银 河 银 泰 理财 分 红 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理 人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资产 负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放 式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河银 泰理 财分 红证 券投 资基金
基金简 称 银河银 泰混 合
场内简 称 -
基金主 代码 150103
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 30 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,115,554,989.53 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追求资 产的 安全 性和 流动 性，为 投资 者创 造长 期稳 定
的投资 回报 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 采用 多因 素分 析框 架，从 宏观 经济 因素 、政 策
因素、 微观 因素 、市 场因 素、资 金供 求因 素等 五个 方
面对市 场的 投资 机会 和风 险进行 综合 研判 ，适 度把 握
市场时 机， 合理 配置 股票 、债券 和现 金等 各类 资产 间
的投资 比例 ，确 定风 格资 产、行 业资 产的 投资 比例 布
局。
2、股 票投 资策 略
本基金 将在 投资 风险 控制 计划的 指导 下， 获取 股票 市
场投资 的较 高收 益。 本基 金采用 定性 分析 与定 量分 析
相结合 的方 法进 行股 票 选 择，主 要投 资于 经评 估或 预
期认为 具有 可持 续发 展能 力的价 值型 股票 和成 长型 股
票，同 时兼 顾较 高的 流动 性要求 。
3、债 券投 资策 略
根据对 宏观 经济 运行 状况 、金融 市场 环境 及利 率走 势
的综合 判断 ，在 控制 利率 风险、 信用 风险 以及 流动 性
风险等 基础 上， 通过 类属 配置、 久期 调整 、收 益率 曲
线策略 等构 建债 券投 资组 合，为 投资 者获 得长 期稳 定
的回报 。
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业绩比 较基 准 上证A 股指 数 ×4 0%+ 中证 全债指 数 × 55% ＋金 融同 业 存
款利率 ×5% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 风险 较低 的投 资品种 ， 风 险-收 益水 平介 于
债券基 金与 股票 基金 之间
2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 蒋松云
联系电 话 021-38568888 010-66105799
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-820-0860 95588
传真 021-38568769 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 许国平 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2 、北 京市 西城 区复 兴门 内 大街 55 号 中国 工商 银行
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银河基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大厦
15 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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本期已 实现 收益 -100,915,353.30
本期利 润 -324,522,860.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2892
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 355,000,629.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3182
期末基 金资 产净 值 1,470,555,619.36
期末基 金份 额净 值 1.3182
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 539.76%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后 的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.10% 1.12% 0.60% 0.41% 2.50% 0.71%
过去三 个月 2.00% 1.30% -0.69% 0.44% 2.69% 0.86%
过去六 个月 -18.17% 2.00% -5.92% 0.78% -12.25% 1.22%
过去一 年 -20.26% 2.78% -9.67% 0.92% -10.59% 1.86%
过去三 年 66.83% 2.10% 31.61% 0.73% 35.22% 1.37%
自基金 合同
生效起 至今
539.76% 1.55% 81.61% 0.70% 458.15% 0.85%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 上 证A 股指 数 ×4 0%+ 中 证全债 指数 ×55 % ＋ 金融 同 业存款 利率 ×5% ，
每日进 行再 平衡 过程 。 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：2004 年 3 月 30 日本 基金成 立， 根据 《银 河银 泰理财 分红 证券 投资 基金 基金合 同》 规定 ， 本
基金应自基金 合同生效 日 起六个月内使 基金的投 资 组合比例符合 基金合同 的 有关规定。 截止本报
告期末 ，本 基金 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公司、中 国石油天 然 气集团公司、 首都机场 集 团公司、上海 城投（集 团 ）有限公司 、湖南电
广传媒 股份 有限 公司 。
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目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与29 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本 情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
4 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金 合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
5 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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长期资 本增 值。
6 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优 选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
7 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
8 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ： 本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
9 、银 河创 新成 长混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
10 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
11 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式 （LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
13 、银 河主 题策 略混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年09 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下 ，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放 债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
