长 盛 双月 红 1 年 期 定期 开 放 债券 型 证 券
投 资 基金 2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 4
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 1 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 盛 双 月 红 定 期 债 券
基 金 主 代 码 0 0 0 3 0 3
交 易 代 码 0 0 0 3 0 3
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 9 月 2 4 日
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 6 4 , 8 7 8 , 4 4 3 . 3 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 长 盛 双 月 红 定 期 债 券 A 长 盛 双 月 红 定 期 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 4
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2 份 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 ， 力 争 获 取 高 于
业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 给 投 资 者 带 来 长 期 的 现 金 红 利 收 益 。
投 资 策 略 本 基 金 主 要 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ， 不 直 接 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 金 融
工 具 。 本 基 金 封 闭 期 的 投 资 组 合 久 期 与 封 闭 期 剩 余 期 限 进 行 适 当 匹 配 。 本 基 金
的 投 资 策 略 包 括 大 类 资 产 配 置 策 略 、 债 券 组 合 管 理 策 略 和 期 限 管 理 策 略 。
本 基 金 将 在 综 合 判 断 宏 观 经 济 周 期 、 市 场 资 金 供 需 状 况 、 大 类 资 产 估 值 水 平 对
比 的 基 础 上 ， 结 合 政 策 分 析 ， 确 定 不 同 投 资 期 限 内 的 大 类 金 融 资 产 配 置 和 债 券
类 属 配 置 。 同 时 通 过 严 格 风 险 评 估 ， 及 时 调 整 资 产 组 合 比 例 ， 保 持 资 产 配 置 风
险 、 收 益 平 衡 ， 以 稳 健 提 升 投 资 组 合 回 报 。
由 于 本 基 金 封 闭 期 为 一 年 ， 基 金 规 模 相 对 稳 定 ， 但 在 开 放 期 内 本 基 金 规 模 的 不
确 定 性 增 强 。 本 基 金 将 采 用 期 限 管 理 策 略 ， 分 散 化 投 资 于 不 同 剩 余 期 限 标 的 ，
临 近 开 放 期 时 ， 在 最 大 限 度 保 证 收 益 的 同 时 将 组 合 剩 余 期 限 降 低 ， 保 证 开 放 期
内 具 备 足 够 流 动 性 应 对 可 能 发 生 的 组 合 规 模 变 化 。
业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 其 长 期 平 均 预 期 风
险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 叶 金 松 林 葛
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 0 1 9 9 8 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 y e j s @ c s f u n d s . c o m . c n t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、 9 5 5 9 9长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8
传 真 0 1 0 - 8 2 2 5 5 9 8 8 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路 诺 德 金 融 中 心 主 楼 1 0 D
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
1 8 号 城 建 大 厦 A 座 2 0 - 2 2
层
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号
凯 晨 世 贸 中 心 东 座 9 层
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 8 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 高 新 周 慕 冰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 证 券 日 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 1 8 号 城 建
大 厦 A 座 2 0 - 2 2 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
基 金 级 别 长 盛 双 月 红 定 期 债 券 A 长 盛 双 月 红 定 期 债 券 C
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 1 , 0 0 8 , 5 8 1 . 7 1 7 5 1 , 2 1 8 . 5 3
本 期 利 润 - 1 3 6 , 0 1 4 . 3 5 - 1 5 0 , 1 5 6 . 7 6
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 0 3 7 - 0 . 0 0 5 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 0 . 3 7 % - 0 . 5 2 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 0 . 2 9 % - 0 . 4 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 2 0 3 , 8 4 2 . 1 3 1 3 1 , 5 9 8 . 1 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 5 6 0 . 0 0 4 6
期 末 基 金 资 产 净 值 3 6 , 4 9 3 , 6 8 8 . 5 5 2 8 , 7 2 0 , 1 9 5 . 1 2
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 6 1 . 0 0 5
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 1 8 . 1 7 % 1 7 . 3 1 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 A
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 0 0 % 0 . 0 7 % 0 . 1 2 % 0 . 0 0 % 0 . 8 8 % 0 . 0 7 %
过 去 三 个 月 - 0 . 4 0 % 0 . 1 2 % 0 . 3 7 % 0 . 0 0 % - 0 . 7 7 % 0 . 1 2 %
过 去 六 个 月 - 0 . 2 9 % 0 . 1 6 % 0 . 7 5 % 0 . 0 0 % - 1 . 0 4 % 0 . 1 6 %
过 去 一 年 6 . 3 0 % 0 . 1 5 % 1 . 6 2 % 0 . 0 0 % 4 . 6 8 % 0 . 1 5 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 8 . 1 7 % 0 . 1 2 % 6 . 6 5 % 0 . 0 1 % 1 1 . 5 2 % 0 . 1 1 %
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 C
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 1 . 0 1 % 0 . 0 7 % 0 . 1 2 % 0 . 0 0 % 0 . 8 9 % 0 . 0 7 %
过 去 三 个 月 - 0 . 5 0 % 0 . 1 2 % 0 . 3 7 % 0 . 0 0 % - 0 . 8 7 % 0 . 1 2 %
过 去 六 个 月 - 0 . 4 9 % 0 . 1 7 % 0 . 7 5 % 0 . 0 0 % - 1 . 2 4 % 0 . 1 7 %
过 去 一 年 5 . 9 9 % 0 . 1 6 % 1 . 6 2 % 0 . 0 0 % 4 . 3 7 % 0 . 1 6 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 7 . 3 1 % 0 . 1 3 % 6 . 6 5 % 0 . 0 1 % 1 0 . 6 6 % 0 . 1 2 %
注 ： 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 。 本 基 金 是 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 基
金 ， 以 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 作 为 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 ， 能 够 使 投 资 者 理 性 判 断 本 基
金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 ， 合 理 衡 量 比 较 本 基 金 的 投 资 收 益 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 按 照 本 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资
组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十
三 部 分 （ 二 ） 投 资 范 围 、 （ 五 ） 投 资 限 制 的 有 关 约 定 。 截 止 报 告 日 ， 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符
合 基 金 合 同 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） ， 成 立 于 1 9 9 9 年 3 月 2 6 日 ， 是
国 内 最 早 成 立 的 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1 8 9 0 0 万 元 。 公 司 注 册 地 在 深 圳 ，
总 部 设 在 北 京 ， 并 在 北 京 、 上 海 、 郑 州 、 杭 州 、 成 都 设 有 分 公 司 ， 在 香 港 、 北 京 分 别 设 有 子 公 司 。
目 前 ， 公 司 股 东 及 其 出 资 比 例 为 ： 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 元 证 券 ” ） 占 注 册 资 本
的 4 1 % ， 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 3 3 % ， 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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1 3 % ， 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 1 3 % 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 合 格 境 内 机
构 投 资 者 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 管 理 人 共 管 理 四 十 六 只 开
放 式 基 金 ， 并 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 组 合 和 专 户 产 品 。 公 司 同 时 兼 任 境 外 Q F I I 基 金 和 专 户 理 财 产
品 的 投 资 顾 问 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
马 文 祥
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 信 全
债 指 数 增 强 型 债
券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 积 极
配 置 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 泰 债
券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 固
定 收 益 部 副 总
监 。
2 0 1 4 年 9
月 1 0 日
- 1 3 年
男 ， 1 9 7 7 年 7 月 出 生 ， 中 国 国 籍 。
清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 国 农 业 银 行 主 任 科 员 ，
工 银 瑞 信 企 业 年 金 基 金 经 理 、 工 银
瑞 信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 2 0 1 3
