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长盛电子信息(000063)

长盛电子信息:2016年半年度报告查看PDF公告

长 盛 电子 信 息 主题 灵 活 配 置混 合 型 证券 投
资 基 金 2 0 16 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 .1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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1 .2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录................................................................................................................................... 2
1 . 1 重 要 提 示....................................................................................................................................... 2
1 . 2 目 录............................................................................................................................................... 3
§ 2 基 金 简 介............................................................................................................................................... 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况............................................................................................................................... 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明............................................................................................................................... 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人........................................................................................................... 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式............................................................................................................................... 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料............................................................................................................................... 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现........................................................................................................... 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标........................................................................................................... 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现............................................................................................................................... 7
§ 4 管 理 人 报 告........................................................................................................................................... 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况....................................................................................................... 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明............................................................ 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明........................................................................ 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明........................................................ 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望........................................................ 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明.................................................................... 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明........................................................................ 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明................................ 1 3
§ 5 托 管 人 报 告......................................................................................................................................... 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明............................................................................. 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明........ 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见........................ 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )................................................................................................ 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表................................................................................................................................. 1 3
6 . 2 利 润 表......................................................................................................................................... 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表............................................................................................. 1 5
6 . 4 报 表 附 注..................................................................................................................................... 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告..................................................................................................................................... 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况............................................................................................................. 3 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合............................................................................................. 3 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细................................ 3 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动......................................................................................... 3 5
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合..................................................................................... 3 7
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细............................ 3 7
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细................ 3 7
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细................ 3 7
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细............................ 3 7
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明.................................................................. 3 7
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明.................................................................. 3 8
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注................................................................................................................... 3 8长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息......................................................................................................................... 3 9
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构................................................................................. 3 9
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况.................................................................... 3 9
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况................................ 3 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动......................................................................................................................... 3 9
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示................................................................................................................................... 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议....................................................................................................... 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动...................................... 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼.......................................................... 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变............................................................................................................... 4 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况................................................................................... 4 0
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况.................................................. 4 0
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况............................................................................... 4 0
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件........................................................................................................................... 4 3
§ 1 1 备 查 文 件 目 录................................................................................................................................... 4 8
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录........................................................................................................................... 4 8
1 1 . 2 存 放 地 点................................................................................................................................... 4 8
