长 盛 中证 1 0 0 指 数 证券 投 资 基金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 盛 中 证 1 0 0 指 数
基 金 主 代 码 5 1 9 1 0 0
交 易 代 码 5 1 9 1 0 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 0 6 年 1 1 月 2 2 日
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 8 7 , 9 1 2 , 8 4 8 . 8 3 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律
约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益
率 与 业 绩 衡 量 基 准 之 间 的 年 跟 踪 误 差 在 4 % 以 下 ， 以 实
现 对 基 准 指 数 的 有 效 跟 踪 。
投 资 策 略 本 基 金 为 完 全 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 复 制 指 数
投 资 策 略 ， 按 照 个 股 在 基 准 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股
票 组 合 ， 并 根 据 基 准 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进
行 相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 基 准 指 数 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 1 0 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 一 年 期 银 行 储 蓄 存 款 利 率
（ 税 后 ） × 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金 ， 风 险 中 等 ， 将 获 得 证
券 市 场 平 均 收 益 率 。 其 风 险 因 素 主 要 来 自 于 市 场 风 险
和 跟 踪 误 差 的 风 险 。 由 于 采 用 被 动 投 资 策 略 ， 在 投 资
管 理 上 将 最 大 限 度 的 分 散 非 系 统 性 风 险 。 对 于 跟 踪 误
差 的 风 险 ， 本 基 金 将 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量
化 的 风 险 管 理 手 段 ， 力 争 控 制 本 基 金 的 跟 踪 误 差 在 限
定 范 围 内 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 叶 金 松 林 葛
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 0 1 9 9 8 8 0 1 0 - 6 6 0 6 0 0 6 9
电 子 邮 箱 y e j s @ c s f u n d s . c o m . c n t g x x p l @ a b c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、
0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8
9 5 5 9 9
传 真 0 1 0 - 8 2 2 5 5 9 8 8 0 1 0 - 6 8 1 2 1 8 1 6
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 6 9长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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路 诺 德 金 融 中 心 主 楼 1 0 D 号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
1 8 号 城 建 大 厦 A 座 2 0 - 2 2
层
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 8 号
凯 晨 世 贸 中 心 东 座 9 层
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 8 1 0 0 0 3 1
法 定 代 表 人 高 新 周 慕 冰
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 8 5 1 , 2 3 3 . 6 2
本 期 利 润 - 5 1 , 3 1 1 , 6 0 9 . 9 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 2 9 9
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 4 . 9 0 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 2 . 3 5 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 4 5 , 2 5 3 , 9 8 1 . 4 4
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 1 6 7
期 末 基 金 资 产 净 值 3 4 2 , 6 5 8 , 8 6 7 . 3 9
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 8 3 3
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 4 9 . 5 5 %
注 ： 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日 ， 即 6 月 3 0 日 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个 月 - 0 . 1 7 % 0 . 7 9 % - 0 . 8 1 % 0 . 7 8 % 0 . 6 4 % 0 . 0 1 %
过 去 三 个 月 - 0 . 7 6 % 0 . 8 5 % - 1 . 4 9 % 0 . 8 0 % 0 . 7 3 % 0 . 0 5 %
过 去 六 个 月 - 1 2 . 3 5 % 1 . 6 6 % - 1 1 . 9 6 % 1 . 5 4 % - 0 . 3 9 % 0 . 1 2 %
过 去 一 年 - 2 4 . 8 3 % 2 . 1 4 % - 2 5 . 2 6 % 2 . 0 6 % 0 . 4 3 % 0 . 0 8 %
过 去 三 年 4 5 . 8 7 % 1 . 9 7 % 4 0 . 7 1 % 1 . 7 4 % 5 . 1 6 % 0 . 2 3 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
4 9 . 5 5 % 1 . 8 9 % 7 0 . 2 2 % 1 . 8 4 % - 2 0 . 6 7 % 0 . 0 5 %
注 ： 本 基 金 基 准 指 数 ： 中 证 1 0 0 指 数
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 中 证 1 0 0 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 构 建 和 发 布 。 具 体 的 编 制 规 则 和 再 平 衡
过 程 请 参 见 中 证 1 0 0 指 数 指 数 编 制 细 则 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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注 ： 按 基 金 合 同 规 定 ， 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合 基 金 合 同 的 约 定 。 截 至 报 告 日 ， 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 三 条 “ （ 二 ） 投
资 范 围 ” 、 “ （ 八 ） 投 资 限 制 ” 的 有 关 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） ， 成 立 于 1 9 9 9 年 3 月 2 6 日 ， 是
国 内 最 早 成 立 的 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1 8 9 0 0 万 元 。 公 司 注 册 地 在 深 圳 ，
总 部 设 在 北 京 ， 并 在 北 京 、 上 海 、 郑 州 、 杭 州 、 成 都 设 有 分 公 司 ， 在 香 港 、 北 京 分 别 设 有 子 公 司 。
目 前 ， 公 司 股 东 及 其 出 资 比 例 为 ： 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 国 元 证 券 ” ） 占 注 册 资 本
的 4 1 % ， 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 3 3 % ， 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的
1 3 % ， 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 1 3 % 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 合 格 境 内 机
构 投 资 者 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 管 理 人 共 管 理 四 十 六 只 开
放 式 基 金 ， 并 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 组 合 和 专 户 产 品 。 公 司 同 时 兼 任 境 外 Q F I I 基 金 和 专 户 理 财 产
品 的 投 资 顾 问 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
（ 助 理 ） 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
冯 雨 生
本 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 沪 深 3 0 0 指 数
证 券 投 资 基 金
（ L O F ） 基 金 经 理 ，
长 盛 高 端 装 备 制 造
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 申 万
一 带 一 路 主 题 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 成
长 价 值 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛
中 证 全 指 证 券 公 司
2 0 1 1 年 7
月 1 1 日
- 9 年
男 ， 1 9 8 3 年 1 1 月 出 生 ， 中 国
国 籍 。 北 京 大 学 金 融 学 硕 士 。
2 0 0 7 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 金 融 工 程
与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员 等 职 务 。 现 任 长 盛 中 证 1 0 0
指 数 证 券 投 资 基 金 （ 本 基 金 ）
基 金 经 理 ， 长 盛 沪 深 3 0 0 指
数 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 基 金
经 理 ， 长 盛 高 端 装 备 制 造 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 申 万 一
带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成 长长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。
价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 。
注 ： 1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ；
2 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 中 “ 证 券 从 业 ” 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相
关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 本 基 金 的 基 金
合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金 资 产 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 各 项 规 定 ， 在 研 究 、 投 资 授 权 与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环 节 ， 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 ， 包 括 公 募 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组
合 等 。 具 体 如 下 ：
研 究 支 持 ， 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果 ， 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 。
投 资 授 权 与 决 策 ， 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制 ， 各 投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内 ， 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 。 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息
隔 离 墙 制 度 。
交 易 执 行 ， 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 。
交 易 部 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 ， 场 内 交 易 ， 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ； 场
外 交 易 ， 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程 ， 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 。