年 8 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 ， 长 盛
中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 双 月 红 1 年 期 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 本 基
金 ） 基 金 经 理 ， 长 盛 积 极 配 置 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同
泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
李 琪
本 基 金 基 金 经
理 。
2 0 1 5 年 5
月 1 4 日
- 1 1 年
男 ， 1 9 7 5 年 2 月 出 生 ， 中 国 国 籍 。
天 津 大 学 管 理 学 博 士 。 历 任 大 公 国
际 资 信 评 估 有 限 公 司 信 用 分 析 师 、
信 用 评 审 委 员 会 委 员 ， 泰 康 资 产 管
理 有 限 责 任 公 司 信 用 研 究 员 。 2 0 1 1
年 3 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 信 用 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理 等 职 务 。 现 任 长 盛 双 月 红 1 年 期
定 期 开 放 债 券 型 投 资 基 金 （ 本 基
金 ） 基 金 经 理 。
注 ： 1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
2 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 中 “ 证 券 从 业 ” 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相
关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 本 基 金 的 基 金
合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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金 资 产 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 各 项 规 定 ， 在 研 究 、 投 资 授 权 与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环 节 ， 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 ， 包 括 公 募 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组
合 等 。 具 体 如 下 ：
研 究 支 持 ， 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果 ， 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 。
投 资 授 权 与 决 策 ， 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制 ， 各 投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内 ， 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 。 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息
隔 离 墙 制 度 。
交 易 执 行 ， 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 。
交 易 部 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 ， 场 内 交 易 ， 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ； 场
外 交 易 ， 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程 ， 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 。
投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估 ， 公 司 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 ， 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》
的 规 定 ， 持 续 、 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程 ， 并 进 行 分 析 评 估 ， 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问
题 ， 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 。
公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析 ， 计 算 溢 价 率 、 贡 献 率 、 占 优 比 等 指 标 ，
使 用 双 边 9 0 % 置 信 水 平 对 1 日 、 3 日 、 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验 ， 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输
送 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 未 发 生 同 日 反 向 交 易
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 。
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
1 、 报 告 期 内 行 情 回 顾
2 0 1 6 年 上 半 年 ， 在 基 建 和 地 产 的 传 统 引 擎 拉 动 下 ， 宏 观 经 济 短 期 企 稳 ， 但 是 在 “ 去 产 能 、 去长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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杠 杆 ” 环 境 下 ， 过 低 的 投 资 回 报 导 致 企 业 投 资 意 愿 持 续 走 弱 ， 经 济 下 行 压 力 仍 大 。 通 胀 方 面 ， 一
季 度 食 品 价 格 超 预 期 上 涨 叠 加 大 宗 商 品 价 格 反 弹 推 升 通 胀 预 期 ， 二 季 度 随 着 季 节 性 因 素 消 退 ， 食
品 价 格 回 落 带 动 通 胀 回 落 。 货 币 政 策 更 趋 于 稳 健 ， 央 行 利 率 调 控 机 制 由 数 量 型 向 价 格 型 转 变 ， 更
倾 向 于 通 过 逆 回 购 、 S L F 、 M L F 、 P S L 等 工 具 投 放 流 动 性 ， 而 对 于 降 准 降 息 等 全 面 投 放 流 动 性 方 式
相 对 谨 慎 。
债 券 市 场 整 体 呈 现 先 跌 后 涨 的 震 荡 走 势 。 利 率 债 收 益 率 曲 线 总 体 有 所 上 行 ， 期 限 利 差 有 所 收
窄 ； 信 用 债 收 益 率 曲 线 平 坦 化 ， 中 高 评 级 信 用 利 差 压 缩 至 历 史 低 位 ， 而 低 评 级 债 券 信 用 利 差 仍 保
持 在 较 高 位 置 ， 主 要 是 违 约 风 险 频 发 所 致 。
货 币 市 场 方 面 ， 央 行 运 用 回 购 及 M L F 等 多 种 工 具 调 节 流 动 性 ， 市 场 流 动 性 整 体 保 持 相 对 宽 松
局 面 ， 各 中 短 期 限 S h i b o r 利 率 及 银 行 间 质 押 式 回 购 利 率 维 持 在 较 低 水 平 。
2 、 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 分 析
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 始 终 控 制 资 产 配 置 节 奏 ， 优 化 持 仓 结 构 ， 保 持 组 合 流 动 性 ， 合 理 调 整 协
存 和 债 券 配 置 比 例 ， 努 力 提 高 组 合 整 体 收 益 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 ， 长 盛 双 月 红 1 年 期 债 券 A 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 0 6 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增
长 率 为 - 0 . 2 9 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0 . 7 5 % 。
截 止 报 告 期 末 ， 长 盛 双 月 红 1 年 期 债 券 C 的 基 金 份 额 净 值 为 1 . 0 0 5 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增
长 率 为 - 0 . 4 9 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 0 . 7 5 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
在 经 济 结 构 转 型 和 供 给 侧 改 革 背 景 下 ， 宏 观 经 济 稳 中 有 忧 ， 制 造 业 与 民 间 投 资 单 月 负 增 长 ，
房 地 产 销 量 和 投 资 增 速 见 顶 回 落 ， 均 预 示 下 半 年 经 济 依 然 承 压 。 在 经 济 疲 弱 和 积 极 财 政 基 调 下 ，
稳 健 的 货 币 政 策 转 向 可 能 性 不 大 。 从 需 求 层 面 看 ， 银 行 理 财 等 资 管 规 模 扩 大 以 及 到 期 高 票 息 资 产
再 配 置 压 力 仍 大 ， 资 产 慌 局 面 仍 未 改 变 。
总 体 来 看 ， 疲 弱 的 基 本 面 、 相 对 充 裕 的 流 动 性 、 较 低 的 通 胀 水 平 及 旺 盛 的 配 置 需 求 将 继 续 为
债 市 提 供 有 利 支 撑 ， 但 同 时 也 要 密 切 关 注 财 政 政 策 加 码 、 金 融 监 管 排 风 险 去 杠 杆 、 贬 值 压 力 对 货
币 政 策 的 制 约 、 美 联 储 加 息 预 期 、 信 用 风 险 爆 发 等 风 险 因 素 的 影 响 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 订长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 ， 设 立 基 金 估 值 小 组 ， 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方
机 构 估 值 数 据 ， 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值 日 、 估 值 对 象 、
估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 。 本 基 金 管 理 人 设 立 了
由 公 司 总 经 理 （ 担 任 估 值 小 组 组 长 ） 、 公 司 副 总 经 理 和 督 察 长 （ 担 任 估 值 小 组 副 组 长 ） 、 权 益 投 资
部 、 风 险 管 理 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 业 务 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组 ， 负 责 研
究 、 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 。 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 ， 具 备 基 金 估 值 运 作 、
行 业 研 究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执
行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 ， 当 存 有 异 议 时 ， 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ，
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适
当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ，
由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品
种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 七 部 分 中 对 基 金 利 润 分
配 原 则 的 约 定 ， 本 基 金 于 2 0 1 6 年 2 月 2 4 日 进 行 了 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为 9 4 4 , 5 8 8 . 3 5 元 （ 其 中 ：
