银 河 定 投 宝中 证 腾 安 价值 100 指 数型 发 起
式 证 券 投 资基 金 2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国 建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资
基金
基金简 称 银河定 投宝 中证 腾安 指数
场内简 称 -
基金主 代码 519677
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月 14 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 416,663,205.93 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数 基金， 力 求对 中证 腾安 价值 100
指 数 进行 有效 跟踪 ，在 严格 控 制跟 踪偏 离和 跟踪 误差
的 前 提下 追求 跟踪 误差 的最 小 化。 力争 控制 本基 金的
净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 策 略， 原则 上采 取以 完全
复 制 为目 标的 指数 跟踪 方法 ， 按照 成份 股在 中证 腾安
价值 100 指 数中 的基 准权 重构建 股票 投资 组合 。并 原
则 上 根据 标的 指数 成份 股及 其 权重 的变 动而 进行 相应
调 整 。本 基金 将采 用数 量化 模 型， 对跟 踪误 差及 其相
关 指 标进 行动 态管 理， 根据 结 果对 基金 投资 组合 进行
相 应 调整 ；并 将定 期或 不定 期 对数 量化 模型 进行 优化
改 善 ，力 求减 少跟 踪误 差， 期 望改 进指 数跟 踪效 果。
力 争 控制 本基 金的 净值 增长 率 与业 绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.35% ， 年 跟踪 误差不
超过 4% 。
在 建 仓期 ，或 遇有 特殊 情况 ， 或在 一定 时间 内的 跟踪
误 差 或其 相关 指标 超过 相应 的 控制 目标 值， 或出 现其
他 实 际情 况导 致本 基金 不能 投 资或 无法 有效 复制 和跟
踪 标 的指 数时 ，基 金管 理人 可 以根 据情 况， 对投 资组
合 进 行适 当调 整， 以使 跟踪 误 差控 制在 限定 的范 围之银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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内。
业绩比 较基 准 中证腾 安价 值 100 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 利
率（税 后）*5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 预 期风 险收 益水 平高 于货
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。
注：中 证指 数有 限公 司决 定自 2016 年 5 月 30 日 起 ，将中 证腾 安价 值 100 指 数的名 称变 更为 中证
腾讯济 安价 值100A 股指 数 ，简称 由中 证腾 安变 更为 腾讯济 安。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568888 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -43,921,585.66
本期利 润 -64,180,893.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1510
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.08%
本期 基 金份 额净 值增 长率 -10.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -42,154,865.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1012
期末基 金资 产净 值 674,672,051.77
期末基 金份 额净 值 1.619
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 61.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实 现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.59% 1.42% 4.80% 1.38% -0.21% 0.04%
过去三 个月 5.54% 1.46% 5.24% 1.45% 0.30% 0.01%
过去六 个月 -10.95% 2.32% -11.01% 2.31% 0.06% 0.01%
过去一 年 -21.64% 2.84% -17.84% 2.73% -3.80% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
61.90% 2.21% 89.42% 2.17% -27.52% 0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中证 腾安 价 值100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 （税 后）*5% 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期 业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月14 日， 根据 《 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式
证券投资基金 基金合同 》 规定，本基金 应自基金 合 同生效日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的有 关规 定。 截至建 仓期 结束 ，本 基金 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与29 只开 放 式证券 投资 基银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基 金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的 资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金 合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证 券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年09 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于 债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要 投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 月 06 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 13 页 共 57 页
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年5 月 12 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超 越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券 投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年6 月 19 日 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 14 页 共 57 页
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
28 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入 的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
29 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
罗博
银 河 定 投
宝 中 证 滕
安价值
100 指数
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 、
银 河 沪 深
300 价值
指 数 证 券
投 资 基 金
2014 年 3 月
14 日
- 11
中 共 党员 ，博 士研 究
生 学 历， 曾就 职于 华
夏 银 行， 中信 万通 证
券 有 限公 司， 期间 从
事 企 业金 融、 投资 银
行 业 务及 上市 公司 购
并等工 作。2006 年 2
月 加 入银 河基 金管 理
有 限 公司 ，历 任产 品
设 计 经理 、衍 生品 数
量 化 投资 研究 员、 行
业 研 究 员 等 职 务 ，银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 15 页 共 57 页
