银 丰 证 券 投资 基 金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月25 日
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同规定 ，
于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
§9 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 50
9.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................ 50
9.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................ 50
9.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................ 50
9.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................ 51
9.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .................................................................................... 51
9.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................... 51
9.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情况 ................................................................................ 51
9.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................ 53
§ 10 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银丰证 券投 资基 金
基金简 称 银河银 丰封 闭
场内简 称 -
基金主 代码 500058
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2002 年 8 月 15 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 -
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2002 年 9 月 10 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金， 力求 有 机融 合稳 健型 和进 取型
两 种 投资 风格 ，在 控制 风险 的 前提 下追 求基 金资 产的
长期稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 资产 配 置与 自下 而上 的精 选个
股相结 合的 投资 策略 。 在 正常的 市场 情况 下, 股票 投 资
比例变 动范 围是 ： 基 金资 产的 25%-75% ； 债券 投资 比 例
变动范 围是 ： 基 金资 产的25%-55% ； 现 金资 产比 例的 变
动范围 是： 基金 资产 的 0%-20%。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数涨 跌幅 ＊75% ＋同期 国债 收益 率＊25% 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 封 闭 式 平 衡 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 风
险 相 对 较 低 品 种, 其 风 险 与 收 益 特 征 从 长 期 平 均 及 预
期 来 看介 于单 纯的 股票 型组 合 与单 纯的 债券 型组 合之
间, 或 介 于 单 纯 的 成 长 型 组 合 与 单 纯 的 价 值 型 组 合 之
间, 力 争 使 基 金 的 单 位 风 险 收 益 值 从 长 期 平 均 来 看 大
于比较 基准 的单 位风 险收 益值。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568888 010-67595096 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分
公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -10,677,398.29
本期利 润 -1,088,623,635.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3629
本期加 权平 均净 值利 润率 -27.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 67,839,979.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0226
期末基 金资 产净 值 3,344,537,095.58
期末基 金份 额净 值 1.115
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 423.34% 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不 是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.89% 1.64% 2.99% 1.85% 1.90% -0.21%
过去三 个月 -3.79% 2.11% -1.61% 1.64% -2.18% 0.47%
过去六 个月 -20.27% 4.36% -12.40% 2.77% -7.87% 1.59%
过去一 年 -20.36% 5.57% -23.33% 3.45% 2.97% 2.12%
过去三 年 63.09% 4.08% 40.70% 2.79% 22.39% 1.29%
自基金 合同
生效起 至今
423.34% 3.09% 88.55% 2.63% 334.79% 0.46%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证A 股 指数 涨跌 幅＊75% ＋ 同期 国债 收益 率 ＊25% 。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：2002 年8 月15 日本 基金成 立， 根据 《银 丰证 券投资 基金 基金 合同 》规 定，本 基金 应自 基金
合同生 效日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 规定 。截 止本报 告期 末， 本基
金各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定： （1） 股票 投资 比例变 动范 围是 ：基 金资 产的 25%-75%；（ 2）
债券投 资比 例变 动范 围是 ：基金 资产 的25%-55%；（ 3）现 金资 产比 例的 变动 范 围是： 基金 资产 的
0%-20% 。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
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目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 29 只开放 式证 券投 资基 金， 基本情 况如 下：
1 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基 金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
2 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
3 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
4 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
5 、银 河竞 争优 势成 长混 合 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
6 、银 河行 业优 选混 合型 证 券投资 基金 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
7 、银 河沪 深300 价 值指 数 证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
8 、银 河蓝 筹精 选混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
9 、银 河创 新成 长混 合型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
10 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
11 、银 河消 费驱 动混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
13 、银 河主 题策 略混 合型 证券 投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年09 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于 股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35%，年 跟 踪误 差不 超过 4% 。
20 、银 河美 丽优 萃混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 月 06 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和 追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
