中 邮 中小 盘 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导
性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 本 半 年 度 报 告
已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 ： 中 国 农 业 银 行 ） 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6
年 0 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合
报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 正 。
本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 . 3 其 他 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 1 1 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 错 误 ！ 未 定 义 书 签 。
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合
基 金 主 代 码 5 9 0 0 0 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 5 月 1 0 日
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 3 2 , 6 4 9 , 8 1 6 . 6 3 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 通 过 合 理 的 动 态 资 产 配 置 ， 在 严 格 控 制 风 险 并 保 证 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ，
重 点 挖 掘 中 小 盘 股 票 中 的 投 资 机 会 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 将 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 大 类 资 产 配 置 策 略 和 “ 自 下 而 上 ” 的 股 票 投 资 策
略 相 结 合 的 方 法 进 行 投 资 。
1 、 大 类 资 产 配 置 策 略
本 基 金 根 据 各 项 重 要 的 经 济 指 标 分 析 宏 观 经 济 发 展 变 动 趋 势 ， 判 断 当 前 所 处 的
经 济 周 期 ， 进 而 对 未 来 做 出 科 学 预 测 。 在 此 基 础 上 ， 结 合 对 流 动 性 及 资 金 流 向
的 分 析 ， 综 合 股 市 和 债 市 估 值 及 风 险 分 析 进 行 灵 活 的 大 类 资 产 配 置 。 此 外 ， 本
基 金 将 持 续 地 进 行 定 期 与 不 定 期 的 资 产 配 置 风 险 监 控 ， 适 时 地 做 出 相 应 的 调 整 。
本 基 金 采 用 全 球 视 野 ， 将 全 球 经 济 作 为 一 个 整 体 进 行 分 析 ， 从 整 体 上 把 握 全 球
一 体 化 形 势 下 的 中 国 经 济 走 势 ， 从 而 做 出 投 资 在 股 票 、 债 券 、 现 金 三 大 类 资 产
之 间 的 资 产 配 置 决 策
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 针 对 中 小 盘 股 票 及 中 小 市 值 上 市 公 司 的 特 殊 性 ， 采 用 自 下 而 上 的 股 票 投
资 策 略 ， 通 过 流 动 性 筛 选 、 定 量 筛 选 和 定 性 分 析 相 结 合 的 方 法 寻 找 具 有 投 资 价
值 的 个 股 ， 分 享 这 类 企 业 带 来 的 较 高 回 报 。
3 、 债 券 投 资 策 略
1 ) 平 均 久 期 配 置
本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 和 宏 观 经 济 政 策 进 行 分 析 ， 预 测 未 来 的 利 率 趋 势 ，
并 据 此 积 极 调 整 债 券 组 合 的 平 均 久 期 ， 在 控 制 债 券 组 合 风 险 的 基 础 上 提 高 组 合
收 益 。 当 预 期 市 场 利 率 上 升 时 ， 本 基 金 将 缩 短 债 券 投 资 组 合 久 期 ， 以 规 避 债 券
价 格 下 跌 的 风 险 。 当 预 期 市 场 利 率 下 降 时 ， 本 基 金 将 拉 长 债 券 投 资 组 合 久 期 ，
以 更 大 程 度 的 获 取 债 券 价 格 上 涨 带 来 的 价 差 收 益 。
2 ) 期 限 结 构 配 置
结 合 对 宏 观 经 济 形 势 和 政 策 的 判 断 ， 运 用 统 计 和 数 量 分 析 技 术 ， 本 基 金 对 债 券
市 场 收 益 率 曲 线 的 期 限 结 构 进 行 分 析 ， 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 化 趋 势 ， 制 定 组 合
的 期 限 结 构 配 置 策 略 。 在 预 期 收 益 率 曲 线 趋 向 平 坦 化 时 ， 本 基 金 将 采 取 哑 铃 型
策 略 ， 重 点 配 置 收 益 率 曲 线 的 两 端 。 当 预 期 收 益 率 曲 线 趋 向 陡 峭 化 时 ， 采 取 子中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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弹 型 策 略 ， 重 点 配 置 收 益 率 曲 线 的 中 部 。 当 预 期 收 益 率 曲 线 不 变 或 平 行 移 动 时 ，
则 采 取 梯 形 策 略 ， 债 券 投 资 资 产 在 各 期 限 间 平 均 配 置 。
3 ) 类 属 配 置
本 基 金 对 不 同 类 型 债 券 的 信 用 风 险 、 流 动 性 、 税 赋 水 平 等 因 素 进 行 分 析 ， 研 究
同 期 限 的 国 债 、 金 融 债 、 央 票 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 之 间 的 利 差 和 变
化 趋 势 ， 制 定 债 券 类 属 配 置 策 略 ， 确 定 组 合 在 不 同 类 型 债 券 品 种 上 的 配 置 比 例 。
根 据 中 国 债 券 市 场 存 在 市 场 分 割 的 特 点 ， 本 基 金 将 考 察 相 同 债 券 在 交 易 所 市 场
和 银 行 间 市 场 的 利 差 情 况 ， 结 合 流 动 性 等 因 素 的 分 析 ， 选 择 具 有 更 高 投 资 价 值
的 市 场 进 行 配 置 。
4 ) 回 购 套 利
本 基 金 将 在 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 限 定 的 比 例 内 ， 适 时 适 度 运 用 回 购 交 易
套 利 策 略 以 增 强 组 合 的 收 益 率 ， 比 如 运 用 回 购 与 现 券 之 间 的 套 利 、 不 同 回 购 期
限 之 间 的 套 利 进 行 低 风 险 的 套 利 操 作 。
4 、 权 证 投 资 策 略
本 基 金 将 按 照 相 关 法 律 法 规 通 过 利 用 权 证 及 其 他 金 融 工 具 进 行 套 利 、 避 险 交 易 ，
控 制 基 金 组 合 风 险 ， 获 取 超 额 收 益 。 本 基 金 进 行 权 证 投 资 时 ， 将 在 对 权 证 标 的
证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上 ， 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数 ， 运 用 数 量 化 期
权 定 价 模 型 ， 确 定 其 合 理 内 在 价 值 ， 从 而 构 建 套 利 交 易 或 避 险 交 易 组 合 。
未 来 ， 随 着 证 券 市 场 的 发 展 、 金 融 工 具 的 丰 富 和 交 易 方 式 的 创 新 等 ， 基 金 还 将
积 极 寻 求 其 他 投 资 机 会 ， 履 行 适 当 程 序 后 更 新 和 丰 富 组 合 投 资 策 略 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 构 成 为 ： 中 证 7 0 0 指 数 × 6 0 % + 中 国 债 券 总 指 数 × 4 0 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币
市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 侯 玉 春 林 葛
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 6 0 — 1 5 7 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 h o u y c @ p o s t f u n d . c o m . c n t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 0 1 0 － 5 8 5 1 1 6 1 8 9 5 5 9 9
传 真 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 5 5 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街 乙
1 6 号
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街
6 0 号 首 钢 国 际 大 厦 1 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8
号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 F 9
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 2 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 吴 涛 周 慕 冰中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号 首 钢 国 际
大 厦 1 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 1 1 0 , 8 8 8 , 9 2 5 . 9 1
本 期 利 润 - 2 7 9 , 3 8 4 , 4 4 0 . 8 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 4 9 4 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 6 . 6 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 7 . 7 4 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 2 5 9 , 1 7 1 , 4 2 4 . 6 3
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 4 8 6 6
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 0 3 9 , 5 5 6 , 1 5 3 . 3 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 9 5 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 9 5 . 2 0 %
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 2 . 所 述 基 金 业 绩
指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 3 . 期
末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为 期 末
余 额 ， 不 是 当 前 发 生 额 ） 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值 增 长
率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 5 . 2 3 % 1 . 4 5 % 1 . 3 4 % 0 . 8 6 % 3 . 8 9 % 0 . 5 9 %
过 去 三 个 月 3 . 3 4 % 1 . 5 9 % - 0 . 6 6 % 0 . 9 1 % 4 . 0 0 % 0 . 6 8 %
过 去 六 个 月 - 1 7 . 7 4 % 2 . 3 5 % - 1 1 . 1 5 % 1 . 4 6 % - 6 . 5 9 % 0 . 8 9 %
过 去 一 年 - 1 5 . 0 9 % 2 . 6 9 % - 1 6 . 9 7 % 1 . 7 0 % 1 . 8 8 % 0 . 9 9 %
过 去 三 年 1 1 9 . 0 8 % 2 . 0 1 % 5 0 . 9 0 % 1 . 2 4 % 6 8 . 1 8 % 0 . 7 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
9 5 . 2 0 % 1 . 6 9 % 2 7 . 5 8 % 1 . 1 0 % 6 7 . 6 2 % 0 . 5 9 %
注 ： 1 . 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 1 年 5 月 1 0 日 。
2 . 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 . 关 于 业 绩 基 准 的 说 明