的 基 金 经
理 、 银 河
沪深 300
成 长 增 强
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
2009 年 12 月起 担任
银河沪 深 300 价 值指
数 证 券投 资基 金的 基
金经理 ，2013 年3 月
起 担 任 银河 沪 深 300
成 长 增强 指数 分级 证
券 投 资基 金的 基金 经
理。
楼华锋
银 河 定 投
宝 中 证 滕
安价值
100 指数
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理
2016 年1 月6
日
- 6
中 共 党员 ，硕 士研 究
生 学 历，6 年 证券 从
业 年 经历 ，先 后就 职
于 东 方证 券股 份有 限
公 司 研究 所分 析师 、
光 大 证券 股份 有限 公
司 信 用 业 务 高 级 经
理 、 方正 证券 股份 有
限 公 司 研 究 生 分 析
师。2015 年8 月 加入
银 河 基金 管理 有限 公
司 ， 担任 数量 与指 数
工 作 室负 责人 ，负 责
量 化 和指 数类 产品 的
投资、 研究 工作 。
注：1 、上 表中 罗博 任职 日 期为该 基金 基金 合同 生效 之日， 楼华 锋任 职日 期为 公司做 出决 定之 日 。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋 求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ，基 金净 值 下跌 10.95% ， 业绩 表现 好 于沪 深 300 和中 证500 等 主流市 场指 数。
由于一季度市 场波动较 大 ，所以对产品 跟踪误差 有 一定负面影响 ，第二季 度 市场波动恢 复正常，
跟踪误差也大 幅降低。 截 至上半年基金 重点配置 化 工、电器设备 、交通运 输 等板块，行 业配置表
现优于 市场 主流 指数 。
按照指数样本 股的权重 ， 以跟踪误差最 小化为目 标 ，以完全复制 为基本策 略 配置股票。考 虑
到目前 新股 申购 风险 较低 ，且能 显著 增强 基金 收益 ，本基 金也 审慎 参与 了部 分新股 网下 申购 。
本基金 依据 基金 合同 的规 定，以 控制 跟踪 误差 最小 化为管 理目 标， 未进 行股 指期货 的投 资。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 净 值收益 率为-10.95% 基金 ， 业绩比 较基 准收 益率 为-11.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
影响市场主要 的三个因 素 ：流动性、汇 率、改革 预 期，目前都没 有出现大 的 变化，下半年 的银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 17 页 共 57 页
主要风险可能 也来自于 以 上三个因素， 一旦以上 三 个因素出现黑 天鹅事件 ， 可能会对市 场带来较
大负面 影响 。
二季度市场情 绪相对一 季 度有大幅修正 ，市场波 动 率进一步降低 ，大盘股 波 动率已经降低 到
历史极值；市 场下半年 度 初有望 维持震 荡，但是 市 场已经震荡近 两个季度 ， 所以在下半 年市场进
行方向性选择 的概率较 大 。在增量资金 缺乏的情 况 下，板块配置 上以估值 较 低的白马股 为主，主
题投资 机会 的幅 度和 持续 时间会 继续 减小 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部 门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2014 年3 月 14 日成立 ， 根据 《基 金合 同 》 有关规 定:“ 在 符合 有关 基 金分红 条件 的
前提下 ， 本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为12 次， 每 次收益 分配 比 例 不得 低于 该次可 供分 配利 润的
10% ， 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个 月可 不进 行收 益 分配 ” 。
截止2016 年6 月30 日， 本基金 可供 分配 利润 为-42,154,865.59 元 。 截 至本 报告期 末， 本报
告期本 基金 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托 管 人应 尽的义 务。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 18 页 共 57 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重 大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 70,171,591.93 54,326,842.42
结算备 付金
441,387.29 917,708.77
存出保 证金
309,310.31 927,067.31
交易性 金融 资产 6.4.7.2 604,479,408.40 581,880,171.24
其中： 股票 投资
604,479,408.40 581,880,171.24
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 11,728.94 12,856.96
应收股 利
- -
应收申 购款
65,228,251.87 5,688,219.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
740,641,678.74 643,752,866.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,690,295.99 -
应付赎 回款
59,489,095.05 20,920,441.42
应付管 理人 报酬
257,397.67 261,731.57
应付托 管费
77,219.30 78,519.49
应付销 售服 务费
128,698.86 130,865.78
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,110,511.97 1,171,933.82
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 216,408.13 261,015.83
负债合 计
65,969,626.97 22,824,507.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 416,663,205.93 341,595,768.43
未分配 利润 6.4.7.10 258,008,845.84 279,332,589.68
所有者 权益 合计
674,672,051.77 620,928,358.11
负债和 所有 者权 益总 计
740,641,678.74 643,752,866.02
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.619 元， 基金 份额 总额416,663,205.93 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-58,445,239.35 175,686,605.93
1.利息 收入
209,027.26 281,698.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 209,027.26 281,638.57
债券利 息收 入
- 59.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-38,394,958.84 327,987,129.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -46,149,528.21 320,576,714.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 20 页 共 57 页
股利收 益 6.4.7.16 7,754,569.37 7,410,415.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -20,259,307.77 -152,582,222.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
5,735,654.08 10,107,249.64
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,579,120.97 1,838,847.66
2．托 管费 6.4.10.2.2 473,736.28 551,654.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 789,560.49 919,423.86
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,639,882.51 6,540,924.59
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 253,353.83 256,399.19