26 、银 河转 型增 长主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年5 月 12 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握我国 经济结构 转 型调整、产业 结构优化 升 级等国家经济 战
略布局过程中 呈现的转 型 增长主题投资 机会， 充 分 利用我公司的 研究投资 优 势，通过行 业配置和
精选个股，分 享中国在 加 快转变经济结 构转型、 产 业优化升级的 红利，在 严 格控制投资 风险的条
件下， 力争 基金 资产 获取 超越业 绩比 较基 准的 稳健 收益。
27 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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基金合 同生 效日 ：2015 年6 月 19 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
28 、银 河智 联 主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2015 年12 月17 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，追求 实 现基金资产持 续稳定增 值 的前提下， 力求获取
超额收 益。
29 、银 河大 国智 造主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ： 2016 年3 月11 日
基金投 资目 标： 在 实现 《中 国制 造 2025 》 规 划的 工业 未来发 展纲 领和 顶层 设计 目标的 过程 中，
本基金将充分 把握大国 智 造主题涵 盖领 域中相关 行 业和企业呈现 出的投资 机 会，通过行 业配置和
精选个股，分 享大国智 造 主题涵盖领域 中相关行 业 及子行业的崛 起所孕育 的 投资机遇。 在严格控
制投资 风险 的条 件下 ，力 争基金 资产 获取 超越 业绩 比较基 准的 稳健 收益 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
神玉飞
银 丰证
券 投资
基 金的
基 金经
理 、银
河 智联
主 题灵
活 配置
混 合型
证 券投
资 基金
的 基金
经 理、
银 河创
新 成长
2012 年 12 月 21
日
- 8
中共党 员 ， 博士 研究 生学历 。
2007 年9 月加 入银 河基 金 管理
有 限 公司 ， 曾担 任宏 观策略 研
究 员 、行 业 研究 员、 银丰证 券
投 资 基金 的 基金 经理 助理等 职
务 ， 期间 主 要从 事宏 观策略 行
业 研 究和 股 票投 资策 略研究 工
作。2015 年 12 月 起担 任 银河
智 联 主题 灵 活配 置混 合型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2016 年
2 月 起担 任 银河 创新 成长混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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混 合型
证 券投
资 基金
的 基金
经理
注：1 、上 表中 任职 、离 任 日期均 为我 公司 做出 决定 之日；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原 则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 管理 人 在2016 年 上 半年策 略报 告中 判断 一季 度市场 大概 率处 于箱 体震 荡， 趋 势性 行情
难现, 同时 判断 二季 度市 场 很难扭 转熊 市的 状态 ，市 场有望 出现 大幅 波动 。考 虑到 2015 年市 场在
“万众创新 ” 预期推动 下 ，以中小创为 代表的成 长 股全年经历了 比较大幅 的 上涨后，无 论是市场
整体还 是具 体标 的个 体都 存在需 要时 间来 消化 短 期 业绩和 高估 值之 间的 错配 。
2016 年上 半年 市场 运行 基 本符合 本基 金管 理人 前期 的策略 判断 ，2016 年 的前 五个月 ， 市 场一
直处于 消 化 2015 年市 场 大幅上 涨带 来的 高估 值问 题，分 行业 来看 ，2015 年 涨幅居 前的 传媒 和计
算机行 业也 是2016 年跌 幅 居前的 行业 。 截 止 6 月 30 日， 沪 深300 指 数下 跌15.47% ， 中小 板和 创
业板指 数分 别下 跌 17.88% 和 17.92% 。目 前回 顾总 结, 本基 金管 理人 上半 年对 市 场方向 的判 断总 体
正确，但是低 估值高估 值 个股去估值的 压力，未 能 及时大幅降低 仓位；同 时 未能以积极 的牛市心
态积极 参与 今年 上半 年涌 现出的 各 种 主题 投资 机会 。
本基金 管理 人上 半年 操作 基本遵 循了 各季 度初 制订 的投资 策略 。 今 年上 半年, 考虑到 市场 大 幅
波动的 风险 ， 本 基金 管理 人 灵活控 制了 权益 类资 产配 置比例,努 力尝 试通 过精 选 个股来 把握 机会 和
规避风 险 。 本 基 金2016 年 上半年 重点 配置 了农 业 、 机械 、 计 算机 和价 值成 长 股， 同时 适当 参与 了
三元锂 电池 的主 题投 资机 会；相 比于 年初 明显 降低 了传媒 和迪 斯尼 的配 置比 例。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 ，本 基金 净 值收益 率为-20.27% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-12.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基 金管理人 对下半年 市 场持谨慎乐观 的判断。 宏 观层面，经济 仍将平稳 增 长，流动性存 在
放松的预期， 因此本基 金 管理人仍然无 法从盈利 持 续性和估值合 理性两个 维 度判断出热 点板块的
持续性和上涨 高度；政 策 层面，目前的 监管政策 日 趋严厉也抑制 了市场整 体 风险偏好的 上升和加
杠杆程度，估 值很难有 明 显提升，因此 本基金管 理 人判断市场虽 然存在反 弹 的空间和可 能性，但
是整体仍将处 于震荡整 理 的大背景下。 本基金管 理 人下半年的配 置思路大 致 为：重点集 中配置业
绩能够兑现的 真成长股 和 通胀供需失衡 的景气； 积 极配置政策引 导和微观 需 求共同驱动 的投资机银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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会；并 适度 配置 受 益 于事 件驱动 的主 题投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃 投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金《 基金合同 》 ， “基金收益分 配比例不 得 低于基金净收 益的 9 0%” ，“基金净收 益
为基金收益扣 除按照有 关 规定可以在基 金收益中 扣 除的费用后的 余额 ”， “ 基金收益分 配采取现
金方式 ， 每 年至 少分 配一 次 ”。 截 至2015 年12 月31 日， 本 基金 可供 分配 利润 为1,038,517,378.22
元。本 公司 已 于 2016 年 4 月 15 日公 告银 丰证 券投 资 基金 2015 年度 分红 ，权 益 登记 日 2016 年 4
月20 日 ， 除 息日2016 年4 月 21 日 。 每10 份基 金份 额派发 现金 红 利 3.20 元 。 根据 《证 券投 资基
金法》有关规 定，经本 基 金管理人计算 并经基金 托 管 人中国建设 银行股份 有 限公司确认 ，利润分
配方案 符合 上述 约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托 管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为960,000,000.00 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计 报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 65,696,249.58 4,754,623.77
结算备 付金
20,285,163.72 11,261,332.37
存出保 证金
1,577,153.61 1,787,276.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,283,784,699.33 5,371,636,817.12
其中： 股票 投资
2,414,523,924.23 3,981,185,165.32
基金投 资
- -
债券投 资
869,260,775.10 1,390,451,651.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 35,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 62,555,280.40
应收利 息 6.4.7.5 14,336,062.88 47,586,494.23
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 2,111,235.30 -
资产总 计
3,422,790,564.42 5,499,581,824.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购 金 融资 产款
- 86,000,000.00 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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应付证 券清 算款
