中 信 建 投 稳信 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中信建投基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月25 日
中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事 件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中信建 投稳 信定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 中信建 投稳 信一 年
基金主 代码 000503
交易代 码 000503
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月27 日
基金管 理人 中信建 投基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 948,683,413.97 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中信建 投稳 信一 年 A 中信建 投稳 信一 年 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000503 000504
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 909,549,966.85 份 39,133,447.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严控 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 将密 切跟 踪分 析宏 观经济 运行 状况 和金 融市 场运行 趋势， 自上 而 下 决 定
类属资 产配 置及 组合 久期 ， 并 依据 内部 信用 评级 系 统， 挖掘 价值 被低 估的 标 的
券种。 本基 金采 取的 投资 策略主 要包 括债 券类 属配 置策略 、 久 期管 理策 略 、 收
益率曲 线策 略、 回购 放大 策略、 信用 债券 投资 策略 等。在 谨慎 投资 的基 础 上 ，
力争实 现组 合的 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率( 税后)+1.2%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种， 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 ， 低 于混 合型 基金 及股 票 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公
司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 周建萍 廖原
联系电 话 010-59100288 021-61618888
电子邮 箱 zhoujp@cfund108.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4009-108-108 95528
传真 010-59100298 021-63602540 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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注册地 址 北 京 市 怀 柔 区 桥 梓 镇 八 龙
桥雅 苑3 号楼 1 室
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 2
号凯恒 中 心B 座19 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 100010 200120
法定代 表人 蒋月勤 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.cfund108.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中信建 投基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区朝 阳门 内大 街 2 号凯
恒中 心B 座19 层
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企
业天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中信建 投稳 信一 年A 中信建 投稳 信一 年 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 10,900,399.94 413,830.61
本期利 润 10,942,075.37 414,113.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0154 0.0133
本期加 权平 均净 值利 润率 1.49% 1.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.64% 1.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 22,392,488.61 504,125.62
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0246 0.0129
期末基 金资 产净 值 940,341,724.19 39,997,635.87
期末基 金份 额净 值 1.034 1.022
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 16.52% 15.26%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中信建 投稳 信一 年A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.05% 0.20% 0.01% 0.48% 0.04%
过去三 个月 0.58% 0.06% 0.62% 0.01% -0.04% 0.05%
过去六 个月 1.64% 0.05% 1.26% 0.01% 0.38% 0.04%
过去一 年 5.46% 0.06% 2.67% 0.01% 2.79% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
16.52% 0.06% 8.54% 0.01% 7.98% 0.05%
中信建 投稳 信一 年C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.05% 0.20% 0.01% 0.39% 0.04%
过去三 个月 0.49% 0.05% 0.62% 0.01% -0.13% 0.04%
过去六 个月 1.37% 0.05% 1.26% 0.01% 0.11% 0.04%
过去一 年 5.00% 0.06% 2.67% 0.01% 2.33% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
15.26% 0.06% 8.54% 0.01% 6.72% 0.05%
中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
中 信建 投基 金管 理有 限公司 于 2013 年9 月9 日 在北京 正式 注册 成立 ， 主 要经营 基金 募集 、 基
金销售、特定 客户资产 管 理、资产管理 和中国证 监 会许可的其他 业务。公 司 成立以来， 依托强大
的股东 背景 ， 经 过2014、2015 年 的基 础建 设及 资源、 业务、 经验 的积 累， 公 司 呈现发 展趋 势。 公
司业务 成长 迅速 ： 公司 及 子公司 资产 管理 规模 快速 增长 ， 截 至2016 年 6 月 末 ， 管 理基 金产 品的 总
规模1878.44 亿 元， 较2015 年 同期261.48 亿 元增 长 618% ， 其中 专户 规模 增 长迅速 ， 根 据中 国证
券投资 基金 业协 会数 据， 截至 2016 年 6 月 末， 公司 专户管 理规 模排名第 12 名 ；投资 能力 卓越 ：
公司秉承 “忠 于信，健 于 投 ”的经营理 念，追求 以 稳健的投资及 良好的收 益 ，回馈客户 的信任。
公司投 资业 绩稳 步上 升， 以良好 的投 资回 报实 现了 投资人 资产 的保 值增 值。Wind 数 据显 示， 截至
2016 年6 月末， 公司 为已 发行公 募基 金 的 108 家基 金公司 中旗 下全 部基 金累 计单位 净值 正收 益 的中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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7 家公 司之 一。 公司 累计 为客户 实现 收 益3.11 亿 元 ； 机构 客户 资源 丰富 ： 客 户类别 多， 涵盖 商业
银行、私募基 金、证券 公 司、信托公司 、财务公 司 等客户资源； 深度开展 各 类客户的拓 展维护，
与大型的商业 银行及农 村 商业银行均开 展不同程 度 的合 作；产品 及业务模 式 多样：公募 基金产品
覆盖混合型、 债券型、 货 币型等多种基 金类型； 专 户产品在定向 增发、新 股 申购、结构 化债券投
资、结 构化 股票 投资 、资 产证券 化等 多个 领域 开展 了业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
索隽石
本基金
的基金
经理
2014 年1 月27
日
- 6
中国籍 ，1983 年8 月生 ，
北京大 学软 件工 程硕 士，
FRM、CQF 认 证， 具 备银 行
间本币 市场 交易 员、 基金
从业资 格。 曾就 职于 信达
证券固 定收 益部 ，从 事固
定收益 证券 投资 相关 工
作；现 就职 于中 信建 投基
金管理 有限 公司 投资 研究
部，从 事投 资研 究相 关工
作。担 任中 信建 投稳 信定
期开放 债券 型证 券投 资基
金、中 信建 投货 币市 场基
金、中 信建 投凤 凰货 币市
场基金 、中 信建 投添 鑫宝
货币市 场基 金基 金经 理。
黄海浩
本基金
的基金
经理
2016 年5 月25
日
- 6
中国籍,1985 年10 月生,
山东大 学物 流工 程工 程学
学士。 曾任 利顺 金融(亚
洲)有 限责 任公 司交 易部
交易员 、平 安利 顺国 际货
币经纪 有限 责任 公司 交易
部交易 员、 国投 瑞银 基金
管理有 限公 司交 易部 债券
交易员 ，中 信建 投基 金 管
理有限 公司 交易 部交 易
