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中邮信息(001227)

中邮信息:2016年半年度报告查看PDF公告

中 邮 信息 产 业 灵活 配 置 混 合型 证 券 投资 基
金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 页 共 5 0 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 董 事
会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、
准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签
发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈
述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 页 共 5 0 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 7
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 邮 信 息 产 业
基 金 主 代 码 0 0 1 2 2 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 5 月 1 4 日
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 8 , 6 0 3 , 7 6 2 , 2 7 7 . 0 7 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 重 点 关 注 国 家 信 息 产 业 发 展 过 程 中 带 来 的 投 资
机 会 , 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ,
谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 大 类 资 产 配 置 策 略 和 “ 自
下 而 上 ” 的 股 票 投 资 策 略 相 结 合 的 方 法 进 行 投 资 。
( 一 ) 大 类 资 产 配 置 策 略
本 基 金 将 根 据 对 宏 观 经 济 、 政 策 、 市 场 和 行 业 发 展 阶
段 判 定 当 前 所 处 的 经 济 周 期 , 进 而 科 学 地 指 导 大 类 资
产 配 置 。 通 过 对 各 类 资 产 的 市 场 趋 势 和 预 期 风 险 收 益
特 征 的 判 定 , 来 确 定 组 合 中 股 票 、 债 券 、 货 币 市 场 工
具 及 其 他 金 融 工 具 的 比 例 , 规 避 系 统 性 风 险 。 本 基 金
采 用 的 分 析 因 素 有 :
1 、 宏 观 经 济 指 标 : 通 过 对 证 券 市 场 基 本 面 产 生 普 遍 影
响 的 宏 观 经 济 环 境 进 行 分 析 , 研 判 宏 观 经 济 运 行 趋 势
以 及 对 证 券 市 场 的 影 响 。 分 析 的 主 要 指 标 包 括 : 年 度
及 季 度 G D P 增 长 率 、 居 民 消 费 价 格 指 数 ( C P I ) 、 生 产 者
价 格 指 数 ( P P I ) 、 货 币 供 应 量 ( M 0 , M 1 , M 2 ) 、 进 出 口 数
据 、 工 业 用 电 量 等 ;
2 、 政 策 层 面 因 素 : 通 过 对 国 家 政 策 的 前 瞻 性 分 析 , 研
究 不 同 政 策 发 布 对 不 同 类 别 资 产 的 影 响 。 分 析 的 主 要
指 标 包 括 : 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、 产 业 政 策 的 变 化 趋
势 、 税 收 、 政 府 购 买 总 量 以 及 转 移 支 付 水 平 等 财 政 政
策 , 利 率 水 平 、 货 币 净 投 放 等 货 币 政 策 等 ;
3 、 市 场 层 面 因 素 : 包 括 资 金 供 求 变 化 、 总 体 估 值 水 平
相 对 于 历 史 均 值 的 偏 离 度 、 不 同 主 题 或 行 业 的 市 场 轮
动 情 况 等 ;
4 、 行 业 层 面 因 素 : 包 括 产 业 发 展 政 策 、 行 业 生 命 周 期 、
国 际 比 较 、 产 业 投 资 情 况 等 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 将 综 合 运 用 定 量 和 定 性 分 析 手 段 , 从 宏 观 、 中
观 、 微 观 等 多 个 角 度 , 综 合 考 虑 整 体 资 产 组 合 的 风 险 、
收 益 、 流 动 性 及 各 类 资 产 相 关 性 等 因 素 , 对 大 类 资 产
配 置 比 例 进 行 灵 活 优 化 , 精 选 具 有 内 在 价 值 和 成 长 潜
力 的 股 票 和 流 动 性 好 、 到 期 收 益 率 与 信 用 质 量 相 对 较
高 的 债 券 等 资 产 构 建 投 资 组 合 。
此 外 , 本 基 金 将 持 续 地 进 行 定 期 与 不 定 期 的 资 产 配 置
风 险 监 控 , 适 时 地 做 出 相 应 的 调 整 。
( 二 ) 股 票 投 资 策 略
本 基 金 采 用 主 题 投 资 策 略 , 通 过 对 国 家 信 息 产 业 发 展
状 况 持 续 跟 踪 , 分 析 信 息 产 业 的 变 化 趋 势 和 新 技 术 的
发 展 方 向 , 选 择 具 有 领 先 优 势 、 创 新 能 力 及 增 长 潜 力
的 好 的 上 市 公 司 进 行 投 资 , 不 断 挖 掘 属 于 信 息 产 业 的
投 资 主 题 及 相 关 股 票 , 分 享 这 类 企 业 带 来 的 较 高 回 报 。
1 、 信 息 产 业 的 界 定
信 息 产 业 是 指 国 民 经 济 活 动 中 , 为 经 济 发 展 和 公 共 社
会 需 求 , 从 事 信 息 资 源 的 研 究 、 开 发 与 利 用 , 以 信 息
及 其 设 备 、 设 施 等 产 品 为 主 要 产 出 , 生 产 信 息 产 品 和
提 供 信 息 服 务 的 各 个 行 业 的 集 合 。
本 基 金 对 信 息 产 业 主 题 范 畴 的 投 资 范 围 界 定 为 :
( 1 ) 属 于 传 统 信 息 产 业 的 行 业 : 主 要 包 含 通 信 ( 电 信
运 营 、 动 力 设 备 、 通 信 终 端 及 配 件 、 网 络 覆 盖 优 化 与
运 维 、 网 络 接 配 及 塔 设 、 系 统 设 备 、 线 缆 、 增 值 服 务
等 领 域 ) 、 传 媒 ( 平 面 媒 介 、 广 播 电 视 、 电 影 动 画 、
整 体 营 销 、 互 联 网 等 领 域 ) 、 电 子 元 器 件 ( 半 导 体 、
电 子 设 备 及 其 他 元 器 件 等 领 域 ) 、 计 算 机 ( 计 算 机 硬
件 、 P C 及 服 务 器 硬 件 、 专 用 计 算 机 设 备 、 基 础 软 件 及
套 装 软 件 、 行 业 应 用 软 件 、 I T 外 包 服 务 、 系 统 集 成 及
I T 咨 询 等 领 域 ) 等 领 域 ;
( 2 ) 受 益 于 信 息 化 进 程 的 行 业 : 指 通 过 信 息 化 手 段 提
升 效 率 、 降 低 成 本 和 控 制 风 险 的 相 关 行 业 , 包 括 但 不
限 于 金 融 、 医 疗 、 教 育 、 军 工 、 汽 车 、 零 售 、 物 流 等
受 益 于 信 息 化 进 程 的 行 业 或 相 应 主 题 ;
( 3 ) 当 前 非 主 营 业 务 提 供 的 产 品 或 服 务 隶 属 于 信 息 产
业 , 且 未 来 这 些 产 品 或 服 务 有 望 成 为 主 要 利 润 来 源 的
行 业 。
本 基 金 投 资 于 信 息 产 业 主 题 的 证 券 不 低 于 非 现 金 资 产
的 8 0 % , 若 未 来 由 于 技 术 进 步 或 政 策 变 化 导 致 本 基 金 信
息 产 业 主 题 相 关 行 业 和 公 司 相 关 业 务 的 覆 盖 范 围 发 生
变 动 , 基 金 管 理 人 有 权 适 时 对 上 述 定 义 进 行 补 充 和 修
订 。
2 、 信 息 产 业 的 投 资 主 题 挖 掘
在 确 定 了 信 息 产 业 的 范 畴 之 后 , 本 基 金 将 进 行 主 题 挖
掘 和 主 题 配 置 , 通 过 深 入 分 析 宏 观 经 济 指 标 和 不 同 行
业 自 身 的 周 期 变 化 特 征 以 及 在 国 民 经 济 中 所 处 的 位中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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置 , 确 定 在 当 前 宏 观 背 景 下 适 宜 投 资 的 重 点 行 业 。 在
投 资 组 合 管 理 过 程 中 , 基 金 管 理 人 也 将 根 据 宏 观 经 济
形 势 以 及 各 个 行 业 的 基 本 面 特 征 对 行 业 配 置 进 行 持 续
动 态 地 调 整 。
基 金 管 理 人 定 期 召 开 投 资 决 策 委 员 会 会 议 , 由 宏 观 经
济 研 究 员 、 策 略 研 究 员 、 行 业 研 究 员 和 基 金 经 理 对 主
题 进 行 评 估 , 综 合 考 虑 主 题 发 展 阶 段 、 主 题 催 化 因 素 、
主 题 市 场 容 量 、 主 题 估 值 水 平 等 因 素 , 确 定 每 个 主 题
的 配 置 权 重 范 围 , 从 而 进 行 主 题 配 置 。
3 、 个 股 选 择
第 一 步 , 通 过 主 题 相 关 度 筛 选 , 构 建 信 息 产 业 股 票 库 。
在 确 定 了 信 息 产 业 范 畴 和 相 关 投 资 主 题 之 后 , 基 金 管
理 人 每 半 年 末 根 据 股 票 “ 主 题 相 关 度 ” 指 标 打 分 情 况 ,
确 定 信 息 产 业 相 关 股 票 。 在 此 期 间 对 于 未 被 纳 入 最 近
一 次 筛 选 范 围 的 股 票 ( 如 新 股 上 市 等 ) , 如 果 其 “ 主 题
相 关 度 ” 可 满 足 标 准 , 也 称 为 信 息 产 业 相 关 股 票 。
本 基 金 主 要 根 据 公 司 战 略 定 位 、 公 司 营 业 收 入 和 利 润
能 够 受 惠 于 投 资 主 题 的 程 度 来 确 定 “ 主 题 相 关 度 ” 。
具 体 来 说 , 就 是 由 研 究 员 衡 量 主 题 因 素 对 企 业 的 主 营
业 务 收 入 、 主 营 业 务 利 润 等 财 务 指 标 的 影 响 程 度 并 打
分 , 作 为 企 业 和 投 资 主 题 的 相 关 度 标 准 。 打 分 的 依 据
主 要 有 以 下 几 个 方 面 :
( 1 ) 公 司 战 略 定 位 ;
( 2 ) 公 司 所 处 行 业 受 宏 观 经 济 环 境 和 国 家 产 业 政 策 的
影 响 程 度 ;
( 3 ) 公 司 主 营 业 务 收 入 和 利 润 受 此 主 题 驱 动 的 变 动 幅
度 ;
( 4 ) 公 司 的 盈 利 模 式 ;
( 5 ) 公 司 竞 争 力 分 析 , 包 括 管 理 者 素 质 、 市 场 营 销 能
力 、 技 术 创 新 能 力 、 专 有 技 术 、 特 许 权 、 品 牌 、 重 要
客 户 等 ;
( 6 ) 公 司 财 务 状 况 及 财 务 管 理 能 力 , 包 括 财 务 安 全 性
指 标 , 反 映 行 业 特 性 的 主 要 财 务 指 标 、 公 司 股 权 与 债
权 融 资 能 力 与 成 本 分 析 、 公 司 再 投 资 收 益 率 分 析 等 。
还 特 别 关 注 公 司 投 资 信 息 产 业 相 关 公 司 股 权 情 况 。
本 基 金 将 信 息 产 业 相 关 股 票 纳 入 信 息 产 业 股 票 库 。 本
基 金 投 资 于 信 息 产 业 相 关 证 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 资
产 的 8 0 % 。
第 二 步 , 综 合 考 虑 企 业 成 长 、 价 值 及 盈 利 特 性 , 构 建
股 票 备 选 库 。
本 基 金 重 点 选 择 市 场 估 值 合 理 、 盈 利 能 力 出 色 且 营 业
收 入 和 利 润 稳 定 增 长 的 股 票 进 入 备 选 库 。 研 究 员 对 上
市 公 司 的 财 务 报 表 和 经 营 数 据 进 行 分 析 预 测 , 分 别 评
估 企 业 成 长 、 价 值 及 盈 利 特 性 。 通 过 对 各 项 指 标 设 定
一 定 的 权 重 进 行 加 权 打 分 排 序 , 选 取 排 名 在 前 5 0 % 的 个中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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股 进 入 股 票 备 选 库 。
建 立 股 票 备 选 库 参 考 指 标 包 括 :
( 1 ) 成 长 特 性 指 标 : 包 括 营 业 利 润 同 比 增 长 率 、 经 营
性 现 金 流 同 比 增 长 率 、 净 利 润 同 比 增 长 率 、 营 业 收 入
