银 河 润 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
银河润利保本 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 21
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 21
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情 况 说明 .................................................................. 49
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河润 利保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 银河润 利保 本
场内简 称 -
基金主 代码 519675
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月6 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,308,163,837.10 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519675 519648
下属分 级基 金的 前 端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 284,194,161.97 份 1,023,969,675.13 份
注：本 基金 于2015 年11 月19 日I 类级 别开 始持 有 份额， 基金 分 为A 级和 I 级。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 应用 优化 的恒 定比 例投资 保险 策略 ， 并引 入 保证人 ， 在保 证本 金安 全 的
基础上 ， 本基 金在 严格 控 制风险 和追 求本 金安 全的 前提下 ， 力争 实现 基金 资 产
在保本 周期 内的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 运用 优化 的恒 定比 例组合 保险 原理， 动态 调 整保本 资产 与风 险资 产 在 基
金组合 中的 投资 比例 ， 以 确保本 基金 在保 本周 期到 期时的 本金 安全 ， 并实 现 基
金资产 在保 本基 础上 的保 值增值 目的 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金 ， 在 证券 投资 基金 中 属于低 风险 品种 ， 其预 期 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于股 票型 基金 。
银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 刘晔
联系电 话 021-38568888 010-66223586
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95526
传真 021-38568769 010-66226045
注册地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道
1568 号15 层
北京市 西城 区金 融大 街甲 17 号
首层
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道
1568 号15 层
北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 闫冰竹
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 证券 日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、（ 基金 会计 补充 ）
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 8,916,399.14 20,306,116.86
本期利 润 5,274,844.50 12,615,818.86 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0178 0.0122
本期加 权平 均净 值利 润率 1.26% 1.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.28% 1.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 114,424,778.57 19,642,705.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4026 0.0192
期末基 金资 产净 值 404,924,908.36 1,043,612,380.48
期末基 金份 额净 值 1.425 1.019
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 42.50% 1.90%
注：1 、 基 金合 同生 效于2014 年8 月6 日 ， 于2015 年 11 月19 日I 类级 别开 始持有 份额 ， 基金 分
为A 级和 I 级 。 本 基金 于 2016 年8 月1 日 正式 将单 位份额 净值 保留 四位 ， 第 五位四 舍五 入 ； 在 此
之前依 旧是 保留 三位 ，第 四位四 舍五 入。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未 分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
银河润 利混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.64% 0.04% 0.35% 0.01% 0.29% 0.03%
过去三 个月 0.71% 0.04% 1.06% 0.01% -0.35% 0.03%
过去六 个月 1.28% 0.05% 2.11% 0.01% -0.83% 0.04%
过去一 年 6.26% 0.39% 4.26% 0.01% 2.00% 0.38%
自基金 合同
生效日 起至
今
42.50% 0.60% 8.09% 0.01% 34.41% 0.59%
银河润 利混 合I
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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过去一 个月 0.59% 0.06% 0.35% 0.01% 0.24% 0.05%
过去三 个月 0.69% 0.06% 1.06% 0.01% -0.37% 0.05%
过去六 个月 1.19% 0.06% 2.11% 0.01% -0.92% 0.05%
过去一 年 1.90% 0.06% 2.61% 0.01% -0.71% 0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.90% 0.06% 2.61% 0.01% -0.71% 0.05%
注：业 绩比 较基 准： 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 于2015 年11 月 19 日I 类 级别 开始 持有份 额， 基金 分 为A 级和 I 级。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合同的有 关约定： 本 基金投资的债 券等固定 收 益类资产占基 金资产的 不 低于 60%， 股票等 权
益类资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ， 其中 ，全 部权证 市值 不得 超过 基金 资产 的 3% ，保 持不 低
于基金 资产 净 值5% 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 截 止 2014 年2 月 6 日 建仓 期满 ， 本
基金各 项资 产配 置符 合合 同约定
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银 河基 金管 理有 限公 司设立 于 2002 年 6 月 14 日，公 司的 股东 分别 为中 国银河 金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
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目前， 除本 基金 外， 银河 基金管 理有 限公 司另 管 理1 只封 闭式 基金 与 29 只 开 放式证 券投 资基 金，
基本情 况如 下：
1、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风 险的前提
下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
2、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银 河 收益证券
投资基 金， 每只 基金 彼此 独立运 作， 并通 过基 金间 相互转 换构 成一 个统 一的 基金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1 ） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
（2 ） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的 前提下，
实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。
3、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型 开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
4、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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6、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证 券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基 金中长期
资本增 值。
7、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上 ”的个股
优选策略相结 合，优选 景 气行业或预期 景气行业 中 的优势企业进 行投资， 在 有效控制风 险、保持
良好流 动性 的前 提下 ，通 过主动 式管 理， 追求 基金 中长期 资本 增值 。
8、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化 风险管理
手段， 追求 指数 投资 相对 于业绩 比较 基准 的跟 踪误 差的最 小化 。
9、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制 风险的前
提下，通过积 极主动的 投 资管理，追求 基金资产 的 长期稳定增值 ，力争使 基 金份额持有 人分享中
国经济 持续 成长 的成 果。
10、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于具有良好 成长性的 创 新类上市公司 ，在有效 控 制风险的前 提下，追
求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
11、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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基金投 资目 标 ： 本 基金 主 要投资 于固 定收 益类 品种 ， 在 控制 风险 ， 保 持资 产 良好流 动性 的前 提下 ，
追求一 定的 当期 收入 和基 金资产 的长 期稳 健增 值。
12、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争 优势的上
市公司，分享 由于中国 巨 大的人口基数 、收入增 长 和消费结构变 革所带来 的 投资机会， 在严格控
制风险 的前 提下 ，追 求基 金资产 长期 稳定 增值 。
