中 邮 多策 略 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — — 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 董 事
会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、
准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 ： 中 国 工 商 银 行 ） 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6
年 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报
告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 邮 多 策 略
基 金 主 代 码 0 0 0 7 0 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 7 月 2 4 日
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 2 , 1 4 4 , 8 1 6 . 5 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 合 理 的 动 态 资 产 配 置 和 多 种 投 资 策 略 ， 在
严 格 控 制 风 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ， 充 分 挖 掘
和 利 用 中 国 经 济 结 构 调 整 过 程 中 的 投 资 机 会 ， 谋 求 基
金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 大 类 资 产 配 置 策 略 并 结
合 多 种 “ 自 下 而 上 ” 的 个 券 投 资 策 略 进 行 投 资 。
（ 一 ） 大 类 资 产 配 置
本 基 金 根 据 各 项 重 要 的 经 济 指 标 分 析 宏 观 经 济 发 展 变
动 趋 势 ， 判 断 当 前 所 处 的 经 济 周 期 ， 进 而 对 未 来 做 出
科 学 预 测 。 在 此 基 础 上 ， 结 合 对 流 动 性 及 资 金 流 向 的
分 析 ， 综 合 股 市 和 债 市 估 值 及 风 险 分 析 进 行 灵 活 的 大
类 资 产 配 置 。 此 外 ， 本 基 金 将 持 续 地 进 行 定 期 和 不 定
期 的 资 产 配 置 风 险 监 控 ， 适 时 地 做 出 相 应 的 调 整 。
（ 二 ） 行 业 配 置 策 略
本 基 金 通 过 对 国 家 宏 观 经 济 运 行 、 产 业 结 构 调 整 、 行
业 自 身 生 命 周 期 、 对 国 民 经 济 发 展 贡 献 程 度 以 及 行 业
技 术 创 新 等 影 响 行 业 中 长 期 发 展 的 根 本 性 因 素 进 行 分
析 ， 从 行 业 对 上 述 因 素 变 化 的 敏 感 程 度 和 受 益 程 度 入
手 ， 筛 选 处 于 稳 定 的 中 长 期 发 展 趋 势 和 预 期 进 入 稳 定
的 中 长 期 发 展 趋 势 的 行 业 作 为 重 点 行 业 资 产 进 行 配
置 。
对 于 国 家 宏 观 经 济 运 行 过 程 中 产 生 的 阶 段 性 焦 点 行
业 ， 本 基 金 通 过 对 经 济 运 行 周 期 、 行 业 竞 争 态 势 以 及
国 家 产 业 政 策 调 整 等 影 响 行 业 短 期 运 行 情 况 的 因 素 进
行 分 析 和 研 究 ， 筛 选 具 有 短 期 重 点 发 展 趋 势 的 行 业 资
产 进 行 配 置 ， 并 依 据 上 述 因 素 的 短 期 变 化 对 行 业 配 置
权 重 进 行 动 态 调 整 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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（ 三 ） 股 票 投 资 策 略
本 基 金 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略 ， 多 维 度 分 析 股 票 的 投
资 价 值 ， 充 分 挖 掘 市 场 中 潜 在 的 投 资 机 会 ， 实 现 基 金
的 投 资 目 标 。
1 、 成 长 投 资 策 略
本 基 金 以 成 长 投 资 为 主 线 ， 核 心 是 投 资 处 于 高 速 成 长
期 并 具 有 竞 争 壁 垒 的 上 市 公 司 。
本 基 金 通 过 定 量 和 定 性 相 结 合 的 方 法 定 期 分 析 和 评 估
上 市 公 司 的 成 长 空 间 和 竞 争 壁 垒 ， 从 而 确 定 本 基 金 重
点 投 资 的 成 长 型 行 业 ， 并 根 据 定 期 分 析 和 评 估 结 果 动
态 调 整 。
（ 1 ） 定 量 分 析
代 表 上 市 公 司 成 长 性 的 财 务 指 标 主 要 有 主 营 业 务 收 入
增 长 率 、 净 利 润 增 长 率 和 P E G 等 ， 因 此 ， 本 基 金 选 择
预 期 未 来 主 营 业 务 收 入 增 长 率 、 净 利 润 增 长 率 和 P E G
高 于 市 场 平 均 水 平 的 上 市 公 司 ， 构 成 本 基 金 股 票 投 资
的 基 本 范 围 。 在 此 基 础 上 ， 本 基 金 将 分 析 各 上 市 公 司
的 现 金 流 量 指 标 和 其 他 财 务 指 标 （ 主 要 是 净 资 产 收 益
率 和 资 产 负 债 率 ） ， 从 各 行 业 中 选 择 现 金 流 量 状 况 好 、
盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 强 的 上 市 公 司 ， 作 为 本 基 金 的 备
选 股 票 。
（ 2 ） 定 性 分 析
本 基 金 将 在 定 量 筛 选 的 基 础 上 ， 主 要 从 成 长 空 间 和 竞
争 壁 垒 等 方 面 把 握 公 司 盈 利 能 力 的 质 量 和 持 续 性 ， 进
而 判 断 公 司 成 长 的 可 持 续 性 。
1 ) 成 长 空 间 分 析
主 要 考 虑 公 司 所 提 供 的 产 品 或 服 务 针 对 的 目 标 市 场 容
量 及 成 长 空 间 。 我 们 将 动 态 和 辩 证 地 进 行 目 标 市 场 容
量 的 判 断 。 除 了 现 有 的 市 场 容 量 ， 我 们 更 关 注 的 是 现
有 市 场 潜 在 的 本 质 需 求 ， 以 及 这 种 需 求 被 激 发 的 可 能
性 及 弹 性 。 重 点 聚 焦 于 市 场 空 间 大 ， 但 目 前 产 品 或 服
务 的 渗 透 率 尚 低 的 行 业 及 容 量 大 且 具 有 强 者 恒 强 特 征
的 领 域 。 在 这 样 的 行 业 和 领 域 中 ， 目 标 公 司 具 备 伟 大
成 长 的 可 能 性 。
2 ) 竞 争 壁 垒 分 析
主 要 分 析 目 标 公 司 相 对 于 其 他 竞 争 对 手 / 潜 在 进 入 者 /
可 替 代 者 所 具 有 竞 争 优 势 及 优 势 的 可 持 续 性 。 其 分 析
内 容 包 括 但 不 限 于 商 业 模 式 分 析 、 技 术 优 势 分 析 和 资
源 优 势 分 析 。
商 业 模 式 分 析 ： 稳 健 的 商 业 模 式 能 够 决 定 未 来 很 长 一
段 时 间 内 成 长 型 企 业 的 利 润 来 源 的 稳 定 性 和 企 业 净 利
润 的 增 幅 ， 从 而 构 成 企 业 竞 争 优 势 的 基 础 。 企 业 所 采
取 的 商 业 模 式 在 很 大 程 度 上 决 定 了 其 成 长 的 速 度 和 持
续 性 。 我 们 将 主 要 通 过 实 地 调 研 深 入 了 解 上 下 游 产 业
链 、 企 业 内 部 治 理 结 构 等 关 键 信 息 ， 形 成 对 商 业 模 式中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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的 认 知 深 度 ， 从 而 形 成 对 公 司 未 来 的 有 效 判 断 。
技 术 优 势 分 析 ： 充 分 的 论 证 技 术 优 势 是 否 能 真 正 构 成
公 司 的 竞 争 优 势 ， 在 此 基 础 上 关 注 公 司 专 利 或 新 产 品
的 数 量 及 推 出 的 速 度 ， 从 而 判 断 技 术 优 势 为 公 司 持 续
成 长 所 提 供 的 动 力 。
资 源 优 势 分 析 ： 主 要 关 注 具 有 特 许 权 、 品 牌 等 无 形 资
源 或 者 矿 产 、 旅 游 景 区 等 自 然 资 源 的 公 司 ， 根 据 资 源
优 势 的 强 弱 来 判 断 其 是 否 足 以 支 持 业 绩 的 持 续 成 长 。
2 、 主 题 轮 动 策 略
中 国 经 济 结 构 一 直 在 不 断 地 进 行 调 整 和 优 化 ， 这 是 一
个 多 层 次 、 长 周 期 的 复 杂 过 程 。 本 基 金 在 进 行 主 题 挖
掘 的 时 候 采 用 纵 向 和 横 向 相 结 合 的 方 式 : 本 基 金 将 通
过 自 上 而 下 的 方 式 ， 从 宏 观 经 济 、 国 家 政 策 、 社 会 文
化 、 人 口 结 构 、 科 技 进 步 等 多 个 纵 向 角 度 出 发 ， 在 深
入 研 究 的 基 础 上 ， 分 析 影 响 经 济 发 展 和 企 业 盈 利 的 关
键 性 因 素 ， 从 而 前 瞻 性 地 挖 掘 出 中 国 经 济 结 构 调 整 过
程 中 不 断 涌 现 出 的 有 深 刻 影 响 力 的 投 资 主 题 。 横 向 的
主 题 挖 掘 主 要 是 指 将 “ 中 国 经 济 结 构 调 整 ” 从 生 产 领
域 、 流 通 领 域 、 消 费 领 域 、 区 域 经 济 和 资 本 市 场 五 个
方 向 分 解 ， 把 握 经 济 结 构 调 整 的 脉 搏 ， 细 分 出 具 有 实
际 投 资 意 义 的 细 分 主 题 。
本 基 金 重 点 关 注 以 移 动 互 联 为 代 表 的 科 技 主 题 、 以 品
质 生 活 为 代 表 的 消 费 升 级 主 题 、 以 社 会 老 龄 化 为 趋 势
的 医 疗 及 养 老 主 题 、 以 节 能 环 保 为 代 表 的 绿 色 经 济 主
题 以 及 在 传 统 领 域 中 的 商 业 模 式 创 新 主 题 所 带 来 的 机
会 。
3 、 价 值 投 资 策 略
价 值 投 资 策 略 是 通 过 寻 找 价 值 被 低 估 的 股 票 进 行 投
资 ， 以 谋 求 估 值 反 转 带 来 的 收 益 。 通 过 运 用 多 项 指 标
如 P E 、 P B 、 E V / E B I T D A 等 进 行 相 对 估 值 ， 通 过 与 国 内
同 行 业 其 它 公 司 估 值 水 平 以 及 国 外 同 行 业 公 司 相 对 估
值 水 平 等 进 行 估 值 比 较 ， 找 出 价 值 被 相 对 低 估 的 公 司 。
4 、 趋 势 投 资 策 略
公 司 的 经 营 业 绩 成 长 和 公 司 投 资 价 值 的 提 升 具 有 连 续
性 和 延 展 性 ， 这 决 定 了 公 司 股 票 价 格 的 长 期 趋 势 。 同
时 ， 在 股 票 市 场 上 ， 由 于 受 到 当 期 各 种 外 部 因 素 的 影
响 ， 股 票 价 格 还 具 有 中 、 短 期 趋 势 。 中 期 趋 势 表 现 为
股 价 相 对 长 期 趋 势 的 估 值 偏 离 和 估 值 修 复 过 程 ， 而 短
期 趋 势 则 表 现 为 外 部 因 素 影 响 短 期 股 价 偏 离 和 恢 复 的
过 程 。 由 于 市 场 反 应 不 足 或 反 应 过 度 ， 股 票 价 格 的 涨
跌 往 往 表 现 出 一 定 的 惯 性 。 因 此 ， 可 通 过 基 本 面 分 析 、
行 为 金 融 分 析 和 事 件 分 析 ， 利 用 股 价 中 、 短 期 趋 势 的
动 态 特 征 ， 进 行 股 票 的 买 入 和 卖 出 操 作 ， 从 而 提 高 单
只 股 票 的 投 资 收 益 。
（ 四 ） 债 券 投 资 策 略中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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在 债 券 投 资 部 分 ， 本 基 金 在 债 券 组 合 平 均 久 期 、 期 限
结 构 和 类 属 配 置 的 基 础 上 ， 对 影 响 个 别 债 券 定 价 的 主
要 因 素 ， 包 括 流 动 性 、 市 场 供 求 、 信 用 风 险 、 票 息 及
付 息 频 率 、 税 赋 、 含 权 等 因 素 进 行 分 析 ， 选 择 具 有 良
好 投 资 价 值 的 债 券 品 种 进 行 投 资 。
（ 五 ） 权 证 投 资 策 略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 及 其 他 金 融
工 具 进 行 套 利 、 避 险 交 易 ， 控 制 基 金 组 合 风 险 ， 获 取
超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时 ， 将 在 对 权 证 标 的
证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上 ， 结 合 股 价 波 动
率 等 参 数 ， 运 用 数 量 化 期 权 定 价 模 型 ， 确 定 其 合 理 内
在 价 值 ， 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 。 未 来 ，
随 着 证 券 市 场 的 发 展 、 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的
创 新 等 ， 基 金 还 将 积 极 寻 求 其 他 投 资 机 会 ， 履 行 适 当
程 序 后 更 新 和 丰 富 组 合 投 资 策 略 。
（ 六 ） 股 指 期 货 投 资 策 略
本 基 金 将 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 ， 以 套 期 保 值 为 目
的 ， 遵 循 有 效 管 理 原 则 经 充 分 论 证 后 适 度 运 用 股 指 期
货 。 通 过 对 股 票 现 货 和 股 指 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 ，
结 合 股 指 期 货 定 价 模 型 ， 采 用 估 值 合 理 、 流 动 性 好 、
交 易 活 跃 的 期 货 合 约 ， 对 本 基 金 投 资 组 合 进 行 及 时 、
有 效 地 调 整 和 优 化 ， 提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 构 成 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 × 6 0 %