64,299,939.35 4,008,116.67
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,044,343.75 6,667,408.51
应付托 管费
674,057.30 1,111,234.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,113,230.56 4,426,399.21
应交税 费
2,143,158.46 2,143,158.46
应付利 息
- 14,776.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,978,739.42 2,050,000.00
负债合 计
78,253,468.84 106,421,093.60
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 344,537,095.58 2,393,160,730.75
所有者 权益 合计
3,344,537,095.58 5,393,160,730.75
负债和 所有 者权 益总 计
3,422,790,564.42 5,499,581,824.35
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.115 元， 基金 份额 总 额 3,000,000,000.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-1,034,142,448.70 2,079,142,117.45
1.利息 收入
22,078,927.15 23,402,131.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 371,908.52 488,006.61
债券利 息收 入
20,183,249.28 22,760,267.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,523,769.35 153,857.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
21,724,861.03 1,216,955,891.06
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 24,094,440.56 1,133,460,042.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -12,550,801.33 75,932,592.89
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 10,181,221.80 7,563,255.52 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -1,077,946,236.88 838,784,094.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
54,481,186.47 63,228,831.57
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 29,446,298.28 35,001,461.75
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,907,716.37 5,833,576.93
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 19,076,562.14 16,123,530.36
5．利 息支 出
16,852.21 6,008,436.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,852.21 6,008,436.44
6．其 他费 用 6.4.7.20 1,033,757.47 261,826.09
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,088,623,635.17 2,015,913,285.88
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-1,088,623,635.17 2,015,913,285.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银丰 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 2,393,160,730.75 5,393,160,730.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,088,623,635.17 -1,088,623,635.17
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -960,000,000.00 -960,000,000.00 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 344,537,095.58 3,344,537,095.58
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 385,196,150.35 3,385,196,150.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,015,913,285.88 2,015,913,285.88
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值 减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,000,000,000.00 2,401,109,436.23 5,401,109,436.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘立 达______
______ 刘 立达______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银丰证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管理 委员会（ 以 下简称 “中国
证监会 ”） 证监 基金 字 2002 39 号 文《 关于 同 意设立 银丰 证券 投资 基金 的批复 》的 核准 ，由
中国银 河证 券有 限责 任公 司 （ 现名 ： 中国 银河 投资 管理有 限公 司） 、 首都 机场 集团公 司 、 上 海市 城
市建设 投资 开发 总公 司、 湖南广 播电 视产 业中 心、 银河基 金管 理有 限公 司 于 2002 年 8 月 15 日共
同发起 并向 社会 募集 设立 。本基 金为 契约 型封 闭式 ，存续 期为 15 年， 发行 规 模为 30 亿 份基 金份
额。 本基 金经 上海 证券 交 易所 （以 下简 称 “ 上交 所 ”） 上证 债字[2002]12 号 文审核 同意 ， 于2002
年9 月10 日在 上交 所挂 牌 交易。 本基 金的 基金 管理 人为银 河基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 57 页
国建设 银行 股份 有限 公司 。
本基金只投资 于在国内 依 法公开发行上 市、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括在上海 证
券交易所和深 圳证券交 易 所挂牌的股票 和债券， 法 律、法规及中 国证监会 允 许的其他金 融工具也
将纳入本基 金投资范 围。 本基金的投 资组合遵 循下 列比例规定： （1）本基 金 投资于股票 、债券 的
比例， 不得 低于 基金 资产 总值 的 80%；（ 2 ）本 基金 投资于 债券 的比 例不 低于 基金资 产总 值 的 25% ，
不高于基金资 产总值 的 55%；（ 3）本基金 持有的一家 上市公司的股 票，不得 超 过基金资产 净值的
10%；（ 4 ） 本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基 金 持有的 一家 公司 发行 的证 券总和 ， 不得 超过 该
证券 的10%；（ 5 ）本 基金 投资于 国家 债券 的比 例， 不得低 于基 金资 产净 值 的20%；（ 6） 遵守 法律、
法规、 中国 证监 会及 本基 金契约 所规 定的 其他 比例 限制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上 证 A 股 指数 涨跌 幅 × 7 5%+ 同 期国 债收 益率 ×25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业 协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 、会 计估 计与 上年度 会计 报表 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 23 页 共 57 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过 对价方式 向流通股 股 东 支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 65,696,249.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 65,696,249.58
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,140,422,824.20 2,414,523,924.23 274,101,100.03
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 707,785,589.48 703,862,775.10 -3,922,814.38
银行间 市场 158,879,170.00 165,398,000.00 6,518,830.00