13、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基 准的投资
收益。
14、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年09 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的 方法进行
投资， 力争 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
15、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基 准的投资
收益。
16、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 度和跟踪 误 差的前提下进 行相对增 强 的组合管理。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差不 超 过7.75% 。
17、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有 投资价值
的股票 ，通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的 风 险管 理， 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
18、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式( 本基 金以 定期 开放 的 方式运 作, 运作 周期 和自 由 开放期 相结 合, 以1
年为一 个运 作周 期， 每个 运作周 期共 包含 为4 个封 闭期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投 资目 标： 本基 金主 要投资 于债 券等 固定 收益 类金融 工具 ， 通 过严 谨的 风险管 理与 主动 管理 ，
力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。
19、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通 过灵活的
资产配置与严 谨的风险 管 理，在确保超 越业绩比 较 基准、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提下，
力求获 取超 额收 益。
20、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有 效 跟踪 ，在 严 格
控制跟踪偏离 和跟踪误 差 的前提下追求 跟踪误差 的 最小化。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过4% 。
21、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在 严格控制
风险的 前提 下， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
22、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股 票，在严
格控制 风险 的前 提下 ，力 争实现 基金 资产 的 长 期稳 健增值 。
23、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的CPPI 策 略） ， 并引 入保 证人 ，
在保证本金安 全的基础 上 ，本基金在严 格控制风 险 和追求本金安 全的前提 下 ，力争实现 基金资产
在保本 周期 内的 稳定 增值 。
24、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行 业及 子行业呈
现出的投资机 会，通过 行 业配置和精选 个股，分 享 中国在加快转 变经济发 展 方式的过程 中现代服
务主题相关行 业及子行 业 的崛起所孕育 的投资机 遇 。在严格控制 投资风险 的 条件下，力 争基金资
产获取 超越 业绩 比较 基准 的稳健 收益 。
25、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过 灵活的资
产配置、策略 配置与严 谨 的风险管理， 分享中国 在 加快转变经济 发展方式 的 过程中所孕 育的投资
机遇， 追求 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。
26、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年5 月 12 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经 济战略布
局过程中呈现 的转型增 长 主题投资机会 ，充分利 用 我公司的研究 投资优势 ， 通过行业配 置和精选
个股 ， 分 享中 国在 加快 转 变经济 结构 转型 、 产业 优 化升级 的红 利 ， 在 严格 控 制投资 风险 的条 件下 ，
力争基 金资 产获 取超 越业 绩比较 基准 的稳 健收 益。
27、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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基金合 同生 效日 ：2015 年6 月 19 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过 灵活的资
产配置、策略 配置与严 谨 的风险管理， 分享中国 在 加快转变经济 发展方式 的 过程中所孕 育的投资
机遇， 追求 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。
28、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年 12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过 灵活的资
产配置、策略 配置与严 谨 的风险管理， 追求实现 基 金资产持续稳 定增值的 前 提 下，力求 获取超额
收益。
29、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年 3 月11 日
基金投 资目 标： 在实 现 《 中国制 造 2025 》 规 划的 工 业未来 发展 纲领 和顶 层设 计目标 的过 程中 ， 本
基金将充分把 握大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 和企业呈现出 的投资机 会 ，通过行业 配置和精
选个股，分享 大国智造 主 题涵盖领域中 相关行业 及 子行业的崛起 所孕 育的 投 资机遇。在 严格控制
投资风 险的 条件 下， 力争 基金资 产获 取超 越业 绩比 较基准 的稳 健收 益。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理 （助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
韩
晶
银河润 利保 本混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理、 银河 银信 添 利债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银 河
收益证 券投 资基 金的 基金 经理、 银
河领先 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 、 银 河鑫 利灵 活配 置 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银河鸿
利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
2016
年3
月10
日
- 14
中共党 员 ， 经 济学 硕士 。 曾 就职于
中国民 族证 券有 限责 任公 司， 期 间
从事交 易清 算 、 产 品设 计 、 投资管
理等工 作。2008 年6 月 加 入银河
基金管 理有 限公 司， 从事 固 定收益
产品研 究工 作， 历任 债券 经理助
理、债 券经 理等 职务 ，2010 年1
月至 2013 年 3 月担 任银 河 收益证银河润利保本 2016 年半年度报 告
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的基金 经理 、 银 河泽 利保 本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 、 银河旺
利混合 型证 券投 资基 金的 基金经
理、固 定收 益部 负责 人
券投资 基金 的基 金经 理； 2011 年8
月起担 任银 河银 信添 利债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理； 2014 年7
月起担 任银 河收 益证 券投 资基金
的基金 经理 ；2012 年 11 月 起担任
银河领 先债 券型 证券 投资 基金的
基金经 理；2015 年4 月 起 担任银
河鑫利 灵活 配置 混合 型证 券投资
基金的 基金 经理 ； 2015 年 6 月起
担任银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理； 2016 年3
月起担 任银 河泽 利保 本混 合型证
券投资 基金 的基 金经 理； 2016 年5
月起担 任银 河旺 利混 合型 证券投
资基金 的基 金经 理；2016 年 5 月
起担任 固定 收益 部负 责人 。
索
峰
银河润 利保 本混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理、 银河 通利 债 券型证
券投资 基金 （LOF ） 的基 金 经理、
银河岁 岁回 报定 期开 放债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理、 银 河泽利
保本混 合型 证券 投资 基金 的基金
经理 、 总 经理 助理 、 固定 收 益部总
监
2014
年8
月6
日
2016
年 4
月 25
日
21
中共党 员 ， 本 科学 历 ， 曾 就 职于润
庆期货 公司 、申 银万 国证 券公司 、
原君安 证券 和中 国银 河证 券有限
责任公 司， 期间 主要 从事 国 际商品
期货交 易， 营业 部债 券自 营 业务和
证券投 资咨 询工 作。2004 年 6 月
加入银 河基 金管 理有 限公 司， 从 事
固定收 益产 品投 资工 作， 历 任银河
银富货 币市 场基 金的 基金 经理、 银
河收益 证券 投资 基金 的基 金经理 、
银河强 化收 益债 券型 证券 投资基
金的基 金经 理； 2012 年4 月至2016
年 4 月 担任 银河 通利 债券 型证券
投资基 金 （LOF ） 的基 金经 理； 2013
年 8 月至 2016 年 4 月担 任 银河岁
岁回报 定期 开放 债券 型证 券投资
基金的 基金 经理 ；2015 年4 月至
2016 年 4 月担 任银 河泽 利 保本混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理；
2014 年8 月至2016 年4 月 担任银
河润利 保本 混合 型证 券投 资基金
的基金 经理 ；2011 年 5 月至 2016
年 4 月 担任 总经 理助 理， 2006 年9
月至 2016 年 4 月担 任固 定 收益部
总监。
孙
伟
仓
银河润 利保 本混 合型 证券 投资基
金的基 金经 理、 银河 强化 收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理、 银 河
岁岁回 报定 期开 放债 券型 证券投
2014
年8
月6
日
2016
年 3
月 10
日
8
硕士研 究生 学历 。2008 年5 月加
入银河 基金 管理 有 限 公司 ， 历任数
量研究 员 、 债 券经 理 ， 期 间 主要从
事数量 研究 和债 券投 资工 作。 2012银河润利保本 2016 年半年度报 告
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资基金 的基 金经 理、 银河 增 利债券
型发起 式证 券投 资基 金的 基金经
理、 银 河泽 利保 本债 券型 证 券投资
基金的 基金 经理
年12 月至2016 年3 月担 任 银河强
化收益 债券 型证 券投 资基 金的基
金经理 ；2013 年 7 月至 2016 年3
月担任 银河 增利 债券 型发 起式证
券投资 基金 的基 金经 理； 2013 年8
月至 2016 年 3 月担 任银 河 岁岁回
报定期 开放 债券 型证 券投 资基金