长 盛 双 月 红 债 券 A 分 配 金 额 为 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0 元 ， 长 盛 双 月 红 债 券 C 分 配 金 额 为 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5 元 ） 。
本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为 3 3 5 , 4 4 0 . 3 0 元 ， 其 中 ： 长 盛 双 月 红 债 券
A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 2 0 3 , 8 4 2 . 1 3 元 ， （ 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 1 , 1 5 8 , 9 9 9 . 5 1 元 ， 未 分 配 利 润
未 实 现 部 分 为 - 9 5 5 , 1 5 7 . 3 8 元 ） ， 长 盛 双 月 红 债 券 C 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1 3 1 , 5 9 8 . 1 7 元 ， （ 未 分 配
利 润 已 实 现 部 分 为 8 8 9 , 2 3 5 . 9 3 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为 - 7 5 7 , 6 3 7 . 7 6 元 ） 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算
和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净
值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 1 , 0 5 4 , 5 7 4 . 5 3 1 7 , 9 3 6 , 0 2 2 . 8 2
结 算 备 付 金 3 , 4 2 1 , 9 1 7 . 6 1 1 , 8 0 8 , 3 9 2 . 6 8
存 出 保 证 金 8 , 5 4 0 . 2 7 1 6 , 5 9 8 . 0 5
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 8 8 , 5 7 4 , 6 8 3 . 6 4
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 8 8 , 5 7 4 , 6 8 3 . 6 4长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 0 , 0 8 4 , 9 7 9 . 9 4 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 2 , 1 3 4 , 2 2 4 . 2 0 2 , 3 2 0 , 3 1 1 . 8 7
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 1 3 , 1 4 5 , 5 0 4 . 4 5 1 1 0 , 6 5 6 , 0 0 9 . 0 6
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 4 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 , 1 4 9 , 7 7 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 2 , 4 3 8 . 8 2 1 6 , 9 5 6 , 3 9 1 . 1 7
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 3 7 , 1 9 6 . 1 6 3 9 , 2 7 3 . 1 9
应 付 托 管 费 1 0 , 6 2 7 . 4 9 1 1 , 2 2 0 . 9 2
应 付 销 售 服 务 费 7 , 0 2 1 . 0 1 7 , 4 1 2 . 8 5
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 4 , 7 2 0 . 0 0 4 , 0 3 1 . 6 0
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - 3 , 2 6 5 . 7 2
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 6 9 , 6 1 7 . 3 0 4 0 , 0 0 0 . 4 8
负 债 合 计 4 7 , 9 3 1 , 6 2 0 . 7 8 4 4 , 2 1 1 , 3 6 5 . 9 3
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 6 4 , 8 7 8 , 4 4 3 . 3 7 6 4 , 8 7 8 , 4 4 3 . 3 7
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 3 3 5 , 4 4 0 . 3 0 1 , 5 6 6 , 1 9 9 . 7 6
所 有 者 权 益 合 计 6 5 , 2 1 3 , 8 8 3 . 6 7 6 6 , 4 4 4 , 6 4 3 . 1 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 1 3 , 1 4 5 , 5 0 4 . 4 5 1 1 0 , 6 5 6 , 0 0 9 . 0 6
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 基 金 A 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 0 6
元 ， 份 额 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2 份 ； 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 基 金 C 类 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1 . 0 0 5 元 ，
份 额 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5 份 ； 基 金 份 额 总 额 6 4 , 8 7 8 , 4 4 3 . 3 7 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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单 位 ： 人 民 币 元
项 目
附 注 号 本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 5 4 2 , 1 7 3 . 8 3 6 , 6 3 0 , 4 9 6 . 6 7
1 . 利 息 收 入 2 , 4 1 5 , 5 3 8 . 6 0 5 , 8 6 5 , 6 0 2 . 1 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 5 1 , 8 3 4 . 0 8 3 9 , 7 2 8 . 5 0
债 券 利 息 收 入 2 , 3 6 3 , 7 0 4 . 5 2 5 , 8 2 5 , 8 7 3 . 6 2
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 1 7 2 , 6 0 6 . 5 8 3 5 4 , 0 9 6 . 0 9
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 7 2 , 6 0 6 . 5 8 3 5 4 , 0 9 6 . 0 9
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 2 , 0 4 5 , 9 7 1 . 3 5 4 1 0 , 7 9 8 . 4 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 - -
减 ： 二 、 费 用 8 2 8 , 3 4 4 . 9 4 2 , 0 9 0 , 8 9 3 . 3 7
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 2 7 , 6 8 1 . 0 9 5 7 8 , 4 3 6 . 9 8
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 6 5 , 0 5 1 . 7 3 1 6 5 , 2 6 7 . 6 8
3 ． 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 4 2 , 9 8 4 . 0 4 1 0 2 , 2 4 1 . 0 2
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 3 , 1 9 8 . 3 1 8 2 9 . 1 3
5 ． 利 息 支 出 3 9 6 , 4 9 7 . 1 9 1 , 1 5 1 , 8 1 7 . 7 1
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 3 9 6 , 4 9 7 . 1 9 1 , 1 5 1 , 8 1 7 . 7 1
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 9 2 , 9 3 2 . 5 8 9 2 , 3 0 0 . 8 5
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 2 8 6 , 1 7 1 . 1 1 4 , 5 3 9 , 6 0 3 . 3 0
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 2 8 6 , 1 7 1 . 1 1 4 , 5 3 9 , 6 0 3 . 3 0
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
6 4 , 8 7 8 , 4 4 3 . 3 7 1 , 5 6 6 , 1 9 9 . 7 6 6 6 , 4 4 4 , 6 4 3 . 1 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- - 2 8 6 , 1 7 1 . 1 1 - 2 8 6 , 1 7 1 . 1 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 9 4 4 , 5 8 8 . 3 5 - 9 4 4 , 5 8 8 . 3 5
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
6 4 , 8 7 8 , 4 4 3 . 3 7 3 3 5 , 4 4 0 . 3 0 6 5 , 2 1 3 , 8 8 3 . 6 7
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 6 5 , 0 1 1 , 1 4 4 . 0 7 - 4 9 2 , 8 5 7 . 0 6 1 6 4 , 5 1 8 , 2 8 7 . 0 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 利 润 ）
- 4 , 5 3 9 , 6 0 3 . 3 0 4 , 5 3 9 , 6 0 3 . 3 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列 ）
- - -
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 - - -
2 . 基 金 赎 回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减
少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- - 3 , 9 8 9 , 1 0 9 . 8 0 - 3 , 9 8 9 , 1 0 9 . 8 0长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益
（ 基 金 净 值 ）
1 6 5 , 0 1 1 , 1 4 4 . 0 7 5 7 , 6 3 6 . 4 4 1 6 5 , 0 6 8 , 7 8 0 . 5 1
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 兵 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 思 乐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 珉 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经 中 国 证 券 监 督
管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 9 0 2 号 文 《 关 于 核 准 长 盛 双 月 红 1 年 期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 3 年 8 月 2 2
日 至 2 0 1 3 年 9 月 1 8 日 向 社 会 公 开 募 集 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3 4 8 , 1 3 4 , 8 8 2 . 3 0 份 。 本 基 金 为 契 约
型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。
A 类 基 金 份 额 在 投 资 者 认 购 、 申 购 基 金 时 收 取 认 购 、 申 购 费 用 ， C 类 基 金 份 额 在 投 资 者 认 购 、
申 购 基 金 份 额 时 不 收 取 认 购 、 申 购 费 用 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 。 本 基 金 管 理
