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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2016年半年度报告查看PDF公告

长 盛环 球景 气 行业 大盘 精选 混 合型 证券 投 资基 金
2 01 6 年 半年 度报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 境 外 投 资 顾 问 和 境 外 资 产 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 6 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 2 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 权 益 投 资 分 布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 3 期 末 按 行 业 分 类 的 权 益 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 权 益 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 报 告 期 内 权 益 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 6 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 0 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 盛 环 球 行 业 混 合 ( Q D I I )
基 金 主 代 码 0 8 0 0 0 6
交 易 代 码 0 8 0 0 0 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 0 年 5 月 2 6 日
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 9 1 , 5 9 2 , 4 0 9 . 2 8 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 证 券 市 场 , 把 握 全 球 经 济 趋 势 ,
精 选 景 气 投 资 行 业 , 并 在 此 基 础 上 投 资 于 其 中 的 优 势
公 司 , 实 现 充 分 分 享 全 球 经 济 增 长 收 益 的 目 标 ; 同 时
在 投 资 国 家 或 地 区 配 置 上 , 有 效 实 现 全 球 分 散 化 投 资 ,
力 争 充 分 分 散 风 险 , 追 求 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 投 资 组 合 的 构 建 采 用 了 自 上 而 下 的 行 业 配 置 和
自 下 而 上 的 个 股 精 选 相 结 合 的 方 法 , 运 用
B l a c k - L i t t e r m a n 资 产 配 置 模 型 实 现 行 业 层 面 的 风 险
最 优 配 置 , 在 行 业 内 部 , 运 用 全 球 量 化 选 股 模 型 精 选
个 股 , 投 资 管 理 人 将 两 者 进 行 有 机 结 合 , 构 建 最 优 化
的 投 资 组 合 。
业 绩 比 较 基 准 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数 ( M S C I W o r l d L a r g e C a p
I n d e x )
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 风 险 和 收 益 高 于 货 币 基 金 、 债
券 基 金 。 同 时 , 本 基 金 为 全 球 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,
除 了 需 要 承 担 与 国 内 证 券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风
险 之 外 , 本 基 金 还 面 临 汇 率 风 险 、 国 别 风 险 、 新 兴 市
场 风 险 等 海 外 市 场 投 资 所 面 临 的 特 别 投 资 风 险 。 此 外 ,
由 于 投 资 国 家 与 地 区 市 场 的 分 散 , 风 险 低 于 投 资 单 一
市 场 的 混 合 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 叶 金 松 王 永 民
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 0 1 9 9 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 y e j s @ c s f u n d s . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、
0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8
9 5 5 6 6长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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传 真 0 1 0 - 8 2 2 5 5 9 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路 诺 德 金 融 中 心 主 楼 1 0 D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
1 8 号 城 建 大 厦 A 座 2 0 - 2 2
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 8 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 高 新 田 国 立
2 . 4 境外 投 资 顾问和 境外 资产托 管人
项 目 境 外 资 产 托 管 人
名 称
英 文 B A N K O F C H I N A ( H O N G K O N G L I M I T E D )
中 文 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司
注 册 地 址 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦
办 公 地 址 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦
2 . 5 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 上 海 证 券 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 和 基 金 托 管 人 的 住 所
2 . 6 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 1 8 号 城 建
大 厦 A 座 2 0 - 2 2 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 8 8 9 , 2 8 8 . 4 2
本 期 利 润 - 2 , 9 6 4 , 4 6 4 . 8 4
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 6 6 1
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 6 . 6 8 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 7 . 7 6 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 8 7 0 , 3 5 9 . 9 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 9 5
期 末 基 金 资 产 净 值 9 2 , 4 6 2 , 7 6 9 . 2 4长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 5 . 8 6 %
注 : 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一
个 月
- 1 . 6 6 % 1 . 0 2 % - 2 . 4 0 % 1 . 6 3 % 0 . 7 4 % - 0 . 6 1 %
过 去 三
个 月
0 . 6 0 % 0 . 8 4 % - 1 . 0 1 % 1 . 0 6 % 1 . 6 1 % - 0 . 2 2 %
过 去 六
个 月
- 7 . 7 6 % 1 . 1 5 % - 2 . 6 8 % 1 . 0 4 % - 5 . 0 8 % 0 . 1 1 %
过 去 一
年
- 1 5 . 5 5 % 1 . 5 6 % - 5 . 9 2 % 1 . 0 5 % - 9 . 6 3 % 0 . 5 1 %
过 去 三
年
1 0 . 7 5 % 1 . 1 1 % 1 3 . 0 7 % 0 . 7 9 % - 2 . 3 2 % 0 . 3 2 %
自 基 金
合 同 生
效 起 至
今
5 . 8 6 % 0 . 9 4 % 5 2 . 9 5 % 0 . 9 5 % - 4 7 . 0 9 % - 0 . 0 1 %
注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 构 建 及 再 平 衡 过 程 :
业 绩 比 较 基 准 = 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数 ( M S C I W o r l d L a r g e C a p I M I I n d e x ) x 1 0 0 % ( 以 下
简 称 M S C I 世 界 指 数 ) 。
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 主 要 投 资 范 围 为 全 球 主 要 发 达 地 区 股 票 市 场 大 盘 类 股 票 , 在 综 合 比 较 目 前
市 场 上 各 主 要 指 数 的 编 制 特 点 并 考 虑 本 基 金 股 票 组 合 的 投 资 标 的 之 后 选 取 上 述 指 数 。
摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 可 投 资 指 数 是 按 照 自 由 流 通 市 值 调 整 方 法 编 制 的 跟 踪 全 球 成 熟 市 场 的 全 球
性 投 资 指 数 , 是 M S C I 标 准 化 指 数 之 一 , 适 合 作 为 全 球 市 场 投 资 业 绩 比 较 基 准 的 指 数 。 全 球 超 过
8 0 % 的 基 金 经 理 人 , 是 以 M S C I B A R R A 编 制 的 指 数 作 为 投 资 绩 效 评 估 的 标 准 。 在 全 球 范 围 内 , M S C I长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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世 界 指 数 已 经 成 为 全 球 市 场 投 资 工 具 的 基 准 标 尺 之 一 , 并 且 由 M S C I B A R R A 每 日 在 市 场 发 布 。 截 至
2 0 1 0 年 1 2 月 , 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 可 投 资 指 数 涵 盖 2 3 个 国 家 和 地 区 的 超 过 7 3 0 只 股 票 , 代 表
了 全 球 国 家 大 约 7 5 % 的 总 市 值 , 与 本 基 金 主 要 投 资 方 向 比 较 吻 合 。
M S C I 世 界 指 数 样 本 覆 盖 了 与 证 监 会 已 经 签 立 合 作 谅 解 备 忘 录 的 主 要 国 家 , 并 为 许 多 国 际 著 名 股 票
投 资 基 金 选 用 为 投 资 比 较 基 准 , 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 。 比 较 起 来 , 该 指 数 具 有 较 好 的 权 威 性 、
市 场 代 表 性 , 用 为 衡 量 本 基 金 业 绩 的 基 准 比 较 合 适 。
本 基 金 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 6 0 % - 9 5 % 。 在 正 常 的 市 场 情 况 下 , 基 金 的 平 均 股 票 仓 位 约 为 8 5 % ,
所 以 , 业 绩 基 准 中 的 这 一 资 产 配 置 比 例 可 以 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 按 基 金 合 同 规 定 , 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合 基 金 合 同 的 约 定 。 截 至 报 告 日 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 四 条 ( 三 ) 投 资 范
围 、 ( 九 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” ) , 成 立 于 1 9 9 9 年 3 月 2 6 日 , 是
国 内 最 早 成 立 的 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1 8 9 0 0 万 元 。 公 司 注 册 地 在 深 圳 ,
总 部 设 在 北 京 , 并 在 北 京 、 上 海 、 郑 州 、 杭 州 、 成 都 设 有 分 公 司 , 在 香 港 、 北 京 分 别 设 有 子 公 司 。
目 前 , 公 司 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 国 元 证 券 ” ) 占 注 册 资 本
的 4 1 % , 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 3 3 % , 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的
1 3 % , 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 1 3 % 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 合 格 境 内 机
构 投 资 者 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 管 理 人 共 管 理 四 十 六 只 开
放 式 基 金 , 并 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 组 合 和 专 户 产 品 。 公 司 同 时 兼 任 境 外 Q F I I 基 金 和 专 户 理 财 产
品 的 投 资 顾 问 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限
证 券
从 业
年 限
说 明
任 职 日 期
离
任
日
期
吴 达
本 基 金 基 金 经 理 , 国
际 业 务 部 总 监 , 长 盛
基 金 ( 香 港 ) 有 限 公
司 副 总 经 理 , 长 盛 创
富 资 产 管 理 有 限 公 司
总 经 理 。
2 0 1 0 年 5 月 2 6
日
- 1 3 年
男 , 1 9 7 9 年 8 月 出 生 , 中 国 国 籍 。 伦 敦 政
治 经 济 学 院 金 融 经 济 学 硕 士 , C F A ( 特 许
金 融 分 析 师 ) 。 历 任 新 加 坡 星 展 资 产 管 理
有 限 公 司 研 究 员 、 星 展 珊 顿 全 球 收 益 基 金
经 理 助 理 、 星 展 增 裕 基 金 经 理 , 专 户 投 资
组 合 经 理 ; 新 加 坡 毕 盛 高 荣 资 产 管 理 公 司
亚 太 专 户 投 资 组 合 经 理 , 资 产 配 置 委 员 会
成 员 ; 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 国 际 策 略 分
析 师 、 固 定 收 益 投 资 经 理 ; 2 0 0 7 年 8 月 起
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 长 盛 积
极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现
任 国 际 业 务 部 总 监 , 长 盛 环 球 景 气 行 业 大
盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 本 基 金 ) 基
金 经 理 , 兼 任 长 盛 基 金 ( 香 港 ) 有 限 公 司
副 总 经 理 , 长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 总
经 理 。
黄 成 扬 本 基 金 基 金 经 理 。
2 0 1 5 年 7 月 2 1
日
- 9 年
男 , 1 9 8 3 年 7 月 出 生 , 中 国 国 籍 。 北 京 大
学 金 融 学 硕 士 , C F A ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。
历 任 金 捷 基 金 研 究 员 , 恒 星 资 产 管 理 公 司长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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研 究 员 ; 2 0 1 2 年 2 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有
限 公 司 , 曾 任 行 业 分 析 员 等 职 务 , 现 任 长
盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经 理 。
注 : 1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ;
2 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 中 “ 证 券 从 业 ” 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相
关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 本 基 金 的 基 金
合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金 资 产 , 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 没 有 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 各 项 规 定 , 在 研 究 、 投 资 授 权 与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环 节 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 , 包 括 公 募 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组
合 等 。 具 体 如 下 :
研 究 支 持 , 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果 , 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 。
投 资 授 权 与 决 策 , 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制 , 各 投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内 , 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 。 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息
隔 离 墙 制 度 。
交 易 执 行 , 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 , 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 。
交 易 部 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 , 场 内 交 易 , 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场
外 交 易 , 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程 , 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 。
投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估 , 公 司 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 , 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》
的 规 定 , 持 续 、 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程 , 并 进 行 分 析 评 估 , 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问
题 , 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 。
公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析 , 计 算 溢 价 率 、 贡 献 率 、 占 优 比 等 指 标 ,
使 用 双 边 9 0 % 置 信 水 平 对 1 日 、 3 日 、 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验 , 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输
送 的 行 为 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 , 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 未 发 生 同 日 反 向 交 易
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 。
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
进 入 2 0 1 6 年 以 来 , 全 球 政 治 和 经 济 格 局 进 一 步 动 荡 : 欧 洲 最 大 的 事 件 为 6 月 份 的 英 国 脱 欧 ,
直 接 引 发 了 全 球 汇 率 、 商 品 以 及 股 市 的 大 幅 波 动 , 而 英 国 脱 欧 对 于 欧 洲 乃 至 世 界 的 经 济 和 政 治 影
响 将 在 未 来 一 段 时 间 内 持 续 发 酵 , 目 前 所 能 看 到 是 全 球 化 趋 势 已 经 发 生 扭 转 , 所 谓 的 “ 民 粹 主 义 ”
抬 头 , 各 国 经 济 发 展 遭 遇 困 境 。 美 国 方 面 , 鉴 于 经 济 前 景 的 不 确 定 性 , 加 息 决 策 在 近 期 发 生 的 概
率 一 再 降 低 , 而 所 谓 的 强 势 美 元 在 今 年 年 初 其 实 就 已 经 达 到 了 阶 段 性 顶 峰 , 而 美 股 的 表 现 则 相 对
平 稳 , 英 伟 达 、 亚 马 逊 等 代 表 了 人 类 生 产 力 发 展 方 向 的 公 司 则 获 得 了 投 资 者 的 持 续 认 可 , 今 年 以
来 表 现 突 出 。
港 股 在 年 初 时 候 收 到 A 股 熔 断 以 及 汇 率 波 动 ( 以 及 港 币 脱 钩 美 元 的 传 言 ) 影 响 , 指 数 累 计 跌
幅 一 度 超 过 2 0 % , 估 值 水 平 更 是 到 达 了 9 7 年 回 归 之 后 的 低 点 。 但 也 正 是 因 其 足 够 低 的 估 值 水 平 ,
以 及 “ 深 港 通 ” 在 今 年 内 开 通 的 预 期 , 吸 引 了 国 际 资 金 部 分 回 流 以 及 国 内 资 金 的 不 断 涌 入 , 推 动
港 股 在 4 、 5 月 份 走 出 了 一 波 反 弹 行 情 。 国 企 指 数 上 半 年 跌 幅 为 9 . 8 % , 恒 生 指 数 上 半 年 跌 幅 为 5 . 1 % 。
我 们 在 年 初 的 一 轮 下 跌 中 受 到 一 定 损 失 , 在 随 后 的 反 弹 行 情 中 加 强 了 仓 位 和 流 动 性 管 理 , 平 稳 度
过 了 英 国 脱 欧 带 来 的 事 件 性 冲 击 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 1 0 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 7 . 7 6 % , 同 期 业
绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 2 . 6 8 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
我 们 认 为 全 球 经 济 前 景 不 确 定 性 进 一 步 加 大 , 英 国 脱 欧 对 于 欧 盟 乃 至 全 球 的 影 响 可 能 继 续 发
酵 , 同 时 美 国 下 半 年 将 迎 来 大 选 , 而 中 国 的 国 企 改 革 和 经 济 转 型 进 度 需 要 密 切 关 注 。 我 们 将 对 于
全 球 股 市 保 持 审 慎 的 态 度 : 美 国 股 市 需 要 评 估 半 年 报 的 业 绩 情 况 和 整 体 经 济 复 苏 的 进 展 , 而 港 股
除 了 半 年 业 绩 , 还 需 要 观 察 “ 深 港 通 ” 的 进 展 。
板 块 方 面 : 我 们 坚 持 看 好 医 疗 、 环 保 以 及 互 联 网 板 块 , 这 些 板 块 相 对 收 到 宏 观 经 济 的 影 响 较
小 , 需 求 更 为 稳 定 , 同 时 经 过 过 去 一 段 时 间 的 下 跌 , 部 分 标 的 的 估 值 已 经 相 对 安 全 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 订
了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 , 设 立 基 金 估 值 小 组 , 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方
机 构 估 值 数 据 , 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值 日 、 估 值 对 象 、
估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 。 本 基 金 管 理 人 设 立 了
由 公 司 总 经 理 ( 担 任 估 值 小 组 组 长 ) 、 公 司 副 总 经 理 和 督 察 长 ( 担 任 估 值 小 组 副 组 长 ) 、 权 益 投 资
部 、 风 险 管 理 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 业 务 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组 , 负 责 研
究 、 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 。 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 具 备 基 金 估 值 运 作 、
行 业 研 究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执
行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 , 当 存 有 异 议 时 , 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ,
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适
当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ,
由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品
种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 九 条 中 对 基 金 利 润 分 配
原 则 的 约 定 , 本 基 金 本 报 告 期 未 实 施 利 润 分 配 。
本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 期 末 可 供 分 配 收 益 为 8 7 0 , 3 5 9 . 9 6 元 , 其 中 , 未 分 配 利 润 已 实
现 部 分 为 1 0 , 7 9 4 , 0 3 2 . 5 1 元 , 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为 - 9 , 9 2 3 , 6 7 2 . 5 5 元 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 自 2 0 1 5 年 1 0 月 2 7 日 至 2 0 1 6 年 1 月 1 9 日 、 自 2 0 1 6 年 1 月 2 5 日 至 2 0 1 6 年 4 月 2 0
日 、 自 2 0 1 6 年 4 月 2 7 日 至 2 0 1 6 年 6 月 1 3 日 期 间 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0
万 元 的 情 形 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 对 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有
关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽
职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 4 0 , 3 1 1 , 1 6 2 . 3 4 9 , 9 6 1 , 3 2 4 . 0 5
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7
其 中 : 股 票 投 资 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 , 5 7 5 . 2 6 4 1 6 . 3 3
应 收 股 利 2 2 8 , 4 3 0 . 9 0 -
应 收 申 购 款 4 1 , 4 3 7 . 5 5 6 , 5 1 5 . 1 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1 0 2 , 1 4 3 , 3 7 6 . 7 9 4 5 , 6 0 1 , 0 4 3 . 1 7
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 9 , 4 5 6 , 0 3 9 . 0 0 4 6 2 , 6 4 3 . 2 6
应 付 赎 回 款 5 9 , 5 6 5 . 7 5 3 6 , 8 9 3 . 7 8
应 付 管 理 人 报 酬 8 3 , 2 9 7 . 3 0 6 8 , 9 6 9 . 5 6
应 付 托 管 费 1 3 , 8 8 2 . 8 7 1 1 , 4 9 4 . 9 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 6 7 , 8 2 2 . 6 3 1 3 6 , 1 2 8 . 6 7
负 债 合 计 9 , 6 8 0 , 6 0 7 . 5 5 7 1 6 , 1 3 0 . 1 9
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 9 1 , 5 9 2 , 4 0 9 . 2 8 4 0 , 9 9 8 , 4 2 9 . 1 0
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 8 7 0 , 3 5 9 . 9 6 3 , 8 8 6 , 4 8 3 . 8 8
所 有 者 权 益 合 计 9 2 , 4 6 2 , 7 6 9 . 2 4 4 4 , 8 8 4 , 9 1 2 . 9 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 0 2 , 1 4 3 , 3 7 6 . 7 9 4 5 , 6 0 1 , 0 4 3 . 1 7
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 1 0 元 , 基 金 份 额 总 额 9 1 , 5 9 2 , 4 0 9 . 2 8 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 , 2 8 4 , 3 9 6 . 1 4 2 , 0 4 1 , 4 4 9 . 4 1
1 . 利 息 收 入 1 5 , 8 1 2 . 0 7 1 0 , 9 3 2 . 5 8长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 5 页 共 4 8 页
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 5 , 8 1 2 . 0 7 1 0 , 9 3 2 . 5 8
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 2 , 3 9 3 , 0 9 6 . 6 2 8 , 2 4 6 , 2 9 4 . 8 7
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 9 0 5 , 0 4 0 . 0 9 7 , 6 0 2 , 0 8 3 . 6 0
基 金 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 3 2 , 7 1 2 . 6 3 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - 1 , 7 4 4 . 8 2
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 7 4 7 9 , 2 3 0 . 8 4 6 4 2 , 4 6 6 . 4 5
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ”
号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 - 7 5 , 1 7 6 . 4 2 - 5 , 8 4 4 , 2 3 6 . 0 7
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 1 3 4 , 1 7 6 . 5 7 - 4 2 5 , 0 6 7 . 6 9
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 9 3 3 , 8 8 8 . 2 6 5 3 , 5 2 5 . 7 2
减 : 二 、 费 用 6 8 0 , 0 6 8 . 7 0 9 1 6 , 1 2 3 . 9 0