1 1 . 3 查 阅 方 式................................................................................................................................... 4 8长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况
基 金 名 称 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 盛 电 子 信 息 主 题 混 合
基 金 主 代 码 0 0 0 0 6 3
交 易 代 码 0 0 0 0 6 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 1 8 6 , 8 0 1 , 4 4 4 . 7 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 .2 基金 产品 说明
投 资 目 标 本 基 金 的 投 资 目 标 在 于 把 握 中 国 电 子 信 息 产 业 发 展 带
来 的 投 资 机 会 , 分 享 中 国 电 子 信 息 产 业 相 关 上 市 公 司
的 持 续 投 资 收 益 , 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 力
求 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 超 过 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 投 资 研 究 优 势 , 运 用 科
学 严 谨 、 规 范 化 的 资 产 配 置 方 法 , 灵 活 配 置 电 子 信 息
主 题 的 上 市 公 司 股 票 和 债 券 , 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳
定 增 长 。 1 、 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 主 要 考 虑 宏 观 经 济
指 标 、 微 观 经 济 指 标 、 市 场 指 标 以 及 政 策 因 素 , 分 析
市 场 风 险 , 提 高 基 金 收 益 率 。
2 、 电 子 信 息 主 题 相 关 行 业 和 公 司 的 界 定 : 本 基 金 管 理
人 界 定 的 电 子 信 息 主 题 相 关 行 业 和 公 司 主 要 包 括 三
类 : 1 ) 电 子 信 息 相 关 行 业 和 公 司 ; 2 ) 通 信 设 备 和 软
件 相 关 行 业 和 公 司 ; 3 ) 传 媒 相 关 行 业 和 公 司 。
3 、 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 的 股 票 投 资 策 略 , 分 为 股 票
池 的 初 步 构 建 、 细 分 领 域 培 植 和 个 股 精 选 三 个 方 面 。
业 绩 比 较 基 准 5 0 % × 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 收 益 率 + 5 0 % × 中 证 综 合 债
指 数 收 益 率
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 高 于 债 券
型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 。
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 叶 金 松 王 永 民
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 0 1 9 9 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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电 子 邮 箱 y e j s @ c s f u n d s . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、
0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8
9 5 5 6 6
传 真 0 1 0 - 8 2 2 5 5 9 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路 诺 德 金 融 中 心 主 楼 1 0 D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
1 8 号 城 建 大 厦 A 座 2 0 - 2 2
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 8 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 高 新 田 国 立
2 .4 信息 披露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 及 基 金 托 管 人 住 所
2 .5 其他 相关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 1 8 号 城 建
大 厦 A 座 2 0 - 2 2 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 2 7 7 , 6 0 0 , 0 7 9 . 6 8
本 期 利 润 - 6 1 5 , 4 4 1 , 4 4 9 . 6 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 4 7 3 5
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 4 . 4 3 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 9 . 7 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 7 6 8 , 7 0 9 , 9 8 0 . 7 0
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 6 4 7 7
期 末 基 金 资 产 净 值 2 , 4 1 1 , 2 2 5 , 8 5 6 . 7 5
期 末 基 金 份 额 净 值 2 . 0 3 2
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 0 3 . 2 0 %
注 : 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 4 . 8 5 % 1 . 6 2 % 2 . 1 6 % 0 . 9 7 % 2 . 6 9 % 0 . 6 5 %
过 去 三 个 月 1 . 5 5 % 1 . 6 8 % 1 . 0 5 % 0 . 9 2 % 0 . 5 0 % 0 . 7 6 %
过 去 六 个 月 - 1 9 . 7 2 % 2 . 6 5 % - 9 . 1 7 % 1 . 3 3 % - 1 0 . 5 5 % 1 . 3 2 %
过 去 一 年 1 3 . 7 7 % 2 . 3 4 % - 8 . 7 3 % 1 . 5 1 % 2 2 . 5 0 % 0 . 8 3 %
过 去 三 年 1 2 4 . 5 3 % 1 . 7 6 % 3 7 . 3 5 % 1 . 2 6 % 8 7 . 1 8 % 0 . 5 0 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 0 3 . 2 0 % 1 . 7 4 % 2 0 . 0 1 % 1 . 2 8 % 8 3 . 1 9 % 0 . 4 6 %
注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 5 0 % * 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 收 益 率 + 5 0 % * 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 。
基 准 指 数 的 构 建 考 虑 了 三 个 原 则 :
1 、 公 允 性 。 本 基 金 为 行 业 主 题 混 合 型 基 金 , 在 综 合 比 较 目 前 市 场 上 各 主 要 行 业 指 数 的 编 制 特 点 后 ,
本 基 金 选 择 以 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 作 为 股 票 投 资 的 业 绩 比 较 基 准 。 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 由 T M T
产 业 中 规 模 和 流 动 性 较 好 的 1 0 0 只 公 司 股 票 组 成 , 以 反 映 A 股 上 市 公 司 中 数 字 新 媒 体 相 关 产 业 公
司 股 票 的 走 势 。 本 基 金 主 要 投 资 于 电 子 信 息 主 题 相 关 产 业 上 市 公 司 股 票 , 从 而 中 证 T M T 产 业 主 题
指 数 适 合 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 。
2 、 可 比 性 。 基 金 投 资 业 绩 受 到 资 产 配 置 比 例 限 制 的 影 响 。 本 基 金 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基
金 资 产 的 比 例 为 0 % - 9 5 % , 其 余 资 产 投 资 于 股 指 期 货 、 权 证 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券
等 金 融 工 具 , 其 中 投 资 于 电 子 信 息 主 题 的 股 票 和 债 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 基 准 指 数 采
用 5 0 % 、 5 0 % 的 权 数 , 是 根 据 基 金 在 正 常 市 场 状 况 下 的 资 产 配 置 比 例 来 确 定 的 , 这 样 使 业 绩 比 较 更
具 有 合 理 性 。
3 、 再 平 衡 。 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中 , 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例
符 合 基 金 合 同 要 求 , 基 准 指 数 每 日 按 照 5 0 % 、 5 0 % 的 比 例 采 取 再 平 衡 , 再 用 连 锁 计 算 的 方 式 得 到 基
准 指 数 的 时 间 序 列 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 个 月 内 使 基 金 的 投 资
组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 , 建 仓 期 结 束 时 , 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十
四 条 ( 二 ) 投 资 范 围 、 ( 八 ) 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 的 有 关 约 定 。 截 止 报 告 日 , 本 基 金 的 各 项 资 产 配
置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 .1 .1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” ) , 成 立 于 1 9 9 9 年 3 月 2 6 日 , 是
国 内 最 早 成 立 的 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1 8 9 0 0 万 元 。 公 司 注 册 地 在 深 圳 ,
总 部 设 在 北 京 , 并 在 北 京 、 上 海 、 郑 州 、 杭 州 、 成 都 设 有 分 公 司 , 在 香 港 、 北 京 分 别 设 有 子 公 司 。
目 前 , 公 司 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 国 元 证 券 ” ) 占 注 册 资 本长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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的 4 1 % , 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 3 3 % , 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的
1 3 % , 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 1 3 % 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 合 格 境 内 机
构 投 资 者 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 管 理 人 共 管 理 四 十 六 只 开
放 式 基 金 , 并 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 组 合 和 专 户 产 品 。 公 司 同 时 兼 任 境 外 Q F I I 基 金 和 专 户 理 财 产
品 的 投 资 顾 问 。
4 .1 .2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 宏 宇
本 基 金 基 金 经 理 ,
长 盛 战 略 新 兴 产 业
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 中 小 盘 精
选 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 , 长
盛 上 证 5 0 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 长 盛 创 新
先 锋 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 长 盛 医 疗
行 业 量 化 配 置 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 。
2 0 1 4 年 7
月 3 日
- 8 年
男 , 1 9 7 2 年 6 月 出 生 , 中 国
国 籍 。 四 川 大 学 工 商 管 理 学 院
管 理 学 ( 金 融 投 资 研 究 方 向 )
博 士 。 历 任 美 国 晨 星 公 司 投 资
顾 问 部 门 数 量 分 析 师 , 招 商 银
行 博 士 后 工 作 站 博 士 后 研 究
员 。 2 0 0 7 年 8 月 加 入 长 盛 基
金 管 理 公 司 , 历 任 金 融 工 程 研
究 员 、 产 品 开 发 经 理 , 首 席 产
品 开 发 师 , 金 融 工 程 与 量 化 投
资 部 副 总 监 、 长 盛 上 证 市 值 百
强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 等
职 务 。 现 任 长 盛 电 子 信 息 主 题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 , 长 盛
战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长
盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 上 证
5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 , 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
杨 衡
本 基 金 基 金 经 理 ,
长 盛 战 略 新 兴 产 业
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 航 天 海 工
装 备 灵 活 配 置 混 合
2 0 1 5 年 6
月 1 8 日
- 9 年
男 , 1 9 7 5 年 1 0 月 出 生 , 中 国
国 籍 。 中 国 科 学 院 数 学 与 系 统
科 学 研 究 院 博 士 、 博 士 后 。
2 0 0 7 年 7 月 进 入 长 盛 基 金 管
理 公 司 , 历 任 固 定 收 益 研 究
员 、 社 保 组 合 组 合 经 理 助 理 、长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 长 盛 盛 世
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 社 保 组 合 组 合
经 理 。
社 保 组 合 组 合 经 理 、 长 盛 添 利
3 0 天 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 等 职 务 。 现 任 社 保
组 合 组 合 经 理 , 长 盛 战 略 新 兴
产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 电 子 信
息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 ,
长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
注 : 1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ;
2 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 中 “ 证 券 从 业 ” 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相
关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 本 基 金 的 基 金
合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金 资 产 , 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 没 有 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 各 项 规 定 , 在 研 究 、 投 资 授 权 与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环 节 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 , 包 括 公 募 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组
