银 河 主 题 策略 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
银河主题混合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年08 月24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报 告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 19
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基 金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方 式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河主 题策 略混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 银河主 题混 合
场内简 称 -
基金主 代码 519679
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 21 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 337,355,301.22 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，采 用主 题投 资策 略
和精选 个股 策略 的方 法进 行投资 ，力 争实 现基 金资 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 包括 但不 限于资 产配 置策 略、 股票 投
资策略 和债 券投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本 基金 管理 人使 用多 因素分 析模 型， 结合 定量 和
定性分 析， 从宏 观、 中观 、微观 等多 个角 度考 虑宏 观
经济面 、政 策面 、市 场面 等多种 因素 ，综 合分 析评 判
证券市 场的 特点 及其 演化 趋势， 在投 资比 例限 制范 围
内，确 定或 调整 投资 组合 中股票 和债 券的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基金 的股 票投 资策 略包括 但不 限于 如下 两个 层
次：主 题投 资策 略和 精选 个股的 投资 策略 等。
（1） 主题 投资 策略
本基金 根据 市场 实际 情况 、投资 主题 的特 点及 其演 化
趋势的 预期 ，投 资主 题预 期的风 险与 收益 的匹 配关 系
等多种 可能 的因 素， 采用 比较灵 活的 主题 投资 策略 ，
包括但 不限 于主 题识 别、 主题配 置， 以及 主题 调整 等
三个阶 段相 应的 各种 可能 的投资 策略 。
（2） 个股 投资 策略
本 基金 将在 确定 的投 资主题 之内 ，选 择基 本面 较银河主题混合 2016 年半年度报 告
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好，估 值相 对合 理， 并且 预期具 有一 定成 长性 的股 票
作为备 选投 资对 象进 行投 资。
本 基金 将积 极参 与新 股申购 。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 以久 期管 理为核 心， 采取 久期 配置 、
利率预 期、 收益 率曲 线估 值、类 属配 置、 单券 选择 等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本 基金 参与 股指 期货 交易， 以套 期保 值为 目的 。
基金管 理人 根据 对指 数点 位区间 判断 ，在 符合 法律 法
规的前 提下 ，决 定套 保比 例。再 根据 基金 股票 投资 组
合的贝 塔值 ， 具 体得 出参 与股指 期货 交易 的买 卖张 数。
基金管 理人 根据 股指 期货 当时的 成交 金额 、持 仓量 和
基差等 数据 ，选 择和 基金 组合相 关性 高的 股指 期货 合
约为交 易标 的。
5、权 证投 资策 略
本 基金 采用 数量 化期 权定 价 公式 对权 证价 值进 行
计算， 并结 合行 业研 究员 对权证 标的 证券 的估 值分 析
结果， 选择 具有 良好 流动 性和较 高投 资价 值的 权证 进
行投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×25%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于货币 市场 基金 、债 券型 基金， 低于 股票 型基 金， 在
证券投 资基 金中 属于 风险 较高、 预期 收益 较高 的基 金
产品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 方韡
联系电 话 021-38568888 010-89936330
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-85230024
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号
邮政编 码 200122 100010
法定代 表人 许国平 常振明
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街富 华大 厦 C 座
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -109,932,409.79
本期利 润 -254,625,709.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.7945
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 974,117,535.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.8875
期末基 金资 产净 值 1,311,472,837.19
期末基 金份 额净 值 3.888
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 288.80%
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.05% 1.43% -0.28% 0.74% 3.33% 0.69%
过去三 个月 2.75% 1.51% -1.28% 0.76% 4.03% 0.75%
过去六 个月 -15.07% 2.07% -11.05% 1.38% -4.02% 0.69%
过去一 年 -14.25% 2.54% -21.06% 1.73% 6.81% 0.81%
过去三 年 177.71% 2.15% 38.63% 1.38% 139.08% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
288.80% 2.01% 40.23% 1.32% 248.57% 0.69%
注：本 基金 的业 绩比 较基 金为： 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合银河主题混合 2016 年半年度报 告
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基金合 同的 约定 ： 本 基金 投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券、 现 金等金 融工 具占 基 金
资产的 比例 为 5%-40% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。
3、截 止至2013 年3 月 20 日建仓 期满 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与29 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基 金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 。
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好 流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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9 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重 点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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基金投资目标 ：在 合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严 谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基 金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 13 页 共 55 页
