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银河领先(519669)

银河领先:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
银 河 领 先 债券 型 证 券 投资 基 金2016 年半年
度报告 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月25 日 
 
 
 银河领先债券 2016 年半年度报 告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称:兴业银行)根据本基金合同规定,于 2016 年8 月22 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发 表 意见 ........................ 19 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 19 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明细 ............................ 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 4 页 共 54 页


8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金 托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47 10.6 管理 人、 托 管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 5 页 共 54 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银河领 先债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 银河领 先债 券 基金主 代码 519669 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 11 月 29 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 272,975,352.82 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在合理 控制 风险 的前 提下 ,力求 为基 金份 额持 有人 创 造高于 业绩 比较 基准 的投 资收益 。 投资策 略 本基金 以自 上而 下的 分析 方法为 基础 ,依 据国 内外 宏 观经济 、物 价、 利率 、汇 率、流 动性 、风 险偏 好等 变 化趋势 ,拟 定债 券资 产配 置策略 。本 基金 在债 券配 置 上将采 取久 期偏 离、 收益 率曲线 配置 和类 属配 置等 积 极投资 策略.在 具体 债券 品 种的选 择上 , 本 基金 将根 据 债券市 场收 益率 数据 ,运 用利率 模型 对单 个债 券进 行 估值分 析, 并结 合债 券的 内外部 信用 评级 结果 、流 动 性、信 用利 差水 平、 息票 率、税 赋政 策、 提前 偿还 和 赎回等 含权 因素 ,选 择具 有良好 投资 价值 的债 券品 种 进行投 资。 本基 金还 将根 据债券 市场 的动 态变 化, 采 取一些 动态 增强 的策 略, 并在控 制风 险的 前提 下, 谨 慎地参 与可 转债 、资 产支 持证券 等品 种的 投资 ,以 期 额外增 强组 合的 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中央国 债登 记结 算有 限责 任 公司编 制并 发布 的中 债综 合全价 指数 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 较低 风 险品种 ,其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 , 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 吴荣 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 6 页 共 54 页


联系电 话 021-38568888 021-62677777-213117 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com 011693@cib.com.cn 客户服 务电 话


400-820-0860 95561 传真 021-38568769 021-62535823 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1568 号15 层 福建省 福州 市湖 东 路 154 号 办公地 址 上海市 浦东 新 区 世纪 大道 1568 号15 层 上海市 静安 区江 宁 路 168 号兴 业大 厦20 楼 邮政编 码 200122 200041 法定代 表人 许国平 高建平


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证 券日报 》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼


2、上 海市 静安 区江 宁路168 号 兴业 大厦 20 楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 10,228,189.71 本期利 润 4,817,251.64 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0162 本期加 权平 均净 值利 润率 1.29% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.29% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 58,224,197.13 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2133 期末基 金资 产净 值 343,214,738.25 期末基 金份 额净 值 1.257 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 7 页 共 54 页


3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 34.47%


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.64% 0.04% 0.36% 0.04% 0.28% 0.00% 过去三 个月 0.16% 0.08% -0.52% 0.07% 0.68% 0.01% 过去六 个月 1.29% 0.07% -0.21% 0.07% 1.50% 0.00% 过去一 年 8.64% 0.08% 2.74% 0.07% 5.90% 0.01% 过去三 年 28.80% 0.13% 5.74% 0.09% 23.06% 0.04% 自基金 合同 生效 起 至今 34.47% 0.12% 6.52% 0.09% 27.95% 0.03%


银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 8 页 共 54 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


3.3 其 他指 标 注:无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银河基 金管 理 有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公 司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 除本 基金 外, 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与29 只开 放 式证券 投资 基 金,基 本情 况如 下: 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 9 页 共 54 页


1 、银 丰证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型封 闭式 基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ,在控制风险 的 前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 2 、银 河银 联 系 列证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2003 年08 月 04 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金 投资 目标 : 以 稳健 的 投资风 格 , 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 , 在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年03 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年03 月14 日 基金投 资目 标: 在 满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 10 页 共 54 页


