中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月25 日
中金绝对收益 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6 月30 日止。 中金绝对收益 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 13
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46 中金绝对收益 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
中金绝对收益 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金
基金简称 中金绝对收益
基金主代码 001059
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2015年 4月 21日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 154,204,536.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本系统性风
险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业
绩比较基准的绝对收益。
投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥
离系统风险， 力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。
业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略
剥离本基金的系统性风险， 实现基金资产的保值增值，
因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险
较小。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中金基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜季柳 田青
联系电话 010-63211122 010-67595096
电子邮箱 xxpl@ciccfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
（86）400-868-1166 010-67595096
传真 （86）010-66159121 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区建国门外大
街1 号国贸写字楼2座 26
层05室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市西城区太平桥大街
18号丰融国际中心北楼 17
北京市西城区闹市口大街1 号
院 1 号楼长安兴融中心 中金绝对收益 2016 年半年度报告
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层
邮政编码 100032 100033
法定代表人 林寿康 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中金基金管理有限公司 北京市西城区太平桥大街18号丰融
国际中心北楼 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 213,218.74
本期利润 -395,274.37
加权平均基金份额本期利润 -0.0022
本期加权平均净值利润率 -0.21%
本期基金份额净值增长率 -0.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 6,314,722.26
期末可供分配基金份额利润 0.0410
期末基金资产净值 160,519,258.60
期末基金份额净值 1.041
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.10%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字； 中金绝对收益 2016 年半年度报告
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.12% 0.12% 0.00% -0.12% 0.12%
过去三个月 -0.86% 0.16% 0.37% 0.00% -1.23% 0.16%
过去六个月 -0.38% 0.18% 0.74% 0.00% -1.12% 0.18%
过去一年 -1.61% 0.16% 1.85% 0.01% -3.46% 0.15%
自基金合同
生效起至今
4.10% 0.25% 2.30% 0.01% 1.80% 0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为 2015年4月 21日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起中金绝对收益 2016 年半年度报告
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6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关
约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金” 、 “公司” ）成立于 2014 年 2 月，由中国国际金融
股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是证监会批准设立的第90 家公募基金公司，
也是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本2.00亿元人民币。母公司中金
公司作为中国第一家中外合资投资银行， 致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。
中金基金管理有限公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室，
办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼 17 层。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下管理 4 支开放式基金--中金现金管家货币市场基金、中金
纯债债券型证券投资基金、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金和中金消费升
级股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模 13.53 亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李云琪
本基
金的
基金
经理
2015年 4月21日 - 8
李云琪先生， 工学硕士。 历任
摩根士丹利信息技术（上海）
有限公司固定收益部分析员、
经理； 中国国际金融股份有限
公司证券投资部经理、 高级经
理。 现任中金基金管理有限公
司量化公募投资部基金经理。
注:1、任职日期说明：任职日期为基金合同生效日
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定
3、本基金无基金经理助理 中金绝对收益 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、研究
活动防控内幕交易指导意见》 、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的
原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年上半年，A 股波动剧烈， 在经历了前期的快速下跌之后市场逐渐小幅反弹并维
持震荡行情，投资者情绪和风险偏好逐渐恢复正常。板块风格方面，受到资金面博弈的影响， 整
个市场轮动速度加快，呈现出结构性行情， 趋势性不明显。上半年，期货合约继续保持贴水状态，
给本基金的建仓带来了不利的影响。尽管我们的模型相对于标的指数表现理想，但受到持续负基
差影响超额收益不够明显，尤其是 4 月份至五月份期间，受到股指期货基差剧烈波动的影响导致
了一定的回撤。
未来一段时间，我们将会密切关注市场及政策的变化，在市场变化中寻找合适的操作时机，
在控制风险的前提下尽可能的获取绝对收益。
中金绝对收益 2016 年半年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值为 1.041 元；本基金份额净值增长率为-0.38%，同期业绩比较
基准收益率为0.74%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，海外主要经济体面临"英国退欧"等后续潜在风险事件的影响潜在增长空间有限，
对中国经济而言难言乐观，从国内来看，我们认为尽管目前 A 股估值有所下降，受到供给侧改革
逐渐深入以及金融监管的影响，市场流动性边际宽松空间有限。而在上半年刺激需求的政策下产
生盈利增长能否成为市场持续支持因素尚待观察。但是乐观来看目前市场资金仍然较为便宜，市
场下跌空间相对有限，符合改革预期的相关热点题材有望得到市场关注。总体而言，我们预计今
年以来持续的结构化行情在下半年有望继续延续，即使有趋势性机会也将是阶段性为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、
风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员
会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，
但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已
与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，
本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。 中金绝对收益 2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 74,994,652.05 201,772,387.13
结算备付金
47,818,763.72 95,466,420.69
