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博时新起点A(001424)

博时新起点:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博时新起点灵活配置混合型 
证券投资基金 
2016 年半年度报告 
2016 年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十五日 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2 1.2 目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1? 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1? 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2? §2基金简介 .................................................................................................................................................. 4? 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4? 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4? 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4? 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 5? 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5? §3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5? 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5? 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5? §4管理人报告 .............................................................................................................................................. 7? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 7? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 9? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 9? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 10? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 10? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 10? §5托管人报告 ............................................................................................................................................ 10? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 10? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 11? §6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 1 1? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 11? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 12? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 13? 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 14? §7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 28? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 28? 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 29? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 29? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 29? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 30? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 31? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 31? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 31? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 31? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 31? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 31? 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 31?博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 3 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 32? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 32? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 32? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 32? §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 33? §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 33? 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 33? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 33? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 33? 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 33? 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................. 33? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 33? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 33? 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 34? §11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 35? 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 35? 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 35? 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 35?


博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时新起点混合 基金主代码 001424 交易代码 001424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月24 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,915,823.16 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时新起点混合 A 博时新起点混合 C 下属分级基金的交易代码 001424 001425 报告期末下属分级基金的份额总额 814,361.22份 53,101,461.94 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的 前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分 析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行 相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下 而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票 型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/ 风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 王永民 联系电话 0755-83169999 010-66594896 电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105568 95566 传真 0755-83195140 010-66594942 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 张光华 田国立 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 5 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1 座23 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日) 博时新起点混合 A 博时新起点混合 C 本期已实现收益 1,918.63 5,746,228.72 本期利润 9,185.38 3,929,943.46 加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0168 本期加权平均净值利润率 1.04% 1.69% 本期基金份额净值增长率 1.05% 0.48% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016 年6 月30日) 博时新起点混合 A 博时新起点混合 C 期末可供分配利润 5,581.31 -147,057.89 期末可供分配基金份额利润 0.0069 -0.0028 期末基金资产净值 820,446.51 52,986,353.07 期末基金份额净值 1.0075 0.9978 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016 年6 月30日) 博时新起点混合 A 博时新起点混合 C 基金份额累计净值增长率 0.75% -0.22% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时新起点混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 6 ② 准差④ 过去一个月 0.15% 0.04% 0.37% 0.01% -0.22% 0.03% 过去三个月 0.35% 0.04% 1.12% 0.01% -0.77% 0.03% 过去六个月 1.05% 0.04% 2.24% 0.01% -1.19% 0.03% 过去一年 0.65% 0.05% 4.62% 0.01% -3.97% 0.04% 自基金合同生 效起至今 0.75% 0.05% 4.72% 0.01% -3.97% 0.04% 博时新起点混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.18% 0.04% 0.37% 0.01% -0.19% 0.03% 过去三个月 0.28% 0.04% 1.12% 0.01% -0.84% 0.03% 过去六个月 0.48% 0.05% 2.24% 0.01% -1.76% 0.04% 过去一年 -0.32% 0.06% 4.62% 0.01% -4.94% 0.05% 自基金合同生 效起至今 -0.22% 0.06% 4.72% 0.01% -4.94% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 博时新起点混合 A 博时新起点混合 C 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至2016年6月 30日,博时基金公司共管理117只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理 部分社保基金, 以及多个企业年金账户。 资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币, 其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是目前我 国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016年二季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来 净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100 大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类 型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增 长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长 率在同类290只排名前1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增 长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%, 在同类8只排名第一。 固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率 在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同 类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排 名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博 时安丰18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至6月30日净值增长 7.12%,在同类 QDII 债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 ?2016年6月24日, 由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选 正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖” ,博时基金基博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 8 金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 ?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国 机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用 债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖” 。 ?2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基 金” 奖颁奖典礼在上海举办, 博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现, 荣获 “2015 年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 ?2016年3月27日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产 品出色的业绩表现摘得了基金业的 “奥斯卡” 奖---- “固定收益投资金牛基金公司” 奖。 wind数据显示,2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%,其中6只定 期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月薪双 双夺得同类基金收益榜冠军。 ?2016年3月15日, 由腾讯证券主办的《 “挑战 机遇”315评选——投资者最认同 的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓,博时基金董事长张光华先生获评“投资者 最认同的公募基金领军人物” ,网络票选高居第二位。 ?2016年1月18日, 大众证券报 “2015中国基金风云榜” 上, 博时创业成长 (050014) 荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最 佳固定收益型基金”奖。 ?2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖 盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝” 获年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王曦 基金经理 2015-09-0 7 - 8 2008 年加入博时基金管理有 限公司。历任研究助理、投 资分析员、研究员、投资助 理。现任博时混合基金、博 时新趋势混合基金、博时新 起点混合基金、博时新策略 混合基金、博时新收益混合 基金、博时新价值混合基金博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 9 的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年上证 50 下跌 12%,创业板下跌 14%,沪深 300 下跌 15%;但从板块来看,食 品饮料板块已经获得了5.5%的正收益,传媒行业跌幅第一下跌26%,较去年市场风格变 化巨大。我们将继续持有稳健蓝筹股为主,同时尝试在传媒、计算机等板块寻找因风格 变化等原因导致错杀低估的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0075 元,份额累计净值为 1.0075元;C类基金份额净值为0.9978元,份额累计净值为0.9978元。报告期内,本 基金 A 类基金份额净值增长率为 1.05%,C 类基金份额净值增长率为 0.48%,同期业绩 基准增长率2.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 自上而下看,下半年宏观面仍存在变化的可能性,仍需紧密跟踪国内外的货币政策 走向等;自下而上看,临近中报期,我们将结合基本面和估值面的变化,筛选出风险收 益比较高的公司进行配置,以期获取绝对收益。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金 资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委 员会(以下简称“估值委员会” ) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管 运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责 人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成 员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经 验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值 的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政 策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在博时新起点灵活配 置混合证券投资基金 (以下称“本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报 告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016年6月30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资产:


