中 邮 上证 3 8 0 指 数 增强 型 证 券投 资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 页 共 5 1 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 管 理 人 - 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 董 事 会 及
董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确
性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 ： 中 国 银 行 ） 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8
月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等
内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 正 。
本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 .
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 页 共 5 1 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 5
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 页 共 5 1 页
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 页 共 5 1 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强
基 金 主 代 码 5 9 0 0 0 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 1 年 1 1 月 2 2 日
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 7 8 , 6 2 9 , 0 6 7 . 9 1 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 以 指 数 化 分 散 投 资 为
主 ， 适 度 的 增 强 型 主 动 管 理 为 辅 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 偏
离 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资
收 益 ， 分 享 中 国 经 济 增 长 的 成 果 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ，
本 基 金 力 求 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间
的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 5 % ， 年 化 跟 踪 误
差 不 超 过 7 . 7 5 % 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导
致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人
应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步 扩
大 。
投 资 策 略 本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 以 上 证 3 8 0 指 数 为 基
金 投 资 组 合 跟 踪 的 标 的 指 数 。 本 基 金 以 指 数 化 分 散 投
资 为 主 要 投 资 策 略 ， 在 此 基 础 上 进 行 适 度 的 主 动 增 强 ，
在 基 本 面 深 入 研 究 与 数 量 化 投 资 技 术 的 结 合 中 ， 谋 求
基 金 投 资 组 合 在 严 控 跟 踪 偏 离 风 险 与 力 争 获 得 适 度 超
额 收 益 之 间 的 最 佳 匹 配 。
当 预 期 成 分 股 发 生 调 整 和 成 分 股 发 生 分 红 、 配 股 、 增
发 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪
基 准 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况
导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制
和 跟 踪 基 准 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理
进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 并 辅 之 以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管
理 等 ， 最 终 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。
本 基 金 的 投 资 策 略 包 括 以 下 几 个 层 面 ：
1 . 资 产 配 置 策 略
本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 采 用 “ 被 动 投 资 为 主 ，
主 动 增 强 为 辅 ” 的 投 资 策 略 。 为 实 现 有 效 跟 踪 并 力 争
超 越 标 的 指 数 的 投 资 目 标 ， 在 资 产 类 别 配 置 上 ， 本 基
金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 9 0 - 9 5 % ， 其 中中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 6 页 共 5 1 页
投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 备 选 成 分 股 的 资 产 占 基 金 资
产 的 比 例 不 低 于 8 0 % ， 其 余 基 金 资 产 可 适 当 投 资 于 债
券 、 权 证 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法
规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须
符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。
2 . 股 票 投 资 策 略
本 基 金 被 动 投 资 组 合 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 组 合 构
建 ， 按 照 成 分 股 在 上 证 3 8 0 指 数 成 分 股 权 重 分 散 化 投
资 于 上 证 3 8 0 指 数 成 分 股 ； 主 动 投 资 组 合 构 建 主 要 依
据 对 上 市 公 司 宏 观 和 微 观 的 深 入 研 究 ， 优 先 在 上 证 3 8 0
指 数 成 分 股 中 对 行 业 、 个 股 进 行 适 度 超 配 或 者 低 配 ；
同 时 ， 在 公 司 股 票 池 的 基 础 上 ， 根 据 研 究 员 的 研 究 成
果 ， 谨 慎 地 挑 选 上 证 3 8 0 指 数 成 分 股 以 外 的 股 票 作 为
增 强 股 票 库 ， 进 入 基 金 股 票 池 ， 构 建 主 动 型 投 资 组 合 。
( 1 ) 构 建 被 动 投 资 组 合
本 基 金 采 用 完 全 复 制 基 准 指 数 的 方 法 ， 按 照 个 股 在 基
准 指 数 中 的 权 重 构 建 指 数 化 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 基
准 指 数 成 分 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 当 遇
到 基 准 指 数 成 分 股 调 整 或 停 牌 、 流 动 性 不 足 等 其 他 市
场 因 素 而 无 法 根 据 指 数 权 重 配 置 某 成 分 股 时 ， 本 基 金
将 首 选 与 该 成 分 股 行 业 属 性 一 致 、 相 关 性 高 的 其 他 成
分 股 进 行 替 代 ； 若 成 分 股 中 缺 乏 符 合 要 求 的 替 代 品 种 ，
本 基 金 将 在 成 分 股 之 外 选 择 行 业 属 性 一 致 、 相 关 性 高
且 基 本 面 优 良 的 替 代 品 种 。
( 2 ) 构 建 增 强 型 投 资 组 合
本 基 金 以 指 数 化 分 散 投 资 为 主 ， 基 于 中 国 证 券 市 场 作
为 一 个 新 兴 市 场 并 非 完 全 有 效 及 指 数 编 制 本 身 的 局 限
性 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 辅 以 适 度 的 增 强
型 主 动 管 理 ； 其 目 的 有 二 ， 一 是 为 了 在 跟 踪 目 标 指 数
的 基 础 上 适 度 获 取 超 额 收 益 ； 二 是 补 偿 较 高 的 交 易 成
本 及 其 他 费 用 。 增 强 投 资 的 方 法 包 括 ：
1 ) 仓 位 调 整
在 能 够 明 确 判 断 市 场 将 经 历 一 段 长 期 下 跌 过 程 时 ， 基
金 的 股 票 投 资 仓 位 可 进 行 下 调 ， 股 票 资 产 最 低 可 下 调
到 占 基 金 资 产 净 值 的 9 0 % 以 适 度 规 避 市 场 系 统 性 风 险 。
2 ) 基 本 面 优 化
基 本 面 优 化 提 高 具 备 以 下 一 项 或 多 项 特 征 股 票 的 投 资
权 重 ：
● 上 市 公 司 基 本 面 较 好 ( 根 据 财 务 指 标 等 判 断 ) ， 具 有
鲜 明 的 竞 争 优 势 ， 有 持 续 增 长 能 力 。
● 中 长 期 估 值 水 平 明 显 高 于 目 前 估 值 水 平 ， 在 同 行 业
中 ， 股 票 相 对 估 值 偏 低 。
● 其 他 特 殊 个 股 ， 例 如 预 期 将 纳 入 指 数 的 个 股 。
● 包 括 一 级 市 场 新 股 在 内 的 具 有 重 大 投 资 机 会 的 非 成
分 股 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 7 页 共 5 1 页
将 降 低 具 备 以 下 一 项 或 多 项 特 征 股 票 的 投 资 权 重 ：
● 基 本 面 较 差 ， 缺 乏 核 心 竞 争 力 ， 经 营 业 绩 下 滑 。
● 中 长 期 估 值 水 平 明 显 低 于 目 前 估 值 水 平 ， 在 同 行 业
中 ， 股 票 相 对 估 值 偏 高 。
● 短 期 内 股 价 涨 幅 过 高 ， 预 期 短 期 内 股 价 将 大 幅 回 调 。
● 其 他 特 殊 个 股 ， 例 如 预 期 将 从 指 数 中 剔 除 的 个 股 等 。
3 ) 个 股 优 选
本 基 金 将 依 托 于 本 公 司 投 研 团 队 的 研 究 成 果 ， 精 选 成
分 股 之 外 的 股 票 作 为 增 强 股 票 库 ， 在 合 适 的 时 机 选 择
增 强 股 票 库 中 估 值 合 理 、 成 长 明 确 的 品 种 进 行 适 量 优
化 配 置 ， 获 取 超 额 收 益 。 另 外 ， 本 基 金 也 可 以 适 当 投
资 一 级 市 场 申 购 的 股 票 （ 包 括 新 股 与 增 发 ） 。
3 . 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基
础 上 ， 有 效 利 用 基 金 资 产 ， 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 。
本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 形 势 和 宏 观 经 济 政 策 分 析 ，
预 测 未 来 的 利 率 趋 势 ， 并 据 此 积 极 调 整 债 券 组 合 的 平
均 久 期 ； 通 过 对 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 的 期 限 结 构 进 行
分 析 ， 预 测 收 益 率 曲 线 的 变 化 趋 势 ， 制 定 组 合 的 期 限
结 构 配 置 策 略 ； 通 过 对 不 同 类 型 债 券 的 信 用 风 险 、 流
动 性 、 税 赋 水 平 等 因 素 进 行 分 析 ， 研 究 同 期 限 的 国 债 、
金 融 债 、 央 票 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 之 间 的
利 差 和 变 化 趋 势 ， 制 定 债 券 类 属 配 置 策 略 。
4 . 股 票 组 合 调 整 策 略
本 基 金 为 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 基 金 所 构 建 的 指 数 化
投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 分 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进
行 相 应 调 整 。 同 时 ， 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投
资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 成 分 股 流 动 性 异 常 、
成 分 股 调 整 及 配 股 、 分 红 、 增 发 等 因 素 变 化 ， 对 基 金
投 资 组 合 进 行 适 时 调 整 ， 以 保 证 基 金 净 值 增 长 率 与 业
绩 比 较 基 准 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。
( 1 ) 定 期 调 整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 所 跟 踪 的 上 证
3 8 0 指 数 对 其 成 分 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 跟 踪 调 整 。 根
据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 基 金 经 理 在 指 数
成 分 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并 确 定 组 合 调 整 策 略 ， 并 报
投 资 决 策 委 员 会 批 准 。 基 金 经 理 通 过 执 行 批 准 后 的 组
合 调 整 策 略 ， 尽 量 减 少 成 分 股 变 更 带 来 的 跟 踪 偏 离 度
和 跟 踪 误 差 。
( 2 ) 不 定 期 调 整
若 基 金 投 资 组 合 表 现 与 指 数 组 合 表 现 偏 离 超 过 基 金 管
理 人 确 定 的 预 警 水 平 ， 基 金 经 理 将 根 据 市 场 状 况 及 个
股 权 重 偏 离 状 况 ， 制 定 组 合 调 整 策 略 ， 降 低 组 合 跟 踪
偏 离 度 。
5 . 跟 踪 误 差 控 制 策 略中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 8 页 共 5 1 页
本 基 金 采 取 “ 跟 踪 误 差 ” 和 “ 跟 踪 偏 离 度 ” 这 两 个 指
标 对 投 资 组 合 进 行 监 控 与 评 估 。 其 中 ， 跟 踪 误 差 为 核
心 监 控 指 标 ， 跟 踪 偏 离 度 为 辅 助 监 控 指 标 ， 以 求 控 制
投 资 组 合 相 对 于 业 绩 比 较 基 准 的 偏 离 风 险 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 ： 上 证 3 8 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % +
银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
上 证 3 8 0 指 数 是 上 海 证 券 交 易 所 和 中 证 指 数 有 限 公 司
于 2 0 1 0 年 1 1 月 2 9 日 新 推 出 的 代 表 上 交 所 中 小 市 值 成
长 性 新 兴 蓝 筹 股 指 数 ， 以 反 映 传 统 蓝 筹 股 之 外 的 一 批
规 模 适 中 、 成 长 性 好 、 盈 利 能 力 强 的 上 市 公 司 股 票 的
整 体 表 现 。 该 指 数 在 确 定 样 本 空 间 时 ， 除 剔 除 上 证 1 8 0
指 数 样 本 股 外 ， 还 剔 除 了 上 市 时 间 不 足 一 个 季 度 的 股
票 、 暂 停 上 市 的 股 票 、 经 营 状 况 异 常 或 最 近 财 务 报 告
严 重 亏 损 的 股 票 、 股 价 波 动 较 大 市 场 表 现 明 显 受 到 操
作 的 股 票 ， 以 及 成 立 5 年 以 上 且 最 近 五 年 未 派 发 现 金
红 利 或 送 股 的 公 司 ， 然 后 按 照 营 业 收 入 增 长 率 、 净 资
产 收 益 率 、 成 交 金 额 和 总 市 值 的 综 合 排 名 ， 根 据 行 业
配 比 原 则 确 定 各 二 级 行 业 内 上 市 公 司 家 数 ， 选 择 排 名
前 3 8 0 名 的 公 司 作 为 上 证 3 8 0 指 数 样 本 股 。 上 证 3 8 0
指 数 以 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 为 基 日 ， 基 点 为 1 0 0 0 点 ；
指 数 样 本 每 半 年 定 期 调 整 一 次 ， 实 施 时 间 分 别 为 每 年
的 1 月 和 7 月 的 第 一 个 交 易 日 。 在 两 次 定 期 调 整 之 间 ，
若 上 证 3 8 0 指 数 样 本 股 进 入 上 证 1 8 0 指 数 ， 该 样 本 立
即 被 调 出 上 证 3 8 0 指 数 ， 并 由 该 调 出 样 本 同 行 业 排 名
最 靠 前 的 样 本 补 足 。
随 着 市 场 环 境 的 变 化 ， 如 果 上 述 业 绩 比 较 基 准 不 适 用
本 基 金 时 ( 如 基 金 变 更 投 资 比 例 范 围 ， 或 原 指 数 供 应 商
变 更 或 停 止 原 指 数 的 编 制 及 发 布 ， 或 今 后 法 律 法 规 发
生 变 化 ， 又 或 市 场 推 出 代 表 性 更 强 、 投 资 者 认 同 度 更
高 且 更 能 够 表 征 本 基 金 风 险 收 益 特 征 的 指 数 等 ) ， 本 基
金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原
则 ， 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 。 调
整 业 绩 比 较 基 准 应 经 基 金 托 管 人 同 意 ， 报 中 国 证 监 会
备 案 ， 基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 3 个 工 作 日 在 中 国 证 监
会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 刊 登 公 告 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 风 险 、
较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种 ， 其 预 期 风 险 与 收
益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 9 页 共 5 1 页
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 侯 玉 春 王 永 民
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 6 0 — 1 5 7 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 h o u y u c @ p o s t f u n d . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 0 1 0 － 5 8 5 1 1 6 1 8 9 5 5 6 6
传 真 0 1 0 - 8 2 2 9 5 1 5 5 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 北 京 市 东 城 区 和 平 里 中 街
乙 1 6 号
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大
街 6 0 号 首 钢 国 际 大 厦 1 0 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 2 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 吴 涛 田 国 立
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 .