本 基 金 整 体 业 绩 比 较 基 准 构 成 为 ： 中 证 7 0 0 指 数 × 6 0 % + 中 国 债 券 总 指 数 × 4 0 %中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 按 相 关 法 规 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 。 报 告 期 内 本 基 金 的 各 项 投
资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 6 年 5 月 8 日 ， 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ， 本 公 司 共 管 理 2 7 只 开 放 式 基 金 产 品 ， 分 别 为 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 货 币 市 场 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、
中 邮 核 心 科 技 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮
稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 者 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐
享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 创 业 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
许 进 财
基 金 经
理
2 0 1 2 年 1 2 月 2 1
日
- 7 年
许 进 财 先 生 ： 硕 士 学 位 ，
曾 任 安 信 证 券 股 份 有 限 公
司 投 资 经 理 助 理 、 中 邮 创
业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
行 业 研 究 员 ， 中 邮 中 小 盘
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 助 理 ， 现 任
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 许 进 财 投 资 工 作 室
总 负 责 人 兼 中 邮 中 小 盘 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 中 邮 趋 势 精
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 中 邮 乐 享 收 益 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
杨 欢
基 金 经
理
2 0 1 5 年 6 月 1 9
日
- 6 年
曾 担 任 中 国 银 河 证 券 股 份
有 限 公 司 投 资 研 究 部 分 析
师 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股
份 有 限 公 司 投 资 研 究 部 行
业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，
现 任 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。
注 ： 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 《 关中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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于 基 金 经 理 注 册 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 变 更 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 注 销 通 知 》 日 期 。
证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定 ， 各 基 金 在 研 究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待 ， 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 决 策 、 投 资 交 易 程 序 、 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ； 交 易
行 为 合 法 合 规 ， 未 出 现 异 常 交 易 、 操 纵 市 场 的 现 象 ； 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ； 相 关 的 信 息 披 露 真
实 、 完 整 、 准 确 、 及 时 ； 基 金 各 种 账 户 类 、 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 、 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定
的 程 序 、 规 则 进 行 ， 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
在 证 监 会 颁 发 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 后 ， 由 金 融 工 程 部 组 织 ， 对
交 易 部 和 投 资 部 相 关 人 员 进 行 了 培 训 ， 督 促 相 关 人 员 严 格 遵 守 该 制 度 。 为 确 保 该 制 度 的 顺 利 执 行 ，
公 司 与 衡 泰 软 件 共 同 开 发 了 公 平 交 易 系 统 ， 并 按 月 度 、 季 度 、 年 度 生 成 各 只 基 金 之 间 的 交 易 价 差
分 析 报 告 ， 逐 一 分 析 得 出 结 论 后 发 送 给 相 关 部 门 和 人 员 。 对 于 报 告 中 产 生 的 异 常 情 况 ， 在 做 出 合
理 解 释 后 ， 提 请 各 部 门 相 关 人 员 引 起 重 视 ， 完 善 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 ， 使 之 更 符 合 指 导 意 见 精
神 ， 并 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生 ， 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 上 半 年 A 股 市 场 出 现 较 大 调 整 ， 上 证 指 数 下 跌 1 7 . 2 2 % ， 创 业 板 指 数 下 跌 1 7 . 9 2 % 。 从 板
块 来 看 ， 表 现 居 前 的 板 块 ： 食 品 饮 料 （ 中 信 ） 上 涨 2 . 3 8 % ， 有 色 （ 中 信 ） 下 跌 5 . 1 5 % ， 银 行 （ 中 信 ）
下 跌 6 . 1 6 % ， 表 现 较 差 的 板 块 为 ： 传 媒 （ 中 信 ） 下 跌 2 9 . 7 8 % ， 餐 饮 旅 游 （ 中 信 ） 下 跌 2 7 . 2 6 % ， 交
运 （ 中 信 ） 下 跌 2 7 . 0 0 % 。
1 6 年 初 A 股 市 场 经 历 大 幅 下 跌 ， 主 要 是 由 于 美 元 加 息 预 期 ， 大 小 非 减 持 解 禁 、 以 及 熔 断 机 制中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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启 动 等 因 素 导 致 ， 经 历 过 年 初 的 调 整 之 后 ， 市 场 的 估 值 水 平 基 本 回 到 合 理 区 间 。 随 着 熔 断 机 制 取
消 ， 注 册 制 和 战 略 新 兴 盘 推 迟 ， 我 们 判 断 3 月 市 场 将 维 持 震 荡 向 上 格 局 ， 市 场 投 资 机 会 来 自 于 美
元 加 息 延 迟 ， 国 内 经 济 见 底 回 升 带 来 的 风 险 偏 好 提 升 。 投 资 策 略 方 面 ， 我 们 主 要 集 中 在 I P 产 业 链
和 民 参 军 两 个 产 业 方 向 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 9 5 2 元 ， 累 计 净 值 1 . 9 5 2 元 。 本 报 告 期 份 额 净
值 增 长 率 为 - 1 7 . 7 4 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 1 1 . 1 5 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
我 们 认 为 下 半 年 A 股 市 场 有 结 构 性 机 会 ， 主 要 由 于 流 动 性 依 然 宽 松 ： 1 ） 美 国 经 济 数 据 复 苏
低 于 预 期 ， 年 内 加 息 预 期 概 率 很 低 ； 2 ） 英 国 脱 欧 对 欧 盟 经 济 带 来 不 确 定 性 ， 各 国 央 行 都 在 积 极 调
整 货 币 政 策 ； 3 ） 国 内 方 面 ， 3 月 份 后 C P I 逐 步 下 行 ， 通 胀 压 力 不 大 ， 货 币 政 策 仍 有 宽 松 空 间 ； 同
时 ， 国 内 经 济 仍 然 处 于 转 型 期 ， 中 央 推 动 的 各 项 改 革 为 经 济 注 入 活 力 。 我 们 认 为 下 半 年 A 股 市 场
仍 然 有 结 构 性 机 会 ， 重 点 配 置 民 参 军 方 向 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 公 司 于 本 报 告 期 内 成 立 估 值 小 组 ， 成 员 由 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 清 算 部 经 理 、 基 金 经
理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 ， 在 采 用 估 值
政 策 和 程 序 时 ， 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 、 专 业 胜 任 和 独 立 性 ， 通 过 估 值 委 员 会 、
参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 、 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合 ， 减 少 或 避
免 估 值 偏 差 的 发 生 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 报 告 期 内 根 据 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 及 基 金 运 作 情 况 ， 本 基 金 未 能 满 足 利 润 分 配 条 件 ，
故 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 说 明 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 — — 中 国 农 业 银 行
股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 《 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 的 约 定 ， 对 中
邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 — — 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2 0 1 6 年 0 1 月
0 1 日 至 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督 ，
认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 ， 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 在 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等
问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》
等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露 管 理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 半 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合
报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部
2 0 1 6 年 8 月 2 4 日
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 3 5 , 2 0 8 , 3 7 7 . 3 7 2 8 8 , 9 6 3 , 1 6 7 . 4 2
结 算 备 付 金 1 , 6 6 7 , 7 6 0 . 7 3 7 , 5 6 2 , 1 5 2 . 2 7
存 出 保 证 金 1 , 0 5 3 , 9 7 7 . 8 0 1 , 7 9 0 , 0 1 8 . 7 7
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 7 7 8 , 0 8 6 , 7 1 3 . 4 9 1 , 0 1 0 , 1 8 6 , 0 0 5 . 0 0
其 中 ： 股 票 投 资 7 6 6 , 9 1 0 , 7 1 3 . 4 9 9 9 7 , 9 5 9 , 5 4 8 . 0 0
