中邮稳定收益债券 2 0 1 6 年半年度报告
中 邮 稳定 收 益 债券 型 证 券 投资 基 金 2 0 1 6 年
半 年 度报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日第 2 页 共 4 3 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 - 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告
所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担
个 别 及 连 带 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 ： 交 通 银 行 ） 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 0 8
月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等
内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 正 。
本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。第 3 页 共 4 3 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7第 4 页 共 4 3 页
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3第 5 页 共 4 3 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 邮 稳 定 收 益 债 券
基 金 主 代 码 5 9 0 0 0 9
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 1 月 2 1 日
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 , 5 4 8 , 1 6 7 , 0 5 5 . 1 2 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 中 邮 稳 定 收 益 债 券 A 中 邮 稳 定 收 益 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 5 9 0 0 0 9 5 9 0 0 1 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 5 , 2 6 1 , 4 0 9 , 7 5 5 . 3 6 份 1 , 2 8 6 , 7 5 7 , 2 9 9 . 7 6 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 积 极 主 动 的 资 产 管 理 ， 为 投
资 者 提 供 稳 健 持 续 增 长 的 投 资 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 在 对 宏 观 经 济 和 债 券 市 场 综 合 研 判 的 基 础 上 ， 通 过 自 上 而 下 的 宏 观 分 析
和 自 下 而 上 的 个 券 研 究 ， 使 用 主 动 管 理 、 数 量 投 资 和 组 合 投 资 的 投 资 手 段 ， 追
求 基 金 资 产 长 期 稳 健 的 增 值 。
数 量 投 资 ： 通 过 数 量 化 分 析 债 券 久 期 、 凸 性 、 利 率 、 流 动 性 和 信 用 风 险 等 因 素 ，
寻 找 被 市 场 错 误 定 价 或 严 重 低 估 的 偏 离 价 值 区 域 的 券 种 。 通 过 科 学 的 计 算 方
法 ， 严 格 测 算 和 比 较 该 项 投 资 的 风 险 与 预 期 投 资 收 益 水 平 ， 研 究 分 析 所 选 定 的
品 种 是 否 符 合 投 资 目 标 ， 是 否 具 有 投 资 价 值 ， 并 选 择 有 利 时 机 进 行 投 资 决 策 。
组 合 投 资 ： 债 券 收 益 率 曲 线 的 变 动 并 不 是 整 体 平 行 移 动 ， 而 具 有 不 平 衡 性 ， 往
往 收 益 率 曲 线 的 某 几 个 期 限 段 的 变 动 较 为 突 出 ， 收 益 率 曲 线 变 动 的 不 平 衡 性 为
基 金 管 理 人 集 中 投 资 于 某 几 个 期 限 段 的 债 券 提 供 了 条 件 。 基 金 管 理 人 可 根 据 不
同 债 种 的 风 险 收 益 特 征 ， 在 不 同 市 场 环 境 下 进 行 不 同 比 例 的 组 合 投 资 ， 采 用 哑
铃 型 、 子 弹 型 、 阶 梯 型 等 方 式 进 行 债 券 组 合 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 中 国 债 券 综 合 财 富 指 数
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 债 券 型 基 金 ， 属 于 较 低 预 期 风 险 和 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种 ， 其
预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人 姓 名 侯 玉 春 汤 嵩 彦第 6 页 共 4 3 页
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 6 0 — 1 5 7 9 5 5 5 9
电 子 邮 箱 h o u y c @ p o s t f u n d . c o m . c n t a n g s y @ b a n k c o m m . c o m
客 户 服 务 电 话 0 1 0 － 5 8 5 1 1 6 1 8 9 5 5 5 9
传 真 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 5 5 0 2 1 - 6 2 7 0 1 2 1 6
注 册 地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街 乙 1 6 号 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
1 8 8 号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号
首 钢 国 际 大 厦 1 0 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
1 8 8 号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 2 2 0 0 1 2 0
法 定 代 表 人 吴 涛 牛 锡 明
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号 首
钢 国 际 大 厦 1 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 中 邮 稳 定 收 益 债 券 A 中 邮 稳 定 收 益 债 券 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 4 2 , 3 6 6 , 3 4 5 . 6 6 2 5 , 2 4 2 , 6 9 1 . 6 7
本 期 利 润 1 0 9 , 4 4 3 , 4 6 4 . 8 2 1 9 , 9 6 2 , 4 9 6 . 2 7
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 0 2 0 5 0 . 0 1 9 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 1 . 7 9 % 1 . 7 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 1 . 9 4 % 1 . 7 8 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 5 3 3 , 1 5 1 , 6 5 0 . 7 4 1 1 5 , 5 6 4 , 0 0 9 . 3 5
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 1 0 1 3 0 . 0 8 9 8
期 末 基 金 资 产 净 值 6 , 0 8 8 , 0 9 8 , 8 2 2 . 6 2 1 , 4 7 3 , 6 0 4 , 6 1 2 . 9 4第 7 页 共 4 3 页
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 5 7 1 . 1 4 5
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3 5 . 8 8 % 3 4 . 6 0 %
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 2 . 所 述 基 金 业 绩
指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 3 . 期
末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为 期 末
余 额 ， 不 是 当 前 发 生 额 ） 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
中 邮 稳 定 收 益 债 券 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 7 8 % 0 . 0 5 % 0 . 6 9 % 0 . 0 4 % 0 . 0 9 % 0 . 0 1 %
过 去 三 个 月 0 . 6 1 % 0 . 0 8 % 0 . 4 2 % 0 . 0 7 % 0 . 1 9 % 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 1 . 9 4 % 0 . 0 7 % 1 . 5 7 % 0 . 0 7 % 0 . 3 7 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 7 . 3 3 % 0 . 0 7 % 6 . 5 4 % 0 . 0 7 % 0 . 7 9 % 0 . 0 0 %
过 去 三 年 2 7 . 7 9 % 0 . 1 3 % 1 7 . 8 9 % 0 . 0 9 % 9 . 9 0 % 0 . 0 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 5 . 8 8 % 0 . 1 3 % 2 0 . 9 1 % 0 . 0 9 % 1 4 . 9 7 % 0 . 0 4 %
中 邮 稳 定 收 益 债 券 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 0 . 7 0 % 0 . 0 6 % 0 . 6 9 % 0 . 0 4 % 0 . 0 1 % 0 . 0 2 %
过 去 三 个 月 0 . 5 3 % 0 . 0 8 % 0 . 4 2 % 0 . 0 7 % 0 . 1 1 % 0 . 0 1 %
过 去 六 个 月 1 . 7 8 % 0 . 0 7 % 1 . 5 7 % 0 . 0 7 % 0 . 2 1 % 0 . 0 0 %
过 去 一 年 7 . 0 1 % 0 . 0 7 % 6 . 5 4 % 0 . 0 7 % 0 . 4 7 % 0 . 0 0 %
过 去 三 年 2 6 . 8 3 % 0 . 1 4 % 1 7 . 8 9 % 0 . 0 9 % 8 . 9 4 % 0 . 0 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 4 . 6 0 % 0 . 1 3 % 2 0 . 9 1 % 0 . 0 9 % 1 3 . 6 9 % 0 . 0 4 %第 8 页 共 4 3 页
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较第 9 页 共 4 3 页
注 ： 按 相 关 法 规 及 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 ， 报 告 期 内 本 基 金 的
各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 6 年 5 月 8 日 ， 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ， 本 公 司 共 管 理 2 7 只 开 放 式 基 金 产 品 ， 分 别 为 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 货 币 市 场 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、
中 邮 核 心 科 技 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮第 1 0 页 共 4 3 页
稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 者 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐
享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 创 业 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期
限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
张 萌 基 金 经 理 2 0 1 2 年 1 1 月 2 1 日 - 1 2 年