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 6 0 号 首
钢 国 际 大 厦 1 0 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 1 5 5 , 9 6 6 . 5 7
本 期 利 润 - 1 7 , 1 8 9 , 4 8 6 . 4 7
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 3 6 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 4 . 5 3 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 9 . 4 7 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 5 1 , 1 0 6 , 5 9 7 . 0 1
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 6 5 0 0
期 末 基 金 资 产 净 值 1 2 9 , 7 3 5 , 6 6 4 . 9 2
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 6 5 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 0 页 共 5 1 页
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 7 4 . 5 5 %
注 ： 1 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 2 . 所 述 基 金 业 绩
指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 3 . 期
末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为 期 末
余 额 ， 不 是 当 前 发 生 额 ） 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 2 . 2 9 % 1 . 3 2 % 2 . 8 2 % 1 . 3 7 % - 0 . 5 3 % - 0 . 0 5 %
过 去 三 个 月 - 2 . 4 2 % 1 . 4 2 % - 1 . 9 1 % 1 . 5 0 % - 0 . 5 1 % - 0 . 0 8 %
过 去 六 个 月 - 1 9 . 4 7 % 2 . 2 3 % - 1 9 . 7 9 % 2 . 3 7 % 0 . 3 2 % - 0 . 1 4 %
过 去 一 年 - 2 8 . 7 6 % 2 . 8 0 % - 3 1 . 6 1 % 2 . 8 9 % 2 . 8 5 % - 0 . 0 9 %
过 去 三 年 8 7 . 5 0 % 2 . 0 4 % 8 3 . 8 9 % 2 . 0 9 % 3 . 6 1 % - 0 . 0 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
7 4 . 5 5 % 1 . 8 0 % 4 8 . 8 8 % 1 . 8 7 % 2 5 . 6 7 % - 0 . 0 7 %
注 ： 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低
于 所 列 数 字 。
上 证 3 8 0 指 数 是 上 海 证 券 交 易 所 和 中 证 指 数 有 限 公 司 于 2 0 1 0 年 1 1 月 2 9 日 新 推 出 的 代 表 上 交 所 中
小 市 值 成 长 性 新 兴 蓝 筹 股 指 数 ， 以 反 映 传 统 蓝 筹 股 之 外 的 一 批 规 模 适 中 、 成 长 性 好 、 盈 利 能 力 强
的 上 市 公 司 股 票 的 整 体 表 现 。 该 指 数 在 确 定 样 本 空 间 时 ， 除 剔 除 上 证 1 8 0 指 数 样 本 股 外 ， 还 剔 除
了 上 市 时 间 不 足 一 个 季 度 的 股 票 、 暂 停 上 市 的 股 票 、 经 营 状 况 异 常 或 最 近 财 务 报 告 严 重 亏 损 的 股
票 、 股 价 波 动 较 大 市 场 表 现 明 显 受 到 操 作 的 股 票 ， 以 及 成 立 5 年 以 上 且 最 近 五 年 未 派 发 现 金 红 利
或 送 股 的 公 司 ， 然 后 按 照 营 业 收 入 增 长 率 、 净 资 产 收 益 率 、 成 交 金 额 和 总 市 值 的 综 合 排 名 ， 根 据
行 业 配 比 原 则 确 定 各 二 级 行 业 内 上 市 公 司 家 数 ， 选 择 排 名 前 3 8 0 名 的 公 司 作 为 上 证 3 8 0 指 数 样 本
股 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 1 页 共 5 1 页
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 ： 按 相 关 法 规 及 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 自 合 同 生 效 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期 ， 报 告 期 内 本 基 金 的
各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 规 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2 0 0 6 年 5 月 8 日 ， 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 ， 本 公 司 共 管 理 2 7 只 开 放 式 基 金 产 品 ， 分 别 为 中 邮 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 主 题 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 中 邮 货 币 市 场 基 金 、 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 现 金 驿 站 货 币 市 场 基 金 、中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 2 页 共 5 1 页
中 邮 核 心 科 技 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮
稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 者 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 乐
享 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 创 业 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 中 邮 纯 债 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 增 力 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金
经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从 业 年
限
说 明
任 职 日 期
离 任
日 期
俞 科 进 基 金 经 理
2 0 1 5 年 6
月 3 日
- 8 年
经 济 学 硕 士 ， 曾 任 安 徽 省 池 州 市 殷 汇
中 学 教 师 、 中 国 人 保 寿 险 有 限 公 司 职
员 、 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 金 融 工 程
分 析 师 、 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 金 融 工 程 研 究 员 、 中 邮 核 心 竞 争
力 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助
理 、 量 化 投 资 部 员 工 ， 现 任 中 邮 创 业
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 量 化 投 资 部
副 总 经 理 兼 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 邮 绝 对 收
益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 ： 基 金 经 理 的 任 职 日 期 及 离 任 日 期 均 依 据 基 金 成 立 日 期 或 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 下 发 的 《 关
于 基 金 经 理 注 册 通 知 》 、 《 关 于 基 金 经 理 变 更 通 知 》 《 关 于 基 金 经 理 注 销 通 知 》 日 期 。 证 券 从 业 的 含
义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定 ， 各 基 金 在 研 究 、 投 资 、 交
易 等 各 方 面 受 到 公 平 对 待 ， 确 保 各 基 金 获 得 公 平 交 易 的 机 会 。
报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 决 策 、 投 资 交 易 程 序 、 投 资 权 限 等 各 方 面 均 符 合 规 定 的 要 求 ； 交 易
行 为 合 法 合 规 ， 未 出 现 异 常 交 易 、 操 纵 市 场 的 现 象 ； 未 发 生 内 幕 交 易 的 情 况 ； 相 关 的 信 息 披 露 真
实 、 完 整 、 准 确 、 及 时 ； 基 金 各 种 账 户 类 、 申 购 赎 回 及 其 他 交 易 类 业 务 、 注 册 登 记 业 务 均 按 规 定
的 程 序 、 规 则 进 行 ， 未 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 3 页 共 5 1 页
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
在 证 监 会 颁 发 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 后 ， 由 金 融 工 程 部 组 织 ， 对
交 易 部 和 投 资 部 相 关 人 员 进 行 了 培 训 ， 督 促 相 关 人 员 严 格 遵 守 该 制 度 。 为 确 保 该 制 度 的 顺 利 执 行 ，
公 司 与 衡 泰 软 件 共 同 开 发 了 公 平 交 易 系 统 ， 并 按 月 度 、 季 度 、 年 度 生 成 各 只 基 金 之 间 的 交 易 价 差
分 析 报 告 ， 逐 一 分 析 得 出 结 论 后 发 送 给 相 关 部 门 和 人 员 。 对 于 报 告 中 产 生 的 异 常 情 况 ， 在 做 出 合
理 解 释 后 ， 提 请 各 部 门 相 关 人 员 引 起 重 视 ， 完 善 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度 ， 使 之 更 符 合 指 导 意 见 精
神 ， 并 避 免 类 似 情 况 再 次 发 生 ， 最 后 妥 善 保 存 分 析 报 告 备 查 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 ， 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过
该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 一 季 度 由 于 熔 断 机 制 、 美 元 加 息 预 期 变 化 等 因 素 ， A 股 市 场 继 2 0 1 5 年 股 灾 一 周 再 次 经
历 了 大 幅 波 动 。 熔 断 机 制 仓 促 推 出 造 成 市 场 出 现 磁 吸 效 应 下 的 大 跌 ， 超 跌 之 后 的 反 弹 和 美 联 储 加
息 力 度 低 于 预 期 缓 解 汇 率 贬 值 压 力 引 发 的 反 弹 并 没 有 明 显 提 高 投 资 者 风 险 偏 好 ， 一 季 度 几 乎 所 有
的 基 本 面 选 股 策 略 都 没 有 表 现 出 持 续 稳 定 的 效 果 ， 技 术 面 阶 段 性 占 据 主 导 地 位 ， 主 题 投 资 也 没 有
出 现 较 为 持 续 的 热 点 ， 获 取 超 额 收 益 主 要 靠 小 市 值 股 票 和 仓 位 调 整 。 二 季 度 以 后 ， 市 场 对 经 济 基
本 面 的 预 期 经 历 了 一 段 时 期 的 混 乱 ， 5 月 初 以 权 威 人 士 的 讲 话 而 形 成 共 识 即 未 来 较 长 时 间 内 维 持 L
型 走 势 ， 在 全 要 素 生 产 率 难 有 明 显 提 高 的 情 况 下 ， 上 市 公 司 整 体 内 生 增 长 遭 遇 瓶 颈 ， 而 并 购 重 组
过 程 中 相 关 监 管 政 策 收 紧 带 来 并 购 成 本 的 提 升 使 得 外 延 并 购 对 上 市 公 司 业 绩 增 速 的 贡 献 也 出 现 变
数 ； 外 围 市 场 美 国 加 息 预 期 又 经 几 番 调 整 ， 人 民 币 汇 率 贬 值 压 力 钳 制 国 内 货 币 宽 松 腾 挪 空 间 不 大 ；
6 月 初 引 发 市 场 相 对 乐 观 情 绪 的 A 股 纳 入 M S C I 新 兴 市 场 指 数 的 预 期 于 当 月 中 揭 示 再 次 落 空 ， 投 资
者 风 险 偏 好 继 续 降 低 。 2 0 1 6 年 上 半 年 中 邮 上 证 3 8 0 在 做 好 常 规 跟 踪 复 制 之 外 ， 着 重 利 用 数 量 化 策
略 进 行 增 强 投 资 。 由 于 基 金 规 模 相 对 较 小 ， 申 赎 变 动 及 仓 位 限 制 使 得 投 资 成 分 股 以 外 标 的 受 到 影
响 ， 我 们 将 绝 大 部 分 投 资 标 的 设 定 在 上 证 3 8 0 成 分 股 以 内 ， 而 今 年 以 来 成 分 股 中 表 现 相 对 良 好 的
个 股 在 行 业 分 布 上 集 中 度 较 高 ， 在 控 制 行 业 偏 离 度 的 情 况 下 难 以 获 取 超 额 收 益 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 4 页 共 5 1 页
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 6 5 0 元 ， 累 计 净 值 1 . 7 1 0 元 ， 本 报 告 期 份 额 净
值 增 长 率 为 - 1 9 . 4 7 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 1 9 . 7 9 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
2 0 1 6 年 6 月 底 英 国 公 投 决 定 退 欧 对 全 球 市 场 造 成 的 影 响 仍 在 持 续 ， 全 球 市 场 波 动 性 加 大 ， A
股 市 场 投 资 者 对 流 动 性 宽 松 有 所 预 期 ， 市 场 波 动 性 也 随 之 上 升 ， 在 市 场 短 期 操 作 情 绪 占 主 导 的 情
况 下 ， 以 白 马 成 分 股 为 主 3 8 0 指 数 应 该 会 有 相 对 良 好 的 表 现 ， 我 们 将 继 续 在 行 业 配 置 层 面 参 照 指
数 基 准 并 结 合 量 化 模 型 对 部 分 行 业 及 时 调 整 权 重 配 置 ； 选 股 方 面 ， 对 价 值 、 成 长 等 风 格 因 子 均 衡
权 重 ， 以 业 绩 为 选 股 策 略 主 要 导 向 ， 在 全 市 场 量 化 选 股 的 基 础 上 结 合 行 业 内 选 股 策 略 进 行 优 化 权
重 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 基 金 管 理 公 司 于 本 报 告 期 内 成 立 估 值 小 组 ， 成 员 由 总 经 理 、 督 察 长 、 基 金 清 算 部 经 理 、 基
金 经 理 及 基 金 会 计 组 成 。 估 值 小 组 负 责 确 定 基 金 估 值 程 序 及 标 准 以 及 对 突 发 事 件 的 处 理 ， 在 采 用
估 值 政 策 和 程 序 时 ， 充 分 考 虑 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 经 验 、 专 业 胜 任 和 独 立 性 ， 通 过 估 值 委
员 会 、 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 、 参 考 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 等 一 种 或 多 种 方 式 的 有 效 结 合 ， 减
少 或 避 免 估 值 偏 差 的 发 生 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 在 报 告 期 内 共 分 红 两 次 . 第 一 次 分 红
为 2 0 1 2 年 2 月 2 2 日 公 告 的 对 截 至 2 0 1 2 年 2 月 2 0 日 可 分 配 收 益 进 行 分 配 ， 权 益 登 记 日 为 2 0 1 2
年 2 月 2 4 日 ， 利 润 分 配 总 额 为 2 , 0 9 5 , 0 3 5 . 1 7 元 ； 第 二 次 分 红 为 2 0 1 2 年 3 月 2 1 日 公 告 的 对 截 至
2 0 1 2 年 3 月 1 9 日 可 分 配 收 益 进 行 分 配 ， 权 益 登 记 日 为 2 0 1 2 年 3 月 2 3 日 ， 利 润 分 配 总 额 为
3 , 0 8 7 , 3 7 7 . 5 2 元 ； 本 基 金 将 继 续 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 、 《 基 金 合 同 》 的 约 定 及 基 金 实 际 运 作
情 况 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
报 告 期 内 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 无 预 警 说 明 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 对 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 5 页 共 5 1 页
券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律