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 3 9 3 , 1 9 2 . 9 5 4 8 4 , 3 7 0 . 5 2
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 5 , 5 3 2 . 1 4 8 0 , 7 2 8 . 4 3
3 . 销 售 服 务 费 - -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 4 5 , 7 4 2 . 1 4 2 7 5 , 2 8 7 . 9 9
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 1 7 5 , 6 0 1 . 4 7 7 5 , 7 3 6 . 9 6
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
- 2 , 9 6 4 , 4 6 4 . 8 4 1 , 1 2 5 , 3 2 5 . 5 1
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填
列 )
- 2 , 9 6 4 , 4 6 4 . 8 4 1 , 1 2 5 , 3 2 5 . 5 1
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
4 0 , 9 9 8 , 4 2 9 . 1 0 3 , 8 8 6 , 4 8 3 . 8 8 4 4 , 8 8 4 , 9 1 2 . 9 8长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 8 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 净 利 润 )
- - 2 , 9 6 4 , 4 6 4 . 8 4 - 2 , 9 6 4 , 4 6 4 . 8 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
5 0 , 5 9 3 , 9 8 0 . 1 8 - 5 1 , 6 5 9 . 0 8 5 0 , 5 4 2 , 3 2 1 . 1 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 7 8 , 7 2 7 , 2 9 4 . 3 7 - 6 5 0 , 9 6 2 . 4 9 7 8 , 0 7 6 , 3 3 1 . 8 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 8 , 1 3 3 , 3 1 4 . 1 9 5 9 9 , 3 0 3 . 4 1 - 2 7 , 5 3 4 , 0 1 0 . 7 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
9 1 , 5 9 2 , 4 0 9 . 2 8 8 7 0 , 3 5 9 . 9 6 9 2 , 4 6 2 , 7 6 9 . 2 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 4 , 9 7 4 , 7 8 4 . 4 7 3 , 2 3 6 , 0 6 6 . 5 0 3 8 , 2 1 0 , 8 5 0 . 9 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 净 利 润 )
- 1 , 1 2 5 , 3 2 5 . 5 1 1 , 1 2 5 , 3 2 5 . 5 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
1 8 , 6 1 2 , 3 9 4 . 1 7 6 , 1 5 2 , 2 8 8 . 6 4 2 4 , 7 6 4 , 6 8 2 . 8 1
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 6 2 , 7 0 5 , 4 1 1 . 1 8 1 5 , 0 2 6 , 3 9 2 . 5 6 7 7 , 7 3 1 , 8 0 3 . 7 4
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 4 , 0 9 3 , 0 1 7 . 0 1 - 8 , 8 7 4 , 1 0 3 . 9 2 - 5 2 , 9 6 7 , 1 2 0 . 9 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
5 3 , 5 8 7 , 1 7 8 . 6 4 1 0 , 5 1 3 , 6 8 0 . 6 5 6 4 , 1 0 0 , 8 5 9 . 2 9
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 周 兵 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 思 乐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 珉 _ _ _ _长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 名 为 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型
证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监
基 金 字 [ 2 0 0 9 ] 第 1 5 0 1 号 《 关 于 核 准 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》
核 准 , 由 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 长 盛 环 球 景 气 行 业
大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 ,
首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3 3 9 , 8 9 8 , 5 0 7 . 5 2 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事
务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 0 ) 第 1 2 2 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 长 盛
环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 0 年 5 月 2 6 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 4 0 , 0 4 1 , 3 8 4 . 6 3 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 4 2 , 8 7 7 . 1 1 份 基
金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ,
境 外 资 产 托 管 人 为 中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 。
根 据 2 0 1 4 年 中 国 证 监 会 令 第 1 0 4 号 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 , 长 盛 环 球 景 气
行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 证 券 投 资 基 金 于 2 0 1 5 年 7 月 1 6 日 公 告 后 更 名 为 长 盛 环 球 景 气
行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 》
和 《 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围
为 在 全 球 证 券 市 场 公 开 发 行 上 市 的 股 票 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金
融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为
6 0 % - 9 5 % , 其 中 投 资 于 业 绩 比 较 基 准 内 2 3 个 全 球 发 达 地 区 市 场 大 盘 类 上 市 公 司 股 票 的 部 分 不 低 于
本 基 金 股 票 资 产 总 额 的 8 0 % ; 投 资 现 金 、 货 币 市 场 工 具 及 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占
基 金 资 产 净 值 的 5 % - 4 0 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数 ( M S C I W o r l d
L a r g e C a p I n d e x ) 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 和 3 8
项 具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下
合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告
和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 长 盛 环长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 8 页 共 4 8 页
球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发
布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关 规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 不 存 在 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 报 告 期 不 存 在 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 报 告 期 不 存 在 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税
试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、
财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 境 内 外 税 务 法 规
和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 , 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 免 征 增 值
税 。
( 2 ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按 照 相 关 国 家 或 地
区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 , 在 境 内 不 予 征 收 营 业 税 且 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 目 前 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按 照 相 关 国 家 或 地
区 税 收 法 律 和 法 规 执 行 , 在 境 内 暂 不 征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得 税 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 8 页
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 4 0 , 3 1 1 , 1 6 2 . 3 4
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 4 0 , 3 1 1 , 1 6 2 . 3 4
注 : ( a ) 银 行 存 款 中 包 括 以 下 币 种 余 额 :
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
原 币 金 额 汇 率 折 合 人 民 币
港 币 2 0 , 7 6 3 , 1 4 6 . 0 4 0 . 8 5 4 6 7 1 7 , 7 4 5 , 6 3 8 . 0 3
人 民 币 1 6 , 8 8 5 , 4 5 8 . 6 7 1 . 0 0 0 0 1 6 , 8 8 5 , 4 5 8 . 6 7
美 元 8 5 6 , 5 6 6 . 1 9 6 . 6 3 1 2 0 5 , 6 8 0 , 0 6 1 . 7 2
英 镑 0 . 2 5 8 . 9 2 1 2 0 2 . 2 3
瑞 士 法 郎 0 . 2 5 6 . 7 7 3 0 0 1 . 6 9
合 计 4 0 , 3 1 1 , 1 6 2 . 3 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 2 , 9 4 0 , 9 1 3 . 2 5 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 - 1 , 3 8 2 , 1 4 2 . 5 1
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 6 2 , 9 4 0 , 9 1 3 . 2 5 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 - 1 , 3 8 2 , 1 4 2 . 5 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 及 衍 生 金 融 负 债 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 , 5 7 5 . 3 4
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 9 9 9 . 9 2
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 3 , 5 7 5 . 2 6
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
注 : 本 基 金 本 期 末 无 应 付 交 易 费 用 。
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 9 5 . 0 7
预 提 费 用 6 7 , 6 2 7 . 5 6
合 计 6 7 , 8 2 2 . 6 3
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 8 页
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 4 0 , 9 9 8 , 4 2 9 . 1 0 4 0 , 9 9 8 , 4 2 9 . 1 0
本 期 申 购 7 8 , 7 2 7 , 2 9 4 . 3 7 7 8 , 7 2 7 , 2 9 4 . 3 7
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 8 , 1 3 3 , 3 1 4 . 1 9 - 2 8 , 1 3 3 , 3 1 4 . 1 9
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 9 1 , 5 9 2 , 4 0 9 . 2 8 9 1 , 5 9 2 , 4 0 9 . 2 8
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末
7 , 6 8 0 , 5 5 7 . 2 0 - 3 , 7 9 4 , 0 7 3 . 3 2 3 , 8 8 6 , 4 8 3 . 8 8
本 期 利 润 - 2 , 8 8 9 , 2 8 8 . 4 2 - 7 5 , 1 7 6 . 4 2 - 2 , 9 6 4 , 4 6 4 . 8 4
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
6 , 0 0 2 , 7 6 3 . 7 3 - 6 , 0 5 4 , 4 2 2 . 8 1 - 5 1 , 6 5 9 . 0 8
其 中 : 基 金 申 购 款 1 0 , 2 3 7 , 0 1 1 . 0 1 - 1 0 , 8 8 7 , 9 7 3 . 5 0 - 6 5 0 , 9 6 2 . 4 9
基 金 赎 回 款 - 4 , 2 3 4 , 2 4 7 . 2 8 4 , 8 3 3 , 5 5 0 . 6 9 5 9 9 , 3 0 3 . 4 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 1 0 , 7 9 4 , 0 3 2 . 5 1 - 9 , 9 2 3 , 6 7 2 . 5 5 8 7 0 , 3 5 9 . 9 6
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 3 , 4 1 0 . 5 5
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 -
其 他 2 , 4 0 1 . 5 2
合 计 1 5 , 8 1 2 . 0 7
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 0 , 4 1 5 , 4 5 9 . 5 0
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 2 3 , 3 2 0 , 4 9 9 . 5 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 9 0 5 , 0 4 0 . 0 9长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 8 页
