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上50分级(502040)

上50分级:2016年半年度报告查看PDF公告

长 盛 上证 5 0 指 数 分级 证 券 投资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 6 月 3 0 日 止 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
8 . 2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级
场 内 简 称 上 5 0 分 级
基 金 主 代 码 5 0 2 0 4 0
交 易 代 码 5 0 2 0 4 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日
基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 9 , 7 0 5 , 5 2 4 . 9 8 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
上 海 证 券 交 易 所
上 市 日 期 2 0 1 5 - 0 8 - 2 4
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级 A
长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级
B
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级
下 属 分 级 基 金 场 内 简 称 : 上 5 0 A 上 5 0 B 上 5 0 分 级
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 0 2 0 4 1 5 0 2 0 4 2 5 0 2 0 4 0
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额 总 额
8 , 1 6 9 , 3 1 4 . 0 0 份 8 , 1 6 9 , 3 1 4 . 0 0 份 1 3 , 3 6 6 , 8 9 6 . 9 8 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控 制
本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对
值 不 超 过 0 . 3 5 % , 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4 % , 实 现 对 上 证 5 0 指 数 的 有 效
跟 踪 。
投 资 策 略 1 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重
构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行
相 应 的 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生 变 更 、
成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动
性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同
步 调 整 时 , 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化 , 尽 量 降 低 跟 踪 误 差 。
2 、 债 券 组 合 管 理 策 略
基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 , 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的
政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 , 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流
动 性 并 提 高 基 金 资 产 的 投 资 收 益 。
3 、 金 融 衍 生 工 具 投 资 策 略
在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数 期
货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 , 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 , 从 而 更 好
地 实 现 本 基 金 的 投 资 目 标 。
4 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券
选 择 和 把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 , 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金
合 同 基 础 上 , 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理 , 选 择 经 风 险 调 整 后 相 对
价 值 较 高 的 品 种 进 行 投 资 , 以 期 获 得 长 期 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 上 证 5 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设 计 ,
不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特 征
低 风 险 、 收 益 相 对 稳
定
高 风 险 、 高 预 期 收 益 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 叶 金 松 王 永 民
联 系 电 话 0 1 0 - 8 2 0 1 9 9 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 y e j s @ c s f u n d s . c o m . c n f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、
0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8
9 5 5 6 6
传 真 0 1 0 - 8 2 2 5 5 9 8 8 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路 诺 德 金 融 中 心 主 楼 1 0 D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
1 8 号 城 建 大 厦 A 座 2 0 - 2 2
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 8 8 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 高 新 田 国 立
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址
h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 及 基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 4 , 4 0 9 , 5 4 0 . 3 4
本 期 利 润 - 7 , 3 0 3 , 1 9 1 . 1 0
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 2 0 3
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 4 . 1 4 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 1 . 5 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 3 , 7 1 5 , 3 0 7 . 1 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 2 5 1
期 末 基 金 资 产 净 值 2 5 , 9 9 0 , 2 1 7 . 8 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 7 5
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 2 . 5 0 %
注 : 1 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相
关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 、 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。
表 中 的 “ 期 末 ” 均 指 本 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 - 1 . 3 5 % 0 . 8 7 % - 1 . 4 5 % 0 . 7 6 % 0 . 1 0 % 0 . 1 1 %
过 去 三 个 月 - 6 . 2 2 % 0 . 8 6 % - 1 . 4 8 % 0 . 7 9 % - 4 . 7 4 % 0 . 0 7 %
过 去 六 个 月 - 2 1 . 5 2 % 1 . 8 4 % - 1 1 . 6 6 % 1 . 5 7 % - 9 . 8 6 % 0 . 2 7 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 1 2 . 5 0 % 1 . 7 4 % - 1 6 . 1 6 % 1 . 8 7 % 3 . 6 6 % - 0 . 1 3 %
注 : 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 构 建 及 再 平 衡 过 程 :
由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中 , 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 基 金 合
同 要 求 , 业 绩 比 较 基 准 中 上 证 5 0 指 数 、 银 行 活 期 存 款 利 率 每 日 按 照 9 5 % 、 5 % 的 比 例 采 取 再 平 衡 ,长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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再 用 连 锁 计 算 的 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : 1 、 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 , 截 至 本 报 告 期 末 本 基 金 成 立 未 满 一 年 。
2 、 按 照 本 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组
合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 建 仓 期 结 束 时 , 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 十 五
部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 、 ( 七 ) 投 资 限 制 的 有 关 约 定 。 截 至 报 告 日 , 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合
基 金 合 同 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
本 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ” ) , 成 立 于 1 9 9 9 年 3 月 2 6 日 , 是
国 内 最 早 成 立 的 十 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1 8 9 0 0 万 元 。 公 司 注 册 地 在 深 圳 ,
总 部 设 在 北 京 , 并 在 北 京 、 上 海 、 郑 州 、 杭 州 、 成 都 设 有 分 公 司 , 在 香 港 、 北 京 分 别 设 有 子 公 司 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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目 前 , 公 司 股 东 及 其 出 资 比 例 为 : 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 国 元 证 券 ” ) 占 注 册 资 本
的 4 1 % , 新 加 坡 星 展 银 行 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 3 3 % , 安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的
1 3 % , 安 徽 省 投 资 集 团 控 股 有 限 公 司 占 注 册 资 本 的 1 3 % 。 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 、 合 格 境 内 机
构 投 资 者 和 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 。 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 管 理 人 共 管 理 四 十 六 只 开
放 式 基 金 , 并 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 组 合 和 专 户 产 品 。 公 司 同 时 兼 任 境 外 Q F I I 基 金 和 专 户 理 财 产
品 的 投 资 顾 问 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理
( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
赵 宏 宇
本 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 电 子 信
息 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ,
长 盛 战 略 新 兴 产
业 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 , 长 盛
中 小 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 , 长 盛
创 新 先 锋 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 , 长 盛 医 疗 行
业 量 化 配 置 股 票
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。
2 0 1 5 年 8 月
1 3 日
- 9 年
男 , 1 9 7 2 年 6 月 出 生 , 中
国 国 籍 。 四 川 大 学 工 商 管
理 学 院 管 理 学 ( 金 融 投 资
研 究 方 向 ) 博 士 。 历 任 美
国 晨 星 公 司 投 资 顾 问 部
门 数 量 分 析 师 , 招 商 银 行
博 士 后 工 作 站 博 士 后 研
究 员 。 2 0 0 7 年 8 月 加 入 长
盛 基 金 管 理 公 司 , 历 任 金
融 工 程 研 究 员 、 产 品 开 发
经 理 , 首 席 产 品 开 发 师 ,
金 融 工 程 与 量 化 投 资 部
副 总 监 、 长 盛 上 证 市 值 百
强 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金 经 理 等 职 务 。 现 任 长 盛