投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估 ， 公 司 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 ， 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》
的 规 定 ， 持 续 、 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程 ， 并 进 行 分 析 评 估 ， 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问
题 ， 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 。
公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析 ， 计 算 溢 价 率 、 贡 献 率 、 占 优 比 等 指 标 ，
使 用 双 边 9 0 % 置 信 水 平 对 1 日 、 3 日 、 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验 ， 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输
送 的 行 为 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 ， 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 未 发 生 同 日 反 向 交 易
成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 。
本 报 告 期 内 ， 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
上 半 年 一 季 度 股 票 市 场 整 体 大 幅 下 跌 , 基 因 检 测 、 传 感 器 和 大 数 据 板 块 大 幅 下 跌 ， 装 饰 园 林 、
黄 金 珠 宝 和 充 电 桩 概 念 板 块 跌 幅 较 少 。 行 业 上 ， 计 算 机 、 通 信 和 传 媒 等 行 业 跌 幅 靠 前 ， 食 品 饮 料 、
银 行 和 采 掘 跑 赢 市 场 。 二 季 度 股 票 市 场 整 体 上 平 盘 震 荡 , 新 材 料 、 锂 电 池 、 黄 金 珠 宝 和 传 感 器 等
概 念 板 块 涨 幅 居 前 ， 自 贸 区 、 高 铁 和 网 络 游 戏 概 念 板 块 大 幅 下 跌 。 行 业 上 ， 食 品 饮 料 、 有 色 金 属
和 电 子 等 行 业 涨 幅 靠 前 ， 传 媒 、 建 筑 和 休 闲 服 务 等 行 业 跑 输 市 场 。 风 格 上 ， 整 个 上 半 年 大 盘 股 跑
赢 小 盘 股 。
在 操 作 中 ， 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同 ， 在 指 数 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时 ， 应 用 指 数 复 制 和 数
量 化 手 段 降 低 交 易 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 8 3 3 元 ， 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 2 . 3 5 % ， 同 期 业
绩 比 较 基 准 增 长 率 为 - 1 1 . 9 6 % 。 本 报 告 期 内 日 均 跟 踪 误 差 为 0 . 1 1 8 1 % ， 年 度 化 跟 踪 误 差 为 1 . 8 6 7 3 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
下 半 年 经 济 仍 然 面 临 稳 增 长 和 调 结 构 的 双 重 压 力 ， 美 国 经 济 数 据 好 转 和 中 国 企 业 债 务 风 险 使
得 资 金 外 流 的 压 力 也 在 增 加 ， 但 宽 松 的 货 币 供 给 有 利 于 提 升 估 值 。 我 们 维 持 之 前 的 看 法 ， 认 为 股
市 仍 会 出 现 大 幅 震 荡 。 下 半 年 选 股 会 兼 顾 估 值 和 成 长 性 ， 利 用 量 化 的 方 法 精 选 个 股 。
作 为 指 数 基 金 ， 我 们 将 继 续 秉 承 指 数 化 投 资 策 略 ， 积 极 应 对 成 份 股 调 整 、 基 金 申 购 赎 回 等 因
素 对 指 数 跟 踪 效 果 带 来 的 冲 击 ， 控 制 基 金 的 跟 踪 误 差 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 订
了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 ， 设 立 基 金 估 值 小 组 ， 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方
机 构 估 值 数 据 ， 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值 日 、 估 值 对 象 、长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 。 本 基 金 管 理 人 设 立 了
由 公 司 总 经 理 （ 担 任 估 值 小 组 组 长 ） 、 公 司 副 总 经 理 和 督 察 长 （ 担 任 估 值 小 组 副 组 长 ） 、 权 益 投 资
部 、 风 险 管 理 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 业 务 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组 ， 负 责 研
究 、 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 。 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 ， 具 备 基 金 估 值 运 作 、
行 业 研 究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执
行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 ， 当 存 有 异 议 时 ， 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ，
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适
当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ，
由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品
种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 八 条 中 对 基 金 利 润 分 配
原 则 的 约 定 ， 本 基 金 于 2 0 1 6 年 1 月 1 5 日 分 配 利 润 1 1 , 9 6 8 , 4 9 3 . 3 3 元 。
本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 期 末 可 供 分 配 收 益 为 - 4 5 , 2 5 3 , 9 8 1 . 4 4 元 ， 其 中 未 分 配 收 益 已
实 现 部 分 为 1 6 9 , 0 9 6 , 7 9 6 . 2 4 元 ， 未 分 配 收 益 未 实 现 部 分 为 - 2 1 4 , 3 5 0 , 7 7 7 . 6 8 元 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
在 托 管 本 基 金 的 过 程 中 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金
法 》 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 基 金 合 同 、 托 管 协 议 的 约 定 ， 对 本 基 金 基 金 管 理 人 — 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 基 金 的 投 资 运 作 ， 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算
和 必 要 的 投 资 监 督 ， 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 ， 没 有 从 事 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 托 管 人 认 为 , 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 及 利 润 分 配 等 问 题 上 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的
行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格
按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 认 为 ， 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 信 息 披 露 事 务 符 合 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 基 金 管 理 人 所 编 制 和 披 露 的 本 基 金 年 度 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净
值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 未 发 现 有 损 害
基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 ： 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 5 , 3 7 3 , 4 5 6 . 0 9 2 3 , 0 4 6 , 4 6 5 . 0 8
结 算 备 付 金 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 出 保 证 金 3 1 8 , 9 5 2 . 2 8 3 9 0 , 7 4 5 . 9 6
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 3 9 0 , 2 4 6 , 5 5 2 . 1 4
其 中 ： 股 票 投 资 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 3 9 0 , 2 4 6 , 5 5 2 . 1 4
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 0 , 4 5 7 . 4 1 1 1 , 5 6 8 . 4 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 1 , 9 8 0 . 0 2 7 , 0 3 7 . 2 7
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 3 4 3 , 3 6 9 , 8 7 5 . 2 0 4 1 4 , 0 0 2 , 3 6 8 . 8 9长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 3 页 共 4 6 页
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 2 8 5 , 8 4 3 . 6 7 3 0 0 , 8 6 1 . 7 6
应 付 管 理 人 报 酬 2 0 9 , 6 3 8 . 1 6 2 6 4 , 5 9 6 . 5 9
应 付 托 管 费 4 1 , 9 2 7 . 6 4 5 2 , 9 1 9 . 3 2
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 1 0 , 5 9 3 . 5 2 1 0 3 , 7 9 7 . 9 1
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 6 3 , 0 0 4 . 8 2 2 6 3 , 9 3 1 . 2 1
负 债 合 计 7 1 1 , 0 0 7 . 8 1 9 8 6 , 1 0 6 . 7 9
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 3 8 7 , 9 1 2 , 8 4 8 . 8 3 3 9 6 , 3 9 5 , 2 1 2 . 7 5
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 4 5 , 2 5 3 , 9 8 1 . 4 4 1 6 , 6 2 1 , 0 4 9 . 3 5
所 有 者 权 益 合 计 3 4 2 , 6 5 8 , 8 6 7 . 3 9 4 1 3 , 0 1 6 , 2 6 2 . 1 0
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 4 3 , 3 6 9 , 8 7 5 . 2 0 4 1 4 , 0 0 2 , 3 6 8 . 8 9
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 8 8 3 3 元 ， 基 金 份 额 总 额 3 8 7 , 9 1 2 , 8 4 8 . 8 3 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 ： 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 - 4 9 , 5 2 7 , 3 3 7 . 1 6 1 5 0 , 3 4 1 , 8 0 4 . 7 2
1 . 利 息 收 入 1 9 1 , 8 9 9 . 9 5 3 7 8 , 2 0 5 . 0 7
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 9 1 , 8 5 8 . 0 6 3 7 8 , 2 0 5 . 0 7
债 券 利 息 收 入 4 1 . 8 9 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 7 2 5 , 3 1 9 . 9 1 2 3 0 , 1 0 7 , 2 7 4 . 0 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 2 , 4 8 3 , 1 5 2 . 9 7 2 2 4 , 7 8 4 , 1 6 5 . 4 3
基 金 投 资 收 益 - -长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 4 页 共 4 6 页
