博时新策略灵活配置混合型
证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年6 月30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1重要提示及目录 .................................................................. 1
1.1 重要提示 .................................................................... 1
1.2 目录 ........................................................................ 2
§2基金简介 ........................................................................ 4
2.1 基金基本情况 ................................................................ 4
2.2 基金产品说明 ................................................................ 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 5
§3主要财务指标和基金净值表现 ...................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4管理人报告 ...................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5托管人报告 ..................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 11
§6半年度财务会计报告（未经审计） ................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................. 11
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 13
6.4 报表附注 ................................................................... 14
§7 投资组合报告 ................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................. 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 40
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 41 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§8基金份额持有人信息 ............................................................. 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................... 42
§9开放式基金份额变动 ............................................................. 42
§10 重大事件揭示 .................................................................. 42
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43
10.8 其他重大事件 .............................................................. 44
§11 备查文件目录 .................................................................. 45
11.1 备查文件目录 .............................................................. 45
11.2 存放地点 .................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................. 45
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时新策略混合
基金主代码 001522
交易代码 001522
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 23 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 485,844,280.31 份
下属分级基金的基金简称 博时新策略混合 A 博时新策略混合 C
下属分级基金的交易代码 001522 001523
报告期末下属分级基金的份额总额 485,844,280.31 份 -份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争
为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的
方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性
的决策。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 深圳市福田区深南大道7088号 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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7088号招商银行大厦29层
邮政编码 518040 518040
法定代表人 张光华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座
23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2016 年1月1 日至 2016 年6月 30 日）
博时新策略混合 A 博时新策略混合 C
本期已实现收益 2,450,674.92 4,432,689.98
本期利润 4,385,070.34 3,006,386.80
加权平均基金份额本期利润 0.0141 0.0117
本期加权平均净值利润率 1.36% 1.16%
本期基金份额净值增长率 2.57% 1.88%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2016 年6 月30日)
博时新策略混合 A 博时新策略混合 C
期末可供分配利润 18,947,690.46 -
期末可供分配基金份额利润 0.0390 -
期末基金资产净值 504,791,970.77 0.00
期末基金份额净值 1.0390 0.0000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2016 年6 月30日)
博时新策略混合 A 博时新策略混合 C
基金份额累计净值增长率 3.90% 2.80%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时新策略混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.06% 0.37% 0.01% 0.21% 0.05%
过去三个月 0.68% 0.06% 1.12% 0.01% -0.44% 0.05%
过去六个月 2.57% 0.08% 2.24% 0.01% 0.33% 0.07%
自基金合同生
效起至今 3.90% 0.13% 2.72% 0.01% 1.18% 0.12%
博时新策略混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去三个月 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
过去六个月 1.88% 0.15% 0.88% 0.02% 1.00% 0.13%
自基金合同生
效起至今
2.80% 0.19% 1.36% 0.02% 1.44% 0.17%
注：本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率（税后）+3%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时新策略混合 A
博时新策略混合 C 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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注：C 类份额于 2016 年3月 11 日全部赎回，自 3月 14 日起，本基金 C 类无份额，累计份额净
值增长率保持不变。
本基金合同于 2015 年 12 月 23 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（四）投资限制”
的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6
月 30 日，博时基金公司共管理 117 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达 4,598.72 亿元人
民币，其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币，累计分红 724.58 亿元人民币，是
目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。
截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来
净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100
大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类
型 326 只基金中都排名在前 1/8；ETF 联接基金里，上证资源 ETF 联接今年以来净值增
长率在同类 66 只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置 A 今年以来净值增长博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
