 239,976.10 234,046.95博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 16 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 26,728,160.76 12,842,746.77 减:所得税费用


-- 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


26,728,160.76 12,842,746.77 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时现金宝货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 2,848,164,335.91 - 2,848,164,335.91 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 26,728,160.76 26,728,160.76 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -1,327,550,921.77 - -1,327,550,921.77 其中:1.基金申购款


8,268,813,315.73 - 8,268,813,315.73 2.基金赎回款 -9,596,364,237.50 - -9,596,364,237.50 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填 列) - -26,728,160.76 -26,728,160.76 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,520,613,414.14 - 1,520,613,414.14 项目 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 887,589,144.93 - 887,589,144.93 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 12,842,746.77 12,842,746.77 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -177,525,789.81 - -177,525,789.81 其中:1.基金申购款 3,151,855,179.25 - 3,151,855,179.25 2.基金赎回款 -3,329,380,969.06 - -3,329,380,969.06 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填 列) - -12,842,746.77 -12,842,746.77博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 17 五、期末所有者权益(基金 净值) 710,063,355.12 0.00 710,063,355.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: —————————














—————————











————————— 基金管理人负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下:及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如 下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债 券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 3,842,538.50博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 18 定期存款 200,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 200,000,000.00 其他存款 - 合计 203,842,538.50 注:定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。 6.4.3.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,290,480,270.80 1,291,018,000.00 537,729.20 0.0354 合计 1,290,480,270.80 1,291,018,000.00 537,729.20 0.0354 资产 支持 证券 交易所市场 56,000,000.00 56,000,000.00 - - 银行间市场





合计 56,000,000.00 56,000,000.00 - - 注:偏离金额=影子定价-摊余成本; 偏离度=偏离金额/基金资产净值 X100%。 6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4买入返售金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 92,966,379.45 - 合计 92,966,379.45 - 6.4.3.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,064.74 应收定期存款利息 329,027.79 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 9,099,390.62 应收买入返售证券利息 83,361.29 应收申购款利息 -博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 19 其他 129,525.48 合计 9,642,369.92 6.4.3.6其他资产 无余额。 6.4.3.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 21,381.06 合计 21,381.06 6.4.3.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 - 预提费用 292,987.44 合计 292,987.44 6.4.3.9实收基金 博时现金宝货币A 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,871,056,660.39 1,871,056,660.39 本期申购 2,234,573,344.29 2,234,573,344.29 本期赎回(以“-”号填列) -3,561,858,534.53 -3,561,858,534.53 本期末 543,771,470.15 543,771,470.15 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 博时现金宝货币B 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 977,107,675.52 977,107,675.52 本期申购 6,030,508,237.27 6,030,508,237.27博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 20 本期赎回(以“-”号填列) -6,033,898,828.48 -6,033,898,828.48 本期末 973,717,084.31 973,717,084.31 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 博时现金宝货币C 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 本期申购 3,731,734.17 3,731,734.17 本期赎回(以“-”号填列) -606,874.49 -606,874.49 本期末 3,124,859.68 3,124,859.68 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 博时现金宝货币A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 8,849,878.73 - 8,849,878.73 本期基金份额交易产生的 变动数 -- - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -8,849,878.73 - -8,849,878.73 本期末 - - - 博时现金宝货币B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 17,875,370.38 - 17,875,370.38 本期基金份额交易产生的 变动数 -- - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -17,875,370.38 - -17,875,370.38 本期末 - - - 博时现金宝货币C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 2,911.65 2,911.65 本期基金份额交易产生的 变动数 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 21 其中:基金申购款


基金赎回款


本期已分配利润 -2,911.65 -2,911.65 本期末


6.4.3.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 活期存款利息收入 18,751.61 定期存款利息收入 13,714,038.01 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 0.00 其他 0.00 合计 13,732,789.62 6.4.3.12股票投资收益 无发生额。 6.4.3.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 1,828,671,151.84 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,813,074,057.74 减:应收利息总额 14,119,712.26 买卖债券差价收入 1,477,381.84 6.4.3.14衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15股利收益 无发生额。 6.4.3.16公允价值变动收益 无发生额。 6.4.3.17交易费用 无发生额。 6.4.3.18其他费用 单位:人民币元 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 22 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 37,388.66 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 合计 239,976.10 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 2,797,541.44 790,416.46 其中:支付销售机构的客户 维护费 1,415,942.34 16,125.88 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提,逐日博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 23 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.27% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 518,063.29 146,373.43 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币 C 合计 博时基金


