中 邮 货币 市 场 基金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签
字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 ） 根 据 本 基 金 合 同 规
定 ， 于 2 0 1 6 年 0 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、
投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 邮 货 币 市 场 基 金
基 金 简 称 中 邮 货 币 市 场 基 金
基 金 主 代 码 0 0 0 5 7 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 5 月 2 8 日
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 , 5 9 8 , 2 8 9 , 7 5 4 . 4 1 份
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 中 邮 货 币 市 场 基 金 A 中 邮 货 币 市 场 基 金 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 0 5 7 6 0 0 0 5 8 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 9 4 , 4 6 6 , 3 8 0 . 3 9 份 2 , 5 0 3 , 8 2 3 , 3 7 4 . 0 2 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 保 持 低 风 险 与 高 流 动 性 的 基 础 上 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 投 资 管 理 将 充 分 运 用 收 益 率 策 略 与 估 值 策 略 相 结 合 的 方 法 ， 对 各 类
可 投 资 资 产 进 行 合 理 的 配 置 和 选 择 。 投 资 策 略 首 先 审 慎 考 虑 各 类 资 产 的 收
益 性 、 流 动 性 及 风 险 性 特 征 ， 在 风 险 与 收 益 的 配 比 中 ， 力 求 将 各 类 风 险 降
到 最 低 ， 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的 收
益 。
1 、 整 体 资 产 配 置 策 略
整 体 资 产 配 置 策 略 主 要 体 现 在 ： １ ） 根 据 宏 观 经 济 形 势 、 央 行 货 币 政 策 、
短 期 资 金 市 场 状 况 等 因 素 对 短 期 利 率 走 势 进 行 综 合 判 断 ； ２ ） 根 据 前 述 判
断 形 成 的 利 率 预 期 动 态 调 整 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 。
（ 2 ） 利 率 预 期 分 析
市 场 利 率 因 应 景 气 循 环 、 季 节 因 素 或 货 币 政 策 变 动 而 产 生 波 动 ， 本 基 金 将
首 先 根 据 对 国 内 外 经 济 形 势 的 预 测 ， 分 析 市 场 投 资 环 境 的 变 化 趋 势 ， 重 点
关 注 利 率 趋 势 变 化 ； 其 次 ， 在 判 断 利 率 变 动 趋 势 时 ， 我 们 将 重 点 考 虑 货 币
供 给 的 预 期 效 应 、 通 货 膨 胀 与 费 雪 效 应 以 及 资 金 流 量 变 化 等 ， 全 面 分 析 宏
观 经 济 、 货 币 政 策 与 财 政 政 策 、 债 券 市 场 政 策 趋 势 、 物 价 水 平 变 化 趋 势 等
因 素 ， 对 利 率 走 势 形 成 合 理 预 期 ， 从 而 做 出 各 类 资 产 配 置 的 决 策 。
（ 2 ） 动 态 调 整 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
结 合 利 率 预 期 分 析 ， 合 理 运 用 量 化 模 型 ， 动 态 确 定 并 控 制 投 资 组 合 平 均 剩
余 期 限 ， 以 规 避 较 长 期 限 债 券 的 利 率 风 险 。 当 市 场 利 率 看 涨 时 ， 适 度 缩 短
投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 ， 即 减 持 剩 余 期 限 较 长 投 资 品 种 增 持 剩 余 期 限 较 短
品 种 ， 降 低 组 合 整 体 净 值 损 失 风 险 ； 当 市 场 看 跌 时 ， 则 相 对 延 长 投 资 组 合
平 均 剩 余 期 限 ， 增 持 较 长 剩 余 期 限 的 投 资 品 种 ， 获 取 超 额 收 益 。
2 、 类 属 配 置 策 略中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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类 属 配 置 指 组 合 在 各 类 短 期 金 融 工 具 如 央 行 票 据 、 国 债 、 金 融 债 、 企 业 短
期 融 资 券 以 及 现 金 等 投 资 品 种 之 间 的 配 置 比 例 。 作 为 现 金 管 理 工 具 ， 货 币
市 场 基 金 类 属 配 置 策 略 主 要 实 现 两 个 目 标 ： 一 是 通 过 类 属 配 置 满 足 基 金 流
动 性 需 求 ， 二 是 通 过 类 属 配 置 获 得 投 资 收 益 。 从 流 动 性 的 角 度 来 说 ， 基 金
管 理 人 需 对 市 场 资 金 面 、 基 金 申 购 赎 回 金 额 的 变 化 进 行 动 态 分 析 ， 以 确 定
本 基 金 的 流 动 性 目 标 。 在 此 基 础 上 ， 基 金 管 理 人 在 高 流 动 性 资 产 和 相 对 流
动 性 较 低 资 产 之 间 寻 找 平 衡 ， 以 满 足 组 合 的 日 常 流 动 性 需 求 ； 从 收 益 性 角
度 来 说 ， 基 金 管 理 人 将 通 过 分 析 各 类 属 的 相 对 收 益 、 利 差 变 化 、 流 动 性 风
险 、 信 用 风 险 等 因 素 来 确 定 类 属 配 置 比 例 ， 寻 找 具 有 投 资 价 值 的 投 资 品 种 ，
增 持 相 对 低 估 、 价 格 将 上 升 的 ， 能 给 组 合 带 来 相 对 较 高 回 报 的 类 属 ； 减 持
相 对 高 估 、 价 格 将 下 降 的 ， 给 组 合 带 来 相 对 较 低 回 报 的 类 属 ， 借 以 取 得 较
高 的 总 回 报 。
3 、 个 券 选 择 策 略
在 个 券 选 择 层 面 ， 本 基 金 将 首 先 安 全 性 角 度 出 发 ， 优 先 选 择 央 票 、 短 期 国
债 等 高 信 用 等 级 的 债 券 品 种 以 回 避 信 用 违 约 风 险 。 对 于 外 部 信 用 评 级 的 等
级 较 高 （ 符 合 法 规 规 定 的 级 别 ） 的 企 业 债 、 短 期 融 资 券 等 信 用 类 债 券 ， 本
基 金 也 可 以 进 行 配 置 。 除 考 虑 安 全 性 因 素 外 ， 在 具 体 的 券 种 选 择 上 ， 基 金
管 理 人 将 在 正 确 拟 合 收 益 率 曲 线 的 基 础 上 ， 找 出 收 益 率 出 现 明 显 偏 高 的 券
种 ， 并 客 观 分 析 收 益 率 出 现 偏 离 的 原 因 。 若 出 现 因 市 场 原 因 所 导 致 的 收 益
率 高 于 公 允 水 平 ， 则 该 券 种 价 格 出 现 低 估 ， 本 基 金 将 对 此 类 低 估 品 种 进 行
重 点 关 注 。 此 外 ， 鉴 于 收 益 率 曲 线 可 以 判 断 出 定 价 偏 高 或 偏 低 的 期 限 段 ，
从 而 指 导 相 对 价 值 投 资 ， 这 也 可 以 帮 助 基 金 管 理 人 选 择 投 资 于 定 价 低 估 的
短 期 债 券 品 种 。
4 、 现 金 流 管 理 策 略
由 于 货 币 市 场 基 金 要 保 持 高 流 动 性 的 特 性 ， 本 基 金 会 紧 密 关 注 申 购 / 赎 回
现 金 流 情 况 、 季 节 性 资 金 流 动 、 日 历 效 应 等 ， 建 立 组 合 流 动 性 预 警 指 标 ，
实 现 对 基 金 资 产 的 结 构 化 管 理 ， 并 结 合 持 续 性 投 资 的 方 法 ， 将 回 购 / 债 券
到 期 日 进 行 均 衡 等 量 配 置 ， 以 确 保 基 金 资 产 的 整 体 变 现 能 力 。
5 、 套 利 策 略
由 于 市 场 环 境 差 异 、 交 易 市 场 分 割 、 市 场 参 与 者 差 异 ， 以 及 资 金 供 求 失 衡
导 致 的 中 短 期 利 率 异 常 差 异 ， 使 得 债 券 现 券 市 场 上 存 在 着 套 利 机 会 。 本 基
金 通 过 分 析 货 币 市 场 变 动 趋 势 、 各 市 场 和 品 种 之 间 的 风 险 收 益 差 异 ， 把 握
无 风 险 套 利 机 会 ， 包 括 银 行 间 和 交 易 所 市 场 出 现 的 跨 市 场 套 利 机 会 、 在 充
分 论 证 套 利 可 行 性 的 基 础 上 的 跨 期 限 套 利 等 。 无 风 险 套 利 主 要 包 括 银 行 间
市 场 、 交 易 所 市 场 的 跨 市 场 套 利 和 同 一 交 易 市 场 中 不 同 品 种 的 跨 品 种 套
利 。 基 金 管 理 人 将 在 保 证 基 金 的 安 全 性 和 流 动 性 的 前 提 下 ， 适 当 参 与 市 场
的 套 利 ， 捕 捉 和 把 握 无 风 险 套 利 机 会 ， 进 行 跨 市 场 、 跨 品 种 操 作 ， 以 期 获
得 安 全 的 超 额 收 益 。
随 着 国 内 货 币 市 场 的 进 一 步 发 展 ， 以 及 今 后 相 关 法 律 法 规 允 许 本 基 金 可 投
资 的 金 融 工 具 出 现 时 ， 本 基 金 将 予 以 深 入 分 析 并 加 以 审 慎 评 估 ， 在 符 合 本
基 金 投 资 目 标 的 前 提 下 适 时 调 整 本 基 金 投 资 对 象 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 金 融 机 构 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 （ 税 后 ） 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ， 其 预 期 收 益
和 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 侯 玉 春 田 东 辉
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 6 0 — 1 5 7 0 1 0 - 6 8 8 5 8 1 1 3
电 子 邮 箱 h o u y c @ p o s t f u n d . c o m . c n t i a n d o n g h u i @ p s b c . c o m
客 户 服 务 电 话 0 1 0 － 5 8 5 1 1 6 1 8 9 5 5 8 0
传 真 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 5 5 0 1 0 - 6 8 8 5 8 1 2 0
注 册 地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街 乙
1 6 号
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街
6 0 号 首 钢 国 际 大 厦 1 0 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 A 座
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 2 1 0 0 8 0 8
法 定 代 表 人 吴 涛 李 国 华
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、
证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号 首
钢 国 际 大 厦 1 0 层中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 2 基金 净值表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
中 邮 货 币 市 场 基 金 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 6 8 1 % 0 . 0 0 2 2 % 0 . 0 2 9 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 3 8 9 % 0 . 0 0 2 2 %
过 去 三 个 月 0 . 5 7 4 0 % 0 . 0 0 2 1 % 0 . 0 8 8 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 4 8 5 5 % 0 . 0 0 2 1 %
过 去 六 个 月 1 . 2 1 4 9 % 0 . 0 0 1 8 % 0 . 1 7 6 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 3 8 0 % 0 . 0 0 1 8 %
过 去 一 年 2 . 7 6 3 1 % 0 . 0 0 6 5 % 0 . 3 5 5 8 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 4 0 7 3 % 0 . 0 0 6 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
6 . 9 9 7 0 % 0 . 0 0 6 8 % 0 . 7 4 3 8 % 0 . 0 0 0 0 % 6 . 2 5 3 2 % 0 . 0 0 6 8 %
中 邮 货 币 市 场 基 金 B
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 1 8 7 8 % 0 . 0 0 2 2 % 0 . 0 2 9 2 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 5 8 6 % 0 . 0 0 2 2 %
过 去 三 个 月 0 . 6 3 4 0 % 0 . 0 0 2 1 % 0 . 0 8 8 5 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 5 4 5 5 % 0 . 0 0 2 1 %
过 去 六 个 月 1 . 3 3 6 3 % 0 . 0 0 1 8 % 0 . 1 7 6 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 1 5 9 4 % 0 . 0 0 1 8 %
过 去 一 年 3 . 0 1 0 1 % 0 . 0 0 6 5 % 0 . 3 5 5 8 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 6 5 4 3 % 0 . 0 0 6 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 . 1 3 1 8 % 0 . 0 0 6 8 % 0 . 7 4 3 8 % 0 . 0 0 0 0 % 6 . 3 8 8 0 % 0 . 0 0 6 8 %
基 金 级 别 中 邮 货 币 市 场 基 金 A 中 邮 货 币 市 场 基 金 B
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9