合计 866,664,759.48 869,260,775.10 2,596,015.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,007,087,583.68 3,283,784,699.33 276,697,115.65
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 35,000,000.00 -
合计 35,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 无买 断式逆 回购 交易 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,880.82
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他 存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,128.30
应收债 券利 息 14,309,527.28
应收买 入返 售证 券利 息 7,816.78
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 709.70
合计 14,336,062.88
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 2,111,235.30
合计 2,111,235.30
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,112,805.56
银行间 市场 应付 交易 费用 425.00
合计 5,113,230.56
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 228,739.42
应付其 他 1,750,000.00
合计 1,978,739.42
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,038,517,378.22 1,354,643,352.53 2,393,160,730.75
本期利 润 -10,677,398.29 -1,077,946,236.88 -1,088,623,635.17
本期基金份额交易 - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -960,000,000.00 - -960,000,000.00
本期末 67,839,979.93 276,697,115.65 344,537,095.58
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 155,146.76
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 204,206.73
其他 12,555.03
合计 371,908.52
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,512,196,071.67
减：卖 出股 票成 本总 额 6,488,101,631.11
买卖股 票差 价收 入 24,094,440.56
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-12,550,801.33
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-12,550,801.33
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 28 页 共 57 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
902,293,034.46
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
884,148,055.77
减：应 收利 息总 额 30,695,780.02
买卖债 券差 价收 入 -12,550,801.33
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 未进 行贵 金属 投资。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,181,221.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,181,221.80
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,077,946,236.88
—— 股 票投 资 -1,061,987,261.15
—— 债 券投 资 -15,958,975.73
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,077,946,236.88
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 末无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
19,076,137.14
银行间 市场 交易 费用
425.00
合计
19,076,562.14
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 30 页 共 57 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
上市费 29,835.26
上清所 数字 证书 服务 费 200.00
账户维 护费 22,500.00
银行费 用 13,553.35
分红手 续费 768,764.70
合计 1,033,757.47
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 告批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
1 银河 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金发 起人
2 中国 建设 银行 股份 有限 公司 基金托 管人
3 中国 银河 金融 控股 有限 责任公 司 基金管 理人 的第 一大 股东
4 中国 石油 天然 气集 团公 司 基金管 理人 的股 东
5 首都 机场 集团 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
6 上海 城投 （集 团） 有限 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 发起人
7 中国 银河 证券 股份 有限 公司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制
8 湖南 电广 传媒 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的联 系方 发生 变化 的情 况。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 57 页
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中国银河证券股份有限公司 472,408,770.59 3.78% 1,902,570,539.85 18.13%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
中国银河证券股份有限公司 430,506.25 3.76% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
中国银河证券股份有限公司 1,683,586.26 17.92% 1,051,746.15 17.10%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 32 页 共 57 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,446,298.28 35,001,461.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的 基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基金 托管人复 核 后于次月首 日起两个
工作日 内从 基金 资产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,907,716.37 5,833,576.93
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25 %/当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管人的 托管费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 末，按月支付 。由基金 管 理人向基金 托管人发
送基金 托管 费划 付指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起两 个工 作日 内从 基金 资产中 一次 性支 付。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 33 页 共 57 页
基金合 同生 效日 （ 2002 年
8 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 3,000,000.00 3,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1000% 0.1000%
注：本基金管 理 人运用 固 有资金投资本 基金系在 正 常业务范围内 按一般商 业 条款进行， 投资本基
金的费 率是 公允 的。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上海城
投（集
团）有
限公司
1,500,000.00 0.0500% 1,500,000.00 0.0500%
首都机
场集团
公司
3,000,000.00 0.1000% 3,000,000.00 0.1000%