812,280.90


812,280.90 合计


812,280.90 - -


812,280.90 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 合计 博时基金 641,265.29 - - 641,265.29 合计 641,265.29 - - 641,265.29 注:支付基金销售机构的销售服务费 A 类、B 类、C 类按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其 计算公式为: A 类、B 类、C 类日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数 博时基金2016年6月1 日发布公告,对博时现金宝货币市场基金 C 类份额开展费率优惠活动, 2016年 6月3 日至2016年 12 月 30日活动期间,本基金 C类份额的销售服务费按原费率打折,折 后本基金的年销售服务费率为 0.05%。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 24 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 博时现金宝货币A 博时现金宝货 币B 博时现金宝货 币C 博时现金宝货币A 博时现金宝货 币B 基金合同生效 日(2014 年 9 月18日) 持有 的基金份额 - - - - - 期初持有的基 金份额 4,100,256.58 - - - - 期间申购/买 入总份额 700,648,839.30 - - 473,098,093.87 - 期间因拆分变 动份额 - - - - - 减: 期间赎回/ 卖出总份额 600,000,000.00 - - 370,000,000.00 - 期末持有的基 金份额 104,749,095.88 - - 103,098,093.87 - 期末持有的基 金份额占基金 总份额比例 6.89% - - 14.52% - 注:1、申购含转换入份额、红利再投份额;赎回含转换出份额。 2、本基金报告期间通过红利再投产生的收益结转份额为 569,608.78 份。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 博时现金宝货币A 份额单位:份 关联方名称 博时现金宝货币A本期末 2016年6月30日 博时现金宝货币A上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 招商证券 - - 300,000,000.00 16.03% 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 25 中国工商银行 3,842,538.50 18,751.61 3,153,825.53 13,118.35 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按约定利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7利润分配情况 1、博时现金宝货币A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 8,938,902.95 - -89,024.22 8,849,878.73 - 注:本基金在本年度累计分配收益 8,849,878.73元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 8,938,902.95 元,计入应付利润科目-89,024.22 元。 2、博时现金宝货币B 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 17,877,403.74 -











-2,033.36 17,875,370.38 - 注:本基金在本年度累计分配收益 17,875,370.38 元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 17,877,403.74 元,计入应付利润科目-2,033.36元。 3、博时现金宝货币C 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 2,691.79 219.86 2,911.65 - 注:本基金在本年度累计分配收益 2,911.65 元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 2,691.79 元,计入应付利润科目 219.86 元。 6.4.8期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 26 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2016年6月30日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额151,999,724.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111613071 16 浙商 CD071 2016-7-1 98.85 520,000.00