基金合 同生 效日 :2008 年05 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中 长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年04 月 24 日 基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进 行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年07 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在 有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年06 月 09 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ,在控制风险 ,保持资 产 良好流动性的 前 提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 11 页 共 54 页


12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年07 月 29 日 基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势 的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严 格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 上市 契约 型开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 :2012 年04 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 14 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年09 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年03 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有 效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年07 月 17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。) 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 12 页 共 54 页


基金合 同生 效日 :2013 年08 月 09 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年02 月 11 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配置 与严谨的 风 险 管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年03 月 14 日 基金投 资目 标: 本基 金为 股票型 指数 基金 ,力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% , 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 20 、银 河美 丽优 萃 混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年05 月 29 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年08 月 06 日 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年11 月 18 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ,银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 13 页 共 54 页


在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 08 日 基金投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。 24 、银 河 现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 22 日 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。 25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 22 日 基金投 资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年5 月 12 日 基金投资目标 :本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战 略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会,充 分 利用我公司的 研究投资 优 势,通过行 业配置和 精选个股,分 享中国在 加 快转变经 济结 构转型、 产 业优化升级的 红利,在 严 格控制投资 风险的条 件下, 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。


27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年6 月 19 日 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 14 页 共 54 页


基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 28 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2015 年12 月17 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下, 力求获取 超额收 益。 29 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 : 2016 年3 月11 日 基金投 资目 标: 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中, 本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出 的投资 机 会,通过行 业配置和 精选个股,分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控 制投资 风险 的条 件下 ,力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 韩晶 银河领 先债券 型证券 投资基 金的基 金经理 、 银河银 信添利 债券型 证券投 资基金 的基金 经理、 银 2012 年11 月29 日 - 14 中共党 员, 经济 学硕 士。 曾就职 于中 国民 族证 券有 限责任 公司 ,期 间从 事交 易清算 、产 品设 计、 投资 管理等 工作 。2008 年 6 月 加入银 河基 金管 理有 限公 司,从 事固 定收 益产 品研 究工作 ,历 任债 券经 理助 理、 债券 经理 等职 务 , 2010 年1 月至2013 年3 月担 任 银河收 益证 券投 资基 金的 基金经 理 ,2011 年8 月起 担任银 河银 信添 利债 券型银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 15 页 共 54 页


河收益 证券投 资基金 的基金 经理、 银 河鑫利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理 、 银河鸿 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理、 银 河 润利保 本混合 型证券 投资基 金的基 金经理 、 银河泽 利保本 混合型 证券投 资基金 的基金 经理、 银 河旺利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理 、 固定收 益部负 责人 证券投 资基 金的 基金 经 理;2014 年 7 月起 担任 银 河收益 证券 投资 基金 的基 金经理 ;2015 年 4 月起 担 任银河 鑫利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2015 年 6 月起 担任 银河鸿 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经 理;2016 年 3 月起 担任 银 河润利 保本 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理、 银河 泽利保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 、2016 年 5 月起 担任 银河 旺利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 、2016 年 5 月 起担任 固定 收益 部负 责 人。 注:1 、上 表中 任职 日期 为 该基金 合同 生效 之日 ; 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 16 页 共 54 页