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 1 4 , 3 2 3 . 2 1 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 3 , 1 9 4 , 1 4 9 . 6 7 5 , 3 2 3 , 1 0 8 . 5 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
6 . 4 . 7 . 1 7 - 5 0 , 4 6 0 , 3 7 6 . 3 6 - 8 0 , 6 7 6 , 9 7 6 . 6 6
4 . 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
6 . 4 . 7 . 1 8 1 5 , 8 1 9 . 3 4 5 3 3 , 3 0 2 . 2 9
减：二 、 费 用 1 , 7 8 4 , 2 7 2 . 8 2 5 , 2 7 3 , 0 2 5 . 7 6
1 ． 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 , 2 8 5 , 1 2 0 . 4 1 3 , 0 3 0 , 2 5 4 . 8 7
2 ． 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 2 5 7 , 0 2 4 . 1 2 6 0 6 , 0 5 0 . 9 2
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 7 6 , 7 5 8 . 8 7 1 , 4 5 3 , 9 1 2 . 2 6
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 6 5 , 3 6 9 . 4 2 1 8 2 , 8 0 7 . 7 1
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 5 1 , 3 1 1 , 6 0 9 . 9 8 1 4 5 , 0 6 8 , 7 7 8 . 9 6
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 5 1 , 3 1 1 , 6 0 9 . 9 8 1 4 5 , 0 6 8 , 7 7 8 . 9 6
6 . 3 所有 者 权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 9 6 , 3 9 5 , 2 1 2 . 7 5 1 6 , 6 2 1 , 0 4 9 . 3 5 4 1 3 , 0 1 6 , 2 6 2 . 1 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 5 1 , 3 1 1 , 6 0 9 . 9 8 - 5 1 , 3 1 1 , 6 0 9 . 9 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 8 , 4 8 2 , 3 6 3 . 9 2 1 , 4 0 5 , 0 7 2 . 5 2 - 7 , 0 7 7 , 2 9 1 . 4 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 2 0 , 8 4 9 , 7 3 1 . 0 1 - 2 , 7 2 4 , 2 2 6 . 3 3 1 8 , 1 2 5 , 5 0 4 . 6 8长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 5 页 共 4 6 页
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 9 , 3 3 2 , 0 9 4 . 9 3 4 , 1 2 9 , 2 9 8 . 8 5 - 2 5 , 2 0 2 , 7 9 6 . 0 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - 1 1 , 9 6 8 , 4 9 3 . 3 3 - 1 1 , 9 6 8 , 4 9 3 . 3 3
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
3 8 7 , 9 1 2 , 8 4 8 . 8 3 - 4 5 , 2 5 3 , 9 8 1 . 4 4 3 4 2 , 6 5 8 , 8 6 7 . 3 9
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
8 5 1 , 9 6 8 , 0 4 1 . 4 4 6 9 , 4 6 9 , 0 7 1 . 2 3 9 2 1 , 4 3 7 , 1 1 2 . 6 7
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 1 4 5 , 0 6 8 , 7 7 8 . 9 6 1 4 5 , 0 6 8 , 7 7 8 . 9 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ）
- 3 7 3 , 6 9 5 , 1 8 1 . 9 8 - 7 4 , 2 8 7 , 1 9 7 . 6 8 - 4 4 7 , 9 8 2 , 3 7 9 . 6 6
其 中 ： 1 . 基 金 申 购 款 3 5 3 , 7 5 0 , 2 6 0 . 8 2 4 7 , 1 0 9 , 5 9 0 . 1 6 4 0 0 , 8 5 9 , 8 5 0 . 9 8
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 2 7 , 4 4 5 , 4 4 2 . 8 0 - 1 2 1 , 3 9 6 , 7 8 7 . 8 4 - 8 4 8 , 8 4 2 , 2 3 0 . 6 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - 3 7 , 4 8 0 , 4 7 9 . 1 2 - 3 7 , 4 8 0 , 4 7 9 . 1 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净 值 ）
4 7 8 , 2 7 2 , 8 5 9 . 4 6 1 0 2 , 7 7 0 , 1 7 3 . 3 9 5 8 1 , 0 4 3 , 0 3 2 . 8 5
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
_ _ _ _ _ _ 周 兵 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 思 乐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 珉 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 6 ] 第 1 7 2 号 《 关 于 同 意 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 募 集 的
批 复 》 核 准 ， 由 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 长 盛 中 证 1 0 0
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立
募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 4 , 0 2 9 , 6 6 0 , 2 7 6 . 8 4 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 6 页
限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 0 6 ) 第 1 7 9 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 长 盛 中 证
1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 0 6 年 1 1 月 2 2 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总
额 为 4 , 0 3 1 , 4 2 4 , 9 3 8 . 2 4 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 , 7 6 4 , 6 6 1 . 4 0 份 基 金 份 额 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的
有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 中 证 1 0 0 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 、
新 股 ( 如 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 等 ， 以 及 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
本 基 金 投 资 于 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ， 并 且 可 以 依 照 法
律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 运 用 金 融 衍 生 产 品 进 行 风 险 管 理 。 本 基 金 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业
绩 衡 量 基 准 之 间 的 年 跟 踪 误 差 在 4 % 以 下 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 1 0 0 指 数 收 益 率 × 9 5 %
＋ 一 年 期 银 行 储 蓄 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。 本 基 金 标 的 指 数 使 用 费 由 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限
公 司 承 担 ， 不 计 入 本 基 金 费 用 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的
基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 6 月 3 0 日 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页 共 4 6 页
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1
号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得
税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关
于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 补 充 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示
如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 %
计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 于 2 0 1 5 年 9 月 8 日 前 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ，
自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继
续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 5 , 3 7 3 , 4 5 6 . 0 9
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 2 5 , 3 7 3 , 4 5 6 . 0 9
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 0 2 , 2 7 0 , 8 8 9 . 5 9 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 1 5 , 0 7 4 , 1 3 9 . 8 1
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 0 2 , 2 7 0 , 8 8 9 . 5 9 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 1 5 , 0 7 4 , 1 3 9 . 8 1
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 0 , 2 0 2 . 8 5
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 2 1 . 5 0长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 9 页 共 4 6 页
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 3 . 9 1
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 2 9 . 1 5
合 计 1 0 , 4 5 7 . 4 1
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 1 0 , 5 9 3 . 5 2
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 1 0 , 5 9 3 . 5 2
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 1 3 7 . 8 3
其 他 3 , 7 4 2 . 5 7
预 提 费 用 1 5 9 , 1 2 4 . 4 2
证 管 费 退 还 -
合 计 1 6 3 , 0 0 4 . 8 2
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额
上 年 度 末 3 9 6 , 3 9 5 , 2 1 2 . 7 5 3 9 6 , 3 9 5 , 2 1 2 . 7 5
本 期 申 购 2 0 , 8 4 9 , 7 3 1 . 0 1 2 0 , 8 4 9 , 7 3 1 . 0 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 9 , 3 3 2 , 0 9 4 . 9 3 - 2 9 , 3 3 2 , 0 9 4 . 9 3
本 期 末 3 8 7 , 9 1 2 , 8 4 8 . 8 3 3 8 7 , 9 1 2 , 8 4 8 . 8 3
注 ： 申 购 含 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 ： 人 民 币 元长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 0 页 共 4 6 页