员,现 任投 资研 究部 基金
经理， 担任 中信 建投 稳信
定期开 放债 券型 证券 投资
基金、 中信 建投 货币 市场
基金、 中信 建投 凤凰 货币
市场基 金、 中信 建投 添鑫
宝货币 市场 基金 基金 经中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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理。
注：1 、任 职日 期是 指根 据 公司决 定确 定的 聘任 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》 、 《证券投 资基金管 理 公司公平交 易制度 指
导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理基金 资产 ， 在严 格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，未 发现不同
投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 报 告期内，未出 现涉及本 基 金的交易所公 开
竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，政 府加 码 稳增长 ，新 增信 贷投 放创 下 7.53 万 亿的 历史 新高 ，然 而 M1 与 M2
增速的剪刀差 走阔表明 ， 企业和政府的 活期存款 大 幅上升，超发 的货币并 没 有有效传导 到房地产
和基建 以外 的实 体经 济。 目前中 国经 济仍 处 于 L 型 平台探 底的 阶段 ，国 企改 革、供 给侧 改革 等 一
系列改革会对 经济增长 可 能产生一定影 响。稳健 的 货币政策、同 时保持适 时 预调微调是 央行未来
的主基调。债 市方面， 一 季度的大宗商 品价格上 涨 、债市违约预 期加大， 经 济数据向好 等因素导
致债券 收 益 4 月 出现 了大 幅度上 行， 期间 ，本 基金 根据市 场变 化及 时做 出调 整，在 市场 调整 后 适
时加杠 杆， 增强 了组 合收 益。同 时严 控信 用风 险， 加强对 持仓 债券 信用 资质 的跟踪 管理 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金A 类基 金份 额净 值为1.034 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 1.64% ；中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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C 类基金 份额 净值 为 1.022 元，本 报告 期份 额净 值 增长率 为 1.37% ； 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
1.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 预 计 供给侧 改革 进入 实质 性推 进阶段 ， 同时 商品 房销 售 放缓 ， 基 建投 资
增长空间有限 ，工业品 价 格增长动力不 足。在经 济 下行的大背景 下，我们 认 为下半年通 胀依然大
概率温和，央 行货币政 策 态度趋于中性 ，以维稳 为 主，同时财政 政策有望 进 一步宽松。 然而，在
基本面仍然有 利于债券 市 场，配债需求 旺盛的情 况 下，考虑到目 前信 用利 差 处于历史低 点，收益
率曲线 平坦 化下 行， 我们 认为如 果央 行公 开市 场 7 天回购 利率 维持 在 2.25% 的水平 ，另 外财 政政
策加码 ，则 债券 收益 下行 的空间 或有 限。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金遵循下列 6.4 报 表附 注 所 述 的 估 值 政 策 和 估 值 原 则 对 基 金 持 有 的 资 产 和 负 债 进 行 估
值。
为确保估值政 策和估值 原 则的合理合法 性，公司 成 立估值委员会 和风险内 控 小组。公司总 经
理任估值委员 会负责人 ， 委员包括督察 长、投资 研 究部、特定资 产管理部 、 交易部、产 品设计、
稽控合 规 部 、 运 营管 理部 的主要 负责 人及 基金 经理 （若负 责人 认为 必要 ， 可 适 当增减 委员 会委 员） ，
主要负责投资 品种估值 政 策的制定和公 允价值的 计 算，并在定期 报告中计 算 公允价值对 基金资产
净值及 当期 损益 的影 响。
在严格 遵循 公平 、合 理原 则下， 公司 制订 了健 全、 有效的 估值 政策 流程 ：
1. 运营管理部基金会计每 天按照相关政策对基金资 产和负债进行估值并计算 基金净值, 公司
与中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司签 署了 《中 债收 益率曲 线和 中债 估值 最终 用户服 务协 议》 ， 并 依
据其提 供的 中债 收益 率曲 线及估 值价 格对 公司 旗下 基金持 有的 银行 间固 定收 益品种 进行 估值 ； 公
司与中 证指 数有 限公 司签 署了 《 债券 估值 数据 服务 协议》 ， 并 依据 其提 供的 估 值价格 对公 司旗 下基
金持有 的交 易所 有关 固定 收益品 种进 行估 值。
2. 由投资研究 部估值小 组 确认基金持有 的投资品 种 是否采用估值 方法确定 公 允价值，若确 定
用估值 方法 计算 公允 价值 ，则在 参考 基金 业协 会 的 意见或 第三 方意 见后 确定 估值方 法；
3. 由估 值委 员会 计算 该投 资品种 的公 允价 值， 并将 计算结 果提 交公 司管 理层 ；
4. 公司 管理 层审 批后 ，该 估值方 法方 可实 施。
为了确保旗下 基金持有 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的一 贯性，风 险 内控小组应定 期
对估值政策、 程序及估 值 方法进行审 核 ，并建立 风 险防控标准。 在考虑投 资 策略的情况 下，公司中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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旗下的不同基 金持有的 同 一证券的估值 政策、程 序 及相关的方法 应保持一 致 。除非产生 需要更新
估值政 策或 程序 的情 形， 已确定 的估 值政 策和 程序 应当持 续适 用。
估值委员会应 互相协助 定 期对估值政策 和程序进 行 评价，在发生 了影响估 值 政策和程序的 有
效性及适用性 的情况后 应 及时修订估值 方法，以 保 证其持续适用 。估值政 策 和程序的修 订建议由
估值委员会提 议，并提 交 公司管理层， 待管理层 审 批后方可实施 。公司旗 下 基金在采用 新投资策
略或投 资新 品种 时， 应由 估值委 员会 对现 有估 值政 策和程 序的 适用 性做 出评 价 。
在采用估值政 策和程序 时 ，估值委员会 应当审查 并 充分考虑参与 估值流程 各 部门及人员的 经
验、专业胜任 能力和独 立 性，通过参考 行业协会 估 值意见、参考 托管行及 其 他独立第三 方机构估
值数据 等一 种或 多种 方式 的有效 结合 ，减 少或 避免 估值偏 差的 发生 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《中信建 投稳信定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》约 定，本基 金 每年收益次数 最
多为 12 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润的 20% 。 本基 金管 理 人于 2016 年 2 月 15 日 发 布分红 公告 ，向 截至 2016 年 2 月 16 日止 本基
金登记 注册 的份 额持 有人 ，按每 10 份基 金份 额分 配 红利人 民币 0.6000 元，A 类基金 实际 分配 收
益金额 为人 民 币15,572,170.59 元，C 类 基金 实际 分 配收益 金额 为人 民 币758,293.13 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 基金份 额持 有人 数量 不满200 人或 者基 金资 产净值 低 于5000 万 元的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中信建 投稳 信定
期开放债 券型 证券投资 基 金的托管过程 中，严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中信建投稳 信定期开 放 债券型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督，
对基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真 的复中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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核，未发现基 金管理人 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为。该 基金报告 期 内进行了一 次利润分
配， A 类 基金 分配 金额 为 人民 币 15,572,170.59 元，C 类 基金 分配 金额 为人 民币 758,293.13 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由中信建 投 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 499,613.79 355,838.57
结算备 付金
- 371,965.04
存出保 证金
13,038.47 4,688.44
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,335,443,837.50 221,579,319.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,335,443,837.50 221,579,319.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 67,000,540.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 16,060,188.25 3,979,612.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,352,016,678.01 293,291,964.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