存出保证金
6,386,443.32 2,480,275.06
交易性金融资产 6.4.7.2 32,331,201.71 10,089,513.99
其中：股票投资
32,331,201.71 10,089,513.99
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 中金绝对收益 2016 年半年度报告
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应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 4,476.02 24,078.28
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
161,535,536.82 309,832,675.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 25.07
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
131,499.61 261,061.30
应付托管费
32,874.89 65,265.32
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 602,942.22 489,332.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 248,961.50 250,000.00
负债合计
1,016,278.22 1,065,684.13
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 154,204,536.34 295,363,453.50
未分配利润 6.4.7.10 6,314,722.26 13,403,537.52
所有者权益合计
160,519,258.60 308,766,991.02
负债和所有者权益总计
161,535,536.82 309,832,675.15
注：报告截止日2016年6月 30日，基金份额净值1.041元，基金份额总额154,204,536.34份。
6.2 利润表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015年4 月21日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30日
一、收入
2,994,443.25 48,167,640.70
1.利息收入
558,453.39 800,397.59 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 13 页 共 53 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 215,908.61 202,090.71
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
342,544.78 598,306.88
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,820,991.77 42,355,376.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,644,292.69 49,916,586.73
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 -2,226,464.62 -9,324,991.18
股利收益 6.4.7.15 403,163.70 1,763,781.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 -608,493.11 4,997,676.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 223,491.20 14,190.27
减：二、费用
3,389,717.62 6,950,319.11
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 944,744.29 1,382,940.96
2．托管费 6.4.10.2.2 231,427.46 345,735.24
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 2,014,655.77 5,144,599.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 198,890.10 77,043.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-395,274.37 41,217,321.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-395,274.37 41,217,321.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至 2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
295,363,453.50 13,403,537.52 308,766,991.02 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 14 页 共 53 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -395,274.37 -395,274.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-141,158,917.16 -6,693,540.89 -147,852,458.05
其中：1.基金申购款 79,890.95 3,777.98 83,668.93
2.基金赎回款 -141,238,808.11 -6,697,318.87 -147,936,126.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
154,204,536.34 6,314,722.26 160,519,258.60
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 21日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
709,513,460.11 - 709,513,460.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 41,217,321.59 41,217,321.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
709,513,460.11 41,217,321.59 750,730,781.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______
______杜季柳______
____白娜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 15 页 共 53 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 于2015年1月28日证监许可 [2015] 144号 《关
于准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管
理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套规则和 《中
金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为混合型发起
式证券投资基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为中国建设银行股份
有限公司 (以下简称“建设银行”) 。
本基金通过管理人中金基金直销柜台、建设银行 、平安银行股份有限公司、中国国际金融股
份有限公司（以下简称“中金公司”） 、华西证券股份有限公司、国信证券股份有限公司及齐鲁证
券股份有限公司共同销售，募集期为 2015年 3月 23 日至 2015年 4月 16 日。经向中国证监会备
案， 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年 4月 21 日正式
生效，合同生效日基金实收份额为 709,513,460.11 份 (含利息转份额 365,426.61 份) ，发行价
格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报
告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票） ，股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等） 、
资产支持证券、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求
编制。在具体会计核算和信息披露方面，同时亦按照证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号《年
度和半年度报告》(证监会正式稿) (2016年4月16日) 和中国证券投资基金业协会于 2012年 11
月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础编制。 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 16 页 共 53 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则以及附注所述的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况及
自2016年1月1 日至 2016 年6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金财务报表的会计年度自公历 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间