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 月 06 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式 ： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快 转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 14 页 共 55 页
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年5 月 12 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年6 月 19 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制 风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
28 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
29 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 15 页 共 55 页
精选个股， 分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张杨
银河主
题策略
混合型
证券投
资基金
的基金
经理、 银
河银泰
理财分
红证券
投资基
金的基
金经理 、
银河美
丽优萃
混合型
证券投
资基金
的基金
经理、 银
河大国
智造主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理
2016 年2 月1 日 - 12
硕士研 究生 学历 ，CFA 三
级证书 ，曾 先后 就职 于上
海证券 股份 有限 公司 、东
方证券 股份 有限 公司 ，从
事宏观 经济 及股 票策 略研
究工作 。2008 年 9 月加 入
银河基 金管 理有 限公 司，
历任研 究员 、基 金经 理助
理等职 务。2011 年 10 月
起担任 银河 银泰 理财 分红
证券投 资基 金的 基金 经
理，2014 年 5 月起 担任 银
河美丽 优萃 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理，2014
年 11 月至2016 年 3 月担
任银河 康乐 股票 型证 券投
资基金 的基 金经 理，2016
年 3 月 起担 任银 河大 国智
造主题 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
王培
银河主
题策略
混合型
证券投
资基金
的基金
经理、 银
2015 年5 月22
日
2016 年2 月1 日 9
硕士研 究生 学历 ，曾 就职
于国泰 君安 证券 股份 有限
公司研 究所 ，从 事石 化化
工行业 的研 究分 析工 作。
2009 年7 月加 入银 河基 金
管理有 限公 司， 历任 研究
员、 基 金经 理助 理等 职务 ， 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 16 页 共 55 页
河竞争
优势成
长混合
型证券
投资基
金的基
金经理 、
银河创
新成长
混合型
证券投
资基金
的基金
经理、 股
票投资
部副总
监
2011 年 6 月至2016 年2
月担任 银河 创新 成长 混合
型证券 投资 基金 的基 金经
理；2013 年 10 月至2016
年 2 月 担任 银河 竞争 优势
成长混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 ；2013 年 5 月
至2015 年5 月 担任 银河 沪
深 300 成长 增强 指数 分级
证券投 资基 金的 基金 经
理；2015 年6 月至2016
年 2 月 担任 股票 投资 部副
总监。
注：1 、上 表中 任职 ，离 任 日期均 为我 公司 做出 决定 之日。
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 17 页 共 55 页
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量 ， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 市场 波动 较 大，年 初经 历了 熔断 事件 的大幅 下跌,2 季度 企稳 反 弹,但 整体 出现
弱势走势，其 中上证指数 下跌 17.22%, 创 业板指数 下跌 17.92% ，上 半年稳增 长的预期左右 摇摆,
对于稳增长带 动的一系 列 投资机会出现 大幅回落 。 外围环境虽然 出现改善 ， 但整体人民 币汇率仍
然出现继续贬值,引 发 市 场对 本 轮 经 济 调 整期 的 进 一步 的 悲 观 预 期, 在风 格 切 换的 背 景 下, 高 估的
中小盘 个股 出现 较大 跌幅 。涨幅 居前 的是 有色 ，食 品等行 业， 跌幅 居前 的是 传媒， 计算 机等 。
市场历经暴跌 后，情绪 仍 在修复中,尽管 短期内影 响 市场的负面因 素被证伪 （1 、战略新兴 和
注册制 影响 股市 资金 供需 ；2、 美 国加 息影 响货 币政 策；3、 中国 经济 失速） 有 助于市 场情 绪恢 复，
但对反弹高度 存疑，因 为 目前仅仅是对 经济悲观 预 期的修正，但 不太可能 出 现对转型成 功的乐观
预期再 现， 同时 上述 负面 因素仍 有可 能在 未来 出现 。
在板块 配置 上， 本基 金偏 向蓝筹 类低 估值 或者 消费 类个股 。 经 历了15 年创 业 板大幅 上涨 后的
代表转 型方 向的 中小 市值 个股整 体估 值较 高, 处于 较 长时间 的去 估值 阶段 ， 因 此， 只 存在 阶段 性的
博弈机 会， 同时 市场 流动 性充裕 ，存 量资 金更 愿意 选择低 估值 的蓝 筹股 进行 配置。
操作层面上， 上半年主 题 策略的仓位换 手率较高 ， 其间仓位不断 上升，目 前 在 86%左右 ，处
在同类型基金 的较高水 平 。结构变化上 主要增持 了 新能源汽车、 黄金、电 子 、消费类个 股，减持
了计算 机、 重组 类等 个股 份额。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 18 页 共 55 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 净 值增长 率为-15.07% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率-11.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年下 半年, 整体 中国经 济仍 然处 在下 台阶 阶段， 坚持 转型 增强 新的 经济动 力是 本 届
政府核心政策 导向，另 一 方面，出于稳 增长目的 ， 下半年提高基 建规模也 是 必要举措， 下半年仍
然看不到流动 性拐点， 通 胀的压力低于 上半年。 从 外围环境来看 ，国际经 济 形势不稳， 各主要经
济体竞相释放 流动性， 下 半年人民币汇 率有序可 控 贬值。此外， 我们较为 关 注国内债务 风险，这
一潜在问题势 必在今后 需 要得到妥善解 决。从市 场 趋势来看，市 场整体向 上 的动力也未 出现，继
续以区间震荡 为主，我 们 相对看好景气 度朝上 的 行 业：消费、煤 炭、电子 等 ，以及关注 新兴产业
带来的 交易 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策 机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于 2012 年 9 月 21 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 ， “ 在符 合有 关基金 分红 条 件
的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润
的20% ，若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配 ” 。本 报告 期未 进行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 19 页 共 55 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自2012 年9 月21 日 银河 主 题策略 股票 型证 券投 资基 金 （以 下称 “银 河主 题策 略 股票 ” 或“ 本