＋ 上 证 国 债 指 数 × 4 0 % 。
沪 深 3 0 0 指 数 是 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取 3 0 0 只 A
股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指 数 ， 覆 盖 了 沪 深 市 场
六 成 左 右 的 市 值 ， 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 和 市 场 流 动
性 。 沪 深 3 0 0 指 数 与 市 场 整 体 表 现 具 有 较 高 的 相 关 性 ，
且 指 数 历 史 表 现 强 于 市 场 平 均 收 益 水 平 ， 具 有 良 好 的
投 资 价 值 。 该 指 数 由 中 证 指 数 公 司 在 引 进 国 际 指 数 编
制 和 管 理 经 验 的 基 础 上 编 制 和 维 护 ， 编 制 方 法 的 透 明
度 高 ， 具 有 独 立 性 。
上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利
率 国 债 为 样 本 , 按 照 国 债 发 行 量 加 权 而 成 。 上 证 国 债 指
数 编 制 合 理 、 透 明 、 运 用 广 泛 ， 具 有 较 强 的 代 表 性 和
权 威 性 ， 能 够 满 足 本 基 金 的 投 资 管 理 需 要 。
随 着 市 场 环 境 的 变 化 ， 如 果 上 述 业 绩 比 较 基 准 不 适 用
本 基 金 或 市 场 推 出 代 表 性 更 强 、 投 资 者 认 同 度 更 高 且
更 能 够 表 征 本 基 金 风 险 收 益 特 征 的 指 数 时 ， 本 基 金 管
理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则 ，
根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 。 调 整 业
绩 比 较 基 准 应 经 基 金 托 管 人 同 意 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 ，
基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 3 个 工 作 日 在 中 国 证 监 会 指 定
的 信 息 披 露 媒 体 上 刊 登 公 告 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 债
券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证
券 投 资 基 金 中 的 中 等 风 险 品 种 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 侯 玉 春 洪 渊
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 6 0 — 1 5 7 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 h o u y c @ p o s t f u n d . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 0 1 0 － 5 8 5 1 1 6 1 8 9 5 5 8 8
传 真 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 5 5 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街
乙 1 6 号
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大
街 6 0 号 首 钢 国 际 大 厦 1 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 2 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 吴 涛 易 会 满
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 住 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号 首
钢 国 际 大 厦 1 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 已 实 现 收 益 - 1 4 , 3 1 1 , 9 3 3 . 3 2
本 期 利 润 - 2 1 , 5 3 7 , 6 5 0 . 0 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 9 8 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 3 3 . 7 2 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 7 . 3 6 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 3 9 , 1 3 4 , 1 6 4 . 8 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 7 6 2
期 末 基 金 资 产 净 值 2 6 1 , 2 7 8 , 9 8 1 . 3 9
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 7 6
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 7 . 6 0 %
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 2 . 所 述 基 金 业 绩
指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 3 . 期
末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为 期 末
余 额 ， 不 是 当 前 发 生 额 ） 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 2 . 5 3 % 1 . 1 1 % - 0 . 1 5 % 0 . 5 9 % 2 . 6 8 % 0 . 5 2 %
过 去 三 个 月 - 1 . 6 7 % 1 . 5 7 % - 0 . 8 6 % 0 . 6 1 % - 0 . 8 1 % 0 . 9 6 %
过 去 六 个 月 - 2 7 . 3 6 % 2 . 1 0 % - 8 . 4 0 % 1 . 1 0 % - 1 8 . 9 6 % 1 . 0 0 %
过 去 一 年 - 2 1 . 7 6 % 2 . 3 7 % - 1 5 . 8 7 % 1 . 3 8 % - 5 . 8 9 % 0 . 9 9 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 7 . 6 0 % 2 . 0 2 % 3 2 . 8 7 % 1 . 2 8 % - 1 5 . 2 7 % 0 . 7 4 %
注 ： 1 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 . 关 于 业 绩 基 准 的 说 明
本 基 金 业 绩 衡 量 基 准 ＝ 沪 深 3 0 0 指 数 × 6 0 % ＋ 上 证 国 债 指 数 × 4 0 %
沪 深 3 0 0 指 数 作 为 按 自 由 流 通 股 本 加 权 的 跨 两 市 蓝 筹 股 指 数 ， 其 指 数 样 本 股 市 值 覆 盖 了 上 交 所 和
深 交 所 上 市 的 所 有 股 票 市 值 的 7 0 % ， 具 有 较 强 的 代 表 意 义 。
由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中 ， 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 基 金 合中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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同 要 求 ， 基 准 指 数 中 沪 深 3 0 0 指 数 和 上 海 国 债 指 数 每 日 分 别 计 算 收 益 率 ， 然 后 按 6 0 % 、 4 0 % 的 比 例
采 取 再 平 衡 ， 再 用 循 环 计 算 的 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 按 相 关 法 规 及 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期 ， 报 告 期 内 本 基 金 的
各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 6 年 5 月 8 日 ， 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ， 本 公 司 共 管 理 2 7 只 开 放 式 基 金 产 品 ， 分 别 为 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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投 资 基 金 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 货 币 市 场 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、
中 邮 核 心 科 技 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮
稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 者 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐
享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 创 业 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
陈 梁
基 金 经
理
2 0 1 4 年 7 月 2 4
日
- 7 年
曾 担 任 大 连 实 德 集 团 市 场
专 员 、 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 行 业 研 究 员 、 中 信 产
业 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司
高 级 研 究 员 ， 现 任 中 邮 创
业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
投 资 部 副 总 经 理 兼 中 邮 多
策 略 灵 活 配 置 混 合 基 金 基
金 经 理 、 中 邮 核 心 主 题 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配
置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 《 关
于 基 金 经 理 注 册 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 变 更 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 注 销 通 知 》 日 期 。
证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定 ， 各 基 金 在 研 究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待 ， 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 决 策 、 投 资 交 易 程 序 、 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ； 交 易
行 为 合 法 合 规 ， 未 出 现 异 常 交 易 、 操 纵 市 场 的 现 象 ； 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ； 相 关 的 信 息 披 露 真中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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实 、 完 整 、 准 确 、 及 时 ； 基 金 各 种 账 户 类 、 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 、 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定
的 程 序 、 规 则 进 行 ， 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
在 证 监 会 颁 发 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 后 ， 由 金 融 工 程 部 组 织 ， 对
交 易 部 和 投 资 部 相 关 人 员 进 行 了 培 训 ， 督 促 相 关 人 员 严 格 遵 守 该 制 度 。 为 确 保 该 制 度 的 顺 利 执 行 ，
公 司 与 衡 泰 软 件 共 同 开 发 了 公 平 交 易 系 统 ， 并 按 月 度 、 季 度 、 年 度 生 成 各 只 基 金 之 间 的 交 易 价 差
分 析 报 告 ， 逐 一 分 析 得 出 结 论 后 发 送 给 相 关 部 门 和 人 员 。 对 于 报 告 中 产 生 的 异 常 情 况 ， 在 做 出 合
理 解 释 后 ， 提 请 各 部 门 相 关 人 员 引 起 重 视 ， 完 善 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 ， 使 之 更 符 合 指 导 意 见 精
神 ， 并 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生 ， 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
报 告 期 ， 国 内 流 动 性 宽 松 ， 人 民 币 贬 值 预 期 带 来 的 资 金 持 续 外 流 担 忧 叠 加 二 级 市 场 投 资 者 结
构 上 绝 对 收 益 型 投 资 者 主 导 的 坚 决 止 损 操 作 ， 使 得 开 年 之 初 市 场 就 呈 现 大 幅 急 跌 ， 上 证 综 指 和 创