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 8 5 , 5 0 2 , 8 6 8 . 3 9 - 1 6 8 , 8 8 1 , 8 1 9 . 0 4 1 6 , 6 2 1 , 0 4 9 . 3 5
本 期 利 润 - 8 5 1 , 2 3 3 . 6 2 - 5 0 , 4 6 0 , 3 7 6 . 3 6 - 5 1 , 3 1 1 , 6 0 9 . 9 8
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 3 , 5 8 6 , 3 4 5 . 2 0 4 , 9 9 1 , 4 1 7 . 7 2 1 , 4 0 5 , 0 7 2 . 5 2
其 中 ： 基 金 申 购 款 9 , 1 9 5 , 2 7 1 . 0 4 - 1 1 , 9 1 9 , 4 9 7 . 3 7 - 2 , 7 2 4 , 2 2 6 . 3 3
基 金 赎 回 款 - 1 2 , 7 8 1 , 6 1 6 . 2 4 1 6 , 9 1 0 , 9 1 5 . 0 9 4 , 1 2 9 , 2 9 8 . 8 5
本 期 已 分 配 利 润 - 1 1 , 9 6 8 , 4 9 3 . 3 3 - - 1 1 , 9 6 8 , 4 9 3 . 3 3
本 期 末 1 6 9 , 0 9 6 , 7 9 6 . 2 4 - 2 1 4 , 3 5 0 , 7 7 7 . 6 8 - 4 5 , 2 5 3 , 9 8 1 . 4 4
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 8 6 , 0 9 3 . 6 8
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 2 , 9 9 9 . 8 8
其 他 2 , 7 6 4 . 5 0
合 计 1 9 1 , 8 5 8 . 0 6
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 2 , 1 5 2 , 8 7 2 . 0 8
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 3 4 , 6 3 6 , 0 2 5 . 0 5
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 2 , 4 8 3 , 1 5 2 . 9 7
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及 债 券 到 期 兑 付 ） 差 价 收 入
1 4 , 3 2 3 . 2 1
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
1 4 , 3 2 3 . 2 1长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 1 页 共 4 6 页
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交
总 额
1 6 0 , 3 6 5 . 1 0
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ）
成 本 总 额
1 4 6 , 0 0 0 . 0 0
减 ： 应 收 利 息 总 额 4 1 . 8 9
买 卖 债 券 差 价 收 入 1 4 , 3 2 3 . 2 1
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 取 得 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 未 取 得 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 3 , 1 9 4 , 1 4 9 . 6 7
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 3 , 1 9 4 , 1 4 9 . 6 7
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 5 0 , 4 6 0 , 3 7 6 . 3 6
— — 股 票 投 资 - 5 0 , 4 6 0 , 3 7 6 . 3 6
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 5 0 , 4 6 0 , 3 7 6 . 3 6
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 ： 人 民 币 元
项 目 本 期长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 2 页 共 4 6 页
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 5 , 3 4 6 . 5 8
基 金 转 换 费 收 入 4 7 2 . 7 6
合 计 1 5 , 8 1 9 . 3 4
注 ： 1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 、 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ， 其 中 转 出 基 金 的 赎 回 费 的 2 5 %
归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 7 6 , 7 5 8 . 8 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
7 6 , 7 5 8 . 8 7
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 4 , 8 6 3 . 0 2
信 息 披 露 费 1 3 4 , 2 6 1 . 4 0
银 行 汇 划 费 2 4 5 . 0 0
银 行 间 账 户 维 护 费 6 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 6 5 , 3 6 9 . 4 2
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 无 须 作 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 未 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 长 盛 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 3 页 共 4 6 页
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 农 业 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 国 元 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的
比 例
国元证券 4 3 , 7 2 9 , 5 6 9 . 5 5 1 0 0 . 0 0 % 6 6 5 , 5 2 3 , 5 7 9 . 7 4 8 3 . 1 4 %
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
国元证券 1 6 0 , 3 6 5 . 1 0 1 0 0 . 0 0 % - -
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
注 ： 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
注 ： 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 发 生 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
国元证券 4 0 , 7 2 5 . 4 5 1 0 0 . 0 0 % 1 0 , 5 9 3 . 5 2 1 0 0 . 0 0 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
国元证券 6 0 5 , 8 9 3 . 1 3 8 3 . 1 4 % 3 6 0 , 1 6 3 . 6 3 9 0 . 7 4 %长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 4 页 共 4 6 页
注 ： 1 、 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经
手 费 后 的 净 额 列 示 。 债 券 及 权 证 交 易 不 计 佣 金 。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
1 , 2 8 5 , 1 2 0 . 4 1 3 , 0 3 0 , 2 5 4 . 8 7
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户 维 护 费
3 3 2 , 6 6 2 . 0 0 -
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 7 5 % 的 年 费 率
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ： 日 基 金 管 理 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 7 5 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
2 5 7 , 0 2 4 . 1 2 6 0 6 , 0 5 0 . 9 2
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 5 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 ： 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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月 3 0 日 日
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 6 年
1 1 月 2 2 日 ） 持 有 的 基 金 份
额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 1 5 7 , 4 5 6 . 3 2 -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - 1 0 , 1 5 7 , 4 5 6 . 3 2
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 1 0 , 1 5 7 , 4 5 6 . 3 2 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 1 0 , 1 5 7 , 4 5 6 . 3 2
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
- 2 . 1 2 0 0 %
注 ： 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 期 末 及 上 年 度 末 未 投 资 本 基 金 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国农业银行 2 5 , 3 7 3 , 4 5 6 . 0 9 1 8 6 , 0 9 3 . 6 8 4 3 , 5 4 9 , 2 5 9 . 1 3 3 6 6 , 8 1 8 . 7 8
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 保 管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 ： 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序
号
权 益
登 记 日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额 分 红
数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形 式
发 放 总 额
本 期 利 润 分
配
合 计
备 注
1 2 0 1 6 年 1 月 1 5
日
2 0 1 6 年 1 月 1 5
日
0 . 3 0 0 0 6 , 2 5 2 , 9 9 4 . 6 1 5 , 7 1 5 , 4 9 8 . 7 2 1 1 , 9 6 8 , 4 9 3 . 3 3
合
计
- - 0 . 3 0 0 0 6 , 2 5 2 , 9 9 4 . 6 1 5 , 7 1 5 , 4 9 8 . 7 2 1 1 , 9 6 8 , 4 9 3 . 3 3长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 6 页 共 4 6 页
6 . 4 . 1 2 期 末 （ 2 016 年 6 月 30 日 ）本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 本 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单 价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 0 0 0 2
万
科Ａ
2 0 1 5
年 1 2
月 1 8
日
重大
事项
停牌
1 8 . 2 0
2 0 1 6
年 7 月
4 日
2 1 . 9 9 4 9 4 , 1 0 8 4 , 9 4 7 , 1 8 8 . 7 9 8 , 9 9 2 , 7 6 5 . 6 0 -
0 0 0 6 5 1
格力
电器
2 0 1 6
年 2 月
2 2 日
重大
事项
停牌
2 2 . 0 7 - - 3 0 0 , 6 4 2 3 , 6 5 3 , 2 9 7 . 2 4 6 , 6 3 5 , 1 6 8 . 9 4 -
6 0 0 0 1 9
宝钢
股份
2 0 1 6
年 6 月
2 7 日
重大
事项
停牌
4 . 9 0 - - 3 0 4 , 4 8 6 1 , 8 7 1 , 5 8 5 . 9 5 1 , 4 9 1 , 9 8 1 . 4 0 -
注 ： 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 是 一 只 进 行 被 动 投 资 的 股 票 型 指 数 基 金 ， 属 于 中 等 风 险 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具
主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 及 权 证 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相
关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要
目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 ， 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实