370,668,446.26 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
560,256.84 173,310.80
应付托 管费
160,073.37 49,517.37
应付销 售服 务费
13,064.05 4,560.98
应付交 易费 用 6.4.7.7 22,828.42 8,929.73
应交税 费
- -
应付利 息
76,121.75 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 176,527.26 55,000.00
负债合 计
371,677,317.95 291,318.88
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 948,683,413.97 272,174,396.86
未分配 利润 6.4.7.10 31,655,946.09 20,826,248.89
所有者 权益 合计
980,339,360.06 293,000,645.75
负债和 所有 者权 益总 计
1,352,016,678.01 293,291,964.63
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额948,683,413.97 份。 其中 中 信建投 稳信 定期 开
放债券 型证 券投 资基 金A 类基金 份额 净 值1.034 元 ， 基金 份额 总额909,549,966.85 份； 中信 建投
稳信定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 C 类基 金份 额净 值 1.022 元 ， 基 金份 额总 额39,133,447.12 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
15,466,274.62 11,414,561.12
1.利息 收入
14,705,424.48 5,909,255.93
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 262,343.06 216,821.71
债券利 息收 入
12,992,177.66 4,731,789.97
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,450,903.76 960,644.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
698,892.30 5,743,456.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 698,892.30 5,743,456.69
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 41,957.84 -238,151.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 20,000.00 -
减： 二、费用
4,110,086.23 1,649,967.53
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,609,543.18 945,174.57
2．托 管费 6.4.10.2.2 745,583.82 270,049.89
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 61,928.48 74,442.28
4．交 易费 用 6.4.7.19 9,307.23 13,143.84
5．利 息支 出
482,964.46 177,994.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
482,964.46 177,994.40
6．其 他费 用 6.4.7.20 200,759.06 169,162.55
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
11,356,188.39 9,764,593.59
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
11,356,188.39 9,764,593.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 中信 建投 稳信 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
272,174,396.86 20,826,248.89 293,000,645.75
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 11,356,188.39 11,356,188.39
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
676,509,017.11 15,803,972.53 692,312,989.64
其中：1.基 金申 购款 831,901,550.12 19,368,128.58 851,269,678.70 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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2. 基金 赎回 款 -155,392,533.01 -3,564,156.05 -158,956,689.06
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -16,330,463.72 -16,330,463.72
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
948,683,413.97 31,655,946.09 980,339,360.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
301,054,230.97 19,363,050.51 320,417,281.48
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,764,593.59 9,764,593.59
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-28,907,989.99 665,058.51 -28,242,931.48
其中：1.基 金申 购款 182,470,907.01 2,133,845.91 184,604,752.92
2. 基金 赎回 款 -211,378,897.00 -1,468,787.40 -212,847,684.40
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
28,155.88 -19,568,350.53 -19,540,194.65
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
272,174,396.86 10,224,352.08 282,398,748.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 蒋月 勤______
______高翔______
____ 陈 莉君____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中 信建 投稳 信定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督 管理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2013]1625 号 《 关于 核准 中信 建投稳 信定 期开 放债
券型证 券投 资基 金募 集的 批复》 的注 册， 由中 信建 投 基金管 理有 限公 司 于 2014 年 1 月 6 日至 2014中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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年1 月23 日向 社会 公开 募 集， 募集 期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 验证 出具 安
永华明 （2014 ） 验字 第60952150_A01 号验 资报 告后 ， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基金 合同
于2014 年1 月27 日 生效 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。本 基金 根据认 购/ 申购 费用 ，
销售服务费等 收取方式 的 不同，将基金 份额分为 不 同的类别。其 中，在投 资 者认购、申 购时收取
认购、 申购 费用 ，但 不再 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的一 类基 金份 额，称 为 A 类基 金 份
额； 从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 而不 收取 认购/ 申购 费用 的一 类基 金 份额， 称为C 类 基金
份额。本基金 的基金管 理 人和注册登记 机构均为 中 信建投基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为上海
浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 债券、货币市 场
工具、股票以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具（但 须 符合中国证 监会相关
规定） 。 本 基金 主要 投资 于 国债 、 央 行票 据、 金融 债 、 次 级债 、 地 方政 府债 、 企业债 、 公司 债 （ 含
中小企 业私 募债 券） 、 中 期 票据 、 短 期融 资券 、 资 产支 持证券 、 可转 换债 券 （ 含可 分离交 易可 转债 ） 、
可交换债券、 债券回购 、 银行存款等固 定收益类 资 产。基金持有 因可转换 债 券或可交换 债券转股
所形成的股票 以及股票 派 发或可分离交 易可转债 分 离交易的权证 等资产， 基 金将在其可 交易之日
起的 6 个月 内将 股票 和权 证等资 产卖 出。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ， 基