注： 本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 投资 本基 金系在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款进 行，
投资本 基金 的费 率是 公允 的。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
65,696,249.58 155,146.76 484,468,093.16 340,677.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 34 页 共 57 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本期 间无 其他 关联交 易。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
单位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年4
月20 日
2016 年4 月
21 日
2016 年
4 月 21
日
3.20 960,000,000.00 - 960,000,000.00
合
计
- - 3.20 960,000,000.00 - 960,000,000.00
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300508
维宏
股份
2016 年
4 月 12
日
2017
年4
月11
日
新股
流通
受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50
锁定
期12
个月
601966
玲珑
轮胎
2016 年
6 月 24
日
2016
年7
月6
日
新股
流通
受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年
6 月 23
日
2016
年7
月1
日
新股
流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年
6 月 30
日
2016
年7
月8
新股
流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 35 页 共 57 页
日
002805
丰元
股份
2016 年
6 月 29
日
2016
年7
月7
日
新股
流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年
6 月 15
日
2016
年7 月
1 日
新债未
上市流
通
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
注：该 可流 通日 系本 基金 根据上 市公 司公 告暂 估确 定，最 终日 期以 上市 公司 公告 为 准 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300061
康耐
特
2016
年5 月
5 日
重大
事项
28.82
2016
年7 月
21 日
27.61 3,499,924 77,545,470.97 100,867,809.68 -
002280
联络
互动
2016
年4 月
25 日
重大
事项
19.71 - - 2,000,000 36,342,083.56 39,420,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无 从事银 行间 同业 市场 的债 券回购 交易 形成 的卖
出回购 证券 款。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年 06 月 30 日止 ，本 基金 无 从事交 易所 市场 的债 券回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 36 页 共 57 页
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的 规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应 对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 57 页
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2016
年 6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
65,696,249.58 - - - - - 65,696,249.58
结算
备付
金
20,285,163.72 - - - - - 20,285,163.72
存出
保证
金
1,577,153.61 - - - - - 1,577,153.61
交易
性金
融资
产
20,048,000.00 62,883,820.00 101,022,076.00 393,632,557.50 291,674,321.60 2,414,523,924.23 3,283,784,699.33
买入
返售
金融
资产
35,000,000.00 - - - - - 35,000,000.00
应收
利息
- - - - - 14,336,062.88 14,336,062.88
其他
资产
- - - - - 2,111,235.30 2,111,235.30
资产142,606,566.91 62,883,820.00 101,022,076.00 393,632,557.50 291,674,321.60 2,430,971,222.41 3,422,790,564.42 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 38 页 共 57 页
总计
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 64,299,939.35 64,299,939.35
应付
管理
人报
酬
- - - - - 4,044,343.75 4,044,343.75
应付
托管
费
- - - - - 674,057.30 674,057.30
应付
交易
费用
- - - - - 5,113,230.56 5,113,230.56
应交
税费
- - - - - 2,143,158.46 2,143,158.46
其他
负债
- - - - - 1,978,739.42 1,978,739.42
负债
总计
- - - - - 78,253,468.84 78,253,468.84
利率
敏感
度缺
口
142,606,566.91 62,883,820.00 101,022,076.00 393,632,557.50 291,674,321.60 2,352,717,753.57 3,344,537,095.58
上年
度末
2015
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
4,754,623.77 - - - - - 4,754,623.77
结算
备付
金
11,261,332.37 - - - - - 11,261,332.37
存出
保证
金
1,787,276.46 - - - - - 1,787,276.46
交易457,096,704.50 10,022,000.00 238,772,070.00 485,665,749.70 198,895,127.60 3,981,185,165.32 5,371,636,817.12 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 39 页 共 57 页
性金
融资
产
应收
证券
清算
款
- - - - - 62,555,280.40 62,555,280.40
应收
利息
- - - - - 47,586,494.23 47,586,494.23
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
474,899,937.10 10,022,000.00 238,772,070.00 485,665,749.70 198,895,127.60 4,091,326,939.95 5,499,581,824.35
负债
卖出
回购
金融
资产
款
86,000,000.00 - - - - - 86,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 4,008,116.67 4,008,116.67
应付
管理
人报
酬
- - - - - 6,667,408.51 6,667,408.51
应付
托管
费
- - - - - 1,111,234.75 1,111,234.75
应付
交易
费用
- - - - - 4,426,399.21 4,426,399.21
应付
利息
- - - - - 14,776.00 14,776.00
应交
税费
- - - - - 2,143,158.46 2,143,158.46
其他
负债
- - - - - 2,050,000.00 2,050,000.00
负债
总计
86,000,000.00 - - - - 20,421,093.60 106,421,093.60
利率
敏感
度缺
388,899,937.10 10,022,000.00 238,772,070.00 485,665,749.70 198,895,127.60 4,070,905,846.35 5,393,160,730.75 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 40 页 共 57 页
口
注：本 基金 各期 限分 类按 金融资 产或 金融 负债 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行分 类。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况
测算的 理论 变动 值；
2 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动25 个基 点 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化；
3 此项 影响 并未 考虑 基金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