本 期 利 润 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9
本 期 净 值 收 益 率 1 . 2 1 4 9 % 1 . 3 3 6 3 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 基 金 资 产 净 值 9 4 , 4 6 6 , 3 8 0 . 3 9 2 , 5 0 3 , 8 2 3 , 3 7 4 . 0 2
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
累 计 净 值 收 益 率 6 . 9 9 7 0 % 7 . 1 3 1 8 %中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 金 融 机 构 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 （ 税 后 ） 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 本 基 金 自 2 0 1 4 年 0 5 月 2 8 日 基 金 合 同 生 效 之 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 投 资 组 合
比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 6 年 5 月 8 日 ， 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ， 本 公 司 共 管 理 2 7 只 开 放 式 基 金 产 品 ， 分 别 为 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 货 币 市 场 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、
中 邮 核 心 科 技 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 者 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐
享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 创 业 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
卢 章 玥
基 金 经
理
2 0 1 5 年 3 月 2 7 日 - 5 年
曾 担 任 安 永 华 明 会 计 师 事
务 所 高 级 审 计 师 、 中 邮 创 业
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 固
定 收 益 部 研 究 员 ， 现 担 任 中
邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、
中 邮 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 。
余 红
基 金 经
理
2 0 1 5 年 1 0 月 2 6 日 - 3 年
大 学 本 科 ， 曾 任 职 于 浦 发 银
行 北 京 分 行 国 际 部 、 外 汇 管
理 部 、 中 小 企 业 业 务 经 营 中
心 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 中 邮 稳 定 收 益 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 助 理 兼 研 究 员 ， 现 担 任 中
邮 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 《 关
于 基 金 经 理 注 册 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 变 更 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 注 销 通 知 》 日 期 。
证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定 ， 各 基 金 在 研 究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待 ， 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 决 策 、 投 资 交 易 程 序 、 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ； 交 易
行 为 合 法 合 规 ， 未 出 现 异 常 交 易 、 操 纵 市 场 的 现 象 ； 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ； 相 关 的 信 息 披 露 真
实 、 完 整 、 准 确 、 及 时 ； 基 金 各 种 账 户 类 、 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 、 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定
的 程 序 、 规 则 进 行 ， 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
在 证 监 会 颁 发 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 后 ， 由 金 融 工 程 部 组 织 ， 对
交 易 部 和 投 资 部 相 关 人 员 进 行 了 培 训 ， 督 促 相 关 人 员 严 格 遵 守 该 制 度 。 为 确 保 该 制 度 的 顺 利 执 行 ，
公 司 与 衡 泰 软 件 共 同 开 发 了 公 平 交 易 系 统 ， 并 按 月 度 、 季 度 、 年 度 生 成 各 只 基 金 之 间 的 交 易 价 差
分 析 报 告 ， 逐 一 分 析 得 出 结 论 后 发 送 给 相 关 部 门 和 人 员 。 对 于 报 告 中 产 生 的 异 常 情 况 ， 在 做 出 合
理 解 释 后 ， 提 请 各 部 门 相 关 人 员 引 起 重 视 ， 完 善 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 ， 使 之 更 符 合 指 导 意 见 精
神 ， 并 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生 ， 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
( 1 ) 宏 观 经 济 分 析
年 初 以 来 ， 全 球 债 券 收 益 率 持 续 走 低 ， 英 国 脱 欧 之 后 全 球 债 券 收 益 率 更 是 创 了 历 史 新 低 。 相
比 之 下 ， 中 国 债 券 收 益 率 在 上 半 年 的 下 行 较 为 滞 后 ， 4 月 份 还 经 历 了 一 波 快 速 的 调 整 。 6 月 末 收 益
率 仍 略 高 于 年 初 。
上 半 年 在 蔬 菜 和 猪 肉 价 格 的 带 动 下 ， C P I 同 比 一 度 上 升 到 2 . 3 % 的 水 平 ， 但 是 产 量 恢 复 很 快 ，
最 近 价 格 从 历 史 高 位 回 落 ， 正 在 创 历 史 新 低 ， 食 品 项 对 C P I 从 正 贡 献 转 向 负 贡 献 。 另 外 ， 就 业 前
景 明 显 恶 化 ， 居 民 收 入 增 速 正 在 放 缓 。 今 年 居 民 人 均 可 支 配 收 入 增 速 已 降 至 1 0 % 以 内 ， 压 缩 了
C P I - P P I 剪 刀 差 。
今 年 上 半 年 经 济 阶 段 性 回 升 ， 基 建 起 到 了 一 定 的 托 底 作 用 。 目 前 基 建 占 G D P 的 比 重 不 仅 升 到
历 史 新 高 ， 也 是 全 球 最 高 ， 基 建 持 续 发 力 有 难 度 ， 而 且 经 济 效 益 较 差 历 史 上 来 看 ， 大 部 分 年 份 ，
基 建 投 资 增 速 都 是 前 高 后 低 的 。 每 年 发 改 委 会 在 上 半 年 集 中 批 复 基 建 项 目 ， 今 年 更 为 明 显 ， 这 使
得 上 半 年 基 建 投 资 增 长 较 快 ， 预 计 下 半 年 会 有 所 回 落 。
（ 2 ） 债 券 市 场 分 析
利 率 债 方 面 ， 截 止 半 年 末 ， 国 债 和 年 初 相 比 基 本 持 平 ， 1 y 端 小 幅 上 行 1 0 b p ， 其 他 期 限 基 本
持 平 ， 整 体 金 融 债 曲 线 整 体 上 行 ， 1 - 7 年 平 均 上 行 1 5 - 2 0 b p ， 1 0 年 上 行 最 少 ， 上 行 5 b p 。 形 态 上 短中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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端 期 限 利 差 变 化 不 大 ， 中 长 端 利 差 一 度 扩 大 ， 但 是 5 月 以 后 又 再 度 走 平 坦 ， 6 月 末 较 年 初 利 差 压
缩 1 0 b p 左 右 。
信 用 债 方 面 ， 截 止 半 年 末 ， 信 用 债 收 益 率 呈 现 长 期 限 表 现 好 于 短 期 限 ， 曲 线 走 平 ， 而 低 评 级
表 现 远 好 于 高 评 级 的 情 况 ， 信 用 利 差 大 幅 压 缩 的 情 况 。 具 体 来 看 ， A A A 方 面 ， 1 - 3 年 上 行 超 过 1 0 b p ，
5 y 和 7 y 则 分 别 上 6 b p 和 2 b p 。 A A + 略 好 于 A A A ， 短 端 持 平 ， 3 y 和 5 y 下 行 3 b p ， 7 y 下 行 7 b p 。 A A 和
A A - 表 现 很 强 ， 7 y 的 长 端 分 别 下 1 2 b p 和 2 5 b p ， 5 y 期 限 也 都 有 1 2 b p 的 下 行 ， 即 便 是 1 y 端 ， 也 都
有 6 b p 和 1 2 b p 的 下 行 。
（ 3 ） 基 金 操 作 回 顾
整 体 上 半 年 ， 我 们 较 好 的 执 行 了 年 报 策 略 ， 利 率 债 择 机 进 行 了 波 段 操 作 ， 信 用 债 整 体 控 制 了
久 期 和 较 高 的 杠 杆 ， 在 4 月 份 的 整 体 市 场 波 动 中 回 撤 较 少 ， 同 时 保 持 较 好 的 稳 健 收 益 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 A 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 2 1 4 9 % ， B 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 3 3 6 3 % ，
同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0 . 1 7 6 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 ， 随 着 半 年 尤 其 是 5 月 份 以 来 人 民 币 汇 率 贬 值 风 险 再 度 快 速 释 放 ， 市 场 对 未 来 一
段 时 间 的 贬 值 预 期 减 弱 ， 对 于 货 币 政 策 的 掣 肘 也 减 弱 ， 海 外 整 体 风 险 尚 未 释 放 完 ， 海 外 环 境 利 好
债 市 。 通 胀 方 面 ， 居 民 收 入 增 速 明 显 放 缓 ， 终 端 消 费 品 消 费 需 求 疲 弱 ， P P I 的 回 升 难 以 有 效 传 导
到 C P I ， 我 们 预 计 下 半 年 C P I 中 枢 水 平 将 较 上 半 年 明 显 回 落 。 预 计 下 半 年 C P I 的 平 均 水 平 将 回 到
2 % 以 内 ， 低 于 上 半 年 的 2 . 1 % 。 通 胀 环 境 有 利 于 债 市 。 下 半 年 房 地 产 销 量 、 房 地 产 投 资 和 基 建 投 资
预 期 都 会 有 所 放 缓 ， 带 动 经 济 动 能 回 落 。 同 时 ， 房 地 产 和 基 建 放 缓 也 会 导 致 金 融 机 构 信 贷 和 资 产
投 放 减 弱 ， 债 券 的 配 置 价 值 再 现 。 基 本 面 和 供 需 关 系 相 对 有 利 的 配 合 下 ， 加 上 货 币 政 策 可 能 重 新
放 松 ， 下 半 年 债 券 市 场 可 能 会 重 回 慢 牛 通 道 。 尤 其 是 在 三 季 度 经 济 和 通 胀 都 会 有 相 对 明 显 的 下 行 ，
三 季 度 可 能 是 收 益 率 下 行 较 快 的 阶 段 。 目 前 投 资 者 对 债 市 的 信 心 重 新 增 强 ， 策 略 上 也 转 为 更 加 积
极 。 预 计 三 季 度 收 益 率 曲 线 继 续 牛 市 变 平 ， 一 旦 货 币 政 策 引 导 货 币 市 场 利 率 下 行 。 中 长 期 限 利 率
债 收 益 率 年 内 仍 有 下 行 空 间 。 信 用 债 方 面 ， 信 用 分 化 尚 未 完 结 ， 但 是 利 差 在 部 分 品 种 （ 城 投 、 高
资 质 品 种 ） 上 已 经 压 缩 很 充 分 ， 性 价 比 不 如 利 率 债 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 公 司 于 本 报 告 期 内 成 立 估 值 小 组 ， 成 员 由 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 清 算 部 经 理 、 基 金 经
理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 ， 在 采 用 估 值中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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政 策 和 程 序 时 ， 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 、 专 业 胜 任 和 独 立 性 ， 通 过 估 值 委 员 会 、
参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 、 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合 ， 减 少 或 避
免 估 值 偏 差 的 发 生 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 每 日 分 配 、 按 月 支 付 。 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 ， 以 每 万 份
基 金 已 实 现 收 益 为 基 准 ， 为 投 资 人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 ， 每 月 集 中 支 付 。 本 基 金 每 日 进 行 收
益 计 算 并 分 配 ， 每 月 累 计 收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 （ 即 红 利 转 基 金 份 额 ） 方 式 。 本 期 A 类
份 额 已 实 现 收 益 为 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3 元 ， 每 日 分 配 ， 每 月 支 付 ， 合 计 分 配 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3 元 ， B 类 份
