博时深证基本面200交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2016 年半年度报告
2016 年6 月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1重要提示及目录 .................................................................. 1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2基金简介 ........................................................................ 4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3主要财务指标和基金净值表现 ...................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4管理人报告 ...................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5托管人报告 ..................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 11
§6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................. 11
6.2 利润表 ..................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................... 14
§7投资组合报告 ................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 27
7.2 期末投资目标基金明细（适用于 ETF 联接基金填写） .............................. 28
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 28
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 29
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 32
7.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 3 3
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................ 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 33
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 33
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 33
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 33
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 33
7.13 投资组合报告附注 .......................................................... 33
§8基金份额持有人信息 ............................................................. 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................... 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................... 34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................... 35
§9开放式基金份额变动 ............................................................. 35
§10 重大事件揭示 .................................................................. 35 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 35
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 35
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................... 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 3 6
10.8 其他重大事件 .............................................................. 36
§11 备查文件目录 .................................................................. 37
11.1 备查文件目录 .............................................................. 37
11.2 存放地点 .................................................................. 37
11.3 查阅方式 .................................................................. 37
博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 博时深证基本面 200ETF联接
基金主代码 050021
交易代码 050021
基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日 2011年 6月10 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 29,272,700.54 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159908
基金运作方式
交易型开放式指数基金
基金合同生效日
2011年6月10日
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011年7月13日
基金管理人名称
博时基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的
指数即深证基本面 200指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的
基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基准 深证基本面 200 指数（价格指数）
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票
型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证基本面 200 指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的
基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基准
深证基本面 200 指数（价格指数） 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票
型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证基本面 200 指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 汤嵩彦
联系电话 0755-83169999 95559
电子邮箱 service@bosera.com tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701216
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 518040 200120
法定代表人 张光华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1 座23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日）
本期已实现收益 -111,268.25
本期利润 -4,648,653.31
加权平均基金份额本期利润 -0.1598
本期加权平均净值利润率 -14.37%
本期基金份额净值增长率 -12.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月30日)
期末可供分配利润 3,779,435.36
期末可供分配基金份额利润 0.1291
期末基金资产净值 33,052,135.90
期末基金份额净值 1.1291
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年6 月30日) 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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基金份额累计净值增长率 12.91%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.76% 0.96% 1.70% 1.05% 0.06% -0.09%