为2016年1月1 日至 2016 年6月 30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：交
易性金融资产和金融负债、应收款项和其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成
本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 17 页 共 53 页
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征，
并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主
要包括市场法、收益法和成本法。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎
回包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益 / (损失) 于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确
认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 18 页 共 53 页
利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产利息收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
股票投资收益 / (损失) 于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账。
衍生工具收益 / (损失) 于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本
的差额入账。
股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账。
公允价值变动收益 / (损失) 系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
根据《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的
基本管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率逐日确认。本基金可在同时满足以下条件
的前提下，提取附加管理费：(a)符合基金收益分配条件；(b) 附加管理费是在每一封闭期的最后
一个工作日计算并提取，提取投资收益的10%作为附加管理费。
根据《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的
基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日确认。
本基金的交易费用于交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每
次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次单位可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不
满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式为现金分红；基金收益分配后基金份额净值不
能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值；每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 19 页 共 53 页
资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别证
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指
数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 ,若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股
票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股
票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两
者之间差价的一部分确认为估值增值。
根据《关于发布〈中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品
种的估值处理标准〉的通知》 (中基协发〔2014〕24 号) ，本基金自2015年4 月 21 日起，对所
持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准
另有规定的除外) 采用第三方估值机构提供的价格进行估值。 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 20 页 共 53 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
无
6.4.6 税项
根据财税字 [1998] 55 号文 《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税 [2002] 128 号文 《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用
的主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税/增值税征收范围，不征收营业税/增值税。
（2）基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税/增值税和企业所得税。
（3）对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入，由由上市公司、发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
（4）对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 74,994,652.05
定期存款 - 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 21 页 共 53 页
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 74,994,652.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 32,153,546.32 32,331,201.71 177,655.39
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,153,546.32 32,331,201.71 177,655.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则（试行） 》及《企
业会计准则—金融工具列报》的相关规定， “其他衍生工具—股指期货投资”与“证券清算款—股
指期货每日无负债结算暂收暂付款” ，符合金融资产与金融负债相抵消的条件，故将“其他衍生工
具—股指期货投资”的期货公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
股指期货投资：
2016年 6月 30 日
代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 公允价值变动
IF1607 IF1607 -31
-28,954,620.00
-922,920.00
总额合计
-922,920.00
减：可抵销期货暂收款
-922,920.00
股指期货投资净额
0.00
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 1,730.29
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,607.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.13
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 137.70
合计 4,476.02
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 602,942.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 602,942.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 248,961.50
合计 248,961.50
中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 295,363,453.50 295,363,453.50
本期申购 79,890.95 79,890.95
本期赎回(以"-"号填列) -141,238,808.11 -141,238,808.11
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 154,204,536.34 154,204,536.34
注： （1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
（2）本基金于 2015 年3月 23 日至 2015年 4月 16 日向社会公开募集，截至 2015年 4月 21 日
（基金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币709,148,033.50 元，
在募集期间产生的活期存款利息为人民币365,426.61 元,以上实收基金合计709,513,460.11元，
折合为709,513,460.11份基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,207,161.07 -803,623.55 13,403,537.52
本期利润 213,218.74 -608,493.11 -395,274.37
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,983,089.62 289,548.73 -6,693,540.89
