中 邮 新思 路 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 季 度 报 告 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 邮 新 思 路
基 金 主 代 码 0 0 1 2 2 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 1 1 月 1 1 日
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 7 5 , 8 1 5 , 4 1 3 . 4 5 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 将 灵 活 应 用 各 种 金 融 工 具 和 风 险 对 冲 策 略 降 低 投 资 组 合 风 险 ， 实 现 基 金 资
产 的 长 期 稳 健 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 通 过 多 种 绝 对 收 益 策 略 、 多 种 交 易 品 种 的 操 作 ， 有 效 地 规 避 市 场 的 系 统 性
风 险 。 同 时 在 严 格 控 制 风 险 敞 口 的 前 提 下 ， 捕 捉 套 利 机 会 和 趋 势 性 交 易 机 会 ， 力
求 为 基 金 份 额 持 有 人 赢 取 稳 定 的 绝 对 收 益 。
（ 一 ） 股 票 绝 对 收 益 投 资 策 略
本 策 略 积 极 依 托 基 金 管 理 人 投 研 平 台 的 研 究 能 力 进 行 积 极 主 动 的 个 股 选 择 策 略 ，
通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 的 分 析 方 法 考 量 上 市 公 司 的 盈 利 状 况 、 估 值 水 平 、 市 场 情
绪 、 股 价 催 化 剂 等 因 素 ， 辅 以 量 化 投 资 模 型 从 基 金 管 理 人 的 股 票 库 中 精 选 股 票 ，
努 力 获 取 超 额 收 益 ， 同 时 在 金 融 衍 生 品 市 场 上 对 冲 ， 剥 离 系 统 性 风 险 ， 力 争 实 现
较 为 稳 定 的 绝 对 收 益 。 在 构 建 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 本 基 金 将 遵 循 以 下 投 资 策 略 ：
1 、 定 性 与 定 量 相 结 合 构 建 股 票 组 合
本 基 金 选 取 具 有 良 好 投 资 价 值 的 股 票 作 为 投 资 对 象 ， 以 深 入 的 基 本 面 研 究 为 基
础 ， 采 取 自 下 而 上 的 方 法 ， 通 过 定 量 和 定 性 相 结 合 的 方 法 精 选 个 股 。
1 ) 数 量 化 分 析 策 略
a . 多 因 素 选 股 模 型
根 据 对 中 国 证 券 市 场 运 行 特 征 的 长 期 研 究 以 及 大 量 历 史 数 据 的 实 证 检 验 ， 选 取 成
长 性 、 估 值 、 盈 利 能 力 、 市 场 情 绪 及 分 析 师 情 绪 等 五 大 类 对 股 票 超 额 收 益 具 有 较
强 解 释 度 的 指 标 ， 建 立 多 因 素 模 型 ， 并 根 据 该 模 型 进 行 股 票 选 择 。 成 长 性 主 要 考
虑 每 股 收 益 增 长 率 、 营 业 收 入 的 增 长 趋 势 以 及 现 金 流 的 变 动 情 况 等 ； 估 值 主 要 考
虑 市 盈 率 、 市 净 率 、 市 现 率 、 股 息 率 等 指 标 ； 盈 利 能 力 主 要 考 虑 净 资 产 报 酬 率 、
总 资 产 报 酬 率 、 毛 利 率 及 净 利 率 等 指 标 ； 市 场 情 绪 主 要 考 虑 股 价 趋 势 及 换 手 率 等
指 标 ； 分 析 师 情 绪 主 要 考 虑 股 票 评 级 的 变 动 情 况 以 及 盈 利 预 测 的 变 动 情 况 等 指
标 。 多 因 素 选 股 模 型 利 用 个 股 历 史 数 据 分 析 考 察 上 述 五 类 因 素 的 有 效 性 ， 对 各 只
股 票 进 行 分 步 筛 选 ， 确 定 股 票 投 资 组 合 。 当 股 票 投 资 组 合 构 建 完 成 后 ， 本 基 金 会
进 一 步 根 据 组 合 内 股 价 格 波 动 、 风 险 收 益 变 化 的 实 际 情 况 ， 定 期 或 不 定 期 优 化 个
股 权 重 ， 以 确 保 整 个 股 票 组 合 的 风 险 处 于 可 控 范 围 内 。 多 因 素 模 型 所 纳 入 考 察 的
选 股 因 子 以 上 述 五 类 为 主 ， 会 根 据 日 常 跟 踪 观 察 的 因 子 有 效 性 适 时 将 可 能 对 未 来中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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市 场 变 化 更 为 敏 感 有 效 的 因 子 纳 入 选 股 框 架 。
b . 事 件 驱 动 策 略
主 要 考 虑 重 大 政 策 事 件 的 发 布 、 上 市 公 司 定 向 增 发 及 破 发 、 产 业 资 本 的 变 化 、 公
司 股 东 和 高 管 的 增 减 持 、 公 司 股 票 的 高 送 转 、 指 数 样 本 股 调 整 、 研 报 超 预 测 、 高
送 转 、 盈 余 公 告 后 漂 移 异 象 等 事 件 因 素 ， 利 用 量 化 研 究 方 法 分 析 这 些 因 素 对 未 来
股 价 变 化 和 时 间 周 期 的 影 响 ， 以 获 得 由 事 件 引 发 带 来 的 个 股 超 额 收 益 。
c . 量 化 行 业 配 置
在 B l a c k - L i t t e r m a n 资 产 配 置 模 型 的 基 础 上 结 合 行 业 多 因 子 模 型 进 行 行 业 配 置 。
充 分 考 虑 市 场 均 衡 的 行 业 配 置 比 例 后 加 入 通 过 基 本 面 分 析 结 合 资 金 参 与 度 变 化 、
增 量 信 息 等 市 场 交 易 面 特 征 得 到 的 基 金 管 理 人 对 于 各 行 业 风 险 收 益 的 预 期 ， 从 而
测 算 出 满 足 条 件 的 最 优 化 行 业 配 置 比 例 。 对 于 每 个 行 业 分 别 建 立 各 自 的 模 型 ， 使
用 宏 观 经 济 数 据 、 行 业 基 本 面 信 息 数 据 、 上 下 游 行 业 数 据 、 净 利 润 增 长 一 致 预 期
数 据 加 总 行 业 盈 利 增 长 数 据 、 资 金 参 与 度 变 化 、 预 期 变 化 等 全 方 位 立 体 信 息 建 模
估 计 行 业 未 来 月 度 走 势 并 选 择 相 对 占 优 行 业 作 为 重 点 配 置 行 业 。
本 基 金 量 化 优 选 投 资 策 略 通 过 多 个 A l p h a 策 略 避 免 单 一 策 略 的 超 额 收 益 率 波 动
风 险 ， 构 造 低 波 动 率 、 低 下 行 风 险 的 投 资 组 合 。
2 ） 基 本 面 分 析 策 略
寻 找 内 在 价 值 被 低 估 的 股 票 、 被 市 场 错 估 的 股 票 、 未 来 收 益 很 有 潜 力 的 公 司 ， 以
此 预 期 获 取 未 来 较 好 的 超 额 收 益 ， 选 取 公 司 治 理 结 构 完 善 、 管 理 层 优 秀 ， 并 在 生
产 、 技 术 、 市 场 、 政 策 环 境 等 经 营 层 面 上 具 有 一 方 面 或 多 方 面 难 以 被 竞 争 对 手 在
短 时 间 所 模 仿 或 超 越 的 竞 争 优 势 的 企 业 。
a . 公 司 治 理 结 构
企 业 具 有 良 好 的 公 司 治 理 结 构 , 信 息 透 明 , 注 重 公 众 股 东 利 益 和 投 资 者 关 系 , 历 史
上 没 有 发 生 过 由 公 司 治 理 结 构 带 来 的 风 险 事 件 。
b . 管 理 层 优 秀
企 业 具 有 优 秀 的 管 理 层 , 且 企 业 的 经 营 实 绩 证 明 管 理 层 是 精 明 能 干 、 正 直 诚 实 、
富 有 理 性 的 。 不 以 上 市 套 现 为 目 的 ， 踏 实 做 事 。
c . 竞 争 优 势 突 出
企 业 在 生 产 、 技 术 、 市 场 、 政 策 环 境 等 经 营 层 面 上 具 有 一 方 面 或 几 方 面 竞 争 优 势 ,
而 且 , 这 种 优 势 难 以 在 短 时 间 被 竞 争 对 手 所 模 仿 或 超 越 ； 通 过 上 述 竞 争 优 势 能 不
断 提 升 经 营 能 力 , 强 化 其 技 术 壁 垒 、 市 场 占 有 率 、 品 牌 影 响 力 等 。
d . 行 业 地 位 领 先
企 业 在 行 业 中 具 有 很 高 的 知 名 度 和 影 响 力 ， 对 行 业 的 发 展 起 着 主 导 性 的 作 用 ， 处
于 同 行 业 中 的 领 先 地 位 。
3 ) 定 性 与 定 量 结 合 投 资 策 略
在 定 量 和 定 性 研 究 的 基 础 上 ， 发 挥 公 司 投 研 团 队 优 势 ， 将 基 本 面 分 析 中 的 关 键 要
素 及 研 究 方 法 通 过 定 量 的 方 法 刻 画 出 来 并 形 成 量 化 模 型 ， 选 择 行 业 发 展 空 间 大 、
行 业 内 具 有 明 显 优 势 的 上 市 公 司 标 的 作 为 投 资 目 标 。
2 、 市 场 中 性 策 略
现 阶 段 本 基 金 将 利 用 股 指 期 货 对 冲 多 头 股 票 部 分 的 系 统 性 风 险 。 基 金 经 理 根 据 市
场 的 变 化 、 现 货 市 场 与 期 货 市 场 的 相 关 性 等 因 素 ， 计 算 需 要 用 到 的 期 货 合 约 数 量 ，
对 这 个 数 量 进 行 动 态 跟 踪 与 测 算 ， 并 进 行 适 时 灵 活 调 整 。 同 时 ， 综 合 考 虑 各 个 月
份 期 货 合 约 之 间 的 定 价 关 系 、 套 利 机 会 、 流 动 性 以 及 保 证 金 要 求 等 因 素 ， 在 不 同
月 份 期 货 合 约 之 间 进 行 动 态 配 置 ， 通 过 优 化 股 指 期 货 合 约 的 持 仓 来 创 造 额 外 收
益 。 另 外 当 本 基 金 出 现 大 量 净 申 购 或 净 赎 回 的 情 况 时 ， 本 基 金 将 使 用 股 指 期 货 来中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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进 行 流 动 性 风 险 管 理 ， 根 据 基 金 净 申 购 或 净 赎 回 的 规 模 ， 分 别 买 入 数 量 匹 配 的 多
头 或 者 空 头 股 指 期 货 合 约 ， 并 选 择 适 当 的 时 机 平 仓 。 随 着 监 管 的 放 开 及 其 他 工 具
流 动 性 增 强 ， 我 们 会 优 选 空 头 工 具 ， 采 用 最 优 的 多 头 系 统 性 风 险 剥 离 方 式 ， 在 数
量 模 型 的 约 束 下 ， 严 格 控 制 运 作 风 险 ， 并 根 据 市 场 变 化 趋 势 ， 定 期 对 模 型 进 行 调
整 ， 以 改 进 模 型 的 有 效 性 ， 最 大 化 超 额 收 益 。
（ 二 ） 其 他 绝 对 收 益 策 略
1 、 固 定 收 益 品 种 投 资 策 略
本 基 金 投 资 债 券 首 先 综 合 考 量 股 票 组 合 及 股 指 期 货 套 期 保 值 对 资 金 的 需 求 ， 对 闲
置 资 金 投 资 债 券 做 出 规 划 ， 包 括 债 券 组 合 的 规 模 、 投 资 期 限 、 期 间 的 流 动 性 安 排
等 。 然 后 在 这 些 约 束 条 件 下 ， 综 合 运 用 估 值 策 略 、 久 期 管 理 策 略 、 利 率 预 期 策 略
等 多 种 方 法 ， 结 合 债 券 的 流 动 性 、 信 用 风 险 分 析 等 多 种 因 素 ， 对 个 券 进 行 积 极 的
管 理 。
2 、 衍 生 品 投 资 策 略
本 基 金 的 衍 生 品 投 资 将 严 格 遵 守 证 监 会 及 相 关 法 律 法 规 的 约 束 ， 合 理 利 用 股 指 期
货 、 权 证 等 衍 生 工 具 ， 利 用 数 量 方 法 发 掘 可 能 的 套 利 机 会 。 投 资 原 则 为 有 利 于 基
金 资 产 增 值 ， 控 制 下 跌 风 险 ， 实 现 保 值 和 锁 定 收 益 。 目 前 衍 生 品 投 资 策 略 主 要 是
股 指 期 货 套 利 ， 即 采 用 股 指 期 货 套 利 的 对 冲 策 略 积 极 发 现 市 场 上 如 期 货 与 现 货 之
间 、 期 货 不 同 合 约 之 间 等 的 价 差 关 系 ， 进 行 套 利 ， 以 获 取 绝 对 收 益 。 股 指 期 货 套
利 包 括 以 下 两 种 方 式 ：
1 ） 期 现 套 利
期 现 套 利 过 程 中 ， 由 于 股 指 期 货 合 约 价 格 与 标 的 指 数 价 格 之 间 的 价 差 不 断 变 动 ，
套 利 交 易 可 以 通 过 捕 捉 该 价 差 进 而 获 利 。
2 ） 跨 期 套 利
跨 期 套 利 过 程 中 ， 不 同 期 货 合 约 之 间 的 价 差 不 断 变 动 ， 套 利 交 易 通 过 捕 捉 合 约 间
价 差 进 而 获 利 。
基 金 经 理 会 实 时 关 注 市 场 的 发 展 ， 前 瞻 性 地 运 用 其 他 绝 对 收 益 策 略 。
业 绩 比 较 基
准
本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 构 成 为 ： 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率 （ 税
后 ） + 2 %
风 险 收 益 特
征
本 基 金 为 特 殊 的 混 合 型 基 金 ， 通 过 采 用 多 种 绝 对 收 益 策 略 剥 离 市 场 系 统 性 风 险 ，
与 股 票 市 场 表 现 的 相 关 性 较 低 。 相 对 股 票 型 基 金 和 一 般 的 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风
险 较 小 。 本 基 金 实 际 的 收 益 和 风 险 主 要 取 决 于 基 金 投 资 策 略 的 有 效 性 ， 因 此 收 益
不 一 定 能 超 越 业 绩 比 较 基 准 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 侯 玉 春 罗 菲 菲
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 6 0 — 1 5 7 0 1 0 - 5 8 5 6 0 6 6 6
电 子 邮 箱 h o u y c @ p o s t f u n d . c o m . c n t g b f x j d z x @ c m b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 0 1 0 － 5 8 5 1 1 6 1 8 9 5 5 6 8
传 真 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 5 5 0 1 0 - 5 8 5 6 0 7 9 8
注 册 地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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乙 1 6 号 号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大
街 6 0 号 首 钢 国 际 大 厦 1 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 2 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 吴 涛 洪 崎
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号 首
钢 国 际 大 厦 1 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 2 , 1 4 3 , 0 4 3 . 4 2
本 期 利 润 - 8 3 9 , 4 0 6 . 8 9
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 0 3 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 0 . 4 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3 . 5 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 4 , 0 3 3 , 8 9 1 . 2 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 2 2 9
期 末 基 金 资 产 净 值 1 8 4 , 7 1 0 , 7 5 5 . 9 9
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 5 1
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 5 . 1 0 %
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 2 . 所 述 基 金 业 绩
指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 3 . 期中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为 期 末
余 额 ， 不 是 当 前 发 生 额 ） 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 8 . 0 2 % 1 . 7 6 % 0 . 2 8 % 0 . 0 1 % 7 . 7 4 % 1 . 7 5 %
过 去 三 个 月 5 . 6 3 % 1 . 5 8 % 0 . 8 6 % 0 . 0 1 % 4 . 7 7 % 1 . 5 7 %
过 去 六 个 月 3 . 5 5 % 2 . 0 2 % 1 . 7 4 % 0 . 0 1 % 1 . 8 1 % 2 . 0 1 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
5 . 1 0 % 1 . 7 8 % 2 . 2 3 % 0 . 0 1 % 2 . 8 7 % 1 . 7 7 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 按 相 关 法 规 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 。 报 告 期 内 本 基 金 的 各 项 投中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 6 年 5 月 8 日 ， 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ， 本 公 司 共 管 理 2 7 只 开 放 式 基 金 产 品 ， 分 别 为 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 货 币 市 场 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、