人 对 持 有 C 类 基 金 份 额 期 限 少 于 3 0 日 的 ， 该 类 别 基 金 份 额 的 赎 回 收 取 赎 回 费 ， 对 持 有 期 限 不 少 于
3 0 日 的 该 类 别 基 金 份 额 不 收 取 赎 回 费 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 均 为 长 盛 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 债 、 央 行 票 据 、 地 方
政 府 债 、 金 融 债 、 公 司 债 、 企 业 债 、 可 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 、 债 券 回 购 、 次 级 债 、 中 期 票
据 （ M T N ） 、 短 期 融 资 券 （ C P ） 、 超 短 期 融 资 券 （ S C P ） 、 资 产 支 持 证 券 （ A B S ） 、 银 行 存 款 以 及 法 律 法
规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、
权 证 等 权 益 类 资 产 ， 也 不 参 与 一 级 市 场 新 股 申 购 和 新 股 增 发 ， 可 转 换 债 券 仅 投 资 二 级 市 场 可 分 离
交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 。 本 基 金 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 但 在 每 次 开 放 期 前 三
个 月 、 开 放 期 及 开 放 期 结 束 后 三 个 月 的 期 间 内 ， 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 。 在 开 放 期 ， 本 基 金
持 有 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 在 非 开 放 期 ， 本 基 金 不
受 该 比 例 的 限 制 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ， 其 投 资 比 例 遵 循 届 时 有 效 法 律 法 规 或 相 关 规 定 。 本 基 金 业 绩 比 较
基 准 为 ： 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、
《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。
6 . 4 . 6 税项
6 . 4 . 6 . 1 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 营 业 税 ；长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 ， 经 国 务 院 批 准 ， 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 ， 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 ， 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开
放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ； 国 债 、 地 方 政 府 债
利 息 收 入 免 征 增 值 税 ； 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值
税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 ， 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 。
6 . 4 . 6 . 2 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 ， 对 证 券 投 资 基 金 （ 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ） 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 ， 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 3 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 的 规 定 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入 ， 由 上 市
公 司 、 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入
时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ；
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 文 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所
得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 ， 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收
个 人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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活 期 存 款 1 , 0 5 4 , 5 7 4 . 5 3
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1 , 0 5 4 , 5 7 4 . 5 3
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 - - -
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 7 6 , 9 4 4 , 0 9 7 . 9 9 7 6 , 4 5 1 , 2 6 7 . 9 0 - 4 9 2 , 8 3 0 . 0 9
银 行 间 市 场 1 9 , 9 0 9 , 1 1 0 . 0 0 1 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 8 0 , 8 9 0 . 0 0
合 计 9 6 , 8 5 3 , 2 0 7 . 9 9 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 - 4 1 1 , 9 4 0 . 0 9
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 9 6 , 8 5 3 , 2 0 7 . 9 9 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 - 4 1 1 , 9 4 0 . 0 9
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 9 2 8 . 3 1
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 , 3 8 5 . 9 1
应 收 债 券 利 息 2 , 1 3 1 , 9 0 6 . 4 7
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 3 . 5 1
合 计 2 , 1 3 4 , 2 2 4 . 2 0长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 4 , 7 2 0 . 0 0
合 计 4 , 7 2 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
其 他 0 . 4 8
预 提 费 用 6 9 , 6 1 6 . 8 2
预 提 审 计 费 -
预 提 信 息 披 露 费 -
合 计 6 9 , 6 1 7 . 3 0
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 C
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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本 期 末 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5
注 ： 根 据 《 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ， 本 基 金 的 封
闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 （ 包 括 基 金 合 同 生 效 之 日 ） 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 （ 包 括
该 日 ） 一 年 的 期 间 。 本 基 金 的 第 一 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 一 年 。 下 一 个 封 闭 期 为 首 个
开 放 期 结 束 之 日 次 日 起 的 一 年 ， 以 此 类 推 。 本 基 金 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 ， 也 不 上 市 交
易 。 本 基 金 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 的 开 放 期 为 本 基 金 每 个 封 闭 期 结 束 之 后 第 一 个 工 作 日 起 5 至 2 0
个 工 作 日 的 期 间 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 6 9 4 , 7 6 5 . 7 0 1 8 9 , 4 3 8 . 6 8 8 8 4 , 2 0 4 . 3 8
本 期 利 润 1 , 0 0 8 , 5 8 1 . 7 1 - 1 , 1 4 4 , 5 9 6 . 0 6 - 1 3 6 , 0 1 4 . 3 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0 - - 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0
本 期 末 1 , 1 5 8 , 9 9 9 . 5 1 - 9 5 5 , 1 5 7 . 3 8 2 0 3 , 8 4 2 . 1 3
单 位 ： 人 民 币 元
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 5 3 8 , 2 5 7 . 8 5 1 4 3 , 7 3 7 . 5 3 6 8 1 , 9 9 5 . 3 8
本 期 利 润 7 5 1 , 2 1 8 . 5 3 - 9 0 1 , 3 7 5 . 2 9 - 1 5 0 , 1 5 6 . 7 6
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5 - - 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5
本 期 末 8 8 9 , 2 3 5 . 9 3 - 7 5 7 , 6 3 7 . 7 6 1 3 1 , 5 9 8 . 1 7
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 2 7 , 4 3 6 . 6 8
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 4 , 2 6 8 . 7 7
其 他 1 2 8 . 6 3
合 计 5 1 , 8 3 4 . 0 8
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 间 无 股 票 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
1 7 2 , 6 0 6 . 5 8
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
1 7 2 , 6 0 6 . 5 8
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
1 3 5 , 0 8 0 , 8 9 6 . 5 4
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
1 3 1 , 6 6 6 , 9 9 8 . 3 9
减 ： 应 收 利 息 总 额 3 , 2 4 1 , 2 9 1 . 5 7
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 7 2 , 6 0 6 . 5 8
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 间 无 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 间 无 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 间 无 股 利 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 , 0 4 5 , 9 7 1 . 3 5
— — 股 票 投 资 -
— — 债 券 投 资 - 2 , 0 4 5 , 9 7 1 . 3 5
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 2 , 0 4 5 , 9 7 1 . 3 5