合 等 。 具 体 如 下 :
研 究 支 持 , 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果 , 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 。
投 资 授 权 与 决 策 , 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制 , 各 投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内 , 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 。 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息
隔 离 墙 制 度 。
交 易 执 行 , 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 , 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 。
交 易 部 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 , 场 内 交 易 , 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场
外 交 易 , 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程 , 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估 , 公 司 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 , 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》
的 规 定 , 持 续 、 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程 , 并 进 行 分 析 评 估 , 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问
题 , 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 。
公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析 , 计 算 溢 价 率 、 贡 献 率 、 占 优 比 等 指 标 ,
使 用 双 边 9 0 % 置 信 水 平 对 1 日 、 3 日 、 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验 , 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输
送 的 行 为 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 , 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 未 发 生 同 日 反 向 交 易
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 。
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 .4 .1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 为 电 子 信 息 主 题 基 金 , 投 资 目 标 主 要 是 电 子 、 信 息 、 传 媒 以 及 收 益 于 信 息 技 术 进 步 驱
动 业 绩 增 长 的 相 关 行 业 公 司 , 基 本 反 映 电 子 信 息 的 行 业 市 场 主 题 投 资 收 益 和 风 险 特 征 。
2 0 1 6 年 上 半 年 市 场 呈 现 急 剧 下 行 调 整 并 逐 步 震 荡 恢 复 走 势 , 其 中 电 子 信 息 主 题 板 块 也 同 时 出
现 较 大 幅 度 回 撤 , 本 基 金 净 值 也 跟 随 电 子 信 息 主 题 板 块 同 步 表 现 出 高 波 动 。 尽 管 本 基 金 在 报 告 期
内 尽 量 通 过 仓 位 控 制 及 个 股 选 择 来 降 低 市 场 系 统 性 风 险 所 带 来 的 损 失 , 但 上 半 年 市 场 极 端 下 行 调
整 行 情 仍 对 本 基 金 净 值 较 大 负 面 影 响 。
本 基 金 在 基 金 合 同 允 许 的 主 题 投 资 范 围 内 , 最 大 程 度 投 资 并 跟 踪 分 享 电 子 信 息 主 题 及 相 关 股
票 市 值 增 长 的 红 利 。 在 报 告 期 内 操 作 中 , 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 , 按 照 主 题 投 资 所 定 义 的
范 围 内 精 选 个 股 , 并 进 行 灵 活 配 置 主 题 板 块 , 尽 而 实 现 电 子 信 息 主 题 投 资 的 目 标 。
4 .4 .2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 , 长 盛 电 子 信 息 主 题 混 合 基 金 份 额 净 值 为 2 . 0 3 2 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率
为 - 1 9 . 7 2 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 9 . 1 7 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
本 基 金 管 理 人 认 为 宏 观 经 济 目 前 处 于 底 部 徘 徊 阶 段 , 总 体 经 济 结 构 正 在 转 型 中 , 股 票 市 场 受
益 于 经 济 短 期 回 暖 与 政 策 利 好 预 期 , 随 着 各 项 经 济 改 革 的 实 施 驱 动 下 , 成 长 型 及 新 兴 产 业 类 属 的
上 市 公 司 基 本 面 仍 保 持 较 好 的 业 绩 增 长 。 预 期 2 0 1 6 年 下 半 年 的 市 场 行 情 有 望 从 震 荡 走 势 中 稳 步 获
得 恢 复 , 新 经 济 新 产 业 仍 是 市 场 最 活 跃 的 投 资 主 题 , 特 别 是 成 长 风 格 所 代 表 的 电 子 、 信 息 、 通 讯长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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及 传 媒 等 主 题 类 股 票 预 期 会 有 一 定 的 上 涨 空 间 。
本 基 金 作 为 专 注 于 投 资 电 子 、 信 息 、 通 讯 及 传 媒 行 业 等 战 略 新 兴 产 业 的 主 题 型 投 资 基 金 , 基
金 管 理 人 将 继 续 秉 承 既 定 的 主 题 投 资 策 略 , 积 极 应 对 各 种 市 场 环 境 及 主 题 行 业 子 板 块 的 结 构 性 业
绩 基 本 面 变 化 、 行 业 整 体 增 长 的 趋 势 判 断 等 因 素 对 主 题 目 标 投 资 带 来 的 影 响 , 控 制 基 金 的 结 构 性
和 个 股 的 配 置 风 险 , 以 实 现 投 资 者 获 取 电 子 信 息 主 题 板 块 的 投 资 收 益 目 标 , 充 分 发 挥 基 金 的 灵 活
配 置 功 能 , 为 各 类 投 资 者 创 造 更 多 的 财 富 保 值 增 值 投 资 机 会 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 订
了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 , 设 立 基 金 估 值 小 组 , 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方
机 构 估 值 数 据 , 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值 日 、 估 值 对 象 、
估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 。 本 基 金 管 理 人 设 立 了
由 公 司 总 经 理 ( 担 任 估 值 小 组 组 长 ) 、 公 司 副 总 经 理 和 督 察 长 ( 担 任 估 值 小 组 副 组 长 ) 、 权 益 投 资
部 、 风 险 管 理 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 业 务 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组 , 负 责 研
究 、 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 。 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 具 备 基 金 估 值 运 作 、
行 业 研 究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执
行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 , 当 存 有 异 议 时 , 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ,
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适
当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ,
由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品
种 的 估 值 数 据 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 九 条 中 对 基 金 利 润 分 配
原 则 的 约 定 , 本 报 告 期 内 未 实 施 利 润 分 配 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 期 末 可 供 分 配 利 润 为 7 6 8 , 7 0 9 , 9 8 0 . 7 0 元 , 未 分 配 利 润 已 实 现
部 分 为 7 6 8 , 7 0 9 , 9 8 0 . 7 0 元 , 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为 4 5 5 , 7 1 4 , 4 3 1 . 2 7 元 。
4 .8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关
法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职
尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 .3 托管 人对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 : 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 6 6 , 4 9 4 , 2 9 8 . 1 9 3 3 2 , 3 3 9 , 6 2 7 . 2 7
结 算 备 付 金 - 1 7 , 6 6 8 , 0 9 3 . 1 0长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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存 出 保 证 金 7 9 4 , 9 3 3 . 8 2 1 , 4 2 3 , 1 1 3 . 9 0
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 3 , 0 1 4 , 0 8 4 , 9 2 1 . 2 5
其 中 : 股 票 投 资 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 3 , 0 1 4 , 0 8 4 , 9 2 1 . 2 5
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 2 0 , 4 0 8 , 6 7 4 . 6 5 5 , 4 5 3 , 5 0 3 . 8 7
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 2 2 , 0 9 0 . 4 6 7 8 , 0 2 7 . 1 5
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 , 7 1 2 , 4 3 7 . 9 7 3 8 , 8 5 7 , 6 2 7 . 5 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 , 6 9 0 , 8 8 7 , 0 4 4 . 4 4 3 , 4 0 9 , 9 0 4 , 9 1 4 . 0 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 1 0 1 , 7 7 5 , 1 0 0 . 4 8
应 付 赎 回 款 2 7 4 , 0 8 5 , 8 2 6 . 4 9 4 8 , 8 0 7 , 2 0 0 . 2 0
应 付 管 理 人 报 酬 3 , 2 5 3 , 4 5 4 . 5 4 3 , 7 8 7 , 3 4 0 . 0 2
应 付 托 管 费 5 4 2 , 2 4 2 . 4 2 6 3 1 , 2 2 3 . 3 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 5 6 2 , 7 6 2 . 6 9 6 , 2 8 4 , 6 6 3 . 4 9
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 , 2 1 6 , 9 0 1 . 5 5 3 3 3 , 9 4 3 . 1 9
负 债 合 计 2 7 9 , 6 6 1 , 1 8 7 . 6 9 1 6 1 , 6 1 9 , 4 7 0 . 7 0
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 , 1 8 6 , 8 0 1 , 4 4 4 . 7 8 1 , 2 8 3 , 2 3 8 , 7 8 6 . 3 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 1 , 2 2 4 , 4 2 4 , 4 1 1 . 9 7 1 , 9 6 5 , 0 4 6 , 6 5 7 . 0 6
所 有 者 权 益 合 计 2 , 4 1 1 , 2 2 5 , 8 5 6 . 7 5 3 , 2 4 8 , 2 8 5 , 4 4 3 . 3 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 , 6 9 0 , 8 8 7 , 0 4 4 . 4 4 3 , 4 0 9 , 9 0 4 , 9 1 4 . 0 6
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 2 . 0 3 2 元 , 基 金 份 额 总 额 1 , 1 8 6 , 8 0 1 , 4 4 4 . 7 8
份 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .2 利润 表
会 计 主 体 : 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 5 8 9 , 8 1 5 , 0 6 4 . 9 7 1 2 , 4 7 2 , 2 2 4 . 9 4
1 . 利 息 收 入 2 , 2 9 8 , 8 4 1 . 0 6 1 , 7 8 8 , 2 8 0 . 4 3
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 2 , 1 3 0 , 6 4 5 . 2 9 2 4 7 , 5 8 4 . 1 2
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 6 8 , 1 9 5 . 7 7 1 , 5 4 0 , 6 9 6 . 3 1
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 2 5 7 , 1 6 7 , 3 2 2 . 0 0 1 3 , 8 4 8 , 3 2 9 . 2 6
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 2 6 2 , 4 0 3 , 5 2 5 . 4 1 1 3 , 7 4 7 , 9 2 3 . 2 8
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 5 , 2 3 6 , 2 0 3 . 4 1 1 0 0 , 4 0 5 . 9 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 - 3 3 7 , 8 4 1 , 3 6 9 . 9 3 - 3 , 3 0 1 , 0 0 8 . 3 4
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 2 , 8 9 4 , 7 8 5 . 9 0 1 3 6 , 6 2 3 . 5 9
减 : 二 、 费 用 2 5 , 6 2 6 , 3 8 4 . 6 4 2 , 7 4 0 , 0 3 6 . 1 8
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 8 , 8 2 1 , 8 8 2 . 2 2 1 , 9 8 4 , 0 7 9 . 2 3
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 , 1 3 6 , 9 8 0 . 3 1 3 3 0 , 6 7 9 . 8 1
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 3 , 4 5 7 , 8 5 9 . 6 7 3 5 1 , 9 5 4 . 8 6
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 0 9 , 6 6 2 . 4 4 7 3 , 3 2 2 . 2 8
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
- 6 1 5 , 4 4 1 , 4 4 9 . 6 1 9 , 7 3 2 , 1 8 8 . 7 6
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
- 6 1 5 , 4 4 1 , 4 4 9 . 6 1 9 , 7 3 2 , 1 8 8 . 7 6