中 邮 核 心 科 技 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮
稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 者 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐
享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 创 业 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 涛
基 金
经 理
2 0 1 5 年 1 1
月 1 1 日
- 9 年
曾 任 中 国 民 族 国 际 信 托 投 资 公 司 职 员 、
安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 、 中 邮 创
业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、
中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 助 理 、 研 究 部 副 总 经 理 ， 现 任 中 邮
创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 投 资 部 总 经
理 、 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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金 基 金 经 理 。
栾 超
基 金
经 理
2 0 1 5 年 1 1
月 1 1 日
- 3 年
曾 担 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
研 究 部 研 究 员 ， 现 担 任 中 邮 新 思 路 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 《 关
于 基 金 经 理 注 册 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 变 更 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 注 销 通 知 》 日 期 。
证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定 ， 各 基 金 在 研 究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待 ， 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 决 策 、 投 资 交 易 程 序 、 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ； 交 易
行 为 合 法 合 规 ， 未 出 现 异 常 交 易 、 操 纵 市 场 的 现 象 ； 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ； 相 关 的 信 息 披 露 真
实 、 完 整 、 准 确 、 及 时 ； 基 金 各 种 账 户 类 、 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 、 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定
的 程 序 、 规 则 进 行 ， 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
在 证 监 会 颁 发 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 后 ， 由 金 融 工 程 部 组 织 ， 对
交 易 部 和 投 资 部 相 关 人 员 进 行 了 培 训 ， 督 促 相 关 人 员 严 格 遵 守 该 制 度 。 为 确 保 该 制 度 的 顺 利 执 行 ，
公 司 与 衡 泰 软 件 共 同 开 发 了 公 平 交 易 系 统 ， 并 按 月 度 、 季 度 、 年 度 生 成 各 只 基 金 之 间 的 交 易 价 差
分 析 报 告 ， 逐 一 分 析 得 出 结 论 后 发 送 给 相 关 部 门 和 人 员 。 对 于 报 告 中 产 生 的 异 常 情 况 ， 在 做 出 合
理 解 释 后 ， 提 请 各 部 门 相 关 人 员 引 起 重 视 ， 完 善 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 ， 使 之 更 符 合 指 导 意 见 精
神 ， 并 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生 ， 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
上 半 年 ， 本 基 金 在 年 初 时 基 于 对 市 场 谨 慎 的 判 断 主 动 控 制 了 仓 位 ， 随 后 在 调 整 风 险 释 放 完 后
逐 步 提 高 了 投 资 比 例 ， 积 极 参 与 了 反 弹 行 情 。 整 个 上 半 年 ， 虽 然 市 场 指 数 机 会 不 多 ， 但 局 部 结 构中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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性 行 情 活 跃 。 行 业 配 置 方 面 ， 在 经 济 调 结 构 的 背 景 下 ， 我 们 主 要 从 T M T 、 新 能 源 汽 车 、 生 物 医 药
为 代 表 的 新 兴 产 业 中 ， 自 下 而 上 筛 选 出 个 股 进 行 投 资 。 同 时 ， 在 周 期 行 业 中 挑 选 了 景 气 周 期 上 行 、
子 行 业 价 格 上 涨 的 行 业 进 行 了 配 置 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 5 1 元 ， 累 计 净 值 1 . 0 5 1 元 ， 上 半 年 净 值 增 长
率 3 . 5 5 % 。 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1 . 7 4 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 ， 我 们 认 为 经 济 L 型 的 趋 势 将 中 长 期 持 续 ， 经 济 结 构 调 整 仍 将 是 未 来 的 主 旋 律 。
在 投 资 中 我 们 将 把 握 “ 改 革 ” 和 “ 转 型 ” 两 个 关 键 点 ， 一 方 面 紧 跟 国 家 的 改 革 步 伐 ， 另 一 方 面 寻
找 新 兴 领 域 的 投 资 机 会 。 我 们 重 点 投 资 方 向 仍 然 是 新 兴 领 域 有 核 心 技 术 、 核 心 壁 垒 的 企 业 ， 相 信
在 国 家 产 业 政 策 引 导 和 企 业 自 身 发 展 下 ， 未 来 新 兴 “ 独 角 兽 ” 公 司 将 提 升 自 身 在 经 济 中 的 话 语 权 ，
同 时 将 重 塑 A 股 的 行 业 市 值 结 构 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 公 司 于 本 报 告 期 内 成 立 估 值 小 组 ， 成 员 由 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 清 算 部 经 理 、 基 金 经
理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 ， 在 采 用 估 值
政 策 和 程 序 时 ， 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 、 专 业 胜 任 和 独 立 性 ， 通 过 估 值 委 员 会 、
参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 、 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合 ， 减 少 或 避
免 估 值 偏 差 的 发 生 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 根 据 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 及 基 金 运 作 情 况 ， 本 基 金 未 能 满 足 利 润 分 配 条 件 ，
故 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 说 明 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严
格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 依 法 安 全 保 管 了中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 资 产 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽
的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 按 照 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 本 托 管 人 对 本 基 金 管 理
人 — — 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 在 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 方
面 进 行 了 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进
行 了 认 真 的 复 核 ， 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ； 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严
格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润
分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
由 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — — 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编
制 ， 并 经 过 本 托 管 人 复 核 审 查 的 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会
计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 3 1 , 0 5 2 , 9 7 5 . 8 4 1 5 4 , 9 7 4 , 5 0 9 . 7 1
结 算 备 付 金 1 , 1 5 1 , 0 4 3 . 3 6 1 , 7 9 3 , 2 5 5 . 7 7
存 出 保 证 金 6 3 0 , 7 2 2 . 8 4 6 0 , 5 7 5 . 7 3
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 1 3 8 , 5 3 8 , 4 0 6 . 5 0
其 中 ： 股 票 投 资 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 1 3 8 , 5 3 8 , 4 0 6 . 5 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 2 5 , 0 9 6 , 9 6 3 . 5 3 1 3 , 8 4 4 , 2 1 7 . 1 7中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 4 , 6 9 6 . 7 5 4 2 , 8 7 5 . 2 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 6 4 , 4 1 3 . 4 3 1 0 4 , 8 4 9 . 0 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 9 6 , 7 8 8 , 9 3 1 . 6 7 3 0 9 , 3 5 8 , 6 8 9 . 1 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 0 , 3 5 2 , 6 1 3 . 2 1 1 , 6 1 6 , 8 1 3 . 4 6
应 付 管 理 人 报 酬 2 3 1 , 1 9 0 . 3 4 5 7 7 , 2 7 5 . 9 7
应 付 托 管 费 3 8 , 5 3 1 . 6 9 9 6 , 2 1 2 . 6 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 , 1 5 5 , 6 5 6 . 9 6 5 3 9 , 2 8 5 . 8 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 0 0 , 1 8 3 . 4 8 2 2 , 0 3 1 . 1 2
负 债 合 计 1 2 , 0 7 8 , 1 7 5 . 6 8 2 , 8 5 1 , 6 1 9 . 0 3
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 7 5 , 8 1 5 , 4 1 3 . 4 5 3 0 2 , 1 2 2 , 7 8 6 . 8 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 8 , 8 9 5 , 3 4 2 . 5 4 4 , 3 8 4 , 2 8 3 . 3 0
所 有 者 权 益 合 计 1 8 4 , 7 1 0 , 7 5 5 . 9 9 3 0 6 , 5 0 7 , 0 7 0 . 1 4
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 9 6 , 7 8 8 , 9 3 1 . 6 7 3 0 9 , 3 5 8 , 6 8 9 . 1 7
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 5 , 7 4 9 , 6 9 7 . 4 2
1 . 利 息 收 入 2 9 1 , 3 7 1 . 1 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 8 0 , 7 9 5 . 4 5
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 0 , 5 7 5 . 6 7中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 6 , 3 3 4 , 7 9 2 . 1 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 6 , 5 9 3 , 8 3 9 . 6 4
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 2 5 9 , 0 4 7 . 5 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 1 1 , 3 0 3 , 6 3 6 . 5 3
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 4 8 9 , 4 8 1 . 9 0
减 ： 二 、 费 用 6 , 5 8 9 , 1 0 4 . 3 1
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 5 6 0 , 7 1 2 . 5 8
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 6 0 , 1 1 8 . 7 5
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 4 , 5 2 1 , 6 3 0 . 0 8
5 ． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 4 6 , 6 4 2 . 9 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 8 3 9 , 4 0 6 . 8 9
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 8 3 9 , 4 0 6 . 8 9
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 1 月 1 1 日 ， 因 此 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 0 2 , 1 2 2 , 7 8 6 . 8 4 4 , 3 8 4 , 2 8 3 . 3 0 3 0 6 , 5 0 7 , 0 7 0 . 1 4
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 8 3 9 , 4 0 6 . 8 9 - 8 3 9 , 4 0 6 . 8 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 - 1 2 6 , 3 0 7 , 3 7 3 . 3 9 5 , 3 5 0 , 4 6 6 . 1 3 - 1 2 0 , 9 5 6 , 9 0 7 . 2 6中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 4 , 0 2 8 , 0 2 3 . 3 7 - 7 0 5 , 3 2 9 . 0 0 3 3 , 3 2 2 , 6 9 4 . 3 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 6 0 , 3 3 5 , 3 9 6 . 7 6 6 , 0 5 5 , 7 9 5 . 1 3 - 1 5 4 , 2 7 9 , 6 0 1 . 6 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 7 5 , 8 1 5 , 4 1 3 . 4 5 8 , 8 9 5 , 3 4 2 . 5 4 1 8 4 , 7 1 0 , 7 5 5 . 9 9
