中 信 建 投 货币 市 场 基金2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度 报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对 值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中信建 投货 币市 场基 金
基金简 称 中信建 投货 币
基金主 代码 000738
交易代 码 000738
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月 5 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,966,954.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 前提 下， 力争 实 现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 发展态 势、 金融 监管 政策 、 财
政与货 币政 策、 市场 及其 结 构变化 和短 期的 资金 供需 等
因素的 分析 ， 形 成对 市场 短期利 率走 势的 判断 。 在 以上
分析的 基础 上， 本基 金将 根 据不同 类别 资产 的收 益率 水
平 （不 同剩 余期 限到 期收 益率、 利息 支付 方式 以及 再投
资便利 性） ， 结 合各 类资 产 的流动 性特 征 （ 日均 成交 量、
交易方 式、 市场 流量 ） 和 风 险特征 （信 用等 级、 波动 性 ） ，
决定各 类资 产的 配置 比例 和期限 匹配 情况 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的预 期风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中信建投基金管理有限公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周建萍 徐昊光
联系电 话 010-59100288 010-85238982
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
4009-108-108 95577
传真 010-59100298 010-85238680 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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注册地 址 北京市怀柔区桥梓镇八龙
桥雅 苑3 号楼 1 室
北京市 东城 区建 国门 大 街22 号
办公地 址 北京市东城区朝内大街 2
号凯恒 中 心B 座 19 层
北京市 东城 区建 国门 大 街22 号
邮政编 码 100010 100005
法定代 表人 蒋月勤 吴建
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《 上海 证券 报》 《证
券时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信建 投基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区朝 阳门 内大 街 2 号凯
恒中 心B 座19 层
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,979,601.44
本期利 润 2,979,601.44
本期净 值收 益率 1.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 71,966,954.95
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 6.13%
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1367% 0.0020% 0.1125% 0.0000% 0.0242% 0.0020%
过去三 个月 0.5863% 0.0200% 0.3413% 0.0000% 0.2450% 0.0200%
过去六 个月 1.1034% 0.0146% 0.6825% 0.0000% 0.4209% 0.0146%
过去一 年 2.6552% 0.0119% 1.3725% 0.0000% 1.2827% 0.0119%
自基金 合同
生效起 至今
6.1267% 0.0095% 2.6100% 0.0000% 3.5167% 0.0095%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.3 其 他指 标
无。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中 信建 投基 金管 理有 限公司 于 2013 年9 月9 日 在北京 正式 注册 成立 ， 主 要经营 基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 成立以来， 依托强 大
的股东 背景 ， 经 过2014 、2015 年 的基 础建 设及 资源、 业务、 经验 的积 累， 公 司 呈现发 展趋 势。 公
司业务 成长 迅速 ： 公司 及 子公司 资产 管理 规模 快速 增长 ， 截 至2016 年 6 月 末 ， 管 理基 金产 品的 总
规模1878.44 亿 元， 较2015 年 同期261.48 亿 元增 长 618% ， 其中 专户 规模 增 长迅速 ， 根 据中 国证
券投资 基金 业协 会数 据， 截至 2016 年 6 月 末， 公司 专户管 理规 模排名第 12 名 ；投资 能力 卓越 ：
公司秉承 “忠 于信，健 于 投 ”的经营理 念，追求 以 稳健的投资及 良好的收 益 ，回馈客户 的信任。
公司投 资业 绩稳 步上 升， 以良好 的投 资回 报实 现了 投资人 资产 的 保 值增 值。Wind 数 据显 示， 截至
2016 年6 月末， 公司 为已 发行公 募基 金 的 108 家基 金公司 中旗 下全 部基 金累 计单位 净值 正收 益 的
7 家公 司之 一。 公司 累计 为客户 实现 收 益3.11 亿 元 ； 机构 客户 资源 丰富 ： 客 户类别 多， 涵盖 商业
银行、私募基 金、证券 公 司、信托公司 、财务公 司 等客户资源； 深度开展 各 类客户的拓 展维护，
与大型的商业 银行及农 村 商业银行均开 展不同程 度 的合 作；产品 及业务模 式 多样：公募 基金产品
覆盖混合型、 债券型、 货 币型等多种基 金类型； 专 户产品在定向 增发、新 股 申购、结构 化债券投
资、结 构化 股票 投资 、资 产证券 化等 多个 领域 开展 了业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本基金
的基金
经理
2014 年8 月5
日
- 6
中国籍 ，1983 年 8 月 生， 北京大
学软件 工程 硕士 ， FRM 、 CQF 认证，
具备银 行间 本币 市场 交易 员、 基
金从业 资格 。 曾 就职 于信 达证券
固定收 益部 ， 从 事固 定收 益证券
投资相 关工 作； 现就 职于 中信建
投基金 管理 有限 公司 投资 研究
部， 从 事投 资研 究相 关工 作。 担
任中信 建投 稳信 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 、 中 信建 投货币
市场基 金、 中信 建投 凤凰 货币市
场基金 、 中 信建 投添 鑫宝 货币市
场基金 基金 经理 。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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黄海浩
本基金
的基金
经理
2016 年5 月25
日
- 6
中国籍,1985 年10 月生, 山东大
学物流 工程 工程 学学 士。 曾任利
顺金融(亚洲)有 限责 任公 司交
易部交 易员 、 平 安利 顺国 际货币
经纪有 限责 任公 司交 易部 交易
员、 国 投瑞 银基 金管 理有 限公司
交易部 债券 交易 员， 中信 建投基
金管理 有限 公司 交易 部交 易员,
现任投 资研 究部 基金 经理 ， 担任
中信建 投稳 信定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 中信 建投 货币市
场基金 、 中 信建 投凤 凰货 币市场