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 2 2 6 , 4 5 7 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 5 7 , 9 1 6 , 3 4 8 . 9 6 1 2 9 , 7 9 0 , 3 9 4 . 6 9
应 收 证 券 清 算 款 5 1 , 1 2 2 , 9 5 1 . 4 9 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 5 5 8 , 9 4 7 . 8 7 4 0 4 , 7 7 9 . 5 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 4 2 , 3 0 9 . 7 9 9 5 3 , 7 1 9 . 9 6
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 , 1 2 5 , 9 5 7 , 3 8 7 . 5 0 1 , 4 3 9 , 6 5 0 , 2 3 7 . 6 1
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 1 , 4 8 2 , 2 9 5 . 2 8
应 付 赎 回 款 8 2 , 9 3 9 , 0 9 7 . 4 7 2 , 0 8 2 , 5 0 8 . 9 4
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 3 1 1 , 0 1 8 . 4 3 1 , 8 5 7 , 0 0 4 . 6 7
应 付 托 管 费 2 1 8 , 5 0 3 . 1 0 3 0 9 , 5 0 0 . 7 8
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 , 1 1 3 , 8 8 2 . 0 6 2 , 6 4 3 , 5 4 8 . 3 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 8 1 8 , 7 3 3 . 0 8 3 5 6 , 1 4 4 . 7 6
负 债 合 计 8 6 , 4 0 1 , 2 3 4 . 1 4 8 , 7 3 1 , 0 0 2 . 7 8
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 5 3 2 , 6 4 9 , 8 1 6 . 6 3 6 0 2 , 8 7 5 , 9 2 7 . 2 5
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 5 0 6 , 9 0 6 , 3 3 6 . 7 3 8 2 8 , 0 4 3 , 3 0 7 . 5 8
所 有 者 权 益 合 计 1 , 0 3 9 , 5 5 6 , 1 5 3 . 3 6 1 , 4 3 0 , 9 1 9 , 2 3 4 . 8 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 1 2 5 , 9 5 7 , 3 8 7 . 5 0 1 , 4 3 9 , 6 5 0 , 2 3 7 . 6 1中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 9 5 2 元 ， 基 金 份 额 总 额 5 3 2 , 6 4 9 , 8 1 6 . 6 3 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 6 5 , 3 2 6 , 8 3 0 . 8 0 6 1 5 , 7 7 0 , 9 6 1 . 3 3
1 . 利 息 收 入 3 , 0 2 1 , 0 9 7 . 1 2 3 , 7 3 2 , 2 2 2 . 5 5
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 , 5 6 9 , 7 4 9 . 3 2 2 , 9 9 7 , 4 7 5 . 3 9
债 券 利 息 收 入 2 5 1 , 1 0 1 . 3 2 5 3 6 , 9 3 8 . 4 5
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 0 0 , 2 4 6 . 4 8 1 9 7 , 8 0 8 . 7 1
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 0 0 , 5 3 0 , 3 6 7 . 1 0 5 2 3 , 4 1 1 , 2 1 2 . 9 0
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 1 0 1 , 6 9 1 , 4 6 9 . 3 9 5 3 9 , 3 5 7 , 3 5 7 . 4 1
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 5 4 , 6 3 1 . 4 8 - 1 7 , 8 0 9 , 5 6 0 . 1 6
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 1 , 1 0 6 , 4 7 0 . 8 1 1 , 8 6 3 , 4 1 5 . 6 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 1 6 8 , 4 9 5 , 5 1 4 . 9 0 8 5 , 8 4 3 , 0 2 5 . 3 5
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 6 . 4 . 7 . 1 8 6 7 7 , 9 5 4 . 0 8 2 , 7 8 4 , 5 0 0 . 5 3
减 ： 二 、 费 用 1 4 , 0 5 7 , 6 1 0 . 0 1 2 5 , 2 0 9 , 8 3 9 . 9 5
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 7 , 8 8 7 , 9 7 3 . 5 2 1 3 , 4 5 4 , 3 2 5 . 1 9
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 , 3 1 4 , 6 6 2 . 2 3 2 , 2 4 2 , 3 8 7 . 5 5
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 4 , 5 6 9 , 2 2 8 . 2 0 9 , 2 1 6 , 9 1 7 . 0 5
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 8 5 , 7 4 6 . 0 6 2 9 6 , 2 1 0 . 1 6
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 7 9 , 3 8 4 , 4 4 0 . 8 1 5 9 0 , 5 6 1 , 1 2 1 . 3 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 ）
- 2 7 9 , 3 8 4 , 4 4 0 . 8 1 5 9 0 , 5 6 1 , 1 2 1 . 3 8中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
6 0 2 , 8 7 5 , 9 2 7 . 2 5 8 2 8 , 0 4 3 , 3 0 7 . 5 8 1 , 4 3 0 , 9 1 9 , 2 3 4 . 8 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
- - 2 7 9 , 3 8 4 , 4 4 0 . 8 1 - 2 7 9 , 3 8 4 , 4 4 0 . 8 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 7 0 , 2 2 6 , 1 1 0 . 6 2 - 4 1 , 7 5 2 , 5 3 0 . 0 4 - 1 1 1 , 9 7 8 , 6 4 0 . 6 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 8 0 , 9 7 3 , 7 9 3 . 3 8 2 4 3 , 8 7 0 , 6 7 6 . 5 1 5 2 4 , 8 4 4 , 4 6 9 . 8 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 5 1 , 1 9 9 , 9 0 4 . 0 0 - 2 8 5 , 6 2 3 , 2 0 6 . 5 5 - 6 3 6 , 8 2 3 , 1 1 0 . 5 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
5 3 2 , 6 4 9 , 8 1 6 . 6 3 5 0 6 , 9 0 6 , 3 3 6 . 7 3 1 , 0 3 9 , 5 5 6 , 1 5 3 . 3 6
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
8 7 1 , 7 3 4 , 6 8 7 . 0 8 4 3 1 , 7 2 4 , 5 1 3 . 7 0 1 , 3 0 3 , 4 5 9 , 2 0 0 . 7 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ）
- 5 9 0 , 5 6 1 , 1 2 1 . 3 8 5 9 0 , 5 6 1 , 1 2 1 . 3 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 7 , 5 2 7 , 2 0 5 . 6 7 1 0 0 , 0 8 3 , 5 4 9 . 6 2 9 2 , 5 5 6 , 3 4 3 . 9 5
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 1 , 0 6 0 , 8 0 9 , 7 0 2 . 5 2 1 , 4 3 0 , 0 5 0 , 3 3 8 . 7 0 2 , 4 9 0 , 8 6 0 , 0 4 1 . 2 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 0 6 8 , 3 3 6 , 9 0 8 . 1 9 - 1 , 3 2 9 , 9 6 6 , 7 8 9 . 0 8 - 2 , 3 9 8 , 3 0 3 , 6 9 7 . 2 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值 ）
8 6 4 , 2 0 7 , 4 8 1 . 4 1 1 , 1 2 2 , 3 6 9 , 1 8 4 . 7 0 1 , 9 8 6 , 5 7 6 , 6 6 6 . 1 1中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 - 至 - 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吕 伟 卓 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 4 0 号 《 关 于 核 准 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基
金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 中 邮 中 小
盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 起 ， 并 于 2 0 1 1 年 5 月 1 0 日 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契
约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1 , 7 0 7 , 8 3 6 , 7 8 8 . 9 7 元 ， 业 经
京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 京 都 天 华 验 字 ( 2 0 1 1 ) 第 0 0 6 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 本 基 金 的 基
金 管 理 人 为 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的
股 票 、 债 券 及 法 律 、 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基
金 投 资 组 合 中 各 类 资 产 占 基 金 净 值 的 目 标 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 3 0 % - 8 0 % ， 债 券 、
权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 以 及 法 律 法 规 和 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 0 % - 6 5 % ，
权 证 占 基 金 资 产 净 值 的 0 % - 3 % ， 并 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基
金 资 产 净 值 5 ％ 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 财 务 报 表 以 基 金 持 续 经 营 为 基 础 编 制 ， 执 行 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 、
解 释 及 其 他 有 关 规 定 （ 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 和 中 国 证 券 业 协 会 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券