过去三个月 -0.50% 1.02% -0.46% 1.07% -0.04% -0.05%
过去六个月 -12.70% 1.71% -12.23% 1.78% -0.47% -0.07%
过去一年 -23.41% 2.14% -23.41% 2.28%
0.00% -0.14%
过去三年 77.45% 1.72% 75.68% 1.79% 1.77% -0.07%
自基金合同生
效起至今
12.91% 1.57% 17.64% 1.63% -4.73% -0.06%
注：本基金的业绩比较基准：深证基本面 200指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基
金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币，其中公募基金资
产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的
基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至6月30日， 偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增
长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博
时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型 326 只基金中
都排名在前 1/8；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净值增长率在同类 66 只中排
名第二； 灵活配置型基金里， 博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；
保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博
时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同
类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同类排名前
1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现
金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债
券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长 7.12%，在同类 QDII 债券
基金11只中排名第二。
2、其他大事件
2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式
揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏
桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投
资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。 博时旗下博时信用债券获得“五
年持续回报积极债券型明星基金奖”。
2016年5月10日， 由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖
颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
2016 年 3 月 27 日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出
色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数
据显示，2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%，其中 6 只定期开放债基
平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金
收益榜冠军。
2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认同的券
商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的
公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
2016 年 1 月 18 日，大众证券报“2015 中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债（160515）荣获 2015“最佳
固定收益型基金”奖。
2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在
京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌
创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 5.8
2003 年至 2010 年在晨星中国研究
中心工作。 2010 年加入博时基金管
理有限公司，历任量化分析师、基
金经理助理、博时特许价值股票基
金、博时招财一号保本基金、博时
中证淘金大数据 100 基金、博时沪
深 300 指数基金基金经理。现任博
时深证基本面 200ETF 基金兼博时
深证基本面 200ETF 联接基金、上
证企债 30ETF 基金、博时证券保险
指数分级基金、 博时黄金ETF基金、
博时上证 50ETF 基金、博时上证
50ETF 联接基金、博时银行分级基
金、博时黄金 ETF 联接基金的基金
经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信
于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，
由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年， 宏观经济平稳运行但增速疲软， CPI在5月回落到2%。 房地产略有反弹，
基建投资基本持平，投资增速缓慢下行。从汇率方面来看，美联储虽未及预期加息，但受实
体经济下行压力和国际市场波动对人民币汇率短期走势的冲击，人民币自四月中旬起出现阶
段性贬值。“英国退欧”的黑天鹅事件出现，导致全球避险情绪陡增，避险资产如黄金和日
元出现上涨，但随着事件的演化，延迟美国加息的预期，全球新兴市场呈现喘息机会。国内
政策方面，政策重心转向“供给侧改革”，导致市场预期修复，同时也预示着主动引导释放
风险概率逐步上升。行情方面，经历了 1 季度快速下跌反弹的行情后，2 季度市场进入弱势
横盘整理行情。行业方面出现分化，电子、食品饮料、有色金属、家用电器领涨，传媒、交
通运输、建筑装饰跌幅较大。
本基金主要投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标
的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基
金资产净值 90%的资产都投资于深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金，保证投资
收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为 1.1291 元，累计份额净值为 1.1291 元，报
告期内净值增长率为-12.7%，同期业绩基准涨幅为-12.23%。 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，从宏观经济角度来看，在补库存的推动下国内实体经济形式有所改
善。流动性方面，在中国稳健的货币政策影响下，总体货币仍将呈现较为宽松态势。汇率从
短期看， 避险情绪趋于平复， 预计人民币未来出现大幅贬值的概率较小； 但从全球角度来看，
发达市场受“退欧”事件的影响，中短期需要避险消化，未来一段时间新兴市场可能会有一
定的好转。在政策方面，仍将贯彻“供给侧改革”，改革虽对实体经济造成一定的冲击，但
预计不会对经济增速造成过大影响。继续关注有业绩支撑的食品饮料以及经济转型和供给测
改革的相关受益股票板块具备投资价值，同时关注行业低配的医药板块、商品周期相关的波
段机会、以及弹性较强的券商板块。
在投资策略上，深 F200ETF 联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误
差为目标，通过投资于深 F200ETF 紧密跟踪深证基本面 200 指数。同时我们仍然看好中国长
期的经济增长，希望通过深F200ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元，针对该
情形，本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016半年度，基金托管人在博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基
金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协
议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016半年度，博时基金管理有限公司在博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资
基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开