的基金 经理 ；2015 年 4 月至 2016
年 3 月 担任 银河 泽利 保本 债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 ；2014
年 8 月至 2016 年 3 月担 任 银河润
利保本 混合 型证 券投 资基 金的基
金经理 。
注：1 、 上 表中 索峰 、 孙 伟 仓的任 职日 期为 该基 金基 金合同 生效 之日 ， 离任 日 期为公 司做 出决 定之
日；韩 晶的 任职 日期 为公 司做出 决定 之日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及 基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整 体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了银河润利保本 2016 年半年度报 告
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价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反 向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经历近两年 的债券牛 市 之后，银河润 利保本基 金 管理人对今年 上半年债 券 市场和权益市 场
均持谨 慎乐 观的 看法 。 我 们认 为 2016 年 国内 经济 基 本面整 体仍 然是 稳中 趋降 的形势 ， 通 胀压 力可
控，货币政策 、财政政 策 都将保持相对 的宽松和 积 极，但考虑到 人民币汇 率 稳定的需要 ，降息可
能性较小，降 准预期也 有 所减弱。预计 全年流动 性 总量保持宽松 ，短端资 金 利率将绝大 部分时间
里维持 在央 行打 造的 利率 走廊之 内 。 在 经济 减速 、 需求不 足的 大背 景下 ， 企 业盈利 能力 普遍 降低 ，
前期扩张的债 务杠杆使 得 企业利息负担 沉重，一 些 经营困难的民 企和过剩 产 能企业将面 临较大的
融资困难，信 用违约事 件 的不断发生将 明显降低 市 场风险偏好， 主流配置 需 求将向更为 安全的资
产上倾斜。我 们认为短 久 期的城投品种 仍然是难 得 的避风港。债 券市场在 某 些时点上将 受到汇率
调整、 股市 反弹 及利 率供 给的压 力等 因素 的影 响， 但这些 因素 并不 会大 幅改 变市场 收益 率的 水平 。
我们认为权益 市场整体 不 具备趋势性上 涨的条件 ， 只是在经历去 年大幅调 整 之后，市场 处于相对
底部阶段，存 在着阶段 性 反弹的机会， 尤其是一 些 兼具成长性、 估值又比 较 合理的价值 型股票具
备了配 置的 价值 ， 参与 波 段操作 的风 险可 控 。 受 新 规的影 响中 签率 走低 ， 新 股收益 将明 显被 稀释 ，
但制度红利仍 然存在， 中 期看仍是无风 险获利的 品 种。因此在投 资策略方 面 基金选择主 要以降久
期为主， 增加 对短久期 信 用品种的配置 ，寻机参 与 中长端利率品 种的波段 操 作机会。权 益市场则
在较低仓位的 前提下， 以 价值股为主要 配置品种 。 相对股票而言 ，转债品 种 因其存量较 小，普遍
较高的 转股 溢价 使其 投资 价值相 对较 低， 我们 选择 回避。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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报告期内，债 券市场初 期 在资金宽裕、 资产缺失 的 格局下，信用 品种尤其 是 中高资质的品 种
维持收益率下 行的趋势 ， 利率则受去年 四季度收 益 率过快下行和 一季度激 增 的信贷投放 的影响，
出现明显回调 ，期末才 在 “英国脱欧” 事件的驱 动 下随全球风险 偏好降低 而 走强。四月 份受几起
信用事件发酵 影响，信 用 品种出现大幅 度的快速 回 调，后续 随着 对信用风 险 担忧的缓解 ，收益率
有所下行，但 整体信用 利 差有所走阔， 信用分化 明 显，一级市场 受此影响 取 消发行的品 种明显增
多。权益市场 经历了年 初 两次熔断下跌 的行情， 随 后在存量资金 博弈的背 景 下整体维持 底部震荡
的格局，食品 饮料、新 能 源汽车产业链 等少数板 块 上涨的持续性 较好，其 余 板块热点切 换较快，
把握行情的难 度较大。 银 河润利保本基 金规模有 较 大增长，基金 按既定策 略 ，以短久期 的信用品
种、定存和逆 回购为主 要 增配品种，组 合未加杠 杆 ，基金还把握 了中长端 利 率的波段投 资机会。
期末，基金开 始着手减 持 债券以应对即 将到期的 第 一个保本周期 。同 样基 于 这点考虑， 虽然基金
安全垫积累较 厚，但在 股 票投资方面仍 然选择了 保 守的策略，以 期回避权 益 市场波动的 风险，从
而为投 资者 锁定 两年 以来 取得的 较为 丰厚 的盈 利成 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 上半 年 度 银河 润利 保本混 合型 证券 投资 基金 A 类份额 净值 增长 1.28% ， 同期比 较基 准
为2.11% ； 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基 金I 类 份额净 值增 长 1.19% ，同 期比较 基准 为 2.11% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年,我 们预 期经 济 增速在 中期 来看 仍在 下降 通道中 ， 但 短期 看经 济失 速 下行的 概率 不
大，未 来两 个季 度 GDP 和 工业增 加值 同比 增速 大概 率走平 或继 续小 幅下 探， 影响经 济近 期走 势 的
关键因 素可 能仍 是房 地产 投资增 速反 弹的 持续 性。 通胀数 据短 期不 会构 成市 场的压 力, 随着 猪 肉
价格基 数的 走高, CPI 同 比 三季度 大概 率继 续回 落, 需 要关注 的是 四季 度 PPI 同 比转正 的可 能及 其
对通胀 预期 的影 响。 汇率 方面自 年初 以来 累计 对美 元贬值 约 3% ，5 月以 来， 伴随美 元走 强， 贬 值
压力有 增大 迹象 ，可 能会 制约货 币政 策进 一步 宽松 的空间 。
基于以上对宏 观经济的 判 断，我们判断 除了季末 等 少数时点的扰 动，央行 料 将维持货币市 场
利率的大体稳 定，通过 逆 回购、MLF 等工具熨 平流 动性的波动。 在经济增 速 没有失速下行 的情况
下，逆回购利 率可能会 锚 定在 2.25% ，央行 通过降 准放松货币政 策托底经 济 的意愿不强， 短端利
率不下 的情 况下 也压 制了 长端利 率下 行的 空间 。
在去产能和降 杠杆的宏 观 背景下，过剩 产能行业 的 信用风险预计 仍然没有 充 分释放，后续 跟
踪评级的调整 和信用事 件 的发酵可能进 一步推动 信 用分化，市场 对低评级 民 企、产能过 剩行业债银河润利保本 2016 年半年度报 告
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券的风 险偏 好降 低导 致其 再融资 环境 被动 收紧 ，这 些债券 可能 持续 面临 估值 风险。
综合以上分析 ，我们对 债 市维持谨慎乐 观的判断 ， 我们认为利率 债存在窄 幅 的交易性机会 、
但可能难见较 大空间的 趋 势性行情。而 信用利差 在 不出现超预期 信用冲击 的 假设下整体 将维持稳
定，品种之间 的分化仍 将 继续扩大，中 高等级信 用 债和城投债仍 将跑赢低 评 级信用债。 低评级信
用债面 临再 融资 能力 下滑 和评级 下调 的风 险， 信用 风险有 可能 加剧 暴露 。
权益市场仍大 概率保持 震 荡的格局，英 国退欧导 致 避险情绪上升 ，全球风 险 偏好的降低制 约
了风险类资产 的整体表 现 机会，退欧事 件引发人 民 币大幅贬值、 资本外流 的 可能性也较 小，资金
方面的冲击有 限。震荡 市 中围绕业绩主 线，配置 价 值股仍然是不 错的选择 。 在市场热点 较难持续
的情形 下， 次新 股因 其集 中持股 的不 足仍 然会 成 为 市场风 险偏 好较 高资 金的 追逐对 象， 加 之 A 类
机构投资者数 量已趋稳 定 和对网下个人 客户申购 上 限的监管，有 利于下一 阶 段新股申购 收益的表
现。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制订了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。
上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
保本周期内， 仅采取现 金 分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。本 报 告期未进行利 润
分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管银 河增利债 券 型发起式证券 投资基金 过 程中，严格遵 守
了《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其 他有 关 法律法规和基 金合同的 有 关规定，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告中财务 指标、净 值 收益表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告的数据 真
实、准确和完 整（注： 财 务会计报告中 的“金融 工 具风险及管理 ”部分， 以 及涉及关联 方和基金
份额持 有人 信息 等相 关数 据未在 托管 人复 核范 围内 ） 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 378,324,208.19 2,471,281.88
结算备 付金
3,333,333.33 31,569,187.04
存出保 证金
174,039.25 749,059.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 552,137,756.27 1,358,833,106.25
其中： 股票 投资
28,063,409.07 29,620,184.05
基金投 资
- -
债券投 资
524,074,347.20 1,329,212,922.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 500,000,000.00 120,000,000.00 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 58 页
应收证 券清 算款
401,085.09 632,714,662.47
应收利 息 6.4.7.5 16,186,053.74 27,492,898.95
应收股 利
- -
应收申 购款
7,064.38 1,703,334.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,450,563,540.25 2,175,533,531.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
218,328.12 2,036,182.58
应付管 理人 报酬
1,421,304.50 2,219,505.09
应付托 管费
236,884.08 369,917.51
应付销 售服 务费
42,623.20 74,143.26
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,895.60 219,160.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 97,215.91 212,589.37
负债合 计
2,026,251.41 5,131,497.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,308,163,837.10 2,035,195,134.94
未分配 利润 6.4.7.10 140,373,451.74 135,206,898.51
所有者 权益 合计
1,448,537,288.84 2,170,402,033.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,450,563,540.25 2,175,533,531.36
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 银河 润利 保 本 A 级 份额 净值 为1.425 元，A 级基 金份 额为