6 . 4 . 7 . 1 3 基金 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 / 赎 回 基 金 成 交 总 额 1 , 7 2 8 , 9 3 4 . 0 3
减 : 卖 出 / 赎 回 基 金 成 本 总 额 1 , 6 9 6 , 2 2 1 . 4 0
基 金 投 资 收 益 3 2 , 7 1 2 . 6 3
6 . 4 . 7 . 1 4 债券 投资 收益
注 : 本 基 金 本 期 未 取 得 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 贵金 属投 资收益
注 : 本 基 金 本 期 未 取 得 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 衍生 工具 收益
注 : 本 基 金 本 期 未 取 得 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 4 7 9 , 2 3 0 . 8 4
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 4 7 9 , 2 3 0 . 8 4
6 . 4 . 7 . 1 8 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 7 5 , 1 7 6 . 4 2
— — 股 票 投 资 - 7 5 , 1 7 6 . 4 2
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 基 金 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 7 5 , 1 7 6 . 4 2
6 . 4 . 7 . 1 9 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 8 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 3 3 , 8 8 8 . 2 6
合 计 3 3 , 8 8 8 . 2 6
6 . 4 . 7 . 2 0 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用
1 4 5 , 7 4 2 . 1 4
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
1 4 5 , 7 4 2 . 1 4
6 . 4 . 7 . 2 1 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 2 , 8 7 3 . 7 6
信 息 披 露 费 4 4 , 7 5 3 . 8 0
账 户 维 护 费 7 , 0 3 5 . 0 8
银 行 汇 划 费 用 9 3 8 . 8 3
合 计 7 5 , 6 0 1 . 4 7
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 并 无 需 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 , 未 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 长 盛 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
中 国 银 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( “ 中 银 香 港 ” ) 境 外 资 产 托 管 人长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 8 页
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 应支 付关 联方的 佣金
注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
3 9 3 , 1 9 2 . 9 5 4 8 4 , 3 7 0 . 5 2
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
8 5 , 9 6 2 . 9 6 1 1 4 , 3 7 8 . 9 3
注 : 支 付 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 8 0 % 的 年 费 率
计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 基 金 管 理 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 8 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 5 , 5 3 2 . 1 4 8 0 , 7 2 8 . 4 3
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 5 页 共 4 8 页
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 0 年
5 月 2 6 日 ) 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 8 , 0 0 3 , 4 1 0 . 0 0 1 8 , 0 0 3 , 4 1 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 8 , 0 0 3 , 4 1 0 . 0 0 1 8 , 0 0 3 , 4 1 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
1 9 . 6 5 6 0 % 3 3 . 6 0 0 0 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 期 末 及 上 年 度 末 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 1 6 , 8 8 5 , 4 6 3 . 2 4 1 3 , 4 1 0 . 5 5 1 , 1 1 5 , 8 9 3 . 5 9 1 0 , 7 4 0 . 3 1
中银香港 2 3 , 4 2 5 , 6 9 9 . 1 0 - 5 , 1 5 1 , 9 0 9 . 1 9 -
合计 4 0 , 3 1 1 , 1 6 2 . 3 4 1 3 , 4 1 0 . 5 5 6 , 2 6 7 , 8 0 2 . 7 8 1 0 , 7 4 0 . 3 1
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 分 别 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 和 境 外 资 产 托 管 人 中 银 香 港 保 管 。 其 中 , 中 国
银 行 保 管 部 分 的 资 金 按 适 用 利 率 或 约 定 利 率 计 息 , 中 银 香 港 保 管 部 分 的 资 金 不 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 : 本 基 金 本 期 无 利 润 分 配 事 项 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 8 页
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 本 基 金 本 期 末 未 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票 代 码 股 票 名 称
停 牌
日 期
停 牌 原
因
期 末
估 值
单 价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
9 6 7 H K
S O U N D
G L O B A L
L T D .
2 0 1 6
年 4
月 1 3
日
重 大 事
项 停 牌
2 . 5 5 - - 2 1 0 , 0 0 0 1 , 0 2 2 , 8 9 6 . 9 7 5 3 4 , 8 5 2 . 4 9 -
9 4 0 H K
C H I N A
A N I M A L
H E A L T H C A R E
L I M I T E D
2 0 1 5
年 3
月 3 0
日
重 大 事
项 停 牌
4 . 4 4 - - 1 0 0 , 0 0 0 4 1 5 , 1 2 1 . 8 0 4 4 4 , 4 2 8 . 4 0 -
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6.4.12.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 证 券 市 场 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 基 金 投 资 及 衍
生 工 具 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动
性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定
的 范 围 之 内 , 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收
益 目 标 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 建 立 了 以 风 险 控 制 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、
由 风 险 控 制 管 理 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 与 风 险 管 理 部 、 相 关 业 务 部 门 构 成 的 四 级长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 管 理 委 员 会 , 负 责 制 定 风 险 管
理 的 宏 观 政 策 , 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ; 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 讨 论 和 制
定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 与
风 险 管 理 部 负 责 , 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
为 了 规 避 信 用 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 充 分 的 评 估 。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 银 行 , 与 该 等 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本
基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 通 过 有 资 格 的 经 纪 商 进 行 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 发 生 的 可 能
性 很 小 ; 在 场 外 交 易 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控
制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 的 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券
发 行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 信
用 类 债 券 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 投 资 于 每 只 境
外 基 金 的 比 例 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。 本 基 金 所 持 所 有 证 券 和 衍 生 工 具 均 在 境 内 外 证 券 交 易
所 上 市 或 在 场 外 市 场 交 易 , 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转
让 的 情 况 外 , 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 6 , 8 8 5 , 4 6 3 . 2 4 - - 2 3 , 4 2 5 , 6 9 9 . 1 0 4 0 , 3 1 1 , 1 6 2 . 3 4
交 易 性 金 融 资 产 - - - 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4
应 收 利 息 - - - 3 , 5 7 5 . 2 6 3 , 5 7 5 . 2 6
应 收 股 利 - - - 2 2 8 , 4 3 0 . 9 0 2 2 8 , 4 3 0 . 9 0长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 申 购 款 - - - 4 1 , 4 3 7 . 5 5 4 1 , 4 3 7 . 5 5
资 产 总 计 1 6 , 8 8 5 , 4 6 3 . 2 4 - - 8 5 , 2 5 7 , 9 1 3 . 5 5 1 0 2 , 1 4 3 , 3 7 6 . 7 9
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 9 , 4 5 6 , 0 3 9 . 0 0 9 , 4 5 6 , 0 3 9 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - 5 9 , 5 6 5 . 7 5 5 9 , 5 6 5 . 7 5
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 8 3 , 2 9 7 . 3 0 8 3 , 2 9 7 . 3 0
应 付 托 管 费 - - - 1 3 , 8 8 2 . 8 7 1 3 , 8 8 2 . 8 7
其 他 负 债 - - - 6 7 , 8 2 2 . 6 3 6 7 , 8 2 2 . 6 3
负 债 总 计 - - - 9 , 6 8 0 , 6 0 7 . 5 5 9 , 6 8 0 , 6 0 7 . 5 5
利 率 敏 感 度 缺 口 1 6 , 8 8 5 , 4 6 3 . 2 4 - - 7 5 , 5 7 7 , 3 0 6 . 0 0 9 2 , 4 6 2 , 7 6 9 . 2 4
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年
5 年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 , 1 4 0 , 7 3 2 . 9 5 - - 8 , 8 2 0 , 5 9 1 . 1 0 9 , 9 6 1 , 3 2 4 . 0 5
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7 3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7
应 收 利 息 - - - 4 1 6 . 3 3 4 1 6 . 3 3
应 收 申 购 款 - - - 6 , 5 1 5 . 1 2 6 , 5 1 5 . 1 2
资 产 总 计 1 , 1 4 0 , 7 3 2 . 9 5 - - 4 4 , 4 6 0 , 3 1 0 . 2 2 4 5 , 6 0 1 , 0 4 3 . 1 7
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 4 6 2 , 6 4 3 . 2 6 4 6 2 , 6 4 3 . 2 6
应 付 赎 回 款 - - - 3 6 , 8 9 3 . 7 8 3 6 , 8 9 3 . 7 8
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 6 8 , 9 6 9 . 5 6 6 8 , 9 6 9 . 5 6
应 付 托 管 费 - - - 1 1 , 4 9 4 . 9 2 1 1 , 4 9 4 . 9 2
其 他 负 债 - - - 1 3 6 , 1 2 8 . 6 7 1 3 6 , 1 2 8 . 6 7
负 债 总 计 - - - 7 1 6 , 1 3 0 . 1 9 7 1 6 , 1 3 0 . 1 9
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 1 4 0 , 7 3 2 . 9 5 - - 4 3 , 7 4 4 , 1 8 0 . 0 3 4 4 , 8 8 4 , 9 1 2 . 9 8
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) , 因 此 市 场 利
率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 持 有 以 非 记 账 本 位 币 人 民 币 计 价 的 资 产 和 负 债 , 因 此 存 在 相 应 的 外 汇 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 每 日 对 本 基 金 的 外 汇 头 寸 进 行 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 1 外汇 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 5 , 6 8 0 , 0 6 1 . 7 2 1 7 , 7 4 5 , 6 3 8 . 0 3 3 . 9 2 2 3 , 4 2 5 , 7 0 3 . 6 7