注 ： 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 1 月 1 1 日 ， 因 此 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 - 至 - 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吕 伟 卓 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 基 金 字 [ 2 0 1 5 ] 5 7 2 号 《 关 于 核 准 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 中 邮 新
思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 起 ， 并 于 2 0 1 5 年 1 1 月 1 1 日 募 集 成 立 。 本 基 金 为
契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 6 1 0 , 0 1 1 , 1 9 9 . 8 2 元 ， 业 经
致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 致 同 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 1 1 0 Z C 0 5 4 2 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 为 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的
股 票 、 债 券 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基
金 投 资 组 合 中 各 类 资 产 占 基 金 净 值 的 目 标 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % ~ 9 5 % ， 投 资 于
债 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 现 金 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基
金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 等 合 计 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5 % ~ 1 0 0 % ， 其 中 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例 为 0 % ~ 3 % ； 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不
低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 本 基 金 持 有 的 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 财 务 报 表 以 基 金 持 续 经 营 为 基 础 编 制 ， 执 行 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 、
解 释 及 其 他 有 关 规 定 （ 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 和 中 国 证 券 业 协 会 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 2 0 1 0 年 2 月 8 日 颁 布 的 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实
务 操 作 的 有 关 规 定 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 基 于 上 述 编 制 基 础 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 采 用 公 历 年 度 ， 即 从 每 年 1 月 1 日 至 1 2 月 3 1 日 为 一 个 会 计 期 间 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
（ 1 ） 金 融 资 产 的 分 类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 贷 款 、 应 收 款 项 。 除 与 权 证 投 资 有 关 的 金 融 资
产 外 ， 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 资 产 列 示 ；
与 权 证 投 资 有 关 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。
本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 等 在 活 跃 市 场 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 以 确 定 的 非 衍 生 金 融
资 产 分 类 为 贷 款 与 应 收 款 项 。
（ 2 ） 金 融 负 债 的 分 类
根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 公 允
价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 除 与 权 证 投 资 有 关 的 金 融 负 债 外 ，中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金 融 负 债 列 示 ， 与 权
证 投 资 有 关 的 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金 融 负 债 列 示 。
本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 全 部 为 其 他 金 融 负 债 ， 包 括 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
（ 1 ） 股 票 投 资
买 入 股 票 于 交 易 日 确 认 为 股 票 投 资 。 股 票 投 资 成 本 按 交 易 日 股 票 的 公 允 价 值 入 账 ， 应 支 付 的
相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 。 资 金 交 收 日 ， 按 实 际 支 付 的 价 款 与 证 券 登 记 结 算 机 构 进 行 清 算 。
卖 出 股 票 于 交 易 日 确 认 股 票 投 资 收 益 。 股 票 投 资 收 益 按 卖 出 股 票 成 交 总 额 与 其 成 本 和 估 值 增
值 或 减 值 的 差 额 入 账 ， 同 时 将 原 计 入 该 卖 出 股 票 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 股 票 投 资 收 益 ， 卖 出 股
票 应 逐 日 结 转 成 本 ， 结 转 的 方 法 采 用 移 动 加 权 平 均 法 。
股 票 持 有 期 间 分 派 的 股 票 股 利 ， 应 于 除 权 除 息 日 根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 决 议 公 告 ， 按 股 权 登
记 日 持 有 的 股 数 及 送 股 或 转 增 比 例 ， 计 算 确 定 增 加 的 股 票 数 量 ， 在 本 账 户 “ 数 量 ” 栏 进 行 记 录 。
因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 配 股 除 权 日 在 配 股 缴 款 截 止 日 之 后 的 ， 在 除 权 日 按 所 配 的 股 数 确 认
未 流 通 部 分 的 股 票 投 资 ， 与 已 流 通 部 分 分 别 核 算 。 配 股 除 权 日 在 配 股 缴 款 截 止 日 之 前 的 ， 按 照 权
证 的 有 关 原 则 进 行 核 算 。
股 票 投 资 应 分 派 的 现 金 股 利 ， 在 除 息 日 确 认 为 股 利 收 入 。
估 值 日 对 持 有 的 股 票 估 值 时 ， 按 当 日 与 上 一 日 估 值 的 差 额 ， 将 估 值 增 值 或 减 值 计 入 公 允 价 值
变 动 损 益 。
（ 2 ） 债 券 投 资
买 入 债 券 于 交 易 日 确 认 债 券 投 资 ； 债 券 投 资 按 交 易 日 债 券 的 公 允 价 值 （ 不 含 支 付 价 款 中 所 包
含 的 应 收 利 息 ） 入 账 ， 应 支 付 的 全 部 价 款 中 包 含 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 应
作 为 应 收 利 息 单 独 核 算 ， 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ， 应 支 付 的 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 。 资 金
交 收 日 ， 按 实 际 支 付 的 价 款 与 证 券 登 记 结 算 机 构 进 行 资 金 交 收 。
持 有 债 券 期 间 ， 每 日 确 认 利 息 收 入 ， 计 入 应 收 利 息 和 利 息 收 入 科 目 。
债 券 派 息 日 ， 按 应 收 利 息 金 额 ， 与 证 券 登 记 结 算 机 构 进 行 资 金 交 收 。
估 值 日 对 持 有 的 债 券 估 值 时 ， 按 当 日 与 上 一 日 估 值 的 差 额 ， 将 估 值 增 值 或 减 值 计 入 公 允 价 值
变 动 损 益 。
卖 出 债 券 应 于 交 易 日 确 认 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 按 卖 出 债 券 应 收 取 的 全 部 价 款 与 其 成
本 、 应 收 利 息 和 估 值 增 值 或 减 值 的 差 额 入 账 。 同 时 将 原 计 入 该 卖 出 债 券 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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债 券 投 资 收 益 ， 卖 出 债 券 应 逐 日 结 转 成 本 ， 结 转 的 方 法 采 用 移 动 加 权 平 均 法 。
到 期 收 回 债 券 本 金 和 利 息 ， 债 券 投 资 收 益 按 收 回 债 券 应 收 取 的 全 部 价 款 与 其 成 本 、 应 收 利 息
和 估 值 增 值 或 减 值 的 差 额 入 账 。 同 时 将 原 计 入 该 收 回 债 券 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 债 券 投 资 收 益 。
可 转 换 债 券 转 股 时 ， 按 可 转 换 股 票 的 公 允 价 值 计 入 股 票 投 资 科 目 ， 按 应 收 取 的 现 金 余 额 返 还
扣 除 可 转 换 股 票 的 公 允 价 值 后 的 余 额 ， 与 可 转 换 债 券 成 本 、 应 收 利 息 和 估 值 增 值 或 减 值 的 差 额 计
入 债 券 投 资 收 益 ， 同 时 ， 将 原 计 入 该 转 换 债 券 的 公 允 值 变 动 损 益 转 入 债 券 投 资 收 益 。
（ 3 ） 权 证 投 资
买 入 权 证 于 交 易 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 交 易 日 权 证 的 公 允 价 值 入 账 ， 应 支 付 的
相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 。 资 金 交 收 日 ， 按 实 际 支 付 的 价 款 与 证 券 登 记 结 算 机 构 进 行 清 算 。
获 赠 权 证 （ 包 括 配 股 权 证 ） 在 除 权 日 应 按 持 有 的 股 数 及 获 赠 比 例 ， 计 算 确 定 增 加 的 权 证 数 量 ，
在 本 账 户 “ 数 量 ” 栏 进 行 记 录 。
卖 出 权 证 于 交 易 日 确 认 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 按 卖 出 权 证 成 交 总 额 与 其 成 本 和 估 值 增
值 或 减 值 的 差 额 入 账 ， 同 时 将 原 计 入 该 卖 出 权 证 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 衍 生 工 具 收 益 。
权 证 行 权 按 结 算 方 式 分 为 证 券 结 算 方 式 和 现 金 结 算 方 式 ， 具 体 核 算 如 下 ：
A 、 证 券 结 算 方 式
认 购 权 证 以 证 券 结 算 方 式 行 权 时 ， 按 股 票 的 公 允 价 值 确 认 股 票 投 资 成 本 ， 按 股 票 公 允 价 值 与
权 证 成 本 、 估 值 增 值 或 减 值 、 行 权 价 款 及 相 关 费 用 的 差 额 确 认 衍 生 工 具 收 益 ， 同 时 将 原 计 入 该 权
证 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 衍 生 工 具 收 益 。
认 沽 权 证 以 证 券 结 算 方 式 行 权 时 ， 按 认 沽 权 证 的 理 论 价 值 与 账 面 价 值 之 差 （ 若 有 ） 确 认 衍 生
工 具 收 益 ， 按 行 权 价 款 扣 除 费 用 后 的 余 额 与 权 证 投 资 成 本 、 估 值 增 值 或 减 值 、 结 转 的 股 票 投 资 成
本 、 估 值 增 值 或 减 值 、 认 沽 权 证 的 理 论 价 值 与 账 面 价 值 之 差 （ 若 有 ） 的 差 额 确 认 股 票 投 资 收 益 ，
同 时 ， 将 原 计 入 卖 出 股 票 和 原 计 入 权 证 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 股 票 投 资 收 益 和 衍 生 工 具 收 益 。
B 、 现 金 结 算 方 式
权 证 以 现 金 结 算 方 式 行 权 时 ， 按 确 定 的 金 额 扣 减 交 易 费 用 后 的 余 额 与 结 转 的 权 证 成 本 、 估 值
增 值 或 减 值 的 差 额 确 认 衍 生 工 具 收 益 ， 同 时 ， 将 原 计 入 该 权 证 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 衍 生 工 具
收 益 。
放 弃 行 权 ， 在 放 弃 行 权 确 定 日 ， 按 结 转 的 权 证 成 本 、 估 值 增 值 或 减 值 ， 确 认 衍 生 工 具 收 益 ，
同 时 ， 将 原 计 入 该 权 证 的 公 允 价 值 变 动 损 益 转 入 衍 生 工 具 收 益 。
（ 4 ） 资 产 支 持 证 券
取 得 资 产 支 持 证 券 时 ， 按 公 允 价 值 入 账 ； 取 得 资 产 支 持 证 券 支 付 的 款 项 时 ， 区 分 属 于 资 产 支中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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持 证 券 投 资 本 金 部 分 和 证 券 投 资 收 益 部 分 ， 将 收 到 的 本 金 部 分 冲 减 成 本 ， 将 收 到 的 收 益 部 分 冲 减
应 计 利 息 （ 若 有 ） 后 的 差 额 ， 记 入 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 ， 其 他 与 资 产 支 持 证 券 投 资 相 关 业 务 的
账 务 处 理 比 照 债 券 投 资 。
（ 5 ） 买 入 返 售 金 融 资 产 和 卖 出 回 购 金 融 资 产
根 据 返 售 协 议 ， 按 照 应 付 和 实 际 支 付 的 金 额 确 认 入 账 ； 返 售 前 ， 按 照 实 际 利 率 逐 日 计 提 利 息 ，
合 同 利 率 与 实 际 利 率 差 异 较 小 的 ， 也 可 采 用 合 同 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ； 返 售 日 ， 按 照 应 收 或 实
际 收 到 的 金 额 与 账 面 余 额 和 应 收 利 息 的 差 额 ， 计 算 确 认 利 息 收 入 。
根 据 回 购 协 议 ， 按 照 应 收 和 实 际 收 到 的 金 额 确 认 入 账 ； 融 资 期 限 内 ， 按 照 实 际 利 率 逐 日 计 提
利 息 ， 合 同 利 率 与 实 际 利 率 差 异 较 小 的 ， 也 可 采 用 合 同 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ； 到 期 回 购 时 ， 按
照 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 账 面 余 额 和 应 付 利 息 的 差 额 ， 计 算 确 认 利 息 支 出 。
（ 6 ） 股 指 期 货 投 资
股 指 期 货 在 买 入 和 卖 出 合 约 时 ， 记 录 初 始 合 约 价 值 。 估 值 日 对 股 指 期 货 估 值 时 ， 按 当 日 与 上
一 日 估 值 的 差 额 ， 将 估 值 增 值 或 减 值 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 。
买 入 合 约 卖 出 平 仓 、 卖 出 合 约 买 入 平 仓 或 到 期 交 割 时 ， 采 用 移 动 加 权 方 法 结 转 平 仓 合 约 的 初
始 合 约 价 值 。 日 终 结 算 时 ， 对 股 指 期 货 进 行 估 值 ， 确 认 平 仓 损 益 ， 进 行 当 日 无 负 债 结 算 ， 并 对 合
约 占 用 的 交 易 保 证 金 进 行 调 整 。
（ 6 ） 其 他 金 融 负 债
其 他 金 融 负 债 以 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 ， 采 用 实 际 利 率 法 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 ， 终
止 确 认 或 摊 销 时 的 收 入 或 支 出 计 入 当 期 损 益 ， 直 线 法 与 实 际 利 率 法 确 定 的 金 额 差 异 较 小 的 可 采 用
直 线 法 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 估 值 原 则 遵 循 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2 0 0 7 年 6 月 8 日 发 布 的 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执