284,194,161.97 份 ；润 利 保本 I 级份 额净 值 为1.019 元，I 级 基金 份额 为1,023,969,675.13 份。
2、 本 基金 合同 于2014 年8 月 6 日成 立生 效 ， 于2015 年 11 月 19 日I 类 级别 开始持 有份 额 ， 基 金
分为A 级和 I 级。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 58 页
一、收入
28,701,855.21 122,671,635.38
1.利息 收入
23,545,533.85 15,626,232.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,853,022.96 258,161.30
债券利 息收 入
16,167,515.97 15,326,851.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,524,994.92 41,219.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
16,083,402.30 178,328,950.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,182,079.40 177,859,299.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,152,785.64 -642,751.34
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 748,537.26 1,112,401.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -11,331,852.64 -74,567,780.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 404,771.70 3,284,233.32
减： 二、费用
10,811,191.85 10,342,188.25
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,618,088.81 4,134,111.04
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,436,348.16 689,018.49
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 255,105.58 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 52,623.47 2,322,459.19
5．利 息支 出
335,423.84 3,095,805.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
335,423.84 3,095,805.98
6．其 他费 用 6.4.7.20 113,601.99 100,793.55
三、 利润总 额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
17,890,663.36 112,329,447.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
17,890,663.36 112,329,447.13
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 银河 润利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 24 页 共 58 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,035,195,134.94 135,206,898.51 2,170,402,033.45
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,890,663.36 17,890,663.36
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-727,031,297.84 -12,724,110.13 -739,755,407.97
其中：1. 基 金申 购款 1,014,404,635.59 18,260,452.53 1,032,665,088.12
2. 基金 赎回 款 -1,741,435,933.43 -30,984,562.66 -1,772,420,496.09
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,308,163,837.10 140,373,451.74 1,448,537,288.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
732,216,784.22 105,752,215.86 837,969,000.08
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 112,329,447.13 112,329,447.13
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-313,512,356.76 -75,389,684.29 -388,902,041.05
其中：1. 基 金申 购款 69,105,446.59 20,430,836.72 89,536,283.31
2. 基金 赎回 款 -382,617,803.35 -95,820,521.01 -478,438,324.36
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
418,704,427.46 142,691,978.70 561,396,406.16 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河润利保本混合型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2014]632 号《关于核准 银河润利保 本混合型证券 投资基
金募集 的批 复》 的核 准， 由银河 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2014 年 7 月 18 日到 2014 年 7
月31 日止 期间 向社 会公 开 募集 ， 募 集期 结束 经安 永 华明会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 验 证并 出
具安永 华明 （2014 ） 验字 第 60821717_B10 号 验资 报 告后 ， 向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料 。 基 金
合同 于2014 年8 月6 日 生 效。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存续 期限 不定 。 设 立 时募集 的扣 除认 购费
后的实收基金（ 本金）为 人民币 812,003,248.23 元，在募集期间 产生的活 期存款利息为人 民币
265,641.28 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 812,268,889.51 元， 折 合 812,268,889.51
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为银 河基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为中国证券 登记结算
有限责 任公 司， 基金 托管 人为北 京银 行股 份有 限公 司，保 证人 为中 国投 融资 担保有 限公 司。
根据《银河润 利保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的 规定，在 第一个保 本 周期内，本基 金
的保本金额为 基金募集 期 内认购本基金 的投资人 认 购并持有到期 的基金份 额 的认购金额 （即认购
保本金 额 ， 包 括该 等基 金 份额的 净认 购金 额 、 认 购 费用以 及募 集期 间的 认购 利息） 。 发 生本 基金 转
入下一保本周 期的情形 时 ，下一保本周 期的保本 金 额为在过渡期 内进行申 购 的投资人申 购并持有
到期的 基金 份额 在折 算日 所代表 的资 产净 值及 过渡 期申购 费用 之和 （即 过渡 期申购 保本 金额 ） ， 以
及从本基金上 一个保本 周 期结束后默认 选择转入 当 期保本周期并 持有到期 的 基金份额持 有人在上
一个保本周期 持有到期 的 基金份额在折 算日所代 表 的资产净值（ 即从上一 保 本周期转入 当期保本
周期的 基金 份额 保本 金额 ） ，按照 基金 合同 其他 约定 未获得 可享 受保 本条 款确 认的基 金份 额除 外 。
在保本周期到 期日，如 基 金份额持有人 持有到期 的 基金份额的可 赎回金额 加 上持有到期的 基
金份额 在当 期保 本周 期内 的累计 分红 金额 之和 计算 的总金 额低 于其 保本 金额 （ 低出的 部分 即为 “保
本 赔 付 差 额” ） ， 则 基 金管理 人 或 保 本 义 务 人应 补 足该 保 本 赔 付 差 额 ，并 在 保本 周 期 到 期 日后 20
个工作 日 （含 第20 个工 作 日） 内将 该保 本赔 付差 额 支付给 基金 份额 持有 人 。 但发生 基金 合同 约定
的不适 用保 本条 款情 形的 ，相应 基金 份额 不适 用本 条款。
银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 26 页 共 58 页
保 本周期届满 时，在符 合 保本基金存续 条件下， 本 基金继续存续 并转入下 一 保本周期，该 保
本周期的具体 起止日期 以 本基金管理人 届时公告 为 准。如保本周 期到期后 ， 本基金未能 符合保本
基金存续条件 ，则本基 金 在到期期间截 止日次日 起 转型为非保本 的债券型 证 券投资基金 ，基金名
称相应 变更 为 “ 银河 泰利 纯债债 券型 证券 投资 基金 ” 。 同时， 基金 的投 资目 标 、 投资 范围、 投资 策
略以及基金费 率等相关 内 容也将根据基 金合同的 相 关约定作相应 修改。上 述 变更由基金 管理人和
基金托管人同 意后，可 不 经基金份额持 有人大会 决 议，在报中国 证监会备 案 后，提前在 临时公告
或更新 的基 金 招 募说 明书 中予以 说明 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 交 易的债券、股 票
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、货 币市 场工 具 、权证 、股 指期 货、
国债期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具，但需 符 合中国证监 会的相关
规定。
基金的投资组 合比例为 ： 债券、国债期 货和定期 存 款等固定收益 类资产占 基 金资产的比例 不
低于60% ； 股票 、权 证、 股指期 货和 可转 债券 等权 益类资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ， 其中 ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3% ； 本 基金 应保 留不 低于 基 金资产 净 值 5% 的现
金或到 期日 在一 年 以 内的 政府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 58 页
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 与最 近一 期年 度报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 的变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税 收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 58 页
利息收 入 免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置 改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂 免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 58 页