6,666,754.81 8,757,251.93
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-6,666,754.81 -8,757,251.93
6.4.12.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格及比
例实施 监控 。
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,414,523,924.23 72.19 3,981,185,165.32 73.82
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,414,523,924.23 72.19 3,981,185,165.32 73.82
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为上 证 A 股指 数变 动时， 股票 资产 相应 的理 论 变动
值。
2 假定 上证A 股 指数 变化5 ，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
3 测算 时期 为 3 个月 ，对 于交易 少 于3 个 月的 资产 ，默认 其波 动与 指数 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上证A 股指 数上 升 5 167,316,236.40 229,525,550.83
上证A 股指 数下 降 5 -167,316,236.40 -229,525,550.83
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
6.4.14.1 公允 价值
6.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 3,239,833,286.29 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 43,951,413.04
元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币0.00 元.
6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 42 页 共 57 页
6.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,414,523,924.23 70.54
其中： 股票 2,414,523,924.23 70.54
2 固定收 益投 资 869,260,775.10 25.40
其中： 债券 869,260,775.10 25.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 1.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,981,413.30 2.51
7 其他各 项资 产 18,024,451.79 0.53
8 合计 3,422,790,564.42 100.00
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 488,756,819.65 14.61
B
采矿业 - -
C
制造业 915,555,342.38 27.37
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 99,311,841.00 2.97
F
批发和 零售 业 71,643,000.00 2.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 102,159,489.20 3.05
H
住宿和 餐饮 业 117,110,000.00 3.50
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
560,816,772.11 16.77
J
金融业 56,759,640.52 1.70
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,274,211.52 0.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,414,523,924.23 72.19
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002458 益生股 份 4,199,933 183,999,064.73 5.50 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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2 002026 山东威 达 13,499,951 169,694,384.07 5.07
3 300036 超图软 件 6,200,000 151,900,000.00 4.54
4 002234 民和股 份 5,149,996 151,461,382.36 4.53
5 600754 锦江股 份 3,500,000 117,110,000.00 3.50
6 002405 四维图 新 4,500,000 110,700,000.00 3.31
7 002372 伟星新 材 7,149,968 102,673,540.48 3.07
8 002245 澳洋顺 昌 7,999,960 102,159,489.20 3.05
9 300061 康耐特 3,499,924 100,867,809.68 3.02
10 002717 岭南园 林 3,299,952 98,536,566.72 2.95
11 002299 圣农发 展 3,600,000 93,240,000.00 2.79
12 300033 同花顺 999,902 81,442,017.90 2.44
13 002074 国轩高 科 1,999,966 78,938,658.02 2.36
14 300059 东方财 富 3,499,980 77,699,556.00 2.32
15 002508 老板电 器 1,999,841 73,534,153.57 2.20
16 600120 浙江东 方 3,300,000 71,643,000.00 2.14
17 603609 禾丰牧 业 3,999,958 63,319,335.14 1.89
18 601688 华泰证 券 2,999,981 56,759,640.52 1.70
19 002746 仙坛股 份 1,349,817 56,260,372.56 1.68
20 600667 太极实 业 5,400,000 53,946,000.00 1.61
21 300386 飞天诚 信 1,499,918 49,752,280.06 1.49
22 300377 赢时胜 953,525 47,189,952.25 1.41
23 002280 联络互 动 2,000,000 39,420,000.00 1.18
24 603868 飞科电 器 659,943 39,035,628.45 1.17
25 300285 国瓷材 料 899,882 35,896,292.98 1.07
26 000596 古井贡 酒 699,996 33,564,808.20 1.00
27 300327 中颖电 子 617,325 32,983,674.75 0.99
28 002308 威创股 份 1,998,469 32,834,845.67 0.98
29 600235 民丰特 纸 2,349,910 30,595,828.20 0.91
30 002179 中航光 电 499,993 21,659,696.76 0.65
31 002533 金杯电 工 1,499,931 20,144,073.33 0.60
32 000661 长春高 新 149,970 15,998,799.60 0.48
33 300381 溢多利 100,000 7,215,000.00 0.22
34 000998 隆平高 科 200,000 3,796,000.00 0.11
35 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.08
36 000888 峨眉山 Ａ 188,888 2,274,211.52 0.07
37 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
38 300491 通合科 技 6,015 623,635.20 0.02
39 603528 多伦科 技 3,112 304,944.88 0.01
40 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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41 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
42 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
43 300512 中亚股 份 1,873 187,150.16 0.01
44 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
45 603339 四方冷 链 2,793 151,995.06 0.00
46 603779 威龙股 份 2,809 117,865.64 0.00
47 603959 百利科 技 2,815 116,681.75 0.00
48 300510 金冠电 气 1,365 92,219.40 0.00
49 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.00
50 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
51 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.00
52 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
53 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