行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 （ 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 ） 和 中 国
证 券 投 资 基 金 业 协 会 2 0 1 4 年 1 1 月 1 3 日 发 布 的 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 （ 以 下 简 称 “ 新 估 值 标 准 ” ） 及 《 关 于 2 0 1 5 年 1 季
度 固 定 收 益 品 种 估 值 处 理 标 准 的 通 知 》 的 有 关 规 定 ， 具 体 估 值 方 法 如 下 ：
（ 1 ） 股 票 投 资
上 市 交 易 的 股 票 按 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 市 价 ， 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 应 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 。 估 值 日 无 市 价 ， 且中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 应 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调
整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对
最 近 交 易 的 市 价 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 ； 首 次 发 行 未 上 市 的 股 票 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ，
在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 计 量 ； 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 新 股
等 发 行 未 上 市 股 票 ， 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 价 估 值 ； 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ，
同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的 同 一 股 票 的 市 价 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股
票 ， 按 下 列 办 法 进 行 估 值 ：
如 果 估 值 日 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 初 始 取 得 成 本 高 于 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同
一 股 票 的 市 价 ， 应 采 用 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 作 为 估 值 日 该 股 票 的 价 值 。
如 果 估 值 日 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 初 始 取 得 成 本 低 于 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同
一 股 票 的 市 价 ， 应 按 以 下 公 式 确 定 该 股 票 的 价 值 ：
F V = C + （ P - C ） * （ D 1 - D r ） / D 1
其 中 ：
F V 为 估 值 日 该 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 价 值 ；
C 为 该 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 初 始 取 得 成 本 （ 因 权 益 业 务 导 致 市 场 价 格 除 权 时 ，
应 于 除 权 日 对 其 初 始 取 得 成 本 作 相 应 调 整 ） ；
P 为 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 ；
D 1 为 该 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 锁 定 其 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 ；
D r 为 估 值 日 剩 余 锁 定 期 ， 即 估 值 日 至 锁 定 期 结 束 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 （ 不 含 估 值 日 当
天 ） 。
按 照 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 — 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 以 及
《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 工 作 小 组 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 的 要 求 ， 本 基 金 对 长 期 停 牌 股 票
按 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 。
（ 2 ） 债 券 投 资
上 本 基 金 在 对 银 行 间 和 交 易 所 市 场 的 固 定 收 益 品 种 估 值 时 ， 主 要 依 据 由 第 三 方 估 值 机 构 提 供
的 价 格 数 据 。 第 三 方 估 值 机 构 包 括 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 央 结 算 公 司 ” ） 和 中 证 指
数 有 限 公 司 。 第 三 方 估 值 机 构 根 据 以 下 原 则 确 定 估 值 品 种 公 允 价 值 ： 对 于 存 在 活 跃 市 场 的 情 况 下 ，
以 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 作 为 计 量 日 的 公 允 价 值 ； 对 于 活 跃 市 场 报 价 未 能 代 表 计 量 日 公 允 价
值 的 情 况 下 ， 对 市 场 报 价 进 行 调 整 以 确 认 计 量 日 的 公 允 价 值 ； 对 于 不 存 在 市 场 活 动 或 市 场 活 动 很
少 的 情 况 下 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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未 上 市 流 通 的 债 券 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 计 量 。
（ 3 ） 权 证 投 资
上 市 权 证 按 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 估 值 日 无 市 价 ， 但 最 近 交 易
日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 应 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 。 估 值 日 无 市 价 ， 且 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ， 应 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近
交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能 真 实 反 映 公 允 价 值 的 ， 应 对 最 近 交
易 的 市 价 进 行 调 整 ， 确 定 公 允 价 值 ； 首 次 发 行 未 上 市 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估
值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 计 量 ； 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 ， 以 及 停 止 交
易 、 但 未 行 权 的 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
（ 4 ） 股 指 期 货 投 资
本 基 金 投 资 股 指 期 货 合 约 ， 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估 值 ， 估 值 日 无 结 算 价 的 ， 且 最 近 交
易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 的 ， 采 用 最 近 交 易 日 结 算 价 估 值 。
（ 5 ） 其 他 投 资 品 种
交 易 所 以 大 宗 交 易 方 式 转 让 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以
可 靠 计 量 公 允 价 值 的 情 况 下 ， 按 成 本 进 行 后 续 计 量 ；
资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
（ 6 ） 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 处 理
如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 ， 基 金 管 理 人 应 根 据 具 体 情
况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 。
（ 7 ） 实 际 投 资 成 本 与 估 值 的 差 异 处 理
实 际 投 资 成 本 与 估 值 的 差 异 计 入 “ 公 允 价 值 变 动 损 益 ” 科 目 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
当 本 基 金 依 法 有 权 抵 销 债 权 债 务 且 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销
后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别 列 示 不 得 相 互
抵 销 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
本 基 金 单 位 总 额 不 固 定 ， 基 金 单 位 总 数 随 时 增 减 。 基 金 合 同 生 效 时 ， 实 收 基 金 按 实 际 收 到 的
基 金 单 位 发 行 总 额 入 账 ； 基 金 合 同 生 效 后 ， 实 收 基 金 应 于 基 金 申 购 、 赎 回 确 认 日 根 据 基 金 契 约 和中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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招 募 说 明 书 中 载 明 的 有 关 事 项 进 行 确 认 和 计 量 。
6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
基 金 管 理 公 司 于 收 到 基 金 投 资 人 申 购 或 转 换 申 请 之 日 起 在 规 定 的 工 作 日 内 ， 对 该 交 易 的 有 效
性 进 行 确 认 。 确 认 日 ， 按 实 收 基 金 的 余 额 占 基 金 净 值 的 比 例 ， 计 算 有 效 申 购 或 转 换 款 中 含 有 的 实
收 基 金 部 分 ， 确 认 并 增 加 实 收 基 金 ， 按 基 金 申 购 或 转 换 款 与 实 收 基 金 的 差 额 ， 确 认 并 增 加 损 益 平
准 金 。
基 金 管 理 公 司 于 收 到 基 金 投 资 人 赎 回 或 转 换 申 请 之 日 起 在 规 定 的 工 作 日 内 ， 对 该 交 易 的 有 效
性 进 行 确 认 。 确 认 日 ， 按 实 收 基 金 的 余 额 占 基 金 净 值 的 比 例 ， 对 基 金 赎 回 款 或 转 换 转 出 款 中 含 有
的 实 收 基 金 ， 确 认 并 减 少 实 收 基 金 ， 按 基 金 赎 回 款 或 转 换 转 出 款 与 实 收 基 金 的 差 额 ， 确 认 并 减 少
损 益 平 准 金 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
（ 1 ） 股 票 投 资 收 益
于 卖 出 股 票 交 易 日 确 认 ， 按 卖 出 股 票 成 交 总 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 。
（ 2 ） 债 券 投 资 收 益
于 卖 出 债 券 交 易 日 确 认 ， 按 应 收 取 的 全 部 价 款 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 。
（ 3 ） 股 利 收 入
于 除 息 日 确 认 ， 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 入 账 。
（ 4 ） 债 券 利 息 收 入
在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ， 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 入 账 。
（ 5 ） 存 款 利 息 收 入
逐 日 计 提 ， 按 本 金 与 适 用 的 利 率 计 提 的 金 额 入 账 。
（ 6 ） 买 入 返 售 证 券 收 入
在 证 券 持 有 期 内 采 用 实 际 利 率 逐 日 计 提 ， 按 计 提 的 金 额 入 账 。
（ 7 ） 公 允 价 值 变 动 损 益
于 估 值 日 ， 对 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形
成 的 损 益 进 行 确 认 ； 卖 出 股 票 、 债 券 、 权 证 等 资 产 时 ， 将 原 计 入 该 卖 出 资 产 的 公 允 价 值 变 动 损 益
转 入 股 票 投 资 收 益 、 债 券 投 资 收 益 、 衍 生 工 具 收 益 等 科 目 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
（ 1 ） 基 金 管 理 人 报 酬
按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 。
（ 2 ） 基 金 托 管 费
按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 逐 日 计 提 。
（ 3 ） 交 易 费 用
对 股 票 、 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 基 金 、 权 证 等 交 易 过 程 中 发 生 的 ， 可 直 接 归 属 于 取 得 或 处 置
某 项 基 金 资 产 或 承 担 某 项 基 金 负 债 的 新 增 外 部 成 本 ， 包 括 支 付 给 交 易 代 理 机 构 的 规 费 、 佣 金 、 代
征 的 税 金 及 其 他 必 要 的 可 以 正 确 估 算 的 支 出 ， 在 资 产 交 易 日 确 认 各 项 交 易 费 用 。
（ 4 ） 利 息 支 出
对 银 行 借 款 利 息 支 出 、 交 易 性 金 融 负 债 利 息 支 出 和 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 ， 在 借 款 期 或 融 资
期 内 按 实 际 利 率 逐 日 计 提 并 确 认 入 账 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 为 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 基 金 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现
金 红 利 按 除 息 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的
收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低
于 面 值 ， 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面
值 ； 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 1 2 次 ， 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 期 末 可 供 分 配 利 润 的 5 0 % ， 收
益 分 配 比 例 以 期 末 可 供 分 配 利 润 为 基 准 计 算 ， 基 金 期 末 可 供 分 配 利 润 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配
利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数 ； 法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 差 错 更 正 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 国
家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证
监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和
实 务 操 作 ， 本 基 金 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ． 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
2 ． 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派
发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ； 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期
限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以
上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
3 ． 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