基金” ）成立 以来，作 为 本基金的托管 人，中信 银 行严格遵守了 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的规定 ，尽职尽 责 地履行了托管 人应尽的 义 务，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同 和托管协 议要求， 对 基金管理人——
银河基金管理 有限公司 在 本基金投资运 作方面进 行 了监督，对基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未发 现基金管 理 人有损害基 金份额持
有人利益的行 为。本报 告 期，本基金未 进行利润 分 配，符合合同 相关要求 ， 不存在损害 持有人利
益的情 况。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由银河主题策 略股票型 证 券投资基金—— 银河基 金 管理有限公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配、财务会 计报告、 投 资组合 报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 183,489,220.97 431,903,283.53
结算备 付金
25,866,602.75 29,440,639.60
存出保 证金
2,389,748.34 2,252,600.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,136,312,488.47 1,265,397,125.13
其中： 股票 投资
1,136,312,488.47 1,265,397,125.13
基金投 资
- -
债券投 资
- - 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 20 页 共 55 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 28,683.92 68,606.67
应收股 利
- -
应收申 购款
471,363.01 3,359,927.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,348,558,107.46 1,732,422,182.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
25,679,919.10 45,505,897.64
应付赎 回款
6,801,837.12 4,853,976.68
应付管 理人 报酬
1,601,504.30 2,090,207.61
应付托 管费
266,917.39 348,367.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,503,132.89 4,111,753.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 231,959.47 316,057.53
负债合 计
37,085,270.27 57,226,260.55
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 337,355,301.22 365,917,210.50
未分配 利润 6.4.7.10 974,117,535.97 1,309,278,710.95
所有者 权益 合计
1,311,472,837.19 1,675,195,921.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,348,558,107.46 1,732,422,182.00
注： 报告 截止 日2016 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值3.888 元 ， 基 金份 额总 额337,355,301.22 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 21 页 共 55 页
2016 年6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
一、收入
-237,014,718.71 1,854,991,453.15
1.利息 收入
933,257.47 2,924,057.33
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 852,950.63 659,161.11
债券利 息收 入
- 2,188,150.82
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
80,306.84 76,745.40
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-93,711,427.76 1,806,171,389.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -95,945,634.26 1,806,041,099.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -2,627,493.26
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,234,206.50 2,757,783.33
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -144,693,299.27 38,906,461.21
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 456,750.85 6,989,545.42
减： 二、费用
17,610,990.35 46,358,457.30
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,042,041.68 22,974,985.88
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,507,006.93 3,829,164.28
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,826,185.88 19,320,640.75
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 235,755.86 233,666.39
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-254,625,709.06 1,808,632,995.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-254,625,709.06 1,808,632,995.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 主题 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,917,210.50 1,309,278,710.95 1,675,195,921.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -254,625,709.06 -254,625,709.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-28,561,909.28 -80,535,465.92 -109,097,375.20
其中：1. 基 金申 购款 118,534,164.83 336,939,798.01 455,473,962.84
2. 基金 赎回 款 -147,096,074.11 -417,475,263.93 -564,571,338.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
337,355,301.22 974,117,535.97 1,311,472,837.19
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
793,799,955.29 1,134,336,004.31 1,928,135,959.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,808,632,995.85 1,808,632,995.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-328,367,319.89 -1,298,270,499.86 -1,626,637,819.75
其中：1. 基 金申 购款 1,103,747,572.80 3,313,918,262.79 4,417,665,835.59
