1
上证综指 交易型 开放式指 数证券 投资基金
二0 一六 年半年 度报告
2016 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2016 年 08 月 25 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2016 年 8
月23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至2016 年 6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 13
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 13
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 14
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 17
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 32
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ............................................................................. 33
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ......................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 39
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 40
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 40
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 40
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 40
4
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 40
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 41
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 41
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 42
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ..................................................................................... 42
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 43
8.4 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 43
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 43
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 44
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 44
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 45
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 46
§ 11 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 46
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 上证综指ETF
场内简称 综指ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,638,513.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国
量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差
最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数
的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟
踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益 特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 洪渊
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
北京市西城区复兴门内大
街55 号
6
楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 -3,107,168.05
本期利 润 -27,410,125.08
加权平 均基 金份 额本 期利润 -0.6308
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.83%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 13,901,925.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3260
7
期末基 金资 产净 值 138,491,533.55
期末基 金份 额净 值 3.248
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年06 月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 11.16%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发 生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.87% 0.94% 0.45% 1.02% 0.42% -0.08%
过去三 个月 -1.61% 1.05% -2.47% 1.10% 0.86% -0.05%
过去六 个月 -15.83% 1.84% -17.22% 1.93% 1.39% -0.09%
过去一 年 -29.62% 2.19% -31.51% 2.30% 1.89% -0.11%
过去三 年 57.29% 1.76% 48.02% 1.79% 9.27% -0.03%
自 基金 合同 生
效日起 至今
11.16% 1.51% 6.42% 1.53% 4.74% -0.02%
8
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为2016 年6 月30 日。
2、本基金于 2011 年 1 月 30 日成立，建仓期 3 个月，从 2011 年 1 月 30 日起至
2011 年4 月29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016 年6 月 30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混 合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 9
动混合型证券投 资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券
证券投资基金、 富国可转 换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债
券型证 券投资 基金 （LOF ）、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF ）、
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、 富国纯债债券型发起式 证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合 型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证
券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证
券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国国有企业债债
券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票
型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资 基金、 富国中证军工指
数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合
型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银
行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主