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 18,324,208.19
定期存款 360,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限1 个月 360,000,000.00
其他存 款 -
合计： 378,324,208.19
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,507,138.75 28,063,409.07 2,556,270.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 393,438,764.58 402,922,347.20 9,483,582.62
银行间 市场 121,495,784.76 121,152,000.00 -343,784.76
合计 514,934,549.34 524,074,347.20 9,139,797.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 540,441,688.09 552,137,756.27 11,696,068.18
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 58 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 500,000,000.00 -
合计 500,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,029.68
应收定 期存 款利 息 117,222.20
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,500.00
应收债 券利 息 15,913,203.84
应收买 入返 售证 券利 息 146,019.72
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 78.30
合计 16,186,053.74
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,226.08
银行间 市场 应付 交易 费用 6,669.52
合计 9,895.60
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 58 页
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,736.07
预提信 息披 露费 49,726.04
预提审 计费 44,753.80
合计 97,215.91
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
银河润 利混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 302,873,357.78 302,873,357.78
本期申 购 20,345,229.65 20,345,229.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,024,425.46 -39,024,425.46
本期末 284,194,161.97 284,194,161.97
金额单 位： 人民 币元
银河润 利混 合 I
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,732,321,777.16 1,732,321,777.16
本期申 购 994,059,405.94 994,059,405.94
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,702,411,507.97 -1,702,411,507.97
本期末 1,023,969,675.13 1,023,969,675.13
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
银河润 利混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 112,785,295.71 10,407,803.79 123,193,099.50
本期利 润 8,916,399.14 -3,641,554.64 5,274,844.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,276,916.28 -460,281.33 -7,737,197.61
其中： 基金 申购 款 7,691,971.42 627,887.05 8,319,858.47
基金赎 回款 -14,968,887.70 -1,088,168.38 -16,057,056.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 114,424,778.57 6,305,967.82 120,730,746.39 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 58 页
单位： 人民 币元
银河润 利混 合 I
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,694,089.56 319,709.45 12,013,799.01
本期利 润 20,306,116.86 -7,690,298.00 12,615,818.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,625,931.97 -1,360,980.55 -4,986,912.52
其中： 基金 申购 款 14,502,439.67 -4,561,845.61 9,940,594.06
基金赎 回款 -18,128,371.64 3,200,865.06 -14,927,506.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 28,374,274.45 -8,731,569.10 19,642,705.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 290,980.90
定期存 款利 息收 入 4,352,888.87
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 205,326.45
其他 3,826.74
合计 4,853,022.96
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 20,670,482.60
减：卖 出股 票成 本总 额 10,488,403.20
买卖股 票差 价收 入 10,182,079.40
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
5,152,785.64 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 58 页
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
5,152,785.64
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,418,876,867.36
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,379,556,408.89
减：应 收利 息总 额 34,167,672.83
买卖债 券差 价收 入 5,152,785.64
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 未进 行贵 金属 投资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 申 购差 价收入 。
银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 58 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 748,537.26
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 748,537.26
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -11,331,852.64
—— 股 票投 资 -1,948,833.57
—— 债 券投 资 -9,383,019.07
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -11,331,852.64
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 404,708.00
转换费 收 入519675 63.70
合计 404,771.70
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
51,033.47
银行间 市场 交易 费用 1,590.00
合计
52,623.47
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 49,726.04
上清所 数字 证书 服务 费 200.00
其他 50.00
资金汇 划费 6,872.15
帐户维 护费 12,000.00
合计 113,601.99
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 关系 没有 发生 变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 58 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
银河证券 29,476,810.45 100.00% 1,448,853,222.52 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
银河证券 696,433,761.26 100.00% 80,501,716.77 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
银河证券 18,719,500,000.00 100.00% 22,733,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
银河证券 27,014.67 100.00% 3,226.08 100.00% 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 58 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
银河证券 1,301,188.06 100.00% 491,376.68 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,618,088.81 4,134,111.04
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
736,183.93 793,145.95
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划款指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇法 定节 假日、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,436,348.16 689,018.49
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付，基金 管理人应 于 次月首日起 三个工作
日内将上月基 金托管费 的 计算结果书面 通知基金 托 管人并作出划 付指令， 基 金托管人复 核后于当银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 58 页
日从基 金资 产 中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河润 利混 合A 银河润 利混 合 I 合计
银河直 销 - 255,093.79 255,093.79
合计 - 255,093.79 255,093.79
注：1 、本 基金 于2015 年11 月 19 日I 类 级别 开始 持有份 额， 基金 分 为A 级和 I 级。
2、 银 河润 利混 合A 级本 报 告期及 上年 度可 比期 间均 无销售 服务 费； 银河 润利 混合 I 级上 年度 可比