4 ． 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 3 1 , 0 5 2 , 9 7 5 . 8 4
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 3 1 , 0 5 2 , 9 7 5 . 8 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 2 5 , 0 2 0 , 6 9 1 . 6 2 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 1 3 , 4 6 7 , 4 2 4 . 3 0中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 2 5 , 0 2 0 , 6 9 1 . 6 2 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 1 3 , 4 6 7 , 4 2 4 . 3 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期末 余额
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中取 得的债 券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 , 9 7 5 . 1 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 4 6 6 . 2 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 2 5 5 . 4 2
合 计 4 , 6 9 6 . 7 5
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 1 5 5 , 6 5 6 . 9 6
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 , 1 5 5 , 6 5 6 . 9 6
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 6 , 5 2 5 . 5 2
预 提 费 用 2 6 3 , 6 5 7 . 9 6
合 计 3 0 0 , 1 8 3 . 4 8
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 3 0 2 , 1 2 2 , 7 8 6 . 8 4 3 0 2 , 1 2 2 , 7 8 6 . 8 4
本 期 申 购 3 4 , 0 2 8 , 0 2 3 . 3 7 3 4 , 0 2 8 , 0 2 3 . 3 7
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 6 0 , 3 3 5 , 3 9 6 . 7 6 - 1 6 0 , 3 3 5 , 3 9 6 . 7 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 1 7 5 , 8 1 5 , 4 1 3 . 4 5 1 7 5 , 8 1 5 , 4 1 3 . 4 5
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 , 4 0 5 , 1 3 8 . 0 0 1 , 9 7 9 , 1 4 5 . 3 0 4 , 3 8 4 , 2 8 3 . 3 0
本 期 利 润 - 1 2 , 1 4 3 , 0 4 3 . 4 2 1 1 , 3 0 3 , 6 3 6 . 5 3 - 8 3 9 , 4 0 6 . 8 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
5 , 7 0 4 , 0 1 4 . 2 1 - 3 5 3 , 5 4 8 . 0 8 5 , 3 5 0 , 4 6 6 . 1 3中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 ： 基 金 申 购 款 - 1 , 5 3 9 , 1 5 5 . 7 2 8 3 3 , 8 2 6 . 7 2 - 7 0 5 , 3 2 9 . 0 0
基 金 赎 回 款 7 , 2 4 3 , 1 6 9 . 9 3 - 1 , 1 8 7 , 3 7 4 . 8 0 6 , 0 5 5 , 7 9 5 . 1 3
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 4 , 0 3 3 , 8 9 1 . 2 1 1 2 , 9 2 9 , 2 3 3 . 7 5 8 , 8 9 5 , 3 4 2 . 5 4
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 5 7 , 0 1 9 . 9 8
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 0 , 5 5 6 . 8 6
其 他 3 , 2 1 8 . 6 1
合 计 2 8 0 , 7 9 5 . 4 5
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 ——买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 , 4 8 8 , 9 9 8 , 8 0 1 . 5 4
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 4 9 5 , 5 9 2 , 6 4 1 . 1 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 6 , 5 9 3 , 8 3 9 . 6 4
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
本 基 金 本 期 未 进 行 债 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资产 支持 证券投 资收 益
本 报 告 期 本 基 金 无 资 产 支 持 证 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
本 报 告 期 本 基 金 无 贵 金 属 投 资 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本 报 告 期 本 基 金 无 衍 生 工 具 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 5 9 , 0 4 7 . 5 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 2 5 9 , 0 4 7 . 5 1
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 1 1 , 3 0 3 , 6 3 6 . 5 3
— — 股 票 投 资 1 1 , 3 0 3 , 6 3 6 . 5 3
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 1 1 , 3 0 3 , 6 3 6 . 5 3
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 8 9 , 4 8 1 . 9 0
合 计 4 8 9 , 4 8 1 . 9 0
注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 , 5 2 1 , 6 3 0 . 0 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
4 , 5 2 1 , 6 3 0 . 0 8
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 4 , 7 5 3 . 8 0
信 息 披 露 费 1 9 8 , 9 0 4 . 1 6
银 行 结 算 费 用 2 , 9 8 4 . 9 4
合 计 2 4 6 , 6 4 2 . 9 0
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 ， 本 基 金 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 股 东 控 股 的 公 司 、 基 金 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 1 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 5 6 0 , 7 1 2 . 5 8
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
4 2 4 , 5 5 5 . 0 9
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
1 . 5 0 % 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 6 0 , 1 1 8 . 7 5
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 %
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 3 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.3.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 3 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 ， 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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中国民生银行股份有限公司 3 1 , 0 5 2 , 9 7 5 . 8 4 2 5 7 , 0 1 9 . 9 8
6 . 4 . 1 0 . 5 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
本 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 期 末 本 基 金 未 持 有 因 认 购 / 新 发 而 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
3 0 0 0 6 1
康耐
特
2 0 1 6
年 5 月
5 日
重大
事项
2 8 . 8 2
2 0 1 6
年 7 月
2 1 日
3 1 . 5 6 5 5 0 , 0 0 0 1 1 , 1 5 4 , 0 7 9 . 9 4 1 5 , 8 5 1 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 1 . 按 照 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 - 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 以 及
《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 小 组 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 的 要 求 ， 上 述 股 票 中 康 耐 特 （ 3 0 0 0 6 1 ）
按 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 。
2 . 上 述 股 票 自 其 复 牌 之 日 起 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 将 按 市 场 价 格 进 行 估 值 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
（ 1 ） 风 险 管 理 政 策
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 ， 建 立 了 科 学 合 理 层 次 分 明 的 内 控 组 织 架 构 、 控 制 程 序 、
控 制 措 施 和 控 制 职 责 。
本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 为 完 整 的 决 策 流 程 和 业 务 操 作 流 程 ， 每 个 员 工 各 司 其 责 ， 监 察
稽 核 部 定 期 对 各 部 门 、 各 业 务 流 程 进 行 监 察 稽 核 ， 充 分 保 证 了 各 项 管 理 制 度 和 业 务 流 程 的 有 效 执中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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行 。
（ 2 ） 风 险 管 理 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、
相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
公 司 上 述 风 险 管 理 职 能 部 门 运 转 正 常 ， 充 分 发 挥 各 自 的 职 能 ， 不 断 揭 示 并 化 解 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
（ 1 ） 风 险 管 理 政 策
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 ， 建 立 了 科 学 合 理 层 次 分 明 的 内 控 组 织 架 构 、 控 制 程 序 、
控 制 措 施 和 控 制 职 责 。
本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 为 完 整 的 决 策 流 程 和 业 务 操 作 流 程 ， 每 个 员 工 各 司 其 责 ， 监 察
稽 核 部 定 期 对 各 部 门 、 各 业 务 流 程 进 行 监 察 稽 核 ， 充 分 保 证 了 各 项 管 理 制 度 和 业 务 流 程 的 有 效 执
行 。
（ 2 ） 风 险 管 理 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、
相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
公 司 上 述 风 险 管 理 职 能 部 门 运 转 正 常 ， 充 分 发 挥 各 自 的 职 能 ， 不 断 揭 示 并 化 解 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 指 基 金 在 交 易 过 程 中 可 能 发 生 交 收 违 约 或 者 所 投 资 债 券 的 发 行 人 违 约 、 拒 绝 支 付 到
期 本 息 等 情 况 , 从 而 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证
券 ， 而 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 得
超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 困 难 而 导 致 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 来 自
于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。 本 基 金 所 持 大 部 分 股 票 均 是 交 易 相 对 活 跃中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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的 股 票 ， 变 现 能 力 较 强 。
本 基 金 管 理 人 设 专 人 通 过 独 立 的 检 测 系 统 对 流 动 性 指 标 进 行 监 测 和 分 析 ， 并 进 行 动 态 调 整 ，
充 分 保 证 本 基 金 有 充 足 的 现 金 流 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 金 融 工 具 或 证 券 的 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏 感 性 ， 是 基 金 资 产 运 作 中 所 不 可 避
免 地 承 受 因 市 场 任 何 波 动 而 产 生 的 风 险 。 本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 完 整 的 系 统 性 风 险 预 警 和
监 控 系 统 ， 利 用 设 定 系 统 参 数 对 市 场 风 险 进 行 度 量 和 监 控 。 主 要 通 过 调 整 V a R 的 最 高 和 最 低 限 以
及 日 常 V a R 的 值 ， 实 现 对 市 场 风 险 的 控 制 和 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 债 券 、 可 转 换 债 券 、 银 行 存 款 等 。 下 表 统 计 了 本 基 金
面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定
价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 1 , 0 5 2 , 9 7 5 . 8 4 - - - 3 1 , 0 5 2 , 9 7 5 . 8 4
结 算 备 付 金 1 , 1 5 1 , 0 4 3 . 3 6 - - - 1 , 1 5 1 , 0 4 3 . 3 6
存 出 保 证 金 6 3 0 , 7 2 2 . 8 4 - - - 6 3 0 , 7 2 2 . 8 4
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2
应 收 证 券 清 算 款 - - - 2 5 , 0 9 6 , 9 6 3 . 5 3 2 5 , 0 9 6 , 9 6 3 . 5 3
应 收 利 息 - - - 4 , 6 9 6 . 7 5 4 , 6 9 6 . 7 5
应 收 申 购 款 - - - 3 6 4 , 4 1 3 . 4 3 3 6 4 , 4 1 3 . 4 3
资 产 总 计 3 2 , 8 3 4 , 7 4 2 . 0 4 - - 1 6 3 , 9 5 4 , 1 8 9 . 6 3 1 9 6 , 7 8 8 , 9 3 1 . 6 7
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 0 , 3 5 2 , 6 1 3 . 2 1 1 0 , 3 5 2 , 6 1 3 . 2 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 3 1 , 1 9 0 . 3 4 2 3 1 , 1 9 0 . 3 4