同 比 增 长 率 等 ;
( 2 ) 价 值 特 性 指 标 : 包 括 市 盈 率 、 市 净 率 、 P E G 、 市
销 率 等 ;
( 3 ) 盈 利 特 性 指 标 : 包 括 净 资 产 收 益 率 、 总 资 产 净 利
率 、 投 入 资 本 回 报 率 、 销 售 净 利 率 等 。
由 于 公 司 经 营 状 况 和 市 场 环 境 在 不 断 发 生 变 化 , 基 金
将 实 时 跟 踪 上 市 公 司 风 险 因 素 和 成 长 性 因 素 的 变 动 ,
对 分 析 指 标 及 其 权 重 设 置 进 行 动 态 调 整 。
第 三 步 , 个 股 定 性 分 析 , 构 建 股 票 精 选 库 。
在 股 票 备 选 库 的 基 础 上 , 本 基 金 从 公 司 治 理 结 构 、 公
司 经 营 运 行 等 方 面 对 个 股 进 行 定 性 分 析 , 构 建 股 票 精
选 库 。
精 选 库 股 票 在 公 司 治 理 结 构 方 面 需 满 足 以 下 标 准 :
( 1 ) 主 要 股 东 资 信 良 好 , 持 股 结 构 相 对 稳 定 , 注 重 中
小 股 东 利 益 , 无 非 经 营 性 占 款 ;
( 2 ) 公 司 主 营 业 务 突 出 , 发 展 战 略 明 晰 , 具 有 良 好 的
创 新 能 力 和 优 良 的 核 心 竞 争 力 , 信 息 披 露 透 明 ;
( 3 ) 管 理 规 范 , 企 业 家 素 质 突 出 , 具 有 合 理 的 管 理 层
激 励 与 约 束 机 制 , 建 立 科 学 的 管 理 与 组 织 架 构 。
精 选 库 股 票 在 公 司 经 营 运 行 方 面 需 满 足 以 下 标 准 :
( 1 ) 具 有 持 续 经 营 能 力 和 偿 债 能 力 , 资 产 负 债 率 合 理 。
具 有 持 续 的 成 长 能 力 , 通 过 对 公 司 商 业 模 式 的 全 方 位
分 析 判 断 公 司 成 长 动 力 来 源 和 持 续 性 ;
( 2 ) 主 营 业 务 稳 定 运 行 , 收 入 及 利 润 保 持 合 理 增 长 ,
资 产 盈 利 能 力 较 高 ;
( 3 ) 净 资 产 收 益 率 处 在 领 先 水 平 ;
( 4 ) 财 务 管 理 能 力 较 强 , 现 金 收 支 安 排 有 序 ;
( 5 ) 公 司 拥 有 创 新 能 力 、 专 有 技 术 、 特 许 权 、 品 牌 、
渠 道 优 势 、 重 要 客 户 等 。
( 三 ) 债 券 投 资 策 略
在 债 券 投 资 部 分 , 本 基 金 在 债 券 组 合 平 均 久 期 、 期 限
结 构 和 类 属 配 置 的 基 础 上 , 对 影 响 个 别 债 券 定 价 的 主
要 因 素 , 包 括 流 动 性 、 市 场 供 求 、 信 用 风 险 、 票 息 及
付 息 频 率 、 税 赋 、 含 权 等 因 素 进 行 分 析 , 并 结 合 对 未
来 信 息 产 业 主 题 及 相 关 行 业 的 基 本 面 判 断 , 选 择 具 有
良 好 投 资 价 值 的 债 券 品 种 进 行 投 资 , 确 定 债 券 的 投 资
组 合 。
1 、 久 期 策 略
根 据 国 内 外 的 宏 观 经 济 形 势 、 经 济 周 期 、 国 家 的 货 币
政 策 、 汇 率 政 策 等 经 济 因 素 , 对 未 来 利 率 走 势 做 出 准
确 预 测 , 并 确 定 本 基 金 投 资 组 合 久 期 的 长 短 。 考 虑 到中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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收 益 率 变 动 对 久 期 的 影 响 , 若 预 期 利 率 将 持 续 下 行 ,
则 增 加 信 用 投 资 组 合 的 久 期 ; 相 反 , 则 缩 短 信 用 投 资
组 合 的 久 期 。 组 合 久 期 选 定 之 后 , 要 根 据 各 相 关 经 济
因 素 的 实 时 变 化 , 及 时 调 整 组 合 久 期 。 考 虑 信 用 溢 价
对 久 期 的 影 响 , 若 经 济 下 行 , 预 期 利 率 持 续 下 行 的 同
时 , 长 久 期 产 品 比 短 久 期 产 品 将 面 临 更 多 的 信 用 风 险 ,
信 用 溢 价 要 求 更 高 。 因 此 应 缩 短 久 期 , 并 尽 量 配 置 更
多 的 信 用 级 别 较 高 的 产 品 。
2 、 期 限 结 构 策 略
本 基 金 根 据 国 际 国 内 经 济 形 势 、 国 家 的 货 币 政 策 、 汇
率 政 策 、 货 币 市 场 的 供 需 关 系 、 投 资 者 对 未 来 利 率 的
预 期 等 因 素 , 对 收 益 率 曲 线 的 变 动 趋 势 及 变 动 幅 度 做
出 预 测 。 收 益 率 曲 线 的 变 动 趋 势 包 括 : 向 上 平 行 移 动 、
向 下 平 行 移 动 、 曲 线 趋 缓 转 折 、 曲 线 陡 峭 转 折 、 曲 线
正 蝶 式 移 动 和 曲 线 反 蝶 式 移 动 等 。 本 基 金 根 据 变 动 趋
势 及 变 动 幅 度 预 测 来 决 定 信 用 投 资 产 品 组 合 的 期 限 结
构 , 然 后 选 择 采 取 相 应 期 限 结 构 的 策 略 : 子 弹 策 略 、
杠 铃 策 略 或 梯 式 策 略 。 若 预 期 收 益 曲 线 平 行 移 动 , 且
幅 度 较 大 , 宜 采 用 杠 铃 策 略 ; 若 幅 度 较 小 , 宜 采 用 子
弹 策 略 ; 若 预 期 收 益 曲 线 做 趋 缓 转 折 , 宜 采 用 杠 铃 策
略 ; 若 预 期 收 益 曲 线 做 陡 峭 转 折 , 且 幅 度 较 大 , 宜 采
用 杠 铃 策 略 ; 若 幅 度 较 小 宜 采 用 子 弹 策 略 。 用 做 判 断
依 据 的 具 体 正 向 及 负 向 变 动 幅 度 临 界 点 , 需 要 运 用 测
算 模 型 进 行 测 算 。
3 、 个 券 选 择 策 略
( 1 ) 特 定 跟 踪 策 略
特 定 是 指 某 类 或 某 个 信 用 产 品 具 有 某 种 特 别 的 特 点 ,
这 种 特 点 会 造 成 此 类 信 用 产 品 的 价 值 被 高 估 或 者 低
估 。 特 定 跟 踪 策 略 , 就 是 要 根 据 特 定 信 用 产 品 的 特 定
特 点 , 进 行 跟 踪 和 选 择 。 在 所 有 的 信 用 产 品 中 , 寻 找
在 持 有 期 内 级 别 上 调 可 能 性 比 较 大 的 产 品 , 并 进 行 配
置 ; 对 在 持 有 期 内 级 别 下 调 可 能 性 比 较 大 的 产 品 , 要
进 行 规 避 。 判 断 的 基 础 就 是 对 信 用 产 品 进 行 持 续 内 部
跟 踪 评 级 及 对 信 用 评 级 要 素 进 行 持 续 跟 踪 与 判 断 , 简
单 的 做 法 就 是 跟 踪 特 定 事 件 : 国 家 特 定 政 策 及 特 定 事
件 变 动 态 势 、 行 业 特 定 政 策 及 特 定 事 件 变 动 态 势 、 公
司 特 定 事 件 变 动 态 势 , 并 对 特 定 政 策 及 事 件 对 于 信 用
产 品 的 级 别 变 化 影 响 程 度 进 行 评 估 , 从 而 决 定 对 于 特
定 信 用 产 品 的 取 舍 。
( 2 ) 相 对 价 值 策 略
本 策 略 的 宗 旨 是 要 找 到 价 值 被 低 估 的 信 用 产 品 。 属 于
同 一 个 行 业 、 类 属 同 一 个 信 用 级 别 且 具 有 相 近 期 限 的
不 同 债 券 , 由 于 息 票 因 素 、 流 动 性 因 素 及 其 他 因 素 的
影 响 程 度 不 同 , 可 能 具 有 不 同 的 收 益 水 平 和 收 益 变 动
趋 势 , 对 同 类 债 券 的 利 差 收 益 进 行 分 析 , 找 到 影 响 利中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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差 的 因 素 , 并 对 利 差 水 平 的 未 来 走 势 做 出 判 断 , 找 到
价 值 被 低 估 的 个 券 , 进 而 相 应 地 进 行 债 券 置 换 。 本 策
略 实 际 上 是 某 种 形 式 上 的 债 券 互 换 , 也 是 寻 求 相 对 价
值 的 一 种 投 资 选 择 策 略 。
这 种 投 资 策 略 的 一 个 切 实 可 行 的 操 作 方 法 是 : 在 一 级
市 场 上 , 寻 找 并 配 置 在 同 等 行 业 、 同 等 期 限 、 同 等 信
用 级 别 下 拥 有 较 高 票 面 利 率 的 信 用 产 品 ; 在 二 级 市 场
上 , 寻 找 并 配 置 同 等 行 业 、 同 等 信 用 级 别 、 同 等 票 面
利 率 下 具 有 较 低 二 级 市 场 信 用 溢 价 ( 价 值 低 估 ) 的 信
用 产 品 并 进 行 配 置 。
4 、 中 小 企 业 私 募 债 投 资 策 略
利 用 自 下 而 上 的 公 司 、 行 业 层 面 定 性 分 析 , 结 合
Z - S c o r e 、 K M V 等 数 量 分 析 模 型 , 测 算 中 小 企 业 私 募 债
的 违 约 风 险 。 考 虑 海 外 市 场 高 收 益 债 违 约 事 件 在 不 同
行 业 间 的 明 显 差 异 , 根 据 自 上 而 下 的 宏 观 经 济 及 行 业
特 性 分 析 , 从 行 业 层 面 对 中 小 企 业 私 募 债 违 约 风 险 进
行 多 维 度 的 分 析 。 个 券 的 选 择 基 于 风 险 溢 价 与 通 过 公
司 内 部 模 型 测 算 所 得 违 约 风 险 之 间 的 差 异 , 结 合 流 动
性 、 信 息 披 露 、 偿 债 保 障 等 方 面 的 考 虑 。
( 四 ) 权 证 投 资 策 略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 及 其 他 金 融
工 具 进 行 套 利 、 避 险 交 易 , 控 制 基 金 组 合 风 险 , 获 取
超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时 , 将 在 对 权 证 标 的
证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上 , 结 合 股 价 波 动
率 等 参 数 , 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型 , 确 定 其 合 理 内
在 价 值 , 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 。 未 来 ,
随 着 证 券 市 场 的 发 展 、 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的
创 新 等 , 基 金 还 将 积 极 寻 求 其 他 投 资 机 会 , 履 行 适 当
程 序 后 更 新 和 丰 富 组 合 投 资 策 略 。
( 五 ) 股 指 期 货 投 资 策 略
本 基 金 将 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 , 以 套 期 保 值 为 目
的 , 遵 循 有 效 管 理 原 则 经 充 分 论 证 后 适 度 运 用 股 指 期
货 。 通 过 对 股 票 现 货 和 股 指 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 ,
结 合 股 指 期 货 定 价 模 型 , 采 用 估 值 合 理 、 流 动 性 好 、
交 易 活 跃 的 期 货 合 约 , 对 本 基 金 投 资 组 合 进 行 及 时 、
有 效 地 调 整 和 优 化 , 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 构 成 为 : 中 证 信 息 技 术 指 数
× 6 0 % + 上 证 国 债 指 数 × 4 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债
券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 证
券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 侯 玉 春 林 葛
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 6 0 — 1 5 7 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 h o u y c @ p o s t f u n d . c o m . c n t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 9 5 5 9 9
传 真 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 5 5 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街
乙 1 6 号
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大