交 易 性 金 融 资 产 5 , 3 0 2 , 9 6 4 . 0 1 5 6 , 2 5 5 , 8 0 6 . 7 3 - 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4
应 收 股 利 - 1 2 7 , 0 9 0 . 9 0 - 1 2 7 , 0 9 0 . 9 0
应 收 利 息 6 . 9 0 3 . 4 8 - 1 0 . 3 8
资 产 合 计 1 0 , 9 8 3 , 0 3 2 . 6 3 7 4 , 1 2 8 , 5 3 9 . 1 4 3 . 9 2 8 5 , 1 1 1 , 5 7 5 . 6 9
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 证 券 清 算 款 2 , 4 7 5 , 0 8 6 . 1 2 6 , 9 8 0 , 9 5 2 . 8 8 - 9 , 4 5 6 , 0 3 9 . 0 0
负 债 合 计 2 , 4 7 5 , 0 8 6 . 1 2 6 , 9 8 0 , 9 5 2 . 8 8 - 9 , 4 5 6 , 0 3 9 . 0 0
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净
额
8 , 5 0 7 , 9 4 6 . 5 1 6 7 , 1 4 7 , 5 8 6 . 2 6 3 . 9 2 7 5 , 6 5 5 , 5 3 6 . 6 9
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
美 元
折 合 人 民 币
港 币
折 合 人 民 币
其 他 币 种
折 合 人 民 币
合 计
以 外 币 计 价 的 资 产
银 行 存 款 3 , 2 0 4 , 5 2 1 . 4 1 5 , 6 1 6 , 0 6 8 . 4 2 4 . 0 0 8 , 8 2 0 , 5 9 3 . 8 3
交 易 性 金 融 资 产 6 2 4 , 1 6 4 . 8 3 3 5 , 0 0 8 , 6 2 2 . 8 4 - 3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7
资 产 合 计 3 , 8 2 8 , 6 8 6 . 2 4 4 0 , 6 2 4 , 6 9 1 . 2 6 4 . 0 0 4 4 , 4 5 3 , 3 8 1 . 5 0
以 外 币 计 价 的 负 债
应 付 证 券 清 算 款 - 4 6 2 , 6 4 3 . 2 6 - 4 6 2 , 6 4 3 . 2 6
负 债 合 计 - 4 6 2 , 6 4 3 . 2 6 - 4 6 2 , 6 4 3 . 2 6
资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净
额
3 , 8 2 8 , 6 8 6 . 2 4 4 0 , 1 6 2 , 0 4 8 . 0 0 4 . 0 0 4 3 , 9 9 0 , 7 3 8 . 2 4
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 . 2 外汇 风险 的敏感 性分 析
假
设
除 汇 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分
析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ) 上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
所 有 外 币 相 对 人 民 币
升 值 5 %
7 0 4 , 8 3 8 . 3 0 4 1 7 , 8 9 7 . 5 3
所 有 外 币 相 对 人 民 币
贬 值 5 %
- 7 0 4 , 8 3 8 . 3 0 - 4 1 7 , 8 9 7 . 5 3长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率
以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 股 票 和 基
金 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 , 也 可 能 来
源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 取 战 略 性 资 产 配 置 和 战 术 性 资 产 配
置 相 结 合 的 配 置 策 略 , 在 宏 观 经 济 与 地 区 经 济 分 析 、 掌 握 全 球 经 济 趋 势 的 基 础 上 , 通 过 量 化 分 析 ,
确 定 资 产 种 类 与 权 重 , 并 定 期 进 行 回 顾 和 动 态 调 整 。 本 基 金 将 全 球 股 票 市 场 分 为 成 熟 市 场 和 新 兴
市 场 两 类 , 根 据 全 球 经 济 以 及 区 域 化 经 济 发 展 , 结 合 全 球 范 围 的 资 本 流 动 , 确 定 两 类 市 场 具 体 的
资 产 配 置 比 例 并 定 期 进 行 调 整 , 争 取 构 建 具 备 中 长 期 发 展 潜 力 的 资 产 组 合 。 在 成 熟 市 场 和 新 兴 市
场 中 根 据 不 同 国 家 和 地 区 经 济 发 展 及 证 券 市 场 的 发 展 变 化 对 资 产 进 行 国 家 及 区 域 配 置 , 在 不 同 国
家 或 地 区 的 配 置 比 例 上 采 用 “ 全 球 资 产 配 置 量 化 ” 模 型 进 行 配 置 和 调 整 。 由 于 短 期 市 场 会 受 到 一
些 非 理 性 或 者 非 基 本 面 因 素 的 影 响 而 产 生 波 动 , 基 金 经 理 将 根 据 对 不 同 因 素 的 研 究 与 判 断 , 对 基
金 投 资 组 合 进 行 调 整 , 以 降 低 投 资 组 合 的 投 资 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 和 其 他 权 益 类 投 资
比 例 为 基 金 资 产 的 6 0 % - 9 5 % , 货 币 市 场 工 具 及 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5 % - 4 0 % 。 此 外 , 本 基 金
的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险
度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进
行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 6 6 . 5 8 3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7 7 9 . 3 9
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 6 6 . 5 8 3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7 7 9 . 3 9长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设
除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
1 . 业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 3 , 8 2 1 , 3 8 1 . 9 8 1 , 7 9 3 , 8 0 9 . 0 0
2 . 业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 3 , 8 2 1 , 3 8 1 . 9 8 - 1 , 7 9 3 , 8 0 9 . 0 0
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 元 , 无 属 于 第 二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 第 一 层 次 的 余 额 为
3 5 , 6 3 2 , 7 8 7 . 6 7 元 , 无 属 于 第 二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生
重 大 变 动 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 : 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 8 页
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 6 0 . 2 7
其 中 : 普 通 股 5 6 , 2 5 5 , 8 0 6 . 7 3 5 5 . 0 8
存 托 凭 证 5 , 3 0 2 , 9 6 4 . 0 1 5 . 1 9
优 先 股 - -
房 地 产 信 托 凭 证 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
其 中 : 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货 币 市 场 工 具 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 0 , 3 1 1 , 1 6 2 . 3 4 3 9 . 4 7
8 其 他 各 项 资 产 2 7 3 , 4 4 3 . 7 1 0 . 2 7
9 合 计 1 0 2 , 1 4 3 , 3 7 6 . 7 9 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 在 各 个国家 (地 区)证 券市场 的权 益投资 分布
金 额 单 位 : 人 民 币 元
国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
美 国 5 , 3 0 2 , 9 6 4 . 0 1 5 . 7 4
香 港 5 6 , 2 5 5 , 8 0 6 . 7 3 6 0 . 8 4
合 计 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 6 6 . 5 8
7 . 3 期末 按 行 业分类 的权 益投资 组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 8 页
非 必 需 消 费 品
5 , 8 9 0 , 2 6 0 . 8 0 6 . 3 7
必 需 消 费 品
1 0 , 6 8 9 , 9 5 5 . 9 6 1 1 . 5 6
能 源
8 1 3 , 6 4 5 . 8 4 0 . 8 8
金 融
9 , 6 9 4 , 2 2 2 . 6 8 1 0 . 4 8
医 疗
7 , 3 2 2 , 7 4 4 . 1 9 7 . 9 2
工 业
1 0 , 0 9 2 , 5 4 1 . 6 4 1 0 . 9 2
信 息 技 术
9 , 9 0 9 , 6 1 3 . 2 8 1 0 . 7 2
材 料
1 , 3 8 2 , 5 9 9 . 6 6 1 . 5 0
电 信 服 务
2 , 4 3 7 , 6 6 5 . 7 2 2 . 6 4
公 用 事 业
3 , 3 2 5 , 5 2 0 . 9 7 3 . 6 0
合 计 6 1 , 5 5 8 , 7 7 0 . 7 4 6 6 . 5 8
7 . 4 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有权益 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序
号
公 司 名 称 ( 英 文 ) 公 司 名
称 ( 中
文 )
证 券
代 码
所 在 证
券 市 场
所 属
国 家
( 地
区 )
数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基
金 资
产 净
值 比
例 ( % )
1 P H O E N I X H E A L T H C A R E
G R O U P C O . L T D
凤凰医疗 1 5 1 5
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 0 0 , 0 0 0 3 , 6 6 4 , 8 2 4 . 9 6 3 . 9 6
2 Y U N N A N W A T E R
I N V E S T M E N T C O . L T D
云南水务 6 8 3 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 , 0 0 0 , 0 0 0 3 , 4 6 1 , 4 1 3 . 5 0 3 . 7 4
3 H I S U N T E C H N O L O G Y
( C H I N A ) L T D
高阳科技 8 1 8 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 , 8 8 0 , 0 0 0 2 , 6 8 2 , 9 8 0 . 0 6 2 . 9 0
4 C H I N A H A R M O N Y N E W
E N E R G Y A U T O H L D L T D
和谐能源
汽车
3 8 3 6
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 7 0 0 , 0 0 0 2 , 4 7 6 , 8 3 3 . 6 6 2 . 6 8
5 C O N C O R D N E W E N E R G Y
G R O U P L T D
协合新能
源
1 8 2 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 6 , 6 0 0 , 0 0 0 2 , 4 2 5 , 5 5 3 . 4 6 2 . 6 2
6 B J E N T E R P R I S E S W A T E R
G R O U P L T D
北控水务 3 7 1 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 6 0 0 , 0 0 0 2 , 3 8 9 , 6 5 7 . 3 2 2 . 5 8
7 S H E N Z H E N
I N T E R N A T I O N A L H L D S
L T D
深圳国际
控股
1 5 2 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 0 0 , 0 0 0 1 , 9 1 4 , 4 6 0 . 8 0 2 . 0 7
8 P W M E D T E C H G R O U P L T D 普华和顺 1 3 5 8
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 8 2 0 , 4 4 7 . 1 0 1 . 9 7
9 C H I N A S O F T
I N T E R N A T I O N A L L T D
中国软件
国际
3 5 4 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 7 0 0 , 0 0 0 1 , 8 0 6 , 7 7 2 . 3 8 1 . 9 5
1 0 H A I T O N G 海通国际 6 6 5 H K H o n g k o n g C H 4 5 0 , 0 0 0 1 , 7 8 8 , 3 9 6 . 9 8 1 . 9 3长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 8 页
I N T E R N A T I O N A L
S E C U R I T I E S G R O U P L T D
E x c h a n g e
1 1 C H I N A R A I L W A Y S I G N A L
& C O M M U N I C A T I O N C O R P
L T D
中国通号 3 9 6 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 0 0 , 0 0 0 1 , 7 6 0 , 6 2 0 . 2 0 1 . 9 0
1 2 H U A T A I S E C U R I T I E S
C O . L T D
华泰证券 6 8 8 6
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 2 0 , 0 0 0 1 , 6 9 0 , 1 9 5 . 3 9 1 . 8 3
1 3 T E C H N O V A T O R
I N T E R N A T I O N A L L T D
同方泰德 1 2 0 6
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 5 0 0 , 0 0 0 1 , 6 8 3 , 6 9 9 . 9 0 1 . 8 2
1 4 T E N C E N T H L D S L T D 腾讯控股 7 0 0 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 0 , 0 0 0 1 , 5 0 5 , 0 7 3 . 8 7 1 . 6 3
1 5 P I N G A N
I N S U R A N C E ( G R O U P )
C O M P A N Y O F C H I N A , L T D
中国平安 2 3 1 8
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 5 , 0 0 0 1 , 3 1 3 , 4 1 4 . 1 2 1 . 4 2
1 6 G O L D P A C G R O U P L T D 金邦达宝
嘉
3 3 1 5
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 6 3 0 , 0 0 0 1 , 1 6 8 , 4 1 9 . 3 6 1 . 2 6
1 7 D Y N A G R E E N
E N V I R O N M E N T A L
P R O T E C T I O N G R O U P C O .