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-64,180,893.43 165,579,356.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-64,180,893.43 165,579,356.29
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
341,595,768.43 279,332,589.68 620,928,358.11
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -64,180,893.43 -64,180,893.43
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
75,067,437.50 42,857,149.59 117,924,587.09
其中：1. 基 金申 购款 1,241,664,648.87 633,835,487.26 1,875,500,136.13
2. 基金 赎回 款 -1,166,597,211.37 -590,978,337.67 -1,757,575,549.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、 期 末所 有 者 权益 （ 基
金净值 ）
416,663,205.93 258,008,845.84 674,672,051.77
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
185,565,320.32 61,909,945.62 247,475,265.94
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 165,579,356.29 165,579,356.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
306,642,801.35 297,283,884.74 603,926,686.09
其中：1. 基 金申 购款 1,704,901,101.54 1,772,349,266.72 3,477,250,368.26
2. 基金 赎回 款 -1,398,258,300.19 -1,475,065,381.98 -2,873,323,682.17
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
492,208,121.67 524,773,186.65 1,016,981,308.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国
证券监 督管 理委 员会 （ 以 下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 【2013 】1654 号 《 关 于核准 银河 定投 宝中
证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准， 由银 河基 金管理 有限 公司 作 为
管理人 自2013 年2 月14 日到2014 年3 月7 日止 期 间向社 会公 开发 行募 集， 募 集期结 束经 安永 华
明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证 并出 具安 永华 明 （2014） 验字 第 60821717_B03 号 验资 报告 后，
向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2014 年 3 月 14 日 正式 生效 ，本 基金为 契约 型开 放银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
式， 存续 期限 不定 。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 （本 金 ） 为 人民 币69,751,292.04 元，
在募集期间产生的活期存款利息为人民币 41,541.03 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
69,792,833.07 元 ，折 合 69,792,833.07 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为银河 基金 管理 有限
公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公
司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证、 股 指期 货、 货币 市场 工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 股 票投资 包括 中证 腾安价值100 指 数成 份股 、 备选 成份 股等 。 如 法律 法规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范 围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为 90% －95% ， 其 中标 的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% 、 且 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于
80% ；每个交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，保持不 低 于基金资产净 值 5%
的现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 ；权证、 股 指期货以及其 他金融工 具 的投资比例 符合法律
法规和 中国 证监 会的 规定 。
本基金 的 业 绩比 较基 准为 ：中证 腾安 价 值 100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 （税 后）
*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事 项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券 的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财 政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 70,171,591.93
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 70,171,591.93
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 602,261,706.88 604,479,408.40 2,217,701.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 602,261,706.88 604,479,408.40 2,217,701.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 余额 为0 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,391.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 198.70
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 139.20
合计 11,728.94
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,110,511.97
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,110,511.97
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 44.75 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
预提费 用 183,989.26
应付指 数使 用费 32,374.12
合计 216,408.13
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 341,595,768.43 341,595,768.43
本期申 购 1,241,664,648.87 1,241,664,648.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,166,597,211.37 -1,166,597,211.37
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 416,663,205.93 416,663,205.93
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,303,334.75 278,029,254.93 279,332,589.68
本期利 润 -43,921,585.66 -20,259,307.77 -64,180,893.43
本期基金份额交易
产生的 变动 数
463,385.32 42,393,764.27 42,857,149.59