54 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
55 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
56 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
57 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
58 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
59 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 167,836,533.29 3.11
2 002780 三夫户 外 154,027,967.68 2.86
3 002234 民和股 份 144,489,137.98 2.68
4 300033 同花顺 132,064,596.05 2.45
5 600519 贵州茅 台 118,760,650.98 2.20
6 002299 圣农发 展 114,891,693.25 2.13
7 002508 老板电 器 113,921,001.81 2.11
8 002026 山东威 达 113,060,292.05 2.10
9 600155 宝硕股 份 106,435,299.47 1.97
10 002468 艾迪西 104,981,801.79 1.95
11 300327 中颖电 子 104,410,579.13 1.94 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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12 600547 山东黄 金 97,623,443.12 1.81
13 002280 联络互 动 97,054,982.27 1.80
14 600718 东软集 团 91,685,797.51 1.70
15 600276 恒瑞医 药 91,666,028.91 1.70
16 300061 康耐特 89,930,256.26 1.67
17 002372 伟星新 材 89,543,603.54 1.66
18 603508 思维列 控 83,120,908.03 1.54
19 002094 青岛金 王 80,878,622.04 1.50
20 002245 澳洋顺 昌 79,251,648.88 1.47
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 241,616,102.82 4.48
2 600172 黄河旋 风 157,388,539.93 2.92
3 002577 雷柏科 技 139,557,667.97 2.59
4 002426 胜利精 密 133,746,410.71 2.48
5 600836 界龙实 业 128,830,596.47 2.39
6 300431 暴风集 团 123,397,297.19 2.29
7 300367 东方网 力 123,078,898.25 2.28
8 300011 鼎汉技 术 116,290,687.32 2.16
9 600155 宝硕股 份 115,556,969.51 2.14
10 600519 贵州茅 台 114,500,278.74 2.12
11 002402 和而 泰 110,226,629.97 2.04
12 002280 联络互 动 107,392,526.26 1.99
13 002780 三夫户 外 106,900,417.27 1.98
14 600547 山东黄 金 104,833,217.51 1.94
15 002714 牧原股 份 101,349,429.66 1.88
16 300329 海伦钢 琴 95,783,196.12 1.78
17 600276 恒瑞医 药 95,485,883.81 1.77
18 002468 艾迪西 94,415,664.29 1.75
19 600718 东软集 团 91,534,747.34 1.70
20 002368 太极股 份 90,192,768.85 1.67
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,983,427,651.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,512,196,071.67
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 363,889,279.10 10.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 401,787,600.00 12.01
其中： 政策 性金 融债 401,787,600.00 12.01
4 企业债 券 22,803,820.00 0.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 80,780,076.00 2.42
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 869,260,775.10 25.99
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 018002 国开 1302 2,140,000 231,205,600.00 6.91
2 010107 21 国债 ⑺ 2,064,520 223,133,321.60 6.67
3 110031 航信转 债 724,400 79,894,076.00 2.39
4 130412 13 农发 12 500,000 51,070,000.00 1.53
5 019313 13 国债 13 500,000 50,530,000.00 1.51
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有贵金 属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中的 发行主体 没 有出现被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,577,153.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
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4 应收利 息 14,336,062.88
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 2,111,235.30
8 其他 -
9 合计 18,024,451.79
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 79,894,076.00 2.39
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通 受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300061 康耐特 100,867,809.68 3.02 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,239 80,560.70 1,571,511,140.00 52.38% 1,428,488,860.00 47.62%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－分红 －个 人分 红－019L －
FH002 沪
292,752,365.00 9.76% 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 50 页 共 57 页
2 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－传统 －普 通保 险产 品－
019L －CT001 沪
98,309,966.00 3.28%
3 中国太 平洋 人寿 保险 股份 有
限公司 －传 统－ 普通 保险 产
品
79,133,754.00 2.64%
4 伦敦市 投资 管理 有限 公司 －
客户资 金
62,277,048.00 2.08%
5 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司
－万能 保险 产品
58,439,880.00 1.95%
6 建信人 寿保 险有 限公 司－ 普
通
56,518,221.00 1.88%
7 西部证 券股 份有 限公 司 55,300,608.00 1.84%
8 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司
－万能 －个 险万 能
49,659,015.00 1.66%
9 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司
－传统 保险 产品
49,163,539.00 1.64%
§9 重大事 件揭示
9.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
9.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
1 、2016 年2 月19 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 总经 理任职 的公 告》 ，
由银河 基金 管理 有限 公司 第四届 董事 会审 议通 过， 决定聘 任刘 立达 先生 担任 公司总 经理 。
2 、2016 年3 月11 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金变更 基金 经理
的公告 》 ， 孙伟 仓不 再担 任 本基金 的基 金经 理， 增聘 杨鑫担 任本 基金 的基 金经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动：
无。
9.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 51 页 共 57 页