业 板 指 数 的 一 度 下 跌 高 达 到 2 4 . 9 6 % 和 2 9 . 7 6 % 。
经 过 数 轮 急 跌 ， A 股 的 边 际 杀 跌 动 力 大 幅 减 弱 ， 从 三 月 中 旬 开 始 市 场 步 入 震 荡 阶 段 。 二 季 度
单 季 虽 然 指 数 基 本 走 平 ， 但 局 部 热 点 纷 呈 ， 在 新 能 源 汽 车 、 O L E D 、 稀 土 、 电 子 化 学 品 等 领 域 都 呈
现 出 靓 丽 的 表 现 。 截 止 6 月 3 0 日 ， 上 证 综 指 下 跌 1 7 . 2 2 % ， 深 证 成 指 下 跌 1 7 . 1 7 % ， 创 业 板 综 指 下
跌 1 3 . 8 9 % 。
上 半 年 本 基 金 的 应 对 相 对 不 利 ， 开 年 在 “ 资 产 荒 ” 的 预 判 下 ， 认 为 市 场 将 迎 来 春 季 躁 动 ， 基
金 保 持 了 较 高 的 仓 位 ， 并 在 结 构 上 偏 重 高 风 险 标 的 ， 在 年 初 的 暴 跌 中 基 金 遭 到 较 大 损 失 。 一 月 中
旬 基 金 下 降 了 仓 位 ， 并 调 整 了 结 构 ， 部 分 回 避 了 一 月 末 的 暴 跌 ， 但 同 时 由 于 加 仓 不 及 时 ， 且 在 结
构 布 局 上 与 市 场 热 点 存 在 偏 差 二 季 度 反 弹 有 限 ， 上 半 年 整 体 业 绩 表 现 较 差 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 4 页 共 4 5 页
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 1 7 6 元 ， 累 计 净 值 1 . 1 7 6 元 。 本 报 告 期 份 额 净
值 增 长 率 为 - 2 7 . 3 6 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 8 . 4 % .
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
在 英 国 脱 欧 的 背 景 下 ， 全 球 政 治 经 济 前 景 面 临 的 不 确 定 性 明 显 增 强 ， 美 联 储 年 内 加 息 预 期 大
幅 弱 化 ， 全 球 央 行 仍 将 维 持 持 续 宽 松 状 态 。
国 内 整 体 流 动 性 仍 有 望 维 持 宽 松 ， 但 在 房 价 上 涨 、 农 产 品 和 商 品 持 续 上 涨 的 背 景 下 ， 进 一 步
宽 松 的 潜 力 弱 化 。 我 们 预 计 在 流 动 性 极 度 宽 松 的 背 景 下 ， 通 胀 预 期 将 持 续 高 涨 ， 且 在 二 级 市 场 上
呈 现 出 较 多 的 结 构 性 机 会 。
在 这 样 的 情 况 下 ， 本 基 金 将 保 持 中 性 仓 位 ， 保 留 除 了 精 选 成 长 的 底 仓 外 ， 沿 通 胀 及 涨 价 主 题
配 置 贵 金 属 、 农 产 品 以 及 部 分 涨 价 化 工 品 ， 此 外 保 持 对 全 球 科 技 演 进 关 注 的 密 切 度 ， 精 选 具 有 良
好 收 益 风 险 比 的 机 会 。 力 争 为 投 资 人 贡 献 绝 对 收 益 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 公 司 于 本 报 告 期 内 成 立 估 值 小 组 ， 成 员 由 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 清 算 部 经 理 、 基 金 经
理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 ， 在 采 用 估 值
政 策 和 程 序 时 ， 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 、 专 业 胜 任 和 独 立 性 ， 通 过 估 值 委 员 会 、
参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 、 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合 ， 减 少 或 避
免 估 值 偏 差 的 发 生 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 说 明 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严
格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 5 页 共 4 5 页
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 在 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额
申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各
重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合
报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 8 2 , 3 4 2 , 6 4 9 . 9 3 6 , 6 4 6 , 5 6 9 . 0 8
结 算 备 付 金 2 , 5 2 5 , 4 6 4 . 5 1 6 9 3 , 3 0 3 . 0 8
存 出 保 证 金 1 4 0 , 1 3 6 . 0 2 2 7 5 , 6 9 7 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 7 4 , 6 7 3 , 9 7 0 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 7 4 , 6 7 3 , 9 7 0 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 2 , 3 0 2 , 7 8 3 . 2 4
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 1 , 8 2 8 . 9 1 3 , 4 5 6 . 8 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 5 页
资 产 总 计 2 6 6 , 4 3 4 , 6 3 9 . 5 7 8 4 , 5 9 5 , 7 7 9 . 9 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 4 , 4 1 8 , 1 2 9 . 9 6 -
应 付 赎 回 款 - 1 8 , 8 8 6 . 6 9
应 付 管 理 人 报 酬 8 9 , 1 9 3 . 0 4 1 0 1 , 9 3 3 . 9 2
应 付 托 管 费 1 4 , 8 6 5 . 5 3 1 6 , 9 8 9 . 0 0
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 4 3 , 8 5 1 . 0 1 4 1 5 , 3 0 5 . 2 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 8 9 , 6 1 8 . 6 4 3 2 0 , 0 0 8 . 7 1
负 债 合 计 5 , 1 5 5 , 6 5 8 . 1 8 8 7 3 , 1 2 3 . 5 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 2 2 , 1 4 4 , 8 1 6 . 5 6 5 1 , 7 1 3 , 1 8 9 . 5 7
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 3 9 , 1 3 4 , 1 6 4 . 8 3 3 2 , 0 0 9 , 4 6 6 . 8 2
所 有 者 权 益 合 计 2 6 1 , 2 7 8 , 9 8 1 . 3 9 8 3 , 7 2 2 , 6 5 6 . 3 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 6 6 , 4 3 4 , 6 3 9 . 5 7 8 4 , 5 9 5 , 7 7 9 . 9 6
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 1 7 6 元 ， 基 金 份 额 总 额 2 2 2 , 1 4 4 , 8 1 6 . 5 6 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 9 , 9 3 7 , 1 9 3 . 2 4 8 4 , 9 2 2 , 0 7 4 . 6 8
1 . 利 息 收 入 9 7 , 3 8 7 . 4 5 3 8 3 , 0 4 3 . 7 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 9 7 , 3 8 7 . 4 5 3 8 2 , 9 4 0 . 9 5
债 券 利 息 收 入 - 1 0 2 . 7 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 2 , 8 1 3 , 6 6 9 . 2 9 6 9 , 4 9 9 , 3 5 0 . 8 3
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 1 2 , 9 6 3 , 6 0 8 . 8 3 6 8 , 9 2 2 , 9 8 1 . 4 6中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页 共 4 5 页
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - 4 8 4 , 4 2 7 . 2 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 3 5 , 6 4 0 . 0 0 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 1 4 , 2 9 9 . 5 4 9 1 , 9 4 2 . 1 4
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 7 , 2 2 5 , 7 1 6 . 6 9 1 4 , 9 6 4 , 5 5 1 . 9 0
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 4 , 8 0 5 . 2 9 7 5 , 1 2 8 . 2 3
减 ： 二 、 费 用 1 , 6 0 0 , 4 5 6 . 7 7 5 , 9 2 8 , 2 8 9 . 4 6
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 4 6 9 , 9 0 6 . 8 6 1 , 9 4 3 , 3 1 5 . 8 9
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 7 8 , 3 1 7 . 8 5 3 2 3 , 8 8 5 . 9 9
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 9 6 5 , 4 7 9 . 4 2 3 , 4 0 8 , 3 1 8 . 3 2
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 8 6 , 7 5 2 . 6 4 2 5 2 , 7 6 9 . 2 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 1 , 5 3 7 , 6 5 0 . 0 1 7 8 , 9 9 3 , 7 8 5 . 2 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 1 , 5 3 7 , 6 5 0 . 0 1 7 8 , 9 9 3 , 7 8 5 . 2 2
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
5 1 , 7 1 3 , 1 8 9 . 5 7 3 2 , 0 0 9 , 4 6 6 . 8 2 8 3 , 7 2 2 , 6 5 6 . 3 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 2 1 , 5 3 7 , 6 5 0 . 0 1 - 2 1 , 5 3 7 , 6 5 0 . 0 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
1 7 0 , 4 3 1 , 6 2 6 . 9 9 2 8 , 6 6 2 , 3 4 8 . 0 2 1 9 9 , 0 9 3 , 9 7 5 . 0 1中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 7 1 , 3 3 4 , 2 5 3 . 4 1 2 8 , 8 9 0 , 6 0 8 . 6 1 2 0 0 , 2 2 4 , 8 6 2 . 0 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 0 2 , 6 2 6 . 4 2 - 2 2 8 , 2 6 0 . 5 9 - 1 , 1 3 0 , 8 8 7 . 0 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 2 2 , 1 4 4 , 8 1 6 . 5 6 3 9 , 1 3 4 , 1 6 4 . 8 3 2 6 1 , 2 7 8 , 9 8 1 . 3 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
2 0 1 , 5 4 2 , 4 7 7 . 9 4 9 , 1 9 8 , 3 5 2 . 4 2 2 1 0 , 7 4 0 , 8 3 0 . 3 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 7 8 , 9 9 3 , 7 8 5 . 2 2 7 8 , 9 9 3 , 7 8 5 . 2 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 1 4 , 3 8 1 , 1 3 7 . 1 6 5 , 9 3 0 , 6 3 0 . 7 0 - 8 , 4 5 0 , 5 0 6 . 4 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 7 , 0 8 6 , 1 7 7 . 2 7 1 3 , 6 6 3 , 9 3 6 . 5 1 5 0 , 7 5 0 , 1 1 3 . 7 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 1 , 4 6 7 , 3 1 4 . 4 3 - 7 , 7 3 3 , 3 0 5 . 8 1 - 5 9 , 2 0 0 , 6 2 0 . 2 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