法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责
地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 1 , 8 9 6 , 6 1 2 . 2 5 6 , 0 6 4 , 2 1 2 . 7 7
结 算 备 付 金 1 3 9 , 2 3 3 . 1 3 2 8 , 7 8 4 . 7 3
存 出 保 证 金 5 3 , 1 7 2 . 4 3 4 0 , 6 7 8 . 5 6
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 7 7 , 0 0 8 , 6 6 6 . 0 1
其 中 ： 股 票 投 资 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 7 7 , 0 0 8 , 6 6 6 . 0 1
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 2 , 2 3 0 . 7 8 1 , 2 2 8 . 6 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 8 , 2 1 8 . 8 9 7 9 , 3 9 3 . 5 2
递 延 所 得 税 资 产 - -中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 5 1 页
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 3 1 , 4 9 1 , 3 9 5 . 3 0 8 3 , 2 2 2 , 9 6 4 . 2 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 1 , 2 7 8 , 3 8 6 . 9 2 2 6 4 , 2 9 3 . 4 2
应 付 管 理 人 报 酬 1 0 5 , 1 1 7 . 7 1 7 5 , 7 2 0 . 9 5
应 付 托 管 费 2 1 , 0 2 3 . 5 6 1 5 , 1 4 4 . 1 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 0 , 8 0 6 . 5 7 5 5 , 5 2 0 . 1 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 3 2 0 , 3 9 5 . 6 2 2 7 2 , 1 8 5 . 6 2
负 债 合 计 1 , 7 5 5 , 7 3 0 . 3 8 6 8 2 , 8 6 4 . 2 7
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 7 8 , 6 2 9 , 0 6 7 . 9 1 4 0 , 2 7 7 , 1 2 8 . 5 2
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 5 1 , 1 0 6 , 5 9 7 . 0 1 4 2 , 2 6 2 , 9 7 1 . 4 7
所 有 者 权 益 合 计 1 2 9 , 7 3 5 , 6 6 4 . 9 2 8 2 , 5 4 0 , 0 9 9 . 9 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 3 1 , 4 9 1 , 3 9 5 . 3 0 8 3 , 2 2 2 , 9 6 4 . 2 6
注 ： 报 告 截 至 日 2 0 1 6 年 0 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 6 5 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 7 8 , 6 2 9 , 0 6 7 . 9 1 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 1 6 , 1 7 9 , 1 8 9 . 6 3 3 1 , 7 7 4 , 8 9 1 . 5 4
1 . 利 息 收 入 4 4 , 2 3 2 . 1 5 2 1 , 2 4 0 . 4 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 4 4 , 2 3 2 . 1 5 2 1 , 2 4 0 . 4 2
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 1 , 2 1 2 , 4 6 4 . 6 4 1 9 , 7 0 8 , 0 0 2 . 0 7中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页 共 5 1 页
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 1 , 8 9 8 , 6 6 5 . 4 5 1 9 , 3 1 1 , 5 7 4 . 8 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 6 8 6 , 2 0 0 . 8 1 3 9 6 , 4 2 7 . 1 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 1 5 , 0 3 3 , 5 1 9 . 9 0 1 1 , 9 0 0 , 6 4 9 . 1 2
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 2 2 , 5 6 2 . 7 6 1 4 4 , 9 9 9 . 9 3
减： 二 、 费 用 1 , 0 1 0 , 2 9 6 . 8 4 8 5 9 , 7 8 2 . 4 2
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 5 8 7 , 3 8 6 . 4 3 3 7 1 , 6 3 9 . 9 3
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 1 1 7 , 4 7 7 . 3 2 7 4 , 3 2 8 . 0 2
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 2 4 , 2 8 4 . 7 0 2 1 0 , 2 0 9 . 2 7
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 8 1 , 1 4 8 . 3 9 2 0 3 , 6 0 5 . 2 0
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 1 7 , 1 8 9 , 4 8 6 . 4 7 3 0 , 9 1 5 , 1 0 9 . 1 2
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 7 , 1 8 9 , 4 8 6 . 4 7 3 0 , 9 1 5 , 1 0 9 . 1 2
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 0 , 2 7 7 , 1 2 8 . 5 2 4 2 , 2 6 2 , 9 7 1 . 4 7 8 2 , 5 4 0 , 0 9 9 . 9 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 1 7 , 1 8 9 , 4 8 6 . 4 7 - 1 7 , 1 8 9 , 4 8 6 . 4 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 3 8 , 3 5 1 , 9 3 9 . 3 9 2 6 , 0 3 3 , 1 1 2 . 0 1 6 4 , 3 8 5 , 0 5 1 . 4 0中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 8 页 共 5 1 页
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 4 9 , 8 2 1 , 9 9 0 . 6 5 3 3 , 4 8 4 , 7 5 7 . 2 6 8 3 , 3 0 6 , 7 4 7 . 9 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 1 , 4 7 0 , 0 5 1 . 2 6 - 7 , 4 5 1 , 6 4 5 . 2 5 - 1 8 , 9 2 1 , 6 9 6 . 5 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
7 8 , 6 2 9 , 0 6 7 . 9 1 5 1 , 1 0 6 , 5 9 7 . 0 1 1 2 9 , 7 3 5 , 6 6 4 . 9 2
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 0 , 6 7 0 , 3 1 2 . 5 9 1 7 , 2 3 2 , 7 9 7 . 2 3 5 7 , 9 0 3 , 1 0 9 . 8 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 3 0 , 9 1 5 , 1 0 9 . 1 2 3 0 , 9 1 5 , 1 0 9 . 1 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 3 , 6 6 3 , 2 1 8 . 8 4 5 6 5 , 8 4 5 . 3 3 - 3 , 0 9 7 , 3 7 3 . 5 1
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 5 7 , 6 4 8 , 6 1 6 . 4 1 6 7 , 1 9 6 , 7 7 6 . 2 2 1 2 4 , 8 4 5 , 3 9 2 . 6 3
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 1 , 3 1 1 , 8 3 5 . 2 5 - 6 6 , 6 3 0 , 9 3 0 . 8 9 - 1 2 7 , 9 4 2 , 7 6 6 . 1 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 7 , 0 0 7 , 0 9 3 . 7 5 4 8 , 7 1 3 , 7 5 1 . 6 8 8 5 , 7 2 0 , 8 4 5 . 4 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 周 克 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 吕 伟 卓 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 1 2 6 1 号 《 关 于 核 准 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 5 1 页
投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资
基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 等 有 关 规 定 和 《 中 邮 上
证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 发 起 ， 并 于 2 0 1 1 年 1 1 月 2 2 日 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契
约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 4 5 6 , 8 7 0 , 6 3 5 . 8 7 元 ， 业 经 京
都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 京 都 天 华 验 字 （ 2 0 1 1 ） 第 0 2 0 3 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 为 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股
票 、 债 券 、 权 证 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 投 资 组 合 中 各 类 资 产 占 基 金 净 值 的 目 标 比 例 为 ： 股 票 资 产
占 基 金 资 产 的 比 例 为 9 0 - 9 5 % ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比
例 不 低 于 8 0 % ； 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ； 其 他 金 融 工 具
的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 财 务 报 表 以 基 金 持 续 经 营 为 基 础 编 制 ， 执 行 财 政 部 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 企 业 会 计
准 则 、 中 国 证 券 业 协 会 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会
2 0 1 0 年 2 月 8 日 颁 布 的 证 监 会 公 告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 3 号 < 年 度 报 告
和 半 年 度 报 告 > 》 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 基 于 上 述 编 制 基 础 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 完 整 地 反 映 了 基 金 财 务
状 况 、 经 营 成 果 和 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 重要 会计 政策和 会计 估计
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 报 告 期 内 本 基 金 无 会 计 估 计 变 更 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页 共 5 1 页
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 财 政 部 国 家 税
务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 证 监 会
关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务
操 作 ， 本 基 金 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
1 ． 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 ， 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
2 ． 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 派
发 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 ； 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的
上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 （ 含 1 个 月 ） 的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ；
持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年
的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 。
3 ． 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
4 . 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股
息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 1 1 , 8 9 6 , 6 1 2 . 2 5
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1 1 , 8 9 6 , 6 1 2 . 2 5
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 5 1 页
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 2 3 , 5 5 3 , 5 2 3 . 6 1 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 - 4 , 1 9 1 , 5 9 5 . 7 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 2 3 , 5 5 3 , 5 2 3 . 6 1 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 - 4 , 1 9 1 , 5 9 5 . 7 9
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 , 1 5 2 . 9 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 5 6 . 3 4
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 2 1 . 5 1
合 计 2 , 2 3 0 . 7 8
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 期 末 未 无 其 他 资 产 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 3 0 , 8 0 6 . 5 7
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 3 0 , 8 0 6 . 5 7
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 4 , 3 5 9 . 9 5
预 提 费 用 2 5 4 , 6 1 8 . 6 4
应 付 指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 1 1 , 4 1 7 . 0 3
