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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
二0 一六年半年度报告
2016 年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2016 年 08月 25日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8
月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1月1 日起至2016年 6月30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 14
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 38
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 39
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 42
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 43
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 44
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富国天成红利混合
基金主代码 100029
交易代码 前端交易代码：100029
后端交易代码：100030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年05月28日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,222,180,705.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票，兼顾红利
收益与资本增值；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业
的个券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投
资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业
细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，风险和预期收益低于
股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，
属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 林葛
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市东城区建国门内大
街69号
办公地址 上海市浦东世纪大道8号上 北京市西城区复兴门内大 6
海国金中心二期 16-17层 街28号凯晨世贸中心东
座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 薛爱东 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期16-17层 中国农业银行股份有限公
司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
9层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东世纪大道 8号上海国金
中心二期16-17层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年01 月01日至2016年06月 30日)
本期已实现收益 48,250,811.93
本期利润 -213,903,549.90
加权平均基金份额本期利润 -0.1073
本期加权平均净值利润率 -8.80%
本期基金份额净值增长率 -9.58%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年06月30日)
期末可供分配利润 553,452,868.74
期末可供分配基金份额利润 0.2491
期末基金资产净值 2,849,915,631.97
7
期末基金份额净值 1.2825
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年06月30日)
基金份额累计净值增长率 164.59%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.57% 1.13% -0.09% 0.55% 4.66% 0.58%
过去三个月 4.92% 1.11% -1.26% 0.56% 6.18% 0.55%
过去六个月 -9.58% 2.04% -8.44% 1.02% -1.14% 1.02%
过去一年 -12.21% 2.46% -15.61% 1.25% 3.40% 1.21%
过去三年 78.40% 1.70% 30.76% 1.00% 47.64% 0.70%
自基金合同生
效日起至今
164.59% 1.39% 17.29% 0.99% 147.30% 0.40%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
沪深 300 指数收益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%。沪深 300 指数是中
证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的
300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性
强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基
准。中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本
券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性
银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机
构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情
况。该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适
合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 55% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +45％* [中债综
合全价指数t/(中债综合全价指数 t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,?,, T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,?； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至T日的(1+benchmarkt ) 8
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2016 年6月30日。
2、本基金于 2008 年 5 月 28 日成立，建仓期 6 个月，从 2008 年 5 月 28 日起至
2008年11月27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2016年6月 30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 9
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证
券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债
券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指
数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合
型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银
行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主
题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型
货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证
券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基