其中：基金申购款 3,920.52 -142.54 3,777.98
基金赎回款 -6,987,010.14 289,691.27 -6,697,318.87
本期已分配利润 - - -
本期末 7,437,290.19 -1,122,567.93 6,314,722.26
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 166,305.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 46,338.82 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
其他 3,264.49
合计 215,908.61
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 732,339,894.67
减：卖出股票成本总额 727,695,601.98
买卖股票差价收入 4,644,292.69
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
权证投资收益 - 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
股指期货-投资收益 -2,226,464.62
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
股票投资产生的股利收益 403,163.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 403,163.70
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 113,602.27
——股票投资 113,602.27
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -722,095.38
——权证投资 -
——股指期货 -722,095.38
3.其他 -
合计 -608,493.11
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 223,292.66
转换费收入 198.54
合计 223,491.20
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
交易所市场交易费用
1,947,182.49
银行间市场交易费用
-
股指期货交易费用
67,473.28
合计
2,014,655.77
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,179.94
汇划手续费 9,928.60
合计 198,890.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本基金本报告披露日，本基金无重大或有事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中金基金 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构、基
金销售机构
建设银行 基金托管人、基金销售机构
中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构
注：1、本基金本报告期关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
- 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中金公司 456,351,029.95 30.80% 3,798,465,390.99 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
中金公司 710,600,000.00 13.92% 11,402,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金公司 333,729.20 30.80% 83,973.11 13.93%
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中金公司 2,698,426.98 100.00% 2,698,426.98 100.00%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
费和由券商承担的证券结算风险金后的净额列示。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场服务信
息。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
944,744.29 1,382,940.96
其中： 支付销售机构的客
户维护费
482,369.31 774,665.17
注：1、支付基金管理人中金基金管理有限公司的基本管理费按前一日基金资产净值 1%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基本管理费=前一日基金资产净值×1%/
当年天数。
2、基金管理人的附加管理费
1）基金管理人可在同时满足以下条件的前提下，提取附加管理费：
①符合基金收益分配条件；
②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新高法原则”提取超额收益
的 10%作为附加管理费：即每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往
提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的孰高者，基
金管理人才能收取附加管理费。
提取评价日：每个基金封闭期的最后一个工作日。
2）附加管理费的计算方法和提取
在每个提取评价日，在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下，附加管理费的计算方法为：
附加管理费=（PA- PH）×10%×SA
其中：
PA 为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值；
PH 为以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和 1 的
孰高者，其中首次封闭期的 PH 为1；
SA 为提取评价日的基金总份额数。 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
3、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，本基金本报告期支付销售服务机构的客户维
护费为482,369.31元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
231,427.46 345,735.24
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016年 6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中金公
司
10,000,350.00 6.49% 10,000,350.00 3.39%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年
6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 74,994,652.05 166,305.30 431,200,226.92 142,289.60
注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
2、 本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于 2016年6月30日的相关余额为人民币6,101,432.51 元，本期
间产生的利息收入为人民币 49,603.18元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,271 16,497.58 16,497.58 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,271 10,790.79 10,790.79 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000651
格力
电器
2016年
2 月 22
日
重大
事项
停牌
19.22 - - 49,800 951,225.00 957,156.00 -
002465
海格
通信
2016年
6 月 13
日
重大
事项
停牌
12.44 - - 15,700 185,417.00 195,308.00 -
600019
宝钢
股份
2016年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
4.90 - - 23,600 123,143.51 115,640.00 -
000629
*ST钒
钛
2016年
5 月 26
日
重大
事项
停牌
2.39 - - 25,325 75,820.39 60,526.75 -
600166
福田
汽车
2016年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
5.52
2016年
7 月 1
日
5.58 6,800 37,048.00 37,536.00 -
600005
武钢
股份
2016年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
2.76 - - 12,800 37,206.93 35,328.00 -
000755
山西
三维
2016年
4 月 19
日
重大
事项
停牌
9.25
2016年
8 月 18
日
8.82 2,100 15,823.00 19,425.00 -
600408
安泰
集团
2016年
4 月 14
日
重大
事项
停牌
5.88 - - 2,300 13,248.00 13,524.00 -
000728
国元
证券
2016年
6 月 8
日
重大
事项
停牌
16.72
2016年
7 月 8
日
17.35 800 13,495.37 13,376.00 -
000537
广宇
发展
2016年
4 月 13
日
重大
事项
停牌
8.01
2016年
7 月 20
日
8.81 1,000 8,040.00 8,010.00 -