基金、 中信 建投 添鑫 宝货 币市场
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期是 指根 据 公司决 定确 定的 聘任 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，政 府加 码 稳增长 ，新 增信 贷投 放创 下 7.53 万 亿的 历史 新高 ，然 而 M1 与 M2中信建投货币 2016 年半年度报 告
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增速的剪刀差 走阔表明 ， 企业和政府的 活期存款 大 幅上升，超发 的货币并 没 有有效传导 到房地产
和基建以外的 实体经济 。 在坚持审慎操 作、确保 组 合安全性和流 动性的前 提 下，我们加 强投资风
险控制 ， 平 衡配 置债 券、 存单、 存款 等， 精 细管 理 现金资 产， 努力 为投 资者 创造合 理稳 定的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 份额 净值 收益率 为 1.1034% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.6825% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 下半 年， 目前 中 国经济 仍处 于 L 型平 台探 底的阶 段 ， 国 企改 革、 供 给侧改 革等 一系
列改革会对经 济增长可 能 产生一定影响 。在经济 下 行的背景下， 央行需要 维 持相对宽松 的货币环
境，防止系统 性风险的 爆 发。因此我们 认为下半 年 通胀依然大概 率温和， 央 行货币政策 态度趋于
中性， 以维 稳为 主， 同时 财政政 策有 望进 一步 宽松 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 遵循 下列 报表 附注 所述的 估值 政策 和估 值原 则对基 金持 有的 资产 和负 债进行 估值 。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险 内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品与金融
工程部、稽控 合规部、 运 营管理部的主 要负责人 及 基金经理（若 负责人认 为 必要，可适 当增减委
员会委 员） ， 主 要负 责投 资 品种估 值政 策的 制定 和公 允价值 的计 算， 并在 定期 报告中 计算 公允 价值
对基金 资产 净值 及当 期损 益的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提供的中 债收益率 曲 线及估值价格 对公司旗 下 基金持有的银 行间固定 收 益品种进行 估值（适
用于非货币 基金）或 影子 定价（适用 于货币基 金和 理财类基金） ； 公司与 中 证指数有限 公司签 署
了 《债 券估 值数 据服 务协 议》 ， 并依 据其 提供 的估 值 价格对 公司 旗下 基金 持有 的交易 所有 关固 定收
益品种 进行 估值 。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确 定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期中信建投货币 2016 年半年度报 告
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对估值政策、 程序及估 值 方法进行审核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司
旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适 用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价。
在采 用估 值政 策和 程序 时 ， 估值 委员 会应 当审 查并 充 分考虑 参与 估值 流程 各部 门及人 员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益参与下一 日
基金收 益分 配 ， 并 按日 结 转到投 资者 基金 账户 。 本 年度基 金应 分配 利润 为2,979,601.44 元 ， 已 全
部分配 ，符 合法 律法 规和 基金合 同的 相关 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 基金份 额持 有人 数量 不满200 人或 者基 金资 产净值 低 于5000 万 元的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合 同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2016 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、中信建投货币 2016 年半年度报 告
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净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,922,558.61 643,647,000.50
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 40,964,849.72 210,253,288.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
34,992,849.72 210,253,288.62
资产支 持证 券投 资
5,972,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 29,000,258.00 722,801,059.73
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 298,564.95 4,953,681.94
应收股 利
- -
应收申 购款
20,618.63 1,344,382.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
72,206,849.91 1,582,999,412.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 350,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
20,765.83 109,437.02
应付托 管费
6,292.70 33,162.75
应付销 售服 务费
15,731.70 82,906.82
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,675.59 23,367.53 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
3,514.24 95,493.66
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 187,914.90 109,000.00
负债合 计
239,894.96 350,453,367.78
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 71,966,954.95 1,232,546,045.01
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
71,966,954.95 1,232,546,045.01
负债和 所有 者权 益总 计
72,206,849.91 1,582,999,412.79
6.2 利 润表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
4,137,991.38 42,274,374.31
1.利息 收入
3,598,413.93 40,392,347.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 827,139.77 17,102,581.37
债券利 息收 入
1,691,356.55 10,409,086.42
资产支 持证 券利 息收 入
39,908.91 -
买入返 售金 融资 产收 入