应 付 托 管 费 - - - 3 8 , 5 3 1 . 6 9 3 8 , 5 3 1 . 6 9
应 付 交 易 费 用 - - - 1 , 1 5 5 , 6 5 6 . 9 6 1 , 1 5 5 , 6 5 6 . 9 6中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 3 页
其 他 负 债 - - - 3 0 0 , 1 8 3 . 4 8 3 0 0 , 1 8 3 . 4 8
负 债 总 计 - - - 1 2 , 0 7 8 , 1 7 5 . 6 8 1 2 , 0 7 8 , 1 7 5 . 6 8
利 率 敏 感 度 缺 口 3 2 , 8 3 4 , 7 4 2 . 0 4 - - 1 5 1 , 8 7 6 , 0 1 3 . 9 5 1 8 4 , 7 1 0 , 7 5 5 . 9 9
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 5 4 , 9 7 4 , 5 0 9 . 7 1 - - - 1 5 4 , 9 7 4 , 5 0 9 . 7 1
结 算 备 付 金 1 , 7 9 3 , 2 5 5 . 7 7 - - - 1 , 7 9 3 , 2 5 5 . 7 7
存 出 保 证 金 6 0 , 5 7 5 . 7 3 - - - 6 0 , 5 7 5 . 7 3
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 3 8 , 5 3 8 , 4 0 6 . 5 0 1 3 8 , 5 3 8 , 4 0 6 . 5 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 3 , 8 4 4 , 2 1 7 . 1 7 1 3 , 8 4 4 , 2 1 7 . 1 7
应 收 利 息 - - - 4 2 , 8 7 5 . 2 3 4 2 , 8 7 5 . 2 3
应 收 申 购 款 - - - 1 0 4 , 8 4 9 . 0 6 1 0 4 , 8 4 9 . 0 6
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 5 6 , 8 2 8 , 3 4 1 . 2 1 - - 1 5 2 , 5 3 0 , 3 4 7 . 9 6 3 0 9 , 3 5 8 , 6 8 9 . 1 7
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 6 1 6 , 8 1 3 . 4 6 1 , 6 1 6 , 8 1 3 . 4 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 5 7 7 , 2 7 5 . 9 7 5 7 7 , 2 7 5 . 9 7
应 付 托 管 费 - - - 9 6 , 2 1 2 . 6 8 9 6 , 2 1 2 . 6 8
应 付 交 易 费 用 - - - 5 3 9 , 2 8 5 . 8 0 5 3 9 , 2 8 5 . 8 0
其 他 负 债 - - - 2 2 , 0 3 1 . 1 2 2 2 , 0 3 1 . 1 2
负 债 总 计 - - - 2 , 8 5 1 , 6 1 9 . 0 3 2 , 8 5 1 , 6 1 9 . 0 3
利 率 敏 感 度 缺 口 1 5 6 , 8 2 8 , 3 4 1 . 2 1 - - 1 4 9 , 6 7 8 , 7 2 8 . 9 3 3 0 6 , 5 0 7 , 0 7 0 . 1 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
市 场 价 格 风 险
市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通
过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施
监 控 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 含 中 小
板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 ( 含 中 小 企 业 私 募 债 券 ) 、 可 转 换 债 券 、 银
行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
比 例 为 0 % – 9 5 % ， 投 资 于 债 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 现 金 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律
法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 等 合 计 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5 % – 1 0 0 % ， 其 中 权 证
投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 % – 3 % ； 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 现 金 或 者 到 期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 本 基 金 持 有 的 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值
不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 ， 应 符 合 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定
的 投 资 限 制 并 遵 守 相 关 期 货 交 易 所 的 业 务 规 则 。
于 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 7 4 . 9 8 1 3 8 , 5 3 8 , 4 0 6 . 5 0 4 5 . 2 0
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 7 4 . 9 8 1 3 8 , 5 3 8 , 4 0 6 . 5 0 4 5 . 2 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 上 升 1 %
固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 下 跌 1 %
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
基 金 净 资 产 变 动 - 6 6 7 , 6 7 9 . 2 4 -
基 金 净 资 产 变 动 6 6 7 , 6 7 9 . 2 4 -
注 ： 我 们 利 用 C A P M 模 型 计 算 得 到 上 述 结 果 ； 其 中 ， 无 风 险 收 益 率 取 1 6 年 6 月 3 0 日 十 年 期 国 债 收中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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益 率 2 . 8 4 % ， 利 用 1 6 年 1 月 4 日 以 来 基 金 日 收 益 率 与 基 金 基 准 日 收 益 率 计 算 得 到 基 金 的 B e t a 系
数 为 - 0 . 4 8 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 7 0 . 3 7
其 中 ： 股 票 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 7 0 . 3 7
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 2 , 2 0 4 , 0 1 9 . 2 0 1 6 . 3 6
7 其 他 各 项 资 产 2 6 , 0 9 6 , 7 9 6 . 5 5 1 3 . 2 6
8 合 计 1 9 6 , 7 8 8 , 9 3 1 . 6 7 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合
计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 4 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 4
C
制 造 业 9 5 , 8 1 1 , 1 1 3 . 8 6 5 1 . 8 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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F
批 发 和 零 售 业 3 8 , 5 4 7 , 0 0 2 . 0 6 2 0 . 8 7
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 1 3 8 , 4 8 8 , 1 1 5 . 9 2 7 4 . 9 8
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 沪 港 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 5 5 0 , 0 0 0 1 5 , 8 5 1 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 8
2 6 0 3 0 0 2 宏 昌 电 子 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 5 , 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 3 2
3 0 0 2 1 6 7 东 方 锆 业 1 , 3 9 9 , 9 5 0 1 5 , 3 2 9 , 4 5 2 . 5 0 8 . 3 0
4 3 0 0 0 2 2 吉 峰 农 机 1 , 1 9 9 , 9 1 4 9 , 8 2 7 , 2 9 5 . 6 6 5 . 3 2
5 0 0 0 8 5 1 高 鸿 股 份 7 0 0 , 0 0 0 9 , 0 2 3 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 8
6 6 0 0 9 9 0 四 创 电 子 1 0 0 , 0 0 0 8 , 6 6 9 , 0 0 0 . 0 0 4 . 6 9
7 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 6 0 0 , 0 0 0 7 , 5 9 6 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 1
8 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 8 0 0 , 0 0 0 7 , 4 7 2 , 0 0 0 . 0 0 4 . 0 5
9 6 0 0 3 8 6 北 巴 传 媒 3 9 8 , 2 0 0 7 , 4 3 0 , 4 1 2 . 0 0 4 . 0 2
1 0 6 0 0 6 9 3 东 百 集 团 9 9 9 , 8 9 5 6 , 7 1 9 , 2 9 4 . 4 0 3 . 6 4
1 1 0 0 0 4 1 1 英 特 集 团 3 0 0 , 0 0 0 5 , 5 4 7 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 0中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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1 2 3 0 0 0 4 1 回 天 新 材 3 5 0 , 0 0 0 5 , 0 3 6 , 5 0 0 . 0 0 2 . 7 3
1 3 0 0 2 0 2 3 海 特 高 新 2 5 9 , 9 9 2 4 , 5 0 5 , 6 6 1 . 3 6 2 . 4 4
1 4 6 0 0 3 9 5 盘 江 股 份 5 0 0 , 0 0 0 4 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 4
1 5 3 0 0 4 1 6 苏 试 试 验 1 0 0 , 0 0 0 3 , 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 7
1 6 6 0 0 6 6 7 太 极 实 业 3 0 0 , 0 0 0 2 , 9 9 7 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 2
1 7 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 1 5 0 , 0 0 0 2 , 9 8 2 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 1
1 8 0 0 2 2 2 7 奥 特 迅 8 0 , 0 0 0 2 , 6 1 4 , 4 0 0 . 0 0 1 . 4 2
1 9 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 3 0 , 0 0 0 2 , 0 3 2 , 5 0 0 . 0 0 1 . 1 0
2 0 6 0 3 1 5 8 腾 龙 股 份 8 0 , 0 0 0 1 , 9 0 5 , 6 0 0 . 0 0 1 . 0 3
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 2 6 , 9 8 2 , 1 1 9 . 3 6 8 . 8 0
2 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 2 5 , 0 3 0 , 9 9 1 . 3 2 8 . 1 7
3 3 0 0 0 0 8 天 海 防 务 2 4 , 0 1 0 , 0 9 0 . 8 9 7 . 8 3
4 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 2 3 , 9 4 1 , 2 7 0 . 0 6 7 . 8 1
5 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 2 1 , 8 2 0 , 6 9 9 . 5 4 7 . 1 2
6 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 2 1 , 7 9 2 , 9 9 3 . 3 4 7 . 1 1
7 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 2 1 , 7 9 1 , 7 5 6 . 6 8 7 . 1 1
8 6 0 0 6 9 3 东 百 集 团 1 9 , 1 2 0 , 8 7 5 . 7 5 6 . 2 4
9 0 0 2 6 6 7 鞍 重 股 份 1 8 , 9 1 5 , 8 9 1 . 7 2 6 . 1 7
1 0 3 0 0 2 4 6 宝 莱 特 1 7 , 5 3 3 , 0 3 7 . 3 7 5 . 7 2
1 1 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 1 7 , 4 4 5 , 2 1 8 . 5 4 5 . 6 9
1 2 6 0 0 3 8 6 北 巴 传 媒 1 6 , 7 9 6 , 9 5 4 . 3 9 5 . 4 8
1 3 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 1 6 , 2 9 5 , 9 1 7 . 1 6 5 . 3 2
1 4 6 0 0 9 9 0 四 创 电 子 1 6 , 2 3 7 , 2 5 4 . 0 0 5 . 3 0
1 5 6 0 0 3 2 2 天 房 发 展 1 5 , 6 9 5 , 8 3 3 . 7 8 5 . 1 2
1 6 0 0 2 0 1 9 亿 帆 鑫 富 1 5 , 3 1 9 , 3 4 8 . 0 0 5 . 0 0
1 7 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 1 5 , 1 9 7 , 4 2 8 . 5 0 4 . 9 6
1 8 3 0 0 1 1 9 瑞 普 生 物 1 4 , 2 7 2 , 6 4 9 . 3 4 4 . 6 6
1 9 3 0 0 3 5 2 北 信 源 1 4 , 1 5 6 , 3 3 1 . 2 0 4 . 6 2
2 0 6 0 0 2 4 0 华 业 资 本 1 4 , 0 1 8 , 6 7 0 . 1 8 4 . 5 7中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 3 页
2 1 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 3 , 8 5 2 , 5 3 6 . 2 0 4 . 5 2
2 2 0 0 2 1 6 7 东 方 锆 业 1 3 , 8 2 0 , 9 7 0 . 4 7 4 . 5 1
2 3 0 0 2 0 0 1 新 和 成 1 3 , 5 7 3 , 0 7 0 . 0 9 4 . 4 3
2 4 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 1 3 , 2 5 6 , 7 0 7 . 9 9 4 . 3 3
2 5 6 0 3 0 0 2 宏 昌 电 子 1 2 , 8 0 8 , 1 5 9 . 3 4 4 . 1 8
2 6 6 0 3 2 6 8 松 发 股 份 1 2 , 0 9 4 , 2 3 9 . 6 5 3 . 9 5
2 7 6 0 0 7 7 7 新 潮 能 源 1 2 , 0 8 2 , 9 1 2 . 2 7 3 . 9 4
2 8 0 0 0 9 7 1 高 升 控 股 1 2 , 0 0 0 , 8 3 8 . 8 5 3 . 9 2
2 9 3 0 0 1 4 3 星 河 生 物 1 1 , 9 9 1 , 1 3 9 . 5 5 3 . 9 1
3 0 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 1 1 , 6 6 9 , 9 0 7 . 6 9 3 . 8 1
3 1 0 0 2 0 2 5 航 天 电 器 1 1 , 4 2 7 , 5 6 3 . 6 5 3 . 7 3
3 2 6 0 3 3 6 9 今 世 缘 1 1 , 0 8 5 , 1 6 1 . 9 8 3 . 6 2
3 3 3 0 0 4 1 6 苏 试 试 验 1 1 , 0 7 8 , 3 3 9 . 6 1 3 . 6 1
3 4 6 0 0 0 5 6 中 国 医 药 1 1 , 0 7 3 , 7 7 4 . 7 4 3 . 6 1