6 .3 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 2 8 3 , 2 3 8 , 7 8 6 . 3 0 1 , 9 6 5 , 0 4 6 , 6 5 7 . 0 6 3 , 2 4 8 , 2 8 5 , 4 4 3 . 3 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 6 1 5 , 4 4 1 , 4 4 9 . 6 1 - 6 1 5 , 4 4 1 , 4 4 9 . 6 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 9 6 , 4 3 7 , 3 4 1 . 5 2 - 1 2 5 , 1 8 0 , 7 9 5 . 4 8 - 2 2 1 , 6 1 8 , 1 3 7 . 0 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 , 0 6 9 , 9 1 2 , 2 9 7 . 3 7 1 , 0 2 4 , 6 3 7 , 9 8 2 . 8 9 2 , 0 9 4 , 5 5 0 , 2 8 0 . 2 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 1 6 6 , 3 4 9 , 6 3 8 . 8 9 - 1 , 1 4 9 , 8 1 8 , 7 7 8 . 3 7 - 2 , 3 1 6 , 1 6 8 , 4 1 7 . 2 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 1 8 6 , 8 0 1 , 4 4 4 . 7 8 1 , 2 2 4 , 4 2 4 , 4 1 1 . 9 7 2 , 4 1 1 , 2 2 5 , 8 5 6 . 7 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 0 , 1 7 2 , 6 7 5 . 4 4 - 5 3 0 , 2 6 1 . 8 7 5 9 , 6 4 2 , 4 1 3 . 5 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 9 , 7 3 2 , 1 8 8 . 7 6 9 , 7 3 2 , 1 8 8 . 7 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
1 , 5 6 0 , 1 3 8 , 3 2 5 . 6 0 1 , 2 6 4 , 4 4 0 , 5 8 2 . 1 1 2 , 8 2 4 , 5 7 8 , 9 0 7 . 7 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 , 6 5 5 , 8 3 9 , 0 7 0 . 8 6 1 , 2 8 8 , 7 5 2 , 1 8 4 . 4 6 2 , 9 4 4 , 5 9 1 , 2 5 5 . 3 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 9 5 , 7 0 0 , 7 4 5 . 2 6 - 2 4 , 3 1 1 , 6 0 2 . 3 5 - 1 2 0 , 0 1 2 , 3 4 7 . 6 1
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 6 2 0 , 3 1 1 , 0 0 1 . 0 4 1 , 2 7 3 , 6 4 2 , 5 0 9 . 0 0 2 , 8 9 3 , 9 5 3 , 5 1 0 . 0 4
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 周 兵 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 思 乐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 珉 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 .4 报表 附注
6 .4 .1 基金 基本 情况
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 是 根 据 长 盛 上 证 市 值
百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 “ 原 基 金 ” ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议
由 长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 转 型 而 来 。 原 基 金 经 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 第 1 2 5 号 《 关 于 核 准 上 证 市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华
人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 原 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购
资 金 利 息 共 募 集 3 0 8 , 3 9 4 , 7 3 6 . 3 2 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字
( 2 0 1 3 ) 第 2 1 4 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总
额 为 3 0 8 , 4 9 6 , 4 5 0 . 3 0 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 0 1 , 7 1 3 . 9 8 元 份 基 金 份 额 。
原 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 自 2 0 1 4 年 5 月 7 日 起 至 2 0 1 4 年 6 月 6 日 止 以 通 讯 方 式 召 开 ,
会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 修 改 长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同
有 关 事 项 的 议 案 》 , 经 中 国 证 监 会 备 案 后 决 议 生 效 。 根 据 原 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 , 《 长 盛
电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 自 2 0 1 4 年 7 月 3 日 生 效 , 基 金 投 资 目 标 、
范 围 和 策 略 调 整 , 同 时 “ 长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ” 更 名 为
“ 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限
公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行
上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、
货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 , 但 须
符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 T M T 产 业 主 题 指 数 收 益 率 X 5 0 % + 中 证 综长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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合 债 指 数 收 益 率 X 5 0 % 。
6 .4 .2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业
实 务 操 作 编 制 。
6 .4 .3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、
完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期
间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、 会计 估计 与最近 一期 年度报 告相一 致 的情 况说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 .4 .5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 .4 .5. 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 .4 .5. 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 .4 .5. 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 需 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 .4 .6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 8 页
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示
如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ,
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 , 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ,
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ,
自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继
续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
6 .4 .7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 .4 .7. 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 5 6 6 , 4 9 4 , 2 9 8 . 1 9
定 期 存 款 -
其 他 存 款 -
合 计 : 5 6 6 , 4 9 4 , 2 9 8 . 1 9
6 .4 .7. 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 , 2 9 2 , 9 7 0 , 3 4 7 . 0 4 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 - 1 9 1 , 6 1 5 , 7 3 7 . 6 9
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 , 2 9 2 , 9 7 0 , 3 4 7 . 0 4 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 - 1 9 1 , 6 1 5 , 7 3 7 . 6 9
6 .4 .7. 3 衍生 金融 资产 /负债
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 .4 .7. 4 买入 返售 金融资 产
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 .4 .7. 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 2 1 , 7 6 8 . 4 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 0 . 0 9
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 2 1 . 9 3
合 计 1 2 2 , 0 9 0 . 4 6
6 .4 .7. 6 其他 资产
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 .4 .7. 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 5 6 2 , 7 6 2 . 6 9
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 5 6 2 , 7 6 2 . 6 9长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .7. 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 赎 回 费 1 , 0 3 2 , 9 1 4 . 1 1
预 提 费 用 1 8 3 , 9 8 7 . 4 4
合 计 1 , 2 1 6 , 9 0 1 . 5 5
6 .4 .7. 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 2 8 3 , 2 3 8 , 7 8 6 . 3 0 1 , 2 8 3 , 2 3 8 , 7 8 6 . 3 0
本 期 申 购 1 , 0 6 9 , 9 1 2 , 2 9 7 . 3 7 1 , 0 6 9 , 9 1 2 , 2 9 7 . 3 7
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 , 1 6 6 , 3 4 9 , 6 3 8 . 8 9 - 1 , 1 6 6 , 3 4 9 , 6 3 8 . 8 9
本 期 末 1 , 1 8 6 , 8 0 1 , 4 4 4 . 7 8 1 , 1 8 6 , 8 0 1 , 4 4 4 . 7 8
注 : 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 .4 .7. 10 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 , 1 0 7 , 1 2 9 , 5 1 0 . 2 6 8 5 7 , 9 1 7 , 1 4 6 . 8 0 1 , 9 6 5 , 0 4 6 , 6 5 7 . 0 6
本 期 利 润 - 2 7 7 , 6 0 0 , 0 7 9 . 6 8 - 3 3 7 , 8 4 1 , 3 6 9 . 9 3 - 6 1 5 , 4 4 1 , 4 4 9 . 6 1
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 6 0 , 8 1 9 , 4 4 9 . 8 8 - 6 4 , 3 6 1 , 3 4 5 . 6 0 - 1 2 5 , 1 8 0 , 7 9 5 . 4 8
其 中 : 基 金 申 购 款 8 0 4 , 1 9 0 , 4 7 1 . 9 6 2 2 0 , 4 4 7 , 5 1 0 . 9 3 1 , 0 2 4 , 6 3 7 , 9 8 2 . 8 9
基 金 赎 回 款 - 8 6 5 , 0 0 9 , 9 2 1 . 8 4 - 2 8 4 , 8 0 8 , 8 5 6 . 5 3 - 1 , 1 4 9 , 8 1 8 , 7 7 8 . 3 7
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 7 6 8 , 7 0 9 , 9 8 0 . 7 0 4 5 5 , 7 1 4 , 4 3 1 . 2 7 1 , 2 2 4 , 4 2 4 , 4 1 1 . 9 7
6 .4 .7. 11 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 , 0 7 2 , 0 0 8 . 2 6
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 4 , 6 7 3 . 2 5
其 他 1 3 , 9 6 3 . 7 8
合 计 2 , 1 3 0 , 6 4 5 . 2 9长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .7. 12 股票 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 , 2 4 7 , 4 1 6 , 7 1 5 . 3 0
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 5 0 9 , 8 2 0 , 2 4 0 . 7 1
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 6 2 , 4 0 3 , 5 2 5 . 4 1
6 .4 .7. 13 债券 投资 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 取 得 债 券 投 资 收 益 。
6 .4 .7. 14 贵金 属投 资收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 取 得 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 .4 .7. 15 衍生 工具 收益
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 取 得 衍 生 工 具 收 益 。
6 .4 .7. 16 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 5 , 2 3 6 , 2 0 3 . 4 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 5 , 2 3 6 , 2 0 3 . 4 1
6 .4 .7. 17 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 3 3 7 , 8 4 1 , 3 6 9 . 9 3
— — 股 票 投 资 - 3 3 7 , 8 4 1 , 3 6 9 . 9 3
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 3 3 7 , 8 4 1 , 3 6 9 . 9 3长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .7. 18 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 2 , 7 4 7 , 7 7 5 . 7 6
转 换 费 收 入 1 4 7 , 0 1 0 . 1 4
合 计 2 , 8 9 4 , 7 8 5 . 9 0
注 : 1 . 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 赎 回 费 用 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 转 出 基 金 赎 回 费 和 转 入 基 金 申 购 补 差 费 构 成 , 其 中 赎 回 费 部 分 的 2 5 % 归 入 基