1,040,008.70 12,880,680.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
539,577.45 1,882,026.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 539,577.45 1,882,026.50
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
1,158,389.94 7,540,221.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 451,302.36 3,492,307.89
2．托 管费 6.4.10.2.2 136,999.48 1,058,275.02
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 342,498.84 2,645,687.79 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
30,474.36 186,287.04
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
30,474.36 186,287.04
6．其 他费 用 6.4.7.20 197,114.90 157,663.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,979,601.44 34,734,152.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,979,601.44 34,734,152.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中信 建投 货币 市场基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,232,546,045.01 - 1,232,546,045.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,979,601.44 2,979,601.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-1,160,579,090.06 - -1,160,579,090.06
其中：1. 基 金申 购款 268,847,080.16 - 268,847,080.16
2. 基金 赎回 款 -1,429,426,170.22 - -1,429,426,170.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,979,601.44 -2,979,601.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
71,966,954.95 - 71,966,954.95
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
624,704,263.32 - 624,704,263.32 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 34,734,152.85 34,734,152.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,224,749,397.46 - 2,224,749,397.46
其中：1. 基 金申 购款 9,615,772,853.13 - 9,615,772,853.13
2. 基金 赎回 款 -7,391,023,455.67 - -7,391,023,455.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -34,734,152.85 -34,734,152.85
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,849,453,660.78 - 2,849,453,660.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中信建 投货 币市 场基 金 （ 以下简 称 “本 基金 ” ） ， 系 经 中国证 券监 督管 理委 员会 （以下简 称 “中
国证监 会” ） 证 监许 可[2014]665 号 《 关于 核准 中信 建投货 币市 场基 金的 募集 的批复 》 的 注册 ， 由
中信建 投基 金 管 理有 限公 司于 2014 年7 月21 日至2014 年8 月1 日向 社会 公 开募集 ， 募 集期 结束
经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ） 验 证出 具安永 华明 （2014 ） 验字 第60952150_A12 号验
资报告 后 ， 向 中国 证监 会 报送基 金备 案材 料 。 基 金 合同 于2014 年8 月5 日 生 效。 本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机 构均 为中信建 投 基金管理公 司，基金
托管人 为华 夏银 行股 份有 限公司 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ，包括： 现 金，通知存款 ，一年以 内 （含一年）的 银
行定期存款和 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的 债券回购 ，期限在 一 年以内（含 一年）的
中央银 行票 据， 短期 融资 券， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天） 的 债券、 资产支 持证 券、 中期
票据，以及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。如法律 法 规或监管机 构以后允
许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。本基金 的业绩比
较基准 为： 七天 通知 存款 税后利 率。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 颁 布的相 关规 定。
2014 年 11 月 13 日 ，中 国 证券投 资基 金业 协会 发布 《关于 发布<中 国证 券投 资 基金业 协会 估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 。 本 基金管 理人 经与 相
关托管 银行 、会 计师 事务 所协商 一致 ， 自 2015 年 3 月 23 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另 有规定的
除外）的估值 方法进行 调 整，采用第三 方估值机 构 提供的价格数 据进行本 公 司旗下货币 基金“ 影
子定价 ”的 依据 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与上 年度 报告 相一 致。
本报告 期所 采用 的会 计估 计与上 年度 报告 相一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分类为 交易性金 融 资产及贷款和 应收款项 。 本基金持有的 交
易性金 融资 产主 要包 括债 券投资 等。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为其 他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
本基金的金融 资产初始 确 认时以公允价 值计量。 本 基金对所持有 的债券投 资 以摊余成本法 进
行后续 计量 。本 会计 期间 内，本 基金 持有 的债 券投 资的摊 余成 本接 近其 公允 价值；
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产；未放 弃对该金 融 资产控制的， 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1 、债 券投 资
买入银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认为 债 券投资。债券 投资按实 际 支付的全 部价 款