题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配
置 混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深
价 值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型
货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证
券投资 基金（LOF ） 、 富国研 究优选 沪港 深灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券 型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基
金、富国创新科技混合 型证券投资基金等七十四只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基
金经理兼
任量化投
资副总 监、
富国中证
红利指数
增强型证
券投资基
金、 富国 沪
深300 增强
2014-11-19 － 6 年
硕士， 自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定
量研究 员； 2014 年 4 月至2014 年
11 月任 富国 中证 红利 指数 增强型
证券投 资基 金、 富国 沪深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经 理助 理， 2014 年11 月起任
富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金 、富 国沪 深 300 增 强证券 10
证券投资
基金、 富 国
中证500 指
数增强型
证券投资
基金
(LOF) 、富
国创业板
指数分级
证券投资
基金、 富 国
中证全指
证券公司
指数分级
证券投资
基金、 富 国
中证银行
指数分级
证券投资
基金、 富 国
上证综指
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金基金
经理
投 资 基 金 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富 国 中 证
500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理， 2015 年5 月起任
富国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银
行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 10 月起 任富 国上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ； 兼 任
量 化 投 资 副 总 监 。 具 有 基 金 从 业
资格。
王保合
本基金基
金经理兼
任量化投
资部总经
理、 富国 上
证综指交
易型开放
式指数证
券投资基
金联接基
金、 富国 创
业板指数
分级证券
投资基 金、
富国中证
军工指数
分级证券
2011-03-03 － 10 年
博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司研究 员、 富国 沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ；2011
年 3 月起任 上证 综指 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理，2013 年
9 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2014 年 4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 4
月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 国
有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理,2015 年5 月起 任富国
中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 富 国 中 证 银 行 指 数 分 11
投资基 金、
富国中证
移动互联
网指数分
级证券投
资基金、 富
国中证国
有企业改
革指数分
级证券投
资基金、 富
国中证全
指证券公
司指数分
级证券投
资基金、 富
国中证银
行指数分
级证券投
资基金基
金经理
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任
量 化 投 资 部 总 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格 。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资
基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国
证券法》 、 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可
能减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为
目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估 等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限 12
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年 金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日 反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年初 以来 ，受 人 民币汇 率快 速贬 值的 影 响同时 叠加 美联 储加 息 预期 ，
投资者预计国内流动性进一步宽松的环境受到限制， A 股市场再次出现大幅调整。
随着2 月公布的1 月信贷数据大幅超预期， 同时人民币汇率逐步企稳， 投资者对
货币宽松预期加强， 市场经过充分调整之后迎来反弹。 尽管 4 月初公布的一季度
经济数据表明经济正在阶段性复苏， 但总体符合 市场一致预期， 因此对市场的刺
激作用有限。4 月中旬以来，央行研究局马骏表示 “央行未来的货币政策操作，
除了要继续支持实现稳增长的目标， 也要注意防范宏观风险， 尤其是要避免企业
杠杆率过快上升，还要考虑到货币信贷增长对未来物价走势和房地产价格的影
响”， 引起市 场对 货币 政策收 紧的担 忧， 同时 叠加债 券市场 的信 用风 险暴露 ，4
月下旬A 股市场迎来一轮调整。 由于自 2015 年 6 月以来，A 股已经历大幅调整，
市场进一步向下空间有限，A 股迎来窄幅震荡行情， 同时伴随着市场成交量快速
萎缩。 从结构来看， 由于市场风险偏好下降， 部分景气度向上的行业如 新能源汽
车、食 品饮 料、电 子等 获得了 市场 青睐， 表现 相对较 好。 总体来 看，2016 年上
半年沪深300 指数下跌 15.47%，上证综指下跌 17.22%，创业板指下跌17.92% 。
在投资管理上， 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略， 采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
13
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为3.248 元， 份额累计净值为1.112
元；本 报告 期， 本基金 份额净 值增 长率 为-15.83% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为
-17.22% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 自英国退欧， 美联储加息延后以来， 全球货币宽松预期逐步加
强。 然而，7 月英国、 欧洲央行均维持利率不变， 日本央行表示不会进行直升机
撒钱， 全球货币进一步宽松的预期已被阶段性证伪。 从国内政策看， 央行官员也
表达了对 “ 流动性陷阱 ” 的担忧，后续国内货币政策进一步宽松的概率也在下
降。 在增量资金进场之前， 市场仍将处于存量博弈的环境中， 估值会成为市场上
涨和下跌的重要约束。 总体来看， 预计市场仍将以震荡为主， 继续关注结构性机
会，业绩有望明确向好的新能源汽车、食品饮料等行业仍值得重点关 注。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席 估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证综指交易 型开放式指数证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
14
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 富国基
金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严 格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放
式指数证券投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2016 年8 月23 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2016 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 3,931,302.68 3,662,145.33