2. 基金 赎回 款 -1,432,114,892.69 -4,612,188,762.65 -6,044,303,655.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
465,432,635.40 1,644,698,500.30 2,110,131,135.70
银河主题混合 2016 年半年度报 告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河主 题策 略混 合型 证券 投资基 金 （原 名银 河主 题 策略股 票型 证券 投资 基金 ） （以 下简 称 “ 本
基金”)， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]687 号 文 《 关
于核准银河主 题策略股 票 型证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由基金管 理 人银河基金 管理有限
公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 21 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
342,362,482.82 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 为银
河基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司， 基 金 托管人为 中信银行
股份有 限公 司。 本基 金 自2015 年7 月17 日起 更名 为银河 主题 策略 混合 型证 券投资 基金 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但需符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金
投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券 、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-40%，现
金或者 到 期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的 投资 比例不 超过 基金 资 产
净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金还 将投资 法律 法规 允许
的其他证券投 资品种和 股 指期货等金融 衍生产品 ， 并依法进行投 资管理。 如 法律法规或 监管机构
以后允 许基 金投 资的 其他 品种， 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披 露 》 、 《 证 券银河主题混合 2016 年半年度报 告
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投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错 更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运银河主题混合 2016 年半年度报 告
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用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批 准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有 关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 183,489,220.97
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 183,489,220.97
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,160,982,541.54 1,136,312,488.47 -24,670,053.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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其他 - - -
合计 1,160,982,541.54 1,136,312,488.47 -24,670,053.07
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 25,834.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,773.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,075.40
合计 28,683.92
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,503,132.89
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,503,132.89
银河主题混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 23,109.01
预提费 用 208,850.46
合计 231,959.47
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 365,917,210.50 365,917,210.50
本期申 购 118,534,164.83 118,534,164.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -147,096,074.11 -147,096,074.11
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 337,355,301.22 337,355,301.22
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,249,350,605.79 59,928,105.16 1,309,278,710.95
本期利 润 -109,932,409.79 -144,693,299.27 -254,625,709.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-118,772,027.66 38,236,561.74 -80,535,465.92
其中： 基金 申购 款 362,772,151.57 -25,832,353.56 336,939,798.01
基金赎 回款 -481,544,179.23 64,068,915.30 -417,475,263.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,020,646,168.34 -46,528,632.37 974,117,535.97
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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活期存 款利 息收 入 799,894.56
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 35,142.01
其他 17,914.06
合计 852,950.63
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,225,413,562.45
减：卖 出股 票成 本总 额 2,321,359,196.71
买卖股 票差 价收 入 -95,945,634.26
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投 资 收益 。
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,234,206.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,234,206.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -144,693,299.27
—— 股 票投 资 -144,693,299.27
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -144,693,299.27
银河主题混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 419,100.85
转换费 收入 37,650.00
合计 456,750.85