20 、银 河美 丽 优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 月 06 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金 合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基 金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过 程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年5 月 12 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会，充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年6 月 19 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入 的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
28 、银 河智 联主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
29 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式 ： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵盖领 域中相关 行 业和企业呈 现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张杨
银河银
泰理财
分红证
券投资
基金的
基金经
理、 银 河
美丽优
萃混合
2011 年10 月10
日
- 12
硕士研 究生 学历 ，CFA 三
级证书 ，曾 先后 就职 于上
海证券 股份 有限 公司 、东
方证券 股份 有限 公司 ，从
事宏观 经济 及股 票策 略研
究工作 。2008 年 9 月加 入
银河基 金管 理有 限公 司，
历任研 究员 、基 金经 理助
理等职 务 。2014 年5 月起银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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型证券
投资基
金的基
金经理 、
银河主
题策略
混合型
证券投
资基金
的基金
经理、 银
河大国
智造主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金的
基金经
理
担任银 河美 丽优 萃混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理，2014 年 11 月至2016
年 3 月 担任 银河 康乐 股票
型证券 投资 基金 的基 金经
理，2016 年 2 月起 担任 银
河主题 策略 混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理，2016
年 3 月 起担 任银 河大 国智
造主题 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
杨琪
银河银
泰理财
分红证
券投资
基金的
基金经
理助理 、
银河美
丽优萃
混合型
证券投
资基金
的基金
经理助
理
2016 年1 月4 日 - 6
硕士研 究生 学历 ，曾 就职
于上海 原点 资产 管理 有限
公司， 担任 消费 板块 研究
院，2011 年 11 月加 入我
司，历 任研 究部 研究 员、
高级研 究员 ，现 任职 于股
票投资 部基 金经 理助 理。
2016 年1 月起 担任 银河 银
泰理财 分红 证券 投资 基 金
的基金 经理 助理 、银 河美
丽优萃 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理助 理。
注：1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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损害基金持有 人利益的 行 为，基金 投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不 同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 市场 波动 较 大，年 初经 历了 熔断 事件 的大幅 下跌,2 季度 企稳 反 弹,但 整体 出现
弱势走势，其 中上证指数 下跌 17.22%, 创 业板指数 下跌 17.92% ，上 半年稳增 长的预期左右 摇摆,
对于稳增长带 动的一系 列 投资机会出现 大幅回落 。 外围环境虽然 出现改善 ， 但整体人民 币汇率仍银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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然出现继续贬值,引 发 市 场对 本 轮 经 济 调 整期 的 进 一步 的 悲 观 预 期, 在风 格 切 换的 背 景 下, 高 估的
中小盘 个股 出现 较大 跌幅 。涨幅 居前 的是 有色 ，食 品等行 业， 跌幅 居前 的是 传媒， 计算 机等 。
市场历经暴跌 后，情绪 仍 在修复中,尽管 短期内影 响 市场的负面因 素被证伪 （1 、战略新兴 和
注册制 影响 股市 资金 供需 ；2、 美 国加 息影 响货 币政 策；3、 中国 经济 失速） 有 助于市 场情 绪恢 复，
但对反弹高度 存疑，因 为 目前仅仅是对 经济悲观 预 期的修正，但 不太可能 出 现对转型成 功的乐观
预期再 现， 同时 上述 负面 因素仍 有可 能在 未来 出现 。
在板块 配置 上， 本基 金偏 向蓝筹 类低 估值 或者 消费 类个股 。 经 历了15 年创 业 板大幅 上涨 后的
代表转 型方 向的 中小 市值 个股整 体估 值较 高, 处于 较 长时间 的去 估值 阶段 ， 因 此， 只 存在 阶段 性的
博弈机 会， 同时 市场 流动 性充裕 ，存 量资 金更 愿意 选择低 估值 的蓝 筹股 进行 配置。
操作层面上， 上半年银 泰 的仓位换手率 较高，其 间 仓位不断上升 ，目前 在 74% 左右，处在同
类型基金的较 高水平。 结 构变化上主要 增持了新 能 源汽车、黄金 、电子、 消 费类个股， 减持了计
算机、 重组 类等 个股 份额 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 净 值收益 率为-18.17% 基金 ， 业绩比 较基 准收 益率 为-5.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年下 半年, 整体 中国经 济仍 然处 在下 台阶 阶段， 坚持 转型 增强 新的 经济动 力是 本 届
政府核心政策 导向，另 一 方面，出于稳 增长目的 ， 下半年提高基 建规模也 是 必要举措， 下半年仍
然看不到流动 性拐点， 通 胀的压力低于 上半年。 从 外围环境来看 ，国际 经 济 形势不稳， 各主要经
济体竞相释放 流动性， 下 半年人民币汇 率有序可 控 贬值。此外， 我们较为 关 注国内债务 风险，这
一潜在问题势 必在今后 需 要得到妥善解 决。从市 场 趋势来看，市 场整体向 上 的动力也未 出现，继
续以区间震荡 为主，我 们 相对看好景气 度朝上的 行 业：消费、煤 炭、电子 等 ，以及关注 新兴产业
带来的 交易 性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合 规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金《 基金合同 》 约定：本 基金 收益分配 比 例不低于基金 净收益 90% ；基金收益分 配
每年至 少一 次 ， 成 立不 满3 个月, 收 益可 不分 配； 基 金当年 收益 先弥 补上 一年 度亏损 后 ， 方 可进 行
当年收益分配 ；基金收 益 分配后每基金 份额资产 净 值不能低于面 值；如果 基 金投资当期 出现净亏
损，则 不进 行收 益分 配。 截至本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润 为355,000,629.83 元。
本基金 本报 告期 未进 行红 利分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 银河 银泰 理财 分红 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 银河银泰 理 财分红证券投 资基金的 管 理人 ——银河 基金管理 有 限公司在银河 银
泰理财分红证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等 问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，银 河银 泰理 财分 红证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对银河基金管理有限公司编制和披露的银河银泰理财分红证券投资基金 2016
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 银泰 理财 分红证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,933,003.99 18,926,294.11
结算备 付金