现 “ 风 险 和 收 益 相 匹 配 ” 的 风 险 收 益 目 标 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 管 理 委 员 会 为 核 心 的 、
由 风 险 控 制 管 理 委 员 会 、 风 险 控 制 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 与 风 险 管 理 部 、 相 关 业 务 部 门 构 成 的 四 级
风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 管 理 委 员 会 ， 负 责 制 定 风 险 管
理 的 宏 观 政 策 ， 审 议 通 过 风 险 控 制 的 总 体 措 施 等 ； 在 管 理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制
定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 与
金 融 工 程 部 负 责 ， 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 以 及 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 ， 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 ， 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 ， 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ， 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ，
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ， 并 通 过 相 应 决 策 ， 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 农 业 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进
行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风 险 可
能 性 很 小 ； 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制
以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 信 用
类 债 券 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制 因 开 放 申 购长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % ， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 大 部 分 证
券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金
资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意 图 ， 以 合 理
的 价 格 适 时 变 现 。 此 外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 ， 其
上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基 金 份 额
净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ， 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 ， 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 ， 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量
在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金
等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 ： 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款
2 5 , 3 7 3 , 4 5 6 . 0 9 - - - 2 5 , 3 7 3 , 4 5 6 . 0 9长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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结 算 备 付 金
3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 出 保 证 金
3 1 8 , 9 5 2 . 2 8 - - - 3 1 8 , 9 5 2 . 2 8
交 易 性 金 融 资 产
- - - 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0
应 收 利 息
- - - 1 0 , 4 5 7 . 4 1 1 0 , 4 5 7 . 4 1
应 收 申 购 款
- - - 2 1 , 9 8 0 . 0 2 2 1 , 9 8 0 . 0 2
资 产 总 计 2 5 , 9 9 2 , 4 0 8 . 3 7 - - 3 1 7 , 3 7 7 , 4 6 6 . 8 3 3 4 3 , 3 6 9 , 8 7 5 . 2 0
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 2 8 5 , 8 4 3 . 6 7 2 8 5 , 8 4 3 . 6 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 0 9 , 6 3 8 . 1 6 2 0 9 , 6 3 8 . 1 6
应 付 托 管 费 - - - 4 1 , 9 2 7 . 6 4 4 1 , 9 2 7 . 6 4
应 付 交 易 费 用 - - - 1 0 , 5 9 3 . 5 2 1 0 , 5 9 3 . 5 2
其 他 负 债 - - - 1 6 3 , 0 0 4 . 8 2 1 6 3 , 0 0 4 . 8 2
负 债 总 计 - - - 7 1 1 , 0 0 7 . 8 1 7 1 1 , 0 0 7 . 8 1
利 率 敏 感 度 缺 口 2 5 , 9 9 2 , 4 0 8 . 3 7 - - 3 1 6 , 6 6 6 , 4 5 9 . 0 2 3 4 2 , 6 5 8 , 8 6 7 . 3 9
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 3 , 0 4 6 , 4 6 5 . 0 8 - - - 2 3 , 0 4 6 , 4 6 5 . 0 8
结 算 备 付 金 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 出 保 证 金 3 9 0 , 7 4 5 . 9 6 - - - 3 9 0 , 7 4 5 . 9 6
交 易 性 金 融 资 产 - - - 3 9 0 , 2 4 6 , 5 5 2 . 1 4 3 9 0 , 2 4 6 , 5 5 2 . 1 4
应 收 利 息 - - - 1 1 , 5 6 8 . 4 4 1 1 , 5 6 8 . 4 4
应 收 申 购 款 - - - 7 , 0 3 7 . 2 7 7 , 0 3 7 . 2 7
资 产 总 计 2 3 , 7 3 7 , 2 1 1 . 0 4 - - 3 9 0 , 2 6 5 , 1 5 7 . 8 5 4 1 4 , 0 0 2 , 3 6 8 . 8 9
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 3 0 0 , 8 6 1 . 7 6 3 0 0 , 8 6 1 . 7 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 6 4 , 5 9 6 . 5 9 2 6 4 , 5 9 6 . 5 9
应 付 托 管 费 - - - 5 2 , 9 1 9 . 3 2 5 2 , 9 1 9 . 3 2
应 付 交 易 费 用 - - - 1 0 3 , 7 9 7 . 9 1 1 0 3 , 7 9 7 . 9 1
其 他 负 债 - - - 2 6 3 , 9 3 1 . 2 1 2 6 3 , 9 3 1 . 2 1
负 债 总 计 - - - 9 8 6 , 1 0 6 . 7 9 9 8 6 , 1 0 6 . 7 9
利 率 敏 感 度 缺 口 2 3 , 7 3 7 , 2 1 1 . 0 4 - - 3 8 9 , 2 7 9 , 0 5 1 . 0 6 4 1 3 , 0 1 6 , 2 6 2 . 1 0
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
者 予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 交 易 性 金 融 资 产 债 券 投 资 ， 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于
本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场
交 易 的 股 票 和 债 券 ， 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的
影 响 ， 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 复 制 指 数 的 投 资 策 略 ， 按 照 个 股
在 基 准 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 股 票 组 合 ， 并 根 据 基 准 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ，
以 复 制 和 跟 踪 基 准 指 数 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 ， 对 投 资 策 略 、 资
产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主 动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风 险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 包 括 中 证 1 0 0 指 数 成 份
股 、 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 如 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ) 等 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券
不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 此 外 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ，
定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临
的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
（ % ）
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 （ % ）
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 9 2 . 6 1 3 9 0 , 2 4 6 , 5 5 2 . 1 4 9 4 . 4 9
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 9 2 . 6 1 3 9 0 , 2 4 6 , 5 5 2 . 1 4 9 4 . 4 9
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
假 设 除 业 绩 比 较 基 准 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ）
本 期 末 （ 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 ）
上 年 度 末 （ 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 ）
1 . 业 绩 比 较 基 准 上 升 5 % 1 7 , 3 1 5 , 6 4 9 . 2 1 2 1 , 0 5 2 , 4 7 1 . 4 2
2 . 业 绩 比 较 基 准 下 降 5 % - 1 7 , 3 1 5 , 6 4 9 . 2 1 - 2 1 , 0 5 2 , 4 7 1 . 4 2
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 3 0 0 , 2 2 5 , 1 1 3 . 4 6 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1 7 , 1 1 9 , 9 1 5 . 9 4 元 ， 无 属 于 第 三
层 次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 3 7 1 , 0 2 9 , 6 6 8 . 7 4 元 ， 第 二 层 次 1 9 , 2 1 6 , 8 8 3 . 4 0 元 ， 无
第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 9 2 . 4 2
其 中 ： 股 票 3 1 7 , 3 4 5 , 0 2 9 . 4 0 9 2 . 4 2
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 5 , 6 7 3 , 4 5 6 . 0 9 7 . 4 8
7 其 他 各 项 资 产 3 5 1 , 3 8 9 . 7 1 0 . 1 0
8 合 计 3 4 3 , 3 6 9 , 8 7 5 . 2 0 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 1 0 , 0 9 1 , 4 0 8 . 3 5 2 . 9 5
C 制 造 业 8 5 , 4 0 6 , 8 7 1 . 5 7 2 4 . 9 2
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
1 1 , 7 3 0 , 0 8 0 . 1 8 3 . 4 2
E 建 筑 业 1 2 , 8 2 2 , 1 6 9 . 1 8 3 . 7 4
F 批 发 和 零 售 业 2 , 9 5 3 , 4 5 3 . 0 2 0 . 8 6
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 7 , 2 0 7 , 9 2 2 . 4 6 2 . 1 0