额 已 实 现 收 益 为 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9 元 ， 每 日 分 配 ， 每 月 支 付 ， 合 计 分 配 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9 元 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 说 明 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
基 金 托 管 人 依 据 本 基 金 基 金 合 同 和 托 管 协 议 ， 自 2 0 1 4 年 0 5 月 2 8 日 起 托 管 本 基 金 的 全 部 资 产 。
报 告 期 内 ， 本 托 管 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基
金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 诚 信 、 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 义 务 ， 不 存 在 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人
利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 基 金 管 理 人 在
本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 收 益 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必 要 的
监 督 、 复 核 和 审 查 ， 未 发 现 其 存 在 任 何 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 真 复 核 了 本 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、
投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 认 为 其 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 邮 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 9 5 0 , 5 1 7 , 2 8 8 . 3 8 3 , 2 6 9 , 4 4 1 , 7 3 6 . 8 0
结 算 备 付 金 - 8 5 3 , 8 0 9 . 5 2
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 3 , 1 4 7 , 9 3 6 , 9 4 5 . 4 4
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 3 , 1 4 7 , 9 3 6 , 9 4 5 . 4 4
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - 1 , 5 6 1 , 2 5 5 , 4 2 1 . 8 8
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 7 , 5 4 3 , 0 0 8 . 4 5 3 3 , 7 2 0 , 9 8 0 . 2 3
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 8 , 0 2 1 . 2 1 3 3 , 3 4 7 , 7 3 7 . 2 8
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 5 2 , 2 8 8 , 0 0 0 . 0 0 -
资 产 总 计 2 , 9 3 1 , 7 1 8 , 0 3 1 . 6 0 8 , 0 4 6 , 5 5 6 , 6 3 1 . 1 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 3 3 0 , 1 0 9 , 2 7 4 . 9 4 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 1 5 4 , 6 3 2 . 3 6 9 4 6 , 5 4 5 . 7 5
应 付 托 管 费 3 4 9 , 8 8 8 . 5 7 2 8 6 , 8 3 2 . 0 5
应 付 销 售 服 务 费 5 5 , 2 7 3 . 1 8 6 9 , 2 8 3 . 0 8
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 6 2 , 4 1 9 . 3 3 4 2 , 4 2 1 . 2 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 2 0 , 1 7 4 . 7 5 -中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 5 页
应 付 利 润 1 , 3 1 3 , 9 5 6 . 1 0 5 , 7 3 9 , 1 5 1 . 6 3
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 6 2 , 6 5 7 . 9 6 1 1 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 3 3 3 , 4 2 8 , 2 7 7 . 1 9 7 , 2 0 3 , 2 3 3 . 7 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 , 5 9 8 , 2 8 9 , 7 5 4 . 4 1 8 , 0 3 9 , 3 5 3 , 3 9 7 . 4 3
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - -
所 有 者 权 益 合 计 2 , 5 9 8 , 2 8 9 , 7 5 4 . 4 1 8 , 0 3 9 , 3 5 3 , 3 9 7 . 4 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 , 9 3 1 , 7 1 8 , 0 3 1 . 6 0 8 , 0 4 6 , 5 5 6 , 6 3 1 . 1 5
注 ： 截 止 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 中 邮 货 币 市 场 A 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 ， 中 邮 货 币 市 场 A 基 金 份 额
总 额 9 4 , 4 6 6 , 3 8 0 . 3 9 份 ； 中 邮 货 币 市 场 B 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 ， 中 邮 货 币 市 场 B 基 金 份 额 总 额
2 , 5 0 3 , 8 2 3 , 3 7 4 . 0 2 份 ； 中 邮 货 币 市 场 基 金 份 额 总 额 合 计 为 ： 2 , 5 9 8 , 2 8 9 , 7 5 4 . 4 1 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 邮 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 0 2 , 5 6 0 , 7 1 7 . 6 6 1 3 , 4 3 5 , 0 1 7 . 6 0
1 . 利 息 收 入 1 0 1 , 2 5 9 , 9 3 0 . 1 6 1 0 , 2 7 3 , 6 8 1 . 9 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 9 , 9 7 5 , 8 6 0 . 2 6 4 , 4 7 3 , 6 4 3 . 1 2
债 券 利 息 收 入 6 0 , 4 9 8 , 0 9 8 . 0 5 4 , 5 5 7 , 8 9 9 . 0 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 0 , 7 8 5 , 9 7 1 . 8 5 1 , 2 4 2 , 1 3 9 . 8 1
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 , 3 0 0 , 7 8 7 . 5 0 3 , 1 6 1 , 3 3 5 . 6 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 , 3 0 0 , 7 8 7 . 5 0 3 , 1 6 1 , 3 3 5 . 6 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - -
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 - -
减 ： 二 、 费 用 1 7 , 7 9 8 , 0 1 7 . 1 4 1 , 5 8 8 , 2 0 8 . 9 4中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 ． 管 理 人 报 酬 1 0 , 3 6 1 , 2 8 8 . 3 4 9 2 7 , 3 9 6 . 6 4
2 ． 托 管 费 3 , 1 3 9 , 7 8 4 . 3 7 2 8 1 , 0 2 9 . 3 7
3 ． 销 售 服 务 费 4 6 6 , 7 9 3 . 6 3 9 8 , 1 9 4 . 9 2
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 5 3 . 6 0 -
5 ． 利 息 支 出 3 , 5 6 8 , 0 3 9 . 2 4 2 3 3 , 6 3 5 . 2 3
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 3 , 5 6 8 , 0 3 9 . 2 4 2 3 3 , 6 3 5 . 2 3
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 6 1 , 8 5 7 . 9 6 4 7 , 9 5 2 . 7 8
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
8 4 , 7 6 2 , 7 0 0 . 5 2 1 1 , 8 4 6 , 8 0 8 . 6 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
8 4 , 7 6 2 , 7 0 0 . 5 2 1 1 , 8 4 6 , 8 0 8 . 6 6
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 邮 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
8 , 0 3 9 , 3 5 3 , 3 9 7 . 4 3 - 8 , 0 3 9 , 3 5 3 , 3 9 7 . 4 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 8 4 , 7 6 2 , 7 0 0 . 5 2 8 4 , 7 6 2 , 7 0 0 . 5 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 5 , 4 4 1 , 0 6 3 , 6 4 3 . 0 2 - - 5 , 4 4 1 , 0 6 3 , 6 4 3 . 0 2
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 , 8 4 0 , 6 8 2 , 0 0 0 . 9 8 - 5 , 8 4 0 , 6 8 2 , 0 0 0 . 9 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 , 2 8 1 , 7 4 5 , 6 4 4 . 0 0 - - 1 1 , 2 8 1 , 7 4 5 , 6 4 4 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 8 4 , 7 6 2 , 7 0 0 . 5 2 - 8 4 , 7 6 2 , 7 0 0 . 5 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 , 5 9 8 , 2 8 9 , 7 5 4 . 4 1 - 2 , 5 9 8 , 2 8 9 , 7 5 4 . 4 1
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 2 5 , 2 6 0 , 0 7 1 . 3 9 - 1 2 5 , 2 6 0 , 0 7 1 . 3 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 1 , 8 4 6 , 8 0 8 . 6 6 1 1 , 8 4 6 , 8 0 8 . 6 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
8 6 4 , 9 3 9 , 1 4 5 . 1 0 - 8 6 4 , 9 3 9 , 1 4 5 . 1 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 , 3 4 1 , 3 6 7 , 2 4 5 . 6 8 - 2 , 3 4 1 , 3 6 7 , 2 4 5 . 6 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 4 7 6 , 4 2 8 , 1 0 0 . 5 8 - - 1 , 4 7 6 , 4 2 8 , 1 0 0 . 5 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 1 1 , 8 4 6 , 8 0 8 . 6 6 - 1 1 , 8 4 6 , 8 0 8 . 6 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
9 9 0 , 1 9 9 , 2 1 6 . 4 9 - 9 9 0 , 1 9 9 , 2 1 6 . 4 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吕 伟 卓 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 邮 货 币 市 场 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ” ） 证 监 许 可 ﹝ 2 0 1 4 ﹞ 2 1 5 号 《 关 于 核 准 中 邮 货 币 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 中 邮 创 业 基 金 管
理 股 份 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券
投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 中 邮 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 发 起 ， 并 于 2 0 1 4 年 5 月
2 8 日 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2 , 2 2 2 , 4 4 9 , 2 5 3 . 7 1 元 ， 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 致 同 验 字 ( 2 0 1 4 ) 第 1 1 0 Z C 0 1 0 9 号