金、富国创新科技混合型证券投资基金等七十四只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
于江勇
本基金基
金经理兼
富国绝对
收益多策
略定期开
放混合型
发起式证
券投资基
金基金经
2008-05-28 － 19年
硕士，曾任华夏证券研究所研究
员；2001 年 4 月起历任富国基金
管理有限公司行业研究员、高级
行业研究员，2008 年 5 月至今任
富国天成红利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2015 年 9
月起任富国绝对收益多策略定期
开放混合型发起式证券投资基金
基金经理，兼任总经理助理和权 10
理、总经理
助理、权益
专户投资
部总经理
益专户投资部总经理。具有基金
从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以
尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增
长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公 11
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，市场呈偏弱的震荡格局。一月初，熔断引发了空前的下跌，
市场风险偏好继续下降。 一季度的春季躁动还是有的， 但反弹幅度有限。 二季度，
市场的继续杀跌的动力也不足，总体呈震荡格局。我们认为，对经济的信心不足
和持续的股灾，导致市场风险偏好维持低水平，好在无风险收益率逐步下降，资
金整体宽松，因此市场没有出现 2011年的阴跌暴跌走势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日， 本基金份额净值为1.2825元， 份额累计净值为2.3385
元；本报告期，本基金份额净值增长率-9.58%，同期业绩比较基准收益率为
-8.44%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
考虑到去年的市场大幅波动，我们年初即认为，2016 年优质的公司、确定
性增长的公司将较为稀缺，呈现估值的恢复或溢价。因此，以白酒为代表的消费
类公司估值回升并不意外。 另一方面， 二季度， 组合对汽车电子等热点配置不足，
影响了收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2016 年 1 月 4 日公告对 2015 年内利润进行第六次收益分配，每
10份基金份额派发红利 5.000元，共计派发红利 734185018.51元。
本基金对本报告期内利润进行的收益分配如下：2016 年 3 月 1 日公告每 10
份基金份额派发红利 0.150 元；2016 年 4 月 30 日公告每 10 份基金份额派发红
利0.150元；2016年 7月1日公告每10份基金份额派发红利 0.150元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真
履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2016 年 06月 30 日）
上年度末
（2015年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 141,121,769.26 395,244,684.12
结算备付金 3,084,799.06 1,160,831.75
存出保证金 730,352.26 2,520,267.27
交易性金融资产 2,589,885,715.38 2,500,711,322.36
其中：股票投资 2,127,281,371.91 2,027,242,350.52
基金投资 － －
债券投资 462,604,343.47 473,468,971.84
资产支持证券投资 － －
13
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 125,997,449.39 16,291,928.52
应收利息 10,190,225.04 12,023,449.03
应收股利 － －
应收申购款 930,013.26 23,720,451.37
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,871,940,323.65 2,951,672,934.42
负债和所有者权益
本期末
（2016 年 06月 30 日）
上年度末
（2015年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 4,974.28 －
应付赎回款 16,009,197.84 32,066,573.68
应付管理人报酬 3,417,045.70 3,637,332.91
应付托管费 569,507.60 606,222.16
应付销售服务费 － －
应付交易费用 989,274.11 1,786,500.21
应交税费 822,054.20 822,054.20
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 212,637.95 221,692.33
负债合计 22,024,691.68 39,140,375.49
所有者权益：
实收基金 2,222,180,705.14 1,467,304,397.17
未分配利润 627,734,926.83 1,445,228,161.76
所有者权益合计 2,849,915,631.97 2,912,532,558.93
负债和所有者权益总计 2,871,940,323.65 2,951,672,934.42
注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2825 元，基金份额总额
2,222,180,705.14份。
6.2 利润表
会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年01 月01日至2016年06月 30日
单位：人民币元
14
项 目
本期
（2016年 01 月01日至
2016年 06月 30 日）
上年度可比期间
(2015年 01 月 01 日至
2015年06月 30 日)
一、收入 -189,888,125.95 2,422,673,057.33
1.利息收入 11,217,574.55 22,484,203.11
其中：存款利息收入 992,697.91 1,733,030.97
债券利息收入 10,197,126.64 18,014,498.53
资产支持证券利息收入 － 2,736,673.61
买入返售金融资产收入 27,750.00 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 60,566,659.80 1,756,158,323.94
其中：股票投资收益 54,451,461.40 1,741,616,137.11
基金投资收益 － －
债券投资收益 -1,522,477.15 1,704,929.90
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 7,637,675.55 12,837,256.93
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -262,154,361.83 637,517,303.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 482,001.53 6,513,227.19
减：二、费用 24,015,423.95 67,850,971.73
1．管理人报酬 18,119,786.64 41,118,346.63
2．托管费 3,019,964.40 6,853,057.77
3．销售服务费 － －
4．交易费用 2,699,357.12 19,567,185.75
5．利息支出 － 125,168.98
其中：卖出回购金融资产支出 － 125,168.98
6．其他费用 176,315.79 187,212.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -213,903,549.90 2,354,822,085.60
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -213,903,549.90 2,354,822,085.60
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年01 月01日至2016年06月 30日
单位： 人民币元
项目
本期
（2016年 01 月 01日至 2016年 06 月 30日）
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,467,304,397.17 1,445,228,161.76 2,912,532,558.93