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
8 , 5 4 9 , 6 7 5 . 0 2 2 . 5 0
J 金 融 业 1 6 1 , 9 5 8 , 9 7 4 . 0 9 4 7 . 2 7
K 房 地 产 业 1 4 , 1 2 4 , 6 8 5 . 8 3 4 . 1 2长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 6 页
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1 , 4 4 5 , 9 0 0 . 8 0 0 . 4 2
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 6 2 3 , 2 2 0 . 0 0 0 . 1 8
S 综 合 - -
合 计 3 1 6 , 9 1 4 , 3 6 0 . 5 0 9 2 . 4 9
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 4 3 0 , 6 6 8 . 9 0 0 . 1 3
C 制 造 业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E 建 筑 业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J 金 融 业 - -
K 房 地 产 业 - -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 4 3 0 , 6 6 8 . 9 0 0 . 1 3
7 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 6 页
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 6 7 2 , 3 8 4 2 1 , 5 4 3 , 1 8 3 . 3 6 6 . 2 9
2 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 , 0 7 2 , 4 1 5 1 8 , 7 6 7 , 2 6 2 . 5 0 5 . 4 8
3 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 , 8 3 2 , 1 9 2 1 6 , 3 6 1 , 4 7 4 . 5 6 4 . 7 7
4 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 8 3 0 , 9 0 5 1 2 , 6 6 2 , 9 9 2 . 2 0 3 . 7 0
5 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 6 3 9 , 8 7 4 9 , 9 6 2 , 8 3 8 . 1 8 2 . 9 1
6 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 3 1 , 6 3 0 9 , 2 3 3 , 4 2 9 . 6 0 2 . 6 9
7 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 4 9 4 , 1 0 8 8 , 9 9 2 , 7 6 5 . 6 0 2 . 6 2
8 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 , 4 7 8 , 4 8 5 8 , 3 2 3 , 8 7 0 . 5 5 2 . 4 3
9 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 4 8 4 , 3 3 1 7 , 8 6 0 , 6 9 2 . 1 3 2 . 2 9
1 0 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 4 9 7 , 3 9 6 7 , 6 6 9 , 8 4 6 . 3 2 2 . 2 4
1 1 0 0 0 6 5 1 格 力 电 器 3 0 0 , 6 4 2 6 , 6 3 5 , 1 6 8 . 9 4 1 . 9 4
1 2 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 6 2 4 , 9 9 5 6 , 4 8 1 , 1 9 8 . 1 5 1 . 8 9
1 3 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 3 7 5 , 0 2 0 6 , 2 5 1 , 5 8 3 . 4 0 1 . 8 2
1 4 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 1 , 3 2 4 , 6 5 3 5 , 8 8 1 , 4 5 9 . 3 2 1 . 7 2
1 5 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 1 9 4 , 5 1 3 5 , 2 5 9 , 6 3 1 . 5 2 1 . 5 3
1 6 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 5 6 8 , 8 6 3 5 , 2 1 6 , 4 7 3 . 7 1 1 . 5 2
1 7 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 8 9 4 , 3 2 8 4 , 7 5 7 , 8 2 4 . 9 6 1 . 3 9
1 8 0 0 0 3 3 3 美 的 集 团 1 9 8 , 0 9 6 4 , 6 9 8 , 8 3 7 . 1 2 1 . 3 7
1 9 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 1 , 2 9 5 , 6 9 0 4 , 1 5 9 , 1 6 4 . 9 0 1 . 2 1
2 0 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 0 3 , 5 4 9 4 , 1 3 0 , 0 0 9 . 2 1 1 . 2 1
2 1 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 2 0 1 , 9 8 3 3 , 8 2 1 , 5 1 8 . 3 6 1 . 1 2
2 2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 1 7 , 2 4 3 3 , 8 1 3 , 9 1 4 . 7 9 1 . 1 1
2 3 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 4 2 4 , 5 9 6 3 , 6 9 3 , 9 8 5 . 2 0 1 . 0 8
2 4 6 0 0 9 0 0 长 江 电 力 2 9 5 , 2 7 2 3 , 6 8 7 , 9 4 7 . 2 8 1 . 0 8
2 5 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 9 6 5 , 9 6 2 3 , 6 3 2 , 0 1 7 . 1 2 1 . 0 6
2 6 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 5 7 2 , 1 7 9 3 , 6 2 1 , 8 9 3 . 0 7 1 . 0 6
2 7 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 1 , 5 3 0 , 5 5 5 3 , 5 3 5 , 5 8 2 . 0 5 1 . 0 3
2 8 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 8 7 , 4 2 0 3 , 5 0 6 , 4 1 6 . 2 0 1 . 0 2
2 9 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 3 9 8 , 3 2 1 3 , 4 3 7 , 5 1 0 . 2 3 1 . 0 0
3 0 6 0 0 0 1 5 华 夏 银 行 3 3 0 , 4 3 6 3 , 2 6 8 , 0 1 2 . 0 4 0 . 9 5
3 1 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 4 2 , 0 2 0 3 , 1 5 2 , 8 4 4 . 0 0 0 . 9 2
3 2 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 6 4 9 , 2 5 3 3 , 0 6 4 , 4 7 4 . 1 6 0 . 8 9
3 3 0 0 0 7 7 6 广 发 证 券 1 8 2 , 7 6 0 3 , 0 6 3 , 0 5 7 . 6 0 0 . 8 9长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 6 页
3 4 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 1 7 9 , 5 8 4 2 , 9 6 3 , 1 3 6 . 0 0 0 . 8 6
3 5 0 0 2 0 2 4 苏 宁 云 商 2 7 1 , 9 5 7 2 , 9 5 3 , 4 5 3 . 0 2 0 . 8 6
3 6 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 1 1 8 , 2 0 1 2 , 8 6 8 , 7 3 8 . 2 7 0 . 8 4
3 7 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 1 8 8 , 2 4 4 2 , 8 5 9 , 4 2 6 . 3 6 0 . 8 3
3 8 0 0 2 3 0 4 洋 河 股 份 3 7 , 8 6 7 2 , 7 2 3 , 3 9 4 . 6 4 0 . 7 9
3 9 0 0 2 5 9 4 比 亚 迪 3 9 , 3 1 4 2 , 3 9 8 , 5 4 7 . 1 4 0 . 7 0
4 0 0 0 2 4 1 5 海 康 威 视 1 1 1 , 7 5 6 2 , 3 9 8 , 2 8 3 . 7 6 0 . 7 0
4 1 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 3 4 0 , 7 8 2 2 , 3 7 5 , 2 5 0 . 5 4 0 . 6 9
4 2 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 3 6 7 , 6 0 7 2 , 3 6 7 , 3 8 9 . 0 8 0 . 6 9
4 3 0 0 0 1 6 6 申 万 宏 源 2 7 5 , 5 0 2 2 , 3 1 6 , 9 7 1 . 8 2 0 . 6 8
4 4 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 2 9 9 , 7 6 9 2 , 1 6 7 , 3 2 9 . 8 7 0 . 6 3
4 5 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 1 0 2 , 8 4 4 2 , 1 4 1 , 2 1 2 . 0 8 0 . 6 2
4 6 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 2 1 4 , 7 9 0 2 , 1 3 9 , 3 0 8 . 4 0 0 . 6 2
4 7 6 0 1 9 8 5 中 国 核 电 3 0 8 , 4 0 0 2 , 1 0 6 , 3 7 2 . 0 0 0 . 6 1
4 8 0 0 0 5 3 8 云 南 白 药 3 2 , 4 8 4 2 , 0 8 8 , 7 2 1 . 2 0 0 . 6 1
4 9 0 0 0 0 6 3 中 兴 通 讯 1 4 2 , 9 7 5 2 , 0 5 0 , 2 6 1 . 5 0 0 . 6 0
5 0 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 5 2 3 , 5 7 5 1 , 9 9 4 , 8 2 0 . 7 5 0 . 5 8
5 1 6 0 1 8 9 9 紫 金 矿 业 5 8 4 , 1 1 1 1 , 9 6 8 , 4 5 4 . 0 7 0 . 5 7
5 2 6 0 0 0 1 1 华 能 国 际 2 5 8 , 8 1 9 1 , 9 4 6 , 3 1 8 . 8 8 0 . 5 7
5 3 6 0 1 9 0 1 方 正 证 券 2 5 3 , 4 8 0 1 , 9 4 1 , 6 5 6 . 8 0 0 . 5 7
5 4 0 0 0 6 2 5 长 安 汽 车 1 3 8 , 8 4 2 1 , 8 9 7 , 9 7 0 . 1 4 0 . 5 5
5 5 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 2 4 5 , 9 0 0 1 , 8 1 7 , 2 0 1 . 0 0 0 . 5 3
5 6 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 1 2 3 , 1 4 4 1 , 7 9 0 , 5 1 3 . 7 6 0 . 5 2
5 7 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 1 0 0 , 4 0 0 1 , 7 8 6 , 1 1 6 . 0 0 0 . 5 2
5 8 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 1 3 4 , 0 5 4 1 , 7 8 4 , 2 5 8 . 7 4 0 . 5 2
5 9 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 2 0 0 , 4 3 0 1 , 7 7 9 , 8 1 8 . 4 0 0 . 5 2
6 0 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 6 0 7 , 1 0 1 1 , 7 7 8 , 8 0 5 . 9 3 0 . 5 2
6 1 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 6 0 2 , 5 0 8 1 , 7 2 3 , 1 7 2 . 8 8 0 . 5 0
6 2 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 1 2 0 , 9 1 2 1 , 7 0 1 , 2 3 1 . 8 4 0 . 5 0
6 3 6 0 0 3 4 0 华 夏 幸 福 6 9 , 5 0 0 1 , 6 9 4 , 4 1 0 . 0 0 0 . 4 9
6 4 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 4 8 , 8 8 0 1 , 6 9 3 , 6 9 2 . 0 0 0 . 4 9
6 5 6 0 0 7 0 5 中 航 资 本 2 6 4 , 4 0 0 1 , 5 5 4 , 6 7 2 . 0 0 0 . 4 5