合 计 3 2 0 , 3 9 5 . 6 2
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 4 0 , 2 7 7 , 1 2 8 . 5 2 4 0 , 2 7 7 , 1 2 8 . 5 2
本 期 申 购 4 9 , 8 2 1 , 9 9 0 . 6 5 4 9 , 8 2 1 , 9 9 0 . 6 5
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 1 , 4 7 0 , 0 5 1 . 2 6 - 1 1 , 4 7 0 , 0 5 1 . 2 6
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 7 8 , 6 2 9 , 0 6 7 . 9 1 7 8 , 6 2 9 , 0 6 7 . 9 1
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 7 , 4 9 1 , 1 3 9 . 9 1 1 4 , 7 7 1 , 8 3 1 . 5 6 4 2 , 2 6 2 , 9 7 1 . 4 7
本 期 利 润 - 2 , 1 5 5 , 9 6 6 . 5 7 - 1 5 , 0 3 3 , 5 1 9 . 9 0 - 1 7 , 1 8 9 , 4 8 6 . 4 7中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 5 1 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
2 5 , 9 4 5 , 2 4 2 . 7 4 8 7 , 8 6 9 . 2 7 2 6 , 0 3 3 , 1 1 2 . 0 1
其 中 ： 基 金 申 购 款 3 3 , 5 7 2 , 1 2 3 . 7 1 - 8 7 , 3 6 6 . 4 5 3 3 , 4 8 4 , 7 5 7 . 2 6
基 金 赎 回 款 - 7 , 6 2 6 , 8 8 0 . 9 7 1 7 5 , 2 3 5 . 7 2 - 7 , 4 5 1 , 6 4 5 . 2 5
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 5 1 , 2 8 0 , 4 1 6 . 0 8 - 1 7 3 , 8 1 9 . 0 7 5 1 , 1 0 6 , 5 9 7 . 0 1
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 4 1 , 7 6 3 . 1 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 0 3 6 . 9 5
其 他 1 , 4 3 2 . 0 5
合 计 4 4 , 2 3 2 . 1 5
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 0 , 9 9 1 , 3 6 0 . 3 9
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 2 , 8 9 0 , 0 2 5 . 8 4
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 1 , 8 9 8 , 6 6 5 . 4 5
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
6 . 4 . 7 . 1 4 . 1 贵金 属投 资收益 项目 构成
本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
6 . 4 . 7 . 1 5 . 1 衍生 工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入
本 报 告 期 本 基 金 无 衍 生 工 具 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 5 . 2 衍生 工具 收益 —— 其他 投资 收益
本 报 告 期 本 基 金 无 衍 生 工 具 投 资 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 6 8 6 , 2 0 0 . 8 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 6 8 6 , 2 0 0 . 8 1
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 5 , 0 3 3 , 5 1 9 . 9 0
— — 股 票 投 资 - 1 5 , 0 3 3 , 5 1 9 . 9 0
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 1 5 , 0 3 3 , 5 1 9 . 9 0
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 2 , 5 6 2 . 7 6
合 计 2 2 , 5 6 2 . 7 6
注 ： 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 5 1 页
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 2 4 , 2 8 4 . 7 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
1 2 4 , 2 8 4 . 7 0
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 3 9 , 7 8 1 . 5 6
信 息 披 露 费 2 9 , 8 3 7 . 0 8
银 行 费 用 2 , 5 2 9 . 7 5
债 券 帐 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 8 1 , 1 4 8 . 3 9
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 不 存 在 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 未 发 生 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 股 东 控 股 的 公 司 、 基 金 代 销 机 构中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 ， 本 基 金 未 发 生 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 应支 付关 联方的 佣金
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
5 8 7 , 3 8 6 . 4 3 3 7 1 , 6 3 9 . 9 3
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 7 0 , 4 3 2 . 1 1 1 7 3 , 4 1 9 . 0 3
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
1 . 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 0 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
1 1 7 , 4 7 7 . 3 2 7 4 , 3 2 8 . 0 2
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 ， 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 % 的 年 费
率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 % ／ 当 年 天 数
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 报 告 期 内 本 基 金 未 与 关 联 方 发 生 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页 共 5 1 页
月 3 0 日 日
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年
1 1 月 2 2 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
4 , 9 9 9 , 4 0 0 . 0 0 4 , 9 9 9 , 4 0 0 . 0 0
期 初 持 有 的 基 金 份 额 5 , 9 7 2 , 5 7 2 . 5 0 4 , 9 9 9 , 4 0 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 5 , 9 7 2 , 5 7 2 . 5 0 4 , 9 9 9 , 4 0 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
7 . 6 0 0 0 % 1 3 . 5 0 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 报 告 期 内 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行股份有限
公司
1 1 , 8 9 6 , 6 1 2 . 2 5 4 1 , 7 6 3 . 1 5 6 , 9 7 1 , 1 7 7 . 6 3 2 0 , 1 8 3 . 7 8
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
本 报 告 期 内 本 基 金 未 发 生 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 因 认 购 / 增 发 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 5 1 页
价
6 0 1 1 6 8
西部
矿业
2 0 1 6
年 2 月
1 日
重大
事项
5 . 9 3
2 0 1 6
年 7 月
2 2 日
6 . 5 2 1 8 0 , 8 0 0 1 , 2 1 9 , 3 7 0 . 0 0 1 , 0 7 2 , 1 4 4 . 0 0 -
6 0 0 1 6 6
福田
汽车
2 0 1 6
年 6 月
3 0 日
临时
停牌
5 . 5 2
2 0 1 6
年 7 月
1 日
5 . 6 2 1 6 5 , 8 0 0 9 3 6 , 1 0 4 . 3 4 9 1 5 , 2 1 6 . 0 0 -
6 0 0 4 9 7
驰宏
锌锗
2 0 1 6
年 6 月
1 3 日
重大
事项
9 . 9 7
2 0 1 6
年 7 月
1 1 日
1 0 . 9 7 5 0 , 0 0 0 5 4 3 , 8 1 1 . 0 0 4 9 8 , 5 0 0 . 0 0 -
6 0 0 5 4 5
新疆
城建
2 0 1 6
年 5 月
3 1 日
重大
事项
6 . 9 1 - - 5 1 , 4 0 0 4 6 7 , 2 0 7 . 4 4 3 5 5 , 1 7 4 . 0 0 -
6 0 0 5 1 1
国药
股份
2 0 1 6
年 2 月
1 8 日
重大
事项
2 7 . 4 2
2 0 1 6
年 8 月
4 日
3 0 . 1 6 9 , 6 0 0 3 5 5 , 8 0 8 . 6 4 2 6 3 , 2 3 2 . 0 0 -
0 0 2 5 1 2
达华
智能
2 0 1 6
年 6 月
2 1 日
重大
事项
2 0 . 2 8
2 0 1 6
年 7 月
2 1 日
1 9 . 3 8 1 0 , 2 0 0 1 9 4 , 5 6 7 . 0 0 2 0 6 , 8 5 6 . 0 0 -
6 0 0 6 1 4
鼎立
股份
2 0 1 6
年 4 月
2 6 日
重大
事项
8 . 1 4 - - 1 9 , 5 0 0 2 9 0 , 7 6 7 . 1 0 1 5 8 , 7 3 0 . 0 0 -
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
（ 1 ） 风 险 管 理 政 策
本 基 金 管 理 人 根 据 中 国 证 监 会 的 要 求 ， 建 立 了 科 学 合 理 层 次 分 明 的 内 控 组 织 架 构 、 控 制 程 序 、
控 制 措 施 和 控 制 职 责 。
本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 为 完 整 的 决 策 流 程 和 业 务 操 作 流 程 ， 每 个 员 工 各 司 其 责 ， 监 察
稽 核 部 定 期 对 各 部 门 、 各 业 务 流 程 进 行 监 察 稽 核 ， 充 分 保 证 了 各 项 管 理 制 度 和 业 务 流 程 的 有 效 执
行 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页 共 5 1 页
（ 2 ） 风 险 管 理 组 织 架 构
本 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、
相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。
公 司 上 述 风 险 管 理 职 能 部 门 运 转 正 常 ， 充 分 发 挥 各 自 的 职 能 ， 不 断 揭 示 并 化 解 各 类 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 指 基 金 在 交 易 过 程 中 可 能 发 生 交 收 违 约 或 者 所 投 资 债 券 的 发 行 人 违 约 、 拒 绝 支 付 到
期 本 息 等 情 况 , 从 而 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证
券 ， 而 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 资 金 资
产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 得
超 过 该 证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 困 难 而 导 致 损 失 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 来 自
于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 。 本 基 金 所 持 大 部 分 股 票 均 是 交 易 相 对 活 跃
的 大 盘 股 ， 变 现 能 力 较 强 。
本 基 金 管 理 人 设 专 人 通 过 独 立 的 检 测 系 统 对 流 动 性 指 标 进 行 监 测 和 分 析 ， 并 进 行 动 态 调
整 ， 充 分 保 证 本 基 金 有 充 足 的 现 金 流 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 金 融 工 具 或 证 券 的 价 值 对 市 场 参 数 变 化 的 敏 感 性 ， 是 基 金 资 产 运 作 中 所 不 可 避
免 地 承 受 因 市 场 任 何 波 动 而 产 生 的 风 险 。 本 基 金 管 理 人 已 建 立 了 一 套 较 完 整 的 系 统 性 风 险 预 警 和
监 控 系 统 ， 利 用 设 定 系 统 参 数 对 市 场 风 险 进 行 度 量 和 监 控 。 主 要 通 过 调 整 V a R 的 最 高 和 最 低 限 以
及 日 常 V a R 的 值 ， 实 现 对 市 场 风 险 的 控 制 和 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 持 有 的
大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立
于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 债 券 投 资 等 。 下 表 统 计 了 本
基 金 面 临 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公 允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重
新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 予 以 分 类 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 1 , 8 9 6 , 6 1 2 . 2 5 - - - 1 1 , 8 9 6 , 6 1 2 . 2 5
结 算 备 付 金 1 3 9 , 2 3 3 . 1 3 - - - 1 3 9 , 2 3 3 . 1 3
存 出 保 证 金 5 3 , 1 7 2 . 4 3 - - - 5 3 , 1 7 2 . 4 3
交 易 性 金 融 资 产 - - - 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 2 , 2 3 0 . 7 8 2 , 2 3 0 . 7 8
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 3 8 , 2 1 8 . 8 9 3 8 , 2 1 8 . 8 9
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 1 2 , 0 8 9 , 0 1 7 . 8 1 - - 1 1 9 , 4 0 2 , 3 7 7 . 4 9 1 3 1 , 4 9 1 , 3 9 5 . 3 0
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 2 7 8 , 3 8 6 . 9 2 1 , 2 7 8 , 3 8 6 . 9 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 0 5 , 1 1 7 . 7 1 1 0 5 , 1 1 7 . 7 1
应 付 托 管 费 - - - 2 1 , 0 2 3 . 5 6 2 1 , 0 2 3 . 5 6
应 付 交 易 费 用 - - - 3 0 , 8 0 6 . 5 7 3 0 , 8 0 6 . 5 7
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 3 2 0 , 3 9 5 . 6 2 3 2 0 , 3 9 5 . 6 2
负 债 总 计 - - - 1 , 7 5 5 , 7 3 0 . 3 8 1 , 7 5 5 , 7 3 0 . 3 8
利 率 敏 感 度 缺 口 1 2 , 0 8 9 , 0 1 7 . 8 1 - - 1 1 7 , 6 4 6 , 6 4 7 . 1 1 1 2 9 , 7 3 5 , 6 6 4 . 9 2