3,366,743.66 9,731,719.94
存出保 证金
666,270.04 1,627,361.36
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,472,396,833.20 1,944,811,921.47
其中： 股票 投资
1,105,422,206.80 1,415,809,818.57
基金投 资
- -
债券投 资
366,974,626.40 529,002,102.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 8,319,312.16 13,141,043.02
应收股 利
- -
应收申 购款
24,570.00 226,310.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,497,706,733.05 1,988,464,650.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
20,000,000.00 185,000,000.00
应付证 券清 算款
7,800.00 6,364,048.83
应付赎 回款
1,787,745.91 2,067,190.88
应付 管 理人 报酬
1,782,222.85 2,261,512.23
应付托 管费
297,037.15 376,918.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,632,350.93 3,459,276.91
应交税 费
1,172,998.40 1,172,998.40
应付利 息
5,980.61 - 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 464,977.84 560,546.12
负债合 计
27,151,113.69 201,262,492.06
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,115,554,989.53 1,109,461,463.93
未分配 利润 6.4.7.10 355,000,629.83 677,740,694.69
所有者 权益 合计
1,470,555,619.36 1,787,202,158.62
负债和 所有 者权 益总 计
1,497,706,733.05 1,988,464,650.68
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.3182 元 ，基 金份 额总额 1,115,554,989.53
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银河 银泰 理财 分红证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-307,419,822.46 1,191,033,229.67
1.利息 收入
8,105,544.57 12,013,328.68
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 156,600.02 267,853.64
债券利 息收 入
7,948,944.55 11,734,391.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 11,083.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-92,031,312.81 1,078,198,174.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -94,148,739.63 1,071,162,004.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -431,662.00 4,968,008.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,549,088.82 2,068,161.98
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -223,607,506.90 99,558,673.83
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 113,452.68 1,263,052.86
减： 二、费用
17,103,037.74 37,945,079.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,766,234.23 17,560,161.66
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,794,372.42 2,926,693.62
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 4,085,813.50 13,712,787.37
5．利 息支 出
238,981.82 3,527,640.36
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
238,981.82 3,527,640.36
6．其 他费 用 6.4.7.20 217,635.77 217,796.42
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-324,522,860.20 1,153,088,150.24
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-324,522,860.20 1,153,088,150.24
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 银泰 理财 分红证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,109,461,463.93 677,740,694.69 1,787,202,158.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -324,522,860.20 -324,522,860.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
6,093,525.60 1,782,795.34 7,876,320.94
其中：1. 基 金申 购款 52,102,465.64 15,547,570.43 67,650,036.07
2. 基金 赎回 款 -46,008,940.04 -13,764,775.09 -59,773,715.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,115,554,989.53 355,000,629.83 1,470,555,619.36
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 1,713,882,097.35 285,777,369.03 1,999,659,466.38 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,153,088,150.24 1,153,088,150.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-516,370,132.43 -393,215,379.57 -909,585,512.00
其中：1. 基 金申 购款 352,520,731.96 157,310,624.38 509,831,356.34
2. 基金 赎回 款 -868,890,864.39 -550,526,003.95 -1,419,416,868.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -263,501,074.69 -263,501,074.69
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,197,511,964.92 782,149,065.01 1,979,661,029.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河银泰理财 分红证券 投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)，系经中 国证券监 督管 理委员会（ 以
下简称 “中 国证 监会 ”） 证监基 金字[2004]12 号 文 《关于 同意 银河 银泰 理财 分红证 券投 资基 金募
集的批 复》 的核 准， 由银 河基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集， 基 金合 同 于 2004
年 3 月 30 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 6,013,222,027.96 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人及注 册 登记机构为银 河基金管 理 有限公司， 基金托管