6 6 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 3 7 , 8 0 5 1 , 5 2 7 , 3 2 2 . 0 0 0 . 4 5
6 7 6 0 0 0 1 9 宝 钢 股 份 3 0 4 , 4 8 6 1 , 4 9 1 , 9 8 1 . 4 0 0 . 4 4
6 8 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 2 5 8 , 1 8 0 1 , 4 7 4 , 2 0 7 . 8 0 0 . 4 3
6 9 6 0 0 1 1 5 东 方 航 空 2 2 2 , 9 0 0 1 , 4 7 3 , 3 6 9 . 0 0 0 . 4 3
7 0 0 0 0 0 6 9 华 侨 城 Ａ 2 2 5 , 9 2 2 1 , 4 4 5 , 9 0 0 . 8 0 0 . 4 2
7 1 6 0 0 4 8 5 信 威 集 团 7 8 , 9 0 0 1 , 4 0 7 , 5 7 6 . 0 0 0 . 4 1
7 2 6 0 0 8 8 6 国 投 电 力 2 0 7 , 0 0 0 1 , 3 6 6 , 2 0 0 . 0 0 0 . 4 0长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 6 页
7 3 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 1 7 5 , 2 7 2 1 , 3 2 5 , 0 5 6 . 3 2 0 . 3 9
7 4 0 0 2 7 3 6 国 信 证 券 7 5 , 4 0 0 1 , 3 0 0 , 6 5 0 . 0 0 0 . 3 8
7 5 6 0 1 0 1 8 宁 波 港 2 6 0 , 5 4 2 1 , 2 8 9 , 6 8 2 . 9 0 0 . 3 8
7 6 6 0 1 6 0 0 中 国 铝 业 3 3 9 , 6 8 8 1 , 2 8 0 , 6 2 3 . 7 6 0 . 3 7
7 7 0 0 2 2 5 2 上 海 莱 士 3 3 , 8 0 0 1 , 2 7 3 , 5 8 4 . 0 0 0 . 3 7
7 8 0 0 0 8 9 5 双 汇 发 展 6 0 , 4 0 1 1 , 2 6 1 , 1 7 2 . 8 8 0 . 3 7
7 9 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 1 9 5 , 2 1 4 1 , 1 0 6 , 8 6 3 . 3 8 0 . 3 2
8 0 6 0 1 6 1 8 中 国 中 冶 2 9 6 , 9 9 7 1 , 0 9 5 , 9 1 8 . 9 3 0 . 3 2
8 1 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 6 4 , 9 0 0 1 , 0 9 0 , 9 6 9 . 0 0 0 . 3 2
8 2 6 0 1 1 1 1 中 国 国 航 1 5 5 , 9 7 8 1 , 0 5 4 , 4 1 1 . 2 8 0 . 3 1
8 3 6 0 0 0 1 8 上 港 集 团 2 0 0 , 6 0 2 1 , 0 2 3 , 0 7 0 . 2 0 0 . 3 0
8 4 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 9 3 , 0 3 5 9 7 9 , 6 5 8 . 5 5 0 . 2 9
8 5 6 0 0 3 9 8 海 澜 之 家 8 1 , 5 0 0 9 2 0 , 9 5 0 . 0 0 0 . 2 7
8 6 6 0 0 0 2 3 浙 能 电 力 1 6 5 , 9 0 1 8 4 4 , 4 3 6 . 0 9 0 . 2 5
8 7 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 7 , 8 0 0 6 2 3 , 2 2 0 . 0 0 0 . 1 8
8 8 6 0 1 2 2 5 陕 西 煤 业 1 2 0 , 4 0 5 6 2 2 , 4 9 3 . 8 5 0 . 1 8
8 9 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 7 2 , 8 1 5 6 1 4 , 5 5 8 . 6 0 0 . 1 8
9 0 6 0 1 8 9 8 中 煤 能 源 1 0 9 , 9 6 6 5 6 7 , 4 2 4 . 5 6 0 . 1 7
9 1 6 0 0 9 5 9 江 苏 有 线 3 8 , 2 0 0 5 3 3 , 2 7 2 . 0 0 0 . 1 6
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 8 0 8 中 海 油 服 3 5 , 4 4 6 4 3 0 , 6 6 8 . 9 0 0 . 1 3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 仅 持 有 上 述 一 只 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 7 1 3 , 6 4 2 . 2 0 0 . 1 7
2 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 6 7 7 , 2 2 4 . 0 0 0 . 1 6
3 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 5 5 3 , 0 4 8 . 0 0 0 . 1 3
4 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 5 3 4 , 9 4 9 . 0 0 0 . 1 3长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 6 页
5 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 4 1 8 , 4 4 6 . 0 0 0 . 1 0
6 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 3 4 3 , 5 6 8 . 0 0 0 . 0 8
7 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 2 9 0 , 9 3 4 . 0 0 0 . 0 7
8 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 2 7 6 , 3 1 6 . 0 0 0 . 0 7
9 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 2 4 5 , 8 8 0 . 0 0 0 . 0 6
1 0 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 2 2 0 , 3 2 6 . 0 0 0 . 0 5
1 1 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 2 0 7 , 6 9 7 . 9 1 0 . 0 5
1 2 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 2 0 0 , 9 4 2 . 0 0 0 . 0 5
1 3 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 9 0 , 1 4 3 . 0 0 0 . 0 5
1 4 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 1 8 8 , 1 6 5 . 0 0 0 . 0 5
1 5 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 1 8 5 , 4 8 4 . 0 0 0 . 0 4
1 6 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 1 7 6 , 2 5 6 . 0 0 0 . 0 4
1 7 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 1 6 1 , 2 4 0 . 0 0 0 . 0 4
1 8 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 1 6 1 , 2 3 7 . 0 0 0 . 0 4
1 9 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 4 7 , 3 1 1 . 0 0 0 . 0 4
2 0 0 0 0 7 2 5 京 东 方 Ａ 1 4 6 , 7 8 0 . 0 0 0 . 0 4
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 （ % ）
1 6 0 1 9 3 9
建 设 银 行 2 , 1 6 4 , 9 0 5 . 9 9 0 . 5 2
2 6 0 1 3 1 8
中 国 平 安 1 , 6 3 9 , 8 7 8 . 0 0 0 . 4 0
3 6 0 0 0 3 6
招 商 银 行 1 , 3 4 8 , 7 0 0 . 0 0 0 . 3 3
4 6 0 0 0 3 1
三 一 重 工 1 , 3 1 1 , 8 8 1 . 6 5 0 . 3 2
5 6 0 0 0 1 6
民 生 银 行 1 , 3 0 5 , 1 9 4 . 0 0 0 . 3 2
6 6 0 0 1 5 0
中 国 船 舶 1 , 0 8 1 , 6 2 6 . 8 5 0 . 2 6
7 6 0 1 1 6 6
兴 业 银 行 1 , 0 1 5 , 6 8 8 . 0 0 0 . 2 5
8 6 0 1 3 7 7
兴 业 证 券 7 6 8 , 4 4 5 . 8 0 0 . 1 9
9 6 0 0 3 7 2
中 航 电 子 6 9 2 , 4 8 3 . 5 6 0 . 1 7
1 0 6 0 1 3 2 8
交 通 银 行 6 6 8 , 2 7 7 . 0 0 0 . 1 6
1 1 6 0 0 0 3 0
中 信 证 券 6 2 5 , 8 8 5 . 0 0 0 . 1 5
1 2 6 0 0 8 3 7
海 通 证 券 5 5 7 , 6 5 7 . 0 0 0 . 1 4
1 3 6 0 3 2 8 8
海 天 味 业 5 5 4 , 9 5 1 . 3 6 0 . 1 3
1 4 6 0 1 1 6 9
北 京 银 行 5 2 5 , 7 5 4 . 0 0 0 . 1 3
1 5 6 0 0 0 0 0
浦 发 银 行 5 0 1 , 3 1 4 . 0 0 0 . 1 2长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 6 页
1 6 6 0 1 7 6 6
中 国 中 车 4 8 3 , 7 5 3 . 0 0 0 . 1 2
1 7 6 0 1 3 9 8
工 商 银 行 4 7 3 , 2 9 6 . 0 9 0 . 1 1
1 8 6 0 0 5 1 9
贵 州 茅 台 4 5 6 , 0 4 6 . 7 8 0 . 1 1
1 9 6 0 0 8 8 7
伊 利 股 份 4 4 3 , 8 6 2 . 4 3 0 . 1 1
2 0 6 0 1 6 6 8
中 国 建 筑 4 2 8 , 6 4 9 . 0 0 0 . 1 0
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1 2 , 1 9 4 , 8 7 8 . 6 7
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 3 2 , 1 5 2 , 8 7 2 . 0 8
注 ： 本 项 中 7 . 4 . 1 、 7 . 4 . 2 和 7 . 4 . 3 表 中 的 “ 买 入 金 额 ” （ 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ） 、 “ 卖 出 金 额 ”
（ 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ） 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费
用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7.10 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 6 页
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
（ 1 ） 本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 中 证 1 0 0 指 数 ， 配 置 了 中 证 1 0 0 指 数 成 分 股 中 信 证 券 。
2 0 1 5 年 8 月 2 5 日 ， 公 司 有 几 名 高 级 管 理 人 员 和 员 工 被 公 安 机 关 要 求 协 助 调 查 有 关 问 题 ， 调
查 工 作 尚 在 进 行 之 中 。 2 0 1 5 年 9 月 1 5 日 ， 公 司 总 经 理 程 博 明 、 经 纪 业 务 发 展 与 管 理 委 员 会 运 营
管 理 部 负 责 人 于 新 利 、 信 息 技 术 中 心 汪 锦 岭 等 人 因 涉 嫌 内 幕 交 易 、 泄 露 内 幕 信 息 被 公 安 机 关 依 法
要 求 接 受 调 查 。 本 基 金 做 出 如 下 说 明 ： 上 述 事 件 尚 未 有 最 终 结 论 ， 我 们 将 密 切 跟 踪 事 件 进 展 ， 避
免 潜 在 风 险 。
（ 2 ） 本 基 金 跟 踪 复 制 标 的 指 数 中 证 1 0 0 指 数 ， 配 置 了 中 证 1 0 0 指 数 成 分 股 海 通 证 券 。
2 0 1 5 年 9 月 1 0 日 ， 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 事 先 告 知
书 （ 处 罚 字 【 2 0 1 5 】 7 3 号 ） ， 海 通 证 券 涉 嫌 未 按 规 定 审 查 、 了 解 客 户 真 实 身 份 违 法 违 规 案 ， 对 海
通 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 2 8 , 6 5 3 , 0 0 0 元 ， 并 处 以 8 5 , 9 5 9 , 0 0 0 元 罚 款 。 本 基 金
做 出 如 下 说 明 ： 海 通 证 券 是 中 国 最 大 、 最 优 秀 的 证 券 公 司 之 一 ， 综 合 实 力 强 ， 竞 争 优 势 明 显 ， 本
次 处 罚 对 海 通 证 券 的 影 响 较 小 。 今 后 ， 我 们 将 继 续 加 强 与 该 公 司 的 沟 通 ， 密 切 关 注 其 制 度 建 设 与
执 行 等 公 司 基 础 性 建 设 问 题 的 合 规 性 以 及 企 业 的 经 营 状 况 。
除 上 述 事 项 外 ， 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录 ，
无 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 ， 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 3 1 8 , 9 5 2 . 2 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 0 , 4 5 7 . 4 1