2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无 损害基金持有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申 购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 17 页 共 54 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在经历近两年 的债券牛 市 之后,银河领 先基金管 理 人对今年上半 年债券市 场 整体持谨慎乐 观 的看法 。 我 们认 为2016 年 国内经 济基 本面 整体 仍然 是稳中 趋降 的形 势, 通胀 压力可 控, 货币 政策 、 财政政策都将 保持相对 的 宽松和积极, 但考虑到 人 民币汇率稳定 的需要, 降 息可能性较 小,降准 预期也有所减 弱。预计 全 年流动性总量 保持宽松 , 短端资金利率 将绝大部 分 时间里维持 在央行打 造的利率走廊 之内。在 经 济减速、需求 不足的大 背 景下,企业盈 利能力普 遍 降低,前期 扩张的债 务杠杆使得企 业利息负 担 沉重,一些经 营困难的 民 企和过剩产能 企业将面 临 较大的融资 困难,信 用违约事件的 不断发生 将 明显降低市场 风险偏好 , 主流配置需求 将向更为 安 全的资产上 倾斜。我 们认为短久期 的城投品 种 仍然是难得的 避风港。 债 券市场在某些 时点上将 受 到汇率调整 、股市反 弹及利率供给 的压力等 因 素的影响,但 这些因素 并 不会大幅改变 市场收益 率 的水平。因 此在投资 策略方面基金 选择主要 以 降久期为主, 增加对短 久 期信用品种的 配置,寻 机 参与中长端 利率品种 的波段操作机 会。因权 益 市场缺乏趋势 性的机会 , 转债品种因其 存量较小 , 普遍较高的 转股溢价 使其投 资价 值较 低, 亦不 符合本 基金 合同 所约 束的 投资条 件, 我们 选择 回避 。 报告期内,债 券市场初 期 在资金宽裕、 资产缺失 的 格局下,信用 品种尤其 是 中高资质的品 种 维持收益率下 行的趋势 , 利率则受去年 四季度收 益 率过快下行和 一季度激 增 的信贷投放 的影响, 出现明显回调 ,期末才 在 “英国脱欧” 事件的驱 动 下随全球风险 偏好降低 而 走强。四月 份受几起 信用事件发酵 影响,信 用 品种出现大幅 度的 快速 回 调,后续随着 对信用风 险 担忧的缓解 ,高等级 信用债收益率 转而下行 , 低评级信用债 收益率则 下 行幅度较小, 仍维持在 高 位。整体信 用利差有 所走阔 , 信用 分化 明显 , 一级市 场受 此影 响取 消发 行的品 种明 显增 多 。 市 场 走势符 合我 们的 判断 , 但整体表现出 来的波动 性 略超我们的预 期。银河 领 先基金规模较 为平稳, 年 初以来基本 维持了原 有组合 久期 较短 、杠 杆中 性,以 城投 品种 为主 的特 点。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 银河 领先 债券 基金净 值增 长1.29% ,比 较基准 为-0.21% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年,我们 预 期经 济 增速在 中期 来看 仍在 下降 通道中 , 但 短期 看经 济失 速 下行的 概率 不 大,未 来两 个季 度 GDP 和 工业增 加值 同比 增速 大概 率走平 或继 续小 幅下 探, 影响经 济近 期走 势 的 关键因 素可 能仍 是房 地产 投资增 速反 弹的 持续 性。 通胀数 据短 期不 会构 成市 场的压 力, 随着 猪 肉银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 18 页 共 54 页


价格基 数的 走高, CPI 同 比 三季度 大概 率继 续回 落, 需 要关注 的是 四季 度 PPI 同 比转正 的可 能及 其 对通胀 预期 的影 响。 汇率 方面自 年初 以来 累计 对美 元贬值 约 3% ,5 月以 来, 伴随美 元走 强, 贬 值 压力有 增大 迹象 ,可 能会 制约货 币政 策进 一步 宽松 的空间 。 基于以上对宏 观经济的 判 断,我们判断 除了季 末 等 少数时点的扰 动,央行 料 将维持货币市 场 利率的大体稳 定,通过 逆 回购、MLF 等工具熨 平流 动性的波动。 在经济增 速 没有失速下行 的情况 下,逆回购利 率可能会 锚 定在 2.25% ,央行 通过降 准放松货币政 策托底经 济 的意愿不强, 短端利 率不下 的情 况下 也压 制了 长端利 率下 行的 空间 。 在去产能和降 杠杆的宏 观 背景下,过剩 产能行业 的 信用风险预计 仍然没有 充 分释放,后续 跟 踪评级的调整 和信用事 件 的发酵可能进 一步推动 信 用分化,市场 对低评级 民 企、产能过 剩行业债 券的风 险偏 好降 低导 致其 再融资 环境 被动 收紧 ,这 些债券 可能 持续 面临 估值 风险。 综合以上分析 ,我 们对 债 市维持谨慎乐 观的判断 , 我们认为利率 债存在窄 幅 的交易性机会 、 但可能难见较 大空间的 趋 势性行情。而 信用利差 在 不出现超预期 信用冲击 的 假设下整体 将维持稳 定,品种之间 的分化仍 将 继续扩大,中 高等级信 用 债和城投债仍 将跑赢低 评 级信用债。 低评级信 用债面 临再 融资 能力 下滑 和评级 下调 的风 险, 信用 风险有 可能 加剧 暴露 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基 金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估 值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数 拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润 分配 。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 19 页 共 54 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期, 兴业 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 银河 领先 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,878,810.01 41,651,864.23 结算备 付金