电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 , 长 盛 战 略 新 兴 产
业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛
中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛
上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 ( 本 基 金 ) 基 金 经
理 , 长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 , 长 盛 医 疗 行 业
量 化 配 置 股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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注 : 1 、 上 表 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ;
2 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 中 “ 证 券 从 业 ” 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相
关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 各 项 实 施 准 则 、 本 基 金 的 基 金
合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管 部 门 的 相 关 规 定 , 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基
金 资 产 , 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 , 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 , 没 有 损 害 基 金 份 额 持
有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 各 项 规 定 , 在 研 究 、 投 资 授 权 与 决 策 、 交 易
执 行 等 各 个 环 节 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 , 包 括 公 募 基 金 、 社 保 组 合 、 特 定 客 户 资 产 管 理 组
合 等 。 具 体 如 下 :
研 究 支 持 , 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果 , 所 有 投 资 组 合 经 理 在 公 司 研
究 平 台 上 拥 有 同 等 权 限 。
投 资 授 权 与 决 策 , 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制 , 各 投 资 组 合 经 理
在 投 资 决 策 委 员 会 的 授 权 范 围 内 , 独 立 完 成 投 资 组 合 的 管 理 工 作 。 各 投 资 组 合 经 理 遵 守 投 资 信 息
隔 离 墙 制 度 。
交 易 执 行 , 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 , 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部 统 一 执 行 委 托 交 易 。
交 易 部 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 , 场 内 交 易 , 强 制 开 启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ; 场
外 交 易 , 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程 , 保 证 交 易 执 行 的 公 平 性 。
投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估 , 公 司 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 , 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》
的 规 定 , 持 续 、 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程 , 并 进 行 分 析 评 估 , 及 时 向 公 司 管 理 层 报 告 发 现 问
题 , 保 障 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 均 被 公 平 对 待 。
公 司 对 过 去 4 个 季 度 的 同 向 交 易 行 为 进 行 数 量 分 析 , 计 算 溢 价 率 、 贡 献 率 、 占 优 比 等 指 标 ,
使 用 双 边 9 0 % 置 信 水 平 对 1 日 、 3 日 、 5 日 的 交 易 片 段 进 行 T 检 验 , 未 发 现 违 反 公 平 交 易 及 利 益 输
送 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 报 告 期 内 , 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 , 未 发 生 同 日 反 向 交 易长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 。
本 报 告 期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 市 规 模 大 、 流 动 性 好 的 最 具 代 表 性 的 5 0 只 股 票 组 成 , 以 综 合 反 映
沪 市 最 具 市 场 影 响 力 的 一 批 优 质 大 盘 企 业 的 整 体 状 况 。 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 完 全 按 照
标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动
而 进 行 相 应 调 整 。 2 0 1 6 年 上 半 年 市 场 呈 现 极 端 向 下 调 整 并 震 荡 徘 徊 走 势 , 上 证 5 0 作 为 蓝 筹 股 票
也 出 现 大 幅 回 撤 , 对 本 基 金 净 值 带 来 较 大 负 面 影 响 。
本 基 金 在 基 金 合 同 允 许 的 投 资 范 围 内 , 最 大 程 度 投 资 并 跟 踪 分 享 大 盘 蓝 筹 股 票 市 值 增 长 的 红
利 。 在 报 告 期 内 操 作 中 , 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 基 金 合 同 , 在 成 分 股 权 重 调 整 和 基 金 申 赎 变 动 时 ,
应 用 指 数 复 制 和 数 量 化 手 段 降 低 交 易 成 本 和 减 少 跟 踪 误 差 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 止 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 8 7 5 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 - 2 1 . 5 2 % , 同 期 业 绩
比 较 基 准 增 长 率 为 - 1 1 . 6 6 % 。 本 报 告 期 内 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 为 0 . 2 9 % , 年 化 跟 踪 误 差 为 6 . 9 0 % 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
本 基 金 管 理 人 认 为 股 票 市 场 受 益 于 经 济 短 期 回 暖 与 政 策 利 好 预 期 , 以 及 政 策 对 各 项 经 济 改 革
的 具 体 实 施 驱 动 , 预 期 2 0 1 6 下 半 年 的 市 场 行 情 有 望 恢 复 , 特 别 是 随 着 新 的 一 年 各 项 经 济 改 革 及 政
策 的 逐 步 推 进 , 上 证 5 0 所 代 表 的 大 盘 蓝 筹 价 值 股 票 预 期 还 会 有 一 定 上 涨 空 间 。
作 为 被 动 型 指 数 基 金 , 我 们 将 继 续 秉 承 指 数 化 投 资 策 略 , 积 极 应 对 成 分 股 权 重 变 动 、 基 金 申
购 赎 回 等 因 素 对 指 数 跟 踪 带 来 的 影 响 , 控 制 基 金 的 跟 踪 误 差 。 以 实 现 投 资 者 获 取 指 数 投 资 收 益 的
投 资 目 标 , 充 分 发 挥 分 级 基 金 投 资 工 具 功 能 , 为 各 类 投 资 者 提 供 更 多 、 更 好 的 投 资 机 会 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会 计 准 则 》 、 中 国
证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 订
了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 , 设 立 基 金 估 值 小 组 , 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方
机 构 估 值 数 据 , 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值 日 、 估 值 对 象 、
估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形 处 理 等 事 项 。 本 基 金 管 理 人 设 立 了长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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由 公 司 总 经 理 ( 担 任 估 值 小 组 组 长 ) 、 公 司 副 总 经 理 和 督 察 长 ( 担 任 估 值 小 组 副 组 长 ) 、 权 益 投 资
部 、 风 险 管 理 部 、 研 究 部 、 监 察 稽 核 部 、 业 务 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组 , 负 责 研
究 、 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 。 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 具 备 基 金 估 值 运 作 、
行 业 研 究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执
行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 , 当 存 有 异 议 时 , 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ,
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适
当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 分 别 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ,
由 其 分 别 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 或 挂 牌 的 部 分 债 券 品
种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
根 据 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 九 部 分 中 对 基 金 利 润 分
配 原 则 的 约 定 , 在 存 续 期 内 , 本 基 金 ( 包 括 长 盛 上 证 5 0 份 额 、 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 、 长 盛 上 证 5 0 B
份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 基 金 自 2 0 1 5 年 1 2 月 4 日 至 2 0 1 6 年 3 月 2 日 、 自 2 0 1 6 年 3 月 7 日 至 2 0 1 6 年 5 月 2 7 日 、
自 2 0 1 6 年 6 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 期 间 出 现 连 续 2 0 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5 0 0 0 万 元 的
情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行
了 应 尽 的 义 务 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议
的 规 定 , 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金
融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 2 , 1 3 0 , 0 5 8 . 1 5 2 , 6 7 7 , 4 2 8 . 7 3
结 算 备 付 金 - 3 0 2 , 4 4 1 . 7 4
存 出 保 证 金 2 9 , 1 0 8 . 6 8 7 3 , 9 0 7 . 0 8
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 3 8 , 8 8 3 , 0 2 6 . 5 3
其 中 : 股 票 投 资 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 3 8 , 8 8 3 , 0 2 6 . 5 3
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 3 9 4 . 5 5 6 2 0 . 7 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 , 3 8 8 . 1 8 2 , 3 8 5 . 0 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 2 6 , 7 1 8 , 5 3 4 . 7 4 4 1 , 9 3 9 , 8 0 9 . 9 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 3 2 0 , 1 1 5 . 6 4 -
应 付 赎 回 款 1 2 7 , 4 3 0 . 3 7 5 1 7 , 2 4 5 . 9 6
应 付 管 理 人 报 酬 2 2 , 3 2 3 . 3 3 4 0 , 6 2 1 . 5 8
应 付 托 管 费 4 , 9 1 1 . 1 5 8 , 9 3 6 . 7 5
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 9 , 1 5 5 . 5 0 7 5 , 9 4 8 . 4 7
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 2 4 4 , 3 8 0 . 9 3 1 5 1 , 9 4 9 . 4 0
负 债 合 计 7 2 8 , 3 1 6 . 9 2 7 9 4 , 7 0 2 . 1 6
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 2 9 , 7 0 5 , 5 2 4 . 9 8 3 6 , 9 1 1 , 5 4 6 . 1 3
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 3 , 7 1 5 , 3 0 7 . 1 6 4 , 2 3 3 , 5 6 1 . 6 6
所 有 者 权 益 合 计 2 5 , 9 9 0 , 2 1 7 . 8 2 4 1 , 1 4 5 , 1 0 7 . 7 9