投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 2 0 1 0 年 2 月 8 日 颁 布 的 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券
投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实
务 操 作 的 有 关 规 定 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 基 于 上 述 编 制 基 础 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 等 有 关 信 息 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
无 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 国 家 税
务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会
关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务
操 作 ， 本 基 金 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ． 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
2 ． 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派
发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市
场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳
税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期
限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
3 ． 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
4 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股
息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 6 页
活 期 存 款 2 3 5 , 2 0 8 , 3 7 7 . 3 7
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 2 3 5 , 2 0 8 , 3 7 7 . 3 7
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 9 1 , 9 4 0 , 2 4 6 . 6 9 7 6 6 , 9 1 0 , 7 1 3 . 4 9 7 4 , 9 7 0 , 4 6 6 . 8 0
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 1 0 , 3 9 9 , 1 0 0 . 0 0 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 7 7 6 , 9 0 0 . 0 0
合 计 1 0 , 3 9 9 , 1 0 0 . 0 0 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 7 7 6 , 9 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 7 0 2 , 3 3 9 , 3 4 6 . 6 9 7 7 8 , 0 8 6 , 7 1 3 . 4 9 7 5 , 7 4 7 , 3 6 6 . 8 0
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购
买 入 返 售 证 券 _ 银 行 间 5 7 , 9 1 6 , 3 4 8 . 9 6 -
合 计 5 7 , 9 1 6 , 3 4 8 . 9 6 -
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 金 融 资 产 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 6 页
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 2 2 , 8 1 1 . 8 8
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 6 7 5 . 3 6
应 收 债 券 利 息 4 3 2 , 0 4 9 . 1 8
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 2 , 9 8 3 . 1 9
应 收 申 购 款 利 息 1 . 3 9
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 4 2 6 . 8 7
合 计 5 5 8 , 9 4 7 . 8 7
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 , 1 1 3 , 5 3 3 . 1 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 4 8 . 9 6
合 计 1 , 1 1 3 , 8 8 2 . 0 6
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 1 1 , 8 2 8 . 7 4
预 提 费 用 4 7 8 , 5 7 6 . 5 0
其 他 2 8 , 3 2 7 . 8 4
合 计 8 1 8 , 7 3 3 . 0 8
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 6 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 6 0 2 , 8 7 5 , 9 2 7 . 2 5 6 0 2 , 8 7 5 , 9 2 7 . 2 5
本 期 申 购 2 8 0 , 9 7 3 , 7 9 3 . 3 8 2 8 0 , 9 7 3 , 7 9 3 . 3 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 3 5 1 , 1 9 9 , 9 0 4 . 0 0 - 3 5 1 , 1 9 9 , 9 0 4 . 0 0
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 5 3 2 , 6 4 9 , 8 1 6 . 6 3 5 3 2 , 6 4 9 , 8 1 6 . 6 3
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 4 1 2 , 3 6 2 , 9 2 4 . 5 8 4 1 5 , 6 8 0 , 3 8 3 . 0 0 8 2 8 , 0 4 3 , 3 0 7 . 5 8
本 期 利 润 - 1 1 0 , 8 8 8 , 9 2 5 . 9 1 - 1 6 8 , 4 9 5 , 5 1 4 . 9 0 - 2 7 9 , 3 8 4 , 4 4 0 . 8 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 4 2 , 3 0 2 , 5 7 4 . 0 4 5 5 0 , 0 4 4 . 0 0 - 4 1 , 7 5 2 , 5 3 0 . 0 4
其 中 ： 基 金 申 购 款 1 5 5 , 4 5 1 , 9 8 1 . 0 9 8 8 , 4 1 8 , 6 9 5 . 4 2 2 4 3 , 8 7 0 , 6 7 6 . 5 1
基 金 赎 回 款 - 1 9 7 , 7 5 4 , 5 5 5 . 1 3 - 8 7 , 8 6 8 , 6 5 1 . 4 2 - 2 8 5 , 6 2 3 , 2 0 6 . 5 5
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 2 5 9 , 1 7 1 , 4 2 4 . 6 3 2 4 7 , 7 3 4 , 9 1 2 . 1 0 5 0 6 , 9 0 6 , 3 3 6 . 7 3
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 , 5 1 5 , 3 5 5 . 1 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 3 , 8 2 3 . 9 3
其 他 3 0 , 5 7 0 . 2 4
合 计 2 , 5 6 9 , 7 4 9 . 3 2
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 6 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 , 4 9 0 , 0 4 5 , 9 6 4 . 4 5
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 5 9 1 , 7 3 7 , 4 3 3 . 8 4
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 0 1 , 6 9 1 , 4 6 9 . 3 9
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
5 4 , 6 3 1 . 4 8
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
5 4 , 6 3 1 . 4 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
7 6 5 , 7 2 0 . 8 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
7 1 0 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 1 , 0 8 9 . 3 2
买 卖 债 券 差 价 收 入 5 4 , 6 3 1 . 4 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 6 页
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
本 报 告 期 本 基 金 无 衍 生 工 具 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 收 益 金 额
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
权 证 投 资 收 益 -
股 指 期 货 - 投 资 收 益 -
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 1 , 1 0 6 , 4 7 0 . 8 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 1 , 1 0 6 , 4 7 0 . 8 1
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 6 8 , 4 9 5 , 5 1 4 . 9 0
— — 股 票 投 资 - 1 6 8 , 1 5 5 , 0 5 7 . 9 0
— — 债 券 投 资 - 3 4 0 , 4 5 7 . 0 0
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 1 6 8 , 4 9 5 , 5 1 4 . 9 0
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 6 页
基 金 赎 回 费 收 入 6 7 7 , 9 5 4 . 0 8
合 计 6 7 7 , 9 5 4 . 0 8
注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 , 5 6 9 , 2 2 8 . 2 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计
4 , 5 6 9 , 2 2 8 . 2 0
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 5 9 , 6 7 2 . 3 4
信 息 披 露 费 1 9 8 , 9 0 4 . 1 6
债 券 帐 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
上 清 所 债 券 账 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
其 他 9 , 1 6 9 . 5 6
合 计 2 8 5 , 7 4 6 . 0 6
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日 ， 本 基 金 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 股 东 控 股 的 公 司 、 基 金 代 销 机 构
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 1 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年
6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理 费
7 , 8 8 7 , 9 7 3 . 5 2 1 3 , 4 5 4 , 3 2 5 . 1 9
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维 护 费
2 , 6 0 7 , 5 3 0 . 9 3 3 , 6 1 3 , 4 9 6 . 2 4