验 资 报 告 予 以 验 证 。 《 中 邮 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 4 年 5 月 2 8 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效
日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 , 2 2 2 , 4 4 9 , 2 5 3 . 7 1 份 基 金 份 额 （ 其 中 A 类 基 金 份 额 为 7 2 3 , 4 4 6 , 5 9 4 . 7 1 份 ， B
类 基 金 份 额 为 1 , 4 9 9 , 0 0 2 , 6 5 9 . 0 0 份 ） 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ，中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 5 页
基 金 托 管 人 为 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 货 币 市 场 基 金 管 理 暂 行 规 定 》 和 《 中 邮 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金
主 要 投 资 于 以 下 金 融 工 具 ， 包 括 ： 1 、 现 金 ； 2 、 通 知 存 款 ； 3 、 短 期 融 资 券 ； 4 、 剩 余 期 限 在 3 9 7
天 以 内 （ 含 3 9 7 天 ） 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 中 期 票 据 ； 5 、 1 年 以 内 （ 含 1 年 ） 的 银 行 定 期 存 款 、
大 额 存 单 、 同 业 存 单 ； 6 、 期 限 在 1 年 以 内 （ 含 1 年 ） 的 质 押 及 买 断 式 债 券 回 购 ； 7 、 期 限 在 1 年
以 内 （ 含 1 年 ） 的 中 央 银 行 票 据 （ 以 下 简 称 “ 央 行 票 据 ” ） ； 8 、 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可
的 其 它 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ，
基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 财 务 报 表 以 基 金 持 续 经 营 为 基 础 编 制 ， 执 行 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 、
解 释 及 其 他 有 关 规 定 （ 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 和 中 国 证 券 业 协 会 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 2 0 1 0 年 2 月 8 日 颁 布 的 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实
务 操 作 的 有 关 规 定 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 基 于 上 述 编 制 基 础 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。
6 . 4 . 4 . 1 差错 更正 的说明
无 。
6 . 4 . 5 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ，
主 要 税 项 列 示 如 下 ：
（ 1 ） 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 债 券 的 差 价
收 入 不 予 征 收 营 业 税 。
（ 2 ） 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 5 页
入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
（ 3 ） 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 6 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 6 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 , 5 1 7 , 2 8 8 . 3 8
定 期 存 款 9 4 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 8 3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 3 个 月 以 上 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 -
合 计 ： 9 5 0 , 5 1 7 , 2 8 8 . 3 8
6 . 4 . 6 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场
- - - -
银 行 间 市 场
1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 1 , 9 2 1 , 7 6 2 , 0 0 0 . 0 0 4 1 0 , 2 8 6 . 4 4 0 . 0 1 5 8 %
合 计
1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 1 , 9 2 1 , 7 6 2 , 0 0 0 . 0 0 4 1 0 , 2 8 6 . 4 4 0 . 0 1 5 8 %
注 ： 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 ， 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
6 . 4 . 6 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 6 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 6 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 期 末 未 持 有 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 5 页
6 . 4 . 6 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 金 融 资 产 。
6 . 4 . 6 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 6 1 , 1 8 1 . 2 6
应 收 定 期 存 款 利 息 8 4 6 , 9 3 8 . 7 9
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 6 , 6 3 4 , 8 8 8 . 4 0
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 7 , 5 4 3 , 0 0 8 . 4 5
6 . 4 . 6 . 6 其他 资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 5 2 , 2 8 8 , 0 0 0 . 0 0
待 摊 费 用 -
合 计 5 2 , 2 8 8 , 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 6 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 6 2 , 4 1 9 . 3 3
合 计 6 2 , 4 1 9 . 3 3
6 . 4 . 6 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 5 页
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 3 6 2 , 6 5 7 . 9 6
合 计 3 6 2 , 6 5 7 . 9 6
6 . 4 . 6 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 货 币 市 场 基 金 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 9 9 , 8 1 8 , 6 3 5 . 0 0 2 9 9 , 8 1 8 , 6 3 5 . 0 0
本 期 申 购 1 3 5 , 9 1 8 , 4 6 9 . 9 3 1 3 5 , 9 1 8 , 4 6 9 . 9 3
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 4 1 , 2 7 0 , 7 2 4 . 5 4 - 3 4 1 , 2 7 0 , 7 2 4 . 5 4
本 期 末 9 4 , 4 6 6 , 3 8 0 . 3 9 9 4 , 4 6 6 , 3 8 0 . 3 9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 货 币 市 场 基 金 B
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 7 , 7 3 9 , 5 3 4 , 7 6 2 . 4 3 7 , 7 3 9 , 5 3 4 , 7 6 2 . 4 3
本 期 申 购 5 , 7 0 4 , 7 6 3 , 5 3 1 . 0 5 5 , 7 0 4 , 7 6 3 , 5 3 1 . 0 5
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 0 , 9 4 0 , 4 7 4 , 9 1 9 . 4 6 - 1 0 , 9 4 0 , 4 7 4 , 9 1 9 . 4 6
本 期 末 2 , 5 0 3 , 8 2 3 , 3 7 4 . 0 2 2 , 5 0 3 , 8 2 3 , 3 7 4 . 0 2
6 . 4 . 6 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 货 币 市 场 基 金 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3 - 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3 - - 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3
本 期 末 - - -
单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 货 币 市 场 基 金 B中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 5 页
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9 - 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9 - - 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9
本 期 末 - - -
6 . 4 . 6 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 1 6 , 8 6 1 . 7 9
定 期 存 款 利 息 收 入 2 9 , 8 5 6 , 0 2 7 . 5 2
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 9 7 0 . 9 5
其 他 -
合 计 2 9 , 9 7 5 , 8 6 0 . 2 6
6 . 4 . 6 . 1 2 股票 投资 收益
本 基 金 本 期 无 股 票 投 资 。
6 . 4 . 6 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 6 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入 1 , 3 0 0 , 7 8 7 . 5 0
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
1 , 3 0 0 , 7 8 7 . 5 0
6 . 4 . 6 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 5 页
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 9 , 5 1 7 , 2 0 3 , 6 5 5 . 4 8
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 9 , 4 5 2 , 0 0 4 , 4 4 3 . 0 5
减 ： 应 收 利 息 总 额 6 3 , 8 9 8 , 4 2 4 . 9 3
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 , 3 0 0 , 7 8 7 . 5 0
6 . 4 . 6 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
本 期 本 基 金 无 资 产 支 持 证 券 投 资 。
6 . 4 . 6 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 期 本 基 金 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 6 . 1 5 衍生 工具 收益
本 期 本 基 金 无 衍 生 工 具 投 资 。
6 . 4 . 6 . 1 6 股利 收益
本 期 本 基 金 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 6 . 1 7 公允 价值 变动收 益
本 期 本 基 金 无 公 允 价 值 变 动 收 益 。
6 . 4 . 6 . 1 8 其他 收入
本 基 金 本 期 末 无 其 他 收 入 。
6 . 4 . 6 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 交 易 费 用
2 5 3 . 6 0
合 计
2 5 3 . 6 0
注 ： 本 基 金 本 期 末 无 交 易 费 用 。
6 . 4 . 6 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 4 4 , 7 5 3 . 8 0
信 息 披 露 费 1 9 8 , 9 0 4 . 1 6
上 清 所 债 券 账 户 维 护 费 9 , 2 0 0 . 0 0中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 5 页
中 债 债 券 帐 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 6 1 , 8 5 7 . 9 6
6 . 4 . 7 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 7 . 1 或有 事项
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 7 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 止 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 ， 本 基 金 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 8 关联 方关 系