3 5 0 0 2 7 0 0 新 疆 浩 源 1 1 , 0 3 9 , 3 3 3 . 6 1 3 . 6 0
3 6 3 0 0 2 3 0 永 利 股 份 1 0 , 5 7 2 , 5 8 4 . 0 0 3 . 4 5
3 7 6 0 0 5 9 3 大 连 圣 亚 1 0 , 5 5 5 , 5 3 0 . 8 0 3 . 4 4
3 8 3 0 0 0 2 2 吉 峰 农 机 1 0 , 5 3 1 , 1 5 1 . 5 9 3 . 4 4
3 9 0 0 2 6 5 0 加 加 食 品 1 0 , 5 1 0 , 5 6 3 . 5 0 3 . 4 3
4 0 0 0 2 5 2 2 浙 江 众 成 1 0 , 4 7 0 , 0 4 8 . 8 7 3 . 4 2
4 1 3 0 0 2 6 4 佳 创 视 讯 1 0 , 4 0 9 , 7 4 7 . 7 5 3 . 4 0
4 2 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 1 0 , 3 9 3 , 5 9 7 . 2 6 3 . 3 9
4 3 6 0 0 8 6 1 北 京 城 乡 1 0 , 2 6 2 , 5 5 2 . 0 0 3 . 3 5
4 4 3 0 0 0 9 3 金 刚 玻 璃 1 0 , 0 9 2 , 6 6 2 . 0 0 3 . 2 9
4 5 6 0 3 9 6 8 醋 化 股 份 1 0 , 0 3 1 , 9 4 3 . 0 0 3 . 2 7
4 6 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 9 , 9 7 5 , 0 8 2 . 0 0 3 . 2 5
4 7 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 9 , 9 6 9 , 7 9 7 . 2 5 3 . 2 5
4 8 0 0 0 6 3 2 三 木 集 团 9 , 8 5 9 , 0 7 8 . 4 0 3 . 2 2
4 9 6 0 0 5 3 2 宏 达 矿 业 9 , 7 7 0 , 5 0 6 . 0 5 3 . 1 9
5 0 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 9 , 6 3 7 , 7 5 7 . 0 0 3 . 1 4
5 1 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 9 , 5 3 3 , 8 4 7 . 2 3 3 . 1 1
5 2 6 0 0 6 5 1 X D 飞 乐 音 9 , 3 9 0 , 0 1 6 . 2 6 3 . 0 6
5 3 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 9 , 3 1 1 , 1 2 8 . 7 5 3 . 0 4
5 4 6 0 0 7 3 0 中 国 高 科 9 , 2 8 6 , 3 5 8 . 0 0 3 . 0 3
5 5 3 0 0 3 7 9 东 方 通 9 , 2 3 7 , 3 1 1 . 0 0 3 . 0 1
5 6 6 0 0 2 1 6 浙 江 医 药 9 , 1 0 2 , 9 1 6 . 3 1 2 . 9 7中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 3 页
5 7 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 9 , 0 9 8 , 1 6 8 . 0 0 2 . 9 7
5 8 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 9 , 0 9 4 , 0 1 1 . 3 0 2 . 9 7
5 9 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 9 , 0 8 5 , 3 9 0 . 7 2 2 . 9 6
6 0 3 0 0 0 8 4 海 默 科 技 9 , 0 5 5 , 9 0 8 . 2 4 2 . 9 5
6 1 0 0 0 8 5 1 高 鸿 股 份 8 , 9 7 8 , 2 0 5 . 6 4 2 . 9 3
6 2 0 0 0 7 7 9 三 毛 派 神 8 , 9 5 9 , 5 8 5 . 0 6 2 . 9 2
6 3 3 0 0 2 9 0 荣 科 科 技 8 , 8 5 4 , 3 5 7 . 7 2 2 . 8 9
6 4 3 0 0 0 6 7 安 诺 其 8 , 8 1 6 , 3 3 7 . 0 0 2 . 8 8
6 5 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 8 , 8 0 9 , 1 1 8 . 8 7 2 . 8 7
6 6 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 8 , 7 4 0 , 2 5 1 . 0 0 2 . 8 5
6 7 3 0 0 0 9 6 易 联 众 8 , 5 9 8 , 5 2 6 . 0 0 2 . 8 1
6 8 6 0 0 4 3 2 * S T 吉 恩 8 , 5 1 0 , 8 7 6 . 4 2 2 . 7 8
6 9 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 8 , 4 7 8 , 8 9 2 . 0 0 2 . 7 7
7 0 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 8 , 4 2 2 , 4 4 6 . 0 5 2 . 7 5
7 1 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 8 , 3 3 4 , 8 2 8 . 0 0 2 . 7 2
7 2 0 0 2 0 2 3 海 特 高 新 8 , 3 3 1 , 9 2 8 . 5 6 2 . 7 2
7 3 0 0 0 4 0 4 华 意 压 缩 8 , 2 2 3 , 5 5 6 . 8 2 2 . 6 8
7 4 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 8 , 1 9 3 , 1 1 9 . 0 8 2 . 6 7
7 5 6 0 3 7 8 8 宁 波 高 发 8 , 1 5 2 , 6 1 0 . 0 0 2 . 6 6
7 6 6 0 0 1 0 8 亚 盛 集 团 7 , 8 5 3 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 6
7 7 3 0 0 0 6 2 中 能 电 气 7 , 8 4 0 , 9 1 0 . 7 1 2 . 5 6
7 8 0 0 2 0 7 9 苏 州 固 锝 7 , 8 2 0 , 7 5 2 . 0 0 2 . 5 5
7 9 6 0 0 1 8 9 吉 林 森 工 7 , 7 9 3 , 0 4 2 . 0 0 2 . 5 4
8 0 3 0 0 0 7 6 G Q Y 视 讯 7 , 7 2 5 , 3 6 7 . 0 0 2 . 5 2
8 1 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 7 , 5 8 4 , 6 9 5 . 9 0 2 . 4 7
8 2 0 0 0 5 6 7 海 德 股 份 7 , 5 1 7 , 6 3 5 . 1 7 2 . 4 5
8 3 0 0 0 8 1 3 天 山 纺 织 7 , 4 9 6 , 4 6 5 . 8 4 2 . 4 5
8 4 6 0 0 3 3 2 白 云 山 7 , 2 4 5 , 7 5 8 . 0 0 2 . 3 6
8 5 6 0 0 1 4 6 商 赢 环 球 7 , 1 8 0 , 8 5 5 . 0 0 2 . 3 4
8 6 6 0 0 6 6 7 太 极 实 业 7 , 1 6 4 , 1 3 0 . 9 6 2 . 3 4
8 7 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 7 , 1 2 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 2
8 8 3 0 0 2 4 9 依 米 康 7 , 0 7 3 , 7 0 3 . 2 0 2 . 3 1
8 9 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 7 , 0 5 8 , 6 1 9 . 0 1 2 . 3 0
9 0 3 0 0 0 4 1 回 天 新 材 6 , 9 1 3 , 4 7 5 . 9 8 2 . 2 6
9 1 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 6 , 8 9 3 , 7 1 1 . 0 5 2 . 2 5
9 2 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 6 , 8 9 0 , 5 8 3 . 0 5 2 . 2 5中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 3 页
9 3 6 0 0 1 2 8 弘 业 股 份 6 , 8 7 4 , 8 3 7 . 0 6 2 . 2 4
9 4 0 0 0 7 9 7 中 国 武 夷 6 , 8 5 3 , 0 2 5 . 0 0 2 . 2 4
9 5 3 0 0 1 9 0 维 尔 利 6 , 7 4 8 , 4 6 1 . 0 0 2 . 2 0
9 6 3 0 0 3 7 5 鹏 翎 股 份 6 , 7 4 5 , 5 6 1 . 7 3 2 . 2 0
9 7 0 0 2 0 6 8 黑 猫 股 份 6 , 7 0 3 , 5 1 9 . 3 8 2 . 1 9
9 8 0 0 2 7 6 1 多 喜 爱 6 , 5 0 4 , 4 4 6 . 0 0 2 . 1 2
9 9 0 0 2 5 0 2 骅 威 文 化 6 , 4 8 8 , 1 9 9 . 2 0 2 . 1 2
1 0 0 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 6 , 3 6 9 , 7 8 4 . 0 0 2 . 0 8
1 0 1 6 0 0 1 2 7 金 健 米 业 6 , 3 1 7 , 6 5 8 . 8 0 2 . 0 6
1 0 2 3 0 0 4 0 9 道 氏 技 术 6 , 3 0 9 , 7 3 2 . 0 0 2 . 0 6
1 0 3 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 6 , 2 5 3 , 2 1 4 . 0 0 2 . 0 4
注 ： 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 2 8 , 1 8 1 , 9 1 9 . 7 7 9 . 1 9
2 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 2 6 , 7 9 9 , 9 3 6 . 0 0 8 . 7 4
3 3 0 0 0 0 8 天 海 防 务 2 5 , 5 7 2 , 0 3 6 . 4 2 8 . 3 4
4 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 2 3 , 5 8 6 , 0 6 4 . 1 4 7 . 7 0
5 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 2 3 , 0 1 0 , 6 6 5 . 2 8 7 . 5 1
6 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 2 2 , 5 5 0 , 0 0 5 . 6 4 7 . 3 6
7 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 2 1 , 2 9 5 , 5 7 8 . 9 8 6 . 9 5
8 0 0 2 1 6 5 红 宝 丽 2 0 , 9 9 6 , 7 0 6 . 8 8 6 . 8 5
9 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 1 8 , 4 3 9 , 2 1 1 . 0 2 6 . 0 2
1 0 6 0 0 3 2 2 天 房 发 展 1 6 , 7 2 7 , 2 7 4 . 2 4 5 . 4 6
1 1 3 0 0 2 4 6 宝 莱 特 1 6 , 3 2 2 , 3 4 5 . 6 0 5 . 3 3
1 2 0 0 2 6 6 7 鞍 重 股 份 1 6 , 1 5 8 , 3 0 6 . 0 0 5 . 2 7
1 3 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 1 6 , 1 4 8 , 2 5 6 . 9 1 5 . 2 7
1 4 3 0 0 1 1 9 瑞 普 生 物 1 5 , 5 4 2 , 8 9 5 . 0 9 5 . 0 7
1 5 3 0 0 3 5 2 北 信 源 1 5 , 2 4 3 , 4 9 3 . 5 8 4 . 9 7
1 6 0 0 2 0 0 1 新 和 成 1 4 , 8 6 2 , 0 8 4 . 9 6 4 . 8 5
1 7 0 0 2 0 1 9 亿 帆 鑫 富 1 4 , 6 3 2 , 4 1 4 . 6 0 4 . 7 7
1 8 0 0 2 0 5 6 横 店 东 磁 1 4 , 5 4 8 , 2 5 5 . 9 7 4 . 7 5
1 9 6 0 0 6 9 3 东 百 集 团 1 4 , 1 8 7 , 9 4 4 . 1 1 4 . 6 3
2 0 6 0 0 2 4 0 华 业 资 本 1 2 , 7 7 7 , 4 1 4 . 0 0 4 . 1 7中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 3 页
2 1 6 0 0 7 7 7 新 潮 能 源 1 2 , 5 5 3 , 5 5 9 . 0 0 4 . 1 0
2 2 6 0 0 8 6 1 北 京 城 乡 1 2 , 5 3 1 , 0 1 4 . 5 6 4 . 0 9
2 3 6 0 3 2 6 8 松 发 股 份 1 2 , 4 3 5 , 6 3 4 . 2 0 4 . 0 6
2 4 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 2 , 1 3 7 , 8 3 6 . 0 6 3 . 9 6
2 5 0 0 2 6 4 5 华 宏 科 技 1 1 , 8 8 5 , 9 7 1 . 0 0 3 . 8 8
2 6 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 1 1 , 7 1 0 , 2 2 9 . 3 9 3 . 8 2
2 7 3 0 0 2 3 0 永 利 股 份 1 1 , 5 5 0 , 6 4 4 . 5 4 3 . 7 7
2 8 3 0 0 2 6 4 佳 创 视 讯 1 1 , 4 9 2 , 0 7 8 . 2 8 3 . 7 5
2 9 3 0 0 1 4 3 星 河 生 物 1 1 , 3 1 4 , 1 4 1 . 0 0 3 . 6 9
3 0 3 0 0 3 7 9 东 方 通 1 1 , 2 5 4 , 7 1 6 . 9 8 3 . 6 7
3 1 6 0 0 0 5 6 中 国 医 药 1 1 , 1 5 5 , 4 9 9 . 0 4 3 . 6 4
3 2 6 0 0 7 7 0 综 艺 股 份 1 1 , 0 9 0 , 3 8 2 . 1 1 3 . 6 2
3 3 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 1 1 , 0 2 3 , 6 8 0 . 0 0 3 . 6 0
3 4 6 0 3 3 6 9 今 世 缘 1 1 , 0 1 6 , 6 9 6 . 4 4 3 . 5 9
3 5 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 1 0 , 8 1 1 , 6 1 7 . 0 0 3 . 5 3
3 6 0 0 2 6 5 0 加 加 食 品 1 0 , 7 6 8 , 3 7 5 . 5 0 3 . 5 1
3 7 0 0 0 9 7 1 高 升 控 股 1 0 , 6 3 7 , 0 7 8 . 6 0 3 . 4 7
3 8 0 0 2 5 2 2 浙 江 众 成 1 0 , 5 9 1 , 3 6 7 . 3 8 3 . 4 6
3 9 0 0 2 0 2 5 航 天 电 器 1 0 , 5 7 2 , 2 1 8 . 4 0 3 . 4 5
4 0 6 0 0 3 0 6 * S T 商 城 1 0 , 5 1 8 , 6 0 8 . 8 1 3 . 4 3
4 1 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 1 0 , 2 1 9 , 3 5 4 . 0 4 3 . 3 3
4 2 6 0 0 5 9 3 大 连 圣 亚 1 0 , 1 9 4 , 1 6 3 . 7 5 3 . 3 3
4 3 6 0 0 1 7 3 卧 龙 地 产 1 0 , 0 0 8 , 9 1 6 . 8 0 3 . 2 7
4 4 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 9 , 9 8 9 , 9 8 3 . 1 6 3 . 2 6
4 5 6 0 3 9 6 8 醋 化 股 份 9 , 9 8 0 , 3 1 0 . 2 5 3 . 2 6
4 6 0 0 0 7 0 9 河 钢 股 份 9 , 9 4 4 , 5 0 0 . 9 4 3 . 2 4
4 7 0 0 2 4 6 7 二 六 三 9 , 9 3 9 , 8 8 4 . 6 4 3 . 2 4
4 8 0 0 0 6 3 2 三 木 集 团 9 , 9 1 7 , 9 9 6 . 5 6 3 . 2 4
4 9 6 0 0 3 5 2 浙 江 龙 盛 9 , 8 0 8 , 2 7 1 . 0 0 3 . 2 0
5 0 6 0 0 5 3 2 宏 达 矿 业 9 , 7 7 8 , 1 7 8 . 4 8 3 . 1 9
5 1 3 0 0 2 9 0 荣 科 科 技 9 , 7 7 0 , 5 2 5 . 8 5 3 . 1 9
5 2 0 0 2 2 9 9 圣 农 发 展 9 , 7 5 2 , 5 3 4 . 6 0 3 . 1 8
5 3 0 0 2 6 5 7 中 科 金 财 9 , 7 5 1 , 3 0 5 . 0 0 3 . 1 8
5 4 0 0 0 4 0 4 华 意 压 缩 9 , 6 7 8 , 3 8 0 . 9 4 3 . 1 6
5 5 6 0 0 3 8 6 北 巴 传 媒 9 , 6 2 8 , 7 1 1 . 2 0 3 . 1 4
5 6 3 0 0 0 9 6 易 联 众 9 , 3 1 4 , 0 7 7 . 2 0 3 . 0 4
5 7 3 0 0 0 8 4 海 默 科 技 9 , 3 1 0 , 2 7 5 . 4 8 3 . 0 4
5 8 6 0 0 9 9 0 四 创 电 子 9 , 2 4 8 , 8 3 0 . 0 0 3 . 0 2中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