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 间 无 其 他 收 入 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 8 9 8 . 3 1
银 行 间 市 场 交 易 费 用
2 , 3 0 0 . 0 0
合 计
3 , 1 9 8 . 3 1
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 4 , 8 6 3 . 0 2
信 息 披 露 费 4 4 , 7 5 3 . 8 0
上 清 所 帐 户 维 护 费 4 , 5 0 0 . 0 0
其 他 2 9 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 1 3 , 9 3 5 . 7 6
银 行 账 户 维 护 费 9 0 . 0 0
银 行 间 账 户 维 护 费 4 , 5 0 0 . 0 0
合 计 9 2 , 9 3 2 . 5 8
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 5 页
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 的 管 理 人 于 2 0 1 6 年 8 月 1 6 日 发 布 分 红 公 告 ， 向 截 至 2 0 1 6 年 8 月 5 日 止 本 基 金 登 记 注
册 的 份 额 持 有 人 进 行 利 润 分 配 ， 双 月 红 1 年 期 定 期 A 类 按 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 红 利 人 民 币 0 . 1 9 0 0
元 ， 实 际 分 配 收 益 金 额 人 民 币 6 8 9 , 5 0 6 . 4 2 元 ； 双 月 红 1 年 期 定 期 C 类 按 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 红
利 人 民 币 0 . 1 8 0 0 元 ， 实 际 分 配 收 益 金 额 人 民 币 5 1 4 , 5 9 4 . 9 0 元 ； 以 上 实 际 分 配 收 益 金 额 共 计 人 民
币 1 , 2 0 4 , 1 0 1 . 3 2 元 。
除 以 上 情 况 外 ， 无 其 他 需 要 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 ， 未 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 农 业 银
行 ” ）
基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 （ “ 国 元 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 股 东 、 基 金 代 销 机 构
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比 例
国元证券 7 8 , 2 7 0 , 0 4 7 . 4 7 6 2 . 8 6 % 3 4 , 2 0 2 , 8 4 3 . 1 4 5 6 . 3 5 % %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 7 页 共 4 5 页
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
回 购 成 交 金 额
占 当 期 债 券 回 购
成 交 总 额 的 比 例
国元证券 2 , 4 9 8 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 6 . 3 8 % 2 , 7 9 0 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 2 . 4 3 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 2 7 , 6 8 1 . 0 9 5 7 8 , 4 3 6 . 9 8
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
1 2 2 , 3 2 6 . 5 5 3 1 0 , 8 2 0 . 7 8
注 ： 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 7 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 7 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 管 理 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管
理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 假 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
6 5 , 0 5 1 . 7 3 1 6 5 , 2 6 7 . 6 8
注 ： 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0 . 2 % 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 2 % / 当 年 天 数长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 8 页 共 4 5 页
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基 金 托 管 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托
管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法
定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 ： 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券 A
长 盛 双 月 红 定 期 债
券 C
合 计
农 业 银 行 - 4 1 , 6 4 2 . 7 0 4 1 , 6 4 2 . 7 0
长 盛 基 金 - 1 6 . 4 6 1 6 . 4 6
合 计 - 4 1 , 6 5 9 . 1 6 4 1 , 6 5 9 . 1 6
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券 A
长 盛 双 月 红 定 期 债
券 C
合 计
农 业 银 行 - 9 6 , 6 4 5 . 0 1 9 6 , 6 4 5 . 0 1
长 盛 基 金 - 1 4 . 7 5 1 4 . 7 5
合 计 - 9 6 , 6 5 9 . 7 6 9 6 , 6 5 9 . 7 6
注 ： 本 基 金 C 类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 率 为 年 费 率 0 . 3 % 。 在 通 常 情 况 下 ， C 类 基 金 份 额 的 销 售 服
务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 份 额 资 产 净 值 的 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 ：
H = E × 0 . 3 0 % / 当 年 天 数
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
销 售 服 务 费 每 日 计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按 月 支 付 ， 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 销 售 服
务 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法
定 节 假 日 、 公 休 日 等 ， 支 付 日 期 顺 延 。 C 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 主 要 用 于 本 基 金 持 续 销 售 以 及 基
金 份 额 持 有 人 服 务 等 各 项 费 用 。 基 金 管 理 人 将 在 基 金 年 度 报 告 中 对 该 项 费 用 的 列 支 情 况 作 专 项 说
明 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 9 页 共 4 5 页
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
注 ： 本 基 金 管 理 人 于 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 报 告 期 末 及 上 年 末 无 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
农业银行 1 , 0 5 4 , 5 7 4 . 5 3 2 7 , 4 3 6 . 6 8 2 , 9 8 0 , 0 3 4 . 2 8 1 5 , 1 2 0 . 8 8
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 A
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润
分 配
合 计
备 注
1 2 0 1 6 年 2 月 2 4
日
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日 0 . 1 5 0 0 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0 - 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0
合
计
- - 0 . 1 5 0 0 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0 - 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0
长 盛 双 月 红 定 期 债 券 C
金 额 单 位 ： 人 民 币 元长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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序
号
权 益
登 记 日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润
分 配
合 计
备 注
1 2 0 1 6 年 2 月 2 4
日
2 0 1 6 年 2 月 2 4 日 0 . 1 4 0 0 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5 - 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5
合
计
- - 0 . 1 4 0 0 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5 - 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5
注 ： 本 基 金 的 管 理 人 于 2 0 1 6 年 2 月 2 3 日 发 布 分 红 公 告 ， 向 截 至 2 0 1 6 年 2 月 2 4 日 止 本 基 金 登 记
注 册 的 份 额 持 有 人 进 行 利 润 分 配 ， 双 月 红 1 年 期 定 期 A 类 按 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 红 利 人 民 币 0 . 1 5 0
元 ， 实 际 分 配 收 益 金 额 人 民 币 5 4 4 , 3 4 7 . 9 0 元 ； 双 月 红 1 年 期 定 期 C 类 按 每 1 0 份 基 金 份 额 分 配 红
利 人 民 币 0 . 1 4 0 元 ， 实 际 分 配 收 益 金 额 人 民 币 4 0 0 , 2 4 0 . 4 5 元 ； 以 上 实 际 分 配 收 益 金 额 共 计 人 民 币
9 4 4 , 5 8 8 . 3 5 元 。
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 的 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 为 人 民 币 4 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 到 期 。 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购
期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按 证 券 交 易 所 规 定
的 比 例 折 算 为 标 准 券 后 ， 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管
理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 ， 通 过 可
靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 机 构 由 董 事 会 风 险 控 制 管 理 委 员 会 、 督 察 长 、 公 司 风 险 控 制 委 员 会 、长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 1 页 共 4 5 页
监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 以 及 各 个 业 务 部 门 组 成 。