51,404,244.51 111611059 16 平安 CD059 2016-7-1 99.49 1,000,000.00


99,485,460.73 合计 1,520,000.00 150,889,705.24 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工 具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是 争取将以上风险控制在限定的范围之内,以实现在保持低风险和高流动性的前提下获得 高于投资基准的回报的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、 督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的 基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风 险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管 理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独 立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风 险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每 一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现 业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投 资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标,博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 27 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行,定期银行存款存放在具有证券投资 基金托管资格的平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有 限公司、上海银行股份有限公司和广发银行股份有限公司,因而与上述银行存款相关的 信用风险均不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在A-1级以 下或长期信用评级在AAA级以下的债券。本基金的基金管理人通过对投资品种信用等级 评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日, 本基金持有的资产支持证券余额为56,000,000.00元, (2015 年12月31日,本基金未持有资产支持证券投资)。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 A-1 259,981,449.55 530,353,580.01 A-1以下 - - 未评级 1,030,498,821.25 579,740,581.73 合计 1,290,480,270.80 1,110,094,161.74 注:未评级债券为银行间同业存单、政策性金融债以及短期融资券、 。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 28 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制 基金投资交易的不活跃品种(企业债和短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过120天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债 券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%。 于 2015 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额中有 49,999,855.00 元将在一 个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对 本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率 风险进行管理。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备 付金、买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 29 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016年6月30日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计 资产 银行存款 203,842,538.50 - - - 203,842,538.50 结算备付金 - --- 交易性金融资产 842,689,687.45 - 503,790,583.35 - 1,346,480,270.80 买入返售金融资产 92,966,379.45 - - - 92,966,379.45 应收利息 - - - 9,642,369.92 9,642,369.92 应收申购款 - - - 20,854,390.20 20,854,390.20 资产总计 1,139,498,605.40 - 503,790,583.35 30,496,760.12 1,673,785,948.87 负债 卖出回购金融资产款 151,999,724.00 - - - 151,999,724.00 应付管理人报酬 - - - 353,222.41 353,222.41 应付托管费 - - - 65,411.60 65,411.60 应付销售服务费 - - - 326,871.03 326,871.03 应付交易费用 - - - 21,381.06 21,381.06 应付利息 - - - 14,851.34 14,851.34 应付利润 - - - 98,085.85 98,085.85 其他负债 - - - 292,987.44 292,987.44 负债总计 151,999,724.00 - - 1,172,810.73 153,172,534.73 利率敏感度缺口 987,498,881.40 - 503,790,583.35 29,323,949.39 1,520,613,414.14 上年度末 2015年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1至5年 不计息 合计 资产 银行存款 982,636,900.69 - - - 982,636,900.69 结算备付金 - - - - 交易性金融资产 470,040,402.84 640,053,758.90 - - 1,110,094,161.74 买入返售金融资产 584,601,676.90 - - - 584,601,676.90 应收利息 - - - 17,934,649.51 17,934,649.51 应收申购款 - - - 204,383,020.68 204,383,020.68 资产总计 2,037,278,980.43 640,053,758.90 - 222,317,670.19 2,899,650,409.52 负债 - 卖出回购金融资产款 49,999,855.00 - - - 49,999,855.00 应付管理人报酬 - - - 514,727.09 514,727.09 应付托管费 - - - 95,319.84 95,319.84 应付销售服务费 - - - 476,599.14 476,599.14 应付交易费用 - - - 28,325.05 28,325.05 应付利息 - - - 3,323.92 3,323.92 应付利润 - - - 188,923.57 188,923.57 其他负债 - - - 179,000.00 179,000.00博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 30 负债总计 49,999,855.00 - - 1,486,218.61 51,486,073.61 利率敏感度缺口 1,987,279,125.43 640,053,758.90 - 220,831,451.58 2,848,164,335.91 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 市场利率下降 25 个基点 33.00 119.00 市场利率上升 25 个基点 -33.00 -119.00 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的 余额为1,346,480,270.80元,无属于第二层级的余额(2015年12月31日:第一层级的 余额为1,110,094,161.74元,无属于第二层级的余额)。 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 31 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 1,346,480,270.80 80.45 其中:债券 1,290,480,270.80 77.10