6 . 4 . 8 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 变 化 。
6 . 4 . 8 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 股 东 控 股 的 公 司 、 基 金 代 销 机 构
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
6 . 4 . 9 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 基 金 本 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 1 关联 方报 酬
6 . 4 . 9 . 1 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日
至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日
至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 0 , 3 6 1 , 2 8 8 . 3 4 9 2 7 , 3 9 6 . 6 4
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
1 2 5 , 0 9 4 . 9 6 5 8 , 3 5 8 . 5 3
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 3 3 % 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 3 % ／ 当 年 天 数中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 9 . 1 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 , 1 3 9 , 7 8 4 . 3 7 2 8 1 , 0 2 9 . 3 7
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0 . 1 0 % 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 0 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 9 . 1 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 邮 货 币 市 场 基
金 A
中 邮 货 币 市 场 基 金
B
合 计
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 1 , 1 3 3 . 8 2 3 0 5 , 2 6 1 . 7 8 3 0 6 , 3 9 5 . 6 0
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 2 2 , 4 9 1 . 7 8 - 2 2 , 4 9 1 . 7 8
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 7 7 5 . 9 1 6 2 9 . 0 3 1 , 4 0 4 . 9 4
合 计 2 4 , 4 0 1 . 5 1 3 0 5 , 8 9 0 . 8 1 3 3 0 , 2 9 2 . 3 2
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 邮 货 币 市 场 基
金 A
中 邮 货 币 市 场 基 金
B
合 计
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 - 2 4 , 0 8 1 . 0 7 2 4 , 0 8 1 . 0 7
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 4 1 , 5 2 6 . 8 0 2 . 8 0 4 1 , 5 2 9 . 6 0
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 1 , 1 2 1 . 8 9 - 1 , 1 2 1 . 8 9
合 计 4 2 , 6 4 8 . 6 9 2 4 , 0 8 3 . 8 7 6 6 , 7 3 2 . 5 6
注 ： 本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0 . 2 5 % ， 对 于 由 B 类 降 级 为 A 类 的 基 金 份 额 持 有 人 ，
年 销 售 服 务 费 率 应 自 其 降 级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 适 用 A 类 基 金 份 额 的 费 率 。 B 类 基 金 份 额 的 年 销
售 服 务 费 率 为 0 . 0 1 % ， 对 于 由 A 类 升 级 B 类 的 基 金 份 额 持 有 人 ， 年 销 售 服 务 费 率 自 其 升 级 后 的 下
一 个 工 作 日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 的 费 率 。 两 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 计 提 的 计 算 公 式 相 同 ， 具 体
如 下 ：
H = E × 年 销 售 服 务 费 率 ／ 当 年 天 数
H 为 每 日 该 类 基 金 份 额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务 费
E 为 前 一 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 销 售 服 务 费 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
6 . 4 . 9 . 2 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 ；
6 . 4 . 9 . 3 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 9 . 3 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
中 邮 货 币 市 场 基 金 A 中 邮 货 币 市 场 基 金 B
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 2 0 , 9 1 0 , 4 7 1 . 0 7
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 1 4 0 , 0 4 7 , 0 9 2 . 9 8
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 1 6 0 , 9 5 7 , 5 6 4 . 0 5
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- -
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
中 邮 货 币 市 场 基 金 A 中 邮 货 币 市 场 基 金 B
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 3 0 , 0 2 3 , 1 7 9 . 2 4
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 5 5 8 , 1 6 6 . 3 2
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 2 0 , 5 8 1 , 3 4 5 . 5 6
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 2 . 0 8 %
注 ： 2 0 1 6 年 0 1 月 1 4 日 ， 本 基 金 管 理 人 赎 回 中 邮 货 币 市 场 B 类 基 金 份 额 2 0 , 9 1 0 , 4 7 1 . 0 7 份 ， 无 赎
回 费 。
2 0 1 6 年 0 4 月 1 2 日 ， 本 基 金 管 理 人 申 购 中 邮 货 币 市 场 B 类 基 金 份 额 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 份 ， 无 申 购 费 。
2 0 1 6 年 0 4 月 1 9 日 ， 本 基 金 管 理 人 赎 回 中 邮 货 币 市 场 B 类 基 金 份 额 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 份 ， 无 赎 回 费 。
2 0 1 6 年 0 5 月 0 9 日 ， 本 基 金 管 理 人 申 购 中 邮 货 币 市 场 B 类 基 金 份 额 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 份 ， 无 申 购 费 。
2 0 1 6 年 0 5 月 2 0 日 ， 本 基 金 管 理 人 红 利 再 投 资 中 邮 货 币 市 场 B 类 基 金 份 额 4 7 , 0 9 2 . 9 8 份 ， 无 红 利
再 投 资 费 。
2 0 1 6 年 0 6 月 0 3 日 ， 本 基 金 管 理 人 赎 回 中 邮 货 币 市 场 B 类 基 金 份 额 6 0 , 0 4 7 , 0 9 2 . 9 8 份 ， 无 赎 回 费 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 4 5 页
6 . 4 . 9 . 3 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
中 邮 货 币 市 场 基 金 B
份 额 单 位 ： 份
关 联 方 名 称
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
持 有 的
基 金 份 额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比 例
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
- - 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 2 . 1 9 %
6 . 4 . 9 . 4 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
2 , 5 1 7 , 2 8 8 . 3 8 1 1 6 , 8 6 1 . 7 9 4 , 5 4 3 , 4 1 0 . 9 4 1 8 9 , 4 1 9 . 6 1
6 . 4 . 9 . 5 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 0 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 0 . 1 利润 分配 情况 —— 货币 市 场 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 货 币 市 场 基 金 A
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
1 , 6 3 5 , 7 5 2 . 5 6 9 4 , 4 3 7 . 8 3 - 1 7 8 , 7 8 2 . 0 6 1 , 5 5 1 , 4 0 8 . 3 3 -
中 邮 货 币 市 场 基 金 B
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基 金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金
额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
8 3 , 6 1 7 , 2 7 9 . 8 2 3 , 8 4 0 , 4 2 5 . 8 4 - 4 , 2 4 6 , 4 1 3 . 4 7 8 3 , 2 1 1 , 2 9 2 . 1 9 -
注 ： 1 : 2 0 1 6 年 第 1 号 收 益 支 付 公 告 ， 宣 告 日 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日 ， 分 配 收 益 所 属 期 间 为 ： 2 0 1 5 年
1 2 月 2 1 日 至 2 0 1 6 年 0 1 月 1 9 日 ； 2 0 1 6 年 第 2 号 收 益 支 付 公 告 ， 宣 告 日 2 0 1 6 年 0 2 月 2 2 日 ， 分
配 收 益 所 属 期 间 为 ： 自 2 0 1 6 年 0 1 月 2 0 日 至 2 0 1 6 年 0 2 月 2 1 日 ； 2 0 1 6 年 第 3 号 收 益 支 付 公 告 ，中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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宣 告 日 2 0 1 6 年 3 月 2 1 日 ， 分 配 收 益 所 属 期 间 为 ： 自 2 0 1 6 年 0 2 月 2 2 日 至 2 0 1 6 年 0 3 月 2 0 日 ；
2 0 1 6 年 第 4 号 收 益 支 付 公 告 ， 宣 告 日 2 0 1 6 年 4 月 2 0 日 ， 分 配 收 益 所 属 期 间 为 ： 自 2 0 1 6 年 0 3 月
2 1 日 至 2 0 1 6 年 0 4 月 1 9 日 ； 2 0 1 6 年 第 5 号 收 益 支 付 公 告 ， 宣 告 日 2 0 1 6 年 5 月 2 0 日 ， 分 配 收 益
所 属 期 间 为 ： 自 2 0 1 6 年 0 4 月 2 0 日 至 2 0 1 6 年 0 5 月 1 9 日 ； 2 0 1 6 年 第 6 号 收 益 支 付 公 告 ， 宣 告 日
2 0 1 6 年 0 6 月 2 0 日 ， 分 配 收 益 所 属 期 间 为 ： 自 2 0 1 6 年 0 5 月 2 0 日 至 2 0 1 6 年 0 6 月 1 9 日 ； 本 基 金
收 益 支 付 方 式 为 收 益 再 投 资 方 式 ， 基 金 份 额 持 有 人 所 拥 有 收 益 结 转 的 基 金 份 额 于 收 益 支 付 日 直 接
计 入 其 基 金 账 户 。
6 . 4 . 1 1 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 1 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 基 金 本 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 股 票 。
6 . 4 . 1 1 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 1 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 报 告 期 本 基 金 作 为 质 押 的 债 券 如 下 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 1 1 6 0 9 2 3 6 1 6 浦 发
C D 2 3 6
2 0 1 6 年 7 月 1 日 9 9 . 2 8 1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 2 8 0 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 6 9 9 2 6 7 1 6 夏 商
S C P 0 0 2