支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时深证基本面
200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
--
银行存款 6.4.3.1 785,927.84 2,189,984.08
结算备付金
1,328,228.98 1,368.23
存出保证金
2,365.38 9,347.37博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
12
交易性金融资产 6.4.3.2 30,939,674.26 34,998,893.11
其中：股票投资
589,268.50 315,212.00
基金投资
30,350,405.76 34,683,681.11
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 1,264.76
应收利息 6.4.3.5 839.04 618.73
应收股利
- -
应收申购款
401,097.71 424,148.81
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
33,458,133.21 37,625,625.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
--
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 37.44
应付赎回款
131,091.35 57,184.95
应付管理人报酬
1,032.38 1,104.05
应付托管费
2,188.28 972.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 2,127.33 4,388.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 269,557.97 140,215.53
负债合计
405,997.31 203,903.36
所有者权益：
--
实收基金 6.4.3.9 29,272,700.54 28,932,752.24
未分配利润 6.4.3.10 3,779,435.36 8,488,969.49
所有者权益合计
33,052,135.90 37,421,721.73
负债和所有者权益总计
33,458,133.21 37,625,625.09
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.1291 元，基金份额总额 29,272,700.54 份。
6.2 利润表
会计主体：博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月30日 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
13
一、收入
-4,464,506.22 28,032,862.75
1.利息收入
9,714.94 24,796.77
其中：存款利息收入 6.4.3.11 9,714.94 24,796.77
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
55,087.13 15,338,683.16
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -15,149.28 541,708.33
基金投资收益 6.4.3.13 67,886.19 14,794,905.73
债券投资收益 6.4.3.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 2,350.22 2,069.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.17 -4,537,385.06 12,613,596.52
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 8,076.77 55,786.30
减：二、费用
184,147.09 303,070.80
1．管理人报酬
6,076.53 9,774.00
2．托管费
1,215.32 1,954.82
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.19 7,216.34 120,803.70
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.3.20 169,638.90 170,538.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-4,648,653.31 27,729,791.95
减：所得税费用
--
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
-4,648,653.31 27,729,791.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
28,932,752.24 8,488,969.49 37,421,721.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,648,653.31 -4,648,653.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
339,948.30 -60,880.82 279,067.48
其中：1.基金申购款 7,697,781.21 799,932.75 8,497,713.96博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
14
2.基金赎回款 -7,357,832.91 -860,813.57 -8,218,646.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
29,272,700.54 3,779,435.36 33,052,135.90
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
91,686,463.16 2,626,412.25 94,312,875.41
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,729,791.95 27,729,791.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-56,228,242.69 -13,539,626.76 -69,767,869.45
其中：1.基金申购款 33,034,469.22 8,655,201.56 41,689,670.78
2.基金赎回款 -89,262,711.91 -22,194,828.32 -111,457,540.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
35,458,220.47 16,816,577.44 52,274,797.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
15
券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股权的股息、 红利收入、
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个
月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，
暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015年9月8日前暂减按 25%计入
应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款
785,927.84
定期存款
-
其他存款
-
合计
785,927.84
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 645,804.53 589,268.50 -56,536.03
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 ---
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 29,015,178.29 30,350,405.76 1,335,227.47
其他 - - -
合计 29,660,982.82 30,939,674.26 1,278,691.44
注：本基金持有的目标 ETF 的份额按估值日目标 ETF 份额净值确定。本基金可采用实物申赎的方式或博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
16
证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 241.52
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 596.42
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.10
合计 839.04
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,127.33
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,127.33
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
489.07
其他应付款 -
预提费用 269,068.90
合计
269,557.97
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