000415
渤海
金控
2016年
2 月 1
日
重大
事项
停牌
6.82
2016年
8 月 11
日
7.50 800 5,368.00 5,456.00 -
600149
廊坊
发展
2016年
4 月 13
重大
事项
16.64
2016年
7 月 21
14.98 300 4,572.00 4,992.00 - 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
日 停牌 日
300323
华灿
光电
2016年
4 月 18
日
重大
事项
停牌
8.99 - - 400 3,588.00 3,596.00 -
000551
创元
科技
2016年
6 月 7
日
重大
事项
停牌
9.18
2016年
7 月 7
日
10.10 300 2,736.00 2,754.00 -
600734
实达
集团
2016年
4 月 20
日
重大
事项
停牌
14.60 - - 100 1,347.50 1,460.00 -
300142
沃森
生物
2016年
3 月 22
日
重大
事项
停牌
11.16 - - 100 1,108.00 1,116.00 -
002129
中环
股份
2016年
4 月 25
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 100 871.24 829.00 -
300225
金力
泰
2016年
3 月 22
日
重大
事项
停牌
7.12
2016年
7 月 8
日
7.83 100 717.00 712.00 -
600649
城投
控股
2016年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 31 451.69 445.16 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险，实现基金资
产的保值增值，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
本基金的基金管理人风险管理的目标为在有效控制风险的前提下，实现基金份额持有人利益
最大化；建立并完善风险控制体系，实现从公司决策、执行到监督的有效运作，从而将各种风险中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
控制在合理水平，保障业务稳健运行。
本基金管理人建立科学严密的风险管理体系和职责清晰的五道内部控制防线，采用“自上而
下”和“自下而上”相结合的方式进行风险管理。 “自上而下”是指通过董事会、风控与合规委员
会、公司下设的风险管理委员会和风险管理部、各业务部门以及每个业务环节和岗位自上而下形
成的风险管理和监督体系。 “自下而上”是指每个业务环节和岗位，各业务部门以及风险管理部对
相关风险进行监控并逐级上报从而形成的风险控制和反馈体系。通过这种上下结合的风险控制体
系，实现风险控制的有效性和全面性。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，
通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝
支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10%。除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金管理人通过信用分
析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资
信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现
成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人在本基金开放期可随时
要求赎回其持有的基金份额，二是来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。本基金在开放期保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。此外，本基金亦可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金所持有的大部分证券在证券交易所交易，
除在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余
均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来基
金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市场
利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。本基金管理人在利率风险管理
方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率
风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月 30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 74,994,652.05 - - - 74,994,652.05
结算备付金 47,818,763.72 - - - 47,818,763.72
存出保证金 6,386,443.32 - - - 6,386,443.32
交易性金融资产-股
票投资
- - - 32,331,201.71 32,331,201.71
交易性金融资产-债
券投资
- - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 4,476.02 4,476.02
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 129,199,859.09 - - 32,335,677.73 161,535,536.82
负债
卖出回购金融资产 - - - - - 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
款
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 131,499.61 131,499.61
应付托管费 - - - 32,874.89 32,874.89
应付交易费用 - - - 602,942.22 602,942.22
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 248,961.50 248,961.50
负债总计 - - - 1,016,278.22 1,016,278.22
利率敏感度缺口 129,199,859.09 - - 31,319,399.51 160,519,258.60
上年度末
2015年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 201,772,387.13 - - - 201,772,387.13
结算备付金 95,466,420.69 - - - 95,466,420.69
存出保证金 2,480,275.06 - - - 2,480,275.06
交易性金融资产-股
票投资
- - - 10,089,513.99 10,089,513.99
交易性金融资产-债
券投资
- - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 24,078.28 24,078.28
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
资产总计 299,719,082.88 - - 10,113,592.27 309,832,675.15
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - 25.07 25.07
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 261,061.30 261,061.30
应付托管费 - - - 65,265.32 65,265.32
应付交易费用 - - - 489,332.44 489,332.44
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 250,000.00 250,000.00
负债总计 - - - 1,065,684.13 1,065,684.13
利率敏感度缺口 299,719,082.88 - - 9,047,908.14 308,766,991.02
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
(上年度末：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金面临的其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股
票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来
源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用市场中性策略为主的多种绝对收
益策略剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回报。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：权益类空头头
寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。开放期内的每个交易日日终，持
有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，封闭期内的每个交
易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。开放
期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。此外，本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 32,331,201.71 20.14 10,089,513.99 3.27
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