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 , 0 6 4 , 2 1 2 . 7 7 - - - 6 , 0 6 4 , 2 1 2 . 7 7
结 算 备 付 金 2 8 , 7 8 4 . 7 3 - - - 2 8 , 7 8 4 . 7 3
存 出 保 证 金 4 0 , 6 7 8 . 5 6 - - - 4 0 , 6 7 8 . 5 6
交 易 性 金 融 资 产 - - - 7 7 , 0 0 8 , 6 6 6 . 0 1 7 7 , 0 0 8 , 6 6 6 . 0 1
衍 生 金 融 资 产 - - - - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - - - - -
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 , 2 2 8 . 6 7 1 , 2 2 8 . 6 7
应 收 股 利 - - - - -中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 5 1 页
应 收 申 购 款 - - - 7 9 , 3 9 3 . 5 2 7 9 , 3 9 3 . 5 2
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 6 , 1 3 3 , 6 7 6 . 0 6 - - 7 7 , 0 8 9 , 2 8 8 . 2 0 8 3 , 2 2 2 , 9 6 4 . 2 6
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 2 6 4 , 2 9 3 . 4 2 2 6 4 , 2 9 3 . 4 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 7 5 , 7 2 0 . 9 5 7 5 , 7 2 0 . 9 5
应 付 托 管 费 - - - 1 5 , 1 4 4 . 1 7 1 5 , 1 4 4 . 1 7
应 付 交 易 费 用 - - - 5 5 , 5 2 0 . 1 1 5 5 , 5 2 0 . 1 1
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
应 付 利 润 - - - - -
其 他 负 债 - - - 2 7 2 , 1 8 5 . 6 2 2 7 2 , 1 8 5 . 6 2
负 债 总 计 - - - 6 8 2 , 8 6 4 . 2 7 6 8 2 , 8 6 4 . 2 7
利 率 敏 感 度 缺 口 6 , 1 3 3 , 6 7 6 . 0 6 - - 7 6 , 4 0 6 , 4 2 3 . 9 3 8 2 , 5 4 0 , 0 9 9 . 9 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 其他 价格 风险
市 场 价 格 风 险
市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通
过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施
监 控 。
本 基 金 资 产 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 和
创 业 板 ， 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 权 证 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及
法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 如 法 律
法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资
范 围 。 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 9 0 - 9 5 % ， 其 中 投 资 于 标 的 指 数 成 分 股 及 其 备 选
成 分 股 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 8 0 % ； 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金
资 产 净 值 的 5 % ； 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 面 临 的 整 体 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ：中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 5 1 页
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 9 2 . 0 0 7 7 , 0 0 8 , 6 6 6 . 0 1 9 3 . 3 0
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 9 2 . 0 0 7 7 , 0 0 8 , 6 6 6 . 0 1 9 3 . 3 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
1 . 固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 上 涨 1 %
2 . 固 定 其 它 市 场 变 量 ， 当 本 基 金 基 准 下 跌 1 %
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
1 . 基 金 净 资 产 变 动 1 , 1 0 4 , 9 0 8 . 2 6 7 4 8 , 6 7 9 . 3 4
2 . 基 金 净 资 产 变 动 - 1 , 1 0 4 , 9 0 8 . 2 6 - 7 4 8 , 6 7 9 . 3 4
注 ： 我 们 利 用 C A P M 模 型 计 算 得 到 上 述 结 果 ； 其 中 ， 无 风 险 收 益 率 取 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 十 年 期 国 债
收 益 率 2 . 8 4 % ， 利 用 2 0 1 6 年 1 月 4 日 以 来 基 金 日 收 益 率 与 基 金 基 准 日 收 益 率 计 算 得 到 基 金 的 B e t a
系 数 为 0 . 9 3 。
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
无 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 5 1 页
1 权 益 投 资 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 9 0 . 7 8
其 中 ： 股 票 1 1 9 , 3 6 1 , 9 2 7 . 8 2 9 0 . 7 8
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 2 , 0 3 5 , 8 4 5 . 3 8 9 . 1 5
7 其 他 各 项 资 产 9 3 , 6 2 2 . 1 0 0 . 0 7
8 合 计 1 3 1 , 4 9 1 , 3 9 5 . 3 0 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 各 项 目 公 允 价 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与
合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1 9 4 , 7 0 0 . 0 0 0 . 1 5
B 采 矿 业 3 , 6 9 4 , 0 6 1 . 0 0 2 . 8 5
C 制 造 业 5 8 , 6 0 2 , 5 0 1 . 1 8 4 5 . 1 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
5 , 2 4 3 , 8 5 4 . 5 0 4 . 0 4
E 建 筑 业 2 , 0 0 7 , 5 6 2 . 8 0 1 . 5 5
F 批 发 和 零 售 业 5 , 3 5 0 , 6 9 4 . 4 0 4 . 1 2
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4 , 8 0 5 , 7 6 5 . 0 4 3 . 7 0
H 住 宿 和 餐 饮 业 6 9 4 , 1 6 1 . 1 6 0 . 5 4
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
3 , 3 6 9 , 2 8 9 . 8 0 2 . 6 0
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 2 , 7 5 4 , 5 5 2 . 0 0 2 . 1 2
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 9 7 3 , 7 2 8 . 0 0 0 . 7 5
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 , 8 2 6 , 8 4 0 . 0 0 1 . 4 1
S 综 合 1 , 9 3 1 , 2 0 8 . 0 0 1 . 4 9
合 计 9 1 , 4 4 8 , 9 1 7 . 8 8 7 0 . 4 9中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 1 页
注 ： 由 于 四 舍 五 入 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 3 7 7 , 2 0 0 . 0 0 0 . 2 9
B 采 掘 业 3 5 7 , 3 1 5 . 0 0 0 . 2 8
C 制 造 业 1 2 , 8 0 9 , 4 4 4 . 5 4 9 . 8 7
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 3 , 2 2 7 , 9 3 1 . 8 0 2 . 4 9
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 2 , 9 3 4 , 0 9 5 . 0 0 2 . 2 6
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术
服 务 业
2 , 6 8 2 , 5 9 2 . 0 0 2 . 0 7
J 金 融 业 1 9 6 , 3 9 2 . 0 0 0 . 1 5
K 房 地 产 业 1 , 6 4 2 , 2 0 4 . 0 0 1 . 2 7
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 , 4 2 6 , 5 2 0 . 0 0 1 . 8 7
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 1 1 , 9 1 4 . 0 0 0 . 1 6
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理
业
- -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业
- -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 3 3 2 , 0 2 2 . 0 0 0 . 2 6
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 5 3 9 , 1 7 9 . 6 0 0 . 4 2
S 综 合 1 7 6 , 2 0 0 . 0 0 0 . 1 4
合 计 2 7 , 9 1 3 , 0 0 9 . 9 4 2 1 . 5 2
注 ： 由 于 四 舍 五 入 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
7 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 报 告 期 末 本 基 金 未 投 资 沪 港 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 5 2 2 D R 中 天 科 2 2 6 , 4 4 3 2 , 2 1 9 , 1 4 1 . 4 0 1 . 7 1
2 6 0 0 3 9 8 海 澜 之 家 1 7 4 , 5 0 0 1 , 9 7 1 , 8 5 0 . 0 0 1 . 5 2中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 1 页
3 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 3 6 , 8 6 6 1 , 7 6 7 , 3 5 6 . 0 4 1 . 3 6
4 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 7 2 , 7 0 0 1 , 7 6 5 , 1 5 6 . 0 0 1 . 3 6
5 6 0 0 4 3 6 片 仔 癀 3 0 , 7 5 7 1 , 3 8 4 , 3 7 2 . 5 7 1 . 0 7
6 6 0 1 2 3 8 广 汽 集 团 5 7 , 2 0 0 1 , 3 4 3 , 6 2 8 . 0 0 1 . 0 4
7 6 0 0 6 8 2 南 京 新 百 4 3 , 9 0 0 1 , 2 4 9 , 8 3 3 . 0 0 0 . 9 6
8 6 0 0 6 9 4 大 商 股 份 3 1 , 4 0 0 1 , 2 0 9 , 5 2 8 . 0 0 0 . 9 3
9 6 0 0 5 2 1 华 海 药 业 4 8 , 7 5 0 1 , 1 8 5 , 6 0 0 . 0 0 0 . 9 1
1 0 6 0 1 0 9 8 中 南 传 媒 6 2 , 4 0 0 1 , 1 3 0 , 0 6 4 . 0 0 0 . 8 7
1 1 6 0 0 2 1 0 紫 江 企 业 1 9 4 , 1 0 0 1 , 1 1 8 , 0 1 6 . 0 0 0 . 8 6
1 2 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 5 4 , 2 0 0 1 , 0 9 9 , 7 1 8 . 0 0 0 . 8 5
1 3 6 0 0 5 2 5 长 园 集 团 7 8 , 8 4 0 1 , 0 9 1 , 9 3 4 . 0 0 0 . 8 4
1 4 6 0 0 3 6 6 宁 波 韵 升 4 5 , 4 0 0 1 , 0 8 3 , 6 9 8 . 0 0 0 . 8 4
1 5 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 1 8 0 , 8 0 0 1 , 0 7 2 , 1 4 4 . 0 0 0 . 8 3
1 6 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 1 6 9 , 0 0 0 1 , 0 5 6 , 2 5 0 . 0 0 0 . 8 1
1 7 6 0 0 4 1 0 华 胜 天 成 9 3 , 9 4 0 1 , 0 5 4 , 0 0 6 . 8 0 0 . 8 1
1 8 6 0 0 6 0 1 方 正 科 技 2 4 1 , 4 0 0 1 , 0 3 8 , 0 2 0 . 0 0 0 . 8 0
1 9 6 0 0 8 8 4 杉 杉 股 份 6 0 , 2 0 0 1 , 0 3 6 , 0 4 2 . 0 0 0 . 8 0
2 0 6 0 0 1 4 3 金 发 科 技 1 5 8 , 2 0 0 1 , 0 1 8 , 8 0 8 . 0 0 0 . 7 9
2 1 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 7 7 , 0 0 0 1 , 0 0 4 , 8 5 0 . 0 0 0 . 7 7
2 2 6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 1 1 9 , 3 4 0 9 8 9 , 3 2 8 . 6 0 0 . 7 6
2 3 6 0 0 6 4 2 申 能 股 份 1 7 0 , 1 0 0 9 7 6 , 3 7 4 . 0 0 0 . 7 5
2 4 6 0 0 1 3 8 中 青 旅 5 0 , 4 0 0 9 7 3 , 7 2 8 . 0 0 0 . 7 5
2 5 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 5 8 , 8 0 0 9 5 6 , 0 8 8 . 0 0 0 . 7 4
2 6 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 2 6 , 7 0 0 9 2 8 , 0 9 2 . 0 0 0 . 7 2
2 7 6 0 0 6 3 5 大 众 公 用 1 5 2 , 4 5 0 9 1 9 , 2 7 3 . 5 0 0 . 7 1
2 8 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 3 3 , 5 0 0 9 1 5 , 5 5 5 . 0 0 0 . 7 1
2 9 6 0 0 1 6 6 福 田 汽 车 1 6 5 , 8 0 0 9 1 5 , 2 1 6 . 0 0 0 . 7 1
3 0 6 0 0 1 7 6 中 国 巨 石 9 5 , 0 4 0 9 0 9 , 5 3 2 . 8 0 0 . 7 0
3 1 6 0 0 7 3 0 中 国 高 科 6 3 , 3 0 0 8 9 4 , 4 2 9 . 0 0 0 . 6 9
3 2 6 0 0 8 8 1 亚 泰 集 团 1 8 0 , 8 8 8 8 7 1 , 8 8 0 . 1 6 0 . 6 7
3 3 6 0 0 6 5 1 飞 乐 音 响 6 8 , 2 0 0 8 6 3 , 4 1 2 . 0 0 0 . 6 7
3 4 6 0 0 2 0 0 江 苏 吴 中 4 4 , 4 0 0 8 6 0 , 0 2 8 . 0 0 0 . 6 6
3 5 6 0 0 3 8 8 龙 净 环 保 6 6 , 1 0 0 8 3 0 , 2 1 6 . 0 0 0 . 6 4
3 6 6 0 0 6 6 7 太 极 实 业 8 0 , 0 0 0 7 9 9 , 2 0 0 . 0 0 0 . 6 2
3 7 6 0 3 2 8 8 海 天 味 业 2 5 , 7 0 0 7 8 1 , 2 8 0 . 0 0 0 . 6 0
3 8 6 0 0 2 8 9 亿 阳 信 通 5 4 , 7 0 0 7 6 5 , 2 5 3 . 0 0 0 . 5 9