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2 6 , 7 1 8 , 5 3 4 . 7 4 4 1 , 9 3 9 , 8 0 9 . 9 5
注 : ( 1 ) 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 长 盛 上 证 5 0 份 额 净 值 为 人 民 币 0 . 8 7 5 元 , 长 盛 上 证 5 0 A
份 额 参 考 净 值 为 人 民 币 1 . 0 4 9 元 , 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 参 考 净 值 为 人 民 币 0 . 7 0 1 元 ; 基 金 份 额 总 额
为 2 9 , 7 0 5 , 5 2 4 . 9 8 份 , 其 中 长 盛 上 证 5 0 份 额 为 1 3 , 3 6 6 , 8 9 6 . 9 8 份 , 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 为
8 , 1 6 9 , 3 1 4 . 0 0 份 , 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 为 8 , 1 6 9 , 3 1 4 . 0 0 份 。
( 2 ) 本 财 务 报 表 比 较 期 间 的 实 际 编 制 期 间 系 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日 止 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日
一 、 收 入 - 6 , 7 2 5 , 1 0 7 . 2 8
1 . 利 息 收 入 1 1 , 8 2 3 . 1 5
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 1 , 8 2 3 . 1 5
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 3 , 9 3 4 , 8 4 1 . 7 4
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 4 , 1 5 3 , 5 8 1 . 7 3
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 2 1 8 , 7 3 9 . 9 9
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 7 - 2 , 8 9 3 , 6 5 0 . 7 6
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 9 1 , 5 6 2 . 0 7
减 : 二 、 费 用 5 7 8 , 0 8 3 . 8 2
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 1 5 0 , 6 9 7 . 4 0
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 3 , 1 5 3 . 4 3
3 . 销 售 服 务 费 -
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 1 0 3 , 0 5 1 . 7 8
5 . 利 息 支 出 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 9 1 , 1 8 1 . 2 1
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ) - 7 , 3 0 3 , 1 9 1 . 1 0
减 : 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 7 , 3 0 3 , 1 9 1 . 1 0
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 6 , 9 1 1 , 5 4 6 . 1 3 4 , 2 3 3 , 5 6 1 . 6 6 4 1 , 1 4 5 , 1 0 7 . 7 9
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利
润 )
- - 7 , 3 0 3 , 1 9 1 . 1 0 - 7 , 3 0 3 , 1 9 1 . 1 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 )
- 7 , 2 0 6 , 0 2 1 . 1 5 - 6 4 5 , 6 7 7 . 7 2 - 7 , 8 5 1 , 6 9 8 . 8 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 7 2 , 6 6 3 , 1 7 9 . 5 8 - 7 , 2 6 6 , 2 4 6 . 2 3 6 5 , 3 9 6 , 9 3 3 . 3 5长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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2 . 基 金 赎 回 款 - 7 9 , 8 6 9 , 2 0 0 . 7 3 6 , 6 2 0 , 5 6 8 . 5 1 - 7 3 , 2 4 8 , 6 3 2 . 2 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 9 , 7 0 5 , 5 2 4 . 9 8 - 3 , 7 1 5 , 3 0 7 . 1 6 2 5 , 9 9 0 , 2 1 7 . 8 2
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 周 兵 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨 思 乐 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 龚 珉 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 1 1 2 8 号 文 《 关 于 准 予 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投
资 基 金 注 册 的 批 复 》 的 注 册 , 由 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 5 年 6 月 2 9 日 至 2 0 1 5 年 8 月 7 日 向
社 会 公 开 募 集 。 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 首
次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 3 1 6 , 4 9 7 , 5 4 9 . 3 2 元 , 折 合 3 1 6 , 4 9 7 , 5 4 9 . 3 2 份 基
金 份 额 ; 有 效 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 1 4 5 , 5 9 1 . 8 8 元 , 折 合 1 4 5 , 5 9 1 . 8 8 份 基 金
份 额 ; 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 3 1 6 , 6 4 3 , 1 4 1 . 2 0 元 , 折 合 3 1 6 , 6 4 3 , 1 4 1 . 2 0 份 基 金 份 额 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ,
基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 中 国 银 行 ” ) 。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 础 份 额 ( 简 称 “ 长 盛 上 证 5 0
份 额 ” ) 、 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 稳 健 收 益 类 份 额 ( 简 称 “ 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 ” )
和 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 积 极 收 益 类 份 额 ( 简 称 “ 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 ” ) 。 其 中 ,
长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 的 基 金 份 额 配 比 始 终 保 持 1 : 1 的 比 例 不 变 。
基 金 合 同 生 效 后 , 本 基 金 将 根 据 基 金 合 同 约 定 , 办 理 场 内 的 长 盛 上 证 5 0 份 额 与 长 盛 上 证 5 0 A
份 额 、 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 之 间 的 场 内 份 额 配 对 转 换 业 务 , 即 : 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 场 内 的 长 盛
上 证 5 0 份 额 , 按 1 : 1 的 基 金 份 额 配 比 , 申 请 分 拆 为 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 ; 或
基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 持 有 的 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 , 按 1 : 1 的 基 金 份 额 配 比 ,
申 请 合 并 为 长 盛 上 证 5 0 份 额 的 场 内 份 额 。 场 外 的 长 盛 上 证 5 0 份 额 不 进 行 份 额 配 对 转 换 。 场 外 的
长 盛 上 证 5 0 份 额 通 过 跨 系 统 转 托 管 至 场 内 后 , 可 按 照 场 内 的 长 盛 上 证 5 0 份 额 配 对 转 换 规 则 进 行
操 作 。 基 金 合 同 生 效 后 , 长 盛 上 证 5 0 份 额 设 置 单 独 的 基 金 代 码 , 可 以 进 行 场 内 与 场 外 的 申 购 和 赎长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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回 。 长 盛 上 证 5 0 份 额 、 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 交 易 代 码 不 同 , 在 上 海 证 券 交 易 所
上 市 交 易 , 但 是 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 不 接 受 申 购 或 赎 回 。
在 本 基 金 存 续 期 内 , 每 个 会 计 年 度 ( 基 金 合 同 生 效 不 足 六 个 月 的 除 外 ) 1 1 月 份 的 最 后 一 个 交
易 日 , 本 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 进 行 基 金 的 定 期 份 额 折 算 。 在 折 算 基 准 日 , 本 基 金 将 按 照 以
下 规 则 进 行 基 金 的 折 算 : 长 盛 上 证 5 0 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 按 基 金 合 同 规 定 的 份 额 参 考 净 值 计
算 规 则 进 行 计 算 ; 对 于 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 参 考 净 值 超 出 人 民 币 1 . 0 0 0 元 部 分 , 将 折 算 为 场 内 长 盛
上 证 5 0 份 额 。 每 两 份 长 盛 上 证 5 0 份 额 将 按 一 份 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 获 得 新 增 长 盛 上 证 5 0 份 额 的 分
配 , 场 内 长 盛 上 证 5 0 份 额 持 有 人 折 算 后 获 得 新 增 场 内 长 盛 上 证 5 0 份 额 , 场 外 长 盛 上 证 5 0 份 额 持
有 人 折 算 后 获 得 新 增 场 外 长 盛 上 证 5 0 份 额 。 折 算 后 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 的 比 例
仍 为 1 : 1 , 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 参 考 净 值 调 整 为 人 民 币 1 . 0 0 0 元 。
除 以 上 的 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 : 当 长 盛 上 证 5 0
份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 于 或 等 于 人 民 币 1 . 5 0 0 元 时 ; 当 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 的 基 金 份 额 参 考 净 值 达
到 或 跌 破 人 民 币 0 . 2 5 0 元 时 。 折 算 后 本 基 金 将 确 保 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 的 比 例
为 1 : 1 。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 、 债
券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 、 货 币 市 场 工 具 、 资 产 支 持 证 券 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的
其 它 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
8 5 % 以 上 , 其 中 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % , 现 金 、
债 券 资 产 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 比 例 为 5 % - 1 0 % , 其 中 每 个 交 易
日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低
于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 权 证 投 资 不 高 于 基 金 资 产 净 值 的 3 % 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金
投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 上 证 5 0 指 数 收 益 率 × 9 5 % + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) × 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会
计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具
体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会
计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2 号 《 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 》 、长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3 号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁
布 的 相 关 规 定 。
本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财
务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。
6 . 4 . 4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明
本 报 告 期 所 采 用 的 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
6 . 4 . 6 税项
6 . 4 . 6 . 1 印 花 税
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 )
交 易 印 花 税 税 率 , 由 原 先 的 3 ‰ 调 整 为 1 ‰ ;
经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起 , 调 整 由 出 让 方 按
证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 ,
暂 免 征 收 印 花 税 。
6 . 4 . 6 . 2 营 业 税 、 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 营 业 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》
的 规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 在 全 国 范 围 内 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金
融 业 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开
放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方 政 府 债
利 息 收 入 免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业
有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值
税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 文 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充
通 知 》 的 规 定 , 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 的 利 息 收 入 免 征 增 值 税 。
6 . 4 . 6 . 3 企 业 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运
用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继 续 免 征 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规
定 , 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、
红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
6 . 4 . 6 . 4 个 人 所 得 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的
通 知 》 的 规 定 , 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 、 储 蓄 存 款 利 息 收 入 , 由
上 市 公 司 、 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差
别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行
和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额
计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ;
持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 文 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别
化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和
转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题
的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等
收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ;
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号 《 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得
有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日 起 , 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个
人 所 得 税 。
6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 2 , 1 3 0 , 0 5 8 . 1 5
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 2 , 1 3 0 , 0 5 8 . 1 5
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 6 , 1 5 9 , 1 0 5 . 6 1 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 - 1 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 3
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 6 , 1 5 9 , 1 0 5 . 6 1 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 - 1 , 6 0 2 , 5 2 0 . 4 3长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 3 7 6 . 1 3
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 0 . 0 5
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 6 . 5 8
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 1 . 7 9
合 计 3 9 4 . 5 5
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 9 , 1 5 5 . 5 0
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 9 , 1 5 5 . 5 0
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 赎 回 费 4 8 0 . 2 5
其 他 4 , 9 4 1 . 0 0
预 提 费 用 1 8 8 , 9 5 9 . 6 8
指 数 使 用 费 5 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 4 4 , 3 8 0 . 9 3长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 3 6 , 9 1 1 , 5 4 6 . 1 3 3 6 , 9 1 1 , 5 4 6 . 1 3
本 期 申 购 7 2 , 6 6 3 , 1 7 9 . 5 8 7 2 , 6 6 3 , 1 7 9 . 5 8
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 7 9 , 8 6 9 , 2 0 0 . 7 3 - 7 9 , 8 6 9 , 2 0 0 . 7 3
- 基 金 拆 分 / 份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 / 份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本 期 申 购 - -
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - -
本 期 末 2 9 , 7 0 5 , 5 2 4 . 9 8 2 9 , 7 0 5 , 5 2 4 . 9 8
注 : ( 1 ) 申 购 含 转 换 入 份 额 及 金 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 及 金 额 。
( 2 ) 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定 , 投 资 者 可 申 购 、 赎 回 长 盛 上 证 5 0 份 额 , 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛
上 证 5 0 B 份 额 只 可 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 , 因 此 上 表 不 再 单 独 披 露 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 和 长 盛
上 证 5 0 B 份 额 的 情 况 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 3 , 2 6 7 , 5 3 4 . 6 7 9 6 6 , 0 2 6 . 9 9 4 , 2 3 3 , 5 6 1 . 6 6
本 期 利 润 - 4 , 4 0 9 , 5 4 0 . 3 4 - 2 , 8 9 3 , 6 5 0 . 7 6 - 7 , 3 0 3 , 1 9 1 . 1 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- 3 5 5 , 1 6 3 . 9 9 - 2 9 0 , 5 1 3 . 7 3 - 6 4 5 , 6 7 7 . 7 2
其 中 : 基 金 申 购 款 1 , 0 0 9 , 5 8 9 . 4 3 - 8 , 2 7 5 , 8 3 5 . 6 6 - 7 , 2 6 6 , 2 4 6 . 2 3
基 金 赎 回 款 - 1 , 3 6 4 , 7 5 3 . 4 2 7 , 9 8 5 , 3 2 1 . 9 3 6 , 6 2 0 , 5 6 8 . 5 1
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 1 , 4 9 7 , 1 6 9 . 6 6 - 2 , 2 1 8 , 1 3 7 . 5 0 - 3 , 7 1 5 , 3 0 7 . 1 6
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 1 , 1 5 0 . 3 2
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3 8 3 . 2 6
其 他 2 8 9 . 5 7
合 计 1 1 , 8 2 3 . 1 5长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 股票 投资 收益 —— 买卖 股票 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 3 6 , 3 3 9 , 2 9 8 . 2 0
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 4 0 , 4 9 2 , 8 7 9 . 9 3
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 4 , 1 5 3 , 5 8 1 . 7 3
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
注 : 本 基 金 本 期 未 取 得 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
注 : 本 基 金 本 期 未 取 得 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
注 : 本 基 金 本 期 未 取 得 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 2 1 8 , 7 3 9 . 9 9
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 2 1 8 , 7 3 9 . 9 9
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 2 , 8 9 3 , 6 5 0 . 7 6
— — 股 票 投 资 - 2 , 8 9 3 , 6 5 0 . 7 6
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -
合 计 - 2 , 8 9 3 , 6 5 0 . 7 6长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 9 1 , 1 3 6 . 1 0
转 换 费 4 2 5 . 9 7
合 计 9 1 , 5 6 2 . 0 7
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 1 0 3 , 0 5 1 . 7 8
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
1 0 3 , 0 5 1 . 7 8
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 4 , 8 6 3 . 0 2
信 息 披 露 费 1 3 4 , 2 6 1 . 4 0
上 市 费 2 9 , 8 3 5 . 2 6
银 行 汇 划 费 1 , 8 2 1 . 5 3
其 他 4 0 0 . 0 0
指 数 使 用 费 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 2 9 1 , 1 8 1 . 2 1
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。
6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 内 , 未 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机 构
注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 1 5 0 , 6 9 7 . 4 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 8 , 8 9 5 . 7 7
注 : 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1 . 0 0 % 的 年 费 率 计
提 。 计 算 方 法 如 下 :
H = E × 1 . 0 0 % / 当 年 天 数
H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3 3 , 1 5 3 . 4 3
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 B 长 盛 上 证 5 0 指 数 分长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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A 级