1 8 7 , 1 6 1 , 3 4 0 . 7 8 9 4 , 1 2 2 , 7 6 8 . 3 4 2 8 1 , 2 8 4 , 1 0 9 . 1 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吕 伟 卓 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 〔 2 0 1 4 〕 6 0 9 号 《 关 于 核 准 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 5 页
资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 中 邮
多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 起 ， 并 于 2 0 1 4 年 7 月 2 4 日 募 集 成 立 。 本 基 金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2 0 1 , 1 5 9 , 9 6 8 . 5 4 元 ， 业
经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 致 同 验 字 ( 2 0 1 4 ) 第 1 1 0 Z C 0 1 6 1 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 本 基
金 的 基 金 管 理 人 为 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的
股 票 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 ( 含 中 小 企 业 私 募 债 券 ) 、
可 转 换 债 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证
监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后
允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组
合 比 例 为 ： 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % – 9 5 % ， 投 资 于 债 券 、 银 行 存 款 、 货 币 市 场 工
具 、 现 金 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金
资 产 的 比 例 为 5 % - 1 0 0 % ， 其 中 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 % – 3 % ； 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴
纳 的 交 易 保 证 金 后 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 本 基 金 持 有
的 单 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % 。 本 基 金 参 与 股 指 期 货 交 易 ， 应
符 合 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定 的 投 资 限 制 并 遵 守 相 关 期 货 交 易 所 的 业 务 规 则 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 财 务 报 表 以 基 金 持 续 经 营 为 基 础 编 制 ， 执 行 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 、
解 释 及 其 他 有 关 规 定 （ 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 和 中 国 证 券 业 协 会 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 2 0 1 0 年 2 月 8 日 颁 布 的 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实
务 操 作 的 有 关 规 定 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 基 于 上 述 编 制 基 础 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 国 家 税
务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会
关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务
操 作 ， 本 基 金 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ． 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
2 ． 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派
发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 ； 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的
上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年
的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 。
3 ． 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
4 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股
息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 8 2 , 3 4 2 , 6 4 9 . 9 3
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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其 他 存 款 -
合 计 ： 1 8 2 , 3 4 2 , 6 4 9 . 9 3
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 7 6 , 1 9 5 , 0 7 6 . 7 2 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 5 , 2 1 9 , 4 8 3 . 4 8
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 7 6 , 1 9 5 , 0 7 6 . 7 2 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 5 , 2 1 9 , 4 8 3 . 4 8
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 5 , 0 3 6 . 6 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 , 7 3 5 . 5 4
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 5 页
应 收 申 购 款 利 息 3 , 9 9 9 . 9 4
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 5 6 . 7 9
合 计 1 1 , 8 2 8 . 9 1
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 无 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 4 3 , 8 5 1 . 0 1
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 3 4 3 , 8 5 1 . 0 1
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 费 用 2 8 9 , 6 1 8 . 6 4
合 计 2 8 9 , 6 1 8 . 6 4
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 5 1 , 7 1 3 , 1 8 9 . 5 7 5 1 , 7 1 3 , 1 8 9 . 5 7
本 期 申 购 1 7 1 , 3 3 4 , 2 5 3 . 4 1 1 7 1 , 3 3 4 , 2 5 3 . 4 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 9 0 2 , 6 2 6 . 4 2 - 9 0 2 , 6 2 6 . 4 2
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 2 2 , 1 4 4 , 8 1 6 . 5 6 2 2 2 , 1 4 4 , 8 1 6 . 5 6中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 5 页
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 6 , 2 9 9 , 9 7 8 . 1 0 5 , 7 0 9 , 4 8 8 . 7 2 3 2 , 0 0 9 , 4 6 6 . 8 2
本 期 利 润 - 1 4 , 3 1 1 , 9 3 3 . 3 2 - 7 , 2 2 5 , 7 1 6 . 6 9 - 2 1 , 5 3 7 , 6 5 0 . 0 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
3 5 , 6 6 8 , 3 2 6 . 4 4 - 7 , 0 0 5 , 9 7 8 . 4 2 2 8 , 6 6 2 , 3 4 8 . 0 2
其 中 ： 基 金 申 购 款 3 6 , 0 0 8 , 6 9 0 . 4 7 - 7 , 1 1 8 , 0 8 1 . 8 6 2 8 , 8 9 0 , 6 0 8 . 6 1
基 金 赎 回 款 - 3 4 0 , 3 6 4 . 0 3 1 1 2 , 1 0 3 . 4 4 - 2 2 8 , 2 6 0 . 5 9
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 4 7 , 6 5 6 , 3 7 1 . 2 2 - 8 , 5 2 2 , 2 0 6 . 3 9 3 9 , 1 3 4 , 1 6 4 . 8 3
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 8 5 , 2 8 1 . 7 0
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 6 , 8 5 8 . 8 9
其 他 5 , 2 4 6 . 8 6
合 计 9 7 , 3 8 7 . 4 5
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 0 8 , 5 3 3 , 8 1 8 . 0 5
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 3 2 1 , 4 9 7 , 4 2 6 . 8 8
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 2 , 9 6 3 , 6 0 8 . 8 3
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
注 ： 本 报 告 期 间 ， 本 基 金 无 债 券 投 资 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 5 页
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资产 支持 证券投 资收 益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 无 权 证 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
权 证 投 资 收 益 -
股 指 期 货 - 投 资 收 益 3 5 , 6 4 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 1 4 , 2 9 9 . 5 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 1 4 , 2 9 9 . 5 4
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 7 , 2 2 5 , 7 1 6 . 6 9
— — 股 票 投 资 - 7 , 2 2 5 , 7 1 6 . 6 9
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 7 , 2 2 5 , 7 1 6 . 6 9中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 , 8 0 5 . 2 9
- -
合 计 4 , 8 0 5 . 2 9
注 ： 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 对 持 续 持 有 期 少 于 7 日 （ 不 含 7 日 ） 的 投
资 人 收 取 不 低 于 1 . 5 % 的 赎 回 费 ， 对 持 续 持 有 期 长 于 7 日 （ 含 7 日 ） 但 少 于 3 0 日 （ 不 含 3 0 日 ） 的
投 资 人 收 取 不 低 于 0 . 7 5 % 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于 3 0 日
（ 含 3 0 日 ） 但 少 于 9 3 日 （ 不 含 9 3 日 ） 的 投 资 人 收 取 不 低 于 0 . 5 % 的 赎 回 费 ， 并 将 不 低 于 赎 回 费
总 额 的 7 5 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于 9 3 日 （ 含 9 3 日 ） 但 少 于 1 8 6 日 （ 不 含 1 8 6 日 ） 的