人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围包括 国 内依法公开发 行上市的 具 有良好流动性 的债券、 股 票、央行票据 、
回购等金融工 具，以及 未 来法律法规和 中国证监 会 许可的其他金 融工具。 其 中，债券投 资包括国
债、金 融债 、信 用评 级在 投资级 以上 的企 业债 （包 含可转 换公 司债 券） 等。
基金成 立 6 个月 之后 ，本 基金资 产配 置比 例的 基本 范围是 ：股 票、 债券 的比 例不低 于基 金 资
产总值 的80% ； 国债 的比 例不低 于 基 金资 产净 值 的20% 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 上 证 A 股指数 ×4 0%+ 中 证 全 债 指 数 ×5 5% ＋ 金 融 同 业 存 款 利 率银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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×5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估 值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 上年 度报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用 基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ； 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 25 页 共 56 页
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对 证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定 ，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股 票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所 得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 12,933,003.99
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 12,933,003.99
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,135,545,712.04 1,105,422,206.80 -30,123,505.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 288,066,990.81 294,591,626.40 6,524,635.59
银行间 市场 69,734,010.00 72,383,000.00 2,648,990.00
合计 357,801,000.81 366,974,626.40 9,173,625.59
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,493,346,712.85 1,472,396,833.20 -20,949,879.65
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产期 末余 额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,953.49 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 27 页 共 56 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,363.50
应收债 券利 息 8,315,725.35
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 269.82
合计 8,319,312.16
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,632,350.93
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,632,350.93
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 16,073.68
预提费 用 198,904.16
合计 464,977.84
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,109,461,463.93 1,109,461,463.93
本期申 购 52,102,465.64 52,102,465.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -46,008,940.04 -46,008,940.04 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 56 页
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,115,554,989.53 1,115,554,989.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 746,629,423.82 -68,888,729.13 677,740,694.69
本期利 润 -100,915,353.30 -223,607,506.90 -324,522,860.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
4,532,432.97 -2,749,637.63 1,782,795.34
其中： 基金 申购 款 32,733,973.57 -17,186,403.14 15,547,570.43
基金赎 回款 -28,201,540.60 14,436,765.51 -13,764,775.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 650,246,503.49 -295,245,873.66 355,000,629.83
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 118,738.75
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 30,220.32
其他 7,640.95
合计 156,600.02
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,353,406,568.24
减：卖 出股 票成 本总 额 1,447,555,307.87
买卖股 票差 价收 入 -94,148,739.63
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-431,662.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-431,662.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
166,356,680.00
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
160,433,662.00
减：应 收利 息总 额 6,354,680.00
买卖债 券差 价收 入 -431,662.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资产 支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 未进 行贵 金属 投资。
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 56 页
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益—— 申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,549,088.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,549,088.82
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交 易 性金 融资 产 -223,607,506.90
—— 股 票投 资 -222,013,692.40
—— 债 券投 资 -1,593,814.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -223,607,506.90
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 110,818.35
转换费 收入 2,634.33
合计 113,452.68
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人 民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
4,085,813.50