入账，其中所 包含债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息， 作为应收 利 息单独核算 ，不构成
债券投 资成 本， 对于 贴息 债券， 该等 利息 应作 为债 券投资 成本 ；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券于成交 日确认债 券 投资收益。出 售债券的 成 本按移动加权 平
均法结 转；
2 、回 购协 议
本基金持有的 回购协议 （ 封闭式回购） 以成本列 示 ，按实际利率 （当实际 利 率与合同利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1 、银 行存 款
本基金 持有 的银 行存 款以 本金列 示， 按银 行实 际协 议利率 逐日 计提 利息 ；
2 、债 券投 资
本基金持有的 附息债券 、 贴现券购买时 采用实际 支 付价款（包含 交易费用 ） 确定初始成本 ，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
3 、回 购协 议
(1) 本基金持 有的回购 协议 （封闭式回购 ） ，以成本 列 示，按实际利 率在实际 持 有期间内逐 日
计提利 息；
(2) 本 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示， 所产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
4 、其 他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值 与按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指标 计 算 的 基 金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀 释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25% 时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告；
(3) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划 以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购 、 赎 回
引起的实收基 金的变动 分 别于基金申购 确认日、 赎 回确认日认列 。上述申 购 和赎回分别 包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的实 际利 率逐 日计提 的金 额入 账。 若提 前 支取定 期存 款，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与帐
面已确认的利 息收入的 差 额确认利息收 入损失， 列 入利息收入减 项，存款 利 息收入以净 额列示。
另外， 根据 中国 证监 会基 金部通 知(2006)22 号文 《 关于货 币市 场基 金提 前支 取定期 存款 有关 问 题
的通知 》的 规定 ，因 提前 支取导 致的 利息 损失 由基 金管理 公司 承担 ；
2 、 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
3 、 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 成本及 实际 利率 （ 当实 际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
4 、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认 ， 并 按卖 出 债券成 交金 额与 其成 本 、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
5 、 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量的
时候确 认。
6.4.4.9 费 用的 确认和 计量
1 、基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.33% 的年 费率逐 日计 提；
2 、基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费 率逐 日计 提；
3 、基 金销 售服 务费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率逐 日计 提；
4 、 卖 出回 购证 券支 出 ， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
5 、其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
6.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
1 、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3 、 “ 每 日分 配 、 每 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基中信建投货币 2016 年半年度报 告
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准，为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ，且每日 进 行支付。投资 人当日收 益 分配的计算 保留到小
数点 后2 位 ，小 数点 后 第3 位按 去尾 原则 处理 ；
4 、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 ， 为 投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
5 、 本 基 金 每日 进行 收益 计 算并分 配时 ， 每日 收益 支 付方式 只采 用红 利再 投资 （即 红利 转基 金
份额）方式， 投资人可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；投资人 在每日累 计 收益支付时 ，若当日
净收益 大于 零时 ， 则增 加 投资者 基金 份 额 ； 若当 日 净收益 等于 零时 ， 则保 持 投资者 基金 份额 不变 ；
基金管理人将 采取必要 措 施尽量避免基 金净收益 小 于零，若当日 净收益小 于 零时，则缩 减投资者
基金份 额；
6 、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享有 基 金的收 益分 配权 益 ； 当 日 赎回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
7 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.4.11 分 部报 告
无。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 事项 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ； 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取 得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ， 对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,922,558.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,922,558.61
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 34,992,849.72 35,015,000.00 22,150.28 0.02%
- - - - -
合计 34,992,849.72 35,015,000.00 22,150.28 0.02%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价法计 算的 基金 资产 市值 －摊余 成本 法确 定的 基金 资产成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