张 萌 女 士 ， 商 学 、 经 济 学
硕 士 ， 曾 任 日 本 瑞 穗 银 行
悉 尼 分 行 资 金 部 助 理 、 澳
大 利 亚 联 邦 银 行 旗 下 康 联
首 域 全 球 资 产 管 理 公 司 全
球 固 定 收 益 与 信 用 投 资 部
基 金 交 易 经 理 、 中 邮 创 业
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 固
定 收 益 部 负 责 人 , 固 定 收
益 部 总 经 理 ， 现 任 固 定 收
益 副 总 监 、 中 邮 稳 定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 中 邮 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 中 邮 双 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 中 邮 稳 健 添 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
吴 昊 基 金 经 理 2 0 1 5 年 8 月 1 2 日 - 5 年
曾 担 任 宏 源 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 所 研 究 员 、 中 邮
创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 固 定 收 益 分 析 师 。 现 任
中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮
稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、第 1 1 页 共 4 3 页
中 邮 乐 享 收 益 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
注 ： 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 《 关
于 基 金 经 理 注 册 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 变 更 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 注 销 通 知 》 日 期 。
证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定 ， 各 基 金 在 研 究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待 ， 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 决 策 、 投 资 交 易 程 序 、 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ； 交 易
行 为 合 法 合 规 ， 未 出 现 异 常 交 易 、 操 纵 市 场 的 现 象 ； 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ； 相 关 的 信 息 披 露 真
实 、 完 整 、 准 确 、 及 时 ； 基 金 各 种 账 户 类 、 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 、 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定
的 程 序 、 规 则 进 行 ， 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
在 证 监 会 颁 发 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 后 ， 由 金 融 工 程 部 组 织 ， 对
交 易 部 和 投 资 部 相 关 人 员 进 行 了 培 训 ， 督 促 相 关 人 员 严 格 遵 守 该 制 度 。 为 确 保 该 制 度 的 顺 利 执 行 ，
公 司 与 衡 泰 软 件 共 同 开 发 了 公 平 交 易 系 统 ， 并 按 月 度 、 季 度 、 年 度 生 成 各 只 基 金 之 间 的 交 易 价 差
分 析 报 告 ， 逐 一 分 析 得 出 结 论 后 发 送 给 相 关 部 门 和 人 员 。 对 于 报 告 中 产 生 的 异 常 情 况 ， 在 做 出 合
理 解 释 后 ， 提 请 各 部 门 相 关 人 员 引 起 重 视 ， 完 善 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 ， 使 之 更 符 合 指 导 意 见 精
神 ， 并 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生 ， 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
( 1 ) 宏 观 经 济 分 析
年 初 以 来 ， 全 球 债 券 收 益 率 持 续 走 低 ， 英 国 脱 欧 之 后 全 球 债 券 收 益 率 更 是 创 了 历 史 新 低 。 相第 1 2 页 共 4 3 页
比 之 下 ， 中 国 债 券 收 益 率 在 上 半 年 的 下 行 较 为 滞 后 ， 4 月 份 还 经 历 了 一 波 快 速 的 调 整 。 6 月 末 收 益
率 仍 略 高 于 年 初 。
上 半 年 在 蔬 菜 和 猪 肉 价 格 的 带 动 下 ， C P I 同 比 一 度 上 升 到 2 . 3 % 的 水 平 ， 但 是 产 量 恢 复 很 快 ，
最 近 价 格 从 历 史 高 位 回 落 ， 正 在 创 历 史 新 低 ， 食 品 项 对 C P I 从 正 贡 献 转 向 负 贡 献 。 另 外 ， 就 业 前
景 明 显 恶 化 ， 居 民 收 入 增 速 正 在 放 缓 。 今 年 居 民 人 均 可 支 配 收 入 增 速 已 降 至 1 0 % 以 内 ， 压 缩 了
C P I - P P I 剪 刀 差 。
今 年 上 半 年 经 济 阶 段 性 回 升 ， 基 建 起 到 了 一 定 的 托 底 作 用 。 目 前 基 建 占 G D P 的 比 重 不 仅 升 到
历 史 新 高 ， 也 是 全 球 最 高 ， 基 建 持 续 发 力 有 难 度 ， 而 且 经 济 效 益 较 差 历 史 上 来 看 ， 大 部 分 年 份 ，
基 建 投 资 增 速 都 是 前 高 后 低 的 。 每 年 发 改 委 会 在 上 半 年 集 中 批 复 基 建 项 目 ， 今 年 更 为 明 显 ， 这 使
得 上 半 年 基 建 投 资 增 长 较 快 ， 预 计 下 半 年 会 有 所 回 落 。
（ 2 ） 债 券 市 场 分 析
利 率 债 方 面 ， 截 止 半 年 末 ， 国 债 和 年 初 相 比 基 本 持 平 ， 1 y 端 小 幅 上 行 1 0 b p ， 其 他 期 限 基 本 持
平 ， 整 体 金 融 债 曲 线 整 体 上 行 ， 1 - 7 年 平 均 上 行 1 5 - 2 0 b p ， 1 0 年 上 行 最 少 ， 上 行 5 b p 。 形 态 上 短 端
期 限 利 差 变 化 不 大 ， 中 长 端 利 差 一 度 扩 大 ， 但 是 5 月 以 后 又 再 度 走 平 坦 ， 6 月 末 较 年 初 利 差 压 缩
1 0 b p 左 右 。
信 用 债 方 面 ， 截 止 半 年 末 ， 信 用 债 收 益 率 呈 现 长 期 限 表 现 好 于 短 期 限 ， 曲 线 走 平 ， 而 低 评 级
表 现 远 好 于 高 评 级 的 情 况 ， 信 用 利 差 大 幅 压 缩 的 情 况 。 具 体 来 看 ， A A A 方 面 ， 1 - 3 年 上 行 超 过 1 0 b p ，
5 y 和 7 y 则 分 别 上 6 b p 和 2 b p 。 A A + 略 好 于 A A A ， 短 端 持 平 ， 3 y 和 5 y 下 行 3 b p ， 7 y 下 行 7 b p 。 A A 和
A A - 表 现 很 强 ， 7 y 的 长 端 分 别 下 1 2 b p 和 2 5 b p ， 5 y 期 限 也 都 有 1 2 b p 的 下 行 ， 即 便 是 1 y 端 ， 也 都
有 6 b p 和 1 2 b p 的 下 行 。
（ 3 ） 基 金 操 作 回 顾
整 体 上 半 年 ， 我 们 较 好 的 执 行 了 年 报 策 略 ， 利 率 债 择 机 进 行 了 波 段 操 作 ， 信 用 债 整 体 控 制 了
久 期 和 较 高 的 杠 杆 ， 在 4 月 份 的 整 体 市 场 波 动 中 回 撤 较 少 ， 同 时 保 持 较 好 的 稳 健 收 益 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 A 份 额 净 值 为 1 . 1 5 7 元 ， 累 计 净 值 1 . 3 2 9 元 ， C 份 额 净 值 为
1 . 1 4 5 元 ， 累 计 净 值 为 1 . 3 1 7 元 。 本 报 告 期 内 ， A 份 额 净 值 增 长 率 为 1 . 9 4 % ， C 份 额 净 值 增 长 率 为
1 . 7 8 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1 . 5 7 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 下 半 年 ， 随 着 半 年 尤 其 是 5 月 份 以 来 人 民 币 汇 率 贬 值 风 险 再 度 快 速 释 放 ， 市 场 对 未 来 一第 1 3 页 共 4 3 页
段 时 间 的 贬 值 预 期 减 弱 ， 对 于 货 币 政 策 的 掣 肘 也 减 弱 ， 海 外 整 体 风 险 尚 未 释 放 完 ， 海 外 环 境 利 好
债 市 。 通 胀 方 面 ， 居 民 收 入 增 速 明 显 放 缓 ， 终 端 消 费 品 消 费 需 求 疲 弱 ， P P I 的 回 升 难 以 有 效 传 导
到 C P I ， 我 们 预 计 下 半 年 C P I 中 枢 水 平 将 较 上 半 年 明 显 回 落 。 预 计 下 半 年 C P I 的 平 均 水 平 将 回 到
2 % 以 内 ， 低 于 上 半 年 的 2 . 1 % 。 通 胀 环 境 有 利 于 债 市 。 下 半 年 房 地 产 销 量 、 房 地 产 投 资 和 基 建 投 资
预 期 都 会 有 所 放 缓 ， 带 动 经 济 动 能 回 落 。 同 时 ， 房 地 产 和 基 建 放 缓 也 会 导 致 金 融 机 构 信 贷 和 资 产
投 放 减 弱 ， 债 券 的 配 置 价 值 再 现 。 基 本 面 和 供 需 关 系 相 对 有 利 的 配 合 下 ， 加 上 货 币 政 策 可 能 重 新
放 松 ， 下 半 年 债 券 市 场 可 能 会 重 回 慢 牛 通 道 。 尤 其 是 在 三 季 度 经 济 和 通 胀 都 会 有 相 对 明 显 的 下 行 ，
三 季 度 可 能 是 收 益 率 下 行 较 快 的 阶 段 。 目 前 投 资 者 对 债 市 的 信 心 重 新 增 强 ， 策 略 上 也 转 为 更 加 积
极 。 预 计 三 季 度 收 益 率 曲 线 继 续 牛 市 变 平 ， 一 旦 货 币 政 策 引 导 货 币 市 场 利 率 下 行 。 中 长 期 限 利 率
债 收 益 率 年 内 仍 有 下 行 空 间 。 信 用 债 方 面 ， 信 用 分 化 尚 未 完 结 ， 但 是 利 差 在 部 分 品 种 （ 城 投 、 高
资 质 品 种 ） 上 已 经 压 缩 很 充 分 ， 性 价 比 不 如 利 率 债 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 公 司 于 本 报 告 期 内 成 立 估 值 小 组 ， 成 员 由 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 清 算 部 经 理 、 基 金 经
理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 ， 在 采 用 估 值
政 策 和 程 序 时 ， 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 、 专 业 胜 任 和 独 立 性 ， 通 过 估 值 委 员 会 、
参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 、 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合 ， 减 少 或 避
免 估 值 偏 差 的 发 生 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 在 报 告 期 内 共 分 红 一 次 ， 为 2 0 1 5
年 0 6 月 2 4 日 公 告 的 对 截 至 2 0 1 5 年 0 6 月 1 9 日 可 分 配 收 益 进 行 分 配 ， 权 益 登 记 日 为 2 0 1 5 年 0 6
月 2 6 日 ， 利 润 分 配 总 额 A 级 为 8 0 , 3 4 8 , 5 7 8 . 8 7 元 ， C 级 为 1 6 , 0 6 2 , 9 1 2 . 7 1 元 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 说 明 。第 1 4 页 共 4 3 页
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
2 0 1 6 年 上 半 年 度 ， 基 金 托 管 人 在 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守
了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 ， 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应