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -213,903,549.90 -213,903,549.90
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
754,876,307.97 191,401,260.36 946,277,568.33
其中：1.基金申购款 1,068,320,178.40 262,668,673.84 1,330,988,852.24
2.基金赎回款 -313,443,870.43 -71,267,413.48 -384,711,283.91
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ -794,990,945.39 -794,990,945.39
五、期末所有者权益（基金净值） 2,222,180,705.14 627,734,926.83 2,849,915,631.97
项目
上年度可比期间
（2015年 01 月 01日至 2015年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,089,882,043.87 1,291,834,144.99 4,381,716,188.86
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 2,354,823,545.60 2,354,823,545.60
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-722,016,386.51 -918,379,464.44 -1,640,395,850.95
其中：1.基金申购款 1,969,757,961.71 1,604,474,532.68 3,574,232,494.39
2.基金赎回款 -2,691,774,348.22 -2,522,853,997.12 -5,214,628,345.34
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ -125,743,354.35 -125,743,354.35
五、期末所有者权益（基金净值） 2,367,865,657.36 2,602,534,871.80 4,970,400,529.16
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
16
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]317 号文
《关于核准富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由
基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2008 年 5
月28日正式生效，首次设立募集规模为 341,107,991.95 份基金份额。本基金为
契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金
管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行
上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍
生工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金原业绩比较基准为中信标普 300 指数×55%＋中信标普国债指数
×45%。自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准变更为沪深 300 指数收
益率×55%+中债综合全价指数收益率×45%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016
年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3?调整为1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年9月19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
17
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免
征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政
策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有
金融债券的利息收入免征增值税。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利
息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付
上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年10 月9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 18
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在1 个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2016 年 06月 30日）
活期存款 141,121,769.26
定期存款 －
其中：存款期限1-3个
月
－
其他存款 －
合计 141,121,769.26
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2016年 06 月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,994,265,496.10
2,127,281,371.91 133,015,875.81
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 102,194,110.12 100,970,343.47 -1,223,766.65
银行间市场 360,965,313.84 361,634,000.00 668,686.16
合计 463,159,423.96 462,604,343.47 -555,080.49
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,457,424,920.06 2,589,885,715.38 132,460,795.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
19
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2016年 06月 30日）
应收活期存款利息 20,559.26
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,249.29
应收债券利息 10,168,120.66
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 295.83
合计 10,190,225.04
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2016年 06 月 30日）
交易所市场应付交易费用 988,149.11
银行间市场应付交易费用 1,125.00
合计 989,274.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2016年 06 月 30日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 63,459.83
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 99,452.08
合计 212,637.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,467,304,397.17 1,467,304,397.17
本期申购 1,068,320,178.40 1,068,320,178.40
20
本期赎回（以“-”号填列） -313,443,870.43 -313,443,870.43
本期末 2,222,180,705.14 2,222,180,705.14
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,106,617,180.38 338,610,981.38 1,445,228,161.76
本期利润 48,250,811.93 -262,154,361.83 -213,903,549.90
本期基金份额交易产生的变
动数
193,575,821.82 -2,174,561.46 191,401,260.36
其中：基金申购款 274,714,095.11 -12,045,421.27 262,668,673.84