金管理人在履 行适当程 序 后，可以将其 纳入投资 范 围。基金的投 资组合比 例 为：本基金 对债券资
产的投资比例 不低于基 金 资产的 80% ，但应开 放期 流动性需要， 为保护基 金 份额持有人利 益，在
每次开放期前 三个月、 开 放期内及开放 期结束后 三 个月的期间内 ，基金投 资 不受上述比 例限制；
开放期 内现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比 例 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 在 运作 周 期
内， 本 基金 不受 上 述5% 的 限制。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ： 银 行一 年期 定期 存款税 后利 率+1.2% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定（以 下 统称 “企业会 计准则 ” ） 编制，同时 ，对于在
具体会计核算 和信息披 露 方面，也参考 了中国证 券 投资基金业协 会修订并 发 布的《证券 投资基金
会 计 核 算 业 务 指引》 、 中 国证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。
2014 年 11 月 13 日 ，中 国 证券投 资基 金业 协会 发布 《关于 发布<中 国证 券投 资 基金业 协会 估中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准> 的通 知》 。 本 基金管 理人 经与 相
关托管 银行 、 会 计师 事务 所协商 一致 ， 自 2015 年 3 月 23 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上
海证券交易所 、深圳证 券 交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另 有规定的
除外） 的估 值方 法进 行调 整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则：
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表 》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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本基金的金融 资产于 初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
1 、股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
2 、债 券投 资 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
3 、权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
4 、分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
5 、回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值： 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
2 、 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 ， 采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且被 以往 市场 实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
3 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
4 、如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内 列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回 基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1 、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账 。 若 提前 支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净 额 列示 ；
2 、 债券 利息 收入 按债 券票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
3 、 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额 确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
4 、 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 成本及 实际 利率 （ 当实 际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
5 、股票投资收 益/（损失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
6 、债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
7 、衍生工具收 益/（损失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
8 、 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
9 、公允价值变 动收益/（ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
10 、其他收入 在主要风 险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
1 、 本 基金 的管 理人 报酬， 托管费 和销 售服 务费 在费 用涵盖 期间 按基 金合 同约 定的费 率和 计 算
方法逐 日确 认；
2 、 卖 出回 购证 券支 出 ， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
3 、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 20%， 若基金 合
同生效 不 满3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、同 一类 别每 一基 金份 额 享 有同 等分 配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
1 ． 对 于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 ， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃 （ 包括涨 跌停 时的
交易不 活跃 ） 等 情况 ， 本 基金根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ， 根 据 具体情 况采 用 《 中国 证券 业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的
参考方 法》 提供 的指 数收 益法等 估值 技术 进行 估值 。
2 ．对于在锁定期 内的非公 开发行股票， 根据中国证 监会计字[2007]21 号《关 于证券投资 基
金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》之附 件《 非公开发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公 开
发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股票 的市场交 易 收盘价估值 ；若在证
券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按锁 定期内已
经过交 易天 数占 锁定 期内 总交易 天数 的比 例将 两者 之间差 价的 一部 分确 认为 估值增 值。
3. 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投
资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》采 用估 值技术确定 公允价
值。本基金持 有的银行 间 同业市场债券 按现金流 量 折现法估值， 具体估值 模 型、参数及 结果由中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司独 立提 供。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 事项 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权 转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过 对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 499,613.79
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 499,613.79
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 160,396,736.31 161,561,837.50 1,165,101.19
银行间 市场 1,171,542,259.43 1,173,882,000.00 2,339,740.57
合计 1,331,938,995.74 1,335,443,837.50 3,504,841.76
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,331,938,995.74 1,335,443,837.50 3,504,841.76