尽 的 义 务 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
2 0 1 6 年 上 半 年 度 ， 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 在 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 投 资
运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 托 管 人 未
发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
本 报 告 期 内 本 基 金 未 进 行 收 益 分 配 ， 符 合 基 金 合 同 的 规 定 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2 0 1 6 年 上 半 年 度 ， 由 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 中 邮 稳
定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告
相 关 内 容 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。第 1 5 页 共 4 3 页
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 0 7 , 0 8 8 , 7 9 8 . 7 2 8 , 9 0 4 . 0 8
结 算 备 付 金 1 7 , 1 1 9 , 1 2 4 . 4 2 1 7 4 , 1 2 9 , 1 4 8 . 7 7
存 出 保 证 金 8 1 , 2 2 9 . 8 7 2 8 6 , 0 3 3 . 2 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 9 , 0 6 9 , 2 0 8 , 7 7 3 . 6 0
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 9 , 0 6 9 , 2 0 8 , 7 7 3 . 6 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 4 9 , 9 2 7 , 8 9 5 . 7 8 2 0 3 , 2 1 5 , 5 8 5 . 8 2
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 4 9 , 1 1 8 , 0 6 6 . 3 1 1 4 5 , 6 5 8 , 9 0 9 . 9 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 3 1 0 , 1 5 5 . 3 0 2 0 , 4 5 1 , 1 5 1 . 1 4
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 8 , 2 6 3 , 7 8 6 , 5 1 0 . 4 0 9 , 6 1 2 , 9 5 8 , 5 0 6 . 6 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6 9 5 , 6 9 9 , 5 2 1 . 6 5 2 , 3 9 8 , 5 9 9 , 0 0 9 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 7 8 1 , 7 1 3 . 0 1 1 , 4 6 3 , 0 7 1 . 3 4
应 付 管 理 人 报 酬 3 , 2 5 0 , 1 4 5 . 7 9 3 , 4 8 9 , 3 7 5 . 5 7
应 付 托 管 费 1 , 0 8 3 , 3 8 1 . 9 1 1 , 1 6 3 , 1 2 5 . 2 1
应 付 销 售 服 务 费 3 3 6 , 3 7 3 . 3 8 5 9 9 , 1 3 3 . 4 1
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 5 , 9 8 2 . 1 0 3 4 , 1 2 7 . 3 5
应 交 税 费 6 6 , 8 1 4 . 7 0 6 6 , 8 1 4 . 7 0
应 付 利 息 3 5 0 , 3 3 2 . 6 6 8 9 9 , 3 8 6 . 2 6第 1 6 页 共 4 3 页
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 4 7 8 , 8 0 9 . 6 4 3 2 0 , 9 1 9 . 8 0
负 债 合 计 7 0 2 , 0 8 3 , 0 7 4 . 8 4 2 , 4 0 6 , 6 3 4 , 9 6 2 . 6 4
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 , 5 4 8 , 1 6 7 , 0 5 5 . 1 2 6 , 3 6 4 , 0 8 0 , 5 8 3 . 4 9
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 , 0 1 3 , 5 3 6 , 3 8 0 . 4 4 8 4 2 , 2 4 2 , 9 6 0 . 4 7
所 有 者 权 益 合 计 7 , 5 6 1 , 7 0 3 , 4 3 5 . 5 6 7 , 2 0 6 , 3 2 3 , 5 4 3 . 9 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8 , 2 6 3 , 7 8 6 , 5 1 0 . 4 0 9 , 6 1 2 , 9 5 8 , 5 0 6 . 6 0
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 ， 中 邮 稳 定 收 益 债 券 A 基 金 份 额 净 值 1 . 1 5 7 元 ， 基 金 份 额 总 额
5 , 2 6 1 , 4 0 9 , 7 5 5 . 3 6 份 ； 中 邮 稳 定 收 益 债 券 C 基 金 份 额 净 值 1 . 1 4 5 元 ， 基 金 份 额 总 额
1 , 2 8 6 , 7 5 7 , 2 9 9 . 7 6 份 。 中 邮 稳 定 收 益 债 券 基 金 份 额 总 额 合 计 为 6 , 5 4 8 , 1 6 7 , 0 5 5 . 1 2 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 1 8 5 , 3 2 2 , 4 7 6 . 3 7 9 3 , 6 2 5 , 7 4 8 . 6 3
1 . 利 息 收 入 2 1 2 , 1 5 5 , 6 8 0 . 3 6 5 8 , 6 3 2 , 3 3 6 . 5 8
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 , 9 6 0 , 1 5 9 . 5 2 6 2 7 , 4 2 9 . 5 9
债 券 利 息 收 入 2 1 0 , 1 1 8 , 5 1 3 . 6 7 5 7 , 9 5 2 , 9 7 3 . 7 9
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 7 , 0 0 7 . 1 7 5 1 , 9 3 3 . 2 0
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 9 , 4 3 7 , 8 5 2 . 4 5 4 7 , 6 2 4 , 6 0 5 . 2 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - - 7 8 2 , 6 5 2 . 1 6
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 9 , 4 3 7 , 8 5 2 . 4 5 4 8 , 4 0 7 , 2 5 7 . 4 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 3 8 , 2 0 3 , 0 7 6 . 2 4 - 1 2 , 7 6 9 , 9 6 3 . 9 8
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 1 , 9 3 2 , 0 1 9 . 8 0 1 3 8 , 7 7 0 . 7 9
减 ： 二 、 费 用 5 5 , 9 1 6 , 5 1 5 . 2 8 1 8 , 4 4 6 , 3 6 8 . 7 8
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 1 , 7 2 0 , 4 5 0 . 8 4 4 , 4 4 1 , 6 4 9 . 3 5第 1 7 页 共 4 3 页
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 7 , 2 4 0 , 1 5 0 . 2 9 1 , 4 8 0 , 5 4 9 . 8 4
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 2 , 3 3 7 , 1 6 6 . 7 3 3 4 8 , 4 4 6 . 6 0
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 5 2 , 5 8 1 . 2 3 4 6 9 , 5 5 9 . 8 5
5 ． 利 息 支 出 2 4 , 2 4 2 , 6 1 0 . 0 7 1 1 , 4 0 7 , 1 0 9 . 4 0
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2 4 , 2 4 2 , 6 1 0 . 0 7 1 1 , 4 0 7 , 1 0 9 . 4 0
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 3 2 3 , 5 5 6 . 1 2 2 9 9 , 0 5 3 . 7 4
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
1 2 9 , 4 0 5 , 9 6 1 . 0 9 7 5 , 1 7 9 , 3 7 9 . 8 5
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 2 9 , 4 0 5 , 9 6 1 . 0 9 7 5 , 1 7 9 , 3 7 9 . 8 5
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
6 , 3 6 4 , 0 8 0 , 5 8 3 . 4 9 8 4 2 , 2 4 2 , 9 6 0 . 4 7 7 , 2 0 6 , 3 2 3 , 5 4 3 . 9 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 1 2 9 , 4 0 5 , 9 6 1 . 0 9 1 2 9 , 4 0 5 , 9 6 1 . 0 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
1 8 4 , 0 8 6 , 4 7 1 . 6 3 4 1 , 8 8 7 , 4 5 8 . 8 8 2 2 5 , 9 7 3 , 9 3 0 . 5 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 , 4 6 9 , 6 9 8 , 4 1 3 . 9 8 7 6 8 , 8 2 4 , 4 1 3 . 7 0 6 , 2 3 8 , 5 2 2 , 8 2 7 . 6 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 5 , 2 8 5 , 6 1 1 , 9 4 2 . 3 5 - 7 2 6 , 9 3 6 , 9 5 4 . 8 2 - 6 , 0 1 2 , 5 4 8 , 8 9 7 . 1 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
6 , 5 4 8 , 1 6 7 , 0 5 5 . 1 2 1 , 0 1 3 , 5 3 6 , 3 8 0 . 4 4 7 , 5 6 1 , 7 0 3 , 4 3 5 . 5 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日第 1 8 页 共 4 3 页
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 , 4 4 7 , 4 3 0 , 5 9 5 . 2 4 1 3 1 , 8 6 9 , 3 4 2 . 6 2 1 , 5 7 9 , 2 9 9 , 9 3 7 . 8 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 7 5 , 1 7 9 , 3 7 9 . 8 5 7 5 , 1 7 9 , 3 7 9 . 8 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 4 , 3 8 9 , 5 2 0 . 4 2 1 3 1 , 8 6 2 . 3 8 - 4 , 2 5 7 , 6 5 8 . 0 4
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 4 0 , 5 7 9 , 6 8 9 . 0 1 3 8 , 3 6 6 , 5 2 0 . 7 0 3 7 8 , 9 4 6 , 2 0 9 . 7 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 4 4 , 9 6 9 , 2 0 9 . 4 3 - 3 8 , 2 3 4 , 6 5 8 . 3 2 - 3 8 3 , 2 0 3 , 8 6 7 . 7 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 9 6 , 4 1 1 , 4 9 1 . 5 8 - 9 6 , 4 1 1 , 4 9 1 . 5 8