金 资 产 。
6 .4 .7. 19 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 , 4 5 7 , 8 5 9 . 6 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
3 , 4 5 7 , 8 5 9 . 6 7
6 .4 .7. 20 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
信 息 披 露 费 1 3 4 , 2 6 1 . 4 0
审 计 费 用 4 9 , 7 2 6 . 0 4
银 行 汇 划 费 用 1 6 , 4 7 5 . 0 0
帐 户 维 护 费 9 , 0 0 0 . 0 0
其 他 手 续 费 2 0 0 . 0 0
合 计 2 0 9 , 6 6 2 . 4 4
6 .4 .8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 .4 .8. 1 或有 事项
本 基 金 无 需 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 .4 .8. 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 .4 .9 关联 方关 系
6 .4 .9. 1 本报 告期 存在控 制关 系或 其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 , 未 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .9. 2 本报 告期 与基金 发生 关联 交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 长 盛 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
6 .4 .10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 .4 .10 .1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
注 : 本 基 金 未 开 立 关 联 方 交 易 单 元 。
6 .4 .10 .2 关联 方报 酬
6 .4 .10 .2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 8 , 8 2 1 , 8 8 2 . 2 2 1 , 9 8 4 , 0 7 9 . 2 3
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
8 , 0 0 6 , 4 3 9 . 1 4 1 , 6 5 4 , 4 5 7 . 5 4
注 : 支 付 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 % 的 年 费 率 计
提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 % / 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
3 , 1 3 6 , 9 8 0 . 3 1 3 3 0 , 6 7 9 . 8 1
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
6 .4 .10 .3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 (含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .10 .4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
6 .4 .10 .4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 : 本 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 份 额 。
6 .4 .10 .4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 .4 .10 .5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 5 6 6 , 4 9 4 , 2 9 8 . 1 9 2 , 0 7 2 , 0 0 8 . 2 6 2 0 9 , 8 1 7 , 5 2 5 . 4 8 2 4 5 , 2 4 2 . 5 8
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 .4 .10 .6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 .4 .11 利润 分配 情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 利 润 分 配 事 项 。
6 .4 .12 期末 ( 2 016 年 6 月 3 0 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 .4 .12 .1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
6 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受
限 类 型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值
总 额
备 注
6 0 1 9 6 6
玲珑
轮胎
2 0 1 6 年 6
月 2 4 日
2 0 1 6 年
7 月 6
日
新股流
通受限
1 2 . 9 8 1 2 . 9 8 1 5 , 3 4 1 1 9 9 , 1 2 6 . 1 8 1 9 9 , 1 2 6 . 1 8 -
6 0 3 0 1 6
新宏
泰
2 0 1 6 年 6
月 2 3 日
2 0 1 6 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8 . 4 9 8 . 4 9 1 , 6 0 2 1 3 , 6 0 0 . 9 8 1 3 , 6 0 0 . 9 8 -
0 0 2 8 0 5
丰元
股份
2 0 1 6 年 6
月 2 9 日
2 0 1 6 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5 . 8 0 5 . 8 0 9 7 1 5 , 6 3 1 . 8 0 5 , 6 3 1 . 8 0 -
注 : 基 金 可 以 使 用 以 基 金 名 义 开 设 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 , 从 新 股
获 配 日 至 新 股 上 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .12 .2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
3 0 0 1 6 6
东方
国信
2 0 1 6
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
2 7 . 4 7 - - 6 5 3 , 2 0 0 1 9 , 9 9 7 , 1 7 3 . 2 8 1 7 , 9 4 3 , 4 0 4 . 0 0 -
0 0 2 2 8 0
联络
互动
2 0 1 6
年 4 月
2 5 日
重大
事项
停牌
2 1 . 0 4 - - 7 2 1 , 1 0 0 1 7 , 2 4 0 , 6 2 6 . 5 2 1 5 , 1 7 1 , 9 4 4 . 0 0 -
3 0 0 3 5 1
永贵
电器
2 0 1 6
年 6 月
2 9 日
重大
事项
停牌
3 3 . 9 3
2 0 1 6
年 7 月
4 日
3 3 . 3 0 4 2 7 , 3 0 0 1 0 , 8 3 5 , 5 0 8 . 6 7 1 4 , 4 9 8 , 2 8 9 . 0 0 -
0 0 2 5 5 5
三七
互娱
2 0 1 6
年 3 月
1 0 日
重大
事项
停牌
2 1 . 4 1
2 0 1 6
年 8 月
1 6 日
1 9 . 9 1 5 6 8 , 9 4 8 1 3 , 9 8 2 , 8 6 9 . 6 8 1 2 , 1 8 1 , 1 7 6 . 6 8 -
3 0 0 2 9 9
富春
通信
2 0 1 6
年 2 月
2 9 日
重大
事项
停牌
3 1 . 5 0 - - 3 0 8 , 1 9 3 1 2 , 9 8 6 , 8 5 9 . 2 7 9 , 7 0 8 , 0 7 9 . 5 0 -
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 .4 .12 .3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
6 .4 .12 .3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 .4 .12 .3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 .4 .13 金融 工具 风险及 管理
6 .4 .13 .1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 是 以 一 只 进 行 主 动 投 资 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 高 风 险 品 种 。 本 基 金 重 点 投 资 于
电 子 信 息 主 题 相 关 的 股 票 和 债 券 , 该 类 型 股 票 和 债 券 的 波 动 会 受 到 宏 观 经 济 环 境 、 行 业 周 期 和 公
司 自 身 经 营 状 况 等 因 素 的 影 响 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要
包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 、 管 理 风 险 以 及 本 基 金 的 特 定 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风
险 管 理 体 系 的 建 设 , 建 立 了 以 审 计 与 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 、 法
律 监 察 稽 核 部 、 相 关 职 能 部 门 和 业 务 部 门 构 成 的 四 层 次 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人
在 董 事 会 下 设 立 审 计 与 风 险 控 制 委 员 会 , 负 责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 投 资 业 务 进 行 合 规 性 控 制 ,
并 对 公 司 内 部 稽 核 审 计 工 作 进 行 审 核 监 督 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 管 理 委 员 会 , 讨 论 和 制 定 公 司
日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 法 律 监 察 稽 核 部 负 责 ,
投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 由 独 立 的 投 资 风 险 评 估 人 员 负 责 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的
风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分
析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ,
根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日
常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和
评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 .4 .13 .2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 银 行 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 证 券 交 易 所 进
行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可
能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 .4 .13 .3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 证 券 均 在
证 券 交 易 所 上 市 , 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况
外 , 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。
6 .4 .13 .4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 .4 .13 .4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 等 。
6 .4 .13 .4 . 1. 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 6 6 , 4 9 4 , 2 9 8 . 1 9 - - - 5 6 6 , 4 9 4 , 2 9 8 . 1 9
存 出 保 证 金 7 9 4 , 9 3 3 . 8 2 - - - 7 9 4 , 9 3 3 . 8 2
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 证 券 清 算 款 - - - 2 0 , 4 0 8 , 6 7 4 . 6 5 2 0 , 4 0 8 , 6 7 4 . 6 5
应 收 利 息 - - - 1 2 2 , 0 9 0 . 4 6 1 2 2 , 0 9 0 . 4 6
应 收 申 购 款 5 4 , 7 7 1 . 4 2 - - 1 , 6 5 7 , 6 6 6 . 5 5 1 , 7 1 2 , 4 3 7 . 9 7
资 产 总 计 5 6 7 , 3 4 4 , 0 0 3 . 4 3 - - 2 , 1 2 3 , 5 4 3 , 0 4 1 . 0 1 2 , 6 9 0 , 8 8 7 , 0 4 4 . 4 4
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 2 7 4 , 0 8 5 , 8 2 6 . 4 9 2 7 4 , 0 8 5 , 8 2 6 . 4 9
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 , 2 5 3 , 4 5 4 . 5 4 3 , 2 5 3 , 4 5 4 . 5 4
应 付 托 管 费 - - - 5 4 2 , 2 4 2 . 4 2 5 4 2 , 2 4 2 . 4 2
应 付 交 易 费 用 - - - 5 6 2 , 7 6 2 . 6 9 5 6 2 , 7 6 2 . 6 9
其 他 负 债 - - - 1 , 2 1 6 , 9 0 1 . 5 5 1 , 2 1 6 , 9 0 1 . 5 5
负 债 总 计 - - - 2 7 9 , 6 6 1 , 1 8 7 . 6 9 2 7 9 , 6 6 1 , 1 8 7 . 6 9
利 率 敏 感 度 缺 口 5 6 7 , 3 4 4 , 0 0 3 . 4 3 - - 1 , 8 4 3 , 8 8 1 , 8 5 3 . 3 2 2 , 4 1 1 , 2 2 5 , 8 5 6 . 7 5
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 3 2 , 3 3 9 , 6 2 7 . 2 7 - - - 3 3 2 , 3 3 9 , 6 2 7 . 2 7
结 算 备 付 金 1 7 , 6 6 8 , 0 9 3 . 1 0 - - - 1 7 , 6 6 8 , 0 9 3 . 1 0
存 出 保 证 金 1 , 4 2 3 , 1 1 3 . 9 0 - - - 1 , 4 2 3 , 1 1 3 . 9 0
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 , 0 1 4 , 0 8 4 , 9 2 1 . 2 5 3 , 0 1 4 , 0 8 4 , 9 2 1 . 2 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - 5 , 4 5 3 , 5 0 3 . 8 7 5 , 4 5 3 , 5 0 3 . 8 7
应 收 利 息 - - - 7 8 , 0 2 7 . 1 5 7 8 , 0 2 7 . 1 5
应 收 申 购 款 1 , 1 1 1 , 2 3 9 . 5 0 - - 3 7 , 7 4 6 , 3 8 8 . 0 2 3 8 , 8 5 7 , 6 2 7 . 5 2
资 产 总 计 3 5 2 , 5 4 2 , 0 7 3 . 7 7 - - 3 , 0 5 7 , 3 6 2 , 8 4 0 . 2 9 3 , 4 0 9 , 9 0 4 , 9 1 4 . 0 6
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 1 0 1 , 7 7 5 , 1 0 0 . 4 8 1 0 1 , 7 7 5 , 1 0 0 . 4 8
应 付 赎 回 款 - - - 4 8 , 8 0 7 , 2 0 0 . 2 0 4 8 , 8 0 7 , 2 0 0 . 2 0
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 , 7 8 7 , 3 4 0 . 0 2 3 , 7 8 7 , 3 4 0 . 0 2
应 付 托 管 费 - - - 6 3 1 , 2 2 3 . 3 2 6 3 1 , 2 2 3 . 3 2
应 付 交 易 费 用 - - - 6 , 2 8 4 , 6 6 3 . 4 9 6 , 2 8 4 , 6 6 3 . 4 9
其 他 负 债 - - - 3 3 3 , 9 4 3 . 1 9 3 3 3 , 9 4 3 . 1 9
负 债 总 计 - - - 1 6 1 , 6 1 9 , 4 7 0 . 7 0 1 6 1 , 6 1 9 , 4 7 0 . 7 0
利 率 敏 感 度 缺 口 3 5 2 , 5 4 2 , 0 7 3 . 7 7 - - 2 , 8 9 5 , 7 4 3 , 3 6 9 . 5 9 3 , 2 4 8 , 2 8 5 , 4 4 3 . 3 6