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率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增
长率在同类 51 只中排名前 1/7；博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%，
在同类8只排名第一。
固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率
在同类排名前 1/8；指数债券型基金里，博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同
类排名前 1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类 194 只排
名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5；博
时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。
QDII 基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长 7.12%，在同类 QDII
债券基金11只中排名第二。
2、其他大事件
?2016年6月24日， 由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选
正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基
金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获
“2015年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产
品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”
奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6
只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%，博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月
薪双双夺得同类基金收益榜冠军。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰18个月定开债 （160515） 荣获2015“最博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
9
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”
获年度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王曦 基金经理
2015-11-2
3
- 8
2008 年加入博时基金管理有
限公司。历任研究助理、投
资分析员、研究员、投资助
理。现任博时混合基金、博
时新趋势混合基金、博时新
起点混合基金、博时新策略
混合基金、博时新收益混合
基金、博时新价值混合基金
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时基金管理有限公司于 2016 年8月 3 日发布公告称，过钧先生担任本基金的基金经理，与王
曦女士共同担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年上证 50 下跌 12%，创业板下跌 14%，沪深 300 下跌 15%；但从板块来看，食
品饮料板块已经获得了5.5%的正收益，传媒行业跌幅第一下跌26%，较去年市场风格变
化巨大。我们将继续持有稳健蓝筹股为主，同时尝试在传媒、计算机等板块寻找因风格
变化等原因导致错杀低估的个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金 A 类基金份额净值为 1.0390 元，份额累计净值为
1.0390 元；C 类无份额。报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 2.57%，同期业
绩基准增长率2.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自上而下看，下半年宏观面仍存在变化的可能性，仍需紧密跟踪国内外的货币政策
走向等；自下而上看，临近中报期，我们将结合基本面和估值面的变化，筛选出风险收
益比较高的公司进行配置，以期获取绝对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估
值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
11
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申
购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等
内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 40,780,114.86 501,732,600.12
结算备付金
14,284,521.92 285,489.95博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
12
存出保证金
40,999.75 10,265.17
交易性金融资产 6.4.7.2 378,168,649.37 3,034,735.36
其中：股票投资
22,420,385.97 2,615,735.36
基金投资
-
债券投资
355,748,263.40 419,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 70,000,000.00
应收证券清算款
- 900,219,301.15
应收利息 6.4.7.5 2,328,779.91 325,451.77
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
505,603,065.81 1,405,607,843.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负债：
--
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
184,440.43
应付赎回款
2,516.74
应付管理人报酬
247,358.62 1,038,085.65
应付托管费
61,839.66 259,521.43
应付销售服务费
- 103,673.47
应付交易费用 6.4.7.7 91,032.27 76,409.96
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 223,907.32
负债合计
811,095.04 1,477,690.51
所有者权益：
-
实收基金 6.4.7.9 485,844,280.31 1,391,389,869.20
未分配利润 6.4.7.10 18,947,690.46 12,740,283.81
所有者权益合计
504,791,970.77 1,404,130,153.01
负债和所有者权益总计
505,603,065.81 1,405,607,843.52
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 1.0390 元，基金份额总额 485,844,280.31
份。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
13
6.2 利润表
会计主体：博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
一、收入
10,094,449.45
1.利息收入
3,857,471.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 863,484.86
债券利息收入
1,353,001.18
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,640,985.65
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,724,905.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,835,738.35
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 672,140.25
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 217,026.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 508,092.24
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 3,980.14
减：二、费用
2,702,992.31
1．管理人报酬
1,811,949.54
2．托管费
452,987.38
3．销售服务费
53,585.76
4．交易费用 6.4.7.18 125,685.41
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.19 258,784.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
7,391,457.14
减：所得税费用
-
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
7,391,457.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
14
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,391,389,869.20 12,740,283.81 1,404,130,153.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,391,457.14 7,391,457.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-905,545,588.89 -1,184,050.49 -906,729,639.38
其中：1.基金申购款 485,858,460.59 14,575,452.78 500,433,913.37
2.基金赎回款 -1,391,404,049.48 -15,759,503.27 -1,407,163,552.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