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 , 4 4 3 , 0 4 1 , 0 7 4 . 8 2 1 1 0 , 7 6 9 , 0 9 3 . 2 7 1 , 5 5 3 , 8 1 0 , 1 6 8 . 0 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吕 伟 卓 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下
简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 2 ] 1 1 5 3 号 《 关 于 核 准 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集
的 批 复 》 核 准 ， 由 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投
资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 起 ， 并 于 2 0 1 2 年 1 1 月 2 1 日 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限
不 定 ， 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3 , 2 0 2 , 4 5 8 , 0 4 2 . 2 5 元 ， 业 经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特
殊 普 通 合 伙 ） 致 同 验 字 （ 2 0 1 2 ） 第 1 1 0 Z A 0 0 6 5 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 2 年 1 1 月 2 1 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3 , 2 0 2 , 4 5 8 , 0 4 2 . 2 5 份 基 金 份 额 （ 其 中 A 类 基 金 份 额 为 5 1 8 , 6 4 3 , 4 4 6 . 2 6 份 ， C 类 基 金 份 额第 1 9 页 共 4 3 页
2 , 6 8 3 , 8 1 4 , 5 9 5 . 9 9 份 ） 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 交 通
银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 在 投 资 人 认 购 / 申 购 基 金 时 收 取 认
购 / 申 购 费 用 ， 在 赎 回 时 根 据 持 有 期 限 收 取 赎 回 费 用 ， 并 不 再 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费
的 基 金 份 额 ， 称 为 A 类 ； 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 、 不 收 取 认 购 / 申 购 费 用 ， 但 对 持 有
期 限 少 于 3 0 日 的 本 类 别 基 金 份 额 的 赎 回 收 取 赎 回 费 的 基 金 份 额 ， 称 为 C 类 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 债 券 、
货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常
市 场 情 况 下 ， 本 基 金 投 资 组 合 中 各 类 资 产 占 基 金 净 值 的 目 标 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资
产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ； 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资
产 净 值 的 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 财 务 报 表 以 基 金 持 续 经 营 为 基 础 编 制 ， 执 行 财 政 部 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 企 业 会 计
准 则 和 中 国 证 券 业 协 会 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 。 中 国 证 监 会
2 0 1 0 年 2 月 8 日 颁 布 的 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 3 号 < 年 度 报 告
和 半 年 度 报 告 > 》 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 基 于 上 述 编 制 基 础 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 估 计 变 更 。第 2 0 页 共 4 3 页
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 国 家 税
务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会
关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务
操 作 ， 本 基 金 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ． 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
2 ． 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派
发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 ； 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的
上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年
的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 。
3 ． 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
4 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股
息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 0 7 , 0 8 8 , 7 9 8 . 7 2
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1 0 7 , 0 8 8 , 7 9 8 . 7 2
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动第 2 1 页 共 4 3 页
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 , 7 9 0 , 4 8 7 , 9 6 3 . 4 4 2 , 8 1 7 , 1 2 9 , 1 1 6 . 0 0 2 6 , 6 4 1 , 1 5 2 . 5 6
银 行 间 市 场 5 , 0 5 4 , 0 6 8 , 8 0 1 . 6 6 5 , 1 2 2 , 0 1 2 , 1 2 4 . 0 0 6 7 , 9 4 3 , 3 2 2 . 3 4
合 计 7 , 8 4 4 , 5 5 6 , 7 6 5 . 1 0 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 9 4 , 5 8 4 , 4 7 4 . 9 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 7 , 8 4 4 , 5 5 6 , 7 6 5 . 1 0 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 9 4 , 5 8 4 , 4 7 4 . 9 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 8 1 , 2 3 4 . 6 0
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 6 , 9 3 3 . 2 4
应 收 债 券 利 息 1 4 9 , 0 0 4 , 4 6 5 . 5 1
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 2 5 , 4 0 0 . 1 1
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 2 . 8 5
合 计 1 4 9 , 1 1 8 , 0 6 6 . 3 1
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期 末第 2 2 页 共 4 3 页
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 5 , 9 8 2 . 1 0
合 计 3 5 , 9 8 2 . 1 0
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 2 3 3 . 1 4
预 提 费 用 4 7 8 , 5 7 6 . 5 0
合 计 4 7 8 , 8 0 9 . 6 4
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 稳 定 收 益 债 券 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 , 5 9 2 , 3 6 7 , 9 7 8 . 6 6 4 , 5 9 2 , 3 6 7 , 9 7 8 . 6 6
本 期 申 购 3 , 1 7 8 , 0 2 1 , 4 7 6 . 0 7 3 , 1 7 8 , 0 2 1 , 4 7 6 . 0 7
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 2 , 5 0 8 , 9 7 9 , 6 9 9 . 3 7 - 2 , 5 0 8 , 9 7 9 , 6 9 9 . 3 7
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
本 期 末 5 , 2 6 1 , 4 0 9 , 7 5 5 . 3 6 5 , 2 6 1 , 4 0 9 , 7 5 5 . 3 6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 稳 定 收 益 债 券 C
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 7 7 1 , 7 1 2 , 6 0 4 . 8 3 1 , 7 7 1 , 7 1 2 , 6 0 4 . 8 3
本 期 申 购 2 , 2 9 1 , 6 7 6 , 9 3 7 . 9 1 2 , 2 9 1 , 6 7 6 , 9 3 7 . 9 1
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 2 , 7 7 6 , 6 3 2 , 2 4 2 . 9 8 - 2 , 7 7 6 , 6 3 2 , 2 4 2 . 9 8
本 期 末 1 , 2 8 6 , 7 5 7 , 2 9 9 . 7 6 1 , 2 8 6 , 7 5 7 , 2 9 9 . 7 6
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 稳 定 收 益 债 券 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计第 2 3 页 共 4 3 页
上 年 度 末 3 4 2 , 5 6 5 , 8 6 8 . 6 3 2 7 7 , 9 8 3 , 8 5 4 . 9 4 6 2 0 , 5 4 9 , 7 2 3 . 5 7
本 期 利 润 1 4 2 , 3 6 6 , 3 4 5 . 6 6 - 3 2 , 9 2 2 , 8 8 0 . 8 4 1 0 9 , 4 4 3 , 4 6 4 . 8 2
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
4 8 , 2 1 9 , 4 3 6 . 4 5 4 8 , 4 7 6 , 4 4 2 . 4 2 9 6 , 6 9 5 , 8 7 8 . 8 7
其 中 ： 基 金 申 购 款 2 7 2 , 3 0 2 , 1 4 7 . 9 3 1 8 5 , 0 9 2 , 6 3 2 . 9 2 4 5 7 , 3 9 4 , 7 8 0 . 8 5
基 金 赎 回 款 - 2 2 4 , 0 8 2 , 7 1 1 . 4 8 - 1 3 6 , 6 1 6 , 1 9 0 . 5 0 - 3 6 0 , 6 9 8 , 9 0 1 . 9 8
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 5 3 3 , 1 5 1 , 6 5 0 . 7 4 2 9 3 , 5 3 7 , 4 1 6 . 5 2 8 2 6 , 6 8 9 , 0 6 7 . 2 6
单 位 ： 人 民 币 元