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1 . 5 0 %
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 , 3 1 4 , 6 6 2 . 2 3 2 , 2 4 2 , 3 8 7 . 5 5
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 5 %
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 3 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.3.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年
6 月 3 0 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年 5 月
1 0 日 ） 持 有 的 基 金 份 额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 9 5 5 , 5 4 1 . 4 7 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 9 5 5 , 5 4 1 . 4 7 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
0 . 0 1 7 9 % -
6 . 4 . 1 0 . 3 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 ， 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 4 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国农业银行
股份有限公司
2 3 5 , 2 0 8 , 3 7 7 . 3 7 2 , 5 1 5 , 3 5 5 . 1 5 4 4 0 , 4 9 1 , 6 8 5 . 5 2 2 , 9 3 2 , 6 2 4 . 2 6
6 . 4 . 1 0 . 5 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
本 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 以 上 非 公 开 发 行 的 股 票 估 值 方 法 为
( 1 ) 如 果 估 值 日 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 初 始 取 得 成 本 高 于 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同
一 股 票 的 市 价 ， 应 采 用 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 作 为 估 值 日 该 股 票 的 价 值 。 ( 2 )
如 果 估 值 日 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 初 始 取 得 成 本 低 于 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股
票 的 市 价 ， 应 按 以 下 公 式 确 定 该 股 票 的 价 值 ： F V = C + （ P - C ） * （ D 1 - D r ） / D 1 其 中 ： F V 为 估 值 日 该
非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 价 值 ； C 为 该 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 初 始 取 得 成 本中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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（ 因 权 益 业 务 导 致 市 场 价 格 除 权 时 ， 应 于 除 权 日 对 其 初 始 取 得 成 本 作 相 应 调 整 ） ； P 为 估 值 日 在 证
券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 ； D 1 为 该 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 的 锁 定 其 所 含 的 交
易 所 的 交 易 天 数 ； D r 为 估 值 日 剩 余 锁 定 期 ， 即 估 值 日 至 锁 定 期 结 束 所 含 的 交 易 所 的 交 易 天 数 （ 不
含 估 值 日 当 天 ） 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值
单 价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 2 7 6 2
金发
拉比
2 0 1 6
年 1 月
1 8 日
重大事
项
5 4 . 6 0
2 0 1 6 年 7 月
1 1 日
5 7 . 6 8 1 , 2 3 9 , 9 7 4 7 0 , 5 5 6 , 0 1 2 . 4 5 6 7 , 7 0 2 , 5 8 0 . 4 0 -
6 0 0 1 4 9
廊坊
发展
2 0 1 6
年 4 月
1 3 日
重大事
项
1 6 . 7 0
2 0 1 6 年 7 月
2 1 日
1 4 . 9 8 2 , 4 6 6 , 8 0 0 3 8 , 2 9 8 , 3 1 7 . 9 6 4 1 , 1 9 5 , 5 6 0 . 0 0 -
6 0 0 5 7 6
万家
文化
2 0 1 6
年 4 月
1 1 日
重大事
项
2 1 . 8 0 - - 1 , 5 5 0 , 0 8 0 2 7 , 2 8 3 , 4 0 8 . 7 5 3 3 , 7 9 1 , 7 4 4 . 0 0 -
0 0 2 1 7 5
东方
网络
2 0 1 6
年 5 月
9 日
重大事
项
5 4 . 5 6 - - 5 3 8 , 0 0 0 1 9 , 1 5 3 , 4 1 9 . 8 4 2 9 , 3 5 3 , 2 8 0 . 0 0 -
6 0 1 5 9 9
鹿港
科技
2 0 1 6
年 4 月
1 1 日
重大事
项
1 0 . 9 4
2 0 1 6 年 7 月
6 日
1 0 . 2 1 2 , 3 1 3 , 8 0 0 2 0 , 5 6 7 , 9 2 7 . 6 5 2 5 , 3 1 2 , 9 7 2 . 0 0 -
0 0 0 4 0 1
冀东
水泥
2 0 1 6
年 4 月
6 日
重大事
项
1 0 . 6 1
2 0 1 6 年 7 月
1 4 日
1 1 . 3 2 1 5 0 , 0 0 0 1 , 5 9 2 , 3 4 5 . 2 0 1 , 5 9 1 , 5 0 0 . 0 0 -
注 ： 1 . 按 照 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 - 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 以 及
《 中 国 证 券 业 协 会 基 金 估 值 小 组 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 的 要 求 ， 上 述 股 票 中 金 发 拉 比
（ 0 0 2 7 6 2 ） 、 廊 坊 发 展 （ 6 0 0 1 4 9 ） 、 万 家 文 化 （ 6 0 0 5 7 6 ） 、 东 方 网 络 （ 0 0 2 1 7 5 ） 、 鹿 港 科 技 （ 6 0 1 5 9 9 ） 、
冀 东 水 泥 （ 0 0 0 4 0 1 ） 均 按 “ 指 数 收 益 法 ” 进 行 估 值 。
2 . 上 述 股 票 自 其 复 牌 之 日 起 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 将 按 市 场 价 格 进 行 估 值 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
（ 1 ） 风 险 管 理 政 策
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 ， 建 立 了 科 学 合 理 层 次 分 明 的 内 控 组 织 架 构 、 控 制 程 序 、
控 制 措 施 和 控 制 职 责 。
本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 为 完 整 的 决 策 流 程 和 业 务 操 作 流 程 ， 每 个 员 工 各 司 其 责 ， 监 察
稽 核 部 定 期 对 各 部 门 、 各 业 务 流 程 进 行 监 察 稽 核 ， 充 分 保 证 了 各 项 管 理 制 度 和 业 务 流 程 的 有 效 执
行 。
（ 2 ） 风 险 管 理 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、
相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
公 司 上 述 风 险 管 理 职 能 部 门 运 转 正 常 ， 充 分 发 挥 各 自 的 职 能 ， 不 断 揭 示 并 化 解 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 指 基 金 在 交 易 过 程 中 可 能 发 生 交 收 违 约 或 者 所 投 资 债 券 的 发 行 人 违 约 、 拒 绝 支 付 到
期 本 息 等 情 况 , 从 而 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证
券 ， 而 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 资 金 资
产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 得
超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 困 难 而 导 致 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 来 自
于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。 本 基 金 所 持 大 部 分 股 票 均 是 交 易 相 对 活 跃
的 大 盘 股 ， 变 现 能 力 较 强 。
本 基 金 管 理 人 设 专 人 通 过 独 立 的 检 测 系 统 对 流 动 性 指 标 进 行 监 测 和 分 析 ， 并 进 行 动 态 调 整 ，
充 分 保 证 本 基 金 有 充 足 的 现 金 流 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 金 融 工 具 或 证 券 的 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏 感 性 ， 是 基 金 资 产 运 作 中 所 不 可 避中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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免 地 承 受 因 市 场 任 何 波 动 而 产 生 的 风 险 。 本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 完 整 的 系 统 性 风 险 预 警 和
监 控 系 统 ， 利 用 设 定 系 统 参 数 对 市 场 风 险 进 行 度 量 和 监 控 。 主 要 通 过 调 整 V a R 的 最 高 和 最 低 限 以
及 日 常 V a R 的 值 ， 实 现 对 市 场 风 险 的 控 制 和 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。 下 表 统 计 了 本
基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重
新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 3 5 , 2 0 8 , 3 7 7 . 3 7 - - - 2 3 5 , 2 0 8 , 3 7 7 . 3 7
结 算 备 付 金 1 , 6 6 7 , 7 6 0 . 7 3 - - - 1 , 6 6 7 , 7 6 0 . 7 3
存 出 保 证 金 1 , 0 5 3 , 9 7 7 . 8 0 - - - 1 , 0 5 3 , 9 7 7 . 8 0
交 易 性 金 融 资 产 - - 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 7 6 6 , 9 1 0 , 7 1 3 . 4 9 7 7 8 , 0 8 6 , 7 1 3 . 4 9
买 入 返 售 金 融 资
产
5 7 , 9 1 6 , 3 4 8 . 9 6 - - - 5 7 , 9 1 6 , 3 4 8 . 9 6
应 收 证 券 清 算 款 - - - 5 1 , 1 2 2 , 9 5 1 . 4 9 5 1 , 1 2 2 , 9 5 1 . 4 9
应 收 利 息 - - - 5 5 8 , 9 4 7 . 8 7 5 5 8 , 9 4 7 . 8 7
应 收 申 购 款 - - - 3 4 2 , 3 0 9 . 7 9 3 4 2 , 3 0 9 . 7 9
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 2 9 5 , 8 4 6 , 4 6 4 . 8 6 - 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 8 1 8 , 9 3 4 , 9 2 2 . 6 4 1 , 1 2 5 , 9 5 7 , 3 8 7 . 5 0