合计 32,331,201.71 20.14 10,089,513.99 3.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
沪深300指数上升 5% 61,992.50 -
沪深300指数下降 5% -61,992.50 -
注：于 2015年 12月 31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 32,331,201.71 20.01
其中：股票 32,331,201.71 20.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 122,813,415.77 76.03
7 其他各项资产 6,390,919.34 3.96
8 合计 161,535,536.82 100.00
中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 298,506.00 0.19
B
采矿业 1,568,157.68 0.98
C
制造业 14,924,366.53 9.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
461,566.81 0.29
E
建筑业 572,113.30 0.36
F
批发和零售业 289,316.72 0.18
G
交通运输、仓储和邮政业 1,923,773.19 1.20
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
622,406.24 0.39
J
金融业 8,369,807.03 5.21
K
房地产业 1,855,805.84 1.16
L
租赁和商务服务业 751,445.37 0.47
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 13,392.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 107,590.00 0.07
S
综合 572,955.00 0.36
合计 32,331,201.71 20.14
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 106,200 1,618,488.00 1.01 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
2 601318 中国平安 50,100 1,605,204.00 1.00
3 000333 美的集团 45,800 1,086,376.00 0.68
4 600519 贵州茅台 3,385 988,149.20 0.62
5 000651 格力电器 49,800 957,156.00 0.60
6 600177 雅戈尔 69,200 954,268.00 0.59
7 002304 洋河股份 12,997 934,744.24 0.58
8 600104 上汽集团 39,100 793,339.00 0.49
9 601328 交通银行 137,800 775,814.00 0.48
10 000738 中航动控 28,790 760,056.00 0.47
11 600958 东方证券 44,900 754,769.00 0.47
12 600383 金地集团 68,800 712,768.00 0.44
13 601919 中国远洋 137,081 696,371.48 0.43
14 601169 北京银行 62,000 642,940.00 0.40
15 601718 际华集团 80,500 615,020.00 0.38
16 600893 中航动力 17,594 609,632.10 0.38
17 001979 招商蛇口 41,700 594,225.00 0.37
18 002292 奥飞娱乐 19,399 581,000.05 0.36
19 600783 鲁信创投 24,900 538,089.00 0.34
20 000060 中金岭南 48,943 510,475.49 0.32
21 600100 同方股份 33,800 505,648.00 0.32
22 600415 小商品城 71,800 443,724.00 0.28
23 600362 江西铜业 32,400 436,752.00 0.27
24 002146 荣盛发展 64,472 433,251.84 0.27
25 601699 潞安环能 63,800 417,252.00 0.26
26 601988 中国银行 129,200 414,732.00 0.26
27 601288 农业银行 116,971 374,307.20 0.23
28 600036 招商银行 21,151 370,142.50 0.23
29 000983 西山煤电 44,129 359,651.35 0.22
30 601866 中海集运 89,676 355,116.96 0.22
31 601618 中国中冶 86,500 319,185.00 0.20
32 601106 中国一重 60,104 313,141.84 0.20
33 600252 中恒集团 70,400 305,536.00 0.19
34 601118 海南橡胶 53,400 298,506.00 0.19
35 600741 华域汽车 21,100 295,611.00 0.18
36 000423 东阿阿胶 5,400 285,282.00 0.18
37 600188 XD兖州煤 26,055 285,041.70 0.18
38 601888 中国国旅 6,200 272,676.00 0.17
39 000858 五 粮 液 8,000 260,240.00 0.16
40 601009 南京银行 26,053 244,637.67 0.15 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
41 601601 中国太保 8,496 229,731.84 0.14
42 000538 云南白药 3,200 205,760.00 0.13
43 601018 宁波港 40,200 198,990.00 0.12
44 002465 海格通信 15,700 195,308.00 0.12
45 002007 华兰生物 6,124 192,293.60 0.12
46 000001 平安银行 20,980 182,526.00 0.11
47 601788 光大证券 10,449 177,006.06 0.11
48 601818 光大银行 45,900 172,584.00 0.11
49 002594 比亚迪 2,800 170,828.00 0.11
50 600900 长江电力 13,300 166,117.00 0.10
51 601898 中煤能源 31,600 163,056.00 0.10
52 600578 京能电力 37,715 161,420.20 0.10
53 600690 青岛海尔 17,800 158,064.00 0.10
54 600827 百联股份 12,559 151,712.72 0.09
55 600271 航天信息 6,300 149,940.00 0.09
56 600535 天士力 4,000 143,040.00 0.09
57 600398 海澜之家 12,600 142,380.00 0.09
58 601398 工商银行 31,800 141,192.00 0.09
59 300017 网宿科技 2,100 141,120.00 0.09
60 600029 南方航空 19,800 139,788.00 0.09
61 300315 掌趣科技 13,300 139,517.00 0.09
62 000625 长安汽车 9,800 133,966.00 0.08
63 600221 海南航空 41,700 132,189.00 0.08
64 600352 浙江龙盛 15,100 130,162.00 0.08
65 000709 河钢股份 46,000 127,420.00 0.08
66 601006 大秦铁路 18,500 119,140.00 0.07
67 000783 长江证券 10,200 118,320.00 0.07
68 600019 宝钢股份 23,600 115,640.00 0.07
69 601998 中信银行 19,900 112,833.00 0.07
70 002230 科大讯飞 3,400 111,690.00 0.07
71 002142 宁波银行 7,000 103,460.00 0.06
72 000063 中兴通讯 7,200 103,248.00 0.06
73 000568 泸州老窖 3,438 102,108.60 0.06
74 000895 双汇发展 4,800 100,224.00 0.06
75 601390 中国中铁 14,300 99,671.00 0.06
76 603737 三棵树 840 97,507.20 0.06
77 000898 鞍钢股份 25,300 96,899.00 0.06
78 300516 久之洋 548 95,993.16 0.06
79 600887 伊利股份 5,700 95,019.00 0.06 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
80 600009 上海机场 3,289 85,678.45 0.05
81 300027 华谊兄弟 6,000 81,240.00 0.05
82 601336 新华保险 2,000 80,800.00 0.05
83 600028 中国石化 16,724 78,937.28 0.05
84 603131 上海沪工 1,255 76,178.50 0.05
85 600873 梅花生物 11,400 70,794.00 0.04
86 601117 中国化学 12,800 70,784.00 0.04
87 600583 海油工程 10,100 69,791.00 0.04
88 601021 春秋航空 1,400 67,116.00 0.04
89 600016 民生银行 7,400 66,082.00 0.04
90 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.04
91 600547 山东黄金 1,600 62,256.00 0.04
92 000629 *ST 钒钛 25,325 60,526.75 0.04
93 000778 新兴铸管 13,021 60,417.44 0.04
94 601258 庞大集团 21,800 59,950.00 0.04
95 600115 东方航空 8,600 56,846.00 0.04