银行存款 6.4.3.1 10,700,790.06 482,244,536.03 结算备付金


1,904,761.90 8,277,963.51 存出保证金


23,824.94 81,502.18 交易性金融资产 6.4.3.2 1,781,611.60 39,636,989.57 其中:股票投资


285,902.00 3,486,913.97 基金投资


- - 债券投资


1,495,709.60 36,150,075.60 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 39,800,269.70 485,202,367.80 应收证券清算款


5,000.00 250,413,168.09 应收利息 6.4.3.5 35,092.58 1,130,990.49 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - -博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 12 资产总计


54,251,350.78 1,266,987,517.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


1,998.81 - 应付管理人报酬


44,076.01 1,071,218.60 应付托管费


11,018.99 267,804.65 应付销售服务费


4,339.88 107,047.62 应付交易费用 6.4.3.7 164,048.61 162,085.02 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 219,068.90 90,000.00 负债合计


444,551.20 1,698,155.89 所有者权益:


实收基金 6.4.3.9 53,915,823.16 1,274,811,248.11 未分配利润 6.4.3.10 -109,023.58 -9,521,886.33 所有者权益合计


53,806,799.58 1,265,289,361.78 负债和所有者权益总计


54,251,350.78 1,266,987,517.67 注:报告截止日 2016 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.9980 元,基金份额总额 53,915,823.16 份(其中A 类基金份额净值 1.0075 元, 基金份额总额 814,361.22 份; C 类基金份额净值 0.9978 元, 基金份额总额 53,101,461.94 份)。 6.2 利润表 会计主体:博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年6 月24 日(基 金合同生效日) 至2015 年6月30日 一、收入


5,699,523.55 226,370.64 1.利息收入


2,154,548.61 28,242.07 其中:存款利息收入 6.4.3.11 1,048,421.52 28,242.07 债券利息收入


330,417.73 - 资产支持证券利息收入


- -博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 13 买入返售金融资产收入


775,709.36 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


5,353,085.95 - 其中:股票投资收益 6.4.3.12 5,314,722.31 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 38,363.64 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 -1,809,018.51 198,128.57 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 907.50 - 减:二、费用