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
6,826,185.88
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,826,185.88
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 159,124.42
银行费 用 8,905.40
帐户维 护费 18,000.00
合计 235,755.86
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害 关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中国银河证券股份有限
公司
2,265,657,086.36 49.66% 7,554,862,810.07 61.54%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中国银河证券股份
有限公司
2,064,695.44 49.21% 1,498,367.93 59.86%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金 占当期 佣金 总 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金银河主题混合 2016 年半年度报 告
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量的比 例 总额的 比例
中国银河证券股份
有限公司
6,685,301.45 61.01% 3,610,887.54 59.11%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖） 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,042,041.68 22,974,985.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,569,172.17 2,477,385.93
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,507,006.93 3,829,164.28
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基 金托银河主题混合 2016 年半年度报 告
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管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月 21 日 ）持 有 的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.0914% 1.5159%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关 联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
183,489,220.97 799,894.56 321,815,596.62 576,466.69
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
停牌
10.90
2016
年 7 月
14 日
11.32 3,665,510 37,918,843.04 39,954,059.00 -
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 800,000 27,521,022.05 27,144,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基 于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易 进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时银河主题混合 2016 年半年度报 告
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通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰 早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 183,489,220.97 - - - - - 183,489,220.97
结算备 付金 3,941,653.56 - - - - 21,924,949.19 25,866,602.75
存出保 证金 2,389,748.34 - - - - - 2,389,748.34
交易性 金融 资产 - - - - - 1,136,312,488.47 1,136,312,488.47
应收利 息 - - - - - 28,683.92 28,683.92
应收申 购款 - - - - - 471,363.01 471,363.01
资产总 计 189,820,622.87 - - - - 1,158,737,484.59 1,348,558,107.46
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 25,679,919.10 25,679,919.10
应付赎 回款 - - - - - 6,801,837.12 6,801,837.12
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,601,504.30 1,601,504.30
应付托 管费 - - - - - 266,917.39 266,917.39
应付交 易费 用 - - - - - 2,503,132.89 2,503,132.89
其他负 债 - - - - - 231,959.47 231,959.47
负债总 计 - - - - - 37,085,270.27 37,085,270.27
利率敏 感度 缺口 189,820,622.87 - - - - 1,121,652,214.32 1,311,472,837.19
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 431,903,283.53 - - - - - 431,903,283.53
结算备 付金 7,515,690.41 - - - - 21,924,949.19 29,440,639.60 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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存出保 证金 2,252,600.07 - - - - - 2,252,600.07
交易性 金融 资产 - - - - - 1,265,397,125.13 1,265,397,125.13
应收利 息 - - - - - 68,606.67 68,606.67
应收申 购款 204,766.19 - - - - 3,155,160.81 3,359,927.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 441,876,340.20 - - - - 1,290,545,841.80 1,732,422,182.00
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 45,505,897.64 45,505,897.64
应付赎 回款 - - - - - 4,853,976.68 4,853,976.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,090,207.61 2,090,207.61
应付托 管费 - - - - - 348,367.92 348,367.92
应付交 易费 用 - - - - - 4,111,753.17 4,111,753.17
其他负 债 - - - - - 316,057.53 316,057.53
负债总 计 - - - - - 57,226,260.55 57,226,260.55
利率敏 感度 缺口 441,876,340.20 - - - - 1,233,319,581.25 1,675,195,921.45
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 于2016 年6 月 30 日未 持有 债券 资产 ， 基金资 产受 市场 利率 的波 动影响 较小 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,136,312,488.47 86.64 1,265,397,125.13 75.54
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,136,312,488.47 86.64 1,265,397,125.13 75.54