公 司 实 行 全 面 、 系 统 的 风 险 管 理 ， 风 险 管 理 覆 盖 公 司 所 有 战 略 环 节 、 业 务 环 节 和 操 作 环 节 。
同 时 制 定 了 系 统 化 的 风 险 管 理 程 序 ， 对 风 险 管 理 的 整 个 流 程 进 行 评 估 和 改 进 。 公 司 构 建 了 分 工 明
确 、 相 互 协 作 、 彼 此 牵 制 的 风 险 管 理 组 织 结 构 ， 形 成 了 由 四 大 防 线 共 同 筑 成 的 风 险 管 理 体 系 ： 第
一 道 防 线 由 各 个 业 务 部 门 构 成 ， 各 业 务 部 门 总 监 作 为 风 险 责 任 人 ， 负 责 制 订 本 部 门 的 作 业 流 程 以
及 风 险 控 制 措 施 ； 第 二 道 监 控 防 线 由 公 司 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 构 成 ， 监 察 稽 核 部 负 责 对 公 司
业 务 的 法 律 合 规 风 险 和 运 作 风 险 进 行 监 控 管 理 ， 风 险 管 理 部 负 责 对 公 司 投 资 管 理 风 险 进 行 监 控 管
理 ； 第 三 道 防 线 是 由 公 司 经 营 管 理 层 和 风 险 控 制 委 员 会 构 成 ， 公 司 管 理 层 通 过 风 险 控 制 委 员 会 对
风 险 状 况 进 行 全 面 监 督 并 及 时 制 定 相 应 的 对 策 和 实 施 监 控 措 施 ； 在 上 述 这 三 道 风 险 监 控 防 线 中 ，
在 公 司 督 察 长 的 指 导 下 ， 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 风 险 控 制 措 施 和 合 规 风 险 情 况 进 行 全 面 检 查 、
监 督 ， 并 视 所 发 生 问 题 情 节 轻 重 及 时 反 馈 给 各 部 门 总 监 、 风 险 控 制 委 员 会 、 公 司 总 经 理 、 风 险 控
制 管 理 委 员 会 、 董 事 会 、 监 管 机 构 。 督 察 长 独 立 于 公 司 其 他 业 务 部 门 和 公 司 管 理 层 ， 对 内 部 控 制
制 度 的 执 行 情 况 实 行 严 格 检 查 和 及 时 反 馈 ， 并 独 立 报 告 ； 第 四 道 监 控 防 线 由 董 事 会 及 其 下 设 风 险
控 制 管 理 委 员 会 构 成 ， 风 险 控 制 管 理 委 员 会 通 过 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 的 工 作 ， 掌 握
整 体 风 险 状 况 并 进 行 决 策 。 风 险 控 制 管 理 委 员 会 负 责 审 查 公 司 风 险 控 制 体 系 及 其 有 效 性 、 公 司 内
控 制 度 的 实 施 情 况 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评
估 ， 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 短 期 信 用 评 级 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 ： 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 1 8 , 5 2 3 , 4 4 4 . 0 0 -
A A A 以 下 4 3 , 8 3 5 , 2 7 1 . 5 0 3 9 , 7 3 7 , 9 3 1 . 3 4长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 5 页
未 评 级 3 4 , 0 8 2 , 5 5 2 . 4 0 4 8 , 8 3 6 , 7 5 2 . 3 0
合 计 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 8 8 , 5 7 4 , 6 8 3 . 6 4
注 ： 表 中 所 列 示 的 债 券 投 资 为 除 短 期 融 资 券 及 超 短 期 融 资 券 以 外 的 信 用 债 券 , 其 中 国 债 及 政 策 性 金
融 债 无 信 用 评 级 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带
来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 或 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 因 此 ， 除 在 附 注 6 . 4 . 1 2
中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 及 时 变 现 。 此 外 ， 本 基
金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债
券 资 产 的 公 允 价 值 。 本 基 金 于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 中 ， 除 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 余 额 中
有 人 民 币 4 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 将 在 1 个 月 内 到 期 且 计 息 外 ， 其 他 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均
为 一 年 以 内 且 一 般 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类
金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金
所 面 临 的 利 率 风 险 主 要 来 源 于 本 基 金 所 持 有 的 生 息 资 产 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 债
券 投 资 等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资
组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 5 页
资 产
银 行 存 款
1 , 0 5 4 , 5 7 4 . 5 3 - - - - - 1 , 0 5 4 , 5 7 4 . 5 3
结 算 备 付 金
3 , 4 2 1 , 9 1 7 . 6 1 - - - - - 3 , 4 2 1 , 9 1 7 . 6 1
存 出 保 证 金
8 , 5 4 0 . 2 7 - - - - - 8 , 5 4 0 . 2 7
交 易 性 金 融 资 产
2 , 3 0 8 , 0 0 0 . 0 0 2 , 3 5 0 , 5 9 8 . 1 0 6 , 0 3 8 , 6 1 5 . 8 0 4 0 , 4 1 0 , 9 3 1 . 4 0 4 5 , 3 3 3 , 1 2 2 . 6 0 - 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0
应 收 证 券 清 算 款
- - - - - 1 0 , 0 8 4 , 9 7 9 . 9 4 1 0 , 0 8 4 , 9 7 9 . 9 4
应 收 利 息
- - - - - 2 , 1 3 4 , 2 2 4 . 2 0 2 , 1 3 4 , 2 2 4 . 2 0
资 产 总 计 6 , 7 9 3 , 0 3 2 . 4 1 2 , 3 5 0 , 5 9 8 . 1 0 6 , 0 3 8 , 6 1 5 . 8 0 4 0 , 4 1 0 , 9 3 1 . 4 0 4 5 , 3 3 3 , 1 2 2 . 6 0 1 2 , 2 1 9 , 2 0 4 . 1 4 1 1 3 , 1 4 5 , 5 0 4 . 4 5
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
4 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - - 4 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 2 , 4 3 8 . 8 2 2 , 4 3 8 . 8 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3 7 , 1 9 6 . 1 6 3 7 , 1 9 6 . 1 6
应 付 托 管 费 - - - - - 1 0 , 6 2 7 . 4 9 1 0 , 6 2 7 . 4 9
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 7 , 0 2 1 . 0 1 7 , 0 2 1 . 0 1
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4 , 7 2 0 . 0 0 4 , 7 2 0 . 0 0
其 他 负 债 - - - - - 6 9 , 6 1 7 . 3 0 6 9 , 6 1 7 . 3 0
负 债 总 计 4 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - - 1 3 1 , 6 2 0 . 7 8 4 7 , 9 3 1 , 6 2 0 . 7 8
利 率 敏 感 度 缺 口 - 4 1 , 0 0 6 , 9 6 7 . 5 9 2 , 3 5 0 , 5 9 8 . 1 0 6 , 0 3 8 , 6 1 5 . 8 0 4 0 , 4 1 0 , 9 3 1 . 4 0 4 5 , 3 3 3 , 1 2 2 . 6 0 1 2 , 0 8 7 , 5 8 3 . 3 6 6 5 , 2 1 3 , 8 8 3 . 6 7
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月 3 个 月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 7 , 9 3 6 , 0 2 2 . 8 2 - - - - - 1 7 , 9 3 6 , 0 2 2 . 8 2
结 算 备 付 金 1 , 8 0 8 , 3 9 2 . 6 8 - - - - - 1 , 8 0 8 , 3 9 2 . 6 8
存 出 保 证 金 1 6 , 5 9 8 . 0 5 - - - - - 1 6 , 5 9 8 . 0 5
交 易 性 金 融 资 产 - 2 , 8 6 1 , 9 8 2 . 0 0 5 , 7 7 2 , 3 1 2 . 3 0 2 7 , 3 1 4 , 9 1 6 . 7 4 5 2 , 6 2 5 , 4 7 2 . 6 0 - 8 8 , 5 7 4 , 6 8 3 . 6 4
应 收 利 息 - - - - - 2 , 3 2 0 , 3 1 1 . 8 7 2 , 3 2 0 , 3 1 1 . 8 7
资 产 总 计 1 9 , 7 6 1 , 0 1 3 . 5 5 2 , 8 6 1 , 9 8 2 . 0 0 5 , 7 7 2 , 3 1 2 . 3 0 2 7 , 3 1 4 , 9 1 6 . 7 4 5 2 , 6 2 5 , 4 7 2 . 6 0 2 , 3 2 0 , 3 1 1 . 8 7 1 1 0 , 6 5 6 , 0 0 9 . 0 6
负 债
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
2 7 , 1 4 9 , 7 7 0 . 0 0 - - - - - 2 7 , 1 4 9 , 7 7 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 1 6 , 9 5 6 , 3 9 1 . 1 7 1 6 , 9 5 6 , 3 9 1 . 1 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 3 9 , 2 7 3 . 1 9 3 9 , 2 7 3 . 1 9
应 付 托 管 费 - - - - - 1 1 , 2 2 0 . 9 2 1 1 , 2 2 0 . 9 2
应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 7 , 4 1 2 . 8 5 7 , 4 1 2 . 8 5
应 付 交 易 费 用 - - - - - 4 , 0 3 1 . 6 0 4 , 0 3 1 . 6 0
应 付 利 息 - - - - - 3 , 2 6 5 . 7 2 3 , 2 6 5 . 7 2
其 他 负 债 - - - - - 4 0 , 0 0 0 . 4 8 4 0 , 0 0 0 . 4 8
负 债 总 计 2 7 , 1 4 9 , 7 7 0 . 0 0 - - - - 1 7 , 0 6 1 , 5 9 5 . 9 3 4 4 , 2 1 1 , 3 6 5 . 9 3
利 率 敏 感 度 缺 口 - 7 , 3 8 8 , 7 5 6 . 4 5 2 , 8 6 1 , 9 8 2 . 0 0 5 , 7 7 2 , 3 1 2 . 3 0 2 7 , 3 1 4 , 9 1 6 . 7 4 5 2 , 6 2 5 , 4 7 2 . 6 0 - 1 4 , 7 4 1 , 2 8 4 . 0 6 6 6 , 4 4 4 , 6 4 3 . 1 3
注 ： 下 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ，长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设
该 利 率 敏 感 性 分 析 基 于 本 基 金 报 表 日 的 利 率 风 险 状 况 ；
假 定 所 有 期 限 的 利 率 均 以 相 同 幅 度 变 动 2 5 个 基 点 ， 其 他 变 量 不 变 ；
此 项 影 响 并 未 考 虑 管 理 层 为 降 低 利 率 风 险 而 可 能 采 取 的 风 险 管 理 活 动 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ）