L T D
绿色动力
环保
1 3 3 0
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 0 0 , 0 0 0 1 , 1 5 8 , 9 3 2 . 5 2 1 . 2 5
1 8 D O N G J I A N G
E N V I R O N M E N T A L
C O M P A N Y L T D
东江环保 8 9 5 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 0 0 , 0 0 0 1 , 1 3 5 , 0 0 1 . 7 6 1 . 2 3
1 9 S H A N D O N G C H E N M I N G
P A P E R H L D S L T D
晨鸣纸业 1 8 1 2
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 1 0 , 0 0 0 1 , 0 2 8 , 4 2 4 . 4 1 1 . 1 1
2 0 C H I N A M I N S H E N G
B A N K I N G C O R P . L T D
民生银行 1 9 8 8
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 5 0 , 0 0 0 9 5 8 , 9 3 9 . 7 4 1 . 0 4
2 1 A M A Z O N C O M I N C 亚马逊 A M Z N
U S
U S
e x c h a n g e
U S 2 0 0 9 4 9 , 0 8 3 . 8 7 1 . 0 3
2 2 B E I J I N G E N T E R P R I S E S
H L D S L T D
北京控股 3 9 2 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 5 , 0 0 0 9 3 5 , 8 6 3 . 6 5 1 . 0 1
2 3 F U S H O U Y U A N
I N T E R N A T I O N A L G R O U P
L T D
福寿园 1 4 4 8
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 0 0 , 0 0 0 9 3 5 , 0 0 8 . 9 8 1 . 0 1
2 4 A L P H A B E T I N C . 谷歌 G O O G
U S
U S
e x c h a n g e
U S 2 0 0 9 1 7 , 8 9 0 . 7 0 0 . 9 9
2 5 H A R M O N I C A R E M E D I C A L
H L D S L T D
和美医疗 1 5 0 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 3 0 0 , 0 0 0 9 1 5 , 3 5 1 . 5 7 0 . 9 9
2 6 S I N O P E C
E N G I N E E R I N G ( G R O U P )
C O . , L T D
中石化炼
化工程
2 3 8 6
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 5 0 , 0 0 0 8 9 7 , 4 0 3 . 5 0 0 . 9 7
2 7 C H I N A P A C I F I C
I N S U R A N C E ( G R O U P )
C O . , L T D
中国太保 2 6 0 1
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 0 , 0 0 0 8 9 2 , 2 7 5 . 4 8 0 . 9 7长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 8 页
2 7 C H I N A C I N D A A S S E T
M A N A G E M E N T C O . L T D
中国信达 1 3 5 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 0 0 , 0 0 0 8 9 2 , 2 7 5 . 4 8 0 . 9 7
2 8 C H I N A M E R C H A N T S B A N K
C O , . L T D
招商银行 3 9 6 8
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 6 0 , 0 0 0 8 8 9 , 1 9 8 . 6 7 0 . 9 6
2 9 H O N W O R L D G R O U P L T D 老恒和酿
造
2 2 2 6
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 0 0 , 0 0 0 8 3 2 , 4 4 8 . 5 8 0 . 9 0
3 0 C T R I P C O M
I N T E R N A T I O N A L L T D
携程国际 C T R P
U S
U S
e x c h a n g e
U S 3 , 0 0 0 8 1 9 , 6 1 6 . 3 2 0 . 8 9
3 1 O - N E T
T E C H N O L O G I E S ( G R O U P )
L T D
昂纳科技
集团
8 7 7 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 3 5 0 , 0 0 0 8 1 6 , 6 3 7 . 1 9 0 . 8 8
3 2 C H I N A O I L F I E L D S V C
L T D
中海油田
服务
2 8 8 3
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 6 0 , 0 0 0 8 1 3 , 6 4 5 . 8 4 0 . 8 8
3 3 F A C E B O O K I N C F A C E B O O K
I N C
F B U S U S
e x c h a n g e
U S 1 , 0 0 0 7 5 7 , 8 1 3 . 5 4 0 . 8 2
3 4 S U N N Y O P T I C A L
T E C H N O L O G Y ( G R O U P )
C O M P N A Y L T D
舜宇光学
科技
2 3 8 2
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 3 2 , 0 0 0 7 4 2 , 5 3 7 . 3 0 0 . 8 0
3 5 O U R G A M E
I N T E R N A T I O N A L H L D S
L T D
联众国际
控股
6 8 9 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 5 0 , 0 0 0 7 4 1 , 4 2 6 . 2 3 0 . 8 0
3 6 S A N D S C H I N A L T D 金沙中国
有限公司
1 9 2 8
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 3 2 , 0 0 0 7 0 9 , 7 1 7 . 9 7 0 . 7 7
3 7 2 1 V I A N E T G R O U P , . L T D 世纪互联
集团
V N E T
U S
U S
e x c h a n g e
U S 1 0 , 0 0 0 6 7 7 , 0 4 5 . 5 2 0 . 7 3
3 8 T O N G D A G R O U P H L D S
L T D
通达集团 6 9 8 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 5 0 0 , 0 0 0 6 4 5 , 2 7 5 . 8 5 0 . 7 0
3 9 C H I N A M E C H I N E R Y
E N G I N E E R I N G C O R P .
中国机械
工程
1 8 2 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 5 0 , 0 0 0 6 4 4 , 8 4 8 . 5 2 0 . 7 0
4 0 H O N G K O N G E X C H A N G E S
A N D C L E A R I N G L T D
香港交易
及结算所
3 8 8 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 , 0 0 0 6 4 1 , 3 4 4 . 3 7 0 . 6 9
4 1 A P P L E I N C 苹果公司 A A P L
U S
U S
e x c h a n g e
U S 1 , 0 0 0 6 3 3 , 9 4 2 . 7 2 0 . 6 9
4 2 C H I N A O V E R S E A S L A N D
& I N V E S T M E N T L T D
中国海外
发展
6 8 8 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 3 0 , 0 0 0 6 2 8 , 1 8 2 . 4 5 0 . 6 8
4 3 C H I N A S T A T E
C O N S T R U C T I O N
I N T E R N A T I O N A L H L D S
L T D
中国建筑
国际
3 3 1 1
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 7 0 , 0 0 0 6 1 1 , 4 3 0 . 9 2 0 . 6 6
4 4 K I N G W O R L D M E D I C I N E S
G R O U P L T D
金活医药
集团
1 1 1 0
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 5 4 8 , 0 0 0 6 0 4 , 1 8 3 . 3 2 0 . 6 5
4 5 B A I D U , I N C 百度 B I D U
U S
U S
e x c h a n g e
U S 5 0 0 5 4 7 , 5 7 1 . 3 4 0 . 5 9
4 6 S O U N D G L O B A L L T D 桑德国际 9 6 7 H K H o n g k o n g C H 2 1 0 , 0 0 0 5 3 4 , 8 5 2 . 4 9 0 . 5 8长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 8 页
E x c h a n g e
4 7 S I H U A N
P H A R M A C E U T I C A L H L D S
G R O U P L T D
四环医药 4 6 0 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 4 0 0 , 0 0 0 5 0 2 , 5 4 5 . 9 6 0 . 5 4
4 8 C H I N A A N I M A L
H E A L T H C A R E L T D
中国动物
保健品
9 4 0 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 0 0 , 0 0 0 4 4 4 , 4 2 8 . 4 0 0 . 4 8
4 9 D I G I T A L D O M A I N H L D S
L T D
数字王国 5 4 7 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 , 0 0 0 , 0 0 0 4 2 3 , 0 6 1 . 6 5 0 . 4 6
5 0 T E N W O W
I N T E R N A T I O N A L H L D S
L T D
天喔国际 1 2 1 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 2 0 0 , 0 0 0 3 7 2 , 6 3 6 . 1 2 0 . 4 0
5 1 K I N G D E E
I N T E R N A T I O N A L
S O F T W A R E G R O U P C O .