12,000,258.00 -
买 入 返 售 证 券_ 固定
平台
17,000,000.00 -
合计 29,000,258.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 388.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,295.87
应收债 券利 息 278,667.58
应收买 入返 售证 券利 息 17,212.86
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 298,564.95
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,675.59 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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合计 5,675.59
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 187,914.90
合计 187,914.90
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,232,546,045.01 1,232,546,045.01
本期申 购 268,847,080.16 268,847,080.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,429,426,170.22 -1,429,426,170.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 71,966,954.95 71,966,954.95
注：本 期申 购包 含红 利再 投资份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,979,601.44 - 2,979,601.44
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,979,601.44 - -2,979,601.44
本期末 - - -
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 43,011.59
定期存 款利 息收 入 779,472.23
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,655.95
其他 -
合计 827,139.77
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 买卖 股票差 价收 入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
539,577.45
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
539,577.45
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
267,885,226.99
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
260,096,591.15
减：应 收利 息总 额 7,249,058.39
买卖债 券差 价收 入 539,577.45
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 债券 投资相 关的 赎回 价差 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 债券 投资相 关的 申购 价差 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本 基金 本报 告期 间无 交易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
账户服 务费 18,101.52
合计 197,114.90
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金的 托管 人、 基金 销售 机构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金销 售机 构
元达信 资本 管理 （北 京） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
中信建投证券股份有限
公司
112,000,000.00 100.00% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回购 交 易。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
451,302.36 3,492,307.89
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
34,182.78 183,097.44
注：1 、 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.33% 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0. 33%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。 其 中本 报告 期应支 付华 夏银 行股 份有 限公司 的客 户维 护费 为3,698.53 元； 应支 付中
信建投 证券 股份 有限 公司 的客户 维护 费 为12,110.88 元。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
136,999.48 1,058,275.02
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.10% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 中信建投货币 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 43 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投基 金管 理有 限公 司 268,762.18
华夏银 行股 份有 限公 司 6,226.56
中信建 投证 券股 份有 限公 司 15,291.72
合计 290,280.46
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投基 金管 理有 限公 司 2,311,313.92
华夏银 行股 份有 限公 司 164,830.36
中信建 投证 券股 份有 限公 司 -
合计 2,476,144.28
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的
年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 交易 ） 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
航 天 科 技 财 务 有 限
责任公司
44,639.90 0.0600% 30,000,000.00 2.4300% 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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华 夏 银 行 股 份 有 限
公司 —— 个人业务
部
572,303.18 0.8000% 566,041.04 0.0459%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有上述基 金 份额的交易费 用按市场 公 开的交易费 率计算并
支付。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行股份有限公
司
1,922,558.61 101,344.92 26,771,308.08 298,369.54
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券.