2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 0 6 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 6 9 9 3 9 7 1 6 锡 产 业
S C P 0 0 2
2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 6 9 9 4 0 2 1 6 水 电 七
局 S C P 0 0 1
2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
0 1 1 6 9 9 5 8 4 1 6 豫 投 资
S C P 0 0 1
2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 0 1 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0
0 4 1 5 5 5 0 3 3 1 5 中 建 海
峡 C P 0 0 1
2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 6 8 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 6 8 , 0 0 0 . 0 0
1 1 1 6 0 9 0 8 2 1 6 浦 发
C D 0 8 2
2 0 1 6 年 7 月 1 日 9 9 . 5 7 5 3 0 , 0 0 0 5 2 , 7 7 2 , 1 0 0 . 0 0
合 计 3 , 3 3 0 , 0 0 0 3 3 2 , 1 4 4 , 1 0 0 . 0 0中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 1 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 金 融 工具 风险及 管理
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券
型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险
主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 及 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主
要 目 标 是 力 求 将 各 类 风 险 降 到 最 低 ， 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的
收 益 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导 ， 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 总 经 理 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 管 理 人 通 过 定 性 和 定 量 两 种 方 式 对 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 进 行 风 险 管 理 。 一 方 面 从 定
性 的 角 度 出 发 ， 对 本 基 金 存 在 的 风 险 、 风 险 的 严 重 程 度 及 风 险 发 生 的 可 能 性 进 行 评 估 、 分 析 和 宏
观 控 制 ； 另 一 方 面 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 通 过 金 融 建 模 和 特 定 风 险 量 化 指 标 计 算 ， 在 日 常 工 作
中 实 时 地 对 各 种 量 化 风 险 进 行 跟 踪 、 检 查 和 预 警 ， 并 通 过 相 应 决 策 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 2 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 均 低 于 债 券
型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险
主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 及 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主
要 目 标 是 力 求 将 各 类 风 险 降 到 最 低 ， 并 在 控 制 投 资 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 为 投 资 者 获 取 稳 定 的
收 益 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导 ， 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 总 经 理 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 管 理 人 通 过 定 性 和 定 量 两 种 方 式 对 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 进 行 风 险 管 理 。 一 方 面 从 定
性 的 角 度 出 发 ， 对 本 基 金 存 在 的 风 险 、 风 险 的 严 重 程 度 及 风 险 发 生 的 可 能 性 进 行 评 估 、 分 析 和 宏
观 控 制 ； 另 一 方 面 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 通 过 金 融 建 模 和 特 定 风 险 量 化 指 标 计 算 ， 在 日 常 工 作
中 实 时 地 对 各 种 量 化 风 险 进 行 跟 踪 、 检 查 和 预 警 ， 并 通 过 相 应 决 策 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 2 . 2 信用 风险
在 基 金 投 资 过 程 中 ， 信 用 风 险 主 要 是 指 因 债 券 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 债
券 的 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 5 页
本 基 金 的 债 券 信 用 风 险 主 要 分 为 ： 单 券 种 的 信 用 风 险 和 债 券 组 合 的 信 用 风 险 。
针 对 单 券 种 发 行 主 体 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 将 通 过 以 下 三 个 方 面 来 进 行 信 用 风 险 的 管 理 ：
① 进 行 独 立 的 发 行 主 体 信 用 分 析 ， 运 用 信 用 产 品 的 相 关 数 据 资 料 ， 分 析 发 行 人 的 公 司 背 景 、 行 业
特 性 、 流 动 性 、 盈 利 能 力 、 偿 债 能 力 和 表 外 事 项 等 因 素 ， 对 信 用 债 进 行 信 用 风 险 评 估 ， 并 确 定 信
用 债 的 风 险 等 级 ； ② 严 格 遵 守 信 用 类 债 券 的 备 选 库 制 度 ， 根 据 不 同 的 信 用 风 险 等 级 ， 按 照 不 同 的
投 资 管 理 流 程 和 权 限 管 理 制 度 ， 对 入 库 债 券 进 行 持 续 信 用 跟 踪 分 析 ； ③ 采 取 分 散 化 投 资 策 略 和 集
中 度 限 制 ， 严 格 控 制 组 合 整 体 的 违 约 风 险 水 平 。
6 . 4 . 1 2 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 3 9 , 9 9 7 , 2 0 8 . 3 8 7 , 7 7 5 , 5 5 7 , 3 8 4 . 7 2
A - 1 以 下 - -
未 评 级 1 , 8 8 1 , 3 5 4 , 5 0 5 . 1 8 2 , 3 2 2 , 2 9 9 , 0 9 5 . 1 8
合 计 1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 1 0 , 0 9 7 , 8 5 6 , 4 7 9 . 9 0
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
未 评 级 债 券 为 剩 余 期 限 在 一 年 以 内 政 策 性 金 融 债 及 超 短 期 融 资 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A - 5 0 , 0 8 0 , 4 6 5 . 5 4
A A A 以 下 - -
未 评 级 - -
合 计 - 5 0 , 0 8 0 , 4 6 5 . 5 4
注 ： 本 基 金 未 持 有 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 2 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 5 页
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 主 要 通 过 限 制 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资
交 易 的 不 活 跃 品 种 ( 企 业 债 或 短 期 融 资 券 ) 来 实 现 。 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日
都 不 得 超 过 1 2 0 天 ， 且 能 够 通 过 出 售 所 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 应 对 流 动 性 需 求 。 此 外 本
基 金 还 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 除 发 生 巨 额 赎 回 情 形 外 ， 债
券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
6 . 4 . 1 2 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 2 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 每 日 通 过 “ 影 子 定 价 ” 对 本 基 金 面 临 的 市 场 风 险 进 行 监 控 ， 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利
率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 2 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
6 个 月 以 内 6 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 9 5 0 , 5 1 7 , 2 8 8 . 3 8 - - - - 9 5 0 , 5 1 7 , 2 8 8 . 3 8
结 算 备 付 金 - - - - - -
存 出 保 证 金 - - - - - -
交 易 性 金 融 资 产
1 , 7 7 1 , 3 2 3 , 9 0 4 . 7 9 1 5 0 , 0 2 7 , 8 0 8 . 7 7
- - - 1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6
衍 生 金 融 资 产 - - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - -
应 收 利 息 - - - - 7 , 5 4 3 , 0 0 8 . 4 5 7 , 5 4 3 , 0 0 8 . 4 5
应 收 股 利 - - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - 1 8 , 0 2 1 . 2 1 1 8 , 0 2 1 . 2 1
其 他 资 产 - - - - 5 2 , 2 8 8 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 2 8 8 , 0 0 0 . 0 0中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产 总 计 2 , 7 2 1 , 8 4 1 , 1 9 3 . 1 7 1 5 0 , 0 2 7 , 8 0 8 . 7 7 - - 5 9 , 8 4 9 , 0 2 9 . 6 6 2 , 9 3 1 , 7 1 8 , 0 3 1 . 6 0
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 3 3 0 , 1 0 9 , 2 7 4 . 9 4 - - - - 3 3 0 , 1 0 9 , 2 7 4 . 9 4
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - - - -
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 1 , 1 5 4 , 6 3 2 . 3 6 1 , 1 5 4 , 6 3 2 . 3 6
应 付 托 管 费 - - - - 3 4 9 , 8 8 8 . 5 7 3 4 9 , 8 8 8 . 5 7
应 付 销 售 服 务 费 - - - - 5 5 , 2 7 3 . 1 8 5 5 , 2 7 3 . 1 8
应 付 交 易 费 用 - - - - 6 2 , 4 1 9 . 3 3 6 2 , 4 1 9 . 3 3
应 交 税 费 - - - - - -
应 付 利 息 - - - - 2 0 , 1 7 4 . 7 5 2 0 , 1 7 4 . 7 5
应 付 利 润 - - - - 1 , 3 1 3 , 9 5 6 . 1 0 1 , 3 1 3 , 9 5 6 . 1 0
其 他 负 债 - - - - 3 6 2 , 6 5 7 . 9 6 3 6 2 , 6 5 7 . 9 6
负 债 总 计 3 3 0 , 1 0 9 , 2 7 4 . 9 4 - - - 3 , 3 1 9 , 0 0 2 . 2 5 3 3 3 , 4 2 8 , 2 7 7 . 1 9
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 3 9 1 , 7 3 1 , 9 1 8 . 2 3 1 5 0 , 0 2 7 , 8 0 8 . 7 7 - - 5 6 , 5 3 0 , 0 2 7 . 4 1 2 , 5 9 8 , 2 8 9 , 7 5 4 . 4 1
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
6 个 月 以 内 6 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 , 2 6 9 , 4 4 1 , 7 3 6 . 8 0 - - - - 3 , 2 6 9 , 4 4 1 , 7 3 6 . 8 0
结 算 备 付 金 8 5 3 , 8 0 9 . 5 2 - - - - 8 5 3 , 8 0 9 . 5 2
存 出 保 证 金 - - - - - -
交 易 性 金 融 资 产 2 , 6 7 2 , 9 4 4 , 0 2 0 . 3 9 4 7 4 , 9 9 2 , 9 2 5 . 0 5 - - - 3 , 1 4 7 , 9 3 6 , 9 4 5 . 4 4
衍 生 金 融 资 产 - - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 产 1 , 5 6 1 , 2 5 5 , 4 2 1 . 8 8 - - - - 1 , 5 6 1 , 2 5 5 , 4 2 1 . 8 8
应 收 证 券 清 算 款 - - - - - -