中 邮 稳 定 收 益 债 券 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 1 5 , 2 2 4 , 9 9 8 . 7 5 1 0 6 , 4 6 8 , 2 3 8 . 1 5 2 2 1 , 6 9 3 , 2 3 6 . 9 0
本 期 利 润 2 5 , 2 4 2 , 6 9 1 . 6 7 - 5 , 2 8 0 , 1 9 5 . 4 0 1 9 , 9 6 2 , 4 9 6 . 2 7
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 2 4 , 9 0 3 , 6 8 1 . 0 7 - 2 9 , 9 0 4 , 7 3 8 . 9 2 - 5 4 , 8 0 8 , 4 1 9 . 9 9
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 8 2 , 7 5 4 , 5 5 5 . 8 2 1 2 8 , 6 7 5 , 0 7 7 . 0 3 3 1 1 , 4 2 9 , 6 3 2 . 8 5
基 金 赎 回 款 - 2 0 7 , 6 5 8 , 2 3 6 . 8 9 - 1 5 8 , 5 7 9 , 8 1 5 . 9 5 - 3 6 6 , 2 3 8 , 0 5 2 . 8 4
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 1 5 , 5 6 4 , 0 0 9 . 3 5 7 1 , 2 8 3 , 3 0 3 . 8 3 1 8 6 , 8 4 7 , 3 1 3 . 1 8
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 , 5 4 1 , 4 2 0 . 2 8
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 6 3 , 1 2 0 . 0 1
其 他 1 5 5 , 6 1 9 . 2 3
合 计 1 , 9 6 0 , 1 5 9 . 5 2
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
本 基 金 本 期 内 无 股 票 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 9 , 4 3 7 , 8 5 2 . 4 5第 2 4 页 共 4 3 页
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
9 , 4 3 7 , 8 5 2 . 4 5
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
5 , 9 5 0 , 6 2 1 , 2 6 9 . 6 8
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
5 , 8 6 0 , 4 3 4 , 9 4 9 . 6 1
减 ： 应 收 利 息 总 额 8 0 , 7 4 8 , 4 6 7 . 6 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 9 , 4 3 7 , 8 5 2 . 4 5
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
本 基 金 本 报 告 期 无 股 利 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 8 , 2 0 3 , 0 7 6 . 2 4
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 - 3 8 , 2 0 3 , 0 7 6 . 2 4
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -第 2 5 页 共 4 3 页
3 . 其 他 -
合 计 - 3 8 , 2 0 3 , 0 7 6 . 2 4
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 , 9 3 2 , 0 1 9 . 8 0
合 计 1 , 9 3 2 , 0 1 9 . 8 0
注 ： 对 于 持 有 期 不 少 于 3 0 日 的 A 类 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 ，
其 余 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 对 于 持 有 期 少 于 3 0 日 的 A 类 / C 类 基 金 份 额 所 收 取 的
赎 回 费 ， 全 额 计 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
9 8 6 . 2 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用 5 1 , 5 9 4 . 9 5
合 计
5 2 , 5 8 1 . 2 3
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 5 9 , 6 7 2 . 3 4
信 息 披 露 费 1 9 8 , 9 0 4 . 1 6
银 行 费 用 7 , 3 6 7 . 1 2
上 清 所 债 券 账 户 维 护 费 9 , 2 0 0 . 0 0
中 债 债 券 帐 户 维 护 费 2 3 , 6 4 0 . 0 0
其 他 2 4 , 7 7 2 . 5 0
合 计 3 2 3 , 5 5 6 . 1 2
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。第 2 6 页 共 4 3 页
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 股 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东 控 股 的 公 司 、 基 金 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 1 , 7 2 0 , 4 5 0 . 8 4 4 , 4 4 1 , 6 4 9 . 3 5
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
6 5 9 , 8 6 0 . 8 0 1 8 0 , 4 5 9 . 8 9
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 6 % 的
年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 6 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
7 , 2 4 0 , 1 5 0 . 2 9 1 , 4 8 0 , 5 4 9 . 8 4
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 % 的 年 费
率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：第 2 7 页 共 4 3 页
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 邮 稳 定 收 益 债 券 A 中 邮 稳 定 收 益 债 券 C 合 计
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 - 1 , 6 0 4 , 0 1 5 . 8 4 1 , 6 0 4 , 0 1 5 . 8 4
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 3 , 6 0 8 . 2 2 3 , 6 0 8 . 2 2
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 - 1 1 1 . 4 8 1 1 1 . 4 8
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 - 3 7 9 , 6 1 9 . 8 3 3 7 9 , 6 1 9 . 8 3
- - - -
合 计 - 1 , 9 8 7 , 3 5 5 . 3 7 1 , 9 8 7 , 3 5 5 . 3 7
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
中 邮 稳 定 收 益 债 券 A 中 邮 稳 定 收 益 债 券 C 合 计
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 - 1 9 8 , 8 4 0 . 9 9 1 9 8 , 8 4 0 . 9 9
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 3 , 1 9 4 . 7 6 3 , 1 9 4 . 7 6
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 - 3 4 6 . 3 6 3 4 6 . 3 6
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 - 4 1 , 0 0 6 . 7 5 4 1 , 0 0 6 . 7 5
- - - -
合 计 - 2 4 3 , 3 8 8 . 8 6 2 4 3 , 3 8 8 . 8 6
注 ： （ 1 ） 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 中 邮 稳 定 收 益 债 券 C 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 4 %
的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 给 中 邮 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 再 由 中 邮 基 金 管 理 有 限
公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ： C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 = C 类
基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 4 % ／ 当 年 天 数 。
（ 2 ） 中 邮 稳 定 收 益 债 券 A 不 收 取 销 售 服 务 费 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 与 关 联 方 发 生 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 ， 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 。第 2 8 页 共 4 3 页
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
交通银行股份 有限
公司
1 0 7 , 0 8 8 , 7 9 8 . 7 2 1 , 5 4 1 , 4 2 0 . 2 8 8 9 , 7 9 5 , 1 7 2 . 9 6 5 7 2 , 7 6 4 . 8 6
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 发 生 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 期 未 分 配 利 润 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 2 受 限 证 券 类 别 ： 债 券
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：
张 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
1 2 7 0 0 3
海印
转债
2 0 1 6 年 6
月 1 5 日
2 0 1 6 年
7 月 1
日
新债流
通受限
1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 8 , 7 8 0 8 7 8 , 0 0 0 . 0 0 8 7 8 , 0 0 0 . 0 0 -
注 ： 本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 因 认 购 / 增 发 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
本 期 末 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期 末 估 值 总 额
1 6 0 2 0 9 1 6 国开 0 9 2 0 1 6 年 7 月 6 日 9 9 . 8 3 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 0 9 , 8 1 3 , 0 0 0 . 0 0
1 4 8 0 5 7 9 1 4 邳州恒润债 2 0 1 6 年 7 月 7 日 1 0 7 . 7 6 5 0 0 , 0 0 0 5 3 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 , 6 0 0 , 0 0 0 1 6 3 , 6 9 3 , 0 0 0 . 0 0
截 止 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证
券 余 额 1 5 8 , 8 9 9 , 5 2 1 . 6 5 元 ， 是 以 如 上 债 券 作 为 质 押 。第 2 9 页 共 4 3 页