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5 9 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 9 , 1 3 6 , 0 4 3 . 7 0 2 . 9 8
6 0 6 0 0 7 3 0 中 国 高 科 9 , 0 8 6 , 1 9 6 . 0 0 2 . 9 6
6 1 6 0 0 2 1 6 浙 江 医 药 9 , 0 5 1 , 2 3 8 . 7 7 2 . 9 5
6 2 0 0 0 7 7 9 三 毛 派 神 9 , 0 4 1 , 5 4 2 . 2 0 2 . 9 5
6 3 0 0 2 7 0 0 新 疆 浩 源 8 , 9 4 5 , 8 8 8 . 4 5 2 . 9 2
6 4 3 0 0 0 6 7 安 诺 其 8 , 9 2 2 , 9 0 6 . 2 0 2 . 9 1
6 5 0 0 2 0 7 9 苏 州 固 锝 8 , 8 2 9 , 6 8 9 . 0 6 2 . 8 8
6 6 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 8 , 6 8 3 , 2 4 1 . 0 0 2 . 8 3
6 7 0 0 0 8 1 3 天 山 纺 织 8 , 5 9 1 , 0 3 7 . 0 2 2 . 8 0
6 8 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 8 , 4 8 3 , 0 4 7 . 8 0 2 . 7 7
6 9 6 0 0 4 3 2 * S T 吉 恩 8 , 4 7 9 , 0 0 9 . 0 0 2 . 7 7
7 0 0 0 0 6 3 0 铜 陵 有 色 8 , 3 9 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 4
7 1 3 0 0 0 7 6 G Q Y 视 讯 8 , 1 8 8 , 0 7 2 . 8 8 2 . 6 7
7 2 3 0 0 4 1 6 苏 试 试 验 8 , 1 7 5 , 9 5 3 . 8 0 2 . 6 7
7 3 0 0 2 0 0 5 德 豪 润 达 8 , 1 6 1 , 2 1 2 . 3 5 2 . 6 6
7 4 0 0 0 5 6 7 海 德 股 份 7 , 9 2 6 , 0 9 5 . 0 0 2 . 5 9
7 5 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 7 , 8 9 0 , 5 5 7 . 4 8 2 . 5 7
7 6 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 7 , 8 6 2 , 8 2 3 . 0 0 2 . 5 7
7 7 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 7 , 8 2 7 , 2 3 8 . 0 0 2 . 5 5
7 8 3 0 0 0 6 2 中 能 电 气 7 , 8 2 0 , 6 2 2 . 3 4 2 . 5 5
7 9 3 0 0 0 9 3 金 刚 玻 璃 7 , 7 9 6 , 3 7 9 . 0 0 2 . 5 4
8 0 3 0 0 2 7 9 和 晶 科 技 7 , 7 5 5 , 2 2 6 . 6 2 2 . 5 3
8 1 6 0 0 1 8 9 吉 林 森 工 7 , 7 1 3 , 2 6 0 . 0 0 2 . 5 2
8 2 3 0 0 3 7 5 鹏 翎 股 份 7 , 7 1 2 , 8 5 1 . 8 8 2 . 5 2
8 3 0 0 2 1 0 8 沧 州 明 珠 7 , 5 7 3 , 3 3 0 . 0 0 2 . 4 7
8 4 6 0 0 1 0 8 亚 盛 集 团 7 , 4 3 5 , 6 1 3 . 0 0 2 . 4 3
8 5 0 0 0 9 6 0 锡 业 股 份 7 , 4 3 1 , 4 5 0 . 0 0 2 . 4 2
8 6 0 0 2 2 2 4 三 力 士 7 , 3 4 4 , 7 1 1 . 4 0 2 . 4 0
8 7 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 7 , 3 0 5 , 9 9 7 . 0 0 2 . 3 8
8 8 6 0 3 7 8 8 宁 波 高 发 7 , 2 9 4 , 3 7 2 . 0 0 2 . 3 8
8 9 6 0 0 3 3 2 白 云 山 7 , 1 0 7 , 4 8 2 . 0 0 2 . 3 2
9 0 6 0 0 6 6 7 太 极 实 业 7 , 0 8 0 , 5 3 5 . 4 4 2 . 3 1
9 1 6 0 0 1 4 6 商 赢 环 球 7 , 0 1 8 , 6 6 8 . 1 8 2 . 2 9
9 2 3 0 0 2 4 9 依 米 康 7 , 0 0 2 , 3 0 0 . 0 0 2 . 2 8
9 3 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 6 , 9 2 8 , 9 6 8 . 9 8 2 . 2 6
9 4 0 0 2 0 6 8 黑 猫 股 份 6 , 8 0 7 , 6 8 1 . 5 1 2 . 2 2
9 5 3 0 0 1 9 0 维 尔 利 6 , 8 0 6 , 6 7 5 . 4 0 2 . 2 2
9 6 0 0 2 5 3 0 丰 东 股 份 6 , 6 6 7 , 4 3 4 . 5 7 2 . 1 8中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 3 页
9 7 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 6 , 6 1 5 , 3 7 0 . 0 1 2 . 1 6
9 8 6 0 1 3 1 3 江 南 嘉 捷 6 , 4 1 6 , 8 1 2 . 4 6 2 . 0 9
9 9 3 0 0 0 4 9 福 瑞 股 份 6 , 3 6 1 , 0 8 8 . 8 4 2 . 0 8
1 0 0 3 0 0 4 0 9 道 氏 技 术 6 , 3 5 4 , 3 7 5 . 8 5 2 . 0 7
1 0 1 0 0 2 5 0 2 骅 威 文 化 6 , 3 1 9 , 7 7 3 . 3 0 2 . 0 6
1 0 2 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 6 , 2 8 4 , 4 6 1 . 2 5 2 . 0 5
1 0 3 6 0 0 1 2 7 金 健 米 业 6 , 1 9 1 , 2 2 9 . 3 2 2 . 0 2
1 0 4 0 0 2 7 6 1 多 喜 爱 6 , 1 3 7 , 7 3 9 . 0 0 2 . 0 0
注 ： 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 , 4 8 4 , 2 3 8 , 7 1 4 . 0 7
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 , 4 8 8 , 9 9 8 , 8 0 1 . 5 4
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 期 未 参 与 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
本 基 金 本 期 未 参 与 国 债 期 货 投 资 。中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 3 页
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 东 方 锆 业 （ 0 0 2 1 6 7 ） 于 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 三 日 广 东 东 方 锆 业 科 技 股 份 有 限 公
司 公 告 ： 公 司 违 反 了 《 证 券 法 》 第 六 十 三 条 关 于 “ 发 行 人 、 上 市 公 司 依 法 披 露 的 信 息 ， 必 须 真 实 、
准 确 、 完 整 ， 不 得 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ” 的 规 定 ， 近 日 收 到 了 中 国 证 券 监 督 管
理 委 员 会 《 行 政 处 罚 决 定 书 》 （ 【 2 0 1 6 】 6 号 ） , 对 公 司 及 相 关 当 事 人 给 予 警 告 和 罚 款 的 处 分 。 除 此
之 外 ， 基 金 投 资 的 前 十 名 其 他 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
7 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 ， 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 6 3 0 , 7 2 2 . 8 4
2 应 收 证 券 清 算 款 2 5 , 0 9 6 , 9 6 3 . 5 3
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 4 , 6 9 6 . 7 5
5 应 收 申 购 款 3 6 4 , 4 1 3 . 4 3
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 6 , 0 9 6 , 7 9 6 . 5 5
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 1 5 , 8 5 1 , 0 0 0 . 0 0 8 . 5 8 重 大 事 项中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 3 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
3 , 0 5 0 5 7 , 6 4 4 . 4 0 2 0 , 2 7 3 , 4 9 1 . 5 7 1 1 . 5 3 % 1 5 5 , 5 4 1 , 9 2 1 . 8 8 8 8 . 4 7 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 3 4 5 , 7 3 7 . 8 3 0 . 1 9 6 6 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0 ~ 1 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 1 1 月 1 1 日 ） 基 金 份 额 总 额
6 1 0 , 0 1 1 , 1 9 9 . 8 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 0 2 , 1 2 2 , 7 8 6 . 8 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 4 , 0 2 8 , 0 2 3 . 3 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 6 0 , 3 3 5 , 3 9 6 . 7 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 7 5 , 8 1 5 , 4 1 3 . 4 5中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 3 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国泰君安证券
股份有限公司
1 1 , 9 0 4 , 5 3 1 , 9 9 2 . 7 8 6 4 . 0 6 % 1 , 7 7 3 , 6 9 2 . 5 9 6 4 . 0 6 % -
中泰证券股份
有限公司
1 1 , 0 6 8 , 5 9 6 , 2 2 8 . 7 7 3 5 . 9 4 % 9 9 5 , 1 8 0 . 3 2 3 5 . 9 4 % -中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 3 页
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政
储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德
汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
3
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份
有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 1 月 8 日
4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 8 日
5
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 3 月 4 日中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 3 页
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
7
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付
金 融 服 务 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
8
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 0
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新
兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 6 日
1 1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 4 月 7 日
1 2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
1 3
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行
（ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限
公 司 基 金 定 投 及 定 投
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 3 页
1 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天
基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 5
中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
1 6
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 7 日
1 7
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
1 8
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 4 日
1 9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄
金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投
及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 9 日
2 0
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安
证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 日
2 1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 陆 金
所 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 日中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 2 页 共 5 3 页
2 2
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 3
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
2 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券
股 份 有 限 公 司 和 中 信 证 券 （ 山 东 ）
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
2 5
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2 6
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2 7
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
2 8
中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6
年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 2 5 日
2 9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日中邮新思路 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 3 页 共 5 3 页
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 . 《 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 . 《 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 . 《 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
5 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 . 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅 ， 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 4 0 0 - 8 8 0 - 1 6 1 8
基 金 管 理 人 网 址 ： w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年 8 月 25 日