基金赎回款 -81,138,273.29 9,870,859.81 -71,267,413.48
本期已分配利润 -794,990,945.39 － -794,990,945.39
本期末 553,452,868.74 74,282,058.09 627,734,926.83
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日）
活期存款利息收入 939,854.05
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 15,138.63
其他 37,705.23
合计 992,697.91
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日）
卖出股票成交总额 802,315,296.15
减：卖出股票成本总额 747,863,834.75
买卖股票差价收入
54,451,461.40
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2016年01月01日至2016年06月30日）
21
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
320,541,820.87
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
312,397,121.06
减：应收利息总额 9,667,176.96
买卖债券差价收入 -1,522,477.15
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 7,637,675.55
基金投资产生的股利收益 －
合计 7,637,675.55
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2016 年 01月 01日至 2016年 06月 30日）
1.交易性金融资产 -262,154,361.83
股票投资 -259,746,464.46
债券投资 -2,407,897.37
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 -262,154,361.83
22
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日）
基金赎回费收入 437,387.12
基金转换费收入 44,614.41
合计 482,001.53
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日）
交易所市场交易费用 2,697,557.12
银行间市场交易费用 1,800.00
合计 2,699,357.12
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2016年 01 月 01日至 2016年 06月 30日）
审计费用 49,726.04
信息披露费 99,452.08
银行费用 8,537.67
债券账户维护费 18,000.00
其他` 600.00
合计 176,315.79
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金管理人于 2016年7月1日发布的分红公告，本基金向 2016年 7月1
日在本基金注册登记机构登记在册的富国天成红利灵活配置混合型证券投资基
金份额持有人按每10 份基金份额派发现金红利 0.150元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 （ “农业银行” ） 基金托管人、基金代销机构
23
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2016年 01 月 01 日至 2016 年 06
月 30日）
上年度可比期间（2015年01月01日至
2015年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 1,116,517,348.05 59.14 － －
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2016年 01月 01日至 2016 年 06月
30 日）
上年度可比期间（2015年01月01日至
2015年06月30日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 12,195,186.03 58.52 － －
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2016年01月01日至2016年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 1,017,484.10 58.89 719,049.09 72.77
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于
买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2. 上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
24
项目
本期（2016年01月01 日至
2016年06月30日）
上年度可比期间（2015年01月
01日至2015年 06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 18,119,786.64 41,118,346.63
其中：支付销售机构的客户维护费 1,374,113.69 2,154,396.23
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2016年 01月 01 日至
2016年 06月 30 日）
上年度可比期间（2015年 01月
01 日至 2015年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,019,964.40 6,853,057.77
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提， 计算方法如下：
H＝E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2016 年 01 月 01日至 2016年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2015年 01月 01日至 2015
年 06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 141,121,769.26 924,879.27 375,285,681.82 1,606,341.36
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 25
证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基
金份额分红
数
现金形式
发放
再投资形式发放
利润分配
合计
备注
1 2016-01-04 2016-01-05 5.000 473,347,187.43 260,837,831.08 734,185,018.51 －
2 2016-03-01 2016-03-02 0.150 15,916,557.91 12,218,622.66 28,135,180.57 －
3 2016-05-03 2016-05-04 0.150 20,160,868.48 12,509,877.83 32,670,746.31 －
合 计
5.300 509,424,613.82 285,566,331.57 794,990,945.39 －
注：本基金于资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前批准、公告或实施的
利润分配情况请参见 6.4.8.2资产负债表日后事项。
6.4.12 期末（2016 年 06 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新股认购 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 －
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新股认购 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 －
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股认购 8.49 8.49 1,436 12,191.64 12,191.64 －
603601 再升科技 2016-05-16 －
非公开发
行股票
30.00 32.39 347,724 10,431,720.00 11,262,780.36 －
300310 宜通世纪 2016-04-18 2017-04-18