485,844,280.31 18,947,690.46 504,791,970.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
————————
————————
————————
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1219号《关于准予博时新策略灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 201,784,400.34 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2015)第1309号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《博时新策略灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为 201,784,407.70 份基金份额。本基金的
基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
15
根据《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《博时新策略灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自 2015 年 11 月 17 日本基
金募集首日起，本金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在
投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告
两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时新策略灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融
债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司
债券（含可分离交易可转债） 、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期
融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；中小企业私
募债占基金资产净值的比例不高于 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款
收益率(税后)+3%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016年8月25日批准
报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
16
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的
要求， 真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日(基
金合同生效日)至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
17
至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
18
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持
有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
19
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种和资产支持证券，根据中国证监会证监会计
字[2007]21号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事
项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券和资产支持
证券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任
公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、
可分离债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债
券估值结果确定公允价值。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2会计估计变更的说明
无。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
20
6.4.5.3差错更正的说明
无。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，债券的利
息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂
减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 40,780,114.86
定期存款 -
其他存款 -
合计 40,780,114.86博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,195,907.67 22,420,385.97 2,224,478.30
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 64,916,330.13 64,708,263.40 -208,066.73
银行间市场 291,105,000.00 291,040,000.00 -65,000.00
合计 356,021,330.13 355,748,263.40 -273,066.73
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 376,217,237.80 378,168,649.37 1,951,411.57
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
上交所市场 70,000,000.00 -
合计 70,000,000.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 10,141.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6,428.00
应收债券利息 2,312,191.65
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18.50
合计 2,328,779.91博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
22
6.4.7.6其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 86,915.67
银行间市场应付交易费用 4,116.60
合计 91,032.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.16
其他应付款 25,000.00
预提费用 198,904.16
合计 223,907.32
6.4.7.9 实收基金
博时新策略混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 916,662.85 916,662.85
本期申购 485,858,460.59 485,858,460.59
本期赎回（以“-”号填列） -930,843.13 -930,843.13
本期末 485,844,280.31 485,844,280.31
博时新策略混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,390,473,206.35 1,390,473,206.35博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
23
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -1,390,473,206.35 -1,390,473,206.35
本期末 - -
注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2. 本基金自2015年 11月 17 日起至2015年 11月 18 日止期间公开发售， 共募集有效净认购资
金 201,784,400.34 元(其中 A 类1,785,400.34 元，C 类199,999,000.00 元)。根据《博时新策略灵
活配置混合型证券投资基金份额发售公告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入
7.36 元均为A 类基金份额。在本基金成立后，折算为 7.36 份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《博时新策略灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2015 年 11 月 23 日(基金合同生效日)至 2015 年
11月 30 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回、转换和定期定额投资业务自 2015 年12
月 1 日起开始办理。
6.4.7.10未分配利润
博时新策略混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,356.58 2,142.85 11,499.43
本期利润 2,450,674.92 1,934,395.42 4,385,070.34
本期基金份额交易产生的
变动数
26,666,044.36 -12,114,923.67 14,551,120.69
其中：基金申购款 26,708,049.02 -12,132,596.24 14,575,452.78
基金赎回款 -42,004.66 17,672.57 -24,332.09
本期已分配利润 - - -
本期末 29,126,075.86 -10,178,385.40 18,947,690.46
博时新策略混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,479,161.27 3,249,623.11 12,728,784.38
本期利润 4,432,689.98 -1,426,303.18 3,006,386.80
本期基金份额交易产生的
变动数
-13,911,851.25 -1,823,319.93 -15,735,171.18
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -13,911,851.25 -1,823,319.93 -15,735,171.18