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 向托 管人 存入定 期存 款人 民币50,000,000.00 元， 已于 2016 年 2 月 18 日到
期。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
2,911,538.20 160,042.66 -91,979.42 2,979,601.44 -
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/暂 时停 牌 等流通 受限 股票 。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 风险控制与合 规委员会 、 督察长、公司 风
险管理委员会 、稽控合 规 部以及各个业 务部门组 成 。公司实行全 面、系统 的 风险管理， 风险管理
覆盖公司所有 战略环节 、 业务环节和操 作环节。 同 时制定了系统 化的风险 管 理程序，对 风险管理
的整个流程进 行评估和 改 进。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险控 制 与合规委员 会，负责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审议 通过 风险 控制 的总 体措施 等； 在管 理层 层面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面， 由 稽控合规部 负责协调
并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工 具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评中信建投货币 2016 年半年度报 告
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估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 5,002,500.00 60,063,696.28
A-1 以下 - -
未评级 20,012,500.00 -
合计 25,015,000.00 60,063,696.28
注：1 、 表 中所 列示 的债 券 投资为 金融 债 、 短 期融 资 券及超 短期 融资 券 ， 其 中 超短期 融资 券无 信用
评级。
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2016 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 按长 期信 用评级 的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持证 券为剩余 期 限较短、信誉 良好的政 策 性金融债及企 业债等， 除 在证券交易所 的
债券回购及返 售交易， 其 余均在银行间 同业市场 交 易，均能够及 时变现。 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的公 允价 值。
本基金于资产 负债表日 所 持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不 计息，可
赎回基金份额 净值（所 有 者权益）无固 定到期日 且 不计息，因此 账面余额 一 般即为未折 现的合约
到期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风中信建投货币 2016 年半年度报 告
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险。本基金主 要投资于 银 行间市场交易 的固定收 益 品种，以摊余 成本计价 ， 并通过“影 子定价”
机制使按摊余 成本确认 的 基金资产净值 能近似反 映 基金资产的公 允价值， 因 此本基金的 运作仍然
存在相 应的 利率 风险 。本 基金管 理人 每日 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,922,558.61 - - - 1,922,558.61
交易性 金融 资产 40,964,849.72 - - - 40,964,849.72
买入返 售金 融资 产 29,000,258.00 - - - 29,000,258.00
应收利 息 - - - 298,564.95 298,564.95
应收申 购款 - - - 20,618.63 20,618.63
其他资 产 - - - - -
资产总 计 71,887,666.33 - - 319,183.58 72,206,849.91
负债
应付管 理人 报酬 - - - 20,765.83 20,765.83
应付托 管费 - - - 6,292.70 6,292.70
应付销 售服 务费 - - - 15,731.70 15,731.70
应付交 易费 用 - - - 5,675.59 5,675.59
应付利 润 - - - 3,514.24 3,514.24
其他负 债 - - - 187,914.90 187,914.90
负债总 计 - - - 239,894.96 239,894.96
利率敏 感度 缺口 71,887,666.33 - - 79,288.62 71,966,954.95
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 643,647,000.50 - - - 643,647,000.50
交易性 金融 资产 210,253,288.62 - - - 210,253,288.62
买入返 售金 融资 产 722,801,059.73 - - - 722,801,059.73
应收利 息 - - - 4,953,681.94 4,953,681.94
应收申 购款 - - - 1,344,382.00 1,344,382.00
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,576,701,348.85 - - 6,298,063.94 1,582,999,412.79
负债
应付证 券清 算款 - - - 350,000,000.00 350,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 109,437.02 109,437.02
应付托 管费 - - - 33,162.75 33,162.75
应付销 售服 务费 - - - 82,906.82 82,906.82
应付交 易费 用 - - - 23,367.53 23,367.53 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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应付利 润 - - - 95,493.66 95,493.66
其他负 债 - - - 109,000.00 109,000.00
负债总 计 - - - 350,453,367.78 350,453,367.78
利率敏 感度 缺口 1,576,701,348.85 - - -344,155,303.84 1,232,546,045.01
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率 风险的敏 感性分 析，反映了在 其他变量 不 变的假设下， 利率发生 合 理、可能的变 动时，
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。 于 2016 年 6 月 30 日 ，在 “影 子定 价 ” 机制有 效的 前提 下，
若市场 利率 上升 或下 降 25 个基点 且其 他市 场变 量保 持不变 ， 本 基金 资产 公允 价 值不会 发生 重大 变
动。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 且以 摊余 成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风 险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 付 管理人报酬等 ，因其剩 余 期限不长，公 允
价值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次
的余额 为人 民 币40,964,849.72 元， 无属 于第 一层 次及第 三层 次的 余额 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 未 发生转入或转 出
第三层 次公 允价 值的 情况 。
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 40,964,849.72 56.73
其中： 债券 34,992,849.72 48.46
资产 支持 证券 5,972,000.00 8.27
2 买入返 售金 融资 产 29,000,258.00 40.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,922,558.61 2.66
4 其他各项 资产 319,183.58 0.44
5 合计 72,206,849.91 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.86
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占基金 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 3