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 8 2 , 9 3 9 , 0 9 7 . 4 7 8 2 , 9 3 9 , 0 9 7 . 4 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 3 1 1 , 0 1 8 . 4 3 1 , 3 1 1 , 0 1 8 . 4 3
应 付 托 管 费 - - - 2 1 8 , 5 0 3 . 1 0 2 1 8 , 5 0 3 . 1 0
应 付 交 易 费 用 - - - 1 , 1 1 3 , 8 8 2 . 0 6 1 , 1 1 3 , 8 8 2 . 0 6
其 他 负 债 - - - 8 1 8 , 7 3 3 . 0 8 8 1 8 , 7 3 3 . 0 8
负 债 总 计 - - - 8 6 , 4 0 1 , 2 3 4 . 1 4 8 6 , 4 0 1 , 2 3 4 . 1 4
利 率 敏 感 度 缺 口 2 9 5 , 8 4 6 , 4 6 4 . 8 6 - 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 7 3 2 , 5 3 3 , 6 8 8 . 5 0 1 , 0 3 9 , 5 5 6 , 1 5 3 . 3 6
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产
银 行 存 款 2 8 8 , 9 6 3 , 1 6 7 . 4 2 - - - 2 8 8 , 9 6 3 , 1 6 7 . 4 2
结 算 备 付 金 7 , 5 6 2 , 1 5 2 . 2 7 - - - 7 , 5 6 2 , 1 5 2 . 2 7
存 出 保 证 金 1 , 7 9 0 , 0 1 8 . 7 7 - - - 1 , 7 9 0 , 0 1 8 . 7 7
交 易 性 金 融 资 产 - - 1 2 , 2 2 6 , 4 5 7 . 0 0 9 9 7 , 9 5 9 , 5 4 8 . 0 0 1 , 0 1 0 , 1 8 6 , 0 0 5 . 0 0
买 入 返 售 金 融 资
产
1 2 9 , 7 9 0 , 3 9 4 . 6 9 - - - 1 2 9 , 7 9 0 , 3 9 4 . 6 9
应 收 利 息 - - - 4 0 4 , 7 7 9 . 5 0 4 0 4 , 7 7 9 . 5 0
应 收 申 购 款 - - - 9 5 3 , 7 1 9 . 9 6 9 5 3 , 7 1 9 . 9 6
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 4 2 8 , 1 0 5 , 7 3 3 . 1 5 - 1 2 , 2 2 6 , 4 5 7 . 0 0 9 9 9 , 3 1 8 , 0 4 7 . 4 6 1 , 4 3 9 , 6 5 0 , 2 3 7 . 6 1
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 1 , 4 8 2 , 2 9 5 . 2 8 1 , 4 8 2 , 2 9 5 . 2 8
应 付 赎 回 款 - - - 2 , 0 8 2 , 5 0 8 . 9 4 2 , 0 8 2 , 5 0 8 . 9 4
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 , 8 5 7 , 0 0 4 . 6 7 1 , 8 5 7 , 0 0 4 . 6 7
应 付 托 管 费 - - - 3 0 9 , 5 0 0 . 7 8 3 0 9 , 5 0 0 . 7 8
应 付 交 易 费 用 - - - 2 , 6 4 3 , 5 4 8 . 3 5 2 , 6 4 3 , 5 4 8 . 3 5
其 他 负 债 - - - 3 5 6 , 1 4 4 . 7 6 3 5 6 , 1 4 4 . 7 6
负 债 总 计 - - - 8 , 7 3 1 , 0 0 2 . 7 8 8 , 7 3 1 , 0 0 2 . 7 8
利 率 敏 感 度 缺 口 4 2 8 , 1 0 5 , 7 3 3 . 1 5 - 1 2 , 2 2 6 , 4 5 7 . 0 0 9 9 0 , 5 8 7 , 0 4 4 . 6 8 1 , 4 3 0 , 9 1 9 , 2 3 4 . 8 3
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
市 场 利 率 平 移 上 升 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
市 场 利 率 平 移 下 降 2 5 个 基 点 且 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
基 金 净 资 产 变 动 - 1 7 7 , 4 5 6 . 6 8 - 1 8 1 , 7 0 9 . 2 2
基 金 净 资 产 变 动 1 8 5 , 0 3 1 . 2 9 2 0 0 , 3 1 2 . 8 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
-
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
市 场 价 格 风 险
市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通
过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施
监 控 。
本 基 金 投 资 组 合 中 各 类 资 产 占 基 金 净 值 的 目 标 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
3 0 % - 8 0 % ， 债 券 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0 % - 6 5 % ， 权 证 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 0 % - 3 % ，
并 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5 ％ 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。
于 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ：
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 7 6 6 , 9 1 0 , 7 1 3 . 4 9 7 3 . 7 7 9 9 7 , 9 5 9 , 5 4 8 . 0 0 6 9 . 7 4
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 8 1 2 , 2 2 6 , 4 5 7 . 0 0 0 . 8 5
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 7 7 8 , 0 8 6 , 7 1 3 . 4 9 7 4 . 8 5 1 , 0 1 0 , 1 8 6 , 0 0 5 . 0 0 7 0 . 6 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 上 涨 1 %
固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 下 跌 1 %
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
基 金 净 资 产 变 动 1 1 , 7 7 1 , 6 6 9 . 9 5 1 3 , 9 1 6 , 1 2 9 . 5 5
基 金 净 资 产 变 动 - 1 1 , 7 7 1 , 6 6 9 . 9 5 - 1 3 , 9 1 6 , 1 2 9 . 5 5
注 ： 我 们 利 用 C A P M 模 型 计 算 得 到 上 述 结 果 ； 其 中 ， 无 风 险 收 益 率 取 1 6 年 0 6 月 3 0 日 十 年 期 国 债
收 益 率 2 . 8 4 % ， 利 用 2 0 1 6 年 1 月 4 日 以 来 基 金 日 收 益 率 与 基 金 基 准 日 收 益 率 计 算 得 到 基 金 的 B e t a
系 数 为 1 . 5 1 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 权 益 投 资 7 6 6 , 9 1 0 , 7 1 3 . 4 9 6 8 . 1 1
其 中 ： 股 票 7 6 6 , 9 1 0 , 7 1 3 . 4 9 6 8 . 1 1
2 固 定 收 益 投 资 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 9
其 中 ： 债 券 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 9
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 5 7 , 9 1 6 , 3 4 8 . 9 6 5 . 1 4
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 3 6 , 8 7 6 , 1 3 8 . 1 0 2 1 . 0 4
7 其 他 各 项 资 产 5 3 , 0 7 8 , 1 8 6 . 9 5 4 . 7 1
8 合 计 1 , 1 2 5 , 9 5 7 , 3 8 7 . 5 0 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合
计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 8 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 8
C
制 造 业 4 6 1 , 1 8 1 , 0 9 6 . 1 2 4 4 . 3 6
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 3 3 , 7 9 1 , 7 4 4 . 0 0 3 . 2 5
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
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I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
1 2 1 , 1 9 0 , 9 0 8 . 7 2 1 1 . 6 6
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 7 3 , 1 6 5 , 6 1 6 . 7 7 7 . 0 4
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 1 9 , 3 1 9 , 3 6 8 . 8 8 1 . 8 6
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 6 , 2 4 0 , 4 1 9 . 0 0 1 . 5 6
S
综 合 4 1 , 1 9 5 , 5 6 0 . 0 0 3 . 9 6
合 计 7 6 6 , 9 1 0 , 7 1 3 . 4 9 7 3 . 7 7
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 沪 港 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 7 6 2 金 发 拉 比 1 , 2 3 9 , 9 7 4 6 7 , 7 0 2 , 5 8 0 . 4 0 6 . 5 1
2 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 5 , 5 0 0 , 0 0 0 6 1 , 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 9 2
3 0 0 2 2 3 5 安 妮 股 份 3 , 0 0 0 , 0 0 0 5 4 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 2 6
4 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 1 , 6 0 0 , 0 0 0 5 3 , 0 0 8 , 0 0 0 . 0 0 5 . 1 0
5 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 1 , 6 0 0 , 0 0 0 5 1 , 9 5 2 , 0 0 0 . 0 0 5 . 0 0
6 3 0 0 3 4 2 天 银 机 电 1 , 5 0 0 , 0 0 0 4 5 , 6 9 0 , 0 0 0 . 0 0 4 . 4 0
7 6 0 0 1 4 9 廊 坊 发 展 2 , 4 6 6 , 8 0 0 4 1 , 1 9 5 , 5 6 0 . 0 0 3 . 9 6
8 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 3 , 0 0 0 , 0 0 0 3 6 , 8 7 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 5
9 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 1 , 5 5 0 , 0 8 0 3 3 , 7 9 1 , 7 4 4 . 0 0 3 . 2 5
1 0 0 0 2 6 9 4 顾 地 科 技 1 , 7 5 6 , 3 0 3 3 1 , 1 5 6 , 8 1 5 . 2 2 3 . 0 0
1 1 0 0 2 1 7 5 东 方 网 络 5 3 8 , 0 0 0 2 9 , 3 5 3 , 2 8 0 . 0 0 2 . 8 2
1 2 0 0 0 9 2 5 众 合 科 技 1 , 5 0 0 , 0 0 0 2 8 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 8