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 .4 .13 .4 . 1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产
净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 .4 .13 .4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 .4 .13 .4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏
观 经 济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单
个 证 券 的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金
管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应
对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资
产 的 0 % — 9 5 % , 其 余 资 产 投 资 于 股 指 期 货 、 权 证 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 等 金 融 工
具 , 其 中 投 资 于 电 子 信 息 主 题 的 股 票 和 债 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金
管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ,
包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪
和 控 制 。
6 .4 .13 .4 . 3. 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 8 7 . 1 5 3 , 0 1 4 , 0 8 4 , 9 2 1 . 2 5 9 2 . 7 9
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 8 7 . 1 5 3 , 0 1 4 , 0 8 4 , 9 2 1 . 2 5 9 2 . 7 9长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .13 .4 . 3. 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 2 3 5 , 8 3 1 , 5 2 8 . 8 3 1 3 2 , 8 5 1 , 6 2 6 . 3 5
业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 2 3 5 , 8 3 1 , 5 2 8 . 8 3 - 1 3 2 , 8 5 1 , 6 2 6 . 3 5
6 .4 .14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
1 、 公 允 价 值
( 1 ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
根 据 在 公 允 价 值 计 量 中 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 , 公 允 价 值 层 级 可 分 为 :
第 一 层 级 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 ( 未 经 调 整 ) 的 报 价 。
第 二 层 级 : 直 接 ( 比 如 取 自 价 格 ) 或 间 接 ( 比 如 根 据 价 格 推 算 的 ) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级 中 的
市 场 报 价 以 外 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 。
第 三 层 级 : 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值 ( 不 可 观 察 输
入 值 ) 。
( b ) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2 , 0 3 1 , 8 5 1 , 7 1 6 . 1 7 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 6 9 , 5 0 2 , 8 9 3 . 1 8 元 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ( 2 0 1 5
年 1 2 月 3 1 日 : 第 一 层 级 的 余 额 为 2 , 8 2 5 , 8 5 3 , 7 4 7 . 0 0 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 1 8 8 , 2 3 1 , 1 7 4 . 2 5
元 , 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 ) 。
( c ) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 级 还 是 第 三 层 级 。
( d ) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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无 。
2 、 除 公 允 价 值 外 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 7 8 . 0 9
其 中 : 股 票 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 7 8 . 0 9
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 6 6 , 4 9 4 , 2 9 8 . 1 9 2 1 . 0 5
7 其 他 各 项 资 产 2 3 , 0 3 8 , 1 3 6 . 9 0 0 . 8 6
8 合 计 2 , 6 9 0 , 8 8 7 , 0 4 4 . 4 4 1 0 0 . 0 0
7 .2 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
7 .2 .1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -
C
制 造 业 1 , 1 3 0 , 2 7 8 , 4 5 8 . 4 9 4 6 . 8 8
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 4 1 , 3 9 1 , 4 4 9 . 5 5 1 . 7 2
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
7 4 3 , 8 6 1 , 7 8 7 . 0 1 3 0 . 8 5
J
金 融 业 - -长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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K
房 地 产 业 - -
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 0 , 1 2 6 . 1 0 0 . 0 0
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 0 , 6 9 1 . 5 2 0 . 0 0
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 5 0 , 5 8 8 , 0 8 7 . 9 6 2 . 1 0
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 1 1 9 , 3 7 8 , 1 1 6 . 2 2 4 . 9 5
S
综 合 1 5 , 8 2 5 , 8 9 2 . 5 0 0 . 6 6
合 计 2 , 1 0 1 , 3 5 4 , 6 0 9 . 3 5 8 7 . 1 5
7 .2 .2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。
7 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 8 4 5 宝 信 软 件 3 , 8 0 5 , 1 1 0 8 4 , 8 9 2 , 0 0 4 . 1 0 3 . 5 2
2 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 1 , 8 0 0 , 0 0 0 6 8 , 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 3
3 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 1 , 5 0 4 , 0 6 3 6 6 , 1 0 3 , 5 6 8 . 8 5 2 . 7 4
4 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 5 , 1 0 6 , 6 0 0 6 4 , 2 4 1 , 0 2 8 . 0 0 2 . 6 6
5 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 1 , 0 0 5 , 1 4 4 6 1 , 1 9 3 , 1 6 6 . 7 2 2 . 5 4
6 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 1 , 5 1 1 , 7 4 2 6 0 , 1 9 7 , 5 6 6 . 4 4 2 . 5 0
7 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 2 , 5 0 1 , 7 6 2 5 8 , 8 6 6 , 4 5 9 . 8 6 2 . 4 4
8 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 2 , 0 0 9 , 1 7 3 5 1 , 5 7 5 , 4 7 0 . 9 1 2 . 1 4
9 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 1 , 5 3 3 , 9 0 2 5 0 , 5 8 8 , 0 8 7 . 9 6 2 . 1 0
1 0 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 1 , 1 5 1 , 3 9 3 4 9 , 8 7 8 , 3 4 4 . 7 6 2 . 0 7
1 1 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 1 , 2 6 8 , 2 6 7 4 5 , 0 6 1 , 5 2 6 . 5 1 1 . 8 7
1 2 0 0 0 9 9 7 新 大 陆 2 , 2 0 2 , 2 1 9 4 4 , 1 3 2 , 4 6 8 . 7 6 1 . 8 3
1 3 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 2 , 5 0 3 , 5 0 0 4 2 , 8 3 4 , 8 8 5 . 0 0 1 . 7 8
1 4 3 0 0 4 9 3 润 欣 科 技 5 2 3 , 8 3 1 3 7 , 7 7 3 , 4 5 3 . 4 1 1 . 5 7
1 5 0 0 2 3 5 4 天 神 娱 乐 3 8 6 , 9 0 4 3 3 , 7 6 8 , 9 8 1 . 1 2 1 . 4 0
1 6 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 1 , 2 2 6 , 0 3 1 3 2 , 3 4 2 , 6 9 7 . 7 8 1 . 3 4
1 7 3 0 0 2 7 1 华 宇 软 件 1 , 6 5 4 , 5 6 6 3 1 , 3 0 4 , 3 8 8 . 7 2 1 . 3 0
1 8 0 0 2 1 8 0 艾 派 克 1 , 0 9 3 , 5 1 5 3 1 , 1 9 7 , 9 8 2 . 9 5 1 . 2 9
1 9 3 0 0 3 9 4 天 孚 通 信 7 5 3 , 1 2 8 3 0 , 7 3 5 , 1 5 3 . 6 8 1 . 2 7
2 0 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 1 , 8 0 8 , 5 0 0 2 9 , 7 3 1 , 7 4 0 . 0 0 1 . 2 3长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 1 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 4 3 7 , 2 0 4 2 9 , 3 8 0 , 1 0 8 . 8 0 1 . 2 2
2 2 3 0 0 4 3 9 美 康 生 物 8 0 7 , 1 1 4 2 9 , 0 3 9 , 9 6 1 . 7 2 1 . 2 0
2 3 0 0 0 8 8 9 茂 业 通 信 2 , 6 5 5 , 0 6 3 2 8 , 8 0 7 , 4 3 3 . 5 5 1 . 1 9
2 4 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 1 , 2 0 1 , 4 6 8 2 8 , 5 9 4 , 9 3 8 . 4 0 1 . 1 9
2 5 0 0 2 0 3 0 达 安 基 因 1 , 0 0 4 , 3 6 6 2 7 , 9 2 1 , 3 7 4 . 8 0 1 . 1 6
2 6 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 1 , 0 5 5 , 4 8 2 2 7 , 8 6 4 , 7 2 4 . 8 0 1 . 1 6
2 7 0 0 2 4 9 1 通 鼎 互 联 1 , 6 0 0 , 0 0 0 2 7 , 2 9 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 3
2 8 3 0 0 0 4 3 互 动 娱 乐 1 , 8 0 8 , 6 1 4 2 5 , 6 2 8 , 0 6 0 . 3 8 1 . 0 6
2 9 6 0 0 4 9 8 烽 火 通 信 1 , 0 5 1 , 9 8 5 2 5 , 5 4 2 , 1 9 5 . 8 0 1 . 0 6
3 0 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 3 0 9 , 9 3 8 2 5 , 2 4 4 , 4 5 0 . 1 0 1 . 0 5
3 1 0 0 2 0 5 5 得 润 电 子 8 0 0 , 3 8 4 2 4 , 5 0 7 , 7 5 8 . 0 8 1 . 0 2
3 2 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 2 , 4 5 5 , 2 5 0 2 4 , 0 6 1 , 4 5 0 . 0 0 1 . 0 0
3 3 0 0 0 5 5 5 神 州 信 息 7 4 2 , 4 0 0 2 4 , 0 4 6 , 3 3 6 . 0 0 1 . 0 0
3 4 3 0 0 2 5 1 光 线 传 媒 2 , 0 1 9 , 8 6 8 2 3 , 3 4 9 , 6 7 4 . 0 8 0 . 9 7
3 5 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 5 8 7 , 5 8 2 2 2 , 3 0 4 , 6 1 2 . 7 2 0 . 9 3
3 6 6 0 0 5 8 4 长 电 科 技 1 , 0 5 0 , 9 2 1 2 1 , 3 2 3 , 1 8 7 . 0 9 0 . 8 8
3 7 0 0 2 2 9 2 奥 飞 动 漫 7 0 7 , 6 0 0 2 1 , 1 9 2 , 6 2 0 . 0 0 0 . 8 8
3 8 3 0 0 4 2 6 唐 德 影 视 3 0 9 , 7 0 7 2 1 , 1 2 2 , 0 1 7 . 4 0 0 . 8 8
3 9 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 6 4 5 , 7 6 3 2 0 , 9 6 7 , 9 2 4 . 6 1 0 . 8 7
4 0 0 0 2 3 1 5 焦 点 科 技 3 0 4 , 3 6 2 2 0 , 5 3 2 , 2 6 0 . 5 2 0 . 8 5
4 1 6 0 0 1 0 5 永 鼎 股 份 2 , 1 3 9 , 1 0 4 2 0 , 0 4 3 , 4 0 4 . 4 8 0 . 8 3
4 2 0 0 0 9 7 7 浪 潮 信 息 8 5 3 , 9 4 0 2 0 , 0 2 4 , 8 9 3 . 0 0 0 . 8 3
4 3 3 0 0 4 5 8 全 志 科 技 1 7 9 , 2 5 0 1 9 , 1 7 6 , 1 6 5 . 0 0 0 . 8 0
4 4 3 0 0 4 9 4 盛 天 网 络 4 0 2 , 0 0 0 1 8 , 6 7 2 , 9 0 0 . 0 0 0 . 7 7
4 5 3 0 0 3 3 9 润 和 软 件 5 0 6 , 2 8 3 1 8 , 1 4 5 , 1 8 2 . 7 2 0 . 7 5
4 6 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 6 5 3 , 2 0 0 1 7 , 9 4 3 , 4 0 4 . 0 0 0 . 7 4
4 7 6 0 0 1 0 0 同 方 股 份 1 , 1 7 2 , 2 0 0 1 7 , 5 3 6 , 1 1 2 . 0 0 0 . 7 3
4 8 6 0 0 5 8 7 新 华 医 疗 7 5 6 , 1 3 1 1 7 , 4 5 9 , 0 6 4 . 7 9 0 . 7 2
4 9 6 0 3 0 0 5 晶 方 科 技 4 5 5 , 9 9 5 1 7 , 2 6 8 , 5 3 0 . 6 5 0 . 7 2
5 0 0 0 2 4 3 6 兴 森 科 技 7 5 5 , 5 0 0 1 7 , 2 1 7 , 8 4 5 . 0 0 0 . 7 1
5 1 3 0 0 4 3 8 鹏 辉 能 源 4 0 8 , 2 5 2 1 6 , 9 3 8 , 3 7 5 . 4 8 0 . 7 0
5 2 3 0 0 2 1 2 易 华 录 5 6 7 , 2 5 0 1 6 , 8 8 7 , 0 3 2 . 5 0 0 . 7 0
5 3 3 0 0 1 0 1 振 芯 科 技 5 9 5 , 4 6 0 1 6 , 6 3 1 , 1 9 7 . 8 0 0 . 6 9
5 4 3 0 0 3 9 0 天 华 超 净 9 6 0 , 0 7 8 1 6 , 5 7 0 , 9 4 6 . 2 8 0 . 6 9
5 5 3 0 0 3 7 6 易 事 特 6 0 1 , 2 0 0 1 6 , 4 0 6 , 7 4 8 . 0 0 0 . 6 8