结算备 付金 － 6,758.26
存出保 证金 1,055.23 17,848.00
交易性 金融 资产 134,799,990.86 169,000,374.03
其中： 股票 投资 134,799,990.86 169,000,374.03
基金投 资 － －
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 736.96 1,400.94
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
15
其他资 产 － －
资产总 计 138,733,085.73 172,688,526.56
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2016 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 109.55
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 56,043.66 73,715.48
应付托 管费 11,208.73 14,743.08
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 24,845.89 15,666.45
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 149,453.90 310,000.00
负债合 计 241,552.18 414,234.56
所 有者 权益：
实收基 金 124,589,607.67 130,433,601.70
未分配 利润 13,901,925.88 41,840,690.30
所有者 权益 合计 138,491,533.55 172,274,292.00
负债和 所有 者权 益总 计 138,733,085.73 172,688,526.56
注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日，基金 份额净值 3.248 元，基 金份额总额
42,638,513.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2016 年 01 月01 日至
2016 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2015 年 01 月 01 日至
2015 年 06 月 30 日)
一、收入 -26,753,024.12 38,256,930.37
1.利息 收入 10,953.74 20,261.38
其中： 存款 利息 收入 10,943.94 20,219.53
债券 利 息收 入 9.80 41.85
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
16
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -2,461,020.83 113,659,577.09
其中： 股票 投资 收益 -3,827,098.43 112,110,872.95
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 17,826.20 110,307.40
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 1,348,251.40 1,438,396.74
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -24,302,957.03 -76,143,223.01
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － 720,314.91
减：二、费用 657,100.96 1,123,191.50
1．管 理人 报酬 347,388.36 636,403.63
2．托 管费 69,477.65 127,280.77
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 40,615.05 100,451.45
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 199,619.90 259,055.65
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -27,410,125.08 37,133,738.87
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -27,410,125.08 37,133,738.87
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 130,433,601.70 41,840,690.30 172,274,292.00
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ -27,410,125.08 -27,410,125.08
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-5,843,994.03 -528,639.34 -6,372,633.37
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 -5,843,994.03 -528,639.34 -6,372,633.37
17
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 124,589,607.67 13,901,925.88 138,491,533.55
项目
上年度可比期间
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 204,944,525.40 44,489,744.19 249,434,269.59
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 37,133,738.87 37,133,738.87
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
0.27 37,098,628.02 37,098,628.29
其中：1.基 金申 购款 1,105,975,868.77 810,302,495.90 1,916,278,364.67
2.基金 赎回 款 -1,105,975,868.50 -773,203,867.88 -1,879,179,736.38
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 204,944,525.67 118,722,111.08 323,666,636.75
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经
中国证 券监 督管 理 委 员 会（以 下简 称“ 中国 证 监会” ）证 监许 可[2010]1379 号
《关于核准上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》
的核准， 由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集， 基金合同于 2011
年1 月30 日正式生效， 首次设立募集规模为 320,363,407.00 份基金份额。 本基
金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公
司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
本 基 金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 ， 指 数 化 投 资 比 例
即投资 于指数 成份 股、 备选成 份股的 资产 比例 不低于 基金资 产净 值 的 95 ％ 。如
因标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、 基金
规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 18
10 个交 易日内 进行 调 整。同 时为更 好地 实现 投资目 标，本 基金 也可 少量投 资于
新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于
基金资产净值的5％。
本基金业绩比较基准为标的指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 — 基本准
则》和 38 项具体会计 准 则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第
3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金 信息披露 XBRL 模 板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016
年6 月30 日的财务状 况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生 的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳
增值税。 对证券投资 基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人 19
运 用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入免
征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 的规定， 质押式买入返售金融商品及持有政
策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》 的规定， 买断式买入返售金融商品、 同业存单以及持有
金融债券的利息收入免征增值税。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证 券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利
息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付
上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券 投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票 ， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
20
6.4.7 重 要财 务 报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06 月 30 日）
活期存款 3,931,302.68
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 3,931,302.68
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 （2016 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 149,523,302.63
134,799,990.86 -14,723,311.77
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 149,523,302.63 134,799,990.86 -14,723,311.77
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本基金本报告 期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 736.46
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 －
21
应收债 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 0.50
合计 736.96
6.4.7.6 其 他资 产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2016 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 24,845.89
银行间 市场 应付 交易 费用 －
合计 24,845.89
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06 月 30 日）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 －
预提上 市年 费 29,835.26
预提审 计费 24,863.02
预提信 息披 露费 44,755.62
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 149,453.90
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 44,638,513.00 130,433,601.70
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列） -2,000,000.00 -5,843,994.03
本期末 42,638,513.00 124,589,607.67
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
22
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 28,346,020.03 13,494,670.27 41,840,690.30
本期利 润 -3,107,168.05 -24,302,957.03 -27,410,125.08
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变
动数
-1,253,253.50 724,614.16 -528,639.34
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 -1,253,253.50 724,614.16 -528,639.34
本期已 分配 利润 － － －
本期末 23,985,598.48 -10,083,672.60 13,901,925.88
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ）
活期存 款利 息收 入 10,874.10
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 43.62
其他 26.22
合计 10,943.94
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,937,705.45
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -889,392.98
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
合计 -3,827,098.43
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ）
卖出股 票成 交总 额 13,402,422.00
减：卖 出股 票成 本总 额 16,340,127.45
买卖股票 差 价收 入
-2,937,705.45
23
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本基金本报告期无股票投资收益 ——申购差价收入。
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位：人民币元
项目 本期（2016 年01 月01 日至2016 年06 月 30 日）
赎回基 金份 额对 价总 额 6,372,633.37
减：现 金支 付赎 回款 总额 165,307.37
减：赎 回股 票成 本总 额 7,096,718.98
赎回差 价收 入 -889,392.98
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
118,836.00
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
101,000.00
减：应 收利 息总 额 9.80
买卖债 券差 价收 入 17,826.20
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益 ——其他投资收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 1,348,251.40
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 1,348,251.40
24
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 -24,302,957.03
股票投 资 -24,302,957.03
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
合计 -24,302,957.03
6.4.7.19 其 他收 入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 交易 费用 40,615.05
银行间 市场 交易 费用 －
合计 40,615.05
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 ）
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 44,755.62
银行汇 划费 用 166.00
指数使 用费 100,000.00
上市费 29,835.26
合计 199,619.90
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
25
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金
本基金 的 联 接基 金
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2016 年01 月01 日至
2016 年06 月30 日 ）
上年度可比期间（2015 年01 月
01 日至2015 年 06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 347,388.36 636,403.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
26