1,760,394.71 59,988.39 1.管理人报酬


1,148,677.11 33,278.54 2.托管费


287,169.23 8,319.63 3.销售服务费


114,429.72 3,287.06 4.交易费用 6.4.3.18 14,462.88 7,540.59 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.3.19 195,655.77 7,562.57 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 3,939,128.84 166,382.25 减:所得税费用


-- 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


3,939,128.84 166,382.25 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,274,811,248.11 -9,521,886.33 1,265,289,361.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 3,939,128.84 3,939,128.84 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -1,220,895,424.95 5,473,733.91 -1,215,421,691.04 其中:1.基金申购款 128,538.72 -59.04 128,479.68博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 14 2.基金赎回款 -1,221,023,963.67 5,473,792.95 -1,215,550,170.72 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 53,915,823.16 -109,023.58 53,806,799.58 项目 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 202,480,843.71 202,480,843.71 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) 166,382.25 166,382.25 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2.基金赎回款 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 202,480,843.71 166,382.25 202,647,225.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: —————————























—————————




















———————— 基金管理人负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英


会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 15 (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖 股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,债券的 利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交 易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 10,700,790.06 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,700,790.06 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 289,998.88 285,902.00 -4,096.88 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,501,285.51 1,495,709.60 -5,575.91 银行间市场 - - - 合计 1,501,285.51 1,495,709.60 -5,575.91 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,791,284.39 1,781,611.60 -9,672.79 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 16 2016年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 20,000,000.00 - 银行间市场 19,800,269.70 - 合计 39,800,269.70 - 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 3,224.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 857.10 应收债券利息 14,659.01 应收买入返售证券利息 16,341.20 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.80 合计 35,092.58 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 162,017.85 银行间市场应付交易费用 2,030.76 合计 164,048.61 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 - 预提费用 219,068.90 合计 219,068.90 6.4.3.9 实收基金 博时新起点混合 A 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 17 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 875,534.17 875,534.17 本期申购 128,538.72 128,538.72 本期赎回(以“-”号填列) -189,711.67 -189,711.67 本期末 814,361.22 814,361.22 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 博时新起点混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,273,935,713.94 1,273,935,713.94 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -1,220,834,252.00 -1,220,834,252.00 本期末 53,101,461.94 53,101,461.94 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 博时新起点混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,950.92 -6,450.30 -2,499.38 本期利润 1,918.63 7,266.75 9,185.38 本期基金份额交易产生的 变动数 -288.24 -312.47 -600.71 其中:基金申购款 550.59 -609.63 -59.04 基金赎回款 -838.83 297.16 -541.67 本期已分配利润 - - - 本期末 5,581.31 503.98 6,085.29 博时新起点混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -166,104.68 -9,353,282.27 -9,519,386.95 本期利润 5,746,228.72 -1,816,285.26 3,929,943.46 本期基金份额交易产生的 变动数 -5,727,181.93 11,201,516.55 5,474,334.62 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 -5,727,181.93 11,201,516.55 5,474,334.62 本期已分配利润 - - -博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 18 本期末 -147,057.89 31,949.02 -115,108.87 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 活期存款利息收入 319,051.96 定期存款利息收入 697,213.88 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,524.54 其他 2,631.14 合计 1,048,421.52 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016年6 月30 日 卖出股票成交总额 7,414,096.64 减:卖出股票成本总额 2,099,374.33 买卖股票差价收入 5,314,722.31 6.4.3.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 42,941,148.91 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 41,900,043.64 减:应收利息总额 1,002,741.63 买卖债券差价收入 38,363.64 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 无发生额。 6.4.3.16公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -1,809,018.51 ——股票投资 -2,285,410.64 ——债券投资 476,392.13博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 19 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,809,018.51 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 854.59 转换费收入 52.91 合计 907.50 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 75%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成,基金转换费用由基金持有人承担。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 14,462.88 银行间市场交易费用 - 合计 14,462.88 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 19,890.78 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 10,786.87 开户费 400.00 银行间账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 6,000.00 其他 400.00 合计 195,655.77 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 20 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30 日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生 效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,148,677.11 33,278.54 其中: 支付销售机构的客户维护费 1,761.56 163.30 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30 日 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生 效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 287,169.23 8,319.63 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费 单位:人民币元 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 21 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2016年1月1 日至2016年06 月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时新起点A类 博时新起点C类 合计 博时基金 - 114,429.72 114,429.72 合计 - 114,429.72 114,429.72 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2015年6月24日(基金合同生效日)至2015年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时新起点A类 博时新起点C类 合计 博时基金 - -- 合计 - -- 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。支 付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按 月支付给博时基金 ,再由博时基金 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 0.1%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年6月24日 (基金合同生效日) 至2015 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 10,700,790.06 319,051.96 197,217,269.05 28,242.07 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 22 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 132006 16 皖新 EB 2016-6-27 2016-7-29 新债未上 市 100.00 100.00 4,500.00 450,000.00 450,000.00 127003 海印转债 2016-6-15 2016-07-01 新债未上 市 100.00 100.00 500.00 50,000.00 50,000.00 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基 金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。基金的投资对象是具有良好流动 性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融 工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、 可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、 超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前 提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。