其中： 基金 申购 款 -78,345,633.65 712,181,120.91 633,835,487.26
基金赎 回款 78,809,018.97 -669,787,356.64 -590,978,337.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -42,154,865.59 300,163,711.43 258,008,845.84
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 194,114.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 11,585.81
其他 3,326.85 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
合计 209,027.26
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 845,286,595.47
减：卖 出股 票成 本总 额 891,436,123.68
买卖股 票差 价收 入 -46,149,528.21
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价 收入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,754,569.37
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,754,569.37
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -20,259,307.77
—— 股 票投 资 -20,259,307.77
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -20,259,307.77
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
2,639,882.51
银行间 市场 交易 费用 -
合计
2,639,882.51
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 149,179.94
指数使 用费 63,164.87
银行费 用 6,199.70
合计 253,353.83
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日之 后、本 半年 度报 告批 准报 出日之 前公 告如 下事 项：
根据中 证指 数有 限公 司 2016 年5 月 25 日 发布 的 《 中 证腾安 价 值100 指数 名称 变更公 告》 ， 决
定自2016 年5 月30 日起将 “中 证腾 安价 值100 指数 ” 名 称变 更为 “中 证腾 讯济安 价 值100A 股指
数” ，指数编 制方法没 有 变化。经与基 金托管人 协 商一致，本基 金跟踪的 标 的指数名称 由 “中证
腾安价 值100 指数 ” 变更 为 “中 证腾 讯济 安价 值100A 股 指数 ”， 并 于2016 年7 月 25 日 起将 本基
金名称 变更 为 “ 银河 定投 宝中证 腾讯 济安 价 值 100A 股指数 型发 起式 证券 投资 基金 ” ， 同 时 修 改基
金合同 中涉 及标 的指 数的 相关内 容。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
银河证券 - - 1,185,282,766.91 26.07%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
银河证券 1,052,678.54 25.78% 1,022,895.72 26.87%
注： 佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣 除证 券公 司需 承担 的 费用( 包括 买(卖)经 手费 、 证券结 算风 险基 金、银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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证券交 易所 买( 卖)证 管费 和深圳 买 （ 卖） 过户 费） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,579,120.97 1,838,847.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
382,829.57 96,804.59
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可
支付日 支付 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
473,736.28 551,654.34
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.15 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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支付日 支付 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河证 券公 司 26,600.96
银河直 销 185,090.52
合计 211,691.48
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银河证 券公 司 31,748.70
银河直 销 293,903.23
合计 325,651.93
注：本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。销售 服务费主要用 于本
基金持 续销 售以 及基 金份 额持有 人服 务等 各项 费用 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径 进 行资 金支 付， 基 金管 理人 无需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的，顺延 至最近可
支付日 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
3 月 14 日 ）持 有的 基金 份
10,000,900.00 10,000,900.00 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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额
期初持 有的 基金 份额 10,000,900.00 10,000,900.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,900.00 10,000,900.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.4002% 2.0318%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告内 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的 银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 70,171,591.93 194,114.60 86,831,432.56 260,837.36
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,944 51,193.12 51,193.12 - 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000916
华北
高速
2016
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
5.01 - - 1,157,553 5,904,797.72 5,799,340.53 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
停牌
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 240,792 5,470,031.98 4,507,626.24 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 16,891 58,611.77 353,359.72 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下 的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的 风险 。
本基金为指数 基金，采 用 在法律法规允 许范围内 最 大复制指数的 策略。本 基 金主要投资于 标
的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此， 利率 风险 不是 本基金 的主 要风 险。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 70,171,591.93 - - - - - 70,171,591.93
结算备 付金 441,387.29 - - - - - 441,387.29