投 资 人 收 取 不 低 于 0 . 5 % 的 赎 回 费 ， 并 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 5 0 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长
于 1 8 6 日 （ 含 1 8 6 日 ） 的 投 资 人 ， 应 当 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 计 入 基 金 财 产 。 其 余 用 于 支 付
注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 9 6 5 , 4 7 9 . 4 2
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
9 6 5 , 4 7 9 . 4 2
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 9 , 7 8 1 . 5 6
信 息 披 露 费 2 9 , 8 3 7 . 0 8
银 行 结 算 费 用 6 3 4 . 0 0
债 券 帐 户 维 护 费 1 6 , 5 0 0 . 0 0
合 计 8 6 , 7 5 2 . 6 4中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 1 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
4 6 9 , 9 0 6 . 8 6 1 , 9 4 3 , 3 1 5 . 8 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
2 , 2 6 7 . 7 6 2 6 2 . 0 4
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 %
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
7 8 , 3 1 7 . 8 5 3 2 3 , 8 8 5 . 9 9
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 %
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 与 关 联 方 发 生 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 3 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.3.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 基 金 管 理 人 未 运 用 固 定 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 3 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 ， 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行
股份有限公司
1 8 2 , 3 4 2 , 6 4 9 . 9 3 8 5 , 2 8 1 . 7 0 1 9 8 , 5 3 6 , 2 4 7 . 8 0 3 6 8 , 0 5 6 . 9 5
6 . 4 . 1 0 . 5 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 发 生 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 因 认 购 / 增 发 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 0 6 3 8
万方
发展
2 0 1 6
年 1 月
5 日
重大
事项
2 3 . 6 5
2 0 1 6
年 7 月
2 5 日
2 4 . 7 5 3 0 0 , 0 0 0 4 , 2 3 2 , 8 2 0 . 8 3 7 , 0 9 5 , 0 0 0 . 0 0 -
3 0 0 0 6 1
康耐
特
2 0 1 6
年 5 月
5 日
重大
事项
2 8 . 8 2
2 0 1 6
年 7 月
2 1 日
3 1 . 5 6 1 2 0 , 0 0 0 2 , 6 8 0 , 0 6 3 . 2 1 3 , 4 5 8 , 4 0 0 . 0 0 -
3 0 0 2 4 2
明家
联合
2 0 1 6
年 5 月
9 日
重大
事项
3 5 . 0 7
2 0 1 6
年 8 月
1 2 日
3 6 . 6 9 7 5 , 0 0 0 2 , 8 2 0 , 5 7 2 . 5 2 2 , 6 3 0 , 2 5 0 . 0 0 -
注 ： 按 照 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 - 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 以 及 《 中
国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 小 组 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 的 要 求 ， 上 述 股 票 中 万 方 发 展 （ 0 0 0 6 3 8 ） 、
康 耐 特 （ 3 0 0 0 6 1 ） 、 明 家 联 合 （ 3 0 0 2 4 2 ） 均 按 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 。
2 . 上 述 股 票 自 其 复 牌 之 日 起 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 将 按 市 场 价 格 进 行 估 值 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
1 ） 风 险 管 理 政 策
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 ， 建 立 了 科 学 合 理 层 次 分 明 的 内 控 组 织 架 构 、 控 制 程 序 、
控 制 措 施 和 控 制 职 责 。
本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 为 完 整 的 决 策 流 程 和 业 务 操 作 流 程 ， 每 个 员 工 各 司 其 责 ， 监 察
稽 核 部 定 期 对 各 部 门 、 各 业 务 流 程 进 行 监 察 稽 核 ， 充 分 保 证 了 各 项 管 理 制 度 和 业 务 流 程 的 有 效 执
行 。
（ 2 ） 风 险 管 理 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、
相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
公 司 上 述 风 险 管 理 职 能 部 门 运 转 正 常 ， 充 分 发 挥 各 自 的 职 能 ， 不 断 揭 示 并 化 解 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
在 基 金 投 资 过 程 中 ， 信 用 风 险 主 要 是 指 因 债 券 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 债
券 的 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 的 债 券 信 用 风 险 主 要 分 为 ： 单 券 种 的 信 用 风 险 和 债 券 组 合 的 信 用 风 险 。
针 对 单 券 种 发 行 主 体 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 将 通 过 以 下 三 个 方 面 来 进 行 信 用 风 险 管 理 ：
① 进 行 独 立 的 发 行 主 体 信 用 分 析 ， 运 用 信 用 产 品 的 相 关 数 据 资 料 ， 分 析 发 行 人 的 公 司 背 景 、 行 业
特 性 、 流 动 性 、 盈 利 能 力 、 偿 债 能 力 和 表 外 事 项 等 因 素 ， 对 信 用 债 进 行 信 用 风 险 评 估 ， 并 确 定 信
用 债 的 风 险 等 级 ； ② 严 格 遵 守 信 用 类 债 券 的 备 选 库 制 度 ， 根 据 不 同 信 用 风 险 等 级 ， 按 照 不 同 的 投
资 管 理 流 程 和 权 限 管 理 制 度 ， 对 入 库 债 券 进 行 持 续 信 用 跟 踪 分 析 ； ③ 采 取 分 散 化 投 资 策 略 和 集 中
度 限 制 ， 严 格 控 制 组 合 整 体 的 违 约 风 险 水 平 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 困 难 而 导 致 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 来 自
于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。 本 基 金 所 持 大 部 分 股 票 均 是 交 易 相 对 活 跃
的 大 盘 股 ， 变 现 能 力 较 强 。
本 基 金 管 理 人 设 专 人 通 过 独 立 的 检 测 系 统 对 流 动 性 指 标 进 行 监 测 和 分 析 ， 并 进 行 动 态 调 整 ，
充 分 保 证 本 基 金 有 充 足 的 现 金 流 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 金 融 工 具 或 证 券 的 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏 感 性 ， 是 基 金 资 产 运 作 中 所 不 可 避
免 地 承 受 因 市 场 任 何 波 动 而 产 生 的 风 险 。 本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 完 整 的 系 统 性 风 险 预 警 和
监 控 系 统 ， 利 用 设 定 系 统 参 数 对 市 场 风 险 进 行 度 量 和 监 控 。 主 要 通 过 调 整 V a R 的 最 高 和 最 低 限 以
及 日 常 V a R 的 值 ， 实 现 对 市 场 风 险 的 控 制 和 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 债 券 、 可 转 换 债 券 、 银 行 存 款 等 。
下 表 统 计 了 本 基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照
合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 8 2 , 3 4 2 , 6 4 9 . 9 3 - - - 1 8 2 , 3 4 2 , 6 4 9 . 9 3中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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结 算 备 付 金 2 , 5 2 5 , 4 6 4 . 5 1 - - - 2 , 5 2 5 , 4 6 4 . 5 1
存 出 保 证 金 1 4 0 , 1 3 6 . 0 2 - - - 1 4 0 , 1 3 6 . 0 2
交 易 性 金 融 资 产 - - - 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0
应 收 利 息 - - - 1 1 , 8 2 8 . 9 1 1 1 , 8 2 8 . 9 1
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 8 5 , 0 0 8 , 2 5 0 . 4 6 - - 8 1 , 4 2 6 , 3 8 9 . 1 1 2 6 6 , 4 3 4 , 6 3 9 . 5 7
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 4 , 4 1 8 , 1 2 9 . 9 6 4 , 4 1 8 , 1 2 9 . 9 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 8 9 , 1 9 3 . 0 4 8 9 , 1 9 3 . 0 4
应 付 托 管 费 - - - 1 4 , 8 6 5 . 5 3 1 4 , 8 6 5 . 5 3
应 付 交 易 费 用 - - - 3 4 3 , 8 5 1 . 0 1 3 4 3 , 8 5 1 . 0 1
其 他 负 债 - - - 2 8 9 , 6 1 8 . 6 4 2 8 9 , 6 1 8 . 6 4
负 债 总 计 - - - 5 , 1 5 5 , 6 5 8 . 1 8 5 , 1 5 5 , 6 5 8 . 1 8
利 率 敏 感 度 缺 口 1 8 5 , 0 0 8 , 2 5 0 . 4 6 - - 7 6 , 2 7 0 , 7 3 0 . 9 3 2 6 1 , 2 7 8 , 9 8 1 . 3 9
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 , 6 4 6 , 5 6 9 . 0 8 - - - 6 , 6 4 6 , 5 6 9 . 0 8
结 算 备 付 金 6 9 3 , 3 0 3 . 0 8 - - - 6 9 3 , 3 0 3 . 0 8
存 出 保 证 金 2 7 5 , 6 9 7 . 7 1 - - - 2 7 5 , 6 9 7 . 7 1
交 易 性 金 融 资 产 - - - 7 4 , 6 7 3 , 9 7 0 . 0 0 7 4 , 6 7 3 , 9 7 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 2 , 3 0 2 , 7 8 3 . 2 4 2 , 3 0 2 , 7 8 3 . 2 4
应 收 利 息 - - - 3 , 4 5 6 . 8 5 3 , 4 5 6 . 8 5
资 产 总 计 7 , 6 1 5 , 5 6 9 . 8 7 - - 7 6 , 9 8 0 , 2 1 0 . 0 9 8 4 , 5 9 5 , 7 7 9 . 9 6
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 8 , 8 8 6 . 6 9 1 8 , 8 8 6 . 6 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 0 1 , 9 3 3 . 9 2 1 0 1 , 9 3 3 . 9 2
应 付 托 管 费 - - - 1 6 , 9 8 9 . 0 0 1 6 , 9 8 9 . 0 0
应 付 交 易 费 用 - - - 4 1 5 , 3 0 5 . 2 5 4 1 5 , 3 0 5 . 2 5
其 他 负 债 - - - 3 2 0 , 0 0 8 . 7 1 3 2 0 , 0 0 8 . 7 1