3 9 6 0 0 6 1 1 大 众 交 通 1 1 1 , 6 0 0 7 5 9 , 9 9 6 . 0 0 0 . 5 9
4 0 6 0 0 8 6 3 内 蒙 华 电 2 3 9 , 0 0 0 7 2 1 , 7 8 0 . 0 0 0 . 5 6
4 1 6 0 0 2 1 6 浙 江 医 药 5 4 , 0 0 0 7 1 2 , 2 6 0 . 0 0 0 . 5 5中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 1 页
4 2 6 0 0 3 4 3 航 天 动 力 2 9 , 8 0 0 7 0 8 , 6 4 4 . 0 0 0 . 5 5
4 3 6 0 0 5 0 0 中 化 国 际 7 7 , 7 0 0 7 0 2 , 4 0 8 . 0 0 0 . 5 4
4 4 6 0 0 1 7 2 黄 河 旋 风 3 8 , 1 0 0 7 0 2 , 1 8 3 . 0 0 0 . 5 4
4 5 6 0 0 7 5 4 锦 江 股 份 2 0 , 7 4 6 6 9 4 , 1 6 1 . 1 6 0 . 5 4
4 6 6 0 0 9 9 0 四 创 电 子 8 , 0 0 0 6 9 3 , 5 2 0 . 0 0 0 . 5 3
4 7 6 0 3 7 6 6 隆 鑫 通 用 3 3 , 9 0 0 6 8 5 , 4 5 8 . 0 0 0 . 5 3
4 8 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 5 5 , 1 0 0 6 7 9 , 9 3 4 . 0 0 0 . 5 2
4 9 6 0 0 7 8 7 中 储 股 份 9 0 , 7 0 0 6 7 3 , 9 0 1 . 0 0 0 . 5 2
5 0 6 0 0 3 1 2 平 高 电 气 4 3 , 0 0 0 6 7 3 , 3 8 0 . 0 0 0 . 5 2
5 1 6 0 0 0 1 7 日 照 港 1 6 3 , 5 0 0 6 6 2 , 1 7 5 . 0 0 0 . 5 1
5 2 6 0 0 5 2 8 中 铁 二 局 5 6 , 8 0 0 6 5 9 , 4 4 8 . 0 0 0 . 5 1
5 3 6 0 0 3 4 8 阳 泉 煤 业 1 0 3 , 0 0 0 6 5 6 , 1 1 0 . 0 0 0 . 5 1
5 4 6 0 0 7 3 6 苏 州 高 新 7 1 , 3 0 0 6 5 0 , 9 6 9 . 0 0 0 . 5 0
5 5 6 0 0 7 8 3 鲁 信 创 投 3 0 , 0 0 0 6 4 8 , 3 0 0 . 0 0 0 . 5 0
5 6 6 0 3 3 6 9 今 世 缘 4 8 , 2 5 0 6 4 7 , 5 1 5 . 0 0 0 . 5 0
5 7 6 0 0 5 6 3 法 拉 电 子 1 4 , 0 0 0 6 3 7 , 2 8 0 . 0 0 0 . 4 9
5 8 6 0 0 8 3 5 上 海 机 电 3 2 , 7 1 5 6 2 7 , 8 0 0 . 8 5 0 . 4 8
5 9 6 0 0 6 4 8 外 高 桥 3 1 , 1 0 0 6 1 2 , 9 8 1 . 0 0 0 . 4 7
6 0 6 0 0 8 3 1 广 电 网 络 4 6 , 7 0 0 6 0 5 , 2 3 2 . 0 0 0 . 4 7
6 1 6 0 0 2 6 1 阳 光 照 明 8 4 , 8 0 0 5 9 8 , 6 8 8 . 0 0 0 . 4 6
6 2 6 0 0 5 4 9 厦 门 钨 业 2 0 , 0 0 0 5 9 4 , 2 0 0 . 0 0 0 . 4 6
6 3 6 0 0 3 2 3 瀚 蓝 环 境 4 6 , 4 0 0 5 8 8 , 8 1 6 . 0 0 0 . 4 5
6 4 6 0 0 0 3 9 四 川 路 桥 1 4 8 , 3 0 0 5 8 4 , 3 0 2 . 0 0 0 . 4 5
6 5 6 0 0 4 8 2 中 国 动 力 1 7 , 7 0 0 5 8 0 , 0 2 9 . 0 0 0 . 4 5
6 6 6 0 0 1 7 1 上 海 贝 岭 3 3 , 2 0 0 5 7 6 , 6 8 4 . 0 0 0 . 4 4
6 7 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 1 5 , 0 0 0 5 7 4 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 4
6 8 6 0 0 1 6 9 太 原 重 工 1 4 6 , 7 0 0 5 7 2 , 1 3 0 . 0 0 0 . 4 4
6 9 6 0 0 1 8 3 生 益 科 技 6 1 , 7 0 0 5 7 1 , 9 5 9 . 0 0 0 . 4 4
7 0 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 4 3 , 5 0 0 5 4 7 , 2 3 0 . 0 0 0 . 4 2
7 1 6 0 0 9 6 7 北 方 创 业 4 7 , 5 0 0 5 0 4 , 9 2 5 . 0 0 0 . 3 9
7 2 6 0 0 4 9 7 驰 宏 锌 锗 5 0 , 0 0 0 4 9 8 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 8
7 3 6 0 1 1 9 9 江 南 水 务 6 4 , 0 0 0 4 9 7 , 9 2 0 . 0 0 0 . 3 8
7 4 6 0 0 0 9 8 广 州 发 展 6 2 , 9 0 0 4 9 1 , 8 7 8 . 0 0 0 . 3 8
7 5 6 0 0 3 0 5 恒 顺 醋 业 4 2 , 4 0 0 4 8 8 , 4 4 8 . 0 0 0 . 3 8
7 6 6 0 0 1 9 5 中 牧 股 份 2 6 , 5 0 0 4 8 4 , 9 5 0 . 0 0 0 . 3 7
7 7 6 0 0 5 5 2 凯 盛 科 技 2 3 , 6 0 0 4 7 7 , 6 6 4 . 0 0 0 . 3 7
7 8 6 0 0 5 9 4 益 佰 制 药 2 9 , 6 0 0 4 7 3 , 0 0 8 . 0 0 0 . 3 6
7 9 6 0 1 8 7 7 正 泰 电 器 2 4 , 1 0 0 4 5 4 , 2 8 5 . 0 0 0 . 3 5
8 0 6 0 0 8 9 4 广 日 股 份 3 3 , 7 0 0 4 4 9 , 2 2 1 . 0 0 0 . 3 5中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 1 页
8 1 6 0 0 2 9 8 安 琪 酵 母 2 5 , 0 0 0 4 4 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 4
8 2 6 0 0 8 2 6 兰 生 股 份 1 6 , 8 0 0 4 3 9 , 8 2 4 . 0 0 0 . 3 4
8 3 6 0 0 6 0 0 青 岛 啤 酒 1 5 , 0 0 0 4 3 6 , 0 5 0 . 0 0 0 . 3 4
8 4 6 0 0 5 6 7 山 鹰 纸 业 1 5 2 , 3 0 0 4 3 2 , 5 3 2 . 0 0 0 . 3 3
8 5 6 0 1 2 2 2 林 洋 能 源 1 0 , 0 0 0 4 1 8 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 2
8 6 6 0 0 2 7 7 亿 利 洁 能 7 0 , 0 0 0 4 1 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 2
8 7 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 1 0 , 0 0 0 4 1 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 3 2
8 8 6 0 0 3 9 6 金 山 股 份 7 8 , 6 0 0 4 1 1 , 8 6 4 . 0 0 0 . 3 2
8 9 6 0 3 0 7 7 和 邦 生 物 8 2 , 7 0 0 4 0 6 , 8 8 4 . 0 0 0 . 3 1
9 0 6 0 1 6 9 9 潞 安 环 能 6 1 , 8 0 0 4 0 4 , 1 7 2 . 0 0 0 . 3 1
9 1 6 0 0 4 2 6 华 鲁 恒 升 4 5 , 5 0 0 4 0 0 , 8 5 5 . 0 0 0 . 3 1
9 2 6 0 0 1 2 2 宏 图 高 科 2 9 , 1 0 0 3 8 9 , 3 5 8 . 0 0 0 . 3 0
9 3 6 0 3 3 0 8 应 流 股 份 1 5 , 0 0 0 3 7 7 , 1 0 0 . 0 0 0 . 2 9
9 4 6 0 0 3 9 1 成 发 科 技 9 , 8 0 0 3 7 6 , 8 1 0 . 0 0 0 . 2 9
9 5 6 0 3 6 8 6 龙 马 环 卫 1 0 , 0 0 0 3 6 4 , 7 0 0 . 0 0 0 . 2 8
9 6 6 0 0 2 8 2 南 钢 股 份 1 5 5 , 0 0 0 3 6 4 , 2 5 0 . 0 0 0 . 2 8
9 7 6 0 0 5 4 5 新 疆 城 建 5 1 , 4 0 0 3 5 5 , 1 7 4 . 0 0 0 . 2 7
9 8 6 0 3 6 9 9 纽 威 股 份 2 0 , 0 0 0 3 5 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 7
9 9 6 0 0 4 8 0 凌 云 股 份 2 5 , 1 0 0 3 5 3 , 9 1 0 . 0 0 0 . 2 7
1 0 0 6 0 0 7 6 1 安 徽 合 力 3 5 , 0 0 0 3 5 3 , 1 5 0 . 0 0 0 . 2 7
1 0 1 6 0 3 0 0 0 人 民 网 2 1 , 2 0 0 3 5 2 , 1 3 2 . 0 0 0 . 2 7
1 0 2 6 0 0 6 4 1 万 业 企 业 2 7 , 0 0 0 3 5 0 , 1 9 0 . 0 0 0 . 2 7
1 0 3 6 0 0 5 7 1 信 雅 达 6 , 3 0 0 3 4 7 , 2 5 6 . 0 0 0 . 2 7
1 0 4 6 0 0 0 7 3 上 海 梅 林 3 0 , 0 0 0 3 4 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 2 6
1 0 5 6 0 0 5 8 2 天 地 科 技 7 6 , 2 0 0 3 4 2 , 9 0 0 . 0 0 0 . 2 6
1 0 6 6 0 1 7 1 7 郑 煤 机 5 9 , 2 0 0 3 3 7 , 4 4 0 . 0 0 0 . 2 6
1 0 7 6 0 0 4 3 8 通 威 股 份 5 2 , 4 0 0 3 3 3 , 2 6 4 . 0 0 0 . 2 6
1 0 8 6 0 0 4 8 6 扬 农 化 工 1 2 , 0 0 0 3 2 8 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 5
1 0 9 6 0 0 6 2 6 X D 申 达 股 3 1 , 3 0 0 3 2 3 , 0 1 6 . 0 0 0 . 2 5
1 1 0 6 0 0 2 5 1 X D 冠 农 股 4 0 , 0 0 0 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 5
1 1 1 6 0 0 4 5 8 时 代 新 材 1 9 , 8 0 0 3 0 8 , 4 8 4 . 0 0 0 . 2 4
1 1 2 6 0 0 3 3 7 美 克 家 居 2 3 , 0 0 0 2 9 9 , 2 3 0 . 0 0 0 . 2 3
1 1 3 6 0 0 7 7 5 南 京 熊 猫 1 9 , 0 0 0 2 8 4 , 0 5 0 . 0 0 0 . 2 2
1 1 4 6 0 1 3 1 1 骆 驼 股 份 1 4 , 3 0 0 2 8 3 , 8 5 5 . 0 0 0 . 2 2
1 1 5 6 0 0 7 6 5 中 航 重 机 1 8 , 8 0 0 2 7 4 , 1 0 4 . 0 0 0 . 2 1
1 1 6 6 0 0 4 0 0 红 豆 股 份 3 0 , 0 0 0 2 7 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . 2 1
1 1 7 6 0 0 4 9 5 晋 西 车 轴 3 6 , 9 0 0 2 7 0 , 4 7 7 . 0 0 0 . 2 1
1 1 8 6 0 0 1 7 5 美 都 能 源 5 7 , 0 0 0 2 6 7 , 9 0 0 . 0 0 0 . 2 1
1 1 9 6 0 0 7 1 1 盛 屯 矿 业 3 6 , 1 0 0 2 6 7 , 1 4 0 . 0 0 0 . 2 1中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 1 页
1 2 0 6 0 0 1 2 0 浙 江 东 方 1 2 , 2 0 0 2 6 4 , 8 6 2 . 0 0 0 . 2 0
1 2 1 6 0 0 5 1 1 国 药 股 份 9 , 6 0 0 2 6 3 , 2 3 2 . 0 0 0 . 2 0
1 2 2 6 0 0 4 0 9 三 友 化 工 3 7 , 6 0 0 2 5 3 , 4 2 4 . 0 0 0 . 2 0
1 2 3 6 0 1 0 0 2 晋 亿 实 业 2 8 , 9 0 0 2 5 1 , 4 3 0 . 0 0 0 . 1 9
1 2 4 6 0 0 3 5 1 亚 宝 药 业 2 5 , 0 0 0 2 5 0 , 7 5 0 . 0 0 0 . 1 9
1 2 5 6 0 0 8 4 5 宝 信 软 件 1 1 , 0 0 0 2 4 5 , 4 1 0 . 0 0 0 . 1 9
1 2 6 6 0 1 8 0 1 皖 新 传 媒 2 0 , 4 0 0 2 3 8 , 0 6 8 . 0 0 0 . 1 8
1 2 7 6 0 0 6 5 7 信 达 地 产 4 5 , 5 0 0 2 2 6 , 5 9 0 . 0 0 0 . 1 7
1 2 8 6 0 0 4 2 2 昆 药 集 团 1 6 , 6 0 0 2 2 6 , 4 2 4 . 0 0 0 . 1 7
1 2 9 6 0 0 3 9 9 抚 顺 特 钢 3 4 , 3 0 0 2 2 1 , 9 2 1 . 0 0 0 . 1 7
1 3 0 6 0 0 6 6 2 强 生 控 股 2 0 , 9 0 0 2 1 8 , 8 2 3 . 0 0 0 . 1 7
1 3 1 6 0 0 8 2 5 新 华 传 媒 2 7 , 2 0 0 2 1 6 , 2 4 0 . 0 0 0 . 1 7
1 3 2 6 0 0 5 0 2 安 徽 水 利 2 9 , 2 4 0 2 1 5 , 4 9 8 . 8 0 0 . 1 7
1 3 3 6 0 0 6 8 4 珠 江 实 业 2 8 , 5 0 0 2 1 4 , 0 3 5 . 0 0 0 . 1 6
1 3 4 6 0 0 2 7 0 外 运 发 展 1 2 , 2 0 0 2 1 3 , 3 7 8 . 0 0 0 . 1 6
1 3 5 6 0 0 7 4 3 华 远 地 产 4 4 , 3 0 0 2 0 9 , 5 3 9 . 0 0 0 . 1 6
1 3 6 6 0 0 9 7 0 中 材 国 际 3 3 , 1 5 0 2 0 8 , 8 4 5 . 0 0 0 . 1 6
1 3 7 6 0 0 2 3 9 云 南 城 投 4 5 , 0 0 0 2 0 8 , 8 0 0 . 0 0 0 . 1 6
1 3 8 6 0 0 0 6 3 皖 维 高 新 4 6 , 3 0 0 2 0 5 , 1 0 9 . 0 0 0 . 1 6
1 3 9 6 0 0 9 6 5 福 成 股 份 1 5 , 0 0 0 1 9 4 , 7 0 0 . 0 0 0 . 1 5
1 4 0 6 0 0 1 2 5 铁 龙 物 流 3 0 , 4 0 0 1 9 3 , 6 4 8 . 0 0 0 . 1 5
1 4 1 6 0 1 0 5 8 赛 轮 金 宇 5 7 , 8 6 0 1 9 3 , 2 5 2 . 4 0 0 . 1 5
1 4 2 6 0 0 2 8 4 浦 东 建 设 1 8 , 5 0 0 1 9 3 , 1 4 0 . 0 0 0 . 1 5
1 4 3 6 0 0 6 5 0 锦 江 投 资 6 , 3 0 0 1 9 0 , 5 7 5 . 0 0 0 . 1 5
1 4 4 6 0 3 8 9 8 好 莱 客 5 , 9 0 0 1 8 3 , 4 3 1 . 0 0 0 . 1 4
1 4 5 6 0 0 3 9 5 盘 江 股 份 2 2 , 2 0 0 1 8 3 , 3 7 2 . 0 0 0 . 1 4
1 4 6 6 0 0 8 5 9 王 府 井 1 1 , 9 6 0 1 8 2 , 2 7 0 . 4 0 0 . 1 4
1 4 7 6 0 0 7 7 6 东 方 通 信 2 1 , 7 0 0 1 8 2 , 0 6 3 . 0 0 0 . 1 4
1 4 8 6 0 0 1 6 8 武 汉 控 股 1 8 , 0 0 0 1 7 5 , 6 8 0 . 0 0 0 . 1 4
1 4 9 6 0 1 6 7 8 滨 化 股 份 3 3 , 1 2 0 1 6 8 , 5 8 0 . 8 0 0 . 1 3
1 5 0 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 4 , 8 6 0 1 6 6 , 6 4 9 . 4 0 0 . 1 3
1 5 1 6 0 0 2 3 6 桂 冠 电 力 2 4 , 5 0 0 1 6 4 , 6 4 0 . 0 0 0 . 1 3
1 5 2 6 0 1 0 1 6 节 能 风 电 1 6 , 3 0 0 1 6 1 , 8 5 9 . 0 0 0 . 1 2
1 5 3 6 0 0 9 8 8 赤 峰 黄 金 8 , 6 0 0 1 6 0 , 3 9 0 . 0 0 0 . 1 2
1 5 4 6 0 0 6 1 4 鼎 立 股 份 1 9 , 5 0 0 1 5 8 , 7 3 0 . 0 0 0 . 1 2
1 5 5 6 0 0 6 2 4 复 旦 复 华 1 2 , 3 0 0 1 5 4 , 9 8 0 . 0 0 0 . 1 2
1 5 6 6 0 1 6 6 6 平 煤 股 份 3 7 , 6 0 0 1 5 3 , 7 8 4 . 0 0 0 . 1 2
1 5 7 6 0 1 0 0 1 大 同 煤 业 2 7 , 9 0 0 1 4 9 , 8 2 3 . 0 0 0 . 1 2
1 5 8 6 0 0 1 2 3 兰 花 科 创 2 0 , 7 0 0 1 4 8 , 6 2 6 . 0 0 0 . 1 1中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 1 页
1 5 9 6 0 0 5 8 6 金 晶 科 技 3 4 , 1 8 4 1 4 6 , 9 9 1 . 2 0 0 . 1 1
1 6 0 6 0 0 7 4 2 一 汽 富 维 1 1 , 4 0 0 1 4 2 , 3 8 6 . 0 0 0 . 1 1