应 收 利 息 - - - - 3 3 , 7 2 0 , 9 8 0 . 2 3 3 3 , 7 2 0 , 9 8 0 . 2 3
应 收 股 利 - - - - - -
应 收 申 购 款 - - - - 3 3 , 3 4 7 , 7 3 7 . 2 8 3 3 , 3 4 7 , 7 3 7 . 2 8
其 他 资 产 - - - - - -
资 产 总 计 7 , 5 0 4 , 4 9 4 , 9 8 8 . 5 9 4 7 4 , 9 9 2 , 9 2 5 . 0 5 - - 6 7 , 0 6 8 , 7 1 7 . 5 1 8 , 0 4 6 , 5 5 6 , 6 3 1 . 1 5
负 债
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 9 4 6 , 5 4 5 . 7 5 9 4 6 , 5 4 5 . 7 5
应 付 托 管 费 - - - - 2 8 6 , 8 3 2 . 0 5 2 8 6 , 8 3 2 . 0 5
应 付 销 售 服 务 费 - - - - 6 9 , 2 8 3 . 0 8 6 9 , 2 8 3 . 0 8
应 付 交 易 费 用 - - - - 4 2 , 4 2 1 . 2 1 4 2 , 4 2 1 . 2 1
应 缴 税 费 - - - - - -
应 付 利 息 - - - - - -
应 付 利 润 - - - - 5 , 7 3 9 , 1 5 1 . 6 3 5 , 7 3 9 , 1 5 1 . 6 3
其 他 负 债 - - - - 1 1 9 , 0 0 0 . 0 0 1 1 9 , 0 0 0 . 0 0
负 债 总 计 - - - - 7 , 2 0 3 , 2 3 3 . 7 2 7 , 2 0 3 , 2 3 3 . 7 2
利 率 敏 感 度 缺 口 7 , 5 0 4 , 4 9 4 , 9 8 8 . 5 9 4 7 4 , 9 9 2 , 9 2 5 . 0 5 - - 5 9 , 8 6 5 , 4 8 3 . 7 9 8 , 0 3 9 , 3 5 3 , 3 9 7 . 4 3中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 5 页
6 .4 .12 .4 . 1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
基 金 净 值 资 产 变 动 - 1 , 8 4 8 , 5 9 9 . 8 3 - 2 , 4 0 0 , 0 2 2 . 2 2
基 金 净 值 资 产 变 动 1 , 8 6 1 , 8 6 0 . 4 1 2 , 4 1 6 , 5 7 0 . 7 5
6 . 4 . 1 2 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 2 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品
种 ， 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 固 定 收 益 投 资 1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 6 5 . 5 4
其 中 ： 债 券 1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 6 5 . 5 4
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 5 0 , 5 1 7 , 2 8 8 . 3 8 3 2 . 4 2
4 其 他 各 项 资 产 5 9 , 8 4 9 , 0 2 9 . 6 6 2 . 0 4
5 合 计 2 , 9 3 1 , 7 1 8 , 0 3 1 . 6 0 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 资 金 资 产 组 合 各 项 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 5 页
能 有 尾 差 。
7 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 4 . 9 6
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ ％ ）
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 3 3 0 , 1 0 9 , 2 7 4 . 9 4 1 2 . 7 0
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产
净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的说 明
报 告 期 内 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 均 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
7 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
7 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 8 8
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 8 8
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 3 6
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 都 不 得 超 过 1 2 0 天 ， 报 告 期 内 ，
本 基 金 未 发 生 超 标 情 况 。
7 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 （ % ）
1 3 0 天 以 内 1 6 . 2 4 1 2 . 7 0
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 1 3 . 3 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 4 9 . 0 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 - -中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 5 页
动 利 率 债
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 1 2 . 6 7 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 （ 含 ） 1 9 . 1 6 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
合 计 1 1 0 . 5 3 1 2 . 7 0
7 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
报 告 期 内 本 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 未 发 生 超 过 2 4 0 天 情 况 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 7 0 , 1 4 2 , 8 4 0 . 1 8 1 0 . 4 0
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2 7 0 , 1 4 2 , 8 4 0 . 1 8 1 0 . 4 0
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 2 0 9 , 9 3 3 , 8 6 8 . 3 7 8 . 0 8
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 1 , 4 4 1 , 2 7 5 , 0 0 5 . 0 1 5 5 . 4 7
8 其 他 - -
9 合 计 1 , 9 2 1 , 3 5 1 , 7 1 3 . 5 6 7 3 . 9 5
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
7 . 6 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 1 1 1 6 0 9 2 3 6 1 6 浦 发
C D 2 3 6
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 5 5 0 , 5 5 3 . 4 5 7 . 6 4
2 1 1 1 6 1 8 1 7 2 1 6 华 夏
C D 1 7 2
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 5 4 5 , 7 6 9 . 6 5 7 . 6 4
2 1 1 1 6 1 2 1 0 9 1 6 北 京 银
行 C D 1 0 9
2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 8 , 5 4 5 , 7 6 9 . 6 5 7 . 6 4
3 0 1 1 6 9 9 3 9 7 1 6 锡 产 业
S C P 0 0 2
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 9 7 0 , 3 9 4 . 5 2 3 . 8 5
4 1 1 1 6 9 4 2 8 4 1 6 江 阴 农
村 商 业 银 行
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 9 0 8 , 3 7 9 . 7 1 3 . 8 5中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 5 页
C D 0 0 3
5 1 1 1 6 9 0 0 8 7 1 6 天 津 银
行 C D 0 0 1
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 8 8 3 , 7 4 2 . 5 1 3 . 8 4
6 1 1 1 6 9 4 4 3 7 1 6 湖 北 银
行 C D 0 3 0
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 8 8 1 , 4 9 1 . 2 0 3 . 8 4
7 1 1 1 6 9 4 7 0 5 1 6 九 江 银
行 C D 0 3 6
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 8 2 8 , 0 9 3 . 2 6 3 . 8 4
8 1 1 1 6 0 9 0 8 2 1 6 浦 发
C D 0 8 2
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 5 9 1 , 1 6 7 . 4 6 3 . 8 3
9 1 1 1 6 1 8 0 1 7 1 6 华 夏
C D 0 1 7
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 5 0 5 , 1 6 4 . 7 3 3 . 8 3
1 0 1 1 1 6 1 7 1 3 6 1 6 光 大
C D 1 3 6
1 , 0 0 0 , 0 0 0 9 9 , 2 6 3 , 7 3 4 . 9 8 3 . 8 2
7 . 7 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 1 1 3 2 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 1 0 2 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 6 3 8 %
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 2 5 % 情况 说明
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 发 生 达 到 0 . 2 5 % 情 况 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 5 % 情况 说明
报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 未 发 生 达 到 0 . 5 % 情 况 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 报 告 期 末 ， 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 投资 组 合 报告附 注
7 .9 .1
本 基 金 估 值 采 用 “ 摊 余 成 本 法 ” ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 照 票 面 利 率 或 者 协 议 利 率 并
考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销 ， 每 日 计 提 损 益 。
7 .9 .2
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 无 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 5 页
7 . 9 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 7 , 5 4 3 , 0 0 8 . 4 5
4 应 收 申 购 款 1 8 , 0 2 1 . 2 1
5 其 他 应 收 款 5 2 , 2 8 8 , 0 0 0 . 0 0
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 5 9 , 8 4 9 , 0 2 9 . 6 6
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份
额
级
别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基 金
份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
中
邮
货
币
市
场
基
金 A
1 9 , 6 5 5 4 , 8 0 6 . 2 3 1 , 5 8 9 , 5 6 1 . 5 8 1 . 6 8 % 9 2 , 8 7 6 , 8 1 8 . 8 1 9 8 . 3 2 %
中
邮
货
币
市
场
基
金 B
9 2 7 8 , 2 0 2 , 5 9 7 . 1 1 2 , 4 9 8 , 6 7 2 , 7 3 9 . 3 5 9 9 . 7 9 % 5 , 1 5 0 , 6 3 4 . 6 7 0 . 2 1 %
合
计
1 9 , 6 6 4 2 7 8 , 2 0 7 , 4 0 3 . 3 4 2 , 5 0 0 , 2 6 2 , 3 0 0 . 9 3 9 6 . 2 3 % 9 8 , 0 2 7 , 4 5 3 . 4 8 3 . 7 7 %中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 5 页
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
中 邮 货 币 市
场 基 金 A
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
中 邮 货 币 市
场 基 金 B
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
合 计