期间无 销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 报告 期及 上一 报告期 末均 未与 关联 方进 行银行 间同 业债 券（ 含回 购）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比区 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 于本 报告 期末及 上年 度可 比期 间未 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关 联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
北京银行股份有限
公司
18,324,208.19 290,980.90 6,907,674.39 95,649.32
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 58 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年 4
月12 日
-
新股流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50
新股锁
定12 个
月
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,300 133,694.00 133,694.00 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 58 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益 为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违 约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 41 页 共 58 页
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素 的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月 30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 378,324,208.19 - - - - - 378,324,208.19
结算备 付金 3,333,333.33 - - - - - 3,333,333.33
存出保 证金 174,039.25 - - - - - 174,039.25
交易性 金融 资产 29,997,000.00 60,279,000.00 61,651,113.90 171,818,170.10 200,329,063.20 28,063,409.07 552,137,756.27
买入返 售金 融资
产
500,000,000.00 - - - - - 500,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 401,085.09 401,085.09
应收利 息 - - - - - 16,186,053.74 16,186,053.74
应收申 购款 - - - - - 7,064.38 7,064.38
资产总 计 911,828,580.77 60,279,000.00 61,651,113.90 171,818,170.10 200,329,063.20 44,657,612.28 1,450,563,540.25
负债
应付赎 回款 - - - - - 218,328.12 218,328.12
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,421,304.50 1,421,304.50
应付托 管费 - - - - - 236,884.08 236,884.08
应付销 售服 务费 - - - - - 42,623.20 42,623.20
应付交 易费 用 - - - - - 9,895.60 9,895.60
应交税 费 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 97,215.91 97,215.91
负债总 计 - - - - - 2,026,251.41 2,026,251.41
利率敏 感度 缺口 911,828,580.77 60,279,000.00 61,651,113.90 171,818,170.10 200,329,063.20 42,631,360.87 1,448,537,288.84
上年度 末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 58 页
2015 年 12 月 31
日
资产
银行存 款 2,471,281.88 - - - - - 2,471,281.88
结算备 付金 31,569,187.04 - - - - - 31,569,187.04
存出保 证金 749,059.82 - - - - - 749,059.82
交易性 金融 资产 834,242,129.50 7,911,200.00 652,000.00 231,442,540.60 254,965,052.10 29,620,184.05 1,358,833,106.25
买入返 售金 融资
产
120,000,000.00 - - - - - 120,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 632,714,662.47 632,714,662.47
应收利 息 - - - - - 27,492,898.95 27,492,898.95
应收申 购款 - - - - - 1,703,334.95 1,703,334.95
资产总 计 989,031,658.24 7,911,200.00 652,000.00 231,442,540.60 254,965,052.10 691,531,080.42 2,175,533,531.36
负债
应付赎 回款 - - - - - 2,036,182.58 2,036,182.58
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,219,505.09 2,219,505.09
应付托 管费 - - - - - 369,917.51 369,917.51
应付销 售服 务费 - - - - - 74,143.26 74,143.26
应付交 易费 用 - - - - - 219,160.10 219,160.10
其他负 债 - - - - - 212,589.37 212,589.37
负债总 计 - - - - - 5,131,497.91 5,131,497.91
利率敏 感度 缺口 989,031,658.24 7,911,200.00 652,000.00 231,442,540.60 254,965,052.10 686,399,582.51 2,170,402,033.45
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 ；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化；
此项影 响并 未考 虑 基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
2,241,364.86 4,297,607.76
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,241,364.86 -4,297,607.76
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 43 页 共 58 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具 的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 28,063,409.07 1.94 29,620,184.05 1.36
其他 - - - -
合计 28,063,409.07 1.94 29,620,184.05 1.36
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深300 指 数变 化5 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 934,720.57 1,228,807.36
沪深300 指 数下 降 5% -934,720.57 -1,228,807.36
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 公允 价值
1.1 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
1.2 以 公允 价值 计量 的金 融工 具 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 44 页 共 58 页
1.2.1 各层 次金 融工 具公 允价值 于 2016 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其 变
动计入 当期 损益 的金 融资 产中属 于第 一层 级的 余额 为人民 币 26,317,334.75 元，属 于第 二层 级 的
余额为 人民 币525,820,421.52 元， 属于 第三 层级 余 额为人 民 币0 元。
1.2.2 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估 值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 或第三层次。 根据中国 证 券投资基金 业协会中
基协发(2014)24 号 《关 于 发布< 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规 定， 自2015 年 3 月26 日 起， 交 易所 上 市交 易或 挂
牌转让的固 定收益品 种(可 转换债券、 资产支持 证券 和私募债券 除外)采用 第三 方估值机构 提供的
估值数 据进 行估 值， 相关 固定收 益品 种的 公允 价值 所属层 级从 第一 层级 转入 第二层 级。
1.2. 3 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层级 公 允价值本期未 发
生变动 。
2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 28,063,409.07 1.93
其中： 股票 28,063,409.07 1.93
2 固定收 益投 资 524,074,347.20 36.13
其中： 债券 524,074,347.20 36.13
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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5 买入返 售金 融资 产 500,000,000.00 34.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 381,657,541.52 26.31
7 其他各 项资 产 16,768,242.46 1.16
8 合计 1,450,563,540.25 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 6,875,673.83 0.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 743,643.24 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,712,965.90 0.19
J
金融业 17,711,000.00 1.22
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,063,409.07 1.94
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 46 页 共 58 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 XD 建 设银 2,300,000 10,925,000.00 0.75
2 000001 平安银 行 780,000 6,786,000.00 0.47
3 002583 海能达 520,741 6,269,721.64 0.43