银行间 市场 交易 费用
-
合计
4,085,813.50
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
资金汇 划费 731.61
帐户维 护费 18,000.00
合计 217,635.77
6.4.7.21 分 部报 告
无。 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 56 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无 需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 关系 没有 发生 变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
银河证券 - - 162,441,933.78 1.86%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
银河证券 - - 9,654,720.00 13.44%
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 56 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
银河证券 - - 316,000,000.00 6.19%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
银河证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
银河证券 143,745.20 1.84% 143,745.20 2.82%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,766,234.23 17,560,161.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,489,413.34 2,204,748.78
注: 基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 56 页
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇节 假日 、公休 假等,支 付日 期顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,794,372.42 2,926,693.62
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金财 产中 一次 性支 取。 若遇节 假 日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 的基 金管 理人 本 报告期 及上 年度 可比 期间 均与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含回
购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 12,933,003.99 118,738.75 126,283,474.07 161,841.19
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配 情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 期末 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000401
冀东
水泥
2016 年4 月
6 日
重大事
项停牌
10.90
2016 年7 月
14 日
11.32 4,581,829 51,408,780.75 49,941,936.10 -
000002
万
科Ａ
2015 年12
月18 日
重大事
项停牌
18.20
2016 年7 月
4 日
21.98 1,473,900 23,162,347.52 26,824,980.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事交 易所债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 56 页
券款余 额为 人民 币20,000,000.00 元 ， 分 别于2016 年 7 月 1 日、6 日到 期。 该 类交易 要求 本基 金
在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括 公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风 险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和 款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外 ，银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 56 页
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,933,003.99 - - - - - 12,933,003.99
结算备 付金 3,366,743.66 - - - - - 3,366,743.66
存出保 证金 666,270.04 - - - - - 666,270.04
交易性 金融 资产 20,674,000.00 94,784,579.20 20,372,000.00 159,943,400.00 71,200,647.20 1,105,422,206.80 1,472,396,833.20
应收利 息 - - - - - 8,319,312.16 8,319,312.16
应收申 购款 - - - - - 24,570.00 24,570.00
资产总 计 37,640,017.69 94,784,579.20 20,372,000.00 159,943,400.00 71,200,647.20 1,113,766,088.96 1,497,706,733.05
负债
卖出回 购金 融资
产款
20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 7,800.00 7,800.00
应付赎 回款 - - - - - 1,787,745.91 1,787,745.91
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,782,222.85 1,782,222.85
应付托 管费 - - - - - 297,037.15 297,037.15
应付交 易费 用 - - - - - 1,632,350.93 1,632,350.93
应付利 息 - - - - - 5,980.61 5,980.61
应交税 费 - - - - - 1,172,998.40 1,172,998.40
其他负 债 - - - - - 464,977.84 464,977.84 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 56 页
负债总 计 20,000,000.00 - - - - 7,151,113.69 27,151,113.69
利率敏 感度 缺口 17,640,017.69 94,784,579.20 20,372,000.00 159,943,400.00 71,200,647.20 1,106,614,975.27 1,470,555,619.36
上年度 末
2015 年 12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 18,926,294.11 - - - - - 18,926,294.11
结算备 付金 9,731,719.94 - - - - - 9,731,719.94
存出保 证金 1,627,361.36 - - - - - 1,627,361.36
交易性 金融 资产 100,950,000.00 - 175,678,899.20 180,839,000.00 71,534,203.70 1,415,809,818.57 1,944,811,921.47
应收利 息 - - - - - 13,141,043.02 13,141,043.02
应收申 购款 - - - - - 226,310.78 226,310.78
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 131,235,375.41 - 175,678,899.20 180,839,000.00 71,534,203.70 1,429,177,172.37 1,988,464,650.68
负债
卖出回 购金 融资
产款
185,000,000.00 - - - - - 185,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 6,364,048.83 6,364,048.83
应付赎 回款 - - - - - 2,067,190.88 2,067,190.88
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,261,512.23 2,261,512.23
应付托 管费 - - - - - 376,918.69 376,918.69