基 金 合 同 生 效 日
( 2 0 1 5 年 8 月 1 3
日 ) 持 有 的 基 金 份 额
- - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额
4 , 0 0 5 , 9 0 0 . 0 0 4 , 0 0 5 , 9 0 0 . 0 0 2 , 0 0 2 , 9 5 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总
份 额
- - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 4 , 0 0 5 , 9 0 0 . 0 0 4 , 0 0 5 , 9 0 0 . 0 0 2 , 0 0 2 , 9 5 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
4 9 . 0 3 5 9 % 4 9 . 0 3 5 9 % 1 4 . 9 8 1 7 %
注 : 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 交 易 费 用 按 市 场 公 开 的 交 易 费 率 计 算 并 支 付 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 本 基 金 份 额 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国银行 2 , 1 3 0 , 0 5 8 . 1 5 1 1 , 1 5 0 . 3 2
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 非货 币 市 场基金
注 : 根 据 《 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 在 长 盛 上 证 5 0 份 额 、 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 、 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 的 运 作
期 内 , 本 基 金 ( 包 括 长 盛 上 证 5 0 份 额 、 长 盛 上 证 5 0 A 份 额 、 长 盛 上 证 5 0 B 份 额 ) 不 进 行 收 益 分 配 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 管
理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 , 并 设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部 控 制 流 程 , 通 过 可
靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。
本 基 金 管 理 人 的 风 险 管 理 机 构 由 董 事 会 风 险 控 制 管 理 委 员 会 、 督 察 长 、 公 司 风 险 控 制 委 员 会 、
监 察 稽 核 部 、 风 险 管 理 部 以 及 各 个 业 务 部 门 组 成 。
公 司 实 行 全 面 、 系 统 的 风 险 管 理 , 风 险 管 理 覆 盖 公 司 所 有 战 略 环 节 、 业 务 环 节 和 操 作 环 节 。
同 时 制 定 了 系 统 化 的 风 险 管 理 程 序 , 对 风 险 管 理 的 整 个 流 程 进 行 评 估 和 改 进 。 公 司 构 建 了 分 工 明
确 、 相 互 协 作 、 彼 此 牵 制 的 风 险 管 理 组 织 结 构 , 形 成 了 由 四 大 防 线 共 同 筑 成 的 风 险 管 理 体 系 : 第
一 道 防 线 由 各 个 业 务 部 门 构 成 , 各 业 务 部 门 总 监 作 为 风 险 责 任 人 , 负 责 制 订 本 部 门 的 作 业 流 程 以
及 风 险 控 制 措 施 ; 第 二 道 监 控 防 线 由 公 司 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 构 成 , 监 察 稽 核 部 负 责 对 公 司
业 务 的 法 律 合 规 风 险 和 运 作 风 险 进 行 监 控 管 理 , 风 险 管 理 部 负 责 对 公 司 投 资 管 理 风 险 进 行 监 控 管
理 ; 第 三 道 防 线 是 由 公 司 经 营 管 理 层 和 风 险 控 制 委 员 会 构 成 , 公 司 管 理 层 通 过 风 险 控 制 委 员 会 对
风 险 状 况 进 行 全 面 监 督 并 及 时 制 定 相 应 的 对 策 和 实 施 监 控 措 施 ; 在 上 述 这 三 道 风 险 监 控 防 线 中 ,
在 公 司 督 察 长 的 指 导 下 , 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 对 风 险 控 制 措 施 和 合 规 风 险 情 况 进 行 全 面 检 查 、
监 督 , 并 视 所 发 生 问 题 情 节 轻 重 及 时 反 馈 给 各 部 门 总 监 、 风 险 控 制 委 员 会 、 公 司 总 经 理 、 风 险 控
制 管 理 委 员 会 、 董 事 会 、 监 管 机 构 。 督 察 长 独 立 于 公 司 其 他 业 务 部 门 和 公 司 管 理 层 , 对 内 部 控 制
制 度 的 执 行 情 况 实 行 严 格 检 查 和 及 时 反 馈 , 并 独 立 报 告 ; 第 四 道 监 控 防 线 由 董 事 会 及 其 下 设 风 险长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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控 制 管 理 委 员 会 构 成 , 风 险 控 制 管 理 委 员 会 通 过 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 的 工 作 , 掌 握
整 体 风 险 状 况 并 进 行 决 策 。 风 险 控 制 管 理 委 员 会 负 责 审 查 公 司 风 险 控 制 体 系 及 其 有 效 性 、 公 司 内
控 制 度 的 实 施 情 况 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投 资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ,
因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评
估 , 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 本 基 金 于 本 报 告 期 末 未 持 有 按 短 期 信 用 评 级 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
注 : 本 基 金 于 本 报 告 期 末 未 持 有 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃
而 带 来 的 变 现 困 难 。
本 基 金 所 持 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 均 能 及 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产
方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 资 产 的 公 允 价 值 。 本 基 金
于 资 产 负 债 表 日 所 持 有 的 金 融 负 债 的 合 约 约 定 剩 余 到 期 日 均 为 一 年 以 内 且 一 般 不 计 息 , 可 赎 回 基
金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 一 般 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现
金 流 量 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 , 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险 。 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类
金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。 本 基 金
所 面 临 的 利 率 风 险 主 要 来 源 于 本 基 金 所 持 有 的 生 息 资 产 。 本 基 金 的 生 息 资 产 主 要 为 银 行 存 款 等 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期
等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 1 3 0 , 0 5 8 . 1 5 - - - - - 2 , 1 3 0 , 0 5 8 . 1 5
存 出 保 证 金 2 9 , 1 0 8 . 6 8 - - - - - 2 9 , 1 0 8 . 6 8
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8
应 收 利 息 - - - - - 3 9 4 . 5 5 3 9 4 . 5 5
应 收 申 购 款 2 9 8 . 2 1 - - - - 2 , 0 8 9 . 9 7 2 , 3 8 8 . 1 8
资 产 总 计 2 , 1 5 9 , 4 6 5 . 0 4 - - - - 2 4 , 5 5 9 , 0 6 9 . 7 0 2 6 , 7 1 8 , 5 3 4 . 7 4
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 3 2 0 , 1 1 5 . 6 4 3 2 0 , 1 1 5 . 6 4
应 付 赎 回 款 - - - - - 1 2 7 , 4 3 0 . 3 7 1 2 7 , 4 3 0 . 3 7
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 2 2 , 3 2 3 . 3 3 2 2 , 3 2 3 . 3 3
应 付 托 管 费 - - - - - 4 , 9 1 1 . 1 5 4 , 9 1 1 . 1 5
应 付 交 易 费 用 - - - - - 9 , 1 5 5 . 5 0 9 , 1 5 5 . 5 0
其 他 负 债 - - - - - 2 4 4 , 3 8 0 . 9 3 2 4 4 , 3 8 0 . 9 3
负 债 总 计 - - - - - 7 2 8 , 3 1 6 . 9 2 7 2 8 , 3 1 6 . 9 2
利 率 敏 感 度 缺 口 2 , 1 5 9 , 4 6 5 . 0 4 - - - - 2 3 , 8 3 0 , 7 5 2 . 7 8 2 5 , 9 9 0 , 2 1 7 . 8 2
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 个 月 以 内 1 - 3 个 月
3 个 月 - 1
年
1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 2 , 6 7 7 , 4 2 8 . 7 3 - - - - - 2 , 6 7 7 , 4 2 8 . 7 3
结 算 备 付 金 3 0 2 , 4 4 1 . 7 4 - - - - - 3 0 2 , 4 4 1 . 7 4
存 出 保 证 金 7 3 , 9 0 7 . 0 8 - - - - - 7 3 , 9 0 7 . 0 8
交 易 性 金 融 资 产 - - - - - 3 8 , 8 8 3 , 0 2 6 . 5 3 3 8 , 8 8 3 , 0 2 6 . 5 3
应 收 利 息 - - - - - 6 2 0 . 7 8 6 2 0 . 7 8
应 收 申 购 款 7 9 5 . 2 2 - - - - 1 , 5 8 9 . 8 7 2 , 3 8 5 . 0 9
资 产 总 计 3 , 0 5 4 , 5 7 2 . 7 7 - - - - 3 8 , 8 8 5 , 2 3 7 . 1 8 4 1 , 9 3 9 , 8 0 9 . 9 5
负 债长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 0 页 共 4 5 页
应 付 赎 回 款 - - - - - 5 1 7 , 2 4 5 . 9 6 5 1 7 , 2 4 5 . 9 6
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 4 0 , 6 2 1 . 5 8 4 0 , 6 2 1 . 5 8
应 付 托 管 费 - - - - - 8 , 9 3 6 . 7 5 8 , 9 3 6 . 7 5
应 付 交 易 费 用 - - - - - 7 5 , 9 4 8 . 4 7 7 5 , 9 4 8 . 4 7
其 他 负 债 - - - - - 1 5 1 , 9 4 9 . 4 0 1 5 1 , 9 4 9 . 4 0
负 债 总 计 - - - - - 7 9 4 , 7 0 2 . 1 6 7 9 4 , 7 0 2 . 1 6
利 率 敏 感 度 缺 口 3 , 0 5 4 , 5 7 2 . 7 7 - - - - 3 8 , 0 9 0 , 5 3 5 . 0 2 4 1 , 1 4 5 , 1 0 7 . 7 9
注 : 上 表 统 计 了 本 基 金 交 易 的 利 率 风 险 敞 口 。 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值 ,
并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
注 : 本 基 金 于 本 报 告 期 末 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 等 , 除 此 之 外 的 金 融 资 产 和 金 融
负 债 均 不 计 息 , 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 均 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 主 要 为 市 场 价 格 风 险 , 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来
现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资
于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 所 面 临 的 最 大 市 场 价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本
基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 , 并 且 本 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价
格 实 施 监 控 。
本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 8 5 % 以 上 , 其 中 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股 的 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % , 现 金 、 债 券 资 产 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
证 券 品 种 占 基 金 资 产 比 例 为 5 % - 1 0 % , 其 中 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证
金 后 , 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 权 证 投 资 不 高 于 基 金 资