1 6 1 6 0 0 5 5 1 时 代 出 版 6 , 8 0 0 1 3 5 , 7 2 8 . 0 0 0 . 1 0
1 6 2 6 0 0 5 0 9 天 富 能 源 1 8 , 2 0 0 1 3 3 , 7 7 0 . 0 0 0 . 1 0
1 6 3 6 0 1 7 9 9 星 宇 股 份 2 , 9 0 0 1 3 2 , 8 7 8 . 0 0 0 . 1 0
1 6 4 6 0 0 8 6 9 智 慧 能 源 1 2 , 4 0 0 1 2 7 , 7 2 0 . 0 0 0 . 1 0
1 6 5 6 0 0 5 9 6 新 安 股 份 1 7 , 5 0 0 1 2 7 , 5 7 5 . 0 0 0 . 1 0
1 6 6 6 0 0 4 0 5 动 力 源 9 , 4 0 0 1 2 6 , 3 3 6 . 0 0 0 . 1 0
1 6 7 6 0 1 2 0 8 东 材 科 技 1 4 , 8 0 0 1 2 6 , 2 4 4 . 0 0 0 . 1 0
1 6 8 6 0 0 6 7 6 交 运 股 份 1 4 , 1 0 0 1 2 5 , 9 1 3 . 0 0 0 . 1 0
1 6 9 6 0 0 5 8 0 卧 龙 电 气 1 1 , 1 0 0 1 2 4 , 4 3 1 . 0 0 0 . 1 0
1 7 0 6 0 0 8 1 8 中 路 股 份 3 , 9 0 0 1 2 1 , 3 2 9 . 0 0 0 . 0 9
1 7 1 6 0 0 4 1 6 湘 电 股 份 9 , 7 0 0 1 2 0 , 9 5 9 . 0 0 0 . 0 9
1 7 2 6 0 0 7 2 9 重 庆 百 货 4 , 7 0 0 1 1 6 , 5 6 0 . 0 0 0 . 0 9
1 7 3 6 0 0 0 8 8 中 视 传 媒 4 , 5 0 0 1 0 6 , 7 4 0 . 0 0 0 . 0 8
1 7 4 6 0 0 1 1 2 天 成 控 股 8 , 9 0 0 9 9 , 3 2 4 . 0 0 0 . 0 8
1 7 5 6 0 3 1 8 8 亚 邦 股 份 5 , 2 0 0 9 3 , 3 9 2 . 0 0 0 . 0 7
1 7 6 6 0 0 5 0 1 航 天 晨 光 4 , 8 0 0 8 8 , 3 2 0 . 0 0 0 . 0 7
1 7 7 6 0 3 3 0 6 华 懋 科 技 2 , 1 0 0 7 2 , 3 0 3 . 0 0 0 . 0 6
1 7 8 6 0 3 1 6 8 莎 普 爱 思 1 , 6 0 0 7 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 5
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 0 0 0 9 上 海 机 场 8 5 , 5 0 0 2 , 2 2 7 , 2 7 5 . 0 0 1 . 7 2
2 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 3 2 , 4 0 0 1 , 4 2 4 , 9 5 2 . 0 0 1 . 1 0
3 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 7 9 , 1 0 0 1 , 3 2 6 , 5 0 7 . 0 0 1 . 0 2
4 6 0 0 6 5 5 豫 园 商 城 1 0 3 , 7 0 0 1 , 1 2 4 , 1 0 8 . 0 0 0 . 8 7
5 6 0 0 5 6 5 迪 马 股 份 1 4 3 , 8 0 0 9 2 8 , 9 4 8 . 0 0 0 . 7 2
6 6 0 0 1 6 0 巨 化 股 份 7 9 , 4 0 0 8 4 4 , 0 2 2 . 0 0 0 . 6 5
7 6 0 0 7 0 4 物 产 中 大 8 8 , 5 3 0 8 2 8 , 6 4 0 . 8 0 0 . 6 4
8 6 0 0 0 2 6 中 海 发 展 1 1 9 , 8 0 0 7 0 6 , 8 2 0 . 0 0 0 . 5 4
9 6 0 0 9 7 8 宜 华 生 活 6 2 , 0 0 0 6 9 0 , 6 8 0 . 0 0 0 . 5 3
1 0 6 0 0 3 0 7 酒 钢 宏 兴 2 6 5 , 9 0 0 6 5 1 , 4 5 5 . 0 0 0 . 5 0
1 1 6 0 0 0 5 8 五 矿 发 展 3 3 , 2 0 0 6 2 3 , 1 6 4 . 0 0 0 . 4 8
1 2 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 1 6 , 1 0 0 5 7 8 , 7 9 5 . 0 0 0 . 4 5
1 3 6 0 0 7 1 6 凤 凰 股 份 7 0 , 0 0 0 5 2 0 , 8 0 0 . 0 0 0 . 4 0中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 1 页
1 4 3 0 0 2 7 4 阳 光 电 源 1 7 , 4 0 0 4 2 4 , 5 6 0 . 0 0 0 . 3 3
1 5 0 0 2 4 2 1 达 实 智 能 2 3 , 8 0 0 4 1 5 , 7 8 6 . 0 0 0 . 3 2
1 6 0 0 2 3 8 0 科 远 股 份 1 1 , 8 0 0 4 0 5 , 0 9 4 . 0 0 0 . 3 1
1 7 0 0 2 0 9 0 金 智 科 技 1 3 , 4 0 0 3 9 3 , 5 5 8 . 0 0 0 . 3 0
1 8 0 0 2 4 8 1 双 塔 食 品 5 2 , 0 0 0 3 7 9 , 6 0 0 . 0 0 0 . 2 9
1 9 0 0 2 2 0 0 云 投 生 态 2 0 , 0 0 0 3 7 7 , 2 0 0 . 0 0 0 . 2 9
2 0 0 0 2 2 4 1 歌 尔 股 份 1 3 , 0 0 0 3 7 2 , 8 4 0 . 0 0 0 . 2 9
2 1 6 0 0 7 9 0 轻 纺 城 6 2 , 6 0 0 3 6 7 , 4 6 2 . 0 0 0 . 2 8
2 2 3 0 0 3 1 5 掌 趣 科 技 3 4 , 4 0 0 3 6 0 , 8 5 6 . 0 0 0 . 2 8
2 3 6 0 0 1 5 3 建 发 股 份 3 0 , 0 0 0 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 8
2 4 6 0 3 9 9 3 洛 阳 钼 业 8 6 , 1 0 0 3 5 7 , 3 1 5 . 0 0 0 . 2 8
2 5 0 0 2 1 2 1 科 陆 电 子 3 0 , 0 0 0 3 5 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 2 7
2 6 6 0 0 4 2 5 青 松 建 化 6 1 , 5 0 0 2 6 1 , 3 7 5 . 0 0 0 . 2 0
2 7 6 0 0 8 8 0 博 瑞 传 播 3 0 , 4 0 0 2 5 8 , 7 0 4 . 0 0 0 . 2 0
2 8 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 1 3 , 7 0 0 2 4 7 , 2 8 5 . 0 0 0 . 1 9
2 9 0 0 2 7 6 9 普 路 通 2 , 7 0 0 2 4 4 , 8 3 6 . 0 0 0 . 1 9
3 0 6 0 0 9 6 3 岳 阳 林 纸 4 0 , 0 0 0 2 4 4 , 8 0 0 . 0 0 0 . 1 9
3 1 3 0 0 2 3 2 洲 明 科 技 1 4 , 7 5 0 2 3 3 , 7 8 7 . 5 0 0 . 1 8
3 2 0 0 2 6 1 0 爱 康 科 技 1 2 , 3 0 0 2 3 2 , 7 1 6 . 0 0 0 . 1 8
3 3 3 0 0 0 5 4 鼎 龙 股 份 9 , 3 0 0 2 3 2 , 6 8 6 . 0 0 0 . 1 8
3 4 3 0 0 0 9 1 金 通 灵 1 5 , 7 5 0 2 2 9 , 7 9 2 . 5 0 0 . 1 8
3 5 3 0 0 0 1 5 爱 尔 眼 科 6 , 2 0 0 2 2 6 , 4 8 6 . 0 0 0 . 1 7
3 6 0 0 2 5 1 9 银 河 电 子 1 0 , 0 0 0 2 2 4 , 2 0 0 . 0 0 0 . 1 7
3 7 0 0 2 5 7 2 索 菲 亚 4 , 0 0 0 2 2 4 , 0 8 0 . 0 0 0 . 1 7
3 8 3 0 0 3 6 9 绿 盟 科 技 5 , 2 0 0 2 2 0 , 0 1 2 . 0 0 0 . 1 7
3 9 0 0 2 5 9 0 万 安 科 技 7 , 0 0 0 2 1 7 , 9 1 0 . 0 0 0 . 1 7
4 0 0 0 0 9 6 7 盈 峰 环 境 9 , 7 0 0 2 1 5 , 2 4 3 . 0 0 0 . 1 7
4 1 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 9 , 8 0 8 2 1 4 , 5 9 9 . 0 4 0 . 1 7
4 2 3 0 0 2 3 0 永 利 股 份 7 , 3 0 0 2 1 2 , 2 8 4 . 0 0 0 . 1 6
4 3 0 0 2 1 7 8 延 华 智 能 1 9 , 3 0 0 2 1 1 , 9 1 4 . 0 0 0 . 1 6
4 4 0 0 2 2 6 8 卫 士 通 5 , 9 0 0 2 1 0 , 8 6 6 . 0 0 0 . 1 6
4 5 0 0 2 1 8 4 海 得 控 制 8 , 0 0 0 2 1 0 , 4 8 0 . 0 0 0 . 1 6
4 6 0 0 2 5 5 1 尚 荣 医 疗 8 , 9 0 0 2 0 8 , 0 8 2 . 0 0 0 . 1 6
4 7 3 0 0 1 6 8 万 达 信 息 8 , 0 0 0 2 0 7 , 9 2 0 . 0 0 0 . 1 6
4 8 3 0 0 1 3 7 先 河 环 保 1 4 , 0 0 0 2 0 7 , 0 6 0 . 0 0 0 . 1 6
4 9 0 0 2 5 1 2 达 华 智 能 1 0 , 2 0 0 2 0 6 , 8 5 6 . 0 0 0 . 1 6
5 0 0 0 2 4 2 6 胜 利 精 密 2 0 , 7 5 0 2 0 4 , 3 8 7 . 5 0 0 . 1 6
5 1 3 0 0 0 1 0 立 思 辰 9 , 7 0 0 2 0 3 , 5 0 6 . 0 0 0 . 1 6
5 2 0 0 2 1 1 1 威 海 广 泰 7 , 7 0 0 2 0 2 , 4 3 3 . 0 0 0 . 1 6中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 5 1 页
5 3 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 7 , 3 0 0 2 0 1 , 7 7 2 . 0 0 0 . 1 6
5 4 0 0 2 4 6 0 赣 锋 锂 业 6 , 0 0 0 2 0 0 , 7 0 0 . 0 0 0 . 1 5
5 5 0 0 2 1 8 3 怡 亚 通 1 4 , 0 0 0 2 0 0 , 4 8 0 . 0 0 0 . 1 5
5 6 0 0 2 3 6 4 中 恒 电 气 7 , 3 0 0 2 0 0 , 2 3 9 . 0 0 0 . 1 5
5 7 6 0 0 5 8 8 用 友 网 络 1 0 , 2 0 0 1 9 9 , 7 1 6 . 0 0 0 . 1 5
5 8 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 3 3 , 4 0 0 1 9 6 , 3 9 2 . 0 0 0 . 1 5
5 9 0 0 2 5 3 1 天 顺 风 能 3 0 , 6 0 0 1 9 6 , 1 4 6 . 0 0 0 . 1 5
6 0 0 0 0 7 3 2 泰 禾 集 团 9 , 9 0 0 1 9 2 , 4 5 6 . 0 0 0 . 1 5
6 1 0 0 2 0 0 2 鸿 达 兴 业 1 0 , 2 0 0 1 9 1 , 7 6 0 . 0 0 0 . 1 5
6 2 0 0 2 5 8 9 瑞 康 医 药 6 , 2 0 0 1 9 0 , 4 0 2 . 0 0 0 . 1 5
6 3 0 0 2 7 0 7 众 信 旅 游 9 , 3 0 0 1 8 8 , 7 9 0 . 0 0 0 . 1 5
6 4 3 0 0 3 7 6 易 事 特 6 , 9 0 0 1 8 8 , 3 0 1 . 0 0 0 . 1 5
6 5 3 0 0 1 4 8 天 舟 文 化 1 2 , 3 6 0 1 8 7 , 9 9 5 . 6 0 0 . 1 4
6 6 6 0 0 8 7 3 梅 花 生 物 3 0 , 0 0 0 1 8 6 , 3 0 0 . 0 0 0 . 1 4
6 7 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 1 3 , 9 0 0 1 8 2 , 0 9 0 . 0 0 0 . 1 4
6 8 6 0 0 7 8 4 鲁 银 投 资 2 0 , 0 0 0 1 7 6 , 2 0 0 . 0 0 0 . 1 4
6 9 0 0 2 1 3 1 利 欧 股 份 1 0 , 2 0 0 1 7 4 , 3 1 8 . 0 0 0 . 1 3
7 0 3 0 0 4 1 6 苏 试 试 验 3 , 6 0 0 1 2 4 , 5 6 0 . 0 0 0 . 1 0
7 1 3 0 0 3 9 8 飞 凯 材 料 1 , 6 0 0 1 1 9 , 6 8 0 . 0 0 0 . 0 9
7 2 3 0 0 0 0 9 安 科 生 物 4 , 0 0 0 1 1 9 , 5 2 0 . 0 0 0 . 0 9
7 3 3 0 0 1 1 4 中 航 电 测 3 , 8 0 0 1 1 3 , 2 4 0 . 0 0 0 . 0 9
7 4 0 0 0 7 6 8 中 航 飞 机 5 , 7 0 0 1 1 2 , 2 3 3 . 0 0 0 . 0 9
7 5 0 0 2 6 0 9 捷 顺 科 技 6 , 3 0 0 1 1 0 , 8 1 7 . 0 0 0 . 0 9
7 6 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 2 , 0 0 0 1 0 6 , 8 6 0 . 0 0 0 . 0 8
7 7 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 3 , 2 0 0 1 0 5 , 5 3 6 . 0 0 0 . 0 8
7 8 3 0 0 3 7 3 扬 杰 科 技 4 , 3 0 0 1 0 3 , 6 7 3 . 0 0 0 . 0 8
7 9 0 0 2 2 7 6 万 马 股 份 5 , 2 0 0 1 0 3 , 0 1 2 . 0 0 0 . 0 8
8 0 6 0 0 5 4 6 * S T 山 煤 3 3 , 1 0 0 1 0 1 , 6 1 7 . 0 0 0 . 0 8
8 1 0 0 2 2 2 3 鱼 跃 医 疗 3 , 1 0 0 9 8 , 3 3 2 . 0 0 0 . 0 8
8 2 0 0 2 2 9 2 奥 飞 娱 乐 3 , 2 0 0 9 5 , 8 4 0 . 0 0 0 . 0 7
8 3 3 0 0 4 7 9 神 思 电 子 2 , 2 0 0 9 4 , 3 1 4 . 0 0 0 . 0 7
8 4 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 8 , 0 0 0 9 2 , 4 8 0 . 0 0 0 . 0 7
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 1 页
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 1 , 6 5 4 , 6 1 4 . 0 0 2 . 0 0
2 6 0 0 0 7 9 人 福 医 药 1 , 4 1 3 , 5 9 3 . 0 0 1 . 7 1
3 6 0 0 0 0 9 上 海 机 场 1 , 2 9 1 , 6 3 2 . 0 0 1 . 5 6
4 6 0 1 0 9 8 中 南 传 媒 1 , 2 0 9 , 8 9 2 . 0 0 1 . 4 7
5 6 0 0 2 0 1 生 物 股 份 9 5 8 , 4 5 3 . 0 0 1 . 1 6
6 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 9 5 1 , 2 6 0 . 0 0 1 . 1 5
7 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 9 3 7 , 8 8 8 . 9 0 1 . 1 4
8 6 0 0 3 9 8 海 澜 之 家 9 1 5 , 2 5 5 . 0 0 1 . 1 1
9 6 0 0 6 6 4 哈 药 股 份 8 9 0 , 7 0 9 . 0 0 1 . 0 8
1 0 6 0 1 0 2 1 春 秋 航 空 8 7 0 , 4 5 2 . 0 0 1 . 0 5
1 1 6 0 0 6 7 3 东 阳 光 科 8 6 9 , 8 2 8 . 0 0 1 . 0 5
1 2 6 0 0 6 8 2 南 京 新 百 8 5 7 , 5 0 8 . 0 0 1 . 0 4
1 3 6 0 0 6 5 5 豫 园 商 城 8 4 6 , 2 9 9 . 0 0 1 . 0 3
1 4 6 0 0 6 9 4 大 商 股 份 8 4 0 , 0 7 7 . 0 0 1 . 0 2
1 5 6 0 0 5 6 5 迪 马 股 份 8 2 5 , 1 5 4 . 0 0 1 . 0 0
1 6 6 0 0 5 0 0 中 化 国 际 7 7 7 , 4 1 5 . 0 0 0 . 9 4
1 7 6 0 3 2 8 8 海 天 味 业 7 7 4 , 9 3 9 . 0 0 0 . 9 4
1 8 6 0 1 1 6 8 西 部 矿 业 7 6 7 , 5 6 7 . 0 0 0 . 9 3
1 9 6 0 0 6 0 0 青 岛 啤 酒 7 5 3 , 6 0 3 . 6 8 0 . 9 1
2 0 6 0 0 4 3 6 片 仔 癀 7 1 3 , 1 3 6 . 4 5 0 . 8 6
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
1 6 0 0 6 8 8
上 海 石 化 6 9 8 , 5 4 4 . 0 0 0 . 8 5
2 6 0 1 3 3 3
X D 广 深 铁 6 7 6 , 3 6 8 . 0 0 0 . 8 2
3 6 0 1 1 7 9
中 国 西 电 6 4 6 , 2 6 4 . 0 0 0 . 7 8
4 6 0 1 6 0 8
中 信 重 工 4 7 0 , 9 9 0 . 0 0 0 . 5 7
5 6 0 0 5 3 6
中 国 软 件 4 5 2 , 2 9 5 . 2 2 0 . 5 5
6 6 0 0 5 5 9