存出保 证金 309,310.31 - - - - - 309,310.31
交易性 金融 资产 - - - - - 604,479,408.40 604,479,408.40
应收利 息 - - - - - 11,728.94 11,728.94
应收申 购款 - - - - - 65,228,251.87 65,228,251.87
资产总 计 70,922,289.53 - - - - 669,719,389.21 740,641,678.74
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,690,295.99 4,690,295.99
应付赎 回款 - - - - - 59,489,095.05 59,489,095.05
应付管 理人 报酬 - - - - - 257,397.67 257,397.67
应付托 管费 - - - - - 77,219.30 77,219.30
应付销 售服 务费 - - - - - 128,698.86 128,698.86
应付交 易费 用 - - - - - 1,110,511.97 1,110,511.97
其他负 债 - - - - - 216,408.13 216,408.13
负债总 计 - - - - - 65,969,626.97 65,969,626.97
利率敏 感度 缺口 70,922,289.53 - - - - 603,749,762.24 674,672,051.77
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 54,326,842.42 - - - - - 54,326,842.42
结算备 付金 917,708.77 - - - - - 917,708.77
存出保 证金 927,067.31 - - - - - 927,067.31
交易性 金融 资产 - - - - - 581,880,171.24 581,880,171.24
应收利 息 - - - - - 12,856.96 12,856.96
应收申 购款 387,963.60 - - - - 5,300,255.72 5,688,219.32
其他资 产 - - - - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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资产总 计 56,559,582.10 - - - - 587,193,283.92 643,752,866.02
负债
应付赎 回款 - - - - - 20,920,441.42 20,920,441.42
应付管 理人 报酬 - - - - - 261,731.57 261,731.57
应付托 管费 - - - - - 78,519.49 78,519.49
应付销 售服 务费 - - - - - 130,865.78 130,865.78
应付交 易费 用 - - - - - 1,171,933.82 1,171,933.82
其他负 债 - - - - - 261,015.83 261,015.83
负债总 计 - - - - - 22,824,507.91 22,824,507.91
利率敏 感度 缺口 56,559,582.10 - - - - 564,368,776.01 620,928,358.11
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.12.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金， 主要投资 于 标的指数成 份股、备
选成份 股， 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 604,479,408.40 89.60 581,880,171.24 93.71
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 604,479,408.40 89.60 581,880,171.24 93.71 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
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6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估 测 组合 市场 价格 风险 的数 据 为中 证腾 安指 数变 动时 ， 股票 资产 相应 的理 论变 动
值。
假定中 证腾 安指 数变 化 5 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中证腾 安指 数上 升 5% 32,393,787.98 34,167,952.78
中证腾 安指 数下 降 5% -32,393,787.98 -34,167,952.78
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
6.4.14.1.1 不以 公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 593,739,349.71 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 10,740,058.69
元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
6.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 604,479,408.40 81.62
其中： 股票 604,479,408.40 81.62
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,612,979.22 9.53
7 其他各 项资产 65,549,291.12 8.85
8 合计 740,641,678.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 11,558,487.82 1.71
C 制造业 398,265,072.25 59.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
23,293,414.86 3.45
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 21,910,865.46 3.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 47,344,122.06 7.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
34,388,577.62 5.10
J 金融业 - -
K 房地产 业 12,643,782.43 1.87
L 租赁和 商务 服务 业 11,959,138.20 1.77
M 科学研 究和 技术 服务 业 6,338,985.66 0.94
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 6,452,205.32 0.96 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 28,950,968.55 4.29
S 综合 - -
合计 603,105,620.23 89.39
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 929,809.95 0.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 353,359.72 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
70,492.40 0.01
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,373,788.17 0.20
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603806 福斯特 164,174 8,568,241.06 1.27
2 300183 东软载 波 304,545 8,070,442.50 1.20
3 601222 林洋能 源 180,117 7,537,896.45 1.12
4 300041 回天新 材 519,596 7,476,986.44 1.11
5 601908 京运通 947,136 7,264,533.12 1.08
6 300026 红日药 业 411,565 7,157,115.35 1.06
7 300048 合康变 频 606,600 7,133,616.00 1.06
8 002123 荣信股 份 335,256 6,969,972.24 1.03
9 601965 中国汽 研 722,566 6,943,859.26 1.03
10 603766 隆鑫通 用 334,700 6,767,634.00 1.00
11 000902 新洋丰 536,546 6,712,190.46 0.99
12 000965 天保基 建 1,130,879 6,694,803.68 0.99
13 002056 横店东 磁 392,600 6,674,200.00 0.99
14 600499 科达洁 能 385,828 6,524,351.48 0.97