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值；
假定沪 深300 指 数变 化5 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化；
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 86,849,599.81 64,136,419.23
沪深300 指 数下 降 5% -86,849,599.81 -64,136,419.23
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
6.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,069,214,429.47 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 67,098,059.00
元，无 属于 第三 层次 的余 额。
6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌 、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 或第三层次。 根据中国 证 券投资基金 业协会中银河主题混合 2016 年半年度报 告
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基协发(2014)24 号 《 关于 发布< 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益 品种 的估 值处 理标 准>的 通知 》的 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 交 易所上 市交 易或 挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券 和 私募债券除 外)采用第 三方 估值机构提 供的估
值数据 进行 估值 ，相 关固 定收益 品种 的公 允价 值所 属层次 从第 一层 次转 入第 二层次 。
6.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,136,312,488.47 84.26
其中： 股票 1,136,312,488.47 84.26
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 209,355,823.72 15.52
7 其他各 项资 产 2,889,795.27 0.21
8 合计 1,348,558,107.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 62,626,791.00 4.78
B
采矿业 91,205,718.48 6.95
C
制造业 568,779,998.48 43.37
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 23,284,691.43 1.78 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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应业
E
建筑业 25,135,794.60 1.92
F
批发和 零售 业 62,433,770.73 4.76
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 34,254,248.00 2.61
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
123,401,455.63 9.41
J
金融业 84,995,162.12 6.48
K
房地产 业 408,858.00 0.03
L
租赁和 商务 服务 业 59,786,000.00 4.56
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,136,312,488.47 86.64
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600667 太极实 业 6,969,900 69,629,301.00 5.31
2 600155 宝硕股 份 4,600,901 63,216,379.74 4.82
3 002183 怡 亚 通 4,175,000 59,786,000.00 4.56
4 600476 湘邮科 技 1,899,944 53,559,421.36 4.08
5 603899 晨光文 具 2,937,538 51,994,422.60 3.96
6 600061 国投安 信 2,752,366 49,047,162.12 3.74
7 000411 英特集 团 2,577,977 47,666,794.73 3.63
8 000021 深科技 4,000,000 44,040,000.00 3.36
9 300236 上海新 阳 799,985 40,471,241.15 3.09
10 600882 华联矿 业 4,015,908 40,400,034.48 3.08 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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11 000401 冀东水 泥 3,665,510 39,954,059.00 3.05
12 300033 同花顺 484,600 39,470,670.00 3.01
13 601688 华泰证 券 1,900,000 35,948,000.00 2.74
14 000568 泸州老 窖 1,195,216 35,497,915.20 2.71
15 002458 益生股 份 806,100 35,315,241.00 2.69
16 002245 澳洋顺 昌 2,682,400 34,254,248.00 2.61
17 002010 传化股 份 1,691,544 33,475,655.76 2.55
18 300140 启源装 备 1,479,867 32,853,047.40 2.51
19 002371 七星电 子 736,881 30,816,363.42 2.35
20 002094 青岛金 王 1,150,683 30,734,742.93 2.34
21 002299 圣农发 展 1,054,500 27,311,550.00 2.08
22 300351 永贵电 器 800,000 27,144,000.00 2.07
23 600547 山东黄 金 670,000 26,069,700.00 1.99
24 002135 东南网 架 3,234,980 25,135,794.60 1.92
25 300054 鼎龙股 份 999,988 25,019,699.76 1.91
26 000421 南京公 用 2,326,143 23,284,691.43 1.78
27 600570 恒生电 子 336,751 22,484,864.27 1.71
28 002173 *ST 创疗 1,000,100 20,092,009.00 1.53
29 000603 盛达矿 业 897,200 16,400,816.00 1.25
30 000705 浙江震 元 946,400 13,334,776.00 1.02
31 300398 飞凯材 料 145,975 10,918,930.00 0.83
32 002664 信质电 机 248,976 8,470,163.52 0.65
33 000426 兴业矿 业 1,108,400 8,335,168.00 0.64
34 300302 同有科 技 242,000 7,857,740.00 0.60
35 300065 海兰信 115,100 4,452,068.00 0.34
36 000028 国药一 致 22,000 1,432,200.00 0.11
37 000036 华联控 股 49,800 408,858.00 0.03
38 600446 金证股 份 800 28,760.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 94,939,004.64 5.67
2 600547 山东黄 金 85,450,005.65 5.10
3 600155 宝硕股 份 65,176,906.27 3.89 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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4 601688 华泰证 券 61,328,165.52 3.66
5 600667 太极实 业 59,097,796.50 3.53
6 600061 国投安 信 56,107,394.70 3.35