L T D
金蝶国际 2 6 8 H K H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 8 0 , 0 0 0 3 6 7 , 6 7 9 . 0 3 0 . 4 0
5 2 Z I J I N M I N I N G G R O U P
C O M P A N Y L T D
紫金矿业 2 8 9 9
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 6 0 , 0 0 0 3 5 4 , 1 7 5 . 2 5 0 . 3 8
5 3 S I T C I N T E R N A T I O N A L
H L D S C O M P A N Y L T D
海丰国际 1 3 0 8
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 0 0 , 0 0 0 3 4 6 , 9 9 6 . 0 2 0 . 3 8
5 4 M O D E R N D E N T A L G R O U P
L T D
现代牙科 3 6 0 0
H K
H o n g k o n g
E x c h a n g e
C H 1 0 0 , 0 0 0 2 8 6 , 3 1 4 . 4 5 0 . 3 1
7 . 5 报告 期 内 权益投 资组 合的重 大变动
7 .5 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序
号
公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比
例 ( % )
1 H I S U N T E C H N O L O G Y ( C H I N A )
L T D
8 1 8 H K 2 , 8 6 5 , 6 5 0 . 8 9 6 . 3 8
2 C H I N A H A R M O N Y N E W E N E R G Y
A U T O H L D L T D
3 8 3 6 H K 2 , 5 3 0 , 1 0 3 . 4 4 5 . 6 4
3 P H O E N I X H E A L T H C A R E G R O U P
C O . L T D
1 5 1 5 H K 2 , 3 2 3 , 8 9 0 . 7 7 5 . 1 8
4 Y U N N A N W A T E R I N V E S T M E N T
C O . L T D
6 8 3 9 H K 1 , 8 3 4 , 6 3 5 . 1 1 4 . 0 9
5 B J E N T E R P R I S E S W A T E R G R O U P
L T D
3 7 1 H K 1 , 8 1 7 , 2 0 2 . 5 6 4 . 0 5
6 P R O S H A R E S U L T R A S H O T E
S & P 5 0 0
S D S U S 1 , 6 9 6 , 2 2 1 . 4 0 3 . 7 8
7 H A I T O N G I N T E R N A T I O N A L
S E C U R I T I E S G R O U P L T D
6 6 5 H K 1 , 6 9 3 , 1 9 2 . 3 3 3 . 7 7
8 H U A T A I S E C U R I T I E S C O . L T D 6 8 8 6 H K 1 , 6 0 4 , 6 5 7 . 7 5 3 . 5 8长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 8 页
9 C H I N A R A I L W A Y S I G N A L &
C O M M U N I C A T I O N C O R P L T D
3 9 6 9 H K 1 , 5 5 5 , 2 2 0 . 5 7 3 . 4 6
1 0 T E N C E N T H L D S L T D 7 0 0 H K 1 , 4 6 8 , 9 2 4 . 3 6 3 . 2 7
1 1 S H E N Z H E N I N T E R N A T I O N A L
H L D S L T D
1 5 2 H K 1 , 3 5 1 , 9 6 3 . 9 0 3 . 0 1
1 2 G O L D P A C G R O U P L T D 3 3 1 5 H K 1 , 3 1 0 , 4 0 1 . 5 0 2 . 9 2
1 3 S H A N D O N G C H E N M I N G P A P E R
H L D S L T D
1 8 1 2 H K 1 , 0 0 6 , 9 2 3 . 0 0 2 . 2 4
1 4 H A R M O N I C A R E M E D I C A L H L D S
L T D
1 5 0 9 H K 9 7 8 , 1 5 4 . 2 7 2 . 1 8
1 5 D O N G J I A N G E N V I R O N M E N T A L
C O M P A N Y L T D
8 9 5 H K 9 5 0 , 4 6 6 . 4 7 2 . 1 2
1 6 A M A Z O N C O M I N C A M Z N U S 9 4 9 , 4 2 8 . 0 6 2 . 1 2
1 7 C H I N A M I N S H E N G B A N K I N G
C O R P . L T D
1 9 8 8 H K 9 4 5 , 1 1 8 . 9 1 2 . 1 1
1 8 F U S H O U Y U A N I N T E R N A T I O N A L
G R O U P L T D
1 4 4 8 H K 9 4 0 , 3 0 2 . 0 0 2 . 0 9
1 9 A L P H A B E T I N C . G O O G U S 9 0 6 , 7 6 8 . 4 6 2 . 0 2
2 0 C H I N A P A C I F I C I N S U R A N C E
( G R O U P ) C O . , L T D
2 6 0 1 H K 8 8 7 , 9 3 2 . 0 0 1 . 9 8
7 .5 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 权益 投资明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序
号
公 司 名 称 ( 英 文 ) 证 券 代 码 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金
资 产 净 值 比
例 ( % )
1 P R O S H A R E S U L T R A S H O T E
S & P 5 0 0
S D S U S 1 , 7 2 8 , 9 3 4 . 0 3 3 . 8 5
2 F U S H O U Y U A N I N T E R N A T I O N A L
G R O U P L T D
1 4 4 8 H K 1 , 6 9 4 , 2 8 6 . 1 2 3 . 7 7
3 B E I J I N G J I N G N E N G C L E A N
E N E R G Y C O . , L T D
5 7 9 H K 1 , 6 2 1 , 1 7 9 . 4 4 3 . 6 1
4 S A N D S C H I N A L T D 1 9 2 8 H K 1 , 5 9 0 , 2 0 2 . 1 6 3 . 5 4
5 C A R I N C . 6 9 9 H K 1 , 4 7 6 , 9 9 5 . 1 4 3 . 2 9
6 N E W C H I N A L I F E I N S U R A N C E
C O M P A N Y L T D
1 3 3 6 H K 1 , 3 6 6 , 5 7 5 . 3 5 3 . 0 4
7 C H I N A G A S H L D S L T D 3 8 4 H K 1 , 1 1 0 , 4 4 5 . 4 7 2 . 4 7
8 C H I N A E V E R B R I G H T B A N K C O .
L T D
6 8 1 8 H K 1 , 0 2 8 , 9 5 9 . 9 2 2 . 2 9
9 A P T S A T E L L I T E H L D S L T D 1 0 4 5 H K 8 6 6 , 1 7 1 . 8 0 1 . 9 3
1 0 Z T E C O R P O R A T I O N 7 6 3 H K 7 1 7 , 2 1 5 . 8 6 1 . 6 0
1 1 P I N G A N I N S U R A N C E ( G R O U P )
C O M P A N Y O F C H I N A , L T D
2 3 1 8 H K 6 7 5 , 7 3 9 . 4 8 1 . 5 1
1 2 B E I J I N G E N T E R P R I S E S H L D S 3 9 2 H K 5 0 0 , 0 2 1 . 6 7 1 . 1 1长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 8 页
L T D
1 3 B J E N T E R P R I S E S W A T E R G R O U P
L T D
3 7 1 H K 4 5 8 , 0 3 8 . 8 4 1 . 0 2
1 4 C H E E T A H M O B I L E I N C . C M C M U S 4 2 9 , 6 1 4 . 5 8 0 . 9 6
1 5 Y Y I N C . Y Y U S 4 1 7 , 8 8 6 . 5 1 0 . 9 3
1 6 C W G R O U P H L D S L T D 1 3 2 2 H K 4 0 9 , 3 1 5 . 4 0 0 . 9 1
1 7 F U T U R E L A N D D E V E L O P M E N T
H L D S L T D
1 0 3 0 H K 3 7 2 , 1 6 0 . 8 0 0 . 8 3
1 8 T I A N N E N G P O W E R
I N T E R N A T I O N A L L T D
8 1 9 H K 3 7 0 , 9 8 2 . 4 0 0 . 8 3
1 9 L U Y E P H A R M A G R O U P L T D 2 1 8 6 H K 3 6 9 , 8 7 3 . 8 1 0 . 8 2
2 0 B A I D U , I N C . B I D U U S 3 6 3 , 9 8 1 . 5 6 0 . 8 1
7 . 5 . 3 权益 投资 的买入 成本 总额及 卖出收 入总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 成 本 ( 成 交 ) 总 额 5 1 , 0 1 7 , 8 8 0 . 4 8
卖 出 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2 2 , 1 4 4 , 3 9 3 . 6 6
注 : 本 项 中 7 . 5 . 1 、 7 . 5 . 2 、 7 . 5 . 3 表 中 的 “ 买 入 金 额 ” ( 或 “ 买 入 成 本 ( 成 交 ) 总 额 ” ) 、 “ 卖
出 金 额 ” ( 或 “ 卖 出 收 入 ( 成 交 ) 总 额 ” ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 ,
不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7 . 6 期末 按 债 券信用 等级 分类的 债券投 资组 合
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名金 融衍 生品投 资明细
注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 产 品 。
7 . 1 0 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 基 金 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录 , 无 在 报 告 编 制 日长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 8 页
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 .1 1.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 , 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 2 2 8 , 4 3 0 . 9 0
4 应 收 利 息 3 , 5 7 5 . 2 6
5 应 收 申 购 款 4 1 , 4 3 7 . 5 5
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 7 3 , 4 4 3 . 7 1
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 本 基 金 本 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 1 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 , 5 9 9 3 5 , 2 4 1 . 4 0 7 2 , 2 7 6 , 6 7 4 . 1 0 7 8 . 9 1 % 1 9 , 3 1 5 , 7 3 5 . 1 8 2 1 . 0 9 %长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 8 页
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
6 9 4 , 7 9 8 . 3 2 0 . 7 5 8 6 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日( 2 0 1 0 年 5 月 2 6 日) 基 金 份 额 总 额 3 4 0 , 0 4 1 , 3 8 4 . 6 3
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 0 , 9 9 8 , 4 2 9 . 1 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 7 8 , 7 2 7 , 2 9 4 . 3 7
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 8 , 1 3 3 , 3 1 4 . 1 9
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 9 1 , 5 9 2 , 4 0 9 . 2 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 未 有 重 大 人 事 变 动 情 况 。
1 0 . 2 . 2 基 金 经 理 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 基 金 经 理 未 曾 变 动 。
1 0 . 2 . 3 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 8 页
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本
基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
M E R R I L L L Y N C H
1 - - - - -
C H I N A
M E R C H A N T S
S E C U R I T I E S ( H K )
C O . L T D .