15 002185 华天科 技 511,890 6,516,359.70 0.97
16 600486 扬农化 工 237,684 6,512,541.60 0.97
17 600312 平高电 气 413,042 6,468,237.72 0.96
18 600522 DR 中 天科 658,948 6,457,690.40 0.96
19 002033 丽江旅 游 508,849 6,452,205.32 0.96
20 600218 全柴动 力 629,283 6,431,272.26 0.95
21 002666 德联集 团 694,101 6,413,493.24 0.95
22 600060 海信电 器 361,886 6,398,144.48 0.95
23 601515 东风股 份 562,684 6,358,329.20 0.94
24 002502 骅威文 化 258,017 6,347,218.20 0.94
25 002398 建研集 团 482,419 6,338,985.66 0.94
26 002449 国星光 电 475,481 6,309,632.87 0.94
27 600519 贵州茅 台 21,600 6,305,472.00 0.93
28 002324 普利特 216,144 6,294,113.28 0.93
29 600879 航天电 子 403,512 6,286,716.96 0.93
30 002394 联发股 份 414,953 6,265,790.30 0.93
31 002433 太安堂 621,797 6,230,405.94 0.92
32 000400 许继电 气 402,369 6,212,577.36 0.92
33 600315 上海家 化 214,921 6,198,321.64 0.92 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
34 000786 北新建 材 682,060 6,193,104.80 0.92
35 601678 滨化股 份 1,215,989 6,189,384.01 0.92
36 002585 双星新 材 582,770 6,189,017.40 0.92
37 600059 古越龙 山 599,800 6,171,942.00 0.91
38 000858 五 粮 液 189,555 6,166,224.15 0.91
39 600176 中国巨 石 644,158 6,164,592.06 0.91
40 603167 渤海轮 渡 618,412 6,153,199.40 0.91
41 600143 金发科 技 954,306 6,145,730.64 0.91
42 002543 万和电 气 332,101 6,140,547.49 0.91
43 002026 山东威 达 487,851 6,132,287.07 0.91
44 600894 广日股 份 458,707 6,114,564.31 0.91
45 002083 孚日股 份 970,278 6,112,751.40 0.91
46 002028 思源电 气 557,796 6,107,866.20 0.91
47 603328 依顿电 子 206,363 6,095,963.02 0.90
48 600551 时代出 版 305,293 6,093,648.28 0.90
49 600761 安徽合 力 602,908 6,083,341.72 0.90
50 601888 中国国 旅 138,290 6,081,994.20 0.90
51 000572 海马汽 车 1,169,300 6,068,667.00 0.90
52 600004 白云机 场 488,850 5,993,301.00 0.89
53 300050 世纪鼎 利 415,616 5,980,714.24 0.89
54 603001 奥康国 际 281,097 5,976,122.22 0.89
55 002391 长青股 份 416,742 5,959,410.60 0.88
56 002187 广百股 份 483,228 5,953,368.96 0.88
57 601006 大秦铁 路 923,800 5,949,272.00 0.88
58 600064 南京高 科 397,925 5,948,978.75 0.88
59 600270 外运发 展 340,109 5,948,506.41 0.88
60 600037 歌华有 线 390,578 5,940,691.38 0.88
61 600426 华鲁恒 升 673,693 5,935,235.33 0.88
62 601566 九牧王 382,742 5,909,536.48 0.88
63 601633 长城汽 车 699,209 5,901,323.96 0.87
64 600897 厦门空 港 281,500 5,900,240.00 0.87
65 000030 富奥股 份 822,022 5,893,897.74 0.87
66 000623 吉林敖 东 235,980 5,887,701.00 0.87
67 600269 赣粤高 速 1,352,100 5,881,635.00 0.87
68 600138 中青旅 304,200 5,877,144.00 0.87
69 600642 申能股 份 1,023,652 5,875,762.48 0.87
70 600373 中文传 媒 282,945 5,871,108.75 0.87
71 600028 中国石 化 1,242,800 5,866,016.00 0.87
72 600826 兰生股 份 223,500 5,851,230.00 0.87 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
73 000685 中山公 用 563,435 5,848,455.30 0.87
74 600062 华润双 鹤 320,626 5,841,805.72 0.87
75 000708 大冶特 钢 520,377 5,828,222.40 0.86
76 600168 武汉控 股 596,733 5,824,114.08 0.86
77 600739 辽宁成 大 373,650 5,817,730.50 0.86
78 600485 信威集 团 325,900 5,814,056.00 0.86
79 600585 海螺水 泥 399,100 5,802,914.00 0.86
80 000916 华北高 速 1,157,553 5,799,340.53 0.86
81 000719 大地传 媒 548,242 5,789,435.52 0.86
82 300315 掌趣科 技 550,700 5,776,843.00 0.86
83 000665 湖北广 电 389,800 5,776,836.00 0.86
84 600023 浙能电 力 1,128,700 5,745,083.00 0.85
85 600525 长园集 团 413,228 5,723,207.80 0.85
86 601872 招商轮 船 1,221,929 5,718,627.72 0.85
87 603188 亚邦股 份 318,075 5,712,627.00 0.85
88 600741 华域汽 车 407,700 5,711,877.00 0.85
89 600100 同方股 份 381,460 5,706,641.60 0.85
90 600583 海油工 程 823,802 5,692,471.82 0.84
91 600660 福耀玻 璃 404,343 5,660,802.00 0.84
92 601179 中国西 电 1,113,589 5,645,896.23 0.84
93 000729 燕京啤 酒 730,251 5,542,605.09 0.82
94 600366 宁 波韵 升 227,660 5,434,244.20 0.81
95 600757 长江传 媒 646,000 5,419,940.00 0.80
96 002065 东华软 件 240,792 4,507,626.24 0.67
97 600859 王府井 281,400 4,288,536.00 0.64
98 600637 东方明 珠 169,438 4,112,260.26 0.61
99 002408 齐翔腾 达 467,040 2,564,049.60 0.38
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金 资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601611 中国核 建 16,891 353,359.72 0.05
2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04
3 601127 小康股 份 8,423 201,057.01 0.03
4 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
5 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
6 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
7 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
8 601966 玲珑轮 胎 3,944 51,193.12 0.01
9 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
10 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