4 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.18
5 601611 中国核 建 35,547 743,643.24 0.05
6 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
7 601966 玲珑轮 胎 10,300 133,694.00 0.01
8 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
9 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
10 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
11 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
12 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
13 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
14 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
15 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
16 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
17 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期 初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 7,285,167.71 0.34
2 601939 建设银 行 1,521,160.14 0.07
3 300508 维宏股 份 208,490.64 0.01
4 002797 第一创 业 169,027.04 0.01
5 601966 玲珑轮 胎 133,694.00 0.01
6 601611 中国核 建 123,348.09 0.01
7 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
8 601900 南方传 媒 112,559.06 0.01 银河润利保本 2016 年半年度报 告
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9 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
10 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
11 603919 金徽酒 72,247.76 0.00
12 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
13 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
14 603868 飞科电 器 59,372.79 0.00
15 601127 小康股 份 50,326.22 0.00
16 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
17 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
18 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
19 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
20 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
注： 本 项及 下项7.4.2 、7.4.3 的 “买 入金 额 ” （或 “ 买入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金额 ” （或 “ 卖
出股票 收入 ”） 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300244 迪安诊 断 3,134,654.00 0.14
2 300049 福瑞股 份 2,655,533.74 0.12
3 603508 思维列 控 1,812,626.55 0.08
4 300496 中科创 达 1,410,400.00 0.06
5 603996 中新科 技 787,768.61 0.04
6 300494 盛天网 络 584,115.40 0.03
7 002782 可立克 508,651.52 0.02
8 603778 乾景园 林 499,962.80 0.02
9 002786 银宝山 新 495,752.40 0.02
10 300493 润欣科 技 479,640.16 0.02
11 603299 井神股 份 422,982.00 0.02
12 002787 华源包 装 421,362.99 0.02
13 300497 富祥股 份 416,820.81 0.02
14 002797 第一创 业 391,078.10 0.02
15 002780 三夫户 外 380,980.00 0.02
16 601900 南方传 媒 363,016.74 0.02
17 603377 东方时 尚 347,562.96 0.02
18 002777 久远银 海 346,718.37 0.02 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 48 页 共 58 页
19 300491 通合科 技 332,028.00 0.02
20 300474 景嘉微 319,505.16 0.01
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,880,461.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,670,482.60
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券 投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 29,997,000.00 2.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,873,000.00 4.20
其中： 政策 性金 融债 60,873,000.00 4.20
4 企业债 券 371,123,071.70 25.62
5 企业短 期融 资券 60,279,000.00 4.16
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,802,275.50 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 524,074,347.20 36.18
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124952 14 马 高新 500,000 52,645,000.00 3.63
2 124050 PR 榆 城投 520,000 40,367,600.00 2.79
3 124978 14 新 密债 300,000 31,824,000.00 2.20
4 124943 14 兰 国投 300,000 31,485,000.00 2.17
5 140208 14 国开 08 300,000 30,588,000.00 2.11
银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 49 页 共 58 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说 明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 内本 基金 未参 与股指 期货 的投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内本 基金 未参 与股 指期货 的投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 间本 基金 没有 参与 国债期 货投 资， 也没 有持 有相关 头寸 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 内本 基金 未参 与国债 期货 的投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内本 基金 未参 与国 债期货 的投 资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,039.25
2 应收证 券清 算款 401,085.09 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 50 页 共 58 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,186,053.74
5 应收申 购款 7,064.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,768,242.46
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.18 新股锁 定 12 个月
2 601611 中国核 建 743,643.24 0.05 临时停 牌
3 601966 玲珑轮 胎 133,694.00 0.01 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
银
河
润
利
混
合A
4,789 59,343.11 114,034,497.41 40.13% 170,159,664.56 59.87%
银 2 511,984,837.57 1,023,969,675.13 100.00% 0.00 0.00% 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 51 页 共 58 页
河
润
利
混
合I
合
计
4,791 273,046.09 1,138,004,172.54 86.99% 170,159,664.56 13.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
银河润 利
混合 A
0.00 0.0000%
银河润 利
混合 I
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
银河润 利混 合A 0
银河润 利混 合I 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
银河润 利混 合A
0
银河润 利混 合I 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 银河润 利混 合 A 银河润 利混 合 I
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 6 日） 基金 份
额总额
812,268,889.51 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,873,357.78 1,732,321,777.16
本报告 期基 金总 申购 份额 20,345,229.65 994,059,405.94
减:本 报告 期基 金总 赎回份额 39,024,425.46 1,702,411,507.97
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-" - - 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 52 页 共 58 页
填列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 284,194,161.97 1,023,969,675.13
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基 金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年3 月11 日在 法 定报 刊 上刊 登了 《 银河 康 乐股票 型证 券投 资基 金变 更基金 经理 的公
告》 ， 张杨 不再 担任 本基 金 的基金 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