产 净 值 的 3 % 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 9 4 . 4 8 3 8 , 8 8 3 , 0 2 6 . 5 3 9 4 . 5 0
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 9 4 . 4 8 3 8 , 8 8 3 , 0 2 6 . 5 3 9 4 . 5 0
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
本 基 金 管 理 人 运 用 定 量 分 析 方 法 对 本 基 金 的 市 场 价 格 风 险 进 行 分 析 。 下 表 为 市 场 价 格 风 险 的 敏 感
性 分 析 , 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 , 证 券 投 资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变 动 时 , 将 对 基 金 资
产 净 值 产 生 的 影 响 。
假 设
假 定 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 化 5 % , 其 他 变 量 不 变 ;
用 期 末 时 点 比 较 基 准 浮 动 5 % 基 金 资 产 净 值 相 应 变 化 来 估 测 组 合 市 场 价 格 风 险 ;
B e t a 系 数 是 根 据 自 基 金 合 同 生 效 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 基 金 资 产 净 值 和 基 准 指
数 数 据 回 归 得 出 , 反 映 了 基 金 和 基 准 的 相 关 性 。
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日 )
0 . 0 5 1 , 4 8 5 , 6 4 3 . 1 7 9 2 2 , 0 4 1 . 2 9
- 0 . 0 5 - 1 , 4 8 5 , 6 4 3 . 1 7 - 9 2 2 , 0 4 1 . 2 9
6 . 4 . 1 4 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
6 . 4 . 1 4 . 1 公 允 价 值
银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 结 算 保 证 金 等 , 因 其 剩 余 期 限 不 长 , 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。
( 1 ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 元 , 无 属 于 第 二 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 第 一 层 次 的 余 额 为
人 民 币 3 8 , 3 8 7 , 8 5 4 . 9 3 元 , 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 4 9 5 , 1 7 1 . 6 0 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 ) 。
( 2 ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
本 基 金 政 策 为 以 报 告 期 初 作 为 确 定 金 融 工 具 公 允 价 值 层 次 之 间 转 换 的 时 点 。 本 基 金 本 报 告 期
持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 , 在 第 一 层 次 和 第 二 层 次 之 间 无 重 大 转 移 。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次 公 允 价 值 的 情
况 。
6 . 4 . 1 4 . 2 承 诺 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 2 页 共 4 5 页
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 权 益 投 资 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 9 1 . 9 1
其 中 : 股 票 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 9 1 . 9 1
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 , 1 3 0 , 0 5 8 . 1 5 7 . 9 7
7 其 他 各 项 资 产 3 1 , 8 9 1 . 4 1 0 . 1 2
8 合 计 2 6 , 7 1 8 , 5 3 4 . 7 4 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 期末 指数 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 6 1 3 , 5 3 6 . 0 0 2 . 3 6
C 制 造 业 4 , 9 4 8 , 4 3 1 . 1 8 1 9 . 0 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业
2 4 4 , 5 3 1 . 0 0 0 . 9 4
E 建 筑 业 2 , 7 0 2 , 8 7 3 . 0 0 1 0 . 4 0
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 4 0 6 , 6 9 2 . 0 0 1 . 5 6
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业
9 4 1 , 9 2 8 . 0 0 3 . 6 2
J 金 融 业 1 4 , 0 9 1 , 0 4 2 . 0 0 5 4 . 2 2
K 房 地 产 业 6 0 7 , 5 5 2 . 0 0 2 . 3 4
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 3 页 共 4 5 页
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综 合 - -
合 计 2 4 , 5 5 6 , 5 8 5 . 1 8 9 4 . 4 8
7 . 2 . 2 期末 积极 投资按 行业 分类的 境内股 票投 资组合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
7 . 2 . 3 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
7 . 3 . 1 期末 指数 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 3 5 , 0 0 0 1 , 1 2 1 , 4 0 0 . 0 0 4 . 3 1
2 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 4 5 , 0 0 0 9 3 6 , 9 0 0 . 0 0 3 . 6 0
3 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 6 0 , 0 0 0 9 1 4 , 4 0 0 . 0 0 3 . 5 2
4 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 5 4 , 6 0 0 9 0 0 , 9 0 0 . 0 0 3 . 4 7
5 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 1 0 0 , 0 0 0 8 9 3 , 0 0 0 . 0 0 3 . 4 4
6 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 2 5 , 7 0 0 8 9 0 , 5 0 5 . 0 0 3 . 4 3
7 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 3 , 0 0 0 8 7 5 , 7 6 0 . 0 0 3 . 3 7
8 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 5 0 , 0 0 0 8 7 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 3 7
9 6 0 0 0 0 0 浦 发 银 行 5 5 , 0 0 0 8 5 6 , 3 5 0 . 0 0 3 . 2 9
1 0 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 3 1 , 5 0 0 8 5 1 , 7 6 0 . 0 0 3 . 2 8
1 1 6 0 0 8 3 7 海 通 证 券 5 0 , 6 0 0 7 8 0 , 2 5 2 . 0 0 3 . 0 0
1 2 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 7 0 , 1 0 0 7 3 8 , 1 5 3 . 0 0 2 . 8 4
1 3 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 7 3 , 5 0 0 7 3 2 , 0 6 0 . 0 0 2 . 8 2
1 4 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 4 2 , 6 0 0 7 1 0 , 1 4 2 . 0 0 2 . 7 3
1 5 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 1 0 0 , 8 0 0 7 0 2 , 5 7 6 . 0 0 2 . 7 0
1 6 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 3 1 , 3 0 0 6 3 5 , 0 7 7 . 0 0 2 . 4 4
1 7 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 1 5 , 5 0 0 6 2 6 , 2 0 0 . 0 0 2 . 4 1
1 8 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 1 0 9 , 8 0 0 6 2 2 , 5 6 6 . 0 0 2 . 4 0
1 9 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 7 0 , 4 0 0 6 0 7 , 5 5 2 . 0 0 2 . 3 4
2 0 6 0 1 6 8 8 华 泰 证 券 3 1 , 7 0 0 5 9 9 , 7 6 4 . 0 0 2 . 3 1
2 1 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 3 5 , 5 0 0 5 7 6 , 1 6 5 . 0 0 2 . 2 2
2 2 6 0 0 0 5 0 中 国 联 通 1 5 0 , 4 0 0 5 7 3 , 0 2 4 . 0 0 2 . 2 0
2 3 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 6 0 , 8 0 0 5 5 7 , 5 3 6 . 0 0 2 . 1 5长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 4 5 页
2 4 6 0 0 1 0 9 国 金 证 券 4 0 , 0 0 0 5 3 9 , 2 0 0 . 0 0 2 . 0 7
2 5 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 3 5 , 0 0 0 5 3 1 , 6 5 0 . 0 0 2 . 0 5
2 6 6 0 1 1 6 9 北 京 银 行 5 0 , 0 0 0 5 1 8 , 5 0 0 . 0 0 1 . 9 9
2 7 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 3 0 , 0 0 0 5 0 4 , 3 0 0 . 0 0 1 . 9 4
2 8 6 0 1 8 1 8 光 大 银 行 1 1 1 , 8 0 0 4 2 0 , 3 6 8 . 0 0 1 . 6 2
2 9 6 0 0 6 3 7 东 方 明 珠 1 5 , 2 0 0 3 6 8 , 9 0 4 . 0 0 1 . 4 2
3 0 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 7 8 , 1 0 0 3 4 6 , 7 6 4 . 0 0 1 . 3 3
3 1 6 0 1 6 6 9 中 国 电 建 5 9 , 2 0 0 3 3 8 , 0 3 2 . 0 0 1 . 3 0
3 2 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 5 9 , 3 0 0 3 3 3 , 8 5 9 . 0 0 1 . 2 8
3 3 6 0 1 2 1 1 国 泰 君 安 1 8 , 6 0 0 3 3 0 , 8 9 4 . 0 0 1 . 2 7
3 4 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 9 3 , 5 0 0 2 9 9 , 2 0 0 . 0 0 1 . 1 5
3 5 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 4 4 , 3 0 0 2 8 5 , 2 9 2 . 0 0 1 . 1 0
3 6 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 1 9 , 8 0 0 2 6 3 , 5 3 8 . 0 0 1 . 0 1
3 7 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 3 7 , 8 0 0 2 3 9 , 2 7 4 . 0 0 0 . 9 2
3 8 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 5 0 , 1 0 0 2 3 6 , 4 7 2 . 0 0 0 . 9 1
3 9 6 0 1 8 5 7 中 国 石 油 2 8 , 8 0 0 2 0 8 , 2 2 4 . 0 0 0 . 8 0
4 0 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 3 6 , 1 0 0 1 9 2 , 0 5 2 . 0 0 0 . 7 4
4 1 6 0 1 7 8 8 光 大 证 券 1 0 , 0 0 0 1 6 9 , 4 0 0 . 0 0 0 . 6 5
4 2 6 0 0 0 1 0 包 钢 股 份 5 9 , 2 1 3 1 6 9 , 3 4 9 . 1 8 0 . 6 5
4 3 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 1 2 , 0 0 0 1 6 8 , 8 4 0 . 0 0 0 . 6 5
4 4 6 0 1 9 8 5 中 国 核 电 1 8 , 6 0 0 1 2 7 , 0 3 8 . 0 0 0 . 4 9
4 5 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 4 0 , 1 0 0 1 1 7 , 4 9 3 . 0 0 0 . 4 5
4 6 6 0 1 7 2 7 上 海 电 气 1 0 , 0 0 0 7 5 , 6 0 0 . 0 0 0 . 2 9
4 7 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 0 , 0 0 0 7 3 , 9 0 0 . 0 0 0 . 2 8
4 8 6 0 0 0 2 9 南 方 航 空 1 0 , 0 0 0 7 0 , 6 0 0 . 0 0 0 . 2 7
4 9 6 0 1 9 1 9 中 国 远 洋 1 0 , 0 0 0 5 0 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 0