5 应 收 申 购 款 2 1 , 9 8 0 . 0 2
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 5 1 , 3 8 9 . 7 1
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 8 , 9 9 2 , 7 6 5 . 6 0 2 . 6 2 重 大 事 项 停 牌
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
2 5 , 4 6 1 1 5 , 2 3 5 . 5 7 1 , 2 7 9 , 9 1 9 . 3 4 0 . 3 3 % 3 8 6 , 6 3 2 , 9 2 9 . 4 9 9 9 . 6 7 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 1 , 4 9 0 , 2 3 0 . 8 3 0 . 3 8 4 2 %长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 6 页
持 有 本 基 金
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
1 0 ~ 5 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 0 6 年 1 1 月 2 2 日 ） 基 金 份 额 总 额
4 , 0 3 1 , 4 2 4 , 9 3 8 . 2 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 9 6 , 3 9 5 , 2 1 2 . 7 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 0 , 8 4 9 , 7 3 1 . 0 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 9 , 3 3 2 , 0 9 4 . 9 3
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ） -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 8 7 , 9 1 2 , 8 4 8 . 8 3
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 未 有 重 大 人 事 变 动 情 况 。
1 0 . 2 . 2 基 金 经 理 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 基 金 经 理 未 曾 变 动 。
1 0 . 2 . 3 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 情 况
本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 情 况 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国元证券 2 4 3 , 7 2 9 , 5 6 9 . 5 5 1 0 0 . 0 0 % 4 0 , 7 2 5 . 4 5 1 0 0 . 0 0 % -
国联证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国元证券 1 6 0 , 3 6 5 . 1 0 1 0 0 . 0 0 % - - - -
国联证券 - - - - - -长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 6 页
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注 ： 1 、 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准
（ 1 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ，
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 等 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ，
提 供 专 门 研 究 报 告 。
（ 2 ） 资 力 雄 厚 ， 信 誉 良 好 。
（ 3 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 。
（ 4 ） 经 营 行 为 规 范 ， 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 。
（ 5 ） 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 控 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
（ 6 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 本 公 司 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 ， 并 能 为 本 公 司 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序
（ 1 ） 研 究 机 构 提 出 服 务 意 向 ， 并 提 供 相 关 研 究 报 告 ；
（ 2 ） 研 究 机 构 的 研 究 报 告 需 要 有 一 定 的 试 用 期 。 试 用 期 视 服 务 情 况 和 研 究 服 务 评 价 结 果 而 定 ；
（ 3 ） 研 究 发 展 部 、 投 资 管 理 等 部 门 试 用 研 究 机 构 的 研 究 报 告 后 ， 按 照 研 究 服 务 评 价 规 定 ， 对 研 究
机 构 进 行 综 合 评 价 ；
（ 4 ） 试 用 期 满 后 ， 评 价 结 果 符 合 条 件 ， 双 方 认 为 有 必 要 继 续 合 作 ， 经 公 司 领 导 审 批 后 ， 我 司 与 研
究 机 构 签 定 《 研 究 服 务 协 议 》 、 《 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议 》 ， 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 。 评
价 结 果 如 不 符 合 条 件 则 终 止 试 用 ；
（ 5 ） 本 公 司 每 两 个 月 对 签 约 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 。 经 过 评 价 ， 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的
服 务 不 能 满 足 要 求 ， 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚 ， 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议 ， 并
撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ；
（ 6 ） 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年 ， 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 。
3 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 ： 无 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
除 上 述 事 项 之 外 ， 均 已 作 为 临 时 报 告 在 指 定 媒 体 披 露 过 的 其 他 在 本 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项 如 下 ：
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 招
募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报 》 及 本 公 司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 6 页
2 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 招
募 说 明 书 ( 更 新 )
同 上 2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
3 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 6 月 2 0 日
4 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 7 日
5 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日
6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
7 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银
行 直 销 银 行 基 金 通 优 惠 活 动 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 2 日
8 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 连 网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 9 日
9 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
1 0 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 5 日
1 1 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 2 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 3 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 4 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
1 5 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
平 安 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
同 上 2 0 1 6 年 2 月 2 5 日长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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代 销 机 构 及 开 通 基 金 定 投 转 换 业
务 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
1 6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 国 泰 君 安 证
券 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 2 月 2 2 日
1 7 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 8 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金
2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
1 9 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 收
益 分 配 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 1 3 日
2 0 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业 务 办 理 时 间 调 整 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 7 日
2 1 长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指
数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 2 长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
（ 一 ） 关 于 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 同 意 设 立 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 的 批 复 ；
（ 二 ） 《 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
（ 三 ） 《 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
（ 四 ） 《 长 盛 中 证 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
（ 五 ） 法 律 意 见 书 ；
（ 六 ） 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ；
（ 七 ） 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
1 1 . 2 存放 地点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址 。长盛中证 1 0 0 指数 2 0 1 6 年半年度报告
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1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 和 / 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和 / 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件 。 在 支 付 工 本 费 后 ， 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 ： 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、 0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8 。
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2016 年 8 月 25 日