街 6 0 号 首 钢 国 际 大 厦 1 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8
号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 2 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 吴 涛 周 慕 冰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号 首
钢 国 际 大 厦 1 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 4 1 4 , 6 0 8 , 7 3 1 . 3 3
本 期 利 润 - 1 , 3 2 0 , 5 5 7 , 3 6 7 . 1 3
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 5 3 1
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 7 . 9 3 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 5 . 1 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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期 末 可 供 分 配 利 润 - 9 6 6 , 2 3 2 , 9 4 1 . 6 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 1 2 3
期 末 基 金 资 产 净 值 7 , 6 3 7 , 5 2 9 , 3 3 5 . 4 4
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 8 8
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 1 . 2 0 %
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 4 . 7 2 % 1 . 7 5 % 2 . 0 5 % 1 . 1 6 % 2 . 6 7 % 0 . 5 9 %
过 去 三 个 月 - 2 . 7 4 % 1 . 9 9 % 2 . 3 2 % 1 . 0 5 % - 5 . 0 6 % 0 . 9 4 %
过 去 六 个 月 - 1 5 . 1 9 % 2 . 7 3 % - 8 . 2 1 % 1 . 5 1 % - 6 . 9 8 % 1 . 2 2 %
过 去 一 年 1 . 7 2 % 3 . 2 2 % - 1 2 . 2 7 % 1 . 8 3 % 1 3 . 9 9 % 1 . 3 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 1 . 2 0 % 3 . 0 9 % - 1 6 . 0 3 % 1 . 8 8 % 4 . 8 3 % 1 . 2 1 %中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 6 年 5 月 8 日 , 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 , 本 公 司 共 管 理 2 7 只 开 放 式 基 金 产 品 , 分 别 为 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 货 币 市 场 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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中 邮 核 心 科 技 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮
稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 者 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐
享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 创 业 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期
离 任
日 期
任 泽 松
基 金 经
理
2 0 1 5 年 5 月 1 4
日
- 7 年
生 物 学 硕 士 , 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事
务 所 审 计 员 、 北 京 源 乐 晟 资 产 管 理 有 限
公 司 行 业 研 究 员 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股
份 有 限 公 司 研 究 部 行 业 研 究 员 , 中 邮 创
业 基 金 管 理 有 限 公 司 中 邮 核 心 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 兼 行
业 研 究 员 , 现 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 任 泽 松 投 资 工 作 室 总 负 责 人 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 双
动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中
邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期
开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮
尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
周 楠
基 金 经
理
2 0 1 5 年 5 月 2 6
日
- 3 年
曾 任 大 唐 微 电 子 技 术 有 限 公 司 数 字 前
端 设 计 工 程 师 、 大 唐 电 信 科 技 股 份 有 限
公 司 产 品 工 程 师 , 中 邮 创 业 基 金 管 理 股
份 有 限 公 司 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 中 邮 核 心
竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理 兼 行 业 研 究 员 。 现 任 中 邮
信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
注 : 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 《 关中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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于 基 金 经 理 注 册 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 变 更 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 注 销 通 知 》 日 期 。
证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定 , 各 基 金 在 研 究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待 , 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 。
报 告 期 内 , 本 基 金 的 投 资 决 策 、 投 资 交 易 程 序 、 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ; 交 易
行 为 合 法 合 规 , 未 出 现 异 常 交 易 、 操 纵 市 场 的 现 象 ; 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ; 相 关 的 信 息 披 露 真
实 、 完 整 、 准 确 、 及 时 ; 基 金 各 种 账 户 类 、 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 、 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定
的 程 序 、 规 则 进 行 , 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
在 证 监 会 颁 发 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 后 , 由 金 融 工 程 部 组 织 , 对
交 易 部 和 投 资 部 相 关 人 员 进 行 了 培 训 , 督 促 相 关 人 员 严 格 遵 守 该 制 度 。 为 确 保 该 制 度 的 顺 利 执 行 ,
公 司 与 衡 泰 软 件 共 同 开 发 了 公 平 交 易 系 统 , 并 按 月 度 、 季 度 、 年 度 生 成 各 只 基 金 之 间 的 交 易 价 差
分 析 报 告 , 逐 一 分 析 得 出 结 论 后 发 送 给 相 关 部 门 和 人 员 。 对 于 报 告 中 产 生 的 异 常 情 况 , 在 做 出 合
理 解 释 后 , 提 请 各 部 门 相 关 人 员 引 起 重 视 , 完 善 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 , 使 之 更 符 合 指 导 意 见 精
神 , 并 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生 , 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 , 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
一 季 度 , 资 本 市 场 巨 幅 震 荡 : 1 月 份 , 由 于 人 民 币 贬 值 、 大 股 东 解 禁 和 注 册 制 加 速 的 多 重 负 面
预 期 , 以 及 熔 断 机 制 的 推 动 , 资 本 市 场 恐 慌 性 下 跌 , 上 证 和 创 业 板 指 数 当 月 分 别 下 跌 了 2 2 . 6 5 % 和
2 6 . 5 3 % 。 本 基 金 在 去 年 年 底 已 经 采 取 了 偏 谨 慎 的 操 作 策 略 , 适 当 降 低 了 仓 位 , 但 市 场 调 整 的 幅 度
还 是 超 出 预 期 。 本 基 金 当 月 表 现 只 小 幅 度 跑 赢 创 业 板 指 数 。 2 - 3 月 份 , 巨 幅 调 整 后 整 体 估 值 合 理 ,
随 着 宏 观 经 济 和 人 民 币 汇 率 企 稳 、 美 联 储 加 息 后 推 、 多 方 政 策 偏 暖 , 资 本 市 场 逐 步 进 入 修 复 期 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 发 挥 “ 自 下 而 上 ” 精 选 个 股 的 优 势 , 在 市 场 调 整 中 逐 步 增 加 了 对 长 期 看 好 标 的 配 置 , 业 绩
表 现 大 幅 超 过 同 类 产 品 。
二 季 度 , 在 宏 观 经 济 短 周 期 企 稳 、 货 币 政 策 边 际 效 应 收 窄 、 资 本 市 场 加 强 监 管 、 海 外 市 场 大
幅 波 动 等 内 外 部 因 素 共 同 影 响 下 , 资 本 市 场 呈 现 窄 幅 震 荡 行 情 , 上 证 指 数 下 跌 2 . 4 7 % , 深 证 指 数
上 涨 0 . 3 3 % 。 由 于 市 场 缺 乏 趋 势 性 的 机 会 , 本 基 金 一 方 面 采 取 了 偏 谨 慎 的 操 作 策 略 , 对 股 票 仓 位
进 行 了 控 制 ; 另 一 方 面 , 围 绕 空 间 、 壁 垒 、 管 理 层 等 维 度 “ 自 下 而 上 ” 精 选 个 股 , 保 持 了 对 长 期
看 好 标 的 配 置 。 在 行 业 配 置 方 面 , 我 们 认 为 信 息 产 业 空 间 巨 大 , 渗 透 率 不 高 , 是 战 略 新 兴 产 业 的
重 中 之 重 , 我 们 保 持 了 对 互 联 网 视 频 、 云 计 算 、 大 数 据 、 军 工 信 息 化 、 智 能 硬 件 等 子 行 业 的 重 点
配 置 。 由 于 对 报 告 期 内 涨 幅 较 大 的 电 子 、 新 能 源 汽 车 等 细 分 板 块 配 置 不 足 , 本 基 金 没 能 大 幅 跑 赢
指 数 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 8 8 元 , 累 计 净 值 0 . 8 8 8 元 。 本 报 告 期 份 额 净
值 增 长 率 为 - 1 5 . 1 9 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 8 . 2 1 % .