7 . 3 . 2 期末 积极 投资按 公允 价值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 8 9 3 中 航 动 力 2 , 1 9 8 , 9 5 1 . 6 0 5 . 3 4
2 6 0 0 9 5 8 东 方 证 券 1 , 9 3 2 , 1 3 6 . 0 0 4 . 7 0
3 6 0 1 3 1 8 中 国 平 安 1 , 7 7 7 , 4 3 6 . 0 0 4 . 3 2长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 4 5 页
4 6 0 1 3 7 7 兴 业 证 券 1 , 2 6 6 , 6 0 0 . 0 0 3 . 0 8
5 6 0 1 1 6 6 兴 业 银 行 1 , 2 3 8 , 5 6 9 . 0 0 3 . 0 1
6 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 , 0 7 9 , 5 8 5 . 0 0 2 . 6 2
7 6 0 1 3 3 6 新 华 保 险 9 7 3 , 1 2 4 . 0 0 2 . 3 7
8 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 9 4 1 , 3 3 2 . 0 0 2 . 2 9
9 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 9 0 9 , 4 1 4 . 0 0 2 . 2 1
1 0 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 8 6 3 , 5 5 2 . 0 0 2 . 1 0
1 1 6 0 0 9 9 9 招 商 证 券 8 1 8 , 4 4 4 . 4 6 1 . 9 9
1 2 6 0 1 7 6 6 中 国 中 车 7 8 2 , 2 5 1 . 0 0 1 . 9 0
1 3 6 0 1 9 9 8 中 信 银 行 7 1 5 , 0 1 8 . 0 0 1 . 7 4
1 4 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 6 8 7 , 6 4 4 . 0 0 1 . 6 7
1 5 6 0 0 5 8 5 海 螺 水 泥 6 6 6 , 2 1 3 . 0 0 1 . 6 2
1 6 6 0 1 3 9 0 中 国 中 铁 6 0 5 , 4 4 3 . 8 0 1 . 4 7
1 7 6 0 1 8 0 0 中 国 交 建 5 9 2 , 3 9 9 . 0 0 1 . 4 4
1 8 6 0 1 1 8 6 中 国 铁 建 5 6 5 , 1 0 8 . 0 0 1 . 3 7
1 9 6 0 1 6 0 1 中 国 太 保 5 6 0 , 7 7 6 . 0 0 1 . 3 6
2 0 6 0 0 1 1 1 北 方 稀 土 5 4 5 , 0 2 9 . 0 0 1 . 3 2
7 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 6 0 0 8 9 3
中 航 动 力 2 , 0 1 9 , 0 3 1 . 0 0 4 . 9 1
2 6 0 1 3 1 8
中 国 平 安 1 , 9 9 5 , 5 2 4 . 4 5 4 . 8 5
3 6 0 0 9 5 8
东 方 证 券 1 , 9 0 4 , 6 2 8 . 0 0 4 . 6 3
4 6 0 1 7 6 6
中 国 中 车 1 , 2 9 8 , 9 3 9 . 0 0 3 . 1 6
5 6 0 1 1 6 6
兴 业 银 行 1 , 1 8 7 , 3 8 4 . 0 0 2 . 8 9
6 6 0 1 3 7 7
兴 业 证 券 1 , 1 6 9 , 1 0 0 . 0 0 2 . 8 4
7 6 0 0 5 1 8
康 美 药 业 1 , 1 2 3 , 2 9 6 . 0 0 2 . 7 3
8 6 0 0 0 3 6
招 商 银 行 1 , 1 2 1 , 8 4 5 . 0 0 2 . 7 3
9 6 0 1 8 0 0
中 国 交 建 1 , 0 0 3 , 4 8 8 . 2 5 2 . 4 4
1 0 6 0 0 0 1 5
华 夏 银 行 9 7 2 , 8 6 5 . 0 0 2 . 3 6
1 1 6 0 1 9 0 1
方 正 证 券 9 5 8 , 4 2 9 . 8 5 2 . 3 3
1 2 6 0 0 5 1 9
贵 州 茅 台 9 4 5 , 5 6 6 . 8 0 2 . 3 0
1 3 6 0 0 0 1 8
上 港 集 团 9 0 7 , 8 9 9 . 0 0 2 . 2 1
1 4 6 0 1 6 2 8
中 国 人 寿 8 8 8 , 7 2 7 . 0 0 2 . 1 6
1 5 6 0 0 5 8 5
海 螺 水 泥 8 7 0 , 0 8 1 . 0 0 2 . 1 1长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 4 5 页
1 6 6 0 1 6 0 1
中 国 太 保 8 6 1 , 2 0 3 . 0 0 2 . 0 9
1 7 6 0 1 1 8 6
中 国 铁 建 8 4 5 , 3 9 0 . 0 0 2 . 0 5
1 8 6 0 0 0 1 6
民 生 银 行 8 2 0 , 1 3 1 . 0 0 1 . 9 9
1 9 6 0 1 3 9 0
中 国 中 铁 7 7 4 , 0 8 2 . 0 0 1 . 8 8
2 0 6 0 1 1 6 9
北 京 银 行 7 4 8 , 7 2 4 . 0 0 1 . 8 2
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 2 9 , 0 6 0 , 0 8 9 . 3 4
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 3 6 , 3 3 9 , 2 9 8 . 2 0
注 : 本 项 中 7 . 4 . 1 、 7 . 4 . 2 、 7 . 4 . 3 表 中 的 “ 买 入 金 额 ” ( 或 “ 买 入 股 票 成 本 ” ) 、 “ 卖 出 金 额 ”
( 或 “ 卖 出 股 票 收 入 ” ) 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费
用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 4 5 页
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 无 国 债 期 货 投 资 。
7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
本 基 金 跟 踪 的 标 的 指 数 为 上 证 5 0 指 数 , 配 置 了 上 证 5 0 指 数 成 分 中 国 人 寿 。 2 0 1 6 年 6 月 2 3
日 , 公 司 收 到 《 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 》 ( 保 监 罚 〔 2 0 1 6 〕 1 3 号 ) , 公 司 因 采 取
退 保 金 直 接 冲 减 退 保 年 度 保 费 收 入 的 方 式 处 理 长 期 险 非 正 常 退 保 业 务 , 违 反 了 《 中 华 人 民 共 和 国
保 险 法 》 相 关 规 定 , 被 罚 款 4 0 万 元 。 本 基 金 做 出 如 下 说 明 : 中 国 人 寿 是 中 国 最 优 秀 的 保 险 公 司 之
一 , 综 合 实 力 突 出 , 基 本 面 良 好 。 基 于 相 关 研 究 , 本 基 金 判 断 , 这 一 处 罚 对 公 司 无 实 质 影 响 。 今
后 , 我 们 将 继 续 加 强 与 该 公 司 的 沟 通 , 密 切 关 注 其 制 度 建 设 与 执 行 等 公 司 基 础 性 建 设 问 题 的 合 规
性 以 及 企 业 的 经 营 状 况 。
除 上 述 事 项 外 , 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 无 被 监 管 部 门 立 案 调 查 记 录 ,
无 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 , 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 9 , 1 0 8 . 6 8
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 3 9 4 . 5 5
5 应 收 申 购 款 2 , 3 8 8 . 1 8
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 4 5 页
9 合 计 3 1 , 8 9 1 . 4 1
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
7 . 1 2 . 5 . 1 期末 指数 投资前 十名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 指 数 投 资 股 票 未 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7 . 1 2 . 5 . 2 期末 积极 投资前 五名 股票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 股 票 。
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份 额
比 例
长 盛 上 证
5 0 指 数 分
级 A
8 0 1 0 2 , 1 1 6 . 4 3 4 , 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0 4 9 . 2 1 % 4 , 1 4 9 , 3 1 4 . 0 0 5 0 . 7 9 %
长 盛 上 证
5 0 指 数 分
级 B
2 4 4 3 3 , 4 8 0 . 8 0 4 , 0 0 6 , 1 0 0 . 0 0 4 9 . 0 4 % 4 , 1 6 3 , 2 1 4 . 0 0 5 0 . 9 6 %
长 盛 上 证
5 0 指 数 分
级
8 1 1 1 6 , 4 8 1 . 9 9 2 , 0 7 4 , 5 3 4 . 0 0 1 5 . 5 2 % 1 1 , 2 9 2 , 3 6 2 . 9 8 8 4 . 4 8 %
合 计
1 , 1 3 5 2 6 , 1 7 2 . 2 7 1 0 , 1 0 0 , 6 3 4 . 0 0 3 4 . 0 0 % 1 9 , 6 0 4 , 8 9 0 . 9 8 6 6 . 0 0 %
注 : 1 、 以 上 信 息 中 的 上 市 部 分 持 有 人 信 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。
2 、 对 于 分 级 基 金 , 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ; 对 于 合 计 数 , 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基 金
份 额 的 合 计 数 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 4 5 页
8 . 2 期末 上 市 基金前 十名 持有人
长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 A
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 4 , 0 0 5 , 9 0 0 . 0 0 4 9 . 0 4 %
2 黄 松 友 1 , 1 7 2 , 4 0 0 . 0 0 1 4 . 3 5 %
3 谢 丽 5 3 9 , 3 5 0 . 0 0 6 . 6 0 %
4 李 怡 名 3 9 0 , 8 8 8 . 0 0 4 . 7 8 %
5 陶 玲 2 8 0 , 8 3 6 . 0 0 3 . 4 4 %
6 郑 志 坤 1 8 0 , 9 5 0 . 0 0 2 . 2 1 %
7 谢 良 田 1 3 7 , 6 6 5 . 0 0 1 . 6 9 %
8 于 春 波 1 3 3 , 4 0 0 . 0 0 1 . 6 3 %
9 方 春 娣 1 1 9 , 6 0 0 . 0 0 1 . 4 6 %
1 0 刘 小 强 1 1 3 , 8 0 0 . 0 0 1 . 3 9 %
长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 B
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 4 , 0 0 5 , 9 0 0 . 0 0 4 9 . 0 4 %
2 李 泽 海 6 2 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 5 9 %
3 刘 小 平 2 5 9 , 1 0 0 . 0 0 3 . 1 7 %
4 杨 美 兰 2 5 7 , 4 0 0 . 0 0 3 . 1 5 %
5 储 茂 华 1 8 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 2 6 %
6 尹 立 1 3 1 , 1 6 0 . 0 0 1 . 6 1 %
7 陈 金 伟 1 1 0 , 4 0 0 . 0 0 1 . 3 5 %
8 车 胜 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 5 %
9 林 斌 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 2 %
1 0 马 宏 喜 8 2 , 3 5 8 . 0 0 1 . 0 1 %
长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额
比 例
1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 2 , 0 0 2 , 9 5 0 . 0 0 1 4 . 9 8 %
2 陈 林 1 8 7 , 7 0 0 . 0 0 1 . 4 0 %
3 徐 文 兴 1 4 4 , 2 6 1 . 0 0 1 . 0 8 %
4 王 德 杰 8 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 6 %
5 阙 俊 玲 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0 %
6 高 翔 凌 7 2 , 3 5 4 . 0 0 0 . 5 4 %
7 吴 其 林 6 3 , 1 9 5 . 0 0 0 . 4 7 %
8 杨 桂 远 5 7 , 0 0 6 . 0 0 0 . 4 3 %
9 吴 启 天 5 4 , 9 0 0 . 0 0 0 . 4 1 %
1 0 陈 永 芬 5 0 , 0 1 0 . 0 0 0 . 3 7 %
注 : 1 、 以 上 信 息 中 持 有 人 为 场 内 持 有 人 , 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 提 供 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 4 5 页
2 、 对 于 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 、 长 盛 上 5 0 A 、 长 盛 上 5 0 B 前 十 名 持 有 人 持 有 份 额 比 例 的 分 母 采 用
各 自 级 别 的 份 额 。
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目
份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 )
占 基 金 总 份 额
比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级 A
- -
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级 B
- -
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级
1 3 , 9 9 7 . 3 9 0 . 1 0 4 7 %
合 计
1 3 , 9 9 7 . 3 9 0 . 0 4 7 1 %