本期已分配利润 - - -
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
24
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
活期存款利息收入 365,943.51
定期存款利息收入 398,712.50
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 80,751.73
其他 18,077.12
合计 863,484.86
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016年6 月30 日
卖出股票成交总额 42,683,339.08
减：卖出股票成本总额 37,847,600.73
买卖股票差价收入 4,835,738.35
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
8,090,880.68
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
7,418,000.00
减：应收利息总额 740.43
买卖债券差价收入 672,140.25
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 217,026.78
基金投资产生的股利收益 -
合计 217,026.78
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 508,092.24
——股票投资 781,158.97
——债券投资 -273,066.73
——资产支持证券投资 -博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
25
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 508,092.24
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 3,980.14
合计 3,980.14
6.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 123,960.41
银行间市场交易费用 1,725.00
合计 125,685.41
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
银行汇划费 16,680.06
银行间账户维护费 3,000.00
上清所账户维护费 3,200.00
其他 37,000.00
合计 258,784.22
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
26
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
招商证券 4,228,721.31 4.27%
6.4.10.1.2权证交易
无。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
招商证券 3,092.77 4.27% 3,092.77 3.56%
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,811,949.54
其中：支付销售机构的客户维护费 695.68
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
27
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 452,987.38
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时新策略A类 博时新策略C类 合计
博时基金 - 53,585.76 53,585.76
合计 - 53,585.76 53,585.76
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。支
付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付给博时基金 ，再由博时基金 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 0.1%/ 当年天数。
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
28
2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 40,780,114.86 365,943.51
注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300520
科大
国创
2016-06-30
2016-07-08 网下
中签
10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016-06-29
2016-07-07 网下
中签
5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
601966
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-07-06 网下
中签
12.98 12.98 4,032.00 52,335.36 52,335.36 -
603016
新宏
泰
2016-06-23
2016-07-01 网下
中签
8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
合计
7,531.00 80,874.44 80,874.44
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认
购
价
格
期末
估
值单
价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
132006
16皖
新EB
2016-06-27
2016-07-29 网下
中签
100 100
38,690 3,869,000.00 3,869,000.00
-
127003
海印
转债
2016-06-08
2016-07-01 网下
中签
100 100 3,790 379,000.00 379,000.00 -
合计
42,480 4,248,000.00 4,248,000.00博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
29
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601611
中国
核建
2016-06-30
交易异
常波动
20.922016-07-01 23.01 13,513.0046,890.11282,691.96 -
合计
13,513.0046,890.11282,691.96
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基
金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的投资对象是具有良好流动
性的金融工具，在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，力争实现为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报的投资
目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、
督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的
基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风
险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管
理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独
立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风
险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每
一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现
业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投
资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
30
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年末
2015年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 291,040,000.00 -
合计 291,040,000.00 -
注：未评级债券为同业存单。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
AAA 30,177,000.00
-
AA+ 34,152,263.40 419,000.00
AA - -
AA- 379,000.00 -
未评级
- -博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
31
合计 64,708,263.40 419,000.00
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家
公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其
余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的
价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年6月30日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
32
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 40,780,114.86
- - -
40,780,114.86
结算备付金 14,284,521.92
- - -
14,284,521.92
存出保证金 40,999.75
- - -
40,999.75
交易性金融
资产
291,040,000.00 64,329,263.40 379,000.00 22,420,385.97
378,168,649.37
买入返售金
融资产
70,000,000.00
- - -
70,000,000.00
应收利息
-
- -