6,641,143.45 9,091,470.26 存出保 证金


527.41 5,891.31 交易性 金融 资产 6.4.7.2 450,610,404.90 463,725,121.50 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


450,610,404.90 463,725,121.50 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 80,000,000.00 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 20 页 共 54 页


应收利 息 6.4.7.5 11,929,710.41 5,046,540.15 应收股 利


- - 应收申 购款


9,263.53 206,435.68 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


471,069,859.71 599,727,323.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


126,000,000.00 202,999,820.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


234,808.05 11,781.46 应付管 理人 报酬


168,470.80 199,856.10 应付托 管费


56,156.91 66,618.67 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 350.00 2,847.37 应交税 费


1,134,400.00 1,134,400.00 应付利 息


46,399.46 14,041.73 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 214,536.24 340,035.89 负债合 计


127,855,121.46 204,769,401.22 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 272,975,352.82 318,374,854.62 未分配 利润 6.4.7.10 70,239,385.43 76,583,067.29 所有者 权益 合计


343,214,738.25 394,957,921.91 负债和 所有 者权 益总 计


471,069,859.71 599,727,323.13 注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.257 , 基金 份额 总 额272,975,352.82 份


6.2 利 润表 会计主 体: 银河 领先 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


7,763,521.63 26,452,534.89 1.利息 收入


12,071,063.80 16,231,901.67 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 121,517.57 138,751.38 债券利 息收 入


11,949,546.23 16,082,919.71 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 21 页 共 54 页


资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 10,230.58 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


293,949.67 2,969,257.47 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 293,949.67 2,969,257.47 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -5,410,938.07 6,392,340.16 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 809,446.23 859,035.59 减: 二、费用


2,946,269.99 4,803,815.68 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,110,582.11 1,368,721.50 2.托 管费 6.4.10.2.2 370,194.08 456,240.54 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 638.14 2,124.78 5.利 息支 出


1,229,192.96 2,738,708.79 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,229,192.96 2,738,708.79 6.其 他费 用 6.4.7.20 235,662.70 238,020.07 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 4,817,251.64 21,648,719.21 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 4,817,251.64 21,648,719.21


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银河 领先 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者 权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 318,374,854.62 76,583,067.29 394,957,921.91 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 - 4,817,251.64 4,817,251.64 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 22 页 共 54 页


期利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -45,399,501.80 -11,160,933.50 -56,560,435.30 其中:1.基 金申 购款 19,751,961.34 4,915,907.05 24,667,868.39 2. 基金 赎回 款 -65,151,463.14 -16,076,840.55 -81,228,303.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 272,975,352.82 70,239,385.43 343,214,738.25 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 443,215,220.88 45,911,486.38 489,126,707.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 21,648,719.21 21,648,719.21 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -129,774,639.96 -18,480,411.55 -148,255,051.51 其中:1.基 金申 购款 16,367,960.94 1,963,082.00 18,331,042.94 2. 基金 赎回 款 -146,142,600.90 -20,443,493.55 -166,586,094.45 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 313,440,580.92 49,079,794.04 362,520,374.96