报告期 内基 金托 管人 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 53 页 共 58 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 29,476,810.45 100.00% 27,014.67 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 696,433,761.26 100.00% 18,719,500,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 银河基 金管 理有 限公 司关 于
发生指 数熔 断调 整旗 下部 分
基金开 放时 间的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 5 日
2 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下场 内基 金在 指数 熔断 期
间暂停 申购 赎回 业务 的提 示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 6 日
3 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增奕 丰科 技
服务 （深 圳） 前海 有限 公 司为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 8 日
4 银河基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月 7 日指 数熔 断 期
间调整 旗下 部分 基金 开放 时
间的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 8 日
5 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 9 日
6 银河基 金管 理有 限公 司关 于 《中国 证券 报》 、 《证 2016 年 1 月 12 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 54 页 共 58 页
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
7 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 14 日
8 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
9 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增中 证金 牛
（北京 ） 投资 咨询 有限 公 司为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 18 日
10 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 19 日
11 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 22 日
12 关于调 整旗 下基 金对 账单 服
务形式 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 23 日
13 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 29 日
14 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 2 日
15 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 6 日
16 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 16 日
17 银河基 金管 理 有 限公 司关 于
总经理 任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2016 年 2 月 19 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 55 页 共 58 页
报》 、 公司 网站
18 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 估值 调
整的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 23 日
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 中国 银河 证
券股份 有限 公司 开通 定投 业
务并参 加基 金申 购费 率优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 26 日
20 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 恢复(大额)申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 7 日
21 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金开 通直 销平 台基 金
转换的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 7 日
22 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 10 日
23 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 变更 基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、 公 司
网站
2016 年 3 月 11 日
24 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 11 日
25 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增泛 华普 益
基金销 售有 限公 司为 代销 机
构及费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 3 月 18 日
26 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 摘
要）
《中国 证券 报》 、 《证
券日报 》 、 公司 网站
2016 年 3 月 21 日
27 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2015 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 3 月 25 日
28 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 29 日
29 银河基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下部 分开 放式 基金 最
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2016 年 4 月 8 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 56 页 共 58 页
低认、 申购 金额 的公 告 报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
30 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金新 增国 金证 券
股份有 限公 司为 代销 机构 并
转换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 11 日
31 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 13 日
32 银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基 金2016 年1 季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 21 日
33 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金 新 增浙 江金 观
诚财富 管理 有限 公司 为代 销
机构及 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 22 日
34 银河基 金管 理有 限公 司关 于
银河润 利保 本混 合型 证券 投
资基金 变更 基金 经理 的公 告
《证券 时报 》 、 公司
网站
2016 年 4 月 26 日
35 银河基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易系 统关 闭支 付宝 基
金支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 5 日
36 银河基 金管 理有 限公 司关 于
淘宝店 关闭 基金 申购 业务 的
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 5 日
37 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 14 日
38 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 17 日
39 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金开 通直 销平 台基 金
转换的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 18 日
40 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金开 通直 销平 台基 金
转换的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 5 月 18 日
41 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2016 年 5 月 18 日 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 57 页 共 58 页
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
报》 、 公司 网站
42 银河基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易开 通基 金赎 回极 速
回倍利 宝业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 5 月 30 日
43 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金所 持有 股票 因长 期
停牌变 更估 值方 法的 提示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 22 日
44 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金继 续参 加交 通
银行网 上银 行 、 手 机银 行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 30 日
45 银河基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 京东 电子 商务 平
台进行 申购 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 30 日
§11 影 响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河润利 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件
2 、 《银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河润 利保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼 银河润利保本 2016 年半年度报 告
第 58 页 共 58 页
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