负 债 总 计 - - - 8 7 3 , 1 2 3 . 5 7 8 7 3 , 1 2 3 . 5 7
利 率 敏 感 度 缺 口 7 , 6 1 5 , 5 6 9 . 8 7 - - 7 6 , 1 0 7 , 0 8 6 . 5 2 8 3 , 7 2 2 , 6 5 6 . 3 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
市 场 价 格 风 险
市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通
过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施
监 控 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业
板 ) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金 融 工 具 。 如 法 律 法 规 和 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
6 0 % ~ 9 5 % ， 债 券 资 产 占 基 金 资 产 的 0 % ~ 4 0 % ， 权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0 % ~ 3 % ， 并 保 持 现 金 或 者 到 期 日
在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 投 资 于 核 心 主 题 企 业 的 股 票
比 例 不 低 于 基 金 股 票 资 产 的 8 0 % 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 3 1 . 1 6 7 4 , 6 7 3 , 9 7 0 . 0 0 8 9 . 1 9
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 3 1 . 1 6 7 4 , 6 7 3 , 9 7 0 . 0 0 8 9 . 1 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 . 固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 上 涨 1 %
2 . 固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 下 跌 1 %
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
1 . 基 金 净 资 产 变 动 1 , 1 7 4 , 5 6 5 . 7 0 8 2 3 , 1 3 6 . 7 2中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 基 金 净 资 产 变 动 - 1 , 1 7 4 , 5 6 5 . 7 0 - 8 2 3 , 1 3 6 . 7 2
注 ： 我 们 利 用 C A P M 模 型 计 算 得 到 上 述 结 果 ； 其 中 ， 无 风 险 收 益 率 取 1 6 年 6 月 3 0 日 十 年 期 国 债 收
益 率 2 . 8 4 % ， 利 用 1 6 年 1 月 4 日 以 来 基 金 日 收 益 率 与 基 金 基 准 日 收 益 率 计 算 得 到 基 金 的 B e t a 系
数 为 1 . 4 4 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 3 0 . 5 6
其 中 ： 股 票 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 3 0 . 5 6
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 8 4 , 8 6 8 , 1 1 4 . 4 4 6 9 . 3 9
7 其 他 各 项 资 产 1 5 1 , 9 6 4 . 9 3 0 . 0 6
8 合 计 2 6 6 , 4 3 4 , 6 3 9 . 5 7 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 目 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与
合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 4 2 , 1 2 5 , 7 7 0 . 0 0 1 6 . 1 2
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 - -中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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应 业
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 1 2 , 2 5 1 , 9 4 0 . 0 0 4 . 6 9
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 1 , 0 8 7 , 7 5 4 . 6 0 4 . 2 4
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 1 3 , 3 1 8 , 8 4 5 . 6 0 5 . 1 0
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 2 , 6 3 0 , 2 5 0 . 0 0 1 . 0 1
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 8 1 , 4 1 4 , 5 6 0 . 2 0 3 1 . 1 6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 7 1 1 京 蓝 科 技 5 9 9 , 9 4 8 1 3 , 3 1 8 , 8 4 5 . 6 0 5 . 1 0
2 0 0 0 8 5 0 华 茂 股 份 1 , 4 4 0 , 0 0 0 8 , 4 2 4 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 2
3 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 3 2 0 , 0 0 0 8 , 1 6 6 , 4 0 0 . 0 0 3 . 1 3
4 6 0 0 4 0 9 三 友 化 工 1 , 1 8 0 , 0 0 0 7 , 9 5 3 , 2 0 0 . 0 0 3 . 0 4
5 6 0 3 9 6 8 醋 化 股 份 3 3 5 , 0 0 0 7 , 7 6 8 , 6 5 0 . 0 0 2 . 9 7
6 0 0 0 6 3 8 万 方 发 展 3 0 0 , 0 0 0 7 , 0 9 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 2
7 0 0 0 9 7 1 高 升 控 股 2 4 0 , 0 0 0 5 , 9 8 0 , 8 0 0 . 0 0 2 . 2 9
8 0 0 0 7 0 5 浙 江 震 元 3 6 6 , 0 0 0 5 , 1 5 6 , 9 4 0 . 0 0 1 . 9 7
9 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 2 5 7 , 9 2 7 5 , 1 0 6 , 9 5 4 . 6 0 1 . 9 5
1 0 3 0 0 1 7 7 中 海 达 3 3 4 , 0 0 0 5 , 0 6 3 , 4 4 0 . 0 0 1 . 9 4中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 5 页
1 1 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 1 2 0 , 0 0 0 3 , 4 5 8 , 4 0 0 . 0 0 1 . 3 2
1 2 3 0 0 2 4 2 明 家 联 合 7 5 , 0 0 0 2 , 6 3 0 , 2 5 0 . 0 0 1 . 0 1
1 3 6 0 0 2 2 6 升 华 拜 克 1 3 8 , 0 0 0 1 , 2 9 1 , 6 8 0 . 0 0 0 . 4 9
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 0 7 1 1 京 蓝 科 技 1 1 , 7 9 4 , 0 2 3 . 8 4 1 4 . 0 9
2 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 1 1 , 1 8 8 , 8 3 1 . 8 1 1 3 . 3 6
3 0 0 0 9 7 1 高 升 控 股 1 0 , 7 2 2 , 7 1 7 . 0 0 1 2 . 8 1
4 6 0 0 4 6 3 空 港 股 份 1 0 , 2 1 8 , 6 6 8 . 0 0 1 2 . 2 1
5 3 0 0 2 4 2 明 家 联 合 9 , 2 6 3 , 0 9 2 . 5 2 1 1 . 0 6
6 0 0 0 8 5 0 华 茂 股 份 8 , 5 9 8 , 3 6 8 . 8 4 1 0 . 2 7
7 0 0 0 5 6 7 海 德 股 份 8 , 2 0 4 , 6 0 8 . 0 1 9 . 8 0
8 6 0 0 4 0 9 三 友 化 工 7 , 8 9 7 , 6 4 1 . 9 0 9 . 4 3
9 6 0 3 9 6 8 醋 化 股 份 7 , 7 9 9 , 4 6 1 . 4 8 9 . 3 2
1 0 3 0 0 0 8 9 文 化 长 城 7 , 7 7 7 , 2 3 6 . 0 0 9 . 2 9
1 1 0 0 2 2 8 6 保 龄 宝 7 , 6 1 4 , 7 9 6 . 5 0 9 . 1 0
1 2 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 6 , 9 5 6 , 3 1 4 . 9 7 8 . 3 1
1 3 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 6 , 8 3 8 , 8 0 5 . 0 0 8 . 1 7
1 4 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 6 , 6 3 9 , 1 4 5 . 0 0 7 . 9 3
1 5 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 5 , 8 8 5 , 7 4 8 . 2 8 7 . 0 3
1 6 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 5 , 3 2 4 , 0 9 2 . 0 0 6 . 3 6
1 7 3 0 0 1 7 7 中 海 达 5 , 2 7 5 , 6 4 4 . 0 0 6 . 3 0
1 8 0 0 0 7 0 5 浙 江 震 元 5 , 2 0 4 , 0 7 4 . 0 0 6 . 2 2
1 9 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 4 , 4 9 8 , 9 6 5 . 0 0 5 . 3 7
2 0 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 4 , 1 8 3 , 9 4 7 . 5 6 5 . 0 0
2 1 3 0 0 3 6 3 博 腾 股 份 4 , 0 9 0 , 0 1 8 . 0 0 4 . 8 9
2 2 0 0 2 6 6 7 鞍 重 股 份 3 , 9 7 2 , 4 7 2 . 1 5 4 . 7 4
2 3 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 3 , 8 0 6 , 0 8 6 . 0 0 4 . 5 5
2 4 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 3 , 6 8 5 , 7 6 2 . 5 0 4 . 4 0
2 5 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 3 , 1 2 9 , 4 6 2 . 0 0 3 . 7 4
2 6 6 0 0 9 9 0 四 创 电 子 3 , 1 2 7 , 6 6 4 . 0 3 3 . 7 4中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 5 页
2 7 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 3 , 0 8 9 , 8 5 0 . 0 0 3 . 6 9
2 8 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 3 , 0 7 0 , 8 8 4 . 0 0 3 . 6 7
2 9 6 0 3 3 1 8 派 思 股 份 3 , 0 6 7 , 6 0 0 . 0 0 3 . 6 6
3 0 0 0 0 6 3 9 西 王 食 品 3 , 0 4 7 , 3 3 9 . 0 0 3 . 6 4
3 1 6 0 0 2 3 0 * S T 沧 大 3 , 0 4 6 , 2 8 9 . 0 0 3 . 6 4
3 2 0 0 2 2 3 5 安 妮 股 份 3 , 0 1 7 , 1 0 0 . 0 0 3 . 6 0
3 3 6 0 0 2 1 6 浙 江 医 药 3 , 0 0 6 , 6 7 1 . 0 0 3 . 5 9
3 4 6 0 0 7 3 0 中 国 高 科 3 , 0 0 0 , 6 7 6 . 0 0 3 . 5 8
3 5 3 0 0 0 2 1 大 禹 节 水 2 , 9 9 4 , 5 4 2 . 0 0 3 . 5 8
3 6 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 2 , 9 7 3 , 2 9 4 . 0 0 3 . 5 5
3 7 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 2 , 9 1 6 , 4 3 2 . 6 0 3 . 4 8
3 8 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 2 , 9 0 7 , 0 1 7 . 1 0 3 . 4 7
3 9 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 2 , 8 6 5 , 8 5 9 . 0 0 3 . 4 2
4 0 0 0 2 2 2 0 天 宝 股 份 2 , 8 6 5 , 3 4 6 . 0 0 3 . 4 2
4 1 6 0 0 8 5 5 航 天 长 峰 2 , 8 4 1 , 5 6 1 . 0 0 3 . 3 9