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2016 年 01 月 01 日至
2016 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间（2015 年 01 月
01 日至 2015 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 69,477.65 127,280.77
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2016 年 06 月 30 日） 上年度末（2015 年 12 月 31 日 ）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
－ － 38,900,000.00 87.14
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2015 年 01 月 01 日至 2015
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 3,931,302.68 10,874.10 19,039,807.35 19,450.46
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
27
6.4.10.7 其 他关 联 交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600019 宝钢股 份 2016-06-27 重大事 项停 牌 4.90 － － 78,900 496,555.59 386,610.00 －
600497 驰宏锌 锗 2016-06-09 重大事 项停 牌 9.97 2016-
07-11
10.97 28,073 305,974.96 279,887.81
－
600751 天海投 资 2016-02-15 重大事 项停 牌 6.11 2016-
07-26
6.72 44,500 357,719.67 271,895.00
－
601168 西部矿 业 2016-02-01 重大事 项停 牌 5.93 2016-
07-22
6.52 47,500 338,071.07 281,675.00
－
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融 工具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 28
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金 资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流 动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
29
单位：人民币元
本期末（2016 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,931,302.68 － － － － － 3,931,302.68
存出保证金 1,055.23 － － － － － 1,055.23
交易性金融资产
－ － － － － 134,799,990.86 134,799,990.86
应收利息 － － － － － 736.96 736.96
资产总计 3,932,357.91 － － － － 134,800,727.82 138,733,085.73
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付管理人报酬 － － － － － 56,043.66 56,043.66
应付托管费 － － － － － 11,208.73 11,208.73
应付交易费用
－ － － － － 24,845.89 24,845.89
其他负债 － － － － － 149,453.90 149,453.90
负债总计 － － － － － 241,552.18 241,552.18
利率敏感度缺口 3,932,357.91 － － － － 134,559,175.64 138,491,533.55
上年度末（2015 年12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,662,145.33 － － － － － 3,662,145.33
结算备付金 6,758.26 － － － － － 6,758.26
存出保证金
17,848.00 － － － － － 17,848.00
交易性金融资产 － － － － － 169,000,374.03 169,000,374.03
30
应收利息 － － － － － 1,400.94 1,400.94
资产总计 3,686,751.59 － － － － 169,001,774.97 172,688,526.56
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付证券清算款 － － － － － 109.55 109.55
应付管理人报酬 － － － － － 73,715.48 73,715.48
应付托管费 － － － － － 14,743.08 14,743.08
应付交易费用 － － － － － 15,666.45 15,666.45
其他负债
－ － － － － 310,000.00 310,000.00
负债总计 － － － － － 414,234.56 414,234.56
利率敏感度缺口 3,686,751.59 － － － － 168,587,540.41 172,274,292.00
31
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏 感性 分析
本基金本报告期末未持有债券( 不含可转债) ， 且持有的银行存款均为活期存款，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的 分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即投资
于指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%， 本基金也可
少量投资于新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产
比例不高于基金资产净值的 5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2016 年06 月 30 日） 上年度末（2015 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 134,799,990.86 97.33 169,000,374.03 98.10
交易性金融资产 －债券投资 － － － －
交易性金融资产 －贵金属投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 134,799,990.86 97.33 169,000,374.03 98.10
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金 的市 场价 格风 险主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2.以下 分析 ，除 业绩 比较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2016 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2015 年 12 月
31 日 ）
32
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 1,311,988.77 1,685,527.49
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -1,311,988.77 -1,685,527.49
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2016 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 133,579,923.05 元，属于第二层次的余
额为人民币1,220,067.81 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃( 包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 134,799,990.86 97.16
33
其中： 股票 134,799,990.86 97.16
2
固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支 持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,931,302.68 2.83
7
其他各项 资产 1,792.19 －
8
合计 138,733,085.73 100.00
注：上 表中 的股票 投资 项的金 额包 含可退 替代 款估值 增值 ，而 5.3 的合计 项不
含可退替代款估值增值。
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 积极 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票 。
7.2.2 指数 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,162,060.00 0.84
B 采矿业 16,167,368.84 11.67