96 000712 锦龙股份 2,701 56,072.76 0.03
97 000825 太钢不锈 16,400 51,824.00 0.03
98 002399 海普瑞 2,940 51,332.40 0.03
99 600276 恒瑞医药 1,240 49,736.40 0.03
100 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03
101 002195 二三四五 3,687 45,313.23 0.03
102 601727 上海电气 5,900 44,604.00 0.03
103 600588 用友网络 2,192 42,919.36 0.03
104 600717 天津港 4,900 42,581.00 0.03
105 002475 立讯精密 2,150 42,247.50 0.03
106 002294 信立泰 1,500 40,800.00 0.03
107 603885 吉祥航空 1,500 39,375.00 0.02
108 002202 金风科技 2,600 39,338.00 0.02
109 600340 华夏幸福 1,600 39,008.00 0.02
110 600166 福田汽车 6,800 37,536.00 0.02
111 000598 兴蓉环境 7,100 37,488.00 0.02
112 600005 武钢股份 12,800 35,328.00 0.02
113 600170 上海建工 8,700 33,321.00 0.02
114 600867 通化东宝 1,540 31,862.60 0.02
115 600015 华夏银行 3,100 30,659.00 0.02
116 600999 招商证券 1,800 29,700.00 0.02
117 300518 盛讯达 629 29,468.65 0.02
118 601991 大唐发电 7,500 29,175.00 0.02 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
119 601088 中国神华 2,000 28,140.00 0.02
120 600895 张江高科 1,500 27,120.00 0.02
121 300104 乐视网 500 26,455.00 0.02
122 601928 凤凰传媒 2,500 26,350.00 0.02
123 601933 永辉超市 6,300 26,019.00 0.02
124 601016 节能风电 2,577 25,589.61 0.02
125 600637 东方明珠 1,000 24,270.00 0.02
126 002802 洪汇新材 1,589 23,962.12 0.01
127 600663 陆家嘴 1,048 23,842.00 0.01
128 601989 中国重工 3,700 23,421.00 0.01
129 002236 大华股份 1,700 22,270.00 0.01
130 000157 中联重科 5,300 21,889.00 0.01
131 600871 石化油服 5,700 21,888.00 0.01
132 000800 一汽轿车 1,900 20,672.00 0.01
133 601669 中国电建 3,600 20,556.00 0.01
134 600688 上海石化 3,300 20,130.00 0.01
135 600875 东方电气 2,000 19,640.00 0.01
136 000755 山西三维 2,100 19,425.00 0.01
137 601633 长城汽车 2,300 19,412.00 0.01
138 600074 保千里 1,300 19,396.00 0.01
139 603909 合诚股份 1,044 19,188.72 0.01
140 600031 三一重工 3,800 19,076.00 0.01
141 601857 中国石油 2,600 18,798.00 0.01
142 601333 广深铁路 4,800 18,768.00 0.01
143 601377 兴业证券 2,500 18,475.00 0.01
144 603000 人民网 1,100 18,271.00 0.01
145 603958 哈森股份 1,193 17,298.50 0.01
146 600816 安信信托 1,000 16,870.00 0.01
147 601800 XD中国交 1,600 16,848.00 0.01
148 600582 天地科技 3,700 16,650.00 0.01
149 002027 分众传媒 1,000 16,510.00 0.01
150 601966 玲珑轮胎 1,271 16,497.58 0.01
151 600718 东软集团 900 16,488.00 0.01
152 600606 绿地控股 1,500 16,230.00 0.01
153 603288 海天味业 521 15,838.40 0.01
154 002153 石基信息 600 15,828.00 0.01
155 002568 百润股份 700 15,400.00 0.01
156 600008 首创股份 3,700 14,393.00 0.01
157 600408 安泰集团 2,300 13,524.00 0.01 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
158 300070 碧水源 900 13,392.00 0.01
159 000728 国元证券 800 13,376.00 0.01
160 300058 蓝色光标 1,347 13,079.37 0.01
161 000338 潍柴动力 1,600 12,496.00 0.01
162 600369 西南证券 1,700 12,342.00 0.01
163 601158 重庆水务 1,800 11,574.00 0.01
164 002252 上海莱士 300 11,304.00 0.01
165 600011 华能国际 1,500 11,280.00 0.01
166 601668 中国建筑 2,100 11,172.00 0.01
167 600089 特变电工 1,300 11,076.00 0.01
168 600153 建发股份 900 10,800.00 0.01
169 603016 新宏泰 1,271 10,790.79 0.01
170 600585 海螺水泥 700 10,178.00 0.01
171 300124 汇川技术 500 9,700.00 0.01
172 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01
173 600048 保利地产 1,024 8,837.12 0.01
174 000537 广宇发展 1,000 8,010.00 0.00
175 002164 宁波东力 700 7,973.00 0.00
176 600485 信威集团 400 7,136.00 0.00
177 601099 太平洋 1,100 6,743.00 0.00
178 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
179 601600 中国铝业 1,487 5,605.99 0.00
180 000415 渤海金控 800 5,456.00 0.00
181 600149 廊坊发展 300 4,992.00 0.00
182 600050 XD中国联 1,300 4,953.00 0.00
183 600863 内蒙华电 1,500 4,530.00 0.00
184 002410 广联达 300 4,290.00 0.00
185 601992 金隅股份 500 3,875.00 0.00
186 000630 铜陵有色 1,500 3,810.00 0.00
187 300323 华灿光电 400 3,596.00 0.00
188 000937 冀中能源 530 2,819.60 0.00
189 000551 创元科技 300 2,754.00 0.00
190 600804 鹏博士 100 1,823.00 0.00
191 600150 中国船舶 73 1,624.98 0.00
192 000400 许继电气 100 1,544.00 0.00
193 600734 实达集团 100 1,460.00 0.00
194 601111 XD中国国 200 1,352.00 0.00
195 300142 沃森生物 100 1,116.00 0.00
196 002129 中环股份 100 829.00 0.00 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
197 300225 金力泰 100 712.00 0.00
198 002375 亚厦股份 51 576.30 0.00
199 600350 山东高速 100 530.00 0.00
200 600649 城投控股 31 445.16 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 19,467,930.00 6.31
2 600048 保利地产 17,329,426.00 5.61
3 601818 光大银行 16,706,988.90 5.41
4 601288 农业银行 16,151,661.00 5.23
5 601398 工商银行 15,348,178.00 4.97
6 600999 招商证券 14,193,867.74 4.60
7 600104 上汽集团 11,634,672.88 3.77
8 600837 海通证券 10,845,030.32 3.51
9 601988 中国银行 10,535,014.00 3.41
10 600519 贵州茅台 10,467,348.67 3.39
11 600030 中信证券 10,442,034.00 3.38
12 601318 中国平安 9,977,970.57 3.23
13 601006 大秦铁路 8,847,809.66 2.87
14 601166 兴业银行 8,550,114.00 2.77
15 600027 华电国际 8,428,739.12 2.73
16 600010 包钢股份 7,350,076.00 2.38
17 600015 华夏银行 6,789,643.54 2.20
18 600028 中国石化 6,673,273.00 2.16
19 601688 华泰证券 6,236,616.64 2.02
20 600518 康美药业 6,171,665.14 2.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