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
在 宏 观 经 济 增 速 逐 步 下 台 阶 的 大 趋 势 中 , 2 0 1 6 年 作 为 “ 十 三 五 ” 开 局 之 年 , “ 稳 增 长 ” 不 容
有 失 。 在 改 革 和 转 型 过 程 中 , 传 统 经 济 难 以 维 持 高 增 速 , 新 兴 产 业 比 重 逐 步 增 加 , 分 化 成 为 经 济
发 展 的 必 然 。 展 望 未 来 , 宏 观 经 济 L 型 运 行 、 流 动 性 总 体 宽 松 、 汇 率 波 动 可 控 , 市 场 将 维 持 窄 幅
震 荡 格 局 , 行 业 分 化 行 情 愈 演 愈 烈 。
中 国 市 场 空 间 巨 大 , 以 信 息 产 业 为 代 表 的 高 景 气 细 分 领 域 众 多 。 人 口 结 构 变 化 与 收 入 增 长 推
动 消 费 从 商 品 转 向 服 务 , 以 互 联 网 为 代 表 的 信 息 产 业 将 加 速 传 媒 、 体 育 、 医 疗 、 教 育 和 养 老 等 新
兴 消 费 发 展 。 军 工 信 息 化 、 自 主 可 控 、 电 子 政 务 、 信 息 安 全 和 智 能 制 造 等 领 域 有 望 维 持 较 高 的 投
资 景 气 度 。 云 计 算 、 大 数 据 和 人 工 智 能 将 给 信 息 产 业 和 国 民 经 济 注 入 新 的 活 力 , 这 是 未 来 经 济 转
型 的 重 要 方 向 。
在 “ 增 量 行 情 ” 短 期 难 以 出 现 的 情 况 下 , 本 基 金 将 会 维 持 目 前 较 为 合 理 的 仓 位 水 平 , 结 合 当
前 的 风 险 偏 好 , 围 绕 空 间 、 壁 垒 、 管 理 层 等 维 度 , 在 信 息 产 业 相 关 的 互 联 网 视 频 、 大 数 据 与 人 工
智 能 、 军 工 信 息 化 和 消 费 升 级 等 领 域 重 点 配 置 , 在 市 场 分 化 过 程 中 发 挥 “ 自 下 而 上 ” 精 选 个 股 的
优 势 , 力 争 在 2 0 1 6 下 半 年 为 投 资 者 带 来 较 好 的 投 资 回 报 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 公 司 于 本 报 告 期 内 成 立 估 值 小 组 , 成 员 由 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 清 算 部 经 理 、 基 金 经
理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 , 在 采 用 估 值
政 策 和 程 序 时 , 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 、 专 业 胜 任 和 独 立 性 , 通 过 估 值 委 员 会 、
参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 、 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合 , 减 少 或 避
免 估 值 偏 差 的 发 生 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 根 据 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 及 基 金 运 作 情 况 , 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 说 明 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 , 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 基 金 托 管 协 议 的 约 定 , 对 本 基 金 管 理 人 — — 中 邮 创 业 基
金 管 理 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 , 进 行 了 认 真 、 独
立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督 , 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 , 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、
基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 ; 在 报 告 期 内 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 , 在 各 重 要 方 面 的 运
作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 , 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财
务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 , 未
发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 7 1 9 , 6 2 0 , 9 4 7 . 2 4 1 , 1 7 3 , 9 9 9 , 2 1 2 . 2 1
结 算 备 付 金 2 6 5 , 2 2 0 , 6 2 5 . 7 9 3 7 3 , 4 5 0 , 4 0 0 . 6 9
存 出 保 证 金 7 5 , 0 4 0 , 0 4 8 . 8 4 8 , 9 1 9 , 2 7 7 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 7 , 0 8 8 , 6 0 6 , 9 6 2 . 2 9
其 中 : 股 票 投 资 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 7 , 0 8 8 , 6 0 6 , 9 6 2 . 2 9
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 8 8 , 4 0 8 , 3 9 5 . 5 8 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 3 9 , 2 0 9 . 6 9 6 6 7 , 2 9 0 . 5 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 9 6 6 , 8 9 1 . 1 1 1 9 , 6 6 0 , 4 1 5 . 7 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 7 , 6 7 7 , 6 2 6 , 3 7 8 . 4 2 8 , 6 6 5 , 3 0 3 , 5 5 8 . 4 3
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 9 , 2 4 1 , 9 6 2 . 7 8 1 1 , 4 7 8 , 7 9 9 . 1 7
应 付 赎 回 款 1 6 , 6 4 3 , 1 2 4 . 4 7 2 9 , 7 5 3 , 0 8 8 . 8 6
应 付 管 理 人 报 酬 9 , 1 8 8 , 6 9 9 . 6 0 1 1 , 6 0 3 , 6 5 1 . 7 6
应 付 托 管 费 1 , 5 3 1 , 4 4 9 . 9 1 1 , 9 3 3 , 9 4 1 . 9 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 , 0 2 3 , 8 9 4 . 4 3 4 , 9 9 7 , 0 4 8 . 6 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 4 6 7 , 9 1 1 . 7 9 3 1 3 , 4 9 4 . 0 3
负 债 合 计 4 0 , 0 9 7 , 0 4 2 . 9 8 6 0 , 0 8 0 , 0 2 4 . 4 2
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 8 , 6 0 3 , 7 6 2 , 2 7 7 . 0 7 8 , 2 1 7 , 4 7 1 , 7 2 5 . 1 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 9 6 6 , 2 3 2 , 9 4 1 . 6 3 3 8 7 , 7 5 1 , 8 0 8 . 9 1
所 有 者 权 益 合 计 7 , 6 3 7 , 5 2 9 , 3 3 5 . 4 4 8 , 6 0 5 , 2 2 3 , 5 3 4 . 0 1
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7 , 6 7 7 , 6 2 6 , 3 7 8 . 4 2 8 , 6 6 5 , 3 0 3 , 5 5 8 . 4 3
注 : 报 告 截 至 日 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 8 8 8 元 , 基 金 份 额 总 额 8 , 6 0 3 , 7 6 2 , 2 7 7 . 0 7
份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 ( 基
金 合 同 生 效 日 ) 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 , 2 4 5 , 8 0 2 , 2 8 5 . 0 9 - 1 , 5 7 5 , 1 3 9 , 2 5 9 . 7 7
1 . 利 息 收 入 9 , 2 5 8 , 2 0 2 . 4 3 1 9 , 2 1 8 , 8 0 9 . 2 8
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 9 , 2 5 8 , 2 0 2 . 4 3 1 7 , 3 3 7 , 8 2 7 . 6 5
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 1 , 8 8 0 , 9 8 1 . 6 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 3 5 5 , 1 1 6 , 1 3 4 . 8 0 - 1 5 , 2 4 6 , 1 2 1 . 6 5
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 3 4 3 , 3 1 5 , 1 5 4 . 9 4 - 1 8 , 4 7 7 , 1 4 1 . 3 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - 2 2 , 6 5 2 , 6 0 0 . 0 0 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 0 , 8 5 1 , 6 2 0 . 1 4 3 , 2 3 1 , 0 1 9 . 6 7
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 - 9 0 5 , 9 4 8 , 6 3 5 . 8 0 - 1 , 5 8 3 , 1 4 4 , 1 5 5 . 9 5
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 6 , 0 0 4 , 2 8 3 . 0 8 4 , 0 3 2 , 2 0 8 . 5 5
减 : 二 、 费 用 7 4 , 7 5 5 , 0 8 2 . 0 4 3 7 , 5 4 4 , 4 3 1 . 2 5
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 5 5 , 0 2 4 , 2 9 8 . 7 0 2 4 , 1 1 7 , 9 7 9 . 8 8
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 9 , 1 7 0 , 7 1 6 . 4 4 4 , 0 1 9 , 6 6 3 . 3 1中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页 共 5 0 页
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 0 , 2 6 7 , 9 1 1 . 9 8 9 , 3 6 0 , 9 8 6 . 3 7
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 9 2 , 1 5 4 . 9 2 4 5 , 8 0 1 . 6 9
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
- 1 , 3 2 0 , 5 5 7 , 3 6 7 . 1 3 - 1 , 6 1 2 , 6 8 3 , 6 9 1 . 0 2
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 , 3 2 0 , 5 5 7 , 3 6 7 . 1 3 - 1 , 6 1 2 , 6 8 3 , 6 9 1 . 0 2
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
8 , 2 1 7 , 4 7 1 , 7 2 5 . 1 0 3 8 7 , 7 5 1 , 8 0 8 . 9 1 8 , 6 0 5 , 2 2 3 , 5 3 4 . 0 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 1 , 3 2 0 , 5 5 7 , 3 6 7 . 1 3 - 1 , 3 2 0 , 5 5 7 , 3 6 7 . 1 3
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
3 8 6 , 2 9 0 , 5 5 1 . 9 7 - 3 3 , 4 2 7 , 3 8 3 . 4 1 3 5 2 , 8 6 3 , 1 6 8 . 5 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 , 1 2 0 , 0 3 7 , 7 2 3 . 1 4 - 2 8 7 , 1 9 4 , 5 7 4 . 0 8 1 , 8 3 2 , 8 4 3 , 1 4 9 . 0 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 7 3 3 , 7 4 7 , 1 7 1 . 1 7 2 5 3 , 7 6 7 , 1 9 0 . 6 7 - 1 , 4 7 9 , 9 7 9 , 9 8 0 . 5 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
8 , 6 0 3 , 7 6 2 , 2 7 7 . 0 7 - 9 6 6 , 2 3 2 , 9 4 1 . 6 3 7 , 6 3 7 , 5 2 9 , 3 3 5 . 4 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 5 0 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 2 , 6 0 2 , 2 6 4 , 7 7 3 . 9 2 - 1 2 , 6 0 2 , 2 6 4 , 7 7 3 . 9 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 1 , 6 1 2 , 6 8 3 , 6 9 1 . 0 2 - 1 , 6 1 2 , 6 8 3 , 6 9 1 . 0 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 5 7 6 , 9 1 6 , 4 1 4 . 2 1 8 1 , 2 7 3 , 6 3 6 . 8 8 - 4 9 5 , 6 4 2 , 7 7 7 . 3 3
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 5 5 1 , 6 1 3 , 6 9 3 . 6 1 - 6 , 9 6 9 , 2 1 3 . 6 6 5 4 4 , 6 4 4 , 4 7 9 . 9 5
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 1 2 8 , 5 3 0 , 1 0 7 . 8 2 8 8 , 2 4 2 , 8 5 0 . 5 4 - 1 , 0 4 0 , 2 8 7 , 2 5 7 . 2 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 2 , 0 2 5 , 3 4 8 , 3 5 9 . 7 1 - 1 , 5 3 1 , 4 1 0 , 0 5 4 . 1 4 1 0 , 4 9 3 , 9 3 8 , 3 0 5 . 5 7
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吕 伟 卓 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 〔 2 0 1 5 〕 5 8 1 号 《 关 于 核 准 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 核 准 募 集 , 由 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国
证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和
《 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 起 , 并 于 2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 募 集 成 立 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1 2 , 6 0 2 , 2 6 4 , 7 7 3 . 9 2 元 , 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 致 同 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 1 1 0 Z C 0 2 0 2 号