9.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
9.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
9.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
9.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
9.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 2,826,963,472.70 22.63% 2,583,975.23 22.56% 新增 1
中泰证券 1 1,391,586,338.58 11.14% 1,268,153.19 11.07% 新增
中金公司 1 1,384,706,827.68 11.08% 1,289,574.19 11.26% -
华创证券 1 945,159,426.71 7.57% 880,224.89 7.68% -
国金证券 1 927,387,706.19 7.42% 845,128.20 7.38% -
东北证券 2 661,258,856.54 5.29% 602,607.62 5.26% -
渤海证券 1 569,838,393.25 4.56% 519,294.42 4.53% 新增
安信证券 3 548,116,509.93 4.39% 499,498.20 4.36% -
浙商证券 2 506,283,875.79 4.05% 471,499.66 4.12% 新增 1
银河证券 4 472,408,770.59 3.78% 430,506.25 3.76% -
东兴证券 1 463,129,566.29 3.71% 422,050.72 3.68% -
中信建投 2 440,364,858.98 3.52% 401,304.20 3.50% -
天风证券 1 425,019,849.99 3.40% 387,319.99 3.38% 新增
广发证券 1 338,490,821.74 2.71% 308,466.49 2.69% -
兴业证券 2 329,704,785.70 2.64% 300,459.93 2.62% -
诚浩证券 1 262,929,062.90 2.10% 244,866.26 2.14% -
申银万国 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - 新增
平安证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - - 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 52 页 共 57 页
东方证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
汉唐证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。
9.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 53 页 共 57 页
国信证券 - - 780,000,000.00 4.50% - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 33,315,514.60 4.62% 8,315,000,000.00 47.93% - -
华创证券 152,882,028.40 21.19% 2,927,000,000.00 16.87% - -
国金证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 166,174,412.70 23.03% 3,738,000,000.00 21.54% - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
诚浩证券 369,189,258.14 51.17% 1,590,000,000.00 9.16% - -
申银万国 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
汉唐证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
9.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 54 页 共 57 页
1
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 9 日
2
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 12 日
3
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 14 日
4
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
5
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 1 月 19 日
6
银丰证 券投 资基 金 2015 年 4
季报
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 1 月 22 日
7
关 于 调 整 旗 下 基 金 对 账 单 服
务形式 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 1 月 23 日
8
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2016 年 1 月 29 日 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 55 页 共 57 页
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
报》 、 公司 网站
9
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 2 日
10
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 6 日
11
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 2 月 16 日
12
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
总经理 任职 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 19 日
13
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 估 值 调
整的提 示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 2 月 23 日
14
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 10 日
15
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 11 日
16 银丰证 券投 资基 金 2015 年年 《中国 证券 报》 、 《 证 2016 年 3 月 25 日 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 56 页 共 57 页
度报告 券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
17
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 3 月 29 日
18
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 4 月 13 日
19
银丰证 券投 资基 金 2015 年度
分红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 4 月 15 日
20
银丰证 券投 资基 金 2016 年 1
季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2016 年 4 月 21 日
21
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 14 日
22
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 5 月 17 日
23
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2016 年 5 月 18 日 银河银丰封闭 2016 年半年度报 告
第 57 页 共 57 页
公告
24
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 所 持 有 股 票 因 长 期
停 牌 变 更 估 值 方 法 的 提 示 性
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2016 年 6 月 22 日
§10 影响投 资者决策的其他重 要信息
-
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 丰证券 投资 基金 的文 件
2 、 《银 丰证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《银 丰证 券投 资基 金托 管协议 》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 丰证 券投 资基 金财 务 报表及 报表 附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
1 、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦15 楼
2 、北 京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1 号楼
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2016 年8 月25 日