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
中 邮 货 币 市 场 基 金 A 0
中 邮 货 币 市 场 基 金 B 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
中 邮 货 币 市 场 基 金 A 0
中 邮 货 币 市 场 基 金 B 0
合 计 0
注 ： 本 公 司 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 为 0 万 份
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
中 邮 货 币 市 场 基 金 A 中 邮 货 币 市 场 基 金 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 4 年 5 月 2 8 日 ） 基 金
份 额 总 额
7 2 3 , 4 4 6 , 5 9 4 . 7 1 1 , 4 9 9 , 0 0 2 , 6 5 9 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 9 9 , 8 1 8 , 6 3 5 . 0 0 7 , 7 3 9 , 5 3 4 , 7 6 2 . 4 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 3 5 , 9 1 8 , 4 6 9 . 9 3 5 , 7 0 4 , 7 6 3 , 5 3 1 . 0 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 4 1 , 2 7 0 , 7 2 4 . 5 4 1 0 , 9 4 0 , 4 7 4 , 9 1 9 . 4 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 9 4 , 4 6 6 , 3 8 0 . 3 9 2 , 5 0 3 , 8 2 3 , 3 7 4 . 0 2中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 5 页
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
银河证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 ： 1 . 选 择 专 用 交 易 单 元 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ) 券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 中 邮 创 业 基 金 管 理 有
限 公 司 有 互 补 性 、 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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（ 2 ) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 综 合 服 务 能 力 ： 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 、
资 本 市 场 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ； 有 很 强 的 分 析 能 力 ， 能 根 据 中 邮 创 业 基
金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 ， 提 供 研 究 报 告 ， 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 以 及
其 他 综 合 服 务 能 力 。
（ 3 ) 券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 ： 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 ， 该 券 商 经 纪 人 能 够 提 供 最
优 惠 合 理 的 佣 金 率 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 公 司 的 选 择 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 公 司 签 订
委 托 协 议 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 并 通 知 基 金 托 管 人 。
2 、 报 告 期 内 租 用 交 易 单 元 变 更 情 况 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 交 易 单 元 退 租 情 况 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
申万宏源证券有
限公司
- - - - - -
银河证券股份有
限公司
- - 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
1 0 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
本 基 金 本 半 年 度 未 有 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。
1 0 . 9 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 中 邮 货 币 市 场 基 金 更 新 招 募 说
明 书 （ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 1 2
日
2 中 邮 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告 （ 2 0 1 6 年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 0
日
3 中 邮 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 第 4
季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 2
日
4 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2 0 1 6 年 1 月 2 2中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告 证 券 时 报 、 证 券 日 报 日
5 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 2 月 1 7
日
6 中 邮 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告 （ 2 0 1 6 年 第 2 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 2 月 1 9
日
7 中 邮 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告 （ 2 0 1 6 年 第 3 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 1
日
8 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务
有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 4
日
9 中 邮 货 币 市 场 基 金 2 0 1 5 年 年 度
报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 6
日
1 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销
机 构 基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 7
日
1 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定
投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 3
日
1 2 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚
正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问
有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4
日
1 3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海
天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定
投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4
日中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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1 4 中 邮 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告 （ 2 0 1 6 年 第 4 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 2 0
日
1 5 中 邮 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 第 1
季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1
日
1 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 星 展
银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司 基 金 定 投
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 4
日
1 7 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 增 加 星 展 银 行 （ 中 国 ） 有
限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 4
日
1 8 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销
机 构 基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 7
日
1 9 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 1
日
2 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳
众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基
金 定 投 及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 9
日
2 1 中 邮 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告 （ 2 0 1 6 年 第 5 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 2 0
日
2 2 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰
君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定
投 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2
日中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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2 3 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管
理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3
日
2 4 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信
证 券 股 份 有 限 公 司 和 中 信 证 券
（ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司 基 金 定 投
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 8
日
2 5 中 邮 货 币 市 场 基 金 收 益 支 付 公
告 （ 2 0 1 6 年 第 6 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 0
日
2 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江
同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金
定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2
日
2 7 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海
盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定
投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2
日
2 8 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融
证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活
动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 4
日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 货 币 市 场 基 金 设 立 的 文 件 ；
( 二 ) 《 中 邮 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 三 ) 《 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ；中邮货币市场基金 2 0 1 6 年半年度报告
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( 四 ) 《 中 邮 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 五 ) 《 法 律 意 见 书 》 ；
( 六 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ；
( 七 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅 ， 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 4 0 0 - 8 8 0 - 1 6 1 8
基 金 管 理 人 网 址 ： w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年 8 月 25 日