应付交 易费 用 - - - - - 3,459,276.91 3,459,276.91
应交税 费 - - - - - 1,172,998.40 1,172,998.40
其他负 债 - - - - - 560,546.12 560,546.12
负债总 计 185,000,000.00 - - - - 16,262,492.06 201,262,492.06
利率敏 感度 缺口 -53,764,624.59 - 175,678,899.20 180,839,000.00 71,534,203.70 1,412,914,680.31 1,787,202,158.62
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 ；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化；
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,817,081.61 2,318,746.96
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,817,081.61 -2,318,746.96
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 56 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市 场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,105,422,206.80 75.17 1,415,809,818.57 79.22
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,105,422,206.80 75.17 1,415,809,818.57 79.22
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 上证 A 股 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值；
假定上 证A 股指 数变 化5 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化；
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上证A 股指 数上 升 5% 76,253,815.45 88,260,007.61
上证A 股指 数下 降 5% -76,253,815.45 -88,260,007.61
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
2 以公 允价 值计 量的 金融 工具
2.1 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,028,655,290.7 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 443,741,542.5
元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
2.2 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和 债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。
2. 3 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,105,422,206.80 73.81
其中： 股票 1,105,422,206.80 73.81
2 固定收 益投 资 366,974,626.40 24.50
其中： 债券 366,974,626.40 24.50
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,299,747.65 1.09
7 其他各 项资 产 9,010,152.20 0.60
8 合计 1,497,706,733.05 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 41,527,157.20 2.82
B
采矿业 110,532,866.37 7.52
C
制造业 503,720,724.44 34.25
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
47,282,895.66 3.22
E
建筑业 17,094,000.00 1.16
F
批发和 零售 业 106,819,873.56 7.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
138,665,426.11 9.43
J
金融业 78,035,017.78 5.31
K
房地产 业 27,647,622.00 1.88
L
租赁和 商务 服务 业 32,170,223.68 2.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,926,400.00 0.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,105,422,206.80 75.17
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600667 太极实 业 7,848,497 78,406,485.03 5.33
2 000411 英特集 团 3,841,365 71,026,838.85 4.83
3 600476 湘邮科 技 2,434,514 68,628,949.66 4.67
4 002010 传化股 份 3,429,417 67,868,162.43 4.62
5 603899 晨光文 具 3,830,044 67,791,778.80 4.61
6 600547 山东黄 金 1,322,981 51,477,190.71 3.50
7 000401 冀东水 泥 4,581,829 49,941,936.10 3.40
8 000421 南京公 用 4,723,566 47,282,895.66 3.22
9 600155 宝硕股 份 3,250,572 44,662,859.28 3.04
10 600882 华联矿 业 4,416,693 44,431,931.58 3.02
11 600061 国投安 信 2,487,899 44,334,360.18 3.01
12 300033 同花顺 493,681 40,210,317.45 2.73
13 002183 怡 亚 通 2,246,524 32,170,223.68 2.19
14 600570 恒生电 子 446,700 29,826,159.00 2.03
15 300140 启源装 备 1,335,980 29,658,756.00 2.02
16 002007 华兰生 物 909,316 28,552,522.40 1.94
17 000002 万
科Ａ 1,473,900 26,824,980.00 1.82
18 300054 鼎龙股 份 1,036,127 25,923,897.54 1.76
19 002299 圣农发 展 977,508 25,317,457.20 1.72
20 300236 上海新 阳 499,950 25,292,470.50 1.72
21 600887 伊利股 份 1,500,000 25,005,000.00 1.70
22 601688 华泰证 券 1,304,330 24,677,923.60 1.68
23 000028 国药一 致 349,035 22,722,178.50 1.55
24 002664 信质电 机 570,216 19,398,748.32 1.32
25 002135 东南网 架 2,200,000 17,094,000.00 1.16
26 002458 益生股 份 370,000 16,209,700.00 1.10
27 000603 盛达矿 业 799,986 14,623,744.08 0.99
28 000705 浙江震 元 927,669 13,070,856.21 0.89
29 300322 硕贝德 561,065 12,062,897.50 0.82
30 300065 海兰信 300,000 11,604,000.00 0.79
31 000568 泸州老 窖 373,225 11,084,782.50 0.75 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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32 601336 新华保 险 223,335 9,022,734.00 0.61
33 603019 中科曙 光 79,422 3,162,584.04 0.22
34 000888 峨眉山 Ａ 160,000 1,926,400.00 0.13
35 000627 天茂集 团 222,800 1,722,244.00 0.12
36 000831 *ST 五稀 120,000 1,581,600.00 0.11
37 000036 华联控 股 100,200 822,642.00 0.06
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600667 太极实 业 67,518,959.02 3.78