中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末（2015 年 12 月31 日） 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末未 持有买 入反 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末 （2015 年 12 月 31 日） 未持 有买 断式 逆回 购 交易中 取得 的债 券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 435.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 16,059,746.52
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.90
合计 16,060,188.25
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末（2015 年 12 月31 日） 未持 有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 22,828.42
合计 22,828.42
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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应付赎 回费 -
预提费 用 176,527.26
合计 176,527.26
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 259,536,178.24 259,536,178.24
本期申 购 800,223,904.92 800,223,904.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -150,210,116.31 -150,210,116.31
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 909,549,966.85 909,549,966.85
金额单 位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 12,638,218.62 12,638,218.62
本期申 购 31,677,645.20 31,677,645.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,182,416.70 -5,182,416.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 39,133,447.12 39,133,447.12
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 17,417,802.28 2,555,030.05 19,972,832.33
本期利 润 10,900,399.94 41,675.43 10,942,075.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,646,456.98 5,802,563.25 15,449,020.23 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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其中： 基金 申购 款 11,827,221.02 7,119,124.07 18,946,345.09
基金赎 回款 -2,180,764.04 -1,316,560.82 -3,497,324.86
本期已 分配 利润 -15,572,170.59 - -15,572,170.59
本期末 22,392,488.61 8,399,268.73 30,791,757.34
单位： 人民 币元
中信建 投稳 信一 年 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 729,437.94 123,978.62 853,416.56
本期利 润 413,830.61 282.41 414,113.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
119,150.20 235,802.10 354,952.30
其中： 基金 申购 款 140,373.08 281,410.41 421,783.49
基金赎 回款 -21,222.88 -45,608.31 -66,831.19
本期已 分配 利润 -758,293.13 - -758,293.13
本期末 504,125.62 360,063.13 864,188.75
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 174,981.04
定期存 款利 息收 入 85,750.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,517.10
其他 94.92
合计 262,343.06
6.4.7.12 股 票投 资收益
本 基金 本报 告期 间无 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
698,892.30
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
- 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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合计
698,892.30
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
175,386,880.90
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
172,217,779.56
减：应 收利 息总 额 2,470,209.04
买卖债 券差 价收 入 698,892.30
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 相关 的赎 回价 差收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未发 生债券 投资 相关 的申 购差 价收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 间无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本 基金 本报 告期 间无 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 41,957.84
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 41,957.84
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 41,957.84
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 20,000.00
合计 20,000.00
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
607.23
银行间 市场 交易 费用
8,700.00
合计
9,307.23
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 27,349.14
信息披 露费 149,178.12
银行划 款费 12,831.80
帐户维 护费 11,400.00
合计 200,759.06
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信建 投基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中信建 投证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
航天科 技财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
江苏广 传广 播传 媒有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中信建 投期 货有 限公 司 与基金 管理 人同 一控 股股 东、基 金代 销机 构
元达信 资本 管理 （北 京） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未与 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中信建投证券股份有限
公司
85,646,128.42 100.00% 37,962,966.81 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信建投证券股份有限
公司
40,000,000.00 100.00% 220,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内未 发生应 支付 关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,609,543.18 945,174.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,041,686.40 234,564.51
注：1. 支 付 基 金 管 理 人 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.70% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.70 %÷ 当年 天数 。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
3. 本 基金 的合 同于2014 年1 月27 日生 效。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
745,583.82 270,049.89
注：基金托管 费每日计 算 ，按月支付。 基金的托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.20% 的年费 率
计提。 托管 费计 算方 法如 下：
H= E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中信建 投稳 信一 年
A
中信建 投稳 信一 年C 合计
中信建 投期 货有 限公 司 - 853.96 853.96
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 20,550.65 20,550.65