1 3 6 0 0 2 4 0 华 业 资 本 2 , 8 2 2 , 0 0 1 2 8 , 2 7 6 , 4 5 0 . 0 2 2 . 7 2
1 4 3 0 0 0 9 6 易 联 众 1 , 5 0 0 , 0 0 0 2 7 , 5 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 5中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 6 页
1 5 6 0 1 5 9 9 鹿 港 科 技 2 , 3 1 3 , 8 0 0 2 5 , 3 1 2 , 9 7 2 . 0 0 2 . 4 3
1 6 0 0 0 6 1 5 京 汉 股 份 1 , 2 9 6 , 4 2 5 2 3 , 7 8 9 , 3 9 8 . 7 5 2 . 2 9
1 7 3 0 0 4 5 6 耐 威 科 技 3 4 5 , 2 3 8 2 3 , 3 8 9 , 8 7 4 . 5 0 2 . 2 5
1 8 0 0 0 7 1 1 京 蓝 科 技 9 5 0 , 4 4 0 2 1 , 0 9 9 , 7 6 8 . 0 0 2 . 0 3
1 9 3 0 0 2 1 5 电 科 院 1 , 4 9 9 , 9 5 1 1 9 , 3 1 9 , 3 6 8 . 8 8 1 . 8 6
2 0 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 7 9 9 , 8 5 7 1 7 , 5 9 6 , 8 5 4 . 0 0 1 . 6 9
2 1 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 3 3 4 , 8 5 4 1 6 , 2 4 0 , 4 1 9 . 0 0 1 . 5 6
2 2 3 0 0 1 6 1 华 中 数 控 4 5 0 , 0 0 0 1 3 , 7 9 2 , 5 0 0 . 0 0 1 . 3 3
2 3 3 0 0 4 6 7 迅 游 科 技 1 9 9 , 9 9 4 1 2 , 3 7 5 , 6 2 8 . 7 2 1 . 1 9
2 4 0 0 0 4 0 1 冀 东 水 泥 1 5 0 , 0 0 0 1 , 5 9 1 , 5 0 0 . 0 0 0 . 1 5
2 5 6 0 0 3 9 5 盘 江 股 份 1 0 0 , 0 0 0 8 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 8
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 2 3 5 安 妮 股 份 6 7 , 4 2 7 , 9 9 9 . 9 4 4 . 7 1
2 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 4 5 , 8 1 5 , 5 4 9 . 3 8 3 . 2 0
3 3 0 0 3 4 2 天 银 机 电 4 3 , 2 8 3 , 5 5 8 . 2 1 3 . 0 2
4 0 0 0 6 0 6 * S T 易 桥 4 2 , 9 7 4 , 4 4 3 . 8 4 3 . 0 0
5 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 1 , 5 3 8 , 3 7 1 . 9 5 2 . 9 0
6 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 3 8 , 7 7 8 , 6 6 1 . 1 4 2 . 7 1
7 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 3 8 , 6 8 6 , 9 2 8 . 0 7 2 . 7 0
8 6 0 0 1 4 9 廊 坊 发 展 3 8 , 2 9 8 , 3 1 7 . 9 6 2 . 6 8
9 3 0 0 3 7 9 东 方 通 3 4 , 8 3 0 , 3 9 3 . 8 6 2 . 4 3
1 0 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 3 4 , 6 8 6 , 3 2 5 . 4 0 2 . 4 2
1 1 3 0 0 1 6 5 天 瑞 仪 器 3 4 , 4 6 3 , 3 2 3 . 3 8 2 . 4 1
1 2 6 0 0 2 4 0 华 业 资 本 3 4 , 1 5 1 , 2 7 2 . 2 3 2 . 3 9
1 3 0 0 2 4 2 5 凯 撒 股 份 3 3 , 2 5 9 , 6 9 4 . 0 8 2 . 3 2
1 4 6 0 1 5 9 9 鹿 港 文 化 3 2 , 7 4 2 , 7 6 0 . 4 1 2 . 2 9
1 5 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 3 2 , 5 8 4 , 4 0 2 . 9 8 2 . 2 8
1 6 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 3 1 , 7 2 4 , 1 9 5 . 6 4 2 . 2 2
1 7 0 0 2 6 6 7 鞍 重 股 份 3 1 , 2 5 2 , 6 0 4 . 0 0 2 . 1 8
1 8 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 2 9 , 6 7 6 , 2 8 7 . 8 3 2 . 0 7
1 9 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 2 9 , 3 7 4 , 5 0 5 . 1 9 2 . 0 5中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 6 页
2 0 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 2 8 , 8 0 0 , 2 2 1 . 8 6 2 . 0 1
注 ： 买 入 金 额 均 按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 0 0 2 6 5 9 中 泰 桥 梁 6 0 , 2 4 6 , 2 1 7 . 3 4 4 . 2 1
2 3 0 0 2 4 8 新 开 普 5 8 , 4 5 5 , 2 6 0 . 6 1 4 . 0 9
3 3 0 0 3 5 4 东 华 测 试 5 6 , 2 9 4 , 3 2 7 . 8 8 3 . 9 3
4 3 0 0 2 7 9 和 晶 科 技 5 3 , 5 8 2 , 7 4 9 . 7 2 3 . 7 4
5 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 4 5 , 1 8 4 , 7 8 2 . 5 0 3 . 1 6
6 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 4 2 , 1 4 6 , 0 0 3 . 9 1 2 . 9 5
7 3 0 0 4 5 1 创 业 软 件 4 0 , 4 0 0 , 1 7 8 . 8 6 2 . 8 2
8 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 4 0 , 2 9 7 , 3 1 5 . 8 2 2 . 8 2
9 6 0 0 3 0 3 曙 光 股 份 3 8 , 6 9 9 , 0 1 2 . 2 9 2 . 7 0
1 0 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 3 3 , 7 6 0 , 6 9 1 . 3 6 2 . 3 6
1 1 3 0 0 1 6 5 天 瑞 仪 器 3 3 , 5 6 6 , 0 6 0 . 4 7 2 . 3 5
1 2 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 3 1 , 7 7 0 , 1 1 5 . 0 4 2 . 2 2
1 3 0 0 2 7 6 3 汇 洁 股 份 2 9 , 6 2 9 , 1 6 0 . 1 9 2 . 0 7
1 4 0 0 0 6 0 6 * S T 易 桥 2 9 , 5 8 8 , 4 7 3 . 7 8 2 . 0 7
1 5 3 0 0 3 3 3 兆 日 科 技 2 9 , 1 1 2 , 7 2 0 . 0 0 2 . 0 3
1 6 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 2 9 , 0 6 0 , 1 7 2 . 0 9 2 . 0 3
1 7 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 2 8 , 6 8 6 , 8 3 3 . 7 3 2 . 0 0
1 8 0 0 0 8 9 2 星 美 联 合 2 8 , 5 9 3 , 6 1 5 . 7 0 2 . 0 0
1 9 6 0 0 3 5 8 国 旅 联 合 2 6 , 0 6 8 , 1 6 9 . 2 0 1 . 8 2
2 0 0 0 2 6 6 7 鞍 重 股 份 2 5 , 8 4 1 , 9 2 7 . 5 0 1 . 8 1
注 ： 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 , 5 2 8 , 8 4 3 , 6 5 7 . 2 3
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 , 4 9 0 , 0 4 5 , 9 6 4 . 4 5
注 ： 买 入 股 票 成 本 及 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 6 页
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 8
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 8
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 8
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 4 0 2 2 2 1 4 国 开 2 2 1 0 0 , 0 0 0 1 1 , 1 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 8
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
根 据 基 金 合 同 对 投 资 范 围 的 规 定 , 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 的 投 资 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 6 页
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 基 金 合 同 对 投 资 范 围 的 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 的 投 资 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 无 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 ， 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 1 , 0 5 3 , 9 7 7 . 8 0
2 应 收 证 券 清 算 款 5 1 , 1 2 2 , 9 5 1 . 4 9
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 5 8 , 9 4 7 . 8 7
5 应 收 申 购 款 3 4 2 , 3 0 9 . 7 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 3 , 0 7 8 , 1 8 6 . 9 5
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 6 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 7 6 2 金 发 拉 比 6 7 , 7 0 2 , 5 8 0 . 4 0 6 . 5 1 重 大 事 项
2 6 0 0 1 4 9 廊 坊 发 展 4 1 , 1 9 5 , 5 6 0 . 0 0 3 . 9 6 重 大 事 项
3 6 0 0 5 7 6 万 家 文 化 3 3 , 7 9 1 , 7 4 4 . 0 0 3 . 2 5 重 大 事 项
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
4 4 , 2 3 7 1 2 , 0 4 0 . 8 2 1 8 9 , 0 1 9 , 0 7 1 . 1 5 3 5 . 4 9 % 3 4 3 , 6 3 0 , 7 4 5 . 4 8 6 4 . 5 1 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
2 1 1 , 3 3 3 . 9 8 0 . 0 3 9 7 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目
持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万
份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本
开 放 式 基 金
0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
注 ： 本 公 司 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 为 0 - 5 0 万 份
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 6 页