2,328,779.91
2,328,779.91
其他资产
-
- - -
-
资产总计 416,145,636.53
64,329,263.40 379,000.00 24,749,165.88
505,603,065.81
负债
应付证券清
算款
-
- - 184,440.43
184,440.43
应付赎回款
-
- - 2,516.74
2,516.74
应付管理人
报酬
-
- - 247,358.62
247,358.62
应付托管费
-
- - 61,839.66
61,839.66
应付销售服
务费
-
- - -
-
应付交易费
用
-
- - 91,032.27
91,032.27
其他负债
-
- - 223,907.32
223,907.32
负债总计
-
- - 811,095.04
811,095.04
利率敏感度
缺口
416,145,636.53 64,329,263.40 379,000.00 23,938,070.84 504,791,970.77
上年度末
2015年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
33
资产
银行存款 501,732,600.12
- - - 501,732,600.12
结算备付金 285,489.95
- - - 285,489.95
存出保证金 10,265.17
- - - 10,265.17
交易性金融
资产
419,000.00
- - 2,615,735.36
3,034,735.36
应收证券清
算款
-
- - 900,219,301.15
900,219,301.15
应收利息
-
- - 325,451.77
325,451.77
应收申购款
-
- -
资产总计 502,447,355.24
903,160,488.28 1,405,607,843.52
负债
应付赎回款
-
- - -
-
应付管理人
报酬
-
- - 1,038,085.65
1,038,085.65
应付托管费
-
- - 259,521.43
259,521.43
应付销售服
务费
-
- - 103,673.47
103,673.47
应付交易费
用
-
- - 76,409.96
76,409.96
其他负债
-
- -
负债总计
-
- - 1,477,690.51
1,477,690.51
利率敏感度
缺口
502,447,355.24
- - 901,682,797.77 1,404,130,153.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
市场利率上升 25 个基点 减少约49 -
市场利率下降 25 个基点 增加约49 -
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
34
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建
的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于中小企业私募债占
基金资产净值的比例不高于 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金
以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此
外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
交易性金融资产－
股票投资
22,420,385.97 4.44 2,615,735.36 0.19
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权
证投资
- - - -
其他 - - - -博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
35
合计 22,420,385.97 4.44 2,615,735.36 0.19
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年6月30日， 本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格
风险对基金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为22,056,820.27 元，属于第二层次的余额为
356,111,829.10元， 无属于第三层次的余额(2015年12月31日： 第一层级2,568,135.36
元，属于第二层级466,600.00元，无属于第三层级)。。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
36
值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 22,420,385.97 4.43
其中：股票 22,420,385.97 4.43
2 固定收益投资 355,748,263.40 70.36
其中：债券 355,748,263.40 70.36
资产支持证券 --
3 贵金属投资 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 70,000,000.00 13.84
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
6 银行存款和结算备付金合计 55,064,636.78 10.89
7 其他各项资产 2,369,779.66 0.47
8 合计 505,603,065.81 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业
1,415,561.00 0.28
C 制造业 11,038,357.83 2.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E 建筑业 282,691.96 0.06博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
37
F 批发和零售业
--
G 交通运输、仓储和邮政业
--
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
348,742.40 0.07
J 金融业
9,011,566.68 1.79
K 房地产业
--
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
--
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
303,340.00 0.06
S 综合
--
合计 22,420,385.97 4.44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 000333 美的集团 106,311 2,521,696.92 0.50
2 002142 宁波银行 147,291 2,176,960.98 0.43
3 600887 伊利股份 111,560 1,859,705.20 0.37
4 600030 中信证券 114,400 1,856,712.00 0.37
5 000423 东阿阿胶 27,900 1,473,957.00 0.29
6 000538 云南白药 17,489 1,124,542.70 0.22
7 000001 平安银行 112,481 978,584.70 0.19
8 600519 贵州茅台 3,200 934,144.00 0.19
9 601699 潞安环能 141,400 924,756.00 0.18
10 600276 恒瑞医药 19,471 780,981.81 0.15
11 601166 兴业银行 47,062 717,224.88 0.14
12 002500 山西证券 43,300 717,048.00 0.14
13 601398 工商银行 154,428 685,660.32 0.14
14 601988 中国银行 208,300 668,643.00 0.13
15 000581 威孚高科 31,200 628,992.00 0.12
16 601288 农业银行 156,254 500,012.80 0.10
17 002673 西部证券 16,000 413,760.00 0.08
18 600585 海螺水泥 26,300 382,402.00 0.08博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
38
19 000783 长江证券 25,600 296,960.00 0.06
20 600688 上海石化 48,500 295,850.00 0.06
21 000937 冀中能源 54,300 288,876.00 0.06
22 601611 中国核建 13,513 282,691.96 0.06
23 300183 东软载波 10,500 278,250.00 0.06
24 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.05
25 002343 慈文传媒 4,200 203,700.00 0.04
26 600348 阳泉煤业 31,700 201,929.00 0.04
27 601127 小康股份 7,007 167,257.09 0.03
28 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03
29 002007 华兰生物 3,300 103,620.00 0.02
30 300144 宋城演艺 4,000 99,640.00 0.02
31 600456 宝钛股份 4,100 82,492.00 0.02
32 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
33 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
34 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
35 601966 玲珑轮胎 4,032 52,335.36 0.01
36 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
37 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
38 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
39 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
40 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
41 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601398 工商银行 3,135,436.00 0.22