注 : 对 于 分 级 基 金 , 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额 ; 对 于 合 计 数 , 比 例 的 分 母 采 用 下 属 分 级 基
金 份 额 的 合 计 数 。
8 . 4 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级 A
0
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级 B
0
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级 A
0
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级 B
0
长 盛 上 证 5 0 指 数 分
级
0
合 计 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目
长 盛 上 证 5 0 指 数
分 级 A
长 盛 上 证 5 0 指
数 分 级 B
长 盛 上 证 5 0 指
数 分 级
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 8 月 1 3 日 )
基 金 份 额 总 额
2 9 , 6 5 8 , 8 6 4 . 0 0 2 9 , 6 5 8 , 8 6 4 . 0 0 2 5 7 , 3 2 5 , 4 1 3 . 2 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 9 , 2 7 1 , 6 6 4 . 0 0 9 , 2 7 1 , 6 6 4 . 0 0 1 8 , 3 6 8 , 2 1 8 . 1 3长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 - - 7 2 , 6 6 3 , 1 7 9 . 5 8
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 - - 7 9 , 8 6 9 , 2 0 0 . 7 3
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少
以 " - " 填 列 )
- 1 , 1 0 2 , 3 5 0 . 0 0 - 1 , 1 0 2 , 3 5 0 . 0 0 2 , 2 0 4 , 7 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 8 , 1 6 9 , 3 1 4 . 0 0 8 , 1 6 9 , 3 1 4 . 0 0 1 3 , 3 6 6 , 8 9 6 . 9 8
注 : 拆 分 变 动 份 额 为 本 基 金 三 级 份 额 之 间 的 配 对 转 换 及 基 金 折 算 变 动 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1 0 . 2 . 1 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 2 . 2 基 金 经 理 变 动 情 况
本 报 告 期 本 基 金 基 金 经 理 未 曾 变 动 。
1 0 . 2 . 3 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 无 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 基 金 投 资 策 略 没 有 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基 金
未 更 换 会 计 师 事 务 所 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
方正证券 1 6 5 , 3 9 9 , 3 8 7 . 5 4 1 0 0 . 0 0 % 6 0 , 9 0 5 . 5 7 1 0 0 . 0 0 % -
东莞证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注 : 1 、 本 公 司 选 择 证 券 经 营 机 构 的 标 准
( 1 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 研 究 人 员 , 能 及 时 为 本 公 司 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ,
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 走 向 分 析 、 个 股 分 析 报 告 等 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 定 要 求 ,
提 供 专 门 研 究 报 告 。
( 2 ) 资 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 。
( 3 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 。
( 4 ) 经 营 行 为 规 范 , 最 近 两 年 未 因 重 大 违 规 行 为 而 受 到 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 处 罚 。
( 5 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 。
( 6 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 本 公 司 基 金 进 行 证 券 交 易 的
需 要 , 并 能 为 本 公 司 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
2 、 本 公 司 租 用 券 商 交 易 单 元 的 程 序
( 1 ) 研 究 机 构 提 出 服 务 意 向 , 并 提 供 相 关 研 究 报 告 ;
( 2 ) 研 究 机 构 的 研 究 报 告 需 要 有 一 定 的 试 用 期 。 试 用 期 视 服 务 情 况 和 研 究 服 务 评 价 结 果 而 定 ;
( 3 ) 研 究 发 展 部 、 投 资 管 理 等 部 门 试 用 研 究 机 构 的 研 究 报 告 后 , 按 照 研 究 服 务 评 价 规 定 , 对 研 究
机 构 进 行 综 合 评 价 ;长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 5 页
( 4 ) 试 用 期 满 后 , 评 价 结 果 符 合 条 件 , 双 方 认 为 有 必 要 继 续 合 作 , 经 公 司 领 导 审 批 后 , 我 司 与 研
究 机 构 签 定 《 研 究 服 务 协 议 》 、 《 券 商 交 易 单 元 租 用 协 议 》 , 并 办 理 基 金 专 用 交 易 单 元 租 用 手 续 。 评
价 结 果 如 不 符 合 条 件 则 终 止 试 用 ;
( 5 ) 本 公 司 每 两 个 月 对 签 约 机 构 的 服 务 进 行 一 次 综 合 评 价 。 经 过 评 价 , 若 本 公 司 认 为 签 约 机 构 的
服 务 不 能 满 足 要 求 , 或 签 约 机 构 违 规 受 到 国 家 有 关 部 门 的 处 罚 , 本 公 司 有 权 终 止 签 署 的 协 议 , 并
撤 销 租 用 的 交 易 单 元 ;
( 6 ) 交 易 单 元 租 用 协 议 期 限 为 一 年 , 到 期 后 若 双 方 没 有 异 议 可 自 动 延 期 一 年 。
3 、 本 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 均 为 共 用 交 易 单 元 。
4 、 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 :
( 1 ) 本 基 金 报 告 期 内 新 增 租 用 交 易 单 元 的 情 况 :
序 号 证 券 公 司 名 称 交 易 单 元 所 属 市 场 数 量
1 国 信 证 券 上 海 1
2 国 信 证 券 深 圳 1
3 东 北 证 券 深 圳 1
4 东 北 证 券 上 海 1
5 恒 泰 证 券 深 圳 1
( 2 ) 本 基 金 报 告 期 内 停 止 租 用 交 易 单 元 的 情 况 : 无 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
除 上 述 事 项 之 外 , 均 已 作 为 临 时 报 告 在 指 定 媒 体 披 露 过 的 其 他 在 本 报 告 期 内 发 生 的 重 大 事 项 如 下 :
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 联 泰 资 产 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报 》 及 本 公 司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 0 日
2 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 证 金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 7 日
3 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日
4 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
首 创 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
5 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银
同 上 2 0 1 6 年 5 月 1 2 日长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 5 页
行 直 销 银 行 基 金 通 优 惠 活 动 的 公
告
6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 连 网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机
构 并 推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 5 月 9 日
7 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 2 2 日
8 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 信 期 货 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业 务
及 转 换 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 1 9 日
9 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
新 兰 德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 4 月 5 日
1 0 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 2 0 1 5 年 度 报 告 摘 要
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 1 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 2 0 1 5 年 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 6 日
1 2 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯
证 券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定
投 业 务 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 3 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
奕 丰 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率
优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
1 4 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
1 5 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 招 募 说 明 书 ( 更 新 )
同 上 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
1 6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 7 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
1 8 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金
业 务 办 理 时 间 调 整 的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 7 日
1 9 长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指
数 熔 断 发 生 后 相 关 业 务 处 理 规 则
的 公 告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日
2 0 长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后
相 关 基 金 业 务 办 理 时 间 调 整 的 公
告
同 上 2 0 1 6 年 1 月 4 日长盛上证 5 0 指数分级 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 4 5 页
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 核 准 基 金 募 集 的 文 件 ;
2 、 《 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
3 、 《 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
4 、 《 长 盛 上 证 5 0 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ;
5 、 法 律 意 见 书 ;
6 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 ;
7 、 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 。
1 1 . 2 存放 地点
备 查 文 件 存 放 于 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 。
1 1 . 3 查阅 方式
投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 地 址 和 / 或 基 金 托 管 人 的 住 所 和 / 或 基 金 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查
阅 备 查 文 件 。 在 支 付 工 本 费 后 , 投 资 者 可 在 合 理 时 间 内 取 得 备 查 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 。
客 户 服 务 中 心 电 话 : 4 0 0 - 8 8 8 - 2 6 6 6 、 0 1 0 - 6 2 3 5 0 0 8 8 。
网 址 : h t t p : / / w w w . c s f u n d s . c o m . c n 。
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2016 年 8 月 25 日