17
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 28,932,752.24 28,932,752.24
本期申购 7,697,781.21 7,697,781.21
本期赎回（以“-”号填列） -7,357,832.91 -7,357,832.91
本期末 29,272,700.54 29,272,700.54
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,123,030.96 2,365,938.53 8,488,969.49
本期利润 -111,268.25 -4,537,385.06 -4,648,653.31
本期基金份额交易产生的
变动数
71,004.93 -131,885.75 -60,880.82
其中：基金申购款 1,605,930.22 -805,997.47 799,932.75
基金赎回款 -1,534,925.29 674,111.72 -860,813.57
本期已分配利润 - - -
本期末 6,082,767.64 -2,303,332.28 3,779,435.36
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 5,727.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,950.45
其他 37.47
合计 9,714.94
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -4,551.76
股票投资收益——申购差价收入 -10,597.52
合计 -15,149.28
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 2,642,346.17
减：卖出股票成本总额 2,646,897.93
买卖股票差价收入 -4,551.76
6.4.3.12.3 股票投资收益——申购差价收入 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
18
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
申购基金份额总额
1,835,333.32
减：现金支付申购款总额
617,130.69
减：申购股票成本总额
1,228,800.15
申购差价收入
-10,597.52
6.4.3.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出/赎回基金成交总额
1,754,596.18
减：卖出/赎回基金成本总额
1,686,709.99
基金投资收益
67,886.19
6.4.3.14债券投资收益
无发生额。
6.4.3.15 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,350.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,350.22
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -4,537,385.06
——股票投资 -55,486.38
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -4,481,898.68
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,537,385.06
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
19
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 4,022.40
转换费收入 4,054.37
合计 8,076.77
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的
基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 7,216.34
银行间市场交易费用 0.00
合计 7,216.34
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 19,890.78
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 570.00
合计 169,638.90
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项
无。
6.4.4.2资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金(“目
标ETF”)
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
20
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 权证交易
无。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,076.53 9,774.00
其中：支付销售机构的客户维护费 27,247.44 63,524.86
注：1. 本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人博时基金的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的
0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.5% /
当年天数。
2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基
金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,215.32 1,954.82
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人交通银行的托管费按前
一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)的0.1%年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年
天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
21
无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 785,927.84 5,727.02 3,460,943.63 7,162.08
注：1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于 2015 年6月 30 日的相关余额在资产负债表中的“结算备
付金”科目中单独列示(2014年 6月30 日：同)。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
于2016年6月30日，本基金持有 26,849,262.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的
比例为 78.44%（于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有 26,727,041.00 份目标 ETF 基金份额，
占其总份额的比例为78.08%） 。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量(单
位：股)
期末成本总额 期末估值总额
备
注
000002 万科A 2015-
12-21
公告重
大事项
18.20 2016-7-
4
21.99 9,900
241,857.00
180,180.00 -
000401 冀东
水泥
2016-
4-6
公告重
大事项
10.60 2016-7-
14
11.32 500
5,450.00
5,300.00 -
000415 渤海
金控
2016-
2-1
公告重
大事项
6.82 2016-8-
11
7.50 500
3,410.00
3,410.00 -
000629 *ST钒 2016- 公告重 2.39 - - 3,000
7,190.04
7,170.00 - 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
22
钛 5-26 大事项
000651 格力
电器
2016-
2-22
公告重
大事项
22.07 - - 1,100
21,211.45
24,277.00 -
000718 苏宁
环球
2016-
1-4
公告重
大事项
13.09 2016-7-
18
11.78 400
5,236.00
5,236.00 -
000728 国元
证券
2016-
6-8
公告重
大事项
16.72 2016-7-
8
17.37 100
1,668.00
1,672.00 -
002065 东华
软件
2015-
12-22
公告重
大事项
18.72 2016-7-
4
22.59 100
2,510.00
1,872.00 -
注：本基金截至 2016 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所
表征的市场组合相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本
基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的
风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
23
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违