11 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
12 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
13 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
14 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
15 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300088 长信科 技 11,738,692.10 1.89
2 603806 福斯特 8,711,381.41 1.40
3 300183 东软载 波 8,675,813.46 1.40
4 002511 中顺洁 柔 8,227,308.50 1.33
5 002533 金杯电 工 8,066,565.91 1.30
6 002056 横店东 磁 8,007,946.38 1.29
7 300165 天瑞仪 器 7,981,657.99 1.29
8 300050 世纪鼎 利 7,953,464.94 1.28
9 601222 林洋能 源 7,818,402.00 1.26
10 300041 回天新 材 7,599,556.90 1.22
11 300048 合康变 频 7,488,992.00 1.21
12 603001 奥康国 际 7,462,836.73 1.20
13 002483 润邦股 份 7,416,908.41 1.19
14 601908 京运通 7,415,618.22 1.19
15 000418 小天鹅 Ａ 7,414,681.11 1.19
16 603766 隆鑫通 用 7,355,087.50 1.18
17 601678 滨化股 份 7,279,211.25 1.17
18 002449 国星光 电 7,117,331.80 1.15
19 002187 广百股 份 7,017,362.20 1.13
20 600894 广日股 份 7,001,580.38 1.13
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002511
中顺洁 柔 17,450,457.04 2.81
2 002533
金杯电 工 17,141,759.09 2.76
3 000418
小天鹅 Ａ 15,946,290.63 2.57
4 300258
精锻科 技 14,982,038.35 2.41
5 300088
长信科 技 14,124,295.05 2.27
6 002444
巨星科 技 13,610,680.88 2.19
7 002311
海大集 团 13,563,458.32 2.18
8 002557
洽洽食 品 13,464,978.49 2.17
9 300165
天瑞仪 器 13,443,979.11 2.17
10 600195
中牧股 份 13,017,884.05 2.10
11 002032
苏 泊 尔 12,687,353.36 2.04
12 600987
航民股 份 12,059,694.25 1.94
13 600563
法拉电 子 11,991,866.91 1.93
14 000333
美的集 团 11,919,625.78 1.92
15 002099
海翔药 业 11,587,375.81 1.87
16 600529
山东药 玻 11,316,517.96 1.82
17 000423
东阿阿 胶 11,198,672.48 1.80
18 002532
新界泵 业 11,052,760.22 1.78
19 000089
深圳机 场 11,036,372.32 1.78
20 002483
润邦股 份 11,030,632.83 1.78
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 934,294,668.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 845,286,595.47
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ，也 没有持 有相 关头 寸。
7.12 投 资组 合报告 附 注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 309,310.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,728.94
5 应收申 购款 65,228,251.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 65,549,291.12
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：期 末前 十名 指数 投资 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 353,359.72 0.05 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描 述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
49,998 8,333.60 47,185,829.46 11.32% 369,477,376.47 88.68% 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
39,602.34 0.0095%
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,900.00 2.40 10,000,900.00 2.40
自基金合同生
效之日起持有
期限不少于 3
年。
基金管 理人 高级 管
理人员
- 0.00 - 0.00 -
基金经 理等 人员 - 0.00 - 0.00 -
基金管 理人 股东 - 0.00 - 0.00 -
其他 - 0.00 - 0.00 -
合计 10,000,900.00 2.40 10,000,900.00 2.40
自基金合同生
效之日起持有
期限不少于 3
年。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年3 月 14 日 ）基 金份 额总 额
69,792,833.07 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 341,595,768.43
本报告 期基 金总 申 购 份额 1,241,664,648.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,166,597,211.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 416,663,205.93
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年 1 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 银河 定投宝 中证 腾 安
价值100 指数 型 发起 式证 券投资 基金 变更 基金 经理 的公告 》 ， 增 聘楼 华峰 担任 本基金 的基 金 经 理 。
2 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 535,746,716.72 30.12% 492,038.28 30.06% 新增 1
国泰君安 2 397,637,097.50 22.35% 362,367.46 22.14% -
华创证券 1 390,121,312.89 21.93% 363,319.28 22.20% -
长江证券 1 248,100,428.47 13.95% 226,094.33 13.81% 新增
东北证券 2 207,210,643.40 11.65% 192,975.86 11.79% -
兴业证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - 新增
宏源证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - 新增
安信证券 3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中泰证券 1 - - - - 新增
浙商证券 2 - - - - 新增 1
中银国际 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
网信证券 1 - - - - 新增
注：专 用席 位的 选择 标准 和程序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究 报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选择证 券公 司专 用席 位的 程序:
（1 ） 资格 考察 ；
（2 ） 初步 确定 ；
（3 ） 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
民生证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
网信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 银河基 金管 理有 限公 司关 于发生
指数熔 断调 整旗 下部 分基 金开放