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘立 达______














______ 刘 立达______














____ 秦长 建____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 23 页 共 54 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 银河领 先债 券型 证券 投资 基金 ( 简称 “ 银河 领先 债 券基金 ” 或 “ 本基 金” ) 的 募集已 获中 国证 券监督管理委 员会(简 称 “中国证监会 ” )证监许 可 【2012】1192 号 《关于核 准银河领先债 券型 证券投资基金 募集的批 复 》的核准,由 银河基金 管 理有限公司作 为管理人 向 社会公开发 行募集, 基金合 同于2012 年 11 月 29 日正 式生 效, 首次 设立 募集规 模为659,804,901.89 份基 金份 额。 本 基金为契约型 开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为银 河基金管 理 有限公司, 注册登记 机构为 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司, 基金 托管 人为兴 业银 行股 份有 限公 司。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、地 方 政府债、金融 债券、次 级 债券、中央银 行票据、 企 业 债券、公司 债券、短 期 融资券、中 期票据、 资产支持证券 、可转换 债 券、可分离债 券和回购 、 银行存款等金 融工具以 及 法律法规或 中国证监 会允许 基金 投资 的其 他固 定收益 证券 品种 (但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ) 。


本基金不主动 投资于权 益 类金融工具。 本基金不 直 接从二级市场 买入股票 、 权证等权益类 资 产,也不参与 一级市场 的 新股申购或增 发新股, 仅 可持有因可转 债形成的 股 票、因所持 股票所派 发的权证以及 因投资可 分 离债券而产生 的权证等 。 因上述原因持 有的股票 和 权证资产, 本基金应 在其可 交易 之日 起 的30 个 交易日 内卖 出。


如法律法规或 监管机构 今 后允 许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将 其纳入 投资 范围 。


基金的投资组 合比例为 : 投资于固定收 益类资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ,现金和到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。


本基金 的业 绩比 较基 准为 : 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 编制 并发 布的 中债 综合全 价指 数 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披 露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 24 页 共 54 页


本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2016 年 度上 半 年的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无 重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 , 暂免征 收印 花税 。 6.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 25 页 共 54 页


的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投 资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。


6.4.6.3 企 业所 得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财 税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于 股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 26 页 共 54 页


所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 活期存 款 1,878,810.01 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,878,810.01


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 269,181,162.46 280,219,404.90 11,038,242.44 银行间 市场 163,250,861.62 170,391,000.00 7,140,138.38 合计 432,432,024.08 450,610,404.90 18,178,380.82 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 27 页 共 54 页


合计 432,432,024.08 450,610,404.90 18,178,380.82


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末 无 买入返 售金 融资 产期 末余 额。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 917.18 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,988.50 应收债 券利 息 11,925,804.53 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 0.20 合计 11,929,710.41


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 350.00 合计 350.00


银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 28 页 共 54 页


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 713.54 预提费 用 213,822.70 合计 214,536.24


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 318,374,854.62 318,374,854.62 本期申 购 19,751,961.34 19,751,961.34 本期赎 回( 以"-" 号填列) -65,151,463.14 -65,151,463.14 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 272,975,352.82 272,975,352.82


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 56,950,716.64 19,632,350.65 76,583,067.29 本期利 润 10,228,189.71 -5,410,938.07 4,817,251.64 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -8,954,709.22 -2,206,224.28 -11,160,933.50 其中: 基金 申购 款 3,767,025.05 1,148,882.00 4,915,907.05 基金赎 回款 -12,721,734.27 -3,355,106.28 -16,076,840.55 本期已 分配 利润 - - - 本期末 58,224,197.13 12,015,188.30 70,239,385.43


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 29 页 共 54 页


活期存 款利 息收 入 75,407.16 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 46,088.07 其他 22.34 合计 121,517.57