约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016年6月30日，本基金未
持有信用类债券(2015年12月31日：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
24
适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及存出保证金，其余金融资产和
金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 785,927.84 - - - 785,927.84
结算备付金 1,328,228.98 - - - 1,328,228.98
存出保证金 2,365.38 - - - 2,365.38
交易性金融资产 - - - 30,939,674.26 30,939,674.26
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 839.04 839.04
应收申购款 - - - 401,097.71 401,097.71
资产总计 2,116,522.20 - - 31,341,611.01 33,458,133.21
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 131,091.35 131,091.35
应付管理人报酬 - - - 1,032.38 1,032.38
应付托管费 - - - 2,188.28 2,188.28
应付交易费用 - - - 2,127.33 2,127.33
其他负债 - - - 269,557.97 269,557.97
负债总计 - - - 405,997.31 405,997.31
利率敏感度缺口 2,116,522.20 - - 30,935,613.70 33,052,135.90
上年度末
2015年12月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
25
资产
银行存款 2,189,984.08
- - -
2,189,984.08
结算备付金 1,368.23
- - -
1,368.23
存出保证金 9,347.37
- - -
9,347.37
交易性金融资产
- - -
34,998,893.11 34,998,893.11
应收证券清算款
- - -
1,264.76 1,264.76
应收利息
- - -
618.73 618.73
应收申购款
- - -
424,148.81 424,148.81
资产总计 2,200,699.68
- -
35,424,925.41 37,625,625.09
负债
应付证券清算款 - - - 37.44 37.44
应付赎回款
- - -
57,184.95 57,184.95
应付管理人报酬
- - -
1,104.05 1,104.05
应付托管费
- - -
972.96 972.96
应付交易费用
- - -
4,388.43 4,388.43
其他负债
- - -
140,215.53 140,215.53
负债总计
- - -
203,903.36 203,903.36
利率敏感度缺口 2,200,699.68
- -
35,221,022.05 37,421,721.73
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年06月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响（2015年12月31日：同） 。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和
股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份
股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况
下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以
通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
26
投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 589,268.50 1.78 315,212.00 0.84
交易性金融资产－基金投资 30,350,405.76 91.83 34,683,681.11 92.68
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 30,939,674.26 93.61 34,998,893.11 93.53
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除深证基本面 200 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
深证基本面 200 指数上升5% 增加约92 增加约 140
深证基本面 200 指数下降5% 减少约92 减少约 140
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
27
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为30,710,557.26元，属于第二层次的余额为229,117.00元，无属于
第三层次的余额(2015年12月31日： 第一层次34,687,018.71元， 第二层次311,874.40元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
589,268.50 1.76
其中：股票
589,268.50 1.76
2 基金投资 30,350,405.76 90.71
3 固定收益投资
--
其中：债券
--博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
28
资产支持证券
--
4 贵金属投资
--
5 金融衍生品投资
--
6 买入返售金融资产
--
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
7 银行存款和结算备付金合计
2,114,156.82 6.32
8
其他各项资产 404,302.13 1.21
9
合计 33,458,133.21 100.00
7.2期末投资目标基金明细（适用于ETF联接基金填写）
金额单位：人民币元
序
号
基金名称
基金类
型
运作方式 管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
1
深证基本面200交易型开放
式指数证券投资基金
股票指
数型
交易型开放
式指数基金
博时基金管
理有限公司
30,350,405.76 91.83
7.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,690.00 0.01
B 采矿业 17,304.00 0.05
C 制造业 266,783.00 0.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,781.00 0.03
E 建筑业 3,534.50 0.01
F 批发和零售业 20,885.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 2,168.00 0.01
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,373.00 0.03
J 金融业 37,180.00 0.11
K 房地产业 208,515.00 0.63
L 租赁和商务服务业 4,385.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 --
N 水利、环境和公共设施管理业 5,328.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
29
R 文化、体育和娱乐业 2,342.00 0.01
S 综合 --
合计 589,268.50 1.78
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 000002 万科 A 9,900 180,180.00 0.55
2 000651 格力电器 1,100 24,277.00 0.07
3 000333 美的集团 950 22,534.00 0.07
4 000858 五粮液 600 19,518.00 0.06
5 000568 泸州老窖 400 11,880.00 0.04
6 000001 平安银行 1,320 11,484.00 0.03
7 000776 广发证券 500 8,380.00 0.03
8 002024 苏宁云商 700 7,602.00 0.02
9 002304 洋河股份 100 7,192.00 0.02
10 000629 *ST钒钛 3,000 7,170.00 0.02
11 001979 招商蛇口 500 7,125.00 0.02
12 000028 国药一致 100 6,510.00 0.02
13 000538 云南白药 100 6,430.00 0.02
14 000338 潍柴动力 800 6,248.00 0.02
15 000157 中联重科 1,500 6,195.00 0.02
16 002594 比亚迪 100 6,101.00 0.02
17 002142 宁波银行 400 5,912.00 0.02
18 002191 劲嘉股份 500 5,795.00 0.02
19 000983 西山煤电 700 5,705.00 0.02
20 000100 TCL集团 1,700 5,593.00 0.02
21 000401 冀东水泥 500 5,300.00 0.02
22 000718 苏宁环球 400 5,236.00 0.02