时间的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 5 日
2 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
场内基 金在 指数 熔断 期间 暂停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 6 日
3 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增奕 丰科 技服 务（深
圳） 前海 有限 公司 为代 销 机构及 费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 8 日
4 银河基 金管 理有 限公 司关 于 2016
年1 月7 日指 数熔 断期 间 调整旗 下
部分基 金开 放时 间的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 8 日
5 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 9 日
6 银河基 金管 理有 限公 司关 于银河 《证券 时报 》 、 公司 2016 年 1 月 9 日 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 54 页 共 57 页
定投宝 中证 腾安 价 值100 指数型 发
起式证 券投 资基 金变 更基 金经理
的公告
网站
7 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 12 日
8 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 14 日
9 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
10 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增中 证金 牛 （ 北京 ） 投
资咨询 有限 公司 为代 销机 构及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 18 日
11 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 19 日
12 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金 2015 年 4
季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 22 日
13 关于调 整旗 下基 金对 账单 服务形
式的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 23 日
14 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 29 日
15 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 2 日
16 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 6 日
17 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 16 日
18 银河基 金管 理有 限公 司关 于总经
理任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 19 日
19 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 估值 调整 的提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 23 日 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 55 页 共 57 页
20 银河基 金管 理有 限公 司关 于银河
智联主 题灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 开通 直销 平台 基金 转换和
补差费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 29 日
21 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 10 日
22 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 11 日
23 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增泛 华普 益基 金销售
有限公 司为 代销 机构 及费 率优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 3 月 18 日
24 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金 2015 年年
度报告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 3 月 25 日
25 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 29 日
26 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增国 金证 券股 份有限
公司为 代销 机构 并转 换业 务的公
告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 11 日
27 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 13 日
28 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数
型发起 式证 券投 资基 金 2016 年 1
季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 21 日
29 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金新 增浙 江金 观诚 财富管
理有限 公司 为代 销机 构及 费率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 4 月 22 日
30 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新摘 要）
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 27 日
31 银河基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易系 统关 闭支 付宝 基金 支付业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 5 日
32 银河基 金管 理有 限公 司关 于淘宝
店关闭 基金 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
2016 年 5 月 5 日 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
报》 、 公司 网站
33 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 14 日
34 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 17 日
35 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 18 日
36 银河基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易开 通基 金赎 回极 速回 倍利宝
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 5 月 30 日
37 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金所 持有 股票 因长 期停 牌变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《 上海 证券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 22 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河定投 宝中 证滕 安价 值 100 指数 型发 起式 证券 投资 基金的 文件
2 、 《银 河定 投宝 中证 滕安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》
3 、 《银 河定 投宝 中证 滕安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河定 投宝 中证 滕安 价 值 100 指数 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大 厦15 楼 银河定投宝中证腾安指数 2016 年半年度报告
第 57 页 共 57 页
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