资产支持证券 56,000,000.00 3.35 2 买入返售金融资产 92,966,379.45 5.55 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 -- 3 银行存款和结算备付金合计 203,842,538.50 12.18 4 其他各项资产 30,496,760.12 1.82 5 合计 1,673,785,948.87 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.05 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 151,999,724.00 10.00博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 32 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净 值的比例(%) 原因 调整期 1 2016-01-22 28.29 巨额赎回 2016-01-25 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 31.35 10.00 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 2 30 天(含)—60 天 1.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 3 60 天(含)—90 天 30.11 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 4 90 天(含)—120 天 7.23 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 5 120 天(含)—397 天(含) 37.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 -- 合计 108.06 10.00 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,967,977.41 6.57博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 33 其中:政策性金融债 99,967,977.41 6.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 289,980,890.66 19.07 6 中期票据 - - 7 同业存单 900,531,402.73 59.22 8 其他 - - 9 合计 1,290,480,270.80 84.87 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 111613071 16 浙商 CD071 1,000,000 99,485,460.73 6.54 2 111611059 16 平安 CD059 1,000,000 98,854,316.37 6.50 3 111593157 15 包商银行CD031 800,000 78,874,750.91 5.19 4 111593158 15 华融湘江银行 CD019 800,000 78,871,139.33 5.19 5 111692638 16 潍坊银行CD008 800,000 78,002,525.03 5.13 6 041555043 15 永达 CP001 600,000 59,987,036.19 3.94 7 041575004 15 昆钢 CP002 500,000 49,989,500.23 3.29 8 111694546 16 江苏江南农村商业银 行 CD087 500,000 49,932,829.89 3.28 9 111694045 16 盛京银行CD063 500,000 49,742,730.36 3.27 10 111694032 16 西安银行CD022 500,000 49,737,616.50 3.27 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.2823% 报告期内偏离度的最低值 -0.0151% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0850% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 131801 花呗01A1(总价) 300,000.00 30,000,000.00 1.97 2 131772 汇今二 A1(总价) 260,000.00 26,000,000.00 1.71博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 34 7.8 投资组合报告附注 7.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值, 基金账面份额净值始终保持1.00元。 7.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮 息债的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,642,369.92 4 应收申购款 20,854,390.20 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,496,760.12 7.8.5其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 博时现金宝货币A 69,127 7,866.27 107,162,055.82 19.71% 436,609,414.33 80.29% 博时现金宝货币B 165,191 5,894.49 97,483,038.62 10.01% 876,234,045.69 89.99%博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 35 博时现金宝货币C 556 5,620.25 - - 3,124,859.68 100.00% 合计 234,874 6,474.17 204,645,094.44 13.46% 1,315,968,319.70 86.54% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从 业人员持有本开放式 基金 博时现金宝货币A




















6,599,078.58 1.21% 博时现金宝货币B


























32,298.06 0.00% 博时现金宝货币C























406,982.32 13.02% 合计


7,038,358.96 0.46% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万 份) 公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 博时现金宝货币A >100 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 0-50 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式 基金 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 合计 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C 本报告期期初基金份额总额 1,871,056,660.39 977,107,675.52 - 本报告期基金总申购份额 2,234,573,344.29 6,030,508,237.27 3,731,734.17 减:本报告期基金总赎回份额 3,561,858,534.53 6,033,898,828.48 606,874.49 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 543,771,470.15 973,717,084.31 3,124,859.68 注:博时基金 2016 年5月 28 日发布公告,决定自 2016 年5月 31 日起对博时现金宝货币市场 基金增加 C类份额。 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 36 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%(含)以上的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时现金宝货币市场基金新增深圳富济 财富管理有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-01-15 2 博时现金宝货币市场基金 2015 年第4 季度报 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-01-20 3 博时现金宝货币市场基金 2015 年年度报告 (摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 4 博时现金宝货币市场基金 2015 年年度报告 中国证券报、上海证券 2016-03-26 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 37 (正文) 报、证券时报 5 关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次 方资产管理有限公司为代销机构并参加其费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-29 6 博时基金管理有限公司关于开通直销网上交 易预约提现业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-11 7 博时现金宝货币市场基金 2016 年第1 季度报 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-22 8 博时基金管理有限公司关于开通直销网上交 易薪资宝业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-25 9 博时基金管理有限公司关于开通直销网上交 易预约提现业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-26 10 关于博时现金宝货币市场基金新增乾道金融 信息服务(北京)有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-12 11 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-25 12 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-26 13 博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币 市场基金增加 C 类份额以及相应修改基金合 同和托管协议的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-05-28 14 博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币 市场基金 C类份额费率折扣的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-01 15 关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-16 16 关于博时现金宝货币市场基金新增上海华信 证券为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-16 17 关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石 投资管理有限公司为代销机构并参加其费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-24 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证监会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件 11.1.2《博时现金宝货币市场基金基金合同》 11.1.3《博时现金宝货币市场基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 博时现金宝货币市场基金 2016 年半年度报告 38 11.1.5博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日