23 000725 京东方 A 2,200 5,082.00 0.02
24 000709 河钢股份 1,800 4,986.00 0.02
25 000402 金融街 500 4,860.00 0.01
26 000596 古井贡酒 100 4,795.00 0.01
27 000063 中兴通讯 300 4,302.00 0.01
28 000895 双汇发展 200 4,176.00 0.01
29 002152 广电运通 250 4,110.00 0.01
30 000069 华侨城 A 600 3,840.00 0.01
31 000630 铜陵有色 1,500 3,810.00 0.01
32 000778 新兴铸管 800 3,712.00 0.01
33 000425 徐工机械 1,200 3,672.00 0.01
34 000612 焦作万方 500 3,570.00 0.01
35 000783 长江证券 300 3,480.00 0.01
36 000825 太钢不锈 1,100 3,476.00 0.01
37 000960 锡业股份 300 3,468.00 0.01
38 000012 南玻 A 300 3,438.00 0.01
39 000415 渤海金控 500 3,410.00 0.01
40 000876 新希望 400 3,328.00 0.01
41 000917 电广传媒 200 3,306.00 0.01博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
30
42 000418 小天鹅 A 100 3,262.00 0.01
43 000898 鞍钢股份 800 3,064.00 0.01
44 000422 湖北宜化 500 3,055.00 0.01
45 002202 金风科技 200 3,026.00 0.01
46 000039 中集集团 200 2,834.00 0.01
47 000625 长安汽车 200 2,734.00 0.01
48 000066 长城电脑 200 2,550.00 0.01
49 002092 中泰化学 300 2,538.00 0.01
50 000623 吉林敖东 100 2,495.00 0.01
51 000999 华润三九 100 2,422.00 0.01
52 000488 晨鸣纸业 300 2,382.00 0.01
53 000926 福星股份 200 2,346.00 0.01
54 000800 一汽轿车 200 2,176.00 0.01
55 002415 海康威视 100 2,146.00 0.01
56 000839 中信国安 100 2,131.00 0.01
57 000937 冀中能源 400 2,128.00 0.01
58 002001 新和成 100 2,113.00 0.01
59 000792 盐湖股份 100 2,110.00 0.01
60 000878 云南铜业 200 2,036.00 0.01
61 000690 宝新能源 300 2,034.00 0.01
62 000768 中航飞机 100 1,969.00 0.01
63 000528 柳工 300 1,944.00 0.01
64 002065 东华软件 100 1,872.00 0.01
65 002242 九阳股份 100 1,818.00 0.01
66 000701 厦门信达 100 1,763.00 0.01
67 002736 国信证券 100 1,725.00 0.01
68 002085 万丰奥威 100 1,719.00 0.01
69 002069 *ST獐岛 200 1,690.00 0.01
70 000728 国元证券 100 1,672.00 0.01
71 002500 山西证券 100 1,656.00 0.01
72 002385 大北农 200 1,612.00 0.00
73 000536 华映科技 100 1,608.00 0.00
74 002311 海大集团 100 1,577.00 0.00
75 000501 鄂武商 A 100 1,569.00 0.00
76 000559 万向钱潮 100 1,560.00 0.00
77 000758 中色股份 200 1,550.00 0.00
78 000400 许继电气 100 1,544.00 0.00
79 002422 科伦药业 100 1,541.00 0.00
80 000729 燕京啤酒 200 1,518.00 0.00
81 300070 碧水源 100 1,488.00 0.00
82 000970 中科三环 100 1,451.00 0.00
83 002075 沙钢股份 100 1,432.00 0.00
84 000543 皖能电力 200 1,428.00 0.00
85 000961 中南建设 250 1,402.50 0.00
86 000830 鲁西化工 300 1,356.00 0.00
87 300027 华谊兄弟 100 1,354.00 0.00
88 002146 荣盛发展 200 1,344.00 0.00
89 000829 天音控股 100 1,335.00 0.00
90 002236 大华股份 100 1,310.00 0.00
91 000966 长源电力 200 1,300.00 0.00博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
31
92 002251 步步高 100 1,297.00 0.00
93 000686 东北证券 100 1,291.00 0.00
94 002237 恒邦股份 100 1,288.00 0.00
95 000027 深圳能源 200 1,276.00 0.00
96 000877 天山股份 200 1,236.00 0.00
97 000656 金科股份 300 1,146.00 0.00
98 002375 亚厦股份 100 1,130.00 0.00
99 000726 鲁泰 A 100 1,111.00 0.00
100 000021 深科技 100 1,101.00 0.00
101 002028 思源电气 100 1,095.00 0.00
102 300002 神州泰岳 100 1,064.00 0.00
103 002267 陕天然气 100 1,050.00 0.00
104 000060 中金岭南 100 1,043.00 0.00
105 000572 海马汽车 200 1,038.00 0.00
106 000541 佛山照明 100 1,029.00 0.00
107 000046 泛海控股 100 1,011.00 0.00
108 000539 粤电力 A 200 1,004.00 0.00
109 002081 金螳螂 100 1,002.00 0.00
110 000793 华闻传媒 100 988.00 0.00
111 000703 恒逸石化 100 987.00 0.00
112 002078 太阳纸业 200 976.00 0.00
113 002344 海宁皮城 100 975.00 0.00
114 000631 顺发恒业 200 974.00 0.00
115 002050 三花股份 100 965.00 0.00
116 000031 中粮地产 100 943.00 0.00
117 000883 湖北能源 200 926.00 0.00
118 000620 新华联 100 915.00 0.00
119 002004 华邦健康 100 913.00 0.00
120 000786 北新建材 100 908.00 0.00
121 002701 奥瑞金 100 883.00 0.00
122 002269 美邦服饰 200 880.00 0.00
123 000600 建投能源 100 873.00 0.00
124 000089 深圳机场 100 850.00 0.00
125 000166 申万宏源 100 841.00 0.00
126 002429 兆驰股份 100 838.00 0.00
127 000417 合肥百货 100 809.00 0.00
128 002470 金正大 100 805.00 0.00
129 002128 露天煤业 100 751.00 0.00
130 000750 国海证券 100 739.00 0.00
131 000900 现代投资 100 674.00 0.00
132 002244 滨江集团 100 670.00 0.00
133 000807 云铝股份 100 655.00 0.00
134 000088 盐田港 100 644.00 0.00
135 000540 中天城投 100 623.00 0.00
136 000789 万年青 100 618.00 0.00
137 000671 阳光城 100 594.00 0.00
138 000979 中弘股份 200 548.00 0.00
139 000598 兴蓉环境 100 528.00 0.00
140 000683 远兴能源 200 524.00 0.00
141 000767 漳泽电力 100 362.00 0.00博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
32
7.5报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000858 五粮液 131,513.06 0.35
2 000001 平安银行 101,310.00 0.27
3 000333 美的集团 77,864.00 0.21
4 000568 泸州老窖 71,655.00 0.19
5 002304 洋河股份 70,283.00 0.19
6 001979 招商蛇口 67,193.00 0.18
7 002024 苏宁云商 63,601.34 0.17
8 000651 格力电器 58,726.00 0.16
9 000157 中联重科 57,493.00 0.15
10 000338 潍柴动力 56,815.00 0.15
11 000100 TCL集团 54,786.00 0.15