验 资 报 告 予 以 验 证 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国
农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的 股 票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 含 中 小 企 业 私 募 债 券 ) 、中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 5 0 页
可 转 换 债 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证
监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金
投 资 组 合 中 各 类 资 产 占 基 金 净 值 的 目 标 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % – 9 5 % , 投 资 于
债 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 现 金 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基
金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5 % - 1 0 0 % , 其 中 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0 % – 3 % ; 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于
基 金 资 产 净 值 的 5 % , 本 基 金 持 有 的 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。
本 基 金 投 资 于 信 息 产 业 主 题 的 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 , 应
符 合 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 的 投 资 限 制 并 遵 守 相 关 期 货 交 易 所 的 业 务 规 则 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 财 务 报 表 以 基 金 持 续 经 营 为 基 础 编 制 , 执 行 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 、
解 释 及 其 他 有 关 规 定 ( 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 和 中 国 证 券 业 协 会 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 2 0 1 0 年 2 月 8 日 颁 布 的 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实
务 操 作 的 有 关 规 定 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 基 于 上 述 编 制 基 础 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 0 页
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 国 家 税
务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会
关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务
操 作 , 本 基 金 主 要 税 项 列 示 如 下 :
1 . 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 , 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
2 . 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派
发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 ; 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的
上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ;
持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年
的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 。
3 . 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
4 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股
息 、 红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 7 1 9 , 6 2 0 , 9 4 7 . 2 4
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 7 1 9 , 6 2 0 , 9 4 7 . 2 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 7 , 1 3 2 , 4 9 6 , 0 0 8 . 3 3 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 - 6 0 5 , 4 6 5 , 7 4 8 . 1 6中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 0 页
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 7 , 1 3 2 , 4 9 6 , 0 0 8 . 3 3 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 - 6 0 5 , 4 6 5 , 7 4 8 . 1 6
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
合 同 / 名 义 金 额
公 允 价 值
备 注
资 产 负 债
利 率 衍 生 工 具 - - -
货 币 衍 生 工 具 - - -
权 益 衍 生 工 具 - 3 4 6 , 0 9 2 , 3 2 0 . 0 0 - -
股 指 期 货 投 资 - 3 4 6 , 0 9 2 , 3 2 0 . 0 0 - -
其 他 衍 生 工 具 - - -
合 计 - 3 4 6 , 0 9 2 , 3 2 0 . 0 0 - -
注 : 股 指 期 货 投 资 采 用 当 日 无 负 债 结 算 制 度 , 相 关 价 值 已 包 含 在 结 算 备 付 金 中 , 具 体 投 资 情 况 ( 买
入 持 仓 量 以 正 数 表 示 , 卖 出 持 仓 量 以 负 数 表 示 ) 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 2 0 , 9 7 4 . 0 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 1 7 , 2 1 4 . 1 2中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 0 页
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 1 . 3 3
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 , 0 2 0 . 2 4
合 计 3 3 9 , 2 0 9 . 6 9
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 期 末 未 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 , 0 2 3 , 8 9 4 . 4 3
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 3 , 0 2 3 , 8 9 4 . 4 3
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 2 9 , 3 3 5 . 2 9
预 提 费 用 4 3 8 , 5 7 6 . 5 0
合 计 4 6 7 , 9 1 1 . 7 9
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 8 , 2 1 7 , 4 7 1 , 7 2 5 . 1 0 8 , 2 1 7 , 4 7 1 , 7 2 5 . 1 0
本 期 申 购 2 , 1 2 0 , 0 3 7 , 7 2 3 . 1 4 2 , 1 2 0 , 0 3 7 , 7 2 3 . 1 4
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 , 7 3 3 , 7 4 7 , 1 7 1 . 1 7 - 1 , 7 3 3 , 7 4 7 , 1 7 1 . 1 7
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 0 页
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 8 , 6 0 3 , 7 6 2 , 2 7 7 . 0 7 8 , 6 0 3 , 7 6 2 , 2 7 7 . 0 7
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 3 4 1 , 1 3 2 , 1 3 2 . 0 1 7 2 8 , 8 8 3 , 9 4 0 . 9 2 3 8 7 , 7 5 1 , 8 0 8 . 9 1
本 期 利 润 - 4 1 4 , 6 0 8 , 7 3 1 . 3 3 - 9 0 5 , 9 4 8 , 6 3 5 . 8 0 - 1 , 3 2 0 , 5 5 7 , 3 6 7 . 1 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 1 6 , 4 1 9 , 0 7 4 . 6 5 - 1 7 , 0 0 8 , 3 0 8 . 7 6 - 3 3 , 4 2 7 , 3 8 3 . 4 1
其 中 : 基 金 申 购 款 - 1 3 6 , 1 3 6 , 0 4 7 . 1 7 - 1 5 1 , 0 5 8 , 5 2 6 . 9 1 - 2 8 7 , 1 9 4 , 5 7 4 . 0 8
基 金 赎 回 款 1 1 9 , 7 1 6 , 9 7 2 . 5 2 1 3 4 , 0 5 0 , 2 1 8 . 1 5 2 5 3 , 7 6 7 , 1 9 0 . 6 7
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 7 7 2 , 1 5 9 , 9 3 7 . 9 9 - 1 9 4 , 0 7 3 , 0 0 3 . 6 4 - 9 6 6 , 2 3 2 , 9 4 1 . 6 3
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 6 , 1 4 0 , 6 5 2 . 7 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3 , 0 5 8 , 8 3 7 . 5 9
其 他 5 8 , 7 1 2 . 0 8
合 计 9 , 2 5 8 , 2 0 2 . 4 3
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 , 2 7 1 , 5 4 8 , 1 2 2 . 6 5
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 3 , 6 1 4 , 8 6 3 , 2 7 7 . 5 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 3 4 3 , 3 1 5 , 1 5 4 . 9 4中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
权 证 投 资 收 益 -
股 指 期 货 - 投 资 收 益 - 2 2 , 6 5 2 , 6 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 0 , 8 5 1 , 6 2 0 . 1 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 0 , 8 5 1 , 6 2 0 . 1 4
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 8 8 9 , 4 3 6 , 9 5 5 . 8 0
— — 股 票 投 资 - 8 8 9 , 4 3 6 , 9 5 5 . 8 0
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 0 页
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 - 1 6 , 5 1 1 , 6 8 0 . 0 0
合 计 - 9 0 5 , 9 4 8 , 6 3 5 . 8 0
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 6 , 0 0 4 , 2 8 3 . 0 8
合 计 6 , 0 0 4 , 2 8 3 . 0 8
注 : 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 对 持
续 持 有 期 小 于 3 0 日 ( 不 含 3 0 日 ) 的 , 赎 回 费 全 部 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 长 于 3 0 日 ( 含
3 0 日 ) 少 于 9 3 日 ( 不 含 9 3 日 ) 的 , 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 7 5 % 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 长
于 9 3 日 ( 含 9 3 日 ) 但 少 于 1 8 6 日 的 , 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 5 0 % 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期
长 于 1 8 6 日 ( 含 1 8 6 日 ) 的 , 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 基 金 财 产 。 其 余 用 于 注 册 登 记 费 和 其
他 必 要 的 手 续 费 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
1 0 , 2 6 7 , 9 1 1 . 9 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计
1 0 , 2 6 7 , 9 1 1 . 9 8
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 5 9 , 6 7 2 . 3 4
信 息 披 露 费 1 9 8 , 9 0 4 . 1 6
其 他 3 3 , 5 7 8 . 4 2
合 计 2 9 2 , 1 5 4 . 9 2中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 0 页
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 报 告 期 内 , 本 基 金 不 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 , 本 基 金 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东 控 股 的 公 司 、 基 金 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 , 本 基 金 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 应支 付关 联方的 佣金
本 报 告 期 内 , 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
5 5 , 0 2 4 , 2 9 8 . 7 0 2 4 , 1 1 7 , 9 7 9 . 8 8
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 5 , 4 6 1 , 7 3 7 . 3 1 1 1 , 1 2 2 , 9 0 3 . 9 3
注 : 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 , 每 日 计 算 , 按 前 一 日 基 金 资
产 净 值 的 1 . 5 % 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 :
日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 % / 当 年 天 数中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 0 页
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
9 , 1 7 0 , 7 1 6 . 4 4 4 , 0 1 9 , 6 6 3 . 3 1
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 , 每 日 计 算 , 按 前 一 日 基 金 资 产 净
值 的 0 . 2 5 % 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 :
日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 报 告 期 内 本 基 金 未 与 关 联 方 发 生 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 ( 基 金 合 同 生 效