7 600048 保利地 产 52,304,766.10 3.12
8 002299 圣农发 展 52,166,277.63 3.11
9 600489 中金黄 金 51,241,680.06 3.06
10 000401 冀东水 泥 48,125,192.11 2.87
11 000411 英特集 团 48,043,171.74 2.87
12 002135 东南网 架 47,106,930.95 2.81
13 000021 深科技 45,456,390.00 2.71
14 000036 华联控 股 45,385,589.31 2.71
15 600111 北方稀 土 45,118,397.02 2.69
16 000858 五 粮 液 40,824,481.49 2.44
17 300104 乐视网 40,334,169.01 2.41
18 600882 华联矿 业 40,056,402.51 2.39
19 002244 滨江集 团 38,093,339.70 2.27
20 600028 中国石 化 37,928,812.43 2.26
21 600801 华新水 泥 37,381,819.29 2.23
22 300033 同花顺 37,315,795.00 2.23
23 002458 益生股 份 37,272,821.98 2.22
24 600570 恒生电 子 37,215,493.70 2.22
25 000596 古井贡 酒 36,990,894.79 2.21
26 002108 沧州明 珠 36,758,274.98 2.19
27 000839 中信国 安 36,459,319.88 2.18
28 000568 泸州老 窖 35,900,893.69 2.14
29 300322 硕贝德 35,378,500.65 2.11
30 600585 海螺水 泥 34,878,929.20 2.08
31 300236 上海新 阳 34,845,934.25 2.08
32 600446 金证股 份 33,878,234.68 2.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 150,792,751.43 9.00 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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2 300059 东方财 富 90,162,475.97 5.38
3 600547 山东黄 金 77,545,897.78 4.63
4 601688 华泰证 券 71,390,063.90 4.26
5 600340 华夏幸 福 60,090,961.51 3.59
6 000839 中信国 安 54,152,716.00 3.23
7 600489 中金黄 金 52,258,691.39 3.12
8 300113 顺网科 技 52,176,308.98 3.11
9 002113 天润数 娱 50,665,497.86 3.02
10 600111 北方稀 土 47,472,004.73 2.83
11 600048 保利地 产 46,677,939.20 2.79
12 000858 五 粮 液 46,275,953.94 2.76
13 300322 硕贝德 45,310,857.65 2.70
14 600136 当代明 诚 44,275,811.71 2.64
15 000596 古井贡 酒 42,549,386.73 2.54
16 600446 金证股 份 41,382,428.66 2.47
17 000036 华联控 股 40,928,892.45 2.44
18 000628 高新发 展 39,825,211.72 2.38
19 002108 沧州明 珠 39,304,507.00 2.35
20 300104 乐视网 36,979,126.64 2.21
21 600028 中国石 化 36,474,368.88 2.18
22 002049 紫光国 芯 36,409,326.36 2.17
23 600801 华新水 泥 35,701,633.81 2.13
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,336,967,859.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,225,413,562.45
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,389,748.34
2 应收证 券清 算款 - 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,683.92
5 应收申 购款 471,363.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,889,795.27
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
62,369 5,409.02 60,783,694.61 18.02% 276,571,606.61 81.98%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
145,229.28 0.0430%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10 银河主题混合 2016 年半年度报 告
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 21 日 ） 基金 份额 总额
342,362,482.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,917,210.50
本报告 期基 金总 申购 份额 118,534,164.83
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 147,096,074.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 337,355,301.22
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额 持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年 2 月 2 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 银河 主题策 略混 合 型
证 券 投资 基金 变更 基金 经理 的 公告 》 ， 王培 不再 担任本 基 金的 基金 经理 ，增 聘张 扬 担任 本基 金的
基金经 理。
2 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无。
银河主题混合 2016 年半年度报 告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 2,265,657,086.36 49.66% 2,064,695.44 49.21% -
中信建投 1 1,089,009,643.29 23.87% 1,014,198.08 24.17% -
方正证券 2 896,250,570.35 19.65% 827,505.16 19.72% -
西南证券 1 311,058,224.53 6.82% 289,687.73 6.90% -
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 49 页 共 55 页
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
方正证券 - - 325,000,000.00 100.00% - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在中 国农 业银行股 份有
限 公司 开通定 投并 参加开放 式公
募 基金 组合申 购、 定投费率 优惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2016 年 1 月 4 日
2
银 河基 金管理 有限 公司关于 发生
指 数熔 断调整 旗下 部分基金 开放
时间的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 5 日
3
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 6 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 50 页 共 55 页
4
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 奕丰 科技服务 （深
圳 ）前 海有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
5