比例（％）
1 601668 中国建筑 19,763,245.61 6.40
2 600048 保利地产 17,501,609.27 5.67
3 601818 光大银行 16,624,609.55 5.38
4 601288 农业银行 16,064,132.15 5.20
5 601398 工商银行 15,243,940.20 4.94
6 600999 招商证券 14,114,890.53 4.57
7 600837 海通证券 11,062,322.46 3.58
8 600104 上汽集团 11,024,277.75 3.57
9 600030 中信证券 10,631,707.66 3.44
10 601988 中国银行 10,221,396.03 3.31
11 600519 贵州茅台 9,986,127.77 3.23
12 601318 中国平安 9,139,803.06 2.96
13 601006 大秦铁路 8,689,202.45 2.81
14 600027 华电国际 8,495,829.04 2.75
15 600010 包钢股份 7,393,014.46 2.39
16 601166 兴业银行 7,324,893.83 2.37
17 600015 华夏银行 6,864,120.92 2.22
18 600028 中国石化 6,573,000.73 2.13
19 601688 华泰证券 6,354,008.58 2.06
20 600518 康美药业 6,213,899.57 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 749,747,615.19
卖出股票收入（成交）总额 732,339,894.67
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 46 页 共 53 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1607 IF1607 -31 -28,954,620.00 -922,920.00 -
公允价值变动总额合计（元） -922,920.00
股指期货投资本期收益（元） -2,226,464.62
股指期货投资本期公允价值变动（元） -722,095.38
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金利用股指期货与股票现货组合进行对冲，并通过量化模型，寻找最优的股指期货对冲
工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险，仅保留现货组合相对于期货组合的超额收
益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,386,443.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,476.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,390,919.34
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 957,156.00 0.60 临时停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,705 57,007.22 10,000,350.00 6.49% 144,204,186.34 93.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
53,773.20 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
- - - - -
基金管理人高级管
理人员
50,935.19 0.03 - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,000,350.00 6.49 10,000,350.00 6.49
自基金合同生
效之日起不少
于三年
其他 - - - - -
合计 10,051,285.19 6.52 10,000,350.00 6.49 -
§9 开放式基金份额变动
单位：份 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
基金合同生效日（ 2015 年 4 月 21 日 ）基金份额总额
709,513,460.11
本报告期期初基金份额总额 295,363,453.50
本报告期基金总申购份额 79,890.95
减:本报告期基金总赎回份额 141,238,808.11
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 154,204,536.34
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生
效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中金 2 456,351,029.95 30.80% 333,729.20 30.80% -
国信证券 2 440,261,739.28 29.72% 321,963.30 29.72% -
华西证券 2 396,617,698.09 26.77% 290,045.14 26.77% -
华泰证券 2 112,447,810.54 7.59% 82,233.54 7.59% -
广发证券 2 66,759,811.44 4.51% 48,821.68 4.51% -
申万宏源证券 2 9,058,140.71 0.61% 6,624.24 0.61% -
银河证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面的向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的
信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
2、基金交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金 - - 710,600,000.00 13.92% - -
国信证券 - - 1,164,000,000.00 22.80% - -
华西证券 - - 1,608,800,000.00 31.51% - -
华泰证券 - - 140,100,000.00 2.74% - - 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
广发证券 - - 671,500,000.00 13.15% - -
申万宏源证券 - - 810,900,000.00 15.88% - -
银河证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中金基金管理有限公司关于调整
旗下基金开放期的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 1月 8日
2
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金 2015 年
第4季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 1月 22日
3
中金绝对收策略定期开放混合型
发起式证券投资基金 2015 年年
度报告及其摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 3月 25日
4
关于中金绝对收益策略定期开放
混合型基金开放申购、赎回和转
换相关业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 3月 29日
5
关于中金绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金新增
中国银行股份有限公司为销售机
构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站
2016年 4月 1日
6
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金 2016 年
第1季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 4月 21日
7
中金绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金更新招募
说明书及其摘要 （2016年第1号）
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 6月 3日 中金绝对收益 2016 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
8
关于中金绝对收益策略定期开放
混合型基金开放申购、赎回和转
换相关业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 6月 29日
9
关于中金绝对收益策略定期开放
混合型基金投资策略执行情况的
公告
中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时
报》及/或公司网站 2016年 6月 30日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监督会批准中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的注册文件
2、 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、关于申请募集中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金之法律意见书
5、 《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
6、基金管理人业务资格批复和营业执照
7、基金托管人业务资格批复和营业执照
8、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人及基金托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件，也可按工本费购买复印件。
中金绝对收益 2016 年半年度报告
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中金基金管理有限公司
2016年 8月25日