2 600547 山东黄 金 66,962,374.37 3.75
3 002299 圣农发 展 57,092,001.63 3.19
4 300059 东方财 富 55,386,652.23 3.10
5 600061 国投安 信 53,241,402.19 2.98
6 000401 冀东水 泥 51,408,780.75 2.88
7 601688 华泰证 券 50,471,633.90 2.82
8 000421 南京公 用 48,725,695.78 2.73
9 600155 宝硕股 份 45,132,459.62 2.53
10 600882 华联矿 业 44,754,487.53 2.50
11 002664 信质电 机 42,579,416.68 2.38
12 600570 恒生电 子 41,139,686.40 2.30
13 300033 同花顺 38,558,325.90 2.16
14 000036 华联控 股 34,509,578.78 1.93
15 000839 中信国 安 32,679,061.15 1.83
16 600489 中金黄 金 30,643,436.80 1.71
17 300140 启源装 备 30,093,715.73 1.68
18 600337 美克家 居 29,522,529.52 1.65
19 002030 达安基 因 29,325,831.12 1.64
20 002007 华兰生 物 29,185,157.88 1.63
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 67,986,824.77 3.80
2 601336 新华保 险 60,140,528.41 3.37
3 600865 百大集 团 58,388,546.26 3.27
4 300104 乐视网 57,853,503.00 3.24
5 002135 东南网 架 55,216,962.45 3.09
6 300059 东方财 富 50,368,958.43 2.82
7 300379 东方通 49,725,880.96 2.78
8 600129 太极集 团 49,477,695.59 2.77
9 000839 中信国 安 45,119,790.13 2.52
10 600279 重庆港 九 44,727,719.90 2.50
11 000514 渝 开 发 42,057,823.56 2.35
12 002030 达安基 因 40,290,661.65 2.25
13 002183 怡 亚 通 35,513,265.43 1.99
14 002299 圣农发 展 32,770,954.75 1.83
15 000036 华联控 股 30,993,399.31 1.73
16 000858 五 粮 液 30,403,999.50 1.70
17 300101 振芯科 技 30,087,445.30 1.68
18 002439 启明星 辰 30,085,653.23 1.68
19 600337 美克家 居 29,776,144.55 1.67
20 600489 中金黄 金 29,518,283.50 1.65
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,359,181,388.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,353,406,568.24
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 247,705,047.20 16.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 93,991,000.00 6.39
其中： 政策 性金 融债 93,991,000.00 6.39
4 企业债 券 25,278,579.20 1.72
5 企业短 期融 资券 - - 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 366,974,626.40 24.95
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019317 13 国债 17 900,000 90,180,000.00 6.13
2 019303 13 国债 03 500,000 51,345,000.00 3.49
3 019214 12 国债 14 500,000 50,280,000.00 3.42
4 010107 21 国债 ⑺ 461,590 49,888,647.20 3.39
5 130229 13 国开 29 300,000 30,699,000.00 2.09
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 依据 基金 合同 未进行 股指 期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 依据 基金 合同 未进 行股指 期货 投资 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在本报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 666,270.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 8,319,312.16
5 应收申 购款 24,570.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,010,152.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000401 冀东水 泥 49,941,936.10 3.40 重大事 项停牌
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
43,960 25,376.59 7,479,331.33 0.67% 1,108,075,658.20 99.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额 总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
475.11 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额
6,013,222,027.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,109,461,463.93
本报告 期基 金总 申购 份额 52,102,465.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,008,940.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,115,554,989.53
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管 理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
银河银泰混合 2016 年半年度报 告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 814,171,637.39 30.02% 741,956.01 29.78% -
川财证券 1 344,798,869.70 12.71% 321,105.84 12.89% -
信达证券 1 339,613,600.64 12.52% 309,490.22 12.42% -
招商证券 1 302,370,768.09 11.15% 275,550.51 11.06% -
国泰君安 1 282,360,185.25 10.41% 262,962.06 10.55% -
长江证券 1 233,225,691.23 8.60% 212,538.64 8.53% -
高华证券 1 183,479,302.52 6.77% 170,872.76 6.86% -
中金公司 2 163,748,827.31 6.04% 152,499.13 6.12% -
华泰联合 2 48,155,182.91 1.78% 44,846.82 1.80% -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 6 - - - - -
注：专 用席 位的 选择 标准 和程序
选择证 券公 司专 用席 位的 标准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 50 页 共 56 页
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏 观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究 报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 - - - - - -
川财证券 - - 135,000,000.00 42.32% - -
信达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - 136,000,000.00 42.63% - -
长江证券 - - - - - -
高华证券 - - 18,000,000.00 5.64% - -