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 止 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购
证 券 款 余 额 5 3 6 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 0 8 月 0 5 日 ( 先 后 ) 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购
期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定 的
比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 金 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 混 合 型 基 金 、 股 票 型 基 金 ，
属 于 中 低 风 险 / 收 益 的 产 品 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 为 债 券 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的
与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 、 市 场 风 险 及 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基
金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 力 争 实 现 为 投 资 者
获 取 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 的 投 资 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导 ， 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的 ， 由 总 经 理 、 督 察 长 、
监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
本 基 金 管 理 人 通 过 定 性 和 定 量 两 种 方 式 对 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 进 行 风 险 管 理 。 一 方 面 从 定
性 的 角 度 出 发 ， 对 本 基 金 存 在 的 风 险 、 风 险 的 严 重 程 度 及 风 险 发 生 的 可 能 性 进 行 评 估 、 分 析 和 宏
观 控 制 ； 另 一 方 面 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 通 过 金 融 建 模 和 特 定 风 险 量 化 指 标 计 算 ， 在 日 常 工 作
中 实 时 地 对 各 种 量 化 风 险 进 行 跟 踪 、 检 查 和 预 警 ， 并 通 过 相 应 决 策 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
在 基 金 投 资 过 程 中 ， 信 用 风 险 主 要 是 指 因 债 券 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 债
券 的 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 债 券 信 用 风 险 主 要 分 为 ： 单 券 种 的 信 用 风 险 和 债 券 组 合 的 信 用 风 险 。
针 对 单 券 种 发 行 主 体 的 信 用 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 将 通 过 以 下 三 个 方 面 来 进 行 信 用 风 险 的 管 理 ：
① 进 行 独 立 的 发 行 主 体 信 用 分 析 ， 运 用 信 用 产 品 的 相 关 数 据 资 料 ， 分 析 发 行 人 的 公 司 背 景 、 行 业
特 性 、 流 动 性 、 盈 利 能 力 、 偿 债 能 力 和 表 外 事 项 等 因 素 ， 对 信 用 债 进 行 信 用 风 险 评 估 ， 并 确 定 信
用 债 的 风 险 等 级 ； ② 严 格 遵 守 信 用 类 债 券 的 备 选 库 制 度 ， 根 据 不 同 的 信 用 风 险 等 级 ， 按 照 不 同 的
投 资 管 理 流 程 和 权 限 管 理 制 度 ， 对 入 库 债 券 进 行 持 续 信 用 跟 踪 分 析 ； ③ 采 取 分 散 化 投 资 策 略 和 集
中 度 限 制 ， 严 格 控 制 组 合 整 体 的 违 约 风 险 水 平 。第 3 0 页 共 4 3 页
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级 本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 5 0 , 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0 4 0 1 , 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 8 8 1 , 1 0 7 , 0 0 0 . 0 0 2 , 5 6 6 , 4 8 1 , 0 0 0 . 0 0
合 计 9 3 1 , 4 2 2 , 0 0 0 . 0 0 2 , 9 6 7 , 7 2 1 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 价 机 构 的 债 项 评 级 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 2 , 0 8 9 , 5 5 2 , 8 7 6 . 7 0 1 , 6 9 0 , 8 4 0 , 9 4 4 . 6 0
A A A 以 下 3 , 6 0 3 , 9 9 6 , 3 4 9 . 9 0 3 , 4 3 3 , 8 2 1 , 3 0 8 . 6 0
未 评 级 1 , 2 9 4 , 1 7 0 , 0 1 3 . 4 0 9 7 6 , 8 2 5 , 5 2 0 . 4 0
合 计 6 , 9 8 7 , 7 1 9 , 2 4 0 . 0 0 6 , 1 0 1 , 4 8 7 , 7 7 3 . 6 0
注 ： 1 . 债 券 评 级 取 自 第 三 方 评 级 机 构 的 债 项 评 级 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有
一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦
可 在 银 行 间 市 场 交 易 ， 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意 图 ， 以 合 理 的 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ，
本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有
的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。第 3 1 页 共 4 3 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 此 外 还 持 有 银 行 存 款 、 结 算 备
付 金 等 利 率 敏 感 性 资 产 ， 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利
率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 0 7 , 0 8 8 , 7 9 8 . 7 2 - - - 1 0 7 , 0 8 8 , 7 9 8 . 7 2
结 算 备 付 金 1 7 , 1 1 9 , 1 2 4 . 4 2 - - - 1 7 , 1 1 9 , 1 2 4 . 4 2
存 出 保 证 金 8 1 , 2 2 9 . 8 7 - - - 8 1 , 2 2 9 . 8 7
交 易 性 金 融 资 产 1 , 3 7 1 , 4 7 8 , 4 1 7 . 4 0 3 , 7 0 4 , 8 0 8 , 9 7 7 . 2 0 2 , 8 6 2 , 8 5 3 , 8 4 5 . 4 0 - 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - 4 9 , 9 2 7 , 8 9 5 . 7 8 4 9 , 9 2 7 , 8 9 5 . 7 8
应 收 利 息 - - - 1 4 9 , 1 1 8 , 0 6 6 . 3 1 1 4 9 , 1 1 8 , 0 6 6 . 3 1
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 1 , 3 1 0 , 1 5 5 . 3 0 1 , 3 1 0 , 1 5 5 . 3 0
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 , 4 9 5 , 7 6 7 , 5 7 0 . 4 1 3 , 7 0 4 , 8 0 8 , 9 7 7 . 2 0 2 , 8 6 2 , 8 5 3 , 8 4 5 . 4 0 2 0 0 , 3 5 6 , 1 1 7 . 3 9 8 , 2 6 3 , 7 8 6 , 5 1 0 . 4 0
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 6 9 5 , 6 9 9 , 5 2 1 . 6 5 - - - 6 9 5 , 6 9 9 , 5 2 1 . 6 5
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 7 8 1 , 7 1 3 . 0 1 7 8 1 , 7 1 3 . 0 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 , 2 5 0 , 1 4 5 . 7 9 3 , 2 5 0 , 1 4 5 . 7 9
应 付 托 管 费 - - - 1 , 0 8 3 , 3 8 1 . 9 1 1 , 0 8 3 , 3 8 1 . 9 1
应 付 销 售 服 务 费 - - - 3 3 6 , 3 7 3 . 3 8 3 3 6 , 3 7 3 . 3 8
应 付 交 易 费 用 - - - 3 5 , 9 8 2 . 1 0 3 5 , 9 8 2 . 1 0
应 交 税 费 - - - 6 6 , 8 1 4 . 7 0 6 6 , 8 1 4 . 7 0
应 付 利 息 - - - 3 5 0 , 3 3 2 . 6 6 3 5 0 , 3 3 2 . 6 6
其 他 负 债 - - - 4 7 8 , 8 0 9 . 6 4 4 7 8 , 8 0 9 . 6 4
负 债 总 计 6 9 5 , 6 9 9 , 5 2 1 . 6 5 - - 6 , 3 8 3 , 5 5 3 . 1 9 7 0 2 , 0 8 3 , 0 7 4 . 8 4
利 率 敏 感 度 缺 口 8 0 0 , 0 6 8 , 0 4 8 . 7 6 3 , 7 0 4 , 8 0 8 , 9 7 7 . 2 0 2 , 8 6 2 , 8 5 3 , 8 4 5 . 4 0 1 9 3 , 9 7 2 , 5 6 4 . 2 0 7 , 5 6 1 , 7 0 3 , 4 3 5 . 5 6第 3 2 页 共 4 3 页
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 , 9 0 4 . 0 8 - - - 8 , 9 0 4 . 0 8
结 算 备 付 金 1 7 4 , 1 2 9 , 1 4 8 . 7 7 - - - 1 7 4 , 1 2 9 , 1 4 8 . 7 7
存 出 保 证 金 2 8 6 , 0 3 3 . 2 0 - - - 2 8 6 , 0 3 3 . 2 0
交 易 性 金 融 资 产 3 , 5 9 1 , 3 6 8 , 2 9 1 . 4 0 2 , 4 0 7 , 7 2 4 , 2 3 1 . 6 0 3 , 0 7 0 , 1 1 6 , 2 5 0 . 6 0 - 9 , 0 6 9 , 2 0 8 , 7 7 3 . 6 0
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - 2 0 3 , 2 1 5 , 5 8 5 . 8 2 2 0 3 , 2 1 5 , 5 8 5 . 8 2
应 收 利 息 - - - 1 4 5 , 6 5 8 , 9 0 9 . 9 9 1 4 5 , 6 5 8 , 9 0 9 . 9 9
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 2 0 , 4 5 1 , 1 5 1 . 1 4 2 0 , 4 5 1 , 1 5 1 . 1 4
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 3 , 7 6 5 , 7 9 2 , 3 7 7 . 4 5 2 , 4 0 7 , 7 2 4 , 2 3 1 . 6 0 3 , 0 7 0 , 1 1 6 , 2 5 0 . 6 0 3 6 9 , 3 2 5 , 6 4 6 . 9 5 9 , 6 1 2 , 9 5 8 , 5 0 6 . 6 0
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 2 , 3 9 8 , 5 9 9 , 0 0 9 . 0 0 - - - 2 , 3 9 8 , 5 9 9 , 0 0 9 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 4 6 3 , 0 7 1 . 3 4 1 , 4 6 3 , 0 7 1 . 3 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 , 4 8 9 , 3 7 5 . 5 7 3 , 4 8 9 , 3 7 5 . 5 7