C 制造业 41,191,096.69 29.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,352,581.29 5.31
E 建筑业 5,720,002.57 4.13
F 批发和 零售 业 4,074,515.60 2.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,166,932.58 5.17
H 住宿和 餐饮 业 438,228.00 0.32
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,838,714.36 2.05
J 金融业 38,789,301.94 28.01
K 房地产 业 6,226,919.45 4.50
L 租赁和 商务 服务 业 316,656.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 825,729.54 0.60
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,918,532.00 1.39
S 综合 611,352.00 0.44
合计 134,799,990.86 97.33
34
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 987,658 7,140,767.34 5.16
2 601288 农业银 行 1,598,439 5,115,004.80 3.69
3 601988 中国银 行 1,224,500 3,930,645.00 2.84
4 601628 中国人 寿 129,743 2,701,249.26 1.95
5 600028 中国石 化 564,888 2,666,271.36 1.93
6 601166 兴业银 行 144,670 2,204,770.80 1.59
7 600036 招商银 行 118,422 2,072,385.00 1.50
8 600000 浦发银 行 130,284 2,028,521.88 1.46
9 600519 贵州茅 台 6,893 2,012,204.56 1.45
10 600016 民生银 行 206,180 1,841,187.40 1.33
11 601318 中国平 安 56,600 1,813,464.00 1.31
12 601328 交通银 行 308,120 1,734,715.60 1.25
13 601169 北京银 行 143,690 1,490,065.30 1.08
14 600104 上汽集 团 69,600 1,412,184.00 1.02
15 601009 南京银 行 144,540 1,357,230.60 0.98
16 601088 中国神 华 95,621 1,345,387.47 0.97
17 601998 中信银 行 233,060 1,321,450.20 0.95
18 600900 长江电 力 98,695 1,232,700.55 0.89
19 600606 绿地控 股 111,600 1,207,512.00 0.87
20 600015 华夏银 行 119,956 1,186,364.84 0.86
21 600360 华微电 子 100,000 1,186,000.00 0.86
22 600682 南京新 百 41,600 1,184,352.00 0.86
23 601818 光大银 行 313,700 1,179,512.00 0.85
24 601238 广汽集 团 45,200 1,061,748.00 0.77
25 601766 中国中 车 110,664 1,014,788.88 0.73
26 601601 中国太 保 37,300 1,008,592.00 0.73
27 601800 中 国交 建 95,669 1,007,394.57 0.73
28 600030 中信证 券 60,712 985,355.76 0.71
29 601668 中国建 筑 180,600 960,792.00 0.69
30 600663 陆家嘴 39,352 895,258.00 0.65
31 600116 三峡水 利 111,800 869,804.00 0.63
32 601390 中国中 铁 117,500 818,975.00 0.59
33 601939 建设银 行 170,900 811,775.00 0.59
34 600020 中原高 速 181,861 803,825.62 0.58
35 601018 宁波港 158,500 784,575.00 0.57
35
36 600006 东风汽 车 83,900 744,193.00 0.54
37 600271 航天信 息 30,720 731,136.00 0.53
38 600834 申通地 铁 55,300 724,983.00 0.52
39 601069 西部黄 金 31,200 724,152.00 0.52
40 600887 伊利股 份 43,248 720,944.16 0.52
41 601688 华泰证 券 36,900 698,148.00 0.50
42 601727 上海电 气 92,100 696,276.00 0.50
43 600118 中国卫 星 20,488 688,396.80 0.50
44 600547 山东黄 金 17,401 677,072.91 0.49
45 600018 上港集 团 130,700 666,570.00 0.48
46 600061 国投安 信 37,200 662,904.00 0.48
47 600999 招商证 券 40,150 662,475.00 0.48
48 601186 中国铁 建 64,900 646,404.00 0.47
49 603997 继峰股 份 32,400 639,576.00 0.46
50 600048 保利地 产 73,647 635,573.61 0.46
51 601618 中国中 冶 171,700 633,573.00 0.46
52 600518 康美药 业 41,700 633,423.00 0.46
53 600276 恒瑞医 药 15,557 623,991.27 0.45
54 600624 复旦复 华 48,520 611,352.00 0.44
55 600066 宇通客 车 30,736 608,572.80 0.44
56 600340 华夏幸 福 24,734 603,014.92 0.44
57 600074 保千里 40,400 602,768.00 0.44
58 600688 上海石 化 97,800 596,580.00 0.43
59 600960 渤海活 塞 59,140 593,765.60 0.43
60 600007 中国国 贸 28,942 584,628.40 0.42
61 600108 亚盛集 团 115,600 583,780.00 0.42
62 600526 菲达环 保 45,200 582,176.00 0.42
63 600503 华丽家 族 63,200 579,544.00 0.42
64 600483 福能股 份 51,046 579,372.10 0.42
65 600975 新五丰 63,200 578,280.00 0.42
66 600664 哈药股 份 69,452 575,757.08 0.42
67 600270 外运发 展 32,700 571,923.00 0.41
68 601788 光大证 券 33,000 559,020.00 0.40
69 601901 方正证 券 72,700 556,882.00 0.40
70 603789 星光农 机 18,800 553,472.00 0.40
71 603969 银龙股 份 41,200 549,196.00 0.40
72 600575 皖江物 流 126,800 549,044.00 0.40
73 601111 中国国 航 81,000 547,560.00 0.40
74 601669 中国电 建 95,100 543,021.00 0.39
75 600867 通化东 宝 26,100 540,009.00 0.39
76 600490 鹏欣资 源 67,200 536,928.00 0.39
36
77 600487 亨通光 电 42,400 533,392.00 0.39
78 600728 佳都科 技 54,420 528,962.40 0.38
79 600011 华能国 际 70,005 526,437.60 0.38
80 603599 广信股 份 28,000 525,560.00 0.38
81 601377 兴业证 券 70,900 523,951.00 0.38
82 600979 广安爱 众 88,400 521,560.00 0.38
83 601006 大秦铁 路 80,334 517,350.96 0.37
84 601099 太平洋 84,250 516,452.50 0.37
85 600283 钱江水 利 41,600 516,256.00 0.37
86 600807 天业股 份 42,470 514,736.40 0.37
87 600236 桂冠电 力 76,020 510,854.40 0.37
88 601607 上海医 药 28,262 510,129.10 0.37
89 600893 中航动 力 14,700 509,355.00 0.37
90 600392 盛和资 源 31,050 508,599.00 0.37
91 600398 海澜之 家 44,900 507,370.00 0.37
92 600221 海南航 空 160,000 507,200.00 0.37
93 600054 黄山旅 游 31,506 506,931.54 0.37
94 600085 同仁堂 17,000 506,430.00 0.37