老 白 干 酒 4 1 4 , 6 9 6 . 0 0 0 . 5 0
7 6 0 0 5 7 8
京 能 电 力 4 1 1 , 9 8 3 . 0 0 0 . 5 0
8 6 0 0 7 9 7
浙 大 网 新 3 8 7 , 3 3 5 . 0 0 0 . 4 7
9 6 0 3 0 1 9
中 科 曙 光 3 8 5 , 1 7 3 . 0 0 0 . 4 7中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 1 页
1 0 6 0 0 7 5 6
浪 潮 软 件 3 7 7 , 5 8 2 . 0 0 0 . 4 6
1 1 6 0 0 6 2 1
华 鑫 股 份 3 7 3 , 3 2 0 . 0 0 0 . 4 5
1 2 0 0 2 2 0 2
金 风 科 技 3 7 2 , 5 3 8 . 0 0 0 . 4 5
1 3 6 0 0 6 6 7
太 极 实 业 3 6 5 , 0 8 1 . 2 8 0 . 4 4
1 4 6 0 0 2 8 0
中 央 商 场 3 6 2 , 8 2 7 . 0 0 0 . 4 4
1 5 6 0 0 3 8 0
健 康 元 3 5 9 , 1 1 0 . 0 0 0 . 4 4
1 6 0 0 0 4 0 0
许 继 电 气 3 5 5 , 3 6 1 . 0 0 0 . 4 3
1 7 6 0 0 4 6 0
士 兰 微 3 5 4 , 7 6 4 . 0 0 0 . 4 3
1 8 6 0 0 1 0 6
重 庆 路 桥 3 4 1 , 1 5 2 . 0 0 0 . 4 1
1 9 6 0 0 1 6 1
天 坛 生 物 3 3 9 , 8 4 0 . 0 0 0 . 4 1
2 0 6 0 0 4 7 8
科 力 远 3 3 5 , 2 2 4 . 7 5 0 . 4 1
注 ： 卖 出 金 额 均 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 8 0 , 2 7 6 , 8 0 7 . 5 5
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2 0 , 9 9 1 , 3 6 0 . 3 9
注 ： 买 入 股 票 成 本 及 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 1 页
7.10 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 无 在 报 告 编 制 日 前 一
年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 ， 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 5 3 , 1 7 2 . 4 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 2 3 0 . 7 8
5 应 收 申 购 款 3 8 , 2 1 8 . 8 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 9 3 , 6 2 2 . 1 0中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 1 页
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
8 , 9 4 9 8 , 7 8 6 . 3 5 3 5 , 4 0 1 , 0 5 9 . 8 5 4 5 . 0 2 % 4 3 , 2 2 8 , 0 0 8 . 0 6 5 4 . 9 8 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
3 0 , 0 6 9 . 7 1 0 . 0 3 8 2 %
注 ： 本 公 司 从 业 人 员 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 - 1 0 万 份 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0 ~ 1 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
注 ： 1 、 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 - 1 0
万 份 。
2 、 本 公 司 从 业 人 员 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0 - 1 0 万 份 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 1 页
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 1 年 1 1 月 2 2 日 ） 基 金 份 额 总 额
4 5 6 , 8 7 0 , 6 3 5 . 8 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 0 , 2 7 7 , 1 2 8 . 5 2
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4 9 , 8 2 1 , 9 9 0 . 6 5
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 1 , 4 7 0 , 0 5 1 . 2 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 8 , 6 2 9 , 0 6 7 . 9 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 本 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
报 告 期 内 未 改 聘 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 1 页
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
银河证券 1 8 4 , 7 4 2 , 0 3 5 . 0 7 8 3 . 6 8 % 7 8 , 9 2 0 . 8 8 8 3 . 6 8 % -
齐鲁证券 1 1 6 , 5 2 6 , 1 3 2 . 8 7 1 6 . 3 2 % 1 5 , 3 9 0 . 7 8 1 6 . 3 2 % -
天风证券 1 - - - - -
注 ： 1 . 选 择 专 用 交 易 单 元 的 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ) 券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 中 邮 创 业 基 金 管
理 股 份 有 限 公 司 有 互 补 性 、 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
（ 2 ) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 综 合 服 务 能 力 ： 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行
业 、 资 本 市 场 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ； 有 很 强 的 分 析 能 力 ， 能 根 据 中 邮 创
业 基 金 管 理 有 限 公 司 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 ， 提 供 研 究 报 告 ， 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力
以 及 其 他 综 合 服 务 能 力 。
（ 3 ) 券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 ： 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 ， 该 券 商 经 纪 人 能 够 提
供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 证 券 公 司 的 选 择 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 公 司
签 订 委 托 协 议 ， 报 中 国 证 监 会 备 案 并 通 知 基 金 托 管 人 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 1 页
1 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2 0 1 6 年 第 1
号 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 邮 政
储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 4 日
3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 北 京 君 德
汇 富 投 资 咨 询 有 限 公 司 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 7 日
4 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 深 圳 众 禄 金 融 控 股 股 份
有 限 公 司 费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 8 日
5 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 银 行
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 1 月 2 8 日
7 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 平 安 证 券
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 2 月 2 日
8 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 2 月 1 7 日
9 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定 投 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 4 日
1 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付
金 融 服 务 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠
活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 1 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 4 日
1 2 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
2 0 1 6 年 3 月 3 0 日中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 1 页
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
券 日 报
1 4 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 新
兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 6 日
1 5 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 7 日
1 6 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 诺 亚 正 行
（ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公
司 基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 7 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天
基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 4 月 1 4 日
1 8 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 7 月 2 7 日
1 9 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构
基 金 定 投 及 定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 7 日
2 0 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
2 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 及 定 投 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 4 日
2 2 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 深 圳 众 禄
金 融 控 股 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投
及 定 投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 5 月 1 9 日
2 3 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 国 泰 君 安
证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 日
2 4 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 陆 金
所 资 产 管 理 有 限 公 司 申 购 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 日
2 5 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 6 月 3 日中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 1 页
关 于 增 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有
限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 6 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
关 于 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
费 率 优 惠 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
2 7 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 信 证 券
股 份 有 限 公 司 和 中 信 证 券 （ 山 东 ）
有 限 责 任 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 1 8 日
2 8 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花
顺 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金 定 投 及
定 投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2 9 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 基 金 定 投 及 定
投 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
3 0 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 融 证 券
股 份 有 限 公 司 基 金 定 投 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 2 4 日
3 1 关 于 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限
公 司 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券 日 报
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件
2 . 《 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
3 . 《 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》
4 . 《 中 邮 上 证 3 8 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
5 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6 . 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
7 . 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。中邮上证 3 8 0 指数增强 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 1 页 共 5 1 页
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 于 营 业 时 间 查 阅 ， 或 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 查 阅 。
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 中 邮 创 业 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 0 1 0 - 5 8 5 1 1 6 1 8 4 0 0 - 8 8 0 - 1 6 1 8
基 金 管 理 人 网 址 ： w w w . p o s t f u n d . c o m . c n
中邮创业基金管理股份有限公司
2016 年 8 月 25 日