中金公司 - - 30,000,000.00 9.40% - -
华泰联合 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - - 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 51 页 共 56 页
广州证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
银 河基 金管 理 有限 公司关于 发生
指 数熔 断调整 旗下 部分基金 开放
时间的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 5 日
2
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
场 内基 金在指 数熔 断期间暂 停申
购赎回 业务 的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 6 日
3
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 奕丰 科技服务 （深
圳 ）前 海有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 8 日
4
银河基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 7 日指 数熔 断期 间 调整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 8 日
5
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 9 日
6
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 12 日
7
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持 有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 14 日
8 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 1 月 15 日 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 52 页 共 56 页
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
9
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 中证 金牛（北 京）
投 资咨 询有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 18 日
10
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 19 日
11
银 河银 泰理财 分红 证券投资 基金
2015 年 4 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 22 日
12
关 于调 整旗下 基金 对账单服 务形
式的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 23 日
13
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 武汉 市伯嘉基 金销
售 有限 公司公 司为 代销机构 及费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 26 日
14
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 29 日
15
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 2 日
16
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 6 日 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 53 页 共 56 页
17
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 16 日
18
银 河基 金管理 有限 公司关于 总经
理任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 19 日
19
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票估 值调整的 提示
性公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 23 日
20
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 厦门 市鑫鼎盛 控股
有限公 司为 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 10 日
21
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 10 日
22
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 11 日
23
银 河银 泰理财 分红 证券投资 基金
2015 年年 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 3 月 25 日
24
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 3 月 29 日
25
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 国金 证券股份 有限
公 司为 代销机 构并 转换业务 的公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 11 日 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 54 页 共 56 页
26
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 13 日
27
银 河银 泰理财 分红 证券投资 基金
2016 年 1 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 21 日
28
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 浙江 金观诚财 富管
理 有限 公司为 代销 机构及费 率优
惠的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 22 日
29
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易系 统关闭 支付 宝基 金支 付业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
30
银 河基 金管理 有限 公司关于 淘宝
店关闭 基金 申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 5 日
31
银 河银 泰理财 分红 证券投资 基金
招募说 明书 （更 新摘 要）
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 12 日
32
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 14 日
33
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 17 日
34
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 55 页 共 56 页
35
银 河基 金管理 有限 公司关于 网上
交 易开 通基金 赎回 极速回倍 利宝
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 5 月 30 日
36
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金所 持有股 票因 长期停牌 变更
估值方 法的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 6 月 22 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河银泰 理财 分红 证券 投资 基金的 文件
2 、 《银 河银 泰理 财分 红证 券投资 基金 基金 合同 》
3 、 《银 河银 泰理 财分 红证 券投资 基金 托管 协议 》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
查阅 地点 ：上 海市 世纪 大 道 1568 号 中建 大厦15 楼
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com 银河银泰混合 2016 年半年度报 告
第 56 页 共 56 页
银河基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