5 6 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 , 0 3 0 , 1 8 4 1 6 , 0 3 9 , 9 6 4 . 8 8 0 . 6 7
5 7 0 0 0 0 3 4 深 信 泰 丰 7 0 3 , 3 7 3 1 5 , 8 2 5 , 8 9 2 . 5 0 0 . 6 6
5 8 0 0 2 4 6 7 二 六 三 1 , 0 0 4 , 9 2 3 1 5 , 4 8 5 , 8 6 3 . 4 3 0 . 6 4
5 9 0 0 2 2 8 0 联 络 互 动 7 2 1 , 1 0 0 1 5 , 1 7 1 , 9 4 4 . 0 0 0 . 6 3长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 8 页
6 0 3 0 0 3 5 1 永 贵 电 器 4 2 7 , 3 0 0 1 4 , 4 9 8 , 2 8 9 . 0 0 0 . 6 0
6 1 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 4 0 2 , 4 0 0 1 4 , 4 6 6 , 2 8 0 . 0 0 0 . 6 0
6 2 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 6 5 0 , 7 1 8 1 4 , 4 4 5 , 9 3 9 . 6 0 0 . 6 0
6 3 6 0 0 7 2 1 * S T 百 花 8 0 5 , 3 5 9 1 4 , 4 4 0 , 0 8 6 . 8 7 0 . 6 0
6 4 3 0 0 4 1 8 昆 仑 万 维 5 0 6 , 6 5 4 1 4 , 3 2 3 , 1 0 8 . 5 8 0 . 5 9
6 5 0 0 2 2 8 1 光 迅 科 技 2 1 8 , 2 0 0 1 4 , 0 0 8 , 4 4 0 . 0 0 0 . 5 8
6 6 3 0 0 0 7 5 数 字 政 通 5 2 8 , 7 9 5 1 3 , 5 6 3 , 5 9 1 . 7 5 0 . 5 6
6 7 0 0 0 0 4 9 德 赛 电 池 3 2 1 , 8 0 3 1 3 , 4 9 6 , 4 1 7 . 8 2 0 . 5 6
6 8 3 0 0 0 5 4 鼎 龙 股 份 5 3 8 , 4 8 9 1 3 , 4 7 2 , 9 9 4 . 7 8 0 . 5 6
6 9 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 2 1 3 , 6 0 0 1 3 , 4 2 6 , 8 9 6 . 0 0 0 . 5 6
7 0 0 0 2 4 1 4 高 德 红 外 4 9 4 , 8 5 2 1 3 , 3 4 6 , 1 5 8 . 4 4 0 . 5 5
7 1 0 0 2 4 4 6 盛 路 通 信 4 1 8 , 3 0 0 1 3 , 2 4 3 , 3 7 8 . 0 0 0 . 5 5
7 2 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 6 5 0 , 9 1 5 1 2 , 8 2 3 , 0 2 5 . 5 0 0 . 5 3
7 3 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 4 9 9 , 9 0 8 1 2 , 7 5 7 , 6 5 2 . 1 6 0 . 5 3
7 4 6 0 3 1 0 8 润 达 医 疗 4 4 6 , 4 0 0 1 2 , 5 8 4 , 0 1 6 . 0 0 0 . 5 2
7 5 6 0 0 6 9 9 均 胜 电 子 3 2 7 , 3 0 0 1 2 , 5 3 5 , 5 9 0 . 0 0 0 . 5 2
7 6 0 0 2 5 5 5 三 七 互 娱 5 6 8 , 9 4 8 1 2 , 1 8 1 , 1 7 6 . 6 8 0 . 5 1
7 7 6 0 0 7 0 3 三 安 光 电 6 0 9 , 9 3 6 1 2 , 1 8 0 , 4 2 1 . 9 2 0 . 5 1
7 8 3 0 0 1 2 4 汇 川 技 术 6 1 8 , 3 5 6 1 1 , 9 9 6 , 1 0 6 . 4 0 0 . 5 0
7 9 3 0 0 2 5 5 常 山 药 业 1 , 4 4 2 , 1 6 0 1 1 , 9 6 9 , 9 2 8 . 0 0 0 . 5 0
8 0 0 0 2 3 2 2 理 工 监 测 6 0 4 , 6 1 0 1 1 , 4 5 1 , 3 1 3 . 4 0 0 . 4 7
8 1 3 0 0 3 5 8 楚 天 科 技 5 6 6 , 8 0 3 1 0 , 9 8 4 , 6 4 2 . 1 4 0 . 4 6
8 2 3 0 0 2 9 9 富 春 通 信 3 0 8 , 1 9 3 9 , 7 0 8 , 0 7 9 . 5 0 0 . 4 0
8 3 6 0 1 1 2 7 小 康 股 份 8 , 6 6 2 2 0 6 , 7 6 1 . 9 4 0 . 0 1
8 4 6 0 1 9 6 6 玲 珑 轮 胎 1 5 , 3 4 1 1 9 9 , 1 2 6 . 1 8 0 . 0 1
8 5 3 0 0 5 1 5 三 德 科 技 1 , 3 5 4 6 3 , 4 6 1 . 9 8 0 . 0 0
8 6 3 0 0 5 1 8 盛 讯 达 1 , 3 0 6 6 1 , 1 8 6 . 1 0 0 . 0 0
8 7 6 0 3 9 5 8 哈 森 股 份 2 , 3 7 2 3 4 , 3 9 4 . 0 0 0 . 0 0
8 8 0 0 2 8 0 2 洪 汇 新 材 1 , 6 2 9 2 4 , 5 6 5 . 3 2 0 . 0 0
8 9 6 0 3 9 0 9 合 诚 股 份 1 , 0 9 5 2 0 , 1 2 6 . 1 0 0 . 0 0
9 0 6 0 3 0 1 6 新 宏 泰 1 , 6 0 2 1 3 , 6 0 0 . 9 8 0 . 0 0
9 1 0 0 0 8 8 8 峨 眉 山 A 8 8 8 1 0 , 6 9 1 . 5 2 0 . 0 0
9 2 0 0 2 8 0 5 丰 元 股 份 9 7 1 5 , 6 3 1 . 8 0 0 . 0 0
7 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 8 页
比 例 ( % )
1 6 0 3 0 1 9 中 科 曙 光 3 9 , 1 4 8 , 2 5 5 . 8 7 1 . 2 1
2 0 0 0 9 3 8 紫 光 股 份 3 8 , 3 7 1 , 6 3 8 . 0 2 1 . 1 8
3 0 0 2 3 6 8 太 极 股 份 3 5 , 1 0 4 , 0 2 9 . 8 3 1 . 0 8
4 6 0 0 8 4 5 宝 信 软 件 3 4 , 7 6 0 , 2 8 2 . 0 3 1 . 0 7
5 3 0 0 2 4 4 迪 安 诊 断 3 3 , 6 5 3 , 8 7 9 . 0 6 1 . 0 4
6 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 3 3 , 4 8 7 , 1 9 3 . 2 0 1 . 0 3
7 6 0 0 2 7 1 航 天 信 息 2 9 , 3 9 2 , 8 1 0 . 7 5 0 . 9 0
8 3 0 0 4 9 3 润 欣 科 技 2 7 , 3 0 0 , 7 1 9 . 0 8 0 . 8 4
9 0 0 2 1 5 3 石 基 信 息 2 6 , 1 1 4 , 3 5 3 . 9 8 0 . 8 0
1 0 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 2 4 , 7 0 4 , 8 2 7 . 9 3 0 . 7 6
1 1 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 2 3 , 9 2 8 , 6 9 6 . 4 0 0 . 7 4
1 2 0 0 2 0 4 9 紫 光 国 芯 2 2 , 2 7 5 , 0 0 3 . 8 6 0 . 6 9
1 3 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 2 1 , 8 9 2 , 5 6 2 . 2 8 0 . 6 7
1 4 3 0 0 1 8 2 捷 成 股 份 1 7 , 7 1 4 , 3 6 9 . 0 0 0 . 5 5
1 5 3 0 0 4 9 4 盛 天 网 络 1 5 , 1 7 8 , 3 2 0 . 0 0 0 . 4 7
1 6 3 0 0 0 3 1 宝 通 科 技 1 4 , 7 8 6 , 1 0 6 . 2 8 0 . 4 6
1 7 3 0 0 3 9 4 天 孚 通 信 1 4 , 4 2 7 , 2 8 9 . 5 0 0 . 4 4
1 8 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 1 4 , 2 4 5 , 7 6 1 . 7 4 0 . 4 4
1 9 3 0 0 0 1 6 北 陆 药 业 1 3 , 4 8 0 , 9 8 4 . 5 8 0 . 4 2
2 0 0 0 2 3 9 6 星 网 锐 捷 1 3 , 1 8 2 , 5 8 2 . 6 7 0 . 4 1
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 6 0 0 7 1 5 文 投 控 股 5 0 , 9 0 3 , 9 6 0 . 9 5 1 . 5 7
2 6 0 0 4 8 7 亨 通 光 电 4 7 , 9 6 5 , 2 5 0 . 2 0 1 . 4 8
3 3 0 0 3 8 3 光 环 新 网 3 2 , 9 2 7 , 7 1 4 . 0 8 1 . 0 1
4 3 0 0 2 9 4 博 雅 生 物 3 0 , 1 1 9 , 0 7 1 . 5 1 0 . 9 3
5 0 0 2 1 7 9 中 航 光 电 2 7 , 2 9 6 , 9 0 2 . 3 3 0 . 8 4
6 3 0 0 0 1 6 北 陆 药 业 2 6 , 7 6 3 , 7 1 4 . 4 0 0 . 8 2
7 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 2 4 , 7 4 0 , 5 5 7 . 8 9 0 . 7 6
8 0 0 0 0 7 0 特 发 信 息 2 4 , 6 8 9 , 1 6 5 . 0 1 0 . 7 6
9 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 2 4 , 5 8 0 , 7 7 4 . 0 0 0 . 7 6
1 0 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 3 , 4 6 0 , 0 5 2 . 9 6 0 . 7 2
1 1 6 0 0 8 4 5 宝 信 软 件 2 2 , 5 1 8 , 2 5 5 . 1 0 0 . 6 9长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 8 页
1 2 3 0 0 1 3 7 先 河 环 保 2 2 , 4 6 6 , 6 8 2 . 0 4 0 . 6 9
1 3 3 0 0 2 9 8 三 诺 生 物 2 2 , 1 3 3 , 5 3 4 . 1 6 0 . 6 8
1 4 3 0 0 1 7 8 腾 邦 国 际 2 1 , 7 4 7 , 4 1 4 . 3 3 0 . 6 7
1 5 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 2 1 , 0 8 8 , 3 4 0 . 8 3 0 . 6 5
1 6 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 2 0 , 8 3 9 , 0 6 6 . 0 2 0 . 6 4
1 7 3 0 0 2 9 1 华 录 百 纳 2 0 , 5 9 0 , 4 4 8 . 9 9 0 . 6 3
1 8 0 0 0 8 0 2 北 京 文 化 2 0 , 2 2 7 , 8 7 1 . 6 6 0 . 6 2
1 9 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 1 9 , 2 6 2 , 1 2 8 . 6 8 0 . 5 9
2 0 0 0 2 3 3 5 科 华 恒 盛 1 8 , 6 6 9 , 1 3 4 . 6 7 0 . 5 7
7 .4 .3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 9 3 4 , 9 3 1 , 2 9 8 . 7 4
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 , 2 4 7 , 4 1 6 , 7 1 5 . 3 0
注 : 本 项 中 7 . 4 . 1 、 7 . 4 . 2 、 7 . 4 . 3 表 中 的 “ 买 入 金 额 ” ( 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ) 、 “ 卖 出 金 额 ”
( 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费
用 。
7 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 资 产 支 持 证 券 。
7 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 .1 0.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 8 页
7 .1 0.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 。
7 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 .1 1.1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 .1 1.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 。
7 .1 1.3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 .1 2 投资 组合 报告附 注
7 .1 2.1
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录 , 无 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 .1 2.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 , 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 。
7 .1 2.3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 7 9 4 , 9 3 3 . 8 2
2 应 收 证 券 清 算 款 2 0 , 4 0 8 , 6 7 4 . 6 5
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 2 2 , 0 9 0 . 4 6
5 应 收 申 购 款 1 , 7 1 2 , 4 3 7 . 9 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 3 , 0 3 8 , 1 3 6 . 9 0
7 .1 2.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 8 页
7 .1 2.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 .1 2.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
1 1 4 , 5 1 7 1 0 , 3 6 3 . 5 4 2 7 , 5 4 0 , 1 1 0 . 4 5 2 . 3 2 % 1 , 1 5 9 , 2 6 1 , 3 3 4 . 3 3 9 7 . 6 8 %
8 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
4 4 , 8 7 3 . 9 7 0 . 0 0 3 8 %
注 : 对 于 分 级 基 金 , 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ; 对 于 合 计 数 , 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。
8 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 3 年 5 月 1 0 日 ) 基 金 份 额 总 额
3 0 8 , 4 9 6 , 4 5 0 . 3 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 2 8 3 , 2 3 8 , 7 8 6 . 3 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 0 6 9 , 9 1 2 , 2 9 7 . 3 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 1 6 6 , 3 4 9 , 6 3 8 . 8 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 1 8 6 , 8 0 1 , 4 4 4 . 7 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 未 有 重 大 人 事 变 动 情 况 。
1 0 . 2 . 2 基 金 经 理 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 基 金 经 理 未 曾 变 动 。
1 0 . 2 . 3 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 未 有 重 大 人 事 变 动 情 况 。
1 0. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0. 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本
基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 。
1 0. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0. 7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称 交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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例
国信证券 1 6 6 1 , 1 4 3 , 4 3 4 . 3 9 3 0 . 3 7 % 6 1 5 , 7 2 3 . 6 0 3 0 . 5 2 % -