应 付 托 管 费 - - - 1 , 1 6 3 , 1 2 5 . 2 1 1 , 1 6 3 , 1 2 5 . 2 1
应 付 销 售 服 务 费 - - - 5 9 9 , 1 3 3 . 4 1 5 9 9 , 1 3 3 . 4 1
应 付 交 易 费 用 - - - 3 4 , 1 2 7 . 3 5 3 4 , 1 2 7 . 3 5
应 交 税 费 - - - 6 6 , 8 1 4 . 7 0 6 6 , 8 1 4 . 7 0
应 付 利 息 - - - 8 9 9 , 3 8 6 . 2 6 8 9 9 , 3 8 6 . 2 6
其 他 负 债 - - - 3 2 0 , 9 1 9 . 8 0 3 2 0 , 9 1 9 . 8 0
负 债 总 计 2 , 3 9 8 , 5 9 9 , 0 0 9 . 0 0 - - 8 , 0 3 5 , 9 5 3 . 6 4 2 , 4 0 6 , 6 3 4 , 9 6 2 . 6 4
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 3 6 7 , 1 9 3 , 3 6 8 . 4 5 2 , 4 0 7 , 7 2 4 , 2 3 1 . 6 0 3 , 0 7 0 , 1 1 6 , 2 5 0 . 6 0 3 6 1 , 2 8 9 , 6 9 3 . 3 1 7 , 2 0 6 , 3 2 3 , 5 4 3 . 9 6
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ）
基 金 净 资 产 变 动 - 8 6 , 5 1 6 , 5 4 2 . 5 8 - 7 8 , 3 3 5 , 4 8 9 . 2 4
基 金 净 资 产 变 动 8 8 , 3 9 3 , 7 3 0 . 9 2 7 9 , 9 7 6 , 8 1 4 . 3 7
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
市 场 价 格 风 险第 3 3 页 共 4 3 页
市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 债 券 、 货 币 市 场
工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监
会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 ， 包 括 国 债 、 地 方 政 府 债 、 中 央 银 行 票 据 、 中
期 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 中 小 企 业 私 募 债 、 可 转 换 债 券 ( 含 可 分
离 交 易 可 转 债 ) 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 ， 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投
资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 不 参 与 一 级 市 场 新 股 申
购 或 增 发 新 股 ， 也 不 直 接 从 二 级 市 场 上 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具 ， 但 可 持 有 因 可 转 债 转
股 所 形 成 的 股 票 、 因 所 持 股 票 所 派 发 的 权 证 以 及 因 投 资 可 分 离 交 易 可 转 债 而 产 生 的 权 证 等 。 因 上
述 原 因 持 有 的 股 票 和 权 证 等 资 产 ， 本 基 金 应 在 其 可 交 易 之 日 起 的 3 0 个 交 易 日 内 卖 出 。 本 基 金 的 投
资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ； 现 金 或 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投
资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 1 0 4 . 9 9 9 , 0 6 9 , 2 0 8 , 7 7 3 . 6 0 1 2 5 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 1 0 4 . 9 9 9 , 0 6 9 , 2 0 8 , 7 7 3 . 6 0 1 2 5 . 8 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假
设
固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 上 涨 1 %
固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 下 跌 1 %第 3 4 页 共 4 3 页
分
析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ） 上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ）
基 金 净 资 产 变 动 2 0 , 3 0 7 , 6 1 7 . 2 8 4 9 , 8 7 8 , 8 0 3 . 0 5
基 金 净 资 产 变 动 - 2 0 , 3 0 7 , 6 1 7 . 2 8 - 4 9 , 8 7 8 , 8 0 3 . 0 5
注 ： 我 们 利 用 C A P M 模 型 计 算 得 到 上 述 结 果 ； 其 中 业 绩 比 较 基 准 为 中 国 债 券 综 合 财 富 指 数 ， 利 用
1 5 年 7 月 1 日 以 来 基 金 日 收 益 率 与 基 金 基 准 日 收 益 率 计 算 得 到 基 金 的 B e t a 系 数 为 0 . 2 6 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 9 6 . 0 7
其 中 ： 债 券 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 9 6 . 0 7
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 4 , 2 0 7 , 9 2 3 . 1 4 1 . 5 0
7 其 他 各 项 资 产 2 0 0 , 4 3 7 , 3 4 7 . 2 6 2 . 4 3
8 合 计 8 , 2 6 3 , 7 8 6 , 5 1 0 . 4 0 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 目 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与
合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本 基 金 本 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 沪 港 通 股 票 。第 3 5 页 共 4 3 页
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 票 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 5 8 9 , 0 6 1 , 0 1 3 . 4 0 7 . 7 9
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 7 0 5 , 1 0 9 , 0 0 0 . 0 0 9 . 3 2
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 7 0 5 , 1 0 9 , 0 0 0 . 0 0 9 . 3 2
4 企 业 债 券 5 , 5 8 0 , 9 8 1 , 2 2 6 . 6 0 7 3 . 8 1
5 企 业 短 期 融 资 券 9 3 1 , 4 2 2 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 3 2
6 中 期 票 据 1 1 1 , 6 9 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 8
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 8 7 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 6
1 0 合 计 7 , 9 3 9 , 1 4 1 , 2 4 0 . 0 0 1 0 4 . 9 9
注 ： 本 报 告 期 末 本 基 金 持 有 1 只 中 小 企 业 私 募 债 券 ， 铜 仁 市 水 务 投 资 有 限 责 任 公 司 2 0 1 4 年 中 小 企
业 私 募 债 券 ， 数 量 2 0 0 , 0 0 0 张 ， 期 限 3 年 ， 票 面 利 率 9 . 5 % 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 6 0 2 0 9 1 6 国 开 0 9 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 4 9 , 5 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 3 0
2 1 6 0 2 1 0 1 6 国 开 1 0 1 , 8 0 0 , 0 0 0 1 7 9 , 9 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 8
3 1 6 0 0 0 7 1 6 附 息 国 债 0 7 1 , 5 0 0 , 0 0 0 1 4 9 , 3 8 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 8
4 1 6 0 0 1 0 1 6 附 息 国 债 1 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 1 3 0 , 6 6 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 7 3
5 1 2 7 1 7 5 1 5 武 铁 0 1 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 2 3 , 2 6 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 3
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。第 3 6 页 共 4 3 页
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 中 对 投 资 范 围 的 规 定 ， 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 的 投 资 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1 本 报 告期 内基金 投资 的前十 名证券 的发 行主体 无被 监管部 门立 案调查 ，无在
报告 编制 日前一 年内 受到公 开 谴责 、处 罚。
7 . 1 1 . 2 本 报 告期 末本基 金未 持有股 票。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 8 1 , 2 2 9 . 8 7
2 应 收 证 券 清 算 款 4 9 , 9 2 7 , 8 9 5 . 7 8
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 4 9 , 1 1 8 , 0 6 6 . 3 1
5 应 收 申 购 款 1 , 3 1 0 , 1 5 5 . 3 0
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 0 0 , 4 3 7 , 3 4 7 . 2 6
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 期 末 未 持 有 股 票 。第 3 7 页 共 4 3 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
中 邮
稳 定
收 益
债 券
A
3 9 , 8 9 7 1 3 1 , 8 7 4 . 8 2 5 , 0 6 9 , 8 7 7 , 7 4 7 . 6 3 9 6 . 3 6 % 1 9 1 , 5 3 2 , 0 0 7 . 7 3 3 . 6 4 %
中 邮
稳 定
收 益
债 券
C
2 , 1 6 4 5 9 4 , 6 1 9 . 8 2 1 , 1 2 2 , 4 4 8 , 6 1 8 . 2 3 8 7 . 2 3 % 1 6 4 , 3 0 8 , 6 8 1 . 5 3 1 2 . 7 7 %
合 计 4 2 , 0 6 1 1 5 5 , 6 8 2 . 6 3 6 , 1 9 2 , 3 2 6 , 3 6 5 . 8 6 9 4 . 5 7 % 3 5 5 , 8 4 0 , 6 8 9 . 2 6 5 . 4 3 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
中 邮 稳 定
收 益 债 券
A
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
中 邮 稳 定
收 益 债 券
C
9 9 5 , 0 0 5 . 2 1 0 . 0 7 7 3 %
合 计
9 9 5 , 0 0 5 . 2 1 0 . 0 1 5 2 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