日 ) 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年
5 月 1 4 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
2 , 4 2 5 , 3 1 4 . 5 8 2 , 4 2 5 , 3 1 4 . 5 8
期 初 持 有 的 基 金 份 额 2 , 4 2 5 , 3 1 4 . 5 8 2 , 4 2 5 , 3 1 4 . 5 8
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 2 , 4 2 5 , 3 1 4 . 5 8 2 , 4 2 5 , 3 1 4 . 5 8
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
0 . 0 3 0 0 % 0 . 0 2 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年
6 月 3 0 日中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 0 页
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国农业银行
股份有限公司
7 1 9 , 6 2 0 , 9 4 7 . 2 4 6 , 1 4 0 , 6 5 2 . 7 6 4 , 1 1 5 , 0 1 2 , 7 6 1 . 2 5 1 7 , 2 0 1 , 1 8 0 . 4 5
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 6 4 2
荣之
联
2 0 1 5 年
1 2 月 8
日
2 0 1 6
年 1 2
月 9 日
非公开
发行流
通受限
4 0 . 1 2 2 6 . 3 1 2 , 9 8 9 , 5 0 0 7 9 , 9 5 9 , 1 6 0 . 0 0 7 8 , 6 5 3 , 7 4 5 . 0 0
限售期
1 2 个月
0 0 2 2 9 2
奥飞
娱乐
2 0 1 6 年 3
月 2 8 日
2 0 1 7
年 3 月
2 9 日
非公开
发行流
通受限
2 8 . 8 7 2 9 . 1 2 1 , 7 3 0 , 0 0 0 4 9 , 9 4 5 , 1 0 0 . 0 0 5 0 , 3 7 7 , 6 0 0 . 0 0
限售期
1 2 个月
注 : 荣 之 联 ( 0 0 2 6 4 2 ) 2 0 1 6 年 6 月 2 4 日 实 施 分 红 : 1 0 转 5 股 派 0 . 5 元 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总 额 备 注
3 0 0 3 3 2
天壕
环境
2 0 1 6
年 4 月
9 日
重大
事项
9 . 0 1
2 0 1 6
年 7 月
2 9 日
9 . 9 1 3 2 , 4 4 1 , 8 4 4 4 4 1 , 1 0 5 , 3 0 1 . 2 7 2 9 2 , 3 0 1 , 0 1 4 . 4 4 -
0 0 2 4 4 5
中南
文化
2 0 1 6
年 6 月
1 4 日
重大
事项
2 4 . 6 5 - - 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 3 , 6 6 8 , 9 2 8 . 0 4 2 4 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
3 0 0 4 5 1
创业
软件
2 0 1 6
年 5 月
重大
事项
4 9 . 7 8 - - 2 , 6 3 2 , 9 1 7 1 4 9 , 3 8 3 , 1 9 2 . 8 0 1 3 1 , 0 6 6 , 6 0 8 . 2 6 -中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 0 页
3 0 日
3 0 0 1 6 6
东方
国信
2 0 1 6
年 6 月
8 日
重大
事项
2 7 . 4 7 - - 4 , 5 4 9 , 5 5 3 1 3 3 , 3 8 6 , 9 3 0 . 7 5 1 2 4 , 9 7 6 , 2 2 0 . 9 1 -
3 0 0 0 3 8
梅泰
诺
2 0 1 5
年 1 2
月 1 6
日
重大
事项
5 0 . 6 2 - - 1 , 9 9 9 , 6 6 6 6 9 , 9 1 4 , 0 6 2 . 1 9 1 0 1 , 2 2 3 , 0 9 2 . 9 2 -
0 0 0 8 0 2
北京
文化
2 0 1 6
年 6 月
1 日
重大
事项
2 3 . 5 2
2 0 1 6
年 8 月
2 2 日
2 1 . 8 6 1 , 9 9 9 , 9 5 0 5 0 , 4 1 2 , 2 9 9 . 9 5 4 7 , 0 3 8 , 8 2 4 . 0 0 -
3 0 0 2 9 9
富春
通信
2 0 1 6
年 2 月
2 9 日
重大
事项
3 1 . 5 0 - - 1 , 2 6 1 , 8 5 9 4 3 , 0 7 9 , 2 2 7 . 4 5 3 9 , 7 4 8 , 5 5 8 . 5 0 -
注 : 1 . 按 照 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 - 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 以 及
《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 小 组 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 的 要 求 , 上 述 股 票 除 北 京 文 化
( 0 0 0 8 0 2 ) , 东 方 国 信 ( 3 0 0 1 6 6 ) 外 均 按 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 。
2 . 上 述 股 票 自 其 复 牌 之 日 起 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 将 按 市 场 价 格 进 行 估 值 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
( 1 ) 风 险 管 理 政 策
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 , 建 立 了 科 学 合 理 层 次 分 明 的 内 控 组 织 架 构 、 控 制 程 序 、
控 制 措 施 和 控 制 职 责 。
本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 为 完 整 的 决 策 流 程 和 业 务 操 作 流 程 , 每 个 员 工 各 司 其 责 , 监 察
稽 核 部 定 期 对 各 部 门 、 各 业 务 流 程 进 行 监 察 稽 核 , 充 分 保 证 了 各 项 管 理 制 度 和 业 务 流 程 的 有 效 执
行 。
( 2 ) 风 险 管 理 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 0 页
相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
公 司 上 述 风 险 管 理 职 能 部 门 运 转 正 常 , 充 分 发 挥 各 自 的 职 能 , 不 断 揭 示 并 化 解 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 指 基 金 在 交 易 过 程 中 可 能 发 生 交 收 违 约 或 者 所 投 资 债 券 的 发 行 人 违 约 、 拒 绝 支 付 到
期 本 息 等 情 况 , 从 而 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证
券 , 而 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资
产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 得
超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ,
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 困 难 而 导 致 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 来 自
于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。 本 基 金 所 持 大 部 分 股 票 均 是 交 易 相 对 活 跃
的 股 票 , 变 现 能 力 较 强 。
本 基 金 管 理 人 设 专 人 通 过 独 立 的 检 测 系 统 对 流 动 性 指 标 进 行 监 测 和 分 析 , 并 进 行 动 态 调 整 ,
充 分 保 证 本 基 金 有 充 足 的 现 金 流 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 金 融 工 具 或 证 券 的 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏 感 性 , 是 基 金 资 产 运 作 中 所 不 可 避
免 地 承 受 因 市 场 任 何 波 动 而 产 生 的 风 险 。 本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 完 整 的 系 统 性 风 险 预 警 和
监 控 系 统 , 利 用 设 定 系 统 参 数 对 市 场 风 险 进 行 度 量 和 监 控 。 主 要 通 过 调 整 V a R 的 最 高 和 最 低 限 以
及 日 常 V a R 的 值 , 实 现 对 市 场 风 险 的 控 制 和 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 债 券 、 可 转 换 债 券 、 银 行 存 款 等 。
下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 , 并 按 照
合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 0 页
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
1 年 以 内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 7 1 9 , 6 2 0 , 9 4 7 . 2 4 - - - 7 1 9 , 6 2 0 , 9 4 7 . 2 4
结 算 备 付 金 2 6 5 , 2 2 0 , 6 2 5 . 7 9 - - - 2 6 5 , 2 2 0 , 6 2 5 . 7 9
存 出 保 证 金 7 5 , 0 4 0 , 0 4 8 . 8 4 - - - 7 5 , 0 4 0 , 0 4 8 . 8 4
交 易 性 金 融 资 产 - - - 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - 8 8 , 4 0 8 , 3 9 5 . 5 8 8 8 , 4 0 8 , 3 9 5 . 5 8
应 收 利 息 - - - 3 3 9 , 2 0 9 . 6 9 3 3 9 , 2 0 9 . 6 9
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 1 , 9 6 6 , 8 9 1 . 1 1 1 , 9 6 6 , 8 9 1 . 1 1
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 , 0 5 9 , 8 8 1 , 6 2 1 . 8 7 - - 6 , 6 1 7 , 7 4 4 , 7 5 6 . 5 5 7 , 6 7 7 , 6 2 6 , 3 7 8 . 4 2
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 9 , 2 4 1 , 9 6 2 . 7 8 9 , 2 4 1 , 9 6 2 . 7 8
应 付 赎 回 款 - - - 1 6 , 6 4 3 , 1 2 4 . 4 7 1 6 , 6 4 3 , 1 2 4 . 4 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 9 , 1 8 8 , 6 9 9 . 6 0 9 , 1 8 8 , 6 9 9 . 6 0
应 付 托 管 费 - - - 1 , 5 3 1 , 4 4 9 . 9 1 1 , 5 3 1 , 4 4 9 . 9 1
应 付 交 易 费 用 - - - 3 , 0 2 3 , 8 9 4 . 4 3 3 , 0 2 3 , 8 9 4 . 4 3
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 4 6 7 , 9 1 1 . 7 9 4 6 7 , 9 1 1 . 7 9
负 债 总 计 - - - 4 0 , 0 9 7 , 0 4 2 . 9 8 4 0 , 0 9 7 , 0 4 2 . 9 8
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 0 5 9 , 8 8 1 , 6 2 1 . 8 7 - - 6 , 5 7 7 , 6 4 7 , 7 1 3 . 5 7 7 , 6 3 7 , 5 2 9 , 3 3 5 . 4 4
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 1 7 3 , 9 9 9 , 2 1 2 . 2 1 - - - 1 , 1 7 3 , 9 9 9 , 2 1 2 . 2 1
结 算 备 付 金 3 7 3 , 4 5 0 , 4 0 0 . 6 9 - - - 3 7 3 , 4 5 0 , 4 0 0 . 6 9
存 出 保 证 金 8 , 9 1 9 , 2 7 7 . 0 0 - - - 8 , 9 1 9 , 2 7 7 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 - - - 7 , 0 8 8 , 6 0 6 , 9 6 2 . 2 9 7 , 0 8 8 , 6 0 6 , 9 6 2 . 2 9
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资
产
- - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 6 6 7 , 2 9 0 . 5 0 6 6 7 , 2 9 0 . 5 0中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 0 页
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 1 9 , 6 6 0 , 4 1 5 . 7 4 1 9 , 6 6 0 , 4 1 5 . 7 4
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 , 5 5 6 , 3 6 8 , 8 8 9 . 9 0 - - 7 , 1 0 8 , 9 3 4 , 6 6 8 . 5 3 8 , 6 6 5 , 3 0 3 , 5 5 8 . 4 3
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 1 1 , 4 7 8 , 7 9 9 . 1 7 1 1 , 4 7 8 , 7 9 9 . 1 7
应 付 赎 回 款 - - - 2 9 , 7 5 3 , 0 8 8 . 8 6 2 9 , 7 5 3 , 0 8 8 . 8 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 1 , 6 0 3 , 6 5 1 . 7 6 1 1 , 6 0 3 , 6 5 1 . 7 6
应 付 托 管 费 - - - 1 , 9 3 3 , 9 4 1 . 9 9 1 , 9 3 3 , 9 4 1 . 9 9
应 付 交 易 费 用 - - - 4 , 9 9 7 , 0 4 8 . 6 1 4 , 9 9 7 , 0 4 8 . 6 1
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 3 1 3 , 4 9 4 . 0 3 3 1 3 , 4 9 4 . 0 3
负 债 总 计 - - - 6 0 , 0 8 0 , 0 2 4 . 4 2 6 0 , 0 8 0 , 0 2 4 . 4 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 5 5 6 , 3 6 8 , 8 8 9 . 9 0 - - 7 , 0 4 8 , 8 5 4 , 6 4 4 . 1 1 8 , 6 0 5 , 2 2 3 , 5 3 4 . 0 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 投 资 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
市 场 价 格 风 险
市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通
过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施
监 控 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业
板 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金 融 工 具 。 如 法 律 法 规 和 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ,
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
6 0 % ~ 9 5 % , 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 0 % ~ 4 0 % , 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0 % ~ 3 % , 并 保 持 现 金 或 者 到 期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 投 资 于 核 心 主 题 企 业 的 股 票