非公开发
行股票
32.85 24.20 221,005 7,260,014.25 5,348,321.00 －
300310 宜通世纪 2016-05-26 2017-04-18
非公开发
行股票-
送股
－ 24.20 132,603 － 3,208,992.60 －
注：本基金持有的非公开发行股票宜通世纪，于 2016 年 5 月 26 日实施 2015 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
6股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
26
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000547 航天发展 2016-04-19 重大事项停牌 15.36 － － 803,979 17,123,561.41 12,349,117.44 －
002465 海格通信 2016-06-13 重大事项停牌 12.92 － － 999,876 11,703,330.33 12,918,397.92 －
300038 梅泰诺 2015-12-16 重大事项停牌 50.58 － － 1,446,705 56,733,672.35 73,174,338.90 －
300208 恒顺众昇 2016-05-18 重大事项停牌 13.87 2016-
07-08
15.26 1,095,770 12,127,483.38 15,198,329.90
－
300351 永贵电器 2016-06-29 重大事项停牌 33.93 2016-
07-04
33.30 560,643 26,352,868.25 19,022,616.99
－
300353 东土科技 2016-06-23 重大事项停牌 22.09 － － 1,026,215 16,422,031.07 22,669,089.35 －
300356 光一科技 2016-05-26 重大事项停牌 48.44 2016-
08-10
44.27 447,159 18,641,704.71 21,660,381.96
－
300362 天翔环境 2016-01-11 重大事项停牌 57.40 2016-
07-28
17.60 378,200 17,582,117.31 21,708,680.00
－
601599 鹿港文化 2016-04-11 重大事项停牌 11.34 2016-
07-06
10.21 977,598 9,990,059.46 11,085,961.32
－
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该 27
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
28
单位：人民币元
本期末（2016 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 141,121,769.26 － － － － － 141,121,769.26
结算备付金 3,084,799.06 － － － － － 3,084,799.06
存出保证金
730,352.26 － － － － － 730,352.26
交易性金融资产 74,502,000.00 21,102,000.00 337,965,800.00 29,008,976.67 25,566.80 2,127,281,371.91 2,589,885,715.38
应收证券清算款 － － － － － 125,997,449.39 125,997,449.39
应收利息 － － － － － 10,190,225.04 10,190,225.04
应收申购款 15,562.07 － － － － 914,451.19 930,013.26
资产总计 219,454,482.65 21,102,000.00 337,965,800.00 29,008,976.67 25,566.80 2,264,383,497.53 2,871,940,323.65
负债
卖出回购金融资产款
－ － － － － － －
应付证券清算款 － － － － － 4,974.28 4,974.28
应付赎回款 － － － － － 16,009,197.84 16,009,197.84
应付管理人报酬 － － － － － 3,417,045.70 3,417,045.70
应付托管费 － － － － － 569,507.60 569,507.60
应付交易费用 － － － － － 989,274.11 989,274.11
应付税费 － － － － － 822,054.20 822,054.20
其他负债 － － － － － 212,637.95 212,637.95
负债总计 － － － － － 22,024,691.68 22,024,691.68
利率敏感度缺口 219,454,482.65 21,102,000.00 337,965,800.00 29,008,976.67 25,566.80 2,242,358,805.85 2,849,915,631.97
上年度末（2015 年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
29
月 31 日）
资产
银行存款 395,244,684.12 － － － － － 395,244,684.12
结算备付金 1,160,831.75 － － － － － 1,160,831.75
存出保证金 2,520,267.27 － － － － － 2,520,267.27
交易性金融资产 80,288,000.00 111,094,000.00 204,331,746.00 77,729,015.04 26,210.80 2,027,242,350.52 2,500,711,322.36
应收证券清算款 － － － － － 16,291,928.52 16,291,928.52
应收利息 － － － － － 12,023,449.03 12,023,449.03
应收申购款
20,523,257.18 － － － － 3,197,194.19 23,720,451.37
资产总计 499,737,040.32 111,094,000.00 204,331,746.00 77,729,015.04 26,210.80 2,058,754,922.26 2,951,672,934.42
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 32,066,573.68 32,066,573.68
应付管理人报酬 － － － － － 3,637,332.91 3,637,332.91
应付托管费 － － － － － 606,222.16 606,222.16
应付交易费用 － － － － － 1,786,500.21 1,786,500.21
应付税费 － － － － － 822,054.20 822,054.20
其他负债 － － － － － 221,692.33 221,692.33
负债总计 － － － － － 39,140,375.49 39,140,375.49
利率敏感度缺口 499,737,040.32 111,094,000.00 204,331,746.00 77,729,015.04 26,210.80 2,019,614,546.77 2,912,532,558.93
30
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1.影响生息资产的其他变量不变，仅利率发生变动；
2.利率变动范围合理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末 （2016年06月30日） 上年度末（2015年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -326,657.45 -331,409.25
2.基准点利率减少 0.1% 326,657.45 331,409.25
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行上市的
股票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
其中，股票资产的投资比例占基金资产的 30%-80%；权证资产的投资比例占基金
资产净值的0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证
券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2016年06月 30日） 上年度末（2015 年12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 2,127,281,371.91 74.64 2,027,242,350.52 69.60
交易性金融资产－债券投资 462,604,343.47 16.23 473,468,971.84 16.26
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
31