4 2 6 0 3 6 7 8 火 炬 电 子 2 , 8 3 2 , 4 0 0 . 0 0 3 . 3 8
4 3 6 0 0 3 4 3 航 天 动 力 2 , 8 2 8 , 8 9 5 . 9 2 3 . 3 8
4 4 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 Ａ 2 , 7 9 6 , 4 4 2 . 5 3 3 . 3 4
4 5 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 2 , 7 8 3 , 4 4 5 . 0 0 3 . 3 2
4 6 3 0 0 4 0 6 九 强 生 物 2 , 7 8 1 , 9 3 3 . 0 0 3 . 3 2
4 7 3 0 0 0 9 6 易 联 众 2 , 7 8 0 , 3 6 3 . 0 0 3 . 3 2
4 8 6 0 0 3 5 9 新 农 开 发 2 , 7 6 2 , 7 8 6 . 1 0 3 . 3 0
4 9 3 0 0 3 0 6 远 方 光 电 2 , 7 4 6 , 2 6 8 . 0 0 3 . 2 8
5 0 0 0 2 4 4 0 闰 土 股 份 2 , 7 4 3 , 7 2 0 . 0 0 3 . 2 8
5 1 0 0 2 4 7 0 金 正 大 2 , 7 3 9 , 7 4 6 . 0 0 3 . 2 7
5 2 0 0 2 5 5 3 南 方 轴 承 2 , 7 3 3 , 8 2 8 . 0 0 3 . 2 7
5 3 6 0 3 5 8 8 高 能 环 境 2 , 7 3 1 , 1 1 0 . 0 0 3 . 2 6
5 4 0 0 0 0 2 3 深 天 地 Ａ 2 , 7 2 2 , 8 6 6 . 6 5 3 . 2 5
5 5 0 0 0 4 0 4 华 意 压 缩 2 , 7 0 5 , 9 7 4 . 0 0 3 . 2 3
5 6 0 0 2 4 3 5 长 江 润 发 2 , 7 0 1 , 0 2 7 . 0 0 3 . 2 3
5 7 0 0 2 0 0 1 新 和 成 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 2 2
5 8 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 2 , 6 6 9 , 0 6 6 . 5 0 3 . 1 9
5 9 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 2 , 5 8 2 , 1 7 7 . 0 0 3 . 0 8
6 0 0 0 0 6 0 1 韶 能 股 份 2 , 5 6 9 , 5 2 0 . 0 0 3 . 0 7
6 1 0 0 0 5 6 1 烽 火 电 子 2 , 5 1 7 , 1 8 2 . 7 0 3 . 0 1
6 2 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 2 , 0 6 4 , 3 5 2 . 0 0 2 . 4 7中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 5 页
6 3 6 0 0 1 1 4 东 睦 股 份 1 , 9 4 8 , 8 0 0 . 0 0 2 . 3 3
6 4 3 0 0 0 1 6 北 陆 药 业 1 , 9 0 7 , 2 0 3 . 0 0 2 . 2 8
6 5 0 0 0 5 3 2 力 合 股 份 1 , 8 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 6
6 6 0 0 2 4 5 2 长 高 集 团 1 , 8 8 9 , 5 7 5 . 0 0 2 . 2 6
6 7 3 0 0 1 0 9 新 开 源 1 , 8 8 1 , 9 0 1 . 5 0 2 . 2 5
6 8 6 0 0 2 5 7 大 湖 股 份 1 , 8 8 1 , 8 6 0 . 0 0 2 . 2 5
6 9 0 0 2 5 4 8 金 新 农 1 , 8 8 0 , 2 6 2 . 0 0 2 . 2 5
7 0 3 0 0 0 5 0 世 纪 鼎 利 1 , 8 6 8 , 9 1 0 . 9 8 2 . 2 3
7 1 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 1 , 8 6 3 , 3 4 0 . 0 0 2 . 2 3
7 2 6 0 0 7 9 4 保 税 科 技 1 , 8 6 2 , 7 2 0 . 0 0 2 . 2 2
7 3 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 1 , 8 5 4 , 7 4 0 . 0 0 2 . 2 2
7 4 0 0 2 0 4 2 华 孚 色 纺 1 , 8 5 3 , 5 2 7 . 0 0 2 . 2 1
7 5 3 0 0 4 0 9 道 氏 技 术 1 , 8 5 2 , 6 4 6 . 5 0 2 . 2 1
7 6 6 0 0 7 5 5 厦 门 国 贸 1 , 8 3 6 , 7 1 2 . 0 0 2 . 1 9
7 7 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 1 , 8 3 4 , 8 7 0 . 0 0 2 . 1 9
7 8 0 0 0 7 7 9 三 毛 派 神 1 , 8 2 4 , 1 6 6 . 0 0 2 . 1 8
7 9 3 0 0 4 0 0 劲 拓 股 份 1 , 8 1 7 , 5 5 6 . 0 0 2 . 1 7
8 0 0 0 0 8 6 0 顺 鑫 农 业 1 , 8 1 3 , 3 5 0 . 6 0 2 . 1 7
8 1 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 1 , 8 1 2 , 3 6 8 . 0 0 2 . 1 6
8 2 0 0 2 1 6 7 东 方 锆 业 1 , 8 0 3 , 4 7 2 . 0 0 2 . 1 5
8 3 6 0 0 8 8 5 宏 发 股 份 1 , 7 9 9 , 8 5 0 . 0 0 2 . 1 5
8 4 0 0 2 5 1 9 银 河 电 子 1 , 7 9 4 , 9 9 1 . 0 3 2 . 1 4
8 5 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 1 , 7 7 2 , 1 9 0 . 2 0 2 . 1 2
8 6 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 1 , 7 7 1 , 9 5 8 . 0 0 2 . 1 2
8 7 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 1 , 7 6 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 1 1
8 8 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 1 , 7 6 4 , 7 2 9 . 9 4 2 . 1 1
8 9 6 0 0 0 5 6 中 国 医 药 1 , 7 5 9 , 7 3 8 . 0 0 2 . 1 0
9 0 3 0 0 4 4 6 乐 凯 新 材 1 , 7 2 9 , 0 3 2 . 0 0 2 . 0 7
9 1 0 0 2 3 4 0 格 林 美 1 , 7 1 9 , 9 4 2 . 0 0 2 . 0 5
注 ： 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 4 6 3 空 港 股 份 1 3 , 6 6 9 , 2 7 6 . 6 0 1 6 . 3 3中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 5 页
2 3 0 0 0 8 9 文 化 长 城 9 , 7 8 6 , 9 3 1 . 1 0 1 1 . 6 9
3 0 0 2 2 8 6 保 龄 宝 7 , 5 0 6 , 7 5 3 . 9 7 8 . 9 7
4 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 7 , 4 9 4 , 9 6 3 . 5 2 8 . 9 5
5 0 0 0 5 6 7 海 德 股 份 7 , 1 9 9 , 3 8 6 . 5 8 8 . 6 0
6 6 0 0 2 3 0 * S T 沧 大 6 , 7 7 6 , 8 2 4 . 0 0 8 . 0 9
7 3 0 0 2 4 2 明 家 联 合 6 , 4 0 1 , 7 2 9 . 0 0 7 . 6 5
8 0 0 0 5 5 8 莱 茵 体 育 6 , 3 1 3 , 9 1 3 . 0 2 7 . 5 4
9 0 0 2 1 2 3 荣 信 股 份 5 , 8 6 2 , 9 3 2 . 0 6 7 . 0 0
1 0 6 0 0 0 5 5 华 润 万 东 5 , 1 4 8 , 8 9 3 . 8 0 6 . 1 5
1 1 3 0 0 2 7 9 和 晶 科 技 4 , 9 4 9 , 1 9 6 . 0 0 5 . 9 1
1 2 0 0 2 7 1 7 岭 南 园 林 4 , 9 3 8 , 9 2 3 . 0 0 5 . 9 0
1 3 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 4 , 9 0 4 , 8 4 5 . 5 6 5 . 8 6
1 4 0 0 0 9 7 1 高 升 控 股 4 , 7 9 3 , 2 4 1 . 4 0 5 . 7 3
1 5 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 4 , 7 5 6 , 2 6 1 . 0 0 5 . 6 8
1 6 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 4 , 6 2 8 , 7 6 5 . 2 0 5 . 5 3
1 7 3 0 0 3 5 2 北 信 源 4 , 4 7 9 , 5 2 1 . 8 0 5 . 3 5
1 8 6 0 0 3 5 8 国 旅 联 合 4 , 4 0 8 , 3 9 6 . 0 0 5 . 2 7
1 9 3 0 0 0 6 1 康 耐 特 4 , 1 4 6 , 3 2 1 . 7 8 4 . 9 5
2 0 3 0 0 3 6 7 东 方 网 力 4 , 1 3 3 , 1 6 9 . 0 0 4 . 9 4
2 1 3 0 0 3 6 3 博 腾 股 份 4 , 0 4 9 , 7 2 7 . 0 0 4 . 8 4
2 2 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 4 , 0 4 8 , 3 7 4 . 0 1 4 . 8 4
2 3 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 4 , 0 4 4 , 4 7 2 . 6 0 4 . 8 3
2 4 0 0 2 1 7 3 * S T 创 疗 3 , 6 7 9 , 4 0 0 . 0 0 4 . 3 9
2 5 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 3 , 6 6 9 , 5 7 3 . 1 6 4 . 3 8
2 6 0 0 2 6 6 7 鞍 重 股 份 3 , 4 3 1 , 7 7 5 . 0 0 4 . 1 0
2 7 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 3 , 1 8 8 , 9 3 4 . 0 0 3 . 8 1
2 8 3 0 0 3 0 6 远 方 光 电 3 , 1 4 8 , 3 9 2 . 4 8 3 . 7 6
2 9 0 0 0 4 0 4 华 意 压 缩 3 , 1 0 2 , 8 8 7 . 0 0 3 . 7 1
3 0 6 0 3 3 1 8 派 思 股 份 3 , 0 8 1 , 5 6 3 . 0 0 3 . 6 8
3 1 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 3 , 0 3 3 , 2 8 2 . 0 0 3 . 6 2
3 2 6 0 0 3 5 9 新 农 开 发 3 , 0 1 3 , 4 0 1 . 0 0 3 . 6 0
3 3 0 0 2 2 3 5 安 妮 股 份 3 , 0 0 8 , 3 0 2 . 9 0 3 . 5 9
3 4 6 0 0 9 9 0 四 创 电 子 3 , 0 0 3 , 4 5 5 . 0 4 3 . 5 9
3 5 3 0 0 4 0 6 九 强 生 物 3 , 0 0 1 , 2 4 9 . 4 3 3 . 5 8
3 6 0 0 0 9 7 0 中 科 三 环 2 , 9 8 6 , 8 5 0 . 3 3 3 . 5 7
3 7 6 0 0 2 1 6 浙 江 医 药 2 , 9 6 5 , 6 5 0 . 0 0 3 . 5 4
3 8 6 0 0 3 4 3 航 天 动 力 2 , 9 5 3 , 4 9 5 . 0 6 3 . 5 3
3 9 0 0 0 4 1 8 小 天 鹅 Ａ 2 , 9 3 2 , 9 9 0 . 6 0 3 . 5 0中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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4 0 3 0 0 0 2 1 大 禹 节 水 2 , 8 9 2 , 9 7 1 . 0 0 3 . 4 6
4 1 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 2 , 8 8 5 , 2 7 6 . 0 0 3 . 4 5
4 2 0 0 0 8 8 8 峨 眉 山 Ａ 2 , 8 4 7 , 6 4 3 . 2 6 3 . 4 0
4 3 0 0 2 2 2 0 天 宝 股 份 2 , 8 1 5 , 8 5 4 . 0 0 3 . 3 6
4 4 0 0 0 6 7 8 襄 阳 轴 承 2 , 8 1 0 , 9 6 7 . 1 8 3 . 3 6
4 5 0 0 2 4 7 0 金 正 大 2 , 7 7 0 , 9 2 4 . 0 0 3 . 3 1
4 6 0 0 0 6 3 9 西 王 食 品 2 , 7 6 0 , 3 6 8 . 1 4 3 . 3 0
4 7 0 0 2 1 5 2 广 电 运 通 2 , 7 3 0 , 8 5 1 . 0 0 3 . 2 6
4 8 6 0 3 6 7 8 火 炬 电 子 2 , 7 1 5 , 6 7 7 . 0 0 3 . 2 4
4 9 3 0 0 0 1 1 鼎 汉 技 术 2 , 7 1 3 , 6 3 8 . 0 0 3 . 2 4
5 0 0 0 2 5 3 7 海 立 美 达 2 , 6 8 4 , 7 5 3 . 4 2 3 . 2 1
5 1 0 0 2 4 3 5 长 江 润 发 2 , 6 2 9 , 4 5 2 . 2 0 3 . 1 4
5 2 0 0 0 6 0 1 韶 能 股 份 2 , 5 9 1 , 1 1 0 . 0 0 3 . 0 9