比 例 不 低 于 基 金 股 票 资 产 的 8 0 % 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 :中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 0 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 8 5 . 4 6 7 , 0 8 8 , 6 0 6 , 9 6 2 . 2 9 8 2 . 3 8
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 8 5 . 4 6 7 , 0 8 8 , 6 0 6 , 9 6 2 . 2 9 8 2 . 3 8
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 . 固 定 其 它 市 场 变 量 , 当 本 基 金 基 准 上 涨 1 %
2 . 固 定 其 它 市 场 变 量 , 当 本 基 金 基 准 下 跌 1 %
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
1 . 基 金 净 资 产 变 动 1 1 4 , 0 4 4 , 7 2 7 . 5 4 1 1 6 , 4 3 2 , 0 1 8 . 0 9
2 . 基 金 净 资 产 变 动 - 1 1 4 , 0 4 4 , 7 2 7 . 5 4 - 1 1 6 , 4 3 2 , 0 1 8 . 0 9
注 : 我 们 利 用 C A P M 模 型 计 算 得 到 上 述 结 果 ; 其 中 , 无 风 险 收 益 率 取 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 十 年 期 国 债
收 益 率 2 . 8 4 % , 利 用 2 0 1 6 年 1 月 4 日 以 来 基 金 日 收 益 率 与 基 金 基 准 日 收 益 率 计 算 得 到 基 金 的 B e t a
系 数 为 1 . 7 5 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 0 页
( % )
1 权 益 投 资 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 8 5 . 0 1
其 中 : 股 票 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 8 5 . 0 1
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 8 4 , 8 4 1 , 5 7 3 . 0 3 1 2 . 8 3
7 其 他 各 项 资 产 1 6 5 , 7 5 4 , 5 4 5 . 2 2 2 . 1 6
8 合 计 7 , 6 7 7 , 6 2 6 , 3 7 8 . 4 2 1 0 0 . 0 0
注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 目 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与
合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 2 , 8 9 3 , 4 3 8 , 4 6 7 . 1 5 3 7 . 8 8
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
2 9 2 , 3 0 1 , 0 1 4 . 4 4 3 . 8 3
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 - -
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
2 , 8 2 9 , 2 7 1 , 9 5 7 . 0 7 3 7 . 0 4
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1 0 3 , 8 5 2 , 0 4 5 . 3 6 1 . 3 6
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 0 页
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 4 0 8 , 1 6 6 , 7 7 6 . 1 5 5 . 3 4
S
综 合 - -
合 计 6 , 5 2 7 , 0 3 0 , 2 6 0 . 1 7 8 5 . 4 6
注 : 由 于 四 舍 五 入 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 沪 港 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 3 0 0 3 2 4 旋 极 信 息 3 1 , 6 0 0 , 8 9 0 6 7 8 , 1 5 5 , 0 9 9 . 4 0 8 . 8 8
2 3 0 0 2 6 7 尔 康 制 药 4 5 , 8 1 9 , 2 3 2 6 5 6 , 1 3 1 , 4 0 2 . 2 4 8 . 5 9
3 3 0 0 1 0 4 乐 视 网 1 1 , 1 0 3 , 7 8 2 5 8 7 , 5 0 1 , 1 0 5 . 6 2 7 . 6 9
4 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 2 2 , 6 7 1 , 1 7 6 5 6 2 , 9 2 5 , 3 0 0 . 0 8 7 . 3 7
5 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 1 5 , 5 7 2 , 9 8 6 4 4 0 , 2 4 8 , 3 1 4 . 2 2 5 . 7 6
6 3 0 0 3 3 2 天 壕 环 境 3 2 , 4 4 1 , 8 4 4 2 9 2 , 3 0 1 , 0 1 4 . 4 4 3 . 8 3
7 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 2 6 4 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 7
8 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 4 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 3
9 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 3 , 6 9 5 , 0 5 1 1 9 2 , 1 4 2 , 6 5 2 . 0 0 2 . 5 2
1 0 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 1 8 7 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 4 6
1 1 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 6 , 1 0 7 , 8 2 7 1 8 5 , 6 7 7 , 9 4 0 . 8 0 2 . 4 3
1 2 3 0 0 3 6 3 博 腾 股 份 7 , 4 0 0 , 3 7 7 1 8 3 , 6 7 7 , 3 5 7 . 1 4 2 . 4 0
1 3 6 0 0 1 3 6 当 代 明 诚 7 , 2 9 9 , 5 8 1 1 6 8 , 9 8 5 , 3 0 0 . 1 5 2 . 2 1
1 4 3 0 0 4 5 1 创 业 软 件 2 , 6 3 2 , 9 1 7 1 3 1 , 0 6 6 , 6 0 8 . 2 6 1 . 7 2
1 5 0 0 0 6 8 7 华 讯 方 舟 6 , 6 1 6 , 4 9 7 1 3 1 , 0 0 6 , 6 4 0 . 6 0 1 . 7 2
1 6 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 6 , 0 6 1 , 3 0 5 1 2 6 , 0 1 4 , 5 3 0 . 9 5 1 . 6 5
1 7 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 4 , 5 4 9 , 5 5 3 1 2 4 , 9 7 6 , 2 2 0 . 9 1 1 . 6 4
1 8 3 0 0 3 7 9 东 方 通 1 , 5 3 4 , 6 0 0 1 2 1 , 9 7 0 , 0 0 8 . 0 0 1 . 6 0
1 9 0 0 2 6 4 2 荣 之 联 4 , 3 3 9 , 5 0 0 1 1 4 , 1 7 2 , 2 4 5 . 0 0 1 . 4 9
2 0 0 0 2 4 8 8 金 固 股 份 5 , 2 6 8 , 2 8 5 1 1 0 , 7 3 9 , 3 5 0 . 7 0 1 . 4 5
2 1 3 0 0 2 1 5 电 科 院 8 , 0 6 3 , 0 4 7 1 0 3 , 8 5 2 , 0 4 5 . 3 6 1 . 3 6
2 2 3 0 0 0 3 8 梅 泰 诺 1 , 9 9 9 , 6 6 6 1 0 1 , 2 2 3 , 0 9 2 . 9 2 1 . 3 3
2 3 3 0 0 3 3 1 苏 大 维 格 3 , 3 1 2 , 9 1 2 9 4 , 4 5 1 , 1 2 1 . 1 2 1 . 2 4
2 4 0 0 2 1 1 2 三 变 科 技 3 , 4 9 9 , 9 0 1 8 9 , 7 0 2 , 4 6 2 . 6 3 1 . 1 7
2 5 0 0 2 0 2 3 海 特 高 新 4 , 9 9 9 , 8 1 3 8 6 , 6 4 6 , 7 5 9 . 2 9 1 . 1 3中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 0 页
2 6 6 0 0 8 7 0 厦 华 电 子 7 , 5 9 9 , 9 4 4 8 5 , 9 5 5 , 3 6 6 . 6 4 1 . 1 3
2 7 3 0 0 2 6 1 雅 本 化 学 4 , 7 9 1 , 7 7 8 5 8 , 3 1 5 , 9 3 8 . 2 6 0 . 7 6
2 8 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 3 , 0 0 0 , 0 0 0 5 1 , 3 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 7
2 9 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 1 , 7 3 0 , 0 0 0 5 0 , 4 2 9 , 5 0 0 . 0 0 0 . 6 6
3 0 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 1 , 9 9 9 , 9 5 0 4 7 , 0 3 8 , 8 2 4 . 0 0 0 . 6 2
3 1 3 0 0 2 3 1 银 信 科 技 2 , 4 9 9 , 9 8 9 4 6 , 0 9 9 , 7 9 7 . 1 6 0 . 6 0
3 2 0 0 2 2 0 9 达 意 隆 1 , 8 6 9 , 9 6 1 4 2 , 9 7 1 , 7 0 3 . 7 8 0 . 5 6
3 3 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 1 , 4 0 0 , 0 0 0 4 1 , 5 2 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 4
3 4 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 6 0 0 , 0 0 0 4 0 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 3
3 5 0 0 2 1 0 3 广 博 股 份 2 , 0 0 0 , 0 0 0 4 0 , 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 3
3 6 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 1 , 2 6 1 , 8 5 9 3 9 , 7 4 8 , 5 5 8 . 5 0 0 . 5 2
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 4 8 1 , 6 7 1 , 2 2 3 . 7 1 5 . 6 0
2 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 2 0 7 , 5 0 4 , 8 5 9 . 2 2 2 . 4 1
3 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 1 9 9 , 0 8 6 , 1 9 6 . 5 6 2 . 3 1
4 6 0 0 1 3 6 当 代 明 诚 1 7 2 , 2 4 4 , 3 3 4 . 7 8 2 . 0 0
5 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 1 5 0 , 4 7 6 , 3 5 2 . 9 7 1 . 7 5
6 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 1 3 8 , 9 3 7 , 2 1 2 . 3 8 1 . 6 1
7 0 0 0 6 8 7 华 讯 方 舟 1 3 8 , 8 3 1 , 6 8 3 . 7 6 1 . 6 1
8 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 1 0 8 , 7 0 7 , 0 7 8 . 4 7 1 . 2 6
9 3 0 0 2 8 7 飞 利 信 1 0 2 , 7 6 9 , 0 0 1 . 5 4 1 . 1 9
1 0 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 9 8 , 3 4 8 , 3 7 4 . 6 5 1 . 1 4
1 1 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 9 7 , 9 6 6 , 2 8 9 . 3 3 1 . 1 4
1 2 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 9 5 , 5 9 1 , 2 8 5 . 4 1 1 . 1 1
1 3 3 0 0 2 1 5 电 科 院 9 4 , 5 8 2 , 1 3 7 . 4 1 1 . 1 0
1 4 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 8 9 , 8 2 3 , 6 2 8 . 5 3 1 . 0 4
1 5 0 0 2 1 1 2 三 变 科 技 8 1 , 7 4 0 , 0 2 3 . 5 2 0 . 9 5
1 6 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 7 3 , 2 2 0 , 1 9 7 . 1 1 0 . 8 5
1 7 6 0 0 8 7 0 厦 华 电 子 7 2 , 7 3 3 , 6 1 1 . 3 3 0 . 8 5
1 8 3 0 0 1 1 4 中 航 电 测 6 4 , 8 6 9 , 2 0 7 . 0 0 0 . 7 5
1 9 3 0 0 2 3 1 银 信 科 技 6 3 , 3 8 0 , 1 9 2 . 7 7 0 . 7 4中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 0 页
2 0 3 0 0 4 5 1 创 业 软 件 5 9 , 2 3 3 , 3 3 0 . 9 4 0 . 6 9
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 2 1 3 , 4 2 4 , 2 4 0 . 5 4 2 . 4 8
2 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 1 7 5 , 9 9 7 , 2 4 5 . 7 0 2 . 0 5
3 3 0 0 4 5 1 创 业 软 件 1 5 3 , 2 4 7 , 5 5 9 . 0 4 1 . 7 8
4 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 1 3 3 , 1 0 2 , 7 7 7 . 0 0 1 . 5 5
5 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 1 1 6 , 3 4 6 , 5 3 8 . 1 4 1 . 3 5
6 3 0 0 0 0 5 探 路 者 1 0 9 , 1 8 8 , 8 9 7 . 0 8 1 . 2 7
7 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 1 0 1 , 5 8 6 , 0 3 9 . 6 6 1 . 1 8
8 3 0 0 4 6 5 高 伟 达 9 9 , 5 8 7 , 2 3 9 . 9 3 1 . 1 6
9 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 9 5 , 0 9 0 , 1 3 9 . 7 1 1 . 1 1
1 0 0 0 2 6 4 2 荣 之 联 8 5 , 8 9 3 , 2 6 6 . 8 6 1 . 0 0
1 1 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 8 5 , 5 8 9 , 4 2 0 . 8 0 0 . 9 9
1 2 0 0 2 5 9 6 海 南 瑞 泽 8 1 , 5 1 0 , 3 5 8 . 7 6 0 . 9 5
1 3 3 0 0 1 4 8 天 舟 文 化 7 1 , 4 2 9 , 1 0 0 . 7 0 0 . 8 3
1 4 0 0 2 5 2 2 浙 江 众 成 6 9 , 5 1 2 , 8 9 5 . 7 2 0 . 8 1
1 5 0 0 2 4 8 8 金 固 股 份 6 7 , 0 2 0 , 4 7 9 . 0 8 0 . 7 8
1 6 6 0 0 7 4 5 中 茵 股 份 6 4 , 1 0 7 , 2 7 2 . 9 4 0 . 7 4