博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 23 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核 心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险 管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;督察长独立行使权利,直接对董事会 负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;在管理层层面设立 风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监察法律部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。


本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在 股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分 析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行,定期存款存放在具有基金托管资格的华 夏银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方 式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年06月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债 券占基金资产净值的比例为2.78%。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 2,004,400.00 合计 - 2,004,400.00博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 24 注:未评级债券为国债。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 AAA 995,709.60 6,296,532.00 AA+ 500,000.00 19,500,343.60 AA 8,348,800.00 AA- - 未评级 - - 合计 1,495,709.60 34,145,675.60 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间 同业市场交易,因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 06 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个 月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 25 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产


银行存款 10,700,790.06 - - - 10,700,790.06 结算备付金 1,904,761.90 - - - 1,904,761.90 存出保证金 23,824.94 - - - 23,824.94 交易性金融资产 - 1,445,709.60 50,000.00 285,902.00 1,781,611.60 买入返售金融资产 39,800,269.70 - - - 39,800,269.70 应收证券清算款 - - - 5,000.00 5,000.00 应收利息 - - - 35,092.58 35,092.58 资产总计 52,429,646.60 1,445,709.60 50,000.00 325,994.58 54,251,350.78 负债


应付赎回款 - - - 1,998.81 1,998.81 应付管理人报酬 - - - 44,076.01 44,076.01 应付托管费 - - - 11,018.99 11,018.99 应付销售服务费 - - - 4,339.88 4,339.88 应付交易费用 - - - 164,048.61 164,048.61 其他负债 - - - 219,068.90 219,068.90 负债总计 - - - 444,551.20 444,551.20 利率敏感度缺口 52,429,646.60 1,445,709.60 50,000.00 -118,556.62 53,806,799.58 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 26 2015年12月31日 资产


银行存款 482,244,536.03 - - - 482,244,536.03 结算备付金 8,277,963.51 - - - 8,277,963.51 存出保证金 81,502.18 - - - 81,502.18 交易性金融资产 10,353,200.00 25,703,383.60 93,492.00 3,486,913.97 39,636,989.57 买入返售金融资产 485,202,367.80 - - - 485,202,367.80 应收证券清算款 - - - 250,413,168.09 250,413,168.09 应收利息 - - - 1,130,990.49 1,130,990.49 资产总计 986,159,569.52 25,703,383.60 93,492.00 255,031,072.55 1,266,987,517.67 负债