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情形 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.91 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 13.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 13.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 12.02 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 10.16 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.87 -
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情形 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,017.05 13.89
其中： 政策 性金 融债 9,998,017.05 13.89
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 24,994,832.67 34.73
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 34,992,849.72 48.62
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150219 15 国开 19 100,000 9,998,017.05 13.89
2 011699728 16 首旅
SCP004
50,000 4,999,695.30 6.95
3 071617002 16 东 北证 券
CP002
50,000 4,999,632.34 6.95
4 011699692 16 龙 源电 力
SCP006
50,000 4,998,914.64 6.95
5 011699750 16 中 海运
SCP001
50,000 4,998,886.31 6.95
6 011699768 16 福 耀玻 璃
SCP003
50,000 4,997,704.08 6.94
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.11%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.00%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.05%
注：上 表中 “偏 离情 况” 根据报 告期 内各 交易 日数 据计算 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到或超 过 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
1689094 16 鑫宁
1A(总价)
50,000.00 3,655,000.00 5.08
2
1689104 16 金诚
1A1(总价)
50,000.00 2,317,000.00 3.22
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 按实 际利 率法摊 销， 每日 计提 损益 。
7.9.2
报告 期内 ， 本 基金 投资 决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ， 未 发现 本基 金投 资的前 十名 证券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 298,564.95
4 应收申 购款 20,618.63
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 319,183.58
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
5,560 12,943.70 49,387,418.37 68.63% 22,579,536.58 31.37%
中信建投货币 2016 年半年度报 告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
78,207.35 0.1087%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年8 月 5 日 ） 基金 份额 总额 910,926,136.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,232,546,045.01
本报告 期基 金总 申购 份额 268,847,080.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,429,426,170.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 71,966,954.95
注：总 申购 份额 含红 利再 投资份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年2 月4 日， 王 琦先 生任中 信建 投基 金 职 工监 事， 任 巧二 女士 不再 担任 中信建 投基 金 职
工监事 ；4 月 27 日， 高翔 先生任 中信 建投 基金 副总 经理；2016 年 5 月 25 日 ，增聘 黄海 浩女 士 为
本基金 的基 金经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司于 2016 年 4 月 14 日在 网站 披露了 《华 夏 银中信建投货币 2016 年半年度报 告
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行 股 份 有 限 公司 关 于 资 产托 管 部 高 级 管理 人 员 变 更的 公 告》 。 经 中国 证 券 投 资基 金 业 协 会 批准备
案，聘任陈 秀良先 生和徐 昊光先生为 资产托 管部副 总经理，毛 剑鸣先 生不再 担任资产托 管部总 经
理职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 自 2016 年4 月5 日 起为 本基 金 提供审 计服 务 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《中信建 投 基金管理有限 公司交易 席 位管理办法 》 ， 本基
金管理 人制 定了 提供 交易 单元的 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1） 证券 经纪 商的 选 择由基 金管 理人 分管 投资 研究 、 市 场的 领导 及投 资 研究部 、 特定 资产 管
理部、稽控合 规 部负责 人 组成的办公会 议集体讨 论 决定，经公司 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投 资研 究部 、 特 定资产 管理 部按 照 《券 商 评估细 则 》 共 同完 成对 各 往来证 券经 纪商 的评
估，评 估结 果作 为调 整确 定个别 证券 经纪 商的 交易 金额及 比率 限制 的参 考。
（3） 评估 实行 评分 制 ，具体 如下 ： 中信建投货币 2016 年半年度报 告
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分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10%权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 投资研 究工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托 管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投证券 - - 112,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于旗下 开放 式基 金 2015 年 年度
最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产
净值、 基金 份额 净值 和基 金 份额
累计净 值的 公告
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2016 年 1 月1 日
2
中 信 建 投 基 金 增 加 渤 海 银 行 为
多只基 金的 销售 机构 的公 告
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2016 年 1 月7 日
3
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
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2016 年 2 月2 日
4
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 增 加 销
售机构 的公 告
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2016 年 2 月23 日