1 7 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 6 3 , 7 7 1 , 8 9 3 . 7 4 0 . 7 4
1 8 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 5 9 , 5 7 9 , 0 2 8 . 1 6 0 . 6 9
1 9 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 5 9 , 5 2 9 , 4 4 1 . 6 3 0 . 6 9
2 0 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 5 6 , 0 6 7 , 0 3 2 . 2 0 0 . 6 5
注 : 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 3 , 9 4 2 , 7 2 3 , 5 3 1 . 2 7
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 3 , 2 7 1 , 5 4 8 , 1 2 2 . 6 5
注 : 买 入 股 票 成 本 及 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 0 页
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
代 码 名 称
持 仓 量 ( 买 /
卖 )
合 约 市 值 (元)
公 允 价 值 变 动
(元)
风 险 说 明
I C 1 6 0 7 I C 1 6 0 7 - 3 0 0 - 3 6 2 , 6 0 4 , 0 0 0 . 0 0 - 1 6 , 5 1 1 , 6 8 0 . 0 0 -
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 (元) - 1 6 , 5 1 1 , 6 8 0 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 (元) - 2 2 , 6 5 2 , 6 0 0 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 (元) - 1 6 , 5 1 1 , 6 8 0 . 0 0
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 将 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 遵 循 有 效 管 理 原 则 经 充 分 论 证 后 适
度 运 用 股 指 期 货 。 通 过 对 股 票 现 货 和 股 指 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 , 结 合 股 指 期 货 定 价 模 型 , 采
用 估 值 合 理 、 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 , 对 本 基 金 投 资 组 合 进 行 及 时 、 有 效 地 调 整 和 优 化 ,
提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 中 对 投 资 范 围 的 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 的 投 资 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 无 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 0 页
7 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 , 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 7 5 , 0 4 0 , 0 4 8 . 8 4
2 应 收 证 券 清 算 款 8 8 , 4 0 8 , 3 9 5 . 5 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 3 9 , 2 0 9 . 6 9
5 应 收 申 购 款 1 , 9 6 6 , 8 9 1 . 1 1
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 6 5 , 7 5 4 , 5 4 5 . 2 2
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 3 0 0 3 3 2 天 壕 环 境 2 9 2 , 3 0 1 , 0 1 4 . 4 4 3 . 8 3 重 大 事 项
2 0 0 2 4 4 5 中 南 文 化 2 4 6 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 3 重 大 事 项
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 0 页
1 2 1 , 6 5 1 7 0 , 7 2 4 . 9 6 2 2 7 , 4 9 0 , 4 2 6 . 8 2 2 . 6 4 % 8 , 3 7 6 , 2 7 1 , 8 5 0 . 2 5 9 7 . 3 6 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
3 , 6 8 9 , 4 5 6 . 0 6 0 . 0 4 2 9 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
> 1 0 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 5 月 1 4 日 ) 基 金 份 额 总 额
1 2 , 6 0 2 , 2 6 4 , 7 7 3 . 9 2
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 8 , 2 1 7 , 4 7 1 , 7 2 5 . 1 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 , 1 2 0 , 0 3 7 , 7 2 3 . 1 4
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 7 3 3 , 7 4 7 , 1 7 1 . 1 7
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 , 6 0 3 , 7 6 2 , 2 7 7 . 0 7
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华泰证券 2 3 , 6 4 0 , 4 7 8 , 2 4 2 . 8 7 5 0 . 8 1 % 3 , 3 9 0 , 3 8 3 . 2 2 5 3 . 5 3 % -
瑞银证券 2 1 , 6 9 3 , 9 3 5 , 7 3 8 . 2 5 2 3 . 6 4 % 1 , 2 3 8 , 7 7 3 . 3 5 1 9 . 5 6 % -
华创证券 2 1 , 4 2 1 , 3 6 4 , 8 6 5 . 1 5 1 9 . 8 4 % 1 , 3 2 3 , 7 1 9 . 6 6 2 0 . 9 0 % -
民生证券 2 4 0 8 , 5 4 7 , 7 0 7 . 6 5 5 . 7 0 % 3 8 0 , 4 8 0 . 7 5 6 . 0 1 % -
注 : 1 . 选 择 专 用 交 易 单 元 的 标 准 和 程 序 :
( 1 ) 券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 中 邮 创 业 基 金 管
理 股 份 有 限 公 司 有 互 补 性 、 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
( 2 ) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 综 合 服 务 能 力 : 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行
业 、 资 本 市 场 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ; 有 很 强 的 分 析 能 力 , 能 根 据 中 邮 创
业 基 金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力
以 及 其 他 综 合 服 务 能 力 。
( 3 ) 券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 : 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 , 该 券 商 经 纪 人 能 够 提
供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 。中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 0 页
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 公 司 的 选 择 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 公 司
签 订 委 托 协 议 , 报 中 国 证 监 会 备 案 并 通 知 基 金 托 管 人
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政
储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德
汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
3
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份
有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 1 月 8 日
4
中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
5
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证 2 0 1 6 年 1 月 2 8 日中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 0 页
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
券 日 报
6
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
7
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 4 日
8
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
参 加 中 航 证 券 有 限 公 司 网 上 申 购
基 金 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 5 日
9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付
金 融 服 务 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 0
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 1
中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 3
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行
( 中 国 ) 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 3 0 日中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 0 页
投 费 率 优 惠 活 动 调 整 的 公 告
1 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新
兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 6 日
1 5
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 4 月 7 日
1 6
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 3 日
1 7
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行
( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限
公 司 基 金 定 投 及 定 投
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 8
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天
基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 9
中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
2 0
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 7 日
2 1
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 0 页
2 2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 4 日
2 3
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄
金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投
及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 9 日
2 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安
证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 日
2 5
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 陆 金
所 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 6
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 7
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
2 8
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券
股 份 有 限 公 司 和 中 信 证 券 ( 山 东 )
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
2 9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证 2 0 1 6 年 6 月 2 2 日中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 0 页
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定 投 优 惠 活 动 的 公 告
券 日 报
3 0
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
3 1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
3 2
中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 2 0 1 6
年 ( 1 号 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 2 9 日
3 3
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 在 京 东 店 铺 开 展 0 折 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
3 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行
( 中 国 ) 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定
投 费 率 优 惠 活 动 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
3 5
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 . 《 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》中邮信息产业 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 0 页
3 . 《 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 . 《 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
5 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 . 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅 , 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 , 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 : 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 4 0 0 - 8 8 0 - 1 6 1 8
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2016 年 8 月 25 日