5 3 0 0 2 0 0 1 新 和 成 2 , 5 6 3 , 1 3 2 . 0 4 3 . 0 6
5 4 0 0 2 4 4 0 闰 土 股 份 2 , 5 5 0 , 0 4 1 . 0 0 3 . 0 5
5 5 6 0 0 7 3 0 中 国 高 科 2 , 4 8 9 , 7 7 4 . 0 0 2 . 9 7
5 6 6 0 3 5 8 8 高 能 环 境 2 , 4 6 9 , 5 3 1 . 6 0 2 . 9 5
5 7 3 0 0 0 9 6 易 联 众 2 , 3 9 9 , 3 1 6 . 0 0 2 . 8 7
5 8 0 0 2 5 5 3 南 方 轴 承 2 , 3 7 7 , 3 0 8 . 0 0 2 . 8 4
5 9 6 0 0 8 5 5 航 天 长 峰 2 , 3 7 2 , 8 8 2 . 6 4 2 . 8 3
6 0 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 2 , 3 5 8 , 4 0 1 . 8 0 2 . 8 2
6 1 0 0 0 5 6 1 烽 火 电 子 2 , 3 5 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 2
6 2 0 0 0 0 2 3 深 天 地 Ａ 2 , 2 9 0 , 9 2 2 . 0 0 2 . 7 4
6 3 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 2 , 2 1 4 , 3 4 4 . 7 6 2 . 6 4
6 4 3 0 0 3 1 2 邦 讯 技 术 2 , 0 9 5 , 3 5 7 . 0 0 2 . 5 0
6 5 3 0 0 4 0 9 道 氏 技 术 2 , 0 8 3 , 7 2 1 . 0 0 2 . 4 9
6 6 3 0 0 1 0 9 新 开 源 2 , 0 6 1 , 1 0 7 . 6 5 2 . 4 6
6 7 0 0 2 6 5 5 共 达 电 声 2 , 0 4 4 , 6 6 9 . 3 2 2 . 4 4
6 8 3 0 0 4 0 0 劲 拓 股 份 2 , 0 4 2 , 4 4 3 . 0 0 2 . 4 4
6 9 0 0 2 4 5 2 长 高 集 团 2 , 0 1 4 , 7 1 0 . 0 0 2 . 4 1
7 0 3 0 0 0 8 8 长 信 科 技 2 , 0 1 2 , 8 0 0 . 0 0 2 . 4 0
7 1 6 0 0 7 9 4 保 税 科 技 1 , 9 9 0 , 9 9 5 . 0 0 2 . 3 8
7 2 0 0 0 5 3 2 力 合 股 份 1 , 9 7 8 , 8 8 7 . 0 0 2 . 3 6
7 3 0 0 2 5 1 9 银 河 电 子 1 , 9 4 4 , 7 5 3 . 0 0 2 . 3 2
7 4 6 0 0 2 5 7 大 湖 股 份 1 , 9 4 3 , 7 2 0 . 0 0 2 . 3 2
7 5 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 1 , 9 4 2 , 8 1 8 . 0 0 2 . 3 2
7 6 6 0 0 7 5 5 厦 门 国 贸 1 , 9 3 9 , 1 1 7 . 0 0 2 . 3 2
7 7 3 0 0 0 1 6 北 陆 药 业 1 , 9 1 7 , 7 2 4 . 0 0 2 . 2 9中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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7 8 3 0 0 0 5 0 世 纪 鼎 利 1 , 9 0 1 , 5 9 0 . 0 0 2 . 2 7
7 9 0 0 0 8 6 0 顺 鑫 农 业 1 , 8 9 7 , 8 0 5 . 7 5 2 . 2 7
8 0 0 0 2 2 7 3 水 晶 光 电 1 , 8 4 8 , 6 2 9 . 0 0 2 . 2 1
8 1 0 0 2 0 4 2 华 孚 色 纺 1 , 8 4 6 , 9 8 8 . 5 0 2 . 2 1
8 2 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 1 , 8 4 5 , 2 6 0 . 0 0 2 . 2 0
8 3 0 0 0 7 7 9 三 毛 派 神 1 , 8 4 2 , 2 6 1 . 0 0 2 . 2 0
8 4 6 0 0 0 5 6 中 国 医 药 1 , 8 2 4 , 5 0 8 . 0 0 2 . 1 8
8 5 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 1 , 8 2 1 , 9 2 9 . 0 0 2 . 1 8
8 6 6 0 0 1 1 4 东 睦 股 份 1 , 7 5 9 , 1 2 1 . 5 9 2 . 1 0
8 7 3 0 0 4 3 1 暴 风 集 团 1 , 7 5 8 , 1 6 5 . 6 0 2 . 1 0
8 8 0 0 2 1 6 7 东 方 锆 业 1 , 7 4 6 , 9 0 2 . 0 0 2 . 0 9
8 9 0 0 2 5 4 8 金 新 农 1 , 6 9 3 , 3 7 4 . 6 0 2 . 0 2
9 0 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 1 , 6 8 4 , 3 3 8 . 0 0 2 . 0 1
9 1 3 0 0 4 4 6 乐 凯 新 材 1 , 6 7 9 , 2 0 5 . 0 0 2 . 0 1
注 ： 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 3 5 , 4 6 3 , 7 3 3 . 7 7
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3 0 8 , 5 3 3 , 8 1 8 . 0 5
注 ： 买 入 股 票 成 本 及 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 将 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 遵 循 有 效 管 理 原 则 经 充 分 论 证 后 适
度 运 用 股 指 期 货 。 通 过 对 股 票 现 货 和 股 指 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 ， 结 合 股 指 期 货 定 价 模 型 ， 采
用 估 值 合 理 、 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 ， 对 本 基 金 投 资 组 合 进 行 及 时 、 有 效 地 调 整 和 优 化 ，
提 高 投 资 组 合 的 运 作 效 率 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 中 对 投 资 范 围 的 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 的 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 无 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 ， 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 4 0 , 1 3 6 . 0 2
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 1 , 8 2 8 . 9 1
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 5 1 , 9 6 4 . 9 3
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 6 3 8 万 方 发 展 7 , 0 9 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 2 重 大 事 项
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 8 9 7 6 8 , 6 6 7 . 1 9 2 2 1 , 1 6 4 , 0 9 5 . 8 7 9 9 . 5 6 % 9 8 0 , 7 2 0 . 6 9 0 . 4 4 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 本 公 司 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 为 0 万 份
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 4 年 7 月 2 4 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 0 1 , 1 5 9 , 9 6 8 . 5 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 5 1 , 7 1 3 , 1 8 9 . 5 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 7 1 , 3 3 4 , 2 5 3 . 4 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 9 0 2 , 6 2 6 . 4 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 2 2 , 1 4 4 , 8 1 6 . 5 6
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国金证券 2 6 4 3 , 9 9 7 , 5 5 1 . 8 2 1 0 0 . 0 0 % 5 9 9 , 7 5 5 . 2 7 1 0 0 . 0 0 % -
注 ： 1 . 选 择 专 用 交 易 单 元 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ) 券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 中 邮 创 业 基 金 管 理 有
限 公 司 有 互 补 性 、 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
（ 2 ) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 综 合 服 务 能 力 ： 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 、
资 本 市 场 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ； 有 很 强 的 分 析 能 力 ， 能 根 据 中 邮 创 业 基
金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 ， 提 供 研 究 报 告 ， 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 以 及
其 他 综 合 服 务 能 力 。
（ 3 ) 券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 ： 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 ， 该 券 商 经 纪 人 能 够 提 供 最
优 惠 合 理 的 佣 金 率 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 公 司 的 选 择 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 公 司 签 订
委 托 协 议 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 并 通 知 基 金 托 管 人 。
2 、 报 告 期 内 租 用 交 易 单 元 变 更 情 况 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 交 易 单 元 退 租 情 况 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国金证券 - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告 券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
3
中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6
年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 9 日
4
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公
司 代 销 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 1 5 日
5
中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
6
中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
7
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
8
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日中邮多策略 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ；
( 二 ) 《 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 三 ) 《 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则 》 ；
( 四 ) 《 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 五 ) 《 法 律 意 见 书 》 ；
( 六 ) 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ；
( 七 ) 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅 ， 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 4 0 0 - 8 8 0 - 1 6 1 8
基 金 管 理 人 网 址 ： w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
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2016 年 8 月 25 日