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年 5 月 1 0 日 ） 基 金 份 额 总 额
1 , 7 0 7 , 8 3 6 , 7 8 8 . 9 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 6 0 2 , 8 7 5 , 9 2 7 . 2 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 8 0 , 9 7 3 , 7 9 3 . 3 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3 5 1 , 1 9 9 , 9 0 4 . 0 0
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 3 2 , 6 4 9 , 8 1 6 . 6 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 6 页
交 易 单 元
数 量 备 注 成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
银河证券股份
有限公司
1 2 , 0 9 1 , 9 5 3 , 1 2 2 . 8 7 6 9 . 3 0 % 1 , 9 4 8 , 2 3 9 . 7 5 6 9 . 3 0 % -
长江证券股份
有限公司
1 3 6 5 , 6 8 7 , 9 3 1 . 8 7 1 2 . 1 1 % 3 4 0 , 5 6 3 . 5 4 1 2 . 1 1 % -
华安证券股份
有限公司
1 3 3 4 , 5 2 3 , 6 7 0 . 6 5 1 1 . 0 8 % 3 1 1 , 5 3 9 . 5 1 1 1 . 0 8 % -
申万宏源股份
有限公司
1 2 0 4 , 6 2 5 , 1 5 3 . 9 2 6 . 7 8 % 1 9 0 , 5 6 7 . 8 1 6 . 7 8 % -
国海证券有限
责任公司
1 2 1 , 9 8 5 , 9 9 1 . 9 7 0 . 7 3 % 2 0 , 4 7 5 . 2 5 0 . 7 3 % -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 ： 选 择 专 用 交 易 单 元 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ) 券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 中 邮 创 业 基 金 管 理 有
限 公 司 有 互 补 性 、 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
（ 2 ) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 综 合 服 务 能 力 ： 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行 业 、
资 本 市 场 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ； 有 很 强 的 分 析 能 力 ， 能 根 据 中 邮 创 业 基
金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 ， 提 供 研 究 报 告 ， 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 以 及
其 他 综 合 服 务 能 力 。
（ 3 ) 券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 ： 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 ， 该 券 商 经 纪 人 能 够 提 供 最
优 惠 合 理 的 佣 金 率 。
( 4 ) 债 券 现 货 、 债 券 回 购 、 企 业 债 券 交 易 、 权 证 和 证 券 投 资 基 金 不 收 交 易 佣 金 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 公 司 的 选 择 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 公 司 签
订 委 托 协 议 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 并 通 知 基 金 托 管 人 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
银河证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份 - - - - - -中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 6 页
有限公司
华安证券股份
有限公司
7 6 5 , 7 2 0 . 8 0 1 0 0 . 0 0 % - - - -
申万宏源股份
有限公司
- - - - - -
国海证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政
储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德
汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
3
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份
有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 1 月 8 日
4
中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
5
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 8 日
6
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 证 券
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证 2 0 1 6 年 2 月 2 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 6 页
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
券 日 报
7
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
8
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 4 日
9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付
金 融 服 务 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 0
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 1
中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 3
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行
（ 中 国 ） 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定
投 费 率 优 惠 活 动 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日
1 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证 2 0 1 6 年 4 月 6 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 6 页
兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
券 日 报
1 5
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 4 月 7 日
1 6
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行
（ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限
公 司 基 金 定 投 及 定 投
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 7
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天
基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 8
中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 4 月 2 1 日
1 9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 7 日
2 0
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
2 1
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 4 日
2 2
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄
金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 5 月 1 9 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 6 页
及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
2 3
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安
证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 日
2 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 陆 金
所 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 5
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 6
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
2 7
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券
股 份 有 限 公 司 和 中 信 证 券 （ 山 东 ）
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
2 8
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2 9
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
3 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 6 月 2 4 日中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 6 页
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
3 1
中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 ( 2 0 1 6
年 第 1 号 )
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
3 2
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 在 京 东 店 铺 开 展 0 折 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
3 3
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 东 亚 银 行
（ 中 国 ） 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定
投 费 率 优 惠 活 动 调 整 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
3 4
关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 . 《 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 . 《 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 . 《 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
5 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 . 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 。中邮中小盘灵活配置混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 4 6 页
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅 ， 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 4 0 0 - 8 8 0 - 1 6 1 8
基 金 管 理 人 网 址 ： w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年 8 月 25 日