下 降 2 5 个 基 点 1 , 0 2 4 , 6 6 3 . 8 1 1 , 1 5 0 , 7 2 8 . 4 9
上 升 2 5 个 基 点 - 1 , 0 2 4 , 6 6 3 . 8 1 - 1 , 1 5 0 , 7 2 8 . 4 9
注 ： 上 表 为 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 利 率 发 生 合 理 、 可 能 的 变
动 时 ， 为 交 易 而 持 有 的 债 券 公 允 价 值 的 变 动 对 基 金 资 产 净 值 产 生 的 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 持 有 的 金 融 工 具 均 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 主 要 为 市 场 价 格 风 险 ， 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来
现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资
于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所
持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 并 且 本 基 金
管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
注 ： 本 基 金 投 资 于 债 券 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 % ， 但 在 每 次 开 放 期 前 三 个 月 、 开 放 期 及 开 放
期 结 束 后 三 个 月 的 期 间 内 ， 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 。 在 开 放 期 ， 本 基 金 持 有 的 现 金 或 者 到 期
日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 ％ ， 在 非 开 放 期 ， 本 基 金 不 受 该 比 例 的 限 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
注 ： 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 及 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 金 融 资 产 权 益 类 工 具 公 允 价
值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 均 为 零 ， 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 其 他 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对
本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
6 . 4 . 1 4 . 1 公 允 价 值
银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 等 ， 因 其 剩 余 期 限 不 长 ， 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
( 1 ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
9 , 6 4 4 , 1 2 6 7 . 9 0 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 及 第 三 层 次 的 余 额 （ 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 0 . 0 0 元 ，
第 二 层 次 8 8 , 5 7 4 , 6 8 3 . 6 4 元 ， 无 第 三 层 次 ） 。
( 2 ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次 公 允 价 值 的 情
况 。
6 . 4 . 1 4 . 2 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。
6 . 4 . 1 4 . 3 其 他 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投 资 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 8 5 . 2 4
其 中 ： 债 券 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 8 5 . 2 4
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4 , 4 7 6 , 4 9 2 . 1 4 3 . 9 6
7 其 他 各 项 资 产 1 2 , 2 2 7 , 7 4 4 . 4 1 1 0 . 8 1
8 合 计 1 1 3 , 1 4 5 , 5 0 4 . 4 5 1 0 0 . 0 0长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 票 投 资 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 票 投 资 。
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 票 投 资 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 1 2 , 2 0 7 , 2 5 4 . 4 0 1 8 . 7 2
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 2 1 , 8 7 5 , 2 9 8 . 0 0 3 3 . 5 4
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 2 1 , 8 7 5 , 2 9 8 . 0 0 3 3 . 5 4
4 企 业 债 券 6 2 , 3 5 8 , 7 1 5 . 5 0 9 5 . 6 2
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 9 6 , 4 4 1 , 2 6 7 . 9 0 1 4 7 . 8 8
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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比 例 （ ％ ）
1 1 6 0 2 1 0 1 6 国 开 1 0 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 . 6 5
2 0 1 0 1 0 7 2 1 国 债 ⑺ 1 0 9 , 8 8 0 1 1 , 8 7 5 , 8 3 0 . 4 0 1 8 . 2 1
3 1 1 2 2 4 0 1 5 华 联 债 5 8 , 7 8 0 6 , 0 6 5 , 5 0 8 . 2 0 9 . 3 0
4 1 1 2 2 7 3 1 5 金 街 0 1 5 8 , 0 0 0 5 , 9 2 7 , 0 2 0 . 0 0 9 . 0 9
5 1 3 6 0 8 7 1 5 保 利 0 1 3 2 , 2 0 0 3 , 2 5 6 , 0 6 4 . 0 0 4 . 9 9
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 0 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 1 投资 组合 报告附 注
7 . 1 1 . 1
本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录 ， 无 在 报 告 编 制 日
前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 1 . 2
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 股 票 投 资 。
7 . 1 1 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 8 , 5 4 0 . 2 7长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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2 应 收 证 券 清 算 款 1 0 , 0 8 4 , 9 7 9 . 9 4
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 2 , 1 3 4 , 2 2 4 . 2 0
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1 2 , 2 2 7 , 7 4 4 . 4 1
7 . 1 1 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
7 . 1 1 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 。
7.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
份 额
级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
长 盛
双 月
红 定
期 债
券 A
1 , 1 8 1 3 0 , 7 2 8 . 0 7 8 2 , 5 4 2 . 5 2 0 . 2 3 % 3 6 , 2 0 7 , 3 0 3 . 9 0 9 9 . 7 7 %
长 盛
双 月
红 定
期 债
券 C
5 7 2 4 9 , 9 8 0 . 0 6 7 4 , 0 5 3 . 1 2 0 . 2 6 % 2 8 , 5 1 4 , 5 4 3 . 8 3 9 9 . 7 4 %
合 计 1 , 7 5 3 3 7 , 0 0 9 . 9 5 1 5 6 , 5 9 5 . 6 4 0 . 2 4 % 6 4 , 7 2 1 , 8 4 7 . 7 3 9 9 . 7 6 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ； 对 于 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ）
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
长 盛 双 月
红 定 期 债
券 A
9 9 , 6 8 3 . 7 6 0 . 2 7 4 7 %
长 盛 双 月
红 定 期 债
券 C
- -
合 计
9 9 , 6 8 3 . 7 6 0 . 1 5 3 6 %
注 ： 对 于 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ； 对 于 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
长 盛 双 月 红 定 期 债 券
A
0
长 盛 双 月 红 定 期 债 券
C
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
长 盛 双 月 红 定 期 债 券
A
0
长 盛 双 月 红 定 期 债 券
C
0
合 计 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目
长 盛 双 月 红 定 期
债 券 A
长 盛 双 月 红 定 期
债 券 C
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 3 年 9 月 2 4 日 ） 基 金 份
额 总 额
1 9 3 , 7 2 1 , 5 4 7 . 7 4 1 5 4 , 4 1 3 , 3 3 4 . 5 6
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - -
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
- -长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 6 , 2 8 9 , 8 4 6 . 4 2 2 8 , 5 8 8 , 5 9 6 . 9 5
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 未 有 重 大 人 事 变 动 情 况 。
1 0 . 2 . 2 基 金 经 理 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 基 金 经 理 未 曾 变 动 。
1 0 . 2 . 3 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 情 况
本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 情 况 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未 更 换 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 单 元
数 量 备 注 成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
中山证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
中山证券 4 6 , 2 3 8 , 1 8 6 . 3 6 3 7 . 1 4 % 1 , 2 6 5 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 3 . 6 2 % - -