中 邮 稳 定 收 益 债 券 A 0
中 邮 稳 定 收 益 债 券 C 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
中 邮 稳 定 收 益 债 券 A
0
中 邮 稳 定 收 益 债 券 C 0第 3 8 页 共 4 3 页
合 计 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
中 邮 稳 定 收 益 债
券 A
中 邮 稳 定 收 益 债
券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 2 年 1 1 月 2 1 日 ） 基 金
份 额 总 额
5 1 8 , 6 4 3 , 4 4 6 . 2 6 2 , 6 8 3 , 8 1 4 , 5 9 5 . 9 9
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 , 5 9 2 , 3 6 7 , 9 7 8 . 6 6 1 , 7 7 1 , 7 1 2 , 6 0 4 . 8 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 , 1 7 8 , 0 2 1 , 4 7 6 . 0 7 2 , 2 9 1 , 6 7 6 , 9 3 7 . 9 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 , 5 0 8 , 9 7 9 , 6 9 9 . 3 7 2 , 7 7 6 , 6 3 2 , 2 4 2 . 9 8
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 “ - ”
填 列 ）
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 , 2 6 1 , 4 0 9 , 7 5 5 . 3 6 1 , 2 8 6 , 7 5 7 , 2 9 9 . 7 6
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。第 3 9 页 共 4 3 页
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
天风证券股份
有限公司
2 - - - - -
注 ： 本 报 告 期 本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 未 进 行 股 票 投 资 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
天风证券股份
有限公司
9 4 5 , 8 0 5 , 1 9 8 . 3 8 1 0 0 . 0 0 % 3 0 , 8 2 0 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
注 ： 1 . 选 择 专 用 交 易 单 元 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ) 券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 中 邮 创 业 基 金 管 理 有
限 公 司 有 互 补 性 、 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
（ 2 ) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 综 合 服 务 能 力 ： 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 、
资 本 市 场 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ； 有 很 强 的 分 析 能 力 ， 能 根 据 中 邮 创 业 基
金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 ， 提 供 研 究 报 告 ， 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 以 及
其 他 综 合 服 务 能 力 。
（ 3 ) 券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 ： 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 ， 该 券 商 经 纪 人 能 够 提 供 最
优 惠 合 理 的 佣 金 率 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 公 司 的 选 择 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 公 司 签 订
委 托 协 议 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 并 通 知 基 金 托 管 人 。
2 、 报 告 期 内 租 用 交 易 单 元 变 更 情 况 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 不 存 在 交 易 单 元 退 租 情 况 。第 4 0 页 共 4 3 页
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限
公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6
年 第 1 号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
北 京 君 德 汇 富 投 资 咨 询 有 限
公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
4 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融
控 股 股 份 有 限 公 司 费 率 优 惠
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 8 日
5 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金
申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 8 日
7 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金
定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 2 月 2 日
8 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 关 于 增 加 上 海 利 得 基 金
销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
9 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金
定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 4 日
1 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司
申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 1 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日第 4 1 页 共 4 3 页
公 司 关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融
服 务 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
公 告
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
1 2 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询
有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 6 日
1 4 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
代 销 机 构 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 7 日
1 5 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投
资 顾 问 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定 投
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 7 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
1 8 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
代 销 机 构 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 7 日
1 9 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富
管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
2 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金
申 购 及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 4 日
2 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份 有 限
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 9 日第 4 2 页 共 4 3 页
公 司 基 金 定 投 及 定 投 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
2 2 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
基 金 定 投 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 日
2 3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 4 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资
产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 5 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份
有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
2 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 和 中
信 证 券 （ 山 东 ） 有 限 责 任 公 司
基 金 定 投 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
2 7 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公
司 基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2 8 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2 9 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 关 于 在 京 东 店 铺 开 展 0
折 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
3 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金
定 投 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
3 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加
交 通 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日第 4 3 页 共 4 3 页
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 . 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 . 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 . 《 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
5 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 . 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅 ， 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 4 0 0 - 8 8 0 - 1 6 1 8
基 金 管 理 人 网 址 ： w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年 8 月 25 日