中信建投 1 6 2 8 , 8 6 0 , 4 6 1 . 0 8 2 8 . 8 9 % 5 8 5 , 6 5 8 . 2 2 2 9 . 0 3 % -
东北证券 1 4 9 3 , 9 5 8 , 8 1 4 . 1 9 2 2 . 6 9 % 4 6 0 , 0 2 4 . 0 3 2 2 . 8 0 % -
申银万国 1 2 6 0 , 1 3 7 , 5 4 5 . 3 5 1 1 . 9 5 % 2 4 2 , 2 6 5 . 9 8 1 2 . 0 1 % -
民族证券 2 8 1 , 9 6 7 , 4 7 0 . 7 7 3 . 7 7 % 7 6 , 3 3 6 . 5 1 3 . 7 8 % -
东吴证券 1 5 1 , 0 0 7 , 7 2 4 . 4 5 2 . 3 4 % 3 7 , 3 0 2 . 4 4 1 . 8 5 % -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
1 0. 7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % - -
申银万国 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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日信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
注 : 1 、 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准
( 1 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ,
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 等 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ,
提 供 专 门 研 究 报 告 。
( 2 ) 资 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 。
( 3 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 。
( 4 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 。
( 5 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
( 6 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 公 司 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 , 并 能 为 本 公 司 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序
( 1 ) 研 究 机 构 提 出 服 务 意 向 , 并 提 供 相 关 研 究 报 告 ;
( 2 ) 研 究 机 构 的 研 究 报 告 需 要 有 一 定 的 试 用 期 。 试 用 期 视 服 务 情 况 和 研 究 服 务 评 价 结 果 而 定 ;
( 3 ) 研 究 发 展 部 、 投 资 管 理 等 部 门 试 用 研 究 机 构 的 研 究 报 告 后 , 按 照 研 究 服 务 评 价 规 定 , 对 研 究
机 构 进 行 综 合 评 价 ;
( 4 ) 试 用 期 满 后 , 评 价 结 果 符 合 条 件 , 双 方 认 为 有 必 要 继 续 合 作 , 经 公 司 领 导 审 批 后 , 我 司 与 研
究 机 构 签 定 《 研 究 服 务 协 议 》 、 《 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议 》 , 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 。 评
价 结 果 如 不 符 合 条 件 则 终 止 试 用 ;
( 5 ) 本 公 司 每 两 个 月 对 签 约 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 。 经 过 评 价 , 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的
服 务 不 能 满 足 要 求 , 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚 , 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议 , 并
撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ;
( 6 ) 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年 , 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 。
3 、 本 基 金 租 用 证 券 公 司 深 圳 交 易 单 元 为 共 用 交 易 单 元 。长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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4 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 :
( 1 ) 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 情 况 :
序 号 证 券 公 司 名 称 交 易 单 元 所 属 市 场 数 量
1 东 吴 证 券 上 海 1
2 西 部 证 券 上 海 1
3 民 族 证 券 上 海 1
( 2 ) 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 情 况 : 无 。
1 0. 8 其他 重大 事件
除 上 述 事 项 之 外 , 均 已 作 为 临 时 报 告 在 指 定 媒 体 披 露 过 的 其 他 在 本 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项
如 下 :
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
汇 成 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报 》 及 本 公 司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 2 0 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
广 源 达 信 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
晟 视 天 下 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 6 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
金 斧 子 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推
出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 3 日长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 8 页
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 京
东 商 城 基 金 直 销 店 铺 开 展 1 折 费
率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 3 1 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 7 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
浦 发 银 行 为 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基
金 定 投 及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 3 日
1 0
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银
行 直 销 银 行 基 金 通 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 7 日
1 1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
1 2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
盈 米 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 9 日
1 3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 连
网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 7 日长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 8 页
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
1 4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 格 上 富 信 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日
1 5
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度
报 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
1 6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
微 众 银 行 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
1 7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 5 日
1 8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
泰 信 财 富 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 5 日
1 9
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 报 告
摘 要
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
2 0
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
2 1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
2 2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 包
商 银 行 开 通 旗 下 部 分 基 金 转 换 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
民 生 银 行 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定
投 及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 3 日
2 4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
长 盛 互 联 网 + 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通
基 金 定 投 及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
2 5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
2 6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
君 德 汇 富 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
2 7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
国 泰 君 安 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 代 销 机 构 及 开 通 基 金 定 投 和
转 换 业 务 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 5 日
2 8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
浦 发 银 行 为 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配
置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构
并 开 通 基 金 定 投 及 转 换 业 务 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 1 日
2 9
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
同 上 2 0 1 6 年 2 月 5 日
3 0
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更
同 上 2 0 1 6 年 2 月 5 日长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 4 8 页
新 )
3 1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
3 2
关 于 增 加 恒 宇 天 泽 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
3 3
关 于 增 加 泰 信 财 富 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 转 换 业 务 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
3 4
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度
报 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
3 5
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 包
商 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
3 6
长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购
赎 回 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务
的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 8 日
3 7
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业 务 办 理 时 间 调 整 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 7 日
3 8
长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换
及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 7 日
3 9
关 于 增 加 包 商 银 行 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 6 日
4 0 长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指 同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日长盛电子信息主题混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 4 8 页
数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的 公 告
4 1
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1. 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ;
2 、 中 国 证 监 会 《 关 于 长 盛 上 证 市 值 百 强 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 份 额 持
有 人 大 会 决 议 备 案 的 回 函 》 ;
3 、 《 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
4 、 《 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
5 、 《 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ;
6 、 法 律 意 见 书 ;
7 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ;
8 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
1 1. 2 存放 地点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。
1 1. 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 和 / 或 基 金 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查
阅 备 查 文 件 。 在 支 付 工 本 费 后 , 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、 0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8 。
网 址 : h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n 。
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2016 年 8 月 25 日