2 002142 宁波银行 3,093,090.37 0.22
3 000001 平安银行 2,894,967.55 0.21
4 000028 国药一致 2,637,942.60 0.19
5 000333 美的集团 2,493,211.23 0.18
6 000786 北新建材 1,998,339.00 0.14
7 000963 华东医药 1,996,954.00 0.14
8 600521 华海药业 1,996,197.24 0.14
9 601988 中国银行 1,899,748.00 0.14
10 600585 海螺水泥 1,896,610.60 0.14
11 600030 中信证券 1,895,150.49 0.13
12 600887 伊利股份 1,748,422.00 0.12
13 601139 深圳燃气 1,499,625.26 0.11
14 600398 海澜之家 1,499,100.00 0.11博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
39
15 600276 恒瑞医药 1,496,608.00 0.11
16 300017 网宿科技 1,477,451.53 0.11
17 601166 兴业银行 1,378,295.00 0.10
18 000423 东阿阿胶 1,295,146.04 0.09
19 600011 华能国际 1,199,286.46 0.09
20 000858 五粮液 1,198,619.00 0.09
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000028 国药一致 2,578,639.17 0.18
2 601398 工商银行 2,500,069.75 0.18
3 600521 华海药业 2,063,203.91 0.15
4 000786 北新建材 2,007,130.35 0.14
5 000001 平安银行 1,936,599.29 0.14
6 000963 华东医药 1,838,742.28 0.13
7 600585 海螺水泥 1,532,640.32 0.11
8 300017 网宿科技 1,466,889.31 0.10
9 600398 海澜之家 1,461,565.40 0.10
10 601139 深圳燃气 1,449,726.46 0.10
11 000858 五粮液 1,299,283.46 0.09
12 600011 华能国际 1,284,252.00 0.09
13 600066 宇通客车 1,227,056.00 0.09
14 601988 中国银行 1,185,744.00 0.08
15 002142 宁波银行 1,100,323.72 0.08
16 002781 奇信股份 1,084,320.00 0.08
17 600376 首开股份 1,081,684.36 0.08
18 600729 重庆百货 969,447.00 0.07
19 300498 温氏股份 967,818.58 0.07
20 000783 长江证券 926,390.00 0.07
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 56,871,092.37
卖出股票的收入（成交）总额 42,683,339.08
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
40
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 30,283,263.40 6.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,248,000.00 0.84
8 同业存单 291,040,000.00 57.66
9 其他 30,177,000.00 5.98
10 合计 355,748,263.40 70.47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 111610298 16 兴业 CD298 1,000,000 97,040,000.00 19.22
2 111611191 16 平安 CD191 1,000,000 97,040,000.00 19.22
3 111613061 16 浙商 CD061 1,000,000 96,960,000.00 19.21
4 130353 15黑龙01 300,000 30,177,000.00 5.98
5 136140 16富力01 196,860 19,920,263.40 3.95
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
41
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,999.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,328,779.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,369,779.66
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
42
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时新策略 A 类 266 1,826,482.26 485,435,922.33 99.92% 408,357.98 0.08%
博时新策略 C 类 0 - - - - -
合计 266 1,826,482.26 485,435,922.33 99.92% 408,357.98 0.08%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
博时新策略 A 类 4,067.61 0.00%
博时新策略 C 类 - -
合计 4,067.61 0.00%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
博时新策略 A 类 0~10
博时新策略 C 类 -
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
博时新策略 A 类 -
博时新策略 C 类 -
合计 -
注：1、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时新策略混合 A 博时新策略混合 C
基金合同生效日 （2015 年 11 月 23
日）基金份额总额
1,785,407.70 199,999,000.00
本报告期期初基金份额总额 916,662.85 1,390,473,206.35
本报告期基金总申购份额 485,858,460.59 -
减：本报告期基金总赎回份额 930,843.13 1,390,473,206.35
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 485,844,280.31 -
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会， 大会表决投票时间从2016年4
月 15 日起，至 2016年5月10日17：00，会议审议通过了《关于博时新策略灵活配置博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
43
混合型证券投资基金降低管理费率及托管费率有关事项的议案》 。根据《公开募集证券
投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生
效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 46,641,368.08 47.08% 34,103.77 47.09% -
招商证券 1
4,228,721.31 4.27% 3,092.77 4.27% 新增 1 个
中信建投 1 48,202,550.57 48.65% 35,228.24 48.64% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
44
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰
君安 38,476,413.11 98.71% 9,112,000,000.00 96.40%
- -
招商
证券 340,000,000.00 3.60%
- -
中信
建投 502,488.58 1.29%
- -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-08
2
博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会的第一次提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-11
3
博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基
金份额持有人大会的第二次提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-12
4
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 1季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-04-22
5
博时基金管理有限公司关于博时新策略灵活
配置混合型证券投资基金基金份额持有人大
会表决结果暨决议生效的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-05-12 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告
45
6
关于博时新策略灵活配置混合型证券投资基
金变更基金份额净值小数点保留位数以及相
应修改基金合同和托管协议的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-01
7
博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金的申购、定投、最低持有数量限制的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2016-06-08
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时新策略灵活配置混合型证券投资基金设立的
文件
11.1.2《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
11.1.3《博时新策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
11.1.5 报告期内博时新策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日