1 6 9 , 0 4 4 , 8 0 3 . 3 3 1 0 0 . 0 0 % 7 8 , 3 0 9 . 1 4 1 0 0 . 0 0 % -
S H E N Y I N W A N G U O
S E C U R I T I E S ( H K )
L T D
1 - - - - -
C L S A L T D .
1 - - - - -
K I M E N G
S E C U R I T I E S
( H O N G K O N G ) L T D
1 - - - - -
G U O Y U A N
S E C U R I T I E S
B R O K E R A G E
( H O N G K O N G ) L T D
1 - - - - -
Y U A N T A
S E C U R I T I E S
1 - - - - -长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 8 页
( H O N G K O N G )
C O M P A N Y L T D .
C I T I C
S E C U R I T I E S
B R O K E R A G E ( H K )
L T D .
1 - - - - -
T A I F O O K
S E C U R I T I E S
C O M P A N Y L T D .
1 - - - - -
N O M U R A
I N T E R N A T I O N A L
P L C
1 - - - - -
G O L D M A N S A C H S
I N T E R N A T I O N A L
1 - - - - -
B O C I
I N T E R N A T I O N A L
L T D .
1 - - - - -
T H E R O Y A L B A N K
O F S C O T L A N D
P L C ( H O N G K O N G )
B R A N C H
1 - - - - -
B O C O M
I N T E R N A T I O N A L
S E C U R I T I E S
L I M I T E D
1 - - - - -
U B S S E C U R I T I E S
A S I A L T D .
1 - - - - -
K G I A S I A L T D .
1 - - - - -
M O R G A N S T A N L E Y
& C O .
I N T E R N A T I O N A L
P L C
1 - - - - -
P H I L L I P
S E C U R I T I E S
( H O N G
K O N G ) C O M P A N Y
L T D .
1 - - - - -
C C B
I N T E R N A T I O N A L
S E C U R I T E S L T D .
1 - - - - -
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 8 页
成 交 金 额
占 当 期 债
券
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 基
金
成 交 总 额
的 比 例
M E R R I L L L Y N C H
- - - - - - - -
C H I N A
M E R C H A N T S
S E C U R I T I E S ( H K )
C O . L T D .
- - - - - - 3 , 4 2 5 , 1 5 5 . 4 3 1 0 0 . 0 0 %
S H E N Y I N W A N G U O
S E C U R I T I E S ( H K )
L T D
- - - - - - - -
C L S A L T D .
- - - - - - - -
K I M E N G
S E C U R I T I E S
( H O N G K O N G ) L T D
- - - - - - - -
G U O Y U A N
S E C U R I T I E S
B R O K E R A G E
( H O N G K O N G ) L T D
- - - - - - - -
Y U A N T A
S E C U R I T I E S
( H O N G K O N G )
C O M P A N Y L T D .
- - - - - - - -
C I T I C
S E C U R I T I E S
B R O K E R A G E ( H K )
L T D .
- - - - - - - -
T A I F O O K
S E C U R I T I E S
C O M P A N Y L T D .
- - - - - - - -
N O M U R A
I N T E R N A T I O N A L
P L C
- - - - - - - -
G O L D M A N S A C H S
I N T E R N A T I O N A L
- - - - - - - -
B O C I
I N T E R N A T I O N A L
L T D .
- - - - - - - -
T H E R O Y A L B A N K
O F S C O T L A N D
P L C ( H O N G K O N G )
B R A N C H
- - - - - - - -
B O C O M
- - - - - - - -长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 8 页
I N T E R N A T I O N A L
S E C U R I T I E S
L I M I T E D
U B S S E C U R I T I E S
A S I A L T D .
- - - - - - - -
K G I A S I A L T D .
- - - - - - - -
M O R G A N S T A N L E Y
& C O .
I N T E R N A T I O N A L
P L C
- - - - - - - -
P H I L L I P
S E C U R I T I E S
( H O N G
K O N G ) C O M P A N Y
L T D .
- - - - - - - -
C C B
I N T E R N A T I O N A L
S E C U R I T E S L T D .
- - - - - - - -
注 : 于 本 报 告 期 本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 未 进 行 其 他 证 券 投 资 。
1 、 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准
( 1 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ,
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 等 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ,
提 供 专 门 研 究 报 告 。
( 2 ) 资 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 。
( 3 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 。
( 4 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 。
( 5 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
( 6 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 公 司 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 , 并 能 为 本 公 司 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序
( 1 ) 研 究 机 构 提 出 服 务 意 向 , 并 提 供 相 关 研 究 报 告 ;
( 2 ) 研 究 机 构 的 研 究 报 告 需 要 有 一 定 的 试 用 期 。 试 用 期 视 服 务 情 况 和 研 究 服 务 评 价 结 果 而 定 ;
( 3 ) 研 究 发 展 部 、 投 资 管 理 等 部 门 试 用 研 究 机 构 的 研 究 报 告 后 , 按 照 研 究 服 务 评 价 规 定 , 对 研 究
机 构 进 行 综 合 评 价 ;
( 4 ) 试 用 期 满 后 , 评 价 结 果 符 合 条 件 , 双 方 认 为 有 必 要 继 续 合 作 , 经 公 司 领 导 审 批 后 , 我 司 与 研
究 机 构 签 定 《 研 究 服 务 协 议 》 、 《 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议 》 , 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 。长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
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评 价 结 果 如 不 符 合 条 件 则 终 止 试 用 ;
( 5 ) 本 公 司 每 两 个 月 对 签 约 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 。 经 过 评 价 , 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的
服 务 不 能 满 足 要 求 , 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚 , 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议 , 并
撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ;
( 6 ) 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年 , 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 。
3 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 :
( 1 ) 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 情 况 : 无 。
( 2 ) 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 情 况 : 无 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
除 上 述 事 项 之 外 , 均 已 作 为 临 时 报 告 在 指 定 媒 体 披 露 过 的 其 他 在 本 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项 如
下 :
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
汇 成 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
《 上 海 证 券 报 》 及 本
公 司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 2 0 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
广 源 达 信 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
晟 视 天 下 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 6 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
金 斧 子 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推
出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 3 日
6
长 盛 环 球 行 业 混 合 ( Q D I I ) 节 假 日
暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 6 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 4 8 页
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 连
网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 7 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 格 上 富 信 为 旗 下 部 分 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日
1 0
长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度
报 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
1 1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
泰 信 财 富 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 5 日
1 2
长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 报 告 摘
要
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 3
长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 5
长 盛 环 球 行 业 混 合 ( Q D I I ) 节 假 日
暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 3 日
1 6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
君 德 汇 富 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
1 7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
平 安 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 及 开 通 基 金 定 投 转 换 业
务 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 2 月 2 5 日
1 8
长 盛 环 球 行 业 混 合 ( q d i i ) 节 假 日
暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 2 月 4 日
1 9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
2 0
关 于 暂 停 旗 下 部 分 基 金 在 恒 宇 天
泽 的 基 金 销 售 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 6 日
2 1
关 于 增 加 恒 宇 天 泽 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
2 2 关 于 增 加 泰 信 财 富 为 旗 下 部 分 基 同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日长盛环球行业混合( Q D I I ) 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 4 8 页
金 销 售 机 构 并 开 通 转 换 业 务 的 公
告
2 3
长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年 第 4 季 度
报 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
2 4
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 包
商 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
2 5
长 盛 环 球 行 业 混 合 ( Q D I I ) 节 假 日
暂 停 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 1 4 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ;
2 、 《 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
3 、 《 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
4 、 《 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ;
5 、 法 律 意 见 书 ;
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ;
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
1 1 . 2 存放 地点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 和 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备
查 文 件 。 在 支 付 工 本 费 后 , 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、 0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8 。
网 址 : h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n 。
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2016 年 8 月 25 日