银河基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 7 日指 数熔 断期 间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 8 日
6
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 9 日
7
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 12 日
8
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变 更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 14 日
9
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 15 日
10
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中证 金牛（北 京）
投 资咨 询有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 18 日
11
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 19 日
12
银 河主 题策略 混合 型证券投 资基
金2015 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、 2016 年 1 月 22 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 51 页 共 55 页
公司网 站
13
关 于调 整旗下 基金 对账单服 务形
式的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 23 日
14
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 29 日
15
银 河基 金管理 有限 公司关于 银河
主 题策 略混合 型证 券投资基 金变
更基金 经理 的公 告
《 证 券时 报 》 、 公司
网站
2016 年 2 月 2 日
16
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 2 日
17
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 6 日
18
银 河基 金管理 有 限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 16 日
19
银 河基 金管理 有限 公司关于 总经
理任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 19 日
20
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票估 值调整的 提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 23 日
21
银 河基 金管理 有限 公司关于 银河
智 联主 题灵活 配置 混合型证 券投
资 基金 开通直 销平 台基金转 换和
补差费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 29 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 52 页 共 55 页
22
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 10 日
23
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 11 日
24
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 泛华 普益基金 销售
有 限公 司为代 销机 构及费 率 优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 3 月 18 日
25
银 河主 题策略 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 3 月 25 日
26
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 29 日
27
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 1 日
28
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 国金 证券股份 有限
公 司为 代销机 构并 转换业务 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 11 日
29
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 13 日
30 银 河主 题策略 混合 型证券投 资基 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 4 月 21 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 53 页 共 55 页
金2016 年1 季报 券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
31
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 浙江 金观诚财 富管
理 有限 公司为 代销 机构及费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 22 日
32
银 河主 题策略 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 4 日
33
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统关闭 支付 宝基金支 付业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
34
银 河基 金管理 有限 公司关于 淘宝
店关闭 基金 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
35
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 14 日
36
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 民生银行 直销
银行" 基 金 通" 平台" 申 购 手 续 费
率1 折起" 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 5 月 16 日
37
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 17 日
38
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 54 页 共 55 页
39
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易开 通基金 赎回 极速回倍 利宝
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 5 月 30 日
40
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 22 日
41
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 交通银行 网上
银 行、 手机银 行基 金申购费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 30 日
42
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 京东电 子商 务平台进 行申
购费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河主题 策略 混合 型证 券投 资基金 的文 件
2 、 《银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河主 题策 略混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 银河主题混合 2016 年半年度报 告
第 55 页 共 55 页
12.2 存 放地 点
上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本 基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