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本报 告期 末无 股票投 资收 益 — 买卖 股票 差价收 入。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项 目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 293,949.67 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 293,949.67


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 85,135,211.74 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 83,675,547.21 减:应 收利 息总 额 1,165,714.86 买卖债 券差 价收 入 293,949.67


6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 30 页 共 54 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 未进 行贵 金属 投资。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 买 卖贵 金属差 价收 入。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 赎 回差 价收入 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 申 购差 价 收入 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -5,410,938.07 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 -5,410,938.07 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -5,410,938.07


银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 31 页 共 54 页


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 795,013.64 转换费 收入 14,432.59 合计 809,446.23


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 13.14 银行间 市场 交易 费用 625.00 合计 638.14


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 24,863.02 信息披 露费 188,959.68 其他 200.00 交易费 用 3,385.00 债券帐 户维 护费 18,000.00 银行费 用 255.00 合计 235,662.70


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 32 页 共 54 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 本 基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 关系 没有 发生 变化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东 中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构 注:本 报告 期存 在控 制关 系或 其 他重 大利 害关 系的 关联方 没有 发生 变化 。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 间及 上年同 期均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本期 无应 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 33 页 共 54 页


2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,110,582.11 1,368,721.50 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 21,894.21 6,800.50 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .6%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 370,194.08 456,240.54 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .2%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 支付 日期顺 延。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 34 页 共 54 页


月 30 日 日 基金合 同生 效日 ( 2012 年 11 月 29 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 50,002,500.00 50,002,500.00 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 50,002,500.00 50,002,500.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 18.3176% 15.9530% 注:本基金管 理 人运用 固 有资金投资本 基金系在 正 常业务范围内 按一般商 业 条款进行, 投资本基 金的费 率是 公允 的。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:基 金本 报告 期末 无除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银行 1,878,810.01 75,407.16 42,319,253.55 64,734.87


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联方交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 6.4.12 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 35 页 共 54 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末 末 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无从事 银行 间同 业市 场的 债券回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证 券款余 额为 人民 币 126,000,000.00 元 ,于 2016 年7 月 1 日 到期 。该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过 公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制 环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务 手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施, 通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程 序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 本基金 管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主 管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的 督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风 险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ; 对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导 致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均 投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 36 页 共 54 页


因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间 同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金 的流动性风险 一方 面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市, 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外, 其余均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超 过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时 通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风 险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值, 并按照合 约 规定的利率 重新定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本 期 末


201 6 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资 产











银 行 1,878,810.01 - - - - - 1,878,810.01 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 37 页 共 54 页


存 款 结 算 备 付 金 6,641,143.45 - - - - - 6,641,143.45 存 出 保 证 金 527.41 - - - - - 527.41 交 易 性 金 融 资 产 321,436.00 20,040,000.0 0 20,392,000.0 0 305,802,643.9 0 104,054,325.0 0 - 450,610,404.9 0 应 收 利 息 - - - - - 11,929,710.4 1 11,929,710.41 应 收 申 购 款 - - - - - 9,263.53 9,263.53 资 产 总 计 8,841,916.87 20,040,000.0 0 20,392,000.0 0 305,802,643.9 0 104,054,325.0 0 11,938,973.9 4 471,069,859.7 1 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 126,000,000.00 - - - - - 126,000,000.0 0 应 付 - - - - - 234,808.05 234,808.05 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 38 页 共 54 页


赎 回 款 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 168,470.80 168,470.80 应 付 托 管 费 - - - - - 56,156.91 56,156.91 应 付 交 易 费 用 - - - - - 350.00 350.00 应 付 利 息 - - - - - 46,399.46 46,399.46 应 交 税 费 - - - - - 1,134,400.00 1,134,400.00 其 他 负 债 - - - - - 214,536.24 214,536.24 负 债 总 计 126,000,000.00 - - - - 1,855,121.46 127,855,121.4 6 利 率 敏 感 度 缺 口 -117,158,083.1 3 20,040,000.0 0 20,392,000.0 0 305,802,643.9 0 104,054,325.0 0 10,083,852.4 8 343,214,738.2 5 上 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 39 页 共 54 页