5 中 信 建 投 基 金 增 加 杭 州 数 米 基 中国证监会指定报刊及管理 2016 年 2 月24 日 中信建投货币 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 43 页
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
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6
中 信 建 投 基 金 增 加 上 海 长 量 基
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
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2016 年 3 月1 日
7
中 信 建 投 基 金 增 加 深 圳 富 济 财
富 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
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2016 年 3 月18 日
8
中 信 建 投 基 金 增 加 浙 江 同 花 顺
基金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金
的 销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
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2016 年 3 月28 日
9
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
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2016 年 3 月30 日
10
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 更 换 会 计 师 事 务 所
的公告
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2016 年 4 月5 日
11
关 于 调 整 中 信 建 投 货 币 市 场 基
金 机 构 投 资 者 申 购 最 低 金 额 和
最低持 有份 额数 额限 制的 公告
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2016 年 4 月7 日
12
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司费率 调整 的公 告
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2016 年 4 月14 日
13
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于参加 金融 界费 率优 惠的 公告
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2016 年 4 月22 日
14
中 信 建 投 基 金 增 加 大 泰 金 石 投
资 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
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2016 年 4 月27 日
15
中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 电 盈 基
金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
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2016 年 4 月29 日
16
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
费率调 整的 公告
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2016 年 5 月5 日
17
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
费率调 整的 公告
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2016 年 5 月5 日
18
中 信 建 投 基 金 增 加 上 海 凯 石 财
富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 多 只 基
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2016 年 5 月16 日 中信建投货币 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 43 页
金 的 销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
19
中 信 建 投 基 金 增 加 珠 海 盈 米 财
富 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基 金 的
销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
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2016 年 5 月23 日
20
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 关 于 变
更基金 经理 的公 告
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2016 年 5 月27 日
21
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司费率 调整 的公 告
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2016 年 6 月6 日
22
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公
司费率 调整 的公 告
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2016 年 6 月6 日
23
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 暂 停 大
额申购 公告
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2016 年 6 月6 日
24
中 信 建 投 货 币 市 场 基 金 开 放 定
期定额 投资 业务 公告
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2016 年 6 月24 日
25
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 开 放 式 基 金 参 与 上 海 陆 金 所
资 产 管 理 有 限 公 司 定 投 业 务 的
公告
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2016 年 6 月24 日
26
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 开 放 式 基 金 参 与 北 京 新 浪 仓
石 基 金 销 售 有 限 公 司 定 投 业 务
的公告
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2016 年 6 月28 日
27
中 信 建 投 基 金 增 加 北 京 钱 景 财
富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 多 只 基
金 的 销 售 机 构 及 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
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2016 年 6 月29 日
28
中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 旗
下 开 放 式 基 金 参 与 北 京 钱 景 财
富 投 资 管 理 有 限 公 司 定 投 业 务
公告
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2016 年 6 月30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 其他 重要 信息 。 中信建投货币 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 43 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《中 信建 投货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《中 信建 投货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中信建投基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