12 000776 广发证券 54,778.00 0.15
13 002142 宁波银行 49,852.00 0.13
14 000709 河钢股份 49,634.00 0.13
15 000725 京东方 A 48,794.00 0.13
16 000983 西山煤电 44,753.00 0.12
17 000063 中兴通讯 41,431.00 0.11
18 000630 铜陵有色 38,634.00 0.10
19 000895 双汇发展 37,774.00 0.10
20 000402 金融街 37,680.00 0.10
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 127,195.00 0.34
2 000858 五粮液 118,969.00 0.32
3 000001 平安银行 91,177.00 0.24
4 002304 洋河股份 67,405.38 0.18
5 000568 泸州老窖 65,054.00 0.17
6 001979 招商蛇口 62,495.40 0.17
7 002024 苏宁云商 59,526.00 0.16
8 000338 潍柴动力 52,202.00 0.14
9 000157 中联重科 51,215.00 0.14
10 000776 广发证券 49,356.00 0.13
11 000100 TCL集团 48,993.00 0.13
12 002142 宁波银行 45,382.00 0.12
13 000709 河钢股份 44,787.96 0.12
14 000725 京东方A 42,920.00 0.11
15 000983 西山煤电 42,913.00 0.11
16 000063 中兴通讯 36,683.00 0.10
17 000651 格力电器 36,116.00 0.10博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
33
18 000630 铜陵有色 34,857.00 0.09
19 000895 双汇发展 34,782.00 0.09
20 000069 华侨城A 33,259.00 0.09
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,836,068.96
卖出股票的收入（成交）总额 2,642,346.17
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑相关交易费用。
7.6期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金未投资股指期货交易。
7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金未投资国债期货交易。
7.13投资组合报告附注
7.13.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券（000776）外，没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广发证券股份有限公司 2015 年 9 月 12 日发布公告称，因未按规定审查、了解客户身份
等违法违规行为，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
34
7.13.2报告期内基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,365.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 839.04
5 应收申购款 401,097.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8
其他 -
9
合计 404,302.13
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 180,180.00 0.55 公告重大事项
2 000651 格力电器 24,277.00 0.07 公告重大事项
3 000629 *ST钒钛 7,170.00 0.02 公告重大事项
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
1,884 15,537.53 297,153.70 1.02% 28,975,546.84 98.98%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
35
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金 136,094.81 0.46%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 6 月10 日）基金份额总额 289,478,620.55
本报告期期初基金份额总额 28,932,752.24
本报告期基金总申购份额 7,697,781.21
减：本报告期基金总赎回份额 7,357,832.91
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 29,272,700.54
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金
提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
兴业证券 1 5,478,233.53 100.00% 3,991.94 100.00% -
浙商证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2015年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
2
深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年第 4 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-01-20
3
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式
基金增加中信期货有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-09
4 关于新增深证基本面 200ETF 代办券商的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-15
5
博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2015年年度报告（正文）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
6
博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2015年年度报告（摘要）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-03-26
7
关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家
港农村商业银行股份有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-11 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
37
8
博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金 2016年第 1 季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
9
关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德
农村商业银行股份有限公司为代销机构公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-01
10
关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海
凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-06
11
博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金的申购、定投、最低持有数量限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-08
12
关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网
上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-30
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基
金联接基金设立的文件
11.1.2《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
11.1.3《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告
正本
11.1.6报告期内博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报
刊上各项公告的原稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司 博时深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016年半年度报告
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二〇一六年八月二十五日