95 600399 抚顺特 钢 78,000 504,660.00 0.36
96 601555 东吴证 券 37,500 502,500.00 0.36
97 600188 兖州煤 业 45,601 498,874.94 0.36
98 600568 中珠控 股 28,400 494,160.00 0.36
99 601336 新华保险 12,100 488,840.00 0.35
100 601801 皖新传 媒 41,800 487,806.00 0.35
101 601368 绿城水 务 36,800 483,920.00 0.35
102 601339 百隆东 方 76,200 483,870.00 0.35
103 600588 用友网 络 24,607 481,805.06 0.35
104 600350 山东高 速 90,800 481,240.00 0.35
105 600305 恒顺醋 业 41,600 479,232.00 0.35
106 603993 洛阳钼 业 115,200 478,080.00 0.35
107 600050 中国联 通 125,200 477,012.00 0.34
108 603901 永创智 能 26,400 474,672.00 0.34
109 600980 北矿科 技 16,400 473,960.00 0.34
110 600674 川投能 源 56,734 468,622.84 0.34
111 600589 广东榕 泰 46,100 467,915.00 0.34
112 601098 中南传 媒 25,800 467,238.00 0.34
113 600383 金地集 团 45,072 466,945.92 0.34
114 600498 烽火通 信 19,200 466,176.00 0.34
115 603328 依顿电 子 15,700 463,778.00 0.33
116 600715 文投控 股 24,000 460,080.00 0.33
117 600616 金枫酒 业 45,000 459,900.00 0.33
37
118 600988 赤峰黄 金 24,600 458,790.00 0.33
119 600109 国金证 券 34,000 458,320.00 0.33
120 600987 航民股 份 37,350 452,682.00 0.33
121 600850 华东电 脑 15,717 450,920.73 0.33
122 600206 有研新 材 33,200 446,540.00 0.32
123 601179 中国西 电 87,600 444,132.00 0.32
124 600258 首旅酒 店 22,200 438,228.00 0.32
125 600489 中金黄 金 38,893 437,157.32 0.32
126 601777 力帆股 份 37,100 436,667.00 0.32
127 600326 西藏天 路 54,300 435,486.00 0.31
128 600100 同方股 份 29,000 433,840.00 0.31
129 601588 北辰实 业 98,500 420,595.00 0.30
130 600585 海螺水 泥 28,850 419,479.00 0.30
131 600703 三安光 电 20,900 417,373.00 0.30
132 600220 江苏阳 光 90,800 414,048.00 0.30
133 600820 隧道股 份 49,200 412,788.00 0.30
134 600690 青岛海 尔 46,100 409,368.00 0.30
135 600814 杭州解 百 38,500 407,715.00 0.29
136 601579 会稽山 28,700 405,818.00 0.29
137 600741 华域汽 车 28,900 404,889.00 0.29
138 600111 北方稀 土 29,850 397,303.50 0.29
139 600697 欧亚集 团 13,300 394,478.00 0.28
140 600535 天士力 11,009 393,681.84 0.28
141 601899 紫金矿 业 116,200 391,594.00 0.28
142 600894 广日股 份 29,100 387,903.00 0.28
143 600019 宝钢股 份 78,900 386,610.00 0.28
144 601158 重庆水 务 59,760 384,256.80 0.28
145 600798 宁波海 运 78,000 382,980.00 0.28
146 601515 东风股 份 33,700 380,810.00 0.28
147 603968 醋化股 份 16,400 380,316.00 0.27
148 600369 西南证 券 52,000 377,520.00 0.27
149 600863 内蒙华 电 124,250 375,235.00 0.27
150 600537 亿晶光 电 48,140 371,159.40 0.27
151 600309 万华化 学 21,241 367,469.30 0.27
152 600143 金发科 技 56,806 365,830.64 0.26
153 600579 天华院 26,800 365,016.00 0.26
154 600998 九州通 20,600 360,706.00 0.26
155 600337 美克家 居 27,700 360,377.00 0.26
156 600372 中航电 子 18,400 358,248.00 0.26
157 600377 宁沪高 速 42,900 357,786.00 0.26
158 600075 新疆天 业 30,400 349,904.00 0.25
38
159 601933 永辉超 市 84,400 348,572.00 0.25
160 601633 长城汽 车 40,637 342,976.28 0.25
161 600795 国电电 力 116,900 342,517.00 0.25
162 600601 方正科 技 79,500 341,850.00 0.25
163 600804 鹏博士 18,700 340,901.00 0.25
164 601678 滨化股 份 66,250 337,212.50 0.24
165 600583 海油工 程 48,344 334,057.04 0.24
166 600551 时代出 版 16,500 329,340.00 0.24
167 600089 特变电 工 38,084 324,475.68 0.23
168 600352 浙江龙 盛 37,500 323,250.00 0.23
169 601877 正泰电 器 17,082 321,995.70 0.23
170 600208 新湖中 宝 75,440 319,111.20 0.23
171 603099 长白山 17,800 318,798.00 0.23
172 601928 凤凰传 媒 30,200 318,308.00 0.23
173 600566 济川药 业 12,361 318,172.14 0.23
174 601888 中国国 旅 7,200 316,656.00 0.23
175 600633 浙报传 媒 21,000 315,840.00 0.23
176 600332 白云山 12,400 305,536.00 0.22
177 600557 康缘药 业 18,696 305,305.68 0.22
178 600626 申达股 份 28,550 294,636.00 0.21
179 603555 贵人鸟 11,800 294,174.00 0.21
180 601992 金隅股 份 37,700 292,175.00 0.21
181 600273 嘉化能 源 32,300 287,793.00 0.21
182 600637 东方明 珠 11,711 284,225.97 0.21
183 600031 三一重 工 56,300 282,626.00 0.20
184 603028 赛福天 9,600 282,336.00 0.20
185 601168 西部矿 业 47,500 281,675.00 0.20
186 600497 驰宏锌 锗 28,073 279,887.81 0.20
187 600587 新华医 疗 12,034 277,865.06 0.20
188 600406 国电南 瑞 20,560 274,887.20 0.20
189 601991 大唐发 电 70,100 272,689.00 0.20
190 600751 天海投 资 44,500 271,895.00 0.20
191 600578 京能电 力 62,700 268,356.00 0.19
192 601117 中国化 学 47,300 261,569.00 0.19
193 601369 陕鼓动 力 40,250 256,795.00 0.19
194 601231 环旭电 子 23,882 255,537.40 0.18
195 601808 中海油 服 20,403 247,896.45 0.18
196 600803 新奥股 份 20,390 238,155.20 0.17
197 600062 华润双 鹤 12,401 225,946.22 0.16
198 600335 国机汽 车 19,050 213,550.50 0.15
199 600256 广汇能 源 50,172 205,705.20 0.15
39
200 600779 水井坊 9,900 164,637.00 0.12
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
注： 本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600606 绿地控 股 1,286,187.74 0.75