中信建 投证 券股 份有 限
公司
- 40,432.87 40,432.87
合计 - 61,837.48 61,837.48
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中 信 建 投 稳 信 一 年
A
中信建 投稳 信一 年C 合计
中信建 投证 券股 份有 限
公司
- 69,439.50 69,439.50
上海银 行股 份有 限公 司 - 4.30 4.30
中信建 投期 货有 限公 司 - 366.40 366.40
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 4,638.00 4,638.00
合计 - 74,448.20 74,448.20
注：1 、本 基金 的合 同于2014 年1 月27 日生 效。
2 、 本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。 基金
销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其 计算 公式 为： 日基 金销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 ×0. 40% ÷ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 债券 （含 回购 ）的 交易的 情况 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
中信建 投稳 信一 年 A
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
江 苏 省 广 播 电 视
集团有限公司
30,000,800.00 3.1600% 30,000,800.00 11.0200%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展银行
股份有限公司
499,613.79 260,731.04 2,785,921.28 128,523.07
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
中信建 投稳 信一 年 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年2
月16 日
2016 年2
月16 日
2016 年2
月 16 日
0.6000 15,432,007.57 140,163.02 15,572,170.59
合
计
- - 0.6000 15,432,007.57 140,163.02 15,572,170.59
中信建 投稳 信一 年 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年2
月16 日
2016 年2
月16 日
2016 年2
月 16 日
0.6000 752,204.21 6,088.92 758,293.13
中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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合
计
- - 0.6000 752,204.21 6,088.92 758,293.13
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
q16060608
16 鄂
旅投
债
2016 年
6 月 17
日
-
新债流
通受限
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
136500
16 兴
泰债
2016 年
6 月 23
日
2016
年 7 月
12 日
新债流
通受限
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
136997
16 铁
建 Y1
2016 年
6 月 29
日
2016
年 7 月
22 日
新债流
通受限
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/暂 时停 牌 等流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额370,668,446.26 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011699275 16 渝力帆
SCP002
2016 年7 月5
日
100.03 300,000 30,009,000.00
011699391 16 玉皇化工
SCP001
2016 年7 月5
日
99.72 400,000 39,888,000.00
011699824 16 万丰奥特
SCP001
2016 年7 月5
日
100.17 300,000 30,051,000.00
011699972 16 华联
SCP001
2016 年7 月5
日
100.05 300,000 30,015,000.00 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
041651020 16 大族控股
CP001
2016 年7 月5
日
100.25 300,000 30,075,000.00
011699528 16 协鑫智慧
SCP002
2016 年7 月4
日
99.90 300,000 29,970,000.00
041658027 16 桐昆
CP002
2016 年7 月4
日
99.98 200,000 19,996,000.00
101567003 15 玉皇化工
MTN001
2016 年7 月4
日
101.25 200,000 20,250,000.00
101651009 16 如意科技
MTN001
2016 年7 月5
日
99.36 200,000 19,872,000.00
160408 16 农发08 2016 年7 月1
日
100.59 200,000 20,118,000.00
150218 15 国开18 2016 年7 月1
日
103.15 300,000 30,945,000.00
011699560 16 中建投租
SCP003
2016 年7 月1
日
99.85 230,000 22,965,500.00
011699543 16 鲁晨鸣
SCP004
2016 年7 月1
日
100.07 500,000 50,035,000.00
合计
3,730,000 374,189,500.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险， 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 风险控制与合 规 委员会 、 督察长、公司 风
险管理委员会 、稽控合 规 部以及各个业 务部门组 成 。公司实行全 面、系统 的 风险管理， 风险管理
覆盖公司所有 战略环节 、 业务环节和操 作环节。 同 时制定了系统 化的风险 管 理程序，对 风险管理
的整个流程进 行评估和 改 进。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险控 制 与合规委员 会，负责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审议 通过 风险 控制 的总 体措施 等； 在管 理层 层面 设立风 险管 理委 员会 ，
讨论和制定公 司日常经 营 过程中风险防 范和控制 措 施；在业务操 作层面， 由 稽控合规部 负责协调
并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 相 结合的分析方 法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 270,643,000.00 20,214,999.49
A-1 以下 - -
未评级 710,644,000.00 20,032,999.49
合计 981,287,000.00 40,247,998.98
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 短期 融资 券及 超短 期融资 券， 其中 超短 期融 资券无 信用 评级 。
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA 94,194,137.20 10,053,460.57
AAA 以下 208,899,700.30 170,268,111.64
未评级 - -
合计 303,093,837.50 180,321,572.21
注：1 、表 中所 列示 的债 券 投资为 除短 期融 资券 以外 的信用 债券 。
2、上 述评 级均 取自 第三 方 评级机 构的 债项 评级 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 51 页
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 在证 券交 易所上 市或 在银 行间 同业 市场交 易， 因此 ， 除 在附 注 7.4.12 中列 示
的部分基金资 产流通暂 时 受限制不能自 由转让的 情 况外，其余均 能及时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券资产
的公允价值。 本基金于 资 产负债表日所 持有的金 融 负债的合约约 定剩余到 期 日均为 一年 以内且一
般不计息，可 赎回基金 份 额净值（所有 者权益） 无 固定到期日且 不计息， 因 此账面余额 一般即为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管 理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。本基金所 面临的利 率 风险主要来源 于本基金 所 持有的生息资 产。本基 金 的生息资产 主要为银
行存款 、结 算备 付金 、结 算保证 金、 债券 投资 及买 入返售 金融 资产 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 499,613.79 - - - 499,613.79
存出保 证金 13,038.47 - - - 13,038.47
交易性 金融 资产 981,287,000.00 258,933,012.20 95,223,825.30 - 1,335,443,837.50
应收利 息 - - - 16,060,188.25 16,060,188.25
资产总 计 981,799,652.26 258,933,012.20 95,223,825.30 16,060,188.25 1,352,016,678.01
负债
卖出回 购金 融资
产款
370,668,446.26 - - - 370,668,446.26