年 度 末


201 5 年 12 月 31 日 资 产











银 行 存 款 41,651,864.23 - - - - - 41,651,864.23 结 算 备 付 金 9,091,470.26 - - - - - 9,091,470.26 存 出 保 证 金 5,891.31 - - - - - 5,891.31 交 易 性 金 融 资 产 - 30,072,000.0 0 20,443,284.0 0 308,437,624.5 0 104,772,213.0 0 - 463,725,121.5 0 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 80,000,000.0 0 80,000,000.00 应 收 利 息 - - - - - 5,046,540.15 5,046,540.15 应 收 - - - - - 206,435.68 206,435.68 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 40 页 共 54 页


申 购 款 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 50,749,225.80 30,072,000.0 0 20,443,284.0 0 308,437,624.5 0 104,772,213.0 0 85,252,975.8 3 599,727,323.1 3 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 202,999,820.00 - - - - - 202,999,820.0 0 应 付 赎 回 款 - - - - - 11,781.46 11,781.46 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 199,856.10 199,856.10 应 付 托 管 费 - - - - - 66,618.67 66,618.67 应 付 交 易 费 用 - - - - - 2,847.37 2,847.37 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 41 页 共 54 页


应 付 利 息 - - - - - 14,041.73 14,041.73 应 交 税 费 - - - - - 1,134,400.00 1,134,400.00 其 他 负 债 - - - - - 340,035.89 340,035.89 负 债 总 计 202,999,820.00 - - - - 1,769,581.22 204,769,401.2 2 利 率 敏 感 度 缺 口 -152,250,594.2 0 30,072,000.0 0 20,443,284.0 0 308,437,624.5 0 104,772,213.0 0 83,483,394.6 1 394,957,921.9 1


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生 变 化。 此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 2,600,710.61 2,836,844.74 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -2,600,710.61 -2,836,844.74





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 42 页 共 54 页


6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通 过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施 监控。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 注: 至2016 年6 月30 日 ,本基 金未 持有 交易 性权 益类投 资。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注: 至 2016 年 6 月 30 日 ,本基 金未 持有 交易 性权 益类投 资, 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外 的 市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响. 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.14.1 公允 价值


6.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 611,685.70 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 463,113,435.8 元, 属于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元.


6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。 6.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 43 页 共 54 页


本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 6.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 6.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2016 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 450,610,404.90 95.66 其中: 债券 450,610,404.90 95.66








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,519,953.46 1.81 7 其他各 项资 产 11,939,501.35 2.53 8 合计 471,069,859.71 100.00


7.2 期 末按 行业 分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 44 页 共 54 页


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持 有股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 41,624,000.00 12.13 其中: 政策 性金 融债 41,624,000.00 12.13 4 企业债 券 388,013,283.20 113.05 5 企业短 期融 资券 20,040,000.00 5.84 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 933,121.70 0.27 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 450,610,404.90 131.29


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1380052 13 皋 投债 400,000 33,968,000.00 9.90 2 124054 PR 株 云龙 399,000 32,965,380.00 9.60 3 124429 13 亭 公投 300,000 32,154,000.00 9.37 4 124895 14 筑 经开 300,000 31,761,000.00 9.25 5 124040 12 绍 迪荡 400,000 30,636,000.00 8.93


银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 45 页 共 54 页


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内 未 持有 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 持有国 债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 527.41 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利息 11,929,710.41 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 46 页 共 54 页


5 应收申 购款 9,263.53 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,939,501.35


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限的 股票 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,381 114,647.36 245,044,568.40 89.77% 27,930,784.42 10.23%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 8.31 0.0000%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0.00 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0.00