应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 1,071,218.60 1,071,218.60 应付托管费 - - - 267,804.65 267,804.65 应付销售服务费 - - - 107,047.62 107,047.62 应付交易费用 - - - 162,085.02 162,085.02 其他负债 - - - 90,000.00 90,000.00 负债总计 - - - 1,698,155.89 1,698,155.89 利率敏感度缺口 986,159,569.52 25,703,383.60 93,492.00 253,332,916.66 1,265,289,361.78 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于 2016 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的 比例为2.78%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在 股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分 析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 27 0%-95%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%;权证投资占基金资产净值的 0-3%。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 285,902.00 0.53 3,486,913.97 0.28 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 285,902.00 0.53 3,486,913.97 0.28 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2016 年 06 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值 的比例为 0.53%,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 28 资产中属于第一层次的余额为285,902.00元, 属于第二层次的余额为1,281,611.60元, 无属于第三层次的余额。 (2015年12月31日:第一层次的余额为3,605,945.97元,第 二层次的余额为36,031,043.60元,无属于第三层次的余额) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 285,902.00 0.53 其中:股票 285,902.00 0.53 2 固定收益投资 1,495,709.60 2.76 其中:债券 1,495,709.60 2.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 39,800,269.70 73.36 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,605,551.96 23.24 7 其他各项资产 63,917.52 0.12博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 29 8 合计 54,251,350.78 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,992.00 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 275,910.00 0.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 285,902.00 0.53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 17,000 275,910.00 0.51 2 600900 长江电力 800 9,992.00 0.02 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 000783 长江证券 537,616.00 0.04 2 600030 中信证券 537,522.00 0.04 3 600521 华海药业 98,939.00 0.01 4 600900 长江电力 9,696.00 0.00 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 30 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 300496 中科创达 1,311,115.60 0.10 2 002781 奇信股份 1,084,320.00 0.09 3 000783 长江证券 586,114.00 0.05 4 300494 盛天网络 513,644.67 0.04 5 300493 润欣科技 488,946.16 0.04 6 002786 银宝山新 480,234.60 0.04 7 300497 富祥股份 438,949.68 0.03 8 002787 华源包装 399,907.68 0.03 9 002780 三夫户外 353,209.00 0.03 10 002777 久远银海 336,355.20 0.03 11 300491 通合科技 318,361.30 0.03 12 300490 华自科技 281,002.40 0.02 13 300492 山鼎设计 279,014.35 0.02 14 600030 中信证券 248,451.00 0.02 15 002778 高科石化 191,688.00 0.02 16 600521 华海药业 102,783.00 0.01 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,183,773.00 卖出股票的收入(成交)总额 7,414,096.64 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 995,709.60 1.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 500,000.00 0.93 8 同业存单 - - 9 其他 - -博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 31 10 合计 1,495,709.60 2.78 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 136140 16富力01 9,840 995,709.60 1.85 2 132006 16皖新EB 4,500 450,000.00 0.84 3 127003 海印转债 500 50,000.00 0.09 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,824.94 2 应收证券清算款 5,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 35,092.58 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,917.52博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 32 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时新起点 A 类 197 4,133.81 - - 814,361.22 100.00% 博时新起点 C 类 2 26,550,730.97 53,100,960.43 100.00% 501.51 0.00% 合计 199 270,933.78 53,100,960.43 98.49% 814,862.73 1.51% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 博时新起点 A 类 1,990.71 0.24% 博时新起点 C 类 - - 合计 1,990.71 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 博时新起点 A 类 - 博时新起点 C 类 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时新起点 A 类 - 博时新起点 C 类 - 合计 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 33 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时新起点混合 A 博时新起点混合 C 基金合同生效日(2015 年 6 月 24 日)基金份额总额 2,481,843.71 199,999,000.00 本报告期期初基金份额总额 875,534.17 1,273,935,713.94 本报告期基金总申购份额 128,538.72 - 减:本报告期基金总赎回份额 189,711.67 1,220,834,252.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 814,361.22 53,101,461.94 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门无 重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 34 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 招商证券 2 - - - - - 海通证券 2 8,597,869.64 100.00% 6,228.38 100.00% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 招商证券 - - - - - - 海通证券 40,940,253.69 100.00% 2,428,000,000.00 100.00% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-01-20 2 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告(正文) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 3 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告(摘要) 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-03-26 4 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1季度报告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-04-22 5 关于博时新起点灵活配置混合型证券投资基 金变更基金份额净值小数点保留位数以及相 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-01 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 35 应修改基金合同和托管协议的公告 6 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基 金的申购、定投、最低持有数量限制的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2016-06-08 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时新起点灵活配置型证券投资基金设立的 文件 11.1.2《新起点灵活配置型证券投资基金基金合同》 11.1.3《新起点灵活配置型证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.6报告期内新起点灵活配置型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日