应付管 理人 报酬 - - - 560,256.84 560,256.84
应付托 管费 - - - 160,073.37 160,073.37
应付销 售服 务费 - - - 13,064.05 13,064.05 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 51 页
应付交 易费 用 - - - 22,828.42 22,828.42
应付利 息 - - - 76,121.75 76,121.75
其他负 债 - - - 176,527.26 176,527.26
负债总 计 370,668,446.26 - - 1,008,871.69 371,677,317.95
利率敏 感度 缺口 611,131,206.00 258,933,012.20 95,223,825.30 15,051,316.56 980,339,360.06
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 355,838.57 - - - 355,838.57
结算备 付金 371,965.04 - - - 371,965.04
存出保 证金 4,688.44 - - - 4,688.44
交易性 金融 资产 40,248,000.00 149,773,641.80 31,557,678.00 - 221,579,319.80
买入返 售金 融资
产
67,000,000.00 - - - 67,000,000.00
应收利 息 - - - 3,979,612.28 3,979,612.28
其他资 产 - - - 540.50 540.50
资产总 计 107,980,492.05 149,773,641.80 31,557,678.00 3,980,152.78 293,291,964.63
负债
应付管 理人 报酬 - - - 173,310.80 173,310.80
应付托 管费 - - - 49,517.37 49,517.37
应付销 售服 务费 - - - 4,560.98 4,560.98
应付交 易费 用 - - - 8,929.73 8,929.73
其他负 债 - - - 55,000.00 55,000.00
负债总 计 - - - 291,318.88 291,318.88
利率敏 感度 缺口 107,980,492.05 149,773,641.80 31,557,678.00 3,688,833.90 293,000,645.75
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他量 不变 ；
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
+25 个 基点 -4,844,727.11 -1,618,547.60
-25 个 基点 4,914,257.11 1,639,208.55
中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间交易的证券 ，所面临 的 最大市场价格 风险由所 持 有的金融工 具的公允
价值决定。本 基金通过 投 资组合的分散 化降低市 场 价格风险，并 且本基金 管 理人每日对 本基金所
持有的 证券 价格 实施 监控 。
本基金的投资 组合比例 为 ：基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% 。但应开放 期
流动性需要， 为保护基 金 份额持有人利 益，在每 次 开放期前三个 月、开放 期 内及 开放期 结束后三
个月的期间内 不受前述 比 例限制；开放 期内，保 持 不低于基金资 产净值 5 ％ 的现金或者 到期日在
一年以 内的 政府 债券 ， 在 运作周 期内 ， 本 基金 不受 上述 5% 的 限制 。 于2016 年 6 月 30 日， 本基 金
面临的 整体 其他 价格 风险 列示如 下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,335,443,837.50 136.22 221,579,319.80 75.62
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,335,443,837.50 136.22 221,579,319.80 75.62
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金主 要投 资于 固定 收益品 种， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对本 基金资 产净 值无 重大 影响 。 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
银行存 款 、 结 算备 付金 、 应付证 券清 算款 等 ， 因 其 剩余期 限不 长 ， 公 允价 值 与账面 价值 相若 。
1 、各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
4,366,453.90 元， 属于第 二层次 的余 额为 人民 币 1,332,676,920.80 元， 无属 于第三 层次 的余 额 。
2 、公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为 确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转换 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,335,443,837.50 98.77
其中： 债券 1,335,443,837.50 98.77
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 499,613.79 0.04
7 其他各 项资 产 16,073,226.72 1.19
8 合计 1,352,016,678.01 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 51,063,000.00 5.21
其中： 政策 性金 融债 51,063,000.00 5.21
4 企业债 券 157,195,383.60 16.03
5 企业短 期融 资券 981,287,000.00 100.10
6 中期票 据 141,532,000.00 14.44
7 可转债 （可 交换 债） 4,366,453.90 0.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,335,443,837.50 136.22
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699579 16 魏 桥铝 电
SCP006
800,000 80,192,000.00 8.18
2 011699215 16 沪 华信 800,000 80,096,000.00 8.17 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
SCP001
3 011699917 16 梅 花生 物
SCP001
700,000 70,098,000.00 7.15
4 041562033 15 协 鑫发 电
CP001
600,000 60,624,000.00 6.18
5 011699749 16 均瑶SCP002 600,000 60,066,000.00 6.13
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，未发 现本基金 投 资的前十名证 券
的发行 主体 出现 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,038.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,060,188.25 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,073,226.72
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
中信
建投
稳信
一年A
4,604 197,556.47 49,659,975.84 5.46% 859,889,991.01 94.54%
中信
建投
稳信
一年C
542 72,201.93 - - 39,133,447.12 100.00%
合计 5,146 184,353.56 49,659,975.84 5.23% 899,023,438.13 94.77%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中信建 投
稳信一 年
A
498,979.46 0.0549%
中信建 投 - - 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
稳信一 年
C
合计
498,979.46 0.0526%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中信建 投稳 信一 年A 10~50
中信建 投稳 信一 年C 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中信建 投稳 信一 年A
0~10
中信建 投稳 信一 年C -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
中信建 投稳 信一
年A
中信建 投稳 信一
年 C
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ） 基 金份
额总额
136,812,798.51 164,241,432.46
本报告 期期 初基 金 份 额总 额 259,536,178.24 12,638,218.62
本报告 期基 金总 申购 份额 800,223,904.92 31,677,645.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 150,210,116.31 5,182,416.70
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 909,549,966.85 39,133,447.12
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 自 2016 年 2 月 4 日， 王琦 先生 任中 信 建投基 金职 工监 事， 任巧 二女士 不再 担任中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
中信建 投基 金职 工监 事；4 月 27 日， 高翔 先生 任中 信建投 基金 副总 经理 ；2016 年 5 月 25 日， 增