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,589,885,715.38 90.88 2,500,711,322.36 85.86
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2016年 06月
30 日）
上年度末（2015 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 52,280,808.09 39,321,920.43
2.业绩比较基准减少 1% -52,280,808.09 -39,321,920.43
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,897,647,234.43 元，属于第二层次的
余额为人民币692,238,480.95 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
32
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 2,127,281,371.91 74.07
其中：股票 2,127,281,371.91 74.07
2
固定收益投资 462,604,343.47 16.11
其中：债券 462,604,343.47
16.11
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 144,206,568.32 5.02
7
其他各项资产 137,848,039.95 4.80
8
合计 2,871,940,323.65 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 56,643,500.47 1.99
B 采矿业 2,278,500.00 0.08
C 制造业 1,390,799,178.49 48.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,912,800.00 0.10
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 56,712,853.26 1.99
G 交通运输、仓储和邮政业 56,900,379.50 2.00
H 住宿和餐饮业 － －
33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 217,316,242.16 7.63
J 金融业 169,288,428.92 5.94
K 房地产业 66,850,946.79 2.35
L 租赁和商务服务业 72,482,031.64 2.54
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 10,962,503.16 0.38
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 11,648,581.52 0.41
R 文化、体育和娱乐业 12,485,426.00 0.44
S 综合 － －
合计 2,127,281,371.91 74.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300038 梅泰诺 1,446,705 73,174,338.90 2.57
2 000783 长江证券 5,268,400 61,113,440.00 2.14
3 002450 康得新 2,930,721 50,115,329.10 1.76
4 601021 春秋航空 983,975 47,171,761.50 1.66
5 600521 华海药业 1,924,106 46,794,257.92 1.64
6 600138 中青旅 2,410,727 46,575,245.64 1.63
7 601688 华泰证券 2,267,740 42,905,640.80 1.51
8 600887 伊利股份 2,509,734 41,837,265.78 1.47
9 600338 西藏珠峰 1,420,198 41,739,619.22 1.46
10 300287 飞利信 3,101,910 41,565,594.00 1.46
11 002511 中顺洁柔 2,133,008 36,325,126.24 1.27
12 600325 华发股份 2,781,152 30,787,352.64 1.08
13 002153 石基信息 1,150,824 30,358,737.12 1.07
14 002117 东港股份 943,431 29,680,339.26 1.04
15 000596 古井贡酒 616,900 29,580,355.00 1.04
16 002086 东方海洋 3,336,812 29,197,105.00 1.02
17 002494 华斯股份 1,837,903 28,395,601.35 1.00
18 300101 振芯科技 990,179 27,655,699.47 0.97
19 002458 益生股份 626,487 27,446,395.47 0.96
20 002318 久立特材 2,338,537 27,056,873.09 0.95
21 300302 同有科技 820,082 26,628,062.54 0.93
22 002221 东华能源 2,175,854 26,523,660.26 0.93
23 002671 龙泉股份 2,141,502 26,447,549.70 0.93
24 600109 国金证券 1,902,172 25,641,278.56 0.90
34
25 601166 兴业银行 1,668,200 25,423,368.00 0.89
26 601888 中国国旅 545,100 23,973,498.00 0.84
27 002443 金洲管道 1,637,998 23,505,271.30 0.82
28 300353 东土科技 1,026,215 22,669,089.35 0.80
29 300362 天翔环境 378,200 21,708,680.00 0.76
30 300356 光一科技 447,159 21,660,381.96 0.76
31 002701 奥瑞金 2,444,698 21,586,683.34 0.76
32 600172 黄河旋风 1,166,619 21,500,788.17 0.75
33 002149 西部材料 659,797 21,034,328.36 0.74
34 002572 索菲亚 364,200 20,402,484.00 0.72
35 300234 开尔新材 942,939 20,367,482.40 0.71
36 002037 久联发展 1,243,007 20,111,853.26 0.71
37 600007 中国国贸 992,412 20,046,722.40 0.70
38 002215 诺普信 1,890,406 19,546,798.04 0.69
39 600855 航天长峰 623,991 19,530,918.30 0.69
40 300351 永贵电器 560,643 19,022,616.99 0.67
41 300253 卫宁健康 759,114 18,750,115.80 0.66
42 002048 宁波华翔 797,940 18,248,887.80 0.64
43 300341 麦迪电气 1,070,144 18,245,955.20 0.64
44 600519 贵州茅台 62,100 18,128,232.00 0.64
45 300009 安科生物 590,610 17,647,426.80 0.62
46 002643 万润股份 346,075 17,608,296.00 0.62
47 000858 五粮液 533,951 17,369,426.03 0.61
48 002421 达实智能 981,278 17,142,926.66 0.60
49 300150 世纪瑞尔 1,553,500 16,824,405.00 0.59
50 002366 台海核电 310,628 16,559,578.68 0.58
51 600309 万华化学 952,508 16,478,388.40 0.58
52 002001 新和成 768,100 16,229,953.00 0.57
53 600990 四创电子 185,300 16,063,657.00 0.56
54 600343 航天动力 669,760 15,926,892.80 0.56
55 000988 华工科技 790,260 15,844,713.00 0.56
56 300204 舒泰神 850,641 15,685,820.04 0.55
57 600867 通化东宝 749,368 15,504,423.92 0.54
58 600804 鹏博士 837,488 15,267,406.24 0.54
59 600151 航天机电 1,346,471 15,215,122.30 0.53
60 300208 恒顺众昇 1,095,770 15,198,329.90 0.53
61 600038 中直股份 354,113 14,688,607.24 0.52