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 11 月29 日 )基 金份 额 总额 659,804,901.89 本报告 期期 初基 金份 额总 额 318,374,854.62 本报告 期基 金总 申购 份额 19,751,961.34 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 65,151,463.14 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 272,975,352.82


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 , 由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过, 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 无。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。





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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国海证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - -


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国海证券 3,734,378.40 94.06% 7,043,300,000.00 100.00% - - 中信证券 235,620.22 5.94% - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日期 1 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金在中 国农 业银行股 份有 限 公司 开通定 投并 参加开放 式公 募 基金 组合申 购、 定投费率 优惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 4 日 2 银 河基 金管理 有限 公司关于 发生 指 数熔 断调整 旗下 部分基金 开放 时间的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 5 日 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 49 页 共 54 页


3 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申 购赎回 业务 的提 示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 6 日 4 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 奕丰 科技服务 (深 圳 )前 海有限 公司 为代销机 构及 费率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 8 日 5 银河基 金管 理有 限公 司关 于2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间 调整旗 下部分 基金 开放 时间 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 8 日 6 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 9 日 7 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 12 日 8 银 河领 先债券 型证 券投资基 金招 募说明 书( 更新 摘要 ) 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 12 日 9 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 14 日 10 银 河基 金 管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 15 日 11 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 15 日 12 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 1 月 18 日 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 50 页 共 54 页


部 分基 金新增 中证 金牛(北 京) 投 资咨 询有限 公司 为代销机 构及 费率优 惠的 公告 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 13 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 19 日 14 银 河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 4 季报 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 1 月 22 日 15 关 于调 整旗下 基金 对账单服 务形 式的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 23 日 16 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 29 日 17 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 2 日 18 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 6 日 19 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 16 日 20 银 河基 金管理 有限 公司关于 总经 理任职 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 19 日 21 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 2 月 23 日 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 51 页 共 54 页


基 金所 持有股 票估 值调整的 提示 性公告 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 22 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金在中 国银 河证券股 份有 限 公司 开通定 投业 务并参加 基金 申购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 26 日 23 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 10 日 24 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 11 日 25 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 泛华 普益基金 销售 有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网站 2016 年 3 月 18 日 26 银 河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年年 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 3 月 25 日 27 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 29 日 28 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 国金 证券股份 有限 公 司为 代销机 构并 转换业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 11 日 29 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2016 年 4 月 13 日 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 52 页 共 54 页


估值方 法的 提示 性公 告 报》 、 公司 网站 30 银 河 领 先 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 1 季报 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 21 日 31 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 浙江 金观诚财 富管 理 有限 公司为 代销 机构及费 率优 惠的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 4 月 22 日 32 银 河基 金管理 有限 公司关于 网上 交 易系 统关闭 支付 宝基金支 付业 务的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日 33 银 河基 金管理 有限 公司关于 淘宝 店关闭 基金 申购 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日 34 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 14 日 35 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金参加 中国 民生 银行 直销 银行" 基 金 通" 平台" 申 购 手 续 费 率1 折起" 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2016 年 5 月 16 日 36 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 17 日 37 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日 38 银 河基 金管理 有限 公司关于 网上 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 5 月 30 日 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 53 页 共 54 页


交 易开 通基金 赎回 极速回倍 利宝 业务的 公告 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 39 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更 估值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 22 日 40 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金继续 参加 交通银行 网上 银 行、 手机银 行基 金申购费 率优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 30 日 41 银 河基 金管理 有限 公司 关于 旗下 基 金在 京东电 子商 务平台进 行申 购费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 30 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 -





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河领先 债券 型证 券投 资基 金的文 件 2 、 《银 河领 先债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 3 、 《银 河领 先债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河领 先债 券型 证券 投 资基金 财务 报表 及报 表附 注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 银河领先债券 2016 年半年度报 告 第 54 页 共 54 页


12.2 存 放地 点 查阅 地 点: 上海 市世 纪大 道 1568 号 中建 大厦15 楼 12.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2016 年8 月25 日