国元证券 7 8 , 2 7 0 , 0 4 7 . 4 7 6 2 . 8 6 % 2 , 4 9 8 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 6 . 3 8 % - -
注 ： 1 、 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准
（ 1 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ，
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 等 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ，
提 供 专 门 研 究 报 告 。
（ 2 ） 资 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。
（ 3 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 。
（ 4 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 。
（ 5 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
（ 6 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 公 司 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 ， 并 能 为 本 公 司 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序
（ 1 ） 研 究 机 构 提 出 服 务 意 向 ， 并 提 供 相 关 研 究 报 告 ；
（ 2 ） 研 究 机 构 的 研 究 报 告 需 要 有 一 定 的 试 用 期 。 试 用 期 视 服 务 情 况 和 研 究 服 务 评 价 结 果 而 定 ；
（ 3 ） 研 究 发 展 部 、 投 资 管 理 等 部 门 试 用 研 究 机 构 的 研 究 报 告 后 ， 按 照 研 究 服 务 评 价 规 定 ， 对 研 究
机 构 进 行 综 合 评 价 ；
（ 4 ） 试 用 期 满 后 ， 评 价 结 果 符 合 条 件 ， 双 方 认 为 有 必 要 继 续 合 作 ， 经 公 司 领 导 审 批 后 ， 我 司 与 研
究 机 构 签 定 《 研 究 服 务 协 议 》 、 《 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议 》 ， 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 。 评
价 结 果 如 不 符 合 条 件 则 终 止 试 用 ；
（ 5 ） 本 公 司 每 两 个 月 对 签 约 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 。 经 过 评 价 ， 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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服 务 不 能 满 足 要 求 ， 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚 ， 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议 ， 并
撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ；
（ 6 ） 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年 ， 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 。
3 、 本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 均 为 共 用 交 易 单 元 。
4 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ：
（ 1 ） 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 情 况 ： 无 。
（ 2 ） 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 情 况 ： 无 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
除 上 述 事 项 之 外 ， 均 已 作 为 临 时 报 告 在 指 定 媒 体 披 露 过 的 其 他 在 本 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项 如 下 ：
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 汇 成 基 金 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《 证 券 日 报 》 及 本 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 2 日
2 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 2 0 日
3 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 广 源 达 信 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 开 通 定 投 和 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
4 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 晟 视 天 下 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 6 日
5 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 金 斧 子 为 旗 下 基 金 销 售
机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务
及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 3 日
6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 7 日
7 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 大 泰 金 石 为 旗 下 基 金 销
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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售 机 构 并 推 出 转 换 业 务 及 参
加 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
8 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通
基 金 定 投 业 务 及 转 换 业 务 的
公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
9 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明 书
同 上 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日
1 0 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘
要
同 上 2 0 1 6 年 4 月 3 0 日
1 1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
大 连 网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 7 日
1 2 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 格 上 富 信 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 并 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 6 日
1 3 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年
第 1 季 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
1 4 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
参 加 泰 信 财 富 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 5 日
1 5 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 6 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 7 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换 业
务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
1 8 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 收 益 分
配 公 告
同 上 2 0 1 6 年 2 月 2 3 日
1 9 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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观 诚 基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
2 0 关 于 暂 停 旗 下 部 分 基 金 在 恒
宇 天 泽 的 基 金 销 售 业 务 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 6 日
2 1 关 于 增 加 恒 宇 天 泽 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 定 投
及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
2 2 关 于 增 加 泰 信 财 富 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 转 换
业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
2 3 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 5 年
第 4 季 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
2 4 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关
基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 7 日
2 5 关 于 增 加 包 商 银 行 为 旗 下 部
分 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基
金 定 投 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 6 日
2 6 长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基
金 指 数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务
处 理 规 则 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 7 长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔
断 后 相 关 基 金 业 务 办 理 时 间
调 整 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ；
2 、 《 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 、 《 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 、 《 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
5 、 法 律 意 见 书 ；
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。长盛双月红定期债券 2 0 1 6 年半年度报告
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1 1 . 2 存放 地点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、 0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8 。
网 址 ： h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n 。
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2016 年 8 月 25 日