2 601069 西部黄 金 638,979.00 0.37
3 603997 继峰股 份 613,322.00 0.36
4 600575 皖江物 流 579,376.00 0.34
5 600074 保千里 571,434.00 0.33
6 600503 华丽家 族 570,260.00 0.33
7 603599 广信股 份 568,314.00 0.33
8 600526 菲达环 保 563,855.00 0.33
9 603789 星光农 机 551,894.92 0.32
10 600979 广安爱 众 531,909.57 0.31
11 603969 银龙股 份 526,172.50 0.31
12 600975 新五丰 522,604.00 0.30
13 600490 鹏欣资 源 518,488.00 0.30
14 600399 抚顺特 钢 505,870.00 0.29
15 601368 绿城水 务 494,113.00 0.29
16 600980 北矿科 技 478,601.70 0.28
17 600568 中珠医 疗 476,107.00 0.28
18 603901 永创智 能 464,991.00 0.27
19 600715 文投控 股 425,886.00 0.25
20 600798 宁波海 运 399,143.00 0.23
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600682 南京新 百 1,709,823.06 0.99
2 601288 农业银 行 972,979.20 0.56
3 601113 华鼎股 份 886,771.82 0.51
4 601718 际华集 团 816,108.81 0.47
5 601989 中国重 工 740,932.83 0.43
6 600000 浦发银 行 568,453.01 0.33
7 600311 荣华实 业 474,884.80 0.28
40
8 600586 金晶科 技 467,573.68 0.27
9 600549 厦门钨 业 452,388.06 0.26
10 600010 包钢股 份 437,809.60 0.25
11 600378 天科股 份 418,151.38 0.24
12 600328 兰太实 业 406,827.95 0.24
13 600665 天地源 397,270.22 0.23
14 600121 郑州煤 电 396,301.20 0.23
15 600966 博汇纸 业 354,774.20 0.21
16 600036 招商银 行 348,363.92 0.20
17 600150 中国船 舶 312,660.73 0.18
18 601988 中国银 行 303,696.00 0.18
19 600819 耀皮玻 璃 276,445.16 0.16
20 601958 金钼股 份 275,155.33 0.16
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,539,420.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,402,422.00
注： “ 买入股 票成 本（ 成交） 总额” 和“ 卖出 股票收 入（成 交） 总额 ”按买 卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
41
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国 债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “中国人寿” 的发行主体中国人寿保
险股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 于 2016 年6 月23 日公告称公司收到 《中
国保险 监督 管理委 员会 行政处 罚决 定书》 （保 监罚【2016 】13 号） ，因公 司采
取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反
《保险法》相关规定，被罚款 40 万元。
中国人寿为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票 中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,055.23
2 应收证 券清 算款 －
42
3 应收股 利 －
4 应收利 息 736.96
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 1,792.19
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末 前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
608 70,129.13 37,186,162.00 87.21 5,452,351.00 12.79
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行
股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的 “持
有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 富 国 上 36,900,000 86.54
43
证综指 交易 型开 放式 指数 证券
2 李雯 295,400 0.69
3 吴秀安 281,500 0.66
4 李维嘉 279,100 0.65
5 李佩玉 260,000 0.61
6 李杰 217,800 0.51
7 张玉庆 207,300 0.49
8 孟君 191,500 0.45
9 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交
易担保 证券 账户
168,260 0.39
10 李桂平 163,359 0.38
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
－ －
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年01 月 30 日) 基金 份额 总额 320,363,407.00
报告期 期初 基金 份额 总额 44,638,513.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 －
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,638,513.00
§10
重 大事 件揭示
44
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年 6 月，针对上 海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》 ， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重视， 认真
落实整改要求， 加强制度和风控措施， 着力进一步加强公司内部控制和风险管理
能力。
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽
查或处罚等情况。
45
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
银河证 券
2
26,678,542.43 100.00 118,836.00 100.00 － － － － 56,178.79 100.00 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
46
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2015
年12 月31 日 基金 资产 净 值和基 金份 额
净值公 告
公司官 网 2016 年 01 月 04 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 停 止 办 理
电话交 易业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2016 年 03 月 05 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
2015 年年 度报 告的 更正 公 告的备 案
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报
2016 年 04 月 12 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 证 综 指
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 调 整
成份股 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2016 年 06 月 02 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 京 东
官方旗 舰店 基金 费率 优惠 活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2016 年 06 月 30 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 文
件
2 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
47
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