62 600366 宁波韵升 606,936 14,487,562.32 0.51
63 002103 广博股份 704,657 14,241,117.97 0.50
64 300230 永利股份 489,226 14,226,692.08 0.50
65 601169 北京银行 1,369,788 14,204,701.56 0.50
35
66 300232 洲明科技 852,739 13,515,913.15 0.47
67 002185 华天科技 1,051,703 13,388,179.19 0.47
68 002465 海格通信 999,876 12,918,397.92 0.45
69 002273 水晶光电 453,717 12,699,538.83 0.45
70 002271 东方雨虹 727,901 12,541,734.23 0.44
71 300018 中元股份 979,000 12,443,090.00 0.44
72 600055 华润万东 708,366 12,438,906.96 0.44
73 300196 长海股份 316,085 12,381,049.45 0.43
74 000547 航天发展 803,979 12,349,117.44 0.43
75 002466 天齐锂业 286,201 12,217,920.69 0.43
76 002179 中航光电 279,388 12,103,088.16 0.42
77 300226 上海钢联 238,729 12,031,941.60 0.42
78 002545 东方铁塔 1,329,700 11,860,924.00 0.42
79 002044 美年健康 805,016 11,648,581.52 0.41
80 002171 楚江新材 668,230 11,513,602.90 0.40
81 603601 再升科技 347,724 11,262,780.36 0.40
82 300285 国瓷材料 278,826 11,122,369.14 0.39
83 601599 鹿港文化 977,598 11,085,961.32 0.39
84 300017 网宿科技 164,700 11,067,840.00 0.39
85 600992 贵绳股份 892,048 11,016,792.80 0.39
86 600054 黄山旅游 681,324 10,962,503.16 0.38
87 300005 探路者 635,835 10,840,986.75 0.38
88 600682 南京新百 371,700 10,582,299.00 0.37
89 002730 电光科技 616,122 10,276,914.96 0.36
90 002239 奥特佳 635,100 10,231,461.00 0.36
91 002665 首航节能 1,292,317 10,196,381.13 0.36
92 600122 宏图高科 728,900 9,752,682.00 0.34
93 002303 美盈森 764,785 9,399,207.65 0.33
94 300085 银之杰 304,207 9,095,789.30 0.32
95 300310 宜通世纪 353,608 8,557,313.60 0.30
96 000558 莱茵体育 501,000 8,286,540.00 0.29
97 000620 新华联 844,845 7,730,331.75 0.27
98 600973 宝胜股份 971,302 7,653,859.76 0.27
99 000963 华东医药 113,000 7,616,200.00 0.27
100 600161 天坛生物 272,700 7,578,333.00 0.27
101 300103 达刚路机 387,054 7,237,909.80 0.25
102 002007 华兰生物 220,000 6,908,000.00 0.24
103 300458 全志科技 55,143 5,899,198.14 0.21
104 300379 东方通 70,000 5,563,600.00 0.20
105 600136 当代明诚 222,200 5,143,930.00 0.18
106 600798 宁波海运 1,042,100 5,116,711.00 0.18
36
107 002268 卫士通 124,600 4,453,204.00 0.16
108 000607 华媒控股 492,400 4,150,932.00 0.15
109 002371 七星电子 86,400 3,613,248.00 0.13
110 002626 金达威 197,700 3,331,245.00 0.12
111 300398 飞凯材料 43,921 3,285,290.80 0.12
112 600794 保税科技 610,800 3,279,996.00 0.12
113 300364 中文在线 61,357 3,190,564.00 0.11
114 600559 老白干酒 125,500 3,006,980.00 0.11
115 300159 新研股份 165,800 2,992,690.00 0.11
116 601799 星宇股份 64,200 2,941,644.00 0.10
117 601139 深圳燃气 364,100 2,912,800.00 0.10
118 000333 美的集团 120,700 2,863,004.00 0.10
119 002370 亚太药业 96,900 2,858,550.00 0.10
120 603806 福斯特 54,500 2,844,355.00 0.10
121 300049 福瑞股份 117,800 2,800,106.00 0.10
122 002434 万里扬 251,400 2,735,232.00 0.10
123 600420 现代制药 91,400 2,732,860.00 0.10
124 000758 中色股份 294,000 2,278,500.00 0.08
125 600694 大商股份 58,100 2,238,012.00 0.08
126 300181 佐力药业 235,800 2,178,792.00 0.08
127 000796 凯撒旅游 110,600 1,933,288.00 0.07
128 600745 中茵股份 67,169 1,802,815.96 0.06
129 000059 华锦股份 181,800 1,690,740.00 0.06
130 002245 澳洋顺昌 104,300 1,331,911.00 0.05
131 300424 航新科技 13,994 947,673.68 0.03
132 002802 洪汇新材 1,005 15,155.40 0.00
133 603016 新宏泰 1,436 12,191.64 0.00
134 603958 哈森股份 727 10,541.50 0.00
135 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
136 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000783 长江证券 53,355,069.02 1.83
2 600109 国金证券 51,759,874.67 1.78
3 601166 兴业银行 42,942,104.50 1.47
4 600887 伊利股份 38,655,187.87 1.33
5 000596 古井贡酒 25,436,962.43 0.87
37
6 000858 五粮液 24,459,950.51 0.84
7 600325 华发股份 21,768,633.60 0.75
8 601818 光大银行 21,699,733.00 0.75
9 002037 久联发展 20,418,829.14 0.70
10 601688 华泰证券 20,067,407.12 0.69
11 300150 世纪瑞尔 18,414,769.41 0.63
12 002179 中航光电 18,184,117.11 0.62
13 600172 黄河旋风 18,156,510.37 0.62
14 002572 索菲亚 18,037,069.38 0.62
15 002730 电光科技 16,982,029.44 0.58
16 002001 新和成 16,088,838.35 0.55
17 002643 万润股份 16,054,015.97 0.55
18 300234 开尔新材 15,954,651.84 0.55
19 002511 中顺洁柔 15,759,346.42 0.54
20 600519 贵州茅台 15,664,232.60 0.54
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601169 北京银行 45,670,341.25 1.57
2 002018 华信国际 32,335,663.02 1.11
3 600109 国金证券 28,486,022.84 0.98
4 002466 天齐锂业 28,065,079.60 0.96
5 002247 帝龙新材 24,686,278.33 0.85
6 601818 光大银行 21,984,828.00 0.75
7 000158 常山股份 20,923,629.94 0.72