聘黄海 浩女 士为 本基 金的 基金经 理。
基金托 管人 自 2016 年 1 月起， 公司 进行 组织 架构 优化调 整并 变更 部门 名称 ，聘任 刘长 江 同
志为资 产托 管部 总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 自 2016 年4 月5 日 起为 本基 金 提供审 计服 务 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 在本 报告 期内无 受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《中信建 投 基金管理有限 公司交易 席 位管理办法 》 ， 本基
金管理 人制 定了 提供 交易 单元的 券商 的选 择标 准， 具体如 下：
（1） 证券 经纪 商的 选 择由基 金管 理人 分管 投资 研究 、 市 场的 领导 及投 资 研究部 、 特定 资产 管
理部、稽控合 规部负责 人 组成的办公会 议集体讨 论 决定，经公司 办公会通 过 后，办理相 关的租用
席位或 开户 事宜 。
（2 ） 投 资研 究部 、 特 定资产 管理 部按 照 《券 商 评估细 则 》 共 同完 成对 各 往来证 券经 纪商 的评中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
估，评 估结 果作 为调 整确 定个别 证券 经纪 商的 交易 金额及 比率 限制 的参 考。
（3） 评估 实行 评分 制 ，具体 如下 ：
分 配权 重（100 分）= 基础服 务（45% ）+特 别服 务（45% ）+ 销售 服务 （10%）。
基 础服 务 占45% 权重 ， 由研究 员负 责打 分 ； 特 别 服务 占 45% 权重 ， 由投 资研 究部负 责人 和研 究
员共同 打分 ；销 售服 务 占10%权 重， 由投 资研 究部 负 责人打 分。
基 础服 务包 括： 报告 、电话 沟通 、路 演、 联合 调研服 务等 ；
特别 服务包括 ：深度 推荐公司、单 独调研、 带 上市公司上门 路演、约 见 专家、委托课 题、人
员培养 、重 大投 资机 会等 ；
销 售服 务包 括： 日常 沟通、 重点 推荐 的沟 通、 投资研 究工 作的 支持 和配 合。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投证券 85,646,128.42 100.00% 40,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于旗 下开 放式 基 金 2015 年
年度最 后一 个市 场交 易日 基
金资产 净值 、 基金 份额 净 值和
基金份 额累 计净 值的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 1 月 1 日
2 中信建 投基 金增 加渤 海银 行
为多只 基金 的销 售机 构的 公
告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 1 月 7 日
3 中信建 投基 金参 加渤 海银 行
股份有 限公 司费 率优 惠的 公
告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 1 月 20 日
4 中信建 投稳 信定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 第二 运作 周
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 2 月 3 日 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
期结束 并开 放日 常申 购 、 赎回
业务公 告
5 中信建 投稳 信定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 第二 次分 红
公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 2 月 15 日
6 关于中 信建 投稳 信定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 资
产净值 及基 金份 额净 值的 公
告
管理人 网站 2016 年 2 月 17 日
7 中信建 投基 金增 加杭 州数 米
基金销 售有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构及 参加 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 2 月 24 日
8 中信建 投基 金增 加上 海长 量
基金销 售有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构及 参加 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 3 月 1 日
9 中信建 投基 金增 加深 圳富 济
财富管 理有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构及 参加 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 3 月 18 日
10 中信建 投基 金增 加浙 江同 花
顺基金 销售 有限 公司 为多 只
基金的 销售 机构 及参 加费 率
优惠活 动的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 3 月 28 日
11 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金更 换会 计师 事
务所的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 4 月 5 日
12 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于上 海陆 金所 资产 管理 有
限公司 费率 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 4 月 14 日
13 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于参 加金 融界 费率 优惠 的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 4 月 22 日
14 中信建 投基 金增 加大 泰金石
投资管 理有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构及 参加 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 4 月 27 日
15 中信建 投基 金增 加北 京电 盈
基金销 售有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构及 参加 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 4 月 29 日
16 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于上 海天 天基 金销 售有 限
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 5 月 5 日 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
公司费 率调 整的 公告
17 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于杭 州数 米基 金销 售有 限
公司费 率调 整的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 5 月 5 日
18 中信建 投基 金增 加上 海凯 石
财富基 金销 售有 限公 司为 多
只基金 的销 售机 构及 参加 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 5 月 16 日
19 中信建 投基 金增 加珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司为 多只 基
金的销 售机 构及 参加 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 5 月 23 日
20 中信建 投稳 信定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 关于 变更 基
金经理 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 5 月 27 日
21 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于上 海陆 金所 资产 管理 有
限公司 费率 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 6 月 6 日
22 中信建 投基 金管 理有 限公 司
关于浙 江同 花顺 基金 销售 有
限公司 费率 调整 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 6 月 6 日
23 中信建 投基 金增 加北 京钱 景
财富投 资管 理有 限公 司为 多
只基金 的销 售机 构及 参加 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及管 理人 网站
2016 年 6 月 29 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 其他 重要 信息 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《中 信建 投稳 信定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《中 信建 投稳 信定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中信建投稳信一年 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 办公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可以 在营 业时 间免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。
中信建投基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