8 300207 欣旺达 19,747,844.65 0.68
9 601688 华泰证券 19,028,840.80 0.65
10 000018 神州长城 18,030,519.10 0.62
11 601166 兴业银行 16,265,542.32 0.56
12 300208 恒顺众昇 14,445,343.14 0.50
13 601933 永辉超市 13,168,920.38 0.45
14 002464 金利科技 12,984,095.45 0.45
15 300147 香雪制药 12,913,872.64 0.44
16 002458 益生股份 12,799,600.81 0.44
17 601336 新华保险 12,707,994.68 0.44
18 300356 光一科技 12,559,573.02 0.43
19 000858 五粮液 12,304,650.17 0.42
20 601886 江河集团 12,226,875.61 0.42
38
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,107,649,320.60
卖出股票收入（成交）总额 802,315,296.15
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 319,930,000.00 11.23
其中：政策性金融债 319,930,000.00 11.23
4 企业债券 112,065,343.47 3.93
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 30,609,000.00 1.07
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 462,604,343.47 16.23
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 160401 16 农发 01 1,000,000 99,980,000.00 3.51
2 150318 15 进出 18 600,000 60,048,000.00 2.11
3 160211 16 国开 11 500,000 49,990,000.00 1.75
4 160209 16 国开 09 500,000 49,915,000.00 1.75
5 122009 08新湖债 445,020 44,502,000.00 1.56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“华海药业”的发行主体浙江华海药
业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年7月23日因川南一分厂不正常
使用大气污染物处理设施的行为被临海市环境保护局以临环罚字［2015］108号
《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为和罚款人民币 5万元的处罚；公司于
2015 年 7 月 24 日因川南一分厂废水超标排放被临海市环境保护局以临环罚字
［2015］119 号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为、罚款人民币 58.6
万元的处罚。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
40
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 730,352.26
2 应收证券清算款 125,997,449.39
3 应收股利 －
4 应收利息 10,190,225.04
5 应收申购款 930,013.26
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 137,848,039.95
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300038 梅泰诺 73,174,338.90 2.57 筹划重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
41
63,459 35,017.58 1,431,794,192.56 64.43 790,386,512.58 35.57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
1,876,539.93 0.0844
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年05 月 28 日)基金份额总额 341,107,991.95
报告期期初基金份额总额 1,467,304,397.17
本报告期基金总申购份额 1,068,320,178.40
减：本报告期基金总赎回份额 313,443,870.43
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,222,180,705.14
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016 年 6 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真
落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理
能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
43
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证券
2
1,116,517,348.05 59.14 12,195,186.03 58.52 － － － － 1,017,484.10 58.89 －
西部证券
1
－ － － － － － － － － － －
兴业证券
2
391,642,498.11 20.75 － － 100,000,000.00 100.00 － － 362,120.52 20.96 －
中金公司
1
86,895,694.75 4.60 － － － － － － 80,926.05 4.68 －
中信证券
2
50,483,660.12 2.67 8,643,594.17 41.48 － － － － 46,433.57 2.69 －
中银国际
1
242,278,008.47 12.83 － － － － － － 220,788.27 12.78 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
44
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金二0一五年第六次收益分配公告
中国证券报、上海证
券报
2016年 01月 04 日
2
富国基金管理有限公司旗下基金 2015
年12月31日基金资产净值和基金份额
净值公告
公司官网 2016年 01月 04 日
3
关于富国天成红利灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年定期分红规则设定
的公告
中国证券报、上海证
券报
2016年 01月 20 日
4
富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金二0一六年第一次收益分配公告
中国证券报、上海证
券报
2016年 03月 01 日
5
富国基金管理有限公司关于停止办理
电话交易业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2016年 03月 05 日
6
富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金二0一六年第二次收益分配公告
中国证券报、上海证
券报
2016年 04月 30 日
7
关于富国基金管理有限公司淘宝官方
店关闭认申购业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2016年 05月 05 日
8
富国基金管理有限公司关于开展京东
官方旗舰店基金费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2016年 06月 30 日
§11
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国天成红利灵活配置
混合型证券投资基金的
文件
上海市浦东新区世纪大
道8号上海国金中心二期
16-17层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
45
2、富国天成红利灵活配
置混合型证券投资基金
基金合同
3、富国天成红利灵活配
置混合型证券投资基金
托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国天成红利灵活配
置混合型证券投